汇添富上证综合指数证券投资基金
2018年半年度报告
2018年6 月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年8 月25日 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1 月1日起至6月 30日止。 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 58
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 59
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 60
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 60
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 60
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 60
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 60
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 60
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 60
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 62
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 62
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 62
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 62
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 63
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 64
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 64
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 64
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 65
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 65
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 65
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 66
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 69
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 71
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 71 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 71
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 72
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 72
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 72
汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富上证综合指数证券投资基金
基金简称 汇添富上证综合指数
基金主代码 470007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年7月 1日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,558,832,862.46份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格
的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误
差小于0.35%，且年化跟踪误差小于6%，以实现对基
准指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数
的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、
行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主
要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金
股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个
股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于6%
的投资目标。
业绩比较基准
上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税
后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险
较高收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李鹏 郭明 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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联系电话 021-28932888 010-66105798
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105799
注册地址
上海市黄浦区北京东路666
号H 区（东座）6 楼H686
室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市富城路 99 号震旦国
际大楼19-22 层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点
上海市富城路99号震旦国际大楼19-22层汇添富基
金管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司
上海市富城路 99 号震旦国际大楼
19-22层
汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1 月1 日 - 2018年6月 30 日 )
本期已实现收益 31,718,997.70
本期利润 -163,741,177.99
加权平均基金份额本期利润 -0.1136
本期加权平均净值利润率 -10.88%
本期基金份额净值增长率 -11.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月 30 日 )
期末可供分配利润 -79,754,287.95
期末可供分配基金份额利润 -0.0512
期末基金资产净值 1,479,078,574.51
期末基金份额净值 0.949
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 7.22%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.32% 1.03% -7.61% 1.11% 1.29% -0.08%
过去三个月 -8.13% 0.95% -9.63% 1.00% 1.50% -0.05%
过去六个月 -11.45% 0.99% -13.20% 1.03% 1.75% -0.04%
过去一年 -6.48% 0.79% -10.25% 0.81% 3.77% -0.02%
过去三年 -24.66% 1.43% -31.70% 1.39% 7.04% 0.04%
自基金合同
生效日起至
今
7.22% 1.37% -3.42% 1.34% 10.64% 0.03%
汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009 年 7月 1日）起 3个月，建仓期结束时各项
资产配置比例符合合同规定。 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005 年2 月3 日
正式成立，注册资本金为 132,724,224 元人民币。截止到 2018 年 6 月 30 日，公司管理证券投资
基金规模约4213.15亿元，有效客户数约 1988万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理
110 只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品
线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证
券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添
富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综
合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基
金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债
券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基
金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添
富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投
资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理
财 60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债
券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添
富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型
证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富
高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证
医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融
地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金
宝货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投
资基金（LOF） 、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇
添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇
添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长
多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添
富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力
股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证
券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式
证券投资基金（LOF） 、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证
券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起
式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证
券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、
汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投
资基金（LOF） 、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 、汇添富鑫瑞债券型
证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF） 、汇添富中证中药指数型发起式
证券投资基金（LOF） 、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证
券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股
票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基
金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金、汇
添富添福吉祥混合型证券投资基金、汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金（LOF） 、汇添富
全球医疗保健混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富沪深 300 指数型发
起式证券投资基金（LOF） 、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富睿丰混合型证券投资基
金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金、汇添富中证
港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF） 、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发
起式证券投资基金、汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF） 、汇添富价值创
造定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富熙和
精选混合型证券投资基金、汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金、汇添富行业整合主题
混合型证券投资基金、汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型
发起式证券投资基金、汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金、汇添富鑫盛定期开放债
券型发起式证券投资基金、汇添富智能制造股票型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发
起式证券投资基金、汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 、汇添富文体汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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娱乐主题混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、汇添
富沪深
300 安中
指数基
金、汇添
富成长多
因子股票
基金、汇
添富主要
消费 ETF
联接基
金、汇添
富中证精
准医指数
基金、中
证上海国
企 ETF、汇
添富中证
互联网医
疗指数
（LOF）、
汇添富中
证 500指
数（LOF ）、
添富价值
多因子股
票的基金
经理，指
数与量化
投资部副
总监。
2010年2月5
日
- 12 年
国籍：中国。学历：
中国科学技术大学管
理学博士。相关业务
资格：证券投资基金
从业资格。 从业经历：
曾任长盛基金管理有
限公司金融工程研究
员、上投摩根基金管
理有限公司产品开发
高级经理。2008年3
月加入汇添富基金管
理股份有限公司，历
任产品开发高级经
理、数量投资高级分
析师、 基金经理助理，
现任指数与量化投资
部副总监。2010年2
月 5日至今任汇添富
上证综合指数基金的
基金经理，2011年9
月16日至2013年11
月 7日任汇添富深证
300ETF 基金的基金
经理， 2011年 9月 28
日至 2013年 11月 7
日任汇添富深证
300ETF 基金联接基
金的基金经理，2013
年 8月 23日至2015
年11月2日任中证主
要消费 ETF基金、中
证医药卫生 ETF基
金、中证能源 ETF基
金、中证金融地产
ETF 基金的基金经
理，2013年11月6
日至今任汇添富沪深
300 安中指数基金的汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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基金经理，2015年2
月 16日至今任汇添
富成长多因子股票基
金的基金经理，2015
年3月24日至今任汇
添富主要消费 ETF联
接基金的基金经理，
2016年 1月21日至
今任汇添富中证精准
医指数基金的基金经
理，2016年7月28
日至今任中证上海国
企 ETF的基金经理，
2016年12月22日至
今任汇添富中证互联
网医疗指数（LOF）的
基金经理，2017年8
月 10日至今任汇添
富中证 500指数
（LOF）的基金经理，
2018年 3月23日至
今任添富价值多因子
股票的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为 4 次，由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年，基本面上，经济保持韧性，企业盈利整体向好，贸易维持较高景气度，
出口转好。于此同时，金融监管保持定力，流动性结构性偏紧。市场涨跌的主要影响因素包括：
上市公司业绩、中美贸易摩擦的反复和大国博弈深化、去杠杆伴随的资金面收紧及信用风险暴露、
汇率波动影响海外投资者对人民币资产的风险偏好。
风格上，市值角度，中小市值公司受宏观流动性影响相对较大，财务不确定性高，下跌幅度
整体更大；基本面角度，在去杠杆和强监管背景下，财务质地优良、杠杆率合理、盈利能力强、
现金流充裕、增长确定性高、基本面与估值匹配度较好的高质量公司具有一定超额收益。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓
位报告期内基本保持在 90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.949元；本报告期基金份额净值增长率为-11.45%，业绩
比较基准收益率为-13.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，中美贸易摩擦以及国内去杠杆的节奏和力度仍是影响市场的主要变量，在此背
景下，内需的韧性和经济结构转型的进度可能成为市场的关注点。当前 A 股整体估值水平处于历汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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史低位，较为充分地反应了市场预期，具备长期投资价值。长期看，贸易争端和去杠杆均是产业
升级过程中的必经之路。随着国内经济结构的逐步调整、潜在金融风险的逐步化解、市场透明度
的逐步提升，积极因素将逐渐显现，从而改善整体风险偏好，带来新的热点和投资机会。
风格上，A 股有进一步向成熟市场靠拢的可能性，基本面质地优良的股票仍具有核心配置价
值。在众多外部变量作用下，风格和行业的切换可能更为频繁。随着市场的逐步企稳，市场关注
点很可能从安全性转向长期的成长性上。
作为指数基金，将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法
去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 2017 年 9
月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 （2017 年 9 月 5 日《关于证
券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基
金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人
复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进
行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：每在符合上述基金收益分配的前提下，每年度 6 月和 12 月的最
后一个交易日每份基金份额可供分配利润超过0.02 元时， 至少将期末可供分配利润的 20%进行收
益分配，且在收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）之后的 15 个工作日之内完成。
本基金于2018年1月 18日实施利润分配，每10份基金份额派发红利0.180元人民币。 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富上证综合指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司
在汇添富上证综合指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计
算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金对基金份额持有
人进行了1次利润分配，分配金额为 19,313,624.90 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富上证综合指数证券投资基
金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金
报告截止日： 2018年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 115,651,524.18 65,661,717.87
结算备付金
- -
存出保证金
215,287.51 88,976.35
交易性金融资产 6.4.7.2 1,362,971,376.20 1,187,810,854.34
其中：股票投资
1,362,746,505.60 1,187,250,096.24
基金投资
- -
债券投资
224,870.60 560,758.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 21,239.63 13,545.35
应收股利
- -
应收申购款
2,251,768.83 324,435.58
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,481,111,196.35 1,253,899,529.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
604,462.90 918,856.42
应付管理人报酬
947,535.27 797,405.31
应付托管费
189,507.07 159,481.07
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 991.12 127,826.15 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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应交税费
0.67 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 290,124.81 380,466.79
负债合计
2,032,621.84 2,384,035.74
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,558,832,862.46 1,148,960,948.31
未分配利润 6.4.7.10 -79,754,287.95 102,554,545.44
所有者权益合计
1,479,078,574.51 1,251,515,493.75
负债和所有者权益总计
1,481,111,196.35 1,253,899,529.49
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.949 元，基金份额总额 1,558,832,862.46
份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1日至
2018 年 6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年 6 月 30日
一、收入
-155,721,656.74 88,038,125.46
1.利息收入
391,843.40 327,508.64
其中：存款利息收入 6.4.7.11 391,506.28 327,326.83
债券利息收入
337.12 181.81
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
39,052,326.39 11,844,292.57
其中：股票投资收益 6.4.7.12 20,662,716.71 29,214.08
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 66,935.06 50,913.69
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 18,322,674.62 11,764,164.80
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-195,460,175.69 75,722,597.07
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- - 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
294,349.16 143,727.18
减：二、费用
8,019,521.25 6,673,628.18
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,625,849.46 5,282,686.67
2．托管费 6.4.10.2.2 1,125,169.94 1,056,537.38
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 1,070,887.92 136,834.84
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.64 -
7．其他费用 6.4.7.20 197,613.29 197,569.29
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-163,741,177.99 81,364,497.28
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1 月 1日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,148,960,948.31 102,554,545.44 1,251,515,493.75
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -163,741,177.99 -163,741,177.99
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
409,871,914.15 745,969.50 410,617,883.65
其中：1.基金申购款 762,169,083.15 25,915,030.82 788,084,113.97
2.基金赎回款 -352,297,169.00 -25,169,061.32 -377,466,230.32
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -19,313,624.90 -19,313,624.90
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,558,832,862.46 -79,754,287.95 1,479,078,574.51 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2017年 1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,429,614,792.90 -26,537,711.35 1,403,077,081.55
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 81,364,497.28 81,364,497.28
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-85,614,851.98 -2,598,402.20 -88,213,254.18
其中：1.基金申购款 147,486,172.62 1,600,026.41 149,086,199.03
2.基金赎回款 -233,101,024.60 -4,198,428.61 -237,299,453.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,343,999,940.92 52,228,383.73 1,396,228,324.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______李骁______
____雷青松____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富上证综合指数证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]371 号文《关于核准汇添富上证综合指数证券投资
基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社
会公开发行募集， 基金合同于 2009年7月1日正式生效， 首次设立募集规模为9,097,758,651.47
份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为
汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、
新股(如一级市场初次发行或增发)等。 如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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如股指期货、ETF 等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。本基金
为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、
行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票
构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目标。本基金的业
绩比较基准为：上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及
中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财务状
况以及2018年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年5月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下
简称“资管产品运营业务”） ，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管
理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理
人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自2018 年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年 1月1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
活期存款 115,651,524.18
定期存款 -
其中：存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计： 115,651,524.18
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,460,589,450.06 1,362,746,505.60 -97,842,944.46
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 233,000.00 224,870.60 -8,129.40
银行间市场 - - -
合计 233,000.00 224,870.60 -8,129.40
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,460,822,450.06 1,362,971,376.20 -97,851,073.86
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 26 页 共 72 页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应收活期存款利息 20,990.23
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 162.19
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 87.21
合计 21,239.63
注： “其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 991.12
银行间市场应付交易费用 -
合计 991.12
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,687.52
应付信息披露费 248,765.71 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 27 页 共 72 页
应付审计费 39,671.58
合计 290,124.81
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,148,960,948.31 1,148,960,948.31
本期申购 762,169,083.15 762,169,083.15
本期赎回(以"-"号填列) -352,297,169.00 -352,297,169.00
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,558,832,862.46 1,558,832,862.46
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 375,293,605.27 -272,739,059.83 102,554,545.44
本期利润 31,718,997.70 -195,460,175.69 -163,741,177.99
本期基金份额交易
产生的变动数
131,363,158.35 -130,617,188.85 745,969.50
其中：基金申购款 246,178,259.79 -220,263,228.97 25,915,030.82
基金赎回款 -114,815,101.44 89,646,040.12 -25,169,061.32
本期已分配利润 -19,313,624.90 - -19,313,624.90
本期末 519,062,136.42 -598,816,424.37 -79,754,287.95
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 365,473.52
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 11,284.57 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 28 页 共 72 页
其他 14,748.19
合计 391,506.28
注：表中“其他”指直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
卖出股票成交总额 235,069,967.62
减：卖出股票成本总额 214,407,250.91
买卖股票差价收入 20,662,716.71
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
922,251.70
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
855,000.00
减：应收利息总额 316.64
买卖债券差价收入 66,935.06
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 18,322,674.62 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 29 页 共 72 页
基金投资产生的股利收益 -
合计 18,322,674.62
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
1.交易性金融资产 -195,460,175.69
——股票投资 -195,414,288.19
——债券投资 -45,887.50
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -195,460,175.69
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入 294,349.16
合计 294,349.16
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,070,887.92
银行间市场交易费用 -
合计 1,070,887.92
汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 30 页 共 72 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 148,765.71
账户维护费 9,000.00
银行划款费 176.00
合计 197,613.29
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 31 页 共 72 页
东方证券股份有限
公司
532,154,870.43 64.94% 67,734,970.18 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年 1月 1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东方证券股份有限
公司
922,251.70 100.00% 1,710,095.50 100.00%
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股
份有限公司
495,598.92 64.94% 991.12 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股
份有限公司
63,082.12 100.00% 31,229.74 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包
括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 32 页 共 72 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年6
月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,625,849.46 5,282,686.67
其中： 支付销售机构的客
户维护费
883,642.46 1,077,078.01
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.75%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年6
月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,125,169.94 1,056,537.38
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 33 页 共 72 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金与关联方本期和上年度可比期间未通过银行间同业市场进行债券（回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末和上年度可比期末除基金管理人之外的其它关联方均未有投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年 1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
115,651,524.18 365,473.52 77,403,379.56 325,682.43
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2018年1
月18日
-
2018年
1月 18
日
0.180 10,502,847.91 8,810,776.99 19,313,624.90
合
计
- - 0.180 10,502,847.91 8,810,776.99 19,313,624.90
6.4.12 期末（2018 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 34 页 共 72 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018年
6月25
日
2018
年7月
3日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018年
6月29
日
2018
年7月
9日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018年
6月29
日
2018
年7月
9日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601390
中国
中铁
2018
年5
月7
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
7.47
2018
年8
月20
日
7.25 931,628 7,597,598.68 6,959,261.16 -
601727
上海
电气
2018
年6
月6
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
6.34
2018
年8
月7
日
5.71 525,792 4,278,911.72 3,333,521.28 -
600745
闻泰
科技
2018
年4
月17
日
重
大
资
产
重
组
停
30.48 - - 67,200 1,744,518.63 2,048,256.00 - 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 35 页 共 72 页
牌
600221
海航
控股
2018
年1
月10
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
3.23
2018
年7
月20
日
2.91 618,860 2,000,813.19 1,998,917.80 -
600515
海航
基础
2018
年1
月23
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
11.16
2018
年8
月13
日
10.04 141,974 1,853,749.86 1,584,429.84 -
600641
万业
企业
2018
年4
月17
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
12.18
2018
年8
月9
日
10.96 125,800 1,577,950.91 1,532,244.00 -
600850
华东
电脑
2018
年5
月14
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
18.99
2018
年8
月15
日
18.00 77,300 1,447,579.98 1,467,927.00 -
600811
东方
集团
2018
年5
月30
日
重
大
事
项
停
牌
4.30 - - 320,952 1,775,976.71 1,380,093.60 -
601118
海南
橡胶
2018
年5
月24
日
重
大
资
产
重
6.62 - - 207,487 1,659,053.03 1,373,563.94 - 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 36 页 共 72 页
组
停
牌
600750
江中
药业
2018
年5
月2
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
17.75
2018
年8
月1
日
16.12 75,882 1,494,994.51 1,346,905.50 -
600485
信威
集团
2016
年12
月26
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
14.59 - - 87,151 3,187,718.99 1,271,533.09 -
600751
海航
科技
2018
年1
月12
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
6.49 - - 188,075 1,160,766.53 1,220,606.75 -
600848
上海
临港
2018
年6
月15
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
21.67 - - 54,800 1,251,132.24 1,187,516.00 -
600022
山东
钢铁
2018
年3
月27
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
2.02
2018
年8
月16
日
1.83 569,518 1,406,970.58 1,150,426.36 -
600796 钱江 2018 重 6.08 - - 180,982 1,407,962.77 1,100,370.56 - 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 37 页 共 72 页
生化 年5
月2
日
大
资
产
重
组
停
牌
600896
*ST
海投
2018
年5
月7
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
5.12
2018
年7
月13
日
4.86 190,191 1,403,193.73 973,777.92 -
600293
三峡
新材
2018
年5
月2
日
重
大
事
项
停
牌
5.68
2018
年8
月7
日
5.11 168,400 1,486,924.61 956,512.00 -
600784
鲁银
投资
2018
年1
月11
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
5.46
2018
年7
月9
日
5.24 173,200 1,140,853.34 945,672.00 -
600122
宏图
高科
2018
年6
月19
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
7.40 - - 104,300 1,059,018.75 771,820.00 -
600687
刚泰
控股
2018
年6
月11
日
重
大
资
产
重
组
停
9.09
2018
年8
月20
日
8.18 81,600 1,042,604.56 741,744.00 - 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 38 页 共 72 页
牌
600175
美都
能源
2018
年5
月30
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
4.16
2018
年8
月17
日
3.74 4,973 22,348.01 20,687.68 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金的银行存款均存放于信用良好的银
行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行，另外，在交易所进行的交易均与中国证
券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进
行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 39 页 共 72 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注 6.4.12中列示的本基金于期末持有的
流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 40 页 共 72 页
本期末
2018年6月30
日
1个月以内
1-3个
月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
115,651,524.18 - - - - - 115,651,524.18
存出保证金
215,287.51 - - - - - 215,287.51
交易性金融资
产
- - 224,870.60 - - 1,362,746,505.60 1,362,971,376.20
应收利息
- - - - - 21,239.63 21,239.63
应收申购款
671,747.79 - - - - 1,580,021.04 2,251,768.83
资产总计 116,538,559.48 - 224,870.60 - - 1,364,347,766.27 1,481,111,196.35
负债
应付赎回款 - - - - - 604,462.90 604,462.90
应付管理人报
酬
- - - - - 947,535.27 947,535.27
应付托管费 - - - - - 189,507.07 189,507.07
应付交易费用 - - - - - 991.12 991.12
应交税费 - - - - - 0.67 0.67
其他负债 - - - - - 290,124.81 290,124.81
负债总计 - - - - - 2,032,621.84 2,032,621.84
利率敏感度缺
口
116,538,559.48 - 224,870.60 - - 1,362,315,144.43 1,479,078,574.51
上年度末
2017年12月31
日
1个月以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 65,661,717.87 - - - - - 65,661,717.87
存出保证金 88,976.35 - - - - - 88,976.35
交易性金融资
产
- - 560,758.10 - - 1,187,250,096.24 1,187,810,854.34
应收利息 - - - - - 13,545.35 13,545.35
应收申购款 101,039.50 - - - - 223,396.08 324,435.58
其他资产 - - - - - - -
资产总计 65,851,733.72 - 560,758.10 - - 1,187,487,037.67 1,253,899,529.49
负债
应付赎回款 - - - - - 918,856.42 918,856.42
应付管理人报
酬
- - - - - 797,405.31 797,405.31
应付托管费 - - - - - 159,481.07 159,481.07
应付交易费用 - - - - - 127,826.15 127,826.15
其他负债 - - - - - 380,466.79 380,466.79
负债总计 - - - - - 2,384,035.74 2,384,035.74
利率敏感度缺 65,851,733.72 - 560,758.10 - - 1,185,103,001.93 1,251,515,493.75 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 41 页 共 72 页
口
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期末及上年度末计息资产仅包括银行存款、存出保证金及部分应收申购款，且
均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允
价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率
变动对基金资产净值的影响并不显著。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,362,746,505.60 92.13 1,187,250,096.24 94.87
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 224,870.60 0.02 560,758.10 0.04
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,362,971,376.20 92.15 1,187,810,854.34 94.91
注：本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 90%-95%；现金或者到期日在一年以汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 42 页 共 72 页
内的政府债券不低于基金资产净值的5%；投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于
80%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1. 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基
金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资
产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不
变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018年6月
30 日 ）
上年度末（ 2017年 12月
31 日 ）
上证综合指数上涨 5% 67,746,600.24 56,057,565.76
上证综合指数下跌 5% -67,746,600.24 -56,057,565.76
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 43 页 共 72 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,362,746,505.60 92.01
其中：股票 1,362,746,505.60 92.01
2
基金投资 - -
3 固定收益投资 224,870.60 0.02
其中：债券 224,870.60 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 115,651,524.18 7.81
8 其他各项资产 2,488,295.97 0.17
9 合计 1,481,111,196.35 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,567,334.34 0.17
B 采矿业 153,789,648.56 10.40
C 制造业 454,313,319.85 30.72
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
61,127,451.38 4.13
E 建筑业 49,356,315.28 3.34
F 批发和零售业 44,932,672.24 3.04
G 交通运输、仓储和邮政业 66,493,816.24 4.50
H 住宿和餐饮业 4,545,206.86 0.31
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
20,927,435.78 1.41
J 金融业 413,632,678.30 27.97
K 房地产业 49,835,516.09 3.37
L 租赁和商务服务业 12,807,085.10 0.87 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 44 页 共 72 页
M 科学研究和技术服务业 3,137,521.93 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 2,659,855.74 0.18
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 973,777.92 0.07
R 文化、体育和娱乐业 15,684,423.49 1.06
S 综合 5,622,322.99 0.38
合计 1,362,406,382.09 92.11
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 67,459.26 0.00
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
71,559.85 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 201,104.40 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 340,123.51 0.02
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 45 页 共 72 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601288 农业银行 18,769,106 64,565,724.64 4.37
2 601857 中国石油 7,959,157 61,365,100.47 4.15
3 601988 中国银行 14,299,911 51,622,678.71 3.49
4 600519 贵州茅台 64,477 47,162,346.42 3.19
5 600036 招商银行 1,648,715 43,592,024.60 2.95
6 601318 中国平安 533,190 31,234,270.20 2.11
7 600028 中国石化 4,700,177 30,504,148.73 2.06
8 601328 交通银行 4,488,617 25,764,661.58 1.74
9 601628 中国人寿 1,028,271 23,156,662.92 1.57
10 600104 上汽集团 576,199 20,161,203.01 1.36
11 601939 建设银行 2,782,611 18,226,102.05 1.23
12 600900 长江电力 1,080,358 17,436,978.12 1.18
13 601088 中国神华 813,715 16,225,477.10 1.10
14 601166 兴业银行 1,025,835 14,772,024.00 1.00
15 600276 恒瑞医药 184,690 13,992,114.40 0.95
16 600000 浦发银行 1,386,092 13,251,039.52 0.90
17 601668 中国建筑 2,088,585 11,403,674.10 0.77
18 601998 中信银行 1,703,972 10,581,666.12 0.72
19 600016 民生银行 1,470,090 10,290,630.00 0.70
20 601601 中国太保 317,578 10,114,859.30 0.68
21 603288 海天味业 136,975 10,086,839.00 0.68
22 601766 中国中车 1,210,961 9,324,399.70 0.63
23 601225 陕西煤业 1,094,209 8,994,397.98 0.61
24 600019 宝钢股份 1,106,055 8,616,168.45 0.58
25 600887 伊利股份 305,752 8,530,480.80 0.58
26 600030 中信证券 491,600 8,145,812.00 0.55
27 601818 光大银行 1,989,567 7,281,815.22 0.49
28 600048 保利地产 594,868 7,257,389.60 0.49
29 601390 中国中铁 931,628 6,959,261.16 0.47
30 601688 华泰证券 464,760 6,957,457.20 0.47
31 600018 上港集团 1,159,279 6,909,302.84 0.47
32 600585 海螺水泥 200,881 6,725,495.88 0.45
33 601800 中国交建 588,039 6,697,764.21 0.45 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 46 页 共 72 页
34 601888 中国国旅 102,384 6,594,553.44 0.45
35 600050 中国联通 1,253,201 6,165,748.92 0.42
36 601229 上海银行 389,018 6,130,923.68 0.41
37 601006 大秦铁路 742,844 6,098,749.24 0.41
38 600690 青岛海尔 316,600 6,097,716.00 0.41
39 600518 康美药业 248,863 5,693,985.44 0.38
40 600009 上海机场 101,936 5,655,409.28 0.38
41 601211 国泰君安 375,900 5,540,766.00 0.37
42 603993 洛阳钼业 880,339 5,537,332.31 0.37
43 601169 北京银行 911,872 5,498,588.16 0.37
44 600031 三一重工 608,107 5,454,719.79 0.37
45 600188 兖州煤业 410,683 5,355,306.32 0.36
46 601186 中国铁建 575,259 4,958,732.58 0.34
47 600516 方大炭素 201,503 4,912,643.14 0.33
48 601117 中国化学 718,527 4,835,686.71 0.33
49 600015 华夏银行 641,781 4,781,268.45 0.32
50 600309 万华化学 104,811 4,760,515.62 0.32
51 601336 新华保险 107,255 4,599,094.40 0.31
52 600271 航天信息 177,824 4,493,612.48 0.30
53 601111 中国国航 501,581 4,459,055.09 0.30
54 601985 中国核电 777,900 4,395,135.00 0.30
55 601989 中国重工 1,058,129 4,274,841.16 0.29
56 600196 复星医药 102,491 4,242,102.49 0.29
57 601669 中国电建 766,583 4,108,884.88 0.28
58 600606 绿地控股 610,288 3,991,283.52 0.27
59 600703 三安光电 206,354 3,966,123.88 0.27
60 600999 招商证券 286,197 3,915,174.96 0.26
61 600436 片仔癀 34,838 3,899,417.34 0.26
62 600340 华夏幸福 150,136 3,866,002.00 0.26
63 600837 海通证券 405,786 3,842,793.42 0.26
64 601238 广汽集团 342,656 3,817,187.84 0.26
65 600741 华域汽车 159,150 3,775,038.00 0.26
66 600153 建发股份 416,495 3,744,290.05 0.25
67 600919 江苏银行 579,900 3,717,159.00 0.25
68 601155 新城控股 119,400 3,697,818.00 0.25
69 601933 永辉超市 475,701 3,634,355.64 0.25
70 600089 特变电工 514,719 3,567,002.67 0.24
71 600010 包钢股份 2,269,782 3,518,162.10 0.24
72 600011 华能国际 526,596 3,349,150.56 0.23 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 47 页 共 72 页
73 601727 上海电气 525,792 3,333,521.28 0.23
74 603799 华友钴业 33,803 3,294,778.41 0.22
75 600115 东方航空 493,826 3,269,128.12 0.22
76 601009 南京银行 422,676 3,267,285.48 0.22
77 600023 浙能电力 680,979 3,173,362.14 0.21
78 600549 厦门钨业 209,001 3,172,635.18 0.21
79 601633 长城汽车 317,925 3,122,023.50 0.21
80 601899 紫金矿业 863,242 3,116,303.62 0.21
81 600332 白云山 81,865 3,114,963.25 0.21
82 600809 山西汾酒 49,526 3,114,690.14 0.21
83 603833 欧派家居 24,203 3,086,608.59 0.21
84 600398 海澜之家 236,195 3,009,124.30 0.20
85 600029 南方航空 351,841 2,973,056.45 0.20
86 601618 中国中冶 890,759 2,966,227.47 0.20
87 600967 内蒙一机 227,482 2,898,120.68 0.20
88 600810 神马股份 190,864 2,836,239.04 0.19
89 601018 宁波港 658,374 2,771,754.54 0.19
90 601901 方正证券 411,400 2,752,266.00 0.19
91 600660 福耀玻璃 106,330 2,733,744.30 0.18
92 601881 中国银河 325,304 2,644,721.52 0.18
93 600183 生益科技 284,853 2,609,253.48 0.18
94 600085 同仁堂 73,954 2,609,097.12 0.18
95 601877 正泰电器 113,862 2,541,399.84 0.17
96 600795 国电电力 968,628 2,537,805.36 0.17
97 600886 国投电力 348,805 2,535,812.35 0.17
98 600511 国药股份 93,920 2,531,144.00 0.17
99 600588 用友网络 103,210 2,529,677.10 0.17
100 600867 通化东宝 105,412 2,526,725.64 0.17
101 601100 恒立液压 120,935 2,525,122.80 0.17
102 601012 隆基股份 149,089 2,488,295.41 0.17
103 600260 凯乐科技 92,300 2,477,332.00 0.17
104 601098 中南传媒 193,856 2,450,339.84 0.17
105 601607 上海医药 101,997 2,437,728.30 0.16
106 600383 金地集团 238,431 2,429,611.89 0.16
107 600201 生物股份 140,946 2,408,767.14 0.16
108 600161 天坛生物 123,837 2,396,245.95 0.16
109 600487 亨通光电 104,579 2,305,966.95 0.16
110 600297 广汇汽车 393,301 2,304,743.86 0.16
111 600893 航发动力 103,252 2,304,584.64 0.16 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 48 页 共 72 页
112 600098 广州发展 350,957 2,263,672.65 0.15
113 600547 山东黄金 93,419 2,234,582.48 0.15
114 600705 中航资本 472,056 2,204,501.52 0.15
115 601898 中煤能源 453,387 2,189,859.21 0.15
116 600282 南钢股份 495,400 2,189,668.00 0.15
117 600535 天士力 84,630 2,185,146.60 0.15
118 600346 恒力股份 148,921 2,183,181.86 0.15
119 600688 上海石化 383,194 2,180,373.86 0.15
120 600111 北方稀土 190,887 2,172,294.06 0.15
121 601788 光大证券 197,538 2,168,967.24 0.15
122 600637 东方明珠 143,230 2,157,043.80 0.15
123 600566 济川药业 44,700 2,154,093.00 0.15
124 600926 杭州银行 192,700 2,137,043.00 0.14
125 600066 宇通客车 111,199 2,133,908.81 0.14
126 600816 安信信托 287,002 2,077,894.48 0.14
127 601231 环旭电子 227,478 2,063,225.46 0.14
128 600350 山东高速 507,837 2,056,739.85 0.14
129 600745 闻泰科技 67,200 2,048,256.00 0.14
130 600663 陆家嘴 129,235 2,040,620.65 0.14
131 600406 国电南瑞 128,902 2,036,651.60 0.14
132 600352 浙江龙盛 170,322 2,035,347.90 0.14
133 600062 华润双鹤 82,511 2,025,645.05 0.14
134 601866 中远海发 803,692 2,001,193.08 0.14
135 600221 海航控股 618,860 1,998,917.80 0.14
136 601919 中远海控 395,729 1,946,986.68 0.13
137 600559 老白干酒 96,888 1,936,791.12 0.13
138 600674 川投能源 220,000 1,918,400.00 0.13
139 600649 城投控股 312,025 1,909,593.00 0.13
140 600176 中国巨石 186,126 1,904,068.98 0.13
141 601228 广州港 327,075 1,900,305.75 0.13
142 601198 东兴证券 145,397 1,895,976.88 0.13
143 600323 瀚蓝环境 123,792 1,884,114.24 0.13
144 600233 圆通速递 142,200 1,877,040.00 0.13
145 603008 喜临门 94,800 1,875,144.00 0.13
146 600529 山东药玻 76,398 1,858,763.34 0.13
147 603338 浙江鼎力 39,627 1,838,692.80 0.12
148 600521 华海药业 68,400 1,825,596.00 0.12
149 603589 口子窖 29,600 1,818,920.00 0.12
150 600203 福日电子 183,400 1,813,826.00 0.12 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 49 页 共 72 页
151 600377 宁沪高速 199,310 1,809,734.80 0.12
152 600362 江西铜业 111,532 1,767,782.20 0.12
153 600570 恒生电子 33,260 1,761,117.00 0.12
154 601600 中国铝业 457,765 1,757,817.60 0.12
155 600068 葛洲坝 243,019 1,752,166.99 0.12
156 600600 青岛啤酒 39,955 1,751,227.65 0.12
157 601377 兴业证券 332,106 1,750,198.62 0.12
158 600236 桂冠电力 305,098 1,742,109.58 0.12
159 600208 新湖中宝 449,610 1,717,510.20 0.12
160 600061 国投资本 184,403 1,711,259.84 0.12
161 603160 汇顶科技 26,203 1,700,312.67 0.11
162 600027 华电国际 426,275 1,670,998.00 0.11
163 600461 洪城水业 263,000 1,651,640.00 0.11
164 600299 安迪苏 141,100 1,642,404.00 0.11
165 600835 上海机电 86,863 1,638,236.18 0.11
166 600482 中国动力 92,700 1,617,615.00 0.11
167 600409 三友化工 186,426 1,605,127.86 0.11
168 601991 大唐发电 524,941 1,590,571.23 0.11
169 600515 海航基础 141,974 1,584,429.84 0.11
170 600977 中国电影 98,500 1,579,940.00 0.11
171 600754 锦江股份 42,472 1,569,765.12 0.11
172 603816 顾家家居 21,300 1,565,763.00 0.11
173 601678 滨化股份 252,214 1,558,682.52 0.11
174 601021 春秋航空 44,301 1,551,864.03 0.10
175 601212 白银有色 378,600 1,548,474.00 0.10
176 600315 上海家化 39,000 1,545,570.00 0.10
177 600593 大连圣亚 62,020 1,543,057.60 0.10
178 600641 万业企业 125,800 1,532,244.00 0.10
179 601339 百隆东方 266,200 1,530,650.00 0.10
180 600390 五矿资本 197,100 1,527,525.00 0.10
181 603898 好莱客 58,000 1,521,920.00 0.10
182 601997 贵阳银行 122,800 1,517,808.00 0.10
183 603025 大豪科技 78,421 1,516,662.14 0.10
184 600258 首旅酒店 55,722 1,513,966.74 0.10
185 600612 老凤祥 42,102 1,513,145.88 0.10
186 600729 重庆百货 45,674 1,504,958.30 0.10
187 601808 中海油服 156,997 1,497,751.38 0.10
188 601699 潞安环能 160,702 1,488,100.52 0.10
189 600998 九州通 87,683 1,487,103.68 0.10 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 50 页 共 72 页
190 600479 千金药业 141,240 1,481,607.60 0.10
191 600850 华东电脑 77,300 1,467,927.00 0.10
192 600351 亚宝药业 202,191 1,467,906.66 0.10
193 600694 大商股份 45,022 1,463,665.22 0.10
194 601007 金陵饭店 132,500 1,461,475.00 0.10
195 600177 雅戈尔 188,022 1,447,769.40 0.10
196 600256 广汇能源 353,846 1,447,230.14 0.10
197 600438 通威股份 207,385 1,430,956.50 0.10
198 601992 金隅集团 436,062 1,430,283.36 0.10
199 601878 浙商证券 169,498 1,423,783.20 0.10
200 600057 厦门象屿 284,983 1,422,065.17 0.10
201 600270 外运发展 67,700 1,418,992.00 0.10
202 600498 烽火通信 56,915 1,414,337.75 0.10
203 603989 艾华集团 62,661 1,407,992.67 0.10
204 603788 宁波高发 57,123 1,407,510.72 0.10
205 600170 上海建工 459,951 1,398,251.04 0.09
206 600839 四川长虹 488,093 1,395,945.98 0.09
207 600004 白云机场 106,305 1,391,532.45 0.09
208 601636 旗滨集团 312,400 1,390,180.00 0.09
209 600522 中天科技 156,773 1,381,170.13 0.09
210 600811 东方集团 320,952 1,380,093.60 0.09
211 601118 海南橡胶 207,487 1,373,563.94 0.09
212 600410 华胜天成 156,300 1,367,625.00 0.09
213 600345 长江通信 49,800 1,365,018.00 0.09
214 600884 杉杉股份 61,693 1,363,415.30 0.09
215 600229 城市传媒 168,600 1,362,288.00 0.09
216 603393 新天然气 39,801 1,348,457.88 0.09
217 600750 江中药业 75,882 1,346,905.50 0.09
218 600114 东睦股份 137,788 1,346,188.76 0.09
219 600597 光明乳业 136,296 1,345,241.52 0.09
220 600038 中直股份 33,604 1,343,823.96 0.09
221 603515 欧普照明 28,601 1,336,810.74 0.09
222 600093 易见股份 132,500 1,335,600.00 0.09
223 600699 均胜电子 51,900 1,333,311.00 0.09
224 603167 渤海轮渡 138,404 1,332,830.52 0.09
225 603606 东方电缆 178,340 1,326,849.60 0.09
226 603599 广信股份 92,000 1,321,120.00 0.09
227 600708 光明地产 305,760 1,314,768.00 0.09
228 600219 南山铝业 484,930 1,314,160.30 0.09 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 51 页 共 72 页
229 600339 中油工程 291,500 1,308,835.00 0.09
230 600633 浙数文化 156,396 1,304,342.64 0.09
231 600168 武汉控股 201,900 1,304,274.00 0.09
232 601158 重庆水务 239,164 1,296,268.88 0.09
233 601579 会稽山 132,300 1,295,217.00 0.09
234 600064 南京高科 175,840 1,290,665.60 0.09
235 600976 健民集团 61,400 1,288,786.00 0.09
236 600080 金花股份 130,994 1,287,671.02 0.09
237 600497 驰宏锌锗 235,885 1,285,573.25 0.09
238 601127 小康股份 74,000 1,279,460.00 0.09
239 600510 黑牡丹 210,681 1,276,726.86 0.09
240 600485 信威集团 87,151 1,271,533.09 0.09
241 603919 金徽酒 76,800 1,269,504.00 0.09
242 600885 宏发股份 42,281 1,265,047.52 0.09
243 601333 广深铁路 296,751 1,261,191.75 0.09
244 600675 中华企业 255,996 1,256,940.36 0.08
245 601900 南方传媒 132,597 1,251,715.68 0.08
246 600448 华纺股份 253,400 1,244,194.00 0.08
247 600273 嘉化能源 137,300 1,243,938.00 0.08
248 600584 长电科技 73,371 1,242,904.74 0.08
249 600489 中金黄金 182,143 1,242,215.26 0.08
250 600987 航民股份 131,400 1,241,730.00 0.08
251 600118 中国卫星 64,905 1,239,685.50 0.08
252 600739 辽宁成大 81,648 1,239,416.64 0.08
253 600577 精达股份 356,060 1,235,528.20 0.08
254 600858 银座股份 190,500 1,234,440.00 0.08
255 601677 明泰铝业 122,198 1,226,867.92 0.08
256 600697 欧亚集团 57,600 1,226,304.00 0.08
257 603818 曲美家居 104,096 1,224,168.96 0.08
258 600751 海航科技 188,075 1,220,606.75 0.08
259 600583 海油工程 231,620 1,218,321.20 0.08
260 600372 中航电子 92,909 1,213,391.54 0.08
261 601199 江南水务 276,994 1,213,233.72 0.08
262 603508 思维列控 35,602 1,209,399.94 0.08
263 600665 天地源 339,493 1,205,200.15 0.08
264 603018 中设集团 75,924 1,202,636.16 0.08
265 601518 吉林高速 405,756 1,201,037.76 0.08
266 600528 中铁工业 117,308 1,198,887.76 0.08
267 600240 华业资本 163,400 1,197,722.00 0.08 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 52 页 共 72 页
268 600986 科达股份 127,900 1,197,144.00 0.08
269 600642 申能股份 238,180 1,195,663.60 0.08
270 603306 华懋科技 70,005 1,193,585.25 0.08
271 603726 朗迪集团 63,839 1,193,150.91 0.08
272 603663 三祥新材 66,500 1,191,680.00 0.08
273 600392 盛和资源 73,303 1,189,707.69 0.08
274 600488 天药股份 289,300 1,189,023.00 0.08
275 600848 上海临港 54,800 1,187,516.00 0.08
276 603779 威龙股份 80,800 1,186,952.00 0.08
277 600327 大东方 241,016 1,185,798.72 0.08
278 600704 物产中大 226,292 1,183,507.16 0.08
279 600790 轻纺城 329,980 1,181,328.40 0.08
280 600415 小商品城 273,673 1,179,530.63 0.08
281 600308 华泰股份 236,625 1,178,392.50 0.08
282 600180 瑞茂通 121,196 1,174,389.24 0.08
283 600757 长江传媒 206,207 1,173,317.83 0.08
284 600325 华发股份 149,962 1,159,206.26 0.08
285 603979 金诚信 135,300 1,154,109.00 0.08
286 600020 中原高速 305,901 1,153,246.77 0.08
287 601599 鹿港文化 283,123 1,152,310.61 0.08
288 600382 广东明珠 109,100 1,151,005.00 0.08
289 600022 山东钢铁 569,518 1,150,426.36 0.08
290 600400 红豆股份 305,760 1,146,600.00 0.08
291 603077 和邦生物 660,655 1,142,933.15 0.08
292 600283 钱江水利 105,100 1,141,386.00 0.08
293 603100 川仪股份 134,978 1,140,564.10 0.08
294 600369 西南证券 295,878 1,139,130.30 0.08
295 600452 涪陵电力 41,699 1,138,799.69 0.08
296 600361 华联综超 272,289 1,135,445.13 0.08
297 600375 华菱星马 228,100 1,133,657.00 0.08
298 601107 四川成渝 330,225 1,132,671.75 0.08
299 600109 国金证券 159,170 1,131,698.70 0.08
300 601216 君正集团 335,650 1,131,140.50 0.08
301 600618 氯碱化工 132,800 1,130,128.00 0.08
302 600971 恒源煤电 158,155 1,129,226.70 0.08
303 600088 中视传媒 119,272 1,128,313.12 0.08
304 600808 马钢股份 314,130 1,127,726.70 0.08
305 600873 梅花生物 269,531 1,126,639.58 0.08
306 600673 东阳光科 108,852 1,124,441.16 0.08 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 53 页 共 72 页
307 600368 五洲交通 350,460 1,121,472.00 0.08
308 600658 电子城 213,364 1,115,893.72 0.08
309 601188 龙江交通 339,000 1,111,920.00 0.08
310 600909 华安证券 192,900 1,103,388.00 0.07
311 603159 上海亚虹 53,100 1,102,887.00 0.07
312 600796 钱江生化 180,982 1,100,370.56 0.07
313 600348 阳泉煤业 153,607 1,098,290.05 0.07
314 600825 新华传媒 263,778 1,097,316.48 0.07
315 600578 京能电力 351,011 1,095,154.32 0.07
316 600594 益佰制药 122,000 1,093,120.00 0.07
317 601137 博威合金 135,200 1,092,416.00 0.07
318 600713 南京医药 223,296 1,091,917.44 0.07
319 601611 中国核建 137,900 1,089,410.00 0.07
320 601555 东吴证券 158,892 1,085,232.36 0.07
321 600668 尖峰集团 88,900 1,084,580.00 0.07
322 600073 上海梅林 162,800 1,080,992.00 0.07
323 600527 江南高纤 416,804 1,075,354.32 0.07
324 600008 首创股份 254,300 1,073,146.00 0.07
325 601811 新华文轩 109,900 1,068,228.00 0.07
326 600300 维维股份 325,790 1,062,075.40 0.07
327 600160 巨化股份 144,629 1,058,684.28 0.07
328 601958 金钼股份 168,635 1,057,341.45 0.07
329 603001 奥康国际 88,700 1,056,417.00 0.07
330 600862 中航高科 171,697 1,055,936.55 0.07
331 600279 重庆港九 237,700 1,055,388.00 0.07
332 600056 中国医药 57,700 1,054,179.00 0.07
333 600336 澳柯玛 267,582 1,051,597.26 0.07
334 600966 博汇纸业 243,877 1,051,109.87 0.07
335 600628 新世界 146,285 1,050,326.30 0.07
336 601177 杭齿前进 167,980 1,049,875.00 0.07
337 600586 金晶科技 320,398 1,047,701.46 0.07
338 600978 宜华生活 152,800 1,043,624.00 0.07
339 603020 爱普股份 113,100 1,035,996.00 0.07
340 603869 北部湾旅 62,800 1,035,572.00 0.07
341 603766 隆鑫通用 189,892 1,031,113.56 0.07
342 600455 博通股份 46,905 1,029,095.70 0.07
343 600287 江苏舜天 192,500 1,027,950.00 0.07
344 600573 惠泉啤酒 157,800 1,027,278.00 0.07
345 600239 云南城投 228,250 1,024,842.50 0.07 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 54 页 共 72 页
346 600561 江西长运 168,700 1,022,322.00 0.07
347 600090 同济堂 179,390 1,020,729.10 0.07
348 600982 宁波热电 327,600 1,018,836.00 0.07
349 600676 交运股份 204,800 1,017,856.00 0.07
350 601966 玲珑轮胎 64,500 1,017,165.00 0.07
351 600243 青海华鼎 184,100 1,010,709.00 0.07
352 600879 航天电子 142,700 1,003,181.00 0.07
353 600823 世茂股份 238,980 998,936.40 0.07
354 600100 同方股份 113,422 995,845.16 0.07
355 600356 恒丰纸业 159,804 993,980.88 0.07
356 600623 华谊集团 98,800 986,024.00 0.07
357 600603 广汇物流 243,740 979,834.80 0.07
358 603225 新凤鸣 49,004 978,609.88 0.07
359 600984 建设机械 176,280 978,354.00 0.07
360 600167 联美控股 97,800 978,000.00 0.07
361 603698 航天工程 65,206 976,785.88 0.07
362 600854 春兰股份 231,900 976,299.00 0.07
363 600896 *ST 海投 190,191 973,777.92 0.07
364 601872 招商轮船 269,708 973,645.88 0.07
365 600973 宝胜股份 265,700 969,805.00 0.07
366 600449 宁夏建材 123,000 969,240.00 0.07
367 600853 龙建股份 267,470 968,241.40 0.07
368 600376 首开股份 136,741 961,289.23 0.06
369 600079 人福医药 72,696 961,041.12 0.06
370 600895 张江高科 83,492 960,158.00 0.06
371 600127 金健米业 289,100 959,812.00 0.06
372 600721 百花村 122,991 958,099.89 0.06
373 600373 中文传媒 74,462 956,836.70 0.06
374 600293 三峡新材 168,400 956,512.00 0.06
375 600106 重庆路桥 317,316 951,948.00 0.06
376 600589 广东榕泰 215,300 951,626.00 0.06
377 600128 弘业股份 145,505 951,602.70 0.06
378 600742 一汽富维 77,594 948,974.62 0.06
379 600615 丰华股份 109,400 948,498.00 0.06
380 603090 宏盛股份 62,100 948,267.00 0.06
381 600784 鲁银投资 173,200 945,672.00 0.06
382 600393 粤泰股份 260,900 944,458.00 0.06
383 603798 康普顿 67,700 943,061.00 0.06
384 600820 隧道股份 158,790 938,448.90 0.06 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 55 页 共 72 页
385 600210 紫江企业 277,337 934,625.69 0.06
386 601218 吉鑫科技 354,872 933,313.36 0.06
387 600731 湖南海利 187,100 928,016.00 0.06
388 601718 际华集团 230,078 924,913.56 0.06
389 600567 山鹰纸业 238,400 920,224.00 0.06
390 600475 华光股份 85,900 918,271.00 0.06
391 600655 豫园股份 96,841 915,147.45 0.06
392 600502 安徽水利 227,640 915,112.80 0.06
393 601179 中国西电 267,419 914,572.98 0.06
394 600157 永泰能源 513,229 913,547.62 0.06
395 600099 林海股份 131,600 897,512.00 0.06
396 600200 江苏吴中 118,900 896,506.00 0.06
397 600640 号百控股 87,800 892,926.00 0.06
398 600331 宏达股份 343,827 890,511.93 0.06
399 600827 百联股份 87,185 889,287.00 0.06
400 600718 东软集团 67,992 887,975.52 0.06
401 603188 亚邦股份 86,000 877,200.00 0.06
402 600819 耀皮玻璃 227,000 876,220.00 0.06
403 601126 四方股份 171,800 874,462.00 0.06
404 600664 哈药股份 218,456 867,270.32 0.06
405 600557 康缘药业 69,975 864,191.25 0.06
406 600333 长春燃气 167,909 861,373.17 0.06
407 600218 全柴动力 172,400 858,552.00 0.06
408 600889 南京化纤 154,900 856,597.00 0.06
409 600598 北大荒 93,395 855,498.20 0.06
410 600693 东百集团 142,700 854,773.00 0.06
411 600526 菲达环保 143,700 844,956.00 0.06
412 600126 杭钢股份 140,100 836,397.00 0.06
413 601099 太平洋 356,837 834,998.58 0.06
414 601928 凤凰传媒 135,585 824,356.80 0.06
415 600007 中国国贸 56,758 821,288.26 0.06
416 601689 拓普集团 42,004 816,557.76 0.06
417 601801 皖新传媒 106,000 806,660.00 0.05
418 600480 凌云股份 83,600 804,232.00 0.05
419 600312 平高电气 142,373 802,983.72 0.05
420 600894 广日股份 135,399 802,916.07 0.05
421 600291 西水股份 59,500 794,920.00 0.05
422 600875 东方电气 107,199 794,344.59 0.05
423 600777 新潮能源 360,899 790,368.81 0.05 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 56 页 共 72 页
424 600266 北京城建 83,846 788,152.40 0.05
425 601880 大连港 404,745 785,205.30 0.05
426 601168 西部矿业 124,769 783,549.32 0.05
427 600338 西藏珠峰 37,500 777,000.00 0.05
428 601616 广电电气 257,134 773,973.34 0.05
429 600021 上海电力 114,766 773,522.84 0.05
430 600122 宏图高科 104,300 771,820.00 0.05
431 600268 国电南自 183,229 771,394.09 0.05
432 600758 红阳能源 177,500 770,350.00 0.05
433 600525 长园集团 72,558 766,938.06 0.05
434 600317 营口港 338,574 765,177.24 0.05
435 600500 中化国际 111,590 761,043.80 0.05
436 600067 冠城大通 190,232 755,221.04 0.05
437 600051 宁波联合 118,992 742,510.08 0.05
438 600687 刚泰控股 81,600 741,744.00 0.05
439 600037 歌华有线 71,737 740,325.84 0.05
440 600468 百利电气 133,637 739,012.61 0.05
441 600761 安徽合力 81,099 736,378.92 0.05
442 601000 唐山港 312,000 733,200.00 0.05
443 603118 共进股份 127,900 716,240.00 0.05
444 600682 南京新百 43,400 713,496.00 0.05
445 600277 亿利洁能 132,600 694,824.00 0.05
446 600378 天科股份 71,441 681,547.14 0.05
447 600551 时代出版 77,010 680,768.40 0.05
448 600651 飞乐音响 173,400 676,260.00 0.05
449 600155 宝硕股份 93,400 671,546.00 0.05
450 600717 天津港 89,161 671,382.33 0.05
451 600435 北方导航 82,196 670,719.36 0.05
452 601128 常熟银行 117,200 670,384.00 0.05
453 601717 郑煤机 115,287 669,817.47 0.05
454 601375 中原证券 142,400 665,008.00 0.04
455 600657 信达地产 155,911 662,621.75 0.04
456 600881 亚泰集团 176,265 657,468.45 0.04
457 600804 鹏博士 51,350 616,200.00 0.04
458 601608 中信重工 229,485 596,661.00 0.04
459 600908 无锡银行 98,000 577,220.00 0.04
460 601969 海南矿业 103,300 566,084.00 0.04
461 601208 东材科技 130,370 538,428.10 0.04
462 600123 兰花科创 75,985 529,615.45 0.04 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 57 页 共 72 页
463 600864 哈投股份 110,900 499,050.00 0.03
464 600306 商业城 77,000 498,190.00 0.03
465 600685 中船防务 35,387 472,062.58 0.03
466 601515 东风股份 57,946 447,343.12 0.03
467 600261 阳光照明 114,024 428,730.24 0.03
468 600223 鲁商置业 141,250 399,737.50 0.03
469 600284 浦东建设 74,683 364,453.04 0.02
470 600975 新五丰 84,780 338,272.20 0.02
471 601003 柳钢股份 27,297 216,192.24 0.01
472 601828 美凯龙 13,105 200,244.40 0.01
473 600901 江苏租赁 24,535 185,729.95 0.01
474 603712 七一二 4,022 113,983.48 0.01
475 603056 德邦股份 4,146 113,558.94 0.01
476 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.01
477 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.01
478 600929 湖南盐业 5,696 88,800.64 0.01
479 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01
480 603348 文灿股份 2,011 74,246.12 0.01
481 600829 人民同泰 8,843 63,315.88 0.00
482 603897 长城科技 1,595 53,544.15 0.00
483 603301 振德医疗 1,066 52,521.82 0.00
484 603596 伯特利 1,532 52,118.64 0.00
485 603045 福达合金 891 43,427.34 0.00
486 603080 新疆火炬 1,187 40,536.05 0.00
487 600175 美都能源 4,973 20,687.68 0.00
488 603655 朗博科技 880 19,342.40 0.00
489 600267 海正药业 88 1,279.52 0.00
490 600138 中青旅 42 837.06 0.00
491 600162 香江控股 23 57.96 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.01
2 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 58 页 共 72 页
3 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
4 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
5 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601288 农业银行 30,789,440.21 2.46
2 601857 中国石油 25,197,304.89 2.01
3 601988 中国银行 24,127,404.81 1.93
4 600036 招商银行 20,078,672.19 1.60
5 600519 贵州茅台 18,017,094.52 1.44
6 601318 中国平安 14,063,529.00 1.12
7 600028 中国石化 11,766,847.00 0.94
8 601328 交通银行 11,687,064.73 0.93
9 601628 中国人寿 10,825,233.10 0.86
10 601939 建设银行 9,246,158.82 0.74
11 601088 中国神华 7,822,911.00 0.63
12 600104 上汽集团 7,445,805.87 0.59
13 601166 兴业银行 7,217,177.80 0.58
14 600000 浦发银行 6,881,573.75 0.55
15 600900 长江电力 6,731,861.00 0.54
16 601668 中国建筑 5,315,521.15 0.42
17 601766 中国中车 4,912,503.08 0.39
18 600016 民生银行 4,877,642.00 0.39
19 601601 中国太保 4,747,343.40 0.38
20 601998 中信银行 4,583,663.22 0.37
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％） 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 59 页 共 72 页
1 601288 农业银行 11,807,726.21 0.94
2 601857 中国石油 10,214,520.00 0.82
3 601988 中国银行 9,216,577.00 0.74
4 600036 招商银行 7,729,720.97 0.62
5 600519 贵州茅台 6,392,712.01 0.51
6 601318 中国平安 5,694,173.29 0.45
7 600028 中国石化 4,841,071.65 0.39
8 601328 交通银行 4,445,232.00 0.36
9 601628 中国人寿 4,415,085.79 0.35
10 601939 建设银行 3,498,014.11 0.28
11 601225 陕西煤业 3,220,343.00 0.26
12 601088 中国神华 2,974,048.85 0.24
13 600104 上汽集团 2,881,315.43 0.23
14 600673 东阳光科 2,800,438.20 0.22
15 601166 兴业银行 2,758,926.06 0.22
16 600000 浦发银行 2,668,283.37 0.21
17 600900 长江电力 2,666,466.53 0.21
18 600031 三一重工 2,346,844.00 0.19
19 601668 中国建筑 2,137,204.00 0.17
20 601766 中国中车 2,093,806.00 0.17
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 585,805,499.33
卖出股票收入（成交）总额 235,069,967.62
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 224,870.60 0.02 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 60 页 共 72 页
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 224,870.60 0.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113508 新凤转债 1,250 121,925.00 0.01
2 110043 无锡转债 1,080 102,945.60 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期期末未持有国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 61 页 共 72 页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 215,287.51
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 21,239.63
5 应收申购款 2,251,768.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,488,295.97
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 603693 江苏新能 48,456.00 0.00 新股流通受限
2 603706 东方环宇 23,103.85 0.00 新股流通受限
3 603105 芯能科技 16,470.30 0.00 新股流通受限
汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
39,148 39,818.97 485,000,379.37 31.11% 1,073,832,483.09 68.89%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
97,339.18 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年7 月 1 日）基金份额总额
9,097,758,651.47
本报告期期初基金份额总额 1,148,960,948.31
本报告期基金总申购份额 762,169,083.15
减:本报告期基金总赎回份额 352,297,169.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,558,832,862.46
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1. 《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 1 月 19 日正式生
效，胡昕炜先生任该基金的基金经理。
2. 《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 1 月 25 日正式
生效，吴江宏先生任该基金的基金经理。
3. 《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 11 日正式生效，曾刚
先生任该基金的基金经理。
4. 《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 13 日正式生
效，陈加荣先生任该基金的基金经理。
5. 《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 13 日正式生效，
赵鹏程先生任该基金的基金经理。
6. 《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同》于 2018年 2月 13 日正式生效，
陈健玮先生和劳杰男先生任该基金的基金经理。
7. 基金管理人于 2018 年 2 月 14 日公告，增聘胡娜女士担任汇添富民安增益定期开放混合
型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。
8. 基金管理人2018年3月2日公告，劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证券
投资基金的基金经理，由李威先生单独管理该基金。
9. 基金管理人于 2018年3月2日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富熙和精选混合型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
10. 《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 3 月 8 日正式
生效，李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
11. 基金管理人于2018年3月20日公告，增聘赵鹏飞先生担任汇添富民安增益定期开放混
合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生、胡娜女士共同管理该基金。
12． 《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于 2018 年 3 月 23 日正式
生效，吴振翔先生和许一尊先生任该基金的基金经理。
13. 基金管理人于 2018 年 4 月 3 日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富安鑫智选灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
14． 《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 4 月 16 日正式
生效，吴江宏先生和胡娜女士任该基金的基金经理。
15. 《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同》于2018年4 月 23 日正式生效，赵鹏
飞先生任该基金的基金经理。
16. 《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年 4月26日正式
生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。
17. 基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财14 天债券型证券
投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
18. 基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财30 天债券型证券汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 65 页 共 72 页
投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
19. 基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财60 天债券型证券
投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
20. 基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富全额宝货币市场基金
的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。
21. 基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任汇添富收益快
钱货币市场基金的基金经理， 增聘陶然先生担任该基金的基金经理， 由陶然先生单独管理该基金。
22. 基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富收益快线货币市场基
金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。
23. 基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富货币市场基金的基金
经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
24. 基金管理人2018 年5月17日公告，韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球移
动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由杨瑨先生单独管理该基金。
25. 《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2018年
5月 23 日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
26. 基金管理人2018 年5月29日公告，聘任茹奕菡为汇添富 6月红添利定期开放债券型证
券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基
金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、
汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富双利
债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基
金经理开展投资管理工作。
27. 《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同》于 2018年6 月21 日正式生效，
杨瑨先生任该基金的基金经理。
28. 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙） 。
汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 532,154,870.43 64.94% 495,598.92 64.94% -
东吴证券 1 218,936,206.69 26.72% 203,896.45 26.72% -
中信建投 1 68,320,950.44 8.34% 63,628.05 8.34% -
海通证券 1 - - - - -
申万宏源证
券
1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
华泰联合证
券
1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - - 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 67 页 共 72 页
信达证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 922,251.70 100.00% - - - -
东吴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申万宏源证
券
- - - - - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华泰联合证
券
- - - - - -
平安证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - - 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 68 页 共 72 页
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托
管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 69 页 共 72 页
本基金本报告期内新增1家证券公司的1个交易单元：中泰证券（深交所单元） ，退租 2 家证券公
司的2个交易单元：东兴证券（上交所单元） 、中投证券（上交所单元） 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金2017 年资产净值的公
告
公司网站 2018年 1月 2日
2
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下证券投资基金执行增值税
政策的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 1月 3日
3
关于汇添富上证综合指数证券投
资基金暂停大额申购、转换转入业
务的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 1月 10日
4
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加农业银行开
展的费率优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 1月 12日
5
汇添富上证综合指数证券投资基
金收益分配公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 1月 16日
6
汇添富基金管理股份有限公司关
于增加基金直销账户的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 1月 17日
7
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加南洋商业银
行为代销机构的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 1月 19日
8
汇添富基金管理有限公司旗下公
募基金2017 年第 4季度报告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所
2018年 1月 22日
9
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加东亚银行开
展的费率优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 1月 30日
10
汇添富上证综合指数证券投资基
金更新招募说明书（2018年第1
号）
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 2月 13日
11
关于汇添富基金管理股份有限公
司旗下93只基金修订基金合同的
公告
中证报,上交所,证
券时报,公司网站,
深交所
2018年 3月 24日
12
汇添富基金管理股份有限公司旗
下 93只基金2017 年年度报告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所
2018年 3月 28日
13
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加东亚银行开
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 3月 30日 汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 70 页 共 72 页
展的费率优惠活动的公告
14
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加交通银行开
展的费率优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 3月 30日
15
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加工商银行开
展的费率优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 3月 30日
16
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加途牛金服为
代销机构并参与费率优惠活动的
公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 3月 31日
17
关于汇添富基金管理股份有限公
司办公楼层调整的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 4月 9日
18
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加电盈基金为
代销机构并参与费率优惠活动的
公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 4月 9日
19
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加南洋商业银
行开展的费率优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 4月 19日
20
汇添富基金管理股份有限公司关
于住所变更的公告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所
2018年 4月 21日
21
汇添富基金旗下99只基金2018年
第 1季度报告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所
2018年 4月 21日
22
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加凯石财富开
展的费率优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 4月 23日
23
关于汇添富基金管理股份有限公
司增加直销传真号码的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 5月 31日
24
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加东亚银行开
展的费率优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 6月 29日
25
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金2018 半年资产净值的
公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 6月 30日
汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 71 页 共 72 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
汇添富上证综合指数 2018 年半年度报告
第 72 页 共 72 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件；
2、 《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》 ；
3、 《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 19-22 楼
汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2018 年 8月 25日
