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互联医疗(501007)

互联医疗:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式
证券投资基金(LOF) 
2018年半年度报告 
 
2018 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2018年 8 月25 日 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 
第 2 页 共 61 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年1 月1日起至 6 月30 日止。 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 3 页 共 61 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2? 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 ? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 ? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 ? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 ? §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8? 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 ? §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11? 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17? 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18? 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 18? §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 19? 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19? 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 21?汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 4 页 共 61 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22? §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43? 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43? 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43? 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45? 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47? 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47? 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48? 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48? 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48? 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48? §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50? 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 50? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51? 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51? 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 51? §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53? §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54? 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55? 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56? 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58?汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 5 页 共 61 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 60? 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 60? 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 60? §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61? 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 61? 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 61? 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61? 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 6 页 共 61 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基 金(LOF) 基金简称 汇添富中证互联网医疗指数(LOF) 基金主代码 501007 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月22日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 75,337,759.13份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2017年2月20日 下属分级基金的基金简称: 汇添富中证互联网医疗指 数A 汇添富中证互联网医疗指 数C 下属分级基金场内简称: 互联医疗 互联医 C 下属分级基金的交易代码: 501007 501008 报告期末下属分级基金的份额总额 47,000,439.28 份 28,337,319.85 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证互联网医疗主题指数,追求跟踪 偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的 构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红 等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而 使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金力争净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 业绩比较基准 中证互联网医疗主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基 金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表 的公司相似的风险收益特征。


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2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 郭明 联系电话 021-28932888 010-66105798 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105799 注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼H686 室 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际 大楼19-22层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 19-22 层 汇添富 基金管理股份有限公司


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 8 页 共 61 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 汇添富中证互联网医疗指数 A 汇添富中证互联网医疗指数 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1 月1 日 - 2018 年6月30日) 报告期(2018年 1 月1 日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 1,905,827.86 1,280,628.57 本期利润 5,454,648.34 1,815,963.29 加权平均基金份额本期利润 0.1008 0.0745 本期加权平均净值利润率 10.17% 7.44% 本期基金份额净值增长率 9.41% 9.37% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 -1,863,052.04 -1,211,978.45 期末可供分配基金份额利润 -0.0396 -0.0428 期末基金资产净值 47,069,378.31 28,280,614.57 期末基金份额净值 1.0015 0.9980 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 0.15% -0.20% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








汇添富中证互联网医疗指数 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.38% 2.17% -6.75% 2.16% 0.37% 0.01% 过去三个月 -2.72% 1.71% -3.32% 1.72% 0.60% -0.01% 过去六个月 9.41% 1.67% 9.42% 1.65% -0.01% 0.02% 过去一年 7.02% 1.33% 8.04% 1.32% -1.02% 0.01% 自基金合同 0.15% 1.16% -0.96% 1.16% 1.11% 0.00%汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 9 页 共 61 页


生效日起至 今








汇添富中证互联网医疗指数 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.41% 2.17% -6.75% 2.16% 0.34% 0.01% 过去三个月 -2.74% 1.71% -3.32% 1.72% 0.58% -0.01% 过去六个月 9.37% 1.67% 9.42% 1.65% -0.05% 0.02% 过去一年 6.85% 1.33% 8.04% 1.32% -1.19% 0.01% 自基金合同 生效日起至 今 -0.20% 1.16% -0.96% 1.16% 0.76% 0.00%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 10 页 共 61 页


注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016 年 12 月 22 日)起 6 个月,建仓结束时各 项资产配置比例符合合同规定。 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 11 页 共 61 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控 有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5 号文批准,于 2005 年2 月3 日 正式成立,注册资本金为 132,724,224 元人民币。截止到 2018 年 6 月 30 日,公司管理证券投资 基金规模约 4213.15 亿元,有效客户数约 1988 万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 110 只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品 线,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证 券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添 富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综 合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基 金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债 券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基 金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添 富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投 资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理 财 60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债 券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添 富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型 证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30 混合型证券投资基金、汇添富 高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融 地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金 宝货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投 资基金(LOF) 、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇 添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇 添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 12 页 共 61 页


资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长 多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添 富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力 股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证 券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式 证券投资基金(LOF) 、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证 券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起 式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证 券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基 金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投 资基金(LOF) 、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 、汇添富鑫瑞债券型 证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) 、汇添富中证中药指数型发起式 证券投资基金(LOF) 、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证 券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股 票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基 金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金、汇 添富添福吉祥混合型证券投资基金、汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金(LOF) 、汇添富 全球医疗保健混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富沪深 300 指数型发 起式证券投资基金(LOF) 、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富睿丰混合型证券投资基 金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金、汇添富中证 港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF) 、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发 起式证券投资基金、汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 、汇添富价值创 造定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富熙和 精选混合型证券投资基金、汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金、汇添富行业整合主题 混合型证券投资基金、汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型 发起式证券投资基金、汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金、汇添富鑫盛定期开放债 券型发起式证券投资基金、汇添富智能制造股票型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发 起式证券投资基金、汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) 、汇添富文体汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 13 页 共 61 页


娱乐主题混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴振翔 汇添富上 证综合指 数、汇添 富沪深 300 安中 指数基 金、汇添 富成长多 因子股票 基金、汇 添富主要 消费 ETF 联接基 金、汇添 富中证精 准医指数 基金、中 证上海国 企 ETF、 汇添富中 证互联网 医疗指数 (LOF) 、 汇添富中 证500指 数 (LOF) 、 添富价值 多因子股 票的基金 经理,指 数与量化 投资部副 总监。 2016年12月22 日 - 12 年 国籍:中国。学历:中国 科学技术大学管理学博 士。相关业务资格:证券 投资基金从业资格。从业 经历:曾任长盛基金管理 有限公司金融工程研究 员、上投摩根基金管理有 限公司产品开发高级经 理。2008 年3 月加入汇添 富基金管理股份有限公 司,历任产品开发高级经 理、 数量投资高级分析师、 基金经理助理,现任指数 与量化投资部副总监。 2010年2月5日至今任汇 添富上证综合指数基金的 基金经理, 2011 年 9 月 16 日至 2013 年11 月 7 日任 汇添富深证 300ETF 基金 的基金经理,2011年 9 月 28日至2013年11月7日 任汇添富深证 300ETF 基 金联接基金的基金经理, 2013年8月23日至2015 年11月2日任中证主要消 费 ETF 基金、中证医药卫 生ETF基金、 中证能源ETF 基金、中证金融地产 ETF 基金的基金经理,2013年 11月6日至今任汇添富沪 深 300 安中指数基金的基 金经理,2015 年 2 月 16 日至今任汇添富成长多因 子股票基金的基金经理, 2015 年 3 月 24 日至今任 汇添富主要消费 ETF 联接 基金的基金经理,2016年汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 14 页 共 61 页


1月21日至今任汇添富中 证精准医指数基金的基金 经理,2016 年 7 月 28 日 至今任中证上海国企 ETF 的基金经理,2016 年 12 月 22 日至今任汇添富中 证互联网医疗指数(LOF) 的基金经理,2017年 8 月 10 日至今任汇添富中证 500 指数(LOF)的基金经 理,2018 年 3 月 23 日至 今任添富价值多因子股票 的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 15 页 共 61 页


行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 4 次,由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年上半年,沪深 300 指数下跌 12.9%,创业板指下跌 8.33%,尤其自 5 月下旬开始市场 出现大幅单边下跌。从宏观经济基本面来看,房地产投资和制造业投资较为稳健,但基建投资下 滑。财政收入保持高增速但支出节奏缓慢,表明未来有扩张支出的空间。但是,二季度棚改货币 化调整、光伏补贴退出、汇率波动等众多因素对内需产生冲击,叠加中美贸易摩擦再次升温,影 响了投资者对于经济前景的预期。金融去杠杆未见放松,政策托底末期经济下行压力增大可能性 加大,带动整体风险偏好降低,市场出现连续大幅下跌。 2018 年上半年,结构性行情更加集中于餐饮旅游、医药等少数几个行业板块,金融、地产、 消费这些 2017 年表现较好的板块均出现不同程度回调,创业板经过两年的调整,伴随季报和年报 的好转,在一季度出现一波反弹后继续下跌。2018 年二月下旬开始,互联网医疗主题显著受益于 计算机行业和医疗行业的同涨,二季度末的市场大跌对其造成的影响有限。 报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。股票投资仓 位报告期内基本保持在 90%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富中证互联网医疗指数 A基金份额净值为 1.0015元, 本报告期基金份额 净值增长率为 9.41%;截至本报告期末汇添富中证互联网医疗指数 C 基金份额净值为 0.9980 元, 本报告期基金份额净值增长率为 9.37%;同期业绩比较基准收益率为 9.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018 年市场投资风格仍然是以业绩与估值匹配为最主要的考量,同时,受到外部因素的影响汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 16 页 共 61 页


逐渐增大。中美贸易摩擦进入实质性阶段,去杠杆、严监管在外部环境不稳定的背景下有缓和的 空间和需要。货币政策与财政政策双管齐下是 2018 年下半年需要重点关注的事件。 总体来说,目前政府对于经济的规划是比较坚决的,去杠杆、做减法很难突然逆转,但政策 边际更加严苛的空间远小于政策微调、权衡的空间,悲观预期在金融资产价格上已较充分的释放。 从中长期来看,市场总体估值趋于合理,与历史估值相比较来看,市场表征的宽基指数比如沪深 300、 上证综值、 中证 500指数估值已经处于历史底部区间。 下半年随着风险的释放和政策的微调, 我们认为未来市场的环境变化方向可能是有利于资产价格表现的。在经济承压的情况下,盈利能 力以及盈利和估值的匹配度将仍是市场关注的焦点,中小创股票中有良性业绩增长、估值调整到 位的股票将获得较好的投资机会,但中小创整体趋势性机会还是很难见到。 2018 年下半年,资管新规落地将缓解市场融资环境过度悲观的预期,严监管对于市场和投资 者风险偏好的负面冲击高峰已过,风险偏好的修复将使得市场有反弹的机会。另一方面,去杠杆 趋势已经形成,稳杠杆目前只是杠杆去化速度边际上的减缓,趋势性反转的机会还需等待货币政 策和财政政策的配合放松。 互联网医疗行业代表着新的医疗商业模式的探索,也是解决眼下医疗资源紧张、医疗信息不 完善的可行方向。作为被动投资的指数型基金,汇添富中证互联网医疗基金将严格遵守基金合同, 继续坚持既定的指数化投资策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误 差。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 2017 年 9 月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 (2017 年 9 月 5 日《关于证 券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止)等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基 金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人 复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进 行。


报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 17 页 共 61 页


估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工 作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日 常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理, 保持估值政策和程序的一贯性。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,登记在基金份额持有人开放 式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资 者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基 金份额,只能选择现金分红的方式;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分 配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有 同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 18 页 共 61 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内, 本基金托管人在对汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金 (LOF) 的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的管理人——汇 添富基金管理股份有限公司在汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的投 资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何 损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期 内,汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富中证互联网医疗主题指数 型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 19 页 共 61 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2018 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6 月30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 4,738,105.07 3,561,429.78 结算备付金


13,490.84 - 存出保证金


22,515.09 4,583.35 交易性金融资产 6.4.7.2 71,111,882.68 56,497,813.14 其中:股票投资


71,111,882.68 56,286,813.14 基金投资


- - 债券投资


- 211,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 -- 买入返售金融资产 6.4.7.4 -- 应收证券清算款


-- 应收利息 6.4.7.5 742.51 729.15 应收股利


-- 应收申购款


287,171.50 49,187.52 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.7.6 -- 资产总计


76,173,907.69 60,113,742.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6 月30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 6.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


-- 应付赎回款


632,864.12 55,676.23 应付管理人报酬


48,779.24 37,861.09 应付托管费


6,503.91 5,048.15 应付销售服务费


9,528.83 5,251.64 应付交易费用 6.4.7.7 51,607.73 34,719.41汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 20 页 共 61 页


应交税费


-- 应付利息


-- 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.7.8 74,630.98 190,000.00 负债合计


823,914.81 328,556.52 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 75,337,759.13 65,366,617.51 未分配利润 6.4.7.10 12,233.75 -5,581,431.09 所有者权益合计


75,349,992.88 59,785,186.42 负债和所有者权益总计


76,173,907.69 60,113,742.94 注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,其中下属 A 类基金份额参考净值 1.0015 元,份额总额 47,000,439.28 份;下属C 类基金份额参考净值 0.9980 元,份额总额 28,337,319.85 份。


6.2 利润表 会计主体:汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 本报告期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月1 日至 2018年6 月30 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017 年6月30日 一、收入


7,902,962.50 -5,508,485.44 1.利息收入


18,810.27 115,289.20 其中:存款利息收入 6.4.7.11 18,643.20 75,189.19 债券利息收入


167.07 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 40,100.01 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


3,650,785.09 -1,439,395.35 其中:股票投资收益 6.4.7.12 3,257,766.15 -1,701,021.96 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 83,219.93 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 -- 贵金属投资收益 6.4.7.14 -- 衍生工具收益 6.4.7.15 -- 股利收益 6.4.7.16 309,799.01 261,626.61 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 4,084,155.20 -4,214,960.90 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) --汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 21 页 共 61 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 149,211.94 30,581.61 减:二、费用


632,350.87 1,016,540.14 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 288,423.43 452,813.80 2.托管费 6.4.10.2.2 38,456.52 60,375.15 3.销售服务费 6.4.10.2.3 47,863.20 83,884.81 4.交易费用 6.4.7.19 192,834.16 220,840.08 5.利息支出


-- 其中:卖出回购金融资产支出


-- 6.税金及附加


0.58 - 7.其他费用 6.4.7.20 64,772.98 198,626.30 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 7,270,611.63 -6,525,025.58


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 本报告期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 65,366,617.51 -5,581,431.09 59,785,186.42 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 7,270,611.63 7,270,611.63 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 9,971,141.62 -1,676,946.79 8,294,194.83 其中:1.基金申购款 159,615,479.90 1,550,669.42 161,166,149.32 2.基金赎回款 -149,644,338.28 -3,227,616.21 -152,871,954.49 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“-”号填 列) --- 五、期末所有者权益(基金 净值) 75,337,759.13 12,233.75 75,349,992.88 项目 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 22 页 共 61 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 226,105,804.55 -870,699.92 225,235,104.63 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - -6,525,025.58 -6,525,025.58 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -153,825,640.08 2,722,747.49 -151,102,892.59 其中:1.基金申购款 3,749,050.50 -182,671.39 3,566,379.11 2.基金赎回款 -157,574,690.58 2,905,418.88 -154,669,271.70 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“-”号填 列) --- 五、期末所有者权益(基金 净值) 72,280,164.47 -4,672,978.01 67,607,186.46


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______张晖______














__ __ __ 李骁______














_ _ __雷青松____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”),系经 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2782 号文《关于准予汇添 富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)注册的批复》准予注册,由汇添富基金管 理股份有限公司作为发起人于 2016 年 11 月 28 日至 2016 年 12 月 16 日向社会公开募集,募集期 结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验字第60466941_B23 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2016 年12月 22 日正式生效。本基 金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 226,043,972.83 元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 61,831.72 元,以上实收基金(本 息)合计为人民币 226,105,804.55 元,折合 226,105,804.55 份基金份额。本基金的基金管理人汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 23 页 共 61 页


为汇添富基金管理股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限公司,基金托管人为中 国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证互联网医疗主题指数的成份股、 备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、固定收益资产 (国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、 短期融资券(含超短期融资券、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指 期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金进行被 动式指数化投资,紧密跟踪中证互联网医疗主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以 便为投资者带来长期收益。本基金的业绩比较基准为:中证互联网医疗主题指数收益率×95%+ 银行人民币活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则” )编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》 、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及 披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2018 年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 24 页 共 61 页


6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年4 月24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016 年5 月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定,自 2018 年1 月1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下 简称“资管产品运营业务”) ,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管 理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 25 页 共 61 页


人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定,自 2018 年1 月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年1 月1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股) 、债 券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的 股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价) 、 债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值) 、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年1月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 26 页 共 61 页


根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年1月 1 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1 年(含1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年9月 8 日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 4,738,105.07 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 4,738,105.07


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 69,877,558.44 71,111,882.68 1,234,324.24 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - -汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 27 页 共 61 页


基金 - - - 其他 - - - 合计 69,877,558.44 71,111,882.68 1,234,324.24


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 727.93 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5.40 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 9.18 合计 742.51 注: “其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 28 页 共 61 页


交易所市场应付交易费用 51,607.73 银行间市场应付交易费用 - 合计 51,607.73


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付信息披露费 34,878.20 应付审计费 29,752.78 应付指数使用费 10,000.00 合计 74,630.98


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 汇添富中证互联网医疗指数 A 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 48,554,210.04 48,554,210.04 本期申购 72,825,111.01 72,825,111.01 本期赎回(以"-"号填列) -74,378,881.77 -74,378,881.77 - 基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算变动份额 -- 本期申购 -- 本期赎回(以"-"号填列) -- 本期末 47,000,439.28 47,000,439.28 金额单位:人民币元 汇添富中证互联网医疗指数 C 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 16,812,407.47 16,812,407.47 本期申购 86,790,368.89 86,790,368.89 本期赎回(以"-"号填列) -75,265,456.51 -75,265,456.51汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 29 页 共 61 页


- 基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算变动份额 -- 本期申购 -- 本期赎回(以"-"号填列) -- 本期末 28,337,319.85 28,337,319.85 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 汇添富中证互联网医疗指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -3,663,979.09 -445,608.36 -4,109,587.45 本期利润 1,905,827.86 3,548,820.48 5,454,648.34 本期基金份额交易产生的变动数 -104,900.81 -1,171,221.05 -1,276,121.86 其中:基金申购款 -6,194,304.76 6,965,696.23 771,391.47 基金赎回款 6,089,403.95 -8,136,917.28 -2,047,513.33 本期已分配利润 --- 本期末 -1,863,052.04 1,931,991.07 68,939.03 单位:人民币元 汇添富中证互联网医疗指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,315,579.78 -156,263.86 -1,471,843.64 本期利润 1,280,628.57 535,334.72 1,815,963.29 本期基金份额交易产生的变动数 -1,177,027.24 776,202.31 -400,824.93 其中:基金申购款 -7,633,582.49 8,412,860.44 779,277.95 基金赎回款 6,456,555.25 -7,636,658.13 -1,180,102.88 本期已分配利润 --- 本期末 -1,211,978.45 1,155,273.17 -56,705.28


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1 日至 2018年 6 月 30 日 活期存款利息收入 17,169.25 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 996.72 其他 477.23汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 30 页 共 61 页


合计 18,643.20 注:表中“其他”为直销申购款利息收入及保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 卖出股票成交总额 61,476,208.07 减:卖出股票成本总额 58,218,441.92 买卖股票差价收入 3,257,766.15


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到期兑 付)差价收入 83,219.93 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 83,219.93


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 294,410.00 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 211,000.00 减:应收利息总额 190.07 买卖债券差价收入 83,219.93


6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 31 页 共 61 页


6.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 309,799.01 基金投资产生的股利收益 - 合计 309,799.01


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 1.交易性金融资产 4,084,155.20 ——股票投资 4,084,155.20 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 4,084,155.20


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 基金赎回费收入 149,211.94 合计 149,211.94


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 32 页 共 61 页


项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 交易所市场交易费用 192,834.16 银行间市场交易费用 - 合计 192,834.16


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 14,878.20 账户维护费 - 银行划款费 142.00 指数使用费 20,000.00 合计 64,772.98


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金发起人 中国工商银行股份有限公司(“工商银 行”) 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 33 页 共 61 页


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券股份有限 公司 130,382,368.09 100.00% 115,489,207.75 100.00%


6.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东方证券股份有限公 司 294,410.00 100.00% - - 注:上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券股份有限公 司 - - 85,000,000.00 100.00% 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 34 页 共 61 页


关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东方证券股份有 限公司 119,778.48 100.00% 51,607.73 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东方证券股份有 限公司 106,032.45 100.00% 19,461.90 100.00% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 288,423.43 452,813.80 其中: 支付销售机构的客 户维护费 58,266.61 46,402.84 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.75%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日 结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 35 页 共 61 页


6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 38,456.52 60,375.15 注:基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个 工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富中证互联网医 疗指数 A 汇添富中证互联网医 疗指数 C 合计 东方证券股份有限公司 - 1,544.62 1,544.62 汇添富基金管理股份有限公司 - 11,737.26 11,737.26 合计 - 13,281.88 13,281.88 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富中证互联网医 疗指数 A 汇添富中证互联网医 疗指数 C 合计 汇添富基金管理股份有限公司 - 11,578.11 11,578.11 东方证券股份有限公司 - 3,469.08 3,469.08 合计 - 15,047.19 15,047.19 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额销售服务费年费率为 0.40%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 36 页 共 61 页


H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基 金管理费划付款指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付 给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇到法定节假日,休息日或不可抗力致使无法按时 支付的,顺延至法定节假日,休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工 作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 汇添富中证互联网医疗指数 A 汇添富中证互联网医疗指数 C 基金合同生效日( 2016年 12月 22 日 )持有的基金份 额 -- 期初持有的基金份额 10,000,900.09 - 期间申购/买入总份额 -- 期间因拆分变动份额 -- 减:期间赎回/卖出总份额 -- 期末持有的基金份额 10,000,900.09 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 13.2750% - 项目 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 汇添富中证互联网医疗指数 A 汇添富中证互联网医疗指数 C 基金合同生效日( 2016 年 12月 22 日 )持有的基金份 额 -- 期初持有的基金份额 10,000,900.09 - 期间申购/买入总份额 -- 期间因拆分变动份额 --汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 37 页 共 61 页


减:期间赎回/卖出总份额 -- 期末持有的基金份额 10,000,900.09 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 13.8400% - 注:1.本公司于 2016 年12月 16 日用固有资金 10,001,000.00元认购本基金份额 10,000,900.09 份(含募集期利息结转的份额) ,认购费用 1,000.00 元。符合招募说明书规定的认购费率。 2.本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 4,738,105.07 17,169.25 4,125,044.81 68,555.87


6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 38 页 共 61 页


000566 海 南 海 药 2017 年11 月22 日 重 大 资 产 重 组 停 牌 13.01 2018 年7 月9 日 11.60 164,300 2,130,865.272,137,543.00 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购





截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架 构,并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市 值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 39 页 共 61 页


进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市;因此,除在附注 7.4.12 中列示的本基金于期末持有的 流通受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券均在证券交易所上市;因此,除本基金于期末持有的流通受限证券外,本期 末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应 对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 40 页 共 61 页


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、债券投资、存出保证金及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2018年6月30日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 4,738,105.07 - - - - - 4,738,105.07 结算备付金 13,490.84 - - - - - 13,490.84 存出保证金 22,515.09 - - - - - 22,515.09 交易性金融资产 - - - - -71,111,882.68 71,111,882.68 应收利息 - - - - - 742.51 742.51 应收申购款 27,164.84 - - - - 260,006.66 287,171.50 其他资产 ------ - 资产总计 4,801,275.84 - - - -71,372,631.85 76,173,907.69 负债











应付赎回款 - - - - - 632,864.12 632,864.12 应付管理人报酬 - - - - - 48,779.24 48,779.24 应付托管费 - - - - - 6,503.91 6,503.91 应付销售服务费 - - - - - 9,528.83 9,528.83 应付交易费用 - - - - - 51,607.73 51,607.73 其他负债 - - - - - 74,630.98 74,630.98 负债总计 - - - - - 823,914.81 823,914.81 利率敏感度缺口 4,801,275.84 - - - -70,548,717.04 75,349,992.88 上年度末 2017年12月31日 1 个月以内 1-3个月3 个月-1 年 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 3,561,429.78 - - - - - 3,561,429.78 存出保证金 4,583.35 - - - - - 4,583.35 交易性金融资产 - - 211,000.00 - -56,286,813.14 56,497,813.14 应收利息 - - - - - 729.15 729.15 应收申购款 1,709.98 - - - - 47,477.54 49,187.52 其他资产 ------ - 资产总计 3,567,723.11 - 211,000.00 - -56,335,019.83 60,113,742.94汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 41 页 共 61 页


负债











应付赎回款 - - - - - 55,676.23 55,676.23 应付管理人报酬 - - - - - 37,861.09 37,861.09 应付托管费 - - - - - 5,048.15 5,048.15 应付销售服务费 - - - - - 5,251.64 5,251.64 应付交易费用 - - - - - 34,719.41 34,719.41 其他负债 - - - - - 190,000.00 190,000.00 负债总计 - - - - - 328,556.52 328,556.52 利率敏感度缺口 3,567,723.11 - 211,000.00 - -56,006,463.31 59,785,186.42 注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款, 且均以活期存款利率或相对固定的利率计息;假定利率变动仅影响其未来收益,而对其本身的公 允价值无重大影响,因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下,利 率变动对基金资产净值的影响并不显著。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 71,111,882.68 94.38 56,286,813.14 94.15 交易性金融资产-基金投资 - - - -汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 42 页 共 61 页


交易性金融资产-债券投资 - - 211,000.00 0.35 交易性金融资产-贵金属投 资 -- -- 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 71,111,882.68 94.38 56,497,813.14 94.50 注:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证互联网医疗主题指数成 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值 的 5%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1. 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看,本基金所 投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期内的相关系数在资产负债表日 后短期内保持不变; 2.以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2018年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2017 年12 月 31 日 ) 中证互联网医疗主题指数收益率 上涨 5% 3,592,600.19 2,540,364.52 中证互联网医疗主题指数收益率 下降 5% -3,592,600.19 -2,540,364.52 注:本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价 格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的 变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 43 页 共 61 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 71,111,882.68 93.35 其中:股票 71,111,882.68 93.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,751,595.91 6.24 8 其他各项资产 310,429.10 0.41 9 合计 76,173,907.69 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,938,281.93 31.77 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 -- E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,032,101.08 13.31 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 14,678,302.31 19.48 J 金融业 3,274,504.84 4.35 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - -汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 44 页 共 61 页


M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 17,051,149.52 22.63 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 68,974,339.68 91.54


7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,137,543.00 2.84 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 -- E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 -- J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 -- O 居民服务、修理和其他服务 业 -- P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,137,543.00 2.84


7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 45 页 共 61 页


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300347 泰格医药 85,131 5,267,054.97 6.99 2 603883 老百姓 52,700 4,382,532.00 5.82 3 300253 卫宁健康 345,893 4,285,614.27 5.69 4 600763 通策医疗 86,406 4,205,380.02 5.58 5 002044 美年健康 178,782 4,040,473.20 5.36 6 600718 东软集团 298,605 3,899,781.30 5.18 7 300003 乐普医疗 104,507 3,833,316.76 5.09 8 600867 通化东宝 159,897 3,832,731.09 5.09 9 300015 爱尔眼科 109,577 3,538,241.33 4.70 10 000503 国新健康 108,133 3,436,466.74 4.56 11 300078 思创医惠 356,371 3,378,397.08 4.48 12 002223 鱼跃医疗 172,900 3,369,821.00 4.47 13 002390 信邦制药 458,431 3,355,714.92 4.45 14 600196 复星医药 79,572 3,293,485.08 4.37 15 601318 中国平安 55,898 3,274,504.84 4.35 16 002462 嘉事堂 168,000 3,259,200.00 4.33 17 002065 东华软件 355,400 3,056,440.00 4.06 18 600055 万东医疗 260,400 2,874,816.00 3.82 19 002589 瑞康医药 175,247 2,390,369.08 3.17


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000566 海南海药 164,300 2,137,543.00 2.84


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 603883 老百姓 5,804,235.78 9.71汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 46 页 共 61 页


2 002223 鱼跃医疗 5,180,442.15 8.67 3 002044 美年健康 5,055,279.00 8.46 4 600055 万东医疗 5,027,171.92 8.41 5 600196 复星医药 4,927,224.00 8.24 6 601318 中国平安 4,732,422.36 7.92 7 002462 嘉事堂 3,876,348.35 6.48 8 300078 思创医惠 3,561,632.50 5.96 9 600718 东软集团 3,253,709.00 5.44 10 300003 乐普医疗 2,851,332.72 4.77 11 600763 通策医疗 2,840,878.00 4.75 12 000503 国新健康 2,803,231.46 4.69 13 300347 泰格医药 2,708,210.88 4.53 14 002390 信邦制药 2,658,311.00 4.45 15 600867 通化东宝 2,479,820.00 4.15 16 002614 奥佳华 2,440,414.00 4.08 17 300253 卫宁健康 2,279,705.90 3.81 18 002065 东华软件 2,216,060.00 3.71 19 300015 爱尔眼科 1,759,193.00 2.94 20 000555 神州信息 555,428.00 0.93 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002614 奥佳华 4,781,341.36 8.00 2 300168 万达信息 4,257,720.00 7.12 3 300015 爱尔眼科 4,031,209.46 6.74 4 300003 乐普医疗 3,725,684.62 6.23 5 600572 康恩贝 3,095,788.43 5.18 6 000078 海王生物 3,017,722.50 5.05 7 300347 泰格医药 2,977,475.39 4.98 8 600998 九州通 2,917,130.00 4.88 9 300253 卫宁健康 2,781,605.24 4.65 10 600867 通化东宝 2,611,139.29 4.37 11 603883 老百姓 2,364,864.02 3.96汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 47 页 共 61 页


12 600763 通策医疗 2,311,674.06 3.87 13 000503 国新健康 2,025,320.00 3.39 14 002065 东华软件 1,982,081.00 3.32 15 002433 太安堂 1,758,986.39 2.94 16 300078 思创医惠 1,691,338.40 2.83 17 300216 千山药机 1,675,031.00 2.80 18 600718 东软集团 1,625,925.00 2.72 19 002462 嘉事堂 1,515,522.46 2.53 20 600196 复星医药 1,464,121.11 2.45 21 002390 信邦制药 1,454,641.00 2.43 22 002044 美年健康 1,433,497.84 2.40 23 600055 万东医疗 1,212,489.92 2.03 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 68,959,356.26 卖出股票收入(成交)总额 61,476,208.07 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 48 页 共 61 页


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 22,515.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 742.51 5 应收申购款 287,171.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 310,429.10 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 49 页 共 61 页


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000566 海南海药 2,137,543.00 2.84 重大资产重组停牌


汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 50 页 共 61 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 汇添 富中 证互 联网 医疗 指数 A 3,340 14,071.99 15,006,200.09 31.93% 31,994,239.19 68.07% 汇添 富中 证互 联网 医疗 指数 C 3,426 8,271.26 0.00 0.00% 28,337,319.85 100.00% 合计 6,766 11,134.76 15,006,200.09 19.92% 60,331,559.04 80.08%


8.2 期末上市基金前十名持有人 汇添富中证互联网医疗指数 A


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 唐先忠 198,852.00 8.53% 2 张玮涵 182,100.00 7.81% 3 陈明杰 166,443.00 7.14% 4 郭林 149,138.00 6.40% 5 强梅 100,000.00 4.29% 6 孔庆玉 87,478.00 3.75% 7 良衍珍 80,000.00 3.43% 8 张静堂 79,314.00 3.40% 9 许燕 69,600.00 2.99% 10 顾奔驰 66,418.00 2.85% 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 51 页 共 61 页


汇添富中证互联网医疗指数 C


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 王大庆 347,531.00 18.38% 2 程瑞芬 200,135.00 10.59% 3 陈铎 200,039.00 10.58% 4 唐桂花 140,045.00 7.41% 5 卫林 133,300.00 7.05% 6 齐新明 120,016.00 6.35% 7 姜薇 100,004.00 5.29% 8 陈伟意 99,026.00 5.24% 9 何克贤 70,018.00 3.70% 10 陈妙琴 50,013.00 2.65%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从 业人员持有本基金 汇添富中证互联网医疗指数 A 2,147.24 0.0046% 汇添富中证互联网医疗指数 C 3,061.14 0.0108% 合计 5,208.38 0.0069%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 汇添富中证互联网医疗指数 A 0 汇添富中证互联网医疗指数 C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有 本开放式基金 汇添富中证互联网医疗指数 A 0 汇添富中证互联网医疗指数 C 0 合计 0


8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,900.09 13.28 10,000,900.09 13.28 3 年 基金管理人高级 管理人员 100.00 0.00 - - - 基金经理等人员 - - - - -汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 52 页 共 61 页


基金管理人股东 - - - - - 其他 5,108.38 0.00 - - - 合计 10,006,108.47 13.28 10,000,900.09 13.28 - 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 53 页 共 61 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富中证互联网医疗指 数A 汇添富中证互联网医疗 指数 C 基金合同生效日(2016 年 12 月 22 日)基 金份额总额 129,457,985.04 96,647,819.51 本报告期期初基金份额总额 48,554,210.04 16,812,407.47 本报告期基金总申购份额 72,825,111.01 86,790,368.89 减:本报告期基金总赎回份额 74,378,881.77 75,265,456.51 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以 "-"填列) -- 本报告期期末基金份额总额 47,000,439.28 28,337,319.85 注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额; “总赎回份额”含转换出份额。 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 54 页 共 61 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1. 《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 1 月 19 日正式生 效,胡昕炜先生任该基金的基金经理。 2. 《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 1 月 25 日正式 生效,吴江宏先生任该基金的基金经理。 3. 《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 11 日正式生效,曾刚 先生任该基金的基金经理。 4. 《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 13 日正式生 效,陈加荣先生任该基金的基金经理。 5. 《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 13 日正式生效, 赵鹏程先生任该基金的基金经理。 6. 《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年2 月13 日正式生效, 陈健玮先生和劳杰男先生任该基金的基金经理。 7. 基金管理人于 2018 年 2 月 14 日公告,增聘胡娜女士担任汇添富民安增益定期开放混合 型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。 8. 基金管理人 2018 年3月 2 日公告,劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证券 投资基金的基金经理,由李威先生单独管理该基金。 9. 基金管理人于 2018 年3 月2 日公告,增聘郑慧莲女士担任汇添富熙和精选混合型证券投 资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 10. 《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 3 月 8 日正式 生效,李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 11. 基金管理人于 2018年 3 月20 日公告,增聘赵鹏飞先生担任汇添富民安增益定期开放混 合型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生、胡娜女士共同管理该基金。 12. 《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于 2018 年 3 月 23 日正式 生效,吴振翔先生和许一尊先生任该基金的基金经理。 13. 基金管理人于 2018 年 4 月 3 日公告,增聘郑慧莲女士担任汇添富安鑫智选灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 14. 《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 4 月 16 日正式 生效,吴江宏先生和胡娜女士任该基金的基金经理。 15. 《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同》于 2018 年4 月23 日正式生效,赵鹏 飞先生任该基金的基金经理。 16. 《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年4 月26 日正式 生效,陈加荣先生任该基金的基金经理。 17. 基金管理人于 2018年 5 月5 日公告,蒋文玲女士不再担任汇添富理财 14 天债券型证券 投资基金的基金经理,增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理,由徐寅喆女士单独管理该基金。 18. 基金管理人于 2018年 5 月5 日公告,蒋文玲女士不再担任汇添富理财 30 天债券型证券汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 55 页 共 61 页


投资基金的基金经理,增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理,由徐寅喆女士单独管理该基金。 19. 基金管理人于 2018年 5 月5 日公告,蒋文玲女士不再担任汇添富理财 60 天债券型证券 投资基金的基金经理,增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理,由徐寅喆女士单独管理该基金。 20. 基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告,徐寅喆女士不再担任汇添富全额宝货币市场基金 的基金经理,增聘陶然先生担任该基金的基金经理,由陶然先生单独管理该基金。 21. 基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告,陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任汇添富收益快 钱货币市场基金的基金经理, 增聘陶然先生担任该基金的基金经理, 由陶然先生单独管理该基金。 22. 基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告,徐寅喆女士不再担任汇添富收益快线货币市场基 金的基金经理,增聘陶然先生担任该基金的基金经理,由陶然先生单独管理该基金。 23. 基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告,增聘徐寅喆女士担任汇添富货币市场基金的基金 经理,与蒋文玲女士共同管理该基金。 24. 基金管理人 2018 年5 月17 日公告,韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球移 动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,由杨瑨先生单独管理该基金。 25. 《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于 2018 年 5 月23 日正式生效,过蓓蓓女士任该基金的基金经理。 26. 基金管理人 2018 年5 月29 日公告,聘任茹奕菡为汇添富 6 月红添利定期开放债券型证 券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基 金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、 汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富双利 债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基 金经理开展投资管理工作。 27. 《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年6 月21 日正式生效, 杨瑨先生任该基金的基金经理。 28. 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙) 。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 56 页 共 61 页


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 130,382,368.09 100.00% 119,778.48 100.00% - 海通证券 1 - - - - - 申万宏源证 券 1----- 东北证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 华泰联合证 券 1----- 平安证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - -汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 57 页 共 61 页


华泰证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计, 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 294,410.00 100.00% - - - - 海通证券 - - - - - - 申万宏源证 券 ----- - 东北证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华泰联合证 券 ----- - 平安证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中泰证券 - - - - - -汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 58 页 共 61 页


国海证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。 (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审 批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时 催缴。 (8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公司托 管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期内新增 1 家证券公司的 1 个交易单元:中泰证券(深交所单元) ,退租 2 家证券公 司的 2 个交易单元:东兴证券(上交所单元) 、中投证券(上交所单元) 。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)2018年半年度报告 第 59 页 共 61 页


1 汇添富基金管理股份有限公司关于 旗下基金 2017 年资产净值的公告 公司网站 2018年 1月2 日 2 汇添富基金管理有限公司旗下公募 基金 2017 年第 4 季度报告 中证报,上交所,证券时报, 上证报,公司网站,深交所 2018年1月22日 3 汇添富中证互联网医疗主题指数型 发起式证券投资基金(LOF)更新招 募说明书(2017 年第2 号) 中证报,上交所,证券时报, 上证报,公司网站 2018年1月31日 4 汇添富基金管理股份有限公司关于 旗下部分基金调整停牌股票估值方 法的公告 中证报,证券时报,上证报, 公司网站 2018年2月3日 5 汇添富基金管理股份有限公司关于 旗下部分基金调整停牌股票估值方 法的公告 中证报,证券时报,上证报, 公司网站 2018年2月7日 6 汇添富基金管理股份有限公司关于 旗下部分基金增加恒天明泽为代销 机构并参与费率优惠活动的公告 中证报,证券时报,上证报, 公司网站 2018年3月19日 7 关于汇添富基金管理股份有限公司 旗下 93 只基金修订基金合同的公告 中证报,上交所,证券时报, 公司网站,深交所 2018年3月24日 8 汇添富基金管理股份有限公司旗下 93 只基金 2017 年年度报告 中证报,上交所,证券时报, 上证报,公司网站,深交所 2018年3月28日 9 汇添富基金管理股份有限公司关于 旗下部分基金增加格上富信为代销 机构并参与费率优惠活动的公告 中证报,证券时报,上证报, 公司网站 2018年3月30日 10 汇添富基金管理股份有限公司关于 旗下部分基金参加交通银行开展的 费率优惠活动的公告 中证报,证券时报,上证报, 公司网站 2018年3月30日 11 汇添富基金管理股份有限公司关于 旗下部分基金参加工商银行开展的 费率优惠活动的公告 中证报,证券时报,上证报, 公司网站 2018年3月30日 12 汇添富基金管理股份有限公司关于 旗下部分基金增加电盈基金为代销 机构并参与费率优惠活动的公告 中证报,证券时报,上证报, 公司网站 2018年4月9日 13 汇添富基金旗下99只基金2018年第 1 季度报告 中证报,上交所,证券时报, 上证报,公司网站,深交所 2018年4月21日 14 汇添富基金管理股份有限公司关于 旗下部分基金调整停牌股票估值方 法的公告 中证报,证券时报,上证报, 公司网站 2018年6月16日 15 汇添富基金管理股份有限公司关于 旗下部分基金增加有鱼基金为代销 机构并参与费率优惠活动的公告 中证报,证券时报,上证报, 公司网站 2018年6月21日 16 汇添富基金管理股份有限公司关于 旗下基金 2018 半年资产净值的公告 中证报,证券时报,上证报, 公司网站 2018年6月30日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)募集的文件;


2、 《汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》 ;





3、 《汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)托管协议》 ;





4、基金管理人业务资格批件、营业执照;





5、报告期内汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)在指定报刊上披露 的各项公告;


6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 19-22 楼


汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2018年8月25日