南方金砖四国指数证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年06月30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年08月27日南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
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目录
§1 重要提示及目录.........................................................................................................................2
1.1 重要提示 .........................................................................................................................................2
1.2 目录 .................................................................................................................................................3
§2 基金简介.....................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5
2.4 境外资产托管人 .............................................................................................................................6
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................6
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现...................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................7
§4 管理人报告.................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ....................................11
§5 托管人报告...............................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..........................................................................................12
6.1 资产负债表 ...................................................................................................................................12
6.2 利润表 ...........................................................................................................................................13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................14
6.4 报表附注 .......................................................................................................................................16
§7 投资组合报告...........................................................................................................................33
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................33
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................34
7.3 期末按行业分类的权益投资组合................................................................................................34
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ....................................35
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动............................................................................................40南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
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7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................................................................42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................42
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....................42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ....................42
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ..............................43
7.11 投资组合报告附注 .....................................................................................................................43
§8 基金份额持有人信息................................................................................................................43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................44
§9 开放式基金份额变动..................................................................................................................44
§10 重大事件揭示.........................................................................................................................44
10.1 基金份额持有人大会决议..........................................................................................................44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..........................................44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................................................45
10.4 基金投资策略的改变..................................................................................................................45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................45
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................46
§11 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................47
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..........................................47
§12 备查文件目录.........................................................................................................................47
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................47
12.2 存放地点 .....................................................................................................................................47
12.3 查阅方式 .....................................................................................................................................47南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方金砖四国指数证券投资基金
基金简称 南方金砖四国指数(QDII)
基金主代码
160121
前端交易代码
160121
后端交易代码
160122
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年12月9日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 88,679,655.68份
基金合同存续期 不定期
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方金砖”。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在金
砖四国指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据金砖四国指数
成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提
下，达到有效复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.4%，年跟踪误差不超
过5%。
业绩比较基准
人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率
×5%（税后）。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。本基金为指数型基金，主要采用综合指数复制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 常克川 郭明
联系电话
0755-82763888 010-66105799
信息披露负
责人
电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
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客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦31-33层
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦31-33层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码
518048 100140
法定代表人 张海波 易会满
2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
中文 布朗兄弟哈里曼银行
名称
英文
Brown Brothers Harriman
& Co.
注册地址
140 Broadway New York, NY
10005
办公地址
140 Broadway New York, NY
10005
邮政编码
10005
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街
17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
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本期已实现收益
-1,191,102.08
本期利润
-2,756,203.83
加权平均基金份额本期利润
-0.0285
本期加权平均净值利润率
-2.58%
本期基金份额净值增长率
-1.86%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配利润
-14,874,563.46
期末可供分配基金份额利润
-0.1677
期末基金资产净值
93,751,314.38
期末基金份额净值
1.057
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年06月30日)
基金份额累计净值增长率
5.70%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-1.12% 1.17% -1.69% 1.19% 0.57% -0.02%
过去三个月
-3.21% 1.02% -3.95% 1.04% 0.74% -0.02%
过去六个月
-1.86% 1.12% -2.55% 1.14% 0.69% -0.02%
过去一年
14.15% 0.96% 13.07% 0.98% 1.08% -0.02%南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
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过去三年
25.68% 1.09% 23.47% 1.10% 2.21% -0.01%
自基金合同
生效起至今
5.70% 1.10% -0.90% 1.12% 6.60% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其
与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目
前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
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司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分
公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本
管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近7,800亿元，旗下
管理167只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
黄亮
本基金基
金经理
2010年
12月9日
- 17
北京大学工商管理硕士，具有基
金从业资格。曾任职于招商证券
股份有限公司、天华投资有限责
任公司，2005年加入南方基金国
际业务部，现任国际投资决策委
员会委员；2007年9月至
2009年5月，担任南方全球基金
经理助理；2011年9月至
2015年5月，任南方中国中小盘
基金经理；2015年5月至
2017年11月，任南方香港优选
基金经理；2009年6月至今，担
任南方全球基金经理；2010年
12月至今，任南方金砖基金经理；
2016年6月至今，任南方原油基
金经理；2017年4月至今，任国
企精明基金经理；2017年10月
至今，任美国REIT基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
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原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告
期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投
资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分
析。本报告期内，两两组合间单日、3 日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价
率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或
组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，在美国经济增长提速、其他经济体经济增长放缓、中国持续推进金融去杠
杆及中美贸易战升温的背景下，美国与其它经济体的经济增速差及货币政策差走阔，全球股市格
局发生显著变化。在经历了一月份全球股市整体冲高之后，资金回流美国，其他主要经济体股市
震荡下行，全球主要股市中只有美国股市按美元计价取得小幅上涨。美国经济一枝独秀，美联储
三月份、六月份分别加息25个基点，符合市场预期。从市场风格上来看，成长类个股显著跑赢
价值类个股。按美元计价全收益口径计算，MSCI全球价值指数下跌3.35%，MSCI全球成长指数
上涨3.81%。VIX指数及恒生波动率指数维持在较高水平，市场情绪较为悲观。 报告期间，
MSCI发达国家指数按美元计价下跌0.67%，MSCI新兴市场指数按美元计价下跌7.68%,恒生指数
按港币计价下跌3.22%,黄金价格按美元计价下跌3.85%，十年期美国国债、十年期日本国债及十南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
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年期德国国债收益率分别上升45个基点、下跌1个基点和下跌13个基点。新兴市场方面,巴西
圣保罗证交所指数按本币计价下跌4.76%,印度Nifty指数按本币计价上涨1.74%，俄罗斯
MOEX指数按本币计价上涨8.83%。美元指数先抑后扬,由92.12升至94.47。 港股市场方面，
2018年上半年恒生指数下跌3.22%，恒生国企指数下跌5.43%。从市值角度来看，恒生大型股指
数下跌2.96%，恒生中型股指数下跌10.02%，恒生小型股指数上涨1.50%。根据Wind统计，
2018年上半年港股通南下净买入930亿元人民币，但主要集中在前两个月，三月份以来市场观
望情绪浓厚，但双向交易依然活跃。恒生AH股溢价指数于报告期内有所回落，由130.35点下降
到118.13点。恒生行业方面，能源、公用事业和工业行业表现较好，分别跑赢恒生指数
15.74%、5.85%和2.70%，表现较差的原材料、综合和电信板块分别落后7.47%、7.19%和
7.18%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金2018年上半年基金净值增长-1.86%，基金基准增长-2.55%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于2018年市场我们维持谨慎乐观的判断。美国经济的内生性增长韧性使该经济体的复苏
前景最具确定性，美股经过连续的上涨后，整体估值水平已经显著高于历史均值。对于美股市场，
2018年市场的上升动力主要来自于企业盈利的增长，我们对于美股估值的持续扩张保持谨慎态
度。受到美联储加息以及美元走强的影响，新兴市场在2018年上半年遭受了汇率贬值和股价下
跌的双重打击。随着美联储加息进入下半程，新兴市场的压力和风险也会逐步释放。我们预计，
2018年下半年将是新兴市场逐步筑底企稳的阶段。相对而言，在新兴市场中我们更加看好受到
H股全流通、上市规则改变、低估值、境内资金持续流入等多项利好因素推动的港股市场未来表
现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基
金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成
人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险
管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各
类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
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人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方
法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；基金收益分配
后基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，即：基金收益分配
基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日
即期末可供分配利润计算截止日；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；在符合上
述基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多12次，每份基金份额每次基金收益分配比例
不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；法律法规或监
管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情
形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方金砖四国指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、
利润分配等情况的说明
本报告期内，南方金砖四国指数证券投资基金的管理人——南方基金管理股份有限公司在南
方金砖四国指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，南方金砖四国指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和
完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方金砖四国指数证券投资基金
2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南方金砖四国指数证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.4.1 6,717,586.92 6,996,430.88
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.4.2 88,045,593.44 96,939,239.95
其中：股票投资
88,045,593.44 96,939,239.95
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.4.3 - -
买入返售金融资产
6.4.4.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.4.5 486.49 747.91南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
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应收股利
660,943.88 240,137.94
应收申购款
146,493.29 350,668.90
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.4.6 - -
资产总计
95,571,104.02 104,527,225.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.4.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2.27 3.49
应付赎回款
1,397,428.21 675,351.10
应付管理人报酬
63,971.98 70,393.93
应付托管费
19,991.25 21,998.11
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.4.7 71,342.56 53,185.25
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.4.8 267,053.37 377,068.40
负债合计
1,819,789.64 1,198,000.28
所有者权益：
实收基金
6.4.4.9 88,679,655.68 95,899,300.16
未分配利润
6.4.4.10 5,071,658.70 7,429,925.14
所有者权益合计
93,751,314.38 103,329,225.30
负债和所有者权益总计
95,571,104.02 104,527,225.58
注: 报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.057元，基金份额总额88,679,655.68份。
6.2 利润表
会计主体：南方金砖四国指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月 1日 至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
一、收入
-1,856,699.17 7,139,226.49南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 15页 共 53页
1.利息收入
18,867.76 18,774.21
其中：存款利息收入
6.4.4.11 18,867.76 18,774.21
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-446,226.97 5,354,933.53
其中：股票投资收益
6.4.4.12 -1,644,817.30 4,021,526.85
基金投资收益
6.4.4.13 - -
债券投资收益
6.4.4.14 - -
资产支持证券投资收益
6.4.4.15 - -
贵金属投资收益
6.4.4.16 - -
衍生工具收益
6.4.4.17 - -
股利收益
6.4.4.18 1,198,590.33 1,333,406.68
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.4.19 -1,565,101.75 1,821,488.35
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
80,823.96 -97,758.95
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.4.20 54,937.83 41,789.35
减：二、费用
899,504.66 966,483.93
1．管理人报酬
6.4.7.2.1 424,165.50 422,581.10
2．托管费
6.4.7.2.2 132,551.76 132,056.58
3．销售服务费
6.4.7.2.3 - -
4．交易费用
6.4.4.21 77,778.05 100,580.82
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.4.22 265,009.35 311,265.43
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-2,756,203.83 6,172,742.56
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-2,756,203.83 6,172,742.56
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方金砖四国指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
项目 本期 南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 16页 共 53页
2018年1月1日 至 2018年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
95,899,300.16 7,429,925.14 103,329,225.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -2,756,203.83 -2,756,203.83
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-7,219,644.48 397,937.39 -6,821,707.09
其中：1.基金申购款
39,602,587.03 5,160,107.67 44,762,694.70
2.基金赎回款
-46,822,231.51 -4,762,170.28 -51,584,401.79
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
88,679,655.68 5,071,658.70 93,751,314.38
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
99,941,395.30 -13,356,920.36 86,584,474.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 6,172,742.56 6,172,742.56
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
22,700,333.26 -1,842,612.15 20,857,721.11
其中：1.基金申购款
64,109,030.35 -5,025,976.43 59,083,053.92
2.基金赎回款
-41,408,697.09 3,183,364.28 -38,225,332.81
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
122,641,728.56 -9,026,789.95 113,614,938.61
注:报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 17页 共 53页
杨小松 徐超 徐超
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度
报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局
证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关
于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》
、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及[适用于有国债、地方政府债类境内投资的QDII基金]金融同业往来利息收入亦免征增值南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 18页 共 53页
税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性
质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货
物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、
非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(c) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个
人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交
所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(d) 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行
税法规定缴纳印花税。
(e) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.4 重要财务报表项目的说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款
6,717,586.92
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月及以上
-
其他存款
-
合计
6,717,586.92
注:货币资金中包括以下外币余额南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 19页 共 53页
本期末
2017 年6 月30 日
项目
外币金额 汇率 折合人民币
港元
1,227,320.46 0.8431 1,034,753.88
美元
652,055.51 6.6166 4,314,390.49
合计
5,349,144.37
6.4.4.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
79,430,569.24 88,045,593.44 8,615,024.20
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
79,430,569.24 88,045,593.44 8,615,024.20
6.4.4.3 衍生金融资产/负债
注:无。
6.4.4.4 买入返售金融资产
6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:无。 南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 20页 共 53页
6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:无。
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息
412.96
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
73.53
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
486.49
6.4.4.6 其他资产
注:无。
6.4.4.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用
71,342.56
银行间市场应付交易费用
-
合计
71,342.56
6.4.4.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金
-南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 21页 共 53页
应付赎回费
6,464.09
预提费用
260,589.28
合计
267,053.37
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 95,899,300.16 95,899,300.16
本期申购 39,602,587.03 39,602,587.03
本期赎回（以“-”号填列） -46,822,231.51 -46,822,231.51
本期末 88,679,655.68 88,679,655.68
注: 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额
6.4.4.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-14,988,123.24 22,418,048.38 7,429,925.14
本期利润
-1,191,102.08 -1,565,101.75 -2,756,203.83
本期基金份额交易产
生的变动数
1,304,661.86 -906,724.47 397,937.39
其中：基金申购款
-6,456,827.42 11,616,935.09 5,160,107.67
基金赎回款
7,761,489.28 -12,523,659.56 -4,762,170.28
本期已分配利润
- - -
本期末
-14,874,563.46 19,946,222.16 5,071,658.70
6.4.4.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
活期存款利息收入
17,939.56
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
928.20
其他
-
合计
18,867.76南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 22页 共 53页
6.4.4.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
卖出股票成交总额
22,454,004.46
减：卖出股票成本总额
24,098,821.76
买卖股票差价收入
-1,644,817.30
6.4.4.13 基金投资收益
注: 无。
6.4.4.14 债券投资收益
6.4.4.14.1 债券投资收益项目构成
注:无。
6.4.4.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注:无。
6.4.4.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
注:无。
6.4.4.14.4 债券投资收益——申购差价收入
注:无。
6.4.4.14.5 资产支持证券投资收益
注:无。南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 23页 共 53页
6.4.4.15 贵金属投资收益
6.4.4.15.1 贵金属投资收益项目构成
注:无。
6.4.4.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注:无。
6.4.4.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注:无。
6.4.4.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注: 无。
6.4.4.16 衍生工具收益
6.4.4.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:无。
6.4.4.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注: 无。
6.4.4.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日 至 2018年6月30日
股票投资产生的股利收益
1,198,590.33
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,198,590.33南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 24页 共 53页
6.4.4.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月 1日 至 2018年6月30日
1.交易性金融资产
-1,565,101.75
股票投资
-1,565,101.75
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税
-
合计
-1,565,101.75
6.4.4.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
基金赎回费收入
54,937.83
合计
54,937.83
注:本基金场内部分的赎回费率为0.50%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费
总额的25%归入基金资产。
6.4.4.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
交易所市场交易费用
77,778.05
银行间市场交易费用
-
合计
77,778.05南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 25页 共 53页
6.4.4.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
审计费用
27,232.48
信息披露费
148,767.52
账户维护费
9,000.00
指数使用费
75,089.28
银行费用
178.00
其他
4,742.07
合计
265,009.35
6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.5.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.5.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发
生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”) 基金管理人的股东华泰证券的子公司
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 26页 共 53页
注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”
变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月
4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
注: 无。
6.4.7.1.2 债券交易
注: 无。
6.4.7.1.3 债券回购交易
注: 无。
6.4.7.1.4 基金交易
注: 无。
6.4.7.1.5 权证交易
注:无。
6.4.7.1.6 应支付关联方的佣金
注: 无。南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 27页 共 53页
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
424,165.50 422,581.10
其中：支付销售机构的客户维护费
99,540.33
109,134.15
注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.8% / 当年天
数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
132,551.76 132,056.58
注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
注:无。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注: 无。南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 28页 共 53页
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月 1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年
6月30日
基金合同生效日（2010年
12月9日）持有的基金份额
20,000,400.00 20,000,400.00
期初持有的基金份额
- -
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
20,000,400.00 20,000,400.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
22.5535% 16.3080%
注: 期间申购总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回总份额含转换出份额。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金
的情况
注:无。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
3,279,093.71 17,939.56 4,734,993.89 18,215.32
布朗兄弟哈里曼
银行
3,438,493.21 - 4,882,135.32 -
注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保
管，按适用利率或约定利率计息。南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 29页 共 53页
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注: 无。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
注: 无。
6.4.8 利润分配情况
注: 无。
6.4.9 期末(2018 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注: 无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:
无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注: 无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注: 无。
6.4.10 金融工具风险及管理
6.4.10.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资及衍生工具等。本基金在日常经营活南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 30页 共 53页
动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基
金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和
收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过
风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风
险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并
与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽
核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险
损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.10.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行
人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国工商银行及境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行，因而与银行存款相关
的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项
清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估
并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2018年6月30日，本基金未持有信用类债券(2017年12月31日：同)。南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 31页 共 53页
6.4.10.3 流动性风险
流流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动
性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以
合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎
回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现
能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基
金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂
牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得
超过基金资产净值的3%。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%，持有境外基金
的市值合计不得超过基金净值的10%。本基金所持所有证券和衍生工具均在境内外证券交易所上
市或在场外市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金可通过参与证券借贷交易和正回购交易
融入短期资金应对流动性需求，所有已售出而未回购证券总市值不得超过本基金总资产的50%。
于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
于2018年6月30日，本基金未持有衍生工具合约（2017年12月31日：同）。
6.4.10.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 32页 共 53页
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款。
6.4.10.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年 6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
6,717,586.92 - - - 6,717,586.92
结算备付金
- - - - -
存出保证金
- - - - -
交易性金融资产
- - -88,045,593.44 88,045,593.44
买入返售金融资产
- - - - -
应收利息
- - - 486.49 486.49
应收股利
- - - 660,943.88 660,943.88
应收申购款
6,604.00 - - 139,889.29 146,493.29
应收证券清算款
- - - - -
其他资产
- - - - -
资产总计
6,724,190.92 - -88,846,913.10 95,571,104.02
负债
应付赎回款
- - - 1,397,428.21 1,397,428.21
应付管理人报酬
- - - 63,971.98 63,971.98
应付托管费
- - - 19,991.25 19,991.25
应付证券清算款
- - - 2.27 2.27
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付销售服务费
- - - - -
应付交易费用
- - - 71,342.56 71,342.56
应付利息
- - - - -
应付利润
- - - - -
其他负债
- - - 267,053.37 267,053.37
负债总计
- - - 1,819,789.64 1,819,789.64
利率敏感度缺口
6,724,190.92 - -87,027,123.46 93,751,314.38
上年度末
2017年 12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产 南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 33页 共 53页
银行存款
6,996,430.88 - - - 6,996,430.88
交易性金融资产
- - -96,939,239.95 96,939,239.95
应收利息
- - - 747.91 747.91
应收股利
- - - 240,137.94 240,137.94
应收申购款
18,139.50 - - 332,529.40 350,668.90
资产总计
7,014,570.38 - - 97,512,655.20 104,527,225.58
负债
应付证券清算款
- - - 3.49 3.49
应付赎回款
- - - 675,351.10 675,351.10
应付管理人报酬
- - - 70,393.93 70,393.93
应付托管费
- - - 21,998.11 21,998.11
应付交易费用
- - - 53,185.25 53,185.25
其他负债
- - - 377,068.40 377,068.40
负债总计
- - - 1,198,000.28 1,198,000.28
利率敏感度缺口
7,014,570.38 - - 96,314,654.92 103,329,225.30
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。
6.4.10.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对
本基金的外汇风险进行监控，并通过外汇远期投资交易对上述外汇风险进行管理。
6.4.10.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
项目
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
银行存款
4,314,390.49 1,034,753.88 1,368,442.55 6,717,586.92
存出保证金
- - - -南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 34页 共 53页
交易性金融资
产
28,749,896.58 59,295,696.86 - 88,045,593.44
衍生金融资产
- - - -
应收股利
258,704.57 229,732.94 172,506.37 660,943.88
应收利息
11.12 0.40 474.97 486.49
应收申购款
- - 146,493.29 146,493.29
应收证券清算
款
- - - -
其它资产
- - - -
资产合计
33,323,002.76 60,560,184.08 1,687,917.18 95,571,104.02
以外币计价的
负债
应付证券清算
款
- - 2.27 2.27
应付赎回款
- - 1,397,428.21 1,397,428.21
应付管理人报
酬
- - 63,971.98 63,971.98
应付托管费
- - 19,991.25 19,991.25
应付销售服务
费
- - - -
应付交易费用
- - 71,342.56 71,342.56
其他负债
- - 267,053.37 267,053.37
负债合计
- - 1,819,789.64 1,819,789.64
资产负债表外
汇风险敞口净
额
33,323,002.76 60,560,184.08 -131,872.46 93,751,314.38
上年度末
2017年12月31日
项目
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
银行存款
2,691,568.32 2,007,712.89 2,297,149.67 6,996,430.88
交易性金融资
产
32,625,954.66 64,313,285.29 - 96,939,239.95
应收利息
- 0.74 747.17 747.91
应收股利
240,137.93 0.01 - 240,137.94南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 35页 共 53页
应收申购款
- - 350,668.90 350,668.90
资产合计
35,557,660.91 66,320,998.93 2,648,565.74 104,527,225.58
以外币计价的
负债
应付证券清算
款
- - 3.49 3.49
应付赎回款
- - 675,351.10 675,351.10
应付管理人报
酬
- - 70,393.93 70,393.93
应付托管费
- - 21,998.11 21,998.11
应付交易费用
- - 53,185.25 53,185.25
其他负债
- - 377,068.40 377,068.40
负债合计
- - 1,198,000.28 1,198,000.28
资产负债表外
汇风险敞口净
额
35,557,660.91 66,320,998.93 1,450,565.46 103,329,225.30
6.4.10.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变
动
本期末 （2018年6月
30日）
上年度末 （2017 年12月
31日 ）
所有外币相对人民
币升值5%
4,694,159.34 5,093,932.99
分析
所有外币相对人民
币贬值5%
-4,694,159.34 -5,093,932.99
6.4.10.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和基金，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 36页 共 53页
券市场整体波动的影响。
本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在富时金砖四国50指数
中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基
金通过指数化分散投资降低其他价格风险，投资于具有良好流动性的金融工具，包括富时金砖四
国50指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金或者到期日在一年
以内的政府债券等。其中，富时金砖四国50指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基
金资产净值的85%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期
运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的
潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
88,045,593.44 93.91 96,939,239.95 93.82
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
88,045,593.44 93.91 96,939,239.95 93.82
6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 （2018年
6月30日）
上年度末 （2017年
12月31日 ）
分析
业绩比较基准(附注
7.4.1)上升5%
4,622,393.66 5,390,144.78 南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 37页 共 53页
业绩比较基准(附注
7.4.1)下降5%
-4,622,393.66 -5,390,144.78
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
88,045,593.44 92.13
其中：普通股
63,368,616.51 66.31
存托凭证
24,676,976.93 25.82
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
6,717,586.92 7.03
8
其他各项资产
807,923.66 0.85
9
合计
95,571,104.02 100.00
注:本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币10,480,365.33元，占基金
资产净值比例11.18%。
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 38页 共 53页
美国
15,824,336.85 16.88
中国香港
59,295,696.86 63.25
英国
12,925,559.73 13.79
合计
88,045,593.44 93.91
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1
期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
能源
15,519,365.83 16.55
原材料
4,383,581.34 4.68
工业
- -
非必需消费品
1,612,425.65 1.72
必需消费品
1,774,401.61 1.89
医疗保健
832,375.77 0.89
金融
40,178,918.52 42.86
科技
18,192,295.93 19.40
通讯
5,020,232.69 5.35
公用事业
531,996.10 0.57
合计
88,045,593.44 93.91
注:本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。
7.3.2
期末积极投资按行业分类的权益投资组合
注: 基金本报告期末未持有积极投资。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益
投资明细
7.4.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序
的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券
代码
所在证
券市场
所
属
国
家
（
数量(股) 公允价值
占基
金资
产净
值比
例南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 39页 共 53页
地
区）
(%)
1
Tencent
Holdings
Limited
腾讯控股
有限公司
700
HK
香港联
合交易
所
香
港
41,100
13,645,725.2
6
14.5
6
2
China
Construc
tion
Bank
Corporat
ion
中国建设
银行股份
有限公司
939
HK
香港联
合交易
所
香
港
1,162,000 7,102,695.95 7.58
3
Industri
al And
Commerci
al Bank
Of China
Limited
中国工商
银行股份
有限公司
1398
HK
香港联
合交易
所
香
港
1,013,000 5,013,333.96 5.35
4
Ping An
Insuranc
e
(Group)
Company
Of
China,Lt
d.
中国平安
保险(集
团)股份
有限公司
2318
HK
香港联
合交易
所
香
港
69,000 4,200,155.58 4.48
5
Infosys
Ltd
Infosys
科技有限
公司
INFY
UN
美国证
券交易
所
美
国
26,748 3,438,737.27 3.67
6 Vale SA
淡水河谷
公司
VALE
UN
美国纽
约证券
交易所
美
国
40,386 3,425,734.86 3.65
7
Sberbank
of
Russia
PJSC
俄罗斯联
邦商业储
蓄银行公
开股份公
司
SBER
LI
英国伦
敦证券
交易所
英
国
35,751 3,414,600.24 3.64
8
China
Mobile
Limited
中国移动
有限公司
941
HK
香港联
合交易
所
香
港
56,000 3,290,787.92 3.51
9
Bank Of
China
Limited
中国银行
股份有限
公司
3988
HK
香港联
合交易
所
香
港
985,000 3,230,464.11 3.45
10 Itau Banco ITUB
美国纽 美
41,739 2,866,647.38 3.06 南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 40页 共 53页
Unibanco
Holding
SA
Itau
Holding
Financei
r
UN
约证券
交易所
国
11
LUKOIL
PJSC
卢克石油
公司
LKOD
LI
英国伦
敦证券
交易所
英
国
6,139 2,777,548.24 2.96
12
CNOOC
Limited
中国海洋
石油有限
公司
883
HK
香港联
合交易
所
香
港
209,000.00
2,385,854.97
2.54
13
Gazprom
PJSC
俄罗斯天
然气工业
公司
OGZD
LI
香港联
合交易
所
香
港
69,620.00
2,027,310.49
2.16
14
China
Petroleu
m &
Chemical
Corporat
ion
中国石油
化工股份
有限公司
386
HK
英国伦
敦证券
交易所
英
国
327,600.00
1,936,158.91
2.07
15
Banco
Bradesco
SA
巴西布拉
德斯科银
行股份公
司
BBD
UN
香港联
合交易
所
香
港
41,964.00
1,904,740.76
2.03
16
Ambev SA
AMBEV有
限公司
ABEV
UN
美国纽
约证券
交易所
美
国
57,921.00
1,774,401.61
1.89
17
China
Life
Insuranc
e
Company
Limited
中国人寿
保险股份
有限公司
2628
HK
美国纽
约证券
交易所
美
国
97,000.00
1,656,059.18
1.77
18
Novatek
PJSC
诺瓦泰克
公司
NVTK
LI
香港联
合交易
所
香
港
1,421.00
1,394,344.57
1.49
19
Tatneft
PJSC
鞑靼石油
公司
ATAD
LI
英国伦
敦证券
交易所
英
国
3,306.00
1,383,779.58
1.48
20
PetroChi
na
Company
Limited
中国石油
天然气股
份有限公
司
857
HK
英国伦
敦证券
交易所
英
国
267,000.00
1,343,892.97
1.43
21
Petroleo
Brasilei
巴西石油
公司
PBR
UN
香港联
合交易
香
港
19,594.00
1,300,345.97
1.39 南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 41页 共 53页
ro SA
所
22
Geely
Automobi
le
Holdings
Limited
吉利汽车
控股有限
公司
175
HK
美国纽
约证券
交易所
美
国
71,000.00
1,218,153.04
1.30
23
China
Merchant
s Bank
Co.,Ltd.
招商银行
股份有限
公司
3968
HK
香港联
合交易
所
香
港
49,500.00
1,208,183.38
1.29
24
Agricult
ural
Bank Of
China
Limited
中国农业
银行股份
有限公司
1288
HK
香港联
合交易
所
香
港
372,000.00
1,151,033.85
1.23
25
Sunny
Optical
Technolo
gy
(Group)
Company
Limited
舜宇光学
科技(集
团)有限
公司
2382
HK
香港联
合交易
所
香
港
9,000 1,107,833.40 1.18
26
China
Overseas
Land And
Investme
nt Ltd.
中国海外
发展有限
公司
688
HK
香港联
合交易
所
香
港
48,000 1,046,118.48 1.12
27
Country
Garden
Holdings
Co. Ltd.
碧桂园控
股有限公
司
2007
HK
香港联
合交易
所
香
港
78,000 907,512.84 0.97
28
Sino
Biopharm
aceutica
l
Limited
中国生物
制药有限
公司
1177
HK
香港联
合交易
所
香
港
82,000 832,375.77 0.89
29
China
Evergran
de Group
中国恒大
集团
3333
HK
香港联
合交易
所
香
港
45,000 758,790.00 0.81
30
China
Resource
s Land
Limited
华润置地
有限公司
1109
HK
香港联
合交易
所
香
港
34,000 758,199.83 0.81
31 MMC
诺里尔斯
MNOD
英国伦 英
6,297 747,881.91 0.80 南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 42页 共 53页
Norilsk
Nickel
PJSC
克镍业公
司
LI
敦证券
交易所
国
32
Picc
Property
And
Casualty
Company
Limited
中国人民
财产保险
股份有限
公司
2328
HK
香港联
合交易
所
香
港
98,233 701,487.45 0.75
33
Sunac
China
Holdings
Limited
融创中国
控股有限
公司
1918
HK
香港联
合交易
所
香
港
30,000 694,292.85 0.74
34
Rosneft
Oil Co
PJSC
俄罗斯石
油公司
ROSN
LI
英国伦
敦证券
交易所
英
国
15,996 658,319.41 0.70
35
China
Telecom
Corporat
ion
Limited
中国电信
股份有限
公司
728
HK
香港联
合交易
所
香
港
204,000 631,212.11 0.67
36
China
Unicom
(Hong
Kong)
Limited
中国联合
网络通信
(香港)股
份有限公
司
762
HK
香港联
合交易
所
香
港
76,000 627,940.88 0.67
37
CITIC
Limited
中国中信
股份有限
公司
267
HK
香港联
合交易
所
香
港
63,000 587,455.22 0.63
38
Bank Of
Communic
ations
Co.,Ltd.
交通银行
股份有限
公司
3328
HK
香港联
合交易
所
香
港
112,200 568,520.88 0.61
39
China
Gas
Holdings
Limited
中国燃气
控股有限
公司
384
HK
香港联
合交易
所
香
港
20,000 531,996.10 0.57
40
Telefoni
ca
Brasil
SA
巴西电信
公司
VIV
US
美国证
券交易
所
美
国
5,988 470,291.78 0.50
41
Tata
Motors
Ltd
塔塔汽车
有限公司
TTM
UN
美国纽
约证券
交易所
美
国
3,048 394,272.61 0.42 南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 43页 共 53页
42
The
People's
Insuranc
e
Company(
group)
Of China
Limited
中国人民
保险集团
股份有限
公司
1339
HK
香港联
合交易
所
香
港
124,000 385,768.84 0.41
43
Postal
Savings
Bank Of
China
Corporat
ion
Limited
中国邮政
储蓄银行
股份有限
公司
1658
HK
香港联
合交易
所
香
港
89,000 383,433.45 0.41
44
Longfor
Properti
es Co.,
Ltd.
龙湖地产
有限公司
960
HK
香港联
合交易
所
香
港
21,500 383,378.65 0.41
45
Fosun
Internat
ional
Limited
复星国际
有限公司
656
HK
香港联
合交易
所
香
港
30,000 373,324.68 0.40
46
Surgutne
ftegas
OJSC
苏尔古特
石油天然
气公司
SGGD
LI
英国伦
敦证券
交易所
英
国
10,571 311,810.72 0.33
47
China
Cinda
Asset
Manageme
nt
Corporat
ion
中国信达
资产管理
股份有限
公司
1359
HK
香港联
合交易
所
香
港
139,000 295,321.07 0.32
48
China
Huarong
Asset
Manageme
nt Co.,
Ltd.
中国华融
资产管理
股份有限
公司
2799
HK
香港联
合交易
所
香
港
137,000 262,195.67 0.28
49
Banco
Santande
r Brasil
SA
巴西桑坦
德银行股
份公司
BSBR
UN
美国纽
约证券
交易所
美
国
5,021 249,164.61 0.27
50 OJSC NOVOLIPE NLMK
英国伦 英
1,300 209,964.57 0.22 南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 44页 共 53页
Novolipe
tsk
Steel
T STEEL-
GDR REG
S
LI
敦证券
交易所
国
51
COUNTRY
GARDEN S
ERVICES
HOLD
碧桂园服
务股份
6098
HK
香港联
合交易
所
香
港
8,965 76,037.42 0.08
52
China
Overseas
Property
Holdings
Limited
中海物业
集团有限
公司
2669
HK
香港联
合交易
所
香
港
1 2.19 0.00
注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
7.4.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序
的所有权益投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的
权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1
China Mobile
Limited
941 HK 3,743,676.14 3.62
2
Tencent Holdings
Limited
700 HK 1,986,522.28 1.92
3 Vale SA VALE UN 1,328,209.74 1.29
4
China Construction
Bank Corporation
939 HK 879,769.93 0.85
5
Sino
Biopharmaceutical
Limited
1177 HK 873,910.87 0.85
6
Itau Unibanco
Holding SA
ITUB UN 822,105.88 0.80
7
Sberbank of Russia
PJSC
SBER LI 674,751.13 0.65
8 Banco Bradesco SA BBD UN 528,134.33 0.51南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 45页 共 53页
9 Infosys Ltd INFY UN 427,349.27 0.41
10
Bank Of China
Limited
3988 HK 422,537.25 0.41
11 LUKOIL PJSC LKOD LI 412,969.58 0.40
12
Longfor Properties
Co., Ltd.
960 HK 408,761.24 0.40
13
Industrial And
Commercial Bank Of
China Limited
1398 HK 401,650.81 0.39
14 Ambev SA ABEV UN 381,693.10 0.37
15 Gazprom PJSC OGZD LI 361,815.83 0.35
16
China Gas Holdings
Limited
384 HK 287,478.50 0.28
17
China Life
Insurance Company
Limited
2628 HK 273,773.59 0.26
18
China Petroleum &
Chemical
Corporation
386 HK 262,110.62 0.25
19 CNOOC Limited 883 HK 251,634.21 0.24
20
OJSC Novolipetsk
Steel
NLMK LI 214,033.12 0.21
注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的
权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1
China Mobile
Limited
941 HK 4,715,677.89 4.56
2
Tencent Holdings
Limited
700 HK 2,471,294.87 2.39
3 ICICI Bank Ltd IBN UN 1,441,900.06 1.40
4
China Construction
Bank Corporation
939 HK 1,440,419.34 1.39
5
Industrial And
Commercial Bank Of
China Limited
1398 HK 991,938.19 0.96南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 46页 共 53页
6
Sberbank of Russia
PJSC
SBER LI 938,171.18 0.91
7 Vale SA VALE UN 784,612.88 0.76
8
Bank Of China
Limited
3988 HK 762,701.74 0.74
9 Magnit PJSC MGNT LI 728,070.79 0.70
10 LUKOIL PJSC LKOD LI 675,603.95 0.65
11 Infosys Ltd INFY UN 605,199.16 0.59
12
China Petroleum &
Chemical
Corporation
386 HK 565,508.95 0.55
13 Ambev SA ABEV UN 548,302.15 0.53
14 Gazprom PJSC OGZD LI 537,717.38 0.52
15
Itau Unibanco
Holding SA
ITUB UN 519,532.15 0.50
16 CNOOC Limited 883 HK 471,423.60 0.46
17
China Life
Insurance Company
Limited
2628 HK 464,011.45 0.45
18
Ping An Insurance
(Group) Company Of
China,Ltd.
2318 HK 462,228.00 0.45
19 Banco Bradesco SA BBD UN 381,804.16 0.37
20 Novatek PJSC NVTK LI 368,260.54 0.36
注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 16,770,277.00
卖出收入（成交）总额 22,454,004.46
注:买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。 南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 47页 共 53页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债
券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产
支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金
融衍生品投资明细
注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基
金投资明细
注:本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚
的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股
票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 48页 共 53页
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
660,943.88
4
应收利息
486.49
5
应收申购款
146,493.29
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
807,923.66
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说
明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说
明
注: 本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额 占总份额 持有份额 占总份额南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 49页 共 53页
比例（%） 比例（%）
11,727 7,562.01 21,387,481.09 24.12 67,292,174.59 75.88
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管理人所有从业人员持
有本基金
367,844.92 0.4148
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区
间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金
-
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年12月9日）
基金份额总额
636,543,203.98
本报告期期初基金份额总额
95,899,300.16
本报告期基金总申购份额
39,602,587.03
减：本报告期基金总赎回份额
46,822,231.51
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
88,679,655.68
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。 南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 50页 共 53页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事
变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情
况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
BOCI
Securities
Limited
-
737,191.06
1.88
737.19 1.48
-南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 51页 共 53页
First
Shanghai
Securities
Ltd.
-
1,929,838.21
4.92
2,315.83 4.66
-
Goldman
Sachs
(Asia)L.L.C
-
17,347,400.65
44.23
28,489.31 57.32
-
海通证券
1
19,209,851.54
48.97
18,157.31 36.53
-
华泰证券
1 - - - --
注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题
的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择
标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于南方金砖四国指数证券投资基
金2018年境外主要市场节假日申购
赎回安排的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年01月10日
2
南方金砖四国指数证券投资基金招
募说明书（更新）（2017年第2号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年01月12日南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
第 52页 共 53页
3
南方金砖四国指数证券投资基金招
募说明书（更新）摘要（2017年第
2号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年01月12日
4
南方基金管理股份有限公司关于旗
下部分开放式基金赎回费调整的提
示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年03月27日
5
南方基金关于旗下部分基金参加中
国工商银行个人电子银行基金申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年03月30日
6
南方基金关于旗下部分基金参加交
通银行手机银行基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年03月31日
7
南方基金管理股份有限公司关于调
整电子直销系统部分基金最低申购
金额限制的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年04月26日
8
南方基金关于旗下部分基金增加大
连网金为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年04月27日
9
南方基金关于旗下部分基金增加一
路财富为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年05月25日
10
南方基金关于旗下部分基金参加交
通银行手机银行基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年03月31日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的
情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
（%）
机构
1
20180101-
20180131;20180209-
20180320;20180323-
20180630
20,000,400.00 - - 20,000,400.00 22.52
个人
- - - - - - -
产品特有风险 南方金砖四国指数(QDII)2018年半年度报告
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本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基
金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注:1、申购份额包含红利再投资和份额折算。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方金砖四国指数证券投资基金的文件。
2、南方金砖四国指数证券投资基金基金合同。
3、南方金砖四国指数证券投资基金托管协议。
4、南方金砖四国指数证券投资基金2018年半年度报告原文。
5、中国证监会批准设立南方基金管理股份有限公司的文件。
6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
