建信双月安心理财债券型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2018年8月25日建信双月安心理财 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
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1.2
目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................17
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................18
§5 托管人报告..........................................................................................................................................19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........19
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................19
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................20
6.1 资产负债表.................................................................................................................................20
6.2 利润表.........................................................................................................................................21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................22
6.4 报表附注.....................................................................................................................................23
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§7 投资组合报告......................................................................................................................................44
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................44
7.2 债券回购融资情况.....................................................................................................................44
7.3 基金投资组合平均剩余期限.....................................................................................................45
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明.....................................................45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................46
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................46
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..............................................47
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................47
7.9 投资组合报告附注.....................................................................................................................47
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................49
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况.............................................................................49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................50
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................50
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................51
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................51
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................51
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................53
10.9 其他重大事件...........................................................................................................................53
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................54
§12 备查文件目录....................................................................................................................................55
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................55
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12.2 存放地点...................................................................................................................................55
12.3 查阅方式...................................................................................................................................55
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信双月安心理财债券型证券投资基金
基金简称 建信双月安心理财
基金主代码
530029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月29日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,115,883,229.12份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 建信双月安心理财A 建信双月安心理财B
下属分级基金的交易代码：
530029 531029
报告期末下属分级基金的份额总额 110,305,074.32份 8,005,578,154.80份
2.2 基金产品说明
投资目标
严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资
者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力争为
持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限
在每个交易日均不得超过180天。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）
风险收益特征
本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高
于货币市场基金。
建信双月安心理财A 建信双月安心理财B
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 招商银行股份有限公司
姓名 吴曙明 张燕
联系电话
010-66228888 0755—83199084
信息披露负责
人
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-81-95533
010-
66228000
95555
传真
010-66228001 0755—83195201
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注册地址
北京市西城区金融大街7号
英蓝国际金融中心16层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
办公地址
北京市西城区金融大街7号
英蓝国际金融中心16层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
邮政编码
100033 518040
法定代表人 孙志晨 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司
北京市西城区金融大街7号英蓝金
融中心16层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、本基金的利润分配按日结转基金份额；
3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信双月安心理财A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.2914% 0.0001% 0.1110% 0.0000% 0.1804% 0.0001%
过去三个月
0.9006% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.5640% 0.0004%
过去六个月
1.8960% 0.0007% 0.6695% 0.0000% 1.2265% 0.0007%
过去一年
3.9095% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 2.5595% 0.0017%
过去三年
10.2557% 0.0044% 4.0537% 0.0000% 6.2020% 0.0044%
自基金合同
生效起至今
23.3047% 0.0070% 7.3196% 0.0000% 15.9851% 0.0070%
基金级别 建信双月安心理财A 建信双月安心理财B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018年1月1日 -
2018年6月30日 )
报告期( 2018年1月1日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益
3,102,459.30 167,188,378.69
本期利润
3,102,459.30 167,188,378.69
本期净值收益率
1.8960% 2.0434%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末基金资产净值
110,305,074.32 8,005,578,154.80
期末基金份额净值
1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日 )
累计净值收益率
23.3047% 25.2629%建信双月安心理财 2018年半年度报告
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建信双月安心理财B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.3154% 0.0001% 0.1110% 0.0000% 0.2044% 0.0001%
过去三个月
0.9738% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.6372% 0.0004%
过去六个月
2.0434% 0.0007% 0.6695% 0.0000% 1.3739% 0.0007%
过去一年
4.2114% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 2.8614% 0.0017%
过去三年
11.2204% 0.0044% 4.0537% 0.0000% 7.1667% 0.0044%
自基金合同
生效起至今
25.2629% 0.0070% 7.3196% 0.0000% 17.9433% 0.0070%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年
9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公
司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的
65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注
册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、
机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理
部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、
南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉
持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以
“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管
理公司”。
截至2018年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信
双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合
型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基
金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式
证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数
增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起
式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、
建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证
券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心
保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基
建信双月安心理财 2018年半年度报告
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金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放
债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、
建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定
添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投
资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信
双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘
先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、
建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票
型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基
金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信
新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网
+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金
融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混
合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、
建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服
务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证
券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益
交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、
建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债
债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券
型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基
金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国
制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混
合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券
投资基金（LOF）、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）、建信建信量化事
件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置
混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混
合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证
券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置
混合型证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信睿丰纯债定期开放债券
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型发起式证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信MSCI中国A股国际
通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金，共计101只开放式基金，管理的基金净资产规
模共计为6,342.88亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘思
本基金
的基金
经理
2018年3月
26日
- 9
硕士。2009年5月加入建
信基金管理公司，历任助
理交易员、初级交易员、
交易员、交易主管、基金
经理助理、基金经理，
2016年7月19日起任建信
月盈安心理财债券型证券
投资基金的基金经理；
2016年11月8日至
2018年1月15日任建信睿
享纯债债券型证券投资基
金的基金经理；2016年
11月22日至2017年8月
3日任建信恒丰纯债债券型
证券投资基金的基金经理；
2016年11月25日起任建
信睿富纯债债券型证券投
资基金的基金经理；
2017年8月9日起任建信
中证政策性金融债1-3年
指数证券投资基金（LOF）、
建信中证政策性金融债8-
10年指数证券投资基金
（LOF）的基金经理；
2017年8月9日至
2018年4月11日任建信中
证政策性金融债3-5年指
数证券投资基金（LOF）基
金经理；2017年8月16日
至2018年4月11日任建
信中证政策性金融债5-
8年指数证券投资基金
（LOF）；2017年8月
16日至2018年5月31日
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任建信睿源纯债债券型证
券投资基金的基金经理；
2018年3月26日起任建信
双月安心理财债券型证券
投资基金的基金经理。
高珊
本基金
的基金
经理
2013年1月
29日
2018年4月
2日
11
硕士。2006年7月至
2007年6月期间在中信建
投证券公司工作，任交易
员。2007年6月加入建信
基金管理公司，历任初级
交易员、交易员，2009年
7月起任建信货币市场基金
的基金经理助理。2012年
8月28日起至2018年
4月2日任建信双周安心理
财债券型证券投资基金的
基金经理；2012年12月
20日至2018年4月2日任
建信月盈安心理财债券型
证券投资基金的基金经理；
2013年1月29日至
2018年4月2日任建信双
月安心理财债券型证券投
资基金的基金经理；
2013年9月17日至
2018年4月2日任建信周
盈安心理财债券型证券投
资基金的基金经理；
2013年12月20日至
2018年4月2日任建信货
币市场基金的基金经理；
2015年8月25日至
2018年4月2日任建信现
金添利货币市场基金的基
金经理；2016年6月3日
至2017年6月9日任建信
鑫盛回报灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理；
2016年7月26日至
2018年4月2日任建信现
金增利货币市场基金的基
金经理；2016年10月
18日至2018年4月2日任
建信天添益货币市场基金
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的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和
其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在
认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不
公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币
政策周期开启。美联储6月再度加息，同时联储还预测2018年底的目标利率将达到2.4%，而
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3月预测只有2.1%，这意味着2018年还会有两次加息。同时，新兴经济体的金融风险加大。随
着美元的升值、美国长期利率的上升、美国金融条件趋紧和市场波动性加大，新兴市场融资条件
也趋于紧张。
我国经济形势上半年整体保持稳健，经济增长、通胀和就业较为平稳，稳杠杆等供给侧改革
扎实推进。上半年GDP增速达到了6.8%，与去年全年持平，但名义GDP增速略有下降。我国国
内生产总值为41.87万亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%，比上年同期小幅回落0.1个百
分点，继续保持了稳定增长。三大类投资中，制造业投资仍处低位，基建投资大幅下滑、是主要
拖累，房地产投资高位持平、成为中流砥柱。上半年物价水平总体运行平稳，CPI温和上涨 ，
PPI稳中有涨。上半年，全国CPI上涨 2.0%，涨幅比去年同期扩大0.6个百分点，从同比看，受
到春节“错位”影响1-2月涨幅波动较大，而3月至6月份涨幅波动相对较小，食品价格涨幅相
对较低为居民消费价格总体平稳奠定了良好的基础，非食品项中油价和服务项向上拉动较为明显。
工业品价格指数上半年同比增长3.9%，涨幅比去年同期回落2.7个百分点，受国内供需关系调
整和国际原油等大宗商品价格回升影响，重要生产资料价格如石油和钢铁等基本呈现上涨态势。
货币政策方面，上半年货币政策基调维持稳健中性的背景下，更加强调灵活适度。5月新增
社融总量7608万亿，创近22个月以来新低，同比少增3023亿。表外非标融资继续萎缩，信用
债净融资减少，对实体发放贷款同比少增，说明绝大部分融资需求难以从表外向表内转移。5月
新增金融机构贷款1.15万亿，同比多增405亿，其中居民中长贷同比少增、反映地产销售降温，
企业中长贷同比少增，加之企业非标、债券融资大幅回落，企业融资增速继续大幅下滑。社融增
速大降、货币创造活动放缓，但财政存款回笼慢于去年同期，5月M2同比增速持平上月的
8.3%。
流动性方面，金融机构半年度考核压力平稳过渡。今年初以来，货币市场流动性状况总体好
于预期，除了4月个别时点，资金面一直处于稳定偏松的状态。目前央行流动性管理的基调出现
了一定调整，从6月20日的国务院常务会议开始，对流动性的调控要求已从之前的“维护银行
体系流动性合理稳定”变成了“保持流动性合理充裕”，市场宽松预期加强。上半年人民币兑美
元贬值程度较大，中间价从年初的6.5342升值到二季度末的6.6166，贬值预期有所加强。
综上所述，本基金在2018年上半年保持了一贯稳健的投资风格，择时投资3-6月期限的优
质银行存单，维持了中性的久期，没有进行杠杆操作，业绩表现稳定。
建信双月安心理财 2018年半年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期建信双月安心理财A的净值增长率为1.8960%，波动率为0.0007%；双月安心理财
B的净值增长率为2.0434%，波动率为 0.0007%；同期业绩比较基准收益率为0.6695%，波动率为
0.0000%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年，贸易战将成为全球经济和中国经济面临的主要不确定因素，它的风险和负面影响仍
未被充分认知。从长期来看，贸易战不利于国际分工和竞争，阻碍全球技术和观念交流，将导致
劳动生产率下降，削弱全球经济的增长潜力。这样的“逆全球化”的政策取向显然给中国经济和
全球经济带来新的挑战。
展望下半年，基建投资增速回落趋势不会改变，但下行速度将有所放缓，制造业投资在投资
新动能的推动下将延续小幅回升的趋势，地产投资对下半年经济影响较小，但消费的积极因素可
能增加。下半年工业生产预计仍将保持较快增长，全年工业增加值增速有望达到6.7%，全年
GDP实际增速预计不低于6.7%，中国经济仍处于长周期的底部。预计今年CPI仍将保持温和增长，
但考虑到环保督察等方面因素的影响，下半年PPI同比增速或将超出预期。
政策方面，外有贸易战和全球需求的不确定性，内有融资环境恶化对于经济的潜在风险，现
阶段的中国经济仍暗潮汹涌。与此同时，国内宏观经济政策在三大攻坚战前提不变的情况下不断
进行微调，3季度落地的定向降准将有利于小微企业。下半年，在去杠杆的大背景下，货币政策
能够调整的空间非常有限，财政政策才是下半年政策微调的重点。
流动性方面,虽然央行目前的流动性调控目标调整为“合理充裕”，释放出边际放松的预期，
但流动性稳健中性的大环境下仍会出现资金面的时点性冲击。从供给角度看，基础货币总体供给
下滑，时点性因素如缴税高峰会使财政支出降低，使得基础货币供给进一步收紧；外汇占款方面，
贸易顺差可能将出现下降，同时受人民币贬值影响，外汇占款预计下调，对于基础货币投放也将
产生不利影响。从需求角度看，融资需求边际上升，下半年债务到期量较高，较高的借新还旧需
求导致个别月份融资需求存在边际上升的可能。下半年预计经济基本面良好，金融风险总体可控，
稳健中性的货币政策预期也有利于保持经济持续健康发展。外汇市场方面，预计下半年供求整体
将延续继续改善的趋势，供求推动而非央行干预的人民币汇率双向波动更加明显。
综上所述，本基金在2018年下半年仍将保持稳健的投资风格。7月初落地的新规，对理财
债券基金的投资范围等进行了较大的改动，本基金将按照监管要求逐步调整持仓，在保证组合流
动性的同时力争保证组合能够跟随市场的发展变化，为投资人获得合理的收益。
建信双月安心理财 2018年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风
险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责
人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提
供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货
币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数
有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券
投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流
动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益参与下一日
基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。本报告期双月理财A应分配收益为
3,102,459.30元，双月理财B应分配收益为167,188,378.69元，已全部分配，符合法律法规和
基金合同的相关规定。
建信双月安心理财 2018年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了
《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
建信双月安心理财 2018年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信双月安心理财债券型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
177,959,927.54 6,101,130.58
结算备付金
- 78,363,636.36
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2
7,826,063,485.72 10,009,774,420.30
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
7,826,063,485.72 10,009,774,420.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
215,000,167.50 -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5
18,607,746.95 18,936,241.39
应收股利
- -
应收申购款
50,000.00 40,539.90
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
8,237,681,327.71 10,113,215,968.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
120,000,000.00 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
999,574.31 1,291,216.37
应付托管费
333,191.44 430,405.45
应付销售服务费
94,078.45 160,078.72
应付交易费用 6.4.7.7
16,859.09 13,175.22
建信双月安心理财 2018年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
354,395.30 611,327.89
负债合计
121,798,098.59 2,506,203.65
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
8,115,883,229.12 10,110,709,764.88
未分配利润 6.4.7.10
- -
所有者权益合计
8,115,883,229.12 10,110,709,764.88
负债和所有者权益总计
8,237,681,327.71 10,113,215,968.53
报告截止日2018年6月30日，基金份额总额8,115,883,229.12份。其中建信双月理财基金
A类基金份额净值1.0000元，基金份额总额110,305,074.32份；建信双月理财基金B类基金份
额净值1.0000元，基金份额总额8,005,578,154.80份。
6.2 利润表
会计主体：建信双月安心理财债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月 1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月30日
一、收入
179,968,438.61 433,456,010.66
1.利息收入
179,891,330.07 434,154,919.22
其中：存款利息收入 6.4.7.11
418,389.25 269,302,537.98
债券利息收入
154,563,393.50 151,341,270.38
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
24,909,547.32 13,511,110.86
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
77,108.54 -698,908.56
其中：股票投资收益 6.4.7.12
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
77,108.54 -698,908.56
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
- -
建信双月安心理财 2018年半年度报告
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4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
9,677,600.62 26,182,536.95
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
6,266,342.65 17,868,115.13
2．托管费 6.4.10.2.2
2,088,780.89 5,923,941.68
3．销售服务费 6.4.10.2.3
653,587.65 1,311,509.24
4．交易费用 6.4.7.19
- 250.00
5．利息支出
400,254.85 790,654.75
其中：卖出回购金融资产支出
400,254.85 790,654.75
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20
268,634.58 288,066.15
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
170,290,837.99 407,273,473.71
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
170,290,837.99 407,273,473.71
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信双月安心理财债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
10,110,709,764.88 - 10,110,709,764.88
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 170,290,837.99 170,290,837.99
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-1,994,826,535.76 - -1,994,826,535.76
其中：1.基金申购款
173,076,035.73 - 173,076,035.73
2.基金赎回款
-2,167,902,571.49 - -2,167,902,571.49
四、本期向基金份额持
- -170,290,837.99 -170,290,837.99
建信双月安心理财 2018年半年度报告
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
8,115,883,229.12 - 8,115,883,229.12
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
23,428,205,672.17 - 23,428,205,672.17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 407,273,473.71 407,273,473.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
241,923,058.38 - 241,923,058.38
其中：1.基金申购款
409,760,383.71 - 409,760,383.71
2.基金赎回款
-167,837,325.33 - -167,837,325.33
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -407,273,473.71 -407,273,473.71
五、期末所有者权益
（基金净值）
23,670,128,730.55 - 23,670,128,730.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张军红______
______吴曙明______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信双月安心理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1541号《关于核准建信双月安心理财债券型证券投
建信双月安心理财 2018年半年度报告
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资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《建信双月安心理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,303,739,448.69元，业经普
华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第027号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《建信双月安心理财债券型证券投资基金基金合同》于2013年1月29日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为5,304,894,249.62份基金份额，其中认购资金利息折合
1,154,800.93份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为
招商银行股份有限公司。
本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提
销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和B类两类基金份额，两类基金
份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。本基金每份基金份额
自基金合同生效日或申购确认日起每两个月为一个运作期，运作期到期日前不得赎回。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信双月安心理财债券型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围限于良好流动性的固定收益类金融工具，包括现金、通知存
款、一年以内(含一年)的银行定期存款和银行协议存款、剩余期限一年以内(含一年)的债券回购、
期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中期票据、短期融资券、剩余期限397天以内(含
397天)债券(不含可转换债券)以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金
的业绩比较基准为七天通知存款利率(税前)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信双月安心理财债
券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基
建信双月安心理财 2018年半年度报告
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金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会
关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基
金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国
家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
建信双月安心理财 2018年半年度报告
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抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企
业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持
股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月
以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上
述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由
发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司
取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴
所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个
人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交
所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴
纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
建信双月安心理财 2018年半年度报告
第 27 页 共55 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款
177,959,927.54
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
存款期限1个月以内
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计：
177,959,927.54
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场
- - - -
银行间市场
7,826,063,485.72 7,830,847,000.00 4,783,514.28 0.0589%
债
券
合计
7,826,063,485.72 7,830,847,000.00 4,783,514.28 0.0589%
资产支持券
- - - -
合计
7,826,063,485.72 7,830,847,000.00 4,783,514.28 0.0589%
1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
建信双月安心理财 2018年半年度报告
第 28 页 共55 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
- -
交易所买入返售证
券
120,000,000.00 -
银行间买入返售证
券
95,000,167.50 -
合计
215,000,167.50 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息
18,680.52
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
18,560,547.95
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
28,518.48
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
18,607,746.95
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
建信双月安心理财 2018年半年度报告
第 29 页 共55 页
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
16,859.09
合计
16,859.09
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
354,395.30
合计
354,395.30
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
建信双月安心理财A
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
257,115,971.27 257,115,971.27
本期申购
5,887,657.04 5,887,657.04
本期赎回(以"-"号填列)
-152,698,553.99 -152,698,553.99
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
110,305,074.32 110,305,074.32
金额单位：人民币元
建信双月安心理财B
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
9,853,593,793.61 9,853,593,793.61
本期申购
167,188,378.69 167,188,378.69
本期赎回(以"-"号填列)
-2,015,204,017.50 -2,015,204,017.50
建信双月安心理财 2018年半年度报告
第 30 页 共55 页
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
8,005,578,154.80 8,005,578,154.80
申购含红利再投份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
建信双月安心理财A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
- - -
本期利润
3,102,459.30 - 3,102,459.30
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-3,102,459.30 - -3,102,459.30
本期末
- - -
单位：人民币元
建信双月安心理财B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
- - -
本期利润
167,188,378.69 - 167,188,378.69
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-167,188,378.69 - -167,188,378.69
本期末
- - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1日至2018年6月30日
活期存款利息收入
312,507.98
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
建信双月安心理财 2018年半年度报告
第 31 页 共55 页
结算备付金利息收入
105,878.39
其他
2.88
合计
418,389.25
6.4.7.12 股票投资收益
无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
77,108.54
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
77,108.54
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
16,650,730,678.21
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
16,628,270,569.67
减：应收利息总额
22,383,000.00
买卖债券差价收入
77,108.54
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
建信双月安心理财 2018年半年度报告
第 32 页 共55 页
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
无。
6.4.7.17 公允价值变动收益
无。
6.4.7.18 其他收入
无。
6.4.7.19 交易费用
无。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
建信双月安心理财 2018年半年度报告
第 33 页 共55 页
项目
本期
2018年1月 1日至2018年6月30日
审计费用
84,300.75
信息披露费
148,766.66
银行划款手续费
16,967.17
其他
600.00
银行间账户维护费
18,000.00
合计
268,634.58
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基金”
)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
建信双月安心理财 2018年半年度报告
第 34 页 共55 页
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,266,342.65 17,868,115.13
其中：支付销售机构的
客户维护费
61,491.35 54,028.33
于2017年1月6日前，支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.27%/ 当年天数。
根据基金份额持有人大会表决通过的《关于建信双月安心理财债券型证券投资基金调整基金管理
费率、基金托管费率有关事项的议案》，自2017年1月6日起，支付基金管理人建信基金的管
理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算
公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。
建信双月安心理财 2018年半年度报告
第 35 页 共55 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,088,780.89 5,923,941.68
于2017年1月6日前，支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.08%/ 当年天数。
根据基金份额持有人大会表决通过的《关于建信双月安心理财债券型证券投资基金调整基金管理
费率、基金托管费率有关事项的议案》，自2017年1月6日起，支付基金托管人招商银行的托
管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式
为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
建信双月安心理
财A
建信双月安心理财
B
合计
中国建设银行
89,298.25 0.00 89,298.25
招商银行
4,733.54 0.00 4,733.54
建信基金
-283.31 409,624.10 409,340.79
合计
93,748.48 409,624.10 503,372.58
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
建信双月安心理
财A
建信双月安心理财
B
合计
中国建设银行
126,387.85 337.44 126,725.29
招商银行
5,943.60 0.00 5,943.60
建信基金
317.96 1,280,718.08 1,281,036.04
合计
132,649.41 1,281,055.52 1,413,704.93
支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份
建信双月安心理财 2018年半年度报告
第 36 页 共55 页
额约定的销售服务费年费率分别为0.30%和0.01%。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日对应类别基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市
场交易的
各关联方
名称
基金买入
基金
卖出
交易金额 利息收入
交易金
额
利息支
出
招商银行
377,458,125.29 - 1,751,560,000.00 2,856,721.27 - -
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市
场交易的
各关联方
名称
基金买入
基金
卖出
交易金额 利息收入
交易
金额
利息支出
招商银行
- - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
建信双月安心理财B
份额单位：份
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中国建设银
行
7,981,598,433.64 99.70% 9,817,518,874.82 99.63%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
建信双月安心理财 2018年半年度报告
第 37 页 共55 页
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行-活
期存款
177,959,927.54 312,507.98 15,780,595.31 134,231.43
本基金的活期存款由基金托管人招商银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
建信双月安心理财A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
3,102,459.30 - - 3,102,459.30 -
建信双月安心理财B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
167,188,378.69 - - 167,188,378.69 -
本基金A类基金份额在本年度累计分配收益3,102,459.30元，其中以红利再投资方式结转入实
收基金3,102,459.30元，计入应付收益科目0.00元；本基金B类基金份额在本年度累计分配收
益167,188,378.69元，其中以红利再投资方式结转入实收基金167,188,378.69元，计入应付收
益科目0.00元。
6.4.12 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
建信双月安心理财 2018年半年度报告
第 38 页 共55 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风
险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
建信双月安心理财 2018年半年度报告
第 39 页 共55 页
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，
则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下
0.00 0.00
未评级
7,376,001,629.52 9,408,600,031.27
合计
7,376,001,629.52 9,408,600,031.27
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工
以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的
风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
建信双月安心理财 2018年半年度报告
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6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实
施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良
好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、偏离度、剩余期限、高流动性资产
比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合
流动性水平进行监测与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情
况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管
理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，
保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产
等，本基金的基金管理人每日通过影子价格对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面
临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的平均剩余期限等方法对上述利率风险进行
管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6 月30日
6个月以内 6个月-1 年 1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 177,959,927.54 0.00 0.00 - - 177,959,927.54
结算备付金 0.00 - - - - 0.00
建信双月安心理财 2018年半年度报告
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存出保证金 0.00 - - - - 0.00
交易性金融资产 7,826,063,485.72 0.00 0.00 - - 7,826,063,485.72
衍生金融资产 - - - - - 0.00
买入返售金融资产 215,000,167.50 0.00 0.00 - - 215,000,167.50
应收证券清算款 - - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - - 18,607,746.95 18,607,746.95
应收股利 - - - - 0.00 0.00
应收申购款 - - - - 50,000.00 50,000.00
其他资产 - - - - 0.00 0.00
资产总计
8,219,023,580.76 0.00 0.00 - 18,657,746.95 8,237,681,327.71
负债
卖出回购金融资产款
0.00 0.00 0.00 - - 0.00
短期借款
- - - - - 0.00
交易性金融负债
- - - - - 0.00
衍生金融负债
- - - - - 0.00
应付证券清算款
- - - - 120,000,000.00 120,000,000.00
应付赎回款
- - - - 0.00 0.00
应付管理人报酬
- - - - 999,574.31 999,574.31
应付托管费
- - - - 333,191.44 333,191.44
应付销售服务费
- - - - 94,078.45 94,078.45
应付交易费用
- - - - 16,859.09 16,859.09
应交税费
- - - - 0.00 0.00
应付利息
- - - - 0.00 0.00
应付利润
- - - - 0.00 0.00
其他负债
- - - - 354,395.30 354,395.30
负债总计
0.00 0.00 0.00 - 121,798,098.59 121,798,098.59
利率敏感度缺口
8,219,023,580.76 0.00 0.00 --103,140,351.64 8,115,883,229.12
上年度末
2017年12月31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
6,101,130.58 0.00 0.00 - - 6,101,130.58
结算备付金
78,363,636.36 - - - - 78,363,636.36
存出保证金
0.00 - - - - 0.00
交易性金融资产
9,728,646,947.37281,127,472.93 0.00 - -10,009,774,420.30
衍生金融资产
- - - - - 0.00
买入返售金融资产
0.00 0.00 0.00 - - 0.00
应收证券清算款
- - - - 0.00 0.00
应收利息
- - - - 18,936,241.39 18,936,241.39
应收股利
- - - - 0.00 0.00
应收申购款
- - - - 40,539.90 40,539.90
其他资产
- - - - 0.00 0.00
建信双月安心理财 2018年半年度报告
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资产总计
9,813,111,714.31281,127,472.93 0.00 - 18,976,781.2910,113,215,968.53
负债
卖出回购金融资产款
0.00 0.00 0.00 - - 0.00
短期借款
- - - - - 0.00
交易性金融负债
- - - - - 0.00
衍生金融负债
- - - - - 0.00
应付证券清算款
- - - - 0.00 0.00
应付赎回款
- - - - 0.00 0.00
应付管理人报酬
- - - - 1,291,216.37 1,291,216.37
应付托管费
- - - - 430,405.45 430,405.45
应付销售服务费
- - - - 160,078.72 160,078.72
应付交易费用
- - - - 13,175.22 13,175.22
应交税费
- - - - 0.00 0.00
应付利息
- - - - 0.00 0.00
应付利润
- - - - 0.00 0.00
其他负债
- - - - 611,327.89 611,327.89
负债总计
0.00 0.00 0.00 - 2,506,203.65 2,506,203.65
利率敏感度缺口
9,813,111,714.31281,127,472.93 0.00 - 16,470,577.6410,110,709,764.88
表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变
量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动 (上年末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，
因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
无。
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6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(2)持续的以公允价值计量的金融工具
(a)各层次金融工具公允价值
于2018年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为7,826,063,485.72元，无属于第一层次或第三层次的余额（2017年
06月30日：第二层次5,059,862,065.35元，无第一层次或第三层次）。
(b)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和
债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(3)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年06月
30日：同)。
(4)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资
7,826,063,485.72 95.00
其中：债券
7,826,063,485.72 95.00
资产支持证券
- -
2 买入返售金融资产
215,000,167.50 2.61
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计
177,959,927.54 2.16
4 其他各项资产
18,657,746.95 0.23
5 合计
8,237,681,327.71 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额
0.24
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的
简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的40%"，本报告期内，本基金未发生超标情况。
建信双月安心理财 2018年半年度报告
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7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
37
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
24
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内
34.38 1.48
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天
48.93 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天
16.74 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天
1.22 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含）
- -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
合计
101.27 1.48
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
450,061,856.20 5.55
其中：政策性金融债
450,061,856.20 5.55
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
同业存单
7,376,001,629.52 90.88
8
其他
- -
9
合计
7,826,063,485.72 96.43
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债
券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111808160
18中信银
行CD160
11,000,000 1,091,101,466.85 13.44
2 111817098
18光大银
行CD098
10,000,000 995,650,948.16 12.27
3 111816104
18上海银
行CD104
8,000,000 799,360,107.12 9.85
4 111818107
18华夏银
行CD107
6,000,000 597,554,214.48 7.36
5 111816145
18上海银
行CD145
5,500,000 547,703,057.77 6.75
6 111810237
18兴业银
行CD237
5,000,000 497,122,058.63 6.13
7 111811129
18平安银
行CD129
5,000,000 496,928,627.50 6.12
8 111817095
18光大银
行CD095
4,700,000 468,267,326.98 5.77
9 111810159
18兴业银
行CD159
3,500,000 349,623,285.10 4.31
建信双月安心理财 2018年半年度报告
第 47 页 共55 页
10 111809109
18浦发银
行CD109
3,000,000 299,509,699.80 3.69
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.0980%
报告期内偏离度的最低值
-0.0405%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0375%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在1.0000元。
7.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
18,607,746.95
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4 应收申购款
50,000.00
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
18,657,746.95
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
建信双月安心理财 2018年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份
额
级
别
持有
人户
数(户)
户均持有的基金份
额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
建
信
双
月
安
心
理
财
A
3,938 28,010.43 4,835,441.77 4.38% 105,469,632.55 95.62%
建
信
双
月
安
心
理
财
B
1 8,005,578,154.80 8,005,578,154.80 100.00% 0.00 0.00%
合
计
3,939 2,060,391.78 8,010,413,596.57 98.70% 105,469,632.55 1.30%
分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）
。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
无。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
建信双月安心理财 2018年半年度报告
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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
建信双月安心理
财A
建信双月安心理
财B
基金合同生效日（2013年1月29日）基金
份额总额
4,751,832,405.77 553,061,843.85
本报告期期初基金份额总额
257,115,971.27 9,853,593,793.61
本报告期基金总申购份额
5,887,657.04 167,188,378.69
减:本报告期基金总赎回份额
152,698,553.99 2,015,204,017.50
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
110,305,074.32 8,005,578,154.80
上述总申购份额含红利再投资。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一
次会议审议通过，自2018年4月18日起，许会斌先生不再担任本公司董事长（法定代表人），
由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人）；孙志晨先生不再担任本公司总裁，由张军红
先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和
中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
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10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中信证券
1 - - - - -
中投证券
1 - - - - -
1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高
度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国
证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用
交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信证券
- -12,880,000,000.00 100.00% - -
中投证券
- - - - - -
建信双月安心理财 2018年半年度报告
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10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于新增中投证券为旗下部分
开放式基金代销机构并参加申
购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司网站
2018年6月
29日
2
关于建信双月安心理财债券型
基金基金经理变更的公告
指定报刊和/或公司网站
2018年4月
4日
3
关于建信双月安心理财债券型
证券投资基金基金经理变更的
公告
指定报刊和/或公司网站
2018年3月
29日
4
关于建信基金管理有限责任公
司旗下部分证券投资基金修改
基金合同的公告
指定报刊和/或公司网站
2018年3月
23日
5
关于新增珠海盈米财富管理有
限公司为建信双周安心理财等
基金代销机构的公告
指定报刊和/或公司网站
2018年1月
16日
建信双月安心理财 2018年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2018
年
01
月
01日
-
2018
年
06
月
30日
9,817,518,874.8
2
164,079,558.8
2
2,000,000,000.0
0
7,981,598,433.6
4
98.35
%
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金
流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动
性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。
本基金本报告期申购份额中包含了收益结转份额。
建信双月安心理财 2018年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信双月安心理财债券型证券投资基金设立的文件；
2、《建信双月安心理财债券型证券投资基金基金合同》；
3、《建信双月安心理财债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信双月安心理财债券型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2018年8月25日
