信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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信诚货币市场证券投资基金 2018年半年度报告
2018年06月30日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年08月28日
信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1 月1日起至6月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 5
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................................. 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................... 12
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 12
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................ 12
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 14 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 15
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 34
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 34
7.2 债券回购融资情况 ............................................................................................................................ 34
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ............................................................................................................ 34
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ............................................................. 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 35
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ..................................... 35
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ..................................................... 36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......................... 36
7.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 36
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 37
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .................................................................................... 37
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................................................................. 38
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 38
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 38
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 38
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 39
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................................ 39
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ....................................................................................................... 42
10.9 其他重大事件 .................................................................................................................................... 42
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................ 43
§12 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 44
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 44
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 44
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 44
信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚货币市场证券投资基金
基金简称 信诚货币
基金主代码 550010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年03月 23 日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,615,744,793.24份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 信诚货币A 信诚货币B 信诚货币E
下属分级基金的交易代码 550010 550011 004849
报告期末下属分级基金的份额总额 234,315,035.32 份
5,381,388,056.00
份
41,701.92份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力
争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特
征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资
人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币
政策和财政政策的研究,结合对货币市场利率变动的预期,进
行积极的投资组合管理。
业绩比较基准（若有） 活期存款利率(税后)
风险收益特征（若有）
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低
风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金
及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周浩 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市西城区闹市口大街1号院信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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大道 8号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 田国立
注:本基金管理人法定名称于 2017年12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名
称变更的公告。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中信保诚基金管理有限公司
中国(上海)自由贸易试验区世纪
大道8号上海国金中心汇丰银行
大楼9层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018 年01月 01日至2018年06月 30 日)
信诚货币A 信诚货币B 信诚货币E
本期已实现收益 4,351,433.05 136,827,821.62 1,611.76
本期利润 4,351,433.05 136,827,821.62 1,611.76
本期净值收益率 1.9267% 2.0484% 1.9043%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年 06 月 30 日)
期末基金资产净值 234,315,035.32 5,381,388,056.00 41,701.92
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年 06 月 30 日)
累计净值收益率 30.7741% 33.0797% 3.4733%
1、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 由于货币市场基金采用摊余成
本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金的收益分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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信诚货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2956% 0.0018% 0.0288% - 0.2668% 0.0018%
过去三个月 0.8699% 0.0020% 0.0873% - 0.7826% 0.0020%
过去六个月 1.9267% 0.0048% 0.1736% - 1.7531% 0.0048%
过去一年 3.8648% 0.0037% 0.3500% - 3.5148% 0.0037%
过去三年 9.5664% 0.0031% 1.0510% - 8.5154% 0.0031%
自基金合同
生效起至今
30.7741% 0.0061% 2.7299% 0.0002% 28.0442% 0.0059%
信诚货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.3155% 0.0018% 0.0288% - 0.2867% 0.0018%
过去三个
月
0.9301% 0.0020% 0.0873% - 0.8428% 0.0020%
过去六个
月
2.0484% 0.0048% 0.1736% - 1.8748% 0.0048%
过去一年
4.1141% 0.0037% 0.3500% - 3.7641% 0.0037%
过去三年
10.3585% 0.0031% 1.0510% - 9.3075% 0.0031%
自基金合
同生效起至
今
33.0797% 0.0061% 2.7299% 0.0002% 30.3498% 0.0059%
信诚货币E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.2945% 0.0018% 0.0288% - 0.2657% 0.0018%
过去三个
月
0.8609% 0.0017% 0.0873% - 0.7736% 0.0017%
过去六个
月
1.9043% 0.0047% 0.1736% - 1.7307% 0.0047%
过去一年
- - - - - - 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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过去三年
- - - - - -
自基金合
同生效起至
今
3.4733% 0.0038% 0.3203% - 3.1530% 0.0038%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚货币A
信诚货币B
信诚货币E 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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注: 1. 本基金于2017年8月1日起新增E类份额。
2.本基金建仓期自2011年3月23日至2011年9月22日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资
本 2 亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州
工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商行政
管理总局核准， 本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中
信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017 年 12 月20 日在中国证监会指定媒介以及公司网
站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至2018年6月30日,本基金管理人管理的运作中基金为64只, 分别为信诚四季红混合型证券投
资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证
券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合
型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金
(LOF)、信诚中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投
资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300指数分级证券投资基金、信诚双盈
债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7 日盈债券型证券投资
基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债
券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证券投资基金、信
诚中证 800 有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证 800
金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证
TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活
配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资
基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF） 、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）、信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至
利灵活配置混合型证券投资基金、 信诚惠泽债券型证券投资基金 （LOF） 、 信诚稳瑞债券型证券投资基金、
信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券
投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活
配置混合型证券投资基金、 信诚稳丰债券型证券投资基金、 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、
信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至
诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证
券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资
基金、信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金
货币市场基金、 中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金。
截至2018年6月30日,本基金管理人管理的处于清算期中的基金为10只， 分别为信诚季季定期支
付债券型证券投资基金、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开
放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证
券投资基金、信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 、信诚至盛灵活配置混合型证券投资
基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
席行懿
本基金基金经理,信
诚理财7日盈债券
型证券投资基金、 信
诚薪金宝货币市场
基金的基金经理
2016年 03
月18日
- 8
文学学士。曾任职于
德勤华永会计师事务
所,担任高级审计师。
2009年11月加入中
信保诚基金管理有限
公司,历任基金会计
经理、交易员、固定
收益研究员。现任信
诚货币市场证券投资
基金、信诚薪金宝货
币市场基金、信诚理
财7 日盈债券型证券
投资基金的基金经
理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
货币市场证券投资基金基金合同》 、 《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、
勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强
内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年上半年，债券收益率整体呈震荡下行走势，在整体流动性宽松的大背景下，收益率由短端
带动长端开启了两轮快速的下行行情。
具体来看，上半年的债市走势可以分为两个大的阶段。一季度，债券收益率陡峭化下行，短端收益
率快速下行，随后带动长端收益率下行，但是短端下行幅度大于长端。该轮下行的触发因素主要有以下
几个方面：首先，资金面持续宽松，1季度虽然存在多个重要资金波动时间节点，包括春节期间的资金
走款以及1季度的MPA考核，但央行灵活运用了多种手段包括 CRA（临时准备金动用） 、MLF超额续作以
及公开市场投放 28 天期跨季的逆回购来平滑资金面波动。在此基础上，1 季度整体资金面处于宽松状
态。虽然，3 月22 日央行跟随美联储加息步伐在公开市场操作利率上小幅加息 5Bps，此举也在市场预
期之中，对市场没有造成影响。其次，严监管下银行同业负债需求快速下行。去年四季度银监会推出的
《商业银行流动性管理办法》对商业银行的存款吸收和资金运用做了严格的限制，通过各种指标约束调
整商业银行的同业规模，导致同业负债的刚性需求快速下降。作为短端利率重要决定性利率的 3M 国有
股份制银行存单利率在此影响下快速下行至3.8%-4.0%附近，为长端利率的下行打开了空间。第三，特
朗普的“贸易战”成为了长端收益率下行的导火索。已公布的1-2 月经济数据中，工业增加值和固定资
产投资数据大幅超预期， 虽然有统计口径调整， 但在外需的拉动下经济基本面的表现仍然超出市场预期，
因此即便资金面十分宽松，3月中旬之前10 年期国开活跃券始终在 4.9%附近高位震荡，3 月22 日特朗
普公布对中国特定进口商品提高关税后，受避险情绪影响，长端收益率开始快速下行，10 年期国开债
活跃券收益率最低下降至4.67%。
进入二季度，长端收益率开启了一轮快速下行行情，收益率曲线平坦化。首先，资金面整体波澜不
惊。4月 17日，央行宣布从 4月 25日起降准1%，用于置换 9000亿 MLF，之后央行又于 6月 19日增量
投放2000亿MLF,同时在6 月24日晚宣布从7 月5日开始再次降准 0.5%，美联储二季度加息后，央行
公开市场操作也未跟随。以上均表明了资金面的边际改善，进而促进了无风险利率的下行。其次，监管
政策逐步落地释放利空情绪。4 月 27 日，讨论多时的资管新规正式出台预示着严监管进入下半场，随
后， 《商业银行大额风险暴露》等政策也逐步落地，制约收益率下行的利空因素均得到释放。第三，宏
观基本面上，“内忧外患”情况加剧。国内经济受海外市场波动加剧影响，增长动能逐步趋弱，5月份
社融的断崖式下跌表明需求疲弱；海外市场由于贸易摩擦加剧动荡，避险情绪浓厚，推动债券收益率下
行。
信诚货币证券市场基金由于受《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ，政策性金融
债的配置比例维持在20%左右，受利差收窄影响，降低杠杆操作，其余配置存单为主，剩余期限逐步降
至60天以内。 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
11
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期末,本基金 A、B、E 份额净值收益率分别为 1.9267%、2.0484%和 1.9043%%,A、B、E 同期
业绩比较基准收益率为0.1736%, 基金超越业绩比较基准分别为1.7531%、1.8748%和1.7307%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018 年三季度，市场整体仍将维持“宽货币、紧信用”的格局，但是随着融资环境的收缩，
经济下行压力显现，政策的边际改善值得期待，届时将是配置高等级信用债的重要时点。由于存单发行
量持续下行趋势已经确立，存单利率震荡下行的趋势料将延续。随着存单收益率中枢的逐步下移，信用
债的拐点可期。目前，AAA 等级信用债和存单之间利差约80-100BP，此利差在未来大概率会得到修复，
因此信诚货币将在三季度择机增配高等级信用品种。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控
制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管
基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负
责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流
动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净
值。 基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额
净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复
核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用
的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投
资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2位,小数点
后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
12
若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份
额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正
值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份
额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一
个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金以份额面值 1.000 元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并按基金份额面值 1.000 元
分配后转入持有人权益,每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。本基金
在本报告期累计分配收益141,180,866.43 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
两百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、基
金合同、 托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,信诚货币 A 级实施利润分配的金额为 4,351,433.05 元;信诚货币 B 级实施利润分配的
金额为136,827,821.62元;信诚货币E级实施利润分配的金额为1,611.76 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：信诚货币市场证券投资基金
报告截止日：2018年06月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
(2018年 06 月 30 日)
上年度末
（2017年 12 月31日）
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,465,350.41 1,960,681,572.83
结算备付金
2,913,636.36 1,695,000.00
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 4,711,111,347.93 5,249,350,295.89 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
13
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
4,711,111,347.93 5,249,350,295.89
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 868,719,073.08 1,664,353,677.51
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 36,462,016.52 75,888,100.41
应收股利
- -
应收申购款
205,166.10 320,039.91
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
5,621,876,590.40 8,952,288,686.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
(2018年 06 月 30 日)
上年度末
（2017年 12 月31日）
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,949,878.52 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
988.14 168.52
应付管理人报酬
1,676,125.01 2,443,576.78
应付托管费
507,916.66 740,477.83
应付销售服务费
102,454.34 111,912.05
应付交易费用 6.4.7.7 59,643.27 72,725.86
应交税费
166,148.59 102,000.00
应付利息
970.02 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 667,672.61 909,600.00
负债合计
6,131,797.16 4,380,461.04
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 5,615,744,793.24 8,947,908,225.51
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
5,615,744,793.24 8,947,908,225.51
负债和所有者权益总计
5,621,876,590.40 8,952,288,686.55
截止本报告期末,基金份额净值为 1.00 元,基金份额总额 5,615,744,793.24 份。其中信诚货币 A
为234,315,035.32份,信诚货币 B为5,381,388,056.00份,信诚货币E为41,701.92 份。
6.2 利润表
会计主体：信诚货币市场证券投资基金
本报告期：2018年 01 月01 日-2018年06月 30 日 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
14
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
(2018年 01 月 01 日至
2018年06月 30 日)
上年度可比期间
（2017 年 01 月01日至
2017年06月 30 日）
一、收入
159,342,834.08 177,926,899.30
1.利息收入
157,285,177.89 174,844,103.80
其中：存款利息收入 6.4.7.11 24,278,939.87 110,671,419.19
债券利息收入
111,012,888.43 46,640,345.27
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
21,993,349.59 17,532,339.34
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,057,656.19 3,082,795.50
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 2,057,656.19 3,082,795.50
资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.13 - -
股利收益 6.4.7.14 - -
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
6.4.7.15 - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 - -
减：二、费用
18,161,967.65 21,451,161.07
1．管理人报酬
11,523,159.18 15,027,433.98
2．托管费
3,491,866.39 4,553,767.88
3．销售服务费
638,083.28 574,781.41
4．交易费用 6.4.7.17 - -
5．利息支出
2,119,519.53 973,256.69
其中：卖出回购金融资产支出
2,119,519.53 973,256.69
6．税金及附加
80,816.68 -
7．其他费用 6.4.7.18 308,522.59 321,921.11
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
141,180,866.43 156,475,738.23
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
141,180,866.43 156,475,738.23
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚货币市场证券投资基金
本报告期： 2018年01月01日-2018年 06 月30 日
单位：人民币元
项目 本期 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
15
(2018年 01 月 01 日至2018年 06 月 30 日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 8,947,908,225.51 - 8,947,908,225.51
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 141,180,866.43 141,180,866.43
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-3,332,163,432.27 - -3,332,163,432.27
其中：1.基金申购款 15,159,075,886.94 - 15,159,075,886.94
2.基金赎回款 -18,491,239,319.21 - -18,491,239,319.21
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- -141,180,866.43 -141,180,866.43
五、 期末所有者权益 （基金净值） 5,615,744,793.24 - 5,615,744,793.24
项目
上年度可比期间
（2017年 01 月01日至2017年 06 月30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 14,820,141,324.79 - 14,820,141,324.79
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 156,475,738.23 156,475,738.23
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-7,648,332,548.00 - -7,648,332,548.00
其中：1.基金申购款 18,721,948,768.37 - 18,721,948,768.37
2.基金赎回款 -26,370,281,316.37 - -26,370,281,316.37
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- -156,475,738.23 -156,475,738.23
五、 期末所有者权益 （基金净值） 7,171,808,776.79 - 7,171,808,776.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚货币市场证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中
国证监会”)《关于核准信诚货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011] 21号文)批准,由中
信保诚基金管理有限公司 (原信诚基金管理有限公司) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套规则和《信诚货币市场证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2011 年 3 月 23日生效。根据《关
于信诚货币市场证券投资基金增设 E 类基金份额并修改基金合同的公告》,中信保诚基金管理有限公司
于 2017年8 月1 日起对本基金增设 E类基金份额,同时开放 E 类份额的申购赎回业务,并对本基金的基
金合同作相应修改。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集资金总额人民币信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
16
3,010,254,386.11元。上述募集资金已由会计师事务所验证,并出具了验资报告。本基金的基金管理人
为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《信诚货币市场证券投资基金基金合同》
和《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,
具体如下:现金;通知存款;短期融资券;1年以内 (含1 年) 的银行定期存款、 大额存单;剩余期限在397
天以内 (含397天) 的债券;期限在1年以内 (含1年) 的债券回购;期限在1年以内 (含1年) 的中央
银行票据;剩余期限在397天以内 (含397天) 的资产支持证券;中国证监会认可的其他具有良好流动性
的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为活期存款利率 (税后) 。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监
会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的
企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年1月1 日至 2018年6 月30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整
地反映了本基金2018年6月 30日的财务状况以及2018 年 1月 1日至 2018年6 月 30 日止期间的经营
成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
(1) 主要税项说明
根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85号文《财政部、
国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2015]
101号 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字 [2008] 16号《关
于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳
证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家
税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
17
财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金
适用的主要税项列示如下：
(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b) 自 2016 年5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建
筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增
值税。
2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值税应
税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018
年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免
征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个
人所得税。自 2013年 1月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应
纳税所得额：持股期限在1 个月以内 (含1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期
限在1个月以上至1年 (含 1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股权登记
日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的， 暂减按25%计入应纳税所得额， 股权登记日在2015
年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在 2018年 1月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，按照证券投资基金管理人所
在地适用的城市维护建设税税率，计算缴纳城市维护建设税。
(h) 对基金在 2018年 1月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理
人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
(2018年 06 月 30 日)
活期存款 2,465,350.41
定期存款 -
其中: 存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3 个月 - 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
18
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 2,465,350.41
注:其他存款为有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款,下同。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
(2018年 06 月 30 日)
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 4,711,111,347.93 4,719,803,000.00 8,691,652.07 0.1548
合计 4,711,111,347.93 4,719,803,000.00 8,691,652.07 0.1548
资产支持证券 - - - -
合计 4,711,111,347.93 4,719,803,000.00 8,691,652.07 0.1548
注: 于 6月30日,本基金交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资成本。 本基金管理人
认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。
1. 偏离金额=影子定价-摊余成本;
2. 偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
(2018年 06 月 30 日)
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 100,000,000.00 -
银行间市场 768,719,073.08 -
合计 868,719,073.08 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
(2018年 06 月 30 日)
应收活期存款利息 1,249.71
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,179.99
应收债券利息 35,610,441.10
应收资产支持证券利息 - 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
19
应收买入返售证券利息 848,977.22
应收申购款利息 168.50
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 36,462,016.52
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
(2018年 06 月 30 日)
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 59,643.27
合计 59,643.27
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
(2018年 06 月 30 日)
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 11.86
预提审计费 109,095.94
预提信息披露费 548,765.71
银行间账户维护费 4,500.00
上清所账户维护费 4,500.00
上清所CFCA数字证书服务费 799.10
合计 667,672.61
6.4.7.9 实收基金
信诚货币A
金额单位：人民币元
项目
本期
(2018年 01 月 01 日至2018年 06 月 30 日)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 217,853,474.68 217,853,474.68
本期申购 908,218,072.33 908,218,072.33
本期赎回（以“-”号填列） -891,756,511.69 -891,756,511.69
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 234,315,035.32 234,315,035.32 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
20
信诚货币B
金额单位：人民币元
项目
本期
(2018年 01 月 01 日至2018年 06 月 30 日)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,730,053,535.18 8,730,053,535.18
本期申购 14,250,221,168.06 14,250,221,168.06
本期赎回（以“-”号填列） -17,598,886,647.24 -17,598,886,647.24
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 5,381,388,056.00 5,381,388,056.00
信诚货币E
金额单位：人民币元
项目
本期
(2018年 01 月 01 日至2018年 06 月 30 日)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,215.65 1,215.65
本期申购 636,646.55 636,646.55
本期赎回（以“-”号填列） -596,160.28 -596,160.28
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 41,701.92 41,701.92
注: 此处申购含红利再投资、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
信诚货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 4,351,433.05 - 4,351,433.05
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -4,351,433.05 - -4,351,433.05
本期末 - - -
信诚货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 136,827,821.62 - 136,827,821.62 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
21
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -136,827,821.62 - -136,827,821.62
本期末 - - -
信诚货币E
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 1,611.76 - 1,611.76
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,611.76 - -1,611.76
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
(2018年 01 月 01 日至2018 年 06 月 30 日)
活期存款利息收入 103,631.21
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 24,163,228.14
结算备付金利息收入 11,912.05
其他 168.47
合计 24,278,939.87
其他存款利息收入为有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款的利息收入，
下同。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
(2018年 01 月 01 日至2018 年 06 月 30 日)
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑
付）差价收入
2,057,656.19
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 2,057,656.19
6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
(2018年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日) 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
22
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 11,809,901,128.92
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 11,698,602,145.08
减：应收利息总额 109,241,327.65
买卖债券差价收入 2,057,656.19
6.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.12.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.15 公允价值变动收益
本基金本报告期内无公允价值变动收益。
6.4.7.16 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.17 交易费用
本基金本报告期内无交易费用。
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
(2018年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日)
审计费用 109,095.94
信息披露费 148,765.71
银行费用 31,861.84
债券账户维护费 9,000.00
上清所CFCA数字证书服务费 199.10
上清所帐户维护费 9,000.00
其他 600.00
合计 308,522.59
6.4.7.19 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金本报告期后无资产负债表日后事项。 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
23
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基
金”)
基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.2
权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
(2018年 01 月 01 日至 2018年
06月 30 日)
上年度可比期间
（2017年01月01日至2017年
06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的管理费 11,523,159.18 15,027,433.98
其中：支付销售机构的客户维护费 335,815.16 350,234.96
注:支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.33%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
(2018年 01 月 01 日至 2018年
06月 30 日)
上年度可比期间
（2017年01月01日至2017年
06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费 3,491,866.39 4,553,767.88
注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
24
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
(2018年 01 月 01 日至 2018年 06 月 30 日)
当期发生的基金应支付的销售服务费
信诚货币 A 信诚货币 B 信诚货币E 合计
建设银行 46,252.50 1,008.63 - 47,261.13
中信保诚基金管理
有限公司
47,294.78 318,293.98 - 365,588.76
合计 93,547.28 319,302.61 - 412,849.89
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
（2017年 01 月01日至 2017年 06 月30日）
当期发生的基金应支付的销售服务费
信诚货币 A 信诚货币 B 信诚货币E 合计
建设银行 34,357.87 357.83 - 34,715.70
中信保诚基金管理
有限公司
40,866.73 431,138.66
472,005.39
合计 75,224.60 431,496.49 - 506,721.09
注:支付销售机构的销售服务费用按前一日信诚货币 A 基金资产净值 0.25%和前一日信诚货币 B 基
金资产净值0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
信诚货币A日基金销售服务费=前一日信诚货币A基金资产净值×0.25%/当年天数
信诚货币B日基金销售服务费=前一日信诚货币B基金资产净值×0.01%/当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
信诚货币B
份额单位：份
项目
本期
(2018年 01 月 01 日至 2018年
06 月 30 日)
上年度可比期间
（2017年01月01日至2017年
06 月 30 日）
基金合同生效日(2011 年 03 月 23
日)持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 160,623,926.95 243,000,000.00
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 160,623,926.95 243,000,000.00
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占基金总
份额比例
- -
注:本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
信诚货币B 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
25
份额单位：份
关联方名称
本期末(2018年06月 30日) 上年度末(2017年 12 月 31 日)
持有的基金份额
持有的基
金份额占
基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基
金份额占
基金总份
额的比例
中信信诚资产管理
有限公司
421,231,378.99 7.83% 70,243,509.32 0.80%
注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期(2018年01月01日至2018年06
月30日)
上年度可比期间 （2017年 01 月 01 日至2017
年06月 30日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 2,465,350.41 103,631.21 70,583,677.50 51,675.18
注: 本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金,于 2018 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 2,913,636.36 元。(2017 年 6 月 30
日:人民币0.00元)
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.11 利润分配情况
信诚货币A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
4,351,433.05 - - 4,351,433.05 -
信诚货币B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
136,827,821.62 - - 136,827,821.62 -
信诚货币E
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
1,611.76 - - 1,611.76 -
6.4.12 期末（2018年06 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
26
6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
2,949,878.52元,是以如下债券作为质押:
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111898031 18南京银行
CD079(总价)
2018年 07
月02日
99.42 50,000 4,971,000.00
合计
50,000 4,971,000.00
6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于货币市场基金,预期风险与预期收益低于债券型基金、混合型基金及股票型基金，属于
证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金投资的金融工具主要包括具有良好流动性的货币市场
工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风
险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立独立的监
察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。监察稽核部和
风险管理部日常向督察长汇报工作。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续监控。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的活期银行存款存
放在本基金的托管银行， 本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制
的方法以控制银行存款的信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
（2018年 06 月30日）
上年度末
（2017 年 12 月31日）
A-1 90,221,662.65 501,199,417.14
A-1 以下 - -
未评级 1,289,482,553.52 2,338,535,356.08
合计 1,379,704,216.17 2,839,734,773.22
注:以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的
债券。 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
27
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
（2018年 06 月30日）
上年度末
（2017 年 12 月31日）
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 3,331,407,131.76 2,359,685,991.94
合计 3,331,407,131.76 2,359,685,991.94
注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，同业存单无债项评级。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
（2018年 06 月30日）
上年度末
（2017 年 12 月31日）
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 - 49,929,530.73
合计 - 49,929,530.73
注:以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的
债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基
金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持
有的基金份额。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险，有效保障基金持有人利益。
针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券
的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。
信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
28
本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计
息（除卖出回购金融资产余额中有 2,949,878.52元将在一个月内到期且计息外）,可赎回基金份额净值
(所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货币市
场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年10 月 1日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均剩余期限、 平均剩余
存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、流动性受限资产占比,并结合份额持有人集中度变化予以实
现。
一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存续期
限在每个交易日均不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求;
当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组合的平均剩余期限
在每个交易日不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、
政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具 占基金资产净值的比例合计不得低于20%;当本
基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每
个交易日均不得超过 60天,平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、
中央银行票据、 政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得
低于30%。 本报告期末,本基金前 10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例超过 50%,因二季
度末基金份额持有人赎回导致本基金投资组合的平均剩余期限被动超过 60 天（平均剩余存续期未超过
120 天） ，本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金
融工具占基金资产净值的比例合计不足30%。截至本报告披露日，基金管理人已在规定期限内进行了调
整。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该
商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资
产净值的10%。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则
对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的
交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交
易对手风险。 此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押
率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券
资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金
合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情
况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融
工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
29
间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等
方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有一定比例的交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.2 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
(201
8年
06月
30
日)
1个月以内
1-3
个月
3 个月
-1年
1-
5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
2,465,350.41 - - - - - 2,465,350.41
结算
备付
金
2,913,636.36 - - - - - 2,913,636.36
存出
保证
金
- - - - - - -
交易
性金
融资
产
650,322,152.3
5
3,411,408,138
.22
649,381,057.3
6
- - -
4,711,111,347
.93
买入
返售
金融
资产
868,719,073.0
8
- - - - -
868,719,073.0
8
应收
证券
清算
款
- - - - - - -
应收
利息
- - - - -
36,462,016.
52
36,462,016.52
应收
股利
- - - - - - -
应收
申购
款
- - - - - 205,166.10 205,166.10
待摊
费用
- - - - - - -
其他 - - - - - - - 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
30
应收
款
资产
总计
1,524,420,212
.20
3,411,408,138
.22
649,381,057.3
6
- -
36,667,182.
62
5,621,876,590
.40
负债
卖出
回购
金融
资产
款
2,949,878.52 - - - - - 2,949,878.52
应付
证券
清算
款
-
- -
应付
赎回
款
-
988.14 988.14
应付
管理
人报
酬
-
1,676,125.0
1
1,676,125.01
应付
托管
费
-
507,916.66 507,916.66
应付
销售
服务
费
-
102,454.34 102,454.34
应付
交易
费用
-
59,643.27 59,643.27
应交
税费
-
166,148.59 166,148.59
应付
利息
-
970.02 970.02
应付
利润
-
- -
其他
负债
-
667,672.61 667,672.61
负债
总计
2,949,878.52 - - - -
3,181,918.6
4
6,131,797.16
利率
敏感
度缺
1,521,470,333
.68
3,411,408,138
.22
649,381,057.3
6
- -
33,485,263.
98
5,615,744,793
.24 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
31
口
上年
度末
(201
7年
12月
31
日)
1个月以内
1-3
个月
3 个月
-1年
1-
5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
1,190,681,572
.83
770,000,000.0
0
- - - -
1,960,681,572
.83
结算
备付
金
1,695,000.00 - - - - - 1,695,000.00
存出
保证
金
- - - - - - -
交易
性金
融资
产
1,348,671,836
.17
2,682,448,795
.96
1,218,229,663
.76
- - -
5,249,350,295
.89
买入
返售
金融
资产
1,664,353,677
.51
- - - - -
1,664,353,677
.51
应收
证券
清算
款
- - - - - - -
应收
利息
- - - - -
75,888,100.
41
75,888,100.41
应收
股利
- - - - - - -
应收
申购
款
- - - - - 320,039.91 320,039.91
递延
所得
税资
产
- - - - - - -
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
4,205,402,086
.51
3,452,448,795
.96
1,218,229,663
.76
- -
76,208,140.
32
8,952,288,686
.55 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
32
负债
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
证券
清算
款
- - - - - - -
应付
赎回
款
- - - - - 168.52 168.52
应付
管理
人报
酬
- - - - -
2,443,576.7
8
2,443,576.78
应付
托管
费
- - - - - 740,477.83 740,477.83
应付
销售
服务
费
- - - - - 111,912.05 111,912.05
应付
交易
费用
- - - - - 72,725.86 72,725.86
应交
税费
- - - - - 102,000.00 102,000.00
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
递延
所得
税负
债
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 909,600.00 909,600.00
负债
总计
- - - - -
4,380,461.0
4
4,380,461.04
利率
敏感
度缺
4,205,402,086
.51
3,452,448,795
.96
1,218,229,663
.76
- -
71,827,679.
28
8,947,908,225
.51 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
33
口
注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约
规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.2.1 利率风险的敏感性分析
假设
1.除市场利率以外的其他市场变量保持不变
2.基金净值已按照影子价格进行调整
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
币元）
本期末(2018年06月30日)
上年度末(2017年 12 月
31日)
市场利率下降 25 个基点 2,327,509.41 2,807,322.26
市场利率上升 25 个基点 -2,324,831.46 -2,803,159.82
6.4.13.4.3 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所
有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.4 其他价格风险
其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整
体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格
风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、 行业配置分析等进行
市场价格风险管理。
本基金持有的证券交易所上市的股票的比例较低，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.4.1 其他价格风险敞口
6.4.13.4.4.2 其他价格风险的敏感性分析
于本报告期末及上年末,本基金未持有对其他价格风险敏感的金融资产与金融负债。 因此,证券交易
所上市的股票整体涨跌趋势的变动对本基金资产的净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 以公允价值计量的资产和负债
如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期
末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而
言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:
第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;
第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值。
于2018年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中无属于第
一层次的余额,第二层次的余额为人民币4,711,111,347.93元,无属于第三层次的余额(2017年12月31
日:无属于第一层次的余额,第二层次的余额为人民币 5,249,350,295.89元,无属于第三层次的余额)
(a) 第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交
易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关
证券的公允价值列入第一层次。 本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
34
程度,确定相关证券公允价值的层次。
(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年06月30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2017年 12月31日:无) 。
(2) 其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间
无重大差异。
(3)除以上事项外，截至本报告期末本基金无需说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 4,711,111,347.93 83.80
其中：债券 4,711,111,347.93 83.80
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 868,719,073.08 15.45
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 5,378,986.77 0.10
4 其他各项资产 36,667,182.62 0.65
5 合计 5,621,876,590.40 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 2.52
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 2,949,878.52 0.05
其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简
单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内未发生债券证回购的资金余额超过资产净值 20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 61
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39
本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 120 天以内,以规避较信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
35
长期限债券的利率风险。
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 27.15 0.05
其中： 剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 9.73 -
其中： 剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 51.02 -
其中： 剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 3.91 -
其中： 剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
5 120天(含)—397 天（含） 7.65 -
其中： 剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
合计 99.46 0.05
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 909,313,996.28 16.19
其中：政策性金融债 909,313,996.28 16.19
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 470,390,219.89 8.38
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,331,407,131.76 59.32
8 其他 - -
9 合计 4,711,111,347.93 83.89
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
36
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资
产净值比
例（%）
1 170413 17 农发 13 4,300,000 429,633,502.56 7.65
2 111806164 18 交通银行 CD164 3,000,000 297,098,425.23 5.29
3 170211 17 国开 11 2,200,000 219,747,554.80 3.91
4 011800103 18 中铝 SCP001 2,000,000 200,089,245.39 3.56
5 111811139 18 平安银行 CD139 2,000,000 198,591,258.32 3.54
6 111806150 18 交通银行 CD150 2,000,000 198,430,397.19 3.53
7 111818157 18 华夏银行 CD157 2,000,000 198,339,693.76 3.53
7 111820124 18 广发银行 CD124 2,000,000 198,339,693.76 3.53
9 111815103 18 民生银行 CD103 2,000,000 198,276,084.32 3.53
10 111807133 18 招商银行 CD133 2,000,000 198,257,286.96 3.53
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2170%
报告期内偏离度的最低值 0.0610%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1181%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买
入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。
7.9.2 中国银行保险监督管理委员网站于 2018年5月 4日发布的行政处罚信息公开表显示， 招商银行
股份有限公司于2018年2月12日收到中国银监会行政处罚决定书（银监罚决字〔2018〕1号） ，招商
银行因（一）内控管理严重违反审慎经营规则； （二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款； （三）
同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保； （四） 销售同业非保本理财产品时违规承诺保本等等
14项违法违规事实被银保监会罚款6570万元，没收违法所得 3.024万元，罚没合计 6573.024万元。
7.9.3 对"18招商银行CD133"投资决策程序说明:招商银行是国有股份制银行,18年一季度末资产规模
超过6.25万亿,存款规模超过 4.06万亿,属于系统重要性金融机构。 信诚货币投资于招商银行的存款和
存单符合法规规定的投资比例要求,且占比招商银行的资产和存款规模比例极小,风险可控。
7.9.4 除此之外,本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.5 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
37
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 36,462,016.52
4 应收申购款 205,166.10
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 36,667,182.62
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户
数(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信诚
货币A
16321 14,356.66 45,979,053.09 19.62% 188,335,982.23 80.38%
信诚
货币B
52 103,488,231.85 5,353,988,045.28 99.49% 27,400,010.72 0.51%
信诚
货币E
13 3,207.84 - - 41,701.92 100.00%
合计 16386 342,716.03 5,399,967,098.37 96.16% 215,777,694.87 3.84%
本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末
基金份额总额的比例。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人名称 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 1,021,951,500.88 18.20%
2 银行类机构 602,048,917.63 10.72%
3 基金类机构 421,231,378.99 7.50%
4 银行类机构 301,177,612.24 5.36%
5 基金类机构 300,792,508.53 5.36%
6 其他机构 298,689,549.44 5.32%
7 保险类机构 277,287,217.29 4.94%
8 信托类机构 229,185,810.39 4.08%
9 其他机构 122,117,845.30 2.17%
10 其他机构 120,254,323.46 2.14% 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
信诚货币 A 71,807.84 0.03%
信诚货币 B - -
信诚货币 E 1,035.14 2.48%
合计 72,842.98 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式基金
信诚货币A 0~10
信诚货币B -
信诚货币E 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
信诚货币A -
信诚货币B -
信诚货币E -
合计 -
本报告期末本基金经理未持有开放式基金份额。
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 信诚货币 A 信诚货币B 信诚货币E
基金合同生效日(2011 年 03 月 23 日)
基金份额总额
993,402,234.67 2,016,852,151.44
-
本报告期期初基金份额总额 217,853,474.68 8,730,053,535.18 1,215.65
本报告期基金总申购份额 908,218,072.33 14,250,221,168.06 636,646.55
减：本报告期基金总赎回份额 891,756,511.69 17,598,886,647.24 596,160.28
本报告期基金拆分变动份额 - - -
本报告期期末基金份额总额 234,315,035.32 5,381,388,056.00 41,701.92
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.报告期内基金管理人的专门基金托管部门无重大人事变动
2.报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当
期佣
金总
量的
比例
安信证券 3 - - - - -
长城证券 2 - - - -
本期新增1
个交易单
元
长江证券 2 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国盛证券 2 - - - - 本期新增
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
宏源证券 3 - - - - -
华创证券 3 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - 本期新增1信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
40
个交易单
元
民生证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - -
本期新增1
个交易单
元
西藏东财 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - 本期退租
本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和
服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - - 信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
41
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
广发证券 - - 2,203,000,000.00 47.86% - -
国金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
西藏东财 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - 2,399,750,000.00 52.14% - -
中信金通 - - - - - -
中信山东 - - - - - -
中信浙江 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和
服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
42
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2017
年12月29日基金资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 及公司网
站
(www.citicprufunds.com)
2018年01月
02 日
2
中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2017
年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告
同上
2018年01月
02 日
3 信诚货币市场证券投资基金 2017年第四季度报告 同上
2018年01月
19 日
4
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加济
安财富为销售机构的公告
同上
2018年01月
29 日
5
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金在华信
证券开通转换业务并参加基金转换费率优惠活动的公
告
同上
2018年02月
06 日
6
信诚货币市场证券投资基金 2018 年“春节”假期前
暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
同上
2018年02月
12 日
7
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加第
一创业证券为销售机构并参加基金申购费率优惠活动
的公告
同上
2018年03月
05 日
8
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加恒
天明泽为销售机构并参加基金申购费率优惠活动的公
告
同上
2018年03月
21 日
9
关于信诚货币市场证券投资基金修订基金合同、托管
协议部分条款的公告
同上
2018年03月
24 日
10 信诚货币市场证券投资基金基金合同 同上
2018年03月
24 日
11 信诚货币市场证券投资基金托管协议 同上
2018年03月
24 日
12
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中
民财富为销售机构并参加基金申购费率优惠活动的公
告
同上
2018年03月
29 日
13 信诚货币市场证券投资基金 2017年年度报告 同上
2018年03月
30 日
14 信诚货币市场证券投资基金 2017年年度报告摘要 同上
2018年03月
30 日
15
信诚货币市场证券投资基金 2018 年“清明”假期前
暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
同上
2018年04月
02 日
16 信诚货币市场证券投资基金 2018年第一季度报告 同上
2018年04月
23 日
17 信诚货币市场证券投资基金 2018 年“五一”假期前 同上 2018年04月信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
43
暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 25 日
18
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加和
耕传承基金申购费率优惠活动的公告
同上
2018年04月
28 日
19
信诚货币市场证券投资基金招募说明书（2018 年第 1
次更新）
同上
2018年05月
07 日
20
信诚货币市场证券投资基金招募说明书摘要（2018年
第1次更新）
同上
2018年05月
07 日
21
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加民
商基金为销售机构并参加基金申购费率优惠活动的公
告
同上
2018年06月
22 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末
持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过20%
的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机
构
1
2018032
7至
2018032
9
1,001,268,859.2
3
20,682,641.6
5
-
1,021,951,500.8
8
18.20
%
2
2018010
1至
2018012
3
2,058,024,124.5
7
7,856,899.38
2,065,881,023.9
5
- -
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情
况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;
如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理
人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,
基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基信诚货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
44
金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清
算、转型等风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信诚货币市场证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理公司营业执照
3、信诚货币市场证券投资基金基金合同
4、信诚货币市场证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 备查文件存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地--中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰
银行大楼9层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2018年08月 28 日
