长 信 中 证 能源 互 联 网 主题 指 数 型 证券 投 资
基金(LOF )
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人: 国泰君安证 券股份有限公司
送出日 期:2018 年8 月29 日 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司, 根据 本基 金基 金 合同 的规 定, 于 2018 年 8 月 24 日
复核了本报告 中的财务 指 标、净值表现 、利润分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告 等内容,
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 49
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信中 证能 源互 联网 主题 指数型 证券 投资 基金 (LOF )
基金简 称 长信中 证能 源互 联网 指数 (LOF )
场内简 称 能源互 联
基金主 代码 501002
交易代 码 501002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年1 月21 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,176,499.27 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2016 年2 月1 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资, 通过 严格 的投 资纪 律
约束和 数量 化风 险管 理手 段,追 求基 金净 值增 长率 与
业绩比 较基 准收 益率 之间 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最
小化, 力争 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.35%,年
跟踪误 差不 超 过 4% ,以 实 现对标 的指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ,原则 上采 用完 全复 制法 ,
按照成 份股 在中 证能 源互 联网主 题指 数中 的基 准权 重
构建指 数化 投资 组合 ,并 根据标 的指 数成 份股 及其 权
重的变 化进 行相 应的 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、增 发、 分
红等行 为时 ,或 因基 金的 申购和 赎回 等对 本基 金跟 踪
标的指 数的 效果 可能 带来 影响时 ,或 因某 些特 殊情 况
导致流 动性 不足 时, 或其 他原因 导致 无法 有效 复制 和
跟踪标 的指 数时 ,基 金管 理人可 以对 投资 组合 管理 进
行适当 变通 和调 整, 并辅 之以金 融衍 生产 品投 资管 理
等,使 跟踪 误差 控制 在限 定的范 围之 内。
业绩比 较基 准
95%× 中证 能源 互联 网主 题 指数收 益率 + 5% × 银 行人
民币活 期存 款利 率( 税后 )
风险收 益特 征
本基金 属于 采用 指数 化操 作的股 票型 基金 ,其 预期 的
风险和 收益 高于 货币 市场 基金、 债券 基金 、混 合型 基
金,为 证券 投资 基金 中的 较高风 险、 较高 收益 品种 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
长信基 金管 理有 限责 任公
司
国泰君 安证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 王健
联系电 话 021-61009999 021-38676252
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服 务电 话
4007005566 95521
传真 021-61009800 021-38677819
注册地 址
中国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号9 楼
中国 ( 上海) 自由 贸易 试 验 区商
城路 618 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号9 楼
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
32 楼
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 成善栋 杨德红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 上 海市 浦东 新
区银城 中 路 68 号32 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -93,820.88
本期利 润 -931,027.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2983
本期加 权平 均净 值利 润率 -34.10%
本期基 金份 额净 值增 长率 -30.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -990,393.35
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3118
期末基 金资 产净 值 2,186,105.92
期末基 金份 额净 值 0.688
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -31.20%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 -14.21% 1.73% -13.06% 1.68% -1.15% 0.05%
过去三 个月 -25.46% 1.38% -22.39% 1.36% -3.07% 0.02%
过去六 个月 -30.36% 1.46% -25.63% 1.42% -4.73% 0.04%
过去一 年 -28.70% 1.30% -20.55% 1.28% -8.15% 0.02%
自基金合同
生效起 至今
-31.20% 1.18% -20.02% 1.39% -11.18% -0.21% 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、图 示日 期为2016-01-21 至2018-06-30 。
2 、 按 基金 合同 规定, 本基 金管理 人自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。 建仓 期结 束时 ,
本基金 的各 项投 资比 例已 符合基 金合 同约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公 司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为: 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 (有 限合 伙) 占 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心( 有限 合伙) 占 4.54% 。
截至2018 年6 月30 日, 本基金 管理 人共 管 理 61 只 开放式 基金 , 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资 基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金(LOF ) 、长信 富 民纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 海纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利保债券型 证券投资 基 金、长信富安 纯债一年 定 期开放债券 型证券投
资基金、长 信 中证能源 互 联网主题指数 型证券投 资 基金(LOF) 、 长信金葵 纯 债一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 利 泰灵 活配置 混合型证
券投资基金、 长信海外 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 长信先锐 债 券型证券投 资基金、
长信利发债券 型证券投 资 基金、长信富 泰纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信 电子信息
行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信富 平 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金、长信
先利半年定期 开放混合 型 证券投资基金 、长信创 新 驱动股票型证 券投资基 金 、长信稳益 纯债债券
型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 稳健纯债 债 券型证券投 资基金、长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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长信上证港股 通指数型 发 起式证券投资 基金、长 信 纯债半年债券 型证券投 资 基金、长信 国 防军工
量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信先优债 券 型证券投资基 金、长信 稳 势纯债债券 型证券投
资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金、 长信长 金通 货币 市场 基金 、长信 量化 优选 混 合
型证券投资基 金(LOF) 、 长信稳通三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信低 碳环保行
业量化股票型 证券投资 基 金、长信利尚 一年定期 开 放混合型证券 投资基金 、 长信乐信灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 全球债券证券 投资基金 、 长信稳鑫三个 月定期开 放 债券型发起 式证券投
资基金、长信 先机两年 定 期开放灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信消费 精 选行业量化 股票 型证
券投资 基金 、长 信量 化价 值精选 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助
理)期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
邓虎
曾 任 本基 金的 基
金经理
2016 年1 月
21 日
2018 年4 月
23 日
8 年
曾 任 本基 金的 基金 经
理
宋海岸
长信中 证 500 指
数 增 强型 证券 投
资 基 金、 长信 国
防 军 工量 化灵 活
配 置 混合 型证 券
投 资 基金 和长 信
中 证 能源 互联 网
主 题 指数 型证 券
投资基 金(LOF )
的基金 经理
2018 年3 月
17 日
- 4 年
理 学 硕士 ,上 海交 通
大 学 应用 数 学 研究 生
毕 业 ,具 有基 金从 业
资 格 。曾 担任 海通 期
货 股 份有 限公 司研 究
员 、 前海 开源 基金 管
理 有 限公 司投 资经 理
理 和 西部 证券 股份 有
限 公 司 研究 员 。2016
年 9 月 加入 长信 基金
管 理 有限 责任 公司 ,
历 任 量化 投资 部研 究
员 、 基金 经理 助理 、
长 信 中证 一带 一路 主
题 指 数分 级证 券投 资
基 金 的基 金经 理, 现
任长信 中证 500 指数
增 强 型 证 券 投 资 基
金 、 长信 国防 军工 量
化 灵 活配 置混 合型 证
券 投 资基 金和 长信 中
证 能 源互 联网 主题 指
数 型 证 券 投 资 基 金
(LOF )的 基金 经理 。 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准;
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 ,
加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形, 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 上证 指数 收 益率-13.90% , 沪深300 指 数收益 率-12.90% , 中证 500 指数 收益 率
-16.53% , 创业 板指 收益 率-8.33% 。
本基金 截 至2018 年6 月30 日净 值为0.688 元 , 期 间 收益率 为-30.36% 。 业绩 比 较基准 同期 收
益率-25.63%, 本 基金 跑输 业绩比 较基 准。 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值为 0.688 元 ,份 额累计 净值 为 0.688 元, 本报告 期内 本 基
金份额 净值 增长 率为-30.36% ,同 期业 绩比 较基 准收 益率为-25.63% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观层面,当 前中美贸 易 摩擦增多,房 地产融资 成 本上升、基建 投资增速 放 缓、内需显著 回
落等因素使得 经济增速 承 压,但我们认 为不应对 宏 观经济过度悲 观。一方 面 中国经济经 过各项改
革举措 会体 现出 足够 的韧 性, 且 “以 量换 质 ” 的增 长方式 在日 后会 释放 更多 改革红 利, 另一 方面 ,
在更为高频的 煤电耗量 等 数据中我们发 现宏观经 济 有望起底回升 。市场方 面 ,宏观不确 定性因素
较多,加之去 杠杆、防 风 险的持续推进 ,融资成 本 的上升以及金 融监管 加 强 等原因使得 当前市场
仍处于存量博 弈中,市 场 情绪较为羸弱 ,交易量 低 迷,在这种状 态下单边 上 涨行情大概 率不会出
现。但 市场 主要 指数 估值 均调整 至历 史低 位水 平, 未来结 构性 反弹 行情 可期 。
我们 将控 制仓 位, 跟踪 指 数,尽 可能 减少 跟踪 误差 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规, 长信 基金管 理有 限责 任公 司 ( 以下简 称 “ 公司” ) 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序,成 立 了估值委员会 ,估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构, 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术,健全公司 估值决策 体 系,对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 , 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序;估值委员 会成员相 关 参与人员都具 有丰富的 证 券行业工作经 验,熟悉 相 关法规和估 值方法,
均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,基 金经 理不 直 接参与 估值 决策 。对 于估 值政策 和估 值原 则,
公司与 基金托 管人充分 沟 通,达成一致 意见。本 基 金托管人根据 法律法规 要 求履行估值 及净值计
算的复 核责 任。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其
按约定分别 提 供 银 行 间 同 业 市 场 及 交 易 所 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 以 及 流 通 受 限 股 票 的 折 扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况,本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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本基金 收益 分配 原则 如下 :
1 、 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 , 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为6 次 , 若 《 基金 合同》
生效不 满3 个月 可不 进行 收益分 配;
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份 额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ;
场内认购、申 购和上市 交 易的基金份额 的分红方 式 为现金红利, 投资人不 能 选择其他的分 红
方式,具体权 益分配程 序 等有关事项遵 循上海证 券 交易所及中国 证券登记 结 算有限责任 公司的相
关规定 ;
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ;
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ;
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
自2016 年2 月4 日至 2016 年5 月6 日, 本基 金资 产 净值已 连续 六十 个工 作日 低于五 千万 元,
本基金 管理 人已 向中 国证 监会报 送了 解决 方案 。 截 至报告 期末 , 本 基金 资产 净值仍 低于 五千 万 元 。 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 国泰 君安 证 券股份 有限 公司 ( 以下 称 “ 本 托管 人 ” ) 在长 信中 证 能源互 联网 主题
指数型 证券 投资 基金 (LOF ) (以下 称 “本 基金 ” ) 的 托管过 程中 , 严 格遵 守 《 中华人 民共 和国 证券
投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定,不 存 在损害基金 份额持有
人利益 的行 为, 完全 尽职 尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定, 对本基 金管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督 , 对 基金资 产净 值的 计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了认 真的复核 , 未发现本基 金管理人
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人复 核了 本报 告中 的财务 指标 、 净 值表 现、 收益分 配情 况 ( 如有) 、 财 务会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确和 完整 。 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 长信 中证 能源 互联网 主题 指数 型证 券投 资基金 (LOF )
报告截 止日 : 2018 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.6.1 141,124.67 504,389.72
结算备 付金
- -
存出保 证金
322.69 2,715.04
交易性 金融 资产 6.4.6.2 2,169,599.59 2,938,831.82
其中: 股票 投资
2,037,649.59 2,938,831.82
基金投 资
- -
债券投 资
131,950.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.6.5 3,792.82 246.37
应收股 利
- -
应收申 购款
2,696.76 2,278.99
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
2,317,536.53 3,448,461.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
5,376.35 -
应付管 理人 报酬
1,136.63 1,650.85
应付托 管费
246.28 357.69
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.6.7 265.52 1,118.21 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 124,405.83 195,000.00
负债合 计
131,430.61 198,126.75
所有者权益:
实收基 金 6.4.6.9 3,176,499.27 3,290,884.47
未分配 利润 6.4.6.10 -990,393.35 -40,549.28
所有者 权益 合计
2,186,105.92 3,250,335.19
负债和 所有 者权 益总 计
2,317,536.53 3,448,461.94
注:报 告截 止 日2018-06-30 ,基 金份 额净 值0.688 元,基 金份 额总 额 3176499.27 份。
6.2 利 润表
会计主 体 : 长信 中证 能源 互联网 主题 指数 型证 券投 资基金 (LOF )
本报告 期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年6 月 30 日
一、收入
-745,999.71 -199,135.65
1.利息 收入
4,193.86 4,052.96
其中: 存款 利息 收入 6.4.6.11 1,801.86 3,833.52
债券利 息收 入
2,392.00 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 219.44
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)
86,130.18 157,662.80
其中: 股票 投资 收益 6.4.6.12 72,492.66 125,151.64
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.6.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.6.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.6.15 - -
股利收 益 6.4.6.16 13,637.52 32,511.16
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
6.4.6.17
-837,206.97 -362,419.97
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
6.4.6.18
883.22 1,568.56 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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减: 二、费用
185,028.14 225,887.12
1.管 理人 报酬 6.4.9.2.1 8,114.53 16,647.51
2.托 管费 6.4.9.2.2 1,758.18 3,606.92
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用 6.4.6.19 769.86 4,113.26
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税 金及 附加
- -
7.其 他费 用 6.4.6.20 174,385.57 201,519.43
三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-”
号填列)
-931,027.85 -425,022.77
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净亏损以 “-”号
填列)
-931,027.85 -425,022.77
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长信 中证 能源 互联网 主题 指数 型证 券投 资基金 (LOF )
本报告 期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
3,290,884.47 -40,549.28 3,250,335.19
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- -931,027.85 -931,027.85
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号填列 )
-114,385.20 -18,816.22 -133,201.42
其中:1.基 金申 购款 707,382.91 -116,903.48 590,479.43
2. 基金 赎回 款 -821,768.11 98,087.26 -723,680.85
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
3,176,499.27 -990,393.35 2,186,105.92 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
6,204,855.38 284,184.42 6,489,039.80
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- -425,022.77 -425,022.77
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号填列 )
-995,047.50 -43,977.96 -1,039,025.46
其中:1.基 金申 购款 311,538.62 3,752.50 315,291.12
2. 基金 赎回 款 -1,306,586.12 -47,730.46 -1,354,316.58
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
5,209,807.88 -184,816.31 5,024,991.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信中证能源 互联网主题 指数型证券投 资基金(LOF) ( 以下简称“本 基金 ”) 系 由基金管理 人
长信基金管 理有限责 任公 司依照《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《长 信 中证能源互 联网主 题
指数型 证券 投资 基金(LOF) 基金合 同》(以 下简 称 “ 基 金合同 ”) 及其 他有 关法 律 法规的 规定 , 经 中
国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 以证监许可[2015]2703 号文 准 予 公 开 募 集 注
册。 本 基金 为契 约型 开放 式基金 , 存 续期 限为 不定 期, 首 次设 立募 集基 金份 额为242,530,801.91
份, 经 毕马 威华 振会 计师 事 务所( 特殊 普通 合伙) 验证 , 并 出具 了编 号为 毕马 威华 振验字 第 1600092
号验资 报告 。基 金合 同 于 2016 年 1 月 21 日 正式 生 效。本 基金 的基 金管 理人 为长信 基金 管理 有限长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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责任公 司, 基金 托管 人为 国泰君 安证 券股 份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 截 至报 告 期末最 新公 告的 基金 合同 及 《 长信 中证 能
源互联 网主 题指 数型 证券 投资基 金(LOF) 招募 说明 书 》 的有 关规 定, 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好
流动性 的金 融工 具, 包括 标的指 数成 份股 及其 备选 成份股(含 中小 板、 创业 板 股票及 其他 中国 证监
会核准 上市 的股 票) 、 债券 、 权 证 、 股 指期 货 、 资 产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国 证 监会 允许 本基
金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会相 关规 定)。如法律 法规或监 管机 构以后允许 基金投
资其他 品种 , 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后 , 可 以 将其纳 入投 资范 围 。 本 基 金的投 资组 合为:本基
金投资于股票 的资产不 低 于基金资产净 值的 90% , 其中,中证能 源互联网 主 题指数成份股 和备选
成份股的资产 比例不低 于 非现金基金资 产的 80% ; 每个交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的
交易保 证金 后, 应当 保持 不低于 基金 资产 净 值5% 的 现金 ( 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应收
申购款 等 ) 或 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券 。 本 基 金的业 绩比 较基 准为 : 9 5% × 中证 能源 互联 网主
题指数 收益 率+ 5%× 银行 人民币 活期 存款 利率(税后)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制, 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 、财税[2008]1 号 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干优 惠 政策的通知 》 、2008
年 9 月 18 日《 上海 、深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]48
号《关于实施 全国中小 企 业股份转让系 统挂牌公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政 策有关 问题的通
知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税
[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知 》 、财 税[2017]56 号《 关于资管 产 品增值税有关 问题
的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产 进 项税额抵扣等 增值税政 策 的通知》及其 他相关
税务法 规和 实务 操作 ,主 要税项 列示 如下 :
1) 证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股 票、 债
券免征 增值 税;2018 年1 月 1 日 起, 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税 行
为,以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人, 暂适 用简 易计 税方法 ,按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。
2) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 , 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入, 股权 的股 息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对基金取得 的股票股 息 、红利收入, 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的法定申报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ;从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ,持 股期限 在 1 个月 以 内
(含 1 个月)的 ,其 股息 红 利所 得 全额 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的,暂 减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额; 持股 期限 超 过 1 年 的, 股息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4) 对基金取得 的债券利 息 收入,由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。
5) 对于 基金 从 事 A 股 买卖 ,出让 方 按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税,对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位: 人民 币元 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 141,124.67
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计: 141,124.67
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,720,010.76 2,037,649.59 -682,361.17
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 132,682.40 131,950.00 -732.40
银行间 市场 - - -
合计 132,682.40 131,950.00 -732.40
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,852,693.16 2,169,599.59 -683,093.57
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.6.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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应收活 期存 款利 息 69.42
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 3,723.20
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.20
合计 3,792.82
注:其 他为 应收 存出 保证 金利息 。
6.4.6.6 其 他资 产
注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 265.52
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 265.52
6.4.6.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 20.26
应付其 他- 指数 使用 基费 50,000.00
审计费 24,795.19
信息披 露费-中 证报 24,795.19
信息披 露费-证 券时 报 24,795.19
合计 124,405.83
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 3,290,884.47 3,290,884.47
本期申 购 707,382.91 707,382.91
本期赎 回( 以"-" 号填列) -821,768.11 -821,768.11
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,176,499.27 3,176,499.27
注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 500,322.53 -540,871.81 -40,549.28
本期利 润 -93,820.88 -837,206.97 -931,027.85
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-17,147.19 -1,669.03 -18,816.22
其中: 基金 申购 款 95,763.98 -212,667.46 -116,903.48
基金赎 回款 -112,911.17 210,998.43 98,087.26
本期已 分配 利润 - - -
本期末 389,354.46 -1,379,747.81 -990,393.35
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,787.46
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1.28
其他 13.12
合计 1,801.86
注:其 他为 保证 金利 息收 入。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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卖出股 票成 交总 额 324,851.32
减:卖 出股 票成 本总 额 252,358.66
买卖股 票差 价收 入 72,492.66
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注:本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注:本 基金 本报 告期 无买 卖债券 差价 收入 。
6.4.6.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注:本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。
6.4.6.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注:本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注:本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收 入
注:本 基金 本报 告期 无买 卖权证 差价 收入 。
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注:本 基金 本报 告期 无其 他衍生 工具 投资 收益 。
6.4.6.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 13,637.52
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 13,637.52 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -837,206.97
—— 股 票投 资 -836,474.57
—— 债 券投 资 -732.40
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -837,206.97
6.4.6.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 883.22
合计 883.22
注:本基金赎 回费用由 赎 回基金份额的 基金份额 持 有人承担,在 基金份额 持 有人赎回时 收取。对
持续持 有期 少 于7 日的 投 资者收 取的 赎回 费全 额计 入基金 财产 ; 对 持续 持有 期不少 于 7 日的 投资
者收取 的赎 回费 总额 的 25% 应 归 基金 财产 。
6.4.6.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 769.86
银行间 市场 交易 费用 -
合计 769.86
6.4.6.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目 本期 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 49,590.38
指数使 用费_ 基 点费 100,000.00
指数使 用费_ 固 定费 用 -
其他费 用 -
合计 174,385.57
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
注:截 至资 产负 债表 日, 本基金 无需 要说 明的 重大 或有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
注:截 至本 财务 报告 批准 日, 本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
注:本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 无变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
6.4.9 本 报告 期 及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国 泰 君 安 证 券 股 份
有限公 司
245,386.32 47.88% 2,290,762.77 100.00% 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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6.4.9.1.2 债 券交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
国 泰 君 安 证 券 股 份
有限公 司
- - 400,000.00 100.00%
6.4.9.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安证 券股
份有限 公司
204.01 51.08% 204.01 76.83%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国 泰 君 安 证 券 股
份有限 公司
1,904.13 100.00% 147.08 100.00%
注:上述 佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定,以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 , 本 基金 管理 人在 租 用国泰 君安 证券 交易 专用 交易单 元进 行股
票、债 券、 权证 及回 购交 易的同 时, 还从 国泰 君安 证券获 得证 券研 究综 合服 务。
长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,114.53 16,647.51
其中: 支 付 销售 机构 的客
户维护 费
860.36 634.48
注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.6% 年费率 计提 ,每 日计 提, 按月支 付。
管理费 的计 算方 法如 下: H=E× 0.6% ÷ 当 年天 数 H 为每日 应计 提的 基金 管理 费 E 为前 一日
的基金 资产 净值 。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,758.18 3,606.92
注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.13% 的年 费率 计提 ,每 日计 提 ,按月 支付 。
托管费 的计 算方 法如 下: H =E×0 .13% ÷ 当 年天 数 H 为每日 应计 提的 基金 托管 费 E 为前 一日
的基金 资产 净值 。
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本基金 在本报告 期及 上年度可比 期间均未 与关 联方通过银 行间同业 市场 进行债券( 含 回购)交
易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人均 未运 用固有 资金 投资 本基 金 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之 外 的其 他关联 方未 持有 本基 金 。 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
注:本基金的 银行存款 存 放在托管人国 泰君安在 中 国工商银行股 份有限公 司 开立的托管 账户中;
本基金 本报 告期 内无 源自 本基金 托管 人国 泰君 安的 银行存 款及 利息 收入 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注:上述关联 交易均根 据 正常的商业交 易条件进 行 ,并以一般交 易价格为 定 价基础。本 基金非基
金中基 金, 不存 在当 期交 易及持 有基 金管 理人 以及 管理人 关联 方 所 管理 基金 产生的 费用 。
6.4.10 利 润分 配情况
注:本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.11 期 末(2018 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002665
首航
节能
2018
年 5
月29
日
重大
事项
5.42 - - 12,080 107,515.11 65,473.60 -
002256
兆新
股份
2018
年 3
月 2
日
重大
事项
3.99
2018
年7
月2
日
4.07 9,659 42,810.73 38,539.41 -
300198
纳川
股份
2018
年 2
月 2
日
重大
事项
5.99
2018
年8
月2
日
5.38 4,340 27,542.01 25,996.60 -
002121
科陆
电子
2018
年 6
重大
事项
6.49
2018
年8
5.84 3,825 36,877.74 24,824.25 - 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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月 7
日
月6
日
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险, 主 要包括:信用 风险、流 动 性风险和市场 风
险。本基金在 下文主要 论 述上述风险敞 口及其形 成 原因、风险管 理目标、 政 策和过程以 及计量风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡, 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标,本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险, 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ,通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系理 念,建立 了 以风险控制委 员会为核 心 的、由督察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。在董事会 下设立风 险 控制委员会 ,负责对
公司经营管理 和基金业 务 运作的合法性 、合规性 进 行全面的检查 和评估等 ; 在管理层层 面设立内
部控制委员会 ,主要职 责 是讨论审议公 司内部 控 制 制度及针对公 司在经营 管 理和投资组 合运作中
的风险进行识 别、评估 并 研究制订有效 的防范措 施 ;在业务操作 层面风险 管 理职责主要 由监察稽
核部负责协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 工 作,量化投资 部负责进 行 投资风险分 析与绩效
评估。 监察 稽核 部向 督察 长负责 ,并 向总 经理 汇报 日常行 政事 务。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款由本基
金的托管人国 泰君安证 券 股份有限公司 转存于中 国 工商银行股份 有限公司 , 与该银行存 款相关的
信用风险不重 大。本基 金 的基金管理人 建立了信 用 风险管理流程 ,本基金 投 资于具有良 好信用等长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
第 32 页 共 50 页
级的证券,且 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值 不超过基
金资产净值 的 10%, 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券,
不得超 过 该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ,
因此违约风险 发生的可 能 性很小;本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有短 期信 用评级 债券 。
6.4.12.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 短期 信用评 级资 产支 持证 券。
6.4.12.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 短期 信用评 级同 业存 单。
6.4.12.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 131,950.00 0.00
合计 131,950.00 0.00
注:未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。
6.4.12.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 长期 信用评 级资 产支 持证 券。
6.4.12.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 长期 信用评 级同 业存 单。
6.4.12.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金流 动性风险 来 源于开放式基 金每日兑 付 赎回资金的流 动性风险 , 以及因部分 投资品种
交易不活跃而 出现的变 现 风险和因投资 集中而无 法 在市场出现剧 烈波动的 情 况下以合理 价格变现
投资的 风险 。 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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6.4.12.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系, 审慎评估 各 类资产的流动 性,针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ,对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金坚持组 合管理、 分 散投资的原则 开展投资 活 动,所持证 券均在证
券交易所或银 行间同业 市 场交易,并严 格遵守基 金 管 理人流动性 相关交易 限 制;本期末 本基金未
持有有重大流 动性风险 的 投资品种。本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 融 入短期资金 应对流动
性需求 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人在基金合 同中约定 了 巨额赎回条款 ,
制定了发生巨 额赎回时 资 金的处理模式 ,控制因 开 放模式而产生 的流动性 风 险。本基金 的基金管
理人对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风 险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 、存出保 证 金、债券投资 及买入返 售 金融资产等 。本基金
的基金 管理 人通 过专 设的 量化投 资部 对本 基金 面临 的利率 敏感 性缺 口进 行监 控。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2018 年6 月 30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
141,124.67 - - - - 141,124.67
存出保 证金
322.69 - - - - 322.69
交易性 金融 资产
- 131,950.00 - - 2,037,649.59 2,169,599.59
应收利 息
- - - - 3,792.82 3,792.82
应收申 购款
- - - - 2,696.76 2,696.76
其他资 产
- - - - - -
资产总 计 141,447.36 131,950.00 - - 2,044,139.17 2,317,536.53 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
第 34 页 共 50 页
负债
应付赎 回款 - - - - 5,376.35 5,376.35
应付管 理人 报 酬 - - - - 1,136.63 1,136.63
应付托 管费 - - - - 246.28 246.28
应付交 易费 用 - - - - 265.52 265.52
其他负 债 - - - - 124,405.83 124,405.83
负债总 计 - - - - 131,430.61 131,430.61
利率敏 感度 缺口 141,447.36 131,950.00 - - 1,912,708.56 2,186,105.92
上年度 末
2017 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 504,389.72 - - - - 504,389.72
存出保 证金 2,715.04 - - - - 2,715.04
交易性 金融 资产 - - - - 2,938,831.82 2,938,831.82
应收利 息 - - - - 246.37 246.37
应收申 购款 - - - - 2,278.99 2,278.99
资产总 计 507,104.76 - - - 2,941,357.18 3,448,461.94
负债
应 付管 理人 报酬 - - - - 1,650.85 1,650.85
应付托 管费 - - - - 357.69 357.69
应付交 易费 用 - - - - 1,118.21 1,118.21
其他负 债 - - - - 195,000.00 195,000.00
负债总 计 - - - - 198,126.75 198,126.75
利率敏 感度 缺口 507,104.76 - - - 2,743,230.43 3,250,335.19
注:表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值,并按照 合约规定 的 利率 重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2018 年 6 月 30 日 )
上年度 末( 2017 年12 月31
日 )
市场利 率下 降 27 个
基点
180.56 0.00
市场利 率上 升 27 个
基点
-180.56 0.00
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币 计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他市场价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇
率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投资 于证券交 易 所上市的股 票和债券
以及银行间同 业市场交 易 的债券,所面 临的最大 其 他市场价格风 险由所持 有 的金融工具 的公允价
值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低其他 市 场价格风险, 并且定期 运 用多种定量 方法对基
金进行 风险 度量 ,包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险, 及时 可靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
2018 年6 月30 日, 本基 金面临 的整 体市 场价 格风 险列示 如下 :
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(% )
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,037,649.59 93.21 2,938,831.82 90.42
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 131,950.00 6.04 - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,169,599.59 99.24 2,938,831.82 90.42
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ,基 金资产 组合 的市 场价 格风 险
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2018 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2017 年 12 月
31 日 )
VaR 值为 3.69% (2017 年12
月31 日 VaR 值为 3.14%)
-80,727.06 -102,089.62
注:上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失,且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生 金融 工具及 非衍生金 融 工具。取 95% 的置 信
度是基 于本 基金 所持 有的 金融工 具风 险度 量的 要求 。2017 年 的分 析同 样基 于 该假设 。
长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为 人
民币1,882,815.73 元, 第 二层 次 286,783.86 元, 无 属于第 三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 , 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公 开 发行等情 况 ,本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度,确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第三 层 次 公允 价值 计量的 金融 工具
无。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% )
1 权益投 资 2,037,649.59 87.92
其中: 股票 2,037,649.59 87.92
2
基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 131,950.00 5.69
其中: 债券 131,950.00 5.69
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 141,124.67 6.09
8 其他各 项资 产 6,812.27 0.29
9 合计 2,317,536.53 100.00
注:本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿业 - -
C 制造业 1,764,581.02 80.72
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
48,603.15 2.22
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
224,465.42 10.27
J 金融业 - -
K 房地产 业 - - 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,037,649.59 93.21
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资 。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 002594 比 亚 迪 3,142 149,810.56 6.85
2 600703 三安光 电 7,227 138,902.94 6.35
3 600089 特变电 工 19,655 136,209.15 6.23
4 600406 国电南 瑞 8,061 127,363.80 5.83
5 002202 金风科 技 9,274 117,223.36 5.36
6 600522 中天科 技 13,098 115,393.38 5.28
7 002074 国轩高 科 7,398 104,015.88 4.76
8 601012 隆基股 份 5,655 94,381.95 4.32
9 300014 亿纬锂 能 5,300 93,280.00 4.27
10 600525 长园集 团 8,640 91,324.80 4.18
11 002028 思源电 气 4,113 69,057.27 3.16
12 002665 首航节 能 12,080 65,473.60 2.99
13 300183 东软载 波 4,226 64,953.62 2.97
14 300207 欣 旺 达 6,656 59,970.56 2.74
15 300274 阳光电 源 6,408 57,479.76 2.63
16 300068 南都电 源 3,846 46,075.08 2.11
17 000400 许继电 气 5,656 44,173.36 2.02
18 600995 文山电 力 5,400 40,554.00 1.86 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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19 600312 平高电 气 7,118 40,145.52 1.84
20 300477 合纵科 技 2,000 38,560.00 1.76
21 002256 兆新股 份 9,659 38,539.41 1.76
22 002063 远光软 件 3,800 32,148.00 1.47
23 002606 大连电 瓷 5,680 27,832.00 1.27
24 300198 纳川股 份 4,340 25,996.60 1.19
25 002121 科陆电 子 3,825 24,824.25 1.14
26 600590 泰豪科 技 3,478 22,433.10 1.03
27 002364 中恒电 气 2,249 21,770.32 1.00
28 002276 万马股 份 3,648 21,304.32 0.97
29 600405 动力源 3,953 20,239.36 0.93
30 002322 理工环 科 1,447 18,333.49 0.84
31 002335 科华恒 盛 1,003 18,104.15 0.83
32 300427 红相股 份 1,200 17,280.00 0.79
33 002516 旷达科 技 4,179 14,877.24 0.68
34 002339 积成电 子 1,897 13,942.95 0.64
35 600517 置信电 气 3,500 12,950.00 0.59
36 300332 天壕环 境 1,731 8,049.15 0.37
37 002684 猛狮科 技 397 4,676.66 0.21
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (%)
1 002063 远光软 件 37,706.00 1.16
2 600703 三安光 电 37,636.00 1.16
3 300183 东软载 波 31,395.00 0.97
4 002594 比 亚 迪 23,405.00 0.72
5 600312 平高电 气 20,940.00 0.64
6 300207 欣 旺 达 18,649.00 0.57
7 002028 思源电 气 17,920.00 0.55
注: 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 601012 隆基股 份 87,864.00 2.70
2 600703 三安光 电 79,840.00 2.46
3 002202 金风科 技 59,440.00 1.83
4 002594 比 亚 迪 38,511.00 1.18
5 600525 长园集 团 25,500.00 0.78
6 002169 智光电 气 18,360.32 0.56
7 600310 桂东电 力 15,336.00 0.47
注: 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 187,651.00
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 324,851.32
注:本 项“ 买入 股票 的成 本(成 交) 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入( 成交 )总 额”均 按买 卖成 交金
额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序 号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1
国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 131,950.00 6.04
其中: 政策 性金 融债 131,950.00 6.04
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 131,950.00 6.04
长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 018002 国开 1302 1,300 131,950.00 6.04
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资 的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ,不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 322.69
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,792.82
5 应收申 购款 2,696.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,812.27
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注:本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
518 6,132.24 200.00 0.01% 3,176,299.27 99.99%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例
1 王磊 195,817.00 9.12%
2 张煜能 122,538.00 5.70%
3 刘瑜 106,172.00 4.94%
4 王文礼 91,319.00 4.25%
5 林元者 90,200.00 4.20%
6 李振琴 63,700.00 2.97%
7 周文斌 63,400.00 2.95%
8 夏贞依 60,500.00 2.82%
9 黄蔚光 54,806.00 2.55%
10 王玉丽 53,000.00 2.47%
注:持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
109.09 0.00%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
第 44 页 共 50 页
§9 开放式 基金份额 变动
单位: 份
基金合 同生 效日 (2016 年1 月 21 日 )基 金份 额总 额
242,530,801.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,290,884.47
本报告 期基 金总 申购 份额 707,382.91
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 821,768.11
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,176,499.27
长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
第 45 页 共 50 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、托 管人的 专门 基金 托管 部门 未发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期, 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申港证 券 1 267,116.00 52.12% 195.35 48.92% -
国泰君 安 2 245,386.32 47.88% 204.01 51.08% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
第 46 页 共 50 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申港证 券 132,682.40 100.00% - - - -
国泰君 安 - - - - - -
注:1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 ( 证监基字 【1998 】29 号)
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 (证监 基金字【2007 】48 号) 的有关
规定, 本 公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
(1) 选择 标准 :
1 )券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ;
2 )券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ;
3 )券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ;
4 )券 商协 作表 现评 价。
(2) 选择 程序 :
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 基金
2017 年12 月 31 日 资产 净 值的公 告
公司网 站 2018 年 1 月 1 日
2
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月 4 日
3
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月 5 日
4
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月16 日
5
长 信 中 证能 源互 联 网主 题指 数 型 证券 投资
基金(LOF )2017 年第 4 季度报 告
中证 报 、证 券时 报、
公司网 站
2018 年 1 月20 日
6
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月 1 日 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
第 47 页 共 50 页
7
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分
开 放 式 基金 在上 海 长量 基金 销 售 投资 顾问
有 限 公 司开 通转 换 、定 期定 额 投 资业 务及
参 加 申 购( 含定 投 申购 )费 率 优 惠活 动的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月 2 日
8
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月 6 日
9
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月 7 日
10
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月10 日
11
长 信 中 证能 源互 联 网主 题指 数 型 证券 投资
基金(LOF )更 新 的 招 募说明 书 (2018 年
第【1 】号 )及 摘要 (仅 摘 要见报 )
中证报 、证 券时 报、
公司网 站
2018 年 3 月 6 日
12
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 增聘 长信
中证能源互 联网 主 题指 数型 证 券 投资 基金
(LOF )基 金经 理的 公告
中证报 、证 券时 报、
公司网 站
2018 年 3 月17 日
13
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 53
只基金 修改 基金 合同 、托 管协议 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月24 日
14
长 信 中 证能 源互 联 网主 题指 数 型 证券 投资
基金(LOF )基 金合 同( 流 动性新 规修 改)
公司网 站 2018 年 3 月24 日
15
长 信 中 证能 源互 联 网主 题指 数 型 证券 投资
基金(LOF )托 管协 议( 流 动性新 规修 改)
公司网 站 2018 年 3 月24 日
16
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分
开 放 式 基金 参加 交 通银 行股 份 有 限公 司手
机 银 行 基金 申购 ( 含定 期定 额 投 资申 购)
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月29 日
17
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 增加 北京
蛋 卷 基 金销 售有 限 公司 为旗 下 部 分开 放式
证 券 投 资基 金代 销 机构 并开 通 转 换、 定期
定 额 投 资业 务及 参 加申 购( 含 定 投申 购)
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月29 日
18
长 信 中 证能 源互 联 网主 题指 数 型 证券 投资
基金(LOF )2017 年年 度报 告 及 摘 要 (仅
摘要见 报)
中证报 、证 券时 报、
公司网站
2018 年 3 月31 日
19
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 基金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 4 月18 日
20
长 信 中 证能 源互 联 网主 题指 数 型 证券 投资
基金(LOF )2018 年第 1 季度报 告
中证报 、证 券时 报、
公司网 站
2018 年 4 月20 日
21
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 基金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 4 月21 日
22
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 长信 中证
能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金
(LOF )基 金经 理变 更的 公 告
中证报 、证 券时 报、
公司网 站
2018 年 4 月23 日 长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
23
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 增加 嘉实
财 富 管 理有 限公 司 为旗 下部 分 开 放式 证券
投 资 基 金代 销机 构 并开 通转 换 业 务及 参加
申购费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报、
公司网 站
2018 年 5 月 7 日
24
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 5 月 8 日
25
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分
开 放 式 基金 参加 中 国银 河证 券 股 份有 限公
司 基 金 申购 (含 定 期定 额投 资 申 购) 费率
优惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 5 月17 日
26
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 5 月31 日
27
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 基金
投资资 产支 持证 券的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 7 日
28
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月15 日
29
长 信 基 金管 理有 限 责 任 公司 关 于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月20 日
30
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月22 日
31
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月28 日
32
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分
开 放 式 基金 参加 交 通银 行股 份 有 限公 司手
机 银 行 基金 申购 ( 含定 期定 额 投 资申 购)
费 率 优 惠活 动及 网 上银 行定 期 定 额投 资申
购费率 优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月30 日
33
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 基金
2018 年6 月30 日资 产净 值的公 告
公司网 站 2018 年 6 月30 日
长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注: 本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长信中证能源互联网指数(LOF )2018 年半年度报告
第 50 页 共 50 页
§12 备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件;
2 、 《长 信中 证能 源互 联网 主题指 数型 证券 投资 基金 (LOF )基 金合 同》 ;
3 、 《长 信中 证能 源互 联网 主题指 数型 证券 投资 基金 (LOF )招 募说 明书》 ;
4 、 《长 信中 证能 源互 联网 主题指 数型 证券 投资 基金 (LOF )托 管协 议》 ;
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿;
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
12.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 :http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 8 月 29 日