汇 添 富 深证 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投
资 基 金 联 接基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报 告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 51
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
7.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 60
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 60
§ 12 备查文件目 录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
汇添富 深 证 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接
基金
基金简 称 汇添富 深 证 300ETF 联接
基金主 代码 470068
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 28 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 51,406,320.38 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金主 代码 159912
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年11 月 24 日
基金管 理人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过投 资于 目 标 ETF， 紧密 跟踪标 的指 数， 追求跟 踪 偏
离度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 以深 证 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 作
为其主 要投 资标 的， 并不 参与目 标ETF 的 管理 。本 基
金主要 以一 级市 场申 购的 方式投 资于 目 标 ETF ， 获 取 基
金份额 净值 上涨 带来 的收 益；在 目 标ETF 基金 份额 二
级市场 交易 流动 性较 好的 情况下 ，也 可以 通过 二级 市
场买卖 目 标 ETF 的基 金份 额。
业绩比 较基 准
深证 300 指 数收 益率 ×95 % + 银行 活期 存款 利率 （税 后 ）
×5%
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 基金 ，预 期风险 与 预 期收 益水 平高 于
混合型 基金 、债 券型 基金 与货币 市场 基金 。同 时本 基
金通过 投资 于目 标 ETF ， 紧 密跟踪 标的 指数 ， 具有 与 标汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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的指数 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收
益特征 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法。正 常情 况下 ，本 基金 日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.1% ， 年 跟踪 误差 不 超
过 2% 。
业绩比 较基 准 深证 300 指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 基金 ，预 期风险 与预 期收 益水 平高 于
混合型 基金 、债 券型 基金 与货币 市场 基 金 。同 时本 基
金通过 投资 于目 标 ETF ， 紧密跟 踪标 的指 数， 具有 与
标的指 数、 以及 标的 指数 所代表 的股 票市 场相 似的 风
险收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105798
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105799
注册地 址
上海市 黄浦 区北 京东 路666
号H 区 （东 座）6 楼H686
室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼19-22 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 李文 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 www.99fund.com 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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网址
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 富城 路99 号 震旦 国 际大楼19-22 层 汇 添富
基金管 理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼
19-22 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 233,271.35
本期利 润 -10,172,425.34
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2010
本期加 权平 均净 值利 润率 -14.21%
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.11%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 13,115,063.41
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2551
期末基 金资 产净 值 64,521,383.79
期末基 金份 额净 值 1.2551
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长 率 25.51%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.07% 1.59% -8.31% 1.62% 0.24% -0.03%
过去三 个月 -12.37% 1.25% -12.72% 1.27% 0.35% -0.02%
过去六 个月 -14.11% 1.28% -14.17% 1.30% 0.06% -0.02%
过去一 年 -9.07% 1.09% -8.67% 1.10% -0.40% -0.01%
过去三 年 -29.79% 1.63% -30.41% 1.66% 0.62% -0.03%
自基金 合同
生效日 起至
今
25.51% 1.48% 19.30% 1.54% 6.21% -0.06% 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 9 月 28 日）起 6 个 月 ，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 规定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于2005 年2 月3 日
正式成 立， 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2018 年 6 月 30 日 ，公司 管理 证券 投资
基金规 模 约4213.15 亿元 ， 有 效客 户数 约 1988 万 户 ， 资 产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理
110 只开放 式证券投 资基 金，形成了覆 盖高、中 、 低各类风险收 益特征， 较 为完善、有效 的产品
线，包括汇添 富优势精 选 混合型证券投 资基金、 汇 添富货币市场 基金 、汇 添 富均衡增长 混合型证
券投资基金、 汇添富成 长 焦点混合型证 券投资基 金 、汇添富增强 收益债券 型 证券投资基 金、汇添
富蓝筹稳健灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 价值精选混合 型证券投 资 基金、汇添 富上证综
合指数证券投 资基金、 汇 添富策略回报 混合型证 券 投资基金、汇 添富民营 活 力混合型证 券投资基
金、汇添富香 港优势混 合 型证券投资基 金、汇添 富 医药保健混合 型证券投 资 基金、汇添 富双利债
券型证券投资 基金、汇 添 富社 会责任混 合型证券 投 资基金、汇添 富可转换 债 券债券型证 券投资基
金、汇 添富 黄金 及贵 金属 证券投 资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放 式 指数 证券投 资基 金、 汇 添
富深证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、汇 添富 6 月 红添 利定 期开放 债券 型证 券 投
资基金 、 汇添 富逆 向投 资 混合型 证券 投资 基金 、 汇 添富理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 理
财 60 天债 券型 证券 投资 基 金、汇 添富 理财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债
券型证券投资 基金、汇 添 富多元收益债 券型证券 投 资基金、汇添 富收益快 线 货币市场基 金、汇添
富优选 回报 混合 型证 券投 资基金 、汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资 基金 、汇 添富理 财 7 天债 券 型
证券投 资基 金 、 汇 添富 实 业债债 券型 证券 投资 基金 、 汇 添富 美丽30 混 合型 证 券投资 基金 、 汇添 富
高息债债券型 证券投资 基 金、汇添富中 证主要消 费 交易型开放式 指数证券 投 资基金、汇 添富中证
医药卫生交易 型开放式 指 数证券投资基 金、中证 能 源交易型开放 式指数证 券 投资基金、 中证金融
地产交易型开 放式指数 证 券投资基金、 汇添富年 年 利定期开放债 券型证券 投 资基金、汇 添富现金
宝货币 市场 基金 、汇 添富 沪深 300 安 中动 态策 略指 数型证 券投 资基 金、 汇添 富纯债 债券 型证 券 投
资基金（LOF） 、汇添富 安 心中国债券型 证券投资 基 金、汇添富双 利增强债 券 型证券投资 基金、汇
添富添富通货 币市场基 金 、汇添富全额 宝货币市 场 基金、汇添富 恒 生指数 分 级证券投资 基金、汇
添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基金 、汇添富 环 保行业股票 型证券投
资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收益 快钱货币 市 场基金、汇 添富成长汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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多因子量化策 略股票基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金联接基 金、汇添
富医疗服务混 合型证券 投 资基金、汇添 富国企创 新 增长股票型证 券投资基 金 、汇添富民 营新动力
股票型证券投 资基金、 汇 添富安鑫 智选 灵活配置 混 合型证券投资 基金、汇 添 富新兴消费 股票型证
券投资基金、 汇添富达 欣 灵活配置混合 型证券投 资 基金、汇添富 中证精准 医 疗主题指数 型发起式
证券投资基金 （LOF） 、 汇 添富盈鑫保本 混合型证 券 投资基金、汇 添富稳健 添 利定期开放 债券型证
券投资基金、 汇添富盈 安 保本混合型证 券投资基 金 、汇添富多策 略定期开 放 灵活配置混 合型发起
式证券投资基 金、汇添 富 沪港深新价值 股票型证 券 投资基金、中 证上海国 企 交易型开放 式指数证
券投资基金、 汇添富盈 稳 保本混合型证 券投资基 金 、中证上海国 企交易型 开 放式指数证 券投资基
金联接 基金 、 汇 添富 保鑫 保本混 合型 证 券 投资 基金 、 汇添 富长 添利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数型发起 式证券投
资基金（LOF） 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金（LOF ） 、汇添富鑫 瑞债券型
证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证券 投 资基金（LOF） 、汇添富 中 证中药指数 型发起式
证券投资基金 （LOF） 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证
券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股
票型证券投资 基金、汇 添 富 年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型
证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券投 资 基金、汇添 富 鑫益定期 开 放债券型证 券投资基
金、汇添富年 年益定期 开 放混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫汇定 期开放债 券 型证券投资 基金、汇
添富添 福吉 祥混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富中 证 500 指数 型发 起式 证券 投资 基金（LOF） 、汇 添富
全球医 疗保 健混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富盈 润混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富沪 深 300 指数 型 发
起式证券投资 基金（LOF ） 、汇添富民丰 回报混合 型 证券投资基金 、汇添富 睿 丰混合型证 券投资基
金、汇添富弘 安混合型 证 券投资基金、 汇添富港 股 通专注成长混 合型证券 投 资基金、汇 添富中证
港股通高股息 投资指数 发 起式证券投资 基金（LOF ） 、上证上海改 革发展主 题 交易型开放 式指数发
起式证券投资 基金、汇 添 富中证全指证 券公司指 数 型发起式证券 投资基金 （LOF ） 、汇添富 价值创
造定期开放混 合型证券 投 资基金、汇添 富鑫永定 期 开放债券型发 起式证券 投 资基金、汇 添富熙和
精选混合型证 券投资基 金 、汇添富民安 增益定期 开 放混合型证券 投资基金 、 汇添富行业 整合主题
混合型证券投 资基金、 汇 添富沪港深大 盘价值混 合 型证券投资基 金、汇添 富 鑫泽定期开 放债券型
发起式证券投 资基金、 汇 添富价值多因 子量化策 略 股票型证券投 资基金、 汇 添富鑫盛定 期开放债
券型发起式证 券投资基 金 、汇添富智能 制造股票 型 证 券投资基金 、汇添富 鑫 成定期开放 债券型发
起式证券投资 基金、汇 添 富中证新能源 汽车产业 指 数型发起式证 券投资基 金 （LOF ） 、汇 添富文体
娱乐主 题混 合型 证券 投资 基金。 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期
限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赖中
立
汇添富 黄
金及贵 金
属基金
(LOF) 的
基金经
理、汇 添
富恒生 指
数分级
（QDII ）
基金、 汇
添富深 证
300ETF
基金、 汇
添富深 证
300ETF
联接基
金、汇 添
富中证 环
境治理 指
数（LOF ）
基金、 汇
添富优 选
回报混 合
基金、 汇
添富中 证
港股通 高
股息投 资
指数
（LOF）基
金的基 金
经理。
2015 年1 月6
日
- 11 年
国籍： 中国 ，学 历： 北京 大学
中国经 济研 究中 心金 融学 硕
士，相 关业 务资 格： 证券 投资
基金从 业资 格。 从业 经历 ：曾
任泰达 宏利 基金 管理 有限 公司
风险管 理分 析师 。2010 年8 月
加入汇 添富 基金 管理 股份 有限
公司， 历任 金融 工程 部分 析师、
基金经 理助 理。2012 年 11 月1
日至今 任汇 添富 黄金 及贵 金属
基金(LOF) 的基 金经 理， 2014 年
3 月6 日至 今任 汇添 富恒 生 指数
分级 （QDII ） 基 金的 基金 经理，
2015 年 1 月 6 日至 今任 汇 添富
深证 300ETF 基 金、 汇添 富 深证
300ETF 基 金联 接基 金的 基 金经
理，2015 年 5 月 26 日至2016
年7 月13 日任 汇 添 富香 港 优势
混合基 金的 基金 经理 ，2016 年
12 月29 日 至今 任汇 添富 中 证环
境治理 指数 （LOF ） 基金 的 基金
经理， 2017 年5 月 18 日 至 今任
汇添富 优选 回报 混合 基金 的基
金经理 ，2017 年 11 月 24 日至
今担任 汇添 富中 证港 股通 高股
息投资 指数 （LOF ） 基金 的 基金
经理。
过蓓
蓓
汇添富 中
证主要 消
费ETF 、
汇添富 中
证医药 卫
生ETF 、
汇添富 中
证能源
ETF、 汇 添
2015 年8 月18
日
- 7 年
国籍： 中国 ，学 历： 中国 科学
技术大 学金 融工 程博 士研 究
生，相 关业 务资 格： 证券 投资
基金从 业资 格。 从业 经历 ：曾
任国泰 基金 管理 有限 公司 金融
工程部 助理 分析 师、 量化 投资
部基金 经理 助理 。2015 年6 月
加入汇 添富 基金 管理 股份 有限
公司任 基金 经理 助理 ，2015 年汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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富中证 金
融地产
ETF、 汇 添
富深证
300ETF
基金、 汇
添富深 证
300ETF
联接基
金、汇 添
富主要 消
费ETF 联
接基金 、
汇添富 中
证生物 科
技指数
（LOF）基
金、汇 添
富中证 中
药指数
（LOF）基
金、汇 添
富中证 新
能源汽 车
产业指 数
（LOF）基
金的基 金
经理。
8 月3 日至 今任 中证 主要 消费
ETF 基 金、 中证 医药 卫生 ETF 基
金、中 证能 源ETF 基 金、 中证
金融地 产ETF 基 金、 汇添 富中
证主要 消 费ETF 联接 基金 的基
金经理 ， 2015 年8 月18 日 至今
任汇添 富深 证300ETF 基 金 、 汇
添富深 证300ETF 基 金联 接 基金
的基金 经理 ，2016 年12 月22
日至今 任汇 添富 中证 生物 科技
指数（LOF ）基 金的 基金 经 理，
2016 年 12 月 29 日 至今 任 汇添
富中证 中药 指数 （LOF ） 基 金的
基金经 理， 2018 年5 月 23 日至
今任汇 添富 中证 新能 源汽 车产
业指数 （LOF ） 基 金的 基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份 额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖开放
式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ，涉及交 易 所市场、银 行间市场
等各投资市场 ，债券、 股 票、回购等各 投资标的 ， 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量 5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年 上半 年， 沪深 300 指数下 跌 12.9% ， 创业 板 指下跌 8.33% ，尤 其自 5 月下旬 开始 市场
出现大幅单边 下跌。从 宏 观经济基本面 来看，房 地 产投资和制造 业投资较 为 稳健，但基 建投资下
滑。财政收入 保持高增 速 但支出节奏缓 慢，表明 未 来有扩张支出 的空间。 但 是，二季度 棚改货币
化调整、光伏 补贴退出 、 汇率波动等众 多因素对 内 需产生冲击， 叠加中美 贸 易摩擦再次 升温，影
响了投资者对 于经济前 景 的预期。金融 去杠杆未 见 放松，政策托 底末期经 济 下行压力增 大可能性
加大， 带动 整体 风险 偏好 降低， 市场 出现 连续 大幅 下跌。
2018 年上 半年 ，结 构性 行 情 更加 集中 于餐 饮旅 游、 医药等 少数 几个 行业 板块 ，金融 、地 产、
消费这 些2017 年表 现较 好 的板块 均出 现不 同程 度回 调， 创 业板 经过 两年 的调 整， 伴 随季 报和 年报
的好转 ，在 一季 度出 现一 波反弹 后继 续下 跌。
本基金在报告 期内遵循 了 指数基金的被 动投资原 则 ，保持了指数 基金的本 质 属性，股票投 资汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
第 16 页 共 61 页
仓位在 考察 期内 始终 保持 在 90% ～95% 之 间， 基本实 现了有 效跟 踪业 绩比 较基 准 的投 资目 的。 本 基
金日常管理中 非常重视 风 险管理，对股 票和现金 头 寸严格管理、 实时监控 ， 基本实现了 基金平稳
运作管 理的 目的 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 汇添 富深 证 300ETF 联接 基金 份额 净 值为 1.2551 元 ，本 报告 期 基金份 额净 值
增长率 为-14.11% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率为-14.17% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年市 场投 资风 格仍 然 是以业 绩与 估值 匹配 为最 主要的 考量 ， 同 时， 受到 外部因 素的 影响
逐渐增大。中 美贸易摩 擦 进入实质性阶 段，去杠 杆 、严监管在外 部环境不 稳 定的背景下 有 缓和的
空间和 需要 。货 币政 策与 财政政 策双 管齐 下 是2018 年下半 年需 要重 点关 注的 事件。
总体来说，目 前政府对 于 经济的规划是 比较坚决 的 ，去杠杆、做 减法很难 突 然逆转，但政 策
边际更 加严 苛的 空间 远小 于政策 微调 、 权 衡的 空间 ， 悲观预 期在 金融 资产 价格 上已较 充分 的释 放。
从中长期来看 ，市场总 体 估值趋于合理 ，与历史 估 值相比较来看 ，市场表 征 的宽基指数 比如沪深
300 、 上证 综 值、 中证500 指数估 值已 经处 于历 史底 部区间 。 下 半年 随着 风险 的释放 和政 策的 微调 ，
我们认为未来 市场的环 境 变化方向可能 是有利于 资 产价格表现的 。在经济 承 压的情况下 ，盈利能
力以及盈利和 估值的匹 配 度将仍是市场 关注的焦 点 ，中小创股票 中有良性 业 绩增长、估 值调整到
位的股 票将 获得 较好 的投 资机会 ，但 中小 创整 体趋 势性机 会还 是很 难见 到。
2018 年下 半年 ， 资 管新规 落地将 缓解 市场 融资 环境 过度悲 观的 预期 ， 严 监管 对于市 场和 投 资
者风险偏好的 负面冲击 高 峰已过，风险 偏好的修 复 将使得市场有 反弹的机 会 。另一方面 ，去杠杆
趋势已经形成 ，稳杠杆 目 前只是 杠杆去 化速度边 际 上的减缓，趋 势性反转 的 机会还需等 待货币政
策和财 政政 策的 配合 放松 。
作为被动投资 的指数型基 金，汇添富深 证 300ETF 联接基金将严 格遵守基金 合同，继续坚 持
既定的 指数 化投 资策 略， 积极采 取有 效方 法去 严格 控制基 金相 对业 绩比 较基 准的跟 踪误 差。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份 额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均 具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为6 次， 每次 收益 分配 比例不 得低 于该 次收 益分 配基准 日可 供分 配利 润 的10%； 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个 月可 不进 行 收益分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 汇添 富深 证 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接的 托 管
过程中，严格 遵守《证 券 投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定，不存在 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，汇 添富 深 证 300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 的管 理人 ——汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司在 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接的 投资运 作、 基金 资 产
净值计算、基 金份额申 购 赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 在 各重 要 方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行。 本报 告 期内， 汇添 富深 证 300
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 编制 和披露 的汇 添富 深 证 300 交易型 开放 式 指
数证券 投资 基金 联 接2018 年半年 度报 告中 财务 指标 、净值 表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 4,799,835.14 4,360,717.58
结算备 付金
4,807.33 -
存出保 证金
1,845.79 5,962.46
交易性 金融 资产 6.4.7.2 59,796,383.33 73,666,917.49
其中： 股票 投资
623,249.69 1,919,351.40
基金 投资
59,173,133.64 71,745,966.09
债券投 资
- 1,600.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 8,936.05
应收利 息 6.4.7.5 798.79 887.99
应收股 利
- -
应收申 购款
51,989.92 36,340.54
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
64,655,660.30 78,079,762.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
14.16 -
应付赎 回款
75,680.18 17,500.32
应付管 理人 报酬
1,923.87 2,533.49
应付托 管费
384.76 506.68
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,397.84 2,762.05
应交税 费
- - 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 54,875.70 100,057.77
负债合 计
134,276.51 123,360.31
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 51,406,320.38 53,346,973.81
未分配 利润 6.4.7.10 13,115,063.41 24,609,427.99
所有者 权益 合计
64,521,383.79 77,956,401.80
负债和 所有 者权 益总 计
64,655,660.30 78,079,762.11
注：报 告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.2551 元， 基金 份额 总额51,406,320.38 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-10,097,808.86 4,311,549.30
1.利息 收入
15,118.85 13,093.47
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 15,117.90 13,093.47
债券利 息收 入
0.95 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
279,069.76 -288,838.79
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -150,847.71 -37,322.59
基金 投资 收益 6.4.7.13 423,312.11 -262,521.39
债券投 资收 益 6.4.7.14 367.92 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 6,237.44 11,005.19
3.公允价值变动收益（损失以“- ”
号填列 ）
6.4.7.18 -10,405,696.69 4,571,668.11
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.19 13,699.22 15,626.51
减： 二、费用
74,616.48 101,040.28
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 13,775.07 11,681.15 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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2．托 管费 6.4.10.2.2 2,754.94 2,336.24
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.20 13,403.49 32,426.92
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.21 44,682.98 54,595.97
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-10,172,425.34 4,210,509.02
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
53,346,973.81 24,609,427.99 77,956,401.80
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -10,172,425.34 -10,172,425.34
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,940,653.43 -1,321,939.24 -3,262,592.67
其中：1. 基 金申 购款 9,419,035.67 3,864,633.34 13,283,669.01
2. 基金 赎回 款 -11,359,689.10 -5,186,572.58 -16,546,261.68
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
51,406,320.38 13,115,063.41 64,521,383.79
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
46,441,085.30 13,932,145.90 60,373,231.20
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 4,210,509.02 4,210,509.02
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
10,962,253.93 3,689,860.95 14,652,114.88
其中：1. 基 金申 购款 23,182,252.87 7,672,032.61 30,854,285.48
2. 基金 赎回 款 -12,219,998.94 -3,982,171.66 -16,202,170.60
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
57,403,339.23 21,832,515.87 79,235,855.10
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富 深 证300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 （以 下简 称 “ 本基 金 ”) ， 系 经中 国
证券监督管理 委员会（以 下简称 “中国 证监会 ”） 证监许可[2011]886 号 文 《关于核准汇 添富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金及 其联 接基 金募集 的批 复》 的核 准， 由基金 管理 人汇 添 富
基金管理有限公司（现汇 添富基金管理股份有限公 司）向社会公开发行募集 ，基金合同于 2011
年 9 月 28 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 336,005,348.19 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放
式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人与注册 登 记机构均为汇 添富基金 管 理股份有限 公司，基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的股票 （ 包括中小板、 创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 目标ETF 、债 券、 货币 市场 工具 、权证 、股 指期 货、汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具（ 但 需符合中国 证监会的
相关规 定） 。 本基 金主 要投 资于目 标 ETF、 标 的指 数成 份股和 备选 成份 股。 本 基 金业绩 比较 基准 为：
深证300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （税 后） × 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2018 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会 计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财 税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增 值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以 资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2017]56 号文《关 于资管产品增值 税有关问 题的通知》 的
规定 ， 自2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理 人运 营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 （以 下
简称“ 资管产 品运营业 务 ”） ，暂适用简 易计税方 法 ，按照 3%的 征收率缴 纳增 值税，资管 产品管
理人未分别核 算资管产 品 运营业务和其 他业务的 销 售额和增值税 应纳税额 的 除外。资管 产品管理
人可选择分别 或汇总核 算 资管产品运营 业务销售 额 和增值税应纳 税额。对 资 管产品在 2018 年 1
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳 增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政 策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买 卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持 股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 4,799,835.14
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计 4,799,835.14
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 698,342.28 623,249.69 -75,092.59
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 66,338,687.94 59,173,133.64 -7,165,554.30
其他 - - -
合计 67,037,030.22 59,796,383.33 -7,240,646.89
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 796.09
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1.98
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售 证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.72
合计 798.79
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,397.84
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,397.84
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
第 28 页 共 61 页
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 244.72
应付信 息披 露 费 24,878.20
应付审 计费 29,752.78
合计 54,875.70
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 53,346,973.81 53,346,973.81
本期申 购 9,419,035.67 9,419,035.67
本期赎 回( 以"-" 号填列) -11,359,689.10 -11,359,689.10
本期末 51,406,320.38 51,406,320.38
注：申 购含 红利 再 投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 17,450,612.19 7,158,815.80 24,609,427.99
本期利 润 233,271.35 -10,405,696.69 -10,172,425.34
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-634,969.93 -686,969.31 -1,321,939.24
其中： 基金 申购 款 3,138,941.72 725,691.62 3,864,633.34
基金赎 回款 -3,773,911.65 -1,412,660.93 -5,186,572.58
本期已 分配 利润 - - -
本期末 17,048,913.61 -3,933,850.20 13,115,063.41
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 14,863.30
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 33.47 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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其他 221.13
合计 15,117.90
注： “ 其他 ”包 括交 易保 证 金利息 收入 、直 销申 购款 利息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -58,368.67
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -92,479.04
合计 -150,847.71
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 5,701,085.83
减：卖 出股 票成 本总 额 5,759,454.50
买卖股 票差 价收 入 -58,368.67
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
申购基 金份 额总 额 2,185,920.00
减：现 金支 付申 购款 总额 66,327.93
减：申 购股 票成 本总 额 2,212,071.11
申购差 价收 入 -92,479.04
6.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 4,789,851.93
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 4,366,539.82 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
第 30 页 共 61 页
基金投 资收 益 423,312.11
6.4.7.14 债 券投 资收益
6.4.7.14.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
367.92
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 367.92
6.4.7.14.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
4,469.05
减： 卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
4,100.00
减：应 收利 息总 额 1.13
买卖债 券差 价收 入 367.92
6.4.7.14.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本期 末未 投资 资产支 持证 券。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本期 末未 投资 贵金属 。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目 本期 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
第 31 页 共 61 页
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,237.44
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 6,237.44
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -10,405,696.69
—— 股 票投 资 -13,567.06
—— 债 券投 资 -
—— 基 金投 资 -10,392,129.63
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -10,405,696.69
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 13,699.22
合计 13,699.22
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 13,403.49
银行间 市场 交易 费用 -
合计 13,403.49 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
第 32 页 共 61 页
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 14,878.20
账户维 护费 -
银行划 款费 52.00
合计 44,682.98
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证 券股 份有 限公 司 7,701,351.79 100.00% 25,531,526.00 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证 券股 份有 限公 司 4,469.05 100.00%
注：本 基金 上年 度可 比期 间未通 过关 联方 交易 单元 进行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 基 金交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行基 金交 易。
6.4.10.1.5 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过 关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1 月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证 券股 份有 限公 司 6,898.55 100.00% 1,397.84 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证 券股 份有 限公 司 22,123.09 95.08% 17,966.67 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
第 34 页 共 61 页
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,775.07 11,681.15
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
29,583.85 30,998.35
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费。 本基 金的 管理 费按前 一日 基金 资 产
净值扣 除所 持有 目标 ETF 份额所 对应 的资 产净 值后 的余额 （若 为负 数， 则取 0）的 0.5% 年 费率 计
提。计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.5 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值 扣除所 持有 目 标 ETF 份额 所对应 的资 产净 值后 的余 额，若 为负 数， 则 E
取0
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书 ， 于 次月 前2 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人 。 遇 法 定节假 日 、 公 休假 等,
支付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,754.94 2,336.24
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费。 本基 金的 托管 费按前 一日 基金 资 产
净值扣 除所 持有 目 标ETF 份额所 对应 的资 产净 值后 的余额 （ 若为 负数 ， 则 取0）的 0.10% 的 年费 率
计提。 托管 费的 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
第 35 页 共 61 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 份 额所对 应的 资产 净值 后的 余额， 若为 负数 ， 则E
取0
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日
等, 支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间本 基金 的基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
4,799,835.14 14,863.30 4,482,031.79 11,666.17
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期末 ，本 基金 持 有48,614,142 份 目标ETF 基 金份额 ，占 其总 份额 的比 例为 74.16% 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
第 36 页 共 61 页
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
000540 中天金 融
2017 年8
月21 日
重大资 产
重组停 牌
4.87 - - 7,200 35,221.33 35,064.00
002739 万达电 影
2017 年7
月4 日
重大资 产
重组停 牌
38.03 - - 900 47,281.54 34,227.00
300090 盛运环 保
2018 年6
月4 日
重大事 项
停牌
6.99
2018 年 7
月 2 日
7.49 600 5,934.00 4,194.00
000566 海南海 药
2017 年11
月22 日
重大资 产
重组停 牌
13.01
2018 年 7
月 9 日
11.60 300 3,945.00 3,903.00
300072 三聚环 保
2018 年6
月19 日
重大事 项
停牌
23.28
2018 年 7
月 10 日
24.00 123 3,497.58 2,863.44
000415 渤海金 控
2018 年1
月17 日
重大资 产
重组停 牌
5.84
2018 年 7
月 17 日
5.26 300 1,769.89 1,752.00
002450 康得新
2018 年6
月4 日
重大资 产
重组停 牌
17.08 - - 100 2,103.61 1,708.00
002573 清新环 境
2018 年6
月19 日
重大事 项
停牌
11.55 - - 100 1,327.00 1,155.00
000008 神州高 铁
2018 年6
月6 日
重大事 项
停牌
4.96
2018 年 8
月 7 日
4.46 200 1,074.00 992.00
002310 东方园 林
2018 年5
月25 日
重大资 产
重组停 牌
15.03 - - 50 963.35 751.50
002426 胜利精 密
2018 年6
月19 日
重大事 项
停牌
3.60
2018 年 7
月 3 日
3.26 200 955.59 720.00
002477 雏鹰农 牧
2018 年6
月14 日
重大事 项
停牌
3.31 - - 200 745.87 662.00
000564 供销大 集
2017 年11
月28 日
重大事 项
停牌
4.78
2018 年 7
月 20 日
4.29 100 580.00 478.00
002431 棕榈股 份
2018 年5
月30 日
重大事 项
停牌
6.71 - - 50 402.72 335.50
000693 *ST 华泽
2018 年5
月2 日
重大事 项
停牌
3.31 - - 100 1,250.00 331.00
002665 首航节 能
2018 年5
月29 日
重大资 产
重组停 牌
5.80 - - 40 260.57 232.00 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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002610 爱康科 技
2018 年6
月5 日
重大事 项
停牌
2.10 - - 100 236.93 210.00
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购金融 资产 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购金融 资产 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风 险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
第 38 页 共 61 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性 风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ； 因 此， 除在 附 注 6.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的
流通受限证券 外，本期 末 本基金的其他 资产均能 及 时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券资 产的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金及 部分应 收申 购款 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
4,799,835.14 - - - - - 4,799,835.14
结算备 付金
4,807.33 - - - - - 4,807.33
存出保 证金
1,845.79 - - - - - 1,845.79
交易性 金融 资产
- - - - - 59,796,383.33 59,796,383.33
应收利 息
- - - - - 798.79 798.79
应收申 购款
27,660.82 - - - - 24,329.10 51,989.92
资产总 计 4,834,149.08 - - - - 59,821,511.22 64,655,660.30
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 14.16 14.16
应付赎 回款 - - - - - 75,680.18 75,680.18
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,923.87 1,923.87
应付托 管费 - - - - - 384.76 384.76
应付交 易费 用 - - - - - 1,397.84 1,397.84
其他负 债 - - - - - 54,875.70 54,875.70
负债总 计 - - - - - 134,276.51 134,276.51
利率敏 感度 缺口 4,834,149.08 - - - - 59,687,234.71 64,521,383.79
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,360,717.58 - - - - - 4,360,717.58
存出保 证金 5,962.46 - - - - - 5,962.46
交易性 金融 资产 - - 1,600.00 - - 73,665,317.49 73,666,917.49
应收证 券清 算款 - - - - - 8,936.05 8,936.05
应收利 息 - - - - - 887.99 887.99
应收申 购款 22,407.58 - - - - 13,932.96 36,340.54
资产总 计 4,389,087.62 - 1,600.00 - - 73,689,074.49 78,079,762.11
负债
应付赎 回款 - - - - - 17,500.32 17,500.32
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,533.49 2,533.49
应付托 管费 - - - - - 506.68 506.68
应付交 易费 用 - - - - - 2,762.05 2,762.05
其他负 债 - - - - - 100,057.77 100,057.77
负债总 计 - - - - - 123,360.31 123,360.31
利率敏 感度 缺口 4,389,087.62 - 1,600.00 - - 73,565,714.18 77,956,401.80
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末计 息资 产仅 包括 银行存 款、 部分 应收 申购 款、结 算备 付金 及存
出保证 金， 且均 以活 期存 款利率 或相 对固 定的 利率 计息； 假定 利率 变动 仅影 响其未 来收 益， 而对
其本身 的公 允价 值无 重大 影响， 因而 在本 基金 本报 告 期末及 上年 度末 未持 有其 他计息 资产/负 债的
情况下 ，利 率变 动对 基金 资产净 值的 影响 并不 显著 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 623,249.69 0.97 1,919,351.40 2.46
交易性 金融 资产 －基金 投资 59,173,133.64 91.71 71,745,966.09 92.03
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 1,600.00 0.00
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 59,796,383.33 92.68 73,666,917.49 94.49
注：本基金投 资于具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法发 行上市的 股 票（包括中 小板、创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 目标ETF 、债 券、 货币 市场 工具 、权证 、股 指期 货、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具（ 但 需符合中国 证监会的
相关规 定） 。 本 基金 主要 投 资于目 标ETF 、 标的 指数 成份股 和备 选成 份股 。 其 中投资 于目标 ETF 的汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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比例不少于基 金资产净 值 的 90%，现 金或者到 期日 在一年以内的 政府债券 不 低于基金资产 净值的
5%，权证、股 指期货及 其 他金融工具的 投资比例 依 照法律法规或 监管机构 的 规定执行。 法律法规
或监管机构日 后允许本 基 金投资的其他 品种，基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其 纳入投资
范围。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1.本基 金的 市场 价格 风险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 ，即 从长 期来 看， 本基
金所投 资的 证券 与业 绩比 较基准 的变 动呈 线性 相关 ，且报 告期 内的 相关 系数 在资
产负债 表日 后短 期内 保持 不变；
2.以下 分析 中， 除市 场基 准发 生 变动 ，其 他影 响基 金资产 净值 的风 险变 量保 持不
变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
深证 300 指 数上 涨 5% 3,029,898.77 3,679,290.91
深证 300 指 数下 跌 5% -3,029,898.77 -3,679,290.91
注： 本基 金管 理人 运用 资 本 —资 产定 价模 型方 法对 本基金 的市 场价 格风 险进 行分析 。 上 表为 市场
价格风险的敏 感性分析 ， 反映 了在其他 变量不变 的 假设下，证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能
的变动 时， 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 623,249.69 0.96
其中： 股票 623,249.69 0.96
2 基金投 资 59,173,133.64 91.52
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,804,642.47 7.43
8 其他各 项资 产 54,634.50 0.08
9 合计 64,655,660.30 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 13,086.02 0.02
B 采矿业 2,928.00 0.00
C 制造业 369,118.38 0.57
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
4,014.00 0.01
E 建筑业 5,013.00 0.01
F 批发和 零售 业 15,811.50 0.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
43,834.31 0.07
J 金融业 39,333.80 0.06
K 房地产 业 66,787.05 0.10
L 租赁和 商务 服务 业 9,283.36 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,041.27 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 5,941.00 0.01
R 文化、 体育 和娱 乐业 41,029.00 0.06
S 综合 1,029.00 0.00
合计 623,249.69 0.97
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000540 中天金 融 7,200 35,064.00 0.05
2 002739 万达电 影 900 34,227.00 0.05
3 000333 美的集 团 550 28,721.00 0.04
4 000651 格力电 器 600 28,290.00 0.04
5 000858 五粮液 200 15,200.00 0.02
6 002415 海康威 视 400 14,852.00 0.02
7 002304 洋河股 份 100 13,160.00 0.02
8 000002 万科A 500 12,300.00 0.02
9 000538 云南白 药 100 10,696.00 0.02
10 000725 京东 方 A 3,000 10,620.00 0.02
11 300498 温氏股 份 404 8,896.08 0.01
12 000001 平安银 行 960 8,726.40 0.01
13 000963 华东医 药 150 7,237.50 0.01
14 002027 分众传 媒 648 6,201.36 0.01
15 000568 泸州老 窖 100 6,086.00 0.01
16 002024 苏宁易 购 400 5,632.00 0.01
17 300059 东方财 富 411 5,416.98 0.01
18 000423 东阿阿 胶 100 5,381.00 0.01
19 002008 大族激 光 100 5,319.00 0.01
20 000776 广发证 券 400 5,308.00 0.01
21 000338 潍柴动 力 600 5,250.00 0.01 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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22 001979 招商蛇 口 261 4,972.05 0.01
23 002230 科大讯 飞 150 4,810.50 0.01
24 002594 比亚迪 100 4,768.00 0.01
25 300122 智飞生 物 100 4,574.00 0.01
26 002236 大华股 份 200 4,510.00 0.01
27 002049 紫光国 微 100 4,412.00 0.01
28 002142 宁波银 行 260 4,235.40 0.01
29 300090 盛运环 保 600 4,194.00 0.01
30 300142 沃森生 物 200 3,996.00 0.01
31 000566 海南海 药 300 3,903.00 0.01
32 002460 赣锋锂 业 100 3,858.00 0.01
33 002038 双鹭药 业 100 3,799.00 0.01
34 300003 乐普医 疗 100 3,668.00 0.01
35 000166 申万宏 源 790 3,452.30 0.01
36 300124 汇川技 术 100 3,282.00 0.01
37 300015 爱尔眼 科 100 3,229.00 0.01
38 002456 欧菲科 技 200 3,226.00 0.00
39 002572 索菲亚 100 3,218.00 0.00
40 002007 华兰生 物 100 3,216.00 0.00
41 002422 科伦药 业 100 3,210.00 0.00
42 000100 TCL 集团 1,100 3,190.00 0.00
43 000503 国新健 康 100 3,178.00 0.00
44 002202 金风科 技 250 3,160.00 0.00
45 000768 中航飞 机 200 3,128.00 0.00
46 000977 浪潮信 息 130 3,100.50 0.00
47 002168 深圳惠 程 300 3,084.00 0.00
48 300136 信维通 信 100 3,073.00 0.00
49 000413 东旭光 电 500 3,030.00 0.00
50 000069 华侨 城 A 400 2,892.00 0.00
51 002271 东方雨 虹 170 2,891.70 0.00
52 300072 三聚环 保 123 2,863.44 0.00
53 000999 华润三 九 100 2,783.00 0.00
54 000783 长江证 券 500 2,715.00 0.00
55 002044 美年健 康 120 2,712.00 0.00
56 000895 双汇发 展 100 2,641.00 0.00
57 300296 利亚德 200 2,576.00 0.00
58 000157 中联重 科 600 2,466.00 0.00
59 300024 机器人 140 2,436.00 0.00
60 002384 东山精 密 100 2,400.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
第 45 页 共 61 页
61 002558 巨人网 络 100 2,378.00 0.00
62 300144 宋城演 艺 100 2,350.00 0.00
62 300408 三环集 团 100 2,350.00 0.00
63 000581 威孚高 科 100 2,211.00 0.00
64 000792 盐湖股 份 200 2,164.00 0.00
65 300017 网宿科 技 199 2,131.29 0.00
66 002439 启明星 辰 100 2,122.00 0.00
67 000425 徐工机 械 500 2,120.00 0.00
68 002311 海大集 团 100 2,110.00 0.00
69 300433 蓝思科 技 100 2,098.00 0.00
70 300168 万达信 息 100 2,040.00 0.00
71 002241 歌尔股 份 200 2,038.00 0.00
72 002405 四维图 新 100 2,025.00 0.00
73 000066 中国长 城 284 2,019.24 0.00
74 002340 格林美 330 1,996.50 0.00
75 000732 泰禾集 团 100 1,945.00 0.00
76 002176 江特电 机 200 1,944.00 0.00
77 002078 太阳纸 业 200 1,938.00 0.00
78 300070 碧水源 139 1,936.27 0.00
79 002673 西部证 券 256 1,932.80 0.00
80 002092 中泰化 学 200 1,928.00 0.00
81 002001 新和成 100 1,896.00 0.00
82 300418 昆仑万 维 100 1,888.00 0.00
83 000998 隆平高 科 100 1,886.00 0.00
84 002050 三花智 控 100 1,885.00 0.00
85 002085 万丰奥 威 200 1,880.00 0.00
86 000786 北新建 材 100 1,853.00 0.00
87 000728 国元证 券 250 1,850.00 0.00
88 002508 老板电 器 60 1,837.20 0.00
89 002074 国轩高 科 130 1,827.80 0.00
90 002736 国信证 券 200 1,820.00 0.00
91 000625 长安汽 车 200 1,800.00 0.00
92 000630 铜陵有 色 800 1,768.00 0.00
93 002019 亿帆医 药 100 1,765.00 0.00
94 002797 第一创 业 260 1,760.20 0.00
95 300014 亿纬锂 能 100 1,760.00 0.00
96 000415 渤海金 控 300 1,752.00 0.00
97 000826 启迪桑 德 100 1,748.00 0.00
98 002146 荣盛发 展 200 1,746.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
第 46 页 共 61 页
99 300113 顺网科 技 100 1,741.00 0.00
100 002065 东华软 件 200 1,720.00 0.00
101 000830 鲁西化 工 100 1,708.00 0.00
101 002450 康得新 100 1,708.00 0.00
102 002030 达安基 因 110 1,696.20 0.00
103 002273 水晶光 电 130 1,673.10 0.00
104 002217 合力泰 200 1,650.00 0.00
105 002299 圣农发 展 106 1,641.94 0.00
106 002353 杰瑞股 份 100 1,625.00 0.00
107 000402 金融街 200 1,610.00 0.00
108 002465 海格通 信 200 1,606.00 0.00
109 002138 顺络电 子 100 1,601.00 0.00
110 000997 新大陆 100 1,575.00 0.00
111 002129 中环股 份 200 1,566.00 0.00
112 002493 荣盛石 化 150 1,548.00 0.00
113 002081 金螳螂 150 1,515.00 0.00
114 002013 中航机 电 200 1,514.00 0.00
115 000983 西山煤 电 200 1,502.00 0.00
115 002640 跨境通 100 1,502.00 0.00
116 002466 天齐锂 业 30 1,487.70 0.00
117 000709 河钢股 份 500 1,475.00 0.00
118 300166 东方国 信 100 1,473.00 0.00
119 000060 中金岭 南 300 1,458.00 0.00
120 000988 华工科 技 100 1,445.00 0.00
121 000887 中鼎股 份 100 1,441.00 0.00
122 000656 金科股 份 300 1,440.00 0.00
123 002366 台海核 电 100 1,426.00 0.00
124 000050 深天 马 A 100 1,422.00 0.00
125 000839 中信国 安 300 1,419.00 0.00
126 000686 东北证 券 220 1,410.20 0.00
127 000627 天茂集 团 200 1,404.00 0.00
128 002407 多氟多 100 1,402.00 0.00
129 000690 宝新能 源 200 1,392.00 0.00
130 002470 金正大 200 1,376.00 0.00
131 000559 万向钱 潮 200 1,360.00 0.00
132 002389 南洋科 技 100 1,354.00 0.00
133 002500 山西证 券 200 1,348.00 0.00
134 000729 燕京啤 酒 200 1,346.00 0.00
135 300383 光环新 网 100 1,341.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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136 002195 二三四 五 312 1,335.36 0.00
137 000738 航发控 制 100 1,333.00 0.00
138 002183 怡亚通 200 1,330.00 0.00
139 000039 中集集 团 100 1,328.00 0.00
140 000717 韶钢松 山 200 1,312.00 0.00
141 002268 卫士通 60 1,309.80 0.00
142 300115 长盈精 密 100 1,297.00 0.00
143 002601 龙蟒佰 利 100 1,293.00 0.00
144 000488 晨鸣纸 业 100 1,292.00 0.00
145 000778 新兴铸 管 300 1,284.00 0.00
146 000876 新希望 200 1,268.00 0.00
147 000961 中南建 设 200 1,262.00 0.00
148 300315 掌趣科 技 300 1,254.00 0.00
149 300367 东方网 力 100 1,250.00 0.00
150 000750 国海证 券 350 1,249.50 0.00
151 002185 华天科 技 220 1,240.80 0.00
152 300027 华谊兄 弟 200 1,232.00 0.00
153 300355 蒙草生 态 200 1,202.00 0.00
154 000960 锡业股 份 100 1,201.00 0.00
155 000671 阳光城 200 1,194.00 0.00
156 002179 中航光 电 30 1,170.00 0.00
157 300088 长信科 技 200 1,160.00 0.00
158 002573 清新环 境 100 1,155.00 0.00
159 000917 电广传 媒 200 1,152.00 0.00
160 300055 万邦达 100 1,149.00 0.00
161 002280 联络互 动 200 1,144.00 0.00
162 000046 泛海控 股 200 1,138.00 0.00
163 300182 捷成股 份 150 1,137.00 0.00
164 002424 贵州百 灵 100 1,136.00 0.00
165 002475 立讯精 密 50 1,127.00 0.00
166 000617 中油资 本 100 1,124.00 0.00
167 002491 通鼎互 联 100 1,107.00 0.00
168 002444 巨星科 技 100 1,101.00 0.00
169 000623 吉林敖 东 60 1,078.80 0.00
170 300133 华策影 视 100 1,065.00 0.00
171 002497 雅化集 团 100 1,054.00 0.00
172 000807 云铝股 份 200 1,036.00 0.00
173 002385 大北农 250 1,032.50 0.00
174 000930 中粮生 化 100 1,030.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
第 48 页 共 61 页
175 000009 中国宝 安 210 1,029.00 0.00
176 300251 光线传 媒 100 1,018.00 0.00
177 000712 锦龙股 份 100 998.00 0.00
178 000008 神州高 铁 200 992.00 0.00
179 000027 深圳能 源 200 988.00 0.00
180 002223 鱼跃医 疗 50 974.50 0.00
181 300459 金科文 化 100 966.00 0.00
182 000078 海王生 物 200 962.00 0.00
182 000933 神火股 份 200 962.00 0.00
183 000878 云南铜 业 100 954.00 0.00
184 000898 鞍钢股 份 170 946.90 0.00
185 002506 协鑫集 成 200 936.00 0.00
186 000970 中科三 环 100 935.00 0.00
187 300274 阳光电 源 100 897.00 0.00
188 300134 大富科 技 100 894.00 0.00
189 002292 奥飞娱 乐 100 893.00 0.00
190 000401 冀东水 泥 100 887.00 0.00
191 002152 广电运 通 150 882.00 0.00
192 002131 利欧股 份 403 846.30 0.00
193 002583 海能达 100 835.00 0.00
194 300002 神州泰 岳 200 834.00 0.00
195 000883 湖北能 源 200 822.00 0.00
196 000598 兴蓉环 境 200 812.00 0.00
197 000547 航天发 展 100 781.00 0.00
198 002108 沧州明 珠 130 763.10 0.00
199 002310 东方园 林 50 751.50 0.00
200 000800 一汽轿 车 100 748.00 0.00
201 002426 胜利精 密 200 720.00 0.00
202 300159 新研股 份 100 708.00 0.00
203 002056 横店东 磁 100 701.00 0.00
204 000059 华锦股 份 100 689.00 0.00
205 002155 湖南黄 金 100 684.00 0.00
206 000877 天山股 份 100 675.00 0.00
207 002477 雏鹰农 牧 200 662.00 0.00
208 000012 南玻A 132 653.40 0.00
209 002285 世联行 100 627.00 0.00
210 000036 华联控 股 100 594.00 0.00
211 000006 深振 业 A 100 586.00 0.00
212 000031 中粮地 产 100 578.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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213 000564 供销大 集 100 478.00 0.00
214 000806 银河生 物 100 433.00 0.00
215 000937 冀中能 源 100 411.00 0.00
215 000959 首钢股 份 100 411.00 0.00
216 300253 卫宁健 康 32 396.48 0.00
217 002431 棕榈股 份 50 335.50 0.00
218 000693 *ST 华泽 100 331.00 0.00
219 300431 暴风集 团 20 303.60 0.00
220 002665 首航节 能 40 232.00 0.00
221 002610 爱康科 技 100 210.00 0.00
222 000979 中弘股 份 100 101.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000333 美的集 团 91,816.00 0.12
2 000651 格力电 器 86,665.00 0.11
3 000858 五粮液 51,407.00 0.07
4 002415 海康威 视 48,495.00 0.06
5 000002 万科 A 48,444.00 0.06
6 000725 京东 方 A 45,449.00 0.06
7 002304 洋河股 份 38,521.00 0.05
8 000001 平安银 行 34,595.00 0.04
9 300498 温氏股 份 32,909.00 0.04
10 000538 云南白 药 30,340.00 0.04
11 000568 泸州老窖 24,506.00 0.03
12 002594 比亚迪 21,904.00 0.03
13 002008 大族激 光 20,925.00 0.03
14 002027 分众传 媒 20,610.00 0.03
15 002230 科大讯 飞 20,330.00 0.03
16 000963 华东医 药 19,891.00 0.03
17 000776 广发证 券 18,807.00 0.02
18 002024 苏宁易 购 17,937.00 0.02
19 001979 招商蛇 口 17,726.00 0.02 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
第 50 页 共 61 页
20 002236 大华股 份 17,590.00 0.02
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000333 美的集 团 257,234.00 0.33
2 000651 格力电 器 234,926.00 0.30
3 000725 京东 方 A 145,526.00 0.19
4 000858 五粮液 144,849.00 0.19
5 000002 万科 A 139,390.00 0.18
6 002415 海康威 视 127,941.00 0.16
7 000001 平安银 行 109,500.00 0.14
8 300498 温氏股 份 97,793.00 0.13
9 002304 洋河股 份 76,150.00 0.10
10 000063 中兴通 讯 75,944.00 0.10
11 000538 云南白 药 63,036.00 0.08
12 002230 科大讯 飞 60,070.00 0.08
13 002027 分众传 媒 57,893.00 0.07
14 000568 泸州老 窖 54,690.00 0.07
15 002008 大族激 光 53,534.00 0.07
16 000776 广发证 券 52,572.00 0.07
17 002594 比亚迪 51,286.00 0.07
18 001979 招商蛇 口 45,399.00 0.06
19 002024 苏宁易 购 44,743.00 0.06
20 002450 康得新 43,267.00 0.06
注：本 项 “ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,000,265.96
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,701,085.83
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 深 300ETF 股票型
交易型 开
放式
汇添富 基
金管理 股
份有限公
司
59,173,133.64 91.71
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,845.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 798.79
5 应收申 购款 51,989.92
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 54,634.50
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000540 中天金 融 35,064.00 0.05 重大资 产重 组停 牌
2 002739 万达电 影 34,227.00 0.05 重大资 产重 组停 牌
汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,224 15,944.89 14,989,516.30 29.16% 36,416,804.08 70.84%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
691.07 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 28 日 ）基 金份 额总 额 336,005,348.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 53,346,973.81
本报告 期基 金总 申购 份额 9,419,035.67
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 11,359,689.10
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 51,406,320.38
注：表 内“ 总申 购份 额” 含转换 入份 额； “总 赎回 份 额”含 转换 出份 额。 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《 汇添 富价 值创 造定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2018 年 1 月 19 日正 式生
效，胡 昕炜 先 生 任该 基金 的基金 经理 。
2. 《 汇添 富鑫 永定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年 1 月 25 日 正式
生效， 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。
3. 《 汇添 富熙 和精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2018 年 2 月 11 日正 式生效 ，曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
4. 《 汇添 富民 安增 益定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2018 年 2 月 13 日正 式生
效，陈 加荣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
5. 《 汇添 富行 业整 合主 题 混合 型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2018 年 2 月 13 日正式 生效 ，
赵鹏程 先生 任该 基金 的基 金经理 。
6. 《 汇添 富沪 港深 大盘 价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2018 年 2 月 13 日正 式生 效，
陈健玮 先生 和劳 杰男 先生 任该基 金的 基金 经理 。
7. 基 金管 理人 于 2018 年 2 月 14 日 公告 ，增 聘胡 娜 女士担 任汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，与 陈加 荣先 生共 同管 理该基 金。
8. 基 金管 理人2018 年3 月2 日 公告， 劳杰 男先 生 不再担 任汇 添富 国企 创新 增长股 票型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ，由 李威先 生单 独管 理该 基金 。
9. 基 金管 理人于 2018 年3 月2 日公 告， 增 聘郑 慧 莲女士 担任 汇添 富熙 和精 选混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共 同 管理 该基 金。
10. 《 汇添 富鑫 泽定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2018 年 3 月 8 日正式
生效， 李怀 定先 生和 陆文 磊先生 任该 基金 的基 金经 理。
11. 基 金管 理人 于2018 年3 月20 日公 告， 增 聘赵 鹏飞先 生担 任汇 添富 民安 增益定 期开 放 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与陈 加荣 先生 、胡 娜女士 共同 管理 该基 金。
12 ． 《 汇添 富价 值多 因子 量化策 略股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2018 年 3 月23 日正 式
生效， 吴振 翔先 生和 许一 尊先生 任该 基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2018 年 4 月 3 日公 告， 增聘 郑 慧莲女 士担 任汇 添富 安鑫 智选灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与曾 刚先 生共 同管 理该基 金。
14 ． 《 汇添 富鑫 盛定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2018 年 4 月16 日正 式
生效， 吴江 宏先 生和 胡娜 女士任 该基 金的 基金 经理 。
15. 《 汇添 富智 能制 造股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2018 年4 月 23 日 正式生 效， 赵 鹏
飞先生 任该 基金 的基 金经 理。
16. 《汇 添富 鑫成 定期 开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2018 年 4 月26 日正 式
生效， 陈加 荣先 生任 该基 金的基 金经 理。
17. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告， 蒋文 玲 女士不 再担 任 汇 添富 理 财14 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，增 聘徐寅 喆女 士担 任该 基金 的基金 经理 ，由 徐寅 喆女 士单独 管理 该 基 金 。
18. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告， 蒋文 玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财30 天 债券 型证 券汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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投资基 金的 基金 经理 ，增 聘徐寅 喆女 士担 任该 基金 的基金 经理 ，由 徐寅 喆女 士单独 管理 该 基 金 。
19. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告， 蒋文 玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财60 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，增 聘徐寅 喆 女 士担 任该 基金 的基金 经理 ，由 徐寅 喆女 士单独 管理 该 基 金 。
20. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 徐寅 喆 女 士不 再担 任汇 添富 全额 宝货币 市场 基 金
的基金 经理 ，增 聘陶 然先 生担任 该基 金的 基金 经理 ，由陶 然先 生单 独管 理该 基金。
21. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 陆文 磊 先生和 徐寅 喆女 士不 再担 任汇添 富收 益 快
钱货币 市场 基金 的基 金经 理， 增聘 陶然 先生 担任 该 基金的 基金 经理 ， 由陶 然 先生单 独管 理该 基金 。
22. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 徐寅 喆 女士不 再担 任汇 添富 收益 快线货 币市 场 基
金的基 金经 理， 增聘 陶然 先生担 任该 基 金 的基 金经 理，由 陶然 先生 单独 管理 该基金 。
23. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 增聘 徐 寅喆女 士担 任汇 添富 货币 市场基 金的 基 金
经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
24. 基 金管 理 人2018 年5 月17 日公 告， 韩 贤旺 先生 和欧阳 沁春 先生 不再 担任 汇添富 全球 移
动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理， 由杨瑨 先生 单独 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富中 证新 能源 汽车产 业指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF） 基金 合 同》 于 2018 年
5 月 23 日 正式 生效 ，过 蓓 蓓女士 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理 人2018 年5 月29 日公 告， 聘 任茹 奕菡 为汇添 富 6 月红 添利 定期 开放债 券型 证
券投资 基金 、 汇添 富安 鑫 智选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 汇 添富 多元 收 益 债券 型证 券投 资基
金、汇 添富 年年 丰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 年年 泰定 期开 放混 合型证 券投 资基 金 、
汇添富 年年 益定 期开 放混 合型证 券投 资基 金 、 汇 添 富双利 增强 债券 型证 券投 资基金 、 汇添 富双 利
债券型 证券 投资 基金 、 汇 添富熙 和精 选混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 助理 ， 协 助上 述基 金的 基
金经理 开展 投资 管理 工作 。
27. 《 汇添 富文 体娱 乐主 题混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2018 年6 月21 日正 式生 效，
杨瑨先 生任 该基 金 的 基金 经理。
28. 本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ， 为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 ， 为安 永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普 通 合
伙）。
汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 7,701,351.79 100.00% 6,898.55 100.00% -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
东方证 券 4,469.05 100.00% - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
第 58 页 共 61 页
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更 情 况：
本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基 金2017 年 资产 净 值的公
告
公司网 站 2018 年 1 月 2 日
2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 证券 投资 基金 执行 增值税
政策的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 1 月 3 日
3 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 农业 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 1 月 12 日
4 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于增加 基金 直销 账户 的公 告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 1 月 17 日
5
汇添富 基金 管理 有限 公司 旗下公
募基 金2017 年第 4 季度 报 告
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站, 深 交所
2018 年 1 月 22 日
6 关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公
司旗 下93 只基 金修 订基 金 合同的
公告
中证报, 上 交所, 证
券时报, 公 司网 站,
深交所
2018 年 3 月 24 日
7
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗
下 93 只基 金2017 年 年度 报告
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站, 深 交所
2018 年 3 月 28 日
8 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 东亚 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
9 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 中证报, 证 券时 报, 2018 年 3 月 30 日 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
第 59 页 共 61 页
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行 开
展的费 率优 惠活 动的 公告
上证报, 公 司网 站
10 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 工商 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
11 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 途牛 金服为
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 3 月 31 日
12 关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公
司办公 楼层 调整 的公 告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 4 月 9 日
13 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 电盈 基金为
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 4 月 9 日
14 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 估值 调整 情况的
公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 4 月 19 日
15
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于住所 变更 的公 告
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站, 深 交所
2018 年 4 月 21 日
16
汇添富 基金 旗 下99 只基 金2018 年
第 1 季 度报 告
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站, 深 交所
2018 年 4 月 21 日
17 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 凯石 财富开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 4 月 23 日
18 汇添富 深 证300 交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金联 接基 金更 新招募
说明书 （2018 年第1 号）
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 4 月 27 日
19 关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公
司增加 直销 传真 号码 的公 告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 5 月 31 日
20 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 估值 调整 情况的
公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 6 月 9 日
21 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 估值 调整 情况的
公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 6 月 20 日
22 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 东亚 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 6 月 29 日
23 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基 金2018 半 年资 产 净值的
公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 6 月 30 日 汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机构 1
2018 年 1 月 1
日至 2018 年 6
月30 日
14,982,768.95 0.00 0.00 14,982,768.95 29.15%
个人
- - - - - - -
产品特 有风 险
1 、持 有人 大会 投票 权集 中 的风险
当 基金份额 集中度 较高时， 少数基金 份额持 有人所持 有的 基金 份额占 比较高， 其在召开 持有人 大会
并对审 议事 项进 行投 票表 决时可 能拥 有较 大话 语权 。
2 、巨 额赎 回的 风险
持 有基金份 额比例 较高的投 资者大量 赎回时 ，更容易 触发巨额 赎回条 款，基金 份额持有 人将可 能无
法及时 赎回 所持 有的 全部 基金份 额。
3 、基 金规 模较 小导 致的 风 险
持 有基金份 额比例 较高的投 资者集中 赎回后 ，可能导 致基金规 模较小 ，基金持 续稳定运 作可能 面临
一定困 难。 本基 金管 理人 将继续 勤勉 尽责 ，执 行相 关投资 策略 ，力 争实 现投 资目标 。
4 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
持 有基金份 额比例 较高的投 资者大额 赎回时 ，基金管 理人进行 基金财 产变现可 能 会对基 金资产 净值
造成较 大波 动。
5 、提 前终 止基 金合 同的 风 险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后 ， 可 能 导致在 其赎 回后 本基 金资 产规模 长期 低 于 5000 万
元，进 而可 能导 致本 基金 终止、 转换 运作 方式 或与 其他基 金合 并。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇添富深证 300ETF 联接 2018 年半年度报告
第 61 页 共 61 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金募集 的文 件；
2 、《 汇添 富深 证300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富深 证300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、 报告 期内 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金在 指定 报刊上 披露 的各
项公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 19-22 楼
汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2018 年 8 月 25 日
