创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）
2018 年半年度报告摘要
2018年06月30日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018 年08 月29 日创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本
半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 创金合信鼎鑫睿选定开混合
场内简称 创金睿选
基金主代码
501035
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年07月07日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 215,825,032.50份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期
2017-09-18
2.2 基金产品说明
投资目标
在合理控制风险的基础上，力争实现基金资产的长
期稳健增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济，行业轮动效应与定向增发
项目优势的深入研究，优选能够改善、提升企业基本
面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发
改善企业基本面与产业结构作为投资主线，形成以定
向增发为核心的投资策略。
业绩比较基准
中证定向增发事件指数收益率×75%+中债总指数（
全价）收益率×25%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
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姓名 梁绍锋 郭明
联系电话
0755-23838908 010-66105798
信息披
露负责
人
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-868-0666 95588
传真
0755-25832571 010-66105799
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cjhxfund.com
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018年01月01日- 2018年06月30日）
本期已实现收益
688,985.23
本期利润
-12,017,205.07
加权平均基金份额本期利润
-0.0557
本期基金份额净值增长率
-5.47%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2018年06月30日）
期末可供分配基金份额利润
-0.0374
期末基金资产净值
207,762,159.40
期末基金份额净值
0.9626
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.本基金合同生效日为2017年7月7日,无上年度可比期间。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
-4.06% 0.81% -7.27% 1.31% 3.21% -0.50%
过去三个月
-4.75% 0.71% -14.23% 0.99% 9.48% -0.28%
过去六个月
-5.47% 0.76% -16.00% 1.02% 10.53% -0.26%
自基金合同
生效起至今
-3.74% 0.57% -16.85% 0.85% 13.11% -0.28%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
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4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复，2014年7月9日正
式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投
资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况
为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合
信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投
资理财的亲密伙伴。
报告期内，本公司共发行11只公募基金。截至2018年6月30日，本公司共管理39只公
募基金，其中混合型产品14只、指数型产品8只、债券型产品10只、股票型产品6只、
货币型产品1只；管理的公募基金规模约147.33亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
王一兵
本基金基
金经理、
固定收益
部总监
2017-07-
10
-
14年
王一兵先生，中国国籍，四川
大学MBA。1994年即进入证券
期货行业，作为公司出市代表
任海南中商期货交易所红马甲
。1997年进入股票市场，经历
了各种证券市场的大幅涨跌变
化，拥有成熟的投资心态和丰
富的投资经验。曾历任第一创
业证券固定收益部高级交易经
理、资产管理部投资经理、固
定收益部投资副总监。现任创
金合信基金管理有限公司固定
收益部负责人。熟悉债券市场
和固定收益产品的各种投资技
巧，尤其精通近两年发展迅速
的信用债，对企业信用分析、
定价有深刻独到的见解。
张荣 本基金基
2017-07- -
8年 张荣先生，中国国籍，北京大
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金经理
10
学金融学硕士，2004年就职于
深圳银监局从事银行监管工作
，历任多家银行监管员。2010
年加入第一创业证券资产管理
部，历任金融行业研究主管、
投资主办等职务。2014年8月
加入创金合信基金管理有限公
司担任高级研究员,现任基金
经理。
曹春林
本基金基
金经理
2017-07-
07
-
13年
曹春林先生，中国国籍，厦门
大学经济学学士，1998年7月
就职于中国银河证券，从事研
究工作，2004年3月就职于茂
业集团，从事资本运作、证券
投资工作，成功操作了A股市
场仅有的两例从二级市场收购
并控股上市公司的案例，对上
市公司的运作转型和并购重组
有深刻的理解，擅长从实业的
独特视角去看待资本市场，20
10年4月加盟第一创业证券，
历任资产管理部行业研究员、
资产管理部投资部副总监。曾
获《证券时报》“2013中国最
佳财富管理机构评选”最佳资
管产品经理；2014年获《中国
基金报》“第一届中国最佳基
金经理评选”三年期权益类投
资最佳投资主办。2014年8月
加入创金合基金管理有限公司
，曾任资管投资部副总监兼投
资经理，现任基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基
金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关
法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关
法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修
订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控
及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所
有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共4次，与该基金发生反向交
易的基金为公司量化选股策略的基金，同时该产品采用指数化策略进行投资，组合调
仓时与量化选股策略基金发生反向，该交易未对当天的股票价格产生冲击。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
权益方面，外部中美贸易摩擦加剧，对抗升级预期抬升，在过去金融去杠杆的大环
境下，企业融资环境转差，流动性压力增大。目前来看，以上因素暂未根本性动摇经
济内生动力，企业盈利仍然处于较好的状态，但股市流动性偏好增强、避险情绪抬升，
导致股市整体波动性加大；
固收方面，上半年债券债券收益率整体震荡下行。4月央行宣布定向降准以及6月末
央行第二次降低降准的行为，预示着货币政策由中性偏紧向中性偏松转变。市场资金
面预期迅速好转，短端收益率快速下行，利率债与高评级表现更好。受到表外融资收
缩影响，整体社融增速降低，中低资质企业再融资风险进一步加大，信用利差有所扩
张。随后政策面进行相应的微调，对冲表外收缩过快而导致社融快速下滑，市场风险
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偏好有所提升，中低平级信用债流动性有所恢复。
本产品将继续维持短久期、中高评级的债券投资策略，降低股票市场波动对产品净
值的影响，提升产品流动性，更好的把握后续投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信鼎鑫睿选定开混合基金份额净值为0.9626元，本报告期内，
基金份额净值增长率为-5.47%，同期业绩比较基准收益率为-16.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
向前看，债券市场的总体机会大于风险，下一阶段的优势品种可能是优质信用债。
基本面来看，短期经济可能会走弱，但出现失速的风险较小。外部来说，基于政治利
益诉求，特朗普政府推行的逆全球化等措施会持续，中美贸易摩擦将不断，但在全球
生产一体和全面对抗无益于美国经济的根本逻辑，出口出现大幅下挫的可能性并不大。
内部来说，政策仍在推进结构性去杠杆，但考虑到政策的底线思维，目前已经开始针
对信用收缩出台相关措施，资管新规的力度已经有所放缓。银行表外收缩并向表内扩
张存在资本金、存款等阻碍仍可能不畅，对融资平台的融资约束，房地产棚改货币化
安置的渐变，都会构成对未来房地产、基建投资的下行压力。不过，对于货币政策而
言，利率水平维持中性偏宽，有利于降低实体融资成本，支持实体经济发展。货币市
场利率水平有望维持较为宽松的状态。对信用债而言，政策预防信用过度收缩的措施，
提升了优质企业获得融资的能力，信用面总体得到改善，不过弱资质企业获取流动性
能力仍可能较差，发生信用风险的可能性未降低。因此，综合来看，年内债市投资选
择上将以中短久期为主，而信用债投资需要维持谨慎态度，优选资质较好的发行人。
本基金将继续秉承稳健的投资思路，合理配置资产品种和仓位，努力为投资者获取稳
健优异的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协
议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中
证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣
率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
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本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金
（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有
关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托
管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）的管理人--创
金合信基金管理有限公司在创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）的
投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同
的规定进行。本报告期内,创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)未进
行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信鼎鑫睿选定期开
放混合型证券投资基金（LOF）2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
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资 产：
银行存款
4,862,856.56 3,064,306.58
结算备付金
5,196,256.60 5,178,800.15
存出保证金
20,883.48 46,680.22
交易性金融资产
296,918,483.27 388,343,892.85
其中：股票投资
106,104,876.47 111,360,612.45
基金投资
- -
债券投资
190,813,606.80 276,983,280.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
990,096.11 335,821.98
应收利息
1,732,398.79 5,274,423.39
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
309,720,974.81 402,243,925.17
负债和所有者权益
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
98,799,877.50 181,754,028.11
应付证券清算款
2,557,711.38 27,428.46
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
262,933.36 280,450.75
应付托管费
43,822.25 46,741.78
应付销售服务费
- -
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应付交易费用
115,982.45 45,358.40
应交税费
17,025.51 -
应付利息
28,033.04 161,053.20
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
133,429.92 149,500.00
负债合计
101,958,815.41 182,464,560.70
所有者权益：
实收基金
215,825,032.50 215,825,032.50
未分配利润
-8,062,873.10 3,954,331.97
所有者权益合计
207,762,159.40 219,779,364.47
负债和所有者权益总计
309,720,974.81 402,243,925.17
注：1.报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.9626元，基金份额总额
215,825,032.50份。
2.本基金合同生效日为2017年7月7日，无上年度可比期间。
6.2 利润表
会计主体：创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目 本期2018年01月01日至2018年06月30日
一、收入
-7,105,823.72
1.利息收入
4,624,585.65
其中：存款利息收入
55,351.90
债券利息收入
4,569,233.75
资产支持证券利息收
入
-
买入返售金融资产收
入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填
975,780.93
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列）
其中：股票投资收益
54,193.26
基金投资收益
-
债券投资收益
-300,238.44
资产支持证券投资收
益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
1,221,826.11
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-12,706,190.30
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
-
减：二、费用
4,911,381.35
1．管理人报酬
1,643,601.53
2．托管费
273,933.57
3．销售服务费
-
4．交易费用
390,458.51
5．利息支出
2,452,063.97
其中：卖出回购金融资产支
出
2,452,063.97
6．税金及附加
11,672.30
7．其他费用
139,651.47
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-12,017,205.07
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-12,017,205.07
注：本基金合同生效日为2017年7月7日，无上年度可比期间。
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
215,825,032.5
0
3,954,331.97 219,779,364.47
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
-
-12,017,205.0
7
-12,017,205.07
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
- - -
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列
）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
215,825,032.5
0
-8,062,873.10 207,762,159.40
注：本基金合同生效日为2017年7月7日，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")经中国证
券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]151号《关于准予创金合信
14创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)注册的批复》核准，由创金合信基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信鼎鑫睿选定期开放混
合型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续
期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币215,699,712.96元，业经
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第316号验资报告
予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金
(LOF)基金合同》于2017年7月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
215,825,033.02份基金份额，其中认购资金利息折合125,320.06 份基金份额。本基金
的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公
司(以下简称"中国工商银行")，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
根据《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的相关规
定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)至18个月(含18个月)后的对应日止，
若该日的次日为非工作日，则该封闭期结束日延长至下一工作日的前一日。下一个封
闭期为首个开放期结束日的次一工作日起至18个月后的对应日的期间，以此类推。本
基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证
券交易所(以下简称"上交所")转让基金份额。
经上交所[2017]324号文审核同意，本基金32,663,801.00份基金份额于2017年9月
18日在上交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过
跨系统转托管业务将其转至上交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型
证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市
的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括
国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期
融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证定向
增发事件指数收益率×75%+中债总指数(全价)收益率×25%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报
15创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财
务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营
业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自
2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来
利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳
税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳
16创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金于本报告期末无应付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,643,601.53
17创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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其中：支付销售机构的客户维护费
337,614.97
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
273,933.57
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
18创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司
4,862,856.56 15,638.61
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（
单位：
股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6036
93
江苏
新能
2018
-06-
25
2018
-07-
03
新发
流通
受限
9.00 9.00 5,384
48,4
56.0
0
48,4
56.0
0
-
6037
06
东方
环宇
2018
-06-
29
2018
-07-
09
新发
流通
受限
13.0
9
13.0
9
1,765
23,1
03.8
5
23,1
03.8
5
-
6031
05
芯能
科技
2018
-06-
29
2018
-07-
09
新发
流通
受限
4.83 4.83 3,410
16,4
70.3
0
16,4
70.3
0
-
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
19创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股
）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6013
90
中国
中铁
2018
-05-
07
重大
事项
停牌
7.47
2018
-08-
20
7.25 123,700
1,08
3,17
0.00
924,
039.
00
-
0008
25
太钢
不锈
2018
-04-
16
重大
事项
停牌
6.00 - - 38,100
212,
049.
00
228,
600.
00
-
3000
08
天海
防务
2018
-06-
19
重大
事项
停牌
4.81
2018
-07-
03
5.20 16,900
88,1
44.0
0
81,2
89.0
0
-
3001
18
东方
日升
2018
-05-
07
重大
事项
停牌
10.8
0
2018
-08-
07
9.63 6,200
71,9
20.1
7
66,9
60.0
0
-
3001
97
铁汉
生态
2018
-05-
28
重大
事项
停牌
5.37 - - 5,100
33,1
64.0
0
27,3
87.0
0
-
0009
67
盈峰
环境
2018
-05-
18
重大
事项
停牌
8.70
2018
-07-
31
8.01 2,100
17,4
01.0
0
18,2
70.0
0
-
0006
69
金鸿
控股
2018
-05-
18
重大
事项
停牌
7.25
2018
-08-
06
6.53 840
6,52
9.00
6,09
0.00
-
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额为4,999,877.50元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总
额
1280075
12绵阳投控
债
2018-07-02 40.49 125,000
5,061,250.
00
20创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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合计
125,000
5,061,250.
00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额93,800,000.00元，于2018年7月2日至2018年7月15日先后到期。该类
交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入
质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余
额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为139,073,468.12元，第二层次的余额为157,845,015.15元，
无属于第三层次的余额（2017年12月31日:第一层次139,984,125.40元,第二层次
248,359,767.45元,无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日
期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券
公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月
31日：同)。
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(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发
生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年
1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运
营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1
权益投资
106,104,876.47 34.26
其中：股票
106,104,876.47 34.26
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
190,813,606.80 61.61
其中：债券
190,813,606.80 61.61
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
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其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
10,059,113.16 3.25
8
其他各项资产
2,743,378.38 0.89
9
合计
309,720,974.81 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A
农、林、牧、渔业
375,754.00 0.18
B
采矿业
4,715,404.60 2.27
C
制造业
38,281,276.78 18.43
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
2,484,500.85 1.20
E
建筑业
4,789,046.20 2.31
F
批发和零售业
2,084,736.00 1.00
G
交通运输、仓储和邮政业
1,846,585.00 0.89
H
住宿和餐饮业
291,984.00 0.14
I
信息传输、软件和信息技术服务业
4,091,465.00 1.97
J
金融业
39,645,479.90 19.08
K
房地产业
5,911,222.00 2.85
L
租赁和商务服务业
647,194.00 0.31
M
科学研究和技术服务业
81,289.00 0.04
N
水利、环境和公共设施管理业
203,886.14 0.10
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
400,572.00 0.19
S
综合
254,481.00 0.12
23创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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合计
106,104,876.47 51.07
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601318
中国平安
167,100 9,788,718.00 4.71
2 600519
贵州茅台
7,500 5,485,950.00 2.64
3 600036
招商银行
161,200 4,262,128.00 2.05
4 601166
兴业银行
199,900 2,878,560.00 1.39
5 600887
伊利股份
97,600 2,723,040.00 1.31
6 600016
民生银行
374,500 2,621,500.00 1.26
7 601328
交通银行
416,200 2,388,988.00 1.15
8 600030
中信证券
127,900 2,119,303.00 1.02
9 601288
农业银行
602,100 2,071,224.00 1.00
10 600104
上汽集团
52,900 1,850,971.00 0.89
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
www.cjhxfund.com 网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 002422
科伦药业
1,710,229.00 0.78
2 601006
大秦铁路
1,619,951.00 0.74
3 000078
海王生物
1,303,694.00 0.59
4 600566
济川药业
1,171,317.00 0.53
5 000488
晨鸣纸业
1,164,077.00 0.53
24创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
第
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6 600019
宝钢股份
1,123,142.00 0.51
7 600516
方大炭素
1,119,097.00 0.51
8 600266
北京城建
1,070,767.00 0.49
9 600056
中国医药
1,019,770.00 0.46
10 300287
飞利信
1,009,978.00 0.46
11 000050
深天马Ａ
1,009,685.00 0.46
12 002304
洋河股份
1,002,922.00 0.46
13 600143
金发科技
997,063.00 0.45
14 002078
太阳纸业
969,077.00 0.44
15 000975
银泰资源
947,673.00 0.43
16 000039
中集集团
943,107.00 0.43
17 600201
生物股份
937,336.00 0.43
18 600176
中国巨石
918,727.00 0.42
19 601818
光大银行
915,366.00 0.42
20 600511
国药股份
907,828.00 0.41
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 002589
瑞康医药
1,485,311.90 0.68
2 601006
大秦铁路
1,435,219.00 0.65
3 000667
美好置业
1,250,861.00 0.57
4 601233
桐昆股份
1,219,436.00 0.55
5 600729
重庆百货
1,201,444.00 0.55
6 000513
丽珠集团
1,195,953.00 0.54
7 600062
华润双鹤
1,188,301.00 0.54
8 000732
泰禾集团
1,180,256.00 0.54
9 002503
搜于特
1,094,079.00 0.50
10 300182
捷成股份
1,084,192.00 0.49
25创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
第
页，共 37 页
11 002179
中航光电
1,083,962.00 0.49
12 600884
杉杉股份
1,062,492.90 0.48
13 601222
林洋能源
1,055,359.48 0.48
14 600056
中国医药
1,036,705.00 0.47
15 600195
中牧股份
1,029,616.00 0.47
16 000902
新洋丰
1,006,999.00 0.46
17 600718
东软集团
1,000,080.00 0.46
18 000050
深天马Ａ
980,916.00 0.45
19 600755
厦门国贸
978,018.00 0.44
20 002304
洋河股份
973,291.00 0.44
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
162,855,407.73
卖出股票收入（成交）总额
155,033,996.79
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
132,025,000.00 63.55
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
58,788,606.80 28.30
8
同业存单
- -
9
其他
- -
26创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
第
页，共 37 页
10
合计
190,813,606.80 91.84
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 112328
16曲文01
200,000
19,862,000.
00
9.56
2 112402
16华股01
200,000
19,754,000.
00
9.51
3 136247
16华综01
200,000
19,744,000.
00
9.50
4 132009
17中油EB
200,000
19,472,000.
00
9.37
5 113011
光大转债
181,700
18,438,916.
00
8.88
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
27创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 2017年12月29日，三一重工股份有限公司（下称"三一重工"，股票代码：
600031）发布关于高级管理人员违规买卖公司股票的公告，主要内容如下：
一、公司副总裁谢志霞先生违反《证券法》第四十七条、《上海证券交易所股票上
市规则》第3.1.7条、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》第十三条的相关规定以及违反了其在《高级管理人员声明及承诺书》
中的承诺；
二、三一重工董事会知悉后高度重视，对谢志霞先生违规买卖股票行为进行了严厉
的批评教育，并没收本次违规买卖股票所得收益人民币13659元同时处以5000元人民币
罚款；
三、公司将要求全体董事、监事和高级管理人员以此为戒，严格遵循相关法规与内
部规章制度规定，严格规范买卖公司股票的行为，加强证券账户的管理，坚决杜绝此
类事项的再次发生。
本基金投研人员分析认为，三一重工本次高级管理人员违规买卖公司股票行为乃个
人行为，同时其交易量较小对于当时市场公允价值并无重大影响，也并未影响三一重
工公司整体基本面，维持对于三一重工原有的经营情况判断。本基金基金经理依据基
金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对三一重工，
代码600031进行了投资。
7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
20,883.48
2
应收证券清算款
990,096.11
3
应收股利
-
4
应收利息
1,732,398.79
28创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,743,378.38
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 113011
光大转债
18,438,916.00 8.88
2 110032
三一转债
10,300,340.80 4.96
3 110041
蒙电转债
5,670,000.00 2.73
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,048 105,383.32 106,669,610.29 49.42% 109,155,422.21 50.58%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份)
占上市总份
额比例(%)
1
赵岩
5,347,730.00 11.54
2
赵本营
4,144,715.00 8.94
3
谢西就
3,955,306.00 8.53
29创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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页，共 37 页
4
华夏未来资本管理有限公司－华夏未来添时1
号基金
1,396,280.00 3.01
5
未来泽时（上海）资产管理中心（有限合伙
）－华夏未来添时三号私
1,320,786.00 2.85
6
朱群江
1,212,300.00 2.62
7
林宇轩
990,999.00 2.14
8
陆鹿
950,935.00 2.05
9
王海旭
938,600.00 2.02
10
东莞首富电子有限公司
869,958.00 1.88
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份
）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
49,594.54 0.02%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2017年07月07日)基金份额总额
215,825,033.02
本报告期期初基金份额总额
215,825,032.50
本报告期基金总申购份额
-
减：本报告期基金总赎回份额
-
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
215,825,032.50
§10
重大事件揭示
30创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或
处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易
应支付该券商的佣
金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备
注
华安证券
2 - - - - -
恒泰证券
2 - - - - -
平安证券
2
45,500,578.4
4
14.38%
32,804.8
6
15.89% -
广州证券
2 727,047.62 0.23% 313.57 0.15% -
31创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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太平洋证券
2
113,990,688.
18
36.02%
82,206.4
5
39.83% -
中金公司
2 - - - - -
第一创业证券
2 - - - - -
兴业证券
2 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
东吴证券
2 - - - - -
江海证券
2 - - - - -
国信证券
2 - - - - -
广发证券
2 - - - - -
申万宏源
2 - - - - -
光大证券
2 - - - - -
西藏东方财富证券
2 - - - - -
中信建投证券
2 - - - - -
东兴证券
2 - - - - -
中泰证券
2 - - - - -
长江证券
2 - - - - -
中银国际证券
2 - - - - -
华泰证券
2 - - - - -
方正证券
2
71,796,202.7
8
22.69%
30,237.2
2
14.65% -
天风证券
2 - - - - -
中投证券
2 - - - - -
国泰君安证券
2 - - - - -
银河证券
4
84,444,170.3
7
26.68%
60,854.6
9
29.48% -
中信证券
4 - - - - -
安信证券
4 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报
告，并能根据基金投资的特定要求，提供
32创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金
运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经
营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内新增方正证券、中金公司、江海证券、恒泰证券4家券商的8个交易单
元，退租金元证券的2个交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
华安证券
- - - - - - - -
恒泰证券
- - - - - - - -
平安证券
19,9
49,0
78.4
2
28.82%
222,
332,
000.
00
4.26% - - - -
广州证券
- -
321,
200,
000.
00
6.16% - - - -
太平洋证券
- -
2,46
9,66
0,00
0.00
47.36% - - - -
中金公司
- - - - - - - -
33创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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第一创业证券
- - - - - - - -
兴业证券
- - - - - - - -
招商证券
- - - - - - - -
东吴证券
- - - - - - - -
江海证券
- - - - - - - -
国信证券
- - - - - - - -
广发证券
- - - - - - - -
申万宏源
- - - - - - - -
光大证券
- - - - - - - -
西藏东方财富证券
- - - - - - - -
中信建投证券
19,8
44,2
45.7
5
28.67% - - - - - -
东兴证券
- - - - - - - -
中泰证券
- - - - - - - -
长江证券
- - - - - - - -
中银国际证券
- -
294,
000,
000.
00
5.64% - - - -
华泰证券
- - - - - - - -
方正证券
- -
562,
000,
000.
00
10.78% - - - -
天风证券
- - - - - - - -
中投证券
- -
190,
700,
000.
00
3.66% - - - -
国泰君安证券
- - - - - - - -
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银河证券
29,4
15,3
01.7
0
42.50%
1,15
4,40
0,00
0.00
22.14% - - - -
中信证券
- - - - - - - -
安信证券
- - - - - - - -
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时间
区间
期初份
额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
1 20180101 - 20180630
90,007
,100.0
0
0.00 0.00
90,007,100
.00
41.70%
产品特有风险
本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存
在以下风险：
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值
涨幅。
2、大额赎回风险
（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险；
（2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎
回，将可能对基金管理人的管理造成影响；
（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影
响，影响基金的投资运作；
（4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算
等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份
35创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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额持有人的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
创金合信基金管理有限公司
二〇一八年八月二十九日
36
