华 富 策 略 精选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 41
7.10 .................................................................................................................................................... 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 49
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 华富策 略精 选混 合
基金主 代码 410006
交易代 码 410006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 12 月 24 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,035,322.90 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 将运 用多 层次 的复 合投资 策略 ，在 严格 控制 风
险并保 证充 分流 动性 的前 提下， 力争 基金 资产 的长 期
稳定增 值。
投资策 略
本基金 投资 策略 的基 本思 想是在 充分 控制 风险 的前 提
下实现 高收 益。 依据 风险- 收益- 投资 策略 关系 原理 ，
本基金 采用 包括 资产 配置 策略、 行业 配置 策略 和个 股
精选策 略在 内的 多层 次复 合投资 策略 进行 实际 投资 ，
高层策 略作 用是 规避 风险 ，低层 策略 用于 提高 收益 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 ×60 ％＋ 上 证国债 指数 ×40 ％
风险收 益特 征
本基金 属于 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ，一 般情 况
下其风 险和 收益 高于 货币 市场基 金和 债券 型基 金， 低
于股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096
电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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区陆家 嘴环 路1000 号31 层
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路1000 号31 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 章宏韬 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华富基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号
31 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 38,062.10
本期利 润 -1,597,394.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1410
本期加 权平 均净 值利 润率 -9.96%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.88%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 3,496,271.02
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3168
期末基 金资 产净 值 14,531,593.92
期末基 金份 额净 值 1.3168
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 50.25%
注：1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 6 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -4.24% 1.96% -4.46% 0.77% 0.22% 1.19%
过去三 个月 -8.57% 1.44% -5.43% 0.68% -3.14% 0.76%
过去六 个月 -9.88% 1.40% -6.72% 0.69% -3.16% 0.71%
过去一 年 -8.33% 1.08% -1.09% 0.57% -7.24% 0.51%
过去三 年 -24.11% 1.86% -8.16% 0.89% -15.95% 0.97% 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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自基金 合同
生效起 至今
50.25% 1.58% 74.36% 0.93% -24.11% 0.65%
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝沪 深 300 指数 ×6 0 ％ ＋ 上证国 债指 数 × 40 ％ ， 业 绩比较 基准 在每 个交
易日实 现再 平衡 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与 同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富策略精 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本基金的资 产配置范
围为： 股票 占基 金资 产 的 30% ～80% ， 权证 占基 金资 产净值 的 0 ～3% ，债 券、 现金、 货币 市场 工具
以及国家证券 监管机构 允 许基金投资的 其它金融 工 具占基金资产 的 5%～70% ，其中，基金 保留的
现金以及投资 于到期日 一 年期以内的政 府债券的 比 例合计不低于 基金资产 净 值的 5％。 本基金建
仓期 为2008 年12 月24 日到 2009 年6 月24 日 ，建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。
本报告 期内 ， 本基 金严 格 执行了 《 华富 策略 精选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金 合同 》 的规 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本 2.5 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2018 年 6 月
30 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势混合型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指 数证 券 投资 基金 、 华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投 资基 金、 华富 保本 混合型 证券 投资 基金 、 华 富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 富恒 富 18
个月定期开放 债券型证 券 投资基金、华 富恒财分 级 债券型证券投 资基金、 华 富智慧城市 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富恒稳纯债债 券型证券 投 资基金、华富 国泰民安 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 永鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富健康文娱 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
华富恒利债券 型证券投 资 基金、华富物 联世界灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富安 享 债券型证
券投资基金、 华富安福 保 本混合型证券 投资基金 、 华富诚鑫灵活 配置混合 型 证券投资基 金、华富
元鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 富益鑫灵 活 配 置混合型证 券投资基 金 、华富华鑫 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富弘鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华富天鑫 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 天益货币 市 场基金、华富 天盈货币 市 场基金、华富 产业升级 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、华 富星 玉衡 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 华富 恒 玖 3 个 月定 期开放 债券 型证 券 投
资基金 、 华 富富 瑞3 个月 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 、 华 富可 转债 债券型 证券 投资 基金 、
华富恒 悦定 期开 放债 券型 证券投 资基 金共 三十 七只 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
高靖瑜
华富策
略精选
2017 年5 月9 日 - 十八年
复旦大 学金 融学 硕士 ，本
科学历 。历 任金 鼎综 合证华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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灵活配
置混合
型基金
基金经
理、 华 富
智慧城
市灵活
配置混
合型基
金基金
经理、 华
富健康
文娱灵
活配置
混合型
基金基
金经理 、
华富中
小板指
数增强
型基金
基金经
理、 华 富
中证100
指数基
金基金
经理
券（维 京） 股份 有限 公司
上海代 表处 研究 员、 上海
天相投 资咨 询有 限公 司研
究员 ，2007 年7 月 加入 华
富基金 管理 有限 公司 ，任
行业研 究员 ，2013 年 3 月
1 日至2014 年12 月14 日
任华富 价值 增长 混合 型基
金基金 经理 助理 ，2014 年
12 月15 日至2016 年1 月
12 日 任华 富策 略精 选灵
活配置 混合 型基 金基 金经
理。
注：翁海波的 任职日期 指 公司作出决定 之日；高 靖 瑜的任职日期 指公司作 出 决定之日， 离任日期
指中国基金业 协会作出 注 销决定之日。 证券从业 年 限的计算标准 上，证券 从 业的含义遵 从行业协
会《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年， 国内 经济 虽然延 续了 一定 韧性， 但 出现放 缓迹 象。GDP 上 半年 累计增 速 6.8% ，
其中二 季度 实际 增 速 6.7% ，环比 下 降 0.1 个百 分点 ，Q2 和 Q1 相比 ，最 终消 费支出 的贡 献扩 大，
货物和 服务 净出 口的 贡献 持续为 负向 拖累 ，消 费仍 是 GDP 增速 的最 大贡 献。 上半年 基建 投资 累 计
同比增 速加 降 至7.3% ， 构 成实 际 GDP 增速 放缓 的主 要原因 。 基 建增 速放 缓的 背后原 因是 国内 信 用
环境收 紧，6 月末 社会 融 资总额 存量 余额 增速 跌至 9.8% ， 中小 企业 PMI 持续 低于荣 枯线 等数 据反
映出整 体宏 观信 用环 境紧 张，且 实体 经济 结构 性分 化明显 。
2018 年 上半 年， 沪深 300 指数累 计下 跌 12.9% ， 创 业板指 累计 下跌 8.33% 。 从上半 年看 ，市
场风格轮动较 多，后期 基 本运行在中美 贸易摩擦 的 阴影下，风险 偏好不断 降 低，从市场 抱团消费
再到市场全面 回调， 除 食 品饮料、餐饮 旅游、医 药 外，所有行业 都出现不 同 程度下跌。 中美贸易
摩擦从 升级 到沟 通调 解到 再反复 ， 事件 的不 确定 性 不断上 升 ， 在 这种 情况 下 ， 叠 加信 用风 险爆 发、
质押风 险暴 露， 市场 全面 收缩防 御。
本基金上半年 持仓中重 点 配置行业包括 机械、医 药 、计算机、电 子、新能 源 车等。医药行 业
是为数不多需 求增长非 常 确定的行业之 一，在国 家 政策扶持下， 优势创新 类 企业存在弯 道超车的
机会， 积极 投入 研发 的公 司将在 未来 逐步 进入 收获 期； 药 房行 业是 小公 司大 市场增 长也 比较 确定 ，
我们也长期看 好。随着 国 家对高端制造 ，科技创 新 类企业的支持 力度提升 ， 未来优势龙 头企业凭华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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借多年技术以 及人才累 积 ，发展速度将 加快；此 次 中美贸易战也 让我们认 识 到在高端制 造业上我
们仍然有较大 短板，后 期 预计国家将加 大投入， 其 中也将带来较 多机会； 我 们也将从 TMT 、机 械
等行业中寻找 具备自身 技 术产品优势的 公司深入 研 究。随着补贴 政策的变 化 、随着新车 型的不断
推出，新能源 车存在进 入 市场化发展的 机会，届 时 产业链上优势 存活企业 将 有长期发展 机会，我
们也将 持续 跟踪 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于 2008 年 12 月 24 日正式 成立 。截 至 2018 年 6 月 30 日， 本基 金份 额 净值为 1.3168
元， 累计 基金 份额 净值 为 1.4768 元 。 本 基金 本报 告期 份额净 值增 长率 为-9.88% ， 同 期业 绩比 较基
准收益 率为-6.72% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年下 半年 ， 中 美 之间贸 易纠 纷如 何继 续演 化对市 场影 响较 大， 市场 风险偏 好仍 将受
制于此，而在 此大背景 下 ，行情仍将以 结构性为 主 。从一季报以 及中报预 告 情况来看， 经过较长
时间调整后， 成长股业 绩 与估值的匹配 度在提高 ， 尤其是龙头公 司，叠加 目 前国家推进 制造强国
策略以期弥补 短板，成 长 股中很多行业 都在扶持 之 列，其中优势 企业迎来 较 好的发展机 遇，看好
其中拥有技术 优势、研 发 优势、市场 优 势的龙头 企 业，我们将重 点选择其 中 业绩保持向 上趋势的
公司持 续研 究和 投资 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均 具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 14 页 共 50 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富策 略精选灵 活 配置混合型证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 期 利 润 为-1,597,394.83 元 ， 期 末 可 供 分 配 利 润 为
3,496,271.02 元。 本报 告 期内未 进行 利 润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
从2015 年6 月15 日 起至 本报告 期末 （2018 年 6 月30 日） ， 本 基金 基金 资产 净 值存在 连续 六
十个工 作日 低于 五千 万元 的情形 ， 至 本报 告期 期末 （2018 年 6 月 30 日） 基金 资 产净值 仍低 于 5000
万元 。 本 基金 管理 人会 根 据 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 ， 积 极采 取相关 措施 ， 并将 严
格按照 有关 法规 的要 求对 本基金 进行 监控 和操 作。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证 券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整 发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,267,348.61 7,483,646.27
结算备 付金
18,610.74 23,187.93
存出保 证金
9,766.50 3,622.79
交易性 金融 资产 6.4.7.2 11,477,549.16 11,009,438.80
其中： 股票 投资
11,477,549.16 11,009,438.80
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 685.15 1,668.52
应收股 利
- -
应收申 购款
1,383.39 1,877.45
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
14,775,343.55 18,523,441.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
162,126.36 1,065,576.50
应付赎 回款
273.09 78,856.12
应付管 理人 报酬
18,028.71 22,031.00
应付托 管费
3,004.78 3,671.84
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 10,726.98 15,823.00 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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应交税 费
0.11 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 49,589.60 115,132.66
负债合 计
243,749.63 1,301,091.12
所有者权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 11,035,322.90 11,786,149.33
未分配 利润 6.4.7.10 3,496,271.02 5,436,201.31
所有者 权益 合计
14,531,593.92 17,222,350.64
负债和 所有 者权 益总 计
14,775,343.55 18,523,441.76
注：报 告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.3168 元， 基金 份额 总额11,035,322.90 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华富 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-1,339,797.10 -517,807.13
1.利息 收入
15,483.80 25,411.70
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 15,479.95 25,411.70
债券利 息收 入
3.85 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
279,650.78 -1,693,002.70
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 230,327.95 -1,762,346.26
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 13,040.25 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 36,282.58 69,343.56
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-1,635,456.93 1,147,078.93
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 525.25 2,704.94
减： 二、费用
257,597.73 362,539.23 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 119,088.43 166,975.66
2．托 管费 6.4.10.2.2 19,848.06 27,829.34
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 68,347.58 110,001.56
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
0.01 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 50,313.65 57,732.67
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,597,394.83 -880,346.36
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-1,597,394.83 -880,346.36
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基 金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
11,786,149.33 5,436,201.31 17,222,350.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,597,394.83 -1,597,394.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以“- ” 号填
列）
-750,826.43 -342,535.46 -1,093,361.89
其中：1.基 金申 购款 327,775.95 135,593.20 463,369.15
2. 基金 赎回 款 -1,078,602.38 -478,128.66 -1,556,731.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 11,035,322.90 3,496,271.02 14,531,593.92 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
16,490,484.58 8,094,169.94 24,584,654.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -880,346.36 -880,346.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,082,922.65 -925,428.87 -3,008,351.52
其中：1.基 金申 购款 1,082,608.26 488,293.41 1,570,901.67
2. 基金 赎回 款 -3,165,530.91 -1,413,722.28 -4,579,253.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
14,407,561.93 6,288,394.71 20,695,956.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华富策略精选 灵活配置 混 合型证券投资 基金（以 下 简称本基金或 基金）经 中 国证券监督管 理
委员会 （以 下简 称中 国证 监会） （证 监许 可【2008 】876 号 ）核 准， 基金 合同 于 2008 年 12 月 24
日生效。本基 金为契约 型 开放式，存续 期限不定 。 设立时募集资 金到位情 况 经天健光华 （北京）
会计师 事务 所审 验， 并出 具《验 资报 告》 （天 健光 华 验（2008 ）JR 字第 070002 号 验资 报告） 。有
关基金设立等 文件已按 规 定报中国证监 会备案。 本 基金的管理人 和份额登 记 机构为华富 基金管理华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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有限公 司， 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。
根据《华富策 略精选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 基 金的投资范围 为
具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 上 市的股票、债 券、货币 市 场工具、权 证、资产
支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要 求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 （财 税 〔2008 〕1 号） 、 《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012 〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015 〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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知》 （财 税 〔2016 〕70 号 ） 、 《关 于明 确金 融 房 地 产开 发 教 育辅 助服 务等 增值 税 政策的 通知 》 （财
税〔2016 〕140 号 ） 、 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2017 〕56 号） 、 《 关于 租入 固
定资产进项税 额抵扣等 增 值税政策的通 知》 （财税 〔2017〕90 号）及其 他相关 税 务法规和实 务操
作，主 要税 项列 示如 下：
( 一) 自 2018 年 1 月 1 日 起，资 管产 品管 理人 运营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税 。
( 二) 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的转让 收入 免征 增值 税， 对金融 同业 往来
利息收 入亦 免征 增值 税。
( 三) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
( 四) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减 按25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 3,267,348.61
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 3,267,348.61
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 12,122,648.88 11,477,549.16 -645,099.72
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 12,122,648.88 11,477,549.16 -645,099.72
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 664.45
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 8.30
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 8.00
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 4.40
合计 685.15 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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注：本 表列 示的 其他 为应 收结算 保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 10,726.98
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 10,726.98
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1.03
预提信 息披 露费 29,752.78
预提审 计费 19,835.79
合计 49,589.60
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 11,786,149.33 11,786,149.33
本期申 购 327,775.95 327,775.95
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,078,602.38 -1,078,602.38
本期末 11,035,322.90 11,035,322.90
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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上年度 末 17,075,656.81 -11,639,455.50 5,436,201.31
本期利 润 38,062.10 -1,635,456.93 -1,597,394.83
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,096,793.41 754,257.95 -342,535.46
其中： 基金 申购 款 482,601.74 -347,008.54 135,593.20
基金赎 回款 -1,579,395.15 1,101,266.49 -478,128.66
本期已 分配 利润 - - -
本期末 16,016,925.50 -12,520,654.48 3,496,271.02
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 15,049.26
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 368.68
其他 62.01
合计 15,479.95
注：其 他所 列本 期金 额为 结算保 证金 利息 收 入62.01 元。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 22,122,018.73
减：卖 出股 票成 本总 额 21,891,690.78
买卖股 票差 价收 入 230,327.95
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
13,040.25 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 25 页 共 50 页
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 13,040.25
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
183,331.20
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
170,142.61
减：应 收利 息总 额 148.34
买卖债 券差 价收 入 13,040.25
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
股票 投 资产 生的 股利 收益 36,282.58
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 36,282.58
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,635,456.93 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 26 页 共 50 页
—— 股 票投 资 -1,635,456.93
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -1,635,456.93
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 519.51
转换费 收入 5.74
合计 525.25
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 68,347.58
银行间 市场 交易 费用 -
合计 68,347.58
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 29,752.78
银行 汇 划费 用 725.08
债券帐 户维 护费 -
自营托 管账 户维 护费 - 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 27 页 共 50 页
银行账 户维 护费 -
合计 50,313.65
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ “华安 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华安证 券 16,826,683.84 36.65% 42,496,651.59 60.12%
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 28 页 共 50 页
6.4.10.1.2 债券 交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
华安证 券 170,287.00 100.00% - -
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 发生 的债 券回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 发生 的权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华安证 券 15,653.09 37.13% 4,401.02 41.03%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华安证 券 39,381.73 60.53% 7,815.51 57.14%
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
119,088.43 166,975.66
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
26,553.12 38,526.82
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 1.50% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 29 页 共 50 页
管理费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
19,848.06 27,829.34
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
托管费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 本报 告期 内及 上 年度可 比期 间内 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行股份 有限
公司
3,267,348.61 15,049.26 8,581,222.31 24,694.15
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报 告 期内 及上年 度可 比期 间内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有流 通受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603939
益丰
药房
2018
年4
月17
日
重
大
事
项
停
牌
53.05
2018
年 7
月 16
日
65.69 14,000 409,143.55 742,700.00 -
000693
*ST
华泽
2018
年2
月2
日
重
大
事
项
停
牌
1.00 - - 29,700 442,673.00 29,700.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 31 页 共 50 页
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 债券 。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 资产 支持 证券。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 同业 存单 。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 债券 。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 资产 支持 证券。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 同业 存单 。
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 32 页 共 50 页
6.4.13.3 流 动性 风险
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余均 能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场 风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
3,267,348.61 - - - - - 3,267,348.61
结算备 付金
18,610.74 - - - - - 18,610.74
存出保 证金
9,766.50 - - - - - 9,766.50
交易性 金融 资产
- - - - - 11,477,549.16 11,477,549.16
应收利 息
- - - - - 685.15 685.15 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 33 页 共 50 页
应收申 购款
- - - - - 1,383.39 1,383.39
资产总 计 3,295,725.85 - - - - 11,479,617.70 14,775,343.55
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 162,126.36 162,126.36
应付赎 回款 - - - - - 273.09 273.09
应付管 理人 报酬 - - - - - 18,028.71 18,028.71
应付托 管费 - - - - - 3,004.78 3,004.78
应付交 易费 用 - - - - - 10,726.98 10,726.98
应交税 费 - - - - - 0.11 0.11
其他负 债 - - - - - 49,589.60 49,589.60
负债总 计 - - - - - 243,749.63 243,749.63
利率敏 感度 缺口 3,295,725.85 - - - - 11,235,868.07 14,531,593.92
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,483,646.27 - - - - - 7,483,646.27
结算备 付金 23,187.93 - - - - - 23,187.93
存出保 证金 3,622.79 - - - - - 3,622.79
交易性 金融 资产 - - - - - 11,009,438.80 11,009,438.80
应收利 息 - - - - - 1,668.52 1,668.52
应收申 购款 - - - - - 1,877.45 1,877.45
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 7,510,456.99 - - - - 11,012,984.77 18,523,441.76
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 1,065,576.50 1,065,576.50
应付赎 回款 - - - - - 78,856.12 78,856.12
应付管 理人 报酬 - - - - - 22,031.00 22,031.00
应付托 管费 - - - - - 3,671.84 3,671.84
应付交 易费 用 - - - - - 15,823.00 15,823.00
其他负 债 - - - - - 115,132.66 115,132.66
负债总 计 - - - - - 1,301,091.12 1,301,091.12
利率敏 感度 缺口 7,510,456.99 - - - - 9,711,893.65 17,222,350.64
注：本 表按 照金 融资 产或 金融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者作 为期 限分 类标准 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 基
点
0.00 0.00 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 34 页 共 50 页
市场利 率上 升 25 基
点
0.00 0.00
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞 口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 11,477,549.16 78.98 11,009,438.80 63.93
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 11,477,549.16 78.98 11,009,438.80 63.93
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指 数外 其他 市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指数 上升 百分 之 五 506,503.67 372,088.35
沪深 300 指数 下降 百分 之 五 -506,503.67 -372,088.35
6.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
95%
2.观察 期 1 年
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2018 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2017 年12 月 31
日）
合计 3,997,304.23 2,473,984.93
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 11,477,549.16 77.68
其中： 股票 11,477,549.16 77.68
2 基金投资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,285,959.35 22.24
8 其他各 项资 产 11,835.04 0.08
9 合计 14,775,343.55 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 29,700.00 0.20
C 制造业 7,454,933.70 51.30
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - - 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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F 批发和 零售 业 1,122,100.00 7.72
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 177,800.00 1.22
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,990,755.46 13.70
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 421,800.00 2.90
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 280,460.00 1.93
S 综合 - -
合计 11,477,549.16 78.98
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603939 益丰药 房 14,000 742,700.00 5.11
2 000977 浪潮信 息 27,500 655,875.00 4.51
3 002422 科伦药 业 20,000 642,000.00 4.42
4 601100 恒立液 压 28,000 584,640.00 4.02
5 603877 太平鸟 15,000 499,950.00 3.44
6 002747 埃斯顿 35,000 489,300.00 3.37
7 002460 赣锋锂 业 12,000 462,960.00 3.19
8 603799 华友钴 业 4,500 438,615.00 3.02
9 300271 华宇软 件 24,000 424,320.00 2.92
10 600584 长电科 技 25,000 423,500.00 2.91
11 300178 腾邦国 际 30,000 421,800.00 2.90
12 300607 拓斯达 7,000 420,840.00 2.90 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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13 002466 天齐锂 业 8,350 414,076.50 2.85
14 600845 宝信软 件 15,597 410,980.95 2.83
15 300188 美亚柏 科 22,000 402,600.00 2.77
16 002384 东山精 密 15,905 381,720.00 2.63
17 300413 快乐购 10,000 379,400.00 2.61
18 603986 兆易创 新 3,360 364,627.20 2.51
19 300036 超图软 件 14,909 303,994.51 2.09
20 300323 华灿光 电 23,000 297,160.00 2.04
21 002368 太极股 份 10,000 290,700.00 2.00
22 300182 捷成股 份 37,000 280,460.00 1.93
23 600521 华海药 业 10,000 266,900.00 1.84
24 002821 凯莱英 3,000 261,690.00 1.80
25 300363 博腾股 份 24,000 242,400.00 1.67
26 603019 中科曙 光 5,000 229,350.00 1.58
27 601111 中国国 航 20,000 177,800.00 1.22
28 300073 当升科 技 5,000 170,300.00 1.17
29 300059 东方财 富 12,000 158,160.00 1.09
30 600760 中航沈 飞 2,500 90,100.00 0.62
31 300124 汇川技 术 2,500 82,050.00 0.56
32 601138 工业富 联 2,000 36,880.00 0.25
33 000693 *ST 华泽 29,700 29,700.00 0.20
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300323 华灿光 电 1,394,540.00 8.10
2 300271 华宇软 件 948,536.00 5.51
3 300413 快乐购 792,772.00 4.60
4 600845 宝信软 件 731,626.63 4.25
5 300188 美亚柏 科 716,740.00 4.16
6 002146 荣盛发 展 639,778.00 3.71
7 002422 科伦药 业 638,939.00 3.71 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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8 000977 浪潮信 息 593,354.89 3.45
9 000528 柳
工 584,147.00 3.39
10 600584 长电科 技 566,786.56 3.29
11 600029 南方航 空 549,352.00 3.19
12 603799 华友钴 业 537,798.00 3.12
13 002460 赣锋锂 业 528,969.00 3.07
14 000671 阳 光 城 525,826.00 3.05
15 000932 华菱钢 铁 522,393.00 3.03
16 600585 海螺水 泥 508,020.00 2.95
17 000063 中兴通 讯 489,350.00 2.84
18 002236 大华股 份 482,476.00 2.80
19 000513 丽珠集 团 481,860.00 2.80
20 002747 埃斯顿 478,152.00 2.78
21 600985 雷鸣科 化 475,742.00 2.76
22 300607 拓斯达 453,778.00 2.63
23 300178 腾邦国 际 450,386.00 2.62
24 600581 八一钢 铁 442,708.00 2.57
25 000960 锡业股 份 439,600.00 2.55
26 603877 太平鸟 434,786.00 2.52
27 600282 南钢股 份 411,506.00 2.39
28 000725 京东方 Ａ 401,300.00 2.33
29 000426 兴业矿 业 397,400.00 2.31
30 300182 捷成股 份 389,254.19 2.26
31 600686 金龙汽 车 377,992.00 2.19
32 601919 中远海 控 377,800.00 2.19
33 300244 迪安诊 断 371,600.00 2.16
34 601288 农业银 行 369,600.00 2.15
35 300133 华策影 视 361,527.00 2.10
36 300367 东方网 力 358,994.00 2.08
37 600588 用友网 络 350,495.00 2.04
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000063 中兴通 讯 1,355,690.00 7.87
2 000725 京东方 Ａ 1,039,429.26 6.04
3 000513 丽珠集 团 1,038,929.00 6.03
4 300323 华灿光 电 1,028,868.36 5.97
5 002202 金风科 技 746,200.00 4.33
6 600048 保利地 产 710,448.37 4.13
7 603883 老百姓 685,890.00 3.98
8 000528 柳
工 591,600.00 3.44
9 002236 大华股 份 571,250.00 3.32
10 300271 华宇软 件 557,100.00 3.23
11 002422 科伦药 业 554,916.00 3.22
12 600029 南方航 空 548,650.00 3.19
13 600585 海螺水 泥 528,220.00 3.07
14 002146 荣盛发 展 499,190.00 2.90
15 000932 华菱钢 铁 478,131.04 2.78
16 002008 大族激 光 460,890.00 2.68
17 600985 雷鸣科 化 447,000.00 2.60
18 600031 三一重 工 437,000.00 2.54
19 000915 山大华 特 429,545.00 2.49
20 000426 兴业矿 业 429,204.00 2.49
21 000807 云铝股 份 429,064.29 2.49
22 600588 用友网 络 426,019.00 2.47
23 000671 阳 光 城 417,604.00 2.42
24 300413 快乐购 396,888.79 2.30
25 300133 华策影 视 396,200.00 2.30
26 600686 金龙汽 车 392,041.75 2.28
27 000960 锡业股 份 376,166.00 2.18
28 300188 美亚柏 科 357,008.00 2.07
29 300244 迪安诊 断 354,120.00 2.06
30 600703 三安光 电 349,050.00 2.03
31 600581 八一钢 铁 346,920.00 2.01
注： 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 未 考虑 相关 交易 费
用。
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 23,995,258.07
卖 出股 票收 入（ 成交 ）总 额 22,122,018.73
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有国 债期 货。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内， 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 不存在被监管 部门立案 调 查的情况，在 本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,766.50
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 685.15
5 应收申 购款 1,383.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,835.04
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 603939 益丰药 房 742,700.00 5.11 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人 信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,208 9,135.20 0.00 0.00% 11,035,322.90 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
1,438.76 0.0130%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本期末本 公司高级 管 理人员、基金 投资和研 究 部门负责人及 本基金基 金 经理未持有 本开放式
基金。
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 12 月24 日 ）基 金份 额 总额 259,529,174.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额 11,786,149.33
本报告 期基 金总 申购 份额 327,775.95
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,078,602.38
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,035,322.90
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘张娅 女 士为 华富
永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
2 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通 过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
3 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 的职 务。
4 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富物联 世界 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 的职务 。
5 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 的职务 。
6 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办 公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘郜哲 先 生为 华富
永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
7 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘郜哲 先 生为 华富
中小板 指数 增强 型证 券投 资基金 基金 经理 。
8 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘郜哲 先 生为 华富
中证100 指 数证 券投 资基 金基金 经理 。
9 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，张 惠女士 不 再担 任华
富永鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 的职 务。
10 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 1 29,079,722.33 63.35% 26,500.35 62.87% -
华安证 券 4 16,826,683.84 36.65% 15,653.09 37.13% -
西南证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
财通证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证 券 - - - - - -
华安证 券 170,287.00 100.00% - - - -
西南证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - - 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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国信证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
注：1) 根 据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。 本报告 期内 无席 位变 更情 况。
2)债券 交易 中企 业债 及可 分离债 券的 成交 金额 按净 价统计 ，可 转债 的成 交金 额按全 价统 计。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2017 年第4 季 度报告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 1 月 22 日
2
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 招募 说明 书更 新及摘
要（17 年2 号）
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 2 月 10 日
3
华富基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 股票 停牌 后估 值方法
变更的 提示 性公 告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 2 月 10 日
4
华富基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 增加 珠海 盈米财
富管理 有限 公司 为代 销机 构的公
告
在《中 国 证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 2 月 28 日
5
关于华 富基 金管 理有 限公 司旗下
部分开 放式 基金 参与 珠海 盈米财
富管理 有限 公司 费率 优惠 活动的
公告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 2 月 28 日
6
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2017 年 度报 告 及摘
要
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 28 日
7
关于华 富基 金管 理有 限公 司根据
流动性 风险 管理 规定 修订 基金合
同及托 管协 议并 调整 旗下 部分基
金赎回 费率 的公 告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 28 日
8
华富基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 东海 证券基
金费率 优惠 活动 的公 告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 30 日
9
华富基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 交通 银行手
机银行 渠道 基金 申购 及定 期定额
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 30 日 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 48 页 共 50 页
投资手 续费 费率 优惠 的公 告
10
华富基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 中国 工商银
行个人 电子 银行 基金 申购 费率优
惠活动 的公 告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 30 日
11
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2018 年第1 季 度报告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 4 月 21 日
12
华富基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 交通 银行基
金申购 费率 优惠 的公 告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 6 月 30 日
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资 者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 《华 富策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
2 、 《华 富策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
3 、 《华 富策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
4 、报 告期 内华 富策 略精 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人 办公时间预约查阅, 相 关 公开 披 露 信 息 也 可 以 登 录 基金 管 理 人 网 站
查阅。
