金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
金 鹰 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金 运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 42
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 45
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 45
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 46
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 46
7.12 本报 告期 投资 基金 情 况 .............................................................................................................. 46
7.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 46
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 47
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 48
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 48
8.5 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................................................. 48
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 48
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 49
10.1 基金份 额 持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 49
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 49
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 49
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 49
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 49
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 49
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 50
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 51
11
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 53
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 .......................................... 53
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................................................................. 54
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 54
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 54
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 54
金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金鹰灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 金鹰灵 活配 置混 合
基金主 代码 210010
交易代 码 210010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 6 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 390,153,387.29 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰灵 活配 置混 合 A 类 金鹰灵 活配 置混 合 C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 210010 210011
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 3,347,985.76 份 386,805,401.53 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在有 效控 制风 险并 保持良 好流 动性 的前 提下 ， 通 过对 股票 、 固 定收
益和现 金类 等资 产的 积极 灵活配 置 ， 力 争使 基金 份 额持有 人获 得超 额收 益
与长期 资本 增值 。
投资策 略
本基金 从宏 观面 、 政 策面 、 基本 面和 资金 面等 四个 纬度进 行综 合分 析， 主
动判断 市场 时机 ， 在严 格 控制投 资组 合风 险的 前提 下， 进行 积极 的资 产配
置， 合 理确 定基 金在 股票 类资产 、 固 定收 益类 资产 、 现金 类资 产等 各类 资
产类别 上的 投资 比例 ，最 大限度 的提 高收 益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准： 沪深 300 指 数收 益率× 50%+ 中 证全 债指 数收 益率
× 50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币
市场基 金， 但低 于股 票型 基金， 属于 中高 等风 险水 平的投 资品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李云亮 陆志俊
联系电 话 010-59944986 95559
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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注册地 址
广东省 广州 市南 沙区 滨海 路
171号11 楼 自编1101 之一J79
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
银城中 路188 号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江东 路28 号越
秀金融 大厦30层
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
银城中 路188 号
邮政编 码 510623 200120
法定代 表人 刘岩 彭纯
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gefund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广 东 省 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 28
号越秀 金融 大 厦 30 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司
广东省 广州 市天 河区 珠江 新城珠 江东 路 28
号越秀 金融 大 厦 30 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
金鹰灵 活配 置混 合 A 类 金鹰灵 活配 置混 合 C 类
本期已 实现 收益 -33,488.67 -5,025,758.60
本期利 润 42,007.41 3,238,035.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0124 0.0084
本期加 权平 均净 值利 润率 1.07% 0.77%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.10% 0.78%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
金鹰灵 活配 置混 合 A 类 金鹰灵 活配 置混 合 C 类
期末可 供分 配利 润 1,024,499.78 87,060,613.99
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3060 0.2251
期末基 金资 产净 值 3,896,209.18 420,709,192.13
期末基 金份 额净 值 1.1637 1.0877
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
金鹰灵 活配 置混 合 A 类 金鹰灵 活配 置混 合 C 类 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金份 额累 计净 值增 长率 16.37% 8.77%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额；
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ；
3、 期 末可 供分 配利 润 ， 指 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）;
4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
金鹰灵 活配 置混 合 A 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.42% 0.30% -3.54% 0.64% 2.12% -0.34%
过去三 个月 -0.74% 0.24% -3.98% 0.57% 3.24% -0.33%
过去六 个月 1.10% 0.23% -4.46% 0.58% 5.56% -0.35%
过去一 年 6.48% 0.28% 0.18% 0.47% 6.30% -0.19%
过去三 年 14.47% 0.25% -4.35% 0.74% 18.82% -0.49%
自基金 合同 生
效起至 今
16.37% 0.24% -4.84% 0.80% 21.21% -0.56%
金鹰灵 活配 置混 合 C 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.47% 0.30% -3.54% 0.64% 2.07% -0.34%
过去三 个月 -0.88% 0.24% -3.98% 0.57% 3.10% -0.33%
过去六 个月 0.78% 0.23% -4.46% 0.58% 5.24% -0.35%
过去一 年 5.74% 0.28% 0.18% 0.47% 5.56% -0.19%
过去三 年 7.07% 0.23% -4.35% 0.74% 11.42% -0.51%
自基金 合同 生
效起至 今
8.77% 0.22% -4.84% 0.80% 13.61% -0.58%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准是 ：沪 深 300 指 数收 益率× 50%+ 中 证全 债指 数 收益率× 50% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 5 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日）
金鹰灵 活配 置混 合 A 类
金鹰灵 活配 置混 合 C 类
注：
1 、 本基 合同 生效 日 是 2015 年 5 月 6 日。2 、 报告期 末 ， 本 基金 各项 投 资比例 符合 基金 合
同约定 。3 、本 基金 的业 绩 比较基 准是 ：沪 深 300 指 数收益 率× 50%+ 中 证全 债 指数收 益率× 50% 。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
总部设 在广 州， 目 前注 册 资本 5.102 亿元 人民 币。 2011 年 12 月 公司 获得 特定 客户资 产管 理计 划业 务
资格，2013 年 7 月设 立 全资子 公司 广州 金鹰 资产 管理有 限公 司。 近年 来， 公司秉 承“ 以人 为本 、互
信协作 ； 创 新谋变 、 挑 战 超越” 的核 心价 值观， 始终 追求以 更高 的标 准为 投资 者提供 专业 、 贴心 的财
富管理 服务 ，获 得了 越来 越多投 资者 的认 可。
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 公司下 设 17 个 一级 职能 部 门及北 京 、 广 州 、 上 海 、 深圳 、 成 都共 五个
分公司 ，旗 下公 募基 金 42 只，管 理资 产规 模 476.38 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘丽娟
固定收 益部 总
监，基 金经 理
2016-10-1
9
2018-07-07 11
刘丽娟 女士， 中南 财经 政法 大学工
商管理 硕士， 历任 恒泰 证券 股份有
限公司 交易 员 ， 投 资经 理， 广州证
券股份有限公司资产管理总部固
定收益 投资 总监 。 2014 年 12 月加
入金鹰 基金 管理 有限 公司， 任固定
收益部 总监。 现任 金鹰 货币 市场证
券投资 基金、 金鹰 元和 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金、 金 鹰添 享纯债
债券型 证券 投资 基金、 金鹰 现金增
益交易 型货 币市 场基 金、 金 鹰添荣
纯债债 券型 证券 投资 基金、 金鹰医
疗健康产业股票型证券投资基金
基金经 理。
杨晓斌 基金经 理
2018-04-0
3
- 7
杨晓斌 先生， 曾任 银华 基金 管理有
限公司 研究 员、 首席 宏观 分析师、
投资经 理等 职务 。2018 年 2 月加
入金鹰 基金 管理 有限 公司， 现任金
鹰灵活配置混合型证券投资基金
基金经 理。
樊勇 基金经 理助 理
2017-02-1
5
2018-04-10 6
樊勇先 生， 西 南财 经大 学金 融工程
硕士， 历 任广 州证 券股 份有 限公司
研究员、 深圳 英兰 电子 有限 公司采金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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购员等 职务 ，2015 年 1 月 加入金
鹰基金 管理 有限 公司， 现任 金鹰策
略配置 混合 型证 券投 资基 金、 金鹰
稳健成长混合型证券投资基金基
金经理 助理 。
黄倩倩 基金经 理助 理
2016-08-1
9
2018-07-07 6
黄倩倩 女士， 西南 财经 大学 金融学
硕士研 究生， 历任 广州 证券 股份有
限公司 资产 管理 总部 债券 交易员，
2014 年 11 月 加入 金鹰 基金 管理有
限公司， 担任 固定 收益 部债 券交易
员、 基金 经理 助理 ， 现 任金 鹰现金
增益交 易型 货币 市场 基金、 金鹰添
益纯债 债券 型证 券投 资基 金、 金鹰
添富纯 债债 券型 证券 投资 基金、 金
鹰添盈 纯债 债券 型证 券投 资基金、
金鹰添润定期开放债券型发起式
证券投 资基 金基 金经 理， 金 鹰货币
市场证券投资基金等基金的基金
经理助 理。
龙悦芳 基金经 理助 理
2017-06-0
3
2018-07-07 8
龙悦芳 女士， 曾任 平安 证券 股份有
限公司 投资 助理 、 交易 员、 投资经
理等职 务。2017 年 5 月加 入金鹰
基金管 理有 限公 司， 现 任金 鹰货币
市场证 券投 资基 金、 金 鹰添 瑞中短
债债券 型证 券投 资基 金、 金 鹰鑫瑞
灵活配置混合型证券投资基金基
金经理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则、本基金基金合同等法 律文件的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告期内，基 金运作合法合规。本基
金持有 的“15 山水 SCP001“ 发行 人山 东山 水水 泥集 团 有限公 司（ 以下 简称“15 山水 SCP001“ 发行 人）
于 2015 年 11 月 12 日 发布 《山东 山水 水泥 集团 有限 公司 2015 年度 第一 期超 短 期融资 券未 按期 足额
兑付本 息的 公告 》 ， 由于“15 山水 SCP001” 发 行人 未 能按照 约定 筹措 足额 偿债 资金， 至使 该债 券于 到
日期后不能按期足额偿付 ，本基金管理人已代表金 鹰灵活配置混合型证券投 资基金向广州市中级人
民法院 起诉“15 山水 SCP001” 发 行人。 广州 市中 级人 民法院 已接 受了 本公 司的 诉讼财 产保 全申 请， 查金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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封了被 告人 山东 山水 水泥 集团有 限公 司的 部分 财产 。2016 年 6 月 14 日， 由 于被告 人未 出席 ，广 州
市中级 人民 法院 进行 了缺 席审理 。2016 年 7 月 13 日，法 院一 审判 决被 告山 东山水 水泥 集团 有限 公
司向本 公司 清偿 债券 本 金 6000 万元 及相 应违 约金， 并向被 告公 告送 达了 判决 书。 由 于被 告方提 出上
诉， 广东省 高级 人民 法院 于 2017 年 3 月 30 日 作出 终审判 决， 维持 一审 判决 。 管 理人 于 2017 年 5 月
17 日向广州市中级人民法 院申请强制执行，案件已 进入强制执行环节。 本基 金管理人将按照基金
合同的有关约定，采取措 施维护基金份额持有人的 利益，并将按照《证券投 资基金信息披露管理办
法》的 规定 履行 信息 披露 义务。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、 投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期， 公司 对连 续四 个 季度期 间内、 不同 时间 窗 下 （日内、3 日 内、5 日内 ） 公司管 理的 不同
投资组 合同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 未发 现违 反公平 交易 制度 的异 常行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单 边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 该账户的操作 一直延续我 们对目前“ 中性货币、紧信 用、严监管” 宏观判断下大 类资产配
置特征 的思 路 ， 维 持权 益中 低仓位 ， 选择 景气 度上 行以 及与经 济周 期相 关性 弱的 权益品 种集 中配 置 ；
债券操 作主 要是 置换 了部 门中低 等级 品种 至高 等级 品种， 久 期 2.5 年左 右。
展望三 季度 ， 我 会继 续低 仓耐心 等待 加仓 时机 ， 债 券将适 度提 高组 合 久 期。 贸易战 ， 信 用收 紧，
风险暴露，三季度经济加 速下行，及人民币贬值等 多变量对市场风险偏好仍 持续压制。经济下行动
能未变 ， 在 贸易 战以 及宏 观政策 未出 现明 朗化 的情 况下， 股票 策略 仍将 维持 低仓位 ， 等 待政 策拐 点 。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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三季度去杠杆将更多通过 严监管实现，信贷额度放 松以及货币政策趋松有利 于保证不出现系统
性风险，但经济见底仍需 要等更多积极政策。接下 来我们也会加强对政策以 及基本面的跟踪，及时
调整我 们的 应对 策略 。
三季度 配置 维持 前期 偏防 守思路 ，规 避外 资重 仓股 和强周 期品 种， 并择 机布 局反击 品种 ：
① 具备 自身 行业 周期 ，有 一定需 求刚 性的 ：医 药 和 必需消 费品 ；
② 先进 制造 以及 受益 于盈 利周期 改善 、 技 术改 进、 政策支 持的 高新 领域 ：TMT 和 电气 设备、 机
械里面 的一 些景 气改 善的 子行业 ，如 新能 车、 云计 算、被 动元 器件 、视 频、 游戏、 安防 ；
③ 居民 收入 改善 以及 三四 线城市 消费 升级 等领 域： 纺织服 装、 日用 品、 零售 ，以及 休闲 服务 。
④ 地产维持标配，并密切 跟踪货币政策态度变化： 若货币政策出现实质性转 向，我们会将第 ③
类切换 至地 产和 建筑 等领 域。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日，A 类 基金 份额 净值 为 1.1637 元， 本报 告期 份额 净值 增长率 为 1.10% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-4.46% ； C 类基 金份 额净 值为 1.0877 元， 本报 告份 额 期净值 增长 率 0.78% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-4.46% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
从两年 的角 度看 ， 经 济处 于产能 周期 复苏 期， 经济“ 吐故纳 新”。（1） 供需 结 构改善 ， 产 能利 用
率回升；（2）企业利润弹 性加大；（3）全球需求复 苏未结束（美国积极财政 有利于全球，短期需
关注库存扰动）；（4）收 入预期改善，战 略新兴和 服务业复苏延续；（5）通 胀风险略有上升，但
短期有 惊无 险。 全年 看， 股 市分子 很难 超预 期， 分母 受到阶 段性 防风 险、 贸易 战和改 革预 期的 角力 ，
风险偏好波动带来的冲击 大于去年，股市大机会还 需要等待，短期需要等经 济下行以及贸易战悲观
预期充 分释 放后 。
中长期道路光明，短期较 为曲折。今年以来经济较 强的韧性，保证去杠杆政 策得以执行，政策
告别多年来的实质宽松， 投资思路需要暂时摒弃政 策刺激对经济扩张的预期 ，经济短期趋于回落，
通胀风险无忧，利率震荡 下行，但金融强监管方向 不变，受流动性波动加大 影响，下行过程相对曲
折。
年内经 济得 以保 持平 稳更 多源自 消费 服务 领域 以及 制造业 ， 投 资下 行趋 势还 未结束 ，GDP 增速
在三季 度大 概率 回落 至 6.7% 附近 。 原 因主 要有 几方 面：1 ） 严 控政 府债 务， 基 建发力 受限 ；2 ） 地 产
和平台债务难符合信贷标 准；3）银行负债端萎缩， 约束表内信贷扩张；4）银 行资本金从紧，资产
杠杆受 控；5） 流动 性管 理 监管从 紧， 缩 短资 产久 期 ， 风险偏 好下 行， 控 制投 放企业 中长 期贷 款。 此金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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外，贸易战依然是下半年 经济的不确定因素，它加 重经济增长进一步下滑的 担忧，同时对全球市场
的影响也值得关注；但另 一方面，也使市场对金融 监管落地时间和流动性收 紧的预期转向乐观， 需
密切关 注。
下半年 需要 关注 政策 托底 实际效 果。 近期 一行 两会 仍 延续“ 稳货 币， 紧信 用， 严 监 管” 的 组合 拳，
并加大货币和对小微企业 信用放松，意在防范系统 性风险，但不改变经济运 行方向。下一阶段需要
关注政 策对 冲着 力点 ：譬 如，PLS 定向 给国 开行 支 持扶贫 、三 农、 小微 以及 重点项 目等 ；贷 款额 度
放开； 增加 地方 债的 发行 。观察 7 月中 央政 治局 会 议对经 济的 判断 ，以 及态 度的边 际变 化； 之前 限
制的基 建项 目是 否重 启。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对 基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，估值委员会由基金 估值业务分管领导、督察 长、基金事务部负
责人、基金会计、合规风 控部人员及相关投研人员 等组成。在特殊情况下， 公司召集估值委员会会
议， 讨 论和 决策 特殊 估值 事项， 估值 委员 会集 体决 策， 需 到会 的三 分之 二估 值委员 会成 员表 决通 过。
估值委员会负责组织制定 和适时修订基金估值政策 和程序，指导和监督整个 估值流程。以上所有相
关人员具备较高的专业能 力和丰富的行业从业经验 。为保证基金估值的客观 独立，基金经理 、投资
经理可参与估值原则和方 法的讨论，但不参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的执行，一切
以维护 基金 持有 人利 益为 准则。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业 市场债券品种的估值数据 及交易所交易的债券品种 的估值数据、流通受限
股票流 动性 折扣 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的 说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2018 上半 年度， 基金 托管 人在金 鹰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守了 《 证
券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合 同、 托 管协议 ， 尽 职尽 责地 履行 了托管 人应 尽的 义务 ，
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2018 上半 年度， 金鹰 基金 管理有 限公 司在 金鹰 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 投资运 作、 基金 资
产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基 金费用开支等问题上，托 管人未发现损害基金持
有人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
2018 上半 年度 ， 由 金鹰 基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关本 基金的 半年 度报 告
中财务 指标 、 净值 表现 、 收 益分配 情况 、 财务 会计 报 告相关 内容 、 投资 组合 报 告等内 容真 实 、 准 确、
完整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 554,179.34 13,458,814.08
结算备 付金
4,630,355.09 1,153,842.14
存出保 证金
100,324.79 96,454.15
交易性 金融 资产 6.4.7.2 453,042,242.47 495,558,030.65
其中： 股票 投资
56,607,327.95 64,167,630.81
基金投 资
- -
债券投 资
396,434,914.52 431,390,399.84
资产支 持证 券投 资
- - 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 17,520,000.00 46,500,189.75
应收证 券清 算款
75,970.78 4,926,338.18
应收利 息 6.4.7.5 6,175,598.69 5,839,704.60
应收股 利
- -
应收申 购款
2,823.51 9,640.71
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 909,162.26 -
资产总 计
483,010,656.93 567,543,014.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
57,000,000.00 129,009,671.48
应付证 券清 算款
- 15,080,385.88
应付赎 回款
3,602.41 42,415.92
应付管 理人 报酬
352,044.25 356,849.07
应付托 管费
88,011.10 89,212.28
应付销 售服 务费
174,420.13 176,669.33
应付交 易费 用 6.4.7.7 186,147.03 180,197.06
应交税 费
31,952.93 -
应付利 息
-8,009.74 29,224.64
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 577,087.51 579,063.68
负债合 计
58,405,255.62 145,543,689.34
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 324,826,856.97 325,327,488.41
未分配 利润 6.4.7.10 99,778,544.34 96,671,836.51
所有者 权益 合计
424,605,401.31 421,999,324.92
负债和 所有 者权 益总 计
483,010,656.93 567,543,014.26
6.2 利润表
会计主 体： 金鹰 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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一、收入
9,048,421.98 9,922,941.98
1.利息 收入
8,523,964.47 9,692,132.87
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 44,506.90 27,459.82
债券利 息收 入
7,877,592.86 7,326,086.71
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
601,864.71 2,338,586.34
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-7,818,323.58 48,518.46
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -7,205,675.81 464,945.95
基金投 资收 益 6.4.7.13 - -
债券投 资收 益 6.4.7.14 -1,315,190.07 -625,231.20
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.15 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.16 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.17 - -
股利收 益 6.4.7.18 702,542.30 208,803.71
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.19 8,339,290.44 165,606.68
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.20 3,490.65 16,683.97
减：二、费用
5,768,378.81 6,690,671.05
1．管 理人 报酬
2,114,464.92 2,098,226.65
2．托 管费
528,616.28 524,556.59
3．销 售服 务费
1,047,467.22 1,037,198.20
4．交 易费 用 6.4.7.21 534,518.79 744,435.23
5．利 息支 出
979,403.61 2,089,129.14
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
979,403.61 2,089,129.14
6．税 金及 附加
18,960.40 -
7．其 他费 用 6.4.7.22 544,947.59 197,125.24
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
3,280,043.17 3,232,270.93
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
3,280,043.17 3,232,270.93
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
325,327,488.41 96,671,836.51 421,999,324.92 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 3,280,043.17 3,280,043.17
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-500,631.44 -173,335.34 -673,966.78
其中：1.基 金申 购款 1,013,524.60 384,769.10 1,398,293.70
2.基金 赎回 款 -1,514,156.04 -558,104.44 -2,072,260.48
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
324,826,856.97 99,778,544.34 424,605,401.31
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
342,761,029.89 77,667,972.21 420,429,002.10
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 3,232,270.93 3,232,270.93
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-7,601,240.00 -1,713,919.39 -9,315,159.39
其中：1.基 金申 购款 8,945,341.43 2,208,586.56 11,153,927.99
2.基金 赎回 款 -16,546,581.43 -3,922,505.95 -20,469,087.38
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
335,159,789.89 79,186,323.75 414,346,113.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金鹰元 泰精选信用债债券型证券 投资基金( 简称" 本基金") 经中国证券 监督管理委员 会（简称" 中金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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国证监 会" ） 基金 部函[2012]1084 号 文 《 关于 金鹰 元泰 精选信 用债 债券 型证 券投 资基金 备案 确认 的函 》
批准， 于 2012 年 11 月 29 日募集 成立 。 本 基金 为契 约型开 放式 ， 存 续期 限不 定， 首 次设 立募 集规 模
为 1,783,517,626.11 份基 金 份额。
2015 年 4 月 29 日 经持 有 人大会 表决 通过 了《 关于 金鹰元 泰精 选信 用债 债券 型证券 投资 转型 相
关事项 的议 案》 ， 自 金鹰 元泰精 选信 用债 基金 份额 折算日 次日 （ 即 2015 年 5 月 6 日） 起， 《金 鹰 灵
活配置混 合型证券投资基 金基金合同》生效。本基 金的基金管理人为金鹰基 金管理有限公司，基金
托管人 为交 通银 行股 份有 限公司 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月修 改 的 《 企业 会计 准则
－基本 准则 》 和 41 项具 体 会计准 则及 其应 用指 南、 解 释及其 他相 关规 定 （ 以下 合 称“ 企 业会 计准 则”），
中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布 的 《 证券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 和中 国证 监会 发
布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日的 经营 成果
和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 上年 度会 计报 表一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 无需 说明 的重要 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 （ 股票 ） 交 易 印花税 率的 通知 》
的规定 ， 自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 （ 股票 ） 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规
定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变；
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 财政 部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得税 若干 优惠 政
策的通知》，对证券投资 基金从证券市场中取得的 收入，包括买卖股票、债 券的差价收入，股权的
股息、 红利 收入 ，债 券的 利息收 入及 其他 收入 ，暂 不缴纳 企业 所得 税。
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 《关于 全面推 开营 业税改 征增 值 税试点 的通 知》 ，
自 2016 年 5 月 1 日 起， 证 券投资 基金( 封闭 式证 券投 资基金 ，开 放式 证券 投资 基金) 管 理人 运用 基金
买卖股 票、 债券 免征 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金 融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增
值税政策的通知》，资管 产品运营过程中发生的增 值税应税行为，以资管产 品管理人为增值税纳税
人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 财 政部 税务 总局 关于 资管 产 品增值 税有 关问 题金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 20 页共 54 页
的通知》，资管产品管理 人运营资管产品过程中发 生的增值税应税行为，暂 适用简易计税方法，按
照 3% 的 征收 率缴 纳增 值税 。对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中发 生 的增值 税应 税行 为，
未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳
税额中 抵减 。
3、个 人所 得税
根据 财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》，对基金取得的股票 的股息、红利收入、债券 的利息收入及储蓄利息收 入，由上市公司、债券
发行企 业及 金融 机构 在向 基金派 发股 息 、 红利 收入 、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 以及 财政 部、 国家 税务 总局、 证监 会财 税字[2015]101 号 文 《 关于 上市 公
司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知 》，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的
上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月 ）的， 其股 息红 利所 得全 额计入 应纳 税所 得额 ；
持股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 554,179.34
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计 554,179.34
6.4.7.2 交易性金融资产 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页共 54 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 60,445,143.85 56,607,327.95 -3,837,815.90
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 155,165,064.53 153,507,815.00 -1,657,249.53
银行间 市场 259,808,387.44 242,927,099.52 -16,881,287.92
合计 414,973,451.97 396,434,914.52 -18,538,537.45
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 475,418,595.82 453,042,242.47 -22,376,353.35
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 17,520,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 17,520,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 537.34
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,875.24 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页共 54 页
应收债 券利 息 6,154,483.03
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 18,662.40
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 40.68
合计 6,175,598.69
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 909,162.26
合计 909,162.26
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 182,201.99
银行间 市场 应付 交易 费用 3,945.04
合计 186,147.03
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3.01
审计费 用 26,283.01
预提信 息披 露费 358,765.71
预提 律师 费 76,035.78
应交税 金- 上交所 债券 116,000.00
合计 577,087.51
6.4.7.9 实收基金
金鹰灵 活配 置混 合 A 类
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 23 页共 54 页
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 3,653,392.34 3,019,211.46
本期申 购 800,956.25 661,925.51
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -1,106,362.83 -914,317.24
本期末 3,347,985.76 2,766,819.73
金鹰灵 活配 置混 合 C 类
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 387,103,557.91 322,308,276.95
本期申 购 422,277.32 351,599.09
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -720,433.70 -599,838.80
本期末 386,805,401.53 322,060,037.24
6.4.7.10 未分配利润
金鹰灵 活配 置混 合 A 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,154,825.97 31,114.30 1,185,940.27
本期利 润 -33,488.67 75,496.08 42,007.41
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-96,837.52 -1,720.71 -98,558.23
其中： 基金 申购 款 254,750.27 18,680.63 273,430.90
基金赎 回款 -351,587.79 -20,401.34 -371,989.13
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,024,499.78 104,889.67 1,129,389.45
金鹰灵 活配 置混 合 C 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 92,156,695.74 3,329,200.50 95,485,896.24
本期利 润 -5,025,758.60 8,263,794.36 3,238,035.76
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-70,323.15 -4,453.96 -74,777.11
其中： 基金 申购 款 101,035.60 10,302.60 111,338.20 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页共 54 页
基金赎 回款 -171,358.75 -14,756.56 -186,115.31
本期已 分配 利润 - - -
本期末 87,060,613.99 11,588,540.90 98,649,154.89
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 20,008.08
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 0.00
结算备 付金 利息 收入 23,761.33
其他 737.49
合计 44,506.90
注：其 他为 结算 保证 金及 银行间 清算 备付 金利 息收 入。
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 174,948,425.77
减：卖 出股 票成 本总 额 182,154,101.58
买卖股 票差 价收 入 -7,205,675.81
6.4.7.13 基金投资收益
本基金 本报 告期 内未 进行 基金投 资。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益—— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-1,315,190.07
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -1,315,190.07
6.4.7.14.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页共 54 页
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
384,319,624.89
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
377,252,246.11
减： 应 收利 息总 额 8,382,568.85
买卖债 券差 价收 入 -1,315,190.07
6.4.7.15 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 内未 投资 资产支 持证 券。
6.4.7.16 贵金 属投资 收益
本基金 本报 告期 内未 投资 贵金属 。
6.4.7.17 衍生工具收益
6.4.7.17.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 内未 投资 衍生品 工具 。
6.4.7.17.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 内未 投资 衍生品 工具 。
6.4.7.18 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 702,542.30
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 702,542.30
6.4.7.19 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 8,339,290.44
—— 股 票投 资 -4,119,791.81
—— 债 券投 资 12,459,082.25 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页共 54 页
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 8,339,290.44
6.4.7.20 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 2,990.65
转换费 收入_210010 489.52
转换费 收入_210011 10.48
合计 3,490.65
6.4.7.21 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 530,618.79
银行间 市场 交易 费用 3,900.00
合计 534,518.79
6.4.7.21.1 持有基金产生的 费用
本基金 本报 告期 内无 持有 基金产 生的 费用 。
6.4.7.22 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 26,283.01
信息披 露费 148,765.71
汇划手 续费 3,355.69
帐户维 护费 18,000.00
律师费 342,855.18 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页共 54 页
其他项 目 800.00
诉讼费 4,888.00
合计 544,947.59
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 无需 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 无重 大需 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
经本基金管理人 2016 年 第三次临时股东会审议通 过，并经中国证券监督管 理委员会批复核准
（证监 许可[2017]2135 ） ， 本基金 管理 人原 股东 美的 集团股 份有 限公 司、 东亚 联丰投 资管 理有 限公 司
分别将 其持 有的 本基 金管 理人 20 ％和 11% 股权 转让 给东旭 集团 有限 公司 。 本 次股权 转让 后 ， 本 基金
管理人 股权 结构 变更 为： 东旭集 团有 限公 司 66.19% ， 广州 证券 股份 有限 公司 24.01% ， 广州 白云 山医
药集团 股份 有限 公 司 9.80% 。本 基金 管理 人已 完成 股权变 更事 项的 工商 变更 登记。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页共 54 页
广州证 券股 份有 限
公司
- - - -
注：本 基金 本报 告期 内及 上年可 比期 间没 有通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
广州证 券股 份有 限
公司
- - - -
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
- - - -
注：本 基金 本报 告期 内及 上年可 比期 间没 有通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页共 54 页
广州证 券股 份有 限公
司
- - - -
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行任 何交 易， 无应支 付关 联方 交
易佣金 。
上述佣 金按 市场 佣金 率计 算，以 扣除 中国 证券 登记 结算公 司收 取的 证管 费、 经手费 和使 用期 间
内由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示。 债券及 权证 交易 不计 佣金 。
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,114,464.92 2,098,226.65
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 13,017.36 15,742.76
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.0% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 1.0%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 于次 月 前 5 个 工作 日内从 基金 财产 中
一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 公休 假等, 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 528,616.28 524,556.59
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页共 54 页
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 于次 月 前 5 个 工作 日内从 基金 财产 中
一次性 支取 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰灵 活配 置混 合 A
类
金鹰灵 活配 置混 合 C 类 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
- 1,042,609.81 1,042,609.81
交通银 行股 份有 限公
司
- 1,876.20 1,876.20
合计 - 1,044,486.01 1,044,486.01
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰灵 活配 置混 合A
类
金鹰灵 活配 置混 合C 类 合计
广州证 券股 份有 限公
司
- - -
交通银 行股 份有 限公
司
- 2,069.93 2,069.93
金鹰基 金管 理有 限公
司
- 1,030,600.89 1,030,600.89
合计 - 1,032,670.82 1,032,670.82
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费 ， C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为 0.5%。在
通常情 况下 ， C 类 基金 份 额的销 售服 务费 按前 一 日 C 类 基金 份额 资产 净值 的 0.5% 年费 率计 提。 计算
方法如 下：
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 ，于 次月 前 5 个工作 日内 从基 金财 产中 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页共 54 页
一次性 划出 ，由 基金 管理 人代收 ，基 金管 理人 收到 后按相 关合 同规 定支 付给 基金销 售机 构等 。
若遇法 定节 假日 、 公 休日 等， 支 付日 期顺 延。 销售 服务费 主要 用于 支付 销售 机构佣 金、 以及 基金 管
理人的 基金 行销 广告 费、 促销活 动费 、基 金份 额持 有人服 务费 等。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内没 有与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
金鹰灵 活配 置混 合 A 类
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 未投 资本 基金 。
金鹰灵 活配 置混 合 C 类
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限公 司 554,179.34 20,008.08 1,064,651.83 11,944.38
注：本 基金 本报 告期 末清 算备付 金余 额 2,502,909.09 元， 本期 清算 备备 付金 利息收 入 14,690.52
元，本 报告 期末 存出 保证 金余 额 79,549.22 元 ，本 期 存出保 证金 利息 收 入 824.92 元； 上年 度可 比期
间清算 备付 金余 额 172219.19 元， 清算 备付 金利 息收 入 148965.53 元， 上年 度可 比期间 存出 保证 金余
额 174,759.06 元 ，存 出保 证金利 息收 入 2,427.37 元。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内不 存在 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 54 页
无。
6.4.10.7.2 当期交易及持有 基金管理人以及管理 人关 联方所管理基金产生 的费 用
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 基金 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 流通受 限股 票。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 到期 交易所 市场 债券 正回 购金 额 57,000,000.00 元，于 2018 年 7 月 2 日到
期 57,000,000.00 元。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险等。基金成立
以来，本基金管理人坚持 一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益 出发，依照公司内部控
制的整体要求，致力于内 控机制的建立和完善，公 司内部管理制度及业务规 范流程的制定和完善，
加强内 部风 险的 控制 与有 效防范 ， 以保 证各 项法 规和 管理制 度的 落实 ， 保证 基金 合同得 到严 格 履 行 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风 险，确保基金和公司财务 和其他信息真实、
准确、完整、及时，从而 最大程度地保护基金持有 人的合法权益，本基金管 理人奉行全面风险管理
体系的 建设 ，建 立了 科学 合理、 控制 严密 、运 行高 效的各 项管 理制 度：
（1） 风险 管理 控制 制度 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 54 页
风险控制制度由总则、风 险控制的目标和原则、风 险控制的机构设置、风险 控制的程序、风险
类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制 的具 体制度 、 风 险控 制制 度的 监督与 评价 等部 分组 成 。
风险控制的具体制度主要 包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、财务 风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风 险控制制度，以及岗位分 离制度、业务空间隔离制 度、作业规则、岗位职
责、反 馈制 度、 资料 保全 制度、 保密 制度 、员 工行 为守则 等程 序性 风险 管理 制度。
（2） 投资 管理 制度
投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、 基 金交 易管 理制 度等。
制订研究业务管理制度的 目的是保持研究工作的独 立、客观。研究业务管理 制度包括：建立严
密的研究工作业务流程， 形成科学、有效的研究方 法；根据基金合同要求， 在充分研究的基础上建
立和维护投资对象备选库 ；建立研究与投资的业务 交流制度，保持通畅的交 流渠道；建立研究报告
质量评 价体 系。
制订投资决策业务管理制 度的目的是严格遵守法律 法规的有关规定，确保基 金的投资符合基金
合同所规定的投资目标、 投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求 。投资决策业务管理制
度包括投资决策授权制度 ；投资决策支持制度，重 要投资要 有详细的研究报 告和风险分析支持；投
资风险 评估 与管 理制 度， 在设定 的风 险权 限额 度内 进行投 资决 策； 投资 管理 业绩评 价制 度等 。
制订基金交易管理制度的 目的是保证基金投资交易 的安全、有效、公平。基 金交易管理制度包
括基金交易的集中交易制 度；交易监测、预警、反 馈机制；投资指令审核制 度；投资指令公平分配
制度； 交易 记录 保管 制度 ；交易 绩效 评价 制度 等。
（3） 监察 稽核 制度
监察稽核制度包括检查公 司各业务部门和工作人员 是否遵守法律、法规、规 章的有关规定；检
查公司各业务部门和工作 人员对公司内部控制制度 、各项管理制度、业务规 章的执行情况 ；对公司
各部门 作业 流程 的遵 守合 规性和 有效 性的 检查 、监 督、评 价及 建议 等。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的 证券 ，且 通过 分散 化投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相 应的 信用 风险 。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 54 页
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 30,042,000.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 32,015,099.52 20,825,264.64
合计 62,057,099.52 20,825,264.64
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债、 同业 存单。
6.4.13.2.2 按短期信用评级 列示的资产支持证券 投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级 列示的同业存单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：以 上数 据按 照最 新发 行人评 级填 列。
6.4.13.2.4 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA 142,746,441.00 70,690,863.40
AAA 以下 122,578,374.00 173,640,271.80
未评级 0.00 0.00
合计 265,324,815.00 244,331,135.20
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债、 同业 存单。
6.4.13.2.5 按长期信用评级 列示的资产支持证券 投资 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 54 页
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6 按长期信用评级 列示的同业存单投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA 19,134,000.00 87,544,000.00
AAA 以下 0.00 48,693,000.00
未评级 0.00 0.00
合计 19,134,000.00 136,237,000.00
注：以 上数 据按 照最 新发 行人评 级填 列。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险 ， 同 时基 金管 理人通 过分 析持 有人 结构 、 申购赎 回行 为分 析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金为混合型基金，主 要投资于具备高流动性的 国内依法发行上市的股票 、债券等金融工具；另
外， 本基 金将 持有 不低 于 基金资 产净 值 5% 的现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券 ， 也 具备 较强 的流
动性。 总体 来看 ，本 基金 的投资 标的 具有 良好 的流 动性。
报告期 内 ， 在 流动 性新 规实 施后本 基金 主动 投资 于到 期日 在 10 个交 易日 以上 的 逆回购 与银 行定 期存
款（含协议约定有条件提 前支取的银行存款）、停 牌股票、流通受限的新股 及非公开发行股票、资
产支持 证券 等流 动性 受限 资产的 市值 合计 未超 过该 基金资 产净 值的 15% 。 报 告期末 ，本 基金 持有 的
股票资 产占 基金 资产 净值 的比例 为 13.33% ， 本基 金 持有的 债券 资产 占基 金资 产净值 的比 例 为 93.37% ，
持有流动性受限资产的市 值合计占基金资产净值的 比例符合法规要求。总体 来看，本基金的资产组
合具有 良好 的流 动性 。
报告期内，本基金的投资 比例严格遵守相关法律 法 规和基金合同规定的比例 ，符合组合管理、分散
投资的原则，持仓结构保 持一定的高流动性资产， 严格控制流动性受限资产 的投资比例，并且充分
降低金 融工 具的 集中 度， 确保组 合的 分散 度， 将基 金的流 动性 风险 控制 在较 低的水 平。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 54 页
6.4.13.4 市场风险
市场价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票 和债 券， 所面 临的 最大市 场价 格风 险由 所持 有的金 融工 具的 公允 价值 决定。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。本基金管理人每日对
本基金 面临 的利 率敏 感性 缺口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月
30 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款
554,179
.34
- - - - - - - -
554,179
.34
结算备 付金
4,630,3
55.09
- - - - - - - -
4,630,3
55.09
存出保 证金
100,324
.79
- - - - - - - -
100,324
.79
交易性 金融
资产
41,991,
899.52
- - - -
89,118,20
0.00
265,324
,815.00
-
56,607,32
7.95
453,042
,242.47
买入返 售金
融资产
17,520,
000.00
- - - - - - - -
17,520,
000.00
应收证 券清
算款
- - - - - - - - 75,970.78
75,970.
78
应收利 息 - - - - - - - -
6,175,598
.69
6,175,5
98.69
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - 2,823.51
2,823.5
1
其他资 产 - - - - - - - -
909,162.2
6
909,162
.26
资产总 计
64,796,
758.74
-
-
-
-
89,118,20
0.00
265,324
,815.00
-
63,770,88
3.19
483,010
,656.93
金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 54 页
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - - - - - - -
卖出回 购金
融资产 款
57,000,
000.00
- - - - - - - -
57,000,
000.00
应付证 券清
算款
- - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - - 3,602.41
3,602.4
1
应付管 理人
报酬
- - - - - - - -
352,044.2
5
352,044
.25
应付托 管费 - - - - - - - - 88,011.10
88,011.
10
应付销 售服
务费
- - - - - - - -
174,420.1
3
174,420
.13
应付交 易费
用
- - - - - - - -
186,147.0
3
186,147
.03
应交税 费 - - - - - - - - 31,952.93
31,952.
93
应付利 息 - - - - - - - - -8,009.74
-8,009.7
4
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
577,087.5
1
577,087
.51
负债总 计
57,000,
000.00
-
-
-
-
-
-
-
1,405,255
.62
58,405,
255.62
利率敏感度
缺口
7,796,7
58.74
-
-
-
-
89,118,20
0.00
265,324
,815.00
-
62,365,62
7.57
424,605
,401.31
上年度末
2017 年 12 月
31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款
13,458,
814.08
- - - - - - - -
13,458,
814.08
结算备 付金
1,153,8
42.14
- - - - - - - -
1,153,8
42.14
存出保 证金
96,454.
15
- - - - - - - -
96,454.
15
交易性 金融
资产
50,822,
264.64
- - - -
136,237,0
00.00
243,118
,355.80
1,212,779
.40
64,167,63
0.81
495,558
,030.65
买入返 售金 46,500, - - - - - - - - 46,500,金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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融资产 189.75 189.75
应收证 券清
算款
- - - - - - - -
4,926,338
.18
4,926,3
38.18
应收利 息 - - - - - - - -
5,839,704
.60
5,839,7
04.60
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - 9,640.71
9,640.7
1
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 112,031
,564.76
-
-
-
-
136,237,0
00.00
243,118
,355.80
1,212,779
.40
74,943,31
4.30
567,543
,014.26
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - - - - - - -
卖出回 购金
融资产 款
129,009
,671.48
- - - - - - - -
129,009
,671.48
应付证 券清
算款
- - - - - - - -
15,080,38
5.88
15,080,
385.88
应付赎 回款 - - - - - - - - 42,415.92
42,415.
92
应付管 理人
报酬
- - - - - - - -
356,849.0
7
356,849
.07
应付托 管费 - - - - - - - - 89,212.28
89,212.
28
应付销 售服
务费
- - - - - - - -
176,669.3
3
176,669
.33
应付交 易费
用
- - - - - - - -
180,197.0
6
180,197
.06
应交税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - - 29,224.64
29,224.
64
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
579,063.6
8
579,063
.68
负债总 计 129,009
,671.48
-
-
-
-
-
-
-
16,534,01
7.86
145,543
,689.34
利率敏感度
缺口
-16,978,
106.72
-
-
-
-
136,237,0
00.00
243,118
,355.80
1,212,779
.40
58,409,29
6.44
421,999
,324.92
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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假设
其他 变量 不变 ，只 有利 率 变动通 过债 券公 允价 值变 动对基 金资 产净 值产 生影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
利率上 升 25 个 基点 -1,060,188.56 -1,600,575.63
利率下 降 25 个 基点 1,060,188.56 1,600,575.63
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分
散化降 低其 他价 格风 险， 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资
56,607,327.9
5
13.33 64,167,630.81 15.21
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - - 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页共 54 页
交易性 金融 资产 －债 券投 资
396,434,914.
52
93.37 431,390,399.8
4
102.23
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
453,042,242.
47
106.70 495,558,030.6
5
117.43
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
金鹰灵 活配 置混 合 A 类
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% 59,166.24 82,281.46
业绩比 较基 准变 动-5% -59,166.24 -82,281.46
金鹰灵 活配 置混 合 C 类
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% 6,356,704.65 8,166,325.93
业绩比 较基 准变 动-5% -6,356,704.65 -8,166,325.93
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页共 54 页
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资产 支持 证券 和 私募债 券除 外) ， 采用 中证 指数有 限公 司根 据 《 中
国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准 》 所 独立
提供的 估值 结果 确定 公允 价值， 相关 债券 的公 允价 值属第 二层 次。
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 56,607,327.95 11.72
其中： 股票 56,607,327.95 11.72
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 396,434,914.52 82.08
其中： 债券 396,434,914.52 82.08
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 17,520,000.00 3.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
5,184,534.43 1.07
8 其他各 项资 产 7,263,880.03 1.50
9 合计 483,010,656.93 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页共 54 页
B 采矿业
- -
C 制造业 28,999,412.46 6.83
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
3,062,831.49 0.72
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
3,969,884.00 0.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,343,600.00 0.55
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
3,430,500.00 0.81
J 金融业
851,500.00 0.20
K 房地产 业
13,949,600.00 3.29
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 56,607,327.95 13.33
7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 内未 投资 港股通 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600048 保利地 产 485,500 5,923,100.00 1.39
2 600600 青岛啤 酒 122,100 5,351,643.00 1.26
3 601155 新城控 股 150,000 4,645,500.00 1.09
4 300124 汇川技 术 124,300 4,079,526.00 0.96
5 600483 福能股 份 445,827 3,062,831.49 0.72
6 603900 莱绅通 灵 140,600 2,831,684.00 0.67
7 300630 普利制 药 33,600 2,439,360.00 0.57
8 600125 铁龙物 流 280,000 2,343,600.00 0.55 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页共 54 页
9 601689 拓普集 团 108,700 2,113,128.00 0.50
10 300383 光环新 网 150,000 2,011,500.00 0.47
11 603877 太平鸟 60,000 1,999,800.00 0.47
12 300138 晨光生 物 283,500 1,998,675.00 0.47
13 603799 华友钴 业 20,000 1,949,400.00 0.46
14 001979 招商蛇 口 100,000 1,905,000.00 0.45
15 600801 华新水 泥 125,000 1,878,750.00 0.44
16 000538 云南白 药 15,000 1,604,400.00 0.38
17 600114 东睦股 份 158,732 1,550,811.64 0.37
18 000002 万
科Ａ 60,000 1,476,000.00 0.35
19 300212 易华录 60,000 1,419,000.00 0.33
20 002798 帝欧家 居 42,500 1,258,000.00 0.30
21 300413 快乐购 30,000 1,138,200.00 0.27
22 603839 安正时 尚 60,000 1,086,600.00 0.26
23 603848 好太太 35,978 852,318.82 0.20
24 601939 建设银 行 130,000 851,500.00 0.20
25 600887 伊利股 份 30,000 837,000.00 0.20
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601155 新城控 股 8,964,342.00 2.12
2 000063 中兴通 讯 8,823,294.80 2.09
3 600048 保利地 产 8,597,846.85 2.04
4 300124 汇川技 术 6,938,827.00 1.64
5 600600 青岛啤 酒 6,709,614.24 1.59
6 002202 金风科 技 6,100,688.34 1.45
7 000591 太阳能 5,577,161.00 1.32
8 600487 亨通光 电 5,405,653.00 1.28
9 600729 重庆百 货 5,352,101.00 1.27
10 603103 横店影 视 5,235,798.00 1.24
11 600884 杉杉股 份 5,091,878.00 1.21
12 601012 隆基股 份 4,871,822.00 1.15
13 002823 凯中精 密 4,040,176.00 0.96
14 002741 光华科 技 3,959,231.55 0.94
15 600483 福能股 份 3,592,455.59 0.85
16 603900 莱绅通 灵 3,546,342.00 0.84
17 001979 招商蛇 口 3,469,340.70 0.82
18 600114 东睦股 份 3,446,737.08 0.82 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页共 54 页
19 002518 科士达 3,146,741.20 0.75
20 300037 新宙邦 3,060,292.00 0.73
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000591 太阳能 15,904,071.64 3.77
2 601012 隆基股 份 10,288,230.33 2.44
3 600885 宏发股 份 9,756,809.74 2.31
4 601222 林洋能 源 7,871,277.30 1.87
5 600729 重庆百 货 6,802,649.00 1.61
6 002202 金风科 技 6,064,526.44 1.44
7 603103 横店影 视 5,466,920.00 1.30
8 600884 杉杉股 份 5,035,036.66 1.19
9 600487 亨通光 电 4,888,895.00 1.16
10 600050 中国联 通 4,815,558.34 1.14
11 600060 海信电 器 4,533,822.50 1.07
12 002741 光华科 技 4,266,037.52 1.01
13 002823 凯中精 密 4,026,517.36 0.95
14 002518 科士达 3,997,852.00 0.95
15 000063 中兴通 讯 3,949,640.00 0.94
16 300124 汇川技 术 3,891,741.00 0.92
17 601766 中国中 车 3,526,157.00 0.84
18 600961 株冶集 团 3,521,924.20 0.83
19 601155 新城控 股 3,463,657.00 0.82
20 600019 宝钢股 份 3,341,548.57 0.79
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 178,713,590.53
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 174,948,425.77
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - - 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页共 54 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,919,000.00 11.76
其中： 政策 性金 融债 49,919,000.00 11.76
4 企业债 券 162,852,800.00 38.35
5 企业短 期融 资券 62,057,099.52 14.62
6 中期票 据 99,511,000.00 23.44
7 可转债 2,961,015.00 0.70
8 同业存 单 19,134,000.00 4.51
9 其他 - -
10 合计 396,434,914.52 93.37
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 071800013
18 东 北证
券 CP003
300,000.00 30,042,000.00 7.08
2 160415 16 农发 15 300,000.00 29,859,000.00 7.03
3 101660062
16 武 汉水
务 MTN001
300,000.00 29,517,000.00 6.95
4 136611 16 电投 04 300,000.00 29,484,000.00 6.94
5 101459047
14 常 州投
资 MTN002
200,000.00 20,262,000.00 4.77
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 权证。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 46 页共 54 页
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 本报告期投资基金情 况
7.12.1 投资政策及风险 说 明
无。
7.12.2 报告期末按公允 价 值占基金资产净值比 例大 小排序的基金投资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 基金。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.13.2 报告 期内 基金 投资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.13.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 100,324.79
2 应收证 券清 算款 75,970.78
3 应收股 利 - 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 47 页共 54 页
4 应收利 息 6,175,598.69
5 应收申 购款 2,823.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 909,162.26
8 其他 -
9 合计 7,263,880.03
7.13.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110038 济川转 债 611,250.00 0.14
2 113011 光大转 债 507,400.00 0.12
7.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.13.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
金 鹰 灵 活 配 置 混
合 A 类
704 4,755.66 0.00 0.00% 3,347,985.76
100.00
% 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 48 页共 54 页
金 鹰 灵 活 配 置 混
合 C 类
238
1,625,232.7
8
385,001,415.44 99.53% 1,803,986.09 0.47%
合计 942 414,175.57 385,001,415.44 98.68% 5,151,971.85 1.32%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市交 易型 基金 。
金鹰灵 活配 置混 合 A 类
本基金 非上 市交 易型 基金 。
金鹰灵 活配 置混 合C 类
本基金 非上 市交 易型 基金 。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
金鹰灵 活配 置混 合 A 类 - -
金鹰灵 活配 置混 合 C 类 199.46 0.00%
合计 199.46 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
金鹰灵 活配 置混 合 A 类 0
金鹰灵 活配 置混 合 C 类 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
金鹰灵 活配 置混 合 A 类 0
金鹰灵 活配 置混 合 C 类 0
合计 0
8.5 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 金鹰灵 活配 置混 合 A 类 金鹰灵 活配 置混 合 C 类
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 6
日）基 金份 额总 额
5,775,597.78 305,795,799.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,653,392.34 387,103,557.91
本报告 期 基 金总 申购 份额 800,956.25 422,277.32 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 49 页共 54 页
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,106,362.83 720,433.70
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,347,985.76 386,805,401.53
10
重大事件揭示
10.1 基金份额 持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 ，无 会议决 议。
10.2 基金管理人 、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 经本 基金 管理 人第 六届 董事会 第八 次会 议审 议通 过， 报 中国 证券监 督管 理 委员会 广东 监管 局
备案， 并 于 2018 年 1 月 18 日在 证监 会指 定媒 体披 露，李 兆廷 先生 自 2018 年 1 月 15 日起 担任 本基
金管理 人的 董事 长， 凌富 华先生 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。
2、本 报告 期内 ，本 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
1、本 基金 报告 期内 无涉 及 基金管 理人 的诉 讼。
2、本 基金 持有 的“15 山水 SCP001“ 发行 人山 东山 水 水泥集 团有 限公 司（ 以下 简称“15 山水
SCP001“ 发行 人） 于 2015 年 11 月 12 日发 布《 山东 山水水 泥集 团有 限公 司 2015 年 度第 一期 超短 期
融资券 未按 期足 额兑 付本 息的公 告》 ， 由于“15 山水 SCP001” 发 行人 未能 按照 约 定筹措 足额 偿债 资金 ，
至使该 债券 于到 日期 后不 能按期 足额 偿付 ，本 基金 管理人 已代 表金 鹰 灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
向广州 市中 级人 民法 院起 诉“15 山水 SCP001” 发 行人 。 广州 市中 级人 民法 院已 接 受了本 公司 的诉 讼财
产保全 申请 ，查 封了 被告 人山东 山水 水泥 集团 有限 公司的 部分 财产 。2016 年 6 月 14 日 ，由 于被 告
人未出 席， 广州 市中 级人 民法院 进行 了缺 席审 理。2016 年 7 月 13 日， 法院 一 审判决 被告 山东 山水
水泥集 团有 限公 司向 本公 司清偿 债券 本 金 6000 万 元 及相应 违约 金， 并 向被 告 公告送 达了 判决 书。 由
于被告 方提 出上 诉， 广东 省高级 人民 法院 于 2017 年 3 月 30 日作 出终 审判 决 ，维持 一审 判决 。管 理
人于 2017 年 5 月 17 日向 广州 市 中级 人民 法院 申请 强制执 行， 案件 已进 入强 制执行 环节 。
3、本 报告 期内 无涉 及基 金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金 投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期未 改聘 会计 师事 务所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内基金管理人、 基金托管人的托管业务部 门及其相关高级管理人员 无受稽查或处罚等金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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情况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券 3 141,819,782.59 40.10% 129,933.90 40.19% -
中信证 券 2 71,054,027.41 20.09% 64,750.58 20.03% -
国联证 券 2 61,612,645.34 17.42% 56,147.43 17.37% -
东兴证 券 1 20,449,452.02 5.78% 18,635.68 5.76% -
华创证 券 2 19,134,163.93 5.41% 17,437.00 5.39% -
国海证 券 1 17,387,280.19 4.92% 15,844.96 4.90% -
财通证 券 2 17,316,815.94 4.90% 16,126.91 4.99% -
国泰君 安证 券 1 4,874,078.88 1.38% 4,441.77 1.37% -
银河证 券 2 - - - - -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要；
（3 ） 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 ， 包 括但不 限于 ： 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资 的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 回 成交金 额 占当期 权金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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券成交 总
额的比 例
购成交 总
额的比 例
证成交 总
额的比 例
海通证 券
26,055,667.5
6
16.10%
1,343,226,
000.00
31.29% - -
中信证 券
42,150,240.7
8
26.04%
702,600,0
00.00
16.36% - -
国联证 券 772,620.20 0.48%
695,500,0
00.00
16.20% - -
东兴证 券 - -
87,000,00
0.00
2.03% - -
华创证 券 - -
26,100,00
0.00
0.61% - -
国海证 券 - -
859,800,0
00.00
20.03% - -
财通证 券
63,608,849.8
7
39.30%
558,265,0
00.00
13.00% - -
国泰君 安证 券 - -
21,000,00
0.00
0.49% - -
银河证 券
29,278,330.1
4
18.09% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 开 放 式 基 金
资产净 值等 的公 告
证券时 报等 2018-01-02
2 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于董事 变更 的公 告 证券时 报等 2018-01-16
3
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2018-01-16
4 金鹰基 金管 理有 限公 司董 事长变 更公 告 证券时 报等 2018-01-18
5
金鹰灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年第
4 季度 报告
证券时 报等 2018-01-22
6
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 华 信 证 券 开 通
本 公 司 旗 下 部 分 基 金 转 换 业 务 及 费 率 优 惠 的
公告
证券时 报等 2018-01-30
7
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 注 册 资 本 及
股权变 更的 公告
证券时 报等 2018-01-30
8
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 长
期停牌 股票 估值 方法 的公 告
证券时 报等 2018-02-07
9 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 证券时 报等 2018-02-13 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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与创金 启富 费率 优惠 活动 的公告
10
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 国 民 生 银 行 股
份 有 限 公 司 开 通 旗 下 部 分 基 金 定 投 业 务 的 公
告
证券时 报等 2018-03-02
11
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2018-03-15
12
关 于 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 新
增济安 财富 （北 京） 基金 销 售有限 公司 为代 销
机构并 开通 基金 转换 、 基 金 定投及 费率 优惠 的
公告
证券时 报等 2018-03-16
13
关 于 金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 修 改
基金合 同及 托管 协议 的公 告
证券时 报等 2018-03-24
14
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 长
期停牌 股票 估值 方法 的公 告
证券时 报等 2018-03-24
15
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 开
放式基 金赎 回费 的公 告
证券时 报等 2018-03-24
16 金鹰灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金托 管协 议 证券时 报等 2018-03-24
17 金鹰灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 证券时 报等 2018-03-24
18
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 中
国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
证券时 报等 2018-03-28
19
【 年 报 】 金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年年 度报 告
证券时 报等 2018-03-28
20
【 年 报 】 金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年年 度报 告（ 摘要 ）
证券时 报等 2018-03-28
21
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2018-03-29
22
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 经 理 助 理 任
免的公 告
证券时 报等 2018-04-10
23
金鹰灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 2018 年第
1 季度 报告
证券时 报等 2018-04-21
24
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 办 公 室 装 修 项 目
招标公 告
证券时 报等 2018-05-09
25
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2018-05-10
26
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 开
通中国 银行 快捷 支付 业务 的公告
证券时 报等 2018-05-17
27
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 开
通民生 银行 快捷 支付 业务 的公告
证券时 报等 2018-06-12
28
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 开
通兴业 银行 快捷 支付 业务 的公告
证券时 报等 2018-06-16
29
金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招
募说明 书全 文 2018 年 1 号
证券时 报等 2018-06-16 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 53 页共 54 页
30
金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招
募说明 书摘 要 2018 年 1 号
证券时 报等 2018-06-16
31
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 扬 州 国 信 嘉
利 基 金 销 售 有 限 公 司 为 本 公 司 旗 下 部 分 基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2018-06-22
32
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 非 自 然 人 客
户及时 登记 受益 所有 人信 息的公 告
证券时 报等 2018-06-22
33
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 非 自 然 人 客
户及时 登记 受益 所有 人信 息的公 告
证券时 报等 2018-06-27
34
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 开
通浦发 银行 快捷 支付 业务 的公告
证券时 报等 2018-06-27
35
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2018-06-30
注：相 关信 息披 露文 件请 登录本 基金 管理 人网 站查 询。
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超过20% 的时
间区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比
机构
1
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
263,132,370
.95
- -
263,132,370.
95
67.44
%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内， 存在 报告期 间单 一投 资者 持有 基金份 额达 到或 超过20% 的情形 ，可 能会 存在 以下 风
险：
1 ）基 金净 值大 幅波 动的 风 险：当 持有 基金 份额 占比 较高的 基金 份额 持有 人大 量赎回 本基 金时 ，基 金为
支付赎 回款 项而 卖出 所持 有的证 券， 可能 造成 证券 价格波 动， 导致 本基 金的 收益水 平发 生波 动。 同 时 ，
因巨额 赎回 、 份 额净 值小 数保留 位数 与方 式、 管理 费及托 管费 等费 用计 提等 原因， 可能 会导 致基 金份 额
净值出 现大 幅波 动；
2 ）巨 额赎 回的 风险 ：当 持 有基金 份额 占比 较高 的基 金份额 持有 人大 量赎 回本 基金时 ，可 能触 发本 基金
巨额赎 回条 款， 基金 份额 持有人 将可 能 无 法及 时赎 回所持 有的 全部 基金 份额 ；
3 ）流 动性 风险 ：当 持有 基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时，可 能导 致本 基金 的流
动性风 险；
4 ）基 金提 前终 止、 转型 或 与其他 基金 合并 的风 险： 当持有 基金 份额 占比 较高 的基金 份额 持有 人大 量赎
回本基 金时 ， 可能 导致 在 其赎回 后本 基金 出现 连续 六十个 工作 日基 金资 产净 值低于5000 万元 ， 可能 导 致
本基金 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。
5 ）基 金规 模过 小导 致的 风 险：持 有基 金份 额占 比较 高的基 金份 额持 有人 大量 赎回本 基金 时， 可能 导致
基金规 模过 小。 基金 可能 会面临 投资 银行 间债 券、 交易所 债券 时交 易困 难的 情形。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 54 页共 54 页
6 ）份 额占 比较 高的 投资 者 申购申 请被 拒绝 的风 险： 当某一 基金 份额 持有 人所 持有的 基金 份额 达到 或超
过本基 金总 份额 的50% 时 ，本基 金管 理人 将不 再接 受该持 有人 对本 基金 基金 份额提 出的 申购 及转 换转 入
申请。 在其 他基 金份 额持 有人赎 回基 金份 额导 致某 一基金 份额 持有 人所 持有 的基金 份额 达到 或超 过 本 基
金总份 额50% 的 情况 下， 该基金 份额 持有 人将 面临 所提出 的对 本基 金基 金份 额的申 购及 转换 转入 申请 被
拒绝的 风险 。 如 果投 资人 某笔申 购或 转换 转入 申请 导致其 持有 本基 金基 金份 额达到 或超 过本 基金 规 模 的
50% ， 该笔 申购 或转 换转 入申请 可能 被确 认失 败。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2、《 金鹰 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3、《 金鹰 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值、 季度 报告 、 更 新的招 股说 明
书及其 他临 时公 告。
12.2 存放地点
广东省 广州 市天 河区 珠江 新城珠 江东 路 28 号 越秀 金 融大 厦 30 层
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费 查阅或按工本费购买复印 件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基
金管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 五日
