华富中证 100 指 数 证券 投 资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理 人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 53 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富中 证 100 指 数证 券投 资基金
基金简 称 华富中 证 100 指数
基金主 代码 410008
交易代 码 410008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年12 月 30 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 76,845,645.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资约 束
和数量 化风 险控 制， 力争 控制净 值增 长率 与业 绩比 较
基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.35% 和
年跟踪 误差 不超 过 4% ， 以 实现对 中 证 100 指数 的有 效
跟踪。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，本基 金的 标的 指数 为中 证
100 指 数。 本基 金原 则上 采用完 全复 制指 数的 投资 策
略，即 按照 标的 指数 成份 股及其 权重 构建 股票 组合 ，
并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动进 行相 应调
整，力 争净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的跟 踪误 差
最小化 。
业绩比 较基 准
中证100 指 数收 益率 ×95% ＋一年 期银 行定 期存 款收 益
率（税 后） ×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型证 券投 资基金 ，属 于较 高风 险、 较
高收益 的投 资品 种。 一般 情况下 ，其 风险 和收 益高 于
混合型 基金 、债 券型 基金 和货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 陆志俊
联系电 话 021-68886996 95559 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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电子邮 箱 manzh@hffund.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-700-8001 95559
传真 021-68887997 021-62701216
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区陆家 嘴环 路1000 号31 层
中国 （ 上海） 自 由 贸易 试验 区银
城中 路188 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路1000 号31 层
中国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区银
城中 路188 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 章宏韬 彭纯
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华富基 金 管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号
31 层
华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,126,623.41
本期利 润 -9,499,134.44
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1244
本期加 权平 均净 值利 润率 -9.28%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.18%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 17,009,181.94
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2213
期末基 金资 产净 值 93,854,827.59
期末基 金份 额净 值 1.2213
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 22.13%
注：1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3） 期末 可供 分配 利润 指标 的计算 方法 为采 用期 末资 产负债 表中 未分 配利 润与 未分配 利润 中已 实 现
部分的 期末 余额 的孰 低数 ，表中 的 “ 期末 ”均 指报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.40% 1.18% -6.40% 1.19% 1.00% -0.01%
过去三 个月 -6.56% 1.10% -8.21% 1.12% 1.65% -0.02%
过去六 个月 -9.18% 1.14% -11.15% 1.16% 1.97% -0.02%
过去一 年 5.62% 0.95% -0.07% 0.96% 5.69% -0.01%
过去三 年 -2.10% 1.39% -9.75% 1.36% 7.65% 0.03% 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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自基金合同
生效起 至今
22.13% 1.41% 7.50% 1.39% 14.63% 0.02%
注： 业绩 比较 基准 收益 率 ＝中 证100 指数 收益 率 × 9 5%+ 一 年期 银行 定期 存款 收 益率 （税 后） ×5% ，
业绩比 较基 准在 每个 交易 日实现 再平 衡。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据基 金合 同的 规定 ，本基 金资 产投 资于 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括中 证 100 指数的
成份股及其备 选成份股 、 新股、现金或 者到期日 在 一 年以内的政 府债券等 。 其中，本基 金投资于
中证100 指 数的 成份 股及 其备选 成份 股的 比例 为基 金资产 的 90% ～95%， 基金 保留的 现金 以及 投 资
于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。本 基 金建仓 期 为 2009 年
12 月 30 日至 2010 年 6 月 30 日， 建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定。 本报 告期 内，
本基金 严格 执行 了《 华富 中证 100 指 数证 券投 资基 金基金 合同 》的 相关 规定 。
华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本 2.5 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2018 年 6 月
30 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势混合型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指 数证 券 投资 基金 、 华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投 资基 金、 华富 保本 混合型 证券 投资 基金 、 华 富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 富恒 富 18
个月定期开放 债券型证 券 投资基金、华 富恒财分 级 债券型证券投 资基金、 华 富智慧城市 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富恒稳纯债债 券型证券 投 资基金、华富 国泰民安 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 永鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富健康文娱 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
华富恒利债券 型证券投 资 基金、华富物 联世界灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富安 享 债券型证
券投资基金、 华富安福 保 本混合型证券 投资基金 、 华富诚 鑫灵活 配置混合 型 证券投资基 金、华富
元鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 富益鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富华鑫 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富弘鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华富天鑫 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 天益货币 市 场基金、华富 天盈货币 市 场基金、华富 产业升级 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、华 富星 玉衡 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 华富 恒 玖 3 个 月定 期开放 债券 型证 券 投
资基金 、 华 富富 瑞3 个月 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 、 华 富可 转债 债券型 证券 投资 基金 、
华富恒 悦定 期开 放债 券型 证券投 资基 金共 三十 七只 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
高靖瑜
华富中 证
100 指数
2017 年9 月
12 日
- 十八年
复旦大 学金 融学 硕
士，本 科学 历。 历任华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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基金基 金
经理、 华
富智慧 城
市灵活 配
置混合 型
基金基 金
经理、 华
富健康 文
娱灵活 配
置混合 型
基金基 金
经理、 华
富策略 精
选灵活 配
置混合 型
基金基 金
经理、 华
富中小 板
指数增 强
型基金 基
金经理
金鼎综 合证 券 （维 京）
股份有 限公 司上 海代
表处研 究员 、上 海天
相投资 咨询 有限 公司
研究员 ，2007 年7 月
加入华 富基 金管 理有
限公司 ，任 行业 研究
员，2013 年3 月1 日
至 2014 年12 月 14
日任华 富价 值增 长混
合型基 金基 金经 理助
理，2014 年12 月15
日至 2016 年 1 月 12
日任华 富策 略精 选灵
活配置 混合 型基 金经
理。
郜哲
华富中 证
100 指数
基金基 金
经理、 华
富中小 板
指数增 强
型基金 基
金经理 、
华富永 鑫
灵活配 置
混合型 基
金基金 经
理
2018 年2 月
23 日
- 四年
北京大 学理 学博 士，
研究生 学历 ，先 后担
任方正 证券 股份 有限
公司博 士后 研究 员、
上海同 安投 资管 理有
限公司 高级 研究 员，
2017 年4 月 加入 华富
基金管 理有 限公 司。
注：任职日期 为公司作 出 决定之 日。证 券从业年 限 的计算标准上 ，证券从 业 的含义遵从 行业协会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《 华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2018 年上 半年 ，国 内 宏观环 境复 杂多 变，2 月 份风格 切换 至创 业板 反弹 ，自 3 月份 起，
中美贸易争端 开始对市 场 产生脉冲式影 响。从货 币 政策来看，年 初的普惠 金 融提前实施 等信号开
始，至 4 月 份和 6 月 份两 次定向 降准 ，确 立了 宽货 币的大 环境 。在 今年 上半 年，一 直延 续紧 信 用
的大环 境， 国家 维持 去杠 杆政策 的总 体导 向不 变。 从几个 月 的 PMI 数据 来看 ，经济 仍有 韧性 ， 我
们的宏 观经 济周 期模 型切 换至扩 张期 。 从2018 年1 季报盈 利增 速来 看， 创业 板相对 主 板 形成 了盈
利上的 相对 优势 。
但自 3 月底 贸易 争端 开始 以来， 不断 对市 场形 成冲 击。整 体对 于科 创股 十分 不利。 同时 外 延
并购对创业板 影响仍在 ， 权重行业的内 生增速提 升 不明显，因此 创业板的 相 对盈利优势 的持续性
尚且存 疑。
华富中 证 100 指 数基 金为 完全复 制的 指数 基金 ，在 本季度 中， 我们 实现 了对 业绩基 准的 有 效
跟踪， 并通 过打 新策 略， 优化了 基金 的成 本收 益。
今年二 季度 ，中 证 100 基 金收益 为-6.56% ，业 绩基 准为-8.21% ，跟 踪偏 离 为 1.65% ，年 化跟华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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踪误差 为0.73% 。基 金的 正偏离 主要 来自 于打 新收 益和成 分股 分红 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于 2009 年 12 月 30 日正式 成立 。截 至 2018 年 6 月 30 日， 本基 金份 额 净值为 1.2213
元， 累计 基金 份额 净值 为 1.2213 元 。 本 基金 本报 告期 份额净 值增 长率 为-9.18% ， 同 期业 绩比 较基
准收益 率为-11.15% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
自 7 月 起， 央行 、人 民日 报、国 常会 纷纷 释放 明确 的宽财 政宽 信用 的信 号， 国常会 强调 积 极
的财政政策要 更加积极 ， 稳健的货币政 策松紧适 度 。明确了宽信 用宽货币 的 大环境。结 合前期股
市跌幅 较大 ，相 对利 好股 市反弹 。中 证 100 由 于主 要是大 盘股 ，相 对在 宽信 用格局 下， 具有 更 高
的投资 价值 。
在2018 年 三季 度内 中我 们 将继续 通过 严格 的投 资约 束和数 量化 风险 控制 ， 力 争 实现对 业绩 基
准的有效跟踪 。同时叠 加 打新策略，在 严格控制 基 金跟踪误差的 前提下， 适 当优化基金 的成本收
益。为 投资 者提 供有 效跟 踪中 证 100 指数 的投 资工 具。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持 有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 按照 《公 开募 集证 券投资 基金 运 作 管理 办法 》和《 华富 中 证 100 指数 型证券 投资 基 金华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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基金合 同》 的有 关规 定， 本期利 润为-9,499,134.44 元， 期末 可供 分配 利润 为17,009,181.94 元。
本报告 期内 未进 行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2018 年上 半年 度， 基金托 管人在 华富 中 证 100 指数 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 了
《证券投资基 金 法》及 其 他有关法律法 规、基金 合 同、托管协议 ，尽职尽 责 地履行了托 管人应尽
的义务 ，不 存在 任何 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2018 年上 半年 度， 华富基 金管理 有限 公司 在华 富中 证 100 指数 证券 投资 基金 投资运 作、 基 金
资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 托管人未发 现损害基
金持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2018 年上 半年 度， 由 华富 基 金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 华富中 证 100 指
数证券投资基 金的半年 度 报告中财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告相 关内容、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 中 证100 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 7,522,450.31 706,423.01
结算备 付金
1,190.22 143,906.56
存出保 证金
3,205.64 4,577.73
交易性 金融 资产 6.4.7.2 86,368,734.15 100,762,030.06
其中： 股票 投资
86,368,734.15 95,620,532.46
基金投 资
- -
债券投 资
- 5,141,497.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,458.46 124,406.20
应收股 利
- -
应收申 购款
238,800.65 60,047.08
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
94,135,839.43 101,801,390.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算 款
- -
应付赎 回款
129,051.63 78,100.79
应付管 理人 报酬
40,283.57 43,067.07
应付托 管费
12,085.09 12,920.13
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 10,091.38 11,317.71 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 89,500.17 125,275.72
负债合 计
281,011.84 270,681.42
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 76,845,645.65 75,502,599.10
未分配 利润 6.4.7.10 17,009,181.94 26,028,110.12
所有者 权益 合计
93,854,827.59 101,530,709.22
负债和 所有 者权 益总 计
94,135,839.43 101,801,390.64
注：报 告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.2213 元， 基金 份额 总额76,845,645.65 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 华富 中 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1 日至
2018 年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
-9,052,641.12 10,666,092.62
1.利息 收入
67,845.82 73,404.25
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 15,944.43 14,891.16
债券利 息收 入
51,503.74 31,198.98
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
397.65 27,314.11
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
2,497,041.18 2,548,298.07
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,409,656.35 1,789,704.26
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 15,634.70 1,977.22
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,071,750.13 756,616.59
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-11,625,757.85 8,042,382.85
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
8,229.73 2,007.45
减： 二、费用
446,493.32 391,963.54
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 253,615.18 159,624.16
2．托 管费 6.4.10.2.2 76,084.56 47,887.28
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 27,461.62 102,572.09
5．利 息支 出
- 19,844.75
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 19,844.75
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 89,331.96 62,035.26
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-9,499,134.44 10,274,129.08
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号
填列）
-9,499,134.44 10,274,129.08
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 中 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
75,502,599.10 26,028,110.12 101,530,709.22
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -9,499,134.44 -9,499,134.44
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
1,343,046.55 480,206.26 1,823,252.81
其中：1.基 金申 购款 9,308,489.36 3,477,717.30 12,786,206.66
2. 基金 赎回 款 -7,965,442.81 -2,997,511.04 -10,962,953.85
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - - 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
76,845,645.65 17,009,181.94 93,854,827.59
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
32,634,574.05 137,535.52 32,772,109.57
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 10,274,129.08 10,274,129.08
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
46,538,144.59 1,961,830.05 48,499,974.64
其中：1.基 金申 购款 50,751,719.43 2,289,866.12 53,041,585.55
2. 基金 赎回 款 -4,213,574.84 -328,036.07 -4,541,610.91
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
79,172,718.64 12,373,494.65 91,546,213.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华富中 证100 指 数型 证券 投资基 金 （ 以下 简称 本基 金或基 金） 经中 国证 券监 督管理 委员 会 （ 以
下简称 中国 证监 会） （证 监 许可 【2009 】1158 号） 核 准， 基 金合 同 于 2009 年12 月 30 日 生效 。 本
基金为契约型 开放式， 存 续期限不定。 设立时募 集 资金到位情况 经天健光 华 （北京）会 计师事务
所审验 ， 并 出具 《 验资 报 告》 （天 健光 华验 （2009 ） 综字 第 070007 号） 。 有关 基金设 立文 件已 按规
定向中国证券 监督管理 委 员会备案。本 基金的管 理 人和基金份额 登记机构 为 华富基金管 理有限公华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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司，基 金托 管人 为交 通银 行股份 有限 公司 。
根据《 华富 中 证 100 指数 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 本基 金资 产投 资于具 有良 好 流
动性的 金融 工具 ， 包 括中 证 100 指 数的 成份 股及 其 备选成 份股 、 新 股、 现金 或者到 期日 在一 年以
内的政府债券 等。如法 律 法规或监管机 构以后允 许 基金投资其他 品种，本 基 金管理人在 履行适当
程序后 ，可 以将 其纳 入投 资范围 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年 度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 （财 税 〔2008 〕1 号） 、 《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012 〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015 〕101 号） 、 《关 于全 面推华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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开营业税改征 增值税 试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知》 （财 税 〔2016 〕70 号 ） 、 《关 于明 确金 融 房 地 产开 发 教 育辅 助服 务等 增值 税 政策的 通知 》 （财
税〔2016 〕140 号 ） 、 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2017 〕56 号） 、 《 关于 租入 固
定资产进项税 额抵扣等 增 值税政策的通 知》 （财税 〔2017〕90 号）及其 他相关 税务法规和实 务操
作，主 要税 项列 示如 下：
( 一) 自 2018 年 1 月 1 日 起，资 管产 品管 理人 运营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税 。
( 二) 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的转让 收入 免征 增值 税， 对金融 同业 往来
利息收 入亦 免征 增值 税。
( 三) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
( 四) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减 按25% 计入 应 纳 税所得 额 。 上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 7,522,450.31
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 7,522,450.31
华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 78,018,042.64 86,368,734.15 8,350,691.51
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 78,018,042.64 86,368,734.15 8,350,691.51
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买入 返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,456.46
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 0.50
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 - 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1.50
合计 1,458.46
注：本 表列 示的 其他 为应 收结算 保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 10,091.38
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 10,091.38
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 238.21
预提信 息披 露费 64,466.77
预提审 计费 24,795.19
合计 89,500.17
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 75,502,599.10 75,502,599.10
本期申 购 9,308,489.36 9,308,489.36
本期赎 回( 以"-" 号填列) -7,965,442.81 -7,965,442.81
本期末 76,845,645.65 76,845,645.65
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部 分 未分配 利润 合计
上年度 末 19,587,519.63 6,440,590.49 26,028,110.12
本期利 润 2,126,623.41 -11,625,757.85 -9,499,134.44
本期基金份额交易
产生的 变动 数
351,682.00 128,524.26 480,206.26
其中： 基金 申购 款 2,467,169.83 1,010,547.47 3,477,717.30
基金赎 回款 -2,115,487.83 -882,023.21 -2,997,511.04
本期已 分配 利润 - - -
本期末 22,065,825.04 -5,056,643.10 17,009,181.94
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 12,483.93
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,432.06
其他 28.44
合计 15,944.43
注：其 他所 列本 期金 额包 括权证 保证 金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 9,056,960.49
减：卖 出股 票成 本总 额 7,647,304.14
买卖股 票差 价收 入 1,409,656.35
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 25 页 共 54 页
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
15,634.70
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 15,634.70
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
5,338,796.19
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
5,147,475.52
减：应 收利 息总 额 175,685.97
买卖债 券差 价收 入 15,634.70
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,071,750.13
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,071,750.13
华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 26 页 共 54 页
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -11,625,757.85
—— 股 票投 资 -11,631,735.77
—— 债 券投 资 5,977.92
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -11,625,757.85
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 8,211.58
转换费 收入 18.15
合计 8,229.73
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 27,461.62
银行间 市场 交易 费用 -
合计 27,461.62
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 27 页 共 54 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 64,466.77
银行汇 划费 用 70.00
合计 89,331.96
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ 华安证 券） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 28 页 共 54 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华安证 券 17,865,777.31 98.68% 56,046,763.91 68.44%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
华安证 券 - - 4,299,434.80 37.77%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华安证 券 2,200,000.00 100.00% 58,400,000.00 56.02%
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 发生 的权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证 券 16,577.25 98.70% 10,091.38 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 29 页 共 54 页
华安证 券 52,196.24 68.91% 17,501.44 55.15%
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
253,615.18 159,624.16
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
32,562.37 27,680.51
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 0.50% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
管理费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
76,084.56 47,887.28
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.15% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
托管费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 本报 告期 内及 上 年度可 比期 间内 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 可比 期间 内本 基金 管理人 没有 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间内 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 没有 投资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 30 页 共 54 页
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交 通 银 行 股 份 有
限公司
7,522,450.31 12,483.93 86,384.01 6,937.33
注：1) 本表 仅列 示活 期存 款余额 及产 生利 息。
2) 本基金用于证券 交 易 结算 的 资 金 通 过 “ 交 通 银行基 金 托 管 结 算 资 金 专用 存款 账 户 ” 转 存 于中
国证券登记结 算有限责 任 公司，按银行 同业利率 计 息。本期末和 上年度末 的 相关余额在 资产负债
表中的 “结 算备 付金 ”科 目中单 独列 示。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月25
日
2018
年7 月
3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,553 20,328.77 20,328.77 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,300 15,939.00 15,939.00 -
华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 54 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601390
中国
中铁
2018
年5
月7
日
重
大
事
项
停
牌
7.47
2018
年8
月20
日
7.25 70,182 547,719.61 524,259.54 -
002252
上海
莱士
2018
年2
月23
日
重
大
事
项
停
牌
21.48 - - 18,677 365,454.04 401,181.96 -
601727
上海
电气
2018
年6
月6
日
重
大
事
项
停
牌
6.34
2018
年8
月7
日
5.71 44,243 399,973.58 280,500.62 -
002739
万达
电影
2017
年7
月4
日
重
大
事
项
停
牌
37.99 - - 6,027 422,259.44 228,965.73 -
600485
信威
集团
2016
年12
月26
日
重
大
事
项
停
牌
14.59 - - 7,924 217,414.82 115,611.16 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 32 页 共 54 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和 建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导 致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 债券 。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 资产 支持 证券。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 同业 存单 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 33 页 共 54 页
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 0.00 60,700.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 60,700.00
注: 数据按市 值计算， 未 包括应收利息 。列示对 象 包括期末本基 金所投资 的 所有信用产 品，具体
包括短期融资 券、公司 债 、企业债、资 产支持证 券 、可转债、分 离交易可 转 债、商业银 行债、非
银行金融债等 债券基金 可 投资的信用产 品，不包 括 国债、地方政 府债、政 策 性金融债等 利率债产
品。短期信用 产品的长 期 信用评级指主 体评级， 长 期信用产品的 长期信用 评 级指债券评 级。信用
等级按 期末 评级 结果 列示 。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 资产 支持 证券。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 同业 存单 。
6.4.13.3 流 动性 风险
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余均 能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 34 页 共 54 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度 上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
7,522,450.31 - - - - - 7,522,450.31
结算备 付金
1,190.22 - - - - - 1,190.22
存出保 证金
3,205.64 - - - - - 3,205.64
交易性 金融 资产
- - - - - 86,368,734.15 86,368,734.15
应收利 息
- - - - - 1,458.46 1,458.46
应收申 购款
- - - - - 238,800.65 238,800.65
资产总 计 7,526,846.17 - - - - 86,608,993.26 94,135,839.43
负债
应付赎 回款 - - - - - 129,051.63 129,051.63
应付管 理人 报酬 - - - - - 40,283.57 40,283.57
应付托 管费 - - - - - 12,085.09 12,085.09
应付交 易费 用 - - - - - 10,091.38 10,091.38
其他负 债 - - - - - 89,500.17 89,500.17
负债总 计 - - - - - 281,011.84 281,011.84
利率敏 感度 缺口 7,526,846.17 - - - - 86,327,981.42 93,854,827.59
上年度 末
2017 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 706,423.01 - - - - - 706,423.01
结算备 付金 143,906.56 - - - - - 143,906.56
存出保 证金 4,577.73 - - - - - 4,577.73
交易性 金融 资产 - - 5,141,497.60 - - 95,620,532.46 100,762,030.06 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 35 页 共 54 页
应收利 息 - - - - - 124,406.20 124,406.20
应收申 购款 - - - - - 60,047.08 60,047.08
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 854,907.30 - 5,141,497.60 - - 95,804,985.74 101,801,390.64
负债
应付赎 回款 - - - - - 78,100.79 78,100.79
应付管 理人 报酬 - - - - - 43,067.07 43,067.07
应付托 管费 - - - - - 12,920.13 12,920.13
应付交 易费 用 - - - - - 11,317.71 11,317.71
其他负 债 - - - - - 125,275.72 125,275.72
负债总 计 - - - - - 270,681.42 270,681.42
利率敏 感度 缺口 854,907.30 - 5,141,497.60 - - 95,534,304.32 101,530,709.22
注：本 表按 照金 融资 产或 金融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者作 为期 限分 类标准 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 基
点
0.00 4,501.54
市场利 率上 升 25 基
点
0.00 -4,496.08
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 36 页 共 54 页
交易性 金融 资产-股 票投 资 86,368,734.15 92.02 95,620,532.46 94.18
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 5,141,497.60 5.06
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 86,368,734.15 92.02 100,762,030.06 99.24
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除中 证100 指 数外 其他 市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
中证 100 指数 上升 百分 之 五 4,088,519.56 4,515,142.11
中证 100 指数 下降 百分 之 五 -4,088,519.56 -4,515,142.11
6.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1. 置信 区间
95%
2. 观察 期 1 年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2018 年 6 月 30
日）
上年度 末（2017 年 12 月 31
日）
合计 18,894,959.85 14,821,339.01
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 37 页 共 54 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 86,368,734.15 91.75
其中： 股票 86,368,734.15 91.75
2
基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,523,640.53 7.99
8 其他各 项资 产 243,464.75 0.26
9 合计 94,135,839.43 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,069,142.62 3.27
C 制造业 31,535,295.79 33.60
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
2,627,027.09 2.80
E 建筑业 3,140,398.48 3.35
F 批发和 零售 业 1,006,581.76 1.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,452,651.21 2.61
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,477,339.56 1.57 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 38 页 共 54 页
J 金融业 35,675,459.12 38.01
K 房地产 业 4,005,731.56 4.27
L 租赁和 商务 服务 业 837,355.86 0.89
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 85,826,983.05 91.45
注： 本 基金 本报 告期 指数 投资部 分含 拟 于2018 年7 月 1 日 调入 中 证100 指数 的备选 成分 股， 具体
情况请 查阅 中证 指数 有限 公司相 关公 告。
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 162,774.46 0.17
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
68,784.77 0.07
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
81,226.14 0.09
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 228,965.73 0.24
S 综合 - -
合计 541,751.10 0.58 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 131,028 7,675,620.24 8.18
2 600519 贵州茅 台 6,092 4,456,054.32 4.75
3 600036 招商银 行 124,846 3,300,928.24 3.52
4 000333 美的集 团 54,973 2,870,690.06 3.06
5 000651 格力电 器 57,344 2,703,769.60 2.88
6 601166 兴业银 行 148,611 2,139,998.40 2.28
7 600887 伊利股 份 72,491 2,022,498.90 2.15
8 600276 恒瑞医 药 26,347 1,996,048.72 2.13
9 601288 农业银 行 578,064 1,988,540.16 2.12
10 600016 民生银 行 281,812 1,972,684.00 2.10
11 000858 五 粮 液 23,110 1,756,360.00 1.87
12 600000 浦发银 行 182,500 1,744,700.00 1.86
13 002415 海康威 视 44,054 1,635,725.02 1.74
14 600030 中信证 券 93,821 1,554,613.97 1.66
15 600104 上汽集 团 41,793 1,462,337.07 1.56
16 000002 万
科Ａ 57,945 1,425,447.00 1.52
17 601398 工商银 行 260,987 1,388,450.84 1.48
18 601668 中国建 筑 250,250 1,366,365.00 1.46
19 601988 中国银 行 355,782 1,284,373.02 1.37
20 600900 长江电 力 78,714 1,270,443.96 1.35
21 601601 中国太 保 37,508 1,194,629.80 1.27
22 601818 光大银 行 291,569 1,067,142.54 1.14
23 601169 北京银 行 176,388 1,063,619.64 1.13
24 600048 保利地 产 84,758 1,034,047.60 1.10 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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25 000725 京东方 Ａ 282,466 999,929.64 1.07
26 002304 洋河股 份 7,208 948,572.80 1.01
27 000001 平安银 行 102,281 929,734.29 0.99
28 600837 海通证 券 96,403 912,936.41 0.97
29 600309 万华化 学 19,600 890,232.00 0.95
30 600019 宝钢股 份 110,983 864,557.57 0.92
31 600028 中国石 化 131,932 856,238.68 0.91
32 600518 康美药 业 37,283 853,035.04 0.91
33 600585 海螺水 泥 25,145 841,854.60 0.90
34 600690 青岛海 尔 43,660 840,891.60 0.90
35 002027 分众传 媒 87,498 837,355.86 0.89
36 601229 上海银 行 46,510 732,997.60 0.78
37 603288 海天味 业 9,700 714,308.00 0.76
38 601766 中国中 车 91,580 705,166.00 0.75
39 000538 云南白 药 6,513 696,630.48 0.74
40 601211 国泰君 安 47,160 695,138.40 0.74
41 002024 苏宁易 购 46,747 658,197.76 0.70
42 600009 上海机 场 11,500 638,020.00 0.68
43 601857 中国石 油 81,321 626,984.91 0.67
44 601688 华泰证 券 40,998 613,740.06 0.65
45 601006 大秦铁 路 74,594 612,416.74 0.65
46 600015 华夏银 行 80,427 599,181.15 0.64
47 300059 东方财 富 45,235 596,197.30 0.64
48 600703 三安光 电 30,666 589,400.52 0.63
49 001979 招商蛇 口 29,747 566,680.35 0.60
50 600050 中国联 通 113,861 560,196.12 0.60
51 600919 江苏银 行 86,974 557,503.34 0.59
52 601009 南京银 行 70,799 547,276.27 0.58
53 002594 比亚迪 11,391 543,122.88 0.58
54 000568 泸州老 窖 8,700 529,482.00 0.56
55 601390 中国中 铁 70,182 524,259.54 0.56
56 002142 宁波银 行 31,831 518,526.99 0.55
57 601186 中国铁 建 57,783 498,089.46 0.53
58 601088 中国神 华 24,791 494,332.54 0.53
59 000776 广发证 券 37,181 493,391.87 0.53
60 601628 中国人 寿 20,896 470,577.92 0.50
61 601899 紫金矿 业 130,198 470,014.78 0.50
62 601989 中国重 工 114,850 463,994.00 0.49
63 601336 新华保 险 10,513 450,797.44 0.48 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 41 页 共 54 页
64 601225 陕西煤 业 50,193 412,586.46 0.44
65 002252 上海莱 士 18,677 401,181.96 0.43
66 600999 招商证 券 28,733 393,067.44 0.42
67 600958 东方证 券 42,667 389,549.71 0.42
68 000063 中兴通 讯 29,843 388,854.29 0.41
69 600795 国电电 力 147,937 387,594.94 0.41
70 600340 华夏幸 福 14,829 381,846.75 0.41
71 000166 申万宏 源 80,534 351,933.58 0.37
72 601933 永辉超 市 45,600 348,384.00 0.37
73 600011 华能国 际 52,618 334,650.48 0.36
74 601985 中国核 电 58,611 331,152.15 0.35
75 000895 双汇发 展 12,400 327,484.00 0.35
76 600115 东方航 空 49,265 326,134.30 0.35
77 601111 中国国 航 35,655 316,972.95 0.34
78 601669 中国电 建 57,642 308,961.12 0.33
79 600606 绿地控 股 45,855 299,891.70 0.32
80 000069 华侨城 Ａ 41,192 297,818.16 0.32
81 601727 上海电 气 44,243 280,500.62 0.30
82 002736 国信证 券 30,823 280,489.30 0.30
83 600010 包钢股 份 171,592 265,967.60 0.28
84 600893 航发动 力 11,310 252,439.20 0.27
85 601998 中信银 行 38,455 238,805.55 0.25
86 600023 浙能电 力 51,166 238,433.56 0.25
87 600018 上港集 团 37,822 225,419.12 0.24
88 601618 中国中 冶 67,230 223,875.90 0.24
89 601800 中国交 建 19,214 218,847.46 0.23
90 603993 洛阳钼 业 33,225 208,985.25 0.22
91 601018 宁波港 49,610 208,858.10 0.22
92 002558 巨人网 络 7,663 182,226.14 0.19
93 601633 长城汽 车 15,115 148,429.30 0.16
94 601360 三六零 4,800 138,720.00 0.15
95 002352 顺丰控 股 2,774 124,830.00 0.13
96 601881 中国银 河 15,315 124,510.95 0.13
97 601238 广汽集 团 7,700 85,778.00 0.09
98 600025 华能水 电 21,300 64,752.00 0.07
注： 本 基金 本报 告期 指 数 投资部 分含 拟 于 2018 年7 月 1 日 调入 中 证100 指数 的备选 成分 股， 具体
情况请 查阅 中证 指数 有限 公司相 关公 告。
华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 42 页 共 54 页
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002739 万达电 影 6,027 228,965.73 0.24
2 600485 信威集 团 7,924 115,611.16 0.12
3 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.09
4 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.05
5 603650 彤程新 材 1,455 31,224.30 0.03
6 603706 东方环 宇 1,553 20,328.77 0.02
7 603105 芯能科 技 3,300 15,939.00 0.02
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600309 万华化 学 920,296.00 0.91
2 603288 海天味 业 745,870.00 0.73
3 600009 上海机 场 643,960.00 0.63
4 601318 中国平 安 612,813.00 0.60
5 000568 泸州老 窖 600,931.00 0.59
6 601229 上海银 行 573,300.00 0.56
7 601933 永辉超 市 379,848.00 0.37
8 600519 贵州茅 台 300,192.00 0.30
9 600000 浦发银 行 237,195.00 0.23
10 600036 招商银 行 194,518.00 0.19
11 601360 三六零 174,456.00 0.17
12 002027 分众传 媒 170,410.00 0.17
13 603156 养元饮 品 166,828.87 0.16
14 600901 江苏租 赁 155,843.75 0.15
15 601166 兴业银 行 147,596.00 0.15
16 600690 青岛海 尔 136,985.00 0.13 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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17 601111 中国国 航 130,171.00 0.13
18 000166 申万宏 源 120,533.00 0.12
19 000651 格力电 器 114,964.00 0.11
20 000333 美的集 团 110,904.00 0.11
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 710,773.54 0.70
2 601939 建设银 行 595,241.87 0.59
3 603259 药明康 德 512,040.00 0.50
4 600519 贵州茅 台 355,024.96 0.35
5 601901 方正证 券 305,824.89 0.30
6 601788 光大证 券 293,599.29 0.29
7 600637 东方明 珠 279,573.10 0.28
8 600901 江苏租 赁 278,773.30 0.27
9 000625 长安汽 车 242,765.77 0.24
10 600036 招商银 行 225,143.12 0.22
11 601166 兴业银 行 207,283.22 0.20
12 002797 第一创 业 195,845.28 0.19
13 603156 养元饮 品 195,733.46 0.19
14 000651 格力电 器 184,620.44 0.18
15 600663 陆家嘴 161,717.26 0.16
16 000333 美的集 团 147,223.80 0.15
17 600887 伊利股 份 141,479.52 0.14
18 600016 民生银 行 135,717.95 0.13
19 300104 乐视网 132,751.92 0.13
20 601288 农业银 行 130,069.36 0.13
注： 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 未 考虑 相关 交易 费
用。
华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 44 页 共 54 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,027,241.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,056,960.49
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价 乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的情况，在本 报
告编制 日前 一年 内也 不存 在受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,205.64
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,458.46
5 应收申 购款 238,800.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 243,464.75
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002739 万达电 影 228,965.73 0.24 重大事 项停 牌
2 600485 信威集 团 115,611.16 0.12 重大事 项停 牌
3 603693 江苏新 能 48,456.00 0.05 新股流 通受 限
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持 有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,429 31,636.74 47,910,118.82 62.35% 28,935,526.83 37.65%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 期末 本基 金管 理人 所有从 业人 员未 持有 本开 放式基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本期末本 公司高级 管 理人员、基金 投资和研 究 部门负责人及 本 基金基 金 经理未持有 本开放式
基金。
华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月 30 日 ）基 金份 额总 额
337,421,352.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 75,502,599.10
本报告 期基 金总 申购 份额 9,308,489.36
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 7,965,442.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 76,845,645.65
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘张娅 女 士为 华富
永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
2 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
3 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 的职 务。
4 、经华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富物联 世界 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 的职务 。
5 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 的职务 。
6 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘郜哲 先 生为 华富
永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
7 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘郜哲 先 生为 华富
中小板 指数 增强 型证 券投 资基金 基金 经理 。
8 、经华 富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘郜哲 先 生为 华富
中证100 指 数证 券投 资基 金基金 经理 。
9 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，张 惠女士 不 再担 任华
富永鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 的职 务。
10 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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10.5 为 基金 进行 审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证 券 2 17,865,777.31 98.68% 16,577.25 98.70% -
国信证 券 1 239,370.79 1.32% 218.16 1.30% -
注：1) 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） ， 我 公司修 订了租 用证 券公 司专 用交 易单元 的选 择标 准和 程序 ， 在比 较了 多家 证 券
经营机构的财 务状况、 经 营状况、研究 水平后， 选 择了研究能力 强、内部 管 理规范、信 息资讯服
务能力 强的 券商 租用 了基 金专用 交易 单元 。
2 )此 处的 佣金 指基 金通 过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易而 合计 支付该 券商 的佣 金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华安证 券 - - 2,200,000.00 100.00% - -
国信证 券 71,122.19 100.00% - - - - 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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注：债 券交 易中 企业 债及 可分离 债券 的成 交金 额按 净价统 计， 可转 债的 成交 金额按 全价 统计 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华富中 证100 指 数证 券投 资基金
2017 年第4 季 度报 告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 1 月 22 日
2
关于华 富基 金管 理有 限公 司旗下
部分开 放式 基金 参与 北京 展恒基
金销售 股份 有限 公司 费率 优惠活
动的公 告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 2 月 8 日
3
华富中 证100 指数 证券 投 资基金 招
募说明 书更 新及 摘要 （17 年2 号）
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 2 月 13 日
4
华富基 金管 理有 限公 司关 于增聘
基金经 理的 公告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 2 月 24 日
5
华富基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 增加 珠海 盈米财
富管理 有限 公司 为代 销机 构的公
告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 2 月 28 日
6
关于华 富基 金管 理有 限公 司旗下
部分开 放式 基金 参与 珠海 盈米财
富管理 有限 公司 费率 优惠 活动的
公告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 2 月 28 日
7
华富中 证100 指 数证 券投 资基金
2017 年度 报告 及摘 要
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 28 日
8
关于华 富基 金管 理有 限公 司根据
流动性 风险 管理 规定 修订 基金合
同及托 管协 议并 调整 旗下 部分基
金赎回 费率 的公 告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 28 日
9
华富基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 东海 证券基
金费率 优惠 活动 的公 告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 30 日
10
华富基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 交通 银行手
机银行 渠道 基金 申购 及定 期定额
投资手 续费 费率 优惠 的公 告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 30 日
11
华富基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 中国 工商银
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
2018 年 3 月 30 日 华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 52 页 共 54 页
行个人 电子 银行 基金 申购 费率优
惠活动 的公 告
券时报 》上 公告
12
华富中 证100 指 数证 券投 资基金
2018 年第1 季 度报 告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 4 月 21 日
13
华富基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 股票 停牌 后估 值方法
变更的 提示 性公告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 5 月 23 日
14
华富基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 银河 证券基
金费率 优惠 活动 的公 告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 6 月 1 日
15
华富基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 股票 停牌 后估 值方法
变更的 提示 性公 告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 6 月 16 日
16
华富基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 交通 银行基
金申购 费率 优惠 的公 告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证 券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年 6 月 30 日
华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20% 的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机构 1 1.1-6.30 47,910,118.82 0.00 0.00 47,910,118.82 62.35%
个人
- - - - - - -
产品特 有风 险
无
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
华富中证 100 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 《华 富中 证100 指 数型 证券投 资基 金基 金合 同》
2 、 《华 富中 证100 指 数型 证券投 资基 金托 管协 议》
3 、 《华 富中 证100 指 数型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
4 、报 告期 内华 富中 证 100 指数型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查 阅方 式
投资者可于本 基金管理 人 办公时间预约 查阅，相 关 公开披露信息 也可以登 录 基金管理人网 站
查阅。
