国寿300：更新招募说明书（2018年第1号）查看PDF公告

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国寿安保 沪深 300 交 易 型 开 放 式指 数 
证 券 投 资 基金 更新 招 募说 明 书 
（2018 年第 1 号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人： 国寿 安 保 基 金 管 理有 限 公 司 
基金托管人： 中国 农 业 银行股 份有 限 公 司 




 
【重要 提示】 
 
国 寿 安保 沪深300 交 易型开 放 式指 数证 券 投资 基金 （ 以 下简 称 “ 本基 金 ” ） 根据2015 年9
月21 日中 国证 券监 督管 理 委员会 （ 以下 简称 “ 中国 证 监会 ” ） 《关 于准予 国 寿安 保 沪深300交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金 注册 的批 复》 （证 监许 可[2015]2166 号） 注册 并进行 募集 。 
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确、 完整 。 本招 募说 明书 经中 国证 监 会 注册 ，
但中国 证监 会对 本基 金募 集的注册， 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保
证， 也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。 中 国证 监会 不对基 金的 投资 价值 及市 场前景 等作 出实
质性判 断或 者保 证。 基金 管理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信用 、 谨慎 勤勉的 原则 管理和 运用 基 金
财产， 但不 保证 基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。 
投资有 风险 ， 投资人 认购 （或 申购 ） 基 金时 应认 真 阅读本 招募 说明 书和 基金 合同 等 信息
披露文 件 ， 全 面认识 本基 金的风 险收 益特 征和 产品 特性 ， 自 主判 断基金 的投 资价值 ， 自主 做
出投资 决策 ， 并 充分 考虑 自身的 风险 承受 能力 ， 理 性判断 市场 ， 谨 慎做 出投 资决策 ， 并 承担
基金投 资中 出现 的各 类风 险， 包 括： 因政 治、 经 济、 社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而
形成的 系统 性风 险、 个别 证券特 有的 非系 统性 风险 、 由于 投资 者连 续大 量赎 回基金 份额 产生
的流动 性风 险、 基金 管理 人在基 金管 理实 施过 程中 产生的 基金 管理 风险 等等 。 同时 由于 本基
金是跟 踪沪深300 指 数的 交 易型开 放式 指数 基金 ， 投 资本基 金可 能遇 到的 风险 还包括 ： 标的
指数回 报与 股票 市场 平均 回报偏 离的 风险 、 标 的指 数波动 的风 险、 基金 投资 组合回 报与 标的
指数回 报偏 离的 风险 、 标 的指数 变更 的风 险、 基金 份额二 级市 场交 易价 格折 溢价的 风险 、 参
考IOPV 决策 和IOPV 计 算 错误的 风险 、 退 市风 险、 投资者 申购 失败 的风 险、 投资者 赎回 失败
的风险 、 退补 现金替 代方 式的风 险 、 基 金份额 赎回 对价的 变现 风险 、 中 小企 业私募 债投 资 的
风险、 转融 通证 券出 借业 务的风 险、 第三 方机 构服 务的风 险、 管理 风险 与操 作风险 、 技 术风
险 、不 可抗力 等等 。本基金 被动 跟踪标 的指 数“ 沪深300 指数 ” ， 具 有与 标的指 数、 以及标
的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 ， 因 此， 本基 金的 业绩 表现 与 沪深300 指 数的
表现密 切相 关。 同时 ， 本 基金为 股票 型基 金， 其预期 风险 和预 期收 益高 于混 合型基 金、 债券
型基金 及货 币市 场基 金。 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股，也 少量 投资 于非 成份 股 、 债券、 货币
市场工 具以 及中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 （但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ） ，
在正常 市场 环境 下本 基金 的流动 性风 险较低 。 在特 殊市场 条件 下， 如证 券市 场的成 交量 发生
急剧萎 缩以 及其 他未 能预 见的特 殊情 形下 ， 可 能发 生基金 份额 净值 波动 幅度 较大、 无法 进行
正常赎 回业 务、 基金 不能 实现既 定的 投资 决策 等风 险。 
投资者 申购 的基 金份 额当 日可卖 出 ， 当 日未 卖出 的基 金份额 在份 额交 收成 功之 前不得 卖
出和 赎回；即 在目前结 算规则 下，T 日 申购的基 金份额 当日可卖 出，T 日 申购当 日未卖出 的 
基金 份额，T+1 日 不得卖出和 赎回，T+1 日 交收成功后T+2 日可卖出 和赎回。因 此为投资 者
办理申 购业 务的 代理 券商 若发生 交收 违约 ， 将 导致 投资者 不能 及时 、 足 额获 得申购 当日 未卖
出的基 金份 额， 投资 者的 利益可 能受 到影 响。 
投资者 投资 本基 金时 需具 有上海 证券 交易 所A 股 账户 或基金 账户 。 其 中， 上海 证券交 易
所基金 账户 只能 进行 基金 的现金 认购 和二 级市 场交 易， 如投 资者 需要 使用 沪深300 指数 成份
股中的 上海 证券 交易 所上 市股票 参与 网下 股票 认购 或基金 的申 购、 赎回， 则应 开立上 海证 券
交易所A 股账户；如投资者需要使用 沪深300 指 数 成份股中的深圳证券交易所上市股票参与
网下股 票认 购， 则还 应开 立深圳 证券 交易 所A 股 账户 。 
基 金管 理人 提醒 投资 人基 金投资 的 “ 买 者自 负 ” 原 则， 在投资 人作 出投 资决 策后 ， 基金 运
营状况 与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险， 由投 资人 自行负 责。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成 本 基
金业绩 表现 的保 证。 
本基金的基金 合同于2018 年1 月19日生 效。基金 招 募说明书自基 金合同生 效 日起，每6
个月更 新一 次， 并于 每6 个 月结束 之日 后的45 日内 公 告，更 新内 容截 至每6 个 月 的最后1日。 
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日为2018 年6 月18 日， 有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日
为2018 年6 月30 日 （财 务 数据未 经审 计） 。



 
目


录 
 
第一部分


绪言 .............................................................................................................................. 1 
第二部分


释义 .............................................................................................................................. 2 
第三部分


基金管理人................................................................................................................... 6 
第四部分


基金托管人................................................................................................................. 14 
第五部分


相关服务机构............................................................................................................. 17 
第六部分 基金的募集 .................................................................................................................. 24 
第七部分


基金合同的生 效......................................................................................................... 25 
第八部分


基金份额折算 和变更登记 ......................................................................................... 26 
第九部分


基金份额的上 市交易................................................................................................. 27 
第十部分


基金份额的申 购与赎回 ............................................................................................. 29 
第十一部分


基金的投资............................................................................................................. 40 
第十二部分


基金的业绩............................................................................................................. 49 
第十三部分


基金的财产............................................................................................................. 50 
第十四部分


基金资产估 值......................................................................................................... 51 
第十五部分


基金的收益 分配..................................................................................................... 55 
第十六部分


基金的费用 与税收................................................................................................. 57 
第十七部分


基金的会计 与审计................................................................................................. 59 
第十八部分


基金的信息 披露..................................................................................................... 60 
第十九部分


风险揭示................................................................................................................. 65 
第二十部分


基金合同的 变更、终止与基金财 产的 清算 ......................................................... 69 
第二十一部分


基金合同 的内容摘要 ......................................................................................... 71 
第二十二部分


基金托管 协议的内容摘要 ................................................................................. 84 
第二十三部分


对基金份 额持有人的服务 ................................................................................. 94 
第二十四部分


其它应披 露事项................................................................................................. 95 
第二十五部分


招募说明 书的存放及查阅方式 ......................................................................... 96 
第二十六部分


备查文件............................................................................................................. 97 
 
 1 
第一部 分


绪言 
 
《 国寿 安保 沪深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 招募 说明 书》 （以 下简 称 “ 招募 说
明书 ” 或 “ 本招 募说 明书 ” ） 依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 （以 下简 称 “ 《 基金法 》 ” ）、
《 公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 （以 下简 称 “ 《运 作办 法》 ” ） 、 《 证券 投 资基金 销售 管
理办法 》 （ 以下 简称 “ 《销 售办法 》 ” ） 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 （ 以 下简称 “ 《 信息
披露办 法》 ” ） 、 《公 开募 集 开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》 （以下 简称 “ 《流动性
风险规定》 ” ） 以及 《 国 寿 安保沪深300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 基 金合 同》 （ 以下 简
称 “基 金合 同 ” 或“ 《基 金 合同》 ” ）编 写。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏， 并对其 真
实性、 准确 性、 完整 性承 担法律 责任 。 
本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明的 资料 申请 募集 的。 本基 金管 理人 没有 委托 或授权 任
何其他 人提 供未 在本 招募 说明书 中载 明的 信息 ，或 对本招 募说 明书 作任 何解 释或者 说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并经 中国 证券监 督管 理委 员会 （ 以下 简称 “中
国证监 会 ” ）注册 。 基金合 同是约 定基金 合同当 事人 之间权 利、义 务的法 律文 件。基 金 投资
者 自依 基金 合同 取得 基金 份额， 即成 为基 金份 额持 有人和 基金 合同 的当 事人 ， 其持 有基 金份
额的行 为本身 即表明 其对 基金合 同的承 认和接 受， 并按照 《基金 法》 、 基金合 同及其 他有关
规定享 有权 利 、 承担 义务 。 基 金 投 资者 欲了解 基金 份额持 有人 的权 利和 义务 ， 应 详细 查阅 基
金合同 。 2 
 
第二部 分


释义 
 
在本招 募说 明书 中， 除非 文 意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 以下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指 国 寿 安保沪深300 交 易型 开放 式 指数 证 券投 资基 金 
2 、基 金管 理人 ：指 国寿 安 保基金 管理 有限 公司 
3 、基 金托 管人 ：指 中国 农 业银行 股份 有限 公司 
4 、 基金 合同： 指《 国 寿安保 沪深300 交易 型开放 式指 数 证券 投资基金 基金合同 》及对
基金合 同的 任何 有效 修订 和补充 
5 、 托管 协议： 指基金 管理人 与基金 托管人就 本基金签 订之《 国寿安保 沪深300 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 及对 该托 管协 议的任 何有 效修 订和 补充 
6 、 招募 说明书 或本招 募说明 书 ：指 《 国寿安 保 沪深300 交 易型开 放式指 数 证券投 资基
金招募 说明 书》 及其 定期 的更新 
7 、 基 金份 额发 售公 告： 指 《 国 寿安保 沪深 300 交 易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金基金 份
额发售 公告 》 
8 、 法 律法 规： 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9 、 《 基金 法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国 人民代 表大 会常 务委 员会 第五次 会
议通过 ，2012 年 12 月 28 日第十 一届 全国 人民 代表 大会常 务委 员会 第三 十次 会议修 订 ， 自
2013 年 6 月 1 日起 实施 ，并 经 2015 年 4 月 24 日第十 二届 全国 人民 代表 大会常 务委 员会
第 十四次 会议 《全国 人民代 表大会 常务 委员会 关于修 改< 中华 人民 共和国 港口 法> 等七 部法
律的决 定》 修改 的《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订 
10、 《销 售办 法》 ： 指 中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布 、 同 年 6 月 1 日 实施 的 《 证券
投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
11 、 《 信息 披露 办法 》 ： 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布、 同 年 7 月 1 日 实施的 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12、 《 运作 办法 》 ： 指中 国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、 同年 8 月 8 日 实施 的《公 开
募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订 
13、 《 流动 性风 险规 定》 ： 指中国 证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、同 年 10 月 1 日实 施
的《公 开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
14 、 中国 证监 会： 指中 国 证券监 督管 理委 员会 
15 、 银行 业监 督管 理机 构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 
16 、 基金 合同 当事 人 ：指受 基 金合 同约 束 ，根 据基金 合 同享 有权 利 并承 担义务 的 法律
主体， 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 3 
17 、 个人 投资 者： 指依 据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
18 、 机构 投资 者： 指 依法可 以 投资 证券 投 资基 金的、 在 中华 人民 共 和国 境内合 法 登记
并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织 
19 、 特定 机构 投资 者 ：指根 据 上海 证券 交 易所 颁布的 《 特定 机构 投 资者 参与交 易 型开
放式指 数基 金申 购赎 回业 务指引 》所 定义 机构 投资 者 
20 、 合格 境外 机构 投 资者： 指 符合 《合 格 境外 机构投 资 者境 内证 券 投资 管理办 法 》及
相 关 法 律 法 规规 定 可 以 投资 于 在 中 国 境内 依 法 募 集的 证 券 投 资 基金 的 中 国 境外 的 机 构 投资
者 
21 、 人民 币合 格境 外 机构投 资 者： 指按 照 《基 金管理 公 司、 证券 公 司人 民币合 格 境外
机构投 资者境 内证券 投资 试点办 法》 （包 括其 不时修 订）及 相关法 律法规 规定 可以投 资于在
中国境 内依 法募 集的 证券 投资基 金的 中国 境外 的机 构投资 者 
22 、 投资 人 或 投资 者 ：指个 人 投资 者、 机 构投 资者 、 合 格境 外机 构 投资 者 、人 民 币合
格境外 机构 投资 者 以 及法 律法规 或中 国证 监会 允许 购买证 券投 资基 金的 其他 投资人 的合 称 
23 、 基金 份额 持有 人： 指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
24 、 基金 销售 业务 ： 指基金 管 理人 或销 售 机构 宣传推 介 基金 ，发 售 基金 份额， 办 理基
金份额 的申 购、 赎回 、转 换、转 托管 等业 务 
25 、 销售 机构 ： 指 直销 机 构、发 售代 理机 构及 申购 赎回代 理券 商 
26 、 发售 代理 机构 ： 指 符合 《 销售 办法 》 和中 国证监 会 规定 的其 他 条件 ，由 基 金 管理
人指定 的代 理本 基金 发售 业务的 机构 
27 、 发售 协调 人： 指基 金 管理人 指定 的协 调本 基金 发售等 工作 的代 理机 构 
28 、 申购 赎回 代理 券 商：指 符 合《 销售 办 法》 和中国 证 监会 规定 的 其他 条件， 由 基金
管理人 指定 的办 理本 基金 申购、 赎回 业务 的证 券公 司，又 称为 代办 证券 公司 
29 、 登记 业务 ： 指 《 中国证 券 登记 结算 有 限责 任公司 关 于上 海证 券 交易 所交易 型 开放
式基金 登记 结算 业务 实施 细则》 定义 的基 金份 额的 登记、 存管 、结 算及 相关 业务 
30、 登记 机构 ： 指 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 
31 、 指定 交易： 《上 海证 券 交易所 指定 交易 实施 细则 》中定 义的 “指 定交 易” 
32 、 上海 证券 账户 ：指 上 海证券 交易 所人 民币 普通 股票账 户（ 即 A 股 账户 ） 或上海 证
券投资 基金 账户 
33 、 基金 合同 生效 日 ：指基 金 募集 达到 法 律法 规规定 及 基金 合同 规 定的 条件， 基 金管
理人 向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ，并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 
34 、 基金 合同 终止 日 ：指基 金 合同 规定 的 基金 合同终 止 事由 出现 后 ，基 金财产 清 算完
毕，清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 
35 、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月 4 
36 、 存续 期： 指基 金合 同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
37 、 工作 日： 指上 海证 券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
38 、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
39 、T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工 作日 （不 包含 T 日） 
40、 开放 日： 指为 投资 人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
41 、 开放 时间 ：指 开放 日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
42 、 《业 务细 则 》 ： 指上 海证 券 交易 所发 布实 施的 《上 海 证券 交易 所交 易型 开放 式 指数
基金业 务实施 细则》 、中国 证券登 记结算 有限责 任公 司发布 实施的 《中国 证券 登记结 算有限
责任公 司关 于上 海证 券交 易所交 易型 开放 式基 金登 记结算 业务 实施 细则 》 及中 国证券 登记 结
算有限 责任 公司 、上 海证 券交易 所发 布的 其他 相关 规则和 规定 
43 、 认购 ：指 在基 金 募集期 内 ，投 资人 根 据基 金合同 和 招募 说明 书 的规 定 申请 购 买基
金份额 的行 为 
44 、 申购 ： 指 基金 合 同生效 后 ，投 资人 根 据基 金合同 和 招募 说明 书 的规 定，以 申 购赎
回清单 规定 的申 购对 价向 基金管 理人 购买 基金 份额 的行为 
45 、 赎 回： 指基 金合 同生 效后， 基金 份额 持有 人按 基金合 同 和 招募 说明 书 规 定的条 件，
将基金 份额 兑换 为 申 购赎 回清单 所规 定的 赎回 对价 的行为 
46 、 申购 赎回 清单 ： 指由基 金 管理 人编 制 的用 以公告 申 购对 价、 赎 回对 价等信 息 的文
件； 
47 、 申购 对价 ：指 投 资者申 购 基金 份额 时 ，按 基金合 同 和招 募说 明 书规 定应交 付 的组
合证券 、现 金替 代、 现金 差额及 其他 对价 
48 、 赎回 对价 ：指 基 金份额 持 有人 赎回 基 金份 额时， 基 金管 理人 按 基金 合同和 招 募说
明书规 定应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、现 金替 代、 现金差 额及 其他 对价 
49 、 标的 指数 ：指 中证 指 数有限 公司 编制 并发 布的 沪深 300 指数 及其 未来 可 能发生 的
变更 
50、 组合 证券 ：指 本基 金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券 
51 、 最小 申购 赎回 单 位：指 本 基金 申购 份 额、 赎回份 额 的最 低数 量 ，投 资者申 购 或赎
回的基 金份 额数 应为 最小 申购赎 回单 位的 整数 倍 
52 、 现金 替代 ：指 申 购或赎 回 过程 中， 投 资者 按基金 合 同和 招募 说 明书 的规定 ， 用于
替代组 合证 券中 全部 或 部 分证券 的一 定数 量的 现金 
53 、 现金 差额 ：指 最 小申购 赎 回单 位的 资 产净 值与按 当 日收 盘价 计 算的 最小申 购 赎回
单位中 的组 合证 券市 值和 现金替 代之 差 ； 投 资者 申购 或赎回 时应 支付 或应 获得 的现金 差额 根
据最小 申购 赎回 单位 对应 的现金 差额 、申 购或 赎回 的基金 份额 数计 算 
54 、 转托 管： 指基 金 份额持 有 人在 本基 金 的不 同销售 机 构之 间实 施 的变 更所持 基 金份
额销售 机构 的操 作 5 
55 、 转融 通证 券出 借 业务 ： 指 证券 出借 人 以一 定的费 率 向证 券借 入 人出 借上市 证 券，
借入人 到期 归还 所借 证券 及其相 应权 益补 偿并 支付 费用的 业务 
56 、 元： 指人 民币 元 
57 、 基金 利润 ： 指 基 金利息 收 入、 投资 收 益、 公允价 值 变动 收益 和 其他 收入扣 除 相关
费用后 的余 额 
58 、 基金 资产 总值 ： 指基金 拥 有的 各类 有 价证 券、银 行 存款 本息 、 基金 应收 款项及其
他资产 的价 值总 和 
59 、 基金 资产 净值 ：指 基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
60、 基金 份额 净值 ：指 计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
61 、 基金 资产 估值 ： 指计算 评 估基 金资 产 和负 债的价 值 ，以 确定 基 金资 产净值 和 基金
份额净 值的 过程 
62 、 流动 性受 限资 产 ：指由 于 法律 法规 、 监管 、合同 或 操作 障碍 等 原因 无法以 合 理价
格予以 变现 的资 产， 包括 但不限 于到 期日 在 10 个 交 易日以 上的 逆回 购与 银行 定期存 款 （ 含
协议约 定有条 件提前 支取 的银行 存款） 、 停牌 股票、 流通受 限的新 股及非 公开 发行股 票、资
产支持 证券 、因 发行 人债 务违约 无法 进行 转让 或交 易的债 券等 
63 、 基金 份额 净值 增 长率： 指 收益 评价 日 基金 份额净 值 与基 金上 市 前一 日基金 份 额净
值之比 减去 1 乘以 100% （期间 如发 生基 金份 额折 算，则 以基 金份 额折 算日 为初始 日重 新
计算） 
64 、 标的 指数 同期 增 长率： 指 收益 评价 日 标的 指数收 盘 值与 基金 上 市前 一日标 的 指数
收盘值 之比 减去 1 乘以 100% （ 期间 如发 生基 金份 额折算 ，则 以基 金份 额折 算日为 初始 日
重新计 算） 
65 、ETF ： 指 《上 海证 券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 》 定 义的 “交易 型开
放式指 数基 金” 
66 、ETF 联接 基金 、联接 基金：指 将绝 大多数 基金 财产投资 于本 基金， 与本 基金的 投
资目标 类似 ，采 用开 放式 运作方 式的 基金 
67 、 指定 媒介 ：指 中 国证监 会 指定 的用 以 进行 信息披 露 的报 刊、 互 联网 网站及 其 他 媒
介 
68 、 不可 抗力 ：指 基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件 6 
 
第三部 分


基金管 理人 
一、概 况 
（一） 基金 管理 人概 况 
名称： 国寿 安保 基金 管理 有限公 司 
住所： 上海 市虹 口区 丰镇 路806 号3 幢306 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街28 号 院盈 泰商 务 中心2 号楼11 、12 层 
法定代 表人 ： 王 军辉 
设立日 期 ：2013 年10 月29 日 
注册资 本：12.88 亿元 人民 币 
存续期 间： 持续 经营 
客户服 务 电 话：4009-258-258 
联系人 ： 耿 馨雅 
国寿安保 基金 管理有 限公 司（以下 简称 “公司” ）经 中国证监 会证 监 许可[2013]1308 号
文 核准设立。公司 股 东 为 中 国 人 寿 资 产 管理 有限 公司 ， 持 有 股 份85.03% ；AMP CAPITAL 
INVESTORS LIMITED （ 安保资 本投 资有 限公 司） ， 持有股 份14.97% 。 
（二） 主要 人员 情况 
1 、基 金管 理人 董事 会成 员 
王军辉 先生 ， 董 事长 ， 博 士。 曾 任嘉 实基 金管 理有 限公司 基金 经理 、 总 经理 助理兼 投资
部总监 、 投 资决 策委 员会 执行委 员， 中国 人寿 资产 管理有 限公 司总 裁助 理、 副总裁 、 党 委委
员，国 寿投 资控 股有 限公 司总裁 、党 委书 记。 现任 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司首席 投资 官 ，
中国人 寿资 产管 理有 限公 司总裁 、 党委 书记 ， 国 寿 安保基 金管 理有 限公 司董 事长 ， 上 海陆 家
嘴贸易 有限 公司 董事 。 
宋子洲 先生 ， 大学本 科 。 曾任中 国人 寿保 险公 司资 金运用 中心 副总 经理 ， 并 曾在中 央国
家机关 和中 国外 贸运 输 （ 集团） 公司 工作 。 现 任中 国人寿 资产 管理 有限 公司 党委委 员 、 副总
裁、 国寿 财富 管理有 限公 司董事 、 中国 保险资 产管 理业协 会副 会长 、 东 吴证 券股份 有限 公 司
董事。 
左季庆 先生 ， 董 事， 硕士。 曾任中 国人 寿资 金运 用中 心债券 投资 部总 经理 助理 ， 中国 人
寿资产 管理 有限 公司 债券 投资部 总经 理助 理、 总经 理， 中 国人 寿资 产管 理有 限公司 固定 收益
部总经 理， 并担 任中 国交 易商协 会债 券专 家委 员会 副主任 委员 ； 现 任国 寿安 保基金 管理 有限
公司总 经理 、国 寿财 富管 理有限 公司 董事 长。 
叶蕾女 士， 董事 ， 硕 士。 曾 任中华 全国 工商 业联 合会 国际联 络部 副处 长； 现任 澳大利 亚
安保集 团北 京代 表处 首席 代表、 中国 人寿 养老 保险 股份有 限公 司董 事、 国 寿 财富管 理有 限公7 
司董事 。 
罗琦先 生， 独立 董事 ， 博 士。 曾 任武 汉造 船专 用设 备厂助 理经 济师 ， 华 中科 技大学 管理
学院讲 师 、 博 士后 ， 武 汉 大学经 济与 管理 学院 金融 系副教 授 。 现 任武汉 大学 经济与 管理 学院
金融系 教授、 博士生 导师 、副系 主任， 《 经济 评论》 副主编 ，教育 部新世 纪优 秀人才 支持计
划入选 者 ， 武 汉大学 资产 经营公 司独 立董 事， 南昌 农商银 行独 立董 事， 深圳 财富趋 势科 技 股
份有限 公司 独立 董事 。 
杨金观 先生， 独立 董事， 硕士。 曾任中 央财 经大 学 教授、 会 计学 院副 主任、 副院长、 学
校党总 支书 记兼 副院 长； 现任中 央财 经大 学教 务处 处长、 会计 学教 授。 
周黎安 先 生 ， 独 立董 事， 博士。 曾任 北京 大学 光华 管理学 院副 教授 ； 现 任北 京大学 光华
管理学 院应 用经 济系 主任 、教授 。 
2 、基 金管 理人 监事 会成 员 
杨建海 先生 ， 监 事长 ， 本 科。 曾 任中 国人 寿保 险公 司办公 室综 合处 副处 长， 中国人 寿保
险 （集 团） 公司 办公 室总 务处处 长， 中国 人寿 资产 管理有 限公 司办 公室 副主 任、 监 审部 副总
经理 （ 主持 工作） ， 中 国人 寿资产 管理 有限 公司 纪委 副书记 、 股 东代 表监 事、 监审部 总经 理。
现任中 国人 寿资 产管 理有 限公司 纪委 副书 记、 办公 室（党 委办 公室 ）主 任。 
张彬女 士， 监 事， 硕 士。 曾任毕 马威 华振 会计 师事 务所审 计员、 助理 经理、 经理、 高 级
经理 及 部门 负责 人； 现任 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 合规 管理 部总 经理 ， 国 寿财富 管理 有限
公司风 险控 制委 员会 委员 。 
马胜强 先生 ， 监 事， 硕 士。 曾任中 国人 寿资 产管 理有 限公司 人力 资源 部助 理、 业务主 办；
现任国 寿安 保基 金管 理有 限公司 综合 管理 部助 理。 
3 、基 金管 理人 高级 管理 人员 
王军辉 先生 ，董 事长 ，博 士。简 历同 上。 
左季庆 先生 ，总 经理 ，硕 士。简 历同 上。 
申梦玉 先生 ，督 察长 ，硕 士。曾 任中 国人 寿保 险公 司资金 运用 中心 基金 投资 部副总 监 ，
中国人 寿资 产管 理有 限公 司交易 管理 部高 级经 理 ， 中 国人寿 资产 管理 有限 公司 风险管 理及 合
规部副 总经理 （主持 工作） ；现任 国寿安 保基金 管理 有限公 司督察 长 ，国 寿财 富管理 有限公
司董事 。 
石伟先 生， 资产 配置 总监 ，学士 。曾 任兴 全基 金公 司固定 收益 首席 投资 官兼 固收总 监 、
中国人 寿资产 管理有 限公 司固定 收益部 副总经 理（ 主持工 作） ；现 任国 寿安保 基金管 理有限
公司资 产配 置总 监及 投资 管理二 部总 经理 。 
张琦先 生， 股票 投资 总监， 硕士。 曾任 中银 基金 管理 有限公 司基 金经 理、 基金 经理助 理；
现任国 寿安 保基 金管 理有 限公司 股票 投资 总监 、股 票投资 部总 监及 基金 经理 。 
董瑞倩 女士 ， 固定收 益投 资总监 ， 硕士 。 曾 任工 银 瑞信基 金管 理有 限公 司专 户投资 部基
金经理 ， 中银 国际证 券有 限责任 公司 定息 收益 部副 总经理 、 执行 总经理 ； 现 任国寿 安保 基金8 
管理有 限公 司固 定收 益投 资总监 、投 资管 理部 总经 理及基 金经 理。 
王文英 女士 ， 总 经理 助理 ， 硕士 。 曾 任中 国人 寿保 险股份 有限 公司 财务 主管 ， 中国 人寿
资产管 理有 限公 司财 务会 计经理 ， 国寿 安保 基金 管理 有限公 司综 合管 理部 副总 经理 、 总 经理 ；
现任国 寿安 保基 金管 理有 限公司 总经 理助 理、 综合 管理部 总经 理。 
王福新 先生 ， 总 经理 助理 ， 博士 后。 曾任 中国 海洋 大学教 师、 大公 国际 资信 评估有 限公
司金融 机构 部副 总经 理、 中国人 民财 产保 险股 份有 限公司 博士 后工 作站 研究 员， 中 国人 寿保
险股份 有限 公司 内控 合规 部高级 主管 、 投 资管 理部 评估分 析处 经理 、 人 民币 投资管 理处 高级
经理、 委托 投资 管理 一处 资深经 理； 现任 国寿 安保 基金管 理有 限公 司总 经理 助理。 
王 大朋 先生 ，总 经理 助理， 硕士MBA 。 曾任 华安 基金 管理 有限 公司 零售 业务总 部总 经
理 、 上 海丰 佳 集团 罗 马尼亚EVERFRESH 公 司 总经理 、 深 圳特 区 证券 分 析师。 现 任 国寿 安
保基金 管理 有限 公司 总经 理助理 。 
4 、本 基金 基金 经理 
李 康，博 士，9 年证 券基金从 业经验 。2009 年10月至2012 年12 月 ，中国 国际金融 有限
公司量 化投 资研 究员 。 2012 年12 月至2013 年11 月， 长 盛基金 管理 有限 公司 金融 工程研 究员 。
2013 年11 月 至今 ， 国寿 安 保基金 管理 有限 公司 投资 管理部 指数 基金 经理 ， 2015 年3 月起 任国
寿安保沪深300交易 型开 放式指数证券 投资基金 联 接基金基金经 理，2015 年5 月起任国寿 安
保中证500 交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500 交易型开放式指数证 券投 资
基金联接基金 基金经理 ，2018 年1 月 起任国寿 安保沪 深300 交 易型开放式 指数 证券投资基 金
基金经 理，2018 年1 月 起 任国寿 安保 中证 养老 产业 指数分 级证 券投 资基 金基 金经理 。 
5 、投 资决 策委 员会 成员 
左季庆 先生 ：国 寿安 保基 金管理 有限 公司 董事 、总 经理。 
石伟先 生： 国寿 安保 基金 管理有 限公 司资 产配 置总 监、投 资管 理二 部总 经理 。 
张琦先 生： 国寿 安保 基金 管理有 限公 司股 票投 资总 监、股 票投 资部 总监 。 
董瑞倩 女士 ：国 寿安 保基 金管理 有限 公司 固定 收益 投资总 监、 投资 管理 部总 经理。 
段辰菊 女士 ：国 寿安 保基 金管理 有限 公司 研究 部总 经理。 
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 
（三） 基金 管理 人的 职责 
1 、依 法募 集资金 ，办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、自 《 基 金合 同 》 生效 之 日起， 以诚 实信 用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产 ； 
4 、配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ，以 专业 化的 经 营方式 管
理和运 作基 金财 产； 
5 、建 立健 全内 部风 险控 制 、监 察与 稽核 、财 务管 理 及人事 管理 等制 度 ，保 证 所管理 的9 
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 ， 分 别记账 ， 进行 证
券投资 ； 
6 、除 依据 《基 金法 》 、 《 基 金合同 》 及其 他有 关规定 外， 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ； 
7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8 、采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购 、申 购 、赎 回和 对价 的 方 法符 合 《基 金合
同 》等 法律 文件 的规 定 ， 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 ， 编 制申 购赎 回清单 ； ； 
9 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
10、 编制 季度 、半 年度 和 年度基 金报 告； 
11 、严 格按 照《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 
12 、保 守 基金 商业 秘密 ，不 泄 露基 金投 资计 划、 投资 意 向等 。除 《基 金法 》 、 《 基 金合
同 》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
13 、 按《 基金 合同 》 的约定 确 定基 金收 益 分配 方案， 及 时向 基金 份 额持 有人分 配 基金
收益； 
14、 按规 定受 理申 购与 赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回对价 ； 
15 、依 据 《基 金法 》 、 《 基金 合 同 》 及其 他有 关规 定召 集 基金 份额 持有 人大 会或 配 合基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
16、 按规定 保存基 金财产管 理业务 活动的 会计 账册、 报表 、 记录 和其 他相关资 料15 年
以上 ； 
17 、 确保 需要 向基 金 投资者 提 供的 各项 文 件或 资料在 规 定时 间发 出 ，并 且保证 投 资者
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
18、 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组 ， 参 与基金 财产 的保管 、 清理 、 估 价、 变 现和分 配； 
19 、 面临 解散 、依 法 被撤销 或 者被 依法 宣 告破 产时， 及 时报 告中 国 证监 会并通 知 基金
托管人 ； 
20 、 因违 反《 基金 合 同》导 致 基金 财产 的 损失 或损害 基 金份 额持 有 人合 法权益 时 ，应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
21 、 监督 基金 托管 人 按法律 法 规和 《 基 金 合同 》规定 履 行自 己的 义 务， 基金托 管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
22 、 当基 金管 理人 将 其义务 委 托第 三方 处 理时 ，应当 对 第三 方处 理 有关 基金事 务 的行
为承担 责任 ； 
23、 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ； 
24、 基金 管理 人在 募集 期 间未能 达到 基金 的备 案条 件， 《基 金合 同》 不能 生效 ， 基 金管10 
理人承 担 因 募集 行为 而产 生的债 务 费 用 ， 将 已募 集资 金并加 计银 行同 期活期 存 款利息 在基 金
募集期 结束 后30 日 内退 还 基金认 购人 ； 
25、 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ； 
26、 建立 并保 存基 金份 额 持有人 名册 ； 
27、 法律 法规 及中 国证 监 会 规定 和基 金合 同约定 的 其他义 务 。 
（四） 基金 管理 人的 承诺 
1 、基 金管 理人 将严 格遵 守 基金合 同 ，按 照招 募说 明 书列明 的投 资目 标 、策 略 及限制 全
权处理 本基 金的 投资 ；



2 、 基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《 基金 法》 的行 为， 并 承诺建 立健 全内 部风 险控 制制度 ，
采取有 效措 施， 防止 下列 行为的 发生 ： 
（1 ） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ； 
（2 ） 不公 平地 对待 其 管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3 ） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4 ） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5 ） 侵占 、挪 用基 金财 产 ； 
（6 ） 泄露 因职 务便 利获 取 的未公 开信 息 、利 用该 信 息从事 或者 明示 、 暗示 他 人从事 相
关的交 易活 动； 
（7 ） 玩忽 职守 ，不 按照 规 定履行 职责 ； 
（8 ） 法律 、行 政法 规 或 中 国证监 会规 定禁 止的 和基 金合同 约定 的 其 他行 为。


 
3 、基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 ， 强化 职业 操守 ， 督 促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责 ， 不从 事以 下活动 ： 
（1 ） 越权 或违 规经 营； 
（2 ） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3 ） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ； 
（4 ） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5 ） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6 ） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ，不按 照规 定履 行职 责； 
（7 ） 违法 现行 有效 的有 关 法律法 规 、 基 金合 同和 中 国证监 会的 有关 规定 ， 泄 漏在任 职
期间知 悉的 有关 证券 、 基 金的商 业秘 密 ， 尚未 依法 公开的 基金 投资 内容 、 基 金投资 计划 等 信
息， 或泄 露因 职务便 利获 取的未 公开 信息 、 利 用该 信息从 事或 者明 示、 暗示 他人从 事相 关 的
交易活 动； 
（8 ） 违反 证券 交易 场所 业 务规则 ， 利用 对敲 、倒 仓 等手段 操纵 市场 价格 ， 扰 乱市场 秩
序； 
（9 ） 贬损 同行 ，以 抬高 自 己； 11 
（10 ）以 不正 当手 段谋 求 业务发 展； 
（11 ） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（12 ）在 公开 信息 披露 和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分； 
（13 ）其 他法 律、 行政 法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。 
4 、基 金管 理人 承诺 不从 事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为。



（五） 基金 经理 承诺 
1 、依 照有 关法 律法 规和 基 金合同 的规 定 ，本 着谨 慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大
利益； 
2 、不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者 牟 取利益 ；



3 、不 违反 现行 有效 的有 关 法律法 规 、基 金合 同和 中 国证监 会的 有关 规定 ， 泄 露在任 职
期间知 悉的 有关 证券 、 基 金的商 业秘 密 ， 尚未 依法 公开的 基金 投资 内容 、 基 金投资 计划 等 信
息 ， 泄露 因职 务便利 获取 的未公 开信 息 、 利用 该信 息从事 或者 明示 、 暗 示他 人从事 相关 的 交
易活动 ； 
4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。



（六） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
1 、公 司内 部控 制原则 
（1 ） 健全 性原 则 
内部控 制包 括公 司的 各项 业务、 各个 部门 或机 构和 各级人 员， 并涵 盖到 决策 、 执行 、 监
督、反 馈等 各个 环节 。 
（2 ） 有效 性原 则 
通过科 学的 内控 手段 和方 法，建 立合 理的 内控 程序 ，维护 内控 制度 的有 效执 行 。 
（3 ） 独立 性原则 
公司各 机构 、 部 门和 岗位 职责保 持相 对独 立， 公司 基金资 产、 自有 资产 、 其 它资产 的运
作分离 。 
（4 ） 相互 制约 原则 
公司内 部部 门和 岗位 的设 置权责 分明 、相 互制 衡 。 
（5 ） 成本 效益 原则 
公司运 用科 学化 的经 营管 理方法 降低 运作 成本 ， 提 高经济 效益 ， 以 合理 的控 制成本 达到
最佳的 内部 控制 效果 。 
2 、公 司制 定内 部控 制制 度 原则 
（1 ） 合法 合规 性原 则： 公 司内控 制度 符合 国家 法律 法规、 规章 和各 项规 定。 
（2 ） 全面 性原 则： 内部 控 制制度 涵盖 公司 经营 管理 的各个 环节 ， 不得 留有 制 度上的 空
白或漏 洞。 
（3 ） 审慎 性原 则： 制定 内 部控制 制度 以审 慎经 营、 防范和 化解 风险 为出 发点 。 12 
（4 ） 适时 性原 则： 内部 控 制制度 的制 定随 着有 关法 律法规 的调 整和 公司 经营 战略 、经
营方针 、经 营理 念等 内外 部环境 的变 化进 行及 时的 修改或 完善 。 
3 、公 司内 部控 制制 度主 要 内容 
（1 ） 控制 环境 
控制环 境构 成公 司内 部控 制的基 础 ， 控 制环 境包 括经 营理念 和内 控文 化 、 公 司治 理结构 、
组织结 构、 员工 道德 素质 等内容 。 
公司管 理层 贯彻 内控 优先 和风险 管理 理念 ， 培 养全 体员工 的风 险防 范意 识， 营造一 个浓
厚的内 控文 化氛 围， 确保 全体员 工及 时了 解国 家法 律法规 和公 司规 章制 度， 使风险 意识 贯穿
到公司 各个 部门 、 各 个岗 位和各 个环 节 。 公司 全体 职工必 须忠 于职 守勤 勉尽 责， 严格 遵守 国
家法规 和公 司各 项规 章制 度。 
公司完 善法 人治 理结 构， 充分发 挥独 立董 事和 监事 职能 ， 严 禁不 正当关 联交 易、 利益 输
送和内 部人 控制 现象 的发 生，保 护投 资者 利益 和公 司合法 权益 。 
公司的 组织 结构 体现 职责 明确 、 相 互制 约的原 则 ， 各部门 有明 确的 授权 分工 ， 操 作相 互
独立。 公司 建立 决策 科学 、 运营 规范 、 管 理 高 效的 运行机 制， 包括 民主 、 透 明的决 策程 序和
管理议 事规 则， 高效 、严 谨的业 务执 行系 统， 以及 健全、 有效 的内 部监 督和 反馈系 统。 
内部组 织结 构监 控防 线。 公司依 据自 身经 营特 点设 立顺序 递进 、 权责统 一 、 严密有 效的
三道监 控防 线。 
人力资 源政 策和 措施 。 公 司建立 有效 的人 力资 源管 理制度 ， 健全 激励约 束机 制， 确保 公
司人员 具备 与岗 位要 求相 适应的 职业 操守 和专 业胜 任能力 。 
（2 ） 风险 评估 
风险评 估的 前提 条件 是设 立目标 。 只 有先 确立 了目 标， 管 理层 才能 针对 目标 确定风 险并
采取必 要的 行动 来管 理风 险。 设 立目 标是 管理 过程 中重要 的一 部分 。 尽 管其 并非内 部控 制 要
素，但 它是 内部 控制 得以 实施的 先决 条件 。 
公司建 立科 学严 密的 风险 评估体 系 ， 对 公司内 外部 风险进 行识 别 、 评估 和分 析， 及时 防
范和化 解风 险。 
（3 ） 控制 活动 
授权控 制。 股东 会、 董事 会、 监 事会 和管 理层 充分 了解和 履行 各自 的职 权， 建立健 全公
司授权 标准 和程 序， 确保 授权制 度的 贯彻 执行 。 公 司各业 务部 门 、 分支 机构 和公司 员工 应 当
在规定 授权 范围 内行 使相 应的职 责。 公司 授权 要适 当， 对 已获 授权 的部 门和 人员应 建立 有效
的评价 和反 馈机 制， 对已 不适用 的授 权应 及时 修改 或取消 授权 。 
与控股 股东 之间 的风 险隔 离。 公 司与 控股 股东 之间 经营业 务和 经营 场地 有效 隔离， 经营
管理人 员不 得相 互兼 职。 公司与 控股 股东 之间 的财 务管理 严格 隔离 ， 保 证账 簿分设 ， 会计 核
算独立 。 公司 与控股 股东 之间的 投资 运作 和信 息传 递严格 隔离 ， 不得提 供有 关投资 、 研究 等
非公开 信息 和资 料， 防范 不正当 关联 交易 ，禁 止任 何形式 的利 益输 送。 13 
资产分 离控 制 。 基 金资 产与 公司资 产 、 不 同基 金的 资产 和其他 委托 资产 要实 行独 立运作 ，
分别核 算。 
业务隔 离控 制。 基金 资产 的运作 管理 与公 司自 有资 金实行 独立 隔离 运作 ，在 人员配 置 、
岗位职 责及 其内 部管 理制 度、业 务规 则与 流程 、有 关银行 存款 账号 、证 券账 号等分 开设 置 ，
并分开 核算 。 
岗位隔 离制 度。 公司 推行 内部工 作的 目标 管理 和制 定规范 的岗 位责 任制 ， 各 岗位人 员各
司其职 、 严 格遵 守操 作程 序和工 作标 准， 限制 越权 、 穿插 、 代 理等 行为， 以 便于各 部门 明确
分工、 各岗 位相 互监 督； 包括货 币、 有价 证券 的保 管与账 务相 分离 ， 重 要空 白凭证 的保 管与
使用相 分离 ， 投资决 策与 具体交 易操 作相 分离 ， 前 台交易 与后 台结 算相 分离 ， 损 失的 确认 与
核销相 分离 ，风 险评 定人 员与业 务办 理岗 位相 分离 等。 
物理隔 离制 度。 对于 不同 工作区 划分 不同 的保 密级 别， 基 金投 资、 交易、 研 究、 公 司自
有资金 管理 等相 关部 门， 在空间 上和 制度 上适 当隔 离。 强 调中 央交 易室 和综 合管理 部门 的一
级保密 性 ， 实 行严格 的门 禁制度 ， 并相 应建立 安全 保障设 施 ； 对 因业务 需要 知悉内 幕信 息 的
人员， 制定 严格 的批 准程 序、保 密守 则和 监督 处罚 措施。 
危机处 理机 制。 公司 制订 了切实 有效 的 紧 急情 况处 理制度 ，建 立危 机处 理机 制和 程 序 。 
（4 ） 信息 与沟通 
维护信 息沟 通渠 道的 畅通 ， 建 立清 晰的 报告系 统 。 公司制 定管 理和 业务 报告 制度 。 包 括
定期报 告制 度和 临时 报告 制度。 定期 报告 按照 每日 、 每周 、 每 月、 每 季度 等 不同的 时间 、 频
次进行 报告 。临 时报 告是 指一旦 出现 报告 事由 后的 及时报 告。 
（5 ） 内部 监督 
公司建 立有 效的 内部 监控 制度， 设置 督察 长和 独立 的 合规 管理 部和 监察 稽核 部， 对 公司
内部控 制制 度的 执行 情况 进行持 续的 监督 ，保 证内 部控制 制度 落实 。 
（6 ） 法律 法规 指引 
公司将 严格 贯彻 基金 管理 相关的 法律 法规 ，严 格依 法经营 。 
各部门规章制度及对 外提 交材料在实施或提交 前， 均需经合规管理部 进行 合法 合 规 审
核。 
督察长 和 合 规管 理 部 负责 监察各 部门 对法 律法 规 、 公 司规章 制度 、 基金 合同 的执 行情况 ，
着重于 因违 反法 律法 规等 而产生 的风 险。 
合规管 理 部 负责 跟踪 法律 法规的 变化 和更 新 ， 对 业务 部门的 运作 提供 合规 建议 和咨询 及
政策等 方面 的咨 询及 指引 ，提供 合规 方面 的培 训。 14 
 
第四部 分


基金托 管人 
（一） 基本 情况 
1 、基 本情 况 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行） 
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街28 号 凯晨 世 贸中心 东座 
法定代 表人 ：周 慕冰 
成立日 期：2009 年1 月15 日 
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
联系电 话：010-66060069 
传真：010-68121816 
联系人 ：林 葛 
中国农 业银行股份有 限公司是中 国金融体系的 重要组成部 分, 总行设在北 京。经国务 院
批准， 中国 农业 银行 整体 改制为 中国 农业 银行 股份 有限公 司并 于2009 年1 月15 日依 法成 立。
中国农 业银 行股 份有 限公 司承继 原中 国农 业银 行全 部资产 、负 债、 业务 、机 构网点 和员 工 。
中国农 业银 行网 点遍 布中 国城乡 ，成 为国 内网 点最 多、业 务辐 射范 围最 广， 服务领 域最 广 ，
服务对 象最 多 ， 业务 功能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 ， 中 国农 业 银行同 样通 过自
己的努 力赢 得了 良好 的信 誉，每 年位 居《 财富 》世 界500 强企 业之 列。 作为 一 家城乡 并举 、
联通国 际 、 功 能齐 备的 大型 国有商 业银 行 ， 中 国农 业银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 ，
坚持审 慎稳 健经 营、 可持 续发展 ， 立 足县 域和 城市 两大市 场， 实施 差异 化竞 争策略 ， 着 力打
造 “伴 你成 长” 服务 品牌， 依托覆 盖全 国的 分支 机构 、 庞大 的电 子化 网络 和多 元化的 金融 产
品，致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ，与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。 
中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 ， 经验 丰富 ， 服 务 优质 ， 业 绩
突出，2004 年 被英 国 《 全 球托管 人》 评为 中国 “最 佳托管 银行 ” 。2007 年中 国 农业银 行通 过
了美国SAS70 内部 控制 审 计，并获得无 保留意见的SAS70 审计报告。 自2010 年起中国农 业
银行连续 通过 托管业 务国 际内控标 准（ISAE3402 ） 认证，表 明了 独立公 正第 三方对中 国农
业银行 托管 服务 运作 流程 的风险 管理 、 内 部控 制的 健全有 效性 的全 面认 可。 中国农 业银 行着
力加强 能力 建设 ， 品 牌声 誉进一 步提 升， 在2010 年 首届 “ ‘ 金牌 理财’TOP10 颁奖盛 典” 中
成 绩突出， 获“最 佳托管银 行”奖。2010 年再 次荣获 《首席财 务官》 杂志颁发 的“最佳 资15 
产托管 奖” 。 2012 年 荣获 第 十届中 国财 经风 云榜 “最 佳资产 托管 银行 ” 称 号； 2013年至2016
年连续 荣获 上海 清算 所授 予的 “ 托管 银行 优秀 奖” 和 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 授予 的
“优秀托管机 构奖”称 号 ；2015 年、2016 年荣 获中 国银行业协会 授予的“ 养 老金业务最 佳
发展奖 ”称 号。 
中 国 农 业 银 行 证 券 投 资 基 金 托 管 部 于1998 年5 月 经 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 批 准 成
立，2014 年 更名为 托管 业 务部/ 养老金 管理 中心， 内 设综合 管理处 、证券 投资 基金托 管处、
委托资 产托 管处 、 境 外资 产托管 处、 保险 资产 托管 处、 风 险管 理处、 技术 保障 处、 营 运中 心、
市场营 销处 、内 控监 管处 、账户 管理 处， 拥有 先进 的安全 防范 设施 和基 金托 管业务 系统 。 
2 、主 要人 员情 况 
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工近240 名， 其中 具 有高级 职称 的专 家30 余 名 ， 服务 团
队 成 员专 业水 平高 、业 务素 质 好、 服务 能力 强， 高级 管 理层 均有20 年 以上 金融 从 业经 验和
高级技 术职 称， 精通 国内 外证券 市场 的运 作。 
3 、基 金托 管业 务经 营情 况 
截止到2018 年3 月31 日 ， 中国农 业银 行托 管的 公开 募集证 券投 资基 金共414 只 。 
（二） 基金 托管 人的 内部 风险控 制制 度说 明 
1 、内 部控 制目 标 
严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规、 行业 监管 规章和 行内 有关 管理 规定, 守法经 营、
规范运 作、 严格 监察, 确保 业务的 稳健 运行, 保证 基金 财产的 安全 完整, 确保 有关 信息的 真实 、
准确、 完整 、及 时, 保 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
2 、内 部控 制组 织结 构 
风险管 理委员会总体 负责中国农 业银行的风险 管理与内部 控制工作, 对托 管业务风险 管
理和内部 控制工作进行监督和评价 。托管业务部专门设置了 风险管理处, 配备了专职内 控监
督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作, 独立 行使 监督 稽核职 权。 
3 、内 部控 制制 度及 措施 
具备系 统、 完善 的制 度控 制体系 ， 建 立了 管理 制度 、 控制 制度 、 岗 位职 责、 业务操 作流
程， 可以 保证 托管业 务的 规范操 作和 顺利 进行 ； 业 务人员 具备 从业 资格 ； 业 务管理 实行 严 格
的复核 、 审 核、 检 查制 度 ， 授 权 工作 实行 集中 控制 ， 业务 印章 按规 程保 管、 存放、 使用， 账
户资料严 格保管，制约机制严格有 效；业务操作区专门设置 ，封闭管理, 实施音像监控 ；业
务信息由 专职信息披露人负责, 防止 泄密；业务实现自动化操 作，防止人为事故的发生 ，技
术系统 完整 、独 立。 
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
基金托管 人通 过参数 设置 将《基金 法》 、 《 运作 办法》 、基金合 同、 托管协 议规 定的投 资
比例和 禁止 投资 品种 输入 监控系 统， 每日 登录 监控 系统监 督基 金管 理人 的投 资运作 ， 并 通过
基金资 金账 户、 基金 管理 人的投 资指 令等 监督 基金 管理人 的其 他行 为。 16 
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理： 
1 、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ； 
2 、书 面警 示。 对本 基金 投 资比例 接近 超标 、 资金 头 寸不足 等问 题 ，以 书面 方 式对基 金
管理人 进行 提示 ； 
3 、书 面报 告。 对投 资比 例 超标 、清 算资 金透 支以 及 其他涉 嫌违 规交 易等 行为 ，书 面提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。 17 
 
第五部 分


相关服 务机构 
一、基 金份 额 发 售机构 
1 、直 销机 构 
直销机 构 ： 国寿 安保 基金 管理有 限公 司 
注册地 址： 上海 市虹 口区 丰镇路806 号3 幢306 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街28 号 院盈 泰商 务 中心2 号楼11 、12 层 
法定代 表人 ： 王 军辉 
客户服 务 电 话：4009-258-258 
传真：010-50850777 
联系人 ：孙瑶 
公司网 址：www.gsfunds.com.cn 
2 、申 购赎 回代 理券 商（ 简 称“一 级交 易商 ” ） 
（1 ） 中信 建投 证券 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立路66 号4号楼 
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大街188 号 
法定代 表人 ：王 常青 
联系人 ：权 唐 
电话：010 －85130588 
传真：010 －65182261 
客户服 务电 话：4008888108 
网址：http://www.csc108.com/ 
（2 ） 平安 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田路4036 号 荣超 大 厦16-20 层 
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田路4036 号 荣超 大 厦16-20 层（518048 ） 
法定代 表人 ：何 之江 
联系人 ：周 一涵 
电话：021-38637436 
传真：0755-82435367 
客服电 话：95511-8 
公司网 站：stock.pingan.com 
（3 ） 东吴 证券 股份 有限 公 司 18 
注册地 址： 江苏 省苏 州市 苏州工 业园 区星 阳街5 号 东 吴证券 大厦 
办公地 址： 江苏 省苏 州市 苏州工 业园 区星 阳街5 号 东 吴证券 大厦 
法定代 表人 ：范 力 
联系人 ：方 晓丹 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
客户服 务电 话：4008601555 
网址：www.dwzq.com.cn 
（4 ） 华西 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二街198 号 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道4001 号 时代 金融 中心18 楼（深 圳总 部） 
法定代 表人 ：杨 炯洋 
联系人 ：张 曼 
电话：010-52723273 
传真：028-86150040 
客户服 务电 话：4008-888-818 
网址：www.hx168.com.cn 
（5 ） 海通 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 上海 市广 东路689 号 
办公地 址： 上海 市广 东路689 号 
法定代 表人 ：周 杰 
联系人 ：李 笑鸣 
电话：021 －23219000 
传真：021- 23219100 
客户服 务电 话：95553 、400 －8888 －001



网址：www.htsec.com 
（6 ） 申万 宏源 证券 有限 公 司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号45 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号45 层 
法定代 表人 ：李 梅 
联系人 ：钱 达琛 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
客户服 务电 话：95523 或4008895523 19 
网址：www.swhysc.com 
（7 ） 申万 宏源 西部 证券 有 限公司 
注册地址：新疆乌鲁木齐 市高新区（新市区）北京 南路358 号大成国际大厦20 楼2005
室 
办公地 址：新 疆乌鲁 木齐 市高新 区（新 市区） 北京 南路358 号大 成国 际大厦 20楼2005
室 
法定代 表人 ： 韩 志谦 
联系人 ：李 巍 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 
客户服 务电 话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
（8 ） 中国 银河 证券 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座 
法定代 表人 ：陈 共炎 
联系人 ：邵 海霞 
电话：010-66568124 
传真：010-66568990 
客户服 务电 话：95551 
网址：www.chinastock.com.cn 
（9 ） 中信 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路8 号 卓越 时 代广场 （二 期北 座） 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路48 号 中信 证券 大 厦 
法定代 表人 ：张 佑君 
联系人 ：顾 凌 
电话：010-60838888 
传真：010-60833739 
客户服 务电 话：95548 
网址：www.cs.ecitic.com 
（10 ）中 信证 券（ 山东 ） 有限责 任公 司 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳路222 号青 岛国 际金 融 广场1 号楼 第20 层 
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳路222 号青 岛国 际金 融 广场1 号楼 第20 层 
法定代 表人 ：姜 晓林 20 
联系人 ：吴 忠超 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
客户服 务电 话：95548 
网址：www.citicssd.com 
（11 ） 中泰 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路86 号 
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路86 号 
法定代 表人 ：李 玮 
联系人 ：吴 阳 
电话：0531-68889155 
传真：0531-68889752 
客服电 话：95538 
网址：www.qlzq.com.cn 
（12 ）长 江证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特8 号长 江证 券大 厦 
办公地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特8 号长 江证 券大 厦 
法定代 表人 ：尤 习贵 
联系人 ：李 良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
客户服 务电 话：95579 或4008-888-999 
网址：www.95579.com 
（13） 东方 证券 股份 有限 公司 
住所： 上海 市中 山南 路318 号2号楼22 层、23 层、25 层-29层 
办公地 址： 上海 市中 山南 路318 号2号楼13 层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、39 层、
40 层 
法定代 表人 ：潘 鑫军 
电话：021-63325888 
传真：021-63326729 
联系人 ：孔 亚楠 
客户服 务电 话：95503 
网址：www.dfzq.com.cn 
（14 ）方 正证 券股 份有 限 公司 21 
住所： 湖南 省长 沙市 芙蓉 中路二 段华 侨国 际大 厦22-24层 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦22-24 层 
法定代 表人 ：雷 杰 
电话：0731-85832503 
传真：0731-85832214 
联系人 ：郭 军瑞 
网址：www.foundersc.com 
客户服 务电 话：95571 
（15 ）广 发银 行股 份有 限 公司 
注册地 址： 广东 省广 州市 东风东 路713 号 
办公地 址： 广东 省广 州市 东风东 路713 号 
法定代 表人 ：杨 明生 
电话：020-38322256 
传真：020-87310955 
客户服 务电 话：400-830-8003 
网址：www.gdb.com.cn 
（16 ）兴 业证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 福州 市湖 东路268 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区民生 路1199 弄 证大 五道 口广场1号楼21 层 
法定代 表人 ：兰 荣 
联系人 ：谢 高得 
电话：021-38565785 
传真：021-38565955 
客户服 务电 话：95562 
网址：www.xyzq.com.cn 
（17 ）长 城证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号特 区报 业 大厦16-17 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号特 区报 业 大厦16-17 层 
法定代 表人 ：丁 益 
联系人 ：高 峰 
电话：0755-83516094 
传真：0755-83515567 
客户服 务电 话：0755-33680000 、4006-666-888 
公司网 址：www.cgws.com 22 
（18 ）华 泰证 券股 份有 限 公司 
住所： 南京 市江 东中 路228 号 
办公地 址： 南 京市 建邺 区江 东中路228 号华 泰证 券广 场 、 深圳 市福田 区深 南大 道4011 号
港中旅 大厦 18 楼 
法定代 表人 ：周 易 
电话：0755-82492193 
传真：0755-82492962 （ 深圳） 
联系人 ：庞 晓芸 
网址：www.htsc.com.cn 
客户服 务电 话：95597 
（19 ）国 泰君 安证 券股 份 有限公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路618 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路618 号 
法定代 表人 ：杨 德红 
联系人 ：芮 敏祺 
电话：021 －38676666 
传真：021 －38670161 
客户服 务电 话：95521 
网址：http://www.gtja.com/ 
（20 ）中 国国 际金 融股 份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市建 国门 外大街1 号 国贸 大厦2 座27 层及28 层 
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街1 号 国贸 大厦2 座27 层及28 层 
法定代 表人 ：丁 学东 
联系人 ：杨 涵宇 
电话：010-65051166 
传真：010-85679203 
客户服 务电 话：400-910-1166 
网址：www.cicc.com.cn 
3 、二 级市 场交 易代 理券 商 
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。 
4 、基 金管 理人 可以 根据 情 况增加 其他 发售 代理 机构 ，并另 行公 告。



二、登 记机 构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所、 办公 地址 ：北 京市 西城区 太平 桥大 街17 号 23 
法定代 表人 ：周明 
联系人 ：陈 文祥 
电话：021-68419095 
传真：021-68870311 
三、出 具法 律意 见书 的 律 师事务 所 
名称： 上海 市通 力律 师事 务所 
注册地 址 ： 上海 市银 城中 路68 号时 代金 融中 心19 楼 
办公地 址 ： 上海 市银 城中 路68 号时 代金 融中 心19 楼 
负责人 ： 俞 卫锋 
电话：021-31358666 
传真：021-31358600 
联系人 ：安冬 
经办律 师： 安冬 、陆奇 
四、审 计基 金财 产的 会计 师事务 所 
名称： 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 
注册地 址： 北京 市东 城区 东长安 街1 号东 方广 场安 永 大楼17 层01-12 室 
办公地 址： 北京 市东 城区 东长安 街1 号东 方广 场安 永 大楼17 层01-12 室 
执行事 务合 伙人 ： 毛 鞍宁 
电话：010-58153000 
传真：010-85188298 
联系人 ： 范 新紫 
经办注 册会 计师 ： 辜 虹、 吴军、 范新 紫24 
 
第六部分 基金 的 募集 
 
本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关
规定 ，并 经中 国证 监会2015 年9 月21 日 《关 于准予 国 寿安保 沪深300 交易 型开 放 式指数 证券
投资基 金注册 的 批复 》 （ 证 监许可[2015]2166号） 注册 并进 行 募 集。 
本 基金募 集期为2017 年10 月13 日至2018 年1 月12日， 共募集294,802,400.00 份 国寿安
保沪深300 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 份额 ，有 效认购 户数 为1424 户。 
本基金 的基 金类 型为 混合 型证券 投资 基金 ， 基 金运 作方式 为契 约型 开放 式， 存续期 限为
不定期 。 本 基金 的存 续期 限为 不 定期 。 
 25 
 
第七部分


基金 合同的生 效 
 
一、基 金 合 同的 生效 
本基金 的基 金合 同 于 2018 年 1 月 19 日 生效 。 
二 、基 金存 续期 内的 基金 份额持 有人 数量 和资 产规 模 
《基金 合同 》 生 效后 ， 连 续 20 个工 作日 出现 基金 份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金
资产净 值低 于 5000 万元 情形的 ，基 金管 理人 应当 在定期 报告 中予 以披 露； 连续 60 个工 作
日出现 前述 情形 的， 基金 管理人 应当 向中 国证 监会 报告并 提出 解决 方案 ，如 转换运 作方 式 、
与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 ，并 召开 基金 份额持 有人 大会 进行 表决 。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 26 
 
第八部 分


基金份额折算 和变更登记 
 
一、基 金份 额折 算的 时间 
为了更 好的跟踪标的 指数， 基金 管理人在 本基 金 基金份额 上市前 可进行 基金份额折 算
并提前 公告 。 在 本基 金基金 份额 上市 后， 基金 管理 人 也可 以根 据运 作情 况决 定是否 对基 金份
额进行 折算 并提 前公 告， 无需召 开基金 份 额持 有人 大会。 
二、基 金份 额折 算的 原则 
基金份 额折算由基金 管理人向登 记机构申请办 理，并由登 记机构进行基 金份额的变 更
登记。 基金 份额 折算 的比 例和具 体安 排本 基金 管理 人将另 行公 告。 
基金份 额折算后，本 基金的基金 份额总额与基 金份额持有 人持有的基金 份额数额将 发
生调整 ， 但 调整 后的 基金 份额持 有人 持有 的基 金份 额占基 金份 额总 额的 比例 不发生 变化 。 基
金份额 折算 对基 金份 额持 有人的 权益 无实 质性 影响 。 基金 份额 折算 后， 基 金份 额持有 人将 按
照折算 后的 基金 份额 享有 权利并 承担 义务 。 
三、基 金份 额折 算的 方法 
对基金 份额 折算 后的 基金 份额持 有人 持有 的基 金份 额计算 至整 数位 ， 加总 得到 折算后 的
基金 总 份额 。 基 金份 额折 算的比 例和 具体 安排 本基 金管理 人将 另行 公告 。 本 基金管 理人 将根
据折算 比例 调整 最小 申购 赎回单 位等 安排 。 按 照上 述折算 方法 ， 可 能会 给基 金份额 持有 人的
资产净 值造 成微 小误 差， 视为未 改变 基金 份额 持有 人的资 产净 值 。 27 
 
第九部 分


基金份额的上 市交易 
 
1 、基 金上 市 
基金合 同生效后，具 备下列条件 的，基金管理 人可依据《 上海证券交易 所证券投资 基
金上市 规则 》 ， 向上 海证 券 交易所 申请 上市 ： 
（1 ） 基金 募集 金额 （含 网 下股票 认购 所募集 的 股票 市值） 不低 于 2 亿 元； 
（2 ） 基金 份额 持有 人不 少 于 1000 人； 
（3 ） 《上 海证 券交 易所 证 券投资 基金 上市 规则 》规 定的其 他条 件。 
基金上 市前，基金管 理人应与上 海证券交易所 签订上市协 议书。基金获 准在上海证 券
交易所 上市 的， 基金 管理 人应在 基金 上市 日前 至 少 3 个工 作日 发布 基金 上市 交易公 告书 。 
2 、基 金份 额的 上市 交易 
本基金 于 2018 年 2 月 7 日起在 上海 证券 交易 所上 市交易 ， 场内 简称 ： 国 寿 300 ， 交易
代码：510380 。 
本基金 基金 份额 在上 海证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《 上海 证券 交易 所交 易规 则》 、 《上
海证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《上 海证 券交 易所交 易型 开放 式指 数基 金业务 实施 细
则》等 有关 规定 。 
基金管理人可按照监管机构及/ 或上海证券交易所的规定，经与基金托管人协商一致
后，增 加本 基金 的分 级份 额，将 本基 金变 更为 份额 分级的 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 。
基金管 理人 为实 施前 述变 更应事 先报 监管 机关 并公 告相应 的分 级安 排 ， 但 不必 召开基 金份 额
持有人 大会 审议 批准 。 
3 、终 止上 市交 易 
基金份 额上市交易后 ，有下列情 形之一的，上 海证券交易 所可终止基 金 的上市交易 ，
并报中 国证 监会 备案 ： 
（1 ） 不再 具备 本部 分第 一 款规定 的上 市条 件； 
（2 ） 基金 合同 终止 ； 
（3 ） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止上 市； 
（4 ） 基金 合同 约定 的终 止 上市的 其他 情形 ； 
（5 ） 上海 证券 交易 所认 为 应当终 止上 市的 其他 情形 。 
基金管 理人 应当 在收 到上 海证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定之 日起 2 个 工作 日内发 布
基金终 止上 市公 告。 
若因上 述（1）、 （3 ） 、 （4）、 （5 ）项 等原 因使本 基金 不 再具备 上市条 件而 被上海 证券交
易所终 止上 市的 ， 本基 金将 由交易 型开 放式 基金 变更 为 跟踪 标的 指数 的 非 上市 的契约 型开 放
式指数 基金 。 28 
4 、基 金份 额参 考净 值（IOPV ）的 计算 与公 告 
基金管 理人或者基金 管理人委托 中证指数有限 公司在相关 证券交易所开 市后根据申 购
赎回清单和组合证券内各 只证券的实时成交数据计 算基金份额参考净值（IOPV ）并由上 海
证券交 易所 在交 易时 间内 发布， 供投 资人 交易 、申 购、赎 回基 金份 额时 参考 。 
（1 ） 基金 份额 参考 净值 计 算公式 为： 
基金份 额参考净值＝ （申购、赎 回清单中必须 现金替代的 替代金额＋申 购、赎回清 单
中退补 现金 替代 成份 证券 的数量 与最 新成 交价 相乘 之和＋ 申购 、 赎回 清单 中可 以现金 替代 成
份证券 的数 量与 最新 成交 价相乘 之和 ＋申 购 、 赎 回清 单中禁 止现 金替 代成 份证 券的数 量与 最
新成交价 相乘之和＋申购、赎回清 单中的预估现金部分）/ 最 小申购赎回单位对应的基 金份
额。 
（2 ） 基金 份额 参考 净值 的 计算以 四舍 五入 的方 法保 留小数 点 后 3 位。 
（3 ） 基金 管理 人可 以调 整 基金份 额参 考净 值计 算公 式，并 予以 公告 。 
5 、 相关 法律 法规 、 中 国证 监会及 上海 证券 交易 所对 基金上 市交 易的 规则 等相 关规定 内
容进行 调整 的 ， 基金 合同 相应予 以修 改 ， 并按 照新 规定执 行 ， 且 此项修 改无 须召开 基金 份 额
持有人 大会 。 
6 、 若 上海 证券 交易 所、 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司增 加了 基金 上市 交易 的新功 能，
基金管 理人 可以 在履 行适 当的程 序后 增加 相应 功能 。 29 
 
第 十部分


基 金 份额 的申 购 与 赎回 
 
一、申 购和 赎回 场所 
投资者 应当在申购赎 回代理券商 办理基金申购 、赎回业务 的营业场所或 按申购赎回 代
理券商 提供 的其 他方 式办 理基金 的申 购和 赎回 。 
基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减基 金申 购赎 回代 理券商 ，并 予以 公告 。 
二、申 购和 赎回 的开 放日 及时间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资人 在开放日办理 基金份额的 申购和赎回， 具体办理时 间为上海证券 交易所、深 圳
证券交 易所 的正 常交 易日 的交易 时间 ， 但 基金 管理 人根据 法律 法规 、 中 国证 监会的 要求 或基
金合同 的规 定公 告暂 停申 购、 赎 回时 除外。 开放 日的 具体业 务办 理时 间在 基金 管理人 相关 公
告中中 载明 。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
本基金 于 2018 年 2 月 7 日起开 放日 常申 购赎 回业 务。 
基金管 理人不得在基 金合同约定 之外的日期或 者时间办理 基金份额的申 购或者赎回 或
者转换 。 投 资人 在基 金合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购、 赎回 或转 换申 请 且登 记机 构确
认接受 的， 其基 金份 额申 购、赎 回价 格为 下一 开放 日基金 份额 申购 、赎 回的 价格。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 
三、申 购和 赎回 的原 则 
1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式, 即申 购和 赎回均 以份 额申 请。 
2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 
3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 
4 、 申购 、 赎 回应 遵守 《 上 海证券 交易 所交 易型 开 放 式指数 基金 业务 实施 细则 》 、 《 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司关于 上海 证券 交易 所交 易型开 放式 基金 登记 结算 业务实 施细 则 》
的规定 及上 海证 券交 易所 、 中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司发 布的 其他 相关 规则和 规定 ； 如
上海证 券交 易所 、中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 修改或 更新 上述 规则 并适 用于本 基金 的 ，
则按照 新的 规则 执行 ，并 在招募 说明 书中 进行 更新 。 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 
四、申 购和 赎回 的程 序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 30 
投资者 须按申购赎回 代理券商规 定的手续，在 开放日的开 放时间提出申 购、赎回的 申
请。投 资者 申购 本基 金时 ，须根 据申 购、 赎回 清单 备足申 购对 价。 投资 者提 交赎回 申请 时 ，
必须持 有足 够的 基金 份额 余额和 现金 ，否 则所 提交 的赎回 的申 请无 效而 不予 成交。 
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 与通知 
基金投 资者申购、赎 回申请在受 理当日进行确 认。如投资 者未能提供符 合要求的申 购
对价， 则申 购申 请失 败。 如 投资者 持有 的符 合要 求的 基金份 额不 足或 未能 根据 要求准 备足 额
的现金 ， 或本 基金投 资组 合内不 具备 足额 的符 合要 求的赎 回对 价 ， 则赎 回申 请失败 。 投资 者
可在申 请当 日通 过其 办理 申购、 赎回 的销 售网 点查 询确认 情况 。 
投资者 申购的基金份 额当日可卖 出，当日未卖 出的基金份 额在份额交收 成功之前不 得
卖出和 赎回 ； 即 在目 前结 算规则 下，T 日申 购的 基 金份额 当日 可卖 出，T 日 申购当 日未 卖出
的基金 份额 ，T+1 日不 得 卖出和 赎回 ，T+1 日交 收 成功后 T+2 日可 卖出 和赎 回。投 资者 赎
回获得 的股 票当 日可 卖出 。 
投资者 应按照基金合 同的约定和 申购赎回代理 券商的规定 按时足额支付 应付的现金 差
额和现 金替 代补 款。 因投 资者原 因导 致现 金差 额或 现金替 代补 款未 能按 时足 额交收 的， 基金
管理人 有权 为基 金的 利益 向该投 资者 追偿 ， 并要 求其 承担由 此 导 致的 其他 基金 份额持 有人 或
基金资 产的 损失 。 
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 
本基金 申购赎回过程 中涉及的基 金份额、组合 证券、现金 替代、现金差 额及其他对 价
的清算 交收 适用 《上 海证 券交易 所交 易型 开放 式指 数基金 业务 实施 细则 》 、 《 中国证 券登 记结
算有限 责任 公司 关于 上海 证券交 易所 交易 型开 放式 基金登 记结 算业 务实 施细 则》 和参 与各 方
相关协 议的 有关 规定 ， 对 于本基 金的 申购 业务 采用 净额结 算 、 代收 代付 和逐 笔全额 结算 相结
合的方 式， 其中 上交 所上 市的成 份股 的现 金替 代、 申购并 当日 卖出 的基 金份 额涉及 的深 交所
上市的 成份 股的 现金 替代 采用净 额结 算 ， 申 购 当 日未 卖出的 基金 份额 涉及 的深 交所上 市的 成
份股的 现金 替代 采用 逐笔 全额结 算 ； 对 于本 基金 的赎 回业务 采用 净额 结算 和代 收代付 相结 合
的方式 ， 其 中上 交所 上市 的成份 股的 现金 替代 采用 净额结 算， 深交 所上 市的 成份股 的现 金替
代 采 用 代 收 代付 ； 本 基 金上 述 申 购 赎 回业 务 涉 及 的现 金 差 额 和 现金 替 代 退 补款 采 用 代 收代
付。 
投资 者 T 日申 购成 功后 ， 登记机 构 在 T 日收 市后 办 理上交 所上 市的 成份 股交 收与申 购
当日卖 出基 金份 额的 交收 登记以 及现 金替 代的 清算 ；在 T+1 日 办理 现金 替代 的交收 与申 购
当日未 卖出 基金 份额 的交 收登记 以及 现金 差额 的清 算；在 T+2 日办 理现 金差 额的交 收， 并
将结果 发送 给申 购赎 回代 理券商 、 基金 管理人 和基 金托管 人 。 现 金替代 交收 失败的 ， 该笔 申
购当日 未卖 出基 金份 额交 收失败 。基 金管 理人 不迟 于 T+3 日办 理申购 的 深交 所上市 的成 份
股现金 替代 退补 款的 交收 。 
投资 者 T 日赎 回成 功后 ， 登记机 构 在 T 日收 市后 办 理上交 所上 市的 成份 股交 收与基 金31 
份额的 注销 以及 现金 替代 的清算 ；在 T+1 日办 理上 交所上 市的 成份 股现 金替 代的交 收以 及
现金差 额的 清算 ；在 T+2 日办理 现金 差额 的交 收， 并将结 果发 送给 申购 赎回 代理券 商、 基
金管理 人和 基金 托管 人。 基金管 理人 不迟 于 T+3 日 办理赎 回的 深交 所上 市的 成份股 现金 替
代的交 付。 
如果登 记机构和基金 管理人在清 算交收时发现 不能正常履 约的情形，则 依据《上海 证
券交易 所交 易型 开放 式指 数基金 业务 实施 细则 》 、 《中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司关 于上 海
证券交 易所 交易 型开 放式 基金登 记结 算业 务实 施细 则》 和参 与各 方相 关协 议的 有关规 定进 行
处理。 
登记机 构和 基金 管理 人可 在法律 法规 允许 的范 围内 ， 对申 购与 赎回 的程 序进 行调整 ， 并
最迟于 开始 实施 前3 个工 作 日在指 定媒介 公 告。 
五、申 购和 赎回 的数 额限 制 
投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 
本基金 暂不 设 每 个基 金交 易账户 的最 低基 金份 额余 额 、 单个 投资 人累 计持 有的 基金份 额
上限 。 
本 基 金最 小申 购 赎回 单位为90 万份 ，基 金管 理 人可根 据 市场 情况 ， 在法 律法规 允 许的
情况下 ，调 整申 购与 赎回 的数额 限制 ，基 金管 理人 必须在 调整 实施 前依 照《 信息披 露办 法 》
的有关 规定 指定 媒介 公告 并报中 国证 监会 备案 。 
当接受 申购 申请 对存 量基 金份额 持有 人利 益构 成潜 在重大 不利 影响 时 ， 基 金管 理人应 当
采取设 定单 一投 资者 申购 金额上 限或 基金 单日 净申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申
购等措 施， 切实 保护 存量 基金份 额持 有人 的合 法权 益。具 体请 参见 相关 公告 。 
六、申 购、 赎回 的对 价、 费用 
1 、 本基 金份 额净 值的 计算 ， 保留 到小数 点后4 位， 小 数点后 第5 位四 舍五 入， 由 此产生
的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 T 日 的基 金份 额净 值 在当天 收市 后计 算， 并 在T+1 日内 公告。
遇特殊 情况 ，经 中国 证监 会同意 ，可 以适 当延 迟计 算或公 告。 
2 、申 购对 价是 指投 资者 申 购基金 份额 时应 交付 的组 合证券 、 现金 替代 、现 金 差额及 其
他对价 。 赎回 对价是 指基 金份额 持有 人赎 回基 金份 额时 ， 基 金管 理人应 交付 的组合 证券 、 现
金替代 、 现 金差 额及 其他 对价。 申购 对价 、 赎 回对 价根据 申购 、 赎 回清 单和 投资者 申购 、 赎
回的基 金份 额数 额确 定。 
3 、投资者在场内 申购或赎 回基金份额时，申购赎回 代理券商可按照 不超过0.50% 的标
准收取 佣金 ，其 中包 含证 券交易 所、 登记 机构 等收 取的相 关费 用。 
4 、 申 购、 赎回 清单由 基金管 理人 编制 。T 日 的申 购、 赎回 清单 在当日 上海 证券 交易 所
开市前 公告 。申 购赎 回清 单的内 容与 格式 见 下 文“ 七、申 购赎 回清 单的 内容 与格式 ” 。 
5 、基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式 ，并 最迟 应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒介 上 公告 。 32 
七、申 购赎 回清 单的 内容 与格式 
1 、申 购、 赎回 清单 的内 容



T 日 申购、 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 、 赎回 单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券
数据、 现金 替代 、T 日预 估 现金部 分、T-1 日现 金差额 、基金 份额 净值 及其 他相 关内容 。



2 、组 合证 券相 关内 容



组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券。 申购、 赎回 清单 将公 告最小 申
购、赎 回单 位所 对应 的各 成份证 券名 称、 证券 代码 及数量 。



3 、现 金替 代相 关内 容



现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投资 者按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定， 用于替 代 组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。



1 ） 现金 替代 分为4 种类 型： 禁 止现 金替 代（ 标志 为“ 禁 止” ） 、可 以现 金替 代（ 标 志为
“允许 ” ） 、 必须 现金 替代 （标志 为“ 必须 ” ） 和退 补 现金替 代（ 标志 为“ 退补 ” ） 。



禁止现 金替 代适 用于 上交 所上市 的成 份股 ， 是 指在 申购 、 赎 回基 金份额 时 ， 该成份 证券
不允许 使用 现金 作为 替代 。



可以现 金替 代适 用于 上交 所上市 的成 份股 ， 是 指在 申购基 金份 额时 ， 允 许使 用现金 作为
全部或 部分 该成 份证 券的 替代 ， 但 在赎 回基 金份 额时 ， 该 成份 证券 不允 许使 用现 金作为 替 代 。



必须现 金替 代适 用于 所有 成份股 ， 是指 在申购 、 赎 回基金 份额 时 ， 该成 份证 券必须 使用
固定现 金作 为替 代。



退补现 金 替 代适 用于 深交 所上市 的成 份股 ， 是 指在 申购 、 赎 回基 金份额 时 ， 该成份 证券
必须使 用现 金作 为替 代， 根据基 金管 理人 买卖 情况 ，与投 资者 进行 退款 或补 款。



2 ）可 以现 金替 代



①适用 情形 ： 可以 现金 替代 的证券 一般 是由 于停 牌等 原因导 致投 资者 无法 在申 购时买 入
的证券 。 目前 仅适 用于 标 的指数 中的 上交 所股 票。



②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为：



替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券参 考价 格× （1 ＋ 现金替 代溢 价比 例）



其中， 该证 券参 考价 格目 前为该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价。 
如果上 海证 券交 易所 参考 价格确 定 原 则发 生变 化 ， 以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 价
格为准 。



收取现 金替 代溢 价的 原因 是， 对 于使 用现 金替 代的 证券， 基金 管理 人需 在证 券恢复 交易
后买入 ， 而 实际 买入 价格 加上相 关交 易费 用后 与申 购时的 最新 价格 可能 有所 差异。 为便 于操
作， 基 金管 理人 在申 购、 赎回清 单中 预先 确定 现金 替代溢 价比 例， 并据 此收 取替代 金额 。 如
果 预 先 收 取 的金 额 高 于 基金 购 入 该 部 分证 券 的 实 际成 本 ， 则 基 金管 理 人 将 退还 多 收 取 的差
额； 如 果预 先收 取的 金额 低于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本 ， 则 基金 管理 人将向 投资 者收
取欠缺 的差 额。


33 
③替代 金额 的处 理程 序



T 日 ，基 金管 理人在 申购 、 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 例， 并据 此收 取替 代金 额 。



在T 日后 被替 代的成 份证 券 有正常 交易 的2 个交 易日 （ 简称为N+2 日） 内， 基金 管 理人将
以收到 的替 代金 额买 入被 替代的 部分 证券 。



N+2 日日 终， 若 已购 入全 部被替 代的 证券 ， 则以 替 代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的差 额， 确定 基金 应 退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项 ； 若 未
能购入 全部 被替 代的 证券 ， 则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照
N+2 日收 盘价 计算的 未购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 ， 确定 基金 应退 还投 资者或 投资 者
应补交 的 款 项。



特例情 况 ： 若 自T 日起 ， 上 海证券 交易 所正 常交 易日 已达到20 日而 该证 券正 常 交易日 低
于2 日 ， 则以 替代 金额 与所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 加上 按照 最近 一次收 盘价 计
算的未 购入 的部 分被 替代 证券价 值的 差额 ，确 定基 金应退 还投 资者 或投 资者 应补交 的 款 项 。



若 现金替 代日 （T 日 ）后至N+2 日（若 在特例 情况下 ，则为T 日 起第20 个 交易 日）期 间
发生除 息、 送股 （转 增） 、 配股等 权益 变动 ，则 进行 相应调 整。



N+2 日后 第1 个 工作 日 （若 在特例 情况 下， 则为T日起第21 个交 易日） ， 基金 管理 人将应
退款和 补款 的明 细及 汇总 数据发 送给 相关 申 购 赎回 代理券 商和 基金 托管 人 ， 相 关款项 的清 算
交收将 于此 后3 个工 作日 内 完成。



④替代 限制 ： 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差， 基金 管理 人可 规定 投资者 使用
可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算
公式为 ：



参考基金份额净值 申购基金份额
该证券参考价格 只替代证券的数量 第
） 现金替代比例（
?
? ?
?
?
?
n
1 i
% 100 i
%
 
参考基 金份 额净 值为 该ETF 前 一交 易日 除权除 息后 的 收盘价 。 如果 上海 证券 交易 所基金
份额参考 净 值计 算方 式发 生变化 ，以 上海 证券 交易 所通知 规定 的基 金份 额参考 净值 为准 。 
3 ）必 须现 金替 代 
①适用 情形 ： 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整， 即将 被剔 除的 成份证 券以
及处于 停牌 的股 票。 
②替代 金额 ： 对于必 须现 金替代 的证 券 ， 基金 管理 人将在 申购 、 赎回清 单中 公告替 代 的
一定数 量的现 金，即 “固 定替代 金额” 。 固定 替代金 额的计 算方法 为申购 、赎 回清单 中该证
券的数 量乘 以其 调整 后T 日 开盘参 考价 。 
4 ）退 补现 金替 代 
①适用 情形 ：退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于标 的指数 中深 交所 股票 。 
②替代 金额 ：对 于退 补现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
申 购的替代 金额＝ 替代证券 数量×该 证券调 整后T 日 开盘参考 价×（1+ 现金替 代溢价34 
比例） ； 
赎回的 替代 金额 ＝替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后T 日开盘 参考 价× （1- 现 金替 代溢价 比
例） 。 
③替代 金额 的处 理程 序 
对退补 现金 替代 而言 ，申 购时收 取现 金替 代溢 价的 原因是 ，对 于使 用现 金替 代的证 券 ，
基金管 理人 将买 入该 证券 ， 实 际买 入价 格加 上相 关 交易费 用后 与该 证券 调整 后T 日开 盘参 考
价可能 有所 差异 。 为 便于 操 作， 基 金管 理人 在申 购、 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 ，
并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本， 则基 金管
理人将 退还 多收 取的 差额 ； 如果 预先 收取 的金 额低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本 ， 则基
金管理 人将 向投 资者 收取 欠缺的 差额 。 
对退补 现金 替代 而言 ，赎 回时扣 除现 金替 代溢 价的 原因是 ，对 于使 用现 金替 代的证 券 ，
基金管 理人 将卖 出该 证券 ， 实 际卖 出价 格扣 除相 关 交易费 用后 与该 证券 调整 后T 日开 盘参 考
价可能 有所 差异 。 为 便于 操 作， 基 金管 理人 在申 购、 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 ，
并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该部 分证 券的 实际 收入， 则基 金管
理人将 退还 少支 付的 差额 ； 如果 预先 支付 的金 额高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入， 则基
金管理 人将 向投 资者 收取 多支付 的差 额。 
其中 ， 调 整后T 日 开盘 参考 价主要 根据 中证 指数 公司 提供的 标的 指数 成份 证券 的调整 后
开盘参 考价 确定 。 
基金管 理人 将自T 日 起在 收 到申购 交易 确认 后按 照 “ 时间优 先、 实时 申报” 的 原则依 次
买入申 购被 替代 的部 分证 券， 在 收到 赎回 交易 确认 后按照 “时 间优 先、 实时 申报” 的原 则依
次卖 出赎回被 替代的部 分证券 。T 日未 完成的交 易，基 金管理人 在T 日后 被替代 的成份证 券
有正常 交易 的2 个交 易日 （ 简称为N+2 日 ）内完 成上 述交易 。 
时间优 先的 原则 为： 申购 赎回方 向相 同的 ， 先 确认 成交者 优先 于后 确认 成交 者。 先后 顺
序按照 上交 所确 认申 购赎 回的时 间确 定。 
实时申 报的 原则 为： 基金 管理人 在深 交所 连续 竞价 期间， 根据 收到 的上 交所 申购赎 回确
认记录 ，在 技术 系统 允许 的情况 下实 时向 深交 所申 报被替 代证 券的 交易 指令 。 
T 日 基金 管理 人按照 “时 间 优先” 的原 则依 次与申 购 投资者 确定 基金 应退 还投 资者或 投
资者应 补交 的款 项 ， 即 按照 申购时 间顺 序 ， 以 替代 金额 与被替 代证 券的 依次 实际 购入成 本 （包
括买入 价格 与交 易费 用） 的差额 ，确 定基 金应 退还 申购投 资者 或申 购投 资者 应补交 的款 项 ；
按照“ 时间 优先 ”的 原则 依次与 赎回 投资 者确 定基 金应退 还投 资者 或投 资者 应补交 的款 项 ，
即按照 赎回 时间 顺序 ， 以 替代金 额与 被替 代证 券的 依次实 际卖 出收 入 （ 卖出 价格扣 除交 易费
用）的 差额 ， 确 定基 金应 退还赎 回投 资者 或赎 回投 资者应 补交 的款 项。 
对于T 日因 停牌或 流动性不 足等原因 未购入 和未卖出 的被替代 的部分 证券，T 日后基 金
管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 ， 按照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资者 或投 资35 
者应补 交的 款项 。 
N+2 日日 终， 若 已购 入全 部被替 代的 证券 ， 则以 替 代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的 差额， 确定 基金 应退 还申购 投资 者或 申购 投资 者应补 交的 款
项； 若 未能 购入 全部 被替 代的证 券， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 加上 按照N+2 日收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的
差额， 确定 基金 应退 还申 购投资 者或 申购 投资 者应 补交的 款项 。 
N+2 日日 终， 若 已卖 出全 部被替 代的 证券 ， 则以 替 代金额 与被 替代 证券 的实 际卖出 收入
（卖出 价格 扣除 交易 费用 ） 的差额 ， 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 ；
若未能 卖出 全部 被替 代的 证券， 以替 代金 额与 所卖 出的部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 （ 卖出
价格扣 除交 易费 用） 加 上 按照N+2 日收 盘价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 ， 确
定基金 应退 还赎 回投 资者 或赎回 投资 者应 补交 的款 项。 
特例情 况 ： 若 自T 日起 ， 深 圳证券 交易 所正 常 交 易日 已达到20 日而 该证 券正 常 交易日 低
于2 日 ， 则 以替 代金 额与 所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 （包 括买 入价 格与交 易费 用）
加上按 照最 近一 次收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的差 额 ， 确 定基 金应退 还申 购
投 资 者 或 申 购投 资 者 应 补交 的 款 项 ， 以替 代 金 额 与所 卖 出 的 部 分被 替 代 证 券实 际 卖 出 收入
（卖出 价格 扣除 交易 费用 ） 加上按 照最 近一 次收 盘价 计算的 未卖 出的 部分 被替 代证券 价值 的
差额， 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 。 
若现金 替代 日 （T 日） 后至N+2 日期 间发 生除息 、 送 股 （ 转增） 、 配 股等 权益 变 动， 则进
行相应 调整 。 
N+2 日后第1 个 工作日，基 金管理人将应退款 和补款 的明细及汇总数据 发送给 相关申购
赎回代 理券 商和 基金 托管 人，相 关款 项的 清算 交收 将于此 后3 个工 作日 内完 成 。 
4 、预 估现 金部 分相 关内 容 
预估现金部分是指为 便于 计算基金份额参考净 值及 申购赎回代理券商预 先冻 结申请申
购、赎 回的 投资 者的 相应 资金， 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 
T 日 申购 、赎 回清单 中公 告T 日 预估 现金 部分。 其计 算 公式为 ： 
T 日 预 估 现金 部 分＝T-1 日最 小 申 购 、赎 回 单位 的 基金 资 产 净 值－ （ 申购 、 赎回 清 单 中
必须现 金替 代的 固定 替代 金额＋ 申购 、 赎回 清单 中退 补现金 替代 成份 证券 的数 量 与该 证券 调
整后T 日 开 盘参 考价 相乘之 和 ＋申 购、 赎 回清 单中可 以 现金 替代 成 份证 券的数 量 与该 证券
调整后T 日开盘 参考 价相 乘之和+ 申购 、 赎 回清 单中 禁止现 金替 代成 份证 券的 数量与 该证 券
调整后T 日开盘 参考 价相 乘之和 ） 
其 中 ， 该证 券调 整 后T 日开 盘 参考 价 主要 根 据中 证指 数 公司 提 供的 标 的指 数成 份 证券
的 调 整 后开 盘 参考 价 确定。 另 外 ，若T 日 为 基金 分红 除 息 日， 则 计算 公 式中的 “T-1 日最 小
申购 、 赎 回单 位的基 金资 产净值 ” 需扣 减相应 的收 益分配 数额 。 预估现 金部 分的数 值可 能 为
正、为 负或 为零 。 36 
5 、现 金差 额相 关内 容 
T 日 现金 差额 在T+1 日的 申 购、赎 回清 单中 公告 ，其 计算公 式为 ： 
T 日现金差 额＝T 日最小申购 、赎回单 位的基 金资产净 值－（申 购、赎 回清单中 必须现
金替代 的固 定替 代金 额＋ 申购 、 赎 回清 单中 退补 现 金替代 成份 证券 的数 量与T 日收盘 价相 乘
之 和＋申 购、赎回 清单中可 以现金 替代成份 证券的数 量与T 日 收盘价 相乘之和+ 申购、赎 回
清单中 禁止 现金 替代 成份 证券的 数量 与T 日收 盘价 相 乘之和 ） 
T 日 投资 者申 购、 赎回 基金 份额时 ， 需按T+1 日 公告 的T 日 现金 差额 进行资 金的 清 算交收 。 
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资者 申购时 ， 如 现金 差额 为正 数， 则 投资
者应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金， 如现 金差额 为负 数， 则投 资者 将根据 其申 购的
基金份 额获 得相 应的 现金 ； 在 投资 者赎 回时 ， 如 现 金差额 为正 数 ， 则投 资者 将根据 其赎 回的
基金份 额获 得相 应的 现金 ， 如现 金差 额为 负数， 则投 资者应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应
的现金 。 
6 、申 购、 赎回 清单 的格 式



申购、 赎回 清单 的格 式举 例如下 
基本信 息 
最新公 告日 期


 
基金名 称


 
基金管 理公 司名 称


 
一级市 场基 金代 码


 
 
T-1 日 信息 内容 
现金差 额（ 单位: 元）


 
最小申 购、 赎回 单位 资产 净值（ 单位: 元）


 
基金份 额净 值（ 单位: 元）


 
 
T 日 信息 内容 
预估现 金部 分（ 单位: 元）


 
现金替 代比 例上 限


 
是否需 要公 布 IOPV


 
最小申 购、 赎回 单位 （单 位: 份）


 
申购、 赎回 的允 许情 况


 
 
成份股 信息 内容 37 
成分券 代码 成分券 名称 股票数 量 现 金 替 代 标
志 
现 金 替 代 溢
价比例



固定替 代金 额 













 
八、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2 、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 时， 基金管 理人 可暂 停接受 投 资人的 申
购申请 。 
3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
4 、基 金管 理人 接受 某笔 或 某些申 购申 请会 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 时。 
5 、 基金 资产 规模 过大 ， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或其 他可 能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ， 或 发生 其他 损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 。 
6 、 上海 证券 交易 所、 申购 赎回代 理券 商 、 登 记机 构 等因异 常情 况无 法办 理申 购， 或者
指数编 制单 位、 上海 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异
常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形， 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通讯
故障、 电力 故障 、数 据错 误等。 
7 、当前一估值日基金资 产净 值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用
估值技 术仍 导致 公允 价值 存在重 大不 确定 性时 ， 经 与基金 托管 人协 商确 认后 ， 基金 管理 人应
当采取 暂停 接受 基金 申购 申请的 措施 。 
8 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述第1 、2 、3 、5 、6 、7 、8 项 暂停 申购 情形 之一 且基 金管 理人 决定 暂停 接受投 资
人的申 购申 请 时 ， 基 金管 理人应 当根 据有 关规 定在 指定媒介 上 刊登 暂停 申购 公告。 如果 投资
人的申 购申 请被 拒绝 ， 被 拒绝的 申购 款项 将退 还给 投资人 。 在暂 停申购 的情 况消除 时 ， 基 金
管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理。 
九、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回对 价 的 情形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 对价 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付 赎 回对 价 。 
2 、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 时， 基金管 理人 可暂 停接受 投 资人的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回对 价。 
3 、 证券 交易 所交 易时 间非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值或者
无法办 理赎 回业 务 。 
4 、 继续 接 受 赎回 申请 将损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形时 ， 可 暂停 接受 投资人 的
赎回申 请。 38 
5 、 上海 证券 交易 所、 申购 赎回代 理券 商 、 登 记机 构 等因异 常情 况无 法办 理赎 回， 或者
指数编 制单 位、 上海 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异
常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形， 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯
故障、 电力 故障 、数 据错 误等 。 
6 、当前一估值日基金资 产净 值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用
估值技 术仍 导致 公允 价值 存在重 大不 确定 性时 ， 经 与基金 托管 人协 商确 认后 ， 基金 管理 人应
当采取 延缓 支付 赎回 对价 或暂停 接受 基金 赎回 申请 的措施 。 
7 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上述暂停赎回情 形 之一 且基金管理人决定 暂停 接受赎回申请或延缓 支付 赎回款项
时， 基 金管 理人 应当 根据 有关规 定在 指定 媒介 上刊 登暂停 赎回 公告 。 在 暂停 赎回的 情况 消除
时，基 金管 理人 应及 时恢 复赎回 业务 的办 理， 并依 照有关 规定 在指 定媒介 公 告。 
十、集 合申 购与 其他 服务 
在条件 允许时，基金 管理人可开 放集合申购， 即允许多个 投资者集合其 持有的组合 证
券， 共 同构 成最 小申 购、 赎回单 位或 其整 数倍 ， 进 行申购 。 在 不损 害基 金份 额持有 人利 益的
前提下 ， 基 金管 理人 有权 制定集 合申 购业 务的 相关 规则 ， 集合 申购 业务 的相 关规则 在开 始执
行前将 予以 公告 。 
在条件 允许时 且对基 金份额持有 人无实质性不 利影响的情 况下 ，基金管 理人 可以根 据
具体情 况开 通本 基金 的场 外申购 赎回 等业 务 ， 场 外申 购赎回 的具 体办 理方 式等 相关事 项届 时
将另行 公告 。 也可采 取其 他合理 的申 购方 式， 并于 新的申 购方 式开 始执 行前 予以公 告 。 基金
管理人 可以 在不 违反 法律 法规且 对基 金份 额持 有人 利益无 实质 性不 利影 响的 情况下 ， 调整 基
金申购 赎回 方式 或申 购赎 回对价 组成 ，并 提前 公告 。 
对于符 合《特定机构 投资者参与 交易型开放式 指数基金申 购赎回业务指 引》要求的 特
定 机 构 投 资 者， 基 金 管 理人 可 在 不 违 反法 律 法 规 且对 持 有 人 利 益无 实 质 性 不利 影 响 的 情况
下，安 排专 门的 申购 方式 ，并于 新的 申购 方式 开始 执行前 另行 公告 。 
基金管 理人 指定 的代 理机 构可依 据基 金合 同开 展其 他服务 ， 双方 需签 订书 面委 托代理 协
议，并 报中 国证 监会 备案 。 
十一、 基金 的非 交易 过户 
基金的 非交易过户是 指基金登记 机构受理继承 、捐赠和司 法强制执行 等 情形 而产生 的
非交易 过户 以及 登记 机构 认可、 符合 法律 法规 的其 它非交 易过 户。 无论 在上 述何种 情况 下 ，
接受划 转的 主体 必须 是依 法可以 持有 本基 金基 金份 额的投 资人 。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 ， 对于 符合 条件39 
的非交 易过 户申 请按 基金 登 记机 构的 规定 办理 ，并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 
十 二、 基金 的转 托管 
基金份 额持有人可办 理已持有基 金份额在不同 销售机构之 间的转托管， 基金销售机 构
可以按 照规 定的 标准 收取 转托管 费。 
十三、 联接 基金 的特 殊申 购 
本基金 在基 金合 同生 效后 、 开 放日 常申 购之前 ， 将 向本基 金联 接基 金开 通特 殊申购 ， 特
殊申购 仅开 通一 日， 联接 基金以 股票 或现 金特 殊申 购本基 金份 额， 申购 价格 以特殊 申购 日的
基金份 额净 值 （保 留到 小 数点后9 位 ）为 基准 计算 ， 不收取 申购 费 。特 殊申 购 份额按 照截 位
的方法 保留 到整 数位 ，整 数位之 后的 部分 舍弃 ，舍 弃部分 归入 本基 金财 产。 
十 四、 基金 份额 的冻 结和 解冻 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 ， 以 及登 记机构 认
可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。40 
 
第 十一 部分


基金的投资 
 
一、投 资目 标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 
二、投 资范 围 
本基金 主要投资于标 的指数成份 股、备选成份 股。为更好 地实现投资目 标，本基金 可
少量投 资于非 成份股 （包 含中小 板、创 业板及 其他 经中国 证监会 核准发 行的 股票） 、 衍生 工
具（权 证等） 、 债券 资产（ 国债、 金融债 、企业 债、 公司债 、次级 债、可 转换 债券、 分离交
易可转 债、 央 行票 据、 中 期票据 、 短期 融资 券、 超 级短期 融资 券、 中 小企 业 私募债、 证券 公
司短期 公司债 券等） 、资产 支持证 券、债 券回购 、银 行存款 、货币 市场工 具以 及中国 证监会
允许基 金投资 的其他 金融 工具（ 但须符 合中国 证监 会的相 关规定） 。在 建仓完 成后， 本基金
投资于标 的指 数成份 股、 备选成份 股的 资产 比 例不 低于基金 资产 净值 的 90% ，权证及 其他
金融工 具的 投资 比例 依照 法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。 
基 金 管 理 人 可 以 在 不 改 变 本 基 金 既 有 投 资 策 略 和 风 险 收 益 特 征 并 在 控 制 风 险 的 前 提
下，参 与 转 融通 证券 出借 业务， 以提 高投 资效 率及 进行风 险管 理。 
如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种，基金 管理人在履行 适当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
三、投 资策 略 
本基金 为完全被动式 指数基金， 采用完全复制 法，即按照 成份股在标的 指数中的基 准
权重来 构建 指数 化投 资组 合， 并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 化进 行相 应调整 。 当 预期
成份股 发生 调整 和成 份股 发生配 股 、 增 发、 分红 等 行为时 ， 或因 基金的 申购 和赎回 等对 本基
金跟踪 标的 指数 的效 果可 能带来 影响 时， 或因 某些 特殊情 况导 致流 动性 不足 时， 或 其他 原因
导 致 无 法 有 效复 制 和 跟 踪标 的 指 数 时 ，基 金 管 理 人可 以 对 投 资 组合 管 理 进 行适 当 变 通 和调
整，从 而使 得投 资组 合紧 密地跟 踪标 的指 数。 
本基金 可投资其他经 中国证监会 允许的衍生金 融产品，如 权证以及其他 与标的指数 或
标的 指 数成 份股 、备 选成 份股相 关的 衍生 工具 等。 
本 基金 基于策略性投 资的需要， 将依据谨慎原 则参与转融 通证券出借业 务，提高基 金
资产投 资收 益。 本基 金作 为被动 投资 的指 数型 基金 ，坚持 以降 低跟 踪误 差为 首要投 资目 标 ，
在此基 础上 通过 转融 通证 券出借 业务 ， 力 争取 得稳 定的增 强收 益。 基金 管理 人将逐 日监 控出
借证券 对基 金资 产流 动性 和指数 跟踪 偏离 的影 响， 合理控 制出 借证 券在 基金 资产中 的占 比 、
证券出 借平 均剩 余期 限， 并及时 优化 证券 出借 方案 。 
四、投 资管 理流 程 
1 、投 资决 策依 据 41 
有关法 律、 法规 、 基 金合 同 以及标 的指 数相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的投资决
策依据 。 
以维护 基金 份额 持有 人利 益为基 金投 资决 策的 准则 。 
2 、投 资管 理体 制 
基金管 理人实行投资 决策委员会 领导下的基金 经理负责制 。基金经理负 责基金的日 常
投资运 作， 基金 投资 的重 大事项 需向 投资 决策 委员 会报告 。 
3 、投 资管 理程 序 
研究 、 投 资决 策 、 组 合构 建、 交易 执行 、 投资 绩效 评估 、 组 合监 控与 调整 各 环节相 互协
调与有 机配 合共 同构 成本 基金的 投资 管理 程序 。 严格 的投资 管理 程序 可以 保证 投资理 念的 正
确执行 ，避 免重 大风 险的 发生。 
（1 ） 研究 ： 基 金管 理人 的 研究部 依托 公司 整体 研究 平台， 整合 外部 信息 以及 券商等 外
部研究 力量 的研 究成 果开 展指数 跟踪 、 成 分股 公司 行为等 相关 信息 的搜 集与 分析、 流动 性分
析、误 差及 其归 因分 析等 工作， 并撰 写相 关的 研究 报告， 作为 本基 金投 资决 策的重 要 依 据 ； 
（2 ） 投资 决策 ： 投 资决 策 委员会 依据 研究 部提 供的 研究报 告， 定期 或遇 重大 事件时 召
开投资 决策 委员 会议 ， 对 相关事 项做 出决 策。 基金 经理根 据投 资决 策委 员会 的决议 ， 做出 基
金投资 管理 的日 常决 策； 
（3 ） 组合 构建： 基金 经理 根据标 的指 数和 研究 报告 ， 构建 组合。 在追 求跟 踪 误差和 跟
踪偏离 度最 小化 的前 提下 ， 基金 经理 可采 取适 当的 方法， 提高 投资 效率 ， 降 低交易 成本 ， 控
制投资 风险 ； 
（4 ） 交易 执行 ： 基 金管 理 人的交 易管 理部 负责 本基 金的具 体交 易执 行， 交易 管理部 同
时履行 一线 监控 的职 责； 
（5 ） 投资 绩效 评估 ： 本 基 金管理 人定 期和 不定 期对 本基金 的投 资绩 效进 行评 估， 并 撰
写相关 报告 ， 确认基 金组 合是否 实现 了投 资预 期， 投资策 略是 否成 功， 并分 析基金 组合 误 差
的来源 等。 基金 经理 据此 对投资 策略 进行 总结 ，根 据需要 对投 资组 合进 行相 应调整 ； 
（6 ） 组合 监控与 调整 ： 基 金经理 将跟 踪标 的指 数变 动， 结 合成 份股 基本 面情 况、 流 动
性状况 、 基金 申购赎 回的 现金流 情况 ， 以及基 金投 资绩效 评估 结果 等， 对基 金投资 组合 进 行
动态监 控和 调整 ，密 切跟 踪标的 指数 。 
基金管 理人在确保基 金份额持有 人利益的前提 下，根据环 境的变化和基 金实际投资 的
需要， 有权 对上 述投 资程 序做出 调整 ，并 将调 整内 容在招 募说 明书 更新 时予 以公告 。 
五、投 资组 合管 理 
1 、投 资组 合的 构建 
基金管 理人构建基金 投资组合的 过程主要分为 三个步骤： 确定目标组合 、制定建仓 策
略，以 及逐 步调 整组 合。 
（1 ） 确 定目 标组 合 。 基 金 管理人 主要 采取 完全 复制 法， 即完 全按 照标 的指 数 的成份 股42 
组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合 。 
（2 ） 制 定建 仓策 略。 基金 经理依 据 对 标的 指数 成份 股的流 动性 和交 易成 本等 因素所 做
的分析 ，制 定合 理的 建仓 策略。 
（3 ） 逐 步调 整组 合。 基金 经理在 规定 时间 内 ， 采 取 适当的 手段 和措 施 ， 对 实 际投资 组
合进行 动态 调整 ，直 至达 到紧密 跟踪 标的 指数 的目 标。 
本基金 跟踪 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产比 例不低 于基 金资 产净 值的 90%。本
基金将 在基 金合 同生 效之 日起 3 个月 内达 到这 一投 资比例 。此 后， 如因 标的 指数成 份股 调
整、 基 金申 购赎 回带 来现 金等因 素导 致基 金不 符合 这一投 资比 例的 ， 基 金管 理人将 在 10 个
交易日 内进 行调 整。 
2 、投 资组 合的 日常 管理 
 本基金投 资组 合的 日常 管 理内容 主要 包括 以下 几个 方面： 
（1 ） 标 的指 数成 份股 公司 行为信 息的 跟踪 与分 析。 跟踪分 析标 的指 数成 份股 公司行 为
等信息 ， 如股 本变 化、 分 红、 停 牌、 复 牌， 以 及成 份股公 司其 他重 大信 息， 分析这 些信 息对
指数的 影响 ，进 而分 析是 否需要 对投 资组 合进 行调 整，为 投资 决策 提供 依据 。 
（2 ） 标 的指 数的 跟踪 与分 析。 跟踪 分析 标的 指数 的 调整等 变化 ， 确定 标的 指 数的变 化
是否与 预期 相一 致， 分析 是否存 在差 异及 差异 产生 的原因 ，为 投资 决策 提供 依据。 
（3 ） 每 日申 购赎 回情 况的 跟踪与 分析 。 跟踪 分析 每 日基金 申购 赎回 信息 ， 分 析这些 信
息对投 资组 合的 影响 。 
（4 ） 投 资组 合持 有证 券 、 现金头 寸及 流动 性分 析 。 基金经 理跟 踪分 析每 日基 金实际 投
资组合 与目 标组 合的 差异 及差异 产生 的原 因， 并对 拟调整 的成 份股 的流 动性 进行分 析。 
（5 ） 投 资组 合调 整 。 使 用 数量化 投资 分析 模型 ， 寻 找出将 实际 投资 组合 调整 为所追 求
的目标 组合 的最 优方 案， 确 定组合 交易 计划 ； 如 标的 指 数成份 股调 整、 成份 股公 司 发生兼 并、
收购和 重组 等重 大事 件， 由 基金经 理召 集会 议， 决定 基 金的操 作策 略； 进一 步调 整 投资组 合，
达到所 追求 的目 标组 合的 持仓 结 构。 
（6 ） 基金 每日 申购 赎回 清 单的制 作。 基金 经理 以 T －1 日标 的指 数成份 股的 构成及 其
权重为 基础 ，并 考虑 T 日 将发生 的上 市公 司变 动等 情况， 制作 T 日 基金 申购 赎回清 单并 予
以公告 。 
3 、投 资组 合的 定期 管理 
本基金 投资 组合 的定 期管 理内容 主要 包括 以下 几个 方面： 
（1 ） 每月 
每月末 ，根据基金合 同中关于基 金管理费和基 金托管费等 的支付要求， 及时检查组 合
中的现 金比 例， 进行 现金 支付的 准备 。 
每月末 ，基金经理对 投资策略、 投资组合表现 及跟踪误差 等进行分析， 分析最近组 合
与标的 指数 的跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 情况 ，寻 找出 未能有 效控 制较 大偏 离的 原 因。 43 
（2 ） 每 半 年 
根据标 的指数的编制 规则与指数 调整公告，基 金经理依据 投资决策委员 会的决策， 在
标的指 数成 份股 调整 生效 前， 分 析并 制定 投资 组合 调整策 略， 尽量 减少 因成 份股变 动所 带来
的跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 。 
4 、投 资绩 效评 估 
本基金 的投 资绩 效评 估内 容包括 以下 几个 方面 ： 
每日， 基金 经理 分析 基金 的跟踪 偏离 度。 
本基金 管理 人定 期对 基金 的运行 情况 进行 量化 评估 。 
基金经 理定期根据绩 效评估报告 分析当月的投 资操作、投 资组合状况及 跟踪误差等 情
况， 重点 分析 基金的 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差产 生的 原因 、 现 金管 理情况 、 标 的指数 成份 股调
整前后 的操 作， 以及 成份 股未来 可能 发生 的变 动等 。 
在正常 市场 情况 下 ， 力 争 控制本 基金 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.2% ， 年跟踪 误
差不超过 2% 。 如 因 指 数编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误差 超 过 上 述 范
围，基 金管 理人 应采 取合 理措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟踪误 差进 一步 扩大 。 
为了实 现更好的跟踪 标的指数的 目的，基金管 理人还将综 合考虑标的指 数成份股的 数
量、 流 动性 、 投 资限 制、 交易费 用及 成本 ， 以 及税 务及其 他监 管限 制， 有权 决定是 否采 用抽
样复制 的策 略且 无需 召开 持有人 大会 。 对 于复 制方 法的变 更， 本基 金管 理人 需在方 法变 更前
2 日内 在指 定媒介 公 告， 并阐明 变更 复制 方法 的原 因。 
六 、投 资限 制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ） 本基 金跟 踪标 的指 数 成份股 和备 选成 份股 的资 产比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ； 
（2 ） 本 基金 持有 一家 公司 发行 的 证券 ， 其市 值不 超 过基金 资产 净值 的 10% ， 但标的 指
数成份 股不 受此 限； 
（3 ） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10% ，
但标的 指数 成份 股不 受此 限； 
（4 ） 进入 全国 银行 间同 业 市场的 债券 回购 融入 的资 金余额 不超 过基 金资 产净 值的 40% ；
债券回 购的 最长 期限 为 1 年，到 期后 不得 展期 ； 
（5 ） 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额， 不得 超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的 5 ‰；
本基金 持有 的全 部权 证 ， 其市值 不得 超过 基金 资产 净值 的 3% ； 本 基金 与本 基 金管理 人管 理
的其他 基金 持有 的同 一权 证，不 得超 过该 权证 的 10% ； 
（6 ）本基金参 与股票发行申购 ，本基金所申 报的金额不 超过本基金的 总资产，本 基金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
（7 ）本基金持 有的同一（指同 一信用级别） 资产支持证 券的比例，不 得超过该资 产支44 
持证券规 模的 10% ；本基 金投资于 同一 原始权 益人 的各类资 产支 持证券 的比 例，不得 超过
该基金资 产净 值的 10% ； 本基金管 理人 管理的 全部 证券投资 基金 投资于 同一 原始权益 人的
各类资产 支持 证券， 不得 超过其各 类资 产支持 证券 合计规模 的 10% ； 本基金 持有的全 部资
产支持 证券 ， 其 市值不 得超 过该基 金资 产净 值 的 20% ； 本基 金应 投资 于信用 级别 评级 为 BBB
以上( 含 BBB) 的资 产支 持 证券。 基金 持有 资产 支持 证券期 间， 如果 其信 用等 级下降 、 不 再符
合投资 标准 ，应 在评 级报 告发布 之日 起 3 个 月内 予 以全部 卖出 ； ； 
（8 ） 本基 金持 有单 只中 小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 10% ； 
（9 ） 本 基 金 持 有 的 单 只 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 
（10 ）基 金资 产总 值不 得 超过基 金资 产净 值 的 140% ； 
（11 ） 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 参 与 转 融 通 证 券 出 借 交 易 的 资 产 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
50% ， 证券 出借 的平 均剩 余期限 不得 超过 30 天 ， 平均剩 余期 限按 照市 值加 权平均 计算 ； 
（12 ）本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产 净值的 15% ；
因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 不符
合前款 所规 定比 例限 制的 ，基金 管理 人不 得主 动新 增流动 性受 限资 产的 投资 。 
（13 ） 本 基金 与私 募类 证 券资管 产品 及中 国证 监会 认定的 其他 主体 为交 易对 手开展 逆回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致； 
（14 ）法 律法 规或 监管 部 门对上 述比 例限 制另 有规 定的， 从其 规定 。 
除 （12 ） 、 （13 ） 项 另有 约 定 外， 因证券 市场 波动、 上市公 司合并 、基 金规模 变动、 股
权 分 置 改 革 中支 付 对 价 等基 金 管 理 人 之外 的 因 素 致使 基 金 投 资 比例 不 符 合 上述 规 定 投 资比
例的， 基金 管理 人应 当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 ， 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外 。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 3 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制 ， 如 适用 于本 基 金， 基金 管理 人 在 履行 适 当程序 后，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1 ） 承销 证券 ； 
（2 ） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5 ） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6 ） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 45 
（7 ） 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 
基金管 理人运用基金 财产买卖基 金管理人、基 金托管人及 其控股股东、 实际控制人 或
者与其 有重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ， 或者 从事 其他重 大关 联
交易的 ，应 当符 合基 金的 投资目 标和 投资 策略 ，遵 循持有 人利 益优 先原 则， 防范利 益冲 突 ，
建立健 全内 部审 批机 制和 评估机 制， 按照 市场 公平 合理价 格执 行。 相关 交易 必须事 先得 到基
金托管 人的 同意 ， 并 按法 律法规 予以 披露 。 重 大关 联交易 应提 交基 金管 理人 董事会 审议 ， 并
经过三 分之 二以 上的 独立 董事通 过 。 基 金管 理人 董事 会应至 少每 半年 对关 联交 易事项 进行 审
查 。 
如法律 、行政法规或 监管部门取 消上述禁止性 规定，基金 管理人在履行 适当程序后 ，
本基金 可不 受上 述规 定的 限制。 
七 、业 绩比 较基 准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为沪深 300 指数 。 
如果指 数编 制单 位变 更或 停止沪深 300 指数 的编 制 、 发 布或 授权 ， 或 沪深 300 指数 由
其他指 数替 代、 或由 于指 数编制 方法 的重 大变 更等 事项导 致本 基金 管理 人认 为沪深 300 指
数不宜 继续 作为 标的 指数 ， 或 证券 市场 有其他 代表 性更强 、 更适 合投资 的指 数推出 时 ， 本基
金管理 人可 以依 据维 护投 资人合 法权 益的 原则 ， 在按 监管部 门要 求履 行适 当程 序后变 更本 基
金的标 的指 数 、 业绩 比较 基准和 基金 名称 。 若 变更 标的指 数 、 业 绩比较 基准 对基金 投资 范 围
和投资 策略无 实质性 影响 （包括 但不限 于指数 编制 单位变 更、指 数更名 等事 项） ，则 无需 召
开基金 份额 持有 人大 会， 基金管 理人 应与 基金 托管 人协商 一致 后， 报中 国证 监会备 案并 及时
公告 。 若 变更 业绩比 较基 准、 标的 指数 涉及本 基金 投资范 围或 投资 策略 的实 质性变 更 ， 则 基
金管理 人应 就变 更业 绩比 较基准 、 标的 指数 召开 基金 份额持 有人 大会 ， 并报 中国 证监会 备 案 。 
八 、风 险收 益特 征 
本基金 属股 票型 基金 ， 预期 风险 与预期 收 益高 于混 合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基
金。 本基 金采 用完全 复制 法跟踪 标的 指数 的表 现， 具有与 标的 指数 、 以 及标 的指数 所代 表 的
股票市 场相 似的 风险 收益 特征。 
九 、基 金的 投资 组合 报告 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 
基金托 管人 根据 本基 金合 同规定 ，复 核了 本报 告中 的净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 
本投资组合报告所载数据 截至2018 年6 月30 日 ， 报告 期 间 为2018 年4 月1日至2018 年6
月30 日。 本报 告财 务数 据 未经审 计 。 
1 报告期 末基 金资 产组 合 情况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%） 46 
1 权益投 资 104,257,638.95 97.83 
 其中： 股票 104,257,638.95 97.83 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产 
- - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,176,784.09 2.04 
8 其他资 产 137,764.85 0.13 
9 合计 106,572,187.89 100.00 
2 报告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 
2.1 报告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 239,210.00 0.22 
B 采矿业 3,404,035.00 3.20 
C 制造业 44,356,327.22 41.70 
D 
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和供
应业 
2,803,061.00 2.64 
E 建筑业 3,656,443.00 3.44 
F 批发和 零售 业 2,048,441.42 1.93 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,018,037.50 2.84 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务
业 
3,922,032.60 3.69 
J 
金融业 
33,141,546.80 31.16 
K 
房地产 业 
4,403,023.00 4.14 
L 
租赁和 商务 服务 业 
1,472,548.80 1.38 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 
- - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 
614,555.40 0.58 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和 社会 工作 
635,455.21 0.60 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
542,922.00 0.51 
S 综合 
- - 
 合计 104,257,638.95 98.01 
3 报告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 601318 中国平 安 106,600 6,244,628.00 5.87 
2 600519 贵州茅 台 4,900 3,584,154.00 3.37 
3 600036 招商银 行 101,500 2,683,660.00 2.52 47 
4 000333 美的集 团 45,400 2,370,788.00 2.23 
5 000651 格力电 器 47,300 2,230,195.00 2.10 
6 601166 兴业银 行 122,600 1,765,440.00 1.66 
7 600887 伊利股 份 59,800 1,668,420.00 1.57 
8 600276 恒瑞医 药 21,750 1,647,780.00 1.55 
9 600016 民生银 行 232,500 1,627,500.00 1.53 
10 601328 交通银 行 270,300 1,551,522.00 1.46 
4 报告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5 报告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
6 报告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。 
7 报告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8 报告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9 报告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 
本基金 本报 告期 末未 持仓 股指期 货。 
10 报告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明 
本基金 本报 告期 末未 持仓 国债期 货。 
11 投资 组合 报告 附注 
11.1 报告期内基金投资的 前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 。 
11.2 基金 投资 的前 十名 股 票中， 没有 投资 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 
11.3 其他 资产 构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 90,680.76 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 403.66 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 46,680.43 
8 其他 - 
9 合计 137,764.85 
11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。



11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 48 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 
11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 
 49 
 
第十 二 部分


基金的业绩 
 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
历史各 时间 段基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较： 
期 间 
①份额
净值增
长率 
②份额 净
值增长 率
标准差 
③业绩 比
较基准 收
益率 
④业绩 比较
基准收 益率
标准差 
①-③ ②-④ 
2018/4/1-2018/6/30 -9.37% 1.13% -9.94% 1.14% 0.57% -0.01% 
2018/1/19-2018/6/30 -11.94% 1.08% -17.80% 1.20% 5.86% -0.12% 
 50 
 
第十 三 部分


基金的财产 
一、基 金资 产总 值 
基金资 产总值是指 基 金拥有的各 类有价证券、 银行存款本 息、基金应收 申购款及其 他
资产的 价值 总和 。 
二、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
三、基 金财 产的 账户 
基金托 管人根据相关 法律法规、 规范性文件为 本基金开立 资金 账户、证 券 账户以及 投
资所需 的其 他专 用账户 。 开立的 基金 专用 账户 与基 金管理 人 、 基 金托管 人 、 基金销 售机 构和
基金登 记机 构自 有的 财产 账户以 及其 他基 金财 产账 户相独 立。 
四、基 金财 产的 保管 和处 分 
本基金 财产独立于基 金管理人、 基金托管人和 基金 销售机 构的财产，并 由基金托管 人
保管 。 基 金管 理人 、 基 金 托管人 、 基金 登记机 构和 基金销 售机 构以 其自 有的 财产承 担其 自身
的法律 责任 ， 其债权 人不 得对本 基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣 押或 其他权 利 。 除依法 律法 规和
《基金 合同 》的 规定 处分 外，基 金财 产不 得被 处分 。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 
 51 
 
第十 四 部分


基金资产估 值 
 
一、估 值日 
本基金 的估值日为本 基金相关的 证券交易场所 的交易日以 及国家法律法 规规定需要 对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
二、估 值对 象 
基金所 拥有 的股 票 、 权 证 、 债 券和 银行 存款 本息 、 应收款 项 、 其 它投 资等 资 产及负 债。 
三、估 值方 法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1 ） 交 易所 上 市的 有 价证 券 （ 包括 股 票、 权 证等 ） ， 以 其 估值 日 在证 券 交易所 挂 牌 的
市价 （ 收盘 价） 估值； 估值 日无交 易的 ， 且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化 或 证券 发
行机构 未发 生影 响证 券价 格的重 大事 件的 ， 以 最近 交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估值； 如最 近交
易日后 经济 环境 发生 了重 大变化 或证 券发 行机 构发 生影响 证券 价格 的重 大事 件的 ， 可 参考 类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价格 。 
（2 ） 交易 所上 市 的 固定 收 益品种 （ 不含 可 转 换债 券 、可 交换 债券 、资 产支 持 证券和 私
募债） 按估 值技 术进 行估 值 ； 
（3 ）交 易所 上市 未实 行净 价 交易 的 可 转换 债券 按估 值日收 盘价 减去 债券 收盘 价中所 含
的债券 应收 利息 得到 的净 价进行 估值 ， 估 值日 没有 交易的 ， 且 最近 交易 日后 经济环 境未 发生
重大变 化 ， 按 最近 交易 日债 券收盘 价减 去债 券收 盘价 中所含 的债 券应 收利 息得 到的净 价进 行
估值 ； 实 行净 价交易 的可 交换债 券按 收盘 价估 值， 估值日 没有 交易 的， 且最 近交易 日后 经 济
环境未 发生 重大 变化 ， 按 最近交 易日 债券 收盘 价进 行估值 ； 如 最近 交易 日后 经济环 境发 生了
重大变 化的 ， 可参考 类似 投 资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ， 调整最 近交 易市价 ， 确定 公
允价格 ； 
（4 ） 在交 易所 市场 挂牌 的 资产支 持证 券和 私募 债 ， 采用估 值技 术确 定公 允价 值， 在估
值技术 难以 确定 的情 况下 ，按成 本估 值； 
（5 ） 在 交易 所市 场发 行未 上市或 未挂 牌转 让的 债券 采用估 值技 术确 定公 允价 值， 在 估
值技术 难以 确定 的情 况下 ，按成 本估 值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1 ） 送 股、 转增 股 、 配 股 和公开 增发 的新 股 ， 按 估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2 ） 首 次公 开发 行未 上市 的股票 、 债券 和权 证 ， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在 估值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3 ） 首 次公 开发 行有 明 确 锁定期 的股 票 ， 同 一股 票 在交易 所上 市后 ， 按交 易 所上市 的52 
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。 
3 、 全国 银行 间债 券市 场交 易的债 券 、 资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 ， 采用 估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、 中小 企业 私募 债券 和证 券公司 短期 公司 债券 采用 估值技 术确 定公 允价 值估 值。 如 使
用的估 值技 术难 以确 定和 计量其 公允 价值 的， 按成 本估值 。 
6 、 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7 、 相关 法律 法规 以及 监管 部门有 强制 规定 的 ， 从 其 规定 。 如 有新 增事 项 ， 按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理人或基金 托管人发现 基金估值违反 基金合同订 明的估值方法 、程序及相 关
法律法 规的 规定 或者 未能 充分维 护基 金份 额持 有人 利益时 ， 应立 即通 知对 方 ， 共同查 明原 因，
双方协 商解 决。 
根据有 关法律法规， 基金资产净 值计算和基金 会计核算的 义务由基金管 理人承担。 本
基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ， 因 此 ， 就与本 基金 有关 的会 计问 题， 如经 相关 各
方在平 等基 础上 充分 讨论 后， 仍 无法 达成 一致 的意 见， 按 照基 金管 理人 对基 金资产 净值 的计
算结果 对外 予以 公布 。 
四、估 值程 序 
1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市后 ， 基 金资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到 0.0001 元 ，小数 点后 第 五 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ，并 按规 定公 告。 
2 、 基金 管理 人应 每个 工作 日对基 金资 产估 值。 但基 金管理 人根 据法 律法 规或 基金合 同
的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 ， 将 基金 份额净 值结 果发
送基金 托管 人， 经基 金托 管人复 核无 误后 ，由 基金 管理人 按约 定 对 外公 布。 
五、估 值错 误的 处理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适当 、 合 理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性、
及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内（ 含 第 4 位 ）发 生估 值错 误时 ， 视为基 金份 额
净值错 误。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作过程中， 如果由于基 金管理人或基 金托管人、 或登记机构、 或销售机构 、
或投资 人自 身的 过错 造成 估值错 误， 导致 其他 当事 人遭受 损失 的， 过错 的责 任人应 当对 由于
该估值错误遭受损失当事人（ “ 受损方” ）的直接损 失按下述 “ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿，53 
承担赔 偿责 任。 
上述估 值错误的主要 类型包括但 不限于：资料 申报差错、 数据传输差错 、数据计算 差
错、系 统故 障差 错、 下达 指令差 错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1 ） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估 值错误 责任 方应 及时 协调各 方，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任 方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2 ） 估 值错 误的 责任 方对 有关当 事人 的直 接损 失负 责， 不对 间接 损失 负责 ， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3 ） 因 估值 错误 而获 得不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。 但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造 成其他 当事人 的利 益损失 （ “ 受损 方 ” ） ，则估 值错误 责任方 应赔偿 受损 方的损 失，并 在其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ； 如 果获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 ， 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 
（4 ） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1 ） 查 明估 值错 误发 生的 原因 ， 列 明所 有的 当事 人 ， 并 根据 估值 错误 发生 的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2 ） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评 估 ； 
（3 ） 根 据估 值错 误处 理原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4 ） 根 据估 值错 误处 理的 方法 ， 需 要修 改基 金登 记 机构交 易数 据的 ， 由基 金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1 ） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时， 基金 管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2 ） 错 误偏 差达 到基 金份 额净值 的 0.25% 时 ， 基金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3 ） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 54 
六、暂 停估 值的 情形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用
估值技 术仍 导致 公允 价值 存在重 大不 确定 性， 经与 基金托 管人 协商 一致 时； 
4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
七、基 金净 值的 确认 
用于基 金信息披露的 基金资产净 值和基金份额 净值由基金 管理人负责计 算，基金托 管
人负责 进行 复核 。 基金 管理 人应于 每个 开放 日交 易结 束后计 算当 日的 基金 资产 净值和 基金 份
额净值 并发 送给 基金 托管 人。 基 金托 管人 对净 值计 算结果 复核 确认 后发 送给 基金管 理人 ， 由
基金管 理人 对基 金净 值 按 约定 予 以公 布。 
八 、特 殊情 况的 处理 
1 、 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第 6 项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。 
2 、由于 不 可抗 力， 或 证 券 交易所 、 登记 结算 公司 等 发送的 数据 错误 等原 因 ， 基金管 理
人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要 、 适 当、 合理 的 措施进 行检 查 ， 但是 未能 发现该 错误 而造
成的基 金估值 错 误， 基金 管理人 、 基 金托 管人 可以 免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人、 基金 托管
人应积 极采 取必 要的 措施 减轻或 消除 由此 造成 的影 响。 55 
 
第十五 部分


基金的收益 分配 
 
一、基 金利 润的 构成 
基金利 润指基金利息 收入、投资 收益、公允价 值变动收益 和其他收入扣 除相关费用 后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
二、基 金可 供分 配利 润 
基金可 供分配利润指 截至收益分 配基准日基金 未分配利润 与未分配利润 中已实现收 益
的孰低 数。 
三、基 金收 益分 配原 则 
1 、本 基金 收益 分配 应遵 循 下列原 则： 
（1 ） 本基 金的 每份 基金 份 额享有 同等 分配 权； 
（2 ） 基 金收 益评 价日 核定 的基金 净值 增长 率超 过标 的指数 同期 增长 率达 到 1% 以上时 ，
基金管 理人 可以 进行 收益 分配； 
（3 ） 在符 合上 述基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金收 益每年 至多 分配 12 次 ， 每次基 金
收 益 分 配 数 额的 确 定 原 则为 ： 使 收 益 分配 后 基 金 净值 增 长 率 尽 可能 贴 近 标 的指 数 同 期 增长
率； 
（4 ） 若基 金合 同生 效不 满 3 个月 则可 不进 行收 益 分配； 
（5 ） 基 于本 基金 的性 质和 特点 ， 本 基金 收益 分配 不 须以弥 补亏 损为 前提 ， 收 益分配 后
有可能 使基 金份 额净 值低 于面值 ， 即基 金收益 分配 基准日 （ 即收 益评价 日 ） 的基金 份额 净值
减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 可能 低于 面值 ； 
（6 ） 基金 红利 发放 日距 离 收益分 配基 准日 的时 间不 超过 15 个 工作 日； 
（7 ） 本基 金收 益分 配采 取 现金分 红； 
（8 ） 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定 。 
2 、基 金收 益分 配数 额的 确 定原则 
（1 ） 在 收益 评价 日 ， 基 金 管理人 计算 基金 净值 增长 率和标 的指 数同 期增 长率 。 截 至收
益评价 日基 金净 值增 长率 减去标 的指 数增 长率 的差 额超 过 1% 时， 基 金管 理人 可以进 行收 益
分配。



（2 ） 当基 金收 益评 价日 核 定的基 金净 值增 长率 超过 标的指 数同 期增 长率 达到 1%以上
时， 以使 收益 分配 后基 金净 值增长 率尽 可能 贴近 标的 指数同 期增 长率 为原 则确 定收益 分配 数
额。 
四、收 益分 配方 案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润 、 基 金收 益 分配对 象、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 56 
五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，在 2 日 内在 指定媒介
公告并 报中 国证 监会 备案 。 
基金红 利发放日距离 收益分配基 准日（即可供 分配利润计 算截止日）的 时间不得超 过
15 个 工作 日。 
六、基 金收 益分 配中 发生 的费用 
基金收 益分 配时 所发 生的 费用由 投资 者自 行承 担。 57 
 
第十六 部分


基金 的费用 与税收 
 
一、基 金费 用的 种类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ； 
4 、 《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5 、 《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7 、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9 、基 金上 市费 及年 费； 
10、 基金 的开 户费 用、 账 户维护 费用 
11 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方 法如下 ： 
H ＝E× 0.50%÷ 当 年天 数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费每日计算 ，逐日累计 至每月月末， 按月支付， 由基金管理人 向基金托管 人
发送基 金管 理费 划款 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 月前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中 一次 性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等 ， 支付日 期顺 延。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.10% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如
下： 
H ＝E× 0.10%÷ 当 年天 数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费每日计算 ，逐日累计 至每月月末， 按月支付， 由基金管理人 向基金托管 人
发送基 金托 管费 划款 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 月前 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等 ， 支付 日期 顺延 。 
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 58 
本基金 按照基金管理 人与标的指 数许可方所签 订的指数使 用许可协议中 所规定的指 数
许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中， 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入
基金费 用。 
在通常 情况 下， 指数 许可 使用基 点费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.03% 的 年 费率计 提。
指数许 可使 用基 点费 每日 计算， 逐日 累计 。计 算方 法如下 ： 
H=E ×0.03% ÷ 当年 天数



H 为 每日 应付 的指 数许 可 使用基 点费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净值 
许可使 用基 点费 的收 取下 限为每 季度 人民 币 5 万元 ，计费 期间 不足 一季 度的 ， 根据 实
际天数 按比 例计 算 。 许可 使用基 点费 的支 付方 式为 每 季度 支付 一次 。自 基金 合同生 效日 起 ，
于每 年 1 月、4 月、7 月、10 月 的前 10 个工 作日 内 支付上 一季 度的 指数 许可 使用基 点费 。 
如果指 数使用许可协 议约定的指 数许可使用费 的计算方法 、费率和支付 方式等发生 调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。 
上述 “一 、 基 金费 用的 种 类中 第 3 －11 项 费用” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定， 按费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
三、不 列入 基金 费用 的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
四、基 金税 收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。59 
 
第十七 部分


基金的会计 与审计 
 
一、基 金会 计政 策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日 ；基 金首 次募 集的 会 计年度
按如下 原则 ：如 果《 基金 合同》 生效 少 于 2 个月 ， 可以并 入下 一个 会计 年度 披露； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基 金管 理人 及基 金托 管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、凭 证并 进行 日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、 基金 托管 人每 月与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表 编制 等进 行核 对并 以书面 方
式确认 。 
二、基 金的 年度 审计 
1 、 基金 管理 人聘 请与 基金 管理人 、 基 金托 管人 相互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基 金管 理人 认为 有充 足 理由更 换会 计师 事务 所 ， 须通报 基金 托管 人 。更 换 会计师 事
务所需 在2 日内 在指定 媒介 公告并 报中 国证 监会 备案 。 60 
 
第十八 部分


基金的信息 披露 
 
一、 本基 金的 信息 披露 应 符合 《基 金法》 、 《 运作 办 法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《 基金合 同》
及其他 有关 规定 。 相 关法 律法规 关于 信息 披露 的规 定发生 变化 时， 本基 金从 其最新 规定 。 
二、信 息披 露义 务人 
本基金 信息披露义务 人包括基金 管理人、基金 托管人、召 集基金份额持 有人大会的 基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。 
本基金 信息披露义务 人按照法律 法规和中国证 监会的规定 披露基金信息 ，并保证所 披
露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。 
本基金 信息披露义务 人应当在中 国证监会规定 时间内，将 应予披露的基 金信息通过 中
国证监 会指 定的 媒介 和基 金管理 人 、 基 金托 管人 的 互联网 网站 （ 以下 简称 “ 网站 ” ） 等媒 介披
露， 并保 证基 金投资 者能 够 按照 《 基金 合同 》 约 定 的时间 和方 式查 阅或 者复 制公开 披露 的信
息资料 。 
三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息，不 得有 下列 行为 ： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
四、本 基金公开披露 的信息应采 用中文文本。 如同时采用 外文文本的， 基金信息披 露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义 的 ，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
五、公 开披 露的 基金 信息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 
1 、 《基金合同》是界定《 基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持
有人大 会召 开的 规则 及具 体程序 ， 说明 基金 产品 的特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的
法律文 件。 
2 、 基金 招募 说明 书应 当最 大限度 地披 露影 响基 金投 资者决 策的 全部 事项 ， 说 明基金 认
购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服
务等内 容。 《基 金合 同》 生 效后， 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日起 45 日 内 ，更新 招募 说
明书并 登载 在网 站上 ， 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒介 上； 基金 管理人 在公 告的61 
15 日前 向主 要办 公场 所所 在地的 中国 证监 会派 出机 构报送 更新 的招 募说 明书 ，并就 有关 更
新内容 提供 书面 说明 。 
3 、 基金 托管 协议 是界 定基 金托管 人和 基金 管理 人在 基金财 产保 管及 基金 运作 监督等 活
动中的 权利 、义 务关 系 的 法律文 件。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售的 3 日 前， 将基金 招
募说明 书、 《基 金合 同》摘 要登载 在指定 媒介上 ；基 金管理 人、基 金托管 人应 当将《 基金合
同》 、 基金 托管 协议 登载 在 网站上 。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人应当就基 金份额发售 的具体事宜编 制基金份额 发售公告，并 在披露招募 说
明书的 当日 登载 于指 定媒介 上。 
（三） 《基 金合 同》 生效 公 告 
基金管 理人应当在收 到中国证监 会确认文件的 次日在指定 媒介上登载《 基金合同》 生
效公告 。 
（四） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 
《基金 合同》生效后 ，在开始办 理基金份 额申 购或者赎回 前，基金管理 人应当至少 每
周公告 一次 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 。 
在开始 办理基金份额 申购或者赎 回后，基金管 理人应当在 每个开放日的 次日，通过 网
站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净
值。 基金 管理 人应当 在前 款规定 的市 场交 易日 的次 日， 将基 金资 产净值 、 基 金份额 净值 和基
金份额 累计 净值 登载 在指 定 媒介 上。 
（五） 基金 份额 上市 交易 公告书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的， 基金 管理 人应当 在基 金份 额上 市 交 易前 3 个
工作日 将基 金份 额上 市交 易公告 书登 载在 指定 媒介 上。 
（六） 申购 赎回 清单 
在开始 办理基金份额 申购或者赎 回之后，基金 管理人应当 在每个开放日 ，通过网站 以
及其他 媒介 公告 当日 的申 购赎回 清单 。 
（ 七） 基金 定期 报告 ，包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内， 编制 完 成基金 年度 报告 ， 并将 年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 ， 编 制 完成基 金半 年度 报告 ， 并 将半年 度
报告正 文登 载 在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒介 上。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内， 编制 完成 基金 季度 报 告， 并将62 
季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 
《基金 合同 》生 效不 足 2 个月的 ，基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告
或者年 度报 告。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ，分 别报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公
场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 或书 面报 告方 式。 
报告期 内出 现单 一投 资者 持有基 金份 额比 例超 过基金 总份 额 20% 的 情形 ， 为 保障其 他
投资者 利益 ， 基 金管 理人 至少应 当在 季度 报告 、 半 年度报 告、 年度 报告 等定 期报告 “影 响投
资者决 策的 其他 重要 信息 ” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告期 内
持有份 额变 化情 况及 产品 的特有 风险 ，中 国证 监会 认定的 特殊 情形 除外 。 
本 基 金 持续 运 作 过程 中, 应 当 在 基金 年 度 报告 和 半年 度 报 告中 披 露 基金 组 合资 产 情 况
及其流 动性 风险 分析 等。 
（ 八） 临时 报告 
本基金 发生 重大 事件 ， 有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 日内 编制 临时 报告 书， 予 以公告 ，
并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机
构备案 。 
前款所 称重大事件， 是指可能对 基金份额持有 人权益或者 基金份额的价 格产生重大 影
响的下 列事 件： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止《 基金 合同 》 ； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、 基金 管理 人的 董事 长 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 和基 金托 管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ； 
10、基金管理人、基金托 管人基金托管部门 的主要 业务人员在一年内变动超 过百分之
三十； 
11 、涉 及基 金管 理业务 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 或者 仲裁 ； 
12、 基金 管理 人、 基金 托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13、 基金 管理 人及 其董 事 、 总 经理 及其 他高 级管 理 人员 、 基 金经 理受 到严 重 行政处 罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14、 重大 关联 交易 事项 ； 63 
15、 基金 收益 分配 事项 ， 基金合 同另 有约 定的 除外 ； 
16、基金 管理费、 基金 托 管费 、销售服务费用 等费 用计提标准、计提方式和 费率发生
变更； 
17、 基金 份额 净值 计价 错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ； 
18、基 金 改聘 会计 师事 务 所； 
19、 变更 基金 销售 机构 ； 
20、 更换 基金 登记 机构 ； 
21、 本基 金开 始办 理申 购 、赎回 ； 
22、 本基 金申 购、 赎回 费 率及其 收费 方式 发生 变更 ； 
23、 本基 金暂 停接 受申 购 、赎回 申请 ； ； 
24 、 本基 金暂 停接 受申 购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； 
25、 调整 最小 申购 赎回 单 位、申 购赎 回方 式及 申购 对价、 赎回 对价 组成 ； 
26、 基金 推出 新业 务或 服 务 ； 
27、 基金 份额 折算 ； 
28 、 本基 金发 生涉 及本 基 金申购 、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时； 
29、 中国 证监 会规 定的 其 他事项 。 
（ 九） 澄清 公告 
在《基 金合同》存续 期限内，任 何公共 媒介 中 出现的或者 在市场上流传 的消息可能 对
基金份 额价 格产 生误 导性 影响或 者引 起较 大波 动的 ， 相关信 息披 露义 务人 知悉 后应当 立即 对
该消息 进行 公开 澄清 ，并 将有关 情况 立即 报告 中国 证监会 。 
（ 十） 基金 份额 持有 人大 会决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
基金份 额持有人依法 自行召集基 金份额持有人 大会，基金 管理人、基金 托管人对基 金
份 额 持 有 人 大会 决 定 的 事项 不 依 法 履 行信 息 披 露 义务 的 ， 召 集 人应 当 履 行 相关 信 息 披 露义
务。 
（十一 ）中 小企 业私 募债 的投资 情况 
基金管 理人 在本 基金 投资 中小企 业私 募债 券后 两个 交易日 内 ， 在 中国 证监 会指 定媒体 披
露所投 资中 小企 业私 募债 券的名 称、 数量 、期 限、 收益率 等信 息。



本基金 应当 在季 度报 告、 半年度 报告 、 年 度报 告等 定期报 告和 招募 说明 书 （ 更新） 等文
件中披 露中 小企 业私 募债 券的投 资情 况。 
（ 十二 ）资 产支 持证 券的 投资情 况 
本基金 投资 资产 支持 证券 ， 基金管 理人 应在 基金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持
证券总 额、 资产 支持 证券 市值占 基金 净资 产的 比例 和报告 期内 所有 的资 产支 持证券 明细 。 基
金管理 人应 在基 金季 度报 告中披 露其 持有 的资 产支 持证券 总额 、 资产 支持 证券 市值 占 基金 净64 
资产的 比例 和报 告期 末按 市值占 基金 净资 产比 例大 小排序 的 前 10 名资 产支 持 证券明 细。 
（ 十三 ）证 券公 司短 期公 司债 的 投资 情况 
基金管 理人 应当 在临 时公 告和定 期报 告中 及时 披露 投资短 期债 券的 情况 。 
（十四 ） 基 金参 与 转 融通 证券出 借 业 务的 相关 公告 
本基金 应当 在季 度报 告、 半年度 报告 、 年 度报 告等 定期报 告和 招募 说明 书 （ 更新） 等文
件中披 露参 与 转 融通 证券 出借业务 交 易情 况， 包括 投资策 略、 业务 开展 情况 、 损益 情况 、 风
险及其 管理 情况 等。 
（ 十五 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 
六、信 息披 露事 务管 理 
基金管 理人、基金托 管人应当建 立健全信息披 露管理制度 ，指定专人负 责管理信息 披
露事务 。 
基金信 息披露义务人 公开披露基 金信息，应当 符合中国证 监会相关基金 信息披露内 容
与格式 准则 的规 定。 
基金托 管人应当按照 相关法律法 规、中国证监 会的规定和 《基金合同》 的约定，对 基
金管理 人编 制的 基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 、 基 金份额 申购 赎回 价格 、 基 金定期 报告 和定
期更新 的招 募说 明书 等公 开披露 的相 关基 金信 息进 行复核 、 审 查， 并 向基 金管 理人出 具书 面
文件或 者盖 章确 认。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人、基金托 管 人除依法 在指定 媒介 上 披露信息外 ，还可以根据 需要在其他 公
共 媒介 披露 信息 ， 但 是其 他公共 媒介 不得 早于 指定 媒介披 露信 息， 并且 在不 同媒介 上披 露同
一信息 的内 容应 当一 致。 
为基金 信息披露义务 人公开披露 的基金信息出 具审计报告 、法律意见书 的专业机构 ，
应当制 作工 作底 稿， 并将 相关档 案至 少保 存到 《基 金合同 》终 止 后 10 年。 
七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 
招募说 明书 公布 后 ， 应 当 分别置 备于 基金 管理 人 、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报告公布后 ，应当分别 置备于基金管 理人和基金 托管人的住所 ，以供公众 查
阅、复 制。 
八、暂 停或 延迟 信息 披露 的情形 
当出现 下述 情况 时， 基金 管理人 和基 金托 管人 可暂 停或延 迟披 露基 金相 关信 息： 
1 、不 可抗 力；



2 、发 生暂 停估 值的 情形 ； 
3 、法 律法 规规定 、 中国 证 监会 或 基金 合同 认定 的其 他情形 。65 
 
第十九 部分


风险揭示 
 
本基金 依靠 投资 获得 收益 ， 基金 投资 人仍 有可 能承 担一定 的风 险。 基金 管理 人不保 证基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。具 体的 风险 及相 应管理 措施 包括 ： 
（一） 市场 风险 
证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投 资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响 ， 导 致
基金收 益水 平变 化， 产生 风险， 主要 包括 ： 
1 、 政策 风险 。 因 国家 宏观 政策 （如 货币 政策 、 财政 政策 、 行 业政 策 、 地 区发 展政策 等）
发生变 化， 导致 市场 价格 波动而 产生 风险 ； 
2 、经 济周 期风 险。 随经 济 运行的 周期 性变 化， 证券 市场的 收益 水平 也呈 周期 性变化 。
基金投 资于 债券 ，收 益水 平也会 随之 变化 ，从 而产 生风险 ； 
3 、利 率风 险 。金融 市场 利 率的波 动会 导致 证券 市场 价格和 收益 率的 变动 。 利 率直接 影
响着国 债的 价格 和收 益率 ， 影 响着 企业 的融资 成本 和利润 。 基金 投资于 债券 ， 其 收益 水平 会
受到利 率变 化的 影响 ； 
4 、购 买力 风险 。基 金的 利 润将主 要通 过现 金形 式来 分配 ，而 现金 可能 因为 通 货膨胀 的
影响而 导致 购 买 力下 降， 从而使 基金 的实 际收 益下 降。 
（二） 管理 风险 
在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、 经 验、 判断、 决策 、 技 能等， 会 影响其 对信
息的占 有和 对经 济形 势、 证券价 格走 势的 判断 ， 从 而影响 基金 收益 水平 ， 造 成管理 风险 。 但
从长期 看， 本基 金的 收益 水平仍 与基 金管 理人 的管 理水平 、 管 理手 段和 管理 技术等 相关 性较
大，可 能因 为基 金管 理人 的因素 而影 响基 金的 长期 收益水 平。 
（三） 流动 性风险 
1 、拟 投资 市场 、行 业及 资 产的流 动性 风险 评估 
本基金属于跟踪沪深300 指数 的交易型开放式 指数证券投资基金 ，主要投资于中国A 股
市场 （ 包含 上 海证券 交易 所和深 圳证券 交易所 上市 股票） ， 其投资 标的 指数成份 股及 其备选
成份 股 的比 例 不 低于 非现 金基金 资产 的90% 。 本基 金 的投 资标 的为 沪深300 指 数， 该指 数 反
映的是 流动 性 较 强和 规模 较大的 代表 性股 票的 股价 的综合 变动 ， 其整 体 流 动性 在中国 股票 市
场 中处于 较 高的 水平 ，因 此在正 常 市 场环 境下 本基 金的流 动性 风险 较低 。但 在特殊 情况 下 ，
本基金 仍可能 出现 流 动性 不足的 情况 ， 基金 管理 人将 根据不 同的 情况 采取 相应 的流动 性风 险
管理措 施 ， 防范 风险 。 
2 、流 动性 风险 管理 工具 的 实施及 对投 资者 的潜 在影 响 
基金管 理人 已建 立赎 回应 对机制 ， 对 基金 赎回 情况 进行严 格的 事前 监测 、 事 中管控 和事
后评估 。 当基 金发生 大额 赎 回时 ， 基 金经 理和 监察 稽核 部需要 根据 实际 情况 进行 流动性 评估 ，66 
采取 备 用的 流动 性风 险管 理应对 措施 ，包 括但 不限 于： （ 一） 延期 办理 巨额 赎 回申请 ； （ 二）
暂停 接 受赎 回申 请； （ 三） 延期支 付赎 回款 项； （ 四 ） 收取短 期赎 回费 ； （ 五） 暂停 基金 估值 ；
（ 六） 中国 证监 会 认 定的 其他措 施。 当基 金 管 理人 启用备 用的 流动 性风 险管 理 应对 措施 时，
基金份 额持 有人 将面 临以 下风险 ： 无法 及时 赎回 所持 有的全 部基 金份 额 或 无法 及时收 到赎 回
款项 ； 赎回 成本 提高 、 无 法获得 基金 的净 值数 据等 。 
（ 四） 本基 金特 有的 风险 
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险



标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。



2 、标 的指 数波 动的 风险



标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资人 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产 生
风险。



3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险



以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离：



（1 ） 由于 标的 指数 调整 成 份股或 变 更 编制 方法 ， 使 本基金 在相 应的 组合 调整 中产生 跟
踪偏离 度与 跟踪 误差 。



（2 ） 由于 标的 指数 成份 股 发生送 配股 、 增发 等行 为 导致成 份股 在标 的指 数中 的权重 发
生变化 ，使 本基 金在 相应 的组合 调整 中产 生跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 。



（3 ） 成份 股派 发现 金红 利 、成 份股 增发 、送 配等 所 获收益 可能 导致 基金 收益 率偏离 标
的指数 收益 率， 从而 产生 跟踪偏 离度 。



（4 ） 由于 成份 股停 牌 、摘 牌或流 动性 差等 原因 使本 基金无 法及 时调 整投 资组 合或承 担
冲击成 本而 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。



（5 ） 由于 基金 投资 过程 中 的证券 交易 成本 ，以 及基 金管理 费和 托管 费等 费用 的存在 ，
使基金 投资 组合 与标 的指 数产生 跟踪 偏离 度与 跟踪 误差。



（6 ） 在本 基金 指数 化投 资 过程中 ， 基金 管理 人的 管 理能力 ， 例如 跟踪 指数 的 水平 、技
术手段 、 买入 卖出的 时机 选择等 ， 都会 对本基 金的 收益产 生影 响 ， 从而 影响 本基金 对标 的 指
数的跟 踪程 度。



（7 ） 其他 因素 产生 的偏 离 。如 因受 到最 低买 入股 数 的限制 ， 基金 投资 组合 中 个别股 票
的持有 比例 与标 的指 数中 该股票 的权 重可 能不 完全 相同； 因缺 乏卖 空、 对 冲机 制及其 他工 具
造成的 指数 跟踪 成本 较大 ； 因基 金申 购与 赎回 带来 的现金 变动 ； 因 指数 发布 机构指 数编 制错
误等， 由此 产生 跟踪 偏离 度与跟 踪误 差。



4 、标 的指 数变 更的 风险 
尽管可 能性 很小 ， 但 根据 基金合 同规 定 ， 如出 现变 更标的 指数 的情 形， 本基 金将变 更 标67 
的指数 。 基于 原标的 指数 的投资 政策 将会 改变 ， 投 资组合 将随 之调 整， 基金 的收益 风险 特 征
将与新 的标 的指 数保 持一 致，投 资人 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。



5 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 
基金份 额在 证券 交易 所的 交易价 格受 诸多 因素 影响 ， 可能存 在不 同于 基金 份额 净值的 情
形，即 存在 价格 折溢 价的 风险。



6 、参 考IOPV 决 策和IOPV 计算错 误的 风险



证券交 易所 发布 参考 基金 份额净 值 （IOPV ） ， 供 投 资人交 易 、 申 购 、 赎 回 基 金份额 时参
考。IOPV 与 实 时 的 基 金 份 额 净 值 可 能 存 在 差 异 ，IOPV 计 算 可 能 出 现 错 误 ， 投 资 人 若 参 考
IOPV 进 行投 资决 策可 能导 致损失 ，需 投资 人自 行承 担。



7 、退 市风 险



因本基 金不 再符 合证 券交 易所上 市条 件被 终止 上市 ， 或被基 金份 额持 有人 大会 决议提 前
终止上 市， 导致 基金 份额 不能继 续进 行二 级市 场交 易的风 险。 
8 、转 融通 证券 出借 业务 的 风险 
（1 ） 信用 风险 
基金参 与转 融通 证券 出借 业务， 到期 时交 易对 手方 可能存 在无 法归 还证 券的 风险。 
（2 ） 流动 性风 险 
本基金 管理 过程 中， 可能 会发生 巨额 赎回 的情 形， 基金可 能存 在因 出借 证券 导致无 法按
时支付 对价 的风 险。 
（3 ） 担保 品贬 值的 风险 
基金参 与转 融通 业务 ， 交 易对手 方的 担保 品可 能发 生贬值 。 违 约时 无法 继续 获得补 充担
保品， 或处 置担 保品 收益 无法覆 盖出 借证 券价 值， 从而给 基金 资产 带来 损失 。 
9 、投 资人 申购 失败 的风 险



本基金 的申 购 、 赎回 清单 中， 可能 仅允 许对部 分成 份股使 用现 金替 代， 且设 置现金 替 代
比例上 限， 因此 ， 投 资人 在进行 申购 时， 可能 存在 因个别 成份 股涨 停、 临时 停牌等 原因 而无
法买入 申购 所需 的足 够的 成份股 ，导 致申 购失 败的 风险。



10、投 资 人赎 回失 败的 风 险



投资人 在提 出赎 回申 请时 ， 如基 金组 合中 不具 备足 额的符 合条 件的 赎回 对价 ， 可能 导致
赎回失 败的 情形 。



基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位， 由 此可能 导
致投资 人按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 ， 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎
回单位 全部 赎回 ，而 只能 在二级 市场 卖出 全部 或部 分基金 份额 。



11 、基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险



本基金 赎回 对价 主要 为组 合证券 ， 在组 合证券 变现 过程中 ， 由于 市场变 化 、 部分成 份股
流动性 差等 因素 ， 导致 投资 人变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值 有差 异 ， 存 在变现 风 险 。 68 
12、 中小 企业 私募 债投 资 风险 
中小企 业私 募债 的发 行主 体一般 是信 用资 质相 对较 差的中 小企 业 ， 其 经营 状况 稳定性 较
低、外 部融 资的 可得 性较 差，信 用风 险高 于大 中型 企业； 同时 由于 其财 务数 据相对 不透 明 ，
提高了 及时 跟踪 并识 别所 蕴含的 潜在 风险 的难 度。 其违约 风险 高于 现有 的其 他信用 品种 ， 极
端情况 下会 给投 资组 合带 来 一定 的损 失。 
13 、 第三 方机 构服 务的 风 险



本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理， 存在 以下 风险：



（1 ） 申购 赎回 代理 券商 因 多种原 因， 导致 代理 申购 、 赎回 业务 受到 限制 、 暂 停或终 止，
由此影 响对 投资 人申 购赎 回服务 的风 险。



（2 ） 登记 机构 可能 调整 结 算制度 ， 如实 施货 银对 付 制度 ，对 投资 人基 金份 额 、组 合证
券及资 金的 结算 方式 发生 变化， 制度 调整 可能 给投 资人带 来风 险。 同样 的风 险还可 能来 自于
证券交 易所 及其 他代 理机 构。



（3 ） 证券 交易 所、 登记 机 构、 基金 托管 人及 其他 代 理机构 可能 违约 ， 导致 基 金或投 资
人利益 受损 的风 险。



14、 管理 风险 与操 作风 险



基金管 理人 、 基金托 管人 等相关 当事 人的 业务 发展 状 况 、 人 员配 备、 管理 水 平与内 部控
制等对 基金 收益 水平 存在 影响 。 因 业务 扩张过 快 、 行业内 过度 竞争 、 对 主要 业务人 员过 度依
赖等可 能会 产生 影响 投资 人利益 的风 险。



相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 可能 因内 部控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作
失误或 违反 操作 规程 等引 致风险 ， 例 如， 申购、 赎 回清单 编制 错误 、 越 权违 规交易 、 欺 诈行
为及交 易错 误等 风险 。



15、 技术 风险



在本基 金的 投资 、 交 易 、 服务与 后台 运作 等业 务过 程中 ， 可 能因 为技术 系统 的故障 或差
错导致 投资 人的 利益 受到 影响 。 这 种技 术风险 可能 来自基 金管 理人 、 基 金托 管人 、 证 券交 易
所、登 记 结 算机 构及 销售 代理机 构等 。



16、 不可 抗力



战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力可能 导致 基金 资产 有遭 受损失 的风 险 。 基金 管理 人、 基金 托
管人 、 证 券交 易所 、 登 记 结算机 构和 销售 代理 机构 等可能 因不 可抗 力无 法正 常工作 ， 从而 影
响基金 的各 项业 务按 正常 时限完 成。 
 69 
 
第二 十 部分


基金合同的 变更、 终止与基金 财产的 清算 
 
一、 《 基金 合同 》的 变更 
1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过
的事项 的， 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过
的事项 ，由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告， 并报 中国 证监 会备 案。 
2 、 关于 《基 金合 同 》 变 更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自生 效后 方可 执行 ， 并 自决议 生
效后 2 日 内在 指定 媒介 公 告。 
二、 《 基金 合同 》的 终止 事 由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、 基金 管理 人、 基 金托 管 人职责 终止 ， 在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新 基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
三、基 金财 产的 清算 
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个工 作日 内 成立清 算
小组， 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 
2 、 基金 财产 清算 小组 组成 ： 基 金财 产清 算小 组成 员 由基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 具有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、 基 金财 产清 算小 组职 责 ： 基 金财 产清 算小 组负责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、 变
现 和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1 ） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2 ） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3 ） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4 ） 制作 清算 报告 ； 
（5 ） 聘 请会 计师 事务 所对 清算报 告进 行外 部审 计， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6 ） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7 ） 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月 。 70 
四、清 算费 用 
清算费 用是指基金财 产清算小组 在进行基金 财产 清算过程 中发生 的所有 合理费用， 清
算费用 由基 金财 产清 算小 组优先 从基 金财 产中 支付 。 
五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 
依据基 金财产清算的 分配方案， 将基金财产清 算后的全部 剩余资产扣除 基金财产清 算
费用、 交纳 所欠 税款 并清 偿基金 债务 后， 按基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 比例进 行 分 配 。 
六、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中的有关重 大事项须及 时公告；基金 财产清算报 告经会计师事 务所审计并 由
律师事 务所 出具 法律 意见 书后报 中国 证监 会备 案并 公告 。 基 金财 产清 算公 告于 基金财 产清 算
报告报 中国 证监 会备 案 后 5 个工 作日 内由 基金 财产 清算小 组进 行公 告。 
七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 71 
 
第二十 一 部分


基金合同 的内容摘要 
 
一、基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 
（一） 基金 管理 人的 权利 与义务



1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限 于 ： 
（1 ） 依法 募集 资金 ； 
（2 ） 自 《基 金合 同》 生效 之日起 ， 根据 法律 法规 和 《基 金合 同》 独立 运用 并 管理基 金
财产； 
（3 ） 依 照 《基 金合 同 》 收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费
用； 
（4 ） 销售 基金 份额 ； 
（5 ） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
（6 ） 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托管 人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 者的 利益 ； 
（7 ） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8 ） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；



（9 ） 担 任或 委托 其他 符合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得 《 基
金合同 》规 定的 费用 ；



（10 ）依 据《 基金 合同 》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11 ） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；



（12）依照法律法规为基 金的利益对被投资公司行 使股东权利，为基金的利 益行使因
基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利；



（13 ）在 法律 法规 允许 的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资；



（14）以基金管理人的名 义，代表基金份额持有人 的利益行使诉讼权利或者 实施其他
法律行 为； 
（15）选择 、更换律师事 务所、会计师事务所、证 券经纪商或其他为基金提 供服务的
外部机 构； 
（16）在符合有关法律、 法规的前提下，制订和调 整有关基金认购、申购、 赎回、转
换 等业 务规 则； 
（17 ）法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限 于 ： 
（1 ） 依 法募 集资金 ， 办理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的72 
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2 ） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3 ） 自 《基 金合 同》 生效 之日起 ， 以 诚实 信用 、 谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 
（4 ） 配 备足 够的 具有 专业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析 、 决 策 ， 以 专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5 ） 建 立健 全内 部风 险控 制、 监察 与稽 核 、 财 务管 理及人 事管 理等 制度 ， 保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理， 分别记 账 ， 进 行
证券投 资； 
（6 ）除 依据 《基 金法 》 、 《 基 金合 同》 及其 他有 关规 定 外, 不 得利 用基 金财 产为 自 己及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7 ） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8 ） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎回 对价 的方 法符 合 《 基 金合
同》等 法律 文件 的规 定， 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 ， 编 制申 购赎 回清单 ； 
（9 ） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10 ）编 制季 度、 半年 度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ） 严 格按 照 《 基金 法》 、 《基金 合同 》 及 其他 有关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 
（12）保守基金商业秘 密 ，不泄露基金投资计划、 投资意向等。除《基金法 》 、 《基 金
合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外， 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密， 不向 他人泄 露； 
（13）按《基金合同》的 约定确定基金收益分配方 案，及时向基金份额持有 人分配基
金收益 ； 
（14 ）按 规定 受理 申购 与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 对价 ； 
（15）依据《基金法 》 、 《 基金合同》及其他有关规 定召集基金份额持有人大 会或配合
基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16 ） 按 规定 保存 基金 财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、 报表 、 记 录和 其他 相 关资 料 15
年以上 ； 
（17）确保需要向基金投 资者提供的各项文件或资 料在规定时间发出，并且 保证投资
者能够 按照 《基 金合 同》 规定的 时间 和方 式， 随时 查阅到 与基 金有 关的 公开 资料， 并在 支付
合理成 本的 条件 下得 到有 关资料 的复 印件 ； 
（18） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组, 参与 基金 财产 的保管 、 清 理、 估 价、 变 现 和分配 ； 
（19）面临解散、依法被 撤销或者被依法宣告破产 时，及时报告中国证监会 并通知基
金托管 人； 
（20）因违反《基金合同 》导致基金财产的损失或 损害基金份额持有人合法 权益时，
应当承 担赔 偿责 任， 其赔 偿责任 不因 其退 任而 免除 ； 
（21）监督基金托管人按 法律法规和《基金合同》 规定履行自己的义务，基 金托管人73 
违反 《基 金合 同》 造成 基 金财产 损失 时 ， 基金 管理 人应为 基金 份额 持有 人利 益向基 金托 管人
追偿； 
（22）当基金管理人将其 义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基 金事务的
行为承 担责 任； 
（23）以基金管理人名义 ，代表基金份额持有人利 益行使诉讼权利或实施其 他法律行
为； 
（24） 基金 管理 人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件， 《 基金 合同》 不能 生 效， 基 金
管理人 承担 因募 集行 为而 产生的 债务 和 费 用 ， 将 已募 集资金 并加 计银 行同 期活期 存款 利息 在
基金募 集期 结束 后 30 日 内 退还基 金认 购人 ； 
（25 ）执 行生 效的 基金 份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26 ）建 立并 保存 基金 份 额持有 人名 册； 
（27 ）法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（二） 基金 托管 人的 权利 与义务



1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限 于 ： 
（1 ） 自 《基 金合 同》 生效 之日起 ， 依法 律法 规和 《 基金合 同 》 的 规定 安全 保 管基金 财
产； 
（2 ） 依 《 基金 合同 》 约定 获得基 金托 管费 以及 法律 法规规 定或 监管 部门 批准 的其他 费
用； 
（3 ） 监 督基 金管 理人 对本 基金的 投资 运作 ， 如发 现 基金管 理人 有违 反 《基 金 合同 》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证 监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
（4 ） 根 据相 关市 场规 则， 为基金 开设 资金 账户 、 证 券账户 等投 资所 需账 户 ， 为基金 办
理证券 交易 资金 清算 ； 
（5 ） 提议 召开 或 召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6 ） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7 ） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限 于 ： 
（1 ） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2 ） 设 立专 门的 基金 托管 部门 ， 具 有符 合要 求的 营 业场所 ， 配备 足够 的 、 合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3 ） 建 立健 全内 部风 险控 制、 监察 与稽 核 、 财 务管 理及人 事管 理等 制度 ， 确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户， 独立 核算 ，分 账管理 ，保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 74 
（4 ） 除依 据 《 基金 法》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关规 定外 ， 不 得利 用基 金财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（5 ） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6 ） 按 规定 开设 基金 财产 的资金 账户 、 证券 账户 等 投资者 所需 账户 ， 按照 《基 金合同 》
的约定 ，根 据基 金管 理人 的投资 指令 ，及 时办 理清 算、交 割事 宜； 
（7 ） 保 守基 金商 业秘密 ， 除 《 基金 法》 、 《基 金合 同 》 及 其他 有关 规定 另有 规 定外 ， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（8 ） 复 核、 审查 基金 管理 人计算 的基 金资 产净 值 、 基金份 额申 购 、 赎 回 对 价 的现金 部
分 ； 
（9 ） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10）对基金财务会计报 告、 季度、半年度和年度 基金报告出具意见，说明 基金管理
人在各 重要 方面 的运 作是 否严格 按照 《基 金合 同》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人 有未执 行 《 基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11 ） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12 ）建 立并 保存 基金 份 额持有 人名 册； 
（13 ）按 规定 制作 相关 账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14）依据基金管理人的 指令或有关规定向基金份 额持有人支付基金收益和 赎回 对价
的现金 部分 ； 
（15）依据《基金法 》 、 《 基金合同》及其他有关规 定，召集基金份额持有人 大会或配
合 基金 管理 人、 基金 份额 持有人 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（16 ）按 照法 律法 规和 《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17 ）参 加基 金财 产清 算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18）面临解散、 依法被 撤销或者被依法宣告破产 时，及时报告中国证监会 和银行监
管机构 ，并 通知 基金 管理 人； 
（19）因违反《基金合同 》导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因
其退任 而免 除； 
（20）按规定监督基金管 理人按法律法规和《基金 合同》规定履行自己的义 务，基金
管理人 因违 反 《基金 合同 》 造 成基 金财 产损失 时 ， 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 管理 人追
偿； 
（21 ）执 行生 效的 基金 份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（22 ）法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（三） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务



1 、 根 据 《 基金 法》 、 《运 作 办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基金份 额持 有人 的权 利包 括但不 限
于： 75 
（1 ） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2 ） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3 ） 依法 并按 照基 金合 同 和招募 说明 书的 规定 申请 赎回其 持有 的基 金份 额； 
（4 ） 按照 规定 要求 召集 或 召开基 金份 额持 有人 大会 ； 
（5 ） 出 席或 者委 派代 表出 席基金 份额 持有 人大 会， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6 ） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7 ） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8 ） 对 基金 管理 人 、 基 金 托管人 、 基金 服务 机构 损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9 ） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、 根 据 《 基金 法》 、 《运 作 办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基金份 额持 有人 的义 务包 括但不 限
于： 
（1 ） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信 息披露 文件 ； 
（2 ） 了 解所 投资 基金 产品 ， 了 解自 身风 险承 受能 力 ， 自 主判 断基 金的 投资 价 值， 自主
做出投 资决 策， 自行 承担 投资风 险； 
（3 ） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4 ） 缴纳 基金 认购 款项 和 认购股 票 、 申购 对价 、赎 回对价 及法 律法 规和 《基 金合同 》
所规定 的费 用； 
（5 ） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责 任 ； 
（6 ） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7 ） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决议 ； 
（8 ） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9 ） 遵守 基金 管理 人、 基 金托管 人、 销售 机构 和登 记机构 的相 关交 易及 业务 规则； 
（10 ）提 供基 金管 理 人和监 管 机构 依法 要 求提 供的信 息 ，以 及不 时 的更 新和补 充 ，并
保证其 真实 性； 
（11 ） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 
基金份 额持有人大会 由本基金的 基金份额持有 人和本基金 联接基金（即 “国寿安保 沪
深 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金” ， 以下简 称“ 联接 基金 ” ） 的 基金份 额持
有人组 成， 上述 两类 持有 人可以 委托 其合 法授 权代 表参会 并表 决。 本基 金的 基金份 额持 有人
持有的 每一 基金 份额 为一 参会份 额， 每一 参会 份额 拥有平 等的 投票 权。 
若以本 基金为目标基 金且基金管 理人和基金托 管人与本基 金相同的联接 基金的基金 合
同生效 ， 鉴 于本 基金 和联 接基金 的相 关性 ， 联 接基 金的基 金份 额持 有人 可以 凭所持 有的 联接76 
基金的 基金 份额 直接 出席 本基金 的基 金份 额持 有人 大 会并 参与 表决 。 在计 算参 会份额 和票 数
时， 联 接基 金持 有人 持有 的享有 表决 权的 参会 份额 数和表 决票 数为 ： 在 本基 金基金 份额 持有
人大会 的权 益登 记日 ， 联接 基金持 有本 基金 份额 的总 数乘以 该持 有人 所持 有的 联接基 金份 额
占联接 基金 总份 额的 比例 ， 计 算结 果按 照四舍 五入 的方法 ， 保留 到整数 位 。 联接基 金折 算为
本基金 后的 每一 参会 份额 和本基 金的 每一 参会 份额 拥有平 等的 投票 权。 
联接基 金的基金管理 人不应以联 接基金的名义 代表联接基 金的全体基金 份额持有人 以
本基金 的基 金份 额持 有人 的身份 行使 表决 权 ， 但 可接 受联接 基金 的特 定基 金份 额持有 人的 委
托 以 联 接 基 金的 基 金 份 额持 有 人 代 理 人的 身 份 出 席本 基 金 的 基 金份 额 持 有 人大 会 并 参 与表
决。 
联接基 金的基金管理 人代表联接 基金的基金份 额持有人提 议召开或召集 本基金份额 持
有人大 会的 ， 须 先遵 照联 接基金 基金 合同 的约 定召 开联接 基金 的基 金份 额持 有人大 会， 联接
基金的 基金 份额 持有 人大 会决定 提议 召开 或召 集本 基金份 额持 有人 大会 的 ， 由 联接基 金的 基
金管理 人代 表联 接基 金的 基金份 额持 有人 提议 召开 或召集 本基 金份 额持 有人 大会。 
本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。 
（一） 召开 事由 
1 、 当出 现或 需要 决定 下列 事由之 一的 ， 应当 召开 基 金份额 持有 人大 会 ， 但 法 律法规 和
中国证 监会 另有 规定 的除 外 ： 
（1 ） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2 ） 更换 基金 管理 人； 
（3 ） 更换 基金 托管 人； 
（4 ） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5 ） 提 高基 金管 理人 、 基 金托管 人的 报酬 标准 或销 售服务 费率 （ 根据 法律 法 规的要 求
提高该 等报 酬标 准 或 销售 服务费 率 的 除外 ） ； 
（6 ） 变更 基金 类别 ； 
（7 ） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8 ） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ； 
（9 ） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10）终止基金上市，但 因基金不再具备上市条件 而被上海证券交易所终止 上市的除
外； 
（11 ） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（12 ） 单 独或 合计 持有 本 基金总 份 额 10% 以上 （ 含 10% ） 基 金份额 的基 金份 额持有 人
（以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 ， 下 同） 就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持
有人大 会； 
（13 ）对 基金 合同 当事 人 权利和 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ； 77 
（14 ） 法 律法 规、 《基 金合 同》 或中 国证 监会 规定 的 其他应 当召 开基 金份 额持 有人大 会
的事项 。 
2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不 需召 开基金 份额 持有 人大 会 ： 
（1 ） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费 和 其他 应由 本基 金或基 金份 额 持 有人 承担 的费 用 ； 
（2 ） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3 ） 在 法律 法规 和 《 基金 合同 》 规 定的 范围 内 ， 并 且对基 金份 额持 有人 利益 无实质 不
利影响 的前 提下 ，调 低 本 基金的 申购 费率 、赎 回费 率 或销 售服 务费 率 ； 
（4 ） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（5 ） 对 《基 金合 同》 的修 改 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不利 影响 或修 改不 涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重大 变 化； 
（6 ） 在符 合法 律法 规及 本 基金基 金合 同规 定 、并 且 对基金 份额 持有 人利 益无 实质不 利
影响的 前提 下， 基金 推出 新业务 或服 务； 
（7 ） 在符 合法 律法 规及 本 基金基 金合 同规 定 、并 且 对基金 份额 持有 人利 益无 实质不 利
影响的 前提 下， 调整 本基 金份额 类别 的设 置； 
（8 ） 基 金管 理人 、 登记 机 构、 基金 销售 机构 在法 律 法规规 定或 中国 证监 会许 可的范 围
内调整 有关 认购 、申 购、 赎回、 转换 、基 金交 易 、 非交易 过户 、转 托管 等业 务规则 ； 
（9 ） 按 照法 律法 规和 《 基 金合同 》 规定 不需 召开 基 金份额 持有 人大 会的 以外 的其他 情
形。 
（二） 会议 召集 人及 召集 方式 
1 、 除法 律法 规规 定或 《基 金合同 》 另有 约定 外 ， 基 金份额 持有 人大 会由 基金 管理人 召
集 。 
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 。 
3 、 基金 托管 人认 为有 必要 召开基 金份 额持 有人 大会 的， 应 当向 基金 管理 人提 出书面 提
议。 基金 管理 人应 当自 收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集 ， 并 书面 告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的 ， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ； 基金 管理 人决定 不召 集，
基 金 托 管 人 仍认 为 有 必 要召 开 的 ， 应 当由 基 金 托 管人 自 行 召 集 ，并 自 出 具 书面 决 定 之 日起
60 日 内召 开并 告知 基金 管 理人， 基金 管理 人应 当配 合 。 
4 、代 表基 金份 额 10% 以 上（ 含 10% ）的 基金 份额 持有人 就同 一事 项书 面要 求召开 基
金份额 持有 人大 会， 应当 向基金 管理 人提 出书 面提 议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日
起 10 日内 决定 是否 召集， 并书面 告知 提出 提议 的基 金份额 持有 人代 表和 基金 托管人 。 基 金
管理人 决定 召集 的， 应当 自出具 书面 决定 之日 起 60 日内召 开； 基金 管理 人决 定不召 集， 代
表基金 份额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份 额持 有人 仍认为 有必 要召 开的 ，应 当向基 金托 管
人提出 书面 提议 。 基 金托 管人应 当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是否 召 集， 并 书面 告
知提出 提议 的基 金份 额持 有人代 表和 基金 管理 人； 基金托 管人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面
决定之 日 起 60 日内 召开 并 告知基 金管 理人 ，基 金管 理人应 当配 合 。 78 
5 、代 表基 金份 额 10% 以 上（ 含 10% ）的 基金 份额 持有人 就同 一事 项要 求召 开基金 份
额持有人 大会 ，而基 金管 理人、基 金托 管人都 不召 集的，单 独或 合计代 表基 金份额 10% 以
上 （含 10% ） 的 基金 份额 持有人 有权 自行 召集 ， 并 至少提 前 30 日 报中 国证 监 会备案 。 基 金
份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额持 有人 大会 的， 基金管 理人 、 基金托 管人 应当配 合 ， 不 得
阻碍、 干扰 。 
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记 日 。 
（三） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1 、召 开基 金份 额持 有人 大 会，召 集人 应于 会议 召开 前 30 日 ，在 指定 媒介 公 告。基 金
份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 ： 
（1 ） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2 ） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3 ） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4 ） 授 权委 托证 明的 内容 要求 （包 括但 不限 于代 理 人身份 ， 代理 权限 和代 理 有效期 限
等） 、 送达 时间 和地 点 ； 
（5 ） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6 ） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7 ） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2 、 采取 通讯 开会 方式 并进 行表决 的情 况下 ， 由 会议 召集人 决定 在会 议通 知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
3 、 如召 集人 为基 金管 理人 ， 还应 另行 书面 通知 基金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如 召集 人为 基金托 管人 ， 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的
计票进 行监 督的 ，不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 
（四） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
基金份 额持有人大会 可通 过现场 开会方式 、 通 讯开会方式 或法律法规和 监管机构允 许
的其他 方式 召开 ，会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。 
1 、现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或 基金 托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决效 力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ： 
（1 ） 亲 自出 席会 议者 持有 基金份 额的 凭证 、 受 托出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通 知 的规 定，79 
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2 ） 经 核对 ， 汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ， 有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% （含 50%）。 若到 会者 在权 益登记 日代 表
的有效的 基金 份额少 于本 基金在权 益登 记日基 金总 份额的 50% ， 召集 人可以 在原公告 的基
金份额 持有 人大 会召 开时 间的 3 个 月以 后、 6 个月 以内， 就原 定审 议事项 重 新召集 基金 份额
持有人 大会 。 重新 召集 的基 金份额 持有 人大 会到 会者 在权益 登记 日代 表的 有效 的基金 份额 应
不少于 本基 金在 权益 登记 日基金 总份 额的 三分 之一 （ 含三 分之 一 ） 
2 、 通讯 开会 。 通 讯开 会系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1 ） 会 议召 集人 按 《基 金 合同》 约定 公布 会议通 知 后， 在 2 个 工作 日内 连续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2 ） 召 集人 按基 金合 同 约 定通知 基金 托管 人 （如 果 基金托 管人 为召 集人 ， 则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人， 则为 基金 管理人 ） 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力； 
（3 ） 本 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的， 基金 份额 持有 人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% （含 50% ） ； 若本 人直 接出 具表决 意见 或
授 权 他 人 代 表出 具 表 决 意见 基 金 份 额 持有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 小于 在 权 益 登记 日 基 金 总份
额的 50% ，召 集人 可以 在 原公告 的基 金份 额持 有人 大会召 开时 间的 3 个 月以 后、6 个 月以
内， 就 原定 审议 事项 重新 召集基 金份 额持 有人 大会 。 重新 召集 的基 金份 额持 有人大 会应 当有
代表三 分之 一以 上 （ 含三 分之一 ） 基 金份 额的 持有 人直接 出具 表决 意见 或授 权他人 代表 出具
表决意 见 ； 
（4 ）上述第（3 ）项中直 接出具书面意见的基金份 额持有人或受托代表他人 出具书面
意见的 代理 人， 同时 提交 的持有 基金 份额 的凭 证、 受托出 具书 面意 见的 代理 人出具 的委 托人
持有基 金份额 的凭证 及委 托人的 代理投 票授权 委托 证明符 合法律 法规、 《基金 合 同》 和会议
通知的 规定 ，并 与基 金登 记机构 记录 相符 。 
3 、 在法 律法 规或 监管 机构 允许的 情况 下 ， 经 会议 通 知载明 ， 基金 份额 持有 人 也可以 采
用网络 、 电话 或其他 方式 进行表 决 ， 或 者采用 网络 、 电 话或 其他 方式授 权他 人代为 出席 会 议
并表决 ， 具体 方式由 会议 召集人 确定 并在 会议 通知 中列明 。 在会 议召开 方式 上， 本基 金亦 可
采用其 他非 现场 方式 或者 以现场 方式 与非 现场 方式 相结合 的方 式召 开基 金份 额持有 人大 会 ，
会议程 序比 照现 场开 会和 通讯方 式开 会的 程序 进行 。 
（五） 议事 内容 与程 序 80 
1 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为关系基金 份额持有人 利益的重大事 项，如《基 金合 同》的重 大修改、决 定
终止《 基金合 同》 、 更换基 金管理 人、更 换基金 托管 人、与 其他基 金合并 、法 律法规 及《基
金合同 》规 定的 其他 事项 以及会 议召 集人 认为 需提 交基金 份额 持有 人大 会讨 论的其 他 事 项 。 
基金份 额持有人大会 的召集人发 出召集会议的 通知后，对 原有提案的修 改应当在基 金
份额持 有人 大会 召开 前及 时公告 。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2 、议 事程 序 
（1 ） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ， 首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行表 决 ， 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 50% 以 上（ 含 50% ） 选举产 生一 名
基金份 额持 有人 作为 该次 基金份 额持 有人 大会 的主 持人 。 基 金管 理人 和基 金托 管人拒 不出 席
或主持 基金 份额 持有 人大 会，不 影响 基金 份额 持有 人大会 作出 的决 议的 效力 。 
会议召 集人应当制作 出席会议人 员的签名册。 签名册载明 参加会议人员 姓名（或单 位
名称） 、 身份证 明文 件号码 、持 有 或代表 有表决 权的 基金份 额、委 托人姓 名（ 或单位 名称）
和联系 方式 等事 项。 
（2 ） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 首 先由召 集人 提 前 30 日公 布 提案 ， 在 所通 知的 表决 截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决， 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 
（六） 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、 一般 决议 ， 一 般决 议须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的 50%
以上（ 含 50% ） 通过 方为 有效； 除下 列第 2 项 所规 定的须 以特 别决 议通 过事 项以外 的其 他
事 项均 以一 般决 议的 方式 通过。 
2 、 特别 决议 ， 特 别决 议应 当经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的 三
分之二 以上 （含 三分 之二 ） 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托
管人、 终止 《基 金合 同》 、 本基金 与其 他基 金合 并 以 特别决 议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方式进行表 决时，除非 在计票时有充 分的相反证 据证明，否则 提交符合会 议
通知中 规定 的确 认投 资者 身份文 件的 表决 视为 有效 出席的 投资 者 ， 表 面符 合会 议通知 规定 的81 
书面表 决意 见视 为有 效表 决， 表 决意 见模 糊不 清或 相互矛 盾的 视为 弃权 表决 ， 但应 当计 入出
具书面 意见 的基 金份 额持 有人所 代表 的基 金份 额总 数。 
基金份 额持有人大会 的各项提案 或同一项提案 内并列的各 项议题应当分 开审议、逐 项
表决。 
（七） 计票 
1 、现 场开 会 
（1 ） 如 大会 由基 金管 理人 或基金 托管 人召 集， 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基 金份 额持
有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 和 代理 人 中 选 举三
名基金 份额 持有 人代 表担 任监票 人。 基金 管理 人或 基金托 管人 不出 席大 会的 ， 不影 响计 票的
效力。 
（2 ） 监 票人 应当 在基 金份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票
结果。 
（3 ） 如 果会 议主 持人 或基 金份额 持有 人或 代理 人对 于提交 的表 决结 果有 怀疑 ， 可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点， 重 新清 点以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
（4 ） 计 票过 程应 由公 证机 关予以 公证 ， 基金 管理 人 或基金 托管 人拒 不出 席大 会的 ， 不
影响计 票的 效力 。 
2 、通 讯开 会 
在通讯 开会的情况下 ，计票方式 为：由大会召 集人授权的 两名监督员在 基金托管人 授
权代表 （若 由基 金托 管人 召集， 则为 基金 管理 人授 权代表 ） 的 监督 下进 行计 票， 并 由公 证机
关对其 计票 过程 予以 公证 。 基金管 理人 或基 金托 管人 拒派代 表对 书面 表决 意见 的计票 进行 监
督的， 不影 响计 票和 表决 结果。 
（八） 生效 与公 告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日 内报 中国 证监 会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自 表 决通 过 之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 日内 在指定 媒介 上公 告。 如果 采用 通讯方 式
进行表 决， 在公 告基 金份 额持有 人大 会决 议时 ， 必 须将公 证书 全文 、 公 证机 构、 公 证员 姓名
等一同 公告 。 
基金管 理人、基金托 管人和基金 份额持有人应 当执行生效 的基金份额持 有人大会的 决
议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有
约束力 。 82 
（九） 本部 分对 基金 份额 持有人 大会 召开 事由 、 召 开条件 、 议 事程 序、 表 决条 件等规 定，
凡是直 接引 用法 律法 规的 部分， 如将 来法 律法 规修 改导致 相关 内容 被取 消或 变更的 ， 基 金管
理人提 前公 告后 ， 可直 接对 本部分 内容 进行 修改 和调 整， 无需 召开 基金 份额 持有 人大会 审 议 。 
三 、基 金合 同 解 除和 终止 的事由 、程 序 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 本基金 合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通
过的事 项的 ， 应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 可不 经基 金份 额持 有人大 会决 议通
过的事 项， 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ，并 报中 国证 监会 备案。 
2 、 关于 《基 金合 同 》 变 更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自生 效后 方可 执行 ， 并 自决议 生
效后 2 日 内在 指定 媒介 公 告。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、 基金 管理 人、 基 金托 管 人职责 终止 ， 在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新 基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个工 作日 内 成立清 算
小组， 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 
2 、 基金 财产 清算 小组 组成 ： 基 金财 产清 算小 组成 员 由基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 具有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、 基 金财 产清 算小 组职 责 ： 基 金财 产清 算小 组负责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1 ） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2 ） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3 ） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4 ） 制作 清算 报告 ； 
（5 ） 聘 请会 计师 事务 所对 清算报 告进 行外 部审 计， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6 ） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7 ） 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 83 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月 。 
（四） 清算 费用 
清算费 用是指基金财 产清算小组 在进行基金 财产 清算过程 中发生的所有 合理费用， 清
算费用 由基 金财 产清 算小 组优先 从基 金财 产中 支付 。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财产清算的 分配方案， 将基金财产清 算后的全 部 剩余资产扣除 基金财产清 算
费用、 交纳 所欠 税款 并清 偿基金 债务 后， 按基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 比例进 行 分 配 。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中的有关重 大事项须及 时公告；基金 财产清算报 告经会计师事 务所审计并 由
律师事 务所 出具 法律 意见 书后报 中国 证监 会备 案并 公告 。 基 金财 产清 算公 告于 基金财 产清 算
报告报 中国 证监 会备 案 后 5 个工 作日 内由 基金 财产 清算小 组进 行公 告。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 
四、争 议解 决方 式 
各方当 事人同意，因 《基金合同 》而产生的或 与《基金合 同》有关的一 切争议，如 经
友好协 商未 能解 决的 任何 一方均 有权 将争 议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会， 按照 中国 国
际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲 裁地 点为 北京 市。 仲 裁裁决 是终 局
的，对 当事 人均 有约 束力 。 除非 仲裁 裁决 另有 规定 ，仲裁 费由 败诉 方承 担。 
争议处 理期间，基金 合同当事人 应恪守各自的 职责，继续 忠实、勤勉、 尽责地履行 基
金合同 规定 的义 务， 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
五、基 金合 同存 放地 和投 资者取 得基 金合 同的 方式 
《基金 合同 》 可 印制 成册 ， 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销 售 机构 的办公 场所
和营业 场所 查阅 。 84 
 
第二十 二部分


基金托管 协议的内容摘要 
 
一、托 管协 议当 事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 国寿 安保 基金 管理 有限公 司 
注册地 址： 上海 市虹 口区 丰镇 路 806 号 3 幢 306 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 28 号 院盈 泰商 务 中心 2 号楼 11 、12 层 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：王 军辉 
成立日 期：2013 年 10 月 29 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监许 可[2013]1308 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：12.88 亿 元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理和 中国 证监会 许可 的其 他业 务 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 九层 
邮政编 码：100031 
法定代 表人 ： 周 慕冰 
成立时间 ：2009 年 1 月 15 日 
基金托 管资 格批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资本 ：32,479,411.7 万元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
经营范围 ： 吸 收公众 存款 ；发放短 期、 中期、 长期 贷款；办 理国 内外结 算； 办理票 据
承兑与 贴现； 发行 金融 债 券； 代 理发行 、 代理 兑付 、 承销政 府债 券； 买 卖政 府债券、 金融 债
券； 从 事同 业拆 借； 买 卖 、 代理 买卖 外汇； 结汇、 售汇； 从事 银行 卡业 务； 提供信 用证 服务
及担保 ；代 理收 付款 项及 代理保 险业 务； 提供 保管 箱服务 ；代 理资 金清 算； 各类汇 兑业 务 ；
代理政 策性 银行 、 外 国政 府和国 际金 融机 构贷 款业 务； 贷 款承 诺； 组织 或参 加银团 贷款 ； 外
汇存款 ； 外汇 贷款； 外汇 汇款； 外汇借 款； 发 行、 代理发 行、 买 卖或 代理 买 卖股票 以外 的外
币有价 证券 ； 外 汇票 据承 兑和贴 现； 自营 、 代 客外 汇 买卖； 外币 兑换 ； 外 汇担 保 ； 资信 调查 、
咨询、 见证 业务 ； 企 业、 个人财 务顾 问服 务； 证券 公司客 户交 易结 算资 金存 管业务 ； 证 券投85 
资基金 托管 业务 ； 企 业年 金托管 业务 ； 产业投 资基 金托管 业务 ； 合格境 外机 构投资 者 境 内 证 
券投资 托管 业务 ； 代 理开 放式基 金业 务； 电话 银行 、 手机 银行 、 网 上银 行业 务； 金 融衍 生产
品交易 业务 ；经 国务 院银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他 业务 。 
二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 、核查 
（一 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基金 投资 范围 、 投 资
对象进 行监 督。 基金 合同 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 ， 基 金管 理人应 按照 基金
托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池和 交易 对手 库， 以便基 金托 管人 运用 相关 技术系 统， 对基
金实际 投资 是否 符合 基金 合同关 于证 券选 择标 准的 约定进 行监 督 ， 对 存在 疑义 的事项 进行 核
查。 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标， 本基金 可少
量投资 于非 成份 股 （ 包含 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 发行 的股 票） 、 衍生 工具
（权证 等 ） 、 债 券资 产 （ 国债 、 金 融债 、 企业 债、 公司债 、 次级 债 、 可 转换 债券 、 分 离交 易
可转债 、 央行 票据、 中期 票据、 短期融 资券、 超级 短期融 资券、 中小 企业 私 募债、 证 券公 司
短期公司 债 券等 ） 、 资产 支持证 券、 债券 回购 、 银 行存款 、 货 币市 场工 具以 及中国 证监 会允
许基金 投资 的其 他金 融工 具 （但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ） 。 在建 仓完 成后， 本基 金投
资于标的 指数 成份股 、备 选成份股 的资 产比例 不低 于基金资 产净 值的 90% ， 权证及其 他金
融工具 的投 资比 例依 照法 律法规 或监 管机 构的 规定 执行。 
基金管 理人 可以 在不 改变 本基金 既有 投资 策略 和风 险收益 特征 并在 控制 风险 的前提 下 ，
参与 转 融通 证券 出借 业务 ，以提 高投 资效 率及 进行 风险管 理。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
（二 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基 金 合同的 约定 ， 对基金 投资 、 融 资比 例
进行监 督。 基金 托管 人按 下述比 例和 调整 期限 进行 监督： 
1 、本 基金 跟踪 标的 指数 成 份股和 备选 成份 股的 资产 比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ； 
2 、 本 基 金持 有 一 家公 司发 行 的 证 券， 其 市值 不 超过 基 金 资 产净 值 的 10% ，但 标 的 指
数成份 股不 受此 限；



3 、进 入全 国银 行间 同业 市 场的债 券回 购融 入的 资金 余额不 超过 基金 资产 净值 的 40% ；
债券回 购的 最长 期限 为 1 年，到 期后 不得 展期 ； 
4 、本 基金 的存 款银 行为 具 有证券 投资 基金 托管 人资 格、 证券 投资 基金 销售 业 务资格 或
合格境 外机 构投 资者 托管 人资格 的商 业银 行 。 存 放在 具有基 金托 管资 格的 同一 商业银 行的 存
款，不得 超过 基金资 产净 值的 30% ；存 放在 不具有 基金托管 资格 的同一 商业 银行的存 款，
不得超 过基 金资 产净 值 的 5% ； 
5 、 本 基金 投资 于定 期存 款 的比例 不得 超过 基金 资产 净值 的 30% ， 根据 协议 可 提前支 取
且没有 利息 损失 的银 行存 款，不 受此 限制 ； 86 
6 、 本基 金在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 ， 不得 超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的 5 ‰；
本基金 持有 的全 部权 证， 其市值 不得 超过 基金 资产 净值 的 3% ；



7 、本 基金 参与 股票 发行 申 购， 本基 金所 申报 的金 额 不超过 本基 金的 总资 产 ， 本基金 所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量； 
8 、本 基金 持有 的同 一（ 指 同一信 用级 别 ）资 产支 持 证券的 比例 ， 不得 超过 该 资产支 持
证券规模 的 10% ； 本基金 投资于同 一原 始权益 人的 各类资产 支持 证券的 比例 ，不得超 过该
基金资产 净值 的 10% ；本 基金持有 的全 部资产 支持 证券，其 市值 不得超 过该 基金资产 净值
的 20% ； 本基 金应 投资 于 信用级 别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券 。 基 金持 有资
产 支 持 证券 期 间， 如 果其信 用 等 级下 降 、不 再 符合投 资 标 准， 应 在评 级报 告发 布 之 日起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
9 、本 基金 持有 单只 中小 企 业私募 债券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 10% ； 
10 、 本 基 金 持 有 的 单 只 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 
11、 基金 资产 总值 不得 超 过基金 资产 净值 的 140% ； 
12 、 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 参 与 转 融 通 证 券 出 借 交 易 的 资 产 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
50% ， 证券 出借 的平 均剩 余期限 不得 超过 30 天 ， 平均剩 余期 限按 照市 值加 权平均 计算 ； 
13 、 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值的 15% ； 因
证券市 场波 动、 上市 公司 股票停 牌、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金不 符合
前款所 规定 比例 限制 的， 基金管 理人 不得 主动 新增 流动性 受限 资产 的投 资。 
14 、 本基 金与 私募 类 证券资 管 产品 及中 国 证监 会认定 的 其他 主体 为 交易 对手开 展 逆回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致； 
15 、 法律 法规 或监 管部 门 对上述 比例 限制 另有 规定 的，从 其规 定。 
除 13 、14 项 另有 约定 外， 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动、 股权分 置
改革中 支付 对价 等基 金管 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例 的 ， 基
金管理 人应 当 在 10 个交 易 日内进 行调 整 ， 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 3 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 照调 整后 的规定 执行 。 
（ 三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 本协 议第 十五条 第九
项基金 投资 禁止 行为 进行 监督。 
根据法 律法 规有 关基 金从 事的关 联交 易的 规定 ， 基金 管理人 和基 金托 管人 应事 先相互 提
供与本 机构 有控 股关 系的 股东或 与本 机构 有其 他重 大利害 关系 的公 司名 单及 其更新 ， 并以 双87 
方约定 的方 式提 交， 确保 所提供 的关 联交 易名 单的 真实性 、 完 整性 、 全 面性。 基金管 理人 有
责任保 管真 实、 完整 、 全 面的关 联交 易名 单， 并负 责及时 更新 该名 单。 名单 变更后 基金 管理
人应及 时发 送基 金托 管人 ， 基金 托管 人应 及时 确认 已知名 单的 变更 。 如 果基 金托管 人在 运作
中严格 遵循 了 监 督流 程， 基金管 理人 仍违 规进 行关 联交易 ， 并造 成基金 资产 损失的 ， 由基 金
管理人 承担 责任 ，基 金托 管人并 有权 向中 国证 监会 报告。 
运用基 金财 产买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人及 其控 股股东 、 实 际控 制人 或者 与其有 其他
重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或承 销期 内承 销的 证券， 或者 从事 其他 重大 关联交 易的 ， 基
金管理 人应 当遵 循基 金份 额持有 人利 益优 先的 原则 ， 防范利 益冲 突 ， 符 合中 国证 监会的 规定 ，
并履行 信息 披露 义务 。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人参与 银行
间债券 市场 进行 监督 。基 金管理 人应 在基 金投 资运 作之前 向基 金 托 管人 提供 经慎重 选择 的 、
本基金 适用 的银 行间 债券 市场交 易对 手名 单 ， 并约 定各交 易对 手所 适用 的交 易结算 方式。基
金托管 人监 督基 金管 理人 是否按 事前 提供 的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行交易 。 基金 管
理人可 以每 半年 对银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行更新 ， 如基 金管 理人 根据 市场情 况需 要
临时调 整银 行间 债券 市场 交易对 手名 单， 应向 基金 托管人 说明 理由 ， 在 与交 易对手 发生 交易
前 3 个 工作 日内 与基 金托 管人协 商解 决。 基金 管理 人收到 基金 托管 人书 面确 认后， 被确 认
调整的 名单 开始 生效 ， 新 名单生 效前 已与 本次 剔除 的交易 对手 所进 行但 尚未 结算的 交易 ， 仍
应按照 协议 进行 结算 。 基 金管理 人负 责对 交易 对手 的资信 控制 ， 按 银行 间债 券市场 的交 易规
则进行 交易 ， 基 金托 管人 则根据 银行 间债 券市 场成 交单对 合同 履行 情况 进行 监督 ， 但不 承担
交易对 手不 履行 合同 造成 的损失 。 如基 金托 管人 事后 发现基 金管 理人 没有 按照 事先约 定的 交
易对手 或交 易方 式进 行交 易时， 基金 托管 人应 及时 提醒基 金管 理人 ， 基 金托 管人不 承担 由此
造成的 任何 损失 和责 任 。 
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人选择 存款
银行进 行监 督。 
基金投 资银 行定 期存 款的 ， 基金管 理人 应根 据法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定 选择 存
款银行 。 
本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 ： 
1 、基 金管 理人 、基 金托 管 人应当 与存 款银 行建 立定 期对账 机制 ， 确保 基金 银 行存款 业
务账目 及核 算的 真实 、准 确。 
2 、基 金托 管人 应加 强对 基 金银行 存款 业务 的监 督与 核查， 严格 审查 、复 核相 关协议 、
账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ，切 实履行 托管 职责 。 
3 、基 金管 理人 与基 金托 管 人在开 展基 金存 款业 务时 ，应 严格 遵守 《基 金法 》 、《 运作
办法》 等有 关法 律法 规， 以及国 家有 关账 户管 理、 利率管 理、 支付 结算 等的 各项规 定。 
基金托管人发现基金 管理 人在选择存款银行时 有违 反有关法律法规的规 定及 基金合同
的约定 的行 为， 应及 时以 书面形 式通 知基 金管 理人 在 10 个工 作日 内纠 正。 基 金管理 人对 基88 
金托管 人通 知的 违规 事项 未能 在 10 个工 作日 内纠 正 的， 基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 基
金托管 人发 现基 金管 理人 有重大 违规 行为 ， 应 立即 报告中 国证 监会 ， 同 时通 知基金 管理 人在
10 个 工作 日内 纠正 或拒 绝 结算 。 
（ 六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 资产 净值计 算 、
基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 
如果基金管理人未经 基金 托管人 的 审 核 擅 自 将不 实的 业 绩 表 现 数 据 印 制在 宣传 推 介 材
料上， 则基 金托 管人 对此 不承担 任何 责任 ，并 将在 发现后 立即 报告 中国 证监 会。 
（七） 基金 托管 人 根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 投资 流通受 限证
券进行 监督 。 
1 、基 金投 资流 通受 限证 券 ，应 遵守 《关 于基 金投 资 非公开 发行 股票 等流 通受 限证券 有
关问题 的通 知》 等有 关法 律法规 规定 。 
2 、流 通受 限证 券， 包括 由 《上 市公 司证 券发 行管理 办法 》规 范的 非公 开发行 股票 、公
开发行股 票网下配售部分等在发行 时明确一定期限锁定期的 可交易证券, 不包括由于发 布重
大消息 或其 他原 因而 临时 停牌的 证券 、 已 发行 未上 市证券 、 回 购交 易中 的质 押券等 流通 受限
证券。



3 、在 首次 投资 流通 受限 证 券之前 ， 基金 管理 人应 当 制定相 关投 资决 策流 程 、 风险控 制
制度、 流动 性风 险控 制预 案等规 章制 度。 基金 管理 人应当 根据 基金 流动 性的 需要合 理安 排流
通受限 证券 的投 资比 例， 并在风 险控 制制 度中 明确 具体比 例 ， 避 免基金 出现 流动性 风险 。 上
述规章 制度 须经 基金 管理 人董事 会批 准。 上述 规章 制度经 董事 会通 过之 后， 基金管 理人 应当
将上述 规章 制度 以及 董事 会批准 上述 规章 制度 的决 议提交 给基 金托 管人 。 
4 、在 投资 流通 受限 证券 之 前， 基金 管理 人应 至少 提 前一个 交易 日向 基金 托管 人提供 有
关流通 受限 证券 的相 关信 息，具 体应 当包 括但 不限 于如下 文件 （如 有） ： 
拟发行 数量 、 定价依 据 、 监管机 构的 批准 证明 文件 复印件 、 基金 管理人 与承 销商签 订的
销售协 议复 印件 、缴 款通 知书、 基金 拟认 购的 数量 、价格 、总 成本 、划 款账 号、划 款金 额 、
划款时 间文 件等 。基 金管 理人应 保证 上述 信息 的真 实、完 整。 
5 、基 金托 管人 在监 督基 金 管理人 投资 流通 受限 证券 的过程 中 ，如 认为 因市 场 出现剧 烈
变化导 致基 金管 理人 的具 体投资 行为 可能 对基 金财 产造成 较大 风险 ， 基金 托管 人有权 要求 基
金管理 人对 该风 险的 消除 或防范 措施 进行 补充 和整 改， 并做 出书 面说明 。 否 则， 基金 托管 人
经事先 书面 告知 基金 管理 人， 有 权拒 绝执 行其 有关 指令。 因拒 绝执 行该 指令 造成基 金财 产损
失的， 基金 托管 人不 承担 任何责 任， 并有 权报 告中 国证监 会。 
6 、基 金管 理人 应保 证基 金 投资的 流通 受限 证券 登记 存管在 本基 金名 下 ，并 确 保证基 金
托管人 能够 正常 查询 。 因 基金管 理人 原因 产生 的流通 受限 证券 登记 存管 问题 ， 造成 基金 财产
的损失 或基 金托 管人 无法 安全保 管基 金财 产的 责任 与损失 ，由 基金 管理 人承 担。 89 
7 、 如果 基金 管理 人未 按照 本协议 的约 定向 基金 托管 人报送 相关 数据 或者 报送 了虚假 的
数据 ， 导 致基 金托管 人不 能履行 托管 人职 责的 ， 基 金管理 人应 依法 承担 相应 法律后 果 。 除 基
金托管 人未 能依 据基 金合 同及本 协议 履行 职责 外， 因投资 流通 受限 证券 产生 的损失 ， 基 金托
管人按 照本 协议 履行 监督 职责后 不承 担上 述损 失。 
（八） 基金 管理 人应 在基 金首次 投资 中期 票据 或中 小企业 私募 债券 前， 与基 金托管 人签
署相应 的风 险控 制补 充协 议， 并按 照法 律法 规的 规定 和补充 协议 的约 定向 基金 托管人 提供 经
基金管 理人 董事 会批 准的 有关基 金投 资中 期票 据或 中小企 业私 募债 券的 投资 管理制 度。 
（ 九 ） 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 中违 反法律 法
规和基 金合 同的 规定 ， 应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 限期 纠正 。 基 金管 理人应 积极 配合
和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 。 基金 管理 人收 到通 知后应 在下 一工 作日 前及 时核对 并以 书
面形式 给基 金托 管人 发出 回函， 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证， 说明 违规原 因及 纠正
期限， 并保 证在 规定 期限 内及时 改正 。 在 上述 规定 期限内, 基金 托管 人有 权 随时对 通知 事项
进行复 查, 督促基 金管 理 人改正 。 基 金管 理人 对基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠
正的， 基金 托管 人应 报告 中国证 监会 。 基 金托 管人 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的
投资指 令违 反法 律、 行政 法规和 其他 有关 规定 ， 或 者违反 基金 合同 约定 的， 应当立 即通 知 基
金管理 人， 并报 告中 国证 监会。 
（ 十） 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基 金合 同和 本托管 协议
对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示， 基 金管 理人 应在 规定 时间内 答复 并改
正， 或 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证； 对基 金托管 人按 照法 规要 求需 向中国 证监 会报
送基金 监督 报告 的事 项， 基金管 理人 应积 极配 合提 供相关 数据 资料 和制 度等 。 
（ 十一 ） 基金 托管人 发现 基金管 理人 有重 大违 规行 为， 应及 时报 告中国 证监 会， 同时 通
知基金 管理 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 管理 人无 正当 理由， 拒绝 、 阻
挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权 ， 或 采取拖 延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 ， 情 节
严重或 经基 金托 管人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 
三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 监督 、核查 
（一） 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查， 核查 事项 包括 基金托 管人
安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账户 、 复 核基 金管 理人 计算的 基金 资产
净值和 基金 份额 净值 、 根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 、 相 关 信 息披 露和 监督基 金投 资运
作等行 为。 
（二 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未
执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、 泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 基金
合同 、 本 协议 及其他 有关 规定时 ， 应及 时以书 面形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正。 基金 托管 人
收到通 知后 应在 下一 工作 日前及 时核 对并 以书 面形 式给基 金管 理人 发出 回函 ， 说明违 规原 因
及纠正 期限 ， 并保证 在规 定期限 内及 时改 正。 在上 述规定 期限 内 ， 基金 管理 人有权 随时 对 通90 
知事项 进行 复查, 督促 基 金托管 人改 正。 基金 托管 人应积 极配 合基 金管 理人 的核查 行为 ， 包
括但不 限于 ： 提 交相 关资 料以供 基金 管理 人核 查托 管财产 的完 整性 和真 实性 ， 在规 定时 间内
答复基 金管 理人 并改 正。 
（三 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金托 管人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金托 管人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 ， 或采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 ， 情节 严
重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的， 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。 
四、基 金财 产的 保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2 、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产 。 未 经基 金管 理 人依据 合法 程序 作出 的合 法合规 指
令，基 金托 管人 不得 自行 运用、 处分 、分 配基 金的 任何财 产。 
3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户， 独立 核算 ，分 账管 理 ， 确 保基
金财产 的完 整与 独立 。 
5 、基 金托 管人 根据 基金 管 理人的 指令 ，按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ，
如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 
6 、对 于因 为基 金投 资产 生 的应收 资产 ， 应由 基金 管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日
期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的， 基金 托管 人应 及时通 知基 金管
理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的，基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任 。 
7 、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财 产 。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1 、 基金 募集 期间 的资 金应 存于基 金管 理人 在 具 有托 管资格 的商 业银 行开 设的 基金认购
专户。 该账 户由 基金 管理 人开立 并管 理。 
2 、基 金募 集期 满或 基金 停 止募集 时 ，募 集的 基金 份 额总额 、 基金 募集 金额 、 基金份 额
持有人 人数 符合 《 基金 法 》 、 《运作 办法》 等有 关 规定后， 基金 管理 人应 将 属于基 金财 产的
全部资 金划 入基 金托 管人 开立的 基金 托管 资金 账户 ， 网下股票 认 购所 募集 的股票 应划 入以 基
金托管 人和 本基 金联 名开 立的证 券账 户下 。 同 时在 规定时 间内 ， 聘 请具 有从 事证券 相关 业务
资格的 会计 师事 务所 进行 验资， 出具 验资 报告 。出 具的验 资报 告由 参加 验资 的 2 名或 2 名
以上中 国注 册会 计师 签字 方为有 效。 
3 、若 基金 募集 期限 届满 ， 未能达 到基 金合 同生 效的 条件 ，由 基金 管理 人按 规 定办理 退
款等事 宜，基 金 托管 人应 提供充 分协 助 。 
（三） 基金 资金 账户 的开 立和管 理 
1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的资 金账 户的 开设 和管 理 。 91 
2 、 基 金托 管 人 应以 本 基金 的 名 义在 其 营业 机 构开设 本 基 金的 资 金账 户 ，并根 据 基 金
管理人 合法 合规 的指 令办 理资金 收付 。 本 基金 的银 行预留 印鉴 由基 金托 管人 保管和 使用 。 本
基金的 一切 货币 收支 活动 ， 包括 但不 限于 投资、 支付 赎回金 额、 支付 基金 收益、 收取申 购款 ，
均需通 过本 基金 的资 金账 户进行 。 
3 、基金 托 管资 金账 户 的 开 立和使 用 ，限 于满 足开 展 本基金 业务 的需 要 。基 金 托管人 和
基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立任 何其 他银 行账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
4 、基金 托管 资 金账 户的 开 立和管 理应 符合 相关 法律 法规的 有关 规定 。 
5 、在 符合 法律 法规 规定 的 条件下 ， 基金 托管 人可 以 通过基 金托 管人 专用 账户 办理基 金
资产的 支付 。 
（四） 基金 证券 账户 的开 立和管 理 
1 、基 金托 管人 在中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、深 圳分 公司 为 基金开 立
基金托 管人 与 本 基金 联名 的证券 账户 。 
2 、基 金证 券账 户的 开立 和 使用 ，限 于满 足开 展本 基 金业务 的需 要 。基 金托 管 人和基 金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3 、 基 金托 管 人 以自 身 法人 名 义 在中 国 证券 登 记结算 有 限 责任 公 司开 立 结算备 付 金 账
户， 并 代表 所托 管的 基金 完成与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司的 一级 法人 清算工 作 ， 基金
管 理 人 应 予 以积 极 协 助 。结 算 备 付 金 的收 取 按 照 中国 证 券 登 记 结算 有限责任 公 司 的 规 定执
行。 
4 、基 金证 券账 户的 开立 和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账户 资产 的 管理和 运
用由基 金管 理人 负责 。 
5 、在 本托 管协 议生 效日 之 后， 本基 金被 允许 从事 其 他投资 品种 的投 资业 务 ， 涉及相 关
账户的 开设 、 使 用的 ， 按 有关规 定开 设、 使用 并管 理； 若 无相 关规 定， 则基 金托管 人应 当比
照并遵 守上 述关 于账 户开 设、使 用的 规定 。 
（五） 债券 托管 账户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ， 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司、银
行 间 市 场 清 算所 股 份 有 限公 司 的 有 关 规定 ， 以 基 金的 名 义 在 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公
司 、 银 行间 市场 清算 所股 份有限 公司 开立 债券 托管 与结算 账户 ， 并 代表 基金 进行银 行间 市场
债券的 结算 。 基金 管理 人和 基金托 管人 同时 代表 基金 签订全 国银 行间 债券 市场 债券回 购主 协
议。 
（六） 投资 者申 购或 赎回 时现金 替代 、现 金差 额的 查收与 划付 
基金托 管人 应根 据登 记机 构的结 算通 知或 者基 金管 理人的 指令 办理 本基 金因 申购 、 赎 回
产生的 现金 替代 和现 金差 额的结 算 。 92 
（七） 其他 账户 的开 立和 管理 
1 、因 业务 发展 需要 而开 立 的其他 账户 ， 可以 根据 法 律法规 和基 金合 同的 规定 ， 在 基金
管理人 和基 金 托 管人 商议 后 开立 。新 账户 按有 关规 则使用 并管 理。 
2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（ 八） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行定 期存 款存 单等 有价凭 证 由 基金 托管 人 负 责妥善 保
管， 保管 凭证 由基金 托管 人持有 。 实物 证券的 购买 和转 让 ， 由基 金托管 人根 据基金 管理 人 的
指令办 理 。 属 于基 金托 管人 实际有 效控 制下 的实 物证 券在基 金托 管人 保管 期间 的损坏 、 灭失 ，
由此产 生的 责任 应由 基金 托管人 承担 。 基金 托管 人对 基金托 管人 以外 机构 实际 有效控 制的 证
券不承 担保 管责 任。 
（ 九） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
由基金 管理 人代 表基 金签 署的、 与基 金有 关的 重大 合同的 原件 分别 由基 金管 理人、 基金
托管人 保管 。 除 协议 另有 规定外 ， 基 金管 理人 在代 表基金 签署 与基 金有 关的 重大合 同时 应保
证 基 金 一 方 持有 两 份 以 上的 正 本 ， 以 便基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人至 少 各 持 有一 份 正 本 的原
件。重 大合 同的 保管 期限 为基金 合同 终止 后15 年。 
五、基 金资 产净 值计 算与 复核 
1 、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 净资 产值 。 
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 后得到 的基 金份 额的 资产 净值 。 基金
份额净 值的 计算 ， 精确 到 0.0001 元 ，小 数点 后第 五 位四舍 五入 ， 由此 产生 的 误差计 入基 金
财产。 国家 另有 规定 的， 从其规 定。 
基金管 理人 每工 作日 计算 基金资 产净 值及 基金 份额 净值， 并按 规定 公告 。 
2 、复 核程 序 
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后， 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ， 经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人 依 据基 金合 同和相 关法 律法 规的 规定 对外公 布。 
六、基 金份 额持 有人 名册 的登记 与保 管 
本基金 的基 金管 理人 和基 金托管 人须 分别 妥善 保管 的基金 份额 持有 人名 册 ， 包 括基金 合
同 生 效 日、 基 金合 同 终止日 、 基 金权 益 登记 日 、 基金 份 额 持有 人 大会 权益 登记 日 、 每年 6
月 30 日、12 月 31 日的 基 金份额 持有 人名 册。 基 金 份额持 有人 名册 的内 容至 少应包 括持 有
人的名 称和 持有 的基 金份 额。 
基金份 额持 有人 名册 由登 记机构 编制 ， 由 基金 管理 人审核 并提 交基 金托 管人 保管。 基金
托管人 有权 要求 基金 管理 人提供 任意 一个 交易 日或 全部交 易日 的基 金份 额持 有人名 册 ， 基 金
管理人 应及 时提 供， 不得 拖延或 拒绝 提供 。 93 
基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名册 。 每 年 6 月 30 日和 12 月 31
日的基 金份 额持 有人 名册 应于下 月前 十个 工作 日内 提交； 基金 合同 生效 日、 基 金合同 终止 日
等涉及 到基 金重 要事 项日 期的基 金份 额持 有人 名册 应于发 生日 后十 个工 作日 内 提交 。 
基 金 管理 人和 基 金托 管人应 妥 善保 管基 金 份额 持有人 名 册， 保存 期 限为15年。 基 金托
管人不 得将 所保 管的 基金 份额持 有人 名册 用于 基金 托管业 务以 外的 其他 用途 ， 并应遵 守保 密
义务。 若基 金管 理人 或基 金托管 人由 于自 身原 因无 法妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ， 应 按有
关法规 规定 各自 承担 相应 的责任 。 
七、争 议解 决方 式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力。 除非 仲裁 裁决另 有规 定， 仲裁 费由 败诉方 承担 。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。 
八、托 管协 议的 修改 与终 止 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会备案 。 
（二） 基金 托管 协议 终止 的情形 
1 、基 金合 同终 止； 
2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4 、发 生法 律法 规 、 中国 证 监会 或 基金 合同 规定 的终 止事项 。 94 
 
第二十 三部分


对基金份 额持有人的服务 
 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人根 据基 金份 额持有 人
的需要 和市 场的 变化 ，有 权增加 或变 更服 务项 目。 主要服 务内 容如 下： 
一、客 服电 话服 务 
1 、自 动语 音服 务 
提供每 周7 天、 每天24 小时 的自动 语音 服务 ， 基金 份额 持有 人可 通过 电话 查询 最新公 告
信息、 基金 份额 净值 等信 息。 
2 、人 工电 话服 务 
周一至 周五 的人 工电 话服 务时间 为9 ：00~17 ：00 （ 法定节 假日 除外 ） 。 
客户服 务电 话：4009-258-258 
客户服 务传 真：010-50850777 
二、在 线咨 询服 务



投资人 可登 录基 金管 理人 网站 （http://www.gsfunds.com.cn ） 通 过 “在 线客 服 ” 或 通过
基金管理人官方微信( 国寿安保基金，微信号gsfunds ） “在线客服”栏目进行业务咨询或 留
言。在 线客 服提 供基 金产 品信息 查询 、基 金业 务咨 询、服 务投 诉和 建议 等服 务。



在线咨 询服 务时 间为 周一 至周五 的9 ：00~17 ：00 （ 法定节 假日 除外 ） 。 
三 、资 讯服 务 
基金份额 持 有人 可通 过 基 金管理 人 网 站获 取基 金和 基金管 理人 各类 信息 ， 包括 基金基 本
信息、 基金 法律 文件 、基 金管理 人最 新动 态、 热点 问题等 。 
公司网 址：www.gsfunds.com.cn 
电子信 箱：service@gsfunds.com.cn 
四 、客 户投 诉和 建议 处理 
投资者 可以 通过 基金 管理 人提供 的客 服电 话语 音留 言、 人 工电 话、 书信、 电子 邮件、 传
真等渠 道对 基金 管理 人和 销售机 构所 提供 的服 务进 行投诉 或提 出建 议 。 投 资者 还可以 通过 销
售机构 的服 务电 话对 该销 售机构 提供 的服 务进 行投 诉或提 出建 议。 
五 、如 本招募说明书 存在任何您/ 贵机构无法理 解的内容， 请联系 基金管 理人 客户服 务
热线。 请确 保投 资前 ，您/ 贵机构 已经 全面 理解 了本 招募说 明书 。


95 
 
第二十 四部分


其它应披 露事项 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 国寿 安保
沪深 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
2018 年第 1 季 度报 告 
《上海 证券 报 》 及 公司
网站 
2018-04-20 
2 
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 国寿 安保
沪深 300 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 投
资关联 方证 券的 公告 
《上海 证券 报 》 及 公司
网站 
2018-02-27 
3 
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗下 国寿
安保沪 深 300 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基
金新增 申购 赎回 代办 证券 公司的 公告 
《上海 证券 报 》 及 公司
网站 
2018-02-07 
4 
《上海 证券 报》 及公 司网 站 《上海 证券 报 》 及 公司
网站 
2018-02-07 
5 
国寿安 保沪 深 300 交易 型 开放式 指数 证券 投
资基金 上市 交易 公告 书 
《上海 证券 报 》 及 公司
网站 
2018-02-02 
6 
国寿安 保沪 深 300 交易 型 开放式 指数 证券 投
资基金 开放 日常 申购 和赎 回业务 公告 
《上海 证券 报 》 及 公司
网站 
2018-02-02 
7 
国寿安 保沪 深 300 交易 型 开放式 指数 证券 投
资基金 合同 生效 公告 
《上海 证券 报 》 及 公司
网站 
2018-01-20 
8 
国寿安 保沪 深 300 交易 型 开放式 指数 证券 投
资基金 新增 长江 证券 为销 售机构 的公 告 
《上海 证券 报 》 及 公司
网站 
2018-01-08 
9 
关于国 寿安 保沪 深 300 交 易型开 放式 指数 证
券投资 基金 份额 发售 的提 示性公 告 
《上海 证券 报 》 及 公司
网站 
2018-01-08 
 96 
第二十 五 部分


招募说明 书 的存放及查阅方 式 
 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ，
投资者 可在 办公 时间 查阅 ； 投资 者 在 支付 工本 费后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或
复印件 。 对 投资 者 按 此种 方式所 获得 的文 件及 其复 印件， 基金 管理 人保 证文 本的内 容与 所公
告的内 容完 全一 致。 
投资者还可以直接登录基金管 理人的网站 （www.gsfunds.com.cn ）查阅和下 载招募说
明书。97 
 
第二十 六部分


备查文件 
以下备 查文 件存 放在 基金 管理人 的办 公场 所， 在办 公时间 可供 免费 查阅 。 
（一 ） 中 国证 监会 准予 国 寿安保 沪深300 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 募集 注册的文
件 
（二） 《 国 寿安 保沪深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 
（ 三）《 国 寿安 保沪深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 》 
（ 四） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（ 五） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（ 六 ） 关 于申 请募 集注册 国寿安 保沪深300 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 之 法律意 见
书 
（七） 注册 登记 协议 
（八） 中国 证监 会要 求的 其他文 件 
查阅方 式： 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ，也 可按 工本费 购买 复印 件。 
 
 
国寿安 保 基 金管 理有 限公 司 
2018 年 9 月 5 日
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