财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
财 通多 策略福 享混 合型证 券投 资基金(LOF)
( 原 “财 通多策 略福享 混合 型证 券投资 基金 ”转型) 2018年 半年度 报告
2018年06月30 日
基 金管 理人 ： 财通 基金管 理有 限公司
基 金托 管人 ： 中国 农业银 行股 份有限 公司
送 出日 期 ：2018 年08月29日财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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§1
重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意 ，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
财通多策略福享混合型证券投资基金自2018 年3月17日起转为上市开放式基金 （L
OF）。 基金名称变更为" 财通多策略福享混合 型证券投资基金 （LOF ）" ， 基金简称变
更为" 财通多策略福享 混合（LOF ）" 。本基 金转换为上市开放式基金（LOF ）后，每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5% ；任何交易日日终，持有的买入股指期货合约
价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的95% ； 基金总资 产不得超过基金
净资产的140% ； 基金收益分配原则变更为" 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基
金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该 次可供分配利润的2
5%"
本报告期自2018 年1月1日起至6月30日止。其中原财通多策略福享混合型证券投
资基金报告期自2018 年1月1日至3月16日，财通多策略福享混合型证券投资基金
（LOF ）报告期自2018 年3月17日至2018年6月30日。 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 6
转型后 ..................................................................................................................................................... 6
转型前 ..................................................................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 7
转型后 ..................................................................................................................................................... 7
转型前 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。
2.3 基金管理人和基金托管 人 ............................................................................................................... 8
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 9
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 9
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现( 转型后) ................................................................................................. 9
3.1 主要会计数据和财务指 标 ............................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 10
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现（转型前） .......................................................... 错误！未定义书签。
3.1 主要会计数据和财务指 标 ..............................................................................................................11
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 12
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 14
4.1 基金管理人及基金经理 情况 ......................................................................................................... 14
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 15
4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 15
4.4 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 16
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 16
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 18
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 18
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 18
5.1 报告期内本基金托管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 18
5.2 托管人对报告期内本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 18
5.3 托管人对本半年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 18
§ 6 半年度财务会计报告( 未经审计)( 转型后) ............................................................................................ 18
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 19
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 20
6.3 所有者权益（基金净值 ）变动表 ................................................................................................. 21
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 22
§ 6 年度财务会计报告( 未经审计)( 转型前) ................................................................................................ 45
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 45
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 46
6.3 所有者权益（基金净值 ）变动表 ................................................................................................. 48
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 49
§7
投资组合报告( 转型后) .......................................................................................................................... 74
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 74
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合 ......................................................................................... 75
7.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 76 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 ............................................................................................. 79
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 ......................................................................................... 81
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 81
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 81
7.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 82
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 82
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 82
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 82
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 82
§7
投资组合报告（转型前 ） ..................................................................................................................... 84
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 84
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合 ......................................................................................... 85
7.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 85
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 ............................................................................................. 88
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 ......................................................................................... 90
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 91
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名资产支持证券 投资 明细 ................. 91
7.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 91
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 91
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 91
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 91
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 92
§8
基金份额持有人信息( 转型后) .............................................................................................................. 93
8.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 93
8.2 期末上市基金前十名持 有人 ......................................................................................................... 93
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 94
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 94
§8
基金份额持有人信息( 转型前) .............................................................................................................. 94
8.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 94
8.2 期末上市基金前十名持 有人 ......................................................................................................... 95
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 95
8.4 期末基金管理人的从业 人 员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 96
§9
开放式基金份额变动( 转型后) .............................................................................................................. 96
§ 9
开放式基金份额变动( 转型前) .............................................................................................................. 96
§ 10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 97
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 97
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 97
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 97
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 97
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 97
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 97
转型后 ................................................................................................................................................... 97
报告期 2018 年 03 月 17 日（ 基金合同转型日 ） - 2018 年 06 月 30 日 .......................................... 97
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 97
转型前 ................................................................................................................................................... 99
报告期 2018 年 01 月 01 日 - 2018 年 03 月 16 日.............................................................................. 99
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 99
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 101 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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§ 11
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 105
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 105
11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 105
11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 105 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
财 通多 策略福 享混 合型证 券投 资基金 （LOF ）( 转 型后)
基金名称 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 财通多策略福享混合(LOF)
场内简称 财通福享
基金主代码 501026
交易代码 501026
基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF ）
基金 转型生效日 2018年03月17日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末 （2018年6月30日）基金份
额总额
3,074,613,622.10 份
基金 合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016年12月15日
财 通多 策略福 享混 合型证 券投 资基金 ( 转型 前)
基金名称 财通多策略福享混合型证券投资基金
基金简称 财通多策略福享混合
场内简称 财通福享
基金主代码 501026
交易代码 501026
基金运作方式
契约型。基金合同生效后，本基金设一个18个月的封
闭期，起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对
应日（若该日为非工作日，则为该日之前的最后一个
工作日）止。在封闭期内，本基金不开放申购、赎回
业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券
交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为
上市开放式基金（LOF ）。 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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基金合同生效日 2016年09月18 日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末 （2018年3月16日）
基金份额总额
4,583,569,764.88 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016年12月15 日
2.2 基 金产 品说明
财 通多 策略福 享混 合型证 券投 资基金 （LOF ）( 转 型后)
投资目标
本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市
场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创造超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状
况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通
过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况
比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进
行研判，根据判断结果进行资产配置及组合的构建，
确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上
的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变
化。
在投资运作的过程中， 将综合运用价值、 成长、 周期、
主题、定向增发、动量等多种投资策略，构建基金的
股票投资组合。固定收益投资在保证资产流动性的基
础上，采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略
相结合的积极性投资方法。在严格控制风险的前提下
进行权证投资。根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股
指期货的投资。套期保值将主要采用流动性好、交易
活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将
通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 55%+ 上证国债指数收益率 × 45% 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水
平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型
基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。
财 通多 策略福 享混 合型证 券投 资基金 ( 转型 前)
投资目标
本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市
场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创造超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状
况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通
过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况
比较分析，对 各主要投资品种市场的未来发展趋势进
行研判，根据判断结果进行资产配置及组合的构建，
确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上
的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变
化。
在投资运作的过程中， 将综合运用价值、 成长、 周期、
主题、定向增发、动量等多种投资策略，构建基金的
股票投资组合。固定收益投资在保证资产流动性的基
础上，采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略
相结合的积极性投资方法。在严格控制风险的前提下
进行权证投资。根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股
指期货的投资。套期保值将主要采用流动性好、交易
活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将
通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 55%+ 上证国债指数收益 率 × 45%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水
平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型
基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。
2.3 基 金管 理人和 基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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名称 财通基金管理有限公司 中国农业银行股份 有限公司
信息披
露负责
人
姓名 武祎 贺倩
联系电话 021-20537888 010-66060069
电子邮箱 service@ctfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-820-9888 95599
传真 021-20537999 010-68121816
注册地址
上海市虹口区吴淞路619号50
5室
北京市东城区建国门内大街6
9号
办公地址
上海市银城中路68号时代金
融中心41/42 楼
北京市西城区复兴门内大街2
8号凯晨世贸中心东座F9
邮政 编码 200120 100031
法定代表人 刘未 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《证券日报》、《证券时报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.ctfund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街17号
§ 3 主 要财 务指标 和基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财务 指标( 转型 后)
金额单位：人民 币元
3.1.1 期 间数 据和指 标
报告期 （2018年03月17日（ 基金合同转型日 ）- 2018年0
6月30日） 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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本期已实现收益 -158,147,856.52
本期利润 -314,428,185.82
加权平均基金份额本期利润 -0.0918
本期加权平均净值利润率 -10.71%
本期基金份额净值增长率 -10.42%
3.1.2 期 末数 据和指 标 报告期末（2018年06月30日）
期末可供分配利润 -613,590,934.26
期末可供分配基金份额利润 -0.1996
期末基金资产净 值 2,461,022,687.84
期末基金份额净值 0.8004
3.1.3 累 计期 末指标 报告期末（2018年06月30日）
基金份额累计净值增长率 -10.42%
注：(1) 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
(2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ；
(3) 期末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部 分的 孰低 数（ 为期 末
余额， 不是 当期 发生 数） ；
(4) 根据本 基金 基金 合同 的 规定， 本基 金自2018 年3 月17日起 转为 上市 开放 式基 金（LOF ）。
3.2 基 金净 值表现( 财 通多 策略 升级混 合型 证券投 资基 金(LOF))
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 （转 型后 ）
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -6.51% 1.17% -4.05% 0.70% -2.46% 0.47%
过去三个月 -8.06% 0.89% -4.86% 0.63% -3.20% 0.26%
自基金合同生效起至
今 （2018年3月17日-20
18年6月30日）
-10.42% 0.92% -6.74% 0.63% -3.68% 0.29%
注：(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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(2) 本基金 业绩 比较 基准 为 ：沪深300 指数 收益 率× 55% ＋上 证国 债指 数收 益率× 45% ；
(3) 根据本 基金 基金 合同 的 规定， 本基 金自2018 年3 月17日起 转为 上市 开放 式基 金（LOF ）。
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
财通多策 略福享 混合型 证 券投资基 金(LOF)
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2018年3 月17日-2018 年6 月30日）
财通多策略福享混合(LOF) 基金基准
2018-03-17 2018-03-30 2018-04-16 2018-05-02 2018-05-17 2018-05-31 2018-06-14 2018-06-30
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
-9%
-10%
-11%
-12%
注：(1) 本基 金合同 生效 日为2016 年9月18 日， 转 型日期 为2018 年3月17 日 ， 基金转 型至 披露 时点 不
满一年 ；
(2) 根 据《基 金合同 》规 定：股票 资产比 例为基 金 资产的30% ～95% ；债券 、中期票 据、短 期融
资券、资 产支持 证券、 债 券回购、 银行存 款、等 固 定收益品 种以及 货币市 场 工具 的比 例为基 金
资产的0% ～70% ； 转换 为上市开 放式基 金（LOF ）后，每 个交易 日日终 在 扣除股指 期货合 约需
缴纳的交 易保证 金后， 现 金或到期 日在一 年以内 的 政府债券 不低于 基金资 产 净值的5% 。 本 基金
建仓期是2016 年9 月18日至2017年3 月18日 ，截至 报告期末 和基金 建仓期 末 ，基金的 资产配 置符
合基金契 约的相 关要求 ；
(3) 本 基金自2017年9月8 日起根据 中国证 券投资 基 金业协会 《关于 发布< 证券 投资基金 投资流 通受
限股票估 值指引 （试行 ）> 的通知 》（中 基协发 〔2017 〕6号 ）确定 的估值 方 法对持有 的流通 受
限股票进 行调整 。
3.3 主 要会 计数据 和财务 指标 （转型 前）
金额单位：人民币元
3.3.1 期 间数 据和指 标
报告期 （2018年01月01日（ 基金合同转型日 ）- 2018年0
3月16日） 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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本期已实现收益 -139,049,357.93
本期利润 -153,755,302.44
加权平均基金份额本期利润 -0.0335
本期加权平均净值利润率 -3.70%
本期基金份额净值增长率 -3.62%
3.3.2 期 末数 据和指 标 报告期末（2018年03月16日）
期末可供分配利润 -488,102,319.87
期末可供分配 基金份额利润 -0.1065
期末基金资产净值 4,095,467,445.01
期末基金份额净值 0.8935
3.3.3 累 计期 末指标 报告期末（2018年03月16日）
基金份额累计净值增长率 -10.65%
注：(1) 所述 基金业 绩指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用，计 入 费用后实 际收益 水平
要低于所 列数字 ；
(2) 本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入（ 不含公 允 价值变动 收益） 扣除
相关费用 后的余 额，本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 ；
(3) 期 末可供 分配利 润为 期 末资产 负债表 中未分 配 利润与未 分配利 润中已 实 现部分的 孰低数 （为
期末余额 ，不是 当期发 生 数）；
(4) 根 据本基 金基金 合同 的规定， 本基金 自2018 年3 月17 日起 转为上 市开放 式基金（LOF）。
3.4 基 金净 值表现
3.4.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 （2018年3
月1日-2018年3月16
日）
1.50% 0.84% 0.55% 0.45% 0.95% 0.39%
过去三个月 （2018年1
月1日-2018年3月16
日）
-3.62% 1.18% 0.86% 0.65% -4.48% 0.53% 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 13 页，共 113 页
过去六个月 （2017年1
0月1 日-2018年3月16
日）
-10.64% 1.02% 3.74% 0.54% -14.38% 0.48%
过去一年 （2017年4月1
日-2018年3月16日）
-9.67% 0.88% 10.09% 0.44% -19.76% 0.44%
自基金合同生效起至
今 （2016年9月18日-20
18年3月16日）
-10.65% 0.72% 14.40% 0.41% -25.05% 0.31%
注：(1) 上述 基金业 绩指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用，计 入 费用后实 际收益 水平
要低于所 列数字 ；
(2) 本 基金业 绩比较 基准 为：沪深300 指数 收益率× 55% ＋ 上证国 债指数 收益 率× 45% ；
(3) 根 据本基 金基金 合同 的规定， 本基金 自2018 年3 月17 日起 转为上 市开放 式基金（LOF）。
3.4.2 自 基金 合同生 效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
财通多策 略福享 混合型 证 券投资基 金
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率 历 史走势 对 比图
（2016年9 月18日-2018 年3 月16日）
财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)
业绩比较基准
2016-09-19 2016-12-07 2017-02-24 2017-05-12 2017-07-27 2017-10-13 2017-12-26 2018-03-16
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
注：(1) 本基 金合同 生效 日为2016 年9月18 日；
(2) 根 据《基 金合同 》规 定：股票 资产比 例为基 金 资产的30% ～95% ；债券 、中期票 据、短 期融
资券、资 产支持 证券、 债 券回购、 银行存 款、等 固 定收益品 种以及 货币市 场 工具的比 例为基 金
资产的0% ～70% ； 在封 闭期内， 每个交 易日日 终 在扣除股 指期货 合约需 缴 纳的交易 保证金 后，
应当保持 不低于 交易保 证 金一倍的 现金； 转换为 上 市开放式 基金（LOF ） 后 ，每个交 易日日 终
在扣除股 指期货 合约需 缴 纳的交易 保证金 后，现 金 或到 期日 在一年 以内的 政 府债券不 低于基 金财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 14 页，共 113 页
资产净值 的5% 。 本基 金 建仓期是2016 年9 月18日至2017年3 月18日 ， 截至 报告期末 和基金 建仓期
末，基金 的资产 配置符 合 基金契约 的相关 要求；
(3) 本 基金自2017年9月8 日起根据 中国证 券投资 基 金业协会 《关于 发布< 证券 投资基金 投资流 通受
限股票估 值指引 （试行 ）> 的通知 》（中 基协发 〔2017 〕6号 ）确定 的估值 方 法对持有 的流通 受
限股票进 行调整 。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
财通基金管理有限公司 成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业
投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立， 财通证券 股份有限公司为第
一大股东， 出资比例40% 。 公司注册资本2亿元人民币， 注册地上海， 经营范围为基金募
集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
财通基金始终秉承" 持 有人利益至上" 的核心 价值观，致力于为客户提供专业优质的
资产管理服务。 在公募业务方面， 公司坚持以客户利益为出发点设计产品， 逐步建立起
覆盖各种投资标的、 各种风险收益特征的产品线， 获得一定市场口碑； 公司将特定客户
资产管理业务作为重要发 展战略之一， 形成玉泉系列、 富春系列等多个子品牌， 产品具
有追求绝对收益、 标的丰富、 方案灵活等特点， 为机构客户、 高端个人客户提供个性化
的理财选择。
公司现有员工180 人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年
以上。 通过提供多维度、 人性化的客户服务， 财通基金始终与持有人保持信息透明； 通
过建立完备的风险控制体系， 财通基金最大限度地保证客户的利益。 公司将以专业的投
资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
姚思劼
本基金的
基金经理
2016年9
月18日
- 7年
复旦大学理学学士、管理学硕
士。 2011年7月加入财通基金管
理有限公司，历任财通基金管
理有限公司助理研究员、研究
员， 研究行业覆盖汽车、 机械、
公用事业等，重点关注高端装财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 15 页，共 113 页
备制造等战略新兴产业，现任
基金投资部的基金经理。
注：(1) 基金 的首任 基金 经理，其" 任 职日期" 为基 金合同生 效日， 其" 离职 日期" 为根据 公司决 议
确定的解 聘日期 ；
(2) 非 首任基 金经理 ，其" 任职日期" 和" 离任 日期" 分别指根 据公司 决议确 定 的聘任日 期和解 聘日
期；
(3) 证 券从业 的含义 遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相
关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制
投资风险的基础上， 为 基金份额持有人谋求最大利益， 没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人以价值投资为理念， 致力于建设 合理的组织架构和科学的投资决策体
系， 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系， 确保投资、 研究、
交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易，
并建立了公平的交易分配制度， 确保在场内、 场外各类交易中， 各投资组合都享有公平
的交易执行机会。
同时， 公司逐步建立健 全公司各投资组合 均可参考的投资对象备选库和交易对手备
选库， 在此平台上共享研究成果， 并对各组合提供无倾向性支持； 在公用备选库的基础
上， 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限
制等， 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库， 进而根据投资授权构建
具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上， 形成信息公开、 资
源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中适当启用公平交易模块， 保证公
平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节， 特殊情况会 经过
严格的报告和审批程序， 会定期针对旗下所有 组合的交易记录进行了交易时机和价差的
专项统计分析，以排查异常交易。 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 16 页，共 113 页
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《财通基金管理有限公司公平交易制度》 的规定， 未发现组合间存在违背公平交
易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按 照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行 反向交易的， 则需经公司领 导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型基金。 本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他主动型投
资组合未发生过同日反向交易 （短期国债回购交易除外） 的情况， 也未发生影响市场价
格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、 事中严密监控， 以及事后的统计排查， 本报告期内各笔交易的
市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明， 本期基金运作未对市场产生有违公允性
的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理人 对报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分 析
2018年宏观经济整体运行相对稳定， 进入二季度以后受到国内去杠杆和国际贸易战
的双重影响， 开始呈现一定的压力， 并对资本市场产生了影响。 二季度整体市场在经济
基本面和流动性紧张的双重压力下， 出现了较大幅度的调整，2017年度整体表现强势的
金融、地产、消费等行业以及以创业板为代表的成长股板块相继出现了较大幅度下跌，
市场呈现出风险偏好下行的态势。
基于对宏观经济的整体把握和对市场风格的判断， 本基金对投资组合持续进行调整
优化， 通过对行业及公司基本面的深入分析和合理的价值评估， 我们在报告期内均衡配
置景气度提升的行业板 块， 从中优选行业龙头和综合竞争力提升的公司， 努力获得超额
收益。 未来市场将更加注重上市公司经营业绩的稳定性和持续性， 更多关注泛消费类行
业板块， 从中优选细分领域龙头企业， 同时兼顾以生物制药、 云计算、 人工智能、 高端
制造为代表的新兴成长领域，从中挖掘具有核心竞争力和高经营壁垒的优质企业。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至报告期末 ，本基金 基金份额净值为0.8004 元；本报告期内，自转型以来 基金份
额净值增长率为-10.42% ，同期业绩比较基准收益率为-6.74% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走 势的 简要 展望 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 17 页，共 113 页
我们认为2018年中国经济仍将处于转型阶段。2017年以 “稳增长、 增效益” 为核心
的财政政策以及 “供给侧改革” 两只手逐渐解决产能过剩压力， 取得了显著的成效， 体
现出我们对于防范系统性风险方面的优势和能力。未来我们将淡化对于GDP 的关注度，
更多追求增长的质量。 从流动性来看， 美元加息在一定程度上限制了全球流动性宽松的
可能性， 但考虑到国内经济仍处于复苏的阶段， 利率上行的空间同样有限。 资本市场在
面对国际压力提升和国内去杠杆持续推进的双重压力下，风险偏好出现了一定的下行，
但从中长期看市场经历股灾之后， 杠杆的 运用显著下降， 居民资产向权益类配置方向转
移的逻辑仍在，从资产收益率的角度来看，权益类产品的吸引力会进一步提升。
根据中央经济工作会议以及两会的有关精神， 本届政府更加重视国企改革的深入推
进， 加快资本脱虚入实的步伐， 同时注重民生改善， 强调进一步扩大内需。 未来我们 需
要重点关注泛消费类行业的优质细分领域， 寻找制造业升级， 特别是高端制造业以及具
备全球行业龙头潜质的公司， 同时在生物医药、 云计算、 人工智能、 高端制造等战略新
兴产业寻找新的增长方向。未来资本市场将通过改革、创新和转型三条主线挖掘机会，
是中长线布局的主要方向。
4.6 管 理人 对报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证券监督管理委员会 《关于证券投资基金估值业务的指导意见》 和中国证
券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，
本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会成员由总经理、 督察长、 基金投资 部、 专户投资部、 固定 收益部、 研究
部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、
涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组
成。 估值委员会成员均具有会计核算经验、 行业分析经验、 金融工具应用等丰富的证券
投资基金行业从业经验和专业能力， 且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理如果认
为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法， 可以向估值委员会 申请对其进行专项
评估。 新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳， 否则不改变用来进行证
券估值的初始价格。
估值委员会职责： 根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型， 拟定公司的估
值政策、 估值方法和估值程序， 确保公司各基金产品净值计算的公允性， 以维护广大投
资者的利益。
基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金 估值核算业务
外包协议》 ， 截至报告期末， 基金管理人未对旗下公开募集证券投资基金及特定客户资
产管理计划估值业务实行外包。
根据中国证券投资基金业协会《关于发布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指
引 （试行）> 的通知》 （中基协发 〔2017〕6 号） ， 基金管理人与中 证指数有限公司签订财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 18 页，共 113 页
了 《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》 ， 委托中证指数有限公司计算并提供流通
受限股票流动性折扣。
4.7 管 理人 对报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 《基金合同》 约 定： 在封闭期内， 本基 金不进行收益分配。 转换为上市开放
式基金（LOF ）后，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多
为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25% ；
本报告期内本基金未进行过利润分配。
4.8 报 告期 内管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200 人或者基金资
产净值低于5000万元的情况出现。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以 及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—财通基金管理有限公司
2018 年 1 月 1 日至 2018年6月30日基金的投资运作，进行
了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何
损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为, 财通基金管理有限公司 在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为；在报 告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本半 年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认为， 财通基金管理有限公司 的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金半年度报
告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§ 6 半 年度 财务会 计报告( 未经 审计)(转 型后)
财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 19 页，共 113 页
6.1 资 产负 债表
会计主体：财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2018年06 月30日
单位：人民币元
资 产
附 注号
本期末
2018年06 月30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 289,878,169.58
结算备付金
1,765,207.73
存出保证金
921,697.43
交易性金融资产 6.4.7.2 1,669,463,016.74
其中：股票投资
1,669,230,655.10
基金投资
-
债券投资
232,361.64
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 507,150,780.72
应收证券清算款
11,329.82
应收利息 6.4.7.5 412,234.16
应收股利
-
应收申购款
280,813.14
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 183,342.80
资产总计
2,470,066,592.12
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2018年06月30日
负 债：
短期借款
-
交易 性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3
- 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 20 页，共 113 页
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
4,427,652.38
应付管理人报酬
3,231,833.65
应付托管费
538,638.93
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 693,667.80
应交税费
0.67
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 152,110.85
负债合计
9,043,904.28
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 3,074,613,622.10
未分配利润 6.4.7.10 -613,590,934.26
所有者权益合计
2,461,022,687.84
负债和所有者权益总计
2,470,066,592.12
注：(1) 后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分;
(2) 报告截 止日2018 年6 月30 日，基 金份 额净 值0.8004 元，基 金份 额总 额3,074,613,622.10 份;
6.2 利 润表
会计主体：财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2018年03月17日（基金合同转型日 ）至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2018年03月17日（ 基金
合同转型日 ）至2018年06
月30日
一 、收 入
-296,997,946.20
1.利息收入
7,639,238.87
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,461,485.97
债券利息收入
87.65 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 21 页，共 113 页
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
6,177,665.25
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 ―- ‖ 填列）
-149,734,050.94
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -161,049,877.61
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13
-
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 11,315,826.67
3.公允价值变动收益（损失以 ―- ‖ 号填列 ） 6.4.7.16 -156,280,329.30
4.汇兑收益（损失以 ― －‖ 号填列）
-
5.其他收入（损失以 ―- ‖ 号填列） 6.4.7.17 1,377,195.17
减 ：二 、费用
17,430,239.62
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
12,839,153.50
2．托管费 6.4.10.2.2 2,139,858.94
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.18 2,328,416.95
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
0.24
7．其他费用 6.4.7.19 122,809.99
三 、利 润总额 （亏 损总额 以 “- ”号填列 ）
-314,428,185.82
减：所得税费用
-
四 、净 利润（ 净亏 损以 “- ”号 填 列）
-314,428,185.82
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分 。
6.3 所 有者 权益（ 基金净 值） 变动表
会计主体：财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2018年03月17日（基金合同转型日 ）至2018年06月30日
单位：人民币元 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 22 页，共 113 页
项 目
本期
2018年03 月17日（ 基金合同转型日）至2018 年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
( 基金净值)
4,583,569,764.88 -488,102,319.87 4,095,467,445.01
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数( 本期利润)
- -314,428,185.82 -314,428,185.82
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
―- ‖ 号填列）
-1,508,956,142.78 188,939,571.43 -1,320,016,571.35
其中： 1.基金申购款 1,599,217.89 -251,943.04 1,347,274.85
2.基金赎回
款
-1,510,555,360.67 189,191,514.47 -1,321,363,846.20
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以 ―- ‖ 号
填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
3,074,613,622.10 -613,590,934.26 2,461,022,687.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王家俊
—————————
基金管理人负责人
王家俊
—————————
主管会计工作负责人
许志雄
————— ————
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
财通多策略福享混合型证券投资基金 （以下简称" 本基金") ， 系经中国 证券监督管理
委员会（以下简称" 中 国证监会" ）证监许可 〔2016〕1432号文《关于准予财通多策略福
享混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人财通基金管理有限公司于
2016年8月15日至2016 年9月9日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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（特殊普通合伙） 验证并出具安永华明(2016) 验字第60951782_B368 号验资报告后， 向中
国证监会报送基金备 案材料。基金合同于2016 年9月18日生效。本基金为契约型，存续
期限不定。 设立时募集的扣除认购费后的实收基金 （本金） 为人民币4,581,206,487.39 元，
在募集期间产生的活期存款利息为人民币2,354,277.49 元， 以上实收 基金 （本息） 合计为
人民币4,583,560,764.88 元， 折合4,583,560,764.88 份基金份额。 本基金的基金管理人为财
通基金管理有限公司， 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为
中国农业银行股份有限公司。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票 （包括 中小板、 创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票） 、 权证、 债券、 中期 票据、 短期融资券、 资 产支持证券、 债券
回购、 银行存款、 货币市场工具、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合
比例为：股票资产比例为基金资产的30% ～95% ；债券、中期票据、短期融资券、资产
支持证券、 债券回购、 银行存款等固定收益品种以及货币市场工具的比例为基金资产的
0% ～70% ；在封闭期内 ，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF ）后，每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在 一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5% 。
本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率× 55%+ 上证国债指数收益 率 × 45% 。
财通多策略福享混合型证券投资基金自2018 年3月17日起转为上市开放式基金（LO
F ） 。 基金名称变更为" 财通多策略福享混合型证券投资基金 （LOF ）" ， 基金简称变更为
" 财通多策略福享混合 （LOF ）" 。本基金转 换为上市开放式基金（LOF ）后，每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在 一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5% ； 任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值与有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的95% ；基金总资产不得超过基金净资产的140% ；
基金收益分配原则变更为" 在符合有关基金分 红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%"
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准则- 基本准则》 以及其后颁布及修订的
具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称" 企业 会计准则" ）编制，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30
日的财务状况以及2018 年3月17日 （基金合同转型日） 至2018年6月30日的经营成果和净
值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告 相一致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19 日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改 革有关税收政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改 革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而
发生的股权转让，暂免征收印花税 。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款
利息收入不征收增值税；
根据财 政部、国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育
辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 本基金 运营过程中发生的增值税应税行为， 以
本基金 的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》 的规定， 自2018年1月1日起， 本基金的基金管理人运营 本基金过程中发生的增值税
应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对 本基金 在2018年1月1
日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的，
已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例 （2011年修订） 》 、 《征收教育费
附加的暂行规定 （2011 年修订） 》 及相关地方 教育附加的征收规定， 凡缴纳消费税、 增
值税、 营业税的单位和个人， 都应当依照规定缴纳城市维护建设税、 教育费附加 （除按
照相关 规定缴纳农村教育事业费附加的单位外 ） 及地方教育费附加。 本基金的具体缴纳
标准如下：
城巿维护建设税 – 按实际缴纳的 流转税的7% 计缴。
教育费附加 – 按实际缴纳的流转税的3% 计缴。
地方教育附加 – 按实际缴纳的流转税的2% 计缴。
4 企业所得税
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税 收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改 革有关税收政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文 《 关于企业 所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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2018年06月30日
活期存款 289,878,169.58
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计 289,878,169.58
注：本 基金 本报 告期 末未 投 资于 定期 存款 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,027,456,129.07 1,669,230,655.10 -358,225,473.97
贵金属投资- 金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
193,200.00 232,361.64 39,161.64
银行间市
场
- - -
合计 193,200.00 232,361.64 39,161.64
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,027,649,329.07 1,669,463,016.74 -358,186,312.33
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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项目
本期末2018年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
交易所市场 - -
银行间市场 507,150,780.72 -
合计 507,150,780.72 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息 84,650.37
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 794.30
应收债券利息 163.45
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 326,211.34
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳 息 -
其他 414.70
合计 412,234.16
注：其 他为 结算 保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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其他应收款 183,342.80
待摊费用 -
合计 183,342.80
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 641,156.25
银行间市场应付交易费用 52,511.55
合计 693,667.80
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 8,302.73
预提费用 143,808.12
合计 152,110.85
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2018年03 月17日（基金合同转型日 ）至2018年06
月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 4,583,569,764.88 4,583,569,764.88
基金份额折算调整 - -
未领取红利份额折算调整 （若
有）
- -
集中申购募集资金本金及利 - - 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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息
基金拆分和集中申购完成后 - -
本期申购 1,599,217.89 1,599,217.89
本期赎回（以 ―- ‖ 号填列 ） -1,510,555,360.67 -1,510,555,360.67
本期末 3,074,613,622.10 3,074,613,622.10
注：本 期申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 本期 赎回 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 -286,196,336.84 -201,905,983.03 -488,102,319.87
本期利润 -158,147,856.52 -156,280,329.30 -314,428,185.82
本期基金份额交易产
生的变动数
130,254,574.26 58,684,997.17 188,939,571.43
其中：基金申购款 -164,234.58 -87,708.46 -251,943.04
基金赎回款 130,418,808.84 58,772,705.63 189,191,514.47
本期已分配利润
- - -
本期末 -314,089,619.10 -299,501,315.16 -613,590,934.26
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期2018年03 月17日（基金合同转型日 ）至2018年06
月30日
活期存款利息收入 1,428,400.82
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入 28,249.85
其他 4,835.30
合计 1,461,485.97
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位：人民币元 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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项目
本期
2018 年03月17 日（基金合同转型日）至2018年06月30
日
卖出股票成交总额 1,039,091,120.31
减：卖出股票成本总额 1,200,140,997.92
买卖股票差价收入 -161,049,877.61
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金本报告期债券投资收益为零。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 ——买卖 债券差 价收入
本基金本报告期未有买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 ——赎回 差价收 入
本基金本报告期未有债券赎回 差价收入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 ——申购 差价收 入
本基金本报告期未有债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金本报告期未投资资产支持证券，资产支持证券收益为零。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金本报告期内未投资衍生工具，衍生工具收益为零。
6.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年03月17 日（基金合同转型日）至2018年06月30
日
股票投资产生的股利收益 11,315,826.67
基金投资产生的股利收益 -
合计 11,315,826.67 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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6.4.7.16 公 允价 值变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年03月17日（ 基金合同转型
日）至2018 年06月30日
1.交易性金融资产 -156,280,329.30
—— 股票投资 -156,282,473.82
—— 债券投资 2,144.52
—— 资产支持证券投资
-
—— 基金投资
-
—— 贵金属投资
-
—— 其他
-
2.衍生工具
-
—— 权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -156,280,329.30
6.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年03月17 日（基金合同转型日）至2018年06月30
日
基金赎回费收入 1,377,022.16
其他收入_转换费收入 173.01
合计 1,377,195.17
6.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年03月17 日（基金合同转型日）至2018年06月30财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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日
交易所市场交易费用 2,328,416.95
银行间市场交易费用 -
合计 2,328,416.95
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年03月17 日（基金合同转型日）至2018年06月30
日
汇划手续费 29,590.87
信息披露费 58,081.64
审计费用 26,137.48
帐户维护费 8,700.00
其他费用 300.00
合计 122,809.99
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至2018年6月30 日止，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金无其他需要披露的资产负债表日 后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关 联交易 的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
财通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
财通证券股份有限公司(" 财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
中国农业银行股份有限公司(" 中国农业银 基金托管人、基金代销机构 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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行")
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债 券回 购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方的 佣金
本基金本报告期 未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年03 月17日（ 基金合同转型日）至2018年06
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 12,839,153.50
其中：支付销售机构的客户维护费 3,718,555.92
注：(1) 支 付基 金管 理人 的 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值1.5% 的 年费 率计 提， 逐 日计 提， 按月 支
付。 由基 金管 理人 向基 金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令， 经基 金托 管人 复 核后于 次月 首日 起2 个工
作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 ，若 遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延；
(2) 基金管 理人 报酬 计算 公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 1.5% / 当年 天数 ；
(3) 客户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动
中产生 的相 关费 用， 该费 用从基 金管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ，不 属于 从基金 资产 中列 支的 费
用项目 ；
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6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年03月17日（ 基金合同转型日）至2018年06月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,139,858.94
注：(1) 支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的 年费 率计 提，逐 日计 提， 按月
支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管费 划付指 令， 经基 金托 管人 复核后 于次 月首 日起2
个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 ，若遇 法定 节假 日、 休息 日，支 付日 期顺 延；
(2) 基金托 管费 计算 公式 为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 × 0.25% / 当 年天数 ；
6.4.10.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购 ）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本报告期末基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年03月17日（基金合同转型日 ）至2018年06月30日
期末余额 当期利息 收入
中国农业银行活
期存款
289,878,169.58 1,428,400.82
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易事 项的 说明
6.4.10.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 35 页，共 113 页
本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。
6.4.10.7.2 当 期交 易及持有 基金 管理人 以及 管理人 关联 方所管 理基 金产生 的费 用
本基金本报告期无当期交 易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生
的费用。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2018年06 月30日） 本基金 持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单
位：
股）
期末成本
总额
期末估
值总额
备
注
600258
首旅酒
店
2017-0
1-10
2019-0
1-10
非公开发
行解禁后
限售
13.35 25.01
2,609,
522
34,829,87
7.82
65,264,
145.22
-
002268 卫 士 通
2017-0
3-22
2019-0
3-25
非公开发
行解禁后
限售
18.41 19.73
2,526,
315
46,499,98
9.15
49,844,
194.95
-
601877
正泰电
器
2017-0
2-27
2019-0
2-22
非公开发
行解禁后
限售
17.58 20.37
1,953,
593
34,344,16
4.94
39,794,
689.41
-
000778
新兴铸
管
2017-0
4-05
2019-0
4-08
非公开发
行解禁后
限售
5.15 4.04
8,660,
194
44,599,99
9.10
34,987,
183.76
-
000807
云铝股
份
2016-1
1-18
2018-1
1-21
非公开发
行解禁后
限售
5.20 4.78
7,238,
462
37,640,00
2.40
34,599,
848.36
-
601618
中国中
冶
2017-0
1-11
2019-0
1-07
非公开发
行解禁后
限售
3.86 3.20
10,18
1,142
39,299,20
8.12
32,579,
654.40
-
601111
中国国
航
2017-0
3-14
2019-0
3-11
非公开发
行解禁后
限售
7.79 8.10
3,851,
091
29,999,99
8.89
31,193,
837.10
-
601969
海南矿
业
2017-0
2-13
2019-0
2-11
非公开发
行解禁后
限售
10.14 5.02
5,917,
160
60,000,00
2.40
29,704,
143.20
-
600699 均胜电 2017-0 2019-0 非公开发 32.01 24.14 1,228, 39,310,36 29,645, - 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 36 页，共 113 页
子 1-06 1-04 行解禁后
限售
065 0.65 489.10
600522
中天科
技
2017-0
2-10
2019-0
2-08
非公开发
行解禁后
限售
9.62 8.12
3,457,
144
33,257,72
5.28
28,072,
009.28
-
300422 博世科
2016-1
0-26
2018-1
1-02
非公开发
行解禁后
限售
14.47 13.43
1,815,
831
26,279,16
4.96
24,386,
610.33
-
600879
航天电
子
2017-0
2-24
2019-0
2-22
非公开发
行解禁后
限售
8.24 6.59
3,541,
793
29,166,66
5.36
23,340,
415.87
-
600339
中油工
程
2017-0
1-19
2019-0
1-21
非公开发
行解禁后
限售
6.16 4.13
5,046,
181
31,084,47
4.96
20,840,
727.53
-
300418
昆仑万
维
2017-0
4-06
2019-0
4-08
非公开发
行解禁后
限售
18.60 17.11
1,196,
481
22,254,54
6.60
20,471,
789.91
-
600277
亿利洁
能
2017-0
2-14
2019-0
2-11
非公开发
行解禁后
限售
6.93 4.89
4,068,
986
28,198,07
2.98
19,897,
341.54
-
002171
楚江新
材
2017-0
1-19
2019-0
1-22
非公开发
行解禁后
限售
7.53 6.34
2,981,
944
22,439,12
8.60
18,905,
524.96
-
000901
航天科
技
2016-1
1-17
2018-1
1-20
非公开发
行解禁后
限售
20.48 9.43
1,935,
588
39,640,84
2.24
18,252,
594.84
-
002303 美盈森
2016-1
1-11
2018-1
1-14
非公开发
行解禁后
限售
12.58 5.04
3,583,
698
45,082,92
0.84
18,061,
837.92
-
300438
鹏辉能
源
2017-0
3-27
2019-0
3-29
非公开发
行解禁后
限售
30.42 17.82
986,1
93
29,999,99
1.06
17,573,
959.26
-
002073
软控股
份
2016-1
1-03
2018-1
1-06
非公开发
行解禁后
限售
10.30 5.40
2,702,
617
27,836,95
5.10
14,594,
131.80
-
002310
东方园
林
2016-1
1-10
2018-1
1-12
非公开发
行解禁后
限售
13.94 14.33
1,015,
689
14,158,70
4.66
14,554,
823.37
-
000862
银星能
源
2017-0
1-17
2019-0
1-18
非公开发
行解禁后
限售
7.03 2.93
4,911,
229
34,525,93
9.87
14,389,
900.97
-
000519
中兵红
箭
2017-0
1-25
2019-0
1-28
非公开发
行解禁后
限售
12.13 7.11
2,021,
577
24,521,72
9.01
14,373,
412.47
- 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 37 页，共 113 页
002157
正邦科
技
2017-0
1-09
2019-0
1-10
非公开发
行解禁后
限售
6.10 3.80
3,706,
344
22,608,69
8.40
14,084,
107.20
-
600531
豫 光金
铅
2016-1
2-20
2018-1
2-17
非公开发
行解禁后
限售
7.50 4.64
3,012,
722
22,595,41
5.00
13,979,
030.08
-
300421
力星股
份
2016-1
0-18
2018-1
0-22
非公开发
行解禁后
限售
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983,4
27
30,210,87
7.44
13,148,
418.99
-
000875
吉电股
份
2017-0
1-03
2019-0
1-04
非公开发
行解禁后
限售
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4,738,
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7.20
12,746,
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-
002235
安妮股
份
2016-1
1-16
2018-1
1-19
非公开发
行解禁后
限售
11.94 6.10
2,044,
312
24,409,09
1.25
12,470,
303.20
-
002124
天邦股
份
2017-0
3-14
2019-0
3-16
非公开发
行解禁后
限售
7.23 4.06
2,955,
279
21,376,51
8.10
11,998,
432.74
-
600312
平高电
气
2016-1
1-08
2018-1
1-05
非公开发
行解禁后
限售
16.05 5.37
2,105,
435
33,792,23
1.75
11,306,
185.95
-
001896
豫能控
股
2017-0
4-26
2019-0
4-29
非公开发
行解禁后
限售
9.30 3.35
3,085,
019
28,690,67
6.70
10,334,
813.65
-
002501
利源精
制
2017-0
1-20
2019-0
1-24
非公开发
行解禁后
限售
11.38 5.88
1,712,
469
19,487,89
7.22
10,069,
317.72
-
300366
创意信
息
2016-1
2-09
2018-1
2-13
非公开发
行解禁后
限售
18.50 8.11
1,223,
588
22,636,37
8.00
9,923,2
98.68
-
300213
佳讯飞
鸿
2016-1
1-01
2018-1
1-02
非公开发
行解禁后
限售
12.85 5.88
1,685,
179
21,654,55
0.15
9,908,8
52.52
-
600200
江苏吴
中
2016-1
0-17
2018-1
0-15
非公开发
行解禁后
限售
17.49 7.13
1,266,
177
22,145,43
5.73
9,027,8
42.01
-
600864
哈投股
份
2016-1
0-11
2018-1
0-08
非公开发
行解禁后
限售
9.43 4.33
1,834,
604
17,300,31
5.72
7,943,8
35.32
-
603799
华友钴
业
2016-1
2-23
2018-1
2-21
非公开发
行解禁后
限售
31.86 87.82
77,98
4
2,484,570
.24
6,848,5
54.88
-
600676
交运股
份
2016-1
1-14
2018-1
1-12
非公开发
行解禁后
8.58 4.77
1,408,
592
12,085,71
9.36
6,718,9
83.84
- 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 38 页，共 113 页
限售
000767
漳泽电
力
2017-0
1-20
2019-0
1-23
非公开发
行解禁后
限售
3.62 2.43
2,592,
030
9,383,148
.60
6,298,6
32.90
-
002494
华斯股
份
2016-1
1-09
2018-1
1-12
非公开发
行解禁后
限售
16.18 7.83
706,8
91
11,437,49
6.38
5,534,9
56.53
-
300252 金信诺
2016-1
0-28
2018-1
0-31
非公开发
行解禁后
限售
25.65 8.40
591,2
05
15,166,67
9.55
4,966,1
22.00
-
000555
神州信
息
2016-1
2-28
2018-1
2-31
非公开发
行解禁后
限售
25.57 11.85
391,0
83
9,999,992
.31
4,634,3
33.55
-
600169
太原重
工
2016-1
2-22
2018-1
2-24
非公开发
行解禁后
限售
4.08 2.24
1,731,
671
7,065,217
.68
3,878,9
43.04
-
002150
通润装
备
2016-1
1-15
2018-1
1-16
非公开发
行解禁后
限售
15.95 6.22
486,7
79
7,764,125
.05
3,027,7
65.38
-
002605
姚记扑
克
2016-1
1-23
2018-1
1-26
非公开发
行解禁后
限售
18.86 6.88
308,8
55
5,825,005
.30
2,124,9
22.40
-
603693
江苏新
能
2018-0
6-25
2018-0
7-03
新发流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00
48,456.
00
-
603706
东方环
宇
2018-0
6-29
2018-0
7-09
新发流通
受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85
23,103.
85
-
603105
芯能科
技
2018-0
6-29
2018-0
7-09
新发流通
受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30
16,470.
30
-
注： (1) 实际 可流 通日 以上 市公司 届时 发布 的公 告为 准;
(2) 认购价 格为 上市 公司 实 施分红 派息 除权 后的 价格 ；
6.4.12.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成本总
额
期末估值
总额
备注
0022
52
上海
莱士
2018-0
2-23
重大资
产重组
19.52 - - 115,260
2,399,529.2
0
2,249,875.
20
-
0027
39
万达
电影
2017-0
7-04
重大资
产重组
52.04 - - 42,958
2,391,815.1
4
2,235,534.
32
-
注：(1) 流 通受 限股 票的 复 牌日期 以上 市公 司发 布的 公告时 间为 准; 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 39 页，共 113 页
(2) 本基金 通过 认购 上市 公 司非公 开发 行股 票的 方式 获取的 楚江 新材 （002171 ） 、 东 方园林 （002310 ）
于期末 处于 停牌 状态 ， 上述 股票的 相关 信息 详见6.4.12.1 因认 购新 发/ 增 发证券 而 于期末 持有 的流 通受
限证券 。
6.4.12.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策和 组织 架构
本基金是一只标准混合型证券投资基金， 属于中高等级风险品种。 本基金投资的金
融工具主要包括股票、 债券等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的管理人进行风险管理的主要
目标是加强对投资风险的防范和控制， 保证基金资产的安全， 维护基金份额持有人的利
益； 同时， 提升基金投资组合的风险调整后收益水平， 将以上各种风险控制在限定的范
围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现" 风险和收 益相匹配" 的投资目
标，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实
可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会，负责对公司风险管理战略和政策、
内部控制及风险控制基本制度进行审定， 对基本制度的执行情况、 关联交易的合法合规
性等进行监督和检查。 董事会聘任督察长， 负责公司及其基金运作的监察稽核工作。 总
经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作， 公司下设投资决策委 员会和风险控制委
员会， 负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、 评估和防控。 公司各业务部门根
据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度， 加强对风险的控制， 作为一线责任
人， 将风险控制在最小范围内。 同时， 公司设独立的监察稽核部和风险管理部， 两者依
各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的 限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对各类投资品种 信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估， 建立相应
的分级别的交易对手库 ， 并分别限定交易额度， 同时采取一定的风险缓释措施。 本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行， 按银行同业利率计息， 与该银行存款
相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行
交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、 对手授信额度、 价格偏离等方面
进行限制以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。 本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额， 另一方面 来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金管理人严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系， 审慎评估各类资产的流动性， 针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险 进行管理。
本基金采用定期开放的运作方式， 在封闭期内不办理申购与赎回业务。 针对定期开
放时兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可
变现价值， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基
金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申
购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现
能力的综合指标、 组合 中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例
等。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此
除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本 基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺 口进行监控， 并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利 率敏感性资产主要
为银行存款，结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本期末2018
年06 月30日
1个月
以内
1-3个
月
3个月-1
年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
289,87
8,169.5
8
- - -
- -
289,878,169.
58
结算备付金
1,765,2
07.73
- - -
- -
1,765,207.73
存出保证金
921,69
7.43
- - -
- -
921,697.43
交易性金融
资产
- - - -
232,3
61.64
1,669,23
0,655.10
1,669,463,01
6.74
买入返售金
融资产
507,15
0,780.7
2
- - -
- -
507,150,780.
72
应收证券清
算款
- - - -
-
11,329.8
2
11,329.82
应收利息 - - - -
-
412,234.
16
412,234.16 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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应收申购款 - - - -
-
280,813.
14
280,813.14
其他资产 - - - -
-
183,342.
80
183,342.80
资产总计
799,71
5,855.4
6
- - -
232,3
61.64
1,670,11
8,375.02
2,470,066,59
2.12
负债
应付赎回款 - - - - -
4,427,65
2.38
4,427,652.38
应付管理人
报酬
- - - - -
3,231,83
3.65
3,231,833.65
应付托管费 - - - - -
538,638.
93
538,638.93
应付交易费
用
- - - - -
693,667.
80
693,667.80
应交税费 - - - - - 0.67 0.67
其他负债 - - - - -
152,110.
85
152,110.85
负债总计 - - - - -
9,043,90
4.28
9,043,904.28
利率敏感度
缺口
799,71
5,855.4
6
- - -
232,3
61.64
1,661,07
4,470.74
2,461,022,68
7.84
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 予
以分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
截至报告期末，利率风险因素对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要 投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所 面临的其他价格风险来源于证券市场的整
体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 以价值投资为核心， 通过对
宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择 符合基金合同约定范围的投资品种进行投
资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投
资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金 通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产比例为基金资产的
30% ～95% ；债券、中 期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固
定收益品种以及货币市场工具的比例为基金资产的0% ～70% ； 每个交 易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定
期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产- 股票投资 1,669,230,655.10 67.83
交易性金融资产- 基金投资
- -
交易性金融资产- 债券投资 232,361.64 0.01
交易性金融资产- 贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资
- -
其他
- -
合计 1,669,463,016.74 67.84
6.4.13.5.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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假设
1.基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系 数，以及
业绩比较基准的变动。
假设 2.除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
假设 3.贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本， 采用线性回归法估计。
假设 4.业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末(2018年6月30日)
业绩比较基准增加1% 31,206,155.34
业绩比较基准减少1% -31,206,155.34
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
1 、公允价值
1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
2) 以公允价值计量的金融工具
(1) 各层次金融工具公允 价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币858,586,725.41 元，属于第二层次的余额为人民币
4,573,439.67 元，属于第三层次余额为人民币806,302,851.66 元。
(2) 公允价值所属层次 间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃、 或
属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间
及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并 根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和可转 换债券公允价值应
属第二层次或第三层次。
(3) 第三层次公允价值余 额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
2 、承诺事项
截 至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
3 、其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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§ 7 年 度财 务会计 报告( 未 经审 计)(转型前)
7.1 资 产负 债表
会计主体：财通多策略福享混合型证券投资基金
报告截止日：2018年03 月16日
单位：人民币元
资 产
附 注号
本期末
2018 年03月16日
上年度末
2017 年12月31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1 925,097,794.37 65,239,516.13
结算备付金
27,718,357.14 2,148,741.31
存出保证金
766,244.66 168,600.72
交易性金融资产
7.4.7.2 2,472,513,984.66 3,746,179,712.04
其中：股票投资
2,472,283,767.54 3,546,156,512.04
基金投资
- -
债券投资
230,217.12 200,023,200.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4 588,157,654.08 460,450,290.67
应收证券清算款
85,405,470.48 -
应收利息 7.4.7.5
568,463.80 4,638,603.57
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
4,100,227,969.19 4,278,825,464.44
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2018 年03月16日
上年度末
2017 年12月31日
负 债：
短期借款
- - 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 22,561,942.52
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,683,761.84 5,397,157.67
应付托管费
447,293.65 899,526.29
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7 1,279,879.33 454,090.51
应交税费
0.36 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8 349,589.00 290,000.00
负债合计
4,760,524.18 29,602,716.99
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 4,583,569,764.88 4,583,569,764.88
未分配利润 7.4.7.10 -488,102,319.87 -334,347,017.43
所有者权益合计
4,095,467,445.01 4,249,222,747.45
负债和所有者权益总计
4,100,227,969.19 4,278,825,464.44
注：(1) 后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分;
(2) 报告截 止日2018 年3 月16 日，基 金份 额净 值0.8935 元，基 金份 额总 额4,583,569,764.88 份;
7.2 利 润表
会计主体：财通多策略福享混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年03月16日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2018年01月01
日至2018年03月16
日
上年度可比期间
2017 年01月01日至201
7年06月30日
一 、收 入
-136,073,739.47 -146,531,667.40
1.利息收入
5,111,910.82 15,347,546.48 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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其中：存款利息收入 7.4.7.11 486,963.43 5,491,685.28
债券利息收入
1,340,207.33 2,052,607.85
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
3,284,740.06 7,803,253.35
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 ―- ‖ 填列）
-126,479,705.78 6,385,901.73
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -126,150,778.24 -6,839,414.98
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -297,240.00 92,555.00
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.
5
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 -31,687.54 13,132,761.71
3.公允价值变动收益 （ 损失以
―- ‖ 号填列）
7.4.7.16 -14,705,944.51 -168,265,115.61
4.汇 兑 收 益 （ 损 失 以 ― － ‖ 号填
列）
- -
5.其他收入（损失以 ―- ‖ 号填
列）
7.4.7.17
- -
减 ：二 、费用
17,681,562.97 39,008,345.50
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1
12,731,223.07 33,054,125.85
2．托管费
7.4.10.2.
2
2,121,870.55 5,509,020.96
3．销售服务费
7.4.10.2.
3
- -
4．交易费用 7.4.7.18 2,755,635.97 276,058.04
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资 产支出
- - 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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6．税金及附加
0.18 -
7．其他费用 7.4.7.19 72,833.20 169,140.65
三 、 利润总 额 （ 亏损 总额 以 “- ”
号 填列 ）
-153,755,302.44 -185,540,012.90
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以 “- ”号
填 列）
-153,755,302.44 -185,540,012.90
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分 。
7.3 所 有者 权益（ 基金净 值） 变动表
会计主体：财通多策略福享混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年03月16日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年01月01日至2018年03 月16日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
4,583,569,764.8
8
-334,347,017.4
3
4,249,222,747.45
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
-
-153,755,302.4
4
-153,755,302.44
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
―- ‖ 号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 ―- ‖ 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
4,583,569,764.8
8
-488,102,319.8
7
4,095,467,445.01
项 目
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017年06月30日
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实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初 所有者权益( 基金净
值)
4,583,569,764.8
8
-55,349,985.98 4,528,219,778.90
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
-
-185,540,012.9
0
-185,540,012.90
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
―- ‖ 号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 ―- ‖ 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
4,583,569,764.8
8
-240,889,998.8
8
4,342,679,766.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王家俊
—————————
基金管理人负责人
王家俊
—————————
主管会计工作负责人
许志雄
—————————
会计机构负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
财通多策略福享混合型证券投资基金 （以下简称" 本基金") ， 系经中国 证券监督管理
委员会（以下简称" 中 国证监会" ）证监许可 〔2016〕1432号文《关于准予财通多策略福
享混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人财通基金管理有限公司于
2016年8月15日至2016 年9月9日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙） 验证并出具安永华明(2016) 验字第60951782_B368 号验资报告后， 向中
国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016 年9月18日生效。本基金为契约型，存续
期限不定。 设立时募集的扣除认购费后的实收基金 （本金） 为人民币4,581,206,487.39 元，
在募集期间产生的活期存款利息为人民币2,354,277.49元， 以上实收 基金 （本息） 合计为
人民币4,583,560,764.88 元， 折合4,583,560,764.88 份基金份额。 本基金的基金管理人为财
通基金管理有限公司， 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为
中国农业银行股份有限公司。 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票） 、 权证、 债券、 中期 票据、 短期融资券、 资 产支持证券、 债券
回购、 银行存款、 货币市场工具、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具( 但须符合中国证监会相关 规定) 。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合
比例为：股票资产比例为基金资产的30% ～95% ；债券、中期票据、短期融资券、资产
支持证券、 债券回购、 银行存款等固定收益品种以及货币市场工具的比例为基金资产的
0% ～70% ；在封闭期内 ，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF ）后，每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在 一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5% 。
本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率× 55%+ 上证国债指数收益 率 × 45% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准则- 基本准则》 以及其后颁布及修订的
具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称" 企业 会计准则" ）编制，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管 理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年3月16
日的财务状况以及2018 年1月1日至2018年3月16 日的经营成果和净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 51 页，共 113 页
6.4.6 税项
1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19 日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改 革有关税收政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而
发生的股权转让，暂免征收印花税 。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴 纳增值税。 对证券投资基金 （封
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育
辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 本基金 运营过程中发生的增值税应税行为， 以
本基金 的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》 的规定， 自2018年1月1日起， 本基金的基金管理人运营 本基金过程中发生的增值税
应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对 本基金 在2018年1月1
日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的，
已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例 （2011年修订） 》 、 《征收教育费
附加的暂行规定 （2011 年修订） 》 及相关地方 教育附加的征收规定， 凡缴纳消费税、 增
值税、 营业税的单位和个人， 都应当依照规定缴纳城市维护建设税、 教育费附加 （除按财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 52 页，共 113 页
照相关 规定缴纳农村教育事业费附加的单位外 ） 及地方教育费附加。 本基金的具体缴纳
标准如下：
城巿维护建设税 – 按实际缴纳的 流转税的7% 计缴。
教育费附加 – 按实际缴纳的流转税的3% 计缴。
地方教育附加 – 按实际缴纳的流转税的2% 计缴。
4 企业所得税
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税 收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改 革有关税收政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年03月16日
活期存款 925,097,794.37
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计 925,097,794.37
注：本 基金 本报 告期 末未 投资于 定期 存款 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末2018年03月16日
成本 公允价值 公允价值变动 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 53 页，共 113 页
股票 2,674,226,767.69 2,472,283,767.54 -201,943,000.15
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 193,200.00 230,217.12 37,017.12
银行间市场 - - -
合计 193,200.00 230,217.12 37,017.12
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,674,419,967.69 2,472,513,984.66 -201,905,983.03
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售金 融资 产期末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末2018年03月16日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 588,157,654.08 -
合计 588,157,654.08 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年03月16日
应收活期存款利息 496,398.56
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
- 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 54 页，共 113 页
应收结算备付金利息 27,258.65
应收债券利息 73.68
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 43,303.71
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1,429.20
合计 568,463.80
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年03月16日
交易所市场应付交易费用 1,262,528.81
银行间市场应付交易费用 17,350.52
合计 1,279,879.33
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年03月16日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用 349,589.00
合计 349,589.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 55 页，共 113 页
项目
本期2018 年01月01日至2018年03月16日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 4,583,569,764.88 4,583,569,764.88
基金份额折算调整 - -
未领取红利份额折算调整 （若
有）
- -
集中申购募集资金本金及利
息
- -
基金拆分和集中申购完成后 - -
本期申购 - -
本期赎回（以 ―- ‖ 号填列 ） - -
本期末 4,583,569,764.88 4,583,569,764.88
注：基 金合 同生 效后 ，本 基金设 一个18个 月的 封闭 期，起 讫时 间为 基金 合同 生效之 日至18个 月后 的
对应日 （若 该日 为非 工作 日，则 为该 日之 前的 最后 一个工 作日 ）止 。在 封闭 期内， 本基 金不 开放 申
购、赎 回业 务， 但投 资人 可在本 基金 上市 交易 后通 过上海 证券 交易 所转 让基 金份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -147,146,978.91 -187,200,038.52 -334,347,017.43
本期利润 -139,049,357.93 -14,705,944.51 -153,755,302.44
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -286,196,336.84 -201,905,983.03 -488,102,319.87
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2018 年01月01日至2018年03月16日
活期存款利息收入 459,422.55 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入 26,195.06
其他 1,345.82
合计 486,963.43
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年03 月16日
卖出股票成交总额 1,338,446,464.01
减：卖出股票成本总额 1,464,597,242.25
买卖股票差价收入 -126,150,778.24
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年03月16日
债券投资收益 ——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
-297,240.00
债券投资收益 ——赎回差价收入 -
债券投资收益 ——申购差价收入 -
合计 -297,240.00
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 ——买卖 债券差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年03月16日
卖出债券（ 、债转股及债券
到期兑付）成交总额
205,365,000.00
减：卖出债券（、债转股及 200,297,240.00 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 57 页，共 113 页
债券到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 5,365,000.00
买卖债券差价收入 -297,240.00
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 ——赎回 差价收 入
本基金本报告期未有债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 ——申购 差价收 入
本基金本报告期未有债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金本报告期未投资资产支持证券，资产支持证券 收益为零。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金本报告期未投资衍生工具，衍生工具收益为零。
7.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年03 月16日
股票投资产生的股利收益 -31,687.54
基金投资产生的股利收益 -
合计 -31,687.54
7.4.7.16 公 允价 值变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年01月01日至2018年03月1
6 日
1.交易性金融资产 -14,705,944.51
—— 股票投资 -15,210,201.63
—— 债券投资 504,257.12
—— 资产支持证券投资
-
—— 基金投资
- 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具
-
—— 权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -14,705,944.51
7.4.7.17 其 他收 入
本基金本报告期未有其他收入。
7.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年03 月16日
交易所市场交易费用 2,755,635.97
银行间市 场交易费用 -
合计 2,755,635.97
7.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年03 月16日
汇划手续费 3,914.20
信息披露费 41,095.50
审计费用 18,493.50
帐户维护费 9,030.00
其他费用 300.00
合计 72,833.20
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至2018年3月16 日止，本基金未发生需要披露的或有事项。 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 59 页，共 113 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关 联方 关系
7.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
7.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关 联交易 的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
财通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
财通证券股份有限公司(" 财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
中国农业银行股份有限公司(" 中国农业银
行")
基金托管人、基金代销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年03月1
6日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年06月30日
成交金
额
占当期股票成交总额
的比例
成交金额
占当期股票成交总额
的比例
财通证券 - -
168,055,64
9.73
67.04%
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债 券交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债 券回 购交易 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 60 页，共 113 页
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年03月1
6日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年06月30日
成交金
额
占当期债券回购成交
总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交
总额的比例
财通证券 - -
11,300,000,0
00.00
62.99%
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01 日至2018年03月16日
当期佣金 占当期佣金总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
财通证券 - - - -
关联方名
称
上年度可比期间
2017年01月01 日至2017年06月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
财通证券 119,936.44 66.80% - -
注：(1) 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 证管 费、 经手 费
和由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示；
(2) 该类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至201
8年03月16日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7 年06月30日 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 61 页，共 113 页
当期发生的基金应支付的管理费 12,731,223.07 33,054,125.85
其中：支付销售机构的客户维护费 3,621,544.87 10,084,359.47
注：(1) 支 付基 金管 理人 的 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值1.5% 的 年费 率计 提， 逐 日计 提， 按月 支
付。 由基 金管 理人 向基 金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令， 经基 金托 管人 复 核后于 次月 首日 起2 个工
作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 ，若 遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延；
(2) 基金管 理人 报酬 计算 公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 1.5% / 当年 天数 ；
(3) 客户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动
中产生 的相 关费 用， 该费 用从基 金管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ，不 属于 从基金 资产 中列 支的 费
用项目 ；
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年03 月16日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,121,870.55 5,509,020.96
注：(1) 支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的 年费 率计 提，逐 日计 提， 按月
支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管费 划付指 令， 经基 金托 管人 复核后 于 次 月首 日起2
个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 ，若遇 法定 节假 日、 休息 日，支 付日 期顺 延；
(2) 基金托 管费 计算 公式 为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 × 0.25% / 当 年天数 ；
7.4.10.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有 资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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2018年01月01日至2018 年03
月16日
2017年01月01 日至2017年06
月30日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国农业银行活期存
款
925,097,794.3
7
459,422.55 73,005,944.45 1,081,228.58
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.7 其 他关 联交易事 项的 说明
7.4.10.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。
7.4.10.7.2 当 期交 易及持有 基金 管理人 以及 管理人 关联 方所管 理基 金产生 的费 用
本基金本报告期无当期交易及持有基金 管理人以及管理人关联方所管理基金产生
的费用。
7.4.11 利 润分 配情况-- 非 货币 市场基 金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期 末（2018年03 月16日） 本基金 持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末成
本总额
期末估
值总额
备
注
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2017-03
-22
2019-03
-25
非公开
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,484.45
-
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新兴铸
管
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-05
2019-04
-08
非公开
发行
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-
600258
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店
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-10
2019-01
-10
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禁后 限
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-
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第 63 页，共 113 页
器 -27 -22 发行 解
禁后 限
售
69 995.02 880.80
600522
中天科
技
2017-02
-10
2019-02
-08
非公开
发行 解
禁后 限
售
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06
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009.72
-
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中国中
冶
2017-01
-11
2019-01
-07
非公开
发行 解
禁后 限
售
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584.30
-
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昆仑万
维
2017-04
-06
2019-04
-08
非公开
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522.15
-
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均胜电
子
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2019-01
-04
非公开
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禁后 限
售
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-
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云铝股
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2016-11
-18
2018-11
-21
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鹏辉能
源
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-27
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-29
非公开
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中国国
航
2017-03
-14
2019-03
-11
非公开
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禁后 限
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-
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2016-10
-26
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-02
非公开
发行 解
禁后 限
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航天科
技
2016-11
-17
2018-11
-19
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禁后 限
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-
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航天电
子
2017-02
-24
2019-02
-22
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海南矿
业
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-13
2019-02
-09
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496.12
- 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 64 页，共 113 页
发行 解
禁后 限
售
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亿利洁
能
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-14
2019-02
-11
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禁后 限
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软控股
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2018-11
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禁后 限
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中油工
程
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-21
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材
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-19
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-22
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禁后 限
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东方园
林
2016-11
-10
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-12
非公开
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禁后 限
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-
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豫光金
铅
2016-12
-20
2018-12
-17
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平高电
气
2016-11
-08
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-05
非公开
发行 解
禁后 限
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-
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中兵红
箭
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-25
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-28
非公开
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禁后 限
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-
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-18
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-22
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正邦科
技
2017-01
-09
2019-01
-10
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禁后 限
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28,786,
885.03
- 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 65 页，共 113 页
000875
吉电股
份
2017-01
-03
2019-01
-04
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禁后 限
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-
002501
利源精
制
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-20
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-24
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禁后 限
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份
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-19
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-18
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息
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-14
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发行 解
禁后 限
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-
300213
佳讯飞
鸿
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-01
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-02
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-
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江苏吴
中
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-17
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-15
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禁后 限
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23
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-
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哈投股
份
2016-10
-11
2018-10
-08
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禁后 限
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40
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-
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天邦股
份
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-14
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-18
非公开
发行 解
禁后 限
售
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-
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华友钴
业
2016-12
-23
2018-12
-21
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141.78
-
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交运股
份
2016-11
-14
2018-11
-12
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2,689,1
30
23,072,
735.40
15,354,
932.30
- 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 66 页，共 113 页
000767
漳泽电
力
2017-01
-20
2019-01
-23
非公开
发行 解
禁后 限
售
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5,184,0
59
18,766,
293.58
14,204,
321.66
-
300252 金信诺
2016-10
-28
2018-10
-31
非公开
发行 解
禁后 限
售
33.35 13.03 909,545
30,333,
325.75
11,851,
371.35
-
002494
华斯股
份
2016-11
-09
2018-11
-12
非公开
发行 解
禁后 限
售
16.18 7.58
1,413,7
82
22,874,
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10,716,
467.56
-
600169
太原重
工
2016-12
-22
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-24
非公开
发行 解
禁后 限
售
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41
14,130,
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10,112,
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-
000555
神州信
息
2016-12
-28
2018-12
-31
非公开
发行 解
禁后 限
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-
002150
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备
2016-11
-15
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-16
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禁后 限
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-
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姚记扑
克
2016-11
-23
2018-11
-26
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售
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11,649,
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59.05
-
002547
春兴精
工
2017-02
-17
2019-02
-22
非公开
发行 解
禁后 限
售
9.65 8.59 505,692
4,879,9
27.80
4,343,8
94.28
-
300247
乐金健
康
2016-12
-05
2018-12
-05
非公开
发行 解
禁后 限
售
9.43 4.86 869,616
8,200,4
78.88
4,226,3
33.76
-
600929
湖南盐
业
2018-03
-16
2018-03
-26
新发流
通受限
3.71 3.71 5,696
21,132.
16
21,132.
16
-
002930
宏川智
慧
2018-03
-16
2018-03
-28
新发流
通受限
8.53 8.53 2,467
21,043.
51
21,043.
51
-
300634
彩讯股
份
2018-03
-16
2018-03
-23
新发流
通受限
7.17 7.17 2,058
14,755.
86
14,755.
86
-
注：(1) 实 际可 流通 日以 上 市公司 届时 发布 的公 告为 准;
(2) 认购价 格为 上市 公司 实 施分红 派息 除权 后的 价格 。 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 67 页，共 113 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成本总
额
期末估
值总额
备注
6001
79
安通
控股
2018-0
2-02
重大资
产出售
23.25
2018-
03-22
14.86
2,400,0
00
40,128,000.00
55,800,0
00.00
-
0022
52
上海
莱士
2018-0
2-23
重大资
产重组
19.54 - - 115,260 2,399,529.20
2,252,18
0.40
-
0027
39
万达
电影
2017-0
7-04
重大资
产重组
52.04 - - 42,958 2,391,815.14
2,235,53
4.32
-
7.4.12.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策和 组织 架构
本基金是一只标准混合型证券投资基金， 属于中高等级风险品种。 本基金投资的金
融工具主要包括股票、 债券等。 本基金在日常经营活动中面临的与这 些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的管理人进行风险管理的主要
目标是加强对投资风险的防范和控制， 保证基金资产的安全， 维护基金份额持有人的利
益； 同时， 提升基金投资组合的风险调整后收益水平， 将以上各种风险控制在限定的范
围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现" 风险和收 益相匹配" 的投资目
标，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实
可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会，负责对公司风险管理战略和政策、
内部控制 及风险控制基本制度进行审定， 对基本制度的执行情况、 关联交易的合法合规
性等进行监督和检查。 董事会聘任督察长， 负责公司及其基金运作的监察稽核工作。 总
经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作， 公司下设投资决策委 员会和风险控制委
员会， 负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、 评估和防控。 公司各业务部门根
据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度， 加强对风险的控制， 作为一线责任
人， 将风险控制在最小范围内。 同时， 公司设独立的监察稽核部和风险管理部， 两者依
各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 68 页，共 113 页
本基金的基金管理人 对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行 人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对各类投资品种 信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估， 建立相应
的分级别的交易对手库， 并分别限定交易额度， 同时采取一定的风险缓释措施。 本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行， 按银行同业利率计息， 与该银行存款
相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易 对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行
交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、 对手授信额度、 价格偏离等方面
进行限制以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。 本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额， 另一方面 来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告 期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金管理人严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系， 审慎评估各类资产的流动性， 针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金采用定期开放的运作方式， 在封闭期内不办理申购与赎回业务。 针对定期开
放时兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可
变现价值， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 69 页，共 113 页
金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申
购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现
能力的综合指标、 组合 中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投 资品种比例
等。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此
除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均
能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均处于封闭期，无重大流动性风险。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价 格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利 率敏感性资产主要
为银行存款，结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本期末20
18年03月
16 日
1个月以
内
1-3个
月
3个月-
1年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
925,097,
794.37
- - -
- -
925,097,7
94.37
结算备付
金
27,718,3
57.14
- - -
- -
27,718,35
7.14
存出保证
金
766,244.
66
- - -
- -
766,244.6
6 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 70 页，共 113 页
交易性金
融资产
- - - -
230,21
7.12
2,472,283,7
67.54
2,472,513,
984.66
买入返售
金融资产
588,157,
654.08
- - -
- -
588,157,6
54.08
应收证券
清算款
- - - -
-
85,405,470.
48
85,405,47
0.48
应收利息 - - - -
- 568,463.80
568,463.8
0
应收申购
款
- - - -
- - -
其他资产 - - - -
- - -
资产总计
1,541,74
0,050.25
- - -
230,21
7.12
2,558,257,7
01.82
4,100,227,
969.19
负债
应付赎回
款
- - - - - - -
应付管理
人报酬
- - - - -
2,683,761.8
4
2,683,761.
84
应付托管
费
- - - - - 447,293.65
447,293.6
5
应付交易
费用
- - - - -
1,279,879.3
3
1,279,879.
33
应交税费 - - - - - 0.36 0.36
其他负债 - - - - - 349,589.00
349,589.0
0
负债总计 - - - - -
4,760,524.1
8
4,760,524.
18
利率敏感
度缺口
1,541,74
0,050.25
- - -
230,21
7.12
2,553,497,1
77.64
4,095,467,
445.01
上年度末
2017 年12
月31 日
1个月以
内
1-3个
月
3个月-
1年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 65,239,5 - - -
- -
65,239,51财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 71 页，共 113 页
16.13 6.13
结算备付
金
2,148,74
1.31
- - -
- -
2,148,741.
31
存出保证
金
168,600.
72
- - -
- -
168,600.7
2
交易性金
融资产
-
199,8
30,00
0.00
193,20
0.00
－ －
3,546,156,5
12.04
3,746,179,
712.04
买入返售
金融资产
460,450,
290.67
- - -
- -
460,450,2
90.67
应收利息 - - - -
-
4,638,603.5
7
4,638,603.
57
资产总计
528,007,
148.83
199,8
30,00
0.00
193,20
0.00
-
-
3,550,795,1
15.61
4,278,825,
464.44
负债
应付证券
清算款
- - - - -
22,561,942.
52
22,561,94
2.52
应付管理
人报酬
- - - - -
5,397,157.6
7
5,397,157.
67
应付托管
费
- - - - - 899,526.29
899,526.2
9
应付交易
费用
- - - - - 454,090.51
454,090.5
1
其他负债 - - - - - 290,000.00
290,000.0
0
负债总计 - - - - -
29,602,716.
99
29,602,71
6.99
利率敏感
度缺口
528,007,
148.83
199,8
30,00
0.00
193,20
0.00
- -
3,521,192,3
98.62
4,249,222,
747.45
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1.市场利率变化主要对基金组合债券类资产的估值产生影响，对其他会计
科目的影响可忽略。 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 72 页，共 113 页
假设
2.基金组合对利率的风险暴露，根据报告期末各只债券 的修正久期加权计
算得到，债券凸性对组合净值的影响可忽略。
假设 3.市场即期利率曲线平行变动。
假设 4.基金组合构成和其他市场变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末2018年3月16日
上年度末2017年12月
31日
市场利率下降25个基点 - 93,037.31
市场利率上升25个基点 - -93,037.31
注：截 至报 告期 末利 率风 险因素 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是 指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要 投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所 面临的其他价格风险来源于证券市场的整
体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 以价值投资为核心， 通 过对
宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择 符合基金合同约定范围的投资品种进行投
资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投
资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产比例为基金资产的
30% ～95% ；债券、中 期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固
定收益品种以及货币市场工具的比例为基金资产的0% ～70% ； 在封闭 期内， 每个交易 日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交 易保证金一倍的现
金；转换为上市开放式基金（LOF ）后，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期 运用多种定量方法
对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 73 页，共 113 页
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年03 月16日
上年度末
2017 年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产- 股票投资
2,472,283,767.5
4
60.37
3,546,156,512.0
4
83.45
交易性金融资产- 基金投资
- - - -
交易性金融资产- 债券投资 230,217.12 0.01 200,023,200.00 4.71
交易性金融资产- 贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
2,472,513,984.6
6
60.37
3,746,179,712.0
4
88.16
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1.基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及业
绩比较基准的变动。
2.除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
3.贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本，采用线性回归法估计。
4.业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：
人民币元）
本期末
2018 年03月16日
上年度末
2017 年12月31日
业绩比较基准增加1% 31,206,155.34 39,105,873.08
业绩比较基准减少1% -31,206,155.34 -39,105,873.08
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
1 、公允价值
财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 74 页，共 113 页
1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
2) 以公允价值计量的金融工具
(1) 各层次金融工具公允 价值
于2018年3月16日，本基 金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币741,190,838.02 元，属于第二层次的余额为人民币
60,344,646.25 元，属于第三层次余额为人民币1,670,978,500.39 元。
于2017年12月31日， 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币820,729,602.34 元，属于第二层次的余额为人民币
204,322,857.78 元，属于第三层次余额为人民币2,721,127,251.92元。
(2) 公允价值所属层 次间 的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃、 或
属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间
及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并 根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和可转 换债券公允价值应
属第二层次或第三层次。
(3) 第三层次公允价值余 额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
2 、承诺事项
截至资产负债表日，本基 金无需要说明的承诺事项。
3 、其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 8
投 资组 合报告( 转 型后)
8.1 期 末基 金资产 组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,669,230,655.10 67.58
其中：股票 1,669,230,655.10 67.58
2 基金投资 - - 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 75 页，共 113 页
3 固定收益投资 232,361.64 0.01
其中：债券 232,361.64 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 507,150,780.72 20.53
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 291,643,377.31 11.81
8 其他各项资产 1,809,417.35 0.07
9 合计 2,470,066,592.12 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 50,544,870.73 2.05
C 制造业 951,529,860.56 38.66
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 52,752,129.45 2.14
E 建筑业 70,052,048.09 2.85
F 批发和零售业 41,108,658.00 1.67
G 交通运输、仓储和邮政业 79,380,631.93 3.23
H 住宿和餐饮业 120,673,930.64 4.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 137,653,505.03 5.59
J 金融业 89,714,036.40 3.65
K 房地产业 12,320,780.00 0.50
L 租赁和商务服务业 27,768,991.47 1.13
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 24,467,836.47 0.99
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 76 页，共 113 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,235,534.32 0.09
S 综合 9,027,842.01 0.37
合计 1,669,230,655.10 67.83
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。
8.3 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产
净值比例(%)
1 600258 首旅酒店 4,045,048 104,267,386.64 4.24
2 601233 桐昆股份 4,817,850 82,963,377.00 3.37
3 600887 伊利股份 2,287,169 63,812,015.10 2.59
4 601111 中国国航 6,112,182 51,294,936.09 2.08
5 002268 卫 士 通 2,526,315 49,844,194.95 2.03
6 601318 中国平安 840,480 49,235,318.40 2.00
7 601877 正泰电器 1,953,593 39,794,689.41 1.62
8 000807 云铝股份 7,778,901 37,399,322.38 1.52
9 000778 新兴铸管 8,660,194 34,987,183.76 1.42
10 600066 宇通客车 1,789,700 34,344,343.00 1.40
11 300059 东方财富 2,481,105 32,700,963.90 1.33
12 601618 中国中冶 10,181,142 32,579,654.40 1.32
13 600426 华鲁恒升 1,822,400 32,056,016.00 1.30
14 300418 昆仑万维 1,692,962 29,845,351.19 1.21
15 601969 海南矿业 5,917,160 29,704,143.20 1.21
16 600699 均胜电子 1,228,065 29,645,489.10 1.20
17 600522 中天科技 3,457,144 28,072,009.28 1.14
18 002027 分众传媒 2,901,671 27,768,991.47 1.13
19 600690 青岛海尔 1,427,131 27,486,543.06 1.12 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 77 页，共 113 页
20 600990 四创电子 528,952 26,087,912.64 1.06
21 002024 苏宁易购 1,781,700 25,086,336.00 1.02
22 603156 养元饮品 402,828 24,999,505.68 1.02
23 000858 五 粮 液 325,300 24,722,800.00 1.00
24 300422 博世科 1,815,831 24,386,610.33 0.99
25 600519 贵州茅台 33,166 24,259,602.36 0.99
26 600085 同仁堂 686,300 24,212,664.00 0.98
27 600879 航天电子 3,541,793 23,340,415.87 0.95
28 600036 招商银行 871,800 23,050,392.00 0.94
29 600970 中材国际 3,430,774 22,917,570.32 0.93
30 600276 恒瑞医药 299,054 22,656,331.04 0.92
31 002092 中泰化学 2,319,500 22,359,980.00 0.91
32 600115 东方航空 3,227,600 21,366,712.00 0.87
33 600339 中油工程 5,046,181 20,840,727.53 0.85
34 600277 亿利洁能 4,068,986 19,897,341.54 0.81
35 600104 上汽集团 552,450 19,330,225.50 0.79
36 002171 楚江新材 2,981,944 18,905,524.96 0.77
37 000901 航天科技 1,935,588 18,252,594.84 0.74
38 002303 美盈森 3,583,698 18,061,837.92 0.73
39 300438 鹏辉能源 986,193 17,573,959.26 0.71
40 600030 中信证券 1,051,800 17,428,326.00 0.71
41 600754 锦江股份 443,900 16,406,544.00 0.67
42 000862 银星能源 5,220,000 15,356,354.20 0.62
43 002073 软控股份 2,702,617 14,594,131.80 0.59
44 002310 东方园林 1,015,689 14,554,823.37 0.59
45 000519 中兵红箭 2,021,577 14,373,412.47 0.58
46 002157 正邦科技 3,706,344 14,084,107.20 0.57
47 600531 豫光金铅 3,012,722 13,979,030.08 0.57
48 300421 力星股份 983,427 13,148,418.99 0.53
49 000875 吉电股份 4,738,637 12,746,933.53 0.52
50 002235 安妮股份 2,044,312 12,470,303.20 0.51 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 78 页，共 113 页
51 600048 保利地产 1,009,900 12,320,780.00 0.50
52 600436 片仔癀 110,000 12,312,300.00 0.50
53 000830 鲁西化工 718,400 12,270,272.00 0.50
54 002124 天邦股份 2,955,279 11,998,432.74 0.49
55 002697 红旗连锁 2,394,450 11,589,138.00 0.47
56 002507 涪陵榨菜 451,000 11,581,680.00 0.47
57 600312 平高电气 2,105,435 11,306,185.95 0.46
58 603365 水星家纺 453,842 11,032,899.02 0.45
59 001896 豫能控股 3,085,019 10,334,813.65 0.42
60 002501 利源精制 1,712,469 10,069,317.72 0.41
61 300366 创意信息 1,223,588 9,923,298.68 0.40
62 300213 佳讯飞鸿 1,685,179 9,908,852.52 0.40
63 600585 海螺水泥 282,800 9,468,144.00 0.38
64 600200 江苏吴中 1,266,177 9,027,842.01 0.37
65 600864 哈投股份 1,834,604 7,943,835.32 0.32
66 603019 中科曙光 163,500 7,499,745.00 0.30
67 603799 华友钴业 77,984 6,848,554.88 0.28
68 600676 交运股份 1,408,592 6,718,983.84 0.27
69 000960 锡业股份 528,500 6,347,285.00 0.26
70 000767 漳泽电力 2,592,030 6,298,632.90 0.26
71 002494 华斯股份 706,891 5,534,956.53 0.22
72 603678 火炬电子 220,000 5,482,400.00 0.22
73 002410 广联达 186,700 5,177,191.00 0.21
74 300252 金信诺 591,205 4,966,122.00 0.20
75 000555 神州信息 391,083 4,634,333.55 0.19
76 603708 家家悦 201,600 4,433,184.00 0.18
77 600169 太原重工 1,731,671 3,878,943.04 0.16
78 600760 中航沈飞 90,100 3,247,204.00 0.13
79 002150 通润装备 486,779 3,027,765.38 0.12
80 600845 宝信软件 110,900 2,922,215.00 0.12
81 300166 东方国信 173,200 2,551,236.00 0.10 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 79 页，共 113 页
82 000066 中国长城 325,100 2,311,461.00 0.09
83 002252 上海莱士 115,260 2,249,875.20 0.09
84 002739 万达电影 42,958 2,235,534.32 0.09
85 002605 姚记扑克 308,855 2,124,922.40 0.09
86 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01
87 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
88 603533 掌阅科技 1,691 54,720.76 0.00
89 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
90 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
91 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
92 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
注：本 基金 报告 期末 持有 首旅酒 店（600258 ） 、中 国国航 （601111 ）、 云铝 股份（000807 ） 、昆 仑
万维（300418 ） 、银 星能 源（000862 ）上 市流 通及 流通受 限部 分， 上表 中按 同一股 票合 并计 算。
8.4 报 告期 内股票 投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产
净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 30,212,563.77 1.23
2 002027 分众传媒 29,302,832.48 1.19
3 600990 四创电子 29,003,912.00 1.18
4 600970 中材国际 28,946,334.31 1.18
5 002092 中泰化学 28,805,196.27 1.17
6 600690 青岛海尔 27,640,433.50 1.12
7 601318 中国平安 27,599,225.00 1.12
8 603156 养元饮品 27,512,814.47 1.12
9 600309 万华化学 27,058,906.00 1.10
10 000858 五 粮 液 27,039,722.00 1.10
11 002024 苏宁易购 26,316,316.00 1.07
12 600115 东方航空 25,511,733.00 1.04
13 600085 同仁堂 25,507,643.18 1.04 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 80 页，共 113 页
14 600036 招商银行 24,884,554.00 1.01
15 002258 利尔化学 15,366,984.47 0.62
16 300326 凯利泰 14,263,139.08 0.58
17 300059 东方财富 13,508,634.26 0.55
18 600030 中信证券 12,756,158.00 0.52
19 000830 鲁西化工 12,634,127.00 0.51
20 002697 红旗连锁 12,597,574.20 0.51
注：" 买入 金额" 按 买入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产
净值比例(%)
1 002268 卫 士 通 76,473,126.85 3.11
2 000778 新兴铸管 40,215,129.11 1.63
3 000063 中兴通讯 34,679,753.00 1.41
4 600179 安通控股 34,485,107.92 1.40
5 601877 正泰电器 32,258,552.58 1.31
6 600036 招商银行 30,726,419.00 1.25
7 601318 中国平安 28,782,041.58 1.17
8 600522 中天科技 27,657,642.52 1.12
9 600309 万华化学 26,736,580.80 1.09
10 600030 中信证券 25,601,515.85 1.04
11 600519 贵州茅台 25,539,801.00 1.04
12 000830 鲁西化工 25,122,863.50 1.02
13 300438 鹏辉能源 23,263,344.06 0.95
14 601111 中国国航 21,869,032.00 0.89
15 600258 首旅酒店 20,229,285.82 0.82
16 601618 中国中冶 19,558,506.75 0.79
17 600699 均胜电子 18,033,137.10 0.73
18 300422 博世科 17,769,201.40 0.72 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 81 页，共 113 页
19 002258 利尔化学 17,441,177.98 0.71
20 600879 航天电子 17,152,396.56 0.70
注：" 卖出 金额" 按 卖出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 553,370,359.30
卖出股票收入（成交）总额 1,039,091,120.31
注： 本表" 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总 额" ，" 卖出股 票 收入 （成 交） 总额" 均 按买 卖成交 金额 （ 成交 单价
乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债( 可交换债) 232,361.64 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 232,361.64 0.01
8.6 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 123006 东财转债 1,932 232,361.64 0.01
8.7 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 82 页，共 113 页
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期内未投资贵金属。
8.9 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本 基金 投资股 指 期 货的 投资政 策
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 在风险可控的前提下， 本着谨
慎原则， 参与股指期货的投资， 以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特
性。 套期保值将主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资
时， 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究， 并结合股指期货的定价模型寻求其
合理的估值水平。
8.11 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金暂不投资国债期货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 报 告 期内， 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查 ， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.12.2 报 告 期内， 本基金 投资 的前十 名股 票中， 没有 超出 基金合 同规定 的备 选股票 库之
外 的股 票。
财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 921,697.43
2 应收证券清算款 11,329.82
3 应收股利 -
4 应收利息 412,234.16
5 应收申购款 280,813.14
6 其他应收款 183,342.80
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,809,417.35
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 123006 东财转债 232,361.64 0.01
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说
明
1 600258 首旅酒店 65,264,145.22 2.65
非公开发行解禁
后限售
2 002268 卫 士 通 49,844,194.95 2.03
非公开发行解禁
后限售
3 601877 正泰电器 39,794,689.41 1.62
非公开发行解禁
后限售
4 000778 新兴铸管 34,987,183.76 1.42
非公开发行解禁
后限售
5 000807 云铝股份 34,599,848.36 1.41 非公开发行解禁财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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后限售
6 601111 中国国航 31,193,837.10 1.27
非公开发行解禁
后限售
注：(1) 根 据《 上市 公司 股 东、董 监高 减持 股份 的若 干规定 》要 求（ 下称 《规 定》） ，持 有上 市公 司
非公开 发行 股份 的股 东， 采取集 中竞 价交 易方 式的 ，在任 意连 续90 日内 ，减 持股份 的总 数不 得超 过
公司股 份总 数的1% ， 且自 股份解 除限 售之 日起12个 月内 ， 减 持数 量不 得超 过 其持有 该次 非公 开发 行
股份数 量的50% ；采 取大 宗交易 方式 的， 在任 意连 续90日 内， 减持 股份 的总 数不得 超过 公司 股份 总
数的2% 。 上述 通过 非公 开 发行方 式获 得的 股份 已过 限售期 ， 但 根据 《 规定》 要求需 于一 定时 间内 继
续处于 限售 状态;
(2) 上述流 通受 限股 票根 据 中国证 券投 资基 金业 协会 《关于 发布< 证券 投资 基金 投资流 通受 限股 票估
值指引 （试 行）> 的通 知》 （中基 协发 〔2017 〕6号 ） 确定的 估值 方法 进行 估值 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 9
投 资组 合报告 （转型 前）
9.1 期 末基 金资产 组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 2,472,283,767.54 60.30
其中：股票 2,472,283,767.54 60.30
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 230,217.12 0.01
其中：债券 230,217.12 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 588,157,654.08 14.34
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 952,816,151.51 23.24
8 其他各项资产 86,740,178.94 2.12 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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9 合计 4,100,227,969.19 100.00
9.2 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合
9.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 80,052,465.02 1.95
C 制造业 1,370,188,778.78 33.46
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 131,095,729.52 3.20
E 建筑业 93,579,295.75 2.28
F 批发和零售业 4,281,984.00 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 176,724,990.05 4.32
H 住宿和餐饮业 139,351,128.74 3.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 256,233,725.04 6.26
J 金融业 135,500,758.10 3.31
K 房地产业 17,121,459.00 0.42
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 43,424,299.35 1.06
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,235,534.32 0.05
S 综合 22,493,619.87 0.55
合计 2,472,283,767.54 60.37
9.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。
9.3 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产
净值比例(%)
1 002268 卫 士 通 5,052,630 133,970,484.45 3.27
2 600258 首旅酒店 4,071,486 122,926,828.74 3.00
3 601111 中国国航 8,012,182 98,877,482.24 2.41
4 601233 桐昆股份 3,597,122 85,287,762.62 2.08
5 000778 新兴铸管 17,320,388 84,956,503.14 2.07
6 601877 正泰电器 3,412,969 79,180,880.80 1.93
7 600887 伊利股份 2,530,369 78,390,831.62 1.91
8 000807 云铝股份 9,783,053 74,692,630.32 1.82
9 600522 中天科技 6,237,006 72,474,009.72 1.77
10 601618 中国中冶 15,539,637 60,604,584.30 1.48
11 300418 昆仑万维 2,392,962 60,003,522.15 1.47
12 601318 中国平安 814,080 57,400,780.80 1.40
13 600179 安通控股 2,400,000 55,800,000.00 1.36
14 600699 均胜电子 1,874,414 54,095,588.04 1.32
15 600519 贵州茅台 67,675 50,069,348.75 1.22
16 300438 鹏辉能源 1,972,386 48,382,628.58 1.18
17 300422 博世科 3,112,853 43,424,299.35 1.06
18 000901 航天科技 2,212,099 41,919,276.05 1.02
19 600879 航天电子 6,071,645 41,772,917.60 1.02
20 601969 海南矿业 5,917,160 40,591,717.60 0.99
21 002303 美盈森 6,143,481 40,055,496.12 0.98
22 600277 亿利洁能 7,198,974 39,450,377.52 0.96
23 600066 宇通客车 1,640,600 38,619,724.00 0.94
24 000862 银星能源 9,786,950 38,360,624.76 0.94
25 002073 软控股份 4,781,553 38,300,239.53 0.94
26 600339 中油工程 8,927,857 36,247,099.42 0.89
27 002171 楚江新材 5,275,747 34,661,657.79 0.85
28 000063 中兴通讯 1,082,500 34,650,825.00 0.85
29 002310 东方园林 1,796,987 32,974,711.45 0.81 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 87 页，共 113 页
30 600531 豫光金铅 5,330,200 32,354,314.00 0.79
31 600312 平高电气 3,725,000 31,513,500.00 0.77
32 600030 中信证券 1,685,545 30,912,895.30 0.75
33 001896 豫能控股 6,170,039 30,541,692.90 0.75
34 600036 招商银行 1,012,600 30,509,638.00 0.74
35 000519 中兵红箭 3,706,224 29,501,543.04 0.72
36 300421 力星股份 1,739,909 29,334,865.74 0.72
37 002157 正邦科技 6,557,377 28,786,885.03 0.70
38 002124 天邦股份 3,204,844 28,507,089.81 0.70
39 000830 鲁西化工 1,393,068 27,540,954.36 0.67
40 000875 吉电股份 8,687,500 27,539,375.00 0.67
41 002501 利源精制 3,139,525 27,125,496.00 0.66
42 002235 安妮股份 2,498,604 26,485,202.40 0.65
43 300059 东方财富 1,624,486 25,277,002.16 0.62
44 300366 创意信息 2,243,243 24,227,024.40 0.59
45 300213 佳讯飞鸿 3,089,494 22,615,096.08 0.55
46 600200 江苏吴中 2,321,323 22,493,619.87 0.55
47 600864 哈投股份 3,363,440 20,449,715.20 0.50
48 600104 上汽集团 552,450 20,346,733.50 0.50
49 600048 保利地产 1,171,900 17,121,459.00 0.42
50 603799 华友钴业 148,878 16,899,141.78 0.41
51 601939 建设银行 2,108,400 16,677,444.00 0.41
52 600754 锦江股份 443,900 16,424,300.00 0.40
53 600676 交运股份 2,689,130 15,354,932.30 0.37
54 000767 漳泽电力 5,184,059 14,204,321.66 0.35
55 000333 美的集团 235,700 14,068,933.00 0.34
56 002415 海康威视 334,550 13,937,353.00 0.34
57 300252 金信诺 909,545 11,851,371.35 0.29
58 002494 华斯股份 1,413,782 10,716,467.56 0.26
59 600169 太原重工 3,463,341 10,112,955.72 0.25
60 600585 海螺水泥 282,800 9,677,416.00 0.24 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 88 页，共 113 页
61 600276 恒瑞医药 110,530 9,057,933.50 0.22
62 000555 神州信息 782,166 8,236,207.98 0.20
63 002150 通润装备 973,558 7,759,257.26 0.19
64 000960 锡业股份 528,500 7,636,825.00 0.19
65 002605 姚记扑克 617,709 6,455,059.05 0.16
66 002410 广联达 186,700 4,439,726.00 0.11
67 002547 春兴精工 505,692 4,343,894.28 0.11
68 603708 家家悦 201,600 4,281,984.00 0.10
69 300247 乐金健康 869,616 4,226,333.76 0.10
70 600029 南方航空 316,400 3,584,812.00 0.09
71 601088 中国神华 138,400 3,213,648.00 0.08
72 601006 大秦铁路 344,500 3,086,720.00 0.08
73 002252 上海莱士 115,260 2,252,180.40 0.05
74 002739 万达电影 42,958 2,235,534.32 0.05
75 603712 七一二 4,022 100,147.80 0.00
76 603533 掌阅科技 1,691 65,002.04 0.00
77 600929 湖南盐业 5,696 21,132.16 0.00
78 002930 宏川智慧 2,467 21,043.51 0.00
79 300634 彩讯股份 2,058 14,755.86 0.00
注：本 基金 报告 期末 持有 首旅酒 店（600258 ） 、中 国国航 （601111 ）、 云铝 股份（000807 ） 、银 星
能源（000862 ） 、天 邦股 份（002124 ）上 市流 通及 流通受 限部 分， 上表 中按 同一股 票合 并计 算。
9.4 报 告期 内股票 投资组 合的 重大变 动
9.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601318 中国平安 45,621,787.55 1.07
2 600887 伊利股份 38,219,392.15 0.90
3 600036 招商银行 29,721,119.06 0.70
4 601688 华泰证券 21,743,246.00 0.51
5 601336 新华保险 21,393,280.00 0.50 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 89 页，共 113 页
6 601009 南京银行 21,366,826.54 0.50
7 600487 亨通光电 21,363,955.26 0.50
8 600519 贵州茅台 21,299,582.00 0.50
9 601939 建设银行 20,382,236.00 0.48
10 300059 东方财富 19,428,063.12 0.46
11 600048 保利地产 16,485,856.08 0.39
12 600754 锦江股份 16,452,068.81 0.39
13 600104 上汽集团 16,187,769.50 0.38
14 600066 宇通客车 16,099,164.00 0.38
15 000002 万 科Ａ 8,777,569.00 0.21
16 603368 柳药股份 8,558,429.15 0.20
17 600030 中信证券 8,364,115.00 0.20
18 002415 海康威视 8,362,606.00 0.20
19 600703 三安光电 8,361,347.00 0.20
20 600276 恒瑞医药 8,361,103.70 0.20
注：" 买入 金额" 按 买入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
9.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601877 正泰电器 80,235,793.31 1.89
2 600522 中天科技 79,538,292.78 1.87
3 601618 中国中冶 69,743,373.22 1.64
4 600699 均胜电子 55,916,191.85 1.32
5 600258 首旅酒店 52,670,925.47 1.24
6 300422 博世科 44,839,995.47 1.06
7 600339 中油工程 43,679,002.90 1.03
8 600879 航天电子 43,124,014.77 1.01
9 601969 海南矿业 41,147,946.23 0.97
10 600277 亿利洁能 39,057,342.46 0.92 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 90 页，共 113 页
11 002157 正邦科技 35,696,906.48 0.84
12 601336 新华保险 35,643,961.74 0.84
13 002310 东方园林 35,537,884.34 0.84
14 002171 楚江新材 34,518,992.27 0.81
15 000519 中兵红箭 29,215,842.13 0.69
16 000875 吉电股份 28,664,727.68 0.67
17 002501 利源精制 28,601,048.75 0.67
18 000807 云铝股份 27,113,902.21 0.64
19 600531 豫光金铅 26,290,848.20 0.62
20 000002 万 科Ａ 25,734,791.00 0.61
注：" 卖出 金额" 按 卖出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
9.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 405,934,699.38
卖出股票收入（成交）总额 1,338,446,464.01
注： 本表" 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总 额" ，" 卖出股 票 收入 （成 交） 总额" 均 按买 卖成交 金额 （ 成交 单价
乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
9.5 期 末按 债券品 种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 230,217.12 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - - 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 91 页，共 113 页
10 合计 230,217.12 0.01
9.6 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 123006 东财转债 1,932 230,217.12 0.01
9.7 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期内未投资贵金属。
9.9 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报 告期末未持有权证。
9.10 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
9.10.2 本 基金 投资股 指期 货的 投资政 策
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 在风险可控的前提下， 本着谨
慎原则， 参与股指期货的投资， 以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特
性。 套期保值将主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资
时， 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究， 并结合股指期货的定价模 型寻求其
合理的估值水平。
9.11 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
9.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金暂不投资国债期货。
9.11.2 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
9.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 92 页，共 113 页
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
9.12 投 资组 合报告 附注
9.12.1 报 告 期内， 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查 ， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
9.12.2 报 告 期内， 本基金 投资 的前十 名股 票中， 没有 超出 基金合 同规定 的备 选股票 库之
外 的股 票。
9.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 766,244.66
2 应收证券清算款 85,405,470.48
3 应收股利 -
4 应收利息 568,463.80
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 86,740,178.94
9.12.4 期 末持 有的处 于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
9.12.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称
流通受限部分的公
允价值( 元)
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 002268 卫 士 通 133,970,484.45 3.27 非公开发行
2 600258 首旅酒店 84,356,343.54 2.06
非公开发行解
禁后限售
3 601111 中国国航 45,365,851.98 1.11 非公开发行解财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 93 页，共 113 页
禁后限售
4 000778 新兴铸管 84,956,503.14 2.07 非公开发行
5 601877 正泰电器 79,180,880.80 1.93
非公开发行解
禁后限售
6 000807 云铝股份 53,419,849.56 1.30
非公开发行解
禁后限售
7 600522 中天科技 72,474,009.72 1.77
非公开发行解
禁后限售
8 601618 中国中冶 60,604,584.30 1.48
非公开发行解
禁后限售
注：根 据《 上市 公司 股东 、董监 高减 持股 份的 若干 规定》 要求 （下 称《 规定 》）， 持有 上市 公司 非
公开发 行股 份的 股东 ，采 取集中 竞价 交易 方式 的， 在任意 连续90日 内， 减持 股份的 总数 不得 超过 公
司股份 总数 的1% ， 且 自股 份解除 限售 之日 起12 个月 内， 减持 数量 不得 超过 其 持有该 次非 公开 发行 股
份数量 的50% ； 采取 大宗 交易方 式的 ，在 任意 连续90 日内 ，减 持股 份的 总数 不 得超过 公司 股份 总数
的2% 。 上 述通 过非 公开 发 行方式 获得 的股 份已 过限 售期的 ， 但 根据 《 规定》 要求需 于一 定时 间内 继
续处于 限售 状态 。
9.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因， 本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§ 10 基 金份 额持有 人信息( 转型 后)
10.1 期 末基 金份 额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有
人户
数( 户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
18,801 163,534.58
1,277,488,281.8
7
41.55%
1,797,125,340.2
3
58.45%
10.2期 末上 市基金 前十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额( 份)
占上市总份
额比例(%) 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 94 页，共 113 页
1
上海汽车集团股权投资有限公司－上汽
投资－颀瑞1号
17,267,743.00 7.20
2
财通基金 －中国银行－财通基金－富春
上益定增3号资产管理计划
11,400,350.00 4.75
3
财通基金- 中国银行- 财 通基金- 富春中益
定增8号资产管理计划
10,001,250.00 4.17
4 刘江波 7,509,345.00 3.13
5 耿玉珍 7,003,410.00 2.92
6
财通基金- 工商银行- 富 春定增同利3号资
产管理计划
5,002,600.00 2.09
7 李俊慧 3,968,882.00 1.66
8 曾鸣晓 2,991,017.00 1.25
9
平安大华基金－平安银 行－国海证券股
份有限公司
2,639,287.00 1.10
10
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元
定增套利多策略6号私募基金
2,449,718.00 1.02
注：前 十名 持有 人为 场内 份额。
10.3期 末基 金管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 251,105.64 0.01%
注：(1) 本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间为0；
(2) 本基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为0 。
10.4 期 末基 金管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§ 11
基 金份 额持有 人信息( 转型 前)
11.1 期 末基 金份额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 95 页，共 113 页
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
27,822 164,746.24 1,802,563,685.72 39.33% 2,781,006,079.16 60.67%
11.2期 末上 市基金 前十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额( 份)
占上市总份
额比例(%)
1
上海斯诺波投资管理有限公司－私募工场自
由之路母基金证券投资基
43,593,848.00 9.80
2 夏建 18,404,868.00 4.14
3
上海汽车集团股权投资有限公司－上汽投资
－颀瑞1号
17,267,743.00 3.88
4
财通基金－中国银行－财通基金－富春上益
定增3号资产管理计划
15,000,350.00 3.37
5 余子贵 12,920,175.00 2.91
6
财通基金- 中国银行- 财 通基金- 富春中益定增8
号资产管理计划
10,001,250.00 2.25
7 刘江波 8,009,345.00 1.80
8
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元定增
套利多策略6号私募基金
7,411,226.00 1.67
9 耿玉珍 7,003,410.00 1.58
10
财通基金- 工商银行- 富 春定增同利3号资产管
理计划
5,002,600.00 1.13
注：前 十名 持有 人为 场内 份额。
11.3 期 末基 金管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,343,241.53 0.03%
注：(1) 本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间为10~50
万份 ；
(2) 本基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为0 。 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 96 页，共 113 页
11.4 期 末基 金管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§ 12 开 放式 基金份 额变动( 转型 后)
单位：份
基金合同生效日(2018 年03月17日) 基金份额总额 4,583,569,764.88
本报告期期初基金份额总额 -
本报告期基金总申购份额 1,599,217.89
减：本报告期基金总赎回份额 1,510,555,360.67
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,074,613,622.10
注：(1) 总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额； 总赎 回份额 含转 换出 份额 ；
(2) 基金合 同生 效后 ，本 基 金设一 个18 个月 的封 闭期 ，起讫 时间 为基 金合 同生 效之日 至18 个月 后的 对
应日 （ 若该 日为 非工 作日 ， 则为 该日 之前 的最 后一 个工作 日） 止。 在封 闭期 内， 本 基金 不开 放申 购、
赎回业 务， 但投 资人 可在 本基金 上市 交易 后通 过上 海证券 交易 所转 让基 金份 额。封 闭期 届满 后， 本
基金转 换为 上市 开放 式基 金（LOF ）。
§ 13
开 放式 基金份 额变动( 转型 前)
单位：份
基金合同生效日(2016 年09月18日) 基金份额总额 4,583,560,764.88
本报告期期初基金份额总额 4,583,569,764.88
本报告期基金 总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,583,569,764.88
注：(1) 总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额； 总赎 回份额 含转 换出 份额 ；
(2) 基金合 同生 效后 ，本 基 金设一 个18 个月 的封 闭期 ，起讫 时间 为基 金合 同生 效之日 至18 个月 后的 对
应日 （ 若该 日为 非工 作日 ， 则为 该日 之前 的最 后一 个工作 日） 止。 在封 闭期 内， 本 基金 不开 放申 购、财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 97 页，共 113 页
赎回业 务， 但投 资人 可在 本基金 上市 交易 后通 过上 海证券 交易 所转 让基 金份 额。封 闭期 届满 后， 本
基金转 换为 上市 开放 式基 金（LOF ）。
§ 14
重 大事 件揭示
14.1 基 金份 额持有 人大会 决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
14.2 基 金管 理人、 基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1 、本报告期内，基金管理人于2018年6月29日增聘武祎先生担任公司督察长职务，
原督察长黄惠女士于2018 年6月29日离任；
2 、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
14.3 涉 及基 金管理 人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
14.4 基 金投 资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
14.5 为 基金 进行审 计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金进行审计的机构未发生变化， 为安永华明会计师事务所( 特殊
普通合伙) 。
14.6 管 理人 、托管 人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
转 型后
报 告期2018年03 月17 日（ 基金 合同转 型日 ） - 2018年06月30 日
14.7 基 金租 用证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 98 页，共 113 页
长城证券 1 - - - - -
华融证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
申万宏源 2 65,923,993.20 4.14% 47,140.61 4.08% -
招商证券 2 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
山西证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
中国中投
证券
2 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
方正证券 3 668,961,674.23 42.04% 483,608.28 41.82% -
华泰证券 4 75,748,093.71 4.76% 54,895.45 4.75% -
东方证券 4 6,747,658.30 0.42% 4,932.98 0.43% -
天风证券 4 662,115,882.86 41.61% 485,713.70 42.00% -
兴业证券 4 - - - - -
财通证券 4 - - - - -
海通证券 4 111,782,927.50 7.02% 80,041.91 6.92% -
国金证券 4 - - - - - 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 99 页，共 113 页
安信证券 4 - - - - -
转 型前
报 告期2018年01 月01 日 - 2018年03月16日
14.7 基 金租 用证券 公司交 易单 元的有 关情 况
14.7.1 基 金租 用证券 公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长城证券 1 - - - - -
华融证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
申万宏源 2
155,840,660.6
1
8.94% 110,849.78 8.78% -
招商证券 2 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
山西证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
中国中投
证券
2 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - - 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 100 页，共 113 页
中金公司 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
方正证券 3
192,149,955.5
3
11.02% 136,674.78 10.83% -
华泰证券 4 - - - - -
东方证券 4 - - - - -
天风证券 4
1,138,231,094.
78
65.30% 832,385.93 65.93% -
兴业证券 4 - - - - -
财通证券 4 - - - - -
海通证券 4
256,739,138.5
9
14.73% 182,618.32 14.46% -
国金证券 4 - - - - -
安信证券 4 - - - - -
14.7.2 基 金租 用证券 公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
长城证券 - - - - - - - -
华融证券 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
东海证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
山西证券 - - - - - - - - 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 101 页，共 113 页
银河证券 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
信达证券 - - - - - - - -
湘财证券 - - - - - - - -
中国中投证
券
- - - - - - - -
高华证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
联讯证券 - - - - - - - -
民族证券 - - - - - - - -
申银万国 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
天风证券 - -
4,270,0
00,000.
00
100.00% - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
安信证券 - - - - - - - -
注： 1 、基 金专 用交 易单 元的选 择标 准如 下：
(1) 经营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 的证 券经 营机 构；
(2) 具备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易 设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3) 具有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，能 积极 为公司 投资 业务 的开 展， 投资信 息的 交流 以及 其
他方面 业务 的开 展提 供良 好的服 务和 支持 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
(1) 投资、 研究 部门 与券 商 联系商 讨合 作意 向， 根据 公司对 券商 交易 单元 的选 择标准 ，确 定选 用交 易
单元的 所属 券商 以及 （主 ）交易 单元 ，报 投资 总监 与总经 理审 核批 准；
(2) 集中交 易部 与券 商商 议 交易单 元租 用协 议， 经相 关业务 部门 确认 后， 报公 司领导 审批 ；
(3) 基金清 算部 负责 对接 托 管行、 各证 券交 易所 、中 登公司 上海 和深 圳分 公司 办 理交 易单 元手 续及 账
户开户 手续 。
14.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 102 页，共 113 页
1
《财通基金管理有限公司关
于旗下基金2017 年年度资产
净值的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2018-01-01
2
《财通基金管理有限公司销
售网点及销售人员资格信息
一览表》
中国证监会指定报刊及网站 2018-01-12
3
《财通多策略福享混合型证
券投资基金2017 年第4季度
报告》
中国证监会指定报刊及网站 2018-01-20
4
《财通基金管理有限公司关
于调整蚂蚁（杭州）基金销
售有限公司部分基金单笔申
购最低金额的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2018-02-05
5
《宁夏银星能源股份有限公
司简式权益变动报告书》
中国证监会指定报刊及网站 2018-02-27
6
《关于财通多策略福享混合
型证券投资基金（LOF ）的
提示公告》
中国证监会指定报刊及网站 2018-02-28
7
《关于财通多策略福享混合
型证券投资基金（LOF ）的
提示公告》
中国证监会指定报刊及网站 2018-03-03
8
《关于财通多策略福享混合
型证券投资基金（LOF ）的
提示公告》
中国证监会指定报刊及网站 2018-03-10
9
《财通多策略福享混合型证
券投资基金（LOF ）开 放日
常申购、赎回业务的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2018-03-15
10
《财通基金管理有限公司关
于提请投资者使用指定基金
账户投资上市开放式 （LOF ）
基金的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2018-03-15
11
《关于财通多策略福享混合
型证券投资基金转换为上市
中国证监会指定报刊及网站 2018-03-17 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 103 页，共 113 页
开放式基金 （LOF ） 的 公告》
12
《财通多策略福享混合型证
券投资基金基金合同（2018
03更新）》
中国证监 会指定报刊及网站 2018-03-24
13
《财通多策略福享混合型证
券投资基金托管协议（2018
03更新）》
中国证监会指定报刊及网站 2018-03-24
14
《财通基金管理有限公司关
于修改旗下部分基金、的公
告》
中国证监会指定报刊及网站 2018-03-24
15
《财通基金管理有限公司关
于旗下部分基金参加中国光
大银行股份有限公司基金申
购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2018-03-24
16
《财通多策略福享混合型证
券投资基金2017 年年度报
告》
中国证监会指定报刊及网站 2018-03-31
17
《财通多策略福享混合型证
券投资基金2017 年年度报告
摘要》
中国证监会指定报刊及网站 2018-03-31
18
《财通多策略福享混合型证
券投资基金（LOF ）基 金合
同（201804更新）》
中国证监会指定报刊及网站 2018-04-02
19
《财通多策略福享混合型证
券投资基金（LOF ）托 管协
议（201804更新）》
中国证监会指定报刊及网站 2018-04-02
20
《财通基金管理有限公司关
于旗下部分基金参加中泰证
券股份有限公司基金申购费
率优惠活动的公告》
中国证监 会指定报刊及网站 2018-04-03
21
《财通基金管理有限公司关
于旗下部分基金参加东海证
券股份有限公司基金申购费
中国证监会指定报刊及网站 2018-04-12 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 104 页，共 113 页
率优惠活动的公告》
22
《财通基金管理有限公司关
于旗下基金增加代销机构并
参加基金申购费率优惠活动
的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2018-04-17
23
《财通多策略福享混合型证
券投资基金(LOF)2018 年第1
季度报告》
中国证监会指定报刊及网站 2018-04-20
24
《财通多策略福享混合型证
券投资基金（LOF ）更 新招
募说明书（2018 年第1号）》
中国证监会指定报刊及网站 2018-04-28
25
《财通多策略福享混合型证
券投资基金（LOF ）更 新招
募说明书摘要（2018年第1
号）》
中国证监会指定报刊及网站 2018-04-28
26
《财通多策略福享混合型证
券投资基金（LOF ）开 放日
常转换业务的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2018-05-17
27
《北京首旅酒店( 集团) 股份
有限公司简式权益变动报告
书》
中国证监会指定报刊及网站 2018-05-18
28
《关于旗下部分开放式基金
在代销机构开通基金转换 业
务的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2018-05-19
29
《财通基金管理有限公司关
于旗下部分基金参加中国银
河证券股份有限公司基金申
购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2018-05-22
30
《际华集团股份有限公司简
式权益变动报告》
中国证监会指定报刊及网站 2018-05-22
31
《债券投资交易人员公示债
券投资交易人员公示》
中国证监会指定报刊及网站 2018-05-22
32 《关于旗下部分开放式基金 中国证监会指定报刊 及网站 2018-06-02 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 105 页，共 113 页
在上海银行股份有限公司开
通基金转换业务的公告》
33
《上海龙宇燃油股份有限公
司简式权益变动报告书》
中国证监会指定报刊及网站 2018-06-23
34
《财通基金管理有限公司高
级管理人员变更公告》
中国证监会指定报刊及网站 2018-06-30
35
《财通基金管理有限公司关
于旗下基金2018 年半年度资
产净值的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2018-07-02
36
《财通基金管理有限公司关
于旗下基金2018 年半年度资
产净值的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2018-07-02
§1 5
影 响投 资者决 策 的其 他重 要信息
15.1 报 告期 内单一 投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况
报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况发生。
15.2 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。
§ 16
备 查文 件目录
16.1 备 查文 件目录
1 、中国证监会核准基金募集的文件；
2 、财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 基金合同；
3 、财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 基金托管协议；
4 、财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书及其更新；
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内披露的各项公告。
16.2 存 放地 点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。
16.3 查 阅方 式 财通多 策略 福享 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年 半年度 报告
第 106 页，共 113 页
投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场 所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9888
公司网址：http://www.ctfund.com
财 通基 金管理 有 限 公司
二 〇一 八年八 月二 十九日
