嘉实 多元 收益 债券 型证 券投 资基 金2018 年
半年 度报 告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2018 年 08 月 25 日 嘉实多元债券2018 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本基金分为嘉实多元债券 A 、B ， 嘉实多元 债券 A 收取 认 （申） 购费和赎回费 ； 嘉实多元 债券
B 不收取认（ 申）购费和赎回费，但计提销售服务费。
本报告中财务资料未经 审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 2018 年6 月 30 日止。
嘉实多元债券2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目 录 ........................................................................ 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 7
§4 管 理 人报 告 ................................................................... 9
4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 14
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情 况的说明 ..... 14
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计) ................................................ 14
6.1 资产负 债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附 注 ................................................................... 18
§7 投 资 组合 报 告 ................................................................ 36
7.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 36
7.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 36
7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 37
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ............................................. 38
7.5 期末按 债券品种分类的 债券投资组合 ........................................... 39
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 39
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 40
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 40 嘉实多元债券2018 年半年度报告
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7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 40
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说 明 .................................. 40
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 40
7.12 投资组 合报告附注 .......................................................... 40
§8 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 41
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 41
8.2 期末上 市基金前十名持有人 .................................... 错误! 未 定 义书 签 。
8.3 期末基 金管理人的从业人员 持有本基金的情况 ................................... 42
8.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 42
§9 开 放 式基 金 份 额变动 .......................................................... 42
§ 10 重大 事件 揭 示 ............................................................... 42
10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 42
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 43
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 43
10.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 43
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 43
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 43
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 43
10.8 其他重 大事件 .............................................................. 47
§ 11 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................ 48
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................... 48
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .............................................. 48
§ 12 备查 文件 目 录 ............................................................... 49
12.1 备查文 件目录 .............................................................. 49
12.2 存放地 点 .................................................................. 49
12.3 查阅方 式 .................................................................. 49
嘉实多元债券2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
嘉实多元收益债券型证券投资基金
基金简称
嘉实多元债券
基金主代码
070015
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008 年 9 月10 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
365,258,644.48 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
嘉实多元债券 A
嘉实多元债券 B
下属分级基金的交易代码
070015
070016
报告期末下属分级基金的份
额总额
306,100,729.85 份
59,157,914.63 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下 ， 通过谋求较高的当期收
益，力争资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的单个证券选
择计划组成 。 根据对宏 观经济趋势 、 国家宏观 政策趋势 、 行业及企业盈
利和信用状况、债券市 场和股票市场估值水平及预期收益等动态分析，
决定债券类 、 权益类资产配置比例 。 债券类投资采取积极主动的投资策
略包括确定债券组合久期 、 债券组合期限结构及类属配置 、 单个资产选
择，权益类投资作为辅助和补充，其最重要因素是本金安全。
业绩比较基准
中央国债登记结算公司的中国债券总指数
风险收益特征
本基金为债券型基金 ， 其长期平均风险和预期收益率低于股票基金 、 混
合基金，高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电话
(010)65215588 (010)66105798
电子邮箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588 嘉实多元债券2018 年半年度报告
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传真
(010)65215588 (010)66105799
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上 海国金中心二期 53 层
09-11 单元
北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层
北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码
100005 100140
法定代表人
赵学军 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街8 号华润大厦11 层嘉实基
金管理有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司
北京市建国门北大街 8 号华润
大厦 8 层
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据
和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年06 月30 日)
嘉实多元债券 A
嘉实多元债券 B
本期已实现收益
-4,798,448.63 -1,053,878.86
本期利润
-3,647,974.14
-752,819.19
加权平均基金份
额本期利润
-0.0118
-0.0118
本期加权平均净
值利润率
-1.02%
-1.03%
本期基金份额净
值增长率
-1.04%
-1.23%
3.1.2 期 末 数 据
和指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
嘉实多元债券2018 年半年度报告
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期末可供分配利
润
3,607,286.03
376,522.04
期末可供分配基
金份额利润
0.0118
0.0064
期末基金资产净
值
342,719,375.99
65,863,072.10
期末基金份额净
值
1.120
1.113
3.1.3 累计 期末
指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
基金份额累计净
值增长率
75.80%
70.09%
注: （1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益 ； （2 ）所 述 基 金
业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平要 低于所 列 数 字 ；
（3 ） 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实 现 部 分 的 孰 低 数 ；
（4 ） 嘉实多 元债券 A 收 取认 （申） 购费和赎回费 ， 嘉实多 元债券 B 不 收取认 （申） 购费和赎回费
但计提销售服务费。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
嘉实多元债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
1 ） ③
②－④
过去一个月 -1.06%
0.19%
1.02%
0.10%
-2.08%
0.09%
过去三个月 -1.65%
0.21%
2.73%
0.15%
-4.38%
0.06%
过去六个月 -1.04%
0.21%
4.95%
0.12%
-5.99%
0.09%
过去一年 1.07%
0.16%
4.37%
0.10%
-3.30%
0.06%
过去 三年 5.59%
0.34%
10.60%
0.11%
-5.01%
0.23%
自基金合同生
效起至今
75.80%
0.32%
48.34%
0.13%
27.46%
0.19%
嘉实多元债券 B
阶段
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 2 ） ③
②－④
嘉实多元债券2018 年半年度报告
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增长率①
增长率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去一个月 -1.15%
0.20%
1.02%
0.10%
-2.17%
0.10%
过去三个月 -1.80%
0.21%
2.73%
0.15%
-4.53%
0.06%
过去六个月 -1.23%
0.21%
4.95%
0.12%
-6.18%
0.09%
过去一年 0.72%
0.16%
4.37%
0.10%
-3.65%
0.06%
过去三年 4.51%
0.34%
10.60%
0.11%
-6.09%
0.23%
自基金合同生
效起至今
70.09%
0.32%
48.34%
0.13%
21.75%
0.19%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
图 1: 嘉实多 元债券 A 基 金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008 年 9 月 10 日至 2018 年 6 月 30 日） 嘉实多元债券2018 年半年度报告
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图 2:嘉实多 元债券 B 基 金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008 年 9 月 10 日至 2018 年 6 月 30 日）
注：根据本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个 月内为建仓期。
建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“第十一部分基金的投资二 、 投资范围五 （二）
投资组合限制”的约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中 外合资基金管理公司 。 公 司注册地上海 ， 公司总部设 在 北 京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州、北 京怀 柔设有 分公 司。公 司获 得首批 全 国 社 保
基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证 券投资基金、142 只开放 式证券投
资基金 ，具 体包括 嘉实 元和、 嘉实 成长收 益混 合、嘉 实 增 长混合 、嘉 实稳健 混合 、嘉实 债 券 、 嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合 、 嘉实货币 、 嘉实沪深 300 ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超短
债债券 、 嘉 实主题精选混合 、 嘉实 策略混合 、 嘉实海外中国混合 （QDII） 、 嘉实研究精选混合 、 嘉
实多元债券 、 嘉实量化 阿尔法混合 、 嘉实回报 混合 、 嘉实 基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实价值 优势
混 合 、嘉 实稳 固 收益 债券 、 嘉实 H 股 指数 （QDII-LOF ） 、嘉 实 主题 新动 力 混合 、嘉 实 多利分级
债 券 、嘉 实领 先 成长 混合 、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、嘉 实深 证 基本 面 120ETF 联 接 、嘉 实黄嘉实多元债券2018 年半年度报告
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金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信用债券 、 嘉实周期 优选混合 、 嘉实安心货币 、 嘉实中 创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联接 、 嘉实沪深 300ETF 、 嘉实优化红利混合 、 嘉实全球房地产 （QDII ） 、 嘉 实
理财宝 7 天债券 、 嘉实增强 收 益 定 期 债 券 、 嘉 实 纯 债 债 券 、 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 、 嘉实 增强信用定期债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉 实中证中期国债 ETF 、
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实丰益 纯债定期债券 、 嘉实研 究阿尔法股票 、 嘉实如 意 宝
定期债券 、 嘉实美国成长股票 （QDII ） 、 嘉实丰 益策略定期债券 、 嘉实丰益信用定期债券 、 嘉实 新
兴 市 场债 券、 嘉 实绝 对收 益 策略 定期 混 合、 嘉实 宝 A/B 、嘉 实 活期 宝货 币 、嘉 实 1 个月理财
债券、 嘉实 活钱包 货币 、嘉实 泰和 混合、 嘉实 薪金宝 货币 、嘉实 对冲 套利定 期开 放混合 、 嘉 实 中
证医药卫生 ETF 、嘉实 中证主要消费 ETF 、嘉实 中证金融地产 ETF 、嘉 实 3 个月 理财债券 、
嘉实医疗保健股票 、 嘉 实新兴产业股票 、 嘉实 新收益混合 、 嘉实沪深 300 指数 研究增强 、 嘉实
逆向策 略股 票、嘉 实企 业变革 股票 、嘉实 新消 费股票 基金 、嘉实 全球 互联网 股票 、嘉实 先 进 制 造
股票、 嘉实 事件驱 动股 票 、嘉 实快 线货币 、嘉 实新机 遇混 合发起 式、 嘉实低 价策 略股票 、 嘉 实 中
证金融地产 ETF 联接 、 嘉实新起 点灵活配置混合 、 嘉实 腾讯自选股大数据股票 、 嘉实环保 低 碳
股票、 嘉实 创新成 长灵 活配置 混合 、嘉实 智能 汽车股 票、 嘉实新 起航 灵活配 置混 合、嘉 实 新 财 富
灵活配 置混 合、嘉 实稳 祥纯债 债券 、嘉实 稳瑞 纯债债 券、 嘉实新 常态 灵活配 置混 合、嘉 实 新 趋 势
灵活配 置混 合、嘉 实新 优选灵 活配 置混合 、嘉 实新思 路灵 活配置 混合 、嘉实 沪港 深精选 股 票 、 嘉
实稳盛 债券 、嘉实 稳鑫 纯债债 券、 嘉实安 益混 合、嘉 实文 体娱乐 股票 、嘉实 稳泽 纯债债 券 、 嘉 实
惠泽混 合（LOF ） 、嘉实成 长增强 混合 、嘉实 策略 优选混 合、 嘉实主 题增 强混合 、嘉 实优势 成 长 混
合、嘉 实研 究增强 混合 、嘉实 稳荣 债券、 嘉实 农业产 业股 票、嘉 实价 值增强 混合 、嘉实 新 添 瑞 混
合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定 期债券、嘉实新
添程混 合、 嘉实稳 元纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料股 票、 嘉实稳 熙纯 债债券 、嘉 实丰和 灵 活 配 置
混 合、 嘉实新 添华 定期混 合、 嘉实定 期 宝 6 个 月理 财债券 、嘉 实沪港 深回 报混合 、嘉实 现 金 添
利货币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实前沿科技沪港深股票 、 嘉实 稳宏债券 、 嘉 实 中 关 村 A 股 ETF 、
嘉实稳华纯债债券 、 嘉 实 6 个月理 财债券 、 嘉 实稳怡债券 、 嘉实富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、 嘉实新添泽定期混合、嘉
实合润 双债 两年期 定期 债券、 嘉实 新添丰 定期 混合、 嘉实 新添辉 定期 混合、 嘉实 领航资 产 配 置 混
合（FOF ） 、 嘉 实价值精选股票 、 嘉实医药健康股票 、 嘉实 润 泽 量 化 定 期 混 合 、 嘉 实 核 心 优 势 股 票 、
嘉实润 和量 化定期 混合 、嘉实 金融 精选股 票、 嘉实新 添荣 定期混 合、 嘉实致 兴定 期纯债 债 券 。 其
中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
嘉实多元债券2018 年半年度报告
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4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
王茜
本基金 、 嘉实多利
分级债券 、 嘉实新
机 遇 混 合 发 起
式 、 嘉实新起点混
合 、 嘉实新起航混
合 、 嘉实新添丰定
期混合 、 嘉实致兴
定 期 纯 债 债 券 基
金经理
2009 年 2 月 13
日
- 15 年
曾 任 武 汉 市 商 业 银 行 信 贷
资金管理部总经理助理 ， 中
信证券固定收益部 ， 长盛 基
金 管 理 有 限 公 司 基 金 经
理。2008 年11 月加盟嘉 实
基金管理有限公司 ， 现任 固
定 收 益 业 务 体 系 配 置 策 略
组组长 。 工商管理硕士 ， 具
有 基 金 从 业 资 格 ， 中 国 国
籍。
注: （1 ） 任 职日期 、离 职日期 是指 公司作 出决 定后公 告之 日； （2 ） 证 券从业 的含 义遵从 行业 协 会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内 ， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规 、 《嘉
实多元 收益 债券型 证券 投资基 金基 金合同 》和 其他相 关法 律法规 的规 定，本 着诚 实信用 、 勤 勉 尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大 利益。
本基 金运 作管 理符合 有关 法律法 规和 基金合 同的 规定和 约定 ，无损 害基 金份额 持有人 利 益 的
行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 证监 会 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意见》和
公司内 部公 平交易 制度 ，各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ，并在 获得 投资信 息 、 投 资
建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ；通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、
严格的流程控制 、 持续 的技术改进 ， 确保公平 交易原则的实现 ； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控 ，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的 ， 合计 4 次 ， 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要 ， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 嘉实多元债券2018 年半年度报告
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2018 年上半 年 ， 整体经济运行呈现出较稳定的格局 ， 同比增速较去年同期小幅回落 ， 其中经
济结构 上变 化较大 ，固 定资产 投资 方面地 产投 资相对 稳定 ，但基 建投 资增速 持续 回落， 而 制 造 业
投资持续反弹 。 债券市场在今年上半年整体收益率出现较大幅度下行 。 最终 10 年国债 收益率从去
年 4 季度末 的 3.9% 左右 下行至目前的 3.5% 左右 ，而信用债整体收益率下行幅度在 20BP-30BP 左
右。从 区间 走势来 看， 债券市 场波 动有所 加大 。以十 年国 债为例 ，整 个上半 年内 呈现震 荡 下 行 走
势。信用债整体利差在经历去年 4 季度的大幅度抬升之后，今年上半年出现较为明显的回落。同
期，股票市场出现了较为剧烈的动荡，且市场风格出现逆转，期间波动加大。上半年沪深 300 为
代 表 的大 盘股 先 涨后 跌， 上 半年 整体 收 益率 为-12.9% 。而 创业 板 为代 表的 成 长股 整体 出现大幅震
荡，上半年整体收益-8.33% 。
2018 年 上半年 ， 本基金对债券资产进行了基础性配置 ， 并对部分流动性较好的长久期金融债
品种进 行了 波段操 作， 取得了 一定 的资本 利得 收益。 但回 顾来看 ，我 们对本 轮债 市收益 率 的 下 行
幅度预 估不 足。股 票方 面，今 年上 半年整 体市 场下跌 ，其 中的结 构性 机会主 要集 中在内 需 下 游 消
费的局 部细 分行业 ，表 现出短 期波 动较大 的特 征。同 时， 对于部 分传 统行业 ，投 资者对 经 济 的 悲
观预期使得这部分行业出现较为明显的下跌 。 反思来看 ， 我们对今年经济的波动性把握所有欠缺 ，
同时对于细分行业的跟踪和机会 把握还有待加强。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末嘉实多元债券 A 基 金份额净值为 1.120 元 ，本报告期基金份额净值增长率为
-1.04% ；截 至本报告期末嘉实多元债券 B 基金 份额净值为 1.113 元，本 报告期基金份额净值增长
率为-1.23% ；业绩比较基准收益率为 4.95% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2018 年 下半年 ， 我 们认为经济可能出现稳中有降 ， 幅 度可控的状态 。 一方面 受到去年 高
基数影 响， 同时前 期金 融去杠 杆的 滞后作 用， 可能在 下半 年对经 济构 成一定 的压 力。但 随 着 这 些
年经济 结构 的调整 ， 我 们认为 经济 韧性整 体仍 在，下 半年 回落幅 度也 将会比 较有 限。基 于 对 基 本
面、政 策层 面的综 合判 断，我 们认 为下半 年债 券市场 整体 仍然存 在机 会，但 是整 体收益 率 的 下 降
幅度较 上半 年将明 显减 弱。一 方面 上半年 整体 的收益 率下 行，已 经隐 含了较 多的 对于下 半 年 经 济
回落的 预期 ，另一 方面 我们认 为在 联储停 止升 息前， 货币 政策难 以走 向全面 宽松 。因此 上 半 年 推
动债市 走强 的各类 因素 ，我们 认为 在下半 年仍 然存在 ，但 是边际 上推 动力将 有所 减弱。 此 外 ， 就
股票市 场而 言，上 半年 整体股 票市 场的调 整， 我们认 为已 经隐含 了对 于国内 外一 系列风 险 事 件 的嘉实多元债券2018 年半年度报告
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悲观预 期。 从市场 交易 ，估值 等比 较来看 ，已 经进入 了非 常悲观 的区 间。我 们判 断目前 我 们 关 注
的国内外一系列风险事件整体可控，投资者的悲观预期有望出现修复。
下半年 ， 我们仍将坚持债券资产的稳健配置 ， 重点关注利率债尤其是金融债的波段操作机会 。
同时， 在权 益市场 ，整 体会保 持中 性偏谨 慎的 参与比 例， 近期市 场风 格分化 严重 ，主题 投 资 较 为
盛行， 大盘 权重股 持续 走弱。 我们 会积极 寻找 对于大 盘价 值股的 配置 机会， 以及 部分处 于 底 部 的
优质成长股的配置机会。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会， 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门
负责人 组成 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具有专 业 胜 任 能
力和相 关工 作经历 。报 告期内 ，固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员，基 金 经 理 参
加估值 专业 委员会 会议 ，但不 介入 基金日 常估 值业务 ；参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利
益冲突 ；与 估值相 关的 机构包 括但 不限于 上海 、深圳 证券 交易所 ，中 国证券 登记 结算有 限 责 任 公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
（1 ） 本基金的基金管理人于 2018 年1 月15 日发 布 《嘉实多元收益债券型证券投资基金 2017
年第四次收益分配公告》 ， 收益分配基准日为 2017 年 12 月 31 日 ， 本期 A 类 份额每 10 份 基金份 额
发放现金红利 0.1120 元 ，本期 B 类 份额每 10 份 基金份额发放现金红利 0.1070 元。
（2 ） 本 基金的基金管理人于 2018 年4 月17 日发布 《嘉实多元收益债券型证券投资基金 2018
年第一次收益分配公告》 ，收益分配基准日为 2018 年 3 月 31 日，本期 A 类份额每 10 份基金份额
发放现金红利 0.2510 元 ， 本期 B 类份 额每 10 份基 金份额发放现金红利 0.2050 元 。 具体 参见本 报
告“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 嘉实多元债券2018 年半年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内 ， 本 基金 托管 人 在对 嘉实 多 元收 益债 券 型证 券投 资 基金 的托 管 过程 中， 严格遵守
《证券 投资 基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同的有 关规 定，不 存在 任何损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 嘉 实多 元收 益 债券 型证 券 投资 基金 的 管理 人 ——嘉实 基金 管 理有 限公 司在嘉实
多元收 益债 券型证 券投 资基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 计算、 基金 费用开 支等 问题上 ， 不 存 在
任何损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为，在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同的 规定进 行 。 本 报
告期内，嘉实多元收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了 2 次利润分配 ，分配金额为
13,239,346.44 元。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实多元收益债券型证券投资基金
2018 年半年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实多元收益债券型证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
29,762,732.94 2,340,665.12
结算备付金
1,257,989.84 205,245.69
存出保证金
110,455.99 33,925.15
交易性金融资产
6.4.7.2
381,501,802.89 467,186,094.53
其中：股票投资
34,044,827.09 59,180,394.23
基金投资
- -
债券投资
347,456,975.80 408,005,700.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- - 嘉实多元债券2018 年半年度报告
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买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
6,914,299.18 7,202,372.47
应收股利
- -
应收申购款
30,302.94 24,107.47
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
419,577,583.78 476,992,410.43
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- 30,000,000.00
应付证券清算款
9,863,591.04 -
应付赎回款
252,481.64 114,590.42
应付管理人报酬
238,125.26 266,196.51
应付托管费
68,035.78 76,056.12
应付销售服务费
16,713.73 20,686.71
应付交易费用
6.4.7.7
340,487.41 101,746.82
应交税费
32,150.07 -
应付利息
- 41,699.88
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
183,550.76 370,043.17
负债合计
10,995,135.69 30,991,019.63
所 有 者 权益：
实收基金
6.4.7.9
365,258,644.48 382,432,152.36
未分配利润
6.4.7.10
43,323,803.61 63,569,238.44
所有者权益合计
408,582,448.09 446,001,390.80
负债和所有者权益总计
419,577,583.78 476,992,410.43
注: 报 告 截 止 日 2018 年 6 月 30 日 ， 嘉 实 多 元 债 券 A 份 额 净 值 1.120 元 ， 基 金 份 额 总 额
306,100,729.85 份；嘉 实 多元债券 B 份额净值 1.113 元 ， 基金 份额总额 59,157,914.63 份 。 基金
份额总额合计为 365,258,644.48 份。
6.2 利润表
会计主体： 嘉实多元收益债券型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
上年度可比期间
嘉实多元债券2018 年半年度报告
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2018 年 1 月1 日 至 2018
年 6 月30 日
2017 年 1 月1 日 至
2017 年 6 月30 日
一、收入
-384,915.95 10,895,314.98
1. 利息收入
8,417,187.58 9,987,191.87
其中：存款利息收入
6.4.7.11 57,455.96 44,676.71
债券利息收入
8,348,404.52 8,858,673.24
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
11,327.10 1,083,841.92
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”填
列）
-10,254,232.75 -1,144,746.03
其中：股票投资收益
6.4.7.12 -9,416,523.67 -1,232,550.77
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 -1,250,682.41 50,730.74
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14 - -
股利收益
6.4.7.15 412,973.33 37,074.00
3.公允价值 变动收益( 损 失以
“- ”号填列)
6.4.7.16
1,451,534.16 2,052,168.91
4.汇兑收益( 损失以 “- ” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “- ” 号填
列)
6.4.7.17
595.06 700.23
减：二、费用
4,015,877.38 3,060,658.45
1 ．管理人报 酬
1,492,676.62 1,687,444.81
2 ．托管费
426,479.00 482,127.08
3 ．销售服务 费
108,584.47 159,195.23
4 ．交易费用
6.4.7.18 957,576.16 63,819.10
5 ．利息支出
796,938.31 458,411.31
其中： 卖出回购金融资产支出
796,938.31 458,411.31
6 ．税金及附 加
28,528.89 -
7 ．其他费用
6.4.7.19 205,093.93 209,660.92
三、利润总额( 亏损总额以“- ”
号填列)
-4,400,793.33 7,834,656.53
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“- ”
号填列）
-4,400,793.33 7,834,656.53
嘉实多元债券2018 年半年度报告
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6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
382,432,152.36 63,569,238.44 446,001,390.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -4,400,793.33
-4,400,793.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-17,173,507.88 -2,605,295.06 -19,778,802.94
其中：1. 基 金申购款
6,654,312.43 990,529.02 7,644,841.45
2. 基金赎回 款
-23,827,820.31 -3,595,824.08 -27,423,644.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -13,239,346.44 -13,239,346.44
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
365,258,644.48 43,323,803.61 408,582,448.09
项目
上年度可 比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
440,446,838.45 72,137,470.64 512,584,309.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 7,834,656.53
7,834,656.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-37,503,678.25 -5,814,416.79 -43,318,095.04
其中：1. 基 金申购款
7,451,615.66 1,095,411.34 8,547,027.00
2. 基金赎回 款
-44,955,293.91 -6,909,828.13 -51,865,122.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -13,236,362.44 -13,236,362.44 嘉实多元债券2018 年半年度报告
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五、 期末所有者权益 （基
金净值）
402,943,160.20 60,921,347.94 463,864,508.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
嘉 实 多 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称“中国证监会”) 证 监许可[2008]865 号 《关 于核准嘉实多元收益债券型证券投资基金募集的
批复》 核准 ，由嘉 实基 金管理 有限 公司依 照《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 和《嘉 实 多 元 收
益债券 型证 券投资 基金 基金合 同》 负责公 开募 集。本 基金 为契约 型开 放式， 存续 期限不 定 ， 业 经
普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008) 第 137 号 验资报告予以验证。经向
中国证监会备案 ， 《嘉实 多元收益债券型证券投资基金基 金 合 同 》 于 2008 年 9 月10 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 4,579,775,847.06 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
496,931.53 份基金份额 。 本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司 ， 基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。
根据 《嘉 实多 元收益 债券 型证券 投资 基金基 金合 同》和 《嘉 实多元 收益 债券型 证券投 资 基 金
招募说 明书 》并报 中国 证监会 备案 ， 本基 金自 募集期 起根 据认购 费、 申购费 、销 售服务 费 收 取 方
式的不 同， 将基金 份额 分为不 同的 类别。 其中 ，A 类在投 资者认 购/ 申 购时收 取认 购/ 申购 费 ， 不
收取销售服务费 ；B 类不 收取认购/ 申 购费 ， 销售服务费年费率为 0.3% 。 本基金 A 类、B 类基金份
额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金 A 类、B 类两 种收
费模式并存 ， 由于基金费用的不同 ， 本基金 A 类基 金份额和 B 类基金份额分别计算基金份额净值 ，
计算公 式为 计算日 各类 别基金 资产 净值除 以计 算日发 售在 外的该 类别 基金份 额总 数。投 资 人 可 自
由选择申购某一类别的基金份额。
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《嘉 实多元 收益 债券型 证券 投资基 金基金 合 同 》
的有关规定 ， 本基金主要投资于国债 、 金融债 、 企业( 公司) 债 、 次级债 、 可转换债券( 含分离交易
可转债) 、 资 产支持证券 、 央行票据 、 短 期融资券等债券类资产 ， 及债券回购 、 银 行 存 款 等 。 此 外 ，
本基金 可参 与一级 市场 新股申 购或 公开增 发的 股票； 持有 可转换 债券 转股所 得的 股票； 投 资 二 级
市场股 票以 及权证 等中 国证监 会允 许基金 投资 的其它 金融 工具。 本基 金投资 组合 的资产 配 置 范 围嘉实多元债券2018 年半年度报告
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为：债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80% ， 权 益 类 资 产 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的
20% ， 对现 金和 到期 日不超 过一 年的政 府债 券的投 资比 例不低 于基 金资产 净值 的 5% 。本基 金 的 业
绩比较基准为：中央国债登记结算有限责任公司的中国债券总指数。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项 具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实多 元收益 债券型证券投资
基金基金合同》 和中国证监会 、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 财 务报 表符 合 企业 会计 准 则的 要求 ， 真实 、完 整 地反 映了 本 基金 本报 告 期末 的财 务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号 《 关于 全面 推 开营 业税 改 征增 值税 试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推开
营 改 增试 点金 融 业有 关政 策 的通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政策的
补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关 于 明 确 金 融 房地产开发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通
知》 、 财税[2017]56 号 《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号 《 关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税纳税人 。 资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为 ， 暂适用简易计税方法 ， 按照 3%的征 收率
缴纳增值税 。 对资管产品在 2018 年1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税
的 ， 不再缴纳 ； 已缴纳增值 税的 ， 已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值 税应纳税 额 中 抵 减 。
对证 券投 资基 金管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的转让 收入 免征增 值税 ，对国 债、地 方 政 府嘉实多元债券2018 年半年度报告
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债以及 金融 同业往 来利 息收入 亦免 征增值 税。 资管产 品管 理人运 营资 管产品 提供 的贷款 服 务 ， 以
2018 年 1 月1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额 。 资管产品管理人运营资管产品发生的
部分金融商品转让业务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金 、 非货 物期货 ， 可 以选择按照实际
买入价计算销售额 ， 或者以 2017 年最 后一个交易日的基金份额净值 、 非货物期货结算价格作为买
入价计算销售额。
(2) 对 基金从证券市场中取得的收入 ， 包 括买卖股票 、 债券的差 价收入 ， 股 票的股息 、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额 ； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免征收个人所得税 。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间 自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基 金卖出股票按 0.1% 的税 率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基 金 分别 按实 际 缴纳 的增 值 税额 的 7%、3% 、2% 缴 纳 城市 维护 建 设税 、教 育 费附加和
地方教育费附加。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款
29,762,732.94
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月 以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
29,762,732.94
注: 定期存款 的存款期限指票面存期。
嘉实多元债券2018 年半年度报告
第 21 页 共 49 页
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
34,843,263.33 34,044,827.09 -798,436.24
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
186,320,461.02 187,067,275.80 746,814.78
银行间市场
159,572,227.54 160,389,700.00 817,472.46
合计
345,892,688.56 347,456,975.80 1,564,287.24
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
380,735,951.89 381,501,802.89 765,851.00
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有衍生金融资产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本基金 未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活期存款利息
2,976.58
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
509.49
应收债券利息
6,910,768.38
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
44.73
合计
6,914,299.18 嘉实多元债券2018 年半年度报告
第 22 页 共 49 页
6.4.7.6 其他资产
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用
339,292.96
银行间市场应付交易费用
1,194.45
合计
340,487.41
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
72.87
预提费用 183,477.89
合计
183,550.76
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实多元债券 A
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 313,357,769.49
313,357,769.49
本期申购
2,960,126.93
2,960,126.93
本期赎回（以“- ”号填 列）
-10,217,166.57
-10,217,166.57
本期末
306,100,729.85
306,100,729.85
嘉实多元债券 B
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 69,074,382.87
69,074,382.87
本期申购
3,694,185.50
3,694,185.50
本期赎回（以“- ”号填 列）
-13,610,653.74
-13,610,653.74
本期末
59,157,914.63
59,157,914.63
注: 报告期期 间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
嘉实多元债券 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 19,953,047.28 32,686,472.85 52,639,520.13 嘉实多元债券2018 年半年度报告
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本期利润
-4,798,448.63 1,150,474.49 -3,647,974.14
本期基金份额
交易产生的变
动数
-302,135.06 -825,587.23 -1,127,722.29
其中：基金申
购款
113,022.54 333,201.27 446,223.81
基金赎
回款
-415,157.60 -1,158,788.50 -1,573,946.10
本期已分配利
润
-11,245,177.56 - -11,245,177.56
本期末
3,607,286.03 33,011,360.11 36,618,646.14
嘉实多元债券 B
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 3,782,049.48 7,147,668.83 10,929,718.31
本期利润
-1,053,878.86 301,059.67 -752,819.19
本期基金份额
交易产生的变
动数
-357,479.70 -1,120,093.07 -1,477,572.77
其中：基金申
购款
129,976.40 414,328.81 544,305.21
基金赎
回款
-487,456.10 -1,534,421.88 -2,021,877.98
本期已分配利
润
-1,994,168.88 - -1,994,168.88
本期末
376,522.04 6,328,635.43 6,705,157.47
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
活期存款利息收入
41,348.20
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
15,455.62
其他
652.14
合计
57,455.96
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
卖出股票成交总额
377,946,594.19
减：卖出股票成本总额
387,363,117.86
买卖股票差价收入
-9,416,523.67
嘉实多元债券2018 年半年度报告
第 24 页 共 49 页
6.4.7.13 债券投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018年6 月30 日
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付） 成交总额
157,221,426.25
减： 卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付） 成本
总额
154,291,448.60
减：应收利息总额
4,180,660.06
买卖债券差价收入
-1,250,682.41
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） ， 本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益
412,973.33
基金投资产生的股利收益
-
合计
412,973.33
6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
1. 交易性金 融资产
1,451,534.16
股票投资
-2,012,935.06
债券投资
3,464,469.22
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2. 衍生工具
-
权证投资
-
3. 其他
-
减： 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值
税
-
合计
1,451,534.16
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
基金赎回费收入
480.17
基金转出费收入
114.89
债券认购手续费返还
- 嘉实多元债券2018 年半年度报告
第 25 页 共 49 页
印花税手续费返还
-
其他
-
合计
595.06
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
交易所市场交易费用
956,196.16
银行间市场交易费用
1,380.00
合计
957,576.16
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
审计费用
34,712.18
信息披露费
148,765.71
银行划款手续费 3,016.04
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计
205,093.93
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 （" 中国 工商银行
" ）
基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 嘉实多元债券2018 年半年度报告
第 26 页 共 49 页
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日 ） ，本基金未 通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费
1,492,676.62 1,687,444.81
其中：支付销售机构的客户维护费
85,397.77
115,304.40
注: 支付 基金管 理人 嘉实基 金管 理有限 公司 的管理 人报 酬按前 一日 基金资 产 净值 0.7% 的年 费 率 计
提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值
× 0.7% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费
426,479.00 482,127.08
注: 支付 基金托 管人 中国工 商银 行的托 管费 按前一 日基 金资产 净 值 0.2%的 年费 率计提，逐 日 累 计
至每月月底 ， 按月支付 。 其 计算公式为 ： 日托管费＝前一日 基金资产净值× 0.2% / 当年天数 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关
联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实多元债券 A
嘉实多元债券 B
合计
嘉实基金 管理 有限公司 - 18,315.33 18,315.33
中国工商 银行 - 32,939.16 32,939.16
合计
- 51,254.49 51,254.49
获得销售服务费的各关
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
嘉实多元债券2018 年半年度报告
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联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实多元债券 A 嘉实多元债券 B 合计
嘉实基金 管理 有限公司 - 28,424.92 28,424.92
中国工商 银行 - 38,620.83 38,620.83
合计
- 67,045.75 67,045.75
注: （1 ）本 基金 B 类基 金份额销售服务费年费率为 0.30% ，每日计提，逐日累计至每月月末，按
月支付 给嘉 实基金 管理 有限公 司， 再由嘉 实基 金管理 有限 公司计 算并 支付给 各基 金销售 机 构 。 其
计算公式为 ： 日 B 类基金 份额销售服务费＝前一日 B 类基金 份额资产净值×0.30%/当年天数 。 （2 ）
本基金 A 类 基金份额不收取销售服务费。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日）及 上年度可比期间(2017 年 1 月1 日至 2017
年 6 月30 日) ，本基金未 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内 （2018 年1 月 1 日至2018 年6 月30 日） 及上年度可比期间 （2017 年1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日 ） ，基金 管理人未运用固有资 金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末 （2018 年6 月30 日） 及 上 年 度 末 （2017 年 12 月 31 日 ） ， 其 他 关 联 方 未 持 有 本 基 金 。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30
日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30
日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限
公司_ 活期
29,762,732.94
41,348.20
713,171.51
32,980.64
注: 本基金的 银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日 ） ，本基金未 在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
单位：人民币元
嘉实多元债券2018 年半年度报告
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嘉实多元债券 A
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内除
息日
场外除息
日
1
2018 年 1
月 17 日
-
2018 年 1
月 17 日
0.1120 3,065,773.83 426,674.27 3,492,448.10 -
2
2018 年 4
月 19 日
-
2018 年 4
月 19 日
0.2510 6,839,960.06 912,769.40 7,752,729.46 -
合计
-
-
-
0.3630 9,905,733.89 1,339,443.67 11,245,177.56 -
嘉实多元债券 B
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内除
息日
场外除息
日
1
2018 年 1
月 17 日
-
2018 年 1
月 17 日
0.1070 216,280.42 495,935.59 712,216.01 -
2
2018 年 4
月 19 日
-
2018 年 4
月 19 日
0.2050 385,890.50 896,062.37 1,281,952.87 -
合计
-
-
-
0.3120 602,170.92 1,391,997.96 1,994,168.88 -
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本基金 未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本基金 未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 债券 型 证券 投资 基 金， 其长 期 平均 风险 和 预期 收益 率 低于 股票 基 金、 混合 基金，高
于货币 市场 基金。 基金 投资的 金融 工具主 要包 括股票 投资 、债券 投资 及基金 投资 等。本 基 金 在 日
常经营 活动 中面临 的与 这些金 融工 具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风 险 。 本
基金的 基金 管理人 从事 风险管 理的 主要目 标是 在控制 风险 和保持 资产 流动性 的前 提下， 通 过 谋 求
较高的 当期 收益， 力争 资产的 长期 稳定增 值。 本基 金的 基金管 理人 董事会 重视 建立完 善 的 公 司嘉实多元债券2018 年半年度报告
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治理结 构与 内部控 制体 系，公 司董 事会对 公司 建立内 部控 制系统 和维 持其有 效性 承担最 终 责 任 。
董事会 下设 风险控 制与 内审委 员会 ，负责 检查 公司内 部管 理制度 的合 法合规 性及 内控制 度 的 执 行
情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了 有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ，本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委员 会 ， 由
公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成， 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 ， 并 提 出
防范化解措施。
本基 金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ，积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及内 部 控 制
制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核， 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核
部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。
公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ，配 备了充 足 合 格 的
监察稽 核人 员，明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为
所在部 门的 风险控 制第 一责任 人， 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基 金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心 的 、由 督察长 、风 险控制 委员会 、 监 察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基 金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析的 方 法 去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标 、 模 型 ， 日常的量 化报告 ， 确定 风险损失的限度和相应 置 信 程 度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督 、 检 查和评估 ， 并 通过相应决策 ， 将风险控 制在可承受 的 范 围 内。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。基 金在 交易所 进行 的交易 均以 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交 收 和 款
项清算 ，违 约风险 可能 性很小 ；在 银行间 同业 市场进 行交 易前均 对交 易对手 进行 信用评 估 并 对 证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基 金的 基金 管理人 建立 了信用 风险 管理流 程， 通过对 投 资 品种信 用等 级评估 来控制 证 券 发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基 金债 券投 资的信 用评 级情况 按《 中国人 民银 行信用 评级 管理指 导意 见》设 定的标 准 统 计嘉实多元债券2018 年半年度报告
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及汇总。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
短 期 信 用评级
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
A-1
60,468,000.00 90,931,500.00
A-1 以下
- -
未评级
- -
合计
60,468,000.00 90,931,500.00
注: 短期信用 评级由中国 人民银行许可的信用评级机构评级 ， 并由债券发行人在中国人民银行指定
的国内 有关 媒体上 公告 。以上 按短 期信用 评级 的债券 投资 中不包 含国 债、政 策性 金融债 及 央 行 票
据等。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长 期 信 用评级
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
191,753,863.80 185,198,121.30
AAA 以下
71,263,912.00 107,931,279.00
未评级
- -
合计
263,017,775.80 293,129,400.30
注: 长期信用 评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级 ， 并由债券发行人在中国人民银行指定
的国内 有关 媒体上 公告 。以上 按长 期信用 评级 的债券 投资 中不包 含国 债、政 策性 金融债 及 央 行 票
据等。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自 于 投 资
品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下
以合理的价格变现。
针对 兑付 赎回 资金的 流动 性风 险 ，本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎回 情 况 进
行严密 监控 并预测 流动 性需求 ，保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金
管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式，控 制 因 开 放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末 ， 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月 内到期且计息嘉实多元债券2018 年半年度报告
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( 该利息 金额 不重大) 外， 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计
息，可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息 ，因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析
本 基 金的 基金 管 理人 在基 金 运作 过程 中 严格 按照 《 公开 募集 证 券投 资基 金 运作 管理 办法》及
《公开 募集 开放式 证券 投资基 金流 动性风 险管 理规定 》等 法规的 要求 对本基 金组 合资产 的 流 动 性
风险进 行管 理，通 过独 立的风 险管 理部门 对本 基金的 组合 持仓集 中度 指标、 流通 受限制 的 投 资 品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本 基金持 有 一家 公司 发 行的 证券 ， 其市 值不 超 过基 金资 产 净值 的 10% 。本 基金管 理 人管理的
全 部基 金持有 一 家 公司发 行的 证券， 不超 过该证 券 的 10% 。 本基 金管理 人管 理的全 部开放 式 基 金
持 有一 家上市 公司 发行的 可流 通股票 ，不 得超过 该上 市公司 可流 通股票 的 15% 。本 基金主 动 投 资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作 日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作 日可变现资产的可变现价值。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
6.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由 转让的情况外 ， 其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时 ，本 基金 的基金 管理 人通过 合理 分散逆 回购 交易的 到期 日与交 易对 手的集 中度； 按 照 穿
透原则 对交 易对手 的财 务状况 、偿 付能力 及杠 杆水平 等进 行必要 的尽 职调查 与严 格的准 入 管 理 ，
以及对 不同 的交易 对手 实施交 易额 度管理 并进 行动态 调整 等措施 严格 管理本 基金 从事逆 回 购 交 易
的流动 性风 险和交 易对 手风险 。此 外，本 基金 的基金 管理 人建立 了逆 回购交 易质 押品管 理 制 度 ：
根据质 押品 的资质 确定 质押率 水平 ；持续 监测 质押品 的风 险状况 与价 值变动 以确 保质押 品 按 公 允
价值计 算足 额；并 在与 私募类 证券 资管产 品及 中国证 监会 认定的 其他 主体为 交易 对手开 展 逆 回 购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合 上述 各项 流动性 指标 的监测 结果 及流动 性风 险管理 措施 的实施 ，本 基金在 本报告 期 内 流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 嘉实多元债券2018 年半年度报告
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6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基 金的 基金 管理人 定期 对本基 金面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 ，并 通过调 整投资 组 合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 29,762,732.94 - - - 29,762,732.94
结算备付金 1,257,989.84 - - - 1,257,989.84
存出保证金 110,455.99 - - - 110,455.99
交易性金融资产 158,741,304.50 176,585,212.70 12,130,458.60 34,044,827.09 381,501,802.89
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 6,914,299.18 6,914,299.18
应收股利 - - - - -
应收申购款 1,908.81 - - 28,394.13 30,302.94
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
189,874,392.08 176,585,212.70 12,130,458.60 40,987,520.40 419,577,583.78
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 9,863,591.04 9,863,591.04
应付赎回款 - - - 252,481.64 252,481.64
应付管理人报酬 - - - 238,125.26 238,125.26
应付托管费 - - - 68,035.78 68,035.78
应付销售服务费 - - - 16,713.73 16,713.73
应付交易费用 - - - 340,487.41 340,487.41
应交税费 - - - 32,150.07 32,150.07
应付利息 - - - - - 嘉实多元债券2018 年半年度报告
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应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 183,550.76 183,550.76
负债总计
- - - 10,995,135.69 10,995,135.69
利率敏感度缺口
189,874,392.08 176,585,212.70 12,130,458.60 29,992,384.71 408,582,448.09
上年度末
2017 年 12 月31
日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,340,665.12 - - - 2,340,665.12
结算备付金 205,245.69 - - - 205,245.69
存出保证金 33,925.15 - - - 33,925.15
交易性金融资产 196,449,421.50 208,370,747.60 3,185,531.20 59,180,394.23 467,186,094.53
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券 清算款 - - - - -
应收利息 - - - 7,202,372.47 7,202,372.47
应收股利 - - - - -
应收申购款 1,500.00 - - 22,607.47 24,107.47
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
199,030,757.46
208,370,747.60
3,185,531.20
66,405,374.17
476,992,410.43
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
30,000,000.00 - - - 30,000,000.00
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 114,590.42 114,590.42
应付管理人报酬 - - - 266,196.51 266,196.51
应付托管费 - - - 76,056.12 76,056.12
应付销售服务费 - - - 20,686.71 20,686.71
应付交易费用 - - - 101,746.82 101,746.82
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 41,699.88 41,699.88
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 370,043.17 370,043.17
负债总计
30,000,000.00 -
-
991,019.63
30,991,019.63
利率敏感度缺口
169,030,757.46
208,370,747.60
3,185,531.20
65,414,354.54
446,001,390.80
注: 表中所示 为本基金资产及负债的账面价值 ， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者嘉实多元债券2018 年半年度报告
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予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年6 月30 日）
上年度末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
市场利率下降25 个
基点
1,052,387.24 1,602,465.29
市场利率上升25 个
基点
-1,043,565.2 -1,587,975.28
6.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于交 易所 市场和 银行 间同业 市 场 交 易
的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资
34,044,827.09
8.33
59,180,394.23
13.27
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
34,044,827.09 8.33
59,180,394.23 13.27
嘉实多元债券2018 年半年度报告
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6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
于 2018 年 6 月 30 日， 本 基金 持有 的 交 易 性权 益 类投 资公 允 价值 占基 金 资产 净值 的 比例 为
8.33%(2017 年 12 月 31 日：13.27%) ，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对
于本基金资产净值无重大影响(2017 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金 融工具公允价值计量的方法
公允 价值 计量 结果所 属的 层次， 由对 公允价 值计 量整体 而言 具有重 要意 义的输 入值所 属 的 最
低层次决定：
第一层次：相同资产 或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持 续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各 层次金融工具公允价值
于本 报告 期末 ，本基 金持 有的以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产中属 于 第 一
层次的余额为 53,346,005.89 元 ， 属于第二层次的余额为 328,155,797.00 元 ， 无属于第三
层次的余额 （上年度末 ： 第一层次 82,446,314.53 元 ， 第二层 次 384,739,780.00 元 ， 无 属于第三
层次的余额） 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券 ， 若出现重大事项停牌 、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或 属于非公开发行等情况 ， 基金不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间 、 交易不活跃期间
及限售 期间 将相关 股票 和债券 的公 允价值 列入 第一层 次； 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观 察 输 入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的 金融工具
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债( 上 年 度 末 ：
无) 。 嘉实多元债券2018 年半年度报告
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(d) 不 以公允价值计量的金融工具
不以 公允 价值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括应 收款项 和其 他金融 负债 ，其账 面价值 与 公 允
价值相差很小。
(2) 除 公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
34,044,827.09 8.11
其中：股票
34,044,827.09 8.11
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
347,456,975.80 82.81
其中：债券
347,456,975.80 82.81
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
31,020,722.78 7.39
8
其他各项资产
7,055,058.11 1.68
9
合计
419,577,583.78 100.00
7.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
19,014,506.45 4.65
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,839,831.00 1.18
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
1,015,938.00 0.25
G
交通运输、仓储和邮政业
2,989,895.00 0.73
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
3,761,684.44 0.92
J
金融业
1,559,914.00 0.38
K
房地产业
192,405.00 0.05
L
租赁和商务服务业
247,615.20 0.06 嘉实多元债券2018 年半年度报告
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M
科学研究和技术服务业
423,038.00 0.10
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
34,044,827.09 8.33
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 600323 瀚蓝环境 159,600 2,429,112.00 0.59
2 603579 荣泰健康 28,300 1,979,868.00 0.48
3 002179 中航光电 50,300 1,961,700.00 0.48
4 601006 大秦铁路 199,500 1,637,895.00 0.40
5 000581 威孚高科 72,500 1,602,975.00 0.39
6 601009 南京银行 201,800 1,559,914.00 0.38
7 300523 辰安科技 23,000 1,432,440.00 0.35
8 600563 法拉电子 28,300 1,400,567.00 0.34
9 600029 南方航空 160,000 1,352,000.00 0.33
10 300373 扬杰科技 46,400 1,327,040.00 0.32
11 600483 福能股份 190,100 1,305,987.00 0.32
12 300036 超图软件 63,600 1,296,804.00 0.32
13 600885 宏发股份 42,000 1,256,640.00 0.31
14 600519 贵州茅台 1,600 1,170,336.00 0.29
15 300723 一品红 27,300 1,134,588.00 0.28
16 600011 华能国际 173,700 1,104,732.00 0.27
17 601799 星宇股份 18,400 1,101,976.00 0.27
18 002376 新北洋 62,200 1,028,788.00 0.25
19 002614 奥佳华 49,700 1,028,293.00 0.25
20 300166 东方国信 69,800 1,028,154.00 0.25
21 600771 广誉远 18,500 1,016,760.00 0.25
22 603708 家家悦 46,200 1,015,938.00 0.25
23 000338 潍柴动力 108,400 948,500.00 0.23
24 000858 五 粮 液 11,600 881,600.00 0.22
25 002595 豪迈科技 50,500 878,195.00 0.21
26 300012 华测检测 73,700 423,038.00 0.10
27 603569 长久物流 17,340 247,615.20 0.06 嘉实多元债券2018 年半年度报告
第 38 页 共 49 页
28 002206 海 利 得 45,607 227,578.93 0.06
29 001979 招商蛇口 10,100 192,405.00 0.05
30 600486 扬农化工 600 33,558.00 0.01
31 600031 三一重工 2,100 18,837.00 0.00
32 600585 海螺水泥 499 16,706.52 0.00
33 002439 启明星辰 202 4,286.44 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 前 20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601939 建设银行 8,501,240.00 1.91
2 600036 招商银行 8,095,437.93 1.82
3 601006 大秦铁路 7,091,325.87 1.59
4 600048 保利地产 6,391,520.36 1.43
5 601318 中国平安 6,134,472.48 1.38
6 601088 中国神华 6,122,668.20 1.37
7 601009 南京银行 5,540,634.69 1.24
8 002439 启明星辰 5,301,871.00 1.19
9 601998 中信银行 5,134,175.00 1.15
10 002138 顺络电子 4,885,621.19 1.10
11 000513 丽珠集团 4,704,414.90 1.05
12 001979 招商蛇口 4,627,788.27 1.04
13 002035 华帝股份 4,506,797.00 1.01
14 600519 贵州茅台 4,460,790.00 1.00
15 601155 新城控股 4,119,327.00 0.92
16 300271 华宇软件 4,042,865.64 0.91
17 000858 五 粮 液 4,021,654.43 0.90
18 300373 扬杰科技 3,956,474.00 0.89
19 300296 利亚德 3,870,859.20 0.87
20 600029 南方航空 3,840,277.00 0.86
7.4.2 累 计 卖 出 金额 前 20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601939 建设银行 11,582,248.41 2.60
2 600036 招商银行 10,895,441.85 2.44
3 601006 大秦铁路 8,535,777.94 1.91
4 600048 保利地产 7,688,098.39 1.72 嘉实多元债券2018 年半年度报告
第 39 页 共 49 页
5 002439 启明星辰 7,005,668.41 1.57
6 000002 万 科Ａ 6,001,356.59 1.35
7 600104 上汽集团 5,907,339.37 1.32
8 601318 中国平安 5,899,121.96 1.32
9 601088 中国神华 5,851,286.96 1.31
10 300298 三诺生物 5,619,983.63 1.26
11 002582 好想你 5,039,444.75 1.13
12 601998 中信银行 4,958,675.50 1.11
13 300271 华宇软件 4,887,078.44 1.10
14 000513 丽珠集团 4,784,836.65 1.07
15 600197 伊力特 4,702,777.04 1.05
16 002138 顺络电子 4,532,600.66 1.02
17 002035 华帝股份 4,151,410.00 0.93
18 001979 招商蛇口 4,115,913.63 0.92
19 300296 利亚德 4,038,682.30 0.91
20 601009 南京银行 3,873,663.11 0.87
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
364,240,485.78
卖出股票收入（成交）总额
377,946,594.19
注:7.4.1 项 “买入金额”、7.4.2 项“ 卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
23,971,200.00 5.87
其中：政策性金融债
23,971,200.00 5.87
4
企业债券
169,764,596.50 41.55
5
企业短期融资券
60,468,000.00 14.80
6
中期票据
60,324,000.00 14.76
7
可转债（可交换债）
32,929,179.30 8.06
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
347,456,975.80 85.04
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位 ：人民币元
嘉实多元债券2018 年半年度报告
第 40 页 共 49 页
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
1 041754040 17 水电十四CP002 200,000 20,154,000.00 4.93
1 101552030 15 中铝 MTN002 200,000 20,154,000.00 4.93
3 041754034 17 陕延 油 CP001 200,000 20,148,000.00 4.93
4 101556034 15 鞍钢 MTN001 200,000 20,126,000.00 4.93
5 101754033 17 河钢 集 MTN004 200,000 20,044,000.00 4.91
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 声 明 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期是 否 出 现 被监 管 部 门 立案 调
查，或在 报告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形
（1 ）2018 年 1 月29 日 ， 南京银行股份有限公司发布 《南京银行股份有限公司关于镇江分行
行 政 处 罚 事 项 公 告 》 ， 公 司 镇 江 分 行 收 到 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 江 苏 监 管 局 行 政 处 罚 决 定 书
（苏银监罚决字 【2018 】1 号） ， 对镇 江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款 3230
万元人民币。
本基金投资于 “南京银行 （601009 ） ” 的决 策程序说明： 基于对南京银行基本面研究以及二级
市场的判断，本基金投资于“南京银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2 ）报 告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
嘉实多元债券2018 年半年度报告
第 41 页 共 49 页
序号
名称
金额
1
存出保证金
110,455.99
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
6,914,299.18
5
应收申购款
30,302.94
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,055,058.11
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位: 人 民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例（% ）
1 113008 电气转债 11,030,800.00 2.70
2 123004 铁汉转债 2,597,200.50 0.64
3 113011 光大转债 2,486,260.00 0.61
4 113012 骆驼转债 1,879,692.60 0.46
5 110038 济川转债 1,427,880.00 0.35
6 113013 国君转债 377,886.30 0.09
7 127004 模塑转债 221,569.50 0.05
8 128030 天康转债 118,625.00 0.03
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
报告期末, 本 基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（% ）
持有份额
占总份额比
例（% ）
嘉实多元
债券 A
2,971 103,029.53 255,108,726.84 83.34 50,992,003.01 16.66
嘉实多元
债券 B
2,048 28,885.70 2,136,752.13 3.61 57,021,162.50 96.39
合计
4,648 78,584.05 257,245,478.97 70.43 108,013,165.51 29.57
注:(1) 嘉实 多元债券 A: 机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，嘉实多元债券2018 年半年度报告
第 42 页 共 49 页
分别为机构 投资者持有嘉实多元债券 A 份额占 嘉实多元债券 A 总份额 比例、个人投资者持有嘉实
多元债券 A 份额占嘉实多元债券 A 总份额比例；
(2) 嘉 实 多 元 债 券 B: 机 构 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 、 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比
例，分别为机构投资者持有嘉实多元债券 B 份 额占嘉实多元债券 B 总 份额比例、个人投资者持有
嘉实多元债券 B 份额占 嘉实多元债券 B 总份额 比例。
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 情 况
项目 份额级别
持有基金份 额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
嘉实多元债券 A 0
嘉实多元债券 B 0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
嘉实多元债券 A 0
嘉实多元债券 B 0
合计
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
嘉实多元债券 A
嘉实多元债券 B
基金合同生效日（2008 年 9 月10 日 ）基金份额总额
998,363,495.91 3,581,412,351.15
本报告期期初基金份额总额
313,357,769.49 69,074,382.87
本报告期基金总申购份额
2,960,126.93 3,694,185.50
减：本报告期基金总赎回份额
10,217,166.57 13,610,653.74
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“- ” 填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
306,100,729.85
59,157,914.63
注: 报告期期 间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
嘉实多元债券2018 年半年度报告
第 43 页 共 49 页
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生
不再代任公司总经理职务。
（2 ）基 金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金 投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所 ， 会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国金证券
股份有限
公司
1 322,857,826.69 43.50% 226,003.36 44.12% -
长江证券
股份有限
公司
3 134,985,767.04 18.19% 94,490.06 18.45% -
光大证券
股份有限
公司
1 74,574,811.82 10.05% 52,202.38 10.19% - 嘉实多元债券2018 年半年度报告
第 44 页 共 49 页
中信建投
证券股份
有限公司
2 66,595,665.76 8.97% 46,616.97 9.10% -
东方证券
股份有限
公司
2 58,907,150.37 7.94% 37,188.41 7.26% -
中国国际
金融股份
有限公司
2 36,709,611.19 4.95% 25,696.87 5.02% -
西藏东方
财富证券
股份有限
公司
2 25,197,605.67 3.40% 15,907.42 3.11% -
天风证券
股份有限
公司
2 22,358,641.43 3.01% 14,114.31 2.76% -
国信证券
股份有限
公司
2 - - - - -
海通证券
股份有限
公司
2 - - - - -
华福证券
有限责任
公司
1 - - - - -
华泰证券
股份有限
公司
1 - - - - -
民生证券 1 - - - - - 嘉实多元债券2018 年半年度报告
第 45 页 共 49 页
股份有限
公司
申万宏源
证券有限
公司
1 - - - - -
兴业证券
股份有限
公司
1 - - - - -
招商证券
股份有限
公司
2 - - - - -
中国银河
证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国中投
证券有限
责任公司
1 - - - - -
中泰证券
股份有限
公司
1 - - - - -
中信证券
股份有限
公司
2 - - - - -
国泰君安
证券股份
有限公司
2 - - - - -
国都证券
股份有限
公司
1 - - - - - 嘉实多元债券2018 年半年度报告
第 46 页 共 49 页
广发证券
股份有限
公司
1 - - - - -
东兴证券
股份有限
公司
1 - - - - -
德邦证券
有限责任
公司
1 - - - - -
长城证券
股份有限
公司
1 - - - - -
中银国际
证券股份
有限公司
1 - - - - -
安信证券
股份有限
公司
1 - - - - -
北京高华
证券有限
责任公司
2 - - - - -
注 1 ：本 表“ 佣 金” 指本 基 金通 过单 一 券商 的交 易 单元 进行 股 票、 权证 等 交易 而合 计支 付该
等券商的佣金合计。
注 2 ：交 易单元的选择标准和程序
（1 ）经 营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公 司财务状况良好；
（3 ）有 良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较强的研究能力 ， 能及时 、 全面 、 定期提供质量较高的宏观 、 行业 、 公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）建 立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 嘉实多元债券2018 年半年度报告
第 47 页 共 49 页
基金 管理 人根 据以上 标准 进行考 察后 确定租 用券 商的交 易单 元。基 金管 理人与 被选择 的 券 商
签订协议，并通知基金托管人 。
注 3 ：中 银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国金证券
股份有限
公司
2,755,343.50 3.93%
- -
- -
长江证券
股份有限
公司
- -
191,500,000.00 12.43%
- -
光大证券
股份有限
公司
2,078,392.80 2.97%
359,500,000.00 23.33%
- -
中信建投
证券股份
有限公司
- -
698,000,000.00 45.30%
- -
东方证券
股份有限
公司
11,278,197.90 16.09%
67,000,000.00 4.35%
- -
中国国际
金融股份
有限公司
- -
177,000,000.00 11.49%
- -
天风证券
股份有限
公司
- -
48,000,000.00 3.11%
- -
国泰君安
证券股份
有限公司
53,972,757.80 77.01%
- -
- -
10.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关 于 国 金 证 券 开 展 嘉 实 旗 下 基 金 定
投业务的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 1 月5 日
2
嘉 实 多 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第四 次收益分配公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
2018 年 1 月15 日 嘉实多元债券2018 年半年度报告
第 48 页 共 49 页
网站
3
关 于 增 加 苏 宁 基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金
代销机构及参加费率优惠的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管 理人
网站
2018 年 2 月14 日
4
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 和
耕 传 承 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并
开 展 定 投 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 的 公
告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月5 日
5
关 于 修 改 嘉 实 多 元 收 益 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 及 托 管 协 议 的 公
告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月22 日
6
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗
下部分基金赎回费的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月22 日
7
嘉 实 多 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2018 年第一 次收益分配公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 4 月17 日
8
关于增加腾安基金销售 （深圳） 有限
公司为旗下基金代销机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 5 月28 日
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20%的情 况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到或
者超过20%的时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额占比
（%）
机构
1
2018/01/01 至 2018/06/30
255,101,190.47
-
-
255,101,190.47
69.84
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值
产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨
额赎回后本基金连续60 个工 作日出现基金份额持有人数量不满200 人 或者基 金资产净值低于5000 万元，还可能
面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
嘉实多元债券2018 年半年度报告
第 49 页 共 49 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
（1 ） 中国 证监会《关于核准嘉实多元收益债券型证券投资基金募集的批复》 ；
（2 ） 《 嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》 ；
（3 ） 《 嘉实多元收益债券型证券投资基金招募说明书》 ；
（4 ） 《 嘉实多元收益债券型证券投资基金托管协议》 ；
（5 ）基 金管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ） 报告期内嘉实多元收益债券型证券投资基金公告的各项原稿 。
12.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 9 层嘉实基金 管理有限公司
12.3 查阅方式
（1 ）书 面 查询 ： 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免 费 查阅， 也 可
按工本费购买复印件。
（2 ）网 站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8801，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2018 年 8 月 25 日
