南方中证500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(LOF)2018年半年度报告
2018年06月30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2018年08月27日南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018 年6月30日止。 南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
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目录
§1 重要提示及目录............................................................... 2
1.1 重要提示................................................................... 2
1.2 目录....................................................................... 3
§2 基金简介.................................................................... 12
2.1 基金基本情况.............................................................. 12
2.2 基金产品说明.............................................................. 12
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................... 12
2.4 信息披露方式.............................................................. 12
2.5 其他相关资料.............................................................. 12
§3 主要财务指标和基金净值表现.................................................. 12
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................... 12
3.2 基金净值表现.............................................................. 12
§4 管理人报告.................................................................. 13
4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................. 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................. 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................ 14
§5 托管人报告.................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计)............................................... 15
6.1 资产负债表................................................................ 15
6.2 利润表.................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................. 15
6.4 报表附注.................................................................. 15
§7 投资组合报告................................................................ 24
7.1 期末基金资产组合情况...................................................... 24
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.......................................... 24
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................ 24
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................ 24
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................... 25
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............. 25
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........ 25 南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........ 25
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............. 25
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............. 25
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................. 25
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................. 25
7.13 投资组合报告附注......................................................... 26
§8 基金份额持有人信息.......................................................... 26
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................ 26
8.2 期末上市基金前十名持有人.................................................. 26
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................. 26
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................ 27
§9 开放式基金份额变动.......................................................... 27
§10 重大事件揭示............................................................... 27
10.1 基金份额持有人大会决议................................................... 27
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................... 27
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................. 27
10.4 基金投资策略的改变....................................................... 27
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......................................... 27
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................... 27
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................... 27
10.8 其他重大事件............................................................. 28
§11 影响投资者决策的其他重要信息............................................... 28
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ................... 28
11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................. 28
§12 备查文件目录............................................................... 28
12.1 备查文件目录............................................................. 28
12.2 存放地点................................................................. 28
12.3 查阅方式................................................................. 28 南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金简称 南方中证500ETF联接(LOF)
场内简称 南方500
基金主代码
160119
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2009年9月25日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,253,238,804.47份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2009年11月11日
下属分级基金的基金简称 南方中证500ETF联接(LOF)A 南方中证500ETF联接(LOF)C
下属分级基金的场内简称 南方 500
-
下属分级基金的交易代码
160119 004348
下属分级基金的前端交易
代码
160119 -
下属分级基金的后端交易
代码
160120 -
报告期末下属分级基金的
份额总额
3,804,706,464.50份 448,532,339.97份
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方500”。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
510500 南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
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基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日
2013-02-06
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期
2013-03-15
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF”。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，以中证500ETF作为其主要投资标的。
为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目
标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金
在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.3%，年跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证500指
数。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 常克川 贺倩 信息披露负
责人 联系电话
0755-82763888 010-66060069南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
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电子邮箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦31-33层
北京东城区建国门内大街69号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦31-33层
北京市西城区复兴门内大街28号
凯晨世贸中心东座F9
邮政编码
518048 100031
法定代表人 张海波 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
南方中证500ETF联接(LOF)A 南方中证500ETF联接(LOF)C
本期已实现收益
-6,043,060.86 -1,377,037.72
本期利润
-819,990,553.38 -32,499,528.23
加权平均基金份
额本期利润
-0.2409 -0.1146
本期加权平均净
值利润率
-16.41% -7.89%
本期基金份额净
值增长率
-15.32% -15.49%
3.1.2 期末数据 报告期末（2018年06月30日 ) 南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
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和指标
期末可供分配利
润
1,160,389,240.12 136,503,125.45
期末可供分配基
金份额利润
0.3050 0.3043
期末基金资产净
值
4,965,095,704.62 585,035,465.42
期末基金份额净
值
1.3050 1.3043
3.1.3 累计期末
指标
报告期末（2018年06月30日 )
基金份额累计净
值增长率
42.39% -17.09%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方中证500ETF联接(LOF)A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-8.52% 1.77% -8.86% 1.77% 0.34% 0.00%
过去三个月
-13.35% 1.31% -13.96% 1.31% 0.61% 0.00%
过去六个月
-15.32% 1.37% -15.71% 1.37% 0.39% 0.00%
过去一年
-13.60% 1.16% -14.21% 1.16% 0.61% 0.00%
过去三年
-36.53% 1.81% -39.40% 1.80% 2.87% 0.01%
自基金合同
生效起至今
42.39% 1.64% 47.17% 1.64% -4.78% 0.00%
南方中证500ETF联接(LOF)C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①－③ ②－④ 南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
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准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月
-8.55% 1.77% -8.86% 1.77% 0.31% 0.00%
过去三个月
-13.43% 1.31% -13.96% 1.31% 0.53% 0.00%
过去六个月
-15.49% 1.37% -15.71% 1.37% 0.22% 0.00%
过去一年
-13.95% 1.15% -14.21% 1.16% 0.26% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-17.09% 1.09% -18.15% 1.09% 1.06% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金2017年2月20日发布公告，增加C类收费模式，原收费模式成为A类。 南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目
前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公
司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分
公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本
管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超8,200亿元，旗下
管理168只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
罗文杰
本基金基金
经理
2013年4月
22日
- 13
女，美国南加州大学
数学金融硕士、美国
加州大学计算机科学
硕士，具有基金从业
资格。曾任职于摩根
士丹利投资银行，从
事量化分析工作。
2008年9月加入南
方基金，任南方基金
数量化投资部基金经
理助理。2013年
4月起担任数量化投
资部基金经理。现任
指数投资部、数量化
投资部总经理。
2013年5月至
2015年6月，任南
方策略基金经理；
2013年4月至今，
任南方500、南方南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
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500ETF基金经理；
2013年5月至今，
任南方300、南方开
元沪深300ETF基金
经理；2014年10月
至今，任500医药基
金经理；2015年
2月至今，任南方恒
生ETF基金经理；
2016年12月至今，
任南方安享绝对收益、
南方卓享绝对收益基
金经理；2017年
7月至今，任恒生联
接基金经理；
2017年8月至今，
任南方房地产联接、
南方房地产ETF基金
经理；2017年11月
至今，任南方策略、
南方量化混合基金经
理；2018年2月至
今，任H股ETF、南
方H股ETF联接基金
经理；2018年4月
至今，任MSCI基金
基金经理；2018年
6月至今，任
MSCI联接基金经理。
注:1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
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的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平
对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差
专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖
出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各
组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，中证500指数跌16.53%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择
时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通
过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析
如下： (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最
小化； (2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离
及基金整体仓位的微小偏离； (3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离；
(4) 报告期内，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调
仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差
控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金A级净值增长率为-15.32%，同期业绩比较基准收益率为-15.71%。本报告
期基金C级净值增长率为-15.49%，同期业绩比较基准收益率为-15.71%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年上半年，受到中美贸易战下经济下行的悲观预期和去杠杆持续紧张对企业经营造成
的负面冲击等影响，市场出现了震荡探底走势，年初至今经历三波下跌后市场风险得到较为充分
的释放。展望下半年市场，权益市场整体无论是指数的估值或是板块的业绩估值性价比均反映出南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
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市场内在价值已经到了较优的配置区间，投资价值凸显。综合看，权益市场预期将有一个较好的
表现。 本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化
计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提
供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市
场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基
金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成
人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险
管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各
类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理
人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方
法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服
务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，
即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基
金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收
益分配每年最多6次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的
10%；基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人
开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登
记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分
配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金红利
发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；法律法规或监管机关另有规定的，从其南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
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规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资
基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金
管理股份有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露
管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产： 南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 15页 共 64页
银行存款 6.4.4.1 241,723,950.39 157,996,155.57
结算备付金
863,037.19 201,396.65
存出保证金
497,462.35 155,266.33
交易性金融资产
6.4.4.2 5,432,204,438.61 4,118,418,847.97
其中：股票投资
266,069,075.17 180,974,094.94
基金投资
5,123,660,084.87 3,859,192,327.06
债券投资
42,475,278.57 78,252,425.97
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.4.3 - -
买入返售金融资产
6.4.4.4 - -
应收证券清算款
4,066,243.99 3,069.47
应收利息
6.4.4.5 866,847.87 1,948,818.65
应收股利
1,691.14 1,691.14
应收申购款
11,264,653.91 9,607,622.47
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.4.6 9,353,849.92 93,471.20
资产总计
5,700,842,175.37 4,288,426,339.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.4.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
144,349,692.05 14,048,777.45
应付赎回款
5,619,065.34 9,269,575.99
应付管理人报酬
209,473.94 166,641.91
应付托管费
41,894.79 33,328.37
应付销售服务费
175,926.65 34,475.88
应付交易费用
6.4.4.7 65,360.83 17,524.16
应交税费
3.97 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.4.8 249,587.76 440,466.56
负债合计
150,711,005.33 24,010,790.32
所有者权益：
实收基金
6.4.4.9 4,253,238,804.47 2,767,041,393.43
未分配利润
6.4.4.10 1,296,892,365.57 1,497,374,155.70
所有者权益合计
5,550,131,170.04 4,264,415,549.13
负债和所有者权益总计
5,700,842,175.37 4,288,426,339.45
注: 报告截止日2018年6月30日，基金A份额净值1.3050元，基金份额总额南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 16页 共 64页
3,804,706,464.50份；基金C份额净值1.3043元，基金份额总额448,532,339.97份。
6.2 利润表
会计主体：南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月 1日 至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
一、收入
-849,123,891.13 1,709,346.33
1.利息收入
1,798,575.46 1,006,801.08
其中：存款利息收入
6.4.4.11 988,535.07 877,721.47
债券利息收入
810,040.39 1.88
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 129,077.73
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-7,504,723.57 89,416,689.43
其中：股票投资收益
6.4.4.12 -12,583,246.00 10,832,445.97
基金投资收益
6.4.4.13 3,505,933.51 77,487,169.22
债券投资收益
6.4.4.14 161,393.72 1,382.62
资产支持证券投资收益
6.4.4.14.1 - -
贵金属投资收益
6.4.4.15 - -
衍生工具收益
6.4.4.16 - -
股利收益
6.4.4.17 1,411,195.20 1,095,691.62
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.4.18 -845,069,983.03 -90,273,305.37
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.4.19 1,652,240.01 1,559,161.19
减：二、费用
3,366,190.48 2,372,980.18
1．管理人报酬
6.4.7.2.1 1,247,735.72 1,051,831.51
2．托管费
6.4.7.2.2 249,547.14 210,366.29
3．销售服务费
6.4.7.2.3 822,261.48 347.80
4．交易费用
6.4.4.20 774,656.34 867,104.01
5．利息支出
28,366.76 -
其中：卖出回购金融资产支出
28,366.76 -
6．税金及附加
0.43 -
7．其他费用
6.4.4.21 243,622.61 243,330.57
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-852,490,081.61 -663,633.85南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 17页 共 64页
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-852,490,081.61 -663,633.85
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,767,041,393.43 1,497,374,155.70 4,264,415,549.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -852,490,081.61 -852,490,081.61
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
1,486,197,411.04 652,008,291.48 2,138,205,702.52
其中：1.基金申购款
2,209,308,174.45 1,016,325,618.88 3,225,633,793.33
2.基金赎回款
-723,110,763.41 -364,317,327.40 -1,087,428,090.81
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
4,253,238,804.47 1,296,892,365.57 5,550,131,170.04
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,679,131,874.38 1,423,389,439.67 4,102,521,314.05
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -663,633.85 -663,633.85
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
229,186,377.16 61,990,948.26 291,177,325.42
其中：1.基金申购款
1,196,051,911.41 606,430,143.85 1,802,482,055.26南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 18页 共 64页
2.基金赎回款
-966,865,534.25 -544,439,195.59 -1,511,304,729.84
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,908,318,251.54 1,484,716,754.08 4,393,035,005.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
杨小松 徐超 徐超
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的
征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税
额中抵减。南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 19页 共 64页
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)
对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c)
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含
1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，
暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市
公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；
解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率
计征个人所得税。
(d)
基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
(e)
本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.4 重要财务报表项目的说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款
241,723,950.39
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月及以上
-
其他存款
-
合计
241,723,950.39
6.4.4.2 交易性金融资产
单位：人民币元 南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 20页 共 64页
本期末
2018年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
282,032,079.84 266,069,075.17 -15,963,004.67
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
42,597,961.90 42,475,278.57 -122,683.33
银行间市场
- - -
- - - -
债券
合计
42,597,961.90 42,475,278.57 -122,683.33
资产支持证券
- - -
基金
5,659,824,807.88 5,123,660,084.87 -536,164,723.01
其他
- - -
合计
5,984,454,849.62 5,432,204,438.61 -552,250,411.01
6.4.4.3 衍生金融资产/负债
注:无。
6.4.4.4 买入返售金融资产
注:无。
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息
44,200.33
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
349.56
应收债券利息
822,096.47
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
201.51
合计
866,847.87
6.4.4.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
其他应收款
-南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 21页 共 64页
待摊费用
-
应收退补款
3,138,690.69
可收退补款
6,215,159.23
合计
9,353,849.92
6.4.4.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用
65,360.83
银行间市场应付交易费用
-
- -
合计
65,360.83
6.4.4.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
18,503.25
预提费用
231,084.51
合计
249,587.76
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
南方中证500ETF联接(LOF)A
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
2,697,875,756.00 2,697,875,756.00
本期申购
1,695,921,052.16 1,695,921,052.16
本期赎回（以“-”号填列）
-589,090,343.66 -589,090,343.66
-基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算调整
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
3,804,706,464.50 3,804,706,464.50
南方中证500ETF联接(LOF)C
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
69,165,637.43 69,165,637.43南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 22页 共 64页
本期申购
513,387,122.29 513,387,122.29
本期赎回（以“-”号填列）
-134,020,419.75 -134,020,419.75
-基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算调整
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
448,532,339.97 448,532,339.97
注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额
6.4.4.10 未分配利润
单位：人民币元
南方中证500ETF联接(LOF)A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
2,366,618,396.38 -906,825,129.78 1,459,793,266.60
本期利润
-6,043,060.86 -813,947,492.52 -819,990,553.38
本期基金份额
交易产生的变
动数
970,835,780.78 -450,249,253.88 520,586,526.90
其中：基金申
购款
1,487,786,951.15 -675,633,427.87 812,153,523.28
基金赎
回款
-516,951,170.37 225,384,173.99 -291,566,996.38
本期已分配利
润
- - -
本期末
3,331,411,116.30 -2,171,021,876.18 1,160,389,240.12
南方中证500ETF联接(LOF)C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
60,826,312.00 -23,245,422.90 37,580,889.10
本期利润
-1,377,037.72 -31,122,490.51 -32,499,528.23
本期基金份额
交易产生的变
动数
332,981,486.64 -201,559,722.06 131,421,764.58
其中：基金申
购款
450,663,396.25 -246,491,300.65 204,172,095.60
基金赎
回款
-117,681,909.61 44,931,578.59 -72,750,331.02
本期已分配利
润
- - -
本期末
392,430,760.92 -255,927,635.47 136,503,125.45南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 23页 共 64页
6.4.4.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
活期存款利息收入
902,882.66
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
18,930.33
其他
66,722.08
合计
988,535.07
6.4.4.12 股票投资收益
6.4.4.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
4,336,603.91
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-16,919,849.91
合计
-12,583,246.00
6.4.4.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
卖出股票成交总额
376,347,257.95
减：卖出股票成本总额
372,010,654.04
买卖股票差价收入
4,336,603.91
6.4.4.12.3 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
申购基金份额总额
2,175,923,760.00
减：现金支付申购款总额
1,200,424,601.51
减：申购股票成本总额
992,419,008.40
- -
申购差价收入
-16,919,849.91南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 24页 共 64页
6.4.4.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
卖出/赎回基金成交总额
87,401,702.96
减：卖出/赎回基金成本总额
83,895,769.45
基金投资收益
3,505,933.51
6.4.4.14 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总
额
166,100,320.61
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
本总额
162,406,938.77
减：应收利息总额
3,531,988.12
买卖债券差价收入
161,393.72
6.4.4.14.1 资产支持证券投资收益
注:无。
6.4.4.15 贵金属投资收益
注:无。
6.4.4.16 衍生工具收益
注:无。
6.4.4.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日 至 2018年6月30日
股票投资产生的股利收益
1,411,195.20
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,411,195.20
6.4.4.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月 1日 至 2018年6月30日
1.交易性金融资产
-845,069,983.03
股票投资
-13,397,463.82南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 25页 共 64页
债券投资
-208,102.93
资产支持证券投资
-
基金投资
-831,464,416.28
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
- -
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税
-
合计
-845,069,983.03
6.4.4.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
基金赎回费收入
1,651,439.29
补差费归资产
800.72
合计
1,652,240.01
注:本基金场内部分的赎回费率为0.50%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费
总额的25%归入基金资产。
6.4.4.20 交易费用
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
交易所市场交易费用
718,931.35
银行间市场交易费用
-
交易基金产生的费用
55,724.99
其中：申购费
-
赎回费
-
其他
55,724.99
- -
合计
774,656.34
6.4.4.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
审计费用
52,564.21
信息披露费
148,767.52
银行费用
12,538.10
上市费
29,752.78南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 26页 共 64页
合计
243,622.61
6.4.4.22 分部报告
6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.5.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.5.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银
行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
中证500交易型开放式指数证券投资基金
(“目标ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注: 1. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”
变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月
4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%） 南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 27页 共 64页
华泰证券
462,758,063.27 25.74 443,607,740.85 34.17
6.4.7.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
华泰证券
174,516,636.39 60.75 0.00 0.00
6.4.7.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月
30 日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
华泰证券
105,361,000.00 38.43 0.00 0.00
6.4.7.1.4 基金交易
注:无。
6.4.7.1.5 权证交易
注:无。
6.4.7.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券
46,280.12 25.74 23,173.26 35.45 南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 28页 共 64页
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券
44,365.41 34.17 11,170.20 13.07
注:: 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资
研究成果和市场信息服务等。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,247,735.72 1,051,831.51
其中：支付销售机构的客户维护费
2,395,722.54 1,242,108.66
注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，
则取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)
X 0.5% / 当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
249,547.14 210,366.29
注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人 中国农业银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，
则取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)
X 0.1% /当年天数。南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 29页 共 64页
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
南方中证500ETF联接
(LOF)A
南方中证500ETF联接
(LOF)C
合计
南方基金
- 812,679.03 812,679.03
华泰证券
- 68.59 68.59
合计
- 812,747.62 812,747.62
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
南方中证500ETF联接
(LOF)A
南方中证500ETF联接
(LOF)C
合计
南方基金
- 346.86 346.86
华泰证券
- - -
合计
- 346.86 346.86
注:支付销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售
机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金份额
基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
南方中证500ETF联接(LOF)A 南方中证500ETF联接(LOF)C南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 30页 共 64页
基金合同生效日（ 2009年
9月25日）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额
39,873,972.73 -
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
50,195.00 -
期末持有的基金份额
39,823,777.73 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.9363% -
项目
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
南方中证500ETF联接(LOF)A 南方中证500ETF联接(LOF)C
基金合同生效日（ 2009年
9月25日）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额
52,873,972.73 -
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
52,873,972.73 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.8200% -
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:无。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股
份有限公司
241,723,950.39 902,882.66 240,144,230.23 818,740.80
注:本基金由基金托管人中国农业银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 31页 共 64页
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
6.4.7.7.1 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有926,973,402.00份目标ETF基金份额(于2017年12月31日：
585,773,402份)，占其份额的比例为21.16%(于2017年12月31日：20.84%)。
6.4.7.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
项目
本期费用
2018年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年
6月30日
当期交易基金产生的申购费（元）
- -
当期交易基金产生的赎回费（元）
- -
当期持有基金产生的应支付销售服
务费（元）
- -
当期持有基金产生的应支付管理费
（元）
12,163,985.29 9,772,436.67
当期持有基金产生的应支付托管费
（元）
2,432,797.06 1,954,487.33
当期交易基金产生的其他费用（元）
55,724.99 39,155.70
注：申购费、赎回费是实际产生的费用，销售服务费、管理费和托管费等其他费用为估算费用。
6.4.8 利润分配情况
注:无。
6.4.9 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能
科技
2018-06-292018-07-09
新股认
购
4.83 4.83 3,41016,470.3016,470.30 -
603706
东方
2018-06-292018-07-09
新股认
13.09 13.09 1,76523,103.8523,103.85 -南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 32页 共 64页
环宇 购
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000426
兴业
矿业
2018-06-18
重大
事项
7.21 - - 46,300404,265.15333,823.00 -
000566
海南
海药
2017-11-22
重大
资产
重组
12.892018-07-09 11.43 24,290316,470.04313,098.10 -
000587
金洲
慈航
2018-06-15
重大
事项
4.962018-07-02 4.46 42,800310,990.33212,288.00 -
000669
金鸿
控股
2018-05-18
重大
资产
重组
7.252018-08-06 6.53 18,054164,938.22130,891.50 -
000693
*ST
华泽
2018-04-30
未及
时披
露定
期报
告
3.31 - - 16,900250,450.70 55,939.00 -
000825
太钢
不锈
2018-04-16
重大
资产
重组
6.00 - - 160,200898,164.67961,200.00 -
000939
*ST
凯迪
2017-11-16
实行
退市
风险
警示
公告
4.992018-07-02 4.74 47,600271,806.05237,524.00 -
002005
德豪
润达
2018-01-01
重大
资产
重组
4.362018-07-02 3.92 44,340233,226.97193,322.40 -
002011
盾安
环境
2018-04-30
重大
资产
重组
6.40 - - 38,600294,311.24247,040.00 -
002051
中工
国际
2018-04-05
重大
资产
重组
15.27 - - 39,022683,078.14595,865.94 -
002147
新光
圆成
2018-01-18
重大
资产
重组
14.76 - - 18,030225,840.88266,122.80 -
002359
北讯
2018-05-21
拟披
19.582018-08-21 17.62 20,640517,214.31404,131.20 -南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 33页 共 64页
集团 露重
大事
项
002408
齐翔
腾达
2018-06-18
重大
资产
重组
12.28 - - 54,920712,649.16674,417.60 -
002426
胜利
精密
2018-06-18
拟披
露重
大事
项
3.602018-07-03 3.26 127,800510,092.00460,080.00 -
002431
棕榈
股份
2018-05-30
重大
事项
6.71 - - 39,550323,464.45265,380.50 -
002437
誉衡
药业
2018-06-11
重大
资产
重组
6.202018-08-13 5.57 53,200371,574.46329,840.00 -
002477
雏鹰
农牧
2018-06-14
重大
事项
3.31 - - 109,500431,385.08362,445.00 -
002512
达华
智能
2018-06-18
拟披
露重
大事
项
9.70 - - 40,700504,455.79394,790.00 -
002573
清新
环境
2018-06-18
拟披
露重
大事
项
11.55 - - 39,908617,322.30460,937.40 -
002665
首航
节能
2018-05-29
重大
资产
重组
5.80 - - 48,300323,566.39280,140.00 -
002699
美盛
文化
2018-02-05
重大
资产
重组
18.762018-07-02 16.88 15,280269,076.21286,652.80 -
300146
汤臣
倍健
2018-01-31
重大
资产
重组
16.602018-07-31 16.50 38,400556,154.73637,440.00 -
300197
铁汉
生态
2018-05-28
重大
资产
重组
5.37 - - 52,050377,925.57279,508.50 -
300266
兴源
环境
2018-02-05
重大
资产
重组
19.992018-07-02 11.96 35,028896,179.27700,209.72 -
300324
旋极
信息
2018-05-30
重大
资产
重组
9.49 - - 33,568381,835.88318,560.32 -
600022
山东
2018-03-27
重大
2.022018-08-16 1.83 371,560781,024.87750,551.20 -南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 34页 共 64页
钢铁 资产
重组
600086
东方
金钰
2018-01-19
重大
资产
重组
10.04 - - 4,000 40,160.00 40,160.00 -
600158
中体
产业
2018-03-27
拟筹
划重
大资
产重
组
11.642018-07-1611.59 38,700443,604.65450,468.00 -
600750
江中
药业
2018-04-30
重大
资产
重组
17.752018-08-01 16.12 17,135297,345.58304,146.25 -
600751
天海
投资
2018-01-12
拟筹
划重
大资
产重
组
6.49 - - 8,000 51,920.00 51,920.00 -
600759
洲际
油气
2018-03-27
重大
资产
重组
3.94 - - 64,200238,878.36252,948.00 -
注:本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注:无。
6.4.10 金融工具风险及管理
6.4.10.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金为被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。
本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的
平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 35页 共 64页
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监
察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.10.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要
考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，
本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及
占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于2018年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净
值的比例为0.77%。
6.4.10.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 36页 共 64页
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎
回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现
能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基
金所持目标ETF份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持股票均在证券交易所上市，
因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根
据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 37页 共 64页
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主
动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》第四十条。
6.4.10.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流
量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金及债券投资等。南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 38页 共 64页
6.4.10.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月
30 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
241,723,950.39 - - - 241,723,950.39
结算备付金
863,037.19 - - - 863,037.19
存出保证金
497,462.35 - - - 497,462.35
交易性金融资产
42,475,278.57 - -5,389,729,160.045,432,204,438.61
买入返售金融资
产
- - - - -
应收利息
- - - 866,847.87 866,847.87
应收股利
- - - 1,691.14 1,691.14
应收申购款
1,925,103.84 - - 9,339,550.07 11,264,653.91
应收证券清算款
- - - 4,066,243.99 4,066,243.99
其他资产
- - - 9,353,849.92 9,353,849.92
资产总计
287,484,832.34 - -5,413,357,343.035,700,842,175.37
负债
应付赎回款
- - - 5,619,065.34 5,619,065.34
应付管理人报酬
- - - 209,473.94 209,473.94
应付托管费
- - - 41,894.79 41,894.79
应付证券清算款
- - - 144,349,692.05 144,349,692.05
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付销售服务费
- - - 175,926.65 175,926.65
应付交易费用
- - - 65,360.83 65,360.83
应付利息
- - - - -
应付利润
- - - - -
应交税费
- - - 3.97 3.97
其他负债
- - - 249,587.76 249,587.76
负债总计
- - - 150,711,005.33 150,711,005.33
利率敏感度缺口
287,484,832.34 - -5,262,646,337.705,550,131,170.04
上年度末
2017年12月
31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
157,996,155.57 - - - 157,996,155.57
结算备付金
201,396.65 - - - 201,396.65
存出保证金
155,266.33 - - - 155,266.33
交易性金融资产
78,072,162.54 49,150.60 131,112.834,040,166,422.004,118,418,847.97
买入返售金融资
产
- - - - -南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 39页 共 64页
应收利息
- - - 1,948,818.65 1,948,818.65
应收股利
- - - 1,691.14 1,691.14
应收申购款
1,000,882.86 - - 8,606,739.61 9,607,622.47
应收证券清算款
- - - 3,069.47 3,069.47
其他资产
- - - 93,471.20 93,471.20
资产总计
237,425,863.95 49,150.60 131,112.83 4,050,820,212.07 4,288,426,339.45
负债
应付赎回款
- - - 9,269,575.99 9,269,575.99
应付管理人报酬
- - - 166,641.91 166,641.91
应付托管费
- - - 33,328.37 33,328.37
应付证券清算款
- - - 14,048,777.45 14,048,777.45
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付销售服务费
- - - 34,475.88 34,475.88
应付交易费用
- - - 17,524.16 17,524.16
应付利息
- - - - -
应付利润
- - - - -
其他负债
- - - 440,466.56 440,466.56
负债总计
- - - 24,010,790.32 24,010,790.32
利率敏感度缺口
237,425,863.95 49,150.60 131,112.83 4,026,809,421.75 4,264,415,549.13
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:于2018年6月30日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.77%(2017年12月31日：1.84%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2017年12月31日：同)。
6.4.10.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.10.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交
易卖出的目标ETF份额以及证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 40页 共 64页
主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被
动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投资于
目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实
现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本基金
对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
266,069,075.17 4.79 180,974,094.94 4.24
交易性金融资产－基金投资
5,123,660,084.87 92.32 3,859,192,327.06 90.50
交易性金融资产－债券投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
5,389,729,160.04 97.11 4,040,166,422.00 94.74
6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 （2018年
6月30日）
上年度末 （2017年
12月31日 ）
1.业绩比较基准(附注
7.4.1)上升5%
267,360,392.11 215,378,454.23
分析
2.业绩比较基准(附注
7.4.1)下降5%
-267,360,392.11 -215,378,454.23 南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 41页 共 64页
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
266,069,075.17 4.67
其中：股票
266,069,075.17 4.67
2
基金投资
5,123,660,084.87 89.88
3
固定收益投资
42,475,278.57 0.75
其中：债券
42,475,278.57 0.75
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
242,586,987.58 4.26
8
其他各项资产
26,050,749.18 0.46
9
合计
5,700,842,175.37 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
2,892,042.30 0.05
B
采矿业
8,402,323.27 0.15
C
制造业
159,377,307.63 2.87
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
8,063,518.50 0.15
E
建筑业
3,890,482.45 0.07
F
批发和零售业
12,559,224.80 0.23
G
交通运输、仓储和邮政业
7,764,938.34 0.14
H
住宿和餐饮业
1,385,235.72 0.02
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
25,793,043.43 0.46
J
金融业
6,877,075.01 0.12
K
房地产业
13,711,745.95 0.25南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 42页 共 64页
L
租赁和商务服务业
5,375,386.31 0.10
M
科学研究和技术服务业
214,402.50 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
2,043,026.92 0.04
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
197,778.00 0.00
Q
卫生和社会工作
457,703.77 0.01
R
文化、体育和娱乐业
5,037,312.17 0.09
S
综合
2,026,528.10 0.04
合计
266,069,075.17 4.79
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 000661
长春高新
12,180 2,773,386.00 0.05
2 002049
紫光国微
37,700 1,663,324.00 0.03
3 603444
吉比特
12,669 1,618,971.51 0.03
4 000977
浪潮信息
66,900 1,595,565.00 0.03
5 002410
广联达
56,800 1,575,064.00 0.03
6 000830
鲁西化工
86,310 1,474,174.80 0.03
7 603019
中科曙光
31,900 1,463,253.00 0.03
8 000703
恒逸石化
97,937 1,457,302.56 0.03
9 600201
生物股份
85,212 1,456,273.08 0.03
10 600426
华鲁恒升
82,123 1,444,543.57 0.03
11 600521
华海药业
53,126 1,417,932.94 0.03
12 002038
双鹭药业
36,850 1,399,931.50 0.03
13 002340
格林美
229,994 1,391,463.70 0.03
14 300383
光环新网
99,240 1,330,808.40 0.02
15 603589
口子窖
21,237 1,305,013.65 0.02
16 002078
太阳纸业
134,300 1,301,367.00 0.02
17 600298
安琪酵母
36,057 1,286,513.76 0.02
18 002589
瑞康医药
91,780 1,251,879.20 0.02
19 002179
中航光电
32,089 1,251,471.00 0.02
20 002129
中环股份
156,400 1,224,612.00 0.02
21 000860
顺鑫农业
32,284 1,210,650.00 0.02
22 000418
小天鹅Ａ
17,433 1,208,978.55 0.02
23 600256
广汇能源
292,491 1,196,288.19 0.02南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 43页 共 64页
24 600872
中炬高新
41,782 1,169,896.00 0.02
25 600584
长电科技
68,443 1,159,424.42 0.02
26 000581
威孚高科
51,500 1,138,665.00 0.02
27 600600
青岛啤酒
25,662 1,124,765.46 0.02
28 002268
卫 士 通
51,494 1,124,114.02 0.02
29 601233
桐昆股份
64,680 1,113,789.60 0.02
30 600673
东阳光科
107,691 1,112,448.03 0.02
31 600879
航天电子
158,100 1,111,443.00 0.02
32 002465
海格通信
138,000 1,108,140.00 0.02
33 000656
金科股份
229,900 1,103,520.00 0.02
34 000066
中国长城
151,132 1,074,548.52 0.02
35 002092
中泰化学
110,100 1,061,364.00 0.02
36 600760
中航黑豹
29,000 1,045,160.00 0.02
37 000690
宝新能源
149,600 1,041,216.00 0.02
38 002223
鱼跃医疗
52,416 1,021,587.84 0.02
39 000488
晨鸣纸业
77,946 1,007,062.32 0.02
40 002127
南极电商
106,350 998,626.50 0.02
41 600642
申能股份
197,300 990,446.00 0.02
42 300315
掌趣科技
235,300 983,554.00 0.02
43 000039
中集集团
73,800 980,064.00 0.02
44 002195
二三四五
228,960 979,948.80 0.02
45 600315
上海家化
24,553 973,035.39 0.02
46 000596
古井贡酒
10,900 967,702.00 0.02
47 002176
江特电机
99,305 965,244.60 0.02
48 600258
首旅酒店
35,460 963,448.20 0.02
49 000825
太钢不锈
160,200 961,200.00 0.02
50 300418
昆仑万维
50,900 960,992.00 0.02
51 300253
卫宁健康
76,972 953,683.08 0.02
52 600392
盛和资源
58,700 952,701.00 0.02
53 300166
东方国信
64,499 950,070.27 0.02
54 002439
启明星辰
44,668 947,854.96 0.02
55 000636
风华高科
59,500 944,860.00 0.02
56 600885
宏发股份
31,503 942,569.76 0.02
57 000887
中鼎股份
64,900 935,209.00 0.02
58 002013
中航机电
123,533 935,144.81 0.02
59 600325
华发股份
120,868 934,309.64 0.02
60 600884
杉杉股份
42,200 932,620.00 0.02
61 000997
新 大 陆
59,040 929,880.00 0.02
62 002019
亿帆医药
52,600 928,390.00 0.02
63 002110
三钢闽光
57,700 924,931.00 0.02
64 002384
东山精密
38,400 921,600.00 0.02
65 000513
丽珠集团
20,909 918,950.55 0.02南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 44页 共 64页
66 300088
长信科技
155,700 903,060.00 0.02
67 600079
人福医药
68,167 901,167.74 0.02
68 000750
国海证券
251,100 896,427.00 0.02
69 000009
中国宝安
182,441 893,960.90 0.02
70 000999
华润三九
31,800 884,994.00 0.02
71 000778
新兴铸管
205,200 878,256.00 0.02
72 601168
西部矿业
137,200 861,616.00 0.02
73 000975
银泰资源
84,160 853,382.40 0.02
74 000930
中粮生化
82,500 849,750.00 0.02
75 000960
锡业股份
70,700 849,107.00 0.02
76 000681
视觉中国
29,300 840,910.00 0.02
77 002373
千方科技
64,400 840,420.00 0.02
78 600718
东软集团
64,187 838,282.22 0.02
79 002183
怡 亚 通
126,000 837,900.00 0.02
80 603369
今世缘
36,619 836,011.77 0.02
81 300182
捷成股份
110,100 834,558.00 0.02
82 002221
东华能源
84,100 821,657.00 0.01
83 000732
泰禾集团
42,200 820,790.00 0.01
84 002506
协鑫集成
174,800 818,064.00 0.01
85 600528
中铁工业
80,000 817,600.00 0.01
86 000729
燕京啤酒
121,400 817,022.00 0.01
87 600138
中青旅
40,557 808,301.01 0.01
88 002640
跨境通
53,500 803,570.00 0.01
89 600260
凯乐科技
29,600 794,464.00 0.01
90 600967
内蒙一机
61,800 787,332.00 0.01
91 000686
东北证券
121,100 776,251.00 0.01
92 002407
多氟多
55,250 774,605.00 0.01
93 002174
游族网络
38,900 774,110.00 0.01
94 600643
爱建集团
82,185 772,539.00 0.01
95 300274
阳光电源
85,760 769,267.20 0.01
96 600839
四川长虹
266,700 762,762.00 0.01
97 000988
华工科技
52,500 758,625.00 0.01
98 600060
海信电器
56,210 752,651.90 0.01
99 600022
山东钢铁
371,560 750,551.20 0.01
100 002371
北方华创
15,100 750,017.00 0.01
101 600808
马钢股份
208,801 749,595.59 0.01
102 600062
华润双鹤
30,430 747,056.50 0.01
103 002273
水晶光电
57,960 745,945.20 0.01
104 002028
思源电气
44,318 744,099.22 0.01
105 002603
以岭药业
52,500 733,950.00 0.01
106 002670
国盛金控
68,063 733,038.51 0.01
107 002491
通鼎互联
65,806 728,472.42 0.01南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 45页 共 64页
108 000528
柳 工
67,755 725,656.05 0.01
109 600056
中国医药
39,668 724,734.36 0.01
110 000401
冀东水泥
81,160 719,889.20 0.01
111 300010
立思辰
58,465 715,611.60 0.01
112 600160
巨化股份
97,606 714,475.92 0.01
113 600143
金发科技
136,800 714,096.00 0.01
114 002358
森源电气
47,058 708,222.90 0.01
115 002030
达安基因
45,916 708,024.72 0.01
116 300287
飞利信
97,682 702,333.58 0.01
117 300266
兴源环境
35,028 700,209.72 0.01
118 600282
南钢股份
158,400 700,128.00 0.01
119 002244
滨江集团
134,300 698,360.00 0.01
120 000807
云铝股份
134,800 698,264.00 0.01
121 600572
康恩贝
97,297 697,619.49 0.01
122 600655
豫园股份
73,446 694,064.70 0.01
123 600410
华胜天成
79,133 692,413.75 0.01
124 600460
士兰微
56,500 689,300.00 0.01
125 600183
生益科技
75,165 688,511.40 0.01
126 600166
福田汽车
337,500 685,125.00 0.01
127 000878
云南铜业
71,600 683,064.00 0.01
128 002399
海普瑞
30,800 681,912.00 0.01
129 600388
龙净环保
52,910 676,189.80 0.01
130 002440
闰土股份
57,825 675,974.25 0.01
131 601098
中南传媒
53,400 674,976.00 0.01
132 002408
齐翔腾达
54,920 674,417.60 0.01
133 002281
光迅科技
31,700 672,040.00 0.01
134 000970
中科三环
71,800 671,330.00 0.01
135 002368
太极股份
23,062 670,412.34 0.01
136 002517
恺英网络
93,200 670,108.00 0.01
137 600380
健康元
56,500 670,090.00 0.01
138 600755
厦门国贸
91,500 667,035.00 0.01
139 000547
航天发展
84,761 661,983.41 0.01
140 603077
和邦生物
382,620 661,932.60 0.01
141 600094
大名城
114,860 661,593.60 0.01
142 000089
深圳机场
86,300 660,195.00 0.01
143 002583
海能达
79,000 659,650.00 0.01
144 000078
海王生物
136,307 655,636.67 0.01
145 002353
杰瑞股份
40,300 654,875.00 0.01
146 600409
三友化工
75,931 653,765.91 0.01
147 002299
圣农发展
42,070 651,664.30 0.01
148 002745
木林森
36,500 649,335.00 0.01
149 000028
国药一致
13,011 649,248.90 0.01南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 46页 共 64页
150 300113
顺网科技
37,200 647,652.00 0.01
151 002563
森马服饰
44,700 639,210.00 0.01
152 603816
顾家家居
8,688 638,654.88 0.01
153 300146
汤臣倍健
38,400 637,440.00 0.01
154 002280
联络互动
111,300 636,636.00 0.01
155 600895
张江高科
55,300 635,950.00 0.01
156 300058
蓝色光标
111,500 635,550.00 0.01
157 600291
西水股份
47,560 635,401.60 0.01
158 600266
北京城建
67,369 633,268.60 0.01
159 600348
阳泉煤业
88,400 632,060.00 0.01
160 002672
东江环保
48,050 628,974.50 0.01
161 600418
江淮汽车
96,568 628,657.68 0.01
162 300133
华策影视
59,000 628,350.00 0.01
163 000553
沙隆达Ａ
39,600 626,076.00 0.01
164 002004
华邦健康
122,400 621,792.00 0.01
165 002366
台海核电
43,600 621,736.00 0.01
166 002152
广电运通
105,600 620,928.00 0.01
167 000598
兴蓉环境
152,700 619,962.00 0.01
168 603885
吉祥航空
40,100 617,941.00 0.01
169 600787
中储股份
78,989 611,374.86 0.01
170 600240
华业资本
82,661 605,905.13 0.01
171 300055
万邦达
52,700 605,523.00 0.01
172 002131
利欧股份
287,377 603,491.70 0.01
173 603899
晨光文具
18,977 601,381.13 0.01
174 600875
东方电气
80,700 597,987.00 0.01
175 002051
中工国际
39,022 595,865.94 0.01
176 600978
宜华生活
86,945 593,834.35 0.01
177 002600
领益智造
114,400 593,736.00 0.01
178 600827
百联股份
58,000 591,600.00 0.01
179 600267
海正药业
40,605 590,396.70 0.01
180 600511
国药股份
21,871 589,423.45 0.01
181 300115
长盈精密
45,190 586,114.30 0.01
182 002191
劲嘉股份
78,300 584,901.00 0.01
183 300308
中际旭创
9,700 582,388.00 0.01
184 000979
中弘股份
575,148 580,899.48 0.01
185 600161
天坛生物
29,971 579,938.85 0.01
186 002690
美亚光电
24,300 579,312.00 0.01
187 300199
翰宇药业
40,300 575,484.00 0.01
188 002916
深南电路
9,000 571,590.00 0.01
189 000685
中山公用
71,540 570,173.80 0.01
190 600737
中粮糖业
75,300 567,762.00 0.01
191 600270
外运发展
27,001 565,940.96 0.01南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 47页 共 64页
192 600525
长园集团
53,286 563,233.02 0.01
193 002831
裕同科技
11,219 560,950.00 0.01
194 300026
红日药业
153,600 560,640.00 0.01
195 600649
城投控股
90,900 556,308.00 0.01
196 601872
招商轮船
153,700 554,857.00 0.01
197 300159
新研股份
78,200 553,656.00 0.01
198 002709
天赐材料
14,300 551,122.00 0.01
199 000848
承德露露
51,560 546,020.40 0.01
200 601966
玲珑轮胎
34,576 545,263.52 0.01
201 600125
铁龙物流
65,000 544,050.00 0.01
202 600466
蓝光发展
87,640 543,368.00 0.01
203 000031
中粮地产
94,000 543,320.00 0.01
204 002701
奥瑞金
99,500 543,270.00 0.01
205 002285
世联行
86,100 539,847.00 0.01
206 000758
中色股份
119,500 537,750.00 0.01
207 002317
众生药业
50,500 533,785.00 0.01
208 000738
航发控制
39,800 530,534.00 0.01
209 600729
重庆百货
16,096 530,363.20 0.01
210 600037
歌华有线
51,300 529,416.00 0.01
211 600801
华新水泥
35,200 529,056.00 0.01
212 600500
中化国际
76,819 523,905.58 0.01
213 600575
皖江物流
140,700 521,997.00 0.01
214 600635
大众公用
139,900 520,428.00 0.01
215 600277
亿利洁能
99,270 520,174.80 0.01
216 002390
信邦制药
70,600 516,792.00 0.01
217 600435
北方导航
63,098 514,879.68 0.01
218 600648
外高桥
27,966 511,218.48 0.01
219 002266
浙富控股
136,000 510,000.00 0.01
220 002128
露天煤业
55,700 504,642.00 0.01
221 601179
中国西电
147,300 503,766.00 0.01
222 002505
大康农业
234,400 501,616.00 0.01
223 000027
深圳能源
100,200 494,988.00 0.01
224 002444
巨星科技
44,718 492,345.18 0.01
225 002056
横店东磁
69,900 489,999.00 0.01
226 002250
联化科技
55,327 487,984.14 0.01
227 002155
湖南黄金
71,100 486,324.00 0.01
228 300002
神州泰岳
116,500 485,805.00 0.01
229 600171
上海贝岭
41,900 485,202.00 0.01
230 002400
省广集团
149,720 483,595.60 0.01
231 600598
北大荒
52,700 482,732.00 0.01
232 000926
福星股份
67,100 482,449.00 0.01
233 002332
仙琚制药
54,950 480,812.50 0.01南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 48页 共 64页
234 300001
特锐德
42,288 480,391.68 0.01
235 002839
张家港行
78,800 479,892.00 0.01
236 600307
酒钢宏兴
227,800 478,380.00 0.01
237 601678
滨化股份
77,246 477,380.28 0.01
238 000813
德展健康
57,900 477,096.00 0.01
239 600863
内蒙华电
210,000 476,700.00 0.01
240 000006
深振业Ａ
81,300 476,418.00 0.01
241 002212
南洋股份
39,800 473,222.00 0.01
242 600859
王府井
22,200 472,194.00 0.01
243 002242
九阳股份
26,600 470,554.00 0.01
244 000718
苏宁环球
128,100 470,127.00 0.01
245 600021
上海电力
69,600 469,104.00 0.01
246 000012
南 玻Ａ
94,605 468,294.75 0.01
247 600064
南京高科
63,760 467,998.40 0.01
248 002233
塔牌集团
40,900 467,896.00 0.01
249 000667
美好置业
219,300 467,109.00 0.01
250 002180
纳思达
17,000 466,820.00 0.01
251 002573
清新环境
39,908 460,937.40 0.01
252 600717
天津港
61,155 460,497.15 0.01
253 002426
胜利精密
127,800 460,080.00 0.01
254 600563
法拉电子
9,267 458,623.83 0.01
255 600823
世茂股份
109,500 457,710.00 0.01
256 300244
迪安诊断
24,077 457,703.77 0.01
257 601128
常熟银行
80,000 457,600.00 0.01
258 000519
中兵红箭
58,600 455,322.00 0.01
259 000563
陕国投Ａ
133,700 454,580.00 0.01
260 600503
华丽家族
115,700 452,387.00 0.01
261 600158
中体产业
38,700 450,468.00 0.01
262 002635
安洁科技
25,850 444,620.00 0.01
263 600582
天地科技
120,634 442,726.78 0.01
264 600835
上海机电
23,400 441,324.00 0.01
265 300257
开山股份
28,800 440,352.00 0.01
266 000021
深科技
64,500 439,890.00 0.01
267 600120
浙江东方
32,391 438,898.05 0.01
268 600881
亚泰集团
117,661 438,875.53 0.01
269 000727
华东科技
232,900 437,852.00 0.01
270 002022
科华生物
36,900 437,265.00 0.01
271 601880
大连港
224,360 435,258.40 0.01
272 002807
江阴银行
77,100 433,302.00 0.01
273 300376
易事特
80,500 432,285.00 0.01
274 002254
泰和新材
37,900 431,302.00 0.01
275 002249
大洋电机
100,000 431,000.00 0.01南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 49页 共 64页
276 600039
四川路桥
131,140 430,139.20 0.01
277 000612
焦作万方
81,800 429,450.00 0.01
278 002354
天神娱乐
46,160 427,441.60 0.01
279 002424
贵州百灵
37,600 427,136.00 0.01
280 600754
锦江股份
11,412 421,787.52 0.01
281 300297
蓝盾股份
51,600 418,476.00 0.01
282 603883
老百姓
5,000 415,800.00 0.01
283 002707
众信旅游
42,949 412,310.40 0.01
284 603658
安图生物
5,000 412,300.00 0.01
285 600026
中远海能
97,100 411,704.00 0.01
286 000400
许继电气
52,700 411,587.00 0.01
287 000543
皖能电力
93,120 410,659.20 0.01
288 002064
华峰氨纶
99,300 410,109.00 0.01
289 601200
上海环境
25,859 409,347.97 0.01
290 600594
益佰制药
45,634 408,880.64 0.01
291 600936
广西广电
85,400 406,504.00 0.01
292 002841
视源股份
7,600 405,916.00 0.01
293 002359
北讯集团
20,640 404,131.20 0.01
294 002512
达华智能
40,700 394,790.00 0.01
295 002544
杰赛科技
28,800 394,272.00 0.01
296 002434
万里扬
44,800 393,344.00 0.01
297 600004
白云机场
30,000 392,700.00 0.01
298 000712
锦龙股份
39,100 390,218.00 0.01
299 000090
天健集团
62,712 388,814.40 0.01
300 002277
友阿股份
84,200 388,162.00 0.01
301 600908
无锡银行
65,900 388,151.00 0.01
302 000501
鄂武商Ａ
31,430 386,274.70 0.01
303 000158
常山北明
56,160 385,819.20 0.01
304 002657
中科金财
24,300 384,912.00 0.01
305 600098
广州发展
59,300 382,485.00 0.01
306 002048
宁波华翔
30,900 380,997.00 0.01
307 000592
平潭发展
133,700 379,708.00 0.01
308 000937
冀中能源
92,200 378,942.00 0.01
309 600329
中新药业
19,846 377,074.00 0.01
310 000980
众泰汽车
53,000 376,830.00 0.01
311 002308
威创股份
45,300 375,990.00 0.01
312 002073
软控股份
65,363 375,837.25 0.01
313 002463
沪电股份
99,200 371,008.00 0.01
314 600557
康缘药业
30,026 370,821.10 0.01
315 002815
崇达技术
23,000 370,300.00 0.01
316 002509
天广中茂
126,800 368,988.00 0.01
317 600597
光明乳业
37,321 368,358.27 0.01南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 50页 共 64页
318 601717
郑煤机
63,092 366,564.52 0.01
319 000877
天山股份
54,200 365,850.00 0.01
320 600993
马应龙
21,355 363,248.55 0.01
321 002477
雏鹰农牧
109,500 362,445.00 0.01
322 002503
搜于特
103,200 361,200.00 0.01
323 600580
卧龙电气
46,831 356,852.22 0.01
324 603515
欧普照明
7,551 352,933.74 0.01
325 300156
神雾环保
52,700 351,509.00 0.01
326 600280
中央商场
40,100 349,672.00 0.01
327 603198
迎驾贡酒
19,000 349,030.00 0.01
328 601016
节能风电
121,213 347,881.31 0.01
329 000762
西藏矿业
35,700 343,791.00 0.01
330 002345
潮宏基
39,440 339,184.00 0.01
331 600195
中牧股份
17,400 338,430.00 0.01
332 000062
深圳华强
17,200 337,120.00 0.01
333 002681
奋达科技
38,900 336,874.00 0.01
334 000572
海马汽车
97,891 335,766.13 0.01
335 002002
鸿达兴业
72,700 335,147.00 0.01
336 000426
兴业矿业
46,300 333,823.00 0.01
337 000969
安泰科技
53,300 333,125.00 0.01
338 000600
建投能源
59,600 331,972.00 0.01
339 000541
佛山照明
55,230 330,827.70 0.01
340 601928
凤凰传媒
54,400 330,752.00 0.01
341 002437
誉衡药业
53,200 329,840.00 0.01
342 600770
综艺股份
55,888 329,739.20 0.01
343 601689
拓普集团
16,900 328,536.00 0.01
344 002093
国脉科技
42,600 328,446.00 0.01
345 002489
浙江永强
89,950 327,418.00 0.01
346 600499
科达洁能
47,447 325,486.42 0.01
347 600694
大商股份
9,991 324,807.41 0.01
348 601608
中信重工
124,800 324,480.00 0.01
349 000990
诚志股份
23,100 323,400.00 0.01
350 002428
云南锗业
41,843 323,027.96 0.01
351 600108
亚盛集团
111,500 322,235.00 0.01
352 601801
皖新传媒
42,100 320,381.00 0.01
353 002302
西部建设
29,700 319,869.00 0.01
354 603659
璞泰来
5,000 319,450.00 0.01
355 002818
富森美
12,100 319,198.00 0.01
356 300324
旋极信息
33,568 318,560.32 0.01
357 000552
靖远煤电
97,400 318,498.00 0.01
358 600317
营口港
140,500 317,530.00 0.01
359 600073
上海梅林
47,600 316,064.00 0.01南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 51页 共 64页
360 002251
步 步 高
27,759 315,897.42 0.01
361 000536
华映科技
114,700 315,425.00 0.01
362 002276
万马股份
53,700 313,608.00 0.01
363 600259
广晟有色
10,700 313,296.00 0.01
364 000566
海南海药
24,290 313,098.10 0.01
365 600611
大众交通
78,404 312,047.92 0.01
366 000049
德赛电池
11,007 310,617.54 0.01
367 000829
天音控股
42,300 310,059.00 0.01
368 600565
迪马股份
105,000 309,750.00 0.01
369 002414
高德红外
23,011 309,267.84 0.01
370 000061
农 产 品
57,200 308,880.00 0.01
371 300273
和佳股份
45,492 308,435.76 0.01
372 002118
紫鑫药业
43,106 308,207.90 0.01
373 300039
上海凯宝
52,930 306,994.00 0.01
374 002920
德赛西威
10,200 304,980.00 0.01
375 002482
广田集团
51,027 304,631.19 0.01
376 300202
聚龙股份
29,168 304,222.24 0.01
377 600750
江中药业
17,135 304,146.25 0.01
378 601001
大同煤业
61,100 303,056.00 0.01
379 600422
昆药集团
39,041 302,567.75 0.01
380 600545
卓郎智能
37,491 297,678.54 0.01
381 002375
亚厦股份
55,700 297,438.00 0.01
382 002642
荣之联
32,200 295,918.00 0.01
383 600395
盘江股份
48,200 292,574.00 0.01
384 600578
京能电力
93,732 292,443.84 0.01
385 603188
亚邦股份
28,475 290,445.00 0.01
386 600169
太原重工
123,600 289,224.00 0.01
387 002699
美盛文化
15,280 286,652.80 0.01
388 001696
宗申动力
57,700 282,730.00 0.01
389 002665
首航节能
48,300 280,140.00 0.01
390 300197
铁汉生态
52,050 279,508.50 0.01
391 601000
唐山港
118,239 277,861.65 0.01
392 002663
普邦股份
93,300 277,101.00 0.00
393 600155
宝硕股份
38,500 276,815.00 0.00
394 600869
智慧能源
58,404 275,666.88 0.00
395 603888
新华网
15,950 268,917.00 0.00
396 002344
海宁皮城
54,900 266,814.00 0.00
397 002147
新光圆成
18,030 266,122.80 0.00
398 600316
洪都航空
28,485 265,480.20 0.00
399 002431
棕榈股份
39,550 265,380.50 0.00
400 600300
维维股份
81,100 264,386.00 0.00
401 600971
恒源煤电
36,412 259,981.68 0.00南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 52页 共 64页
402 002261
拓维信息
56,500 259,900.00 0.00
403 600179
安通控股
25,480 258,112.40 0.00
404 300291
华录百纳
36,500 257,325.00 0.00
405 600216
浙江医药
20,000 255,400.00 0.00
406 002190
成飞集成
14,900 254,641.00 0.00
407 002588
史丹利
48,854 253,063.72 0.00
408 600759
洲际油气
64,200 252,948.00 0.00
409 600623
华谊集团
25,300 252,494.00 0.00
410 603556
海兴电力
13,800 250,746.00 0.00
411 601777
力帆股份
47,462 248,226.26 0.00
412 603228
景旺电子
5,000 247,200.00 0.00
413 002011
盾安环境
38,600 247,040.00 0.00
414 600664
哈药股份
62,000 246,140.00 0.00
415 600970
中材国际
36,754 245,516.72 0.00
416 600757
长江传媒
43,089 245,176.41 0.00
417 600017
日照港
75,400 242,034.00 0.00
418 603868
飞科电器
5,000 241,850.00 0.00
419 000939
凯迪生态
47,600 237,524.00 0.00
420 600058
五矿发展
28,400 236,004.00 0.00
421 600006
东风汽车
57,700 235,993.00 0.00
422 000806
银河生物
54,500 235,985.00 0.00
423 600640
号百控股
22,920 233,096.40 0.00
424 000025
特 力Ａ
7,201 231,656.17 0.00
425 600657
信达地产
54,200 230,350.00 0.00
426 600880
博瑞传播
53,300 227,058.00 0.00
427 603568
伟明环保
8,950 226,435.00 0.00
428 600428
中远海特
63,160 224,218.00 0.00
429 601127
小康股份
12,900 223,041.00 0.00
430 300032
金龙机电
39,500 221,595.00 0.00
431 600478
科力远
43,200 220,320.00 0.00
432 300116
坚瑞沃能
79,500 219,420.00 0.00
433 603328
依顿电子
20,100 218,085.00 0.00
434 600458
时代新材
29,266 215,397.76 0.00
435 600645
中源协和
11,100 213,786.00 0.00
436 600639
浦东金桥
17,100 213,408.00 0.00
437 600614
鹏起科技
37,300 212,983.00 0.00
438 000587
金洲慈航
42,800 212,288.00 0.00
439 002479
富春环保
37,400 211,310.00 0.00
440 603000
人民网
25,100 208,330.00 0.00
441 300043
星辉娱乐
51,450 205,800.00 0.00
442 002342
巨力索具
54,300 205,797.00 0.00
443 603766
隆鑫通用
37,118 201,550.74 0.00南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 53页 共 64页
444 600939
重庆建工
40,600 200,564.00 0.00
445 600748
上实发展
39,300 198,072.00 0.00
446 603377
东方时尚
14,280 197,778.00 0.00
447 600338
西藏珠峰
9,400 194,768.00 0.00
448 002005
德豪润达
44,340 193,322.40 0.00
449 002041
登海种业
28,100 191,642.00 0.00
450 600416
湘电股份
26,591 191,189.29 0.00
451 300134
大富科技
21,300 190,422.00 0.00
452 600350
山东高速
46,800 189,540.00 0.00
453 600366
宁波韵升
30,269 184,640.90 0.00
454 600184
光电股份
14,860 184,115.40 0.00
455 000987
越秀金控
23,100 181,566.00 0.00
456 600312
平高电气
32,000 180,480.00 0.00
457 600141
兴发集团
15,000 174,750.00 0.00
458 600517
置信电气
47,200 174,640.00 0.00
459 600481
双良节能
56,312 172,314.72 0.00
460 601311
骆驼股份
15,000 172,050.00 0.00
461 002416
爱施德
29,270 171,814.90 0.00
462 600167
联美控股
17,000 170,000.00 0.00
463 600126
杭钢股份
28,100 167,757.00 0.00
464 603056
德邦股份
6,100 167,079.00 0.00
465 600777
新潮能源
76,200 166,878.00 0.00
466 603877
太平鸟
5,000 166,650.00 0.00
467 600151
航天机电
41,000 166,460.00 0.00
468 600292
远达环保
28,087 164,870.69 0.00
469 600743
华远地产
63,890 164,197.30 0.00
470 600393
粤泰股份
45,000 162,900.00 0.00
471 600996
贵广网络
21,300 158,046.00 0.00
472 600536
中国软件
7,016 151,756.08 0.00
473 603355
莱克电气
5,000 150,250.00 0.00
474 000156
华数传媒
15,500 149,420.00 0.00
475 601020
华钰矿业
10,800 148,932.00 0.00
476 000761
本钢板材
35,700 144,228.00 0.00
477 601019
山东出版
17,600 140,976.00 0.00
478 600874
创业环保
15,000 140,100.00 0.00
479 600618
氯碱化工
16,200 137,862.00 0.00
480 600773
西藏城投
19,500 134,940.00 0.00
481 603806
福斯特
6,130 134,921.30 0.00
482 601969
海南矿业
24,400 133,712.00 0.00
483 603169
兰石重装
26,400 132,264.00 0.00
484 000669
金鸿控股
18,054 130,891.50 0.00
485 603225
新凤鸣
6,460 129,006.20 0.00南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 54页 共 64页
486 300747
锐科激光
1,543 123,995.48 0.00
487 600765
中航重机
15,719 116,949.36 0.00
488 600187
国中水务
40,000 113,600.00 0.00
489 600651
飞乐音响
26,970 105,183.00 0.00
490 000766
通化金马
8,500 100,980.00 0.00
491 601811
新华文轩
10,368 100,776.96 0.00
492 603025
大豪科技
5,000 96,700.00 0.00
493 600862
中航高科
15,000 92,250.00 0.00
494 600917
重庆燃气
13,000 88,530.00 0.00
495 600053
九鼎投资
5,000 85,850.00 0.00
496 601330
绿色动力
4,971 81,226.14 0.00
497 603569
长久物流
4,980 71,114.40 0.00
498 002122
*ST 天马
30,800 62,216.00 0.00
499 000693
*ST 华泽
16,900 55,939.00 0.00
500 600751
天海投资
8,000 51,920.00 0.00
501 603650
彤程新材
2,376 50,988.96 0.00
502 600086
东方金钰
4,000 40,160.00 0.00
503 603706
东方环宇
1,765 23,103.85 0.00
504 603105
芯能科技
3,410 16,470.30 0.00
505 603486
科沃斯
39 2,506.53 0.00
506 603587
地素时尚
42 1,735.02 0.00
507 601066
中信建投
90 968.40 0.00
508 300746
汉嘉设计
18 616.50 0.00
509 300745
欣锐科技
4 328.32 0.00
510 601990
南京证券
30 325.50 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600201
生物股份
16,880,557.72 0.40
2 600516
方大炭素
16,044,693.00 0.38
3 600176
中国巨石
13,799,034.00 0.32
4 600426
华鲁恒升
13,287,174.14 0.31
5 603019
中科曙光
12,954,960.00 0.30
6 600521
华海药业
12,114,632.25 0.28
7 600584
长电科技
11,687,276.29 0.27
8 600525
长园集团
11,336,498.16 0.27
9 601233
桐昆股份
10,571,499.20 0.25
10 600298
安琪酵母
10,432,404.48 0.24
11 603589
口子窖
10,413,525.90 0.24南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 55页 共 64页
12 600315
上海家化
10,381,602.02 0.24
13 600872
中炬高新
10,309,362.28 0.24
14 600642
申能股份
10,248,537.82 0.24
15 600004
白云机场
10,147,919.75 0.24
16 600256
广汇能源
9,889,891.61 0.23
17 600079
人福医药
9,702,067.56 0.23
18 600879
航天电子
9,642,931.24 0.23
19 600673
东阳光科
9,421,313.77 0.22
20 601168
西部矿业
9,400,272.34 0.22
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600516
方大炭素
4,581,276.00 0.11
2 600176
中国巨石
3,981,386.19 0.09
3 002422
科伦药业
3,451,456.48 0.08
4 002405
四维图新
3,120,471.50 0.07
5 000786
北新建材
2,624,893.18 0.06
6 603444
吉比特
2,613,882.00 0.06
7 002271
东方雨虹
2,572,485.80 0.06
8 600201
生物股份
2,447,269.63 0.06
9 000661
长春高新
2,437,881.00 0.06
10 002001
新 和 成
2,335,554.80 0.05
11 600438
通威股份
2,321,079.21 0.05
12 603019
中科曙光
2,124,169.00 0.05
13 600315
上海家化
2,032,622.68 0.05
14 600426
华鲁恒升
2,020,387.00 0.05
15 002050
三花智控
1,999,330.00 0.05
16 600521
华海药业
1,967,882.70 0.05
17 600584
长电科技
1,888,242.00 0.04
18 601699
潞安环能
1,883,642.00 0.04
19 600346
恒力股份
1,878,553.00 0.04
20 002311
海大集团
1,875,119.46 0.04
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 56页 共 64页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,423,976,246.49
卖出股票收入（成交）总额
376,347,257.95
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
4,994,000.00 0.09
2
央行票据
- -
3
金融债券
37,419,550.00 0.67
其中：政策性金融债
37,419,550.00 0.67
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
61,728.57 0.00
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
42,475,278.57 0.77
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 018002
国开1302
240,100 24,370,150.00 0.44
2 018005
国开1701
130,000 13,049,400.00 0.24
3 019592
18国债10
50,000 4,994,000.00 0.09
4 128038
利欧转债
570 49,749.60 0.00
5 113018
常熟转债
110 10,505.00 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 57页 共 64页
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1
南方中证
500ETF
股票型
交易型开放
式
南方基金
管理股份
有限公司
5,123,660,
084.87
92.32
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
497,462.35
2
应收证券清算款
4,066,243.99
3
应收股利
1,691.14
4
应收利息
866,847.87
5
应收申购款
11,264,653.91
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
9,353,849.92
9
合计
26,050,749.18
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元 南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 58页 共 64页
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 128020
水晶转债
642.95 0.00
2 123004
铁汉转债
365.16 0.00
3 128029
太阳转债
121.19 0.00
4 128027
崇达转债
344.67 0.00
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级
别
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
南方
500
385,333 9,873.81 884,520,785.00 23.25 2,920,185,679.50 76.75
南方中
证
500ETF
联接
（LOF）
C
2,795 160,476.69 438,714,227.74 97.81 9,818,112.23 2.19
合计
388,128 10,958.34 1,323,235,012.74 31.11 2,930,003,791.73 68.89
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末上市基金前十名持有人
南方中证500ETF联接(LOF)A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1
郑林祥
800,000.00 1.87
2
唐镇洲
534,455.00 1.25
3
姚红伟
529,900.00 1.24
4
牟小勇
515,900.00 1.21
5
吴昊
458,900.00 1.08
6
张彩玉
369,335.00 0.87南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 59页 共 64页
7
荣华
306,207.00 0.72
8
李鹏
304,700.00 0.71
9
张振华
300,000.00 0.70
10
梁仿
269,900.00 0.63
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
南方中证500ETF联接(LOF)A
3,550,844.36 0.0933
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
南方中证500ETF联接(LOF)C
12,850.66 0.0029
合计
3,563,695.02 0.084
注::分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
南方中证500ETF联接
(LOF)A
>100
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
南方中证500ETF联接
(LOF)C
-
合计
>100
南方中证500ETF联接
(LOF)A
-
本基金基金经理持有
本开放式基金 南方中证500ETF联接
(LOF)C
-
合计
-
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 南方中证500ETF联接(LOF)A 南方中证500ETF联接(LOF)C
基金合同生效日
（2009年9月25日）基
金份额总额
3,223,217,818.45 -
本报告期期初基金份额总
额
2,697,875,756.00 69,165,637.43
本报告期基金总申购份额
1,695,921,052.16 513,387,122.29
减：本报告期基金总赎回
589,090,343.66 134,020,419.75南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 60页 共 64页
份额
本报告期基金拆分变动份
额（份额减少以“-”填
列）
- -
本报告期期末基金份额总
额
3,804,706,464.50 448,532,339.97
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国泰君安
1
1,335,456,16
3.55
74.27% 133,518.74 74.26%-
华泰证券
1
462,758,063.
27
25.73% 46,280.12 25.74%-南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 61页 共 64页
高华证券
1 - - - --
江海证券
1 - - - --
中天证券
1 - - - --
瑞银证券
1 - - - --
申万宏源
2 - - - --
英大证券
1 - - - --
招商证券
1 - - - --
中泰证券
1 - - - --
东兴证券
1 - - - --
东方证券
1 - - - --
日信证券
1 - - - --
注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题
的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择
标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元 南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 62页 共 64页
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
东方证券
- - - - - - - -
东兴证券
- - - - - - - -
高华证券
- - - - - - - -
国泰君安
112,625,824
.00
39.20%
168,800,000.0
0
61.57% - - - -
华泰证券
174,516,636
.39
60.75%
105,361,000.0
0
38.43% - - - -
江海证券
- - - - - - - -
日信证券
- - - - - - - -
瑞银证券
- - - - - - - -
申万宏源
143,000.00 0.05% - - - - - -
英大证券
- - - - - - - -
招商证券
- - - - - - - -
中泰证券
- - - - - - - -
中天证券
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于公司旗下基金调整停牌股票估
值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年01月06日
2
关于公司旗下基金调整停牌股票估
值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年01月06日
3
关于公司旗下基金调整停牌股票估
值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年01月06日
4
关于公司旗下基金调整停牌股票估
值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年01月06日
5
南方基金管理股份有限公司关于旗
下部分开放式基金赎回费调整的提
示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年03月27日
6
南方基金关于旗下部分基金参加中
国工商银行个人电子银行基金申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年03月30日
7
南方基金关于旗下部分基金参加交
通银行手机银行基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年03月31日
8
南方基金管理股份有限公司关于调 中国证券报、上海证 2018年04月26日南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 63页 共 64页
整电子直销系统部分基金最低申购
金额限制的公告
券报、证券时报
9
南方基金关于旗下部分基金增加大
连网金为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年04月27日
10
南方中证500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金(LOF)招募说明
书（更新）摘要（2018年第1号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年05月03日
11
南方中证500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金(LOF)招募说明
书（更新）（2018年第1号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年05月03日
12
关于公司旗下基金调整停牌股票估
值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年01月06日
13
南方基金关于旗下部分基金增加中
民财富为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年06月25日
14
南方基金关于旗下部分基金参加交
通银行手机银行基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年03月31日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方中证500指数证券投资基金的文件。
2、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同。
3、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。南方中证500ETF联接(LOF)2018年半年度报告
第 64页 共 64页
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
