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兴全货币B(004417)

兴全货币:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
兴 全 货 币 市场 证 券 投 资基 金 
2018 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 兴全基金管 理有限公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年8 月28 日 
 
 
 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 31 页


§1 重要提 示 1.1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 8 月 27 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 §2 基金简 介 2.1 基金基本情况


基金简 称 兴全货 币 场内简 称 - 基金主 代码 340005 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 4 月 27 日 基金管 理人 兴全基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 24,394,118,858.91 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的 证券 交易 所 - 上市日期 - 下属分 级基 金的 基金 简称 : 兴全货 币A 类 兴全货 币B 类 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 3 页 共 31 页


下属分 级基 金场 内简 称: - - 下属分 级基 金的 交易 代码 : 340005 004417 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 8,784,794,560.34 份 15,609,324,298.57 份


2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 在力 保本 金安 全性 和基金 资产 良好 流动 性的 基础上 , 使 基金 资产 的 变现损 失降 低至 最低 程度 并有效 地规 避市 场利 率风 险和再 投资 风险 等, 使 基金收 益达 到同 期货 币市 场的收 益水 平, 力争 超越 业绩比 较基 准。 投资策 略 本基金 综合 运用 类属 配置 、 目 标久 期控 制 、 收 益曲 线、 个券 选择 、 套利 等 多种投 资策 略进 行投 资。 业绩比 较基 准 税后 6 个月 银行 定期 存款 利率 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种, 其 预期 风险 和预 期 收益率 低于 股票 型、 债券 型和混 合型 基金 。 兴全货 币A 类 兴全货 币B 类 下 属 分 级 基 金 的 风 险收益 特征 本基金属于证券投资基金 中高流动性、低风险的品 种,其预期风险和预期收 益率低于股票型、债券型 和混合 型基 金。 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险的 品种 , 其预 期风 险 和预期 收益 率低 于股票 型、 债券 型和 混合 型基金 。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 兴全基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 杨卫东 张志永 联系电 话 021-20398888 021-62677777 电子邮 箱 yangwd@xqfunds.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服 务电话


4006780099 ,021-38824536 95561 传真 021-20398858 021-62159217


2.4 信息披露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xqfunds.com 基金半 年度 报告 备 置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所


兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 4 页 共 31 页


§3 主要财 务指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。











2 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 兴全货 币A 类 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3547% 0.0008% 0.1068% 0.0000% 0.2479% 0.0008% 过去三 个月 1.0740% 0.0019% 0.3241% 0.0000% 0.7499% 0.0019% 过去六 个月 2.2159% 0.0015% 0.6447% 0.0000% 1.5712% 0.0015% 过去一 年 4.4592% 0.0013% 1.3000% 0.0000% 3.1592% 0.0013% 过去三 年 11.5805% 0.0036% 4.0207% 0.0003% 7.5598% 0.0033% 自基金 合同 生效起 至今 47.3243% 0.0056% 27.7077% 0.0021% 19.6166% 0.0035% 兴全货 币B 类 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 业绩比 较 基准收 益 业绩比 较基 准收益 率标 ①-③ ②-④ 基金级 别 兴全货 币A 类 兴全货 币B 类 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日) 报告期( 2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 180,057,983.81 391,477,033.06 本期利 润 180,057,983.81 391,477,033.06 本期净 值收 益率 2.2159% 2.3370% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 8,784,794,560.34 15,609,324,298.57 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 5 页 共 31 页


准差② 率③ 准差④ 过去一 个月 0.3744% 0.0008% 0.1068% 0.0000% 0.2676% 0.0008% 过去三 个月 1.1343% 0.0019% 0.3241% 0.0000% 0.8102% 0.0019% 过去六 个月 2.3370% 0.0015% 0.6447% 0.0000% 1.6923% 0.0015% 过去一 年 4.7085% 0.0013% 1.3000% 0.0000% 3.4085% 0.0013% 自基金 合同 生效起 至今 5.8105% 0.0012% 1.6099% 0.0000% 4.2006% 0.0012% 注:1 、 本基 金业 绩比 较基 准为税 后 6 个月 银行 定期 存款利 率 , 业 绩比 较基 准 的选取 上主 要基 于如 下考虑:本业 绩比较基 准 是投资者最熟 知、最容 易 获得的低风险 收益率。 同 时本基金将 采用兴全 基金绩 效评 价系 统对 投资 组合的 投资 绩效 进行 评价 。





2 、 本 基金 于2017 年3 月 31 日 召开 了基 金份 额 持有人 大会 , 大会 通过 了 《关 于修 改兴 全货 币 市场证 券投 资基 金费 率 、 增设 B 类份 额等 有关 事项 的议案 》 , 根据 基金 份额 持 有人大 会决 议 , 管 理 人决定 自2017 年3 月31 日起对 兴全 货币 市场 证券 投资基 金实 施基 金份 额分 类, 划 分 为 A 类 ( 代 码:340005)、 B 类 ( 代码 :004417 ) 两类 基金 份额 ,B 类 份额 自 2017 年 4 月5 日起 始运 作。 详情 请见管 理人 网站 公告 。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变动 的比较 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 6 页 共 31 页


注:1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2018 年6 月30 日。





2 、按 照《 兴全 货币 市 场证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定, 本基 金建 仓期 为 2006 年 4 月 27 日至2006 年10 月 26 日。 建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同规 定的 比例 限 制 及本基 金投 资组 合的 比例 范围。





3 、 本 基金 于2017 年3 月 31 日 召开 了基 金份 额 持有人 大会 , 大会 通过 了 《关 于修 改兴 全货 币 市场证 券投 资基 金费 率 、 增设 B 类份 额等 有关 事项 的议案 》 , 根据 基金 份额 持 有人大 会决 议 , 管 理 人决定 自2017 年3 月31 日起对 兴全 货币 市场 证券 投资基 金实 施基 金 份 额分 类, 划 分 为 A 类 ( 代 码:340005)、 B 类 ( 代码 :004417 ) 两类 基金 份额 ,B 类 份额 自 2017 年 4 月5 日起 始运 作。 详情 请见管 理人 网站 公告 。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 兴全基金管理 有限公司 ( 成立时名为“ 兴业基金 管 理有限公司” , 以下简称 “ 公司” ) 经证 监兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 7 页 共 31 页


基金字[2003]100 号 文批 准于 2003 年 9 月 30 日成 立。2008 年 1 月, 中国 证 监会批 复( 证监 许可 [2008]6 号 ) ,同意全 球人 寿保险国际公司(AEGON International B.V ) 受让 公司股权并成为 公 司股东 。 2008 年 4 月 9 日 , 公司完 成股 权转 让 、 变 更注 册资本 等相 关手 续后 , 公司 注册资 本 由 9800 万元变 更为 人民 币 1.2 亿 元,其 中兴 业证 券股 份有 限公司 的出 资占 注册 资本 的 51% , 全球 人寿 保 险国际 公司 的出 资占 注册 资本的 49% 。 2008 年 7 月 , 经中国 证监 会批 准 ( 证监 许可[2008]888 号) , 公司 于 2008 年 8 月 25 日 完成变 更公 司名 称、 注册 资本等 相关 手续 后, 公司 名称变 更为 “兴业全 球基金 管理 有限 公司 ” , 注册资 本增 加 为 1.5 亿元 人民币 , 其中 两股 东出 资 比例不 变 。2016 年12 月28 日, 因公 司发 展需 要 ,公司 名称 变更 为 “ 兴全 基金管 理有 限公 司 ” 。 截止 2018 年 6 月 30 日, 公司旗 下管 理着 二十 二只 基金, 分别 为兴 全可 转债 混合型 证券 投 资 基金、兴全趋 势投资混 合 型证券投资基 金(LOF) 、 兴全货币市场 证券投资 基 金、兴全全 球视野股 票型证券投资 基金、 兴 全 社会责任混合 型证券投 资 基金、兴全有 机增长灵 活 配置混合型 证券投资 基金、 兴全 磐稳 增利 债券 型证券 投资 基金 、兴 全合 润分级 混合 型证 券投 资基 金、兴 全沪 深 300 指 数增强型证券 投资基金 (LOF ) 、兴全绿色 投资混合 型 证券投资基金 (LOF) 、 兴 全精选混合 型证券 投资基金、兴 全轻资产 投 资混合型证券 投资基金 (LOF ) 、兴全商业 模式优选 混 合型证券投 资基金 (LOF ) 、兴全 添利宝货 币 市场基金、兴 全新视野 灵 活配置定期开 放混合型 发 起式证券投 资基金、 兴全稳益定期 开放债券 型 发起式证券投 资基金、 兴 全天添益货币 市场基金 、 兴全稳泰债 券型证券 投资基 金、兴 全兴泰定 期 开放债券型发 起式证券 投 资基金、兴全 恒益债券 型 证券投资基 金、兴全 合宜灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 兴全 祥泰 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 谢芝 兰 本基金 基金 经 理 2016 年 4 月 22 日 - 6 年 经济学 硕士 。 历 任信 诚 基金管 理有 限公 司交 易员, 兴全 基金 管理 有 限公司 研究 员兼 基金 经理助 理。 季伟 杰 本基金 基金 经 理助理 、兴 全 兴泰定 期开 放 债券型 发起 式 证券投 资基 金 基金经 理助 理、兴 全稳 泰 债券型 证券 投 2017 年 6 月 23 日 - 4 年 金融学 博士 , 历 任天 津 银行股 份有 限公 司任 博士后 研究 , 中 信建 投 证券研 究发 展部 宏观 债券团 队债 券分 析师 , 兴全基 金管 理有 限公 司固定 收益 部研 究员 。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 8 页 共 31 页


资基金 基金 经 理助理 注:1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务( 报告 期末 仍在 任的) 或离 任前 的职 务( 报告期 内离 任的 ) 。





2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 ( 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ) 或 公司 作出 聘任决 定之 日 (基 金成立 后担 任基 金经 理) ; 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。








3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全货 币市 场证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法规 的 规定 , 本 着诚 实信 用 、 勤 勉尽责 、 取信 于市 场、 取信于社会的 原则管理 和 运用基金资产 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内 ,基金投 资管理符合有 关法规和 基 金合同的规定 ,无违法 违 规、未履行基 金合同承 诺 或损害基金 份额持有 人利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公 司公平交 易 制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ,从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评 估等环节严格 把关,确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待,保护投 资者的合 法 权益。公司 风险管理 部对公司管理 的不同投 资 组合的整体收 益率差异 进 行统计,从不 同的角度 分 析差异的来 源、考察 是否存 在非 公平 的因 素。 本报告 期内 公司 旗下 基金 严格遵 守公 司的 公平 交易 制度, 未发 现违 反公 平交 易原则 的情 况。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2018 年 上半年债 券收益 率先上后下, 整体来看是 走出了一个大 牛市,年初 在多方利空因 素 推动下 债券 收益 率达 到2016 年 底转 熊以 来最 高点, 春节后 开始 此前 利空 因素 均出现 转向 或边 际改兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 9 页 共 31 页


善,促使债市 收益率震 荡 中大幅下行, 截止半年 末 已回到去年年 初的水平 。 去年以来经 济结构逐 渐改善,投资 对经济增 长 的贡献逐渐降 低,经济 韧 性增强。但在 去杠杆、 防 风险等重大 任务驱使 下,金融监管 在年初进 一 步升级,对影 子银行各 环 节的严厉打击 使得融资 渠 道萎缩,社 融增速频 现低位 , 信用 违约 事件 增 加, 资金 来源 受阻 最终 对 实体经 济产 生影 响 。 此 外 , 贸 易摩 擦逐 渐升 温, 贸易摩擦、逆 全球化对 出 口的影响给国 内经济带 来 较大压力和不 确定性。 面 临上述内忧 外患,政 策层面均先后 出现边际 改 善,首先货币 政策由健 中 性转为稳健, 保持流动 性 合理稳定转 为合理充 裕,上半年实 施了三次 定 向降准,MLF 超量续 作, 银行超储率在 二季度出 现 明显回升,整 个上半 年资金 面较 去年 明显 宽松 。 监 管政 策方 面, 资管 新 规正式 稿出 台后 , 相关 细 则受贸 易战 升级 影响 , 推出时 间延 后, 且对 于过 渡期内 的投 资操 作较 之前 出现明 显放 松。 宽货 币到 宽信用 的传 导疏 通上 , 央行也 频频 出招 , 包 括窗 口指导 放松 信贷 额度 ,MLF 增加 低评 级信 用债 抵押 , 表外 非标 投资 放松, 低评级 主体 信贷 投放 可获 得 MLF 超量 支持 ,MPA 考 核指标 放松 ,地 方政 府及 城投平 台融 资出 现 松 绑等。随着上 述经济基 本 面及政策面的 变化,债 市 收益率先上后 下,曲线 先 陡峭化,后 期限利差 收缩,受信用 风险事件 的 爆发,二季度 信用债表 现 两级分化明显 ,部分领 域 以及低评级 的信用利 差大幅扩大, 随着安抚 政 策的出台,信 用利差止 升 并收缩。报告 期内,本 基 金规模变化 不大,投 资操作上以资 产到期续 做 为主。在信用 违约事件 频 发以及期限利 差较窄的 情 况下,主要 选择高评 级、流动性较 好的短久 期 资产。在资金 面维持宽 松 的情况下,杠 杆增强效 果 较明显,保 持适当 杠 杆水平 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本报告 期兴 全货 币 A 类 的 基金份 额净 值收 益率 为 2.2159% ,本 报告 期兴 全货 币 B 类的 基金 份 额净值 收益 率 为2.3370% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.6447% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望下半年, 经济下行 压 力较大,面临 的风险主 要 包括贸易战的 不确定性 对 出口的影响, 宽 货币到款信用 的疏 通是 否 顺利,决定了 下半年固 定 资产投资增速 能否企稳 回 升。美国经 济表现强 劲,将保持加 息趋势, 近 期受贸易摩擦 的影响, 人 民币汇率出现 大幅贬值 且 波动幅度加 大,如果 下半年国内经 济承压货 币 政策延续宽松 ,中美利 差 进一步收窄, 汇率压力 降 进一步加大 ,由于外 汇管制措施, 短期外汇 流 出压力不大, 但长期压 力 难解,最终可 能会对国 内 货币政策和 利率走势 形成掣肘。在 稳增长的 诉 求下,宽松的 货币政策 似 乎是必要条件 ,下半年 流 动性应无忧 ,资金面 降延续宽松。 由于基础 利 率的调整信号 意义过强 , 下调的概率较 小,若受 制 于此,短端 收益率在 当前水平上继 续下行的 空 间 非常有限, 且部分期 限 利差已经压缩 到极致, 后 面利差恢复 的上行风兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 10 页 共 31 页


险较大。下半 年宽货币 宽 信用及积极财 政政策的 推 动下,目前中 高评级信 用 利差已经压 缩到极致 的情况 下 , 性 价比 已经 较 低, 中低 评级 行业 龙头 将 受益于 风险 偏好 缓慢 回升 , 信 用利 差得 到压 缩。 此外,长端已 率先反应 经 济下行压力的 利好,短 端 则在资金面极 度宽松的 推 动下大幅下 行至极低 位置, 中长 端的 性价 比凸 显。 4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明 本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定,对基金 投 资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 :1 、 估值 委 员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 , 选取 适当 的 估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会 审议 , 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 , 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发 商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ,以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、 基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ,并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无 误;4 、 投 资人 员 (包括 基 金经理 ) 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重 大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 , 并 就 可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见;5 、 监察 稽核 人员 参与估值方案 的制定, 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 , 定期对估值 流程、系 统估值模型及 估值结果 进 行检查,确保 估值委员 会 决议的有效执 行,负责 基 金估值业务 的定期和 临时信 息披 露。 上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历,具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。 上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据《基金法》 、 《兴全货 币市场证券投 资基金基 金 合同》及其他 相关法律 法 规的规定,本 基 金自基金合同 生效日起 每 日将 基金份额 实现的基 金 净收益分配给 份额持有 人 ,并按月结 转到份额 持 有 人 的 基 金 账 户 。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 本 报 告 期 内 向 本 基 金 A 份 额 持 有 人 分 配 利 润 180,057,983.81 元, 本基 金本报 告期 内向 本基 金 B 份额持 有人 分配 利润 391,477,033.06 元, 符 合本基 金基 金合 同的 相关 规定。 4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 无。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 11 页 共 31 页


§5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 报告期内,本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ,诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ,不存在 损 害本基金份 额持有人 利益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配 等情况 的说明 报告期内,本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 , 对基金管理人 在 本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的 监督、复核和 审查,未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ; 基金管理人 在报告期 内,严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规,在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的 规定进 行。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、准确和 完整发表 意见 本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 ,认 为其真 实、 准确 和完 整, 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 兴全 货币 市场 证券投 资基 金 报告截 止日 : 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 资 产:





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银行存 款


9,606,394,268.81 10,783,844,914.41 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产


10,197,642,829.91 11,498,851,981.65 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


10,197,642,829.91 11,498,851,981.65 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


7,105,815,738.72 5,303,589,185.42 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


145,756,280.47 142,816,271.31 应收股 利


- - 应收申 购款


81,018,199.78 87,883,012.29 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


27,136,627,317.69 27,816,985,365.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


2,672,546,623.71 3,807,912,692.00 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


1,986,621.45 2,451,810.18 应付管 理人 报酬


3,895,661.07 3,839,753.66 应付托 管费


1,082,128.08 1,066,598.18 应付销 售服 务费


2,001,300.03 1,662,335.79 应付交 易费 用


429,234.57 305,845.19 应交税 费


105,465.34 - 应付利 息


608,726.04 2,603,223.92 应付利 润


59,773,910.66 62,748,148.59 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


78,787.83 124,992.08 负债合 计


2,742,508,458.78 3,882,715,399.59 所有者权益:





实收基 金


24,394,118,858.91 23,934,269,965.49 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


24,394,118,858.91 23,934,269,965.49 负债和 所有 者权 益总 计


27,136,627,317.69 27,816,985,365.08 注: 报告 截止日 2018 年 6 月 30 日, 兴全 货 币 A 类基金 份额 净值 1.0000 元, 基金 份额 总额兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 13 页 共 31 页


8,784,794,560.34 份; 兴 全货 币 B 类 基金 份额 净 值1.0000 元, 基金 份额 总 额15,609,324,298.57 份。兴 全货 币基 金份 额总 额合计 为 24,394,118,858.91 份。


6.2 利润表 会计主 体: 兴全 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 一、收入


650,076,589.24 276,445,955.29 1.利息 收入


650,676,791.96 281,382,300.41 其中: 存款 利息 收入


286,368,265.66 171,118,531.97 债券利 息收 入


223,758,429.73 79,989,409.50 资产支 持证 券利 息收 入


- 45,954.60 买入返 售金 融资 产收 入


140,550,096.57 30,228,404.34 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


-627,081.25 -4,936,345.12 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-627,081.25 -4,936,345.12 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 26,878.53 - 减: 二、费用


78,541,572.37 38,261,424.34 1.管 理人 报酬


22,451,029.50 14,130,867.71 2.托 管费


6,236,397.19 4,133,008.89 3.销 售服 务费


11,022,162.22 8,387,195.09 4.交 易费 用


325.00 245.17 5.利 息支 出


38,625,891.48 11,443,114.50 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


38,625,891.48 11,443,114.50 6.税 金及 附加








80,948.46 - 7.其 他费 用


124,818.52 166,992.98 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 571,535,016.87 238,184,530.95 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 14 页 共 31 页


号填列) 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) 571,535,016.87 238,184,530.95


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 兴全 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 23,934,269,965.49 - 23,934,269,965.49 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净利 润) - 571,535,016.87 571,535,016.87 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 459,848,893.42 - 459,848,893.42 其中:1. 基 金申 购款 31,874,168,302.88 - 31,874,168,302.88 2. 基金 赎回 款 -31,414,319,409.46 - -31,414,319,409.46 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -571,535,016.87 -571,535,016.87 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 24,394,118,858.91 - 24,394,118,858.91 项目 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,836,615,449.01 - 3,836,615,449.01 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净利 润) - 238,184,530.95 238,184,530.95 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 15 页 共 31 页


三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 10,398,613,927.49 - 10,398,613,927.49 其中:1. 基 金申 购款 23,024,590,495.38 - 23,024,590,495.38 2. 基金 赎回 款 -12,625,976,567.89 - -12,625,976,567.89 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -238,184,530.95 -238,184,530.95 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 14,235,229,376.50 - 14,235,229,376.50


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 兰荣______














______ 庄园 芳______














____ 詹 鸿飞____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 兴全货币市场 证券投资 基 金(原名“兴业 货币市场 证 券投资基金 ”)(以下 简称 “本基金 ”) 经 中国证券监督 管理委员 会( 以下简称 “ 中 国证监会 ”) 《关于同意兴 业货币市 场 证券投资基 金募集 的批复 》( 证监 许可[2006]49 号文)的 核准 , 由 兴全 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券 投资基金法》 及其配套 规 则等相关法规 和《兴业 货 币市场证券投 资基金基 金 合同》发 售 ,基金合 同于 2006 年 4 月 27 日生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为 1,729,582,293.12 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为兴 全基 金管 理有 限公 司, 基 金托 管人 为兴 业银行 股份 有限 公司 。本 基金 于 2011 年1 月1 日 起 更名为 “兴 全货 币市 场证 券投资 基金 ”。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《兴 全货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同》和《兴 全货币市 场证 券投资基金 招募说明 书(更新)》的有关 规定,本 基金 投资范围是 以下金 融工具 :现 金, 期限 在 1 年以内 (含 1 年 )的 银行 存款、 债券 回购 、中 央 银 行票据 、同 业存 单 , 剩余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券、 非金 融企业 债务 融资 工具 、资 产支持 证券 ,中 国 证 监会、 中国 人民 银行 认可 的其他 具有 良好 流动 性的 货币市 场工 具。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :税 后 6 个 月银 行定 期存 款利率 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 16 页 共 31 页


本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁 布的企 业会 计准 则的 要求 , 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2018 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 根据财 税 [2004] 78 号文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税 [2008] 1 号 文《 财政 部、国家税务 总局关于 企 业所得税若干 优惠政策 的 通知》 、财税 [2016] 36 号文《财政部 、国家 税务总 局关 于全 面推 开营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 税 [2016] 140 号文 《关于 明确 金融 、 房 地产开 发、 教育 辅助 服务 等增值 税政 策的 通知 》 、 财 税 [2017] 2 号 文《 关于 资 管产品 增值 税政 策 有关问 题的 补充 通知 》 、 财 税 [2015] 125 号文 《关 于 内地与 香港 基金 互认 有关 税收政 策的 通知 》 、 财税 [2017] 56 号文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作, 本基金 适用 的主 要税 项列 示如下 : (a) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入暂免 征收 营业 税和 企业 所得税 。 (b) 自2016 年5 月1 日起 , 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税 (以 下称 营改增) 试 点, 建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围,由缴纳 营业税改 为缴纳 增值 税。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 17 页 共 31 页


2018 年1 月1 日 ( 含) 以 后, 资 管产 品管 理人 (以 下称管 理人) 运 营基 金过 程中发 生的 增值 税应税 行为 , 以 管理 人为 增值税 纳税 人, 暂适 用简 易计 税 方法 , 按 照 3% 的 征 收率缴 纳增 值税 。 对 基金 在2018 年1 月1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为 , 未 缴纳 增值 税 的, 不再 缴纳 ; 已 缴 纳增值 税的 ,已 纳税 额从 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 收入 免征增 值税 。 对香港 市场 投资 者 ( 包括 单位和 个人) 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。 (c) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互 认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题: 对香港市场投资者 ( 包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所 得,暂 免征 收所 得税 。 对香港市场投 资者 (包括 企业和个人) 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益,由发行 债 券的企 业向 该内 地基 金分 配利息 时, 对香 港市 场投 资者按 照 7% 的 税率 代扣 所 得税, 并由 内地 发行 债券的 企业 向其 主管 税务 机关办 理扣 缴申 报。 该内 地基金 向投 资者 分配 收益 时,不 再扣 缴所 得 税 。 内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。 (d) 对 投资 者 ( 包括 个人 和 机构 投 资者) 从 基金 分配 中取得 的收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 兴 全 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 兴全 基金 ” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 兴业 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 兴业 证券 ” ) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 上海兴 全睿 众资 产管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 18 页 共 31 页


6.4.8.1.1 股 票交 易 股票不 属于 本基 金的 投资 范围, 故此 项不 适用 。 6.4.8.1.2 债 券交 易








本基 金本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。 6.4.8.1.3 债 券回 购交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 6.4.8.1.4 权 证交 易


权 证不 属于 本基 金的 投 资范围 ,故 此项 不适 用。 6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金


本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 应支 付关 联方的 佣金 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 22,451,029.50 14,130,867.71 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 4,444,266.97 838,641.35 注:2017 年1 月1 日-2017 年 3 月 30 日 , 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的0.33% 的年 费 率 计提 ;2017 年3 月31 日起 , 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 0.18% 的 年费率 计提 。 计算 方 法如下 :每 日应 支付 的基 金管理 费= 前一 日的 基金 资 产净值 ×基 金管 理费 率/ 当 年天数 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 6,236,397.19 4,133,008.89 注:2017 年1 月1 日-2017 年 3 月 30 日 , 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的0.10% 的年 费 率 计提 ;2017 年3 月31 日起 , 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 0.05% 的 年费率 计提 。 计算 方 法如下 :每 日应 支付 的基 金托管 费= 前一 日的 基金 资 产净值 ×基 金托 管费 率/ 当 年天数 。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 19 页 共 31 页


6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 兴全货 币A 类 兴全货 币B 类 合计 兴全基 金 621,463.53 764,727.48 1,386,191.01 兴业银 行 151,266.29 4,157.58 155,423.87 兴业证 券 305,942.16 5,773.95 311,716.11 合计 1,078,671.98 774,659.01 1,853,330.99 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 兴全货 币A 类 兴全货 币B 类 合计 兴全基 金 5,843,120.20 320,514.40 6,163,634.60 兴业证 券 87,176.42 9.66 87,186.08 兴业银 行 162,585.23 162.61 162,747.84 合计 6,092,881.85 320,686.67 6,413,568.52 注: 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 , 由 基金管 理人 支配 使用 。 本报告 期内 本基 金 的 A 类 份额基 金销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 ,本 基金 的B 类 份额 的销 售服 务费按 前一 日基 金资 产净 值的0.01% 的年 费率 计提. 计算方 法如 下: 每日 应支付 的基 金销 售服 务费= 前一日 的基 金资 产净 值 × 销售服 务费 率/ 当年 天数 。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易


单位 :人 民币 元 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 银行间 市 场交易 的 各关联 方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金 卖出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 兴业银行 692,136,700.00 - - - 100,000,000.00 7,808.22 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 银行间 市 场交易 的 各关联 方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金 卖出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 兴业银行 98,938,500.00 - 499,700,000.00 2,266,447.53 250,000,000.00 37,671.23 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 20 页 共 31 页





6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日 兴全货 币A 类 兴全货 币B 类 期初持 有的 基金 份额 - 552,568,869.81 期间申 购/ 买 入总 份额 - 308,445,276.36 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 - 861,014,146.17 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 3.5296% 项目 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日 兴全货 币A 类 兴全货 币B 类 期初持 有的 基金 份额 46,271,983.05 - 期间申 购/ 买 入总 份 额 - 47,171,594.13 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 46,271,983.05 - 期末持 有的 基金 份额 - 47,171,594.13 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 0.3314% 注:1 、 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 资 、 转 换 转入份 额 , 期 间赎 回/ 卖出 总份额 含转 换转 出份 额。





2 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ,符 合公允 性要 求。





3 、 根 据兴 全货 币市 场 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会决 议, 本公 司决 定自2017 年 3 月 31 日起对兴全货币市场证 券 投资基金实施基金份额 分 类,划分为 A 类 (原 来 的基 金 份 额 , 代 码: 340005)、 B 类 ( 代码:004417 ) 两 类基 金份 额。 若A 类基金 份额 持有 人在 单个 基金账 户保 留的 基 金份额 达到 或超 过500 万 份时, 本基 金登 记机 构自 动将 其 在该 基金 账户 持有 的 A 类基 金份 额升 级 为 B 类基 金份 额, 若 B 类基金 份额 持有 人在 单个 基金账 户保 留的 基金 份额 低于 500 万份 时, 本 基金登 记机 构自 动将 其在 该基金 账户 持有 的 B 类 基 金份额 降级 为 A 类 基金 份 额。 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 21 页 共 31 页
























































兴全 货币A 类 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 兴全睿众 - - - - 兴业银行 - - 4,057,420.92 0.0170% 兴业证券 - - - -
































兴 全货 币B 类









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 兴全睿众 82,999,006.66 0.3402% 66,041,739.79 0.2759% 兴业银行 6,326,749,783.87 25.9356% 9,146,109,697.33 38.2134% 兴业证券 202,058,840.76 0.8283% 1,639,171,758.48 6.8486% 注:1 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ,符 合公允 性要 求。





2 、 根 据兴 全货 币市 场 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会决 议, 本公 司决 定自2017 年 3 月 31 日起对兴全货币市场证 券 投资基金实施基金份额 分 类,划分为 A 类 (原 来 的基 金 份 额 , 代 码: 340005)、 B 类 ( 代码 :004417 ) 两 类基 金份 额。 兴业 银行下 属两 家分 支机 构分 别持有 本基 金 A 类 份额 和B 类 份额 。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入





单位 :人 民币 元 关联方 名 称 本期 2018 年1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 兴业银行 706,394,268.81 2,498,375.79 3,258,378.25 23,149,155.78


6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 截至本 报告 期末 , 管 理人 持有的 关联 方兴 业银 行发 行的同 业 存 单面 额700,000,000.00 元, 估 值总额 694,637,640.83 元。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 22 页 共 31 页


注:管 理人 持有 的关 联方 发行的 同业 存单 估值 总额 按照摊 余成 本法 计算 。 6.4.9 期 末( 2018 年6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票





股票 不属 于本 基金 的 投资范 围, 故此 项不 适用 。 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告期末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额2672546623.71 元 ,是 以如 下债 券作 为质押 :


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 130245 13 国开45 2018 年7 月2 日 100.49 1,800,000 180,873,146.99 150217 15 国开17 2018 年7 月2 日 100.02 250,000 25,003,890.95 080214 08 国开14 2018 年7 月3 日 100.32 300,000 30,094,887.17 130325 13 进出25 2018 年7 月3 日 100.33 600,000 60,195,115.16 150217 15 国开17 2018 年7 月3 日 100.02 1,100,000 110,017,120.20 111771386 17 广州银 行 CD100 2018 年7 月4 日 98.92 700,000 69,242,456.12 111781884 17 广州农 村商业银 行 CD135 2018 年7 月4 日 99.62 400,000 39,846,880.06 111785310 17 杭州银 行 CD194 2018 年7 月4 日 98.91 250,000 24,727,851.49 111893702 18 杭州银 行 CD020 2018 年7 月4 日 98.97 400,000 39,588,109.96 111893594 18 齐鲁银 行 CD048 2018 年7 月4 日 99.02 360,000 35,645,992.04 187703 18 贴现国 开03 2018 年7 月2 日 99.68 1,560,000 155,502,684.37 111821163 18 渤海银 行 CD163 2018 年7 月2 日 99.46 1,000,000 99,464,713.63 111894499 18 重庆银 行 CD061 2018 年7 月2 日 98.78 1,000,000 98,778,681.96 111895182 18 厦门国 际银行 CD066 2018 年7 月2 日 99.88 1,800,000 179,778,539.18 080418 08 农发18 2018 年7 月2 日 100.11 800,000 80,085,384.44 130245 13 国开45 2018 年7 月2 日 100.49 1,100,000 110,533,589.83 150217 15 国开17 2018 年7 月2 日 100.02 350,000 35,005,447.34 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 23 页 共 31 页


170207 17 国开07 2018 年7 月2 日 99.98 3,400,000 339,921,456.71 187703 18 贴现国 开03 2018 年7 月2 日 99.68 640,000 63,795,973.08 111810263 18 兴业银 行 CD263 2018 年7 月2 日 99.20 5,000,000 495,987,677.36 111719304 17 恒丰银 行 CD304 2018 年7 月2 日 98.80 200,000 19,760,712.79 111719349 17 恒丰银 行 CD349 2018 年7 月2 日 98.29 2,000,000 196,577,376.53 111819125 18 恒丰银 行 CD125 2018 年7 月2 日 98.87 3,000,000 296,604,305.58 合计





28,010,000 2,787,031,992.94 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 10,197,642,829.91 37.58 其中: 债券 10,197,642,829.91 37.58








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 7,105,815,738.72 26.19 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,606,394,268.81 35.40 4 其他各项 资产 226,774,480.25 0.84 5 合计 27,136,627,317.69 100.00


兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 24 页 共 31 页


7.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人 民币 元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.52 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,672,546,623.71 10.96 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明 本报告 期内 未发 生债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的 情况 。 7.3 基金投资组合平均剩 余期限 7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限














68 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 92 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 39


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 发生 超 过120 天的情 况。 7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 36.37 10.96 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 13.56 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 46.63 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 25 页 共 31 页


4 90 天( 含) —120 天 4.43 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 9.33 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 110.31 10.96


7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明 本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未发 生超 过 240 天的 情况 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序 号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,251,027,267.79 5.13 其中: 政策 性金 融债 1,251,027,267.79 5.13 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,039,733,030.78 4.26 6 中期票 据 69,661,947.02 0.29 7 同业存 单 7,837,220,584.32 32.13 8 其他 - - 9 合计 10,197,642,829.91 41.80 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明 细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111895182 18 厦 门国 际银行 CD066 5,000,000 499,384,831.05 2.05 2 111810263 18 兴 业银 行CD263 5,000,000 495,987,677.36 2.03 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 26 页 共 31 页


3 111898916 18 徽 商银 行CD087 5,000,000 495,528,869.75 2.03 4 170207 17 国开 07 3,400,000 339,921,456.71 1.39 5 111891144 18 天 津银 行CD020 3,000,000 298,934,901.91 1.23 6 111806142 18 交 通银 行CD142 3,000,000 297,982,938.49 1.22 7 111803112 18 农 业银 行CD112 3,000,000 297,612,002.40 1.22 8 111899111 18 盛 京银 行CD222 3,000,000 297,268,301.32 1.22 9 111819125 18 恒 丰银 行CD125 3,000,000 296,604,305.58 1.22 10 130245 13 国开 45 2,900,000 291,406,736.82 1.19


7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1267%


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0102% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0555%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 报告期 内本 基金 未发 生负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 报告期 内本 基金 未发 生正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。 7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金 估值采用 摊余成 本法,即 估值对象 以买入 成本列示 ,按照实 际利率 每日计提 应收利 息,2007 年 7 月 1 日前 按直线 法,2007 年 7 月 1 日起 按实 际利 率法 在其 剩 余期限 内摊 销其 买兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 27 页 共 31 页


入时的 溢价 或折 价。 7.9.2 本基金 投资的前 十名证 券的发行 主体本期 未出现 被监管部 门立案调 查,并 且未在报 告编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 145,756,280.47 4 应收申 购款 81,018,199.78 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 226,774,480.25


7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 兴全货 币 A 类 435,433 20,174.85 177,662,792.05 2.02% 8,607,131,768.29 97.98% 兴全货 币 B 类 192 81,298,564.06 14,875,594,201.86 95.30% 733,730,096.71 4.70% 合计 435,625 55,997.98 15,053,256,993.91 61.71% 9,340,861,865.00 38.29% 注:对下属分 级基金, 比 例的分母采用 各自级别 的 份额;对合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基 金份额 的合 计数 (即 期末 基金份 额总 数) 。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 28 页 共 31 页


8.2 期末 货币市场基金前十 名份额持有人情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 银行类 机构 6,326,749,783.87 25.94 2 银行类 机构 814,782,732.12 3.34 3 基金类 机构 717,603,201.48 2.94 4 信托类 机构 350,788,569.55 1.44 5 银行类 机构 321,618,909.98 1.32 6 券商类 机构 312,032,248.91 1.28 7 银行类 机构 311,577,414.85 1.28 8 券商类 机构 306,223,667.74 1.26 9 其他机 构 301,260,658.03 1.23 10 银行类 机构 236,511,659.75 0.97 8.3 期末基金管理人的从 业人员持有 本 基金 的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 兴全货 币A 类 13,197,590.66 0.1502% 兴全货 币B 类 - - 合计 13,197,590.66 0.0541% 注:对下属分 级基金, 比 例的分母采用 各自级别 的 份额;对合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基 金份额 的合 计数 (即 期末 基金份 额总 数) 。 8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 兴全货 币A 类 >100 兴全货 币B 类 0 合计 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 兴全货 币A 类 0~10 兴全货 币B 类 0 合计 0~10


兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 29 页 共 31 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 兴全货 币 A 类 兴全货 币B 类 基金合 同生 效日 (2006 年 4 月 27 日) 基金 份额总 额 1,729,582,293.12 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,632,073,096.01 17,302,196,869.48 本报告 期基 金总 申购 份额 17,101,552,804.05 14,772,615,498.83 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 14,948,831,339.72 16,465,488,069.74 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,784,794,560.34 15,609,324,298.57 注:总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额, 总赎 回份额 含 转 换出 份额 。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 (1) 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动。 2018 年3 月21 日公 告, 自 2018 年3 月21 日 起傅 鹏博先 生不 再担 任副 总经 理职务 。 2018 年5 月11 日公 告, 自 2018 年5 月11 日 起陈 锦泉先 生担 任副 总经 理。 2018 年 6 月 14 日 公告, 自 2018 年 6 月 12 日起 , 公司督 察长 由冯 晓莲 女士 变更为 杨卫 东 先 生,杨 卫东 先生 不再 担任 副总经 理职 务。 (2) 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。 10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 30 页 共 31 页


10.4 基金投资策 略的改变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 报告期内本 基金未 改聘为 本基金提供 审计服 务的审 计机构 —— 毕马威 华振会 计师事务所 (特 殊普通 合伙 ) 。 10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证券 1 - - - - - 注:根据中国 证监会的 有 关规定,我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能 力、客 户服 务质 量的 基础 上,选 择基 金专 用交 易席 位。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行 其 他证券 投资 的情况 本基金 本报 告期 租用 证券 公司交 易单 元未 进行 其他 证券投 资。 10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况 本报告 期内 未发 生偏 离度 绝对值 超过0.5% 的情 况。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 31 页 共 31 页


§11 影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 机 构 1 2018 年 1 月1 日 -6 月 30 日 9,146,109,6 97.33 680,640,086.5 4 3,500,000,000.0 0 6,326,749,783.8 7 25.94 % 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特 有风 险 由 于单一机 构占比 高,如果 出现集中 大额赎 回,对产 品流动性 冲击较 大,且可 能影响其 他投资 者的 收 益。投资 策略上 已充分考 虑到流动 性需求 ,组合久 期一直比 较短, 资产流动 性较高, 且同时 关注 申赎情 况。 注:1 、“ 申购 金额 ”指 分红再 投资 导致 投资 者持 有份额 增加 的情 形。





2 、 “ 赎回 份 额 ”包 含份额 赎回 、转 换转 出等 导致投 资者 持有 份额 减少 的情形 。 11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息 无。 兴全基金管理有限公司 2018 年8 月28 日