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财通福享(501026)

财通福享:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告摘要
2018年06月30日
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2018年08月29日财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
第2页,共 113 页
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月28日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年 度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 财通多策略福享混合型证券投资基金自2018年3月17日起转为上市开放式基金( LOF)。基金名称变更为" 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)" ,基金简称 变更为"财通多策略福享混合(LOF)" 。本基金转换为上市开放式基金(LOF )后, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5% ;任何交易日日终,持有的买入股指期货 合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95% ;基金总资产不得超 过基金净资产的140%;基金收益分配原则变更为" 在符合有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分 配利润的25%" 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。其中原财通多策略福享混合型证券投 资基金报告期自2018年1月1日至3月16日,财通多策略福享混合型证券投资基金 (LOF )报告期自2018年3月17日至2018年6月30日。财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第3页,共 113 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF )(转型后) 基金简称 财通多策略福享混合(LOF) 场内简称 财通福享 基金主代码 501026 交易代码 501026 基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF) 基金转型生效日 2018年03月17日 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末(2018年6月30日)基金份 额总额 3,074,613,622.10份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2016年12月15日 财通多策略福享混合型证券投资基金 (转型前) 基金简称 财通多策略福享混合 场内简称 财通福享 基金主代码 501026 交易代码 501026 基金运作方式 契约型。基金合同生效后,本基金设一个18个月的封 闭期,起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对 应日(若该日为非工作日,则为该日之前的最后一个 工作日)止。在封闭期内,本基金不开放申购、赎回 业务,但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券 交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为 上市开放式基金(LOF)。 基金合同生效日 2016年09月18日 基金管理人 财通基金管理有限公司财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第4页,共 113 页 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末(2018年3月16日) 基金份额总额 4,583,569,764.88份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2016年12月15日 2.2 基金产品说明 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF )(转型后) 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市 场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状 况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素,通 过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况 比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进 行研判,根据判断结果进行资产配置及组合的构建, 确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上 的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变 化。 在投资运作的过程中,将综合运用价值、成长、周期 、主题、定向增发、动量等多种投资策略,构建基金 的股票投资组合。固定收益投资在保证资产流动性的 基础上,采取利率预期策略、信用风险管理和时机策 略相结合的积极性投资方法。在严格控制风险的前提 下进行权证投资。根据风险管理的原则,以套期保值 为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与 股指期货的投资。套期保值将主要采用流动性好、交 易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结 合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45 % 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第5页,共 113 页 平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型 基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产品。 财通多策略福享混合型证券投资基金 (转型前) 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市 场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状 况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素,通 过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况 比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进 行研判,根据判断结果进行资产配置及组合的构建, 确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上 的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变 化。 在投资运作的过程中,将综合运用价值、成长、周期 、主题、定向增发、动量等多种投资策略,构建基金 的股票投资组合。固定收益投资在保证资产流动性的 基础上,采取利率预期策略、信用风险管理和时机策 略相结合的积极性投资方法。在严格控制风险的前提 下进行权证投资。根据风险管理的原则,以套期保值 为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与 股指期货的投资。套期保值将主要采用流动性好、交 易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结 合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水 平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型 基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第6页,共 113 页 姓名 武祎 贺倩 联系电话 021-20537888 010-66060069 信息披 露负责 人 电子邮箱 service@ctfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-820-9888 95599 传真 021-20537999 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 http://www.ctfund.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人和基金托管人办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年03月17日(基金合同转型日)- 2018年 06月30日) 本期已实现收益 -158,147,856.52 本期利润 -314,428,185.82 加权平均基金份额本期利润 -0.0918 本期基金份额净值增长率 -10.42% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.1996 期末基金资产净值 2,461,022,687.84 期末基金份额净值 0.8004 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末 余额,不是当期发生数); (4)根据本基金基金合同的规定,本基金自2018年3月17日起转为上市开放式基金(LOF)。财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第7页,共 113 页 3.2 基金净值表现(财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)) 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(转型后) 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.51% 1.17% -4.05% 0.70% -2.46% 0.47% 过去三个月 -8.06% 0.89% -4.86% 0.63% -3.20% 0.26% 自基金合同生效起至 今(2018年3月17日-2 018年6月30日) -10.42% 0.92% -6.74% 0.63% -3.68% 0.29% 注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; (2)本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%; (3)根据本基金基金合同的规定,本基金自2018年3月17日起转为上市开放式基金(LOF)。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年3月17日-2018年6月30日) 业 业 业 业 业 业 业 业 业 (LOF) 业 业 业 业 2018-03-17 2018-03-30 2018-04-16 2018-05-02 2018-05-17 2018-05-31 2018-06-14 2018-06-30 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% -11% -12% 注:(1)本基金合同生效日为2016年9月18日,转型日期为2018年3月17日,基金转型至披露时点不财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第8页,共 113 页 满一年; (2)根据《基金合同》规定:股票资产比例为基金资产的30% ~95%;债券、中期票据、短期融 资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、等固定收益品种以及货币市场工具的比例为基金 资产的0%~70%;转换为上市开放式基金(LOF )后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基 金建仓期是2016年9月18日至2017年3月18日,截至报告期末和基金建仓期末,基金的资产配置 符合基金契约的相关要求; (3)本基金自2017年9月8日起根据中国证券投资基金业协会 《关于发布<证券投资基金投资流通 受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发〔2017 〕6号)确定的估值方法对持有的流通 受限股票进行调整。 3.3 主要会计数据和财务指标(转型前) 金额单位:人民币元 3.3.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日(基金合同转型日)- 2018年 03月16日) 本期已实现收益 -139,049,357.93 本期利润 -153,755,302.44 加权平均基金份额本期利润 -0.0335 本期基金份额净值增长率 -3.62% 3.3.2 期末数据和指标 报告期末(2018年03月16日) 期末可供分配基金份额利润 -0.1065 期末基金资产净值 4,095,467,445.01 期末基金份额净值 0.8935 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字; (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数); (4)根据本基金基金合同的规定,本基金自2018年3月17 日起转为上市开放式基金(LOF)。 3.4 基金净值表现 3.4.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 份额净 值增长 业绩比 较基准 业绩比 较基准 ①-③ ②-④财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第9页,共 113 页 率① 率标准 差② 收益率 ③ 收益率 标准差 ④ 过去一个月(2018年3 月1日-2018年3月16日 ) 1.50% 0.84% 0.55% 0.45% 0.95% 0.39% 过去三个月(2018年1 月1日-2018年3月16日 ) -3.62% 1.18% 0.86% 0.65% -4.48% 0.53% 过去六个月(2017年1 0月1日-2018年3月16 日) -10.64% 1.02% 3.74% 0.54% -14.38% 0.48% 过去一年(2017年4月 1日-2018年3月16日) -9.67% 0.88% 10.09% 0.44% -19.76% 0.44% 自基金合同生效起至 今(2016年9月18日-2 018年3月16日) -10.65% 0.72% 14.40% 0.41% -25.05% 0.31% 注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字; (2)本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%; (3)根据本基金基金合同的规定,本基金自2018年3月17 日起转为上市开放式基金(LOF)。 3.4.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 财通多策略福享混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年9月18日-2018年3月16日)财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第10页,共 113 页 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 (LOF) 业 业 业 业 业 业 2016-09-19 2016-12-07 2017-02-24 2017-05-12 2017-07-27 2017-10-13 2017-12-26 2018-03-16 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 注:(1)本基金合同生效日为2016年9月18日; (2)根据《基金合同》规定:股票资产比例为基金资产的30% ~95%;债券、中期票据、短期融 资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、等固定收益品种以及货币市场工具的比例为基金 资产的0%~70%;在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%。本基金建仓期是2016年9月18日至2017年3月18日,截至报告期末和基金建仓 期末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求; (3)本基金自2017年9月8日起根据中国证券投资基金业协会 《关于发布<证券投资基金投资流通 受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发〔2017 〕6号)确定的估值方法对持有的流通 受限股票进行调整。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 财通基金管理有限公司成立于2011年6月,由财通证券股份有限公司、杭州市实业 投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立,财通证券股份有限公司为 第一大股东,出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币,注册地上海,经营范围为基 金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 财通基金始终秉承"持有人利益至上" 的核心价值观,致力于为客户提供专业优质的 资产管理服务。在公募业务方面,公司坚持以客户利益为出发点设计产品,逐步建立 起覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线,获得一定市场口碑;公司将特定 客户资产管理业务作为重要发展战略之一,形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌,财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第11页,共 113 页 产品具有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点,为机构客户、高端个人客户提 供个性化的理财选择。 公司现有员工180人,管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年 以上。通过提供多维度、人性化的客户服务,财通基金始终与持有人保持信息透明; 通过建立完备的风险控制体系,财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业 的投资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造 价值。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 姚思劼 本基金的 基金经理 2016年9 月18日 - 7年 复旦大学理学学士、管理学硕 士。2011年7月加入财通基金 管理有限公司,历任财通基金 管理有限公司助理研究员、研 究员,研究行业覆盖汽车、机 械、公用事业等,重点关注高 端装备制造等战略新兴产业, 现任基金投资部的基金经理。 注:(1)基金的首任基金经理,其" 任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期" 为根据公司决议 确定的解聘日期; (2)非首任基金经理,其" 任职日期"和"离任日期" 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日 期; (3)证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法 》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部 门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在 认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第12页,共 113 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念,致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策 体系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、 研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行 集中交易,并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组 合都享有公平的交易执行机会。 同时,公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手 备选库,在此平台上共享研究成果,并对各组合提供无倾向性支持;在公用备选库的 基础上,各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联 交易限制等,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库,进而根据投资 授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上,形成信 息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中适当启用公平交易模块,保证 公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节,特殊情况会 经过严格的报告和审批程序,会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和 价差的专项统计分析,以排查异常交易。 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定,未发现组合间存在违背公 平交易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投 资的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批 并留痕备查。 本投资组合为主动型基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型 投资组合未发生过同日反向交易(短期国债回购交易除外)的情况,也未发生影响市 场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、事中严密监控,以及事后的统计排查,本报告期内各笔交易 的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明,本期基金运作未对市场产生有违公 允性的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年宏观经济整体运行相对稳定,进入二季度以后受到国内去杠杆和国际贸易财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第13页,共 113 页 战的双重影响,开始呈现一定的压力,并对资本市场产生了影响。二季度整体市场在 经济基本面和流动性紧张的双重压力下,出现了较大幅度的调整,2017年度整体表现 强势的金融、地产、消费等行业以及以创业板为代表的成长股板块相继出现了较大幅 度下跌,市场呈现出风险偏好下行的态势。 基于对宏观经济的整体把握和对市场风格的判断,本基金对投资组合持续进行调 整优化,通过对行业及公司基本面的深入分析和合理的价值评估,我们在报告期内均 衡配置景气度提升的行业板块,从中优选行业龙头和综合竞争力提升的公司,努力获 得超额收益。未来市场将更加注重上市公司经营业绩的稳定性和持续性,更多关注泛 消费类行业板块,从中优选细分领域龙头企业,同时兼顾以生物制药、云计算、人工 智能、高端制造为代表的新兴成长领域,从中挖掘具有核心竞争力和高经营壁垒的优 质企业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金基金份额净值为0.8004元;本报告期内,自转型以来基金份 额净值增长率为-10.42%,同期业绩比较基准收益率为-6.74%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为2018年中国经济仍将处于转型阶段。2017年以“稳增长、增效益”为核 心的财政政策以及“供给侧改革”两只手逐渐解决产能过剩压力,取得了显著的成效, 体现出我们对于防范系统性风险方面的优势和能力。未来我们将淡化对于GDP的关注 度,更多追求增长的质量。从流动性来看,美元加息在一定程度上限制了全球流动性 宽松的可能性,但考虑到国内经济仍处于复苏的阶段,利率上行的空间同样有限。资 本市场在面对国际压力提升和国内去杠杆持续推进的双重压力下,风险偏好出现了一 定的下行,但从中长期看市场经历股灾之后,杠杆的运用显著下降,居民资产向权益 类配置方向转移的逻辑仍在,从资产收益率的角度来看,权益类产品的吸引力会进一 步提升。 根据中央经济工作会议以及两会的有关精神,本届政府更加重视国企改革的深入 推进,加快资本脱虚入实的步伐,同时注重民生改善,强调进一步扩大内需。未来我 们需要重点关注泛消费类行业的优质细分领域,寻找制造业升级,特别是高端制造业 以及具备全球行业龙头潜质的公司,同时在生物医药、云计算、人工智能、高端制造 等战略新兴产业寻找新的增长方向。未来资本市场将通过改革、创新和转型三条主线 挖掘机会,是中长线布局的主要方向。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第14页,共 113 页 根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》和中国 证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规 定,本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会成员由总经理、督察长、基金投资部、专户投资部、固定收益部、研 究部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人 员、涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人 员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富 的证券投资基金行业从业经验和专业能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经 理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法,可以向估值委员会申请对 其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳,否则不改 变用来进行证券估值的初始价格。 估值委员会职责:根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型,拟定公司的 估值政策、估值方法和估值程序,确保公司各基金产品净值计算的公允性,以维护广 大投资者的利益。 基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务 外包协议》,截至报告期末,基金管理人未对旗下公开募集证券投资基金及特定客户 资产管理计划估值业务实行外包。 根据中国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指 引(试行)> 的通知》(中基协发〔2017〕6号),基金管理人与中证指数有限公司签 订了《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,委托中证指数有限公司计算并提供 流通受限股票流动性折扣。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:在封闭期内,本基金不进行收益分配。转换为上市开 放式基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数 最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%; 本报告期内本基金未进行过利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第15页,共 113 页 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证 券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金 管理人—财通基金管理有限公司


2018 年 1 月 1 日至 2018年6月30日基金的投资运作, 进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从 事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 财通基金管理有限公司 在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金 份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法 规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,财通基金管理有限公司 的信息披露事务符合《证券投资基金信息 披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年 度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信 息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型后) 6.1 资产负债表 会计主体:财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2018年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年06月30日 资 产: 银行存款 289,878,169.58 结算备付金 1,765,207.73 存出保证金 921,697.43 交易性金融资产 1,669,463,016.74 其中:股票投资 1,669,230,655.10 基金投资 - 债券投资 232,361.64财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第16页,共 113 页 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 507,150,780.72 应收证券清算款 11,329.82 应收利息 412,234.16 应收股利 - 应收申购款 280,813.14 递延所得税资产 - 其他资产 183,342.80 资产总计 2,470,066,592.12 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年06月30日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 4,427,652.38 应付管理人报酬 3,231,833.65 应付托管费 538,638.93 应付销售服务费 - 应付交易费用 693,667.80 应交税费 0.67 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 152,110.85 负债合计 9,043,904.28 所有者权益: 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第17页,共 113 页 实收基金 3,074,613,622.10 未分配利润 -613,590,934.26 所有者权益合计 2,461,022,687.84 负债和所有者权益总计 2,470,066,592.12 注:(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分; (2)报告截止日2018年6月30日,基金份额净值0.8004元,基金份额总额3,074,613,622.10份; 6.2 利润表 会计主体:财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2018年03月17日(基金合同转型日)至2018年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2018年03月17日(基 金合同转型日)至2018年0 6月30日 一、收入 -296,997,946.20 1.利息收入 7,639,238.87 其中:存款利息收入 1,461,485.97 债券利息收入 87.65 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 6,177,665.25 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) -149,734,050.94 其中:股票投资收益 -161,049,877.61 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 11,315,826.67 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列 ) -156,280,329.30 4.汇兑收益(损失以“ -” 号填列) -财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第18页,共 113 页 5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,377,195.17 减:二、费用 17,430,239.62 1.管理人报酬 12,839,153.50 2.托管费 2,139,858.94 3.销售服务费 - 4.交易费用 2,328,416.95 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加 0.24 7.其他费用 122,809.99 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -314,428,185.82 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -314,428,185.82 注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2018年03月17日(基金合同转型日)至2018年06月30日 单位:人民币元 本期 2018年03月17日(基金合同转型日)至2018年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 4,583,569,764.88 -488,102,319.87 4,095,467,445.01 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - -314,428,185.82 -314,428,185.82 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) -1,508,956,142.78 188,939,571.43 -1,320,016,571.35 其中:1.基金申购 1,599,217.89 -251,943.04 1,347,274.85财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第19页,共 113 页 款 2.基金赎回 款 -1,510,555,360.67 189,191,514.47 -1,321,363,846.20 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 3,074,613,622.10 -613,590,934.26 2,461,022,687.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王家俊 ————————— 基金管理人负责人 王家俊 ————————— 主管会计工作负责人 许志雄 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 财通多策略福享混合型证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会" )证监许可〔2016 〕1432号文《关于准予财通多策略 福享混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人财通基金管理有限公司 于2016年8月15日至2016年9月9日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验字第60951782_B368号验资报告后, 向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年9月18日生效。本基金为契约型, 存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 4,581,206,487.39元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币2,354,277.49元,以上实 收基金(本息)合计为人民币4,583,560,764.88元,折合4,583,560,764.88份基金份额。 本基金的基金管理人为财通基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有 限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票)、权证、债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、 债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第20页,共 113 页 投资组合比例为:股票资产比例为基金资产的30%~95%;债券、中期票据、短期融资 券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种以及货币市场工具的比例为 基金资产的0%~70%;在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金 (LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45%。 财通多策略福享混合型证券投资基金自2018年3月17日起转为上市开放式基金(LO F )。基金名称变更为" 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)",基金简称变更 为" 财通多策略福享混合(LOF )" 。本基金转换为上市开放式基金(LOF )后,每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%;任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与 有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;基金总资产不得超过基金净资产的 140%;基金收益分配原则变更为"在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益 分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%" 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称"企业会计准则" )编制, 同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订 并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管 理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办 法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国 证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月 30日的财务状况以及2018年3月17日(基金合同转型日)至2018年6月30日的经营成果 和净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第21页,共 113 页 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出 让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对 价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改 征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基 金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增 值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及 持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为, 以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通 知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值 税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第22页,共 113 页 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育 费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、 增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加 (除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。本基金的 具体缴纳标准如下: 城巿维护建设税 – 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 教育费附加 – 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 地方教育附加 – 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知 》 的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投 资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东 支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价 收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 财通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 财通证券股份有限公司("财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 中国农业银行股份有限公司("中国农业银 行") 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第23页,共 113 页 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期未有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年03月17 日(基金合同转型日)至2018年0 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 12,839,153.50 其中:支付销售机构的客户维护费 3,718,555.92 注:(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.5% 的年费率计提,逐日计提,按月 支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延; (2)基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数; (3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动 中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费 用项目; 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年03月17日(基金合同转型日)至2018年06 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,139,858.94财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第24页,共 113 页 注:(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提,逐日计提,按月 支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延; (2)基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数; 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年03月17日(基金合同转型日)至2018年06月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 中国农业银行活 期存款 289,878,169.58 1,428,400.82 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。 6.4.8.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期无当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生 的费用。 6.4.9 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第25页,共 113 页 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单 位: 股) 期末成本 总额 期末估 值总额 备 注 600258 首旅酒 店 2017-0 1-10 2019-0 1-10 非公开发 行解禁后 限售 13.35 25.01 2,609, 522 34,829,87 7.82 65,264, 145.22 - 002268 卫 士 通 2017- 03-22 2019- 03-25 非公开发 行解禁后 限售 18.41 19.73 2,526, 315 46,499,98 9.15 49,844, 194.95 - 601877 正泰电 器 2017- 02-27 2019- 02-22 非公开发 行解禁后 限售 17.58 20.37 1,953, 593 34,344,16 4.94 39,794, 689.41 - 000778 新兴铸 管 2017- 04-05 2019- 04-08 非公开发 行解禁后 限售 5.15 4.04 8,660, 194 44,599,99 9.10 34,987, 183.76 - 000807 云铝股 份 2016- 11-18 2018- 11-21 非公开发 行解禁后 限售 5.20 4.78 7,238, 462 37,640,00 2.40 34,599, 848.36 - 601618 中国中 冶 2017- 01-11 2019- 01-07 非公开发 行解禁后 限售 3.86 3.20 10,18 1,142 39,299,20 8.12 32,579, 654.40 - 601111 中国国 航 2017- 03-14 2019- 03-11 非公开发 行解禁后 限售 7.79 8.10 3,851, 091 29,999,99 8.89 31,193, 837.10 - 601969 海南矿 业 2017- 02-13 2019- 02-11 非公开发 行解禁后 限售 10.14 5.02 5,917, 160 60,000,00 2.40 29,704, 143.20 - 600699 均胜电 子 2017- 01-06 2019- 01-04 非公开发 行解禁后 限售 32.01 24.14 1,228, 065 39,310,36 0.65 29,645, 489.10 - 600522 中天科 技 2017- 02-10 2019- 02-08 非公开发 行解禁后 限售 9.62 8.12 3,457, 144 33,257,72 5.28 28,072, 009.28 - 300422 博世科 2016- 10-26 2018- 11-02 非公开发 行解禁后 限售 14.47 13.43 1,815, 831 26,279,16 4.96 24,386, 610.33 - 600879 航天电 子 2017- 02-24 2019- 02-22 非公开发 行解禁后 限售 8.24 6.59 3,541, 793 29,166,66 5.36 23,340, 415.87 -财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第26页,共 113 页 600339 中油工 程 2017- 01-19 2019- 01-21 非公开发 行解禁后 限售 6.16 4.13 5,046, 181 31,084,47 4.96 20,840, 727.53 - 300418 昆仑万 维 2017- 04-06 2019- 04-08 非公开发 行解禁后 限售 18.60 17.11 1,196, 481 22,254,54 6.60 20,471, 789.91 - 600277 亿利洁 能 2017- 02-14 2019- 02-11 非公开发 行解禁后 限售 6.93 4.89 4,068, 986 28,198,07 2.98 19,897, 341.54 - 002171 楚江新 材 2017- 01-19 2019- 01-22 非公开发 行解禁后 限售 7.53 6.34 2,981, 944 22,439,12 8.60 18,905, 524.96 - 000901 航天科 技 2016- 11-17 2018- 11-20 非公开发 行解禁后 限售 20.48 9.43 1,935, 588 39,640,84 2.24 18,252, 594.84 - 002303 美盈森 2016- 11-11 2018- 11-14 非公开发 行解禁后 限售 12.58 5.04 3,583, 698 45,082,92 0.84 18,061, 837.92 - 300438 鹏辉能 源 2017- 03-27 2019- 03-29 非公开发 行解禁后 限售 30.42 17.82 986,1 93 29,999,99 1.06 17,573, 959.26 - 002073 软控股 份 2016- 11-03 2018- 11-06 非公开发 行解禁后 限售 10.30 5.40 2,702, 617 27,836,95 5.10 14,594, 131.80 - 002310 东方园 林 2016- 11-10 2018- 11-12 非公开发 行解禁后 限售 13.94 14.33 1,015, 689 14,158,70 4.66 14,554, 823.37 - 000862 银星能 源 2017- 01-17 2019- 01-18 非公开发 行解禁后 限售 7.03 2.93 4,911, 229 34,525,93 9.87 14,389, 900.97 - 000519 中兵红 箭 2017- 01-25 2019- 01-28 非公开发 行解禁后 限售 12.13 7.11 2,021, 577 24,521,72 9.01 14,373, 412.47 - 002157 正邦科 技 2017- 01-09 2019- 01-10 非公开发 行解禁后 限售 6.10 3.80 3,706, 344 22,608,69 8.40 14,084, 107.20 - 600531 豫光金 铅 2016- 12-20 2018- 12-17 非公开发 行解禁后 限售 7.50 4.64 3,012, 722 22,595,41 5.00 13,979, 030.08 - 300421 力星股 份 2016- 10-18 2018- 10-22 非公开发 行解禁后 限售 30.72 13.37 983,4 27 30,210,87 7.44 13,148, 418.99 - 000875 吉电股 份 2017- 01-03 2019- 01-04 非公开发 行解禁后 5.60 2.69 4,738, 637 26,536,36 7.20 12,746, 933.53 -财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第27页,共 113 页 限售 002235 安妮股 份 2016- 11-16 2018- 11-19 非公开发 行解禁后 限售 11.94 6.10 2,044, 312 24,409,09 1.25 12,470, 303.20 - 002124 天邦股 份 2017- 03-14 2019- 03-16 非公开发 行解禁后 限售 7.23 4.06 2,955, 279 21,376,51 8.10 11,998, 432.74 - 600312 平高电 气 2016- 11-08 2018- 11-05 非公开发 行解禁后 限售 16.05 5.37 2,105, 435 33,792,23 1.75 11,306, 185.95 - 001896 豫能控 股 2017- 04-26 2019- 04-29 非公开发 行解禁后 限售 9.30 3.35 3,085, 019 28,690,67 6.70 10,334, 813.65 - 002501 利源精 制 2017- 01-20 2019- 01-24 非公开发 行解禁后 限售 11.38 5.88 1,712, 469 19,487,89 7.22 10,069, 317.72 - 300366 创意信 息 2016- 12-09 2018- 12-13 非公开发 行解禁后 限售 18.50 8.11 1,223, 588 22,636,37 8.00 9,923,2 98.68 - 300213 佳讯飞 鸿 2016- 11-01 2018- 11-02 非公开发 行解禁后 限售 12.85 5.88 1,685, 179 21,654,55 0.15 9,908,8 52.52 - 600200 江苏吴 中 2016- 10-17 2018- 10-15 非公开发 行解禁后 限售 17.49 7.13 1,266, 177 22,145,43 5.73 9,027,8 42.01 - 600864 哈投股 份 2016- 10-11 2018- 10-08 非公开发 行解禁后 限售 9.43 4.33 1,834, 604 17,300,31 5.72 7,943,8 35.32 - 603799 华友钴 业 2016- 12-23 2018- 12-21 非公开发 行解禁后 限售 31.86 87.82 77,98 4 2,484,570 .24 6,848,5 54.88 - 600676 交运股 份 2016- 11-14 2018- 11-12 非公开发 行解禁后 限售 8.58 4.77 1,408, 592 12,085,71 9.36 6,718,9 83.84 - 000767 漳泽电 力 2017- 01-20 2019- 01-23 非公开发 行解禁后 限售 3.62 2.43 2,592, 030 9,383,148 .60 6,298,6 32.90 - 002494 华斯股 份 2016- 11-09 2018- 11-12 非公开发 行解禁后 限售 16.18 7.83 706,8 91 11,437,49 6.38 5,534,9 56.53 - 300252 金信诺 2016- 10-28 2018- 10-31 非公开发 行解禁后 限售 25.65 8.40 591,2 05 15,166,67 9.55 4,966,1 22.00 - 000555 神州信 2016- 2018- 非公开发 25.57 11.85 391,0 9,999,992 4,634,3 -财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第28页,共 113 页 息 12-28 12-31 行解禁后 限售 83 .31 33.55 600169 太原重 工 2016- 12-22 2018- 12-24 非公开发 行解禁后 限售 4.08 2.24 1,731, 671 7,065,217 .68 3,878,9 43.04 - 002150 通润装 备 2016- 11-15 2018- 11-16 非公开发 行解禁后 限售 15.95 6.22 486,7 79 7,764,125 .05 3,027,7 65.38 - 002605 姚记扑 克 2016- 11-23 2018- 11-26 非公开发 行解禁后 限售 18.86 6.88 308,8 55 5,825,005 .30 2,124,9 22.40 - 603693 江苏新 能 2018- 06-25 2018- 07-03 新发流通 受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456. 00 - 603706 东方环 宇 2018- 06-29 2018- 07-09 新发流通 受限 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103. 85 - 603105 芯能科 技 2018- 06-29 2018- 07-09 新发流通 受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470. 30 - 注: (1)实际可流通日以上市公司届时发布的公告为准; (2)认购价格为上市公司实施分红派息除权后的价格; 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末成本总 额 期末估值 总额 备注 0022 52 上海 莱士 2018- 02-23 重大资 产重组 19.52 - - 115,260 2,399,529.2 0 2,249,875. 20 - 0027 39 万达 电影 2017- 07-04 重大资 产重组 52.04 - - 42,958 2,391,815.1 4 2,235,534. 32 - 注:(1)流通受限股票的复牌日期以上市公司发布的公告时间为准; (2)本基金通过认购上市公司非公开发行股票的方式获取的楚江新材(002171)、东方园林 (002310)于期末处于停牌状态,上述股票的相关信息详见6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末 持有的流通受限证券。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第29页,共 113 页 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债, 其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 2)以公允价值计量的金融工具 (1)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币858,586,725.41元,属于第二层次的余额为人民币 4,573,439.67元,属于第三层次余额为人民币806,302,851.66 元。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调 整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公 允价值应属第二层次或第三层次。 (3)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价 值本期未发生变动。 2、承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 3、其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 年度财务会计报告(未经审计)(转型前) 7.1 资产负债表 会计主体:财通多策略福享混合型证券投资基金 报告截止日:2018年03月16日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年03月16日 上年度末 2017年12月31日 资 产:


银行存款 925,097,794.37 65,239,516.13财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第30页,共 113 页 结算备付金 27,718,357.14 2,148,741.31 存出保证金 766,244.66 168,600.72 交易性金融资产 2,472,513,984.66 3,746,179,712.04 其中:股票投资 2,472,283,767.54 3,546,156,512.04 基金投资 - - 债券投资 230,217.12 200,023,200.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 588,157,654.08 460,450,290.67 应收证券清算款 85,405,470.48 - 应收利息 568,463.80 4,638,603.57 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,100,227,969.19 4,278,825,464.44 负债和所有者权益 附注号


本期末 2018年03月16日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 22,561,942.52 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,683,761.84 5,397,157.67 应付托管费 447,293.65 899,526.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,279,879.33 454,090.51 应交税费 0.36 -财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第31页,共 113 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 349,589.00 290,000.00 负债合计 4,760,524.18 29,602,716.99 所有者权益: 实收基金 4,583,569,764.88 4,583,569,764.88 未分配利润 -488,102,319.87 -334,347,017.43 所有者权益合计 4,095,467,445.01 4,249,222,747.45 负债和所有者权益总计 4,100,227,969.19 4,278,825,464.44 注:(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分; (2)报告截止日2018年3月16日,基金份额净值0.8935元,基金份额总额4,583,569,764.88份; 7.2 利润表 会计主体:财通多策略福享混合型证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年03月16日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2018年01 月01 日至2018年03 月16 日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7年06月30日 一、收入 -136,073,739.47 -146,531,667.40 1.利息收入 5,111,910.82 15,347,546.48 其中:存款利息收入 486,963.43 5,491,685.28 债券利息收入 1,340,207.33 2,052,607.85 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 3,284,740.06 7,803,253.35 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列 ) -126,479,705.78 6,385,901.73 其中:股票投资收益 -126,150,778.24 -6,839,414.98财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第32页,共 113 页 基金投资收益 - - 债券投资收益 -297,240.00 92,555.00 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 -31,687.54 13,132,761.71 3.公允价值变动收益(损失 以“-” 号填列) -14,705,944.51 -168,265,115.61 4.汇兑收益(损失以“ -” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) - - 减:二、费用 17,681,562.97 39,008,345.50 1.管理人报酬 12,731,223.07 33,054,125.85 2.托管费 2,121,870.55 5,509,020.96 3.销售服务费 - - 4.交易费用 2,755,635.97 276,058.04 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支 出 - - 6.税金及附加 0.18 - 7.其他费用 72,833.20 169,140.65 三、利润总额(亏损总额以“ -”号填列) -153,755,302.44 -185,540,012.90 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -153,755,302.44 -185,540,012.90 注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:财通多策略福享混合型证券投资基金财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第33页,共 113 页 本报告期:2018年01月01日至2018年03月16日 单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年03月16日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 4,583,569,764.8 8 -334,347,017.4 3 4,249,222,747.45 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - -153,755,302.4 4 -153,755,302.44 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 4,583,569,764.8 8 -488,102,319.8 7 4,095,467,445.01 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 4,583,569,764.8 8 -55,349,985.98 4,528,219,778.90 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - -185,540,012.9 0 -185,540,012.90 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人 - - -财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第34页,共 113 页 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金 净值) 4,583,569,764.8 8 -240,889,998.8 8 4,342,679,766.00 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 王家俊 ————————— 基金管理人负责人 王家俊 ————————— 主管会计工作负责人 许志雄 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 财通多策略福享混合型证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会" )证监许可〔2016 〕1432号文《关于准予财通多策略 福享混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人财通基金管理有限公司 于2016年8月15日至2016年9月9日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验字第60951782_B368号验资报告后, 向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年9月18日生效。本基金为契约型, 存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 4,581,206,487.39元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币2,354,277.49元,以上实 收基金(本息)合计为人民币4,583,560,764.88元,折合4,583,560,764.88份基金份额。 本基金的基金管理人为财通基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有 限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票)、权证、债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、 债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的 投资组合比例为:股票资产比例为基金资产的30%~95%;债券、中期票据、短期融资 券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种以及货币市场工具的比例为 基金资产的0%~70%;在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金 (LOF )后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45%。财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第35页,共 113 页 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称"企业会计准则" )编制, 同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订 并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管 理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办 法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国 证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年3月 16日的财务状况以及2018年1月1日至2018年3月16日的经营成果和净值变动情况等有关 信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出 让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对 价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第36页,共 113 页 征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基 金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增 值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及 持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为, 以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通 知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值 税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育 费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、 增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加 (除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。本基金的 具体缴纳标准如下: 城巿维护建设税 – 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 教育费附加 – 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 地方教育附加 – 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知 》 的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投 资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东 支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第37页,共 113 页 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价 收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.7 关联方关系 7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 7.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 财通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 财通证券股份有限公司("财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 中国农业银行股份有限公司("中国农业银 行") 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年03月1 6日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名 称 成交金 额 占当期股票成交总额 的比例 成交金额 占当期股票成交总额 的比例 财通证券 - - 168,055,649 .73 67.04% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4 债券回购交易财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第38页,共 113 页 金额单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年03月1 6日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名 称 成交金 额 占当期债券回购成交 总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交 总额的比例 财通证券 - - 11,300,000,0 00.00 62.99% 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年03月16 日 关联方名 称 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 财通证券 - - - - 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30 日 关联方名 称 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 财通证券 119,936.44 66.80% - - 注:(1)上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示; (2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至201 8年03月16日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7年06月30日财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第39页,共 113 页 当期发生的基金应支付的管理费 12,731,223.07 33,054,125.85 其中:支付销售机构的客户维护费 3,621,544.87 10,084,359.47 注:(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.5% 的年费率计提,逐日计提,按月 支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延; (2)基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数; (3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动 中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费 用项目; 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018 年03月16日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,121,870.55 5,509,020.96 注:(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提,逐日计提,按月 支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延; (2)基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数; 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第40页,共 113 页 2018年01月01日至2018年03 月16日 2017年01月01日至2017年06 月30日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国农业银行活期存 款 925,097,794.3 7 459,422.55 73,005,944.45 1,081,228.58 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.8.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期及上年度可比期间无当期交易及持有基金管理人以及管理人关联 方所管理基金产生的费用。 7.4.9 期末(2018年03月16日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末成 本总额 期末估 值总额 备 注 002268 卫 士 通 2017- 03-22 2019- 03-25 非公开 发行 18.41 26.52 5,052,6 30 92,999, 978.30 133,970 ,484.45 - 000778 新兴铸 管 2017- 04-05 2019- 04-08 非公开 发行 5.15 4.91 17,320, 388 89,199, 998.20 84,956, 503.14 - 600258 首旅酒 店 2017- 01-10 2019- 01-10 非公开 发行解 禁后限 售 16.02 29.34 2,875,1 31 46,050, 013.25 84,356, 343.54 - 601877 正泰电 器 2017- 02-27 2019- 02-22 非公开 发行解 禁后限 售 17.58 23.20 3,412,9 69 59,999, 995.02 79,180, 880.80 - 600522 中天科 2017- 2019- 非公开 9.62 11.62 6,237,0 59,999, 72,474, -财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第41页,共 113 页 技 02-10 02-08 发行解 禁后限 售 06 997.72 009.72 601618 中国中 冶 2017- 01-11 2019- 01-07 非公开 发行解 禁后限 售 3.86 3.90 15,539, 637 59,982, 998.82 60,604, 584.30 - 300418 昆仑万 维 2017- 04-06 2019- 04-08 非公开 发行 18.60 25.08 2,392,9 62 44,509, 093.20 60,003, 522.15 - 600699 均胜电 子 2017- 01-06 2019- 01-04 非公开 发行解 禁后限 售 32.01 28.86 1,874,4 14 59,999, 992.14 54,095, 588.04 - 000807 云铝股 份 2016- 11-18 2018- 11-21 非公开 发行解 禁后限 售 5.20 7.38 7,238,4 62 37,640, 002.40 53,419, 849.56 - 300438 鹏辉能 源 2017- 03-27 2019- 03-29 非公开 发行 30.42 24.53 1,972,3 86 59,999, 982.12 48,382, 628.58 - 601111 中国国 航 2017- 03-14 2019- 03-11 非公开 发行解 禁后限 售 7.79 11.78 3,851,0 91 29,999, 998.89 45,365, 851.98 - 300422 博世科 2016- 10-26 2018- 11-02 非公开 发行解 禁后限 售 14.47 13.95 3,112,8 53 45,049, 995.00 43,424, 299.35 - 000901 航天科 技 2016- 11-17 2018- 11-19 非公开 发行解 禁后限 售 30.72 18.95 2,212,0 99 67,955, 681.28 41,919, 276.05 - 600879 航天电 子 2017- 02-24 2019- 02-22 非公开 发行解 禁后限 售 8.24 6.88 6,071,6 45 49,999, 996.58 41,772, 917.60 - 601969 海南矿 业 2017- 02-13 2019- 02-09 非公开 发行解 禁后限 售 10.14 6.86 5,917,1 60 60,000, 002.40 40,591, 717.60 - 002303 美盈森 2016- 11-11 2018- 11-14 非公开 发行解 禁后限 售 12.58 6.52 6,143,4 81 77,284, 990.98 40,055, 496.12 - 600277 亿利洁 2017- 02-14 2019- 02-11 非公开 6.93 5.48 7,198,9 74 49,888, 889.82 39,450, 377.52 -财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第42页,共 113 页 能 发行解 禁后限 售 002073 软控股 份 2016- 11-03 2018- 11-06 非公开 发行解 禁后限 售 10.30 8.01 4,781,5 53 49,249, 995.90 38,300, 239.53 - 600339 中油工 程 2017- 01-19 2019- 01-21 非公开 发行解 禁后限 售 6.16 4.06 8,927,8 57 54,995, 599.12 36,247, 099.42 - 002171 楚江新 材 2017- 01-19 2019- 01-22 非公开 发行解 禁后限 售 7.52 6.57 5,275,7 47 39,699, 996.17 34,661, 657.79 - 002310 东方园 林 2016- 11-10 2018- 11-12 非公开 发行解 禁后限 售 13.94 18.35 1,796,9 87 25,049, 998.78 32,974, 711.45 - 600531 豫光金 铅 2016- 12-20 2018- 12-17 非公开 发行解 禁后限 售 7.50 6.07 5,330,2 00 39,976, 500.00 32,354, 314.00 - 600312 平高电 气 2016- 11-08 2018- 11-05 非公开 发行解 禁后限 售 16.05 8.46 3,725,0 00 59,786, 250.00 31,513, 500.00 - 001896 豫能控 股 2017- 04-26 2019- 04-29 非公开 发行 9.30 4.95 6,170,0 39 57,381, 362.70 30,541, 692.90 - 000519 中兵红 箭 2017- 01-25 2019- 01-28 非公开 发行解 禁后限 售 12.13 7.96 3,706,2 24 44,956, 497.12 29,501, 543.04 - 300421 力星股 份 2016- 10-18 2018- 10-22 非公开 发行解 禁后限 售 30.72 16.86 1,739,9 09 53,450, 004.48 29,334, 865.74 - 002157 正邦科 技 2017- 01-09 2019- 01-10 非公开 发行解 禁后限 售 6.10 4.39 6,557,3 77 39,999, 999.70 28,786, 885.03 - 000875 吉电股 份 2017- 01-03 2019- 01-04 非公开 发行解 禁后限 售 5.60 3.17 8,687,5 00 48,650, 000.00 27,539, 375.00 -财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第43页,共 113 页 002501 利源精 制 2017- 01-20 2019- 01-24 非公开 发行解 禁后限 售 11.38 8.64 3,139,5 25 35,727, 794.50 27,125, 496.00 - 002235 安妮股 份 2016- 11-16 2018- 11-19 非公开 发行解 禁后限 售 17.91 10.60 2,498,6 04 44,749, 997.64 26,485, 202.40 - 000862 银星能 源 2017- 01-17 2019- 01-18 非公开 发行解 禁后限 售 7.03 3.84 6,401,1 38 45,000, 000.14 24,580, 369.92 - 300366 创意信 息 2016- 12-09 2018- 12-14 非公开 发行解 禁后限 售 18.50 10.80 2,243,2 43 41,499, 995.50 24,227, 024.40 - 300213 佳讯飞 鸿 2016- 11-01 2018- 11-02 非公开 发行解 禁后限 售 12.85 7.32 3,089,4 94 39,699, 997.90 22,615, 096.08 - 600200 江苏吴 中 2016- 10-17 2018- 10-15 非公开 发行解 禁后限 售 17.49 9.69 2,321,3 23 40,599, 939.27 22,493, 619.87 - 600864 哈投股 份 2016- 10-11 2018- 10-08 非公开 发行解 禁后限 售 9.43 6.08 3,363,4 40 31,717, 239.20 20,449, 715.20 - 002124 天邦股 份 2017- 03-14 2019- 03-18 非公开 发行解 禁后限 售 10.85 8.66 1,970,1 87 21,376, 528.95 17,061, 819.42 - 603799 华友钴 业 2016- 12-23 2018- 12-21 非公开 发行解 禁后限 售 31.86 113.51 148,878 4,743,2 53.08 16,899, 141.78 - 600676 交运股 份 2016- 11-14 2018- 11-12 非公开 发行解 禁后限 售 8.58 5.71 2,689,1 30 23,072, 735.40 15,354, 932.30 - 000767 漳泽电 力 2017- 01-20 2019- 01-23 非公开 发行解 禁后限 售 3.62 2.74 5,184,0 59 18,766, 293.58 14,204, 321.66 -财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第44页,共 113 页 300252 金信诺 2016- 10-28 2018- 10-31 非公开 发行解 禁后限 售 33.35 13.03 909,545 30,333, 325.75 11,851, 371.35 - 002494 华斯股 份 2016- 11-09 2018- 11-12 非公开 发行解 禁后限 售 16.18 7.58 1,413,7 82 22,874, 992.76 10,716, 467.56 - 600169 太原重 工 2016- 12-22 2018- 12-24 非公开 发行解 禁后限 售 4.08 2.92 3,463,3 41 14,130, 431.28 10,112, 955.72 - 000555 神州信 息 2016- 12-28 2018- 12-31 非公开 发行解 禁后限 售 25.57 10.53 782,166 19,999, 984.62 8,236,2 07.98 - 002150 通润装 备 2016- 11-15 2018- 11-16 非公开 发行解 禁后限 售 15.95 7.97 973,558 15,528, 250.10 7,759,2 57.26 - 002605 姚记扑 克 2016- 11-23 2018- 11-26 非公开 发行解 禁后限 售 18.86 10.45 617,709 11,649, 991.74 6,455,0 59.05 - 002547 春兴精 工 2017- 02-17 2019- 02-22 非公开 发行解 禁后限 售 9.65 8.59 505,692 4,879,9 27.80 4,343,8 94.28 - 300247 乐金健 康 2016- 12-05 2018- 12-05 非公开 发行解 禁后限 售 9.43 4.86 869,616 8,200,4 78.88 4,226,3 33.76 - 600929 湖南盐 业 2018- 03-16 2018- 03-26 新发流 通受限 3.71 3.71 5,696 21,132. 16 21,132. 16 - 002930 宏川智 慧 2018- 03-16 2018- 03-28 新发流 通受限 8.53 8.53 2,467 21,043. 51 21,043. 51 - 300634 彩讯股 份 2018- 03-16 2018- 03-23 新发流 通受限 7.17 7.17 2,058 14,755. 86 14,755. 86 - 注:(1)实际可流通日以上市公司届时发布的公告为准; (2)认购价格为上市公司实施分红派息除权后的价格。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第45页,共 113 页 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末成本总 额 期末估 值总额 备注 6001 79 安通 控股 2018- 02-02 重大资 产出售 23.25 2018- 03-22 14.86 2,400,0 00 40,128,000.00 55,800,0 00.00 - 0022 52 上海 莱士 2018- 02-23 重大资 产重组 19.54 - - 115,260 2,399,529.20 2,252,18 0.40 - 0027 39 万达 电影 2017- 07-04 重大资 产重组 52.04 - - 42,958 2,391,815.14 2,235,53 4.32 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债, 其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 2)以公允价值计量的金融工具 (1)各层次金融工具公允价值 于2018年3月16日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币741,190,838.02元,属于第二层次的余额为人民币 60,344,646.25元,属于第三层次余额为人民币1,670,978,500.39元。 于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产中属于第一层次的余额为人民币820,729,602.34元,属于第二层次的余额为人民币 204,322,857.78元,属于第三层次余额为人民币2,721,127,251.92元。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调 整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公 允价值应属第二层次或第三层次。 (3)第三层次公允价值余额和本期变动金额财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第46页,共 113 页 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价 值本期未发生变动。 2、承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 3、其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告(转型后) 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,669,230,655.10 67.58 其中:股票 1,669,230,655.10 67.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 232,361.64 0.01 其中:债券 232,361.64 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 507,150,780.72 20.53 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 291,643,377.31 11.81 8 其他各项资产 1,809,417.35 0.07 9 合计 2,470,066,592.12 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - -财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第47页,共 113 页 B 采矿业 50,544,870.73 2.05 C 制造业 951,529,860.56 38.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 52,752,129.45 2.14 E 建筑业 70,052,048.09 2.85 F 批发和零售业 41,108,658.00 1.67 G 交通运输、仓储和邮政业 79,380,631.93 3.23 H 住宿和餐饮业 120,673,930.64 4.90 I 信息传输、软件和信息技术服务业 137,653,505.03 5.59 J 金融业 89,714,036.40 3.65 K 房地产业 12,320,780.00 0.50 L 租赁和商务服务业 27,768,991.47 1.13 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 24,467,836.47 0.99 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,235,534.32 0.09 S 综合 9,027,842.01 0.37 合计 1,669,230,655.10 67.83 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元 ) 占基金资产 净值比例(%) 1 600258 首旅酒店 4,045,048 104,267,386.64 4.24 2 601233 桐昆股份 4,817,850 82,963,377.00 3.37 3 600887 伊利股份 2,287,169 63,812,015.10 2.59 4 601111 中国国航 6,112,182 51,294,936.09 2.08财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第48页,共 113 页 5 002268 卫 士 通 2,526,315 49,844,194.95 2.03 6 601318 中国平安 840,480 49,235,318.40 2.00 7 601877 正泰电器 1,953,593 39,794,689.41 1.62 8 000807 云铝股份 7,778,901 37,399,322.38 1.52 9 000778 新兴铸管 8,660,194 34,987,183.76 1.42 10 600066 宇通客车 1,789,700 34,344,343.00 1.40 注:(1)投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度 报告正文。 (2) 本基金报告期末持有首旅酒店(600258)、中国国航(601111)、云铝股份(000807)、昆仑 万维(300418)、银星能源(000862)上市流通及流通受限部分,上表中按同一股票合并计算。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 600426 华鲁恒升 30,212,563.77 1.23 2 002027 分众传媒 29,302,832.48 1.19 3 600990 四创电子 29,003,912.00 1.18 4 600970 中材国际 28,946,334.31 1.18 5 002092 中泰化学 28,805,196.27 1.17 6 600690 青岛海尔 27,640,433.50 1.12 7 601318 中国平安 27,599,225.00 1.12 8 603156 养元饮品 27,512,814.47 1.12 9 600309 万华化学 27,058,906.00 1.10 10 000858 五 粮 液 27,039,722.00 1.10 11 002024 苏宁易购 26,316,316.00 1.07 12 600115 东方航空 25,511,733.00 1.04 13 600085 同仁堂 25,507,643.18 1.04 14 600036 招商银行 24,884,554.00 1.01 15 002258 利尔化学 15,366,984.47 0.62 16 300326 凯利泰 14,263,139.08 0.58财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第49页,共 113 页 17 300059 东方财富 13,508,634.26 0.55 18 600030 中信证券 12,756,158.00 0.52 19 000830 鲁西化工 12,634,127.00 0.51 20 002697 红旗连锁 12,597,574.20 0.51 注:" 买入金额" 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 002268 卫 士 通 76,473,126.85 3.11 2 000778 新兴铸管 40,215,129.11 1.63 3 000063 中兴通讯 34,679,753.00 1.41 4 600179 安通控股 34,485,107.92 1.40 5 601877 正泰电器 32,258,552.58 1.31 6 600036 招商银行 30,726,419.00 1.25 7 601318 中国平安 28,782,041.58 1.17 8 600522 中天科技 27,657,642.52 1.12 9 600309 万华化学 26,736,580.80 1.09 10 600030 中信证券 25,601,515.85 1.04 11 600519 贵州茅台 25,539,801.00 1.04 12 000830 鲁西化工 25,122,863.50 1.02 13 300438 鹏辉能源 23,263,344.06 0.95 14 601111 中国国航 21,869,032.00 0.89 15 600258 首旅酒店 20,229,285.82 0.82 16 601618 中国中冶 19,558,506.75 0.79 17 600699 均胜电子 18,033,137.10 0.73 18 300422 博世科 17,769,201.40 0.72 19 002258 利尔化学 17,441,177.98 0.71 20 600879 航天电子 17,152,396.56 0.70 注:" 卖出金额" 按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第50页,共 113 页 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 553,370,359.30 卖出股票收入(成交)总额 1,039,091,120.31 注:本表" 买入股票成本(成交)总额" ,"卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单 价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 232,361.64 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 232,361.64 0.01 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 123006 东财转债 1,932 232,361.64 0.01 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第51页,共 113 页 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着 谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收 益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期 货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模 型寻求其合理的估值水平。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 921,697.43财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第52页,共 113 页 2 应收证券清算款 11,329.82 3 应收股利 - 4 应收利息 412,234.16 5 应收申购款 280,813.14 6 其他应收款 183,342.80 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,809,417.35 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 123006 东财转债 232,361.64 0.01 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说 明 1 600258 首旅酒店 65,264,145.22 2.65 非公开发行解禁 后限售 2 002268 卫 士 通 49,844,194.95 2.03 非公开发行解禁 后限售 3 601877 正泰电器 39,794,689.41 1.62 非公开发行解禁 后限售 4 000778 新兴铸管 34,987,183.76 1.42 非公开发行解禁 后限售 5 000807 云铝股份 34,599,848.36 1.41 非公开发行解禁 后限售 6 601111 中国国航 31,193,837.10 1.27 非公开发行解禁 后限售 注:(1)根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》要求(下称《规定》),持有上市公司 非公开发行股份的股东,采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第53页,共 113 页 公司股份总数的1%,且自股份解除限售之日起12个月内,减持数量不得超过其持有该次非公开发 行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份 总数的2%。上述通过非公开发行方式获得的股份已过限售期,但根据《规定》要求需于一定时间 内继续处于限售状态; (2)上述流通受限股票根据中国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估 值指引(试行)>的通知》(中基协发〔2017〕6号)确定的估值方法进行估值。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


投资组合报告(转型前) 9.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 2,472,283,767.54 60.30 其中:股票 2,472,283,767.54 60.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 230,217.12 0.01 其中:债券 230,217.12 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 588,157,654.08 14.34 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 952,816,151.51 23.24 8 其他各项资产 86,740,178.94 2.12 9 合计 4,100,227,969.19 100.00 9.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 9.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第54页,共 113 页 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 80,052,465.02 1.95 C 制造业 1,370,188,778.78 33.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 131,095,729.52 3.20 E 建筑业 93,579,295.75 2.28 F 批发和零售业 4,281,984.00 0.10 G 交通运输、仓储和邮政业 176,724,990.05 4.32 H 住宿和餐饮业 139,351,128.74 3.40 I 信息传输、软件和信息技术服务业 256,233,725.04 6.26 J 金融业 135,500,758.10 3.31 K 房地产业 17,121,459.00 0.42 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 43,424,299.35 1.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,235,534.32 0.05 S 综合 22,493,619.87 0.55 合计 2,472,283,767.54 60.37 9.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 9.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元 ) 占基金资产 净值比例(%) 1 002268 卫 士 通 5,052,630 133,970,484.45 3.27财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第55页,共 113 页 2 600258 首旅酒店 4,071,486 122,926,828.74 3.00 3 601111 中国国航 8,012,182 98,877,482.24 2.41 4 601233 桐昆股份 3,597,122 85,287,762.62 2.08 5 000778 新兴铸管 17,320,388 84,956,503.14 2.07 6 601877 正泰电器 3,412,969 79,180,880.80 1.93 7 600887 伊利股份 2,530,369 78,390,831.62 1.91 8 000807 云铝股份 9,783,053 74,692,630.32 1.82 9 600522 中天科技 6,237,006 72,474,009.72 1.77 10 601618 中国中冶 15,539,637 60,604,584.30 1.48 注:(1)投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度 报告正文。 (2) 本基金报告期末持有首旅酒店(600258)、中国国航(601111)、云铝股份(000807)、银星 能源(000862)、天邦股份(002124)上市流通及流通受限部分,上表中按同一股票合并计算。 9.4 报告期内股票投资组合的重大变动 9.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 45,621,787.55 1.07 2 600887 伊利股份 38,219,392.15 0.90 3 600036 招商银行 29,721,119.06 0.70 4 601688 华泰证券 21,743,246.00 0.51 5 601336 新华保险 21,393,280.00 0.50 6 601009 南京银行 21,366,826.54 0.50 7 600487 亨通光电 21,363,955.26 0.50 8 600519 贵州茅台 21,299,582.00 0.50 9 601939 建设银行 20,382,236.00 0.48 10 300059 东方财富 19,428,063.12 0.46 11 600048 保利地产 16,485,856.08 0.39 12 600754 锦江股份 16,452,068.81 0.39 13 600104 上汽集团 16,187,769.50 0.38财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第56页,共 113 页 14 600066 宇通客车 16,099,164.00 0.38 15 000002 万 科A 8,777,569.00 0.21 16 603368 柳药股份 8,558,429.15 0.20 17 600030 中信证券 8,364,115.00 0.20 18 002415 海康威视 8,362,606.00 0.20 19 600703 三安光电 8,361,347.00 0.20 20 600276 恒瑞医药 8,361,103.70 0.20 注:" 买入金额" 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 9.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601877 正泰电器 80,235,793.31 1.89 2 600522 中天科技 79,538,292.78 1.87 3 601618 中国中冶 69,743,373.22 1.64 4 600699 均胜电子 55,916,191.85 1.32 5 600258 首旅酒店 52,670,925.47 1.24 6 300422 博世科 44,839,995.47 1.06 7 600339 中油工程 43,679,002.90 1.03 8 600879 航天电子 43,124,014.77 1.01 9 601969 海南矿业 41,147,946.23 0.97 10 600277 亿利洁能 39,057,342.46 0.92 11 002157 正邦科技 35,696,906.48 0.84 12 601336 新华保险 35,643,961.74 0.84 13 002310 东方园林 35,537,884.34 0.84 14 002171 楚江新材 34,518,992.27 0.81 15 000519 中兵红箭 29,215,842.13 0.69 16 000875 吉电股份 28,664,727.68 0.67 17 002501 利源精制 28,601,048.75 0.67 18 000807 云铝股份 27,113,902.21 0.64财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第57页,共 113 页 19 600531 豫光金铅 26,290,848.20 0.62 20 000002 万 科A 25,734,791.00 0.61 注:" 卖出金额" 按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 9.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 405,934,699.38 卖出股票收入(成交)总额 1,338,446,464.01 注:本表" 买入股票成本(成交)总额" ,"卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单 价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 9.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 230,217.12 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 230,217.12 0.01 9.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 123006 东财转债 1,932 230,217.12 0.01 9.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第58页,共 113 页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。 9.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 9.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着 谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收 益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期 货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模 型寻求其合理的估值水平。 9.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9.11.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 9.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 9.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 9.12 投资组合报告附注 9.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 9.12.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第59页,共 113 页 9.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 766,244.66 2 应收证券清算款 85,405,470.48 3 应收股利 - 4 应收利息 568,463.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 86,740,178.94 9.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 9.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例(% ) 流通受限情况 说明 1 002268 卫 士 通 133,970,484.45 3.27 非公开发行 2 600258 首旅酒店 84,356,343.54 2.06 非公开发行解 禁后限售 3 601111 中国国航 45,365,851.98 1.11 非公开发行解 禁后限售 4 000778 新兴铸管 84,956,503.14 2.07 非公开发行 5 601877 正泰电器 79,180,880.80 1.93 非公开发行解 禁后限售 6 000807 云铝股份 53,419,849.56 1.30 非公开发行解 禁后限售 7 600522 中天科技 72,474,009.72 1.77 非公开发行解 禁后限售财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第60页,共 113 页 8 601618 中国中冶 60,604,584.30 1.48 非公开发行解 禁后限售 注:根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》要求(下称《规定》),持有上市公司非 公开发行股份的股东,采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公 司股份总数的1%,且自股份解除限售之日起12个月内,减持数量不得超过其持有该次非公开发行 股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总 数的2%。上述通过非公开发行方式获得的股份已过限售期的,但根据《规定》要求需于一定时间 内继续处于限售状态。 9.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在 尾差。 §10 基金份额持有人信息(转型后) 10.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 人户 数( 户) 户均持有的基金份 额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 18,801 163,534.58 1,277,488,281.8 7 41.55% 1,797,125,340.2 3 58.45% 10.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份 额比例(%) 1 上海汽车集团股权投资有限公司-上汽 投资-颀瑞1号 17,267,743.00 7.20 2 财通基金-中国银行-财通基金-富春 上益定增3号资产管理计划 11,400,350.00 4.75 3 财通基金-中国银行- 财通基金- 富春中益 定增8号资产管理计划 10,001,250.00 4.17 4 刘江波 7,509,345.00 3.13 5 耿玉珍 7,003,410.00 2.92财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第61页,共 113 页 6 财通基金-工商银行- 富春定增同利3号资 产管理计划 5,002,600.00 2.09 7 李俊慧 3,968,882.00 1.66 8 曾鸣晓 2,991,017.00 1.25 9 平安大华基金-平安银行-国海证券股 份有限公司 2,639,287.00 1.10 10 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元 定增套利多策略6号私募基金 2,449,718.00 1.02 注:前十名持有人为场内份额。 10.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份 ) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 251,105.64 0.01% 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0; (2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 10.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §11


基金份额持有人信息(转型前) 11.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 27,822 164,746.24 1,802,563,685.72 39.33% 2,781,006,079.16 60.67% 11.2期末上市基金前十名持有人财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第62页,共 113 页 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份 额比例(%) 1 上海斯诺波投资管理有限公司-私募工场自 由之路母基金证券投资基 43,593,848.00 9.80 2 夏建 18,404,868.00 4.14 3 上海汽车集团股权投资有限公司-上汽投资 -颀瑞1号 17,267,743.00 3.88 4 财通基金-中国银行-财通基金-富春上益 定增3号资产管理计划 15,000,350.00 3.37 5 余子贵 12,920,175.00 2.91 6 财通基金-中国银行-财通基金-富春中益定增8 号资产管理计划 10,001,250.00 2.25 7 刘江波 8,009,345.00 1.80 8 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元定增 套利多策略6号私募基金 7,411,226.00 1.67 9 耿玉珍 7,003,410.00 1.58 10 财通基金-工商银行-富春定增同利3号资产管 理计划 5,002,600.00 1.13 注:前十名持有人为场内份额。 11.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份 ) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,343,241.53 0.03% 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 10~50万份; (2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 11.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第63页,共 113 页 §12 开放式基金份额变动(转型后) 单位:份 基金合同生效日(2018年03月17日)基金份额总额 4,583,569,764.88 本报告期期初基金份额总额 - 本报告期基金总申购份额 1,599,217.89 减:本报告期基金总赎回份额 1,510,555,360.67 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,074,613,622.10 注:(1)总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额; (2)基金合同生效后,本基金设一个18个月的封闭期,起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对 应日(若该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日)止。在封闭期内,本基金不开放申购、 赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本 基金转换为上市开放式基金(LOF)。 §13


开放式基金份额变动(转型前) 单位:份 基金合同生效日(2016年09月18日)基金份额总额 4,583,560,764.88 本报告期期初基金份额总额 4,583,569,764.88 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,583,569,764.88 注:(1)总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额; (2)基金合同生效后,本基金设一个18个月的封闭期,起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对 应日(若该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日)止。在封闭期内,本基金不开放申购、 赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本 基金转换为上市开放式基金(LOF)。 §14


重大事件揭示 14.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第64页,共 113 页 14.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内,基金管理人于2018年6月29日增聘武祎先生担任公司督察长职务, 原督察长黄惠女士于2018年6月29日离任; 2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 14.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 14.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 14.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙)。 14.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 转型后 报告期2018年03月17日(基金合同转型日) - 2018年06月30日 14.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交 易 单 元 数 量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备 注 长城证券 1 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 申万宏源 2 65,923,993.20 4.14% 47,140.61 4.08% - 招商证券 2 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - -财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第65页,共 113 页 国泰君安 2 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 中国中投 证券 2 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 方正证券 3 668,961,674.23 42.04% 483,608.28 41.82% - 华泰证券 4 75,748,093.71 4.76% 54,895.45 4.75% - 东方证券 4 6,747,658.30 0.42% 4,932.98 0.43% - 天风证券 4 662,115,882.86 41.61% 485,713.70 42.00% - 兴业证券 4 - - - - - 财通证券 4 - - - - - 海通证券 4 111,782,927.50 7.02% 80,041.91 6.92% - 国金证券 4 - - - - - 安信证券 4 - - - - - 转型前 报告期2018年01月01日 - 2018年03月16日 14.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 14.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第66页,共 113 页 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交 易 单 元 数 量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备 注 长城证券 1 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 申万宏源 2 155,840,660.6 1 8.94% 110,849.78 8.78% - 招商证券 2 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 中国中投 证券 2 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 方正证券 3 192,149,955.5 3 11.02% 136,674.78 10.83% -财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第67页,共 113 页 华泰证券 4 - - - - - 东方证券 4 - - - - - 天风证券 4 1,138,231,094. 78 65.30% 832,385.93 65.93% - 兴业证券 4 - - - - - 财通证券 4 - - - - - 海通证券 4 256,739,138.5 9 14.73% 182,618.32 14.46% - 国金证券 4 - - - - - 安信证券 4 - - - - - 14.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名称 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交 金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 基金成 交总额 的比例 长城证券 - - - - - - - - 华融证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 东海证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 山西证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 湘财证券 - - - - - - - - 中国中投证 券 - - - - - - - - 高华证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - -财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第68页,共 113 页 中金公司 - - - - - - - - 联讯证券 - - - - - - - - 民族证券 - - - - - - - - 申银万国 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 天风证券 - - 4,270,0 00,000. 00 100.00% - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 财通证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 注: 1、基金专用交易单元的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全的证券经营机构; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其 他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易单元的选择程序如下: (1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向,根据公司对券商交易单元的选择标准,确定选用交易 单元的所属券商以及(主)交易单元,报投资总监与总经理审核批准; (2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议,经相关业务部门确认后,报公司领导审批; (3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账 户开户手续。 §15


影响投资者决策的其他重要信息 15.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。 15.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 财通基金管理有限公司 二〇一八年八月二十九日财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要 第69页,共 113 页