华 富 中 小 板指 数 增 强 型证 券 投 资 基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对 本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股 票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 52 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富中 小板 指数 增强 型证 券投资 基金
基金简 称 华富中 小板 指数 增强
基金主 代码 410010
交易代 码 410010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年12 月 9 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,342,812.88 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以被 动跟 踪标 的指 数
为主， 力争 控制 本基 金净 值增长 率与 业绩 比较 基准 之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过 0.5% ， 年化 跟 踪
误差不 超 过 7.75% 。 在 分享 中小板 市场 平均 收益 的基 础
之上， 力争 通过 增强 手段 实现超 越比 较基 准的 投资 收
益，谋 求基 金资 产的 长期 增值。
投资策 略
作为指 数增 强型 基金 ，本 基金的 投资 策略 是在 指数 化
投资的 基础 之上 ， 采 用适 度的主 动投 资辅 助提 高收 益，
降低投 资风 险。 指数 化投 资部分 本基 金采 用完 全复 制
的方法 ，按 照标 的指 数的 成分股 组成 及其 权重 构建 指
数化投 资组 合， 并按 照标 的指数 成分 股及 其权 重的 变
动进行 相应 调整 。主 动投 资部分 本基 金将 采用 定量 结
合定性 的方 法适 度调 整资 产配置 及精 选个 股， 在一 定
的跟踪 误差 范围 内追 求超 越指数 的收 益 。
业绩比 较基 准
中小板 指数 收益 率*90%+ 一 年期银 行定 期存 款利 率( 税
后)*10%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 属于较 高风 险、 较高 收益 的
投资品 种。 一般 情况 下， 其风险 和收 益高 于混 合型 基
金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096
电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区陆家 嘴环 路1000 号31 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路1000 号31 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 章宏韬 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华富基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号
31 层
华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -60,669.34
本期利 润 -1,387,943.86
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2042
本期加 权平 均净 值利 润率 -15.18%
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.13%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,509,937.30
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2056
期末基 金资 产净 值 8,852,750.18
期末基 金份 额净 值 1.2056
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 20.56%
注：1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 6 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.32% 1.61% -7.86% 1.54% -0.46% 0.07%
过去三 个月 -12.32% 1.27% -11.68% 1.24% -0.64% 0.03%
过去六 个月 -14.13% 1.31% -12.76% 1.30% -1.37% 0.01%
过去一 年 -9.69% 1.11% -5.79% 1.11% -3.90% 0.00%
过去三 年 -37.73% 1.75% -26.18% 1.60% -11.55% 0.15% 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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自基金合同
生效起 至今
20.56% 1.57% 36.47% 1.52% -15.91% 0.05%
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝中小 板指 数收 益率*90%+ 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)*10% ， 业 绩比
较基准 在每 个交 易日 实现 再平衡 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富中小板 指 数增强型证券 投资基金 基 金合同》的规 定，本基 金 的资产配置 范围为：
投资于股票资 产占基金 资 产的比例为 85%-95%，其 中被动投资于 标的指数 成 份股及备选成 份股的
比例不 低于 股票 资产 的 80% ；现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ；
其他金 融工 具的 投资 比例 符合法 律法 规和 监管 机构 的规定 。本 基金 建仓 期 为 2011 年 12 月 9 日到
2012 年6 月9 日， 建仓 期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。 本报 告期 内， 本 基金 严格 执行
了《华 富中 小板 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定。
华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本 2.5 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2018 年 6 月
30 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势混合 型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指 数证 券 投资 基金 、 华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投 资基 金、 华富 保本 混合型 证券 投资 基金 、 华 富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 富恒 富 18
个月定期开放 债券型证 券 投资基金、华 富恒财分 级 债券型证券投 资基金、 华 富智慧城市 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富恒稳纯债债 券型证券 投 资基金、华富 国泰民安 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 永鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富健康文娱 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
华富恒利债券 型证券投 资 基金、华富物 联世界灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富安 享 债券型证
券投资基金、 华富安福 保 本混合型证券 投资基金 、 华富诚鑫灵活 配置混合 型 证券投资基 金、华富
元鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 富益鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富华鑫 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富弘鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华富天鑫 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 天益货币 市 场基金、华富 天盈货币 市 场基金、华富 产业升级 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、华 富星 玉衡 一 年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 华富 恒 玖 3 个 月定 期开放 债券 型证 券 投
资基金 、 华 富富 瑞3 个月 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 、 华 富可 转债 债券型 证券 投资 基金 、
华富恒 悦定 期开 放债 券型 证券投 资基 金共 三十 七只 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
高靖瑜
华富中 小
板指数 增
2017 年9 月
12 日
- 十八年
复旦大 学金 融学 硕
士，本 科学 历。 历任华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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强型基 金
基金经
理、华 富
中证 100
指数基 金
基金经
理、华 富
智慧城 市
灵活配 置
混合型 基
金基金 经
理、华 富
健康文 娱
灵活配 置
混合型 基
金基金 经
理、华 富
策略精 选
灵活配 置
混合型 基
金基金 经
理
金鼎综 合证 券 （维 京）
股份有 限公 司上 海代
表处研 究员 、上 海天
相投资 咨询 有限 公司
研究员 ，2007 年7 月
加入华 富基 金管 理有
限公司 ，任 行业 研究
员，2013 年3 月1 日
至 2014 年12 月 14
日任华 富价 值增 长混
合型基 金基 金经 理助
理，2014 年12 月15
日至 2016 年 1 月 12
日任华 富策 略精 选灵
活配置 混合 型基 金经
理。
郜哲
华富中 小
板指数 增
强型基 金
基金经
理、华 富
永鑫灵 活
配置混 合
型基金 基
金经理 、
华富中 证
100 指数
基金基 金
经理
2018 年2 月
23 日
- 四年
北京大 学理 学博 士，
研究生 学历 ，先 后担
任方正 证券 股份 有限
公司博 士后 研究 员、
上海同 安投 资管 理有
限公司 高级 研究 员，
2017 年4 月 加入 华富
基金管 理有 限公 司。
注：这里 的任 职日期指 公 司作出决定之 日。证券 从 业年限的计算 标准上， 证 券从业的含 义遵从行
业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额 持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易 机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2018 年上 半年 ，国 内 宏观环 境复 杂多 变，2 月 份风格 切换 至创 业板 反弹 ，自 3 月份 起，
中美贸易争端 开始对市 场 产生脉冲式影 响。从货 币 政策来看，年 初的普惠 金 融提前实施 等信号开
始，至 4 月 份和 6 月 份两 次定向 降准 ，确 立了 宽货 币的大 环境 。在 今年 上半 年，一 直延 续紧 信 用
的大环 境， 国家 维持 去杠 杆政策 的总 体导 向不 变。 从几个 月 的 PMI 数据 来看 ，经济 仍有 韧性 ， 我
们的宏 观经 济周 期模 型切 换至扩 张期 。 从2018 年1 季报盈 利增 速来 看， 创业 板相对 主板 形成 了盈
利上的 相对 优势 。
但自 3 月底 贸易 争端 开始 以来， 不断 对市 场形 成冲 击。整 体对 于科 创股 十分 不利。 同时 外 延
并购对创业板 影响仍在 ， 权重行业的内 生增速提 升 不明显，因此 创业板的 相 对盈利优势 的持续性
尚且存 疑。
本基金 在今 年上 半年 ， 主 要以复 制指 数为 主 ， 阶 段 性进行 基本 面因 子 增 强 。 并在市 场大 跌时 ，
通过择 时判 断， 对被 动下 降的仓 位不 立刻 进行 回补 ，也部 分规 避 的6 月 份下 旬的大 幅快 速下 跌。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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今年二季度，本基 金收益 为-12.31% ，业绩基准 为-11.68% ，跟踪 偏离为-0.63% ，年化跟踪误
差为 1.17% 。负跟 踪偏离 主要是由于基 金规模较 小 ，固定费用（ 如审计费 、 信息披露费） 对业绩
带来的 拖累 ，以 及由 于基 金持有 停牌 股票 估值 调整 带来对 基金 的负 面影 响。
从二季度的宏 观环境和 市 场表现来看： 整体宏观 周 期虽然显示已 经进入扩 张 期，但对于政 府
的经济政策导 向的预期 尚 不稳定，从市 场自身反 映 来看，市场目 前认知的 阶 段 仍然是基 于一致指
标的收缩期， 换言之市 场 认为实体去杠 杆的趋势 会 延续 （6/29 日央行 会议 后债市反应仍 然良好
稳健 、 股 市在 应该 技术 反 弹的区 域表 现趋 弱 受CDR 影响较 大） ： 该阶 段利 于债 市、 不利 于股 市 。 这
也启示 我们 ，感 知并 判断 市场真 实认 知的 宏观 配置 周期十 分重 要。
中小创目前处 于相对 50 的业绩优势确 认的早期 阶 段，当前从内 生和外延 并 购的负面影响 来
看，持 续性盈 利优势尚 难 确认。因此， 任何中长 期 良好的预期即 使实现都 有 一个曲折的 过程，市
场是短 视的 。即 使中 长期 乐观， 也需 要对 当前 状态 客观确 认。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于 2011 年 12 月 9 日正式 成立 。截 止 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金 份 额净值 为 1.2056
元，累 计份 额净 值 为 1.2056 元 。报 告期 ，本 基金 份 额净值 增长 率为-14.13% ， 同期业 绩比 较基 准
收益率 为-12.76% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中美贸 易战 往复 波动 ， 从 4 月份 到现 在， 政府 已表 露出两 次 宽 信用 的托 底意 向。对 前期 去杠
杆政策 或有 一定 程度 的调 整。其 中， 第一 次 4 月底 政治局 会议 政府 的托 底意 向，股 市反 弹， 债 市
调整，表现了 市场对于 托 底意向的共识 。但是之 后 随着各项实体 去杠杆信 号 的持续显现 ，市场显
然回到 了原 来去 杠杆 的共 识，第 二 次 6 月 底央 行会 议信息 出来 后， 债券 市场 继续表 现强 劲显 示 市
场并不 认为 扩内 需会 立刻 上线。
自 7 月 起， 央行 、人 民日 报、国 常会 纷纷 释放 明确 的宽财 政宽 信用 的信 号， 国常会 强调 积 极
的财政政策要 更加积极 ， 稳健的货币政 策松紧适 度 。明确了宽信 用宽货币 的 大 环境。结 合前期股
市跌幅 较大 ，相 对利 好股 市反弹 。从 风格 上 来 讲， 相对更 利好 主板 ，而 非中 小创。
综上整体来看 ，中小板 指 数基金当前已 经达到目 标 仓位，考虑到 以上宏观 环 境，预计在短 期
内尚不 会出 现明 显的 趋势 性机会 ， 因此 在2018 年 下 半年中 ： 本基 金将 以跟 踪 指数为 主 ， 并 主要 通
过基本 面因 子权 重的 加大 来进行 指数 内增 强。 本基 金在三 季度 初期 暂时 不 对5%的灵 活仓 位进 行择
时增强。当从 实际经济 数 据中确认宽信 用已起作 用 后，认为中小 创的趋势 性 机会已经形 成时，再华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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择机进 行仓 位的 灵活 增强 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一 切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富中 小板指数 增 强型证券投资 基
金基金 合同 》 的有 关规 定， 本期利 润为-1,387,943.86 元， 期 末可 供分 配利 润 为1,509,937.30 元。
本报告 期内 未进 行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
从 2014 年 9 月 4 日起 至 本报告 期末 （2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 基金 资产 净值存 在连 续六
十个工 作日 低于 五千 万元 的情形 ， 至 本报 告期 期末 （2018 年 6 月 30 日） 基金 资 产净值 仍低 于 5000
万元 。 本 基金 管理 人会 根 据 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 ， 积 极采 取相关 措施 ， 并将 严
格按照 有关 法规 的要 求对 本基金 进行 监控 和操 作。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等 情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,563,455.48 110,149.36
结算备 付金
1,850.41 64,977.54
存出保 证金
277.81 691.56
交易性 金融 资产 6.4.7.2 7,557,674.18 8,384,733.47
其中： 股票 投资
7,557,674.18 7,938,370.67
基金投 资
- -
债券投 资
- 446,362.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 701,224.33
应收利 息 6.4.7.5 306.78 10,150.54
应收股 利
- -
应收申 购款
81,332.49 16,905.96
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
9,204,897.15 9,288,832.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3,715.14 23,479.81
应付管 理人 报酬
7,428.88 7,485.62
应付托 管费
1,114.37 1,122.85
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 211.63 1,836.06 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 339,676.95 385,053.93
负债合 计
352,146.97 418,978.27
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 7,342,812.88 6,319,352.22
未分配 利润 6.4.7.10 1,509,937.30 2,550,502.27
所有者 权益 合计
8,852,750.18 8,869,854.49
负债和 所有 者权 益总 计
9,204,897.15 9,288,832.76
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值1.2056 元， 基金 份额 总额7,342,812.88 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1 日至
2018 年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
-1,193,444.05 530,493.47
1.利息 收入
10,009.73 18,138.55
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,969.94 2,477.97
债券利 息收 入
4,311.24 2,689.68
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,728.55 12,970.90
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
122,023.72 -128,804.62
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 68,218.89 -170,521.82
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 4,042.79 140.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 49,762.04 41,577.20
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-1,327,274.52 637,755.79
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
1,797.02 3,403.75
减： 二、费用
194,499.81 203,019.83
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 45,181.96 40,579.33
2．托 管费 6.4.10.2.2 6,777.37 6,086.83
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 2,583.90 13,730.25
5．利 息支 出
- 80.08
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 80.08
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 139,956.58 142,543.34
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-1,387,943.86 327,473.64
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-1,387,943.86 327,473.64
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,319,352.22 2,550,502.27 8,869,854.49
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -1,387,943.86 -1,387,943.86
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
1,023,460.66 347,378.89 1,370,839.55
其中：1.基 金申 购款 2,255,967.48 806,441.70 3,062,409.18
2. 基金 赎回 款 -1,232,506.82 -459,062.81 -1,691,569.63
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
7,342,812.88 1,509,937.30 8,852,750.18
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,786,488.05 1,983,071.27 8,769,559.32
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 327,473.64 327,473.64
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-806,983.98 -309,098.63 -1,116,082.61
其中：1.基 金申 购款 2,795,005.70 806,079.91 3,601,085.61
2. 基金 赎回 款 -3,601,989.68 -1,115,178.54 -4,717,168.22
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,979,504.07 2,001,446.28 7,980,950.35
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本 情况
华富中小板指 数增强型 证 券投资基金（ 以下简称 本 基金或基金） 经中国证 券 监督管理委员 会
（以下 简称 中国 证监 会） （ 证监许 可[2011]1352 号） 核准， 基金 合同 于 2011 年 12 月 9 日生效 。
成立时 的基 金份 额 为674,571,640.23 份。 本 基金 为 契约型 开放 式 ， 存 续期 限 不定 。 设 立时 募集 资
金到位 情况 经天 健正 信会 计师事 务所 审验 ， 并 出具 《 验资报 告》 （ 天健 正信 验 （2011 ） 综 字第020175
号） 。 有关 基金 设立 文件 已 按规定 向中 国证 监会 备案 。 本基 金的 管理 人和 基金 份额登 记机 构为 华富华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国建 设银 行股 份 有限 公司 。
根据《华富中 小板指数 增 强型证券投资 基金基金 合 同》的规定， 本基金的 投 资范围为具有 良
好流动性的金 融工具， 包 括国内依法发 行上市的 股 票（其中包括 创业板、 中 小板股票及 其他经中
国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券 、 货 币市 场工 具 、 权证 、 资 产支 持证 券以 及 法律法 规或 中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会 计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 （财 税 〔2008 〕1 号） 、 《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012 〕85 号） 、 《关于华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政 策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015 〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知》 （财 税 〔2016 〕70 号 ） 、 《关 于明 确金 融 房 地 产开 发 教 育辅 助服 务等 增值 税 政策的 通知 》 （财
税〔2016 〕140 号 ） 、 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2017 〕56 号） 、 《 关于 租入 固
定资产进项税 额抵扣等 增 值税政策的通 知》 （财税 〔2017〕90 号）及其 他 相关 税务法规和实 务操
作，主 要税 项列 示如 下：
( 一) 自 2018 年 1 月 1 日 起，资 管产 品管 理人 运营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税 。
( 二) 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的转让 收入 免征 增值 税， 对金融 同业 往来
利息收 入亦 免征 增值 税。
( 三) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
( 四) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减 按25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 1,563,455.48
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 1,563,455.48
华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 8,042,602.50 7,557,674.18 -484,928.32
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,042,602.50 7,557,674.18 -484,928.32
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 305.27
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 0.80
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.61
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.10
合计 306.78
注：本 表列 示的 其他 为应 收结算 保证 金利 息。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 211.63
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 211.63
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 5.37
应付指 数使 用许 可费 50,000.00
应付信 息披 露费 24,795.19
应 付审 计费 14,876.39
合计 339,676.95
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 6,319,352.22 6,319,352.22
本期申 购 2,255,967.48 2,255,967.48
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,232,506.82 -1,232,506.82
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 7,342,812.88 7,342,812.88
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页 共 53 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5,573,854.62 -3,023,352.35 2,550,502.27
本期利 润 -60,669.34 -1,327,274.52 -1,387,943.86
本期基金份额交易
产生的 变动 数
899,937.73 -552,558.84 347,378.89
其中： 基金 申购 款 1,986,709.79 -1,180,268.09 806,441.70
基金赎 回款 -1,086,772.06 627,709.25 -459,062.81
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,413,123.01 -4,903,185.71 1,509,937.30
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 3,807.35
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 158.69
其他 3.90
合计 3,969.94
注：其 他所 列本 期金 额为 结算保 证金 利息 收 入3.90 元。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 554,231.66
减：卖 出股 票成 本总 额 486,012.77
买卖股 票差 价收 入 68,218.89
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页 共 53 页
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
4,042.79
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 4,042.79
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
465,682.04
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
446,937.00
减：应 收利 息总 额 14,702.25
买卖债 券差 价收 入 4,042.79
6.4.7.13.3 资 产支 持 证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 49,762.04
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 49,762.04
华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页 共 53 页
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,327,274.52
—— 股 票投 资 -1,327,848.72
—— 债 券投 资 574.20
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -1,327,274.52
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人 民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,795.02
转换费 收入 2.00
合计 1,797.02
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 2,583.90
银行间 市场 交易 费用 -
合计 2,583.90
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页 共 53 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 14,876.39
信息披 露费 24,795.19
银行汇 划费 用 285.00
指数使 用许 可费 100,000.00
银行账 户维 护费 -
合计 139,956.58
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券 股 份有 限公 司（ “华安 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页 共 53 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华安证 券 1,987,396.66 100.00% 8,665,905.27 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
华安证 券 24,985.04 100.00% 775,497.00 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华安证 券 9,900,000.00 100.00% 49,016,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 发生 的权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证 券 1,852.43 100.00% 211.63 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页 共 53 页
华安证 券 7,987.27 100.00% 1,845.22 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
45,181.96 40,579.33
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
20,157.59 18,320.78
注： 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值1.0% 的年 费 率逐日 计提 ， 按月 支付 。 计算方 法 H ＝E× 年管
理费率 ÷当 年天 数（H 为 每日应 计提 的基 金管 理费 ，E 为 前一 日基 金资 产净 值） 。
6.4.10.2.2 基 金托 管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,777.37 6,086.83
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.15% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
托管费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 本基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页 共 53 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末基 金管理 人之 外的 其他 关联 方没有 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 建 设 银 行 股
份有限 公司
1,563,455.48 3,807.35 51,685.17 1,941.10
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期内 未参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有流 通受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002450
康得
新
2018
年6
月4
日
重
大
事
项
停
牌
17.08 - - 10,107 181,302.60 172,627.56 - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 53 页
002252
上海
莱士
2018
年2
月23
日
重
大
事
项
停
牌
21.48 - - 5,727 109,395.43 123,015.96 -
002310
东方
园林
2018
年5
月25
日
重
大
事
项
停
牌
15.03 - - 6,456 95,120.80 97,033.68 -
002739
万达
电影
2017
年7
月4
日
重
大
事
项
停
牌
37.99 - - 2,000 150,775.45 75,980.00 -
002075
沙钢
股份
2016
年9
月19
日
重
大
事
项
停
牌
19.14 - - 2,600 36,595.00 49,764.00 -
002573
清新
环境
2018
年6
月19
日
重
大
事
项
停
牌
11.55 - - 2,811 48,750.27 32,467.05 -
002051
中工
国际
2018
年4
月9
日
重
大
事
项
停
牌
15.27 - - 2,080 38,656.36 31,761.60 -
002426
胜利
精密
2018
年6
月19
日
重
大
事
项
停
牌
3.60
2018
年7
月3
日
3.26 8,711 68,336.02 31,359.60 -
002411
必康
股份
2018
年6
重
大
28.34 - - 947 26,358.17 26,837.98 - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页 共 53 页
月19
日
事
项
停
牌
002431
棕榈
股份
2018
年5
月30
日
重
大
事
项
停
牌
6.71 - - 3,575 30,361.92 23,988.25 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会， 负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资 证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页 共 53 页
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：数据按市 值计算， 未 包括应收利息 。列示对 象 包括短期融资 券、一年 期 以内的资产 支持证券
等债券基金可 投资的短 期 信用产品，不 包括国债 、 地方政府债、 政策性金 融 债等利率债 产品。信
用等级 按期 末评 级结 果列 示。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 资产 支持 证券。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 同业 存单 。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 0.00 19,900.00
AAA 以下 0.00 1,400.00
其中低 于 AA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 21,300.00
注: 数据按市 值计算， 未 包括应收利息 。列示对 象 包括期末本基 金所投资 的 所有信用产 品，具体
包括短期融资 券、公司 债 、企业债、资 产支持证 券 、可转债、分 离交易可 转 债、商业银 行债、非
银行金融债等 债券基金 可 投资的信用产 品，不包 括 国债、地方政 府债、政 策 性金融债等 利率债产
品。短期信用 产品的长 期 信用评级指主 体评级， 长 期信用产品的 长期信用 评 级指债券评 级。信用
等级按 期末 评级 结果 列示 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页 共 53 页
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 资产 支持 证券。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 同业 存单 。
6.4.13.3 流 动性 风险
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余均 能 及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,563,455.48 - - - - - 1,563,455.48 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页 共 53 页
结算备 付金
1,850.41 - - - - - 1,850.41
存出保 证金
277.81 - - - - - 277.81
交易性 金融 资产
- - - - - 7,557,674.18 7,557,674.18
应收利 息
- - - - - 306.78 306.78
应收申 购款
- - - - - 81,332.49 81,332.49
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 1,565,583.70 - - - - 7,639,313.45 9,204,897.15
负债
应付赎 回款 - - - - - 3,715.14 3,715.14
应付管 理人 报酬 - - - - - 7,428.88 7,428.88
应付托 管费 - - - - - 1,114.37 1,114.37
应付交 易费 用 - - - - - 211.63 211.63
其他负 债 - - - - - 339,676.95 339,676.95
负债总 计 - - - - - 352,146.97 352,146.97
利率敏 感度 缺口 1,565,583.70 - - - - 7,287,166.48 8,852,750.18
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 110,149.36 - - - - - 110,149.36
结算备 付金 64,977.54 - - - - - 64,977.54
存出保 证金 691.56 - - - - - 691.56
交易性 金融 资产 - - 446,362.80 - - 7,938,370.67 8,384,733.47
应收证 券清 算款 - - - - - 701,224.33 701,224.33
应收利 息 - - - - - 10,150.54 10,150.54
应收申 购款 - - - - - 16,905.96 16,905.96
资产总 计 175,818.46 - 446,362.80 - - 8,666,651.50 9,288,832.76
负债
应付赎 回款 - - - - - 23,479.81 23,479.81
应付管 理人 报酬 - - - - - 7,485.62 7,485.62
应付托 管费 - - - - - 1,122.85 1,122.85
应付交 易费 用 - - - - - 1,836.06 1,836.06
其他负 债 - - - - - 385,053.93 385,053.93
负债总 计 - - - - - 418,978.27 418,978.27
利率敏 感度 缺口 175,818.46 - 446,362.80 - - 8,247,673.23 8,869,854.49
注：本 表按 照金 融资 产或 金融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者作 为期 限分 类标准 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月30 日 ） 上年度 末（ 2017 年12 月31华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页 共 53 页
日 ）
市场利 率下 降 25 基
点
0.00 602.83
市场利 率上 升 25 基
点
0.00 -602.35
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本 基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 7,557,674.18 85.37 7,938,370.67 89.50
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 446,362.80 5.03
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 7,557,674.18 85.37 8,384,733.47 94.53
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除中小 板指 数外 其他 市场 变量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
中小板 指数 上升 百分 之五 341,084.55 340,859.04
中小板 指数 下降 百分 之五 -341,084.55 -340,859.04
华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页 共 53 页
6.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1. 置信 区间
95%
2. 观察 期 1 年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2018 年 6 月 30
日）
上年度 末（2017 年 12 月 31
日）
合计 2,037,336.39 1,580,442.23
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页 共 53 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 7,557,674.18 82.10
其中： 股票 7,557,674.18 82.10
2
基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,565,305.89 17.01
8 其他各 项资 产 81,917.08 0.89
9 合计 9,204,897.15 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 99,495.94 1.12
B 采矿业 - -
C 制造业 5,130,514.76 57.95
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 216,140.83 2.44
F 批发和 零售 业 229,400.02 2.59
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 50,363.35 0.57
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
767,837.98 8.67 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页 共 53 页
J 金融业 421,572.61 4.76
K 房地产 业 96,406.71 1.09
L 租赁和 商务 服务 业 299,047.33 3.38
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 32,467.05 0.37
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 138,447.60 1.56
R 文化、 体育 和娱 乐业 75,980.00 0.86
S 综合 - -
合计 7,557,674.18 85.37
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 有积极 投资 按行 业分 类的 境内股 票投 资组 合。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002415 海康威 视 15,295 567,903.35 6.41
2 002304 洋河股 份 2,543 334,658.80 3.78
3 002027 分众传 媒 24,367 233,192.19 2.63
4 002024 苏宁易 购 15,864 223,365.12 2.52
5 002230 科大讯 飞 6,889 220,930.23 2.50
6 002008 大族激 光 4,131 219,727.89 2.48
7 002475 立讯精 密 8,445 190,350.30 2.15
8 002594 比亚迪 3,780 180,230.40 2.04
9 002450 康得新 10,107 172,627.56 1.95
10 002142 宁波银 行 10,251 166,988.79 1.89
11 002236 大华股 份 7,403 166,937.65 1.89 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页 共 53 页
12 002466 天齐锂 业 3,359 166,572.81 1.88
13 002456 欧菲科 技 9,362 151,009.06 1.71
14 002044 美年健 康 6,126 138,447.60 1.56
15 002460 赣锋锂 业 3,496 134,875.68 1.52
16 002422 科伦药 业 4,131 132,605.10 1.50
17 002202 金风科 技 10,015 126,589.60 1.43
18 002252 上海莱 士 5,727 123,015.96 1.39
19 002310 东方园 林 6,456 97,033.68 1.10
20 002241 歌尔股 份 9,194 93,686.86 1.06
21 002572 索菲亚 2,686 86,435.48 0.98
22 002410 广联达 3,034 84,132.82 0.95
23 002007 华兰生 物 2,507 80,625.12 0.91
24 002405 四维图 新 3,956 80,109.00 0.90
25 002049 紫光国 微 1,766 77,915.92 0.88
26 002340 格林美 12,762 77,210.10 0.87
27 002739 万达电 影 2,000 75,980.00 0.86
28 002001 新 和 成 3,975 75,366.00 0.85
29 002736 国信证 券 8,208 74,692.80 0.84
30 002038 双鹭药 业 1,900 72,181.00 0.82
31 002179 中航光 电 1,820 70,980.00 0.80
32 002714 牧原股 份 1,578 70,157.88 0.79
33 002146 荣盛发 展 7,985 69,709.05 0.79
34 002050 三花智 控 3,697 69,688.45 0.79
35 002508 老板电 器 2,231 68,313.22 0.77
36 002271 东方雨 虹 3,979 67,682.79 0.76
37 002065 东华软 件 7,816 67,217.60 0.76
38 002311 海大集 团 3,141 66,275.10 0.75
39 002673 西部证 券 8,610 65,005.50 0.73
40 002797 第一创 业 9,510 64,382.70 0.73
41 002092 中泰化 学 6,606 63,681.84 0.72
42 002081 金 螳 螂 6,273 63,357.30 0.72
43 002129 中环股 份 8,014 62,749.62 0.71
44 002294 信立泰 1,666 61,925.22 0.70
45 002465 海格通 信 7,310 58,699.30 0.66
46 002078 太阳纸 业 5,804 56,240.76 0.64
47 002176 江特电 机 5,656 54,976.32 0.62
48 002195 二三四 五 12,691 54,317.48 0.61
49 002223 鱼跃医 疗 2,713 52,876.37 0.60
50 002085 万丰奥 威 5,435 51,089.00 0.58 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页 共 53 页
51 002217 合力泰 6,189 51,059.25 0.58
52 002439 启明星 辰 2,404 51,012.88 0.58
53 002500 山西证 券 7,493 50,502.82 0.57
54 002075 沙钢股 份 2,600 49,764.00 0.56
55 002019 亿帆医 药 2,765 48,802.25 0.55
56 002624 完美世 界 1,514 46,949.14 0.53
57 002470 金正大 6,767 46,556.96 0.53
58 002384 东山精 密 1,880 45,120.00 0.51
59 002074 国轩高 科 3,193 44,893.58 0.51
60 002013 中航机 电 5,723 43,323.11 0.49
61 002183 怡 亚 通 6,487 43,138.55 0.49
62 002185 华天科 技 7,529 42,463.56 0.48
63 002153 石基信 息 1,429 41,441.00 0.47
64 002385 大北农 9,900 40,887.00 0.46
65 002497 雅化集 团 3,732 39,335.28 0.44
66 002273 水晶光 电 3,038 39,099.06 0.44
67 002558 巨人网 络 1,643 39,070.54 0.44
68 002168 深圳惠 程 3,668 37,707.04 0.43
69 002352 顺丰控 股 828 37,260.00 0.42
70 002030 达安基 因 2,379 36,684.18 0.41
71 002280 联络互 动 6,207 35,504.04 0.40
72 002366 台海核 电 2,463 35,122.38 0.40
73 002407 多氟多 2,469 34,615.38 0.39
74 002353 杰瑞股 份 2,107 34,238.75 0.39
75 002399 海普瑞 1,514 33,519.96 0.38
76 002491 通鼎互 联 3,020 33,431.40 0.38
77 002573 清新环 境 2,811 32,467.05 0.37
78 002701 奥瑞金 5,932 32,388.72 0.37
79 002051 中工国 际 2,080 31,761.60 0.36
80 002426 胜利精 密 8,711 31,359.60 0.35
81 002583 海能达 3,666 30,611.10 0.35
82 002004 华邦健 康 5,927 30,109.16 0.34
83 002152 广电运 通 5,102 29,999.76 0.34
84 002601 龙蟒佰 利 2,271 29,364.03 0.33
85 002299 圣农发 展 1,894 29,338.06 0.33
86 002131 利欧股 份 13,758 28,891.80 0.33
87 002411 必康股 份 947 26,837.98 0.30
88 002285 世联行 4,258 26,697.66 0.30
89 002709 天赐材 料 682 26,284.28 0.30 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页 共 53 页
90 002108 沧州明 珠 4,430 26,004.10 0.29
91 002424 贵州百 灵 2,285 25,957.60 0.29
92 002431 棕榈股 份 3,575 23,988.25 0.27
93 002400 省广集 团 7,033 22,716.59 0.26
94 002292 奥飞娱 乐 2,389 21,333.77 0.24
95 002555 三七互 娱 1,503 18,261.45 0.21
96 002635 安洁科 技 1,000 17,200.00 0.19
97 002010 传化智 联 1,311 15,928.65 0.18
98 002276 万马股 份 2,536 14,810.24 0.17
99 002120 韵达股 份 247 13,103.35 0.15
100 002018 *ST 华信 4,162 6,034.90 0.07
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：无 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002027 分众传 媒 126,771.00 1.43
2 002415 海康威 视 84,078.00 0.95
3 002594 比亚迪 83,877.00 0.95
4 002475 立讯精 密 62,841.00 0.71
5 002714 牧原股 份 57,187.00 0.64
6 002583 海能达 41,500.00 0.47
7 002050 三花智 控 41,011.00 0.46
8 002466 天齐锂 业 34,164.00 0.39
9 002019 亿帆医 药 33,813.00 0.38
10 002304 洋河股 份 33,700.00 0.38
11 002024 苏宁易 购 31,902.00 0.36
12 002008 大族激 光 31,861.00 0.36
13 002310 东方园 林 31,237.00 0.35 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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14 002422 科伦药 业 29,506.00 0.33
15 002230 科大讯 飞 28,513.00 0.32
16 002384 东山精 密 27,760.00 0.31
17 002078 太阳纸 业 27,684.00 0.31
18 002456 欧菲科 技 26,117.00 0.29
19 002202 金风科 技 24,986.00 0.28
20 002142 宁波银 行 23,222.00 0.26
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额 单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002415 海康威 视 29,602.19 0.33
2 002466 天齐锂 业 27,589.48 0.31
3 002304 洋河股 份 27,018.30 0.30
4 002024 苏宁易 购 23,439.69 0.26
5 002450 康得新 22,841.28 0.26
6 002044 美年健 康 22,283.95 0.25
7 002142 宁波银 行 19,142.98 0.22
8 002230 科大讯 飞 18,654.66 0.21
9 002120 韵达股 份 16,473.09 0.19
10 002460 赣锋锂 业 16,392.18 0.18
11 002202 金风科 技 14,337.48 0.16
12 002008 大族激 光 12,516.08 0.14
13 002241 歌尔股 份 12,165.75 0.14
14 002508 老板电 器 10,893.74 0.12
15 002236 大华股 份 8,780.48 0.10
16 002673 西部证券 8,677.21 0.10
17 002001 新 和 成 8,306.09 0.09
18 002271 东方雨 虹 8,282.07 0.09
19 002081 金 螳 螂 8,194.74 0.09
20 002049 紫光国 微 7,972.24 0.09
注： 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 未 考虑 相关 交易 费
用。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,433,165.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 554,231.66
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的情况，在本 报
告编制 日前 一年 内也 不存 在受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 277.81
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 306.78
5 应收申 购款 81,332.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 81,917.08
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002450 康得新 172,627.56 1.95 重大事 项停 牌
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 未存 在流通 受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,358 5,407.08 0.00 0.00% 7,342,812.88 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 期末 本公 司从 业人 员未持 有本 开放 式基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本期末本 公司高级 管 理人员、基金 投资和研 究 部门负责人及 本基金基 金 经理未持有 本开放式
基金。
华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年12 月9 日 ）基 金份 额总 额
674,571,640.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,319,352.22
本报告 期基 金总 申购 份额 2,255,967.48
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,232,506.82
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,342,812.88
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 经 华富 基 金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘张娅 女 士为 华富
永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
2 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
3 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 的职 务。
4 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富物联 世界 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 的职务 。
5 、 经 华富 基 金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 的职务 。
6 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘郜哲 先 生为 华富
永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
7 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘郜哲 先 生为 华富
中小板 指数 增强 型证 券投 资基金 基金 经理 。
8 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘郜哲 先 生为 华富
中证100 指 数证 券投 资基 金基金 经理 。
9 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经 理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，张 惠女士 不 再担 任华
富永鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 的职 务。
10 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证 券 2 1,987,396.66 100.00% 1,852.43 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券 商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华安证 券 24,985.04 100.00% 9,900,000.00 100.00% - -
注：1 ）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规 范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。
2)债券 交易 中的 企业 债及 可分离 债的 成交 金额 按净 价统计 ，可 转债 的成 交金 额按全 价统 计。
3)本报 告期 本基 金交 易单 元没有 发生 变化 。
华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资基金 招募 说明 书更 新及 摘要
（2017 年第 2 号） 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 1 月 24 日
2
《关于 华富 基金 管理 有限 公司旗
下部分 开放 式基 金参 与北 京展恒
基金销 售股 份有 限公 司费 率优惠
活动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 2 月 8 日
3
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 2 月 10 日
4
《华富 基金 管理 有限 公司 关于增
聘基金 经理 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 2 月 24 日
5
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金增 加珠 海盈米
财富管 理有 限公 司为 代销 机构的
公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公 告
2018 年 2 月 28 日
6
《关于 华富 基金 管理 有限 公司旗
下部分 开放 式基 金参 与珠 海盈米
财富管 理有 限公 司费 率优 惠活动
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 2 月 28 日
7
《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资基 金2017 年 度报 告及 摘 要》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 21 日
8
《关于 华富 基金 管理 有限 公司根
据流动 性风 险管 理规 定修 订基金
合同及 托管 协议 并调 整旗 下部分
基金赎 回费 率的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 28 日
9
《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资基 金2018 年第 1 季度 报 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 4 月 21 日
10
《关于 调整 本公 司旗 下部 分基金
的基金 份额 净值 计算 小数 点后保
留位数 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 5 月 5 日
11
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 5 月 23 日
12
《华富 基金 管理 有限 公司 关于 旗
下部分 开放 式基 金参 加银 河证券
基金费 率优 惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 6 月 1 日
13 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗 在《中 国证 券报 》 、 2018 年 6 月 16 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
14
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 6 月 20 日
15
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加交 通银行
基金申 购费 率优 惠的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 6 月 30 日
华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
华富中小板指数增强型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、华 富中 小板 指数 增强 型 证券投 资基 金基 金合 同
2 、华 富中 小板 指数 增强 型 证券投 资基 金托 管协 议
3 、华 富中 小板 指数 增强 型 证券投 资基 金招 募说 明 书
4 、报 告期 内华 富中 小板 指 数增强 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查 阅方 式
投资者可于本 基金管理 人 办公时间预约 查阅，相 关 公开披露信息 也可以登 录 基金管理人网 站
查阅。
