信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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信诚至 瑞灵活配置混合型 证券投资基金 2018 年半年度 报告
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年08 月28 日
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管 人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 8 月27 日 复核了 本报 告中 的 财
务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 7
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ..................................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................. 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................. 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................. 11
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................. 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................. 12
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ......................................... 12
§5 托管人 报 告 ................................................................................................................................................ 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 12
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 12
§6 半年度 财务 会计 报告( 未 经 审计) ............................................................................................................ 13
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 14 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 15
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 16
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 33
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 33
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 34
7.3 期末按 公允 价 值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的股 票投资 明细 ................................................. 35
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 36
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 37
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 37
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 38
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 38
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 38
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 38
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 38
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 38
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 39
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 39
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 40
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 40
8.4 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ................................................................................................ 40
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 40
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 41
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 41
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 41
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 41
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 41
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 41
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 41
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 41
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 42
§11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 43
§12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 43
12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 43
12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 43
12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 44
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚至 瑞灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 信诚至 瑞
场内简 称 -
基金主 代码 003432
交易代 码 - -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 21 日
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 100,040,377.11 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 信诚至 瑞A 信诚至 瑞 C
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 003432 003433
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 68,086,859.70 份 31,953,517.41 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格控制 风险的前提下,通过合理的 资产配置,综合运用多 种
投资策 略, 力争 获得 超越 业 绩比较 基准 的绝 对回 报。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基 金主 要通 过对 宏观 经济运 行状 况、 国家 财政 和 货币政 策、
国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市 场 资 金 环 境 、 证 券 市 场 走 势 的 分 析,
在评价 未来 一段 时间 股票 、 债券市 场相 对收 益率 的基 础上, 动态
优化调整 权益类、固定收益类等大 类资产的配置。在严格控 制
风险的 前提 下, 力争 获得 超 越业绩 比较 基准 的绝 对回 报。
2、股 票投 资策 略
在 灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下
而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较
高的个 股构 建投 资组 合: 自 上而下 地分 析行 业的 增长 前景、 行业
结构、 商业 模式 、 竞 争要 素 等分析 把握 其投 资机 会; 自 下而上 地
评判企 业的 产品 、 核心 竞 争力 、 管 理层 、 治理 结构 等;并 结合 企
业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合的研判, 严 选 安 全 边 际 较 高 的 个
股。
3、固 定收 益投 资策 略
本基金 将根 据当 前宏 观经 济形势 、 金 融市 场环 境, 运 用基于 债券
研究的 各种 投资 分析 技术, 进行个 券精 选。
4、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略
本基金通 过对证券公司短期公司债 券发行人基本面的深入调 研
分析, 结合 发行 人资 产负 债 状况 、 盈 利能 力 、 现 金流 、 经营稳 定信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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性以及债 券流动性、信用利差、信 用评级、违约风险等的综 合
评估结果, 选 取 具 有 价 格 优 势 和 套 利 机 会 的 优 质 信 用 债 券 进 行
投资。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支持 证券的定价受市场利率、 发行条款、标的资产的构 成
及质量、 提前偿 还率等多种因素影 响。本基金将在基本面分 析
和 债 券 市 场 宏 观 分 析 的 基 础 上, 对 资 产 支 持 证 券 的 交 易 结 构 风
险、 信 用风 险、 提前 偿还 风 险和利 率风 险等 进行 分析, 采取包 括
收益率曲 线策略、信用利差曲线策 略、预期利率波动率策略 等
积极主 动的 投资 策略,投 资 于资产 支持 证券 。
6、股 指期 货投 资策 略
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基
金的投资 目标。本基金在股指期货 投资中将根据风险管理的 原
则,以 套期保值为目的,在风险可控的前 提下,本着谨慎原则, 参
与股指期货 的投资,以管理投资组合的 系统性风险,改善组合 的
风险收 益特 性。 此外,本 基 金还将 运用 股指 期货 来对 冲诸如 预期
大额申购 赎回、大量分红等特殊情 况下的流动性风险以进行 有
效的现 金管 理。
7、权 证投 资策 略
本基金 将按 照相 关法 律法 规通过 利用 权证 进行 套利 、 避险交 易,
控制基金组 合风险,获取超额收益。本 基金进行权证投资时, 将
在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结合股价
波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在 价 值, 构
建交易 组合 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基金管理
人在履行适 当程序后,可以将其纳入投 资范围,本基金可以相 应
调 整 和 更 新 相 关 投 资 策 略, 并 在 招 募 说 明 书 更 新 或 相 关 公 告 中
公告。
业绩比 较基 准 30%× 沪深300 指数 收益 率 +70%× 中证 综合 债指 数收 益率。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金,其 预 期风险 、 预 期收 益高 于货 币 市场基 金
和债券 型基 金, 低于 股票 型 基金。
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 李修滨
联系电 话 021-68649788 4006800000
电子邮 箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lixiubin@citicbank.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95558
传真 021-50120888 010-85230024
注册地 址
中国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区世纪
大道 8 号 上海国 金中 心汇 丰银行
大楼9 层
北京市东城区朝阳门北大街 9
号 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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办公地 址
中国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区世纪
大道 8 号 上海国 金中 心汇 丰银行
大楼9 层
北京市东城区朝阳门北大街 9
号
邮政编 码 200120 100010
法定代 表人 张翔燕 李庆萍
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月 18 日起 变 更为 “ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司 ” 。
本基 金管 理人 已 于 2017 年12 月20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名
称变更 的公 告。
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 中国(上海) 自 由贸 易 试验区 世 纪
大道 8 号 上海 国金 中心 汇 丰银行
大楼 9 层
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2018 年01 月 01 日-2018 年06 月 30 日)
信诚至 瑞 A 信诚至 瑞 C
本期已 实现 收益 4,006,569.41 1,445,770.59
本期利 润 583,581.19 -765,923.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0064 -0.0211
本期加 权平 均净 值利 润率 0.58% -1.94%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.08% -2.13%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 4,065,075.54 1,843,038.74
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0597 0.0577
期末基 金资 产净 值 72,151,935.24 33,796,556.15
期末基 金份 额净 值 1.0597 1.0577
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 5.97% 5.77%
1、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用,计 入费 用后 实 际收益 水平 要 低 于所
列数字 。
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
信诚至 瑞A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.54% 0.49% -1.91% 0.38% 0.37% 0.11%
过去三 个月 -1.22% 0.45% -1.68% 0.34% 0.46% 0.11%
过去六 个月 -2.08% 0.47% -1.19% 0.35% -0.89% 0.12%
过去一 年 3.16% 0.37% 1.84% 0.29% 1.32% 0.08%
过去三 年 - - - - - -
自 基 金 合 同
生效起 至今
5.97% 0.29% 3.67% 0.26% 2.30% 0.03%
本基金 的业 绩比 较标 准为 : 30%× 沪深300 指数 收益 率 +70%× 中证 综合 债指 数 收 益率
信诚至 瑞C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.55% 0.48% -1.91% 0.38% 0.36% 0.10%
过去三 个月 -1.25% 0.45% -1.68% 0.34% 0.43% 0.11%
过去六 个月 -2.13% 0.47% -1.19% 0.35% -0.94% 0.12%
过去一 年 3.06% 0.37% 1.84% 0.29% 1.22% 0.08%
过去三 年 - - - - - -
自 基 金 合 同
生效起 至今
5.77% 0.29% 3.67% 0.26% 2.10% 0.03%
本基金 的业 绩比 较标 准为 : 30%× 沪深300 指数 收益 率 +70%× 中证 综合 债指 数收 益率
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚至 瑞A 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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信诚至 瑞C
注： 本基 金建 仓期 自2016 年10 月21 日至 2017 年4 月21 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人中 信保 诚基 金管理 有限 公司 经中 国证 监会批 准, 于2005 年9 月30 日 正式 成立, 注册 资
本2 亿元, 注册 地为 上海 。 公司股 东为 中信 信托 有限 责任公 司、 英国 保诚 集团 股份有 限公 司和 中新 苏州
工业园 区创 业投 资有 限公 司,各 股东 出资 比例 分别 为49% 、49% 、2% 。 因 业务 发展需 要， 经国 家工 商 行 政
管理总 局核 准， 本基 金管 理 人法定 名称 于2017 年12 月18 日 起由 “信 诚基 金管 理有限 公司 ”变 更为 “ 中
信保诚 基金 管理 有限 公司 ” 。本 基金 管理 人已 于2017 年 12 月20 日在 中国 证 监会指 定媒 介以 及公 司网
站上刊 登了 公司 法定 名称 变更的 公告 。 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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截至2018 年6 月30 日, 本 基金管 理人 管理 的运 作中 基金为64 只, 分 别为 信诚 四季红 混合 型证 券投
资基金、 信诚 精萃 成长 混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信 诚三 得益 债券 型 证
券投资 基金、 信诚 优胜 精 选混合 型证 券投 资基 金、 信诚中 小盘 混合 型证 券投 资基金、 信诚 深度 价值 混 合
型证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚增强 收益 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 信 诚金 砖四 国积极 配置 证券 投资 基 金
(LOF) 、信 诚中 证500 指 数 分级证 券投 资基 金、 信诚 货币市 场证 券投 资基 金、 信诚新 机遇 混合 型证 券投
资基金(LOF) 、 信 诚全 球商 品主题 证券 投资 基 金(LOF) 、 信诚沪 深 300 指 数分 级 证券投 资基 金、 信 诚双 盈
债券型 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚 周期 轮动 混合 型证 券投资 基金(LOF) 、 信 诚理 财7 日 盈债 券型 证券 投资
基金、 信 诚至 远灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金、 信 诚优质 纯债 债券 型证 券投 资基金、 信诚 新双 盈分 级 债
券型证 券投 资基 金、 信 诚 新兴产 业混 合型 证券 投资 基金、 信 诚中 证 800 医 药 指数分 级证 券投 资基 金、 信
诚中 证800 有色 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 年年 有余定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 信诚 中 证 800
金融指 数分 级证 券投 资基 金、 信诚 幸福 消费 混合 型 证券投 资基 金、 信 诚薪 金 宝货币 市场 基 金、 信诚 中 证
TMT 产 业主 题指 数分 级证 券投资 基金 、 信 诚新 选回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚新 锐回 报 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚 新鑫 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚新旺 回报 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金(LOF) 、信 诚 中证信 息安 全指 数分 级证 券投资 基金 、信 诚中 证智 能家居 指数 分级 证券 投资
基金、 信诚 中证 基建 工程 指数型 证券 投资 基金 （LOF ） 、信 诚鼎 利灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 （LOF）、
信诚稳 利债 券型 证券 投资 基金、 信 诚惠 盈债 券型 证 券投资 基金、 信诚 稳健 债 券型证 券投 资基 金、 信 诚 至
利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信诚 惠泽 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 信 诚稳 瑞债券 型证 券投 资基 金、
信诚稳 益债 券型 证券 投资 基金、 信诚 至裕 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚至瑞 灵活 配置 混合 型 证 券
投资基 金、 信 诚至 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚景 瑞债 券型 证券 投 资基金、 信诚 新悦 回报 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚稳 丰债 券型 证券 投资 基金、 信诚 永益 一年 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金、
信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 泰债 券型 证 券投资 基金、 信诚 稳鑫 债 券型证 券投 资基 金、 信 诚 至
诚灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、信 诚理 财 28 日 盈 债券型 证券 投资 基金 、信 诚至泰 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金、 信诚 多策 略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 信 诚新 泽回 报灵活 配置 混合 型证 券 投 资
基金、 信 诚新 丰回 报灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚量 化阿 尔法 股票 型 证券投 资基 金、 信 诚智 惠 金
货币市 场基 金、 中信 保诚 嘉 鑫定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 中信 保诚 稳 鸿债券 型证 券投 资基 金、
中信保 诚至 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
截至2018 年6 月30 日, 本 基金管 理人 管理 的处 于清 算期中 的基 金 为10 只， 分 别为信 诚季 季定 期支
付债券 型证 券投 资基 金、 信诚惠 报债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 优灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金、 信 诚
至鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 主题 轮动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 信诚 永鑫 一年 定 期 开
放混合 型证 券投 资基 金、 信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 信诚 永利一 年定 期开 放混 合 型 证
券投资 基金、 信诚 鼎泰 多 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 信 诚至 盛灵活 配置 混合 型证 券 投 资
基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限 证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
提云涛
本 基 金 基 金 经 理,
信 诚 至 优 灵 活 配
置 混 合 基 金 、 、 信
诚 至 选 灵 活 配 置
混合基 金、 信诚 新
选 回 报 灵 活 配 置
混合基 金、 信诚 新
2016 年10
月21 日
- 18
经 济 学 博 士 。 曾 任 职
于 大 鹏 证 券 股 份 有 限
公司上海分公司, 担
任研究部分析师; 于
东 方 证 券 有 限 责 任 公
司, 担任研究所所长
助理; 于上海申银万信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
10
旺 回 报 灵 活 配置
混合基 金(LOF) 、
信 诚 永 益 一 年 定
期开放 混合 基金 、
信 诚 永 鑫 一 年 定
期开放 混合 基金 、
信 诚 永 利 一 年 定
期开放 混合 基金 、
信 诚 量 化 阿 尔 法
股票基 金、 信诚 至
泰 灵 活 配 置 混 合
基 金 的 基 金 经 理,
中 信 保 诚 基 金 管
理 有 限 公 司 数 量
投资总 监
国证券研究所, 历任
宏 观 策 略 部 副 总 监 、
金融工程部总监; 于
平 安 资 产 管 理 有 限 责
任公司, 担任量化投
研部总经理; 于中信
证券股份有限公司,
担 任 研 究 部 金 融 工 程
总监 。2015 年6 月加
入 中 信 保 诚 基 金 管 理
有限公司, 担任数量
投 资 总 监 。 现 兼 任 信
诚 至 优 灵 活 配 置 混 合
基 金 、 信 诚 至 瑞 灵 活
配 置 混 合 基 金 、 信 诚
至 选 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 新 选 回 报 灵
活 配 置 混 合 基 金 、 信
诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置
混合基金(LOF) 、信
诚 永 益 一 年 定 期 开放
混 合 基 金 、 信 诚 永 鑫
一 年 定 期 开 放 混 合 基
金 、 信 诚 永 利 一 年 定
期 开 放 混 合 基 金 、 信
诚 量 化 阿 尔 法 股 票 基
金 、 信 诚 至 泰 灵 活 配
置 混 合 基 金 的 基 金 经
理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚
至瑞灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 、 《信 诚至瑞 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书 》 的
约定, 本着 诚实 信用 、勤 勉 尽职的 原则 管理 和运 用基 金财产 。本 基金 管理 人通 过不断 完善 法人 治理 结构
和内部 控制 制度,加 强内 部 管理, 规范 基金 运作。 本报 告期内,基 金运 作合 法合 规,没有 发生 损害 基金 份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情 况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚
基金公 平交 易管 理制 度》, 公司采 取了 一系 列的 行动 实际落 实公 平交 易管 理的 各项要 求。 各部 门在 公平
交易执 行中 各司 其职,投 资 研究前 端不 断完 善研 究方 法和投 资决 策流 程, 确保 各 投资组 合享 有公 平的 投
资决策 机会,建 立公 平交 易 的制度 环境;交 易环 节加 强 交易执 行的 内部 控制,利 用 恒生交 易系 统公 平交 易
相关程 序, 及其 它的 流程 控 制,确 保不 同基 金在 一、 二 级市场 对同 一证 券交 易时 的公平;公 司同 时不 断完信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
11
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分析 评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报
告期内,未 出现 参与 交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 5% 的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
上半年， 在扩 大内 需的 政 策导向 下国 内宏 观经 济运 行平稳，GDP 增速 为6.8% ， 内需拉 动经 济的 作用
不断提 高， 经 济结 构继 续 优化。 从 结构 看 ， 第 二 、 三产业 的占 比继 续提 高 ， 与新技 术相 关的 产业 快速 发
展。 从投 资结 构看， 高技 术投资 增长 较快 ； 从消 费 结构看 ， 消费 升级 类商 品 增长较 快 。 从 外部 经济 环 境
看， 海外 经济 整体 趋稳， 但是因 为货 物贸 易的 顺差 大幅收 窄和 服务 贸易 逆差 扩大， 净 出口 对 GDP 的拉动
作用下 降。
金融市 场， 在 流动 性管 理 办法、 资 管新 规等 的出 台 ，M2 、 全社 会融 资总 额增 速持续 回落 。 虽然 之后
央行的 货币 政策 逐步 趋暖 ， 市 场资 金面 呈逐 步宽 松 趋 势 。 债 券市 场 ， 利 率债 的收益 率在 不断 下降 ， 但 市
场对信 用风 险的 担忧 呈加 重趋势 ， 信用 利差 进一 步 走阔 ， 企 业融 资成 本不 断 上升 。 股 票市 场 ， 整 体先 扬
后抑呈 下跌 趋势 。 沪深300 在 1 月下 旬达 到4403 年 的上半 年高 点 ， 之 后开 始 下跌 ； 中 证 500 、 中 证1000
也呈现 相似 的走 势。 到6 月底， 沪深300 下跌13，85% ， 中 证500 下跌 16.53% ， 中证1000 下跌 20.08% 。
从行业 结构 看， 金融 、科 技、消 费在 不同 时期 有所 表现， 但上 半年 大多 呈现 不同程 度的 下跌 。
上半年 ， 本基 金采 用量 化 与主动 结合 的方 法 。 从 盈 利能力 、 偿债 能力 、 盈 利 增长 、 估 值、 动量 反转
等多维 度考 察选 择个 股， 同时注 意上 市公 司的 长期 盈利能 力， 并 注意 分散 投 资控制 个股 风险。 债券 投 资
采用“ 短久 期、 高评 级” 策略， 以获 得稳 定收 益。
4.4.2 报告期内的基金业绩 表现
本报告 期内,本 基金A 、C 份额净 值增 长率 分别 为-2.08% 和-2.13%, 同 期业 绩比 较基准 收益 率为
-1.19%,基金 A 、C 份 额落 后业绩 比较 基准 分别 为 0.89% 和0.94% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下 半年 ， 经过 上半 年 规范 ， 政 策调 整空 间变 大 。 在 积极 的财 政政 策和 稳 健的货 币政 策下 ， 经济
整体将 继续 保持 稳健 增长 的势头， 内需 对经 济的 拉 动作用 也将 增强。 从外 部 经济环 境看， 中美 贸易 战 可
能加剧 ， 出口 对经 济的 拉 动作用 将减 弱 。 债 券市 场 ， 随 着政 策的 结构 性调 整 ， 预 计信 用风 险担 忧进 一 步
加剧的 可能 性减 小； 股票 市场， 经 过2 季 度的 调整 ，市场 已经 处于 估值 底部 ，进一 步下 跌的 空间 不大 。
从结构 上看 ， 具 有持 续内 生盈利 增长 能力 低估 值公 司将更 具投 资价 值。 本基 金下半 年将 继续 采用 量 化 与
主动结 合的 方法 ，在 预期 长期盈 利增 长稳 定的 公司 中选择 投资 标的 ，同 时 注 意分散 投资 控制 个股 风险 。
债券投 资采 用“ 短久 期、 高评级 ”策 略， 以获 得稳 定收益 。
4.6 管理人 对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向 基金 投资 人提 供更 好的证 券投 资管 理服 务, 本 基金管 理人 对估 值和 定价 过程进 行了 严格 控
制。 本 基金 管理 人通 过估 值决策 委员 会来 更有 效的 完善估 值服 务。 估值 决策 委员会 包括 下列 成员: 分管
基金运 营业 务的 领导(委 员 会主席) 、 风 险管 理部 负责 人、 股票 投资 负责 人 、 债 券投资 负责 人 、 交 易部 负
责人、 运 营部 负责 人、 基 金会计 主管(委 员会 秘书) 。 本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、 信用 风 险 、 流
动性风 险、 货币 风险 、衍 生工具 和结 构性 产品 等影 响估值 和定 价因 素的 基础 上,综 合运 营部 、稽 核部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策略或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
12
值。 基金 管理 人采 用专 用的 估值业 务系 统进 行基 金核 算及账 务处 理, 对基 金资 产 进行估 值后,将 基金 份额
净值结 果发 送基 金托 管人, 基金托 管人 按照 托管 协议 中 “基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 ” 确定 的规 则复
核,复 核无 误后, 由基 金管 理人对 外 公 布。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,具 有基 金从 业 人员资 格。
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值。
基金经 理持 续保 持对 基金 估值所 采用 估值 价格 的关 注,在 认为 基金 估值 所采 用 的估值 价格 不足 够公
允时, 将通 过首 席投 资官 提 请召开 估值 决策 委员 会会 议,通 过会 议讨 论决 定 是 否 调整基 金管 理人 所采 用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存 在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配;
2、本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投 资,投 资人 可选 择现 金红 利 或将现 金红 利自 动
转为基 金份 额进 行再 投资; 若投资 者不 选择,本 基金 默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红;
3、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;
4、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 报告 期 未 进行 过利润 分配,该 处理 符合 本 基金利 润分 配原 则。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满
两百人)的 情形 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
作为本 基金 的托 管人, 中 信 银行严 格遵 守了 《证 券投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、基 金合 同和
托管协 议的 规定,对 信诚 至 瑞灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2018 上 半年 度基 金 的投资 运作,进 行了 认
真、 独立 的会 计核 算和 必要 的投资 监督,认 真履 行了 托 管人的 义务,不 存在 任 何 损 害基金 份额 持有 人利 益
的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本托管 人认 为， 中信 保诚 基金管 理有 限公 司在 信诚 至瑞灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、
基金资 产净 值的 计算 、基 金份额 申购 赎回 价格 的计 算、基 金费 用开 支及 利润 分配等 问题 上, 不存 在损 害
基金份 额持 有人 利益 的行 为;在 报告 期内, 严格 遵守 了《证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规, 在各 重要 方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人认 为, 中信 保诚 基 金管理 有限 公 司 的信 息披 露事务 符合 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》
及其他 相关 法律 法规 的规 定,基 金管 理人 所编 制和 披 露的信 诚至 瑞灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2018
上半年 度报 告中 的财 务指 标、 净值 表现、 收益 分配 情况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组合 报告 等信 息 真 实 、 准信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
13
确、完 整, 未发 现有 损害 基 金持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度财务会计报 告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 至瑞 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 06 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
（2018 年 06 月30 日）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 522,011.17 218,564.14
结算备 付金
129,693.98 1,159,717.05
存出保 证金
20,555.50 65,294.38
交易性 金融 资产 6.4.7.2 109,459,078.00 243,025,030.35
其中： 股票 投资
40,603,738.00 73,982,430.35
基金 投资
- -
债券投 资
68,855,340.00 169,042,600.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 95,507.51
应收利 息 6.4.7.5 1,308,635.06 1,920,151.72
应收股 利
- -
应收申 购款
100.00 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
111,440,073.71 246,484,265.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
（2018 年 06 月30 日）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
4,500,000.00 32,200,000.00
应付证 券清 算款
498,294.55 -
应付赎 回款
- 214,890.23
应付管 理人 报酬
54,813.44 111,959.07
应付托 管费
9,135.56 18,659.83
应付销 售服 务费
2,847.63 3,638.51
应付交 易费 用 6.4.7.7 6,871.06 8,559.70
应交税 费
2,504.21 - 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
14
应付利 息
-1,402.62 27,665.88
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 418,518.49 450,000.00
负债合 计
5,491,582.32 33,035,373.22
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 100,040,377.11 197,293,685.58
未分配 利润 6.4.7.10 5,908,114.28 16,155,206.35
所有者 权益 合 计
105,948,491.39 213,448,891.93
负债和 所有 者权 益总 计
111,440,073.71 246,484,265.15
注： 截 止本 报告 期末, 基金 份额总 额100,040,377.11 份。 下 属两 级基 金: 信诚 至瑞 A 的基 金份 额净
值1.0597 元,基 金份 额总 额 68,086,859.70 份; 信 诚至 瑞 C 的 基金 份额 净 值1.0577 元, 基金 份额 总额
31,953,517.41 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 至瑞 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 01 月01 日-2018 年06 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
（2018 年 01 月 01 日 至
2018 年 06 月 30 日 ）
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至
2017 年06 月 30 日 ）
一、收入
690,796.33 23,874,822.50
1.利息 收入
1,803,171.80 8,659,318.13
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 8,599.58 681,978.31
债券利 息收 入
1,761,786.99 7,670,970.20
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
32,785.23 306,369.62
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
4,520,839.95 -1,289,339.47
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 5,385,064.76 4,481,561.16
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,540,182.31 -7,015,436.35
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 675,957.50 1,244,535.72
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”号
填列）
6.4.7.17 -5,634,681.99 16,392,596.91
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,466.57 112,246.93
减：二、费用
873,138.32 3,198,383.58
1．管 理人 报酬
415,405.45 1,906,384.54 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
15
2．托 管费
69,234.23 317,730.87
3．销 售服 务费
19,587.62 41,583.03
4．交 易费 用 6.4.7.19 82,657.13 304,871.27
5．利 息支 出
91,486.14 422,519.46
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
91,486.14 422,519.46
6.税金 及附 加
1,736.70 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 193,031.05 205,294.41
三、 利 润总 额 （亏 损总 额 以 “-” 号 填
列）
-182,341.99 20,676,438.92
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-182,341.99 20,676,438.92
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 至瑞 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 01 月01 日-2018 年06 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至2018 年 06 月30 日）
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 197,293,685.58 16,155,206.35 213,448,891.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- -182,341.99 -182,341.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-97,253,308.47 -10,064,750.08 -107,318,058.55
其中：1.基 金申 购款 2,986,144.46 343,889.52 3,330,033.98
2.基金 赎回 款 -100,239,452.93 -10,408,639.60 -110,648,092.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的基金 净 值 变动 （净 值减 少以 “- ” 号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 100,040,377.11 5,908,114.28 105,948,491.39
项目
上年度 可比 期间
（2017 年 01 月01 日至2017 年 06 月30 日）
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 667,235,869.27 -6,401,367.23 660,834,502.04
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- 20,676,438.92 20,676,438.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-226,765,618.61 -2,323,115.41 -229,088,734.02
其中：1.基 金申 购款 106,476,542.92 -46,617.19 106,429,925.73
2.基金 赎回 款 -333,242,161.53 -2,276,498.22 -335,518,659.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “- ” 号 填列 ）
- - - 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
16
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 440,470,250.66 11,951,956.28 452,422,206.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚至 瑞灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以 下简
称“中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2016] 1914 号《 关于 准予信 诚至 瑞灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金注 册的
批复》 核准, 由中 信保 诚基 金管理 有限 公司(原 名为 “ 信诚 基金 管理 有限 公司 ”)依 照 《中 华人 民共 和 国
证券投 资基 金法 》 和 《信 诚至瑞 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 公 开募集 。 本基 金为 契约 型 开
放式基 金, 存续 期限 不定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集 667,200,349.43 元, 业经 普华 永道
中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)普 华永 道中 天验 字(2016) 第1296 号验 资报 告 予以验 证。 经向 中国 证
监会备 案, 《信 诚至 瑞灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2016 年10 月21 日正 式生 效,基 金合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 667,235,869.27 份基 金 份额, 其中 认购 资金 利息 折 合 35,519.84 份 基金 份
额。本 基金 的基 金管 理人 为中信 保诚 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 中信 银 行股份 有限 公司 。
根据中 信保 诚基 金管 理有 限公司 于 2017 年12 月 20 日发布 的《 中信 保诚 基金 管理有 限公 司关 于公
司名称 变更 的函 》, 经中 华 人民共 和国 国家 工商 行政 管理总 局核 准, 公司 名称 由 “信诚 基金 管理 有限 公
司”变 更为 “中 信保 诚基 金管理 有限 公司 ”, 并由 上 海市工 商行 政管 理局 于2017 年12 月18 日核 发新 的
营业执 照。
根据《 信诚 至瑞 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》,本 基金 根 据 认购 费 、申购 费与 销售 服务
费收取 方式 的不 同, 将基 金 份额分 为不 同的 类别 。在 投资人 认购 、申 购时 收取 认购、 申购 费用 而不 计提
销售服 务费 的, 称为A 类 基 金份额;在 投资 人认 购、 申 购时不 收取 认购 、 申 购费 用而是 从本 类别 基金 资产
中计提 销售 服务 费的,称为 C 类 基金 份额 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 信诚 至瑞灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》 的
有关规 定, 本基 金的 投资 范 围包括 国内 依法 发行 上市 的股票(包 含中 小板、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核
准上市 的股 票)、 债券(含 国债、 金融 债、 地 方政 府 债、 企 业债、 公司 债、 央 行票据 、 中 期票 据 、 短 期 融
资券 、 次 级债 、 可转 换债 券、 可交 换债 券 、 证 券公 司短期 公司 债券 及其 他中 国证监 会允 许投 资的 债券) 、
资产支 持证 券 、 债 券回 购 、 货 币市 场工 具、 银行 存 款、 同业 存单 、 权 证 、 股 指期货 以及 法律 法规 或中 国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具(但 须符 合中 国 证监会 相关 规定)。 基金 的 投资组 合比 例为:股 票资
产占基 金资 产的 比例 为 0%-95%; 基金 持有 全部 权证 的 市值不 得超 过基 金资 产净 值的 3%; 每 个交 易日 日终
在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后, 基金 保 留的现 金或 投资 于到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的
比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 基金 的业 绩比 较基准 为: 沪深300 指数 收 益率 × 30%+ 中证 综合 债指
数收益 率 × 70% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准则》 、
各项具 体会 计准 则及 相关 规定( 以下 合称 “企 业会 计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信 息披
露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以下 简 称 “中 国基 金业 协会 ”)信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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颁布的 《 证券 投资 基金 会 计核算 业务 指引 》 、 《信 诚 至瑞灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 和 在 财
务报表 附 注6.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作 编
制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整
地反映 了本 基 金2018 年6 月30 日的 财务 状况 以及2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 止期 间的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计( 本报告期所采用的会 计政 策、 会计估计与最近一期 年 度报告相一致的
说明)
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除 6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 在本 报告 期未 发生 重大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 在本 报告 期未 发生 重大会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期未 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 税 [2004] 78 号 文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税 [2012] 85 号文 《财 政部、
国家税 务总 局、 证监 会关 于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财 税 [2015]
101 号 《 财政 部 、 国 家税 务 总 局 、 证 监会 关于 上市 公司 股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通 知》 、
财税 [2005] 103 号 文 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 上 证交字 [2008] 16 号 《 关
于做好 调整 证券 交易 印花 税税率 相关 工作 的通 知》 及深圳 证券 交易 所 于2008 年9 月18 日发 布的 《 深圳
证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税 [2008] 1 号 文《 财政 部、 国家
税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税 [2016] 36 号 文《 财政 部、国 家税 务总 局关 于全
面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税 [2016] 140 号文 《关 于明 确金 融、房 地产 开发 、教 育辅
助服务 等增 值税 政策 的通 知》 、 财税 [2017] 2 号 文 《关于 资管 产品 增值 税政 策有关 问题 的补 充通 知》 、
财税 [2017] 56 号 《关 于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》及 其他 相关 税务 法规和 实务 操作 ，本 基金
适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(b) 自2016 年5 月1 日起 ， 在全 国范 围内 全面 推开 营业税 改征 增值 税 ( 以下 称营改 增) 试点 ， 建 筑
业、 房地 产业、 金融 业 、 生活服 务业 等全 部营 业 税 纳税人 ， 纳入 试点 范围 ， 由缴纳 营业 税改 为缴 纳 增 值
税。
2018 年1 月1 日 ( 含) 以 后，资 管产 品管 理人 ( 以 下称管 理人) 运 营基 金过 程中发 生的 增值 税应
税行为 ， 以管 理人 为增 值 税纳税 人 ， 暂 适用 简易 计 税方法 ， 按照3%的 征收 率 缴纳增 值税 。 对基 金在2018
年1 月1 日 以前 运营 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 未 缴纳 增值 税的 ， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增值 税 的 ， 已
纳税额 从管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
18
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 收入 免征增 值税 。
(c) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价， 暂免
征收印 花税 、企 业所 得税 和个人 所得 税。
(d) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、红 利收 入， 由上 市公 司在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20% 的个
人所得 税。 自2013 年1 月 1 日 起， 对所 取得 的股 息红利 收入 根据 持股 期限 差别化 计算 个人 所得 税的 应
纳税所 得额： 持股 期限 在1 个月 以内 (含1 个月) 的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额； 持 股 期
限在1 个月 以上 至1 年 ( 含 1 年) 的 ， 暂减 按50% 计 入应纳 税所 得额 ； 持股 期 限超 过 1 年 的 ， 股 权登 记
日为自2013 年1 月1 日起至2015 年9 月7 日 期间 的 ， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额， 股权 登记 日在2015
年9 月8 日 及以 后的 ，暂 免征收 个人 所得 税。
(e) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对 投资 者 ( 包括 个人 和 机构投 资者) 从 基金 分配 中取得 的收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
(g) 对 基金 在2018 年 1 月1 日 ( 含) 以后 运营 过程 中缴纳 的增 值税， 按照 证券 投资基 金管 理人 所在
地适用 的城 市维 护建 设税 税率， 计算 缴纳 城市 维护 建设税 。
(h) 对 基金 在2018 年 1 月1 日 ( 含) 以后 运营 过程 中缴纳 的增 值税， 分别 按照 证券投 资基 金管 理人
所在地 适用 的费 率 计 算缴 纳教育 费附 加、 地方 教育 费附加 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币 元
项目
本期末
（2018 年 06 月30 日）
活期存 款 522,011.17
定期存 款 -
其中: 存款 期限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计 522,011.17
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币 元
项目
本期末
（2018 年 06 月30 日）
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 36,805,847.65 40,603,738.00 3,797,890.35
贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约 - - -
债券 交易所 市场 15,415,955.46 15,227,340.00 -188,615.46 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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银行间 市场 53,544,259.39 53,628,000.00 83,740.61
合计 68,960,214.85 68,855,340.00 -104,874.85
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 105,766,062.50 109,459,078.00 3,693,015.50
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 于本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 于本 报告 期末 未持 有买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 于本 报告 期末 未持 有任何 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2018 年 06 月 30 日
应收活 期存 款利 息 21.90
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 58.40
应收债 券利 息 1,308,473.62
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 71.84
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 9.30
合计 1,308,635.06
其他是 指结 算保 证金 利息 收入。
6.4.7.6 其他资产
本基金 于本 报告 期末 未持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2018 年 06 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,908.56
银行间 市场 应付 交易 费用 962.50
合计 6,871.06
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2018 年 06 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 29,752.78
预提信 息披 露费 388,765.71
合计 418,518.49
6.4.7.9 实收基金
信诚至 瑞A
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日 至2018 年 06 月30 日 ）
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 158,452,698.48 158,452,698.48
本期申 购 923,383.80 923,383.80
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -91,289,222.58 -91,289,222.58
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 68,086,859.70 68,086,859.70
信诚至 瑞C
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日 至2018 年 06 月30 日 ）
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 38,840,987.10 38,840,987.10
本期申 购 2,062,760.66 2,062,760.66
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -8,950,230.35 -8,950,230.35
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 31,953,517.41 31,953,517.41
注:申 购转 换入 份额; 赎回 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
信诚至 瑞A
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 9,455,924.95 3,565,954.87 13,021,879.82 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
21
本期利 润 4,006,569.41 -3,422,988.22 583,581.19
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -6,614,668.34 -2,925,717.13 -9,540,385.47
其中： 基金 申购 款 66,306.35 19,928.35 86,234.70
基金赎 回款 -6,680,974.69 -2,945,645.48 -9,626,620.17
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,847,826.02 -2,782,750.48 4,065,075.54
信诚至 瑞C
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,259,288.45 874,038.08 3,133,326.53
本期利 润 1,445,770.59 -2,211,693.77 -765,923.18
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -559,583.70 35,219.09 -524,364.61
其中： 基金 申购 款 149,022.20 108,632.62 257,654.82
基金赎 回款 -708,605.90 -73,413.53 -782,019.43
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,145,475.34 -1,302,436.60 1,843,038.74
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人 民币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至 2018 年 06 月30
日 ）
活期存 款利 息收 入 4,985.25
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,262.64
其他 351.69
合计 8,599.58
注:其 他存 款利 息收 入为 有 存款期 限、 但根 据协 议可 提前支 取且 没有 利息 损失 的协议 存款 的利 息收
入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日至 2018 年 06 月30
日 ）
卖出股 票成 交总 额 39,306,778.28
减：卖 出股 票成 本总 额 33,921,713.52
买卖股 票差 价收 入 5,385,064.76
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位 ：人 民币 元 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年 06 月30
日 ）
债券投资收 益 —— 买 卖债 券（债转股 及债券到 期兑 付）差价
收入
-1,540,182.31
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -1,540,182.31
6.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 166,912,330.79
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 165,608,296.04
减：应 收利 息总 额 2,844,217.06
买卖债 券差 价收 入 -1,540,182.31
6.4.7.13.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益- 赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债券投资收益 ——申 购差 价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益- 申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目 构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入
本基金 在本 报告 期未 进行 贵金属 投资 。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回 差价收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购 差价收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
23
本基金 在本 报告 期无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
股票投 资产 生的 股利 收益 675,957.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 675,957.50
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币 元
项目名 称
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
1.交易 性金 融资 产 -5,634,681.99
—— 股 票投 资 -7,794,598.24
—— 债 券投 资 2,159,916.25
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估增 值税 -
合计 -5,634,681.99
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
基金赎 回费 收入 1,466.57
合计 1,466.57
注:本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减,赎 回费 不低 于 其总额 的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币 元 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
24
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
交易所 市场 交易 费用 81,244.63
银行间 市场 交易 费用 1,412.50
其中: 申购 费 -
赎回 费 -
合计 82,657.13
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日至2018 年06 月30
日 ）
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 138,765.71
银行费 用 5,912.56
债券账 户维 护费 9,000.00
上清所 帐户 维护 费 9,000.00
其他 600.00
合计 193,031.05
6.4.7.21 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 并无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截 至财 务报 表报 出日, 本 基 金并无 须作 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信保诚基金管理有限公司 (“ 中 信 保 诚 基
金”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述 关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
25
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理 费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
（2018 年01 月01 日 至2018 年
06 月 30 日 ）
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至2017 年06
月30日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 415,405.45 1,906,384.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 115,696.99 593,472.47
注:支 付基 金管 理人 中信 保 诚基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.60% 的年费 率计 提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。其计 算公 式为:
日管 理人 报酬=前 一日 基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
（2018 年01 月01 日 至2018 年
06 月 30 日 ）
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至2017 年06
月30日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 69,234.23 317,730.87
注:支 付基 金托 管人 中信 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.10% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至每
月月底,按 月支 付。 其计 算 公式为:
日托 管费=前 一日 基金 资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
（2018 年 01 月01 日至 2018 年 06 月30 日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚至 瑞A 信诚至 瑞C 合计
中信银 行 - 2,417.75 2,417.75
中信保诚基金管理
有限公 司
- 10,488.37 10,488.37
合计 - 12,906.12 12,906.12
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
（2017 年01 月01 日至2017 年06月30日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
26
信诚至 瑞A 信诚至 瑞C 合计
中信银 行 - 9,729.92 9,729.92
中信保诚基金管理
有限公 司
- 15.63 15.63
合计 - 9,745.55 9,745.55
注:支 付基 金销 售机 构的 销 售服务 费信 诚至 瑞C 按 前 一日基 金资 产净 值0.10% 的 年费率 计提,信 诚至
瑞A 不 支付 销售 服务 费, 逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支 付给中 信保 诚基 金, 再由 中 信保诚 基金 计算 并支 付
给各基 金销 售机 构。 其计 算公式 为:
信诚 至 瑞C 日 销售 服务 费=C 类基 金前 一日 基金 资 产净值 X 0.10%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间 同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 的基 金管 理人 运用 固有资 金投 资本 基金 费率 按本基 金合 同公 布的 费率 执行, 本基 金本 报告 期
内及上 年度 可比 期间 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金费 率按 本基金 基金 合同 公布 的费 率执行,本 基金 本期 末
及上年 度末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方 名称
本期（2018 年 01 月01 日 至 2018 年06
月30 日）
上年度 可比 期间 （2017 年01 月 01 日 至
2017 年 06 月 30 日 ）
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行 522,011.17 4,985.25 1,045,124.51 22,877.72
注:本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 信银 行保 管, 按 银行同 业利 率计 息。 本 基金 通过 “ 中信 银行 基
金托管 结算 资金 转用 存款 账户 ” 转存 于中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 的结 算备付 金, 于本 报告 期末 的
相关余 额为 人民 币129,693.98 元。(2017 年 6 月 30 日余额 为 2,772,023.49 元。)
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 在本 报告 期内 及上 年度在 承销 期内 均未 购入 过由关 联方 承销 的证 券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
6.4.11 利润分配情况
本基金 本期 未进 行过 利润 分配。
6.4.12 期末（2018 年06 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押 的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
27
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券
款余 额4,500,000.00 元, 于 2018 年7 月3 日 到期。 该类交 易要 求本 基金 转入 质押库 的债 券, 按证 券交 易
所规定 的比 例折 算为 标准 券后, 不低 于债 券回 购交 易 的余额 。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 属于 混合 型基 金, 预 期风险 与预 期收 益高 于债 券型基 金与 货币 市场 基金, 低于股 票型 基金,属
于较高 风险 、 较高 收益 的 品种 。 本 基金 投资 的金 融 工具主 要包 括股 票 、 债 券 等。 本基 金在 日常 经营 活 动
中面临 的与 这些 金融 工具 相关的 风险 主要 包括 市场 风险、 流动 性风 险及 信用 风险。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设。 在董 事会下 设立 风控 与审 计委 员会, 负责 制定 风险 管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 公司 设立 独立 的监
察稽核 部和 风险 管理 部, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析。 监 察 稽核 部和
风险管 理部 日常 向督 察长 汇报工 作。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 各类 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统对风 险进 行持 续监 控。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。
本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估。 本基 金的活 期银 行存 款 存
放在本 基金 的托 管银 行， 本 基金在 选择 定期 存款 存放 的银行 前通 过审 慎评 估其 信用风 险并 通过 额度 控 制
的方 法 以控 制银 行存 款的 信用风 险。 本 基金 在交 易所 进行的 交易 均与 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司 完
成证券 交收 和款 项清 算, 因 此违约 风险 发生 的可 能性 很小; 本基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交
易对手 进 行 信用 评估 并采 用券款 对付 交割 方式 以控 制相应 的信 用风 险。 另外， 本基金 的基 金管 理人 建 立
了信用 风险 管理 流程,审 慎 进行债 券投 资， 通过 信用 评级和 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
（2018 年 06 月30 日 ）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 15,090,000.00 19,968,000.00
合计 15,090,000.00 19,968,000.00
注： 以上 评级 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级， 未 评级债 券为 国债、 政策 性 金融债 等无 信用 评级 的
债券。
6.4.13.2.2
按短期信用评级列示 的资 产支持证券投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 短期 资产 支持证 券投 资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示 的同 业存单投资
单位： 人民 币元 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
28
短期信 用评 级
本期末
（2018 年 06 月30 日 ）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 38,538,000.00 107,834,000.00
合计 38,538,000.00 107,834,000.00
注：以 上评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 ，同 业存单 无债 项评 级。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
（2018 年 06 月30 日 ）
上年度 末
（2017 年 12 月31 日）
AAA 9,816,000.00 31,239,600.00
AAA 以下 - 10,001,000.00
未评级 5,411,340.00 -
合计 15,227,340.00 41,240,600.00
注： 以上 评级 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级， 未 评级债 券为 国债、 政策 性 金融债 等无 信用 评级 的
债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示 的资 产支持证券投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 长期 资产 支持证 券投 资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示 的同 业存单投资
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 长期 同业 存单投 资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 管理 人未能 以合 理价 格及 时变 现基金 资产 以支 付投 资者 赎回款 项的 风险。 本 基
金的流 动性 风险 一方 面来 自于投 资品 种所 处的 交易 市场不 活跃 而带 来的 变现 困难或 因投 资集 中而 无 法
在市场 出现 剧烈 波动 的情 况下以 合理 的价 格变 现, 另 一方面 来自 于基 金份 额持 有人可 随时 要求 赎回 其持
有的基 金份 额。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情况 进行 严密 监 控
并预测 流动 性需 求， 保持 基金投 资组 合中 的可 用现 金头寸 与之 相匹 配。 本基 金的基 金管 理人 在基 金 合 同
中设计 了巨 额赎 回条 款， 约定在 非常 情况 下赎 回申 请的处 理方 式， 控制 因开 放申购 赎回 模式 带来 的 流 动
性风险 ，有 效保 障基 金持 有人利 益。
针对资 产变 现流 动性 风险 ， 本基 金管 理人 严格 控制 流通受 限资 产的 投资 限额 ， 并及 时追 踪持 仓证 券
的流动 性情 况， 综合 持有 人赎回 变动 情况 对流 动性 风险进 行管 理。
本基金 本报 告期 末所 持有 的全部 金融 负债 无固 定到 期日或 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且 不计
息 （除 卖出 回购 金融 资产 余额中 有 4,500,000.00 元 将在一 个月 内到 期且 计息 外）, 可 赎回 基金 份额 净 值
(所有 者权 益) 无固 定到 期 日且不 计息,因 此账 面余 额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债 的到 期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合 资产 的流动性风险分析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法》 及 《公 开
募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管理 规定》 (自2017 年 10 月 1 日起 施行) 等法规 的要 求对 本基 金组
合资产 的流 动性 风险 进行 管理, 通过 独立 的风 险管 理 部门对 本基 金的 组合 持仓 集中度 指标 、流 通受 限制
的投资 品种 比例 以及 组合 在短时 间内 变现 能力 的综 合指标 等流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
29
本基 金投 资于 一家 公司 发行的 证券 市值 不得 超过 基金资 产净 值 的 10%, 且 本 基金与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基 金与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 开放 式基金 共同 持有 一家 上市 公司发 行的 可流 通股 票不 得超过 该上 市公 司可 流通
股票的 15%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证 券投 资的开 放式 基金 及中 国证 监会认 定的 特殊 投资 组合
不受该 比例 限制),本 基金 与由本 基金 的基 金管 理人 管理的 全部 投资 组合 持有 一家上 市公 司发 行的 可流
通股票,不 得超 过该 上市 公 司可流 通股 票 的30% 。
本基金 所持 部分 证券 在证 券交易 所上 市, 其余 亦可 在 银行间 同业 市场 交易,部 分 基金资 产流 通暂 时
受限制 不能 自由 转让 的情 况参见 附 注6.4.12 。 此外, 本基金 可通 过卖 出回 购金 融 资产 方式 借入 短期 资 金
应对流 动性 需求,其 上限 一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。本 基金 主动投 资于 流动 性受 限资
产的市 值合 计 不 得超 过基 金资产 净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎评 估与
测算, 确保 每日 确认 的净 赎 回申请 不得 超 过7 个 工作 日可变 现资 产的 可变 现价 值。
同时, 本基 金的 基金 管理 人 通过合 理分 散逆 回购 交易 的到期 日与 交易 对手 的集 中度; 按照 穿透 原则
对交易 对手 的财 务状 况、 偿付能 力及 杠杆 水平 等进 行必要 的尽 职调 查与 严格 的准入 管理,以 及对 不同 的
交易对 手实 施交 易额 度管 理并进 行动 态调 整等 措施 严格管 理本 基金 从事 逆回 购交易 的流 动性 风险 和交
易对手 风险。 此外,本 基金 的基金 管理 人建 立了 逆回 购交易 质押 品 管 理制 度: 根 据质押 品的 资质 确定 质押
率水平;持 续监 测质 押品 的 风险状 况与 价值 变动 以确 保质押 品按 公允 价值 计算 足额; 并在 与私 募类 证券
资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回购 交易 时, 可接 受 质押品 的资 质要 求与 基金
合同约 定的 投资 范围 保持 一致。
综合上 述各 项流 动性 指标 的监测 结果 及流 动性 风险 管理措 施的 实施,本 基金 在 本报告 期内 流动 性情
况良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险, 包括 利率 风 险、外 汇风 险和 其他 价格 风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利 率敏 感性 金 融
工具均 面临 由于 市场 利率 上升而 导致 公允 价值 下降 的风险,其 中浮 动利 率类 金 融工具 还面 临每 个付 息期
间结束 根据 市场 利率 重新 定价时 对于 未来 现金 流影 响的风 险。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控,并 通过 调 整投资 组合 的久 期等
方法对 上述 利率 风险 进行 管理。
本基金 持有 一定 比例 的交 易所及 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种, 因此 存在 相 应的利 率风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币 元
本期末
（2018 年 06
月 30 日 ）
1 个月 以
内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
522,011.
17
- - - - -
522,011.
17
结算备 付金
129,693.
98
- - - - -
129,693.
98
存出保 证金
20,555.5
0
- - - - -
20,555.5
0
交易性 金融 资 - - 59,039,3 9,816,00 - 40,603,7 109,459,信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
30
产 40.00 0.00 38.00 078.00
买入返 售金 融
资产
- - - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - - - -
应收利 息 - - - - -
1,308,63
5.06
1,308,63
5.06
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 100.00 100.00
待摊费 用 - - - - - - -
其他应 收款 - - - - - - -
资产总 计
672,260.
65
-
59,039,3
40.00
9,816,00
0.00
-
41,912,4
73.06
111,440,
073.71
负债
卖出回 购金 融
资产款
4,500,00
0.00
- - - - -
4,500,00
0.00
应付证 券清 算
款
- - - - -
498,294.
55
498,294.
55
应付赎 回款 - - - - - - -
应付管 理人 报
酬
- - - - -
54,813.4
4
54,813.4
4
应付托 管费 - - - - - 9,135.56 9,135.56
应付销 售服 务
费
- - - - - 2,847.63 2,847.63
应付交 易费 用 - - - - - 6,871.06 6,871.06
应交税 费 - - - - - 2,504.21 2,504.21
应付利 息 - - - - -
-1,402.6
2
-1,402.6
2
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - -
418,518.
49
418,518.
49
负债总 计
4,500,00
0.00
- - - -
991,582.
32
5,491,58
2.32
利率敏 感度 缺
口
-3,827,7
39.35
-
59,039,3
40.00
9,816,00
0.00
-
40,920,8
90.74
105,948,
491.39
上年度 末
（2017 年 12
月 31 日 ）
1 个月 以
内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
218,564.
14
- - - - -
218,564.
14
结算备 付金
1,159,71
7.05
- - - - -
1,159,71
7.05 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
31
存出保 证金
65,294.3
8
- - - - -
65,294.3
8
交易性 金融 资
产
42,525,9
00.00
19,526,0
00.00
78,749,0
00.00
28,222,0
00.00
19,700.0
0
73,982,4
30.35
243,025,
030.35
买入返 售金 融
资产
- - - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - -
95,507.5
1
95,507.5
1
应收利 息 - - - - -
1,920,15
1.72
1,920,15
1.72
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - -
递延所 得税 资
产
- - - - - - -
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计
43,969,4
75.57
19,526,0
00.00
78,749,0
00.00
28,222,0
00.00
19,700.0
0
75,998,0
89.58
246,484,
265.15
负债
卖出回 购金 融
资产款
32,200,0
00.00
- - - - -
32,200,0
00.00
应付证 券清 算
款
- - - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
214,890.
23
214,890.
23
应付管 理人 报
酬
- - - - -
111,959.
07
111,959.
07
应付托 管费 - - - - -
18,659.8
3
18,659.8
3
应付销 售服务
费
- - - - - 3,638.51 3,638.51
应付交 易费 用 - - - - - 8,559.70 8,559.70
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - -
27,665.8
8
27,665.8
8
应付利 润 - - - - - - -
递延所 得税 负
债
- - - - - - -
其他负 债 - - - - -
450,000.
00
450,000.
00
负债总 计
32,200,0
00.00
- - - -
835,373.
22
33,035,3
73.22
利率敏 感度 缺
口
11,769,4
75.57
19,526,0
00.00
78,749,0
00.00
28,222,0
00.00
19,700.0
0
75,162,7
16.36
213,448,
891.93 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
32
注:表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账 面价 值, 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元）
本期末 （2018 年 06 月 30 日） 上年度 末(2017 年 12 月 31 日)
市场利 率下 降25
个基点
94,361.37 289,077.88
市场利 率上 升25
个基点
-94,029.72 -286,805.78
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本 基金 的 所
有资产 及负 债以 人民 币计 价,因 此无 重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价 格风 险主 要是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 除市 场利率 和外 汇汇 率以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。本 基金 的其他 价格 风险,主 要受 到 证券交 易所 上市 的股 票整
体涨跌 趋势 的影 响, 由所 持 有的金 融工 具的 公允 价值 决定。 本基 金通 过投 资组 合的分 散化 降低 其他 价格
风险, 并且 本基 金管 理人 每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控, 通过 组合 估 值、 行业 配置 分析 等进 行
市场价 格风 险管 理。
本基金 持有 一定 比例 的证 券交易 所上 市的 股票 ，因 此存在 相应 的其 他价 格风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期末 （2018 年 06 月 30 日） 上年度 末 （2017 年 12 月31 日）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 40,603,738.00 38.32 73,982,430.35 34.66
交易性 金融 资产-基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产-债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产-贵 金属 投 资 - - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 40,603,738.00 38.32 73,982,430.35 34.66
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准 中的 股票 指数以 外的 其他 市场 变量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元 ）
本期末 （2018 年 06 月 30 日） 上年度 末 （2017 年12 月 31 日）
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5%
1,981,210.30 2,932,511.75
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
-1,981,210.30 -2,932,511.75 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
33
5%
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次, 由对 公允 价值 计量 整 体而言 具有 重要 意义 的输 入值所 属的 最低 层次
决定:
第一层 次: 相同 资产 或负 债 在活跃 市场 上未 经调 整的 报价。
第二层 次: 除第 一层 次输 入 值外相 关资 产或 负债 直接 或间接 可观 察的 输入 值。
第三层 次: 相关 资产 或负 债 的不可 观察 输入 值。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于2018 年6 月30 日, 本 基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产中 属于 第一
层次的 余额 为40,603,738.00 元,属 于第 二层 次的 余 额为 68,855,340.00 元, 无 属于第 三层 次的 余额
(2017 年 12 月 31 日:第 一 层次 72,896,233.90 元, 第 二层 次 170,128,796.45 元,无属 于 第 三层 次的 余
额)。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不 活
跃)、 或 属于 非公 开发 行等 情况, 本基 金不 会于 停牌 日 至交易 恢复 活跃 日期 间、 交易不 活跃 期间 及限 售期
间将相 关股 票和 债券 的公 允价值 列入 第一 层次;并 根 据估值 调整 中采 用的 不可 观 察输 入值 对于 公允 价值
的影响 程度,确 定相 关股 票 和债券 公允 价值 应属 第二 层次还 是第 三层 次。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于2018 年6 月30 日, 本 基 金无非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具(2017 年12 月 31 日: 同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债,其 账 面价值 与公 允价 值相
差很小 。
(2) 除 以上 事项 外， 截至 本 报告期 末本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 40,603,738.00 36.44 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
34
其中： 股票 40,603,738.00 36.44
基金投 资 - -
2 固定收 益投 资 68,855,340.00 61.79
其中： 债券 68,855,340.00 61.79
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 651,705.15 0.58
7 其他各 项资 产 1,329,290.56 1.19
8 合计 111,440,073.71 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 649,000.00 0.61
C 制造业 14,768,344.00 13.94
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 681,108.00 0.64
E 建筑业 608,736.00 0.57
F 批发和 零售 业 359,600.00 0.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,625,840.00 2.48
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和 信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 19,724,510.00 18.62
K 房地产 业 1,186,600.00 1.12
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 40,603,738.00 38.32
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港 股通 投资 股票 。 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
35
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 股 票投资明细
7.3.1 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 600519 贵州茅 台 7,800 5,705,388.00 5.39
2 601398 工商银 行 565,000 3,005,800.00 2.84
3 601318 中国平 安 50,000 2,929,000.00 2.76
4 600036 招商银 行 100,000 2,644,000.00 2.50
5 600887 伊利股 份 90,000 2,511,000.00 2.37
6 601939 建设银 行 380,000 2,489,000.00 2.35
7 601166 兴业银 行 139,300 2,005,920.00 1.89
8 600660 福耀玻 璃 60,000 1,542,600.00 1.46
9 601211 国泰君 安 101,000 1,488,740.00 1.41
10 601988 中国银 行 390,000 1,407,900.00 1.33
11 600377 宁沪高 速 150,000 1,362,000.00 1.29
12 601288 农业银 行 360,000 1,238,400.00 1.17
13 600062 华润双 鹤 39,980 981,509.00 0.93
14 601688 华泰证 券 60,000 898,200.00 0.85
15 601601 中国太 保 27,000 859,950.00 0.81
16 600018 上港集 团 130,000 774,800.00 0.73
17 600837 海通证 券 80,000 757,600.00 0.72
18 600309 万华化 学 16,000 726,720.00 0.69
19 600900 长江电 力 42,200 681,108.00 0.64
20 600048 保利地 产 55,500 677,100.00 0.64
21 600028 中国石 化 100,000 649,000.00 0.61
22 600362 江西铜 业 40,000 634,000.00 0.60
23 600019 宝钢股 份 70,000 545,300.00 0.51
24 600383 金地集 团 50,000 509,500.00 0.48
25 600183 生益科 技 46,400 425,024.00 0.40
26 601006 大秦铁 路 50,000 410,500.00 0.39
27 600741 华域汽 车 17,300 410,356.00 0.39
28 600276 恒瑞医 药 5,200 393,952.00 0.37
29 600380 健康元 33,000 391,380.00 0.37
30 600153 建发股 份 40,000 359,600.00 0.34
31 601668 中国建 筑 42,700 233,142.00 0.22
32 601669 中国电 建 40,000 214,400.00 0.20
33 600436 片仔癀 1,500 167,895.00 0.16
34 600196 复星医 药 4,000 165,560.00 0.16
35 601186 中国铁 建 18,700 161,194.00 0.15
36 002236 大华股 份 4,000 90,200.00 0.09
37 600004 白云机 场 6,000 78,540.00 0.07 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
36
38 600535 天士力 3,000 77,460.00 0.07
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期 初 基金 资产 净值 比例
（%）
1 600018 上港集 团 1,619,124.00 0.76
2 600009 上海机 场 1,488,626.00 0.70
3 600377 宁沪高 速 1,471,279.00 0.69
4 600519 贵州茅 台 766,066.00 0.36
5 600362 江西铜 业 757,492.00 0.35
6 600183 生益科 技 439,056.88 0.21
7 600380 健康元 390,455.00 0.18
8 600436 片仔癀 347,740.00 0.16
9 600196 复星医 药 183,220.00 0.09
10 603156 养元饮 品 166,828.87 0.08
11 600901 江苏租 赁 155,843.75 0.07
12 002236 大华股 份 108,970.00 0.05
13 600004 白云机 场 96,256.00 0.05
14 601838 成都银 行 89,465.01 0.04
15 600535 天士力 87,721.00 0.04
16 601828 美凯龙 79,425.72 0.04
17 603680 今创集 团 47,171.67 0.02
18 603516 淳中科 技 16,458.32 0.01
19 601138 工业富 联 13,770.00 0.01
20 603356 华菱精 工 12,650.19 0.01
注:买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期 初 基金 资产 净值 比例
（%）
1 600436 片仔癀 4,105,433.67 1.92
2 600009 上海机 场 3,905,685.00 1.83
3 000538 云南白 药 3,609,601.00 1.69
4 600377 宁沪高 速 2,812,847.00 1.32
5 600018 上港集 团 1,688,320.00 0.79
6 600085 同仁堂 1,666,627.00 0.78
7 000333 美的集 团 1,515,269.00 0.71
8 000513 丽珠集 团 1,432,048.00 0.67
9 600036 招商银 行 1,186,204.59 0.56 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
37
10 000651 格力电 器 1,093,325.00 0.51
11 000999 华润三 九 1,067,599.00 0.50
12 600837 海通证 券 1,066,650.00 0.50
13 002415 海康威 视 1,044,815.66 0.49
14 601939 建设银 行 853,862.00 0.40
15 601988 中国银 行 802,807.00 0.38
16 002242 九阳股 份 711,746.45 0.33
17 600887 伊利股 份 696,161.00 0.33
18 002304 洋河股 份 681,012.00 0.32
19 600993 马应龙 680,925.00 0.32
20 000400 许继电 气 648,921.00 0.30
注:卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 8,337,619.41
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 39,306,778.28
注:买 入股 票成 本和 卖出 股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序
号
债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,411,340.00 5.11
其中： 政策 性金 融债 5,411,340.00 5.11
4 企业债 券 9,816,000.00 9.26
5 企业短 期融 资券 15,090,000.00 14.24
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 38,538,000.00 36.37
9 其他 - -
10 合计 68,855,340.00 64.99
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
1 111810164 18 兴 业银 行CD164 200,000 19,388,000.00 18.30
2 111713105 17 浙 商银 行CD105 200,000 19,150,000.00 18.07
3 011800150 18 南 京新 港SCP001 100,000 10,063,000.00 9.50
4 136865 16 新燃 01 100,000 9,816,000.00 9.26 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
38
5 018005 国开 1701 54,000 5,411,340.00 5.11
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名贵金属投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
按照股 指期 货每 日无 负债 结算的 结算 规则 、 《 基金 股 指期货 投资 会计 业务 核 算 细则( 试行) 》及 《企
业会计 准则-金 融工 具列 报 》 的相关 规定 ,“ 其他 衍生 工具- 股指 期货 投资 ”与 “ 证券清 算款-股 指期 货每
日无负 债结 算暂 收暂 付款 ”, 符 合金 融资 产与 金融 负 债相抵 销的 条件,故将 “ 其 他衍生 工具-股 指期 货投
资”的 期末 公允 价值 以抵 销后的 净额 列报,净 额为 零 。
本基 金本 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期 货的
投资, 以管 理投 资组 合的 系 统性风 险, 改善 组合 的风 险 收益特 性。 此外,本 基金 还 将运用 股指 期货 来对 冲
特殊情 况下 的流 动性 风险 以进行 有效 的现 金管 理, 以 及对冲 因其 他原 因导 致无 法有效 跟踪 标的 指数 的风
险。
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基 金 投 资 前 十名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管部 门 立 案 调查 或 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、 处 罚
说明
中国银 行保 险监 督管 理委 员会网 站 于2018 年5 月4 日发布 的行 政处 罚信 息公 开表显 示， 兴业 银行
股份有 限公 司 于2018 年4 月19 日收 到中 国银 行保 险 监督管 理委 员会 行政 处罚 决定书 （ 银保 监银 罚决 字
〔2018 〕1 号 ） ， 兴 业银 行 因 （一） 重大 关联 交易 未 按规定 审查 审批 且未 向监 管部门 报告 ； （二） 非真 实
转让信 贷资 产； （三 ）无 授 信额度 或超 授信 额度 办理 同业业 务； （四 ）内 控管 理 严重违 反审 慎经 营规 则，
多家分 支机 构买 入返 售业 务项下 基础 资产 不合 规 等12 项 违法 违规 事实 被银 保 监会罚 款 5870 万元 。
对兴业 银行 的投 资决 策程 序的说 明: 本基 金管 理人 定 期 回顾、 长期 跟踪 研究 该投 资标的 的信 用资 质,
我们认 为, 该处 罚事 项未 对 兴业银 行的 长期 企业 经营 和投资 价值 产生 实质 性影 响。我 们对 该投 资标 的的
投资严 格执 行内 部投 资决 策流程,符 合法 律法 规和 公 司制度 的规 定。
中国银 行保 险监 督管 理委 员会网 站 于2018 年5 月4 日发布 的行 政处 罚信 息公 开表显 示， 招商 银行
股份有 限公 司 于2018 年2 月12 日收 到中 国银 监会 行 政处罚 决定 书（ 银监 罚决 字〔2018 〕1 号 ） ， 招商
银行因 （ 一） 内控 管理 严重 违反审 慎经 营规 则； （二 ） 违规批 量转 让以 个人 为借 款 主体 的不 良贷 款； （三 ）信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
39
同业投 资业 务违 规接 受第 三方金 融机 构信 用 担 保； （ 四） 销 售同 业非 保本 理财 产品时 违规 承诺 保本 等 等
14 项 违法 违规 事实 被银 保 监会罚 款6570 万元 ，没 收 违法所 得 3.024 万元 ，罚 没合 计 6573.024 万 元。
对招商 银行 的投 资决 策程 序的说 明: 本基 金管 理人 定 期回顾、 长期 跟踪 研究 该投 资标的 的信 用资 质,
我们认 为, 该处 罚事 项未 对 招商银 行的 长期 企业 经营 和投资 价值 产生 实质 性影 响。我 们对 该投 资标 的的
投资严 格执 行内 部投 资决 策流程,符 合法 律法 规和 公 司制度 的规 定。
除此之 外, 其余 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 均没有 被监 管部 门立 案调 查,或 在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处 罚。
7.12.2 声明基金投资的前十 名股 票是否超出基金合同 规定 的备选股票库
本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项 资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 20,555.50
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,308,635.06
5 应收申 购款 100.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,329,290.56
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 报告期末股票中存在 流通 受限情况的说明
7.12.5.1 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金 份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚至 643 105,889.36 - - 68,086,859.70 100.00% 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
40
瑞A
信诚至
瑞C
186 171,793.10 18,589,124.34 58.18% 13,364,393.07 41.82%
合计 829 120,675.97 18,589,124.34 18.58% 81,451,252.77 81.42%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总
份额比 例
基金管 理 人 所有 从
业人员 持有 本基 金
信诚至 瑞 A 679,559.24 1.00%
信诚至 瑞 C 100.01 0.00%
合计 679,659.25 0.68%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人
员、基 金投 资和
研究部 门负 责人 持
有本开 放式 基金
信诚至 瑞 A 50~100
信诚至 瑞 C -
合计 50~100
本基金 基金 经理 持
有本开 放式 基金
信诚至 瑞 A 50~100
信诚至 瑞 C -
合计 50~100
8.4 发起式基金发起资 金 持有 份额情况
无
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚至 瑞 A 信诚至 瑞C
基金合 同生 效日(2016 年 10 月 21 日)基金
份额总 额
543,061,971.90 124,173,897.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 158,452,698.48 38,840,987.10
本报告 期 基 金总 申购 份额 923,383.80 2,062,760.66
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 91,289,222.58 8,950,230.35
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 68,086,859.70 31,953,517.41
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
41
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动。
2、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所。 该 会计 师事 务所自 本基 金基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员无 受稽 查或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
长城证 券 1 16,410,295.04 34.87% 15,282.76 40.54% -
中泰证 券 1 12,426,979.11 26.41% 9,087.82 24.11% -
光大证 券 1 10,614,979.63 22.55% 7,762.70 20.59% -
东方证 券 2 4,746,935.88 10.09% 3,471.27 9.21% -
西部证 券 2 2,863,594.50 6.08% 2,094.03 5.55% -
天风证 券 2 - - - - -
西藏东 财 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
本基金 根据 券商 的研 究实 力和服 务水 平选 择专 用席 位。 由研 究部 牵头 对席 位候 选券商 的研 究实 力 和
服务质 量进 行评 估, 并综 合 考虑候 选券 商的 综合 实力, 由研究 总监 和投 资总 监审 核批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
长城证 券 24,577,580.82 45.74% 66,400,000.00 23.02% - - 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
42
中泰证 券 22,572.95 0.04% - - - -
光大证 券 13,706,183.70 25.51% 38,500,000.00 13.34% - -
东方证 券 15,429,627.22 28.71% 51,000,000.00 17.68% - -
西部证 券 - - 132,600,000.00 45.96% - -
天风证 券 - - - - - -
西藏东 财 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
本基金 根据 券商 的研 究实 力和服 务水 平选 择专 用席 位。 由研 究部 牵头 对席 位候 选券商 的研 究实 力 和
服务质 量进 行评 估, 并综 合 考虑候 选券 商的 综合 实力, 由研究 总监 和投 资总 监审 核批准 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
证券投 资基 金2017 年12 月29 日基
金资产 净值 和基 金份 额净 值公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.citicprufunds.com.cn)
2018 年01 月02 日
2
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
证券投 资基 金2017 年12 月31 日基
金资产 净值 和基 金份 额净 值公告
同上 2018 年01 月02 日
3
信 诚 至 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基 金2017 年 第四 季度 报 告
同上 2018 年01 月19 日
4
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗下部分基金增加济安财富为销售
机构的 公告
同上 2018 年01 月29 日
5
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗下部分基金参加中泰证券基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年01 月31 日
6
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗下部分基金增加第一创业证券为
销 售机构并参加基金申购费率优惠
活动的 公告
同上 2018 年03 月05 日
7
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗下部分基金增加奕丰金融为销售
机构并参加基金申购费率优惠活动
的公告
同上 2018 年03 月07 日
8
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗下部分基金增加恒天明泽为销售
机构并参加基金申购费率优惠活动
的公告
同上 2018 年03 月21 日
9
关 于 信 诚 至 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金修订基金合同、托管协
议部分条款及调整赎回费相关规则
的公告
同上 2018 年03 月24 日 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
43
10
信 诚 至 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 托管 协议
同上 2018 年03 月24 日
11
信 诚 至 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 合同
同上 2018 年03 月24 日
12
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资
基金2017 年年 度报 告
同上 2018 年03 月30 日
13
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资
基金2017 年年 度报 告摘 要
同上 2018 年03 月30 日
14
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资
基金2018 年第 一季 度报 告
同上 2018 年04 月23 日
15
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗下部分基金参加银河证券基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年05 月17 日
16
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资
基金招 募说 明书 摘要(2018 年第1 次
更新)
同上 2018 年06 月04 日
17
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资
基金招 募说 明书(2018 年第 1 次更
新)
同上 2018 年06 月04 日
18
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加民商基金为销售机
构并参加基金申购费率优惠活动的
公告
同上 2018 年06 月22 日
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信 诚至 瑞灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 相关 批准 文件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照
3、信 诚至 瑞灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚至 瑞灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
12.2 备查文件存放地点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国 （上 海） 自 由贸易 试验 区世 纪大 道8 号上海 国金 中心 汇 丰
银行大 楼9 层。 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
44
12.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2018 年08 月 28 日
