金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
金 鹰 量化 精 选股 票 型证 券 投资 基 金（LOF ）
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年八 月二十 五日 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 2 页共 49 页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 3 页共 49 页
1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 11
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 11
6
半年度财务会计报告（ 未经审计 ） ..................................................................................................... 12
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 15
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 42
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 42
7.12 本报 告期 投资 基金 情 况 .............................................................................................................. 42
7.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 43
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 44 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 4 页共 49 页
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 44
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 44
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 45
8.5 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................................................. 45
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 45
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 45
10.1 基金份 额 持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 45
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 45
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 45
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 45
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 45
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 46
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 46
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 47
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 48
11.1 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................................................................. 48
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 49
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 49
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 49
金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 5 页共 49 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金鹰量 化精 选股 票型 证券 投资基 金（LOF ）
基金简 称 金鹰量 化精 选股 票（LOF ）
场内简 称 金鹰量 化
基金主 代码 162107
交易代 码 162107
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 25 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 17,879,922.18 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 运用 多种 量化 模型 方法， 精选 股票 进行 投资 ， 力争 有效 控制 风险 的
基础上 ，实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 主要 采用 多种 量化 模型进 行股 票的 选择 。 基 于模型 结果 ， 基 金管 理
人结合 市场 环境 和股 票特 性， 精 选个 股构 建投 资组 合， 以 追求 超越 业绩 比
较基准 表现 的业 绩水 平。 本基金 采用 的量 化投 资策 略主要 有： （1） 多因 子
选股模 型（2） 事件 驱动 模 型（3 ）行 业轮 动模 型（4 ）评级 反转 策略
本基 金投 资组 合中 股票 资产占 基金 资产 的 80%-95% ； 权证 投资 占基 金资
产净值 的比例 不高 于 3% ；每个 交易日 日终 在扣除 股指期 货合约 需缴 纳的
交易保 证金 后， 基金 保留 的现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于
基金资 产净值 的 5% ；股 指期货 及其他 金融 工具的 投资比 例符 合 法律 法规
和监管 机构 的规 定。
当法律 法规 的相 关规 定变 更时， 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 可对 上述 资
产配置 比例 进行 适当 调整 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80% ＋中证 全债 指数 收益 率× 20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 高预 期收益 、 较 高预 期风 险
的品种 ， 其 预期 风险 收益 水平高 于混 合型 基金 、 债 券型基 金及 货币 市场 基
金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李云亮 陆志俊
联系电 话 010-59944986 95559
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 6 页共 49 页
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
注册地 址
广东省 广州 市南 沙区 滨海 路
171号11 楼 自编1101 之一J79
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
银城中 路188 号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江东 路28 号越
秀金融 大厦30层
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
银城中 路188 号
邮政编 码 510623 200120
法定代 表人 刘岩 彭纯
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gefund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广 东 省 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 28
号越秀 金融 大 厦 30 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 大 街 17 号
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -1,286,026.82
本期利 润 -1,978,930.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1046
本期加 权平 均净 值利 润率 -12.91%
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.64%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -12,982,170.89
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.7261
期末基 金资 产净 值 12,829,981.25
期末基 金份 额净 值 0.7176
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -28.24%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额； 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 7 页共 49 页
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ；
3、 期 末可 供分 配利 润 ， 指 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -9.53% 1.69% -6.03% 1.02% -3.50% 0.67%
过去三 个月 -15.42% 1.31% -7.58% 0.91% -7.84% 0.40%
过去六 个月 -14.64% 1.44% -9.57% 0.92% -5.07% 0.52%
过去一 年 -20.90% 1.20% -2.44% 0.76% -18.46% 0.44%
自基金 合同 生
效起至 今
-28.24% 1.14% 5.14% 0.66% -33.38% 0.48%
注： （1） 本基 金合 同 2016 年 8 月 25 日生 效， 由 金鹰 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 转型 而 来 。
（2） 本基 金业 绩比 较基 准 为：沪 深 300 指 数收 益率*80%+ 中证 全债 指数 收益 率*20% 。
3.2.2 自基金转型以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
金鹰量 化精 选股 票型 证券 投资基 金（LOF ）
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2016 年 8 月 25 日至 2018 年 6 月 30 日） 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 8 页共 49 页
注：（1） 本基 金合 同于 2016 年 8 月 25 日生 效。
（2） 本报 告期 末， 本基 金 各项投 资比 例符 合基 金合 同约定 。
（3） 本基 金业 绩比 较基 准 为：沪 深 300 指 数收 益率*80%+ 中证 全债 指数 收益 率*20% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
总部设 在广 州， 目前 注册 资本 5.102 亿元 人民 币。 2011 年 12 月公 司获 得特 定 客户资 产管 理计 划业 务
资格，2013 年 7 月设 立 全资子 公司 广州 金鹰 资产 管理有 限公 司。 近年 来， 公司秉 承 “ 以人 为本 、互
信协作 ； 创 新谋变 、 挑 战 超越 ” 的核 心价 值观， 始终 追求以 更高 的标 准为 投资 者提供 专业 、 贴心 的财
富管理 服务 ，获 得了 越来 越多投 资者 的认 可。
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 公司下 设 17 个 一级 职能 部 门及北 京 、 广 州 、 上 海 、 深圳 、 成 都共 五个
分公司 ，旗 下 公 募基 金 42 只，管 理资 产规 模 476.38 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 9 页共 49 页
黄艳芳 基金经 理
2016-08-2
5
- 11
黄艳芳女士，清华大学硕士研究
生。 历任 天相 投资 顾问 有限 公司分
析师， 中 航证 券资 产管 理分 公司投
资主办 ， 量化 投资 负责 人， 广州证
券股份有限公司资产管理部投资
主办。2015 年 5 月加 入金 鹰基金
管理有 限公 司， 任 指数 及量 化投资
部数量 策略 研究 员， 现 任金 鹰量化
精选股 票型 证券 投资 基金 （LOF）、
金鹰科技创新股票型证券投资基
金基金 经理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则、 《金 鹰量 化精 选股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和
运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金 持有人谋求最大利益。本 报告期内，基金运作合
法合规 ，无 出现 重大 违法 违规或 违反 基金 合同 的行 为，无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度 ，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期， 公司 对连 续四 个 季度期 间内、 不同 时间 窗 下 （日内、3 日 内、5 日内 ） 公司管 理的 不同
投资组 合同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 未发 现违 反公平 交易 制度 的异 常行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 10 页共 49 页
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年上 半年 沪深 300 指 数涨幅-12.90% ， 中证 1000 指数涨 幅-20.08% ， 创业 板 指数涨 幅-8.33% 。
市场整 体下 跌。
在报告期内，本基金运用 量化策略进行投资，主要 选择市场相对低估并且偏 成长个股，投资组
合相对 分散 。基 金在 报告 期基本 保持 了 94% 左 右仓 位运作 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 基金单 位份 额净 值 为 0.7176 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率-14.64%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-9.57% ， 较业 绩基 准跑 输。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2018 年上 半年 市场 大幅 波 动， 年 初银 行股 大幅 上涨 ， 带动 市场 情绪 高涨， 但 随后在 美股 带动 下
大幅调整，对市场情绪伤 害比较大，随后以创业板 为代表的成长股带领市场 超跌反弹。在去杠杆的
宏观背 景下 ， 信用 风险 变 大， 叠加 贸易 战引 起的 悲 观预期 ， 市场 风险 偏好 下 降， 行情 缺乏 趋势 性 ，5
月下旬 以创 业板 为代 表的 成长板 块快 速调 整， 市 场 整体陷 入低 迷状 态。
下半年，中美贸易前景未 明，国内去杠杆压力尚未 解除，经济形势较为复杂 ，货币政策可操作
空间有限，边际效应也有 待考察。同时，贸易摩擦 对实体经济的影响将逐渐 体现，经济面临一定的
压力。下半年预计需 要更 多关注财政政策的变化， 在关注长期配置价值的同 时，机会更多来自超跌
反弹和 个股 的结 构性 机会 。
金鹰量化精选投资策略相 对偏小盘成长风格，属于 高风险高收益的股票型产 品。在下半年，会
采取相对均衡但偏成长的 配置策略，通过量化选股 模型调整投资组合的弹性 ，分散投资，通过个股
之间的 轮动 获取 相对 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管 理人设有估值委 员会，估值委员会由基金 估值业务分管领导、督察 长、基金事务部负
责人、基金会计、合规风 控部人员及相关投研人员 等组成。在特殊情况下， 公司召集估值委员会会
议， 讨 论和 决策 特殊 估值 事项， 估值 委员 会集 体决 策， 需 到会 的三 分之 二估 值委员 会成 员表 决通 过。
估值委员会负责组织制定 和适时修订基金估值政策 和程序，指导和监督整个 估值流程。以上所有相金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 11 页共 49 页
关人员具备较高的专业能 力和丰富的行业从业经验 。为保证基金估值的客观 独立，基金经理、投资
经理可参与估值原则和方 法的讨论，但不参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的执行，一切
以维护 基金 持有 人利 益为 准则。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业 市场债券品种的估值数据 及交易所交易的债券品种 的估值数据、流通受限
股票流 动性 折扣 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
报告期 内， 本基 金资 产净 值已发 生连 续超 过 60 个工 作日低 于 5000 万 元的 情形 ，本基 金管 理 人
已按法 规要 求向 证监 会报 送解决 方案 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2018 年 上半 年， 基金 托管 人在金 鹰量 化精 选股 票型 证券投 资基 金（LOF ）的托管过 程中 ，严 格
遵守了《证券投资基金法 》及其他有关法律法规、 基金合同、托管协议，尽 职尽责地履行了托管人
应尽的 义务 ，不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2018 年上 半年， 金鹰 基金 管理有 限公 司在 金鹰 量化 精选股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 投资运作、
基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计 算、基金费用开支等问题 上，托管人未发现损害
基金持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
2018 年上 半年 ， 由 金鹰 基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关金 鹰量化 精选 股票 型
证券投 资基金（LOF ） 的半年度 报告中财务指标 、净值表 现、收益分配情 况、财务 会计报告相关 内
容、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 、 完 整。 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 12 页共 49 页
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 量化 精选 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 849,306.72 1,571,266.52
结算备 付金
91,008.15 84,870.35
存出保 证金
7,538.24 12,322.63
交易性 金融 资产 6.4.7.2 12,076,548.24 15,766,857.50
其中： 股票 投资
12,076,548.24 15,766,857.50
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 90,831.58
应收利 息 6.4.7.5 200.74 356.58
应收股 利
- -
应收申 购款
21,589.61 73,182.30
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
13,046,191.70 17,599,687.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,689.21 175,232.00
应付赎 回款
20,694.83 152,323.44
应付管 理人 报酬
15,788.16 20,777.64
应付托 管费
2,631.35 3,462.96
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 47,011.39 64,730.20
应交税 费
- - 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 13 页共 49 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 127,395.51 160,544.74
负债合计
216,210.45 577,070.98
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 17,879,922.18 20,247,733.08
未分配 利润 6.4.7.10 -5,049,940.93 -3,225,116.60
所有者权益合计
12,829,981.25 17,022,616.48
负债和所有者权益总 计
13,046,191.70 17,599,687.46
6.2 利润表
会计主 体： 金鹰 量化 精选 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-1,621,814.55 -1,511,787.54
1.利息 收入
5,350.07 11,324.40
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,350.07 11,324.40
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-946,560.62 -1,560,647.80
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,002,091.64 -1,634,286.79
基金投 资收 益 6.4.7.13 - -
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.15 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.16 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.17 - -
股利收 益 6.4.7.18 55,531.02 73,638.99
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.19 -692,903.73 29,043.49
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.20 12,299.73 8,492.37
减：二、费用
357,116.00 429,148.01
1．管 理人 报酬
113,993.30 126,430.49
2．托 管费
18,998.90 21,071.71
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.21 206,272.71 263,849.72 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 14 页共 49 页
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.22 17,851.09 17,796.09
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-1,978,930.55 -1,940,935.55
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-1,978,930.55 -1,940,935.55
注： 根 据 《 关于 准予 金鹰 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 变更 注册 的批 复》[ 证监许 可(2016)984
号] ， 本 基金 以通 讯方 式召 开基金 份额 持有 人大 会 。 根据持 有人 大会 决议 公告 ， 自 金鹰 中证 500 指数
分级证 券投 资基 金基 金份 额转换 基准 日的 次日 起， 即 2016 年 8 月 25 日 ，《 金鹰量 化精 选股 票型 证
券投资 基金 （LOF ）基金合同》 生效 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 量化 精选 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
20,247,733.08 -3,225,116.60 17,022,616.48
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -1,978,930.55 -1,978,930.55
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-2,367,810.90 154,106.22 -2,213,704.68
其中：1.基 金申 购款 10,609,462.54 -2,110,288.00 8,499,174.54
2.基金 赎回 款 -12,977,273.44 2,264,394.22 -10,712,879.22
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
17,879,922.18 -5,049,940.93 12,829,981.25
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
16,890,846.57 346,539.54 17,237,386.11 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 15 页共 49 页
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -1,940,935.55 -1,940,935.55
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
1,672,081.53 -128,553.20 1,543,528.33
其中：1.基 金申 购款 9,107,255.98 -463,971.57 8,643,284.41
2.基金 赎回 款 -7,435,174.45 335,418.37 -7,099,756.08
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
18,562,928.10 -1,722,949.21 16,839,978.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金鹰中 证 500 指 数分 级证 券投资 基金( 简称" 本 基金") ，经中 国证 券监 督管 理委 员会（ 简称" 中国
证监会" ） 证监 许可[2012]247 号 文 《关 于核 准金 鹰中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金募 集的 批复 》 、 基
金部函[2012]458 号文 《 关 于金鹰 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金备 案确 认的 函》 批 准， 于 2012 年 6
月 5 日 募集 成立 。本 基金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 。
本基金 募集 期间 自 2012 年 4 月 23 日起 至 2012 年 5 月 29 日止, 认购 金额 及 认购期 银行 利息 合
计 393,471,186.50 元， 于 2012 年 6 月 5 日划 至托 管 银行账 户。 首次 设立 募集 规模为 393,471,186.50
份，根 据《 基金 合同 》约 定，其 中场 外募 集资 金及 其利息 确认 金 鹰 500 份额 341,051,468.50 份 ，场
内 募 集 资 金 及 其 利 息 按 1 ：1 的 比 例 确 认 金 鹰 500A 份额 26,209,859.00 份 和 金 鹰 500B 份额
26,209,859.00 份。 验资 机 构为立 信会 计师 事务 所。 本基金 的基 金管 理人 为金 鹰基金 管理 有限 公司 ，
基金托 管人 为交 通银 行股 份有限 公司 （简 称" 交通 银 行"）。
根据《 基金 合同 》约 定， 每 2 份金 鹰中 证 500 指数 基金场 内份 额（ 初始 面值 为 1 元） 按照 1:1
的比例，分拆成预期收益 与风险特性不同的两种份 额，即：优先获得收益分 配权的优先级（称为金
鹰 500A ， 初始 面值 为 1 元 ） ， 获得 剩余 收益 分配 权的 进取级 （ 称为 金 鹰 500B ， 初始面 值 为 1 元 ） 金
鹰 500 、金 鹰 500A 、金 鹰 500B 三类 基金 份额 的基 金 资产合 并运 作。 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 16 页共 49 页
根据基 金合 同的 约定 ， 每 2 份金 鹰 500 场 内份 额分 拆为 1 份金 鹰 500A 份额与 1 份金鹰 500B 份
额， 每 1 份 金鹰 500A 份额与 1 份 金鹰 500B 份额 进行 配对， 可申 请转 换成 2 份 金鹰 500 份 额的 场内
份额。 金 鹰 500A 份额 与 金鹰 500B 份 额在 深交 所上 市交易 ，不 可单 独申 赎。
本基金 份额 的折 算包 括定 期折算 与不 定期 折算 。定 期折算 为金 鹰中 证 500 指 数分级 基金 存续 期
内每个 会计 年度 第一 个工 作日。 不定 期折 算， 当金 鹰 500B 份额 的基 金份 额参 考净值 小 于 0.2500 （不
含 0.2500 ） 元 ， 或金 鹰 500 份额 净值 大于 2.0000 （不 含 2.0000 ） 时 ， 基 金管 理 人即可 确定 基金 份额
折算日 。
根据 《 关于 准予 金鹰 中 证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 变更注 册的 批复 》 [ 证 监许 可(2016)984 号] ，
本基金以通讯方式召开本 基金的基金份额持有人大 会。依据持有人大会决议 公告，自金鹰中证 500
指数分 级证 券投 资基 金基 金份额 转换 基准 日的 次日 起， 即 2016 年 8 月 25 日， 《金鹰 量化 精选股 票 型
证券投 资基 金 （LOF ） 基金 合同》 生效 ， 《 金鹰 中证 500 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 同时 失效 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月修 改 的 《 企业 会计 准则
－基本 准则 》 和 41 项具 体 会计准 则及 其应 用指 南、 解 释及其 他相 关规 定 （ 以下 合 称 “ 企 业会 计准 则 ” ） ，
中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 和中 国证 监会 发
布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日的 经营 成果
和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营 为 基础 列报 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 采用 的会 计政策 与上 年度 会计 报表 一致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 17 页共 49 页
本基金 报告 期内 无需 说明 的重要 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 （ 股票 ） 交 易 印花税 率的 通知 》
的规定 ， 自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 （ 股票 ） 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规
定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变；
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家 税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 财政 部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得税 若干 优惠 政
策的通 知》 ， 对证 券投 资基 金从证 券市 场中 取得 的收 入， 包 括买 卖股 票、 债 券 的差价 收入 ， 股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改 征 增值 税试点 的通 知》 ， 自
2016 年 5 月 1 日起 ，证 券 投资基 金( 封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金) 管理 人运 用基 金买金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 18 页共 49 页
卖股票 、债 券免 征增 值税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增
值税政 策的 通知 》 ， 资 管产 品运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ， 以资 管产 品管 理人为 增值 税纳 税 人 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 财 政部 税务 总局 关于 资管 产 品增值 税有 关问 题
的通知 》 ， 资管 产品 管理 人 运营资 管产 品过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照
3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未
缴纳增值税的，不再缴纳 ；已缴纳增值税的，已纳 税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税
额中抵 减。
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》 ， 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 、 债 券的 利息收 入及 储蓄 利息 收入 ， 由 上市 公司 、 债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 以及 财政 部、 国家 税务 总局、 证监 会财 税字[2015]101 号 文 《 关于 上市 公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上
市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持
股期限 在 1 个月 以上 至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限超 过 1 年的 ，
暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 849,306.72
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 -
存款期 限 1-3 个月 - 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 19 页共 49 页
存款期 限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计 849,306.72
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 13,601,375.74 12,076,548.24 -1,524,827.50
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,601,375.74 12,076,548.24 -1,524,827.50
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 报告 期末 未持 有衍 生金融 资产 及负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 160.78
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 36.90 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 20 页共 49 页
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.06
合计 200.74
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 47,011.39
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 47,011.39
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 39.42
审计费 用 12,396.69
预提信 息披 露费 114,959.40
合计 127,395.51
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 20,247,733.08 20,247,733.08
本期申 购 10,609,462.54 10,609,462.54
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -12,977,273.44 -12,977,273.44
本期末 17,879,922.18 17,879,922.18
6.4.7.10 未分配利润 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 21 页共 49 页
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,664,096.98 -561,019.62 -3,225,116.60
本期利 润 -1,286,026.82 -692,903.73 -1,978,930.55
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
1,674,035.21 -1,519,928.99 154,106.22
其中： 基金 申购 款 -7,375,131.73 5,264,843.73 -2,110,288.00
基金赎 回款 9,049,166.94 -6,784,772.72 2,264,394.22
本期已 分配 利润 0.00 - -
本期末 -2,276,088.59 -2,773,852.34 -5,049,940.93
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 4,184.20
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 0.00
结算备 付金 利息 收入 1,088.70
其他 77.17
合计 5,350.07
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 73,417,822.53
减：卖 出股 票成 本总 额 74,419,914.17
买卖股 票差 价收 入 -1,002,091.64
6.4.7.13 基金投资收益
本基金 本报 告期 内未 投资 基金。
6.4.7.14 债券投资收益
本基金 本报 告期 内未 投资 债券。
6.4.7.15 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 内未 投资 资产支 持证 券。
6.4.7.16 贵金 属投资 收益 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 22 页共 49 页
本基金 本报 告期 内未 投资 贵金属 。
6.4.7.17 衍生工具收益
6.4.7.17.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 内未 投资 衍生工 具。
6.4.7.17.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 内未 投资 衍生工 具。
6.4.7.18 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 55,531.02
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 55,531.02
6.4.7.19 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -692,903.73
—— 股 票投 资 -692,903.73
—— 债 券投 资 0.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -692,903.73
6.4.7.20 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 23 页共 49 页
基金赎 回费 收入 12,299.73
合计 12,299.73
6.4.7.21 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 206,272.71
银行间 市场 交易 费用 0.00
合计 206,272.71
6.4.7.21.1 持有基金产生的 费用
本基金 本报 告期 内无 持有 基金产 生的 费用 。
6.4.7.22 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 12,396.69
信息披 露费 4,959.40
汇划手 续费 495.00
合计 17,851.09
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
经本基金管理人 2016 年 第三次临时股东会审议通 过，并经中国证券监督管 理委员会批复核准
（证监 许可[2017]2135 ） ， 本基金 管理 人原 股东美 的 集团股 份有 限公 司、东 亚 联丰投 资管 理有 限公司
分别将 其持 有的 本基 金管 理人 20 ％和 11% 股 权转 让 给东旭 集团 有限 公司 。 本 次股权 转让 后， 本基 金
管理人 股权 结构 变更 为： 东旭集 团有 限公 司 66.19% ， 广州 证券 股份 有限 公司 24.01% ， 广州 白云 山医金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 24 页共 49 页
药集团 股份 有限 公 司 9.80% 。本 基金 管理 人已 完成 股权变 更事 项的 工商 变更 登记。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
- - - -
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
广州证 券股 份有 限
公司
- - - -
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 25 页共 49 页
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
- - - -
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广州证 券股 份有 限公
司
- - - -
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金本报告期内及上年 度可比期间未通过关联方 交易单元进行任何交易， 无应支付关联方交
易佣金 。
上述佣金按市场佣金率计 算，以扣除中国证券登记 结算公司收取的证管费、 经手费和使用期间
内由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示。 债券及 权证 交易 不计 佣金 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 113,993.30 126,430.49
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 45,413.61 36,269.80 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 26 页共 49 页
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 1.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对
无误后 ，基 金托 管人 按照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 前 2 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等， 支付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 18,998.90 21,071.71
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 经基 金管 理人 与基 金托管 人双 方核 对
无误后 ，基 金托 管人 按照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 销售 服务 费。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （回 购） 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 27 页共 49 页
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限公 司 849,306.72 4,184.20 1,408,583.66 3,477.74
注：本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过" 交 通银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户" 转 存于 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率计 息，在 资产 负债 表中 的" 结 算备付 金" 科目 中单 独
列示 。 本基 金本 报告 期末 清算备 付金 余 额 91,008.15 元， 本期清 算备 备付 金利 息收 入 1,088.70 元； 上
年度可 比期 间结 算备 付金 余额 936,227.23 元, 清算 备 付金存 款利 息收 入 7,726.19 元。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
报告期 内， 本基 金管 理人 未参与 关联 方承 销期 内的 证券交 易。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.10.7.2 当期交易及持有 基金管理人以及管理 人关 联方所管理基金产生 的费 用
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 基金 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30007
2
三聚环
保
2018-06
-26
重大事
项停牌
23.28
2018-0
7-10
24.00 10,600.00 299,790.86 246,768.00
重大
事项
30026 兴源环 2018-02 重大事 19.99 2018-0 17.99 1,500.00 36,654.00 29,985.00 重大金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 28 页共 49 页
6 境 -26 项停牌 7-02 事项
30032
4
旋极信
息
2018-05
-30
重大事
项停牌
9.49 - - 15,956.00 163,611.00 151,422.44
重大
事项
30011
8
东方日
升
2018-05
-07
重大事
项停牌
9.45
2018-0
8-07
9.63 19,100.00 215,247.00 180,495.00
重大
事项
30010
8
吉药控
股
2018-06
-12
重大事
项停牌
7.84 - - 17,900.00 147,984.98 140,336.00
重大
事项
30018
7
永清环
保
2018-04
-09
重大事
项停牌
7.56 - - 15,600.00 158,485.14 117,936.00
重大
事项
00093
9
*ST 凯
迪
2017-11
-16
重大事
项停牌
4.99
2018-0
7-02
4.74 8,000.00 39,380.00 39,920.00
重大
事项
00069
3
*ST 华
泽
2018-05
-02
重大事
项停牌
3.31 - - 1,200.00 30,482.52 3,972.00
重大
事项
30011
1
向日葵
2018-06
-04
重大事
项停牌
2.74 - - 51,300.00 163,225.76 140,562.00
重大
事项
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险等。基金成立
以来，本基金管理人坚持 一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益 出发，依照公司内部控
制的整体要求，致力于内 控机制的建立和完善，公 司内部管理制度及业务规 范流程的制定和完善，
加强内 部风 险的 控制 与有 效防范 ， 以保 证各 项法 规和 管理制 度的 落实 ， 保证 基金 合同得 到严 格 履 行 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风 险，确保基金和公司财务 和其他信息真实、
准确、完整、及时，从而 最大程度地保护基金持有 人的合法权益，本基金管 理人奉行全面风险管理
体系的 建设 ，建 立了 科学 合理、 控制 严密 、运 行高 效的各 项管 理制 度：
1、风 险管 理控 制制 度
风险控制制度由总则、风 险控制的目标和原则、风 险控制的机构设置、风险 控制的程序、风险
类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制 的具 体制度 、 风 险控 制制 度的 监督与 评价 等部 分组 成 。 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 29 页共 49 页
风险控制的具体制度主要 包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、财务 风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风 险控制制度，以及岗位分 离制度、业务空间隔离制 度、作业规则、岗位职
责、反 馈制 度、 资料 保全 制度、 保密 制度 、员 工行 为守则 等程 序性 风险 管理 制度。
2、投 资管 理制 度
投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。
制订研究业务管理制度的 目的是保持研究工作的独 立、客观。研究业务管理 制度包括：建立严
密的研究工作业务流程， 形成科学、有效的研究方 法；根据基金合同要求， 在充分研究的基础上建
立和维护投资对象备选库 ；建立研究与投资的业务 交流制度，保持通畅的交 流渠道；建立研究报告
质量评 价体 系。
制订投资决策业务管理制 度的目的是严格遵守法律 法规的有关规定，确保基 金的投资符合基金
合同所规定的投资目标、 投资范围、投资 策略、投 资组合和投资限制等要求 。投资决策业务管理制
度包括投资决策授权制度 ；投资决策支持制度，重 要投资要有详细的研究报 告和风险分析支持；投
资风险 评估 与管 理制 度， 在设定 的风 险权 限额 度内 进行投 资决 策； 投资 管理 业绩评 价制 度等 。
制订基金交易管理制度的 目的是保证基金投资交易 的安全、有效、公平。基 金交易管理制度包
括基金交易的集中交易制 度；交易监测、预警、反 馈机制；投资指令审核制 度；投资指令公平分配
制度； 交易 记录 保管 制度 ；交易 绩效 评价 制度 等。
3、监 察稽 核制 度
监察稽核制度包括检查公 司各业务部门和工作人员 是否遵守法律、法 规、规 章的有关规定；检
查公司各业务部门和工作 人员对公司内部控制制度 、各项管理制度、业务规 章的执行情况；对公司
各部门 作业 流程 的遵 守合 规性和 有效 性的 检查 、监 督、评 价及 建议 等。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金 共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相 应的 信用 风险 。 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 30 页共 49 页
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债、 同业 存单。
6.4.13.2.2 按短期信用评级 列示的资产支持证券 投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级 列示的同业存单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：以 上数 据按 照最 新发 行人评 级填 列。
6.4.13.2.4 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债、 同业 存单。
6.4.13.2.5 按长期信用评级 列示的资产支持证券 投资 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 31 页共 49 页
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6 按长期信用评级 列示的同业存单投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：以 上数 据按 照最 新发 行人评 级填 列。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险 ， 同 时基 金管 理人通 过分 析持 有人 结构 、 申购赎 回行 为分 析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金为股票型基金，主 要投资于具备高流动性的 国内依法发行上市的股票 、债券等金融工具；另
外， 本基 金将 持有 不低 于 基金资 产净 值 5% 的现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券 ， 也 具备 较强 的流
动性。 总体 来看 ，本 基金 的投资 标的 具有 良好 的流 动性。
报告期 内 ， 在 流动 性新 规实 施后本 基金 主动 投资 于到 期日 在 10 个交 易日 以上 的 逆回购 与银 行定 期存
款（含协议约定有条件提 前支取的银行存款）、停 牌股票、流通受限的新股 及非公开发行股票、资
产支持 证券 等流 动性 受限 资产的 市值 合计 未超 过该 基金资 产净 值的 15% 。 报 告期末 ，本 基金 未持 有
债券资 产 ， 持 有的 股票 资 产 占基 金资 产净 值的 比例 为 94.13% ， 持 有流 动性 受 限资产 的市 值合 计占 基
金资产 净值 的比 例符 合法 规要求 。总 体来 看， 本基 金的资 产组 合具 有良 好的 流动性 。
报告期内，本基金的投资 比例严格遵守相关法律法 规和基金合同规定的比例 ，符合组合管理、分散
投资的原则，持仓结构保 持一定的高流动性资产， 严格控制流动性受限资产 的投资比例，并且充分
降低金 融工 具的 集中 度， 确保组 合的 分散 度， 将基 金的流 动性 风险 控制 在较 低的水 平。
6.4.13.4 市场风险 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 32 页共 49 页
市场价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价 格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票 和债 券， 所面 临的 最大市 场价 格风 险由 所持 有的金 融工 具的 公允 价值 决定。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率 变化 。本 基金 的生 息资产 主要 为银 行存 款、 结算备 付金 及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月
30 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款
849,306
.72
- - - - - - - -
849,306
.72
结算备 付金
91,008.
15
- - - - - - - -
91,008.
15
存出保 证金
7,538.2
4
- - - - - - - -
7,538.2
4
交易性 金融
资产
- - - - - - - -
12,076,54
8.24
12,076,
548.24
买入返 售金
融资产
- - - - - - - - - -
应收证 券清
算款
- - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - - 200.74 200.74
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - 21,589.61
21,589.
61
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计
947,853
.11
-
-
-
-
-
-
-
12,098,33
8.59
13,046,
191.70
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - - - - - - -
卖出回 购金 - - - - - - - - - - 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 33 页共 49 页
融资产 款
应付证 券清
算款
- - - - - - - - 2,689.21
2,689.2
1
应付赎 回款 - - - - - - - - 20,694.83
20,694.
83
应付管 理人
报酬
- - - - - - - - 15,788.16
15,788.
16
应付托 管费 - - - - - - - - 2,631.35
2,631.3
5
应付销 售服
务费
- - - - - - - - - -
应付交 易费
用
- - - - - - - - 47,011.39
47,011.
39
应交税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
127,395.5
1
127,395
.51
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
216,210.4
5
216,210
.45
利率敏感度
缺口
947,853
.11
-
-
-
-
-
-
-
11,882,12
8.14
12,829,
981.25
上年度末
2017 年 12 月
31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,571,2
66.52
- - - - - - - -
1,571,2
66.52
结算备 付金
84,870.
35
- - - - - - - -
84,870.
35
存出保 证金
12,322.
63
- - - - - - - -
12,322.
63
交易性 金融
资产
- - - - - - - -
15,766,85
7.50
15,766,
857.50
买入返 售金
融资产
- - - - - - - - - -
应收证 券清
算款
- - - - - - - - 90,831.58
90,831.
58
应收利 息 - - - - - - - - 356.58 356.58
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - 73,182.30
73,182.
30 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 34 页共 49 页
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 1,668,4
59.50
-
-
-
-
-
-
-
15,931,22
7.96
17,599,
687.46
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - - - - - - -
卖出回 购金
融资产 款
- - - - - - - - - -
应付证 券清
算款
- - - - - - - -
175,232.0
0
175,232
.00
应付赎 回款 - - - - - - - -
152,323.4
4
152,323
.44
应付管 理人
报酬
- - - - - - - - 20,777.64
20,777.
64
应付托 管费 - - - - - - - - 3,462.96
3,462.9
6
应付销 售服
务费
- - - - - - - - - -
应付交 易费
用
- - - - - - - - 64,730.20
64,730.
20
应交税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
160,544.7
4
160,544
.74
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
577,070.9
8
577,070
.98
利率敏感度
缺口
1,668,4
59.50
-
-
-
-
-
-
-
15,354,15
6.98
17,022,
616.48
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 其他变 量不 变， 只有 利率 变动通 过债 券公 允价 值变 动对基 金资 产净 值产 生影 响。
注：本 基金 报告 期末 未持 有债券 投资 组合 ，不 存在 利率变 动风 险。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 敞口 。 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 35 页共 49 页
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分
散化降 低其 他价 格风 险， 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 12,076,548.24 94.13 15,766,857.50 92.62
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 12,076,548.24 94.13 15,766,857.50 92.62
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、 可能 的
变动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% 641,862.89 739,500.44
业绩比 较基 准变 动-5% -641,862.89 -739,500.44 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 36 页共 49 页
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于 公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资产 支持 证券 和 私募债 券除 外) ， 采用 中证 指数有 限公 司根 据 《 中
国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准 》 所 独立
提供的 估值 结果 确定 公允 价值， 相关 债券 的公 允价 值属第 二层 次。
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 12,076,548.24 92.57
其中： 股票 12,076,548.24 92.57
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
940,314.87 7.21
8 其他各 项资 产 29,328.59 0.22 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 37 页共 49 页
9 合计 13,046,191.70 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 594,540.00 4.63
B 采矿业
3,972.00 0.03
C 制造业 5,952,212.80 46.39
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
258,916.00 2.02
E 建筑业 116,191.40 0.91
F 批发和 零售 业
109,158.00 0.85
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
336,562.00 2.62
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,197,707.24 9.34
J 金融业
118,020.00 0.92
K 房地产 业
826,865.00 6.44
L 租赁和 商务 服务 业
111,150.00 0.87
M 科学研 究和 技术 服务 业
514,104.80 4.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
688,685.00 5.37
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,248,464.00 9.73
S 综合
- -
合计 12,076,548.24 94.13
7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 内未 通过 沪港通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 38 页共 49 页
值比例( ％)
1 300296 利亚德 52,750 679,420.00 5.30
2 300498 温氏股 份 27,000 594,540.00 4.63
3 300122 智飞生 物 12,400 567,176.00 4.42
4 300459 金科文 化 57,800 558,348.00 4.35
5 300182 捷成股 份 72,000 545,760.00 4.25
6 300070 碧水源 35,800 498,694.00 3.89
7 300450 先导智 能 15,690 474,465.60 3.70
8 300027 华谊兄 弟 74,400 458,304.00 3.57
9 300308 中际旭 创 6,000 360,240.00 2.81
10 300294 博雅生 物 11,300 350,187.00 2.73
11 300409 道氏技 术 7,500 300,825.00 2.34
12 300038 梅泰诺 25,900 276,094.00 2.15
13 300059 东方财 富 19,760 260,436.80 2.03
14 300072 三聚环 保 10,600 246,768.00 1.92
15 300144 宋城演 艺 10,400 244,400.00 1.90
16 300415 伊之密 22,900 213,428.00 1.66
17 300118 东方日 升 19,100 180,495.00 1.41
18 300258 精锻科 技 11,900 163,625.00 1.28
19 300324 旋极信 息 15,956 151,422.44 1.18
20 300088 长信科 技 25,700 149,060.00 1.16
21 300195 长荣股 份 12,700 142,113.00 1.11
22 300111 向日葵 51,300 140,562.00 1.10
23 300108 吉药控 股 17,900 140,336.00 1.09
24 300174 元力股 份 6,600 139,788.00 1.09
25 300383 光环新 网 10,300 138,123.00 1.08
26 600665 天地源 36,500 129,575.00 1.01
27 600743 华远地 产 49,800 127,986.00 1.00
28 300180 华峰超 纤 11,740 127,144.20 0.99
29 300315 掌趣科 技 30,300 126,654.00 0.99
30 002314 南山控 股 30,600 123,318.00 0.96
31 600748 上实发 展 24,400 122,976.00 0.96
32 603018 中设集 团 7,700 121,968.00 0.95
33 603158 腾龙股 份 7,100 121,126.00 0.94
34 300448 浩云科 技 10,500 120,225.00 0.94
35 600163 中闽能 源 34,700 119,021.00 0.93
36 002203 海亮股 份 14,600 118,260.00 0.92
37 000617 中油资 本 10,500 118,020.00 0.92
38 300187 永清环 保 15,600 117,936.00 0.92
39 000828 东莞控 股 14,500 115,710.00 0.90
40 002337 赛象科 技 33,500 114,235.00 0.89
41 600035 楚天高 速 36,100 111,188.00 0.87
42 300058 蓝色光 标 19,500 111,150.00 0.87 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 39 页共 49 页
43 603017 中衡设 计 11,800 110,920.00 0.86
44 002238 天威视 讯 16,400 110,372.00 0.86
45 600683 京投发 展 24,000 110,160.00 0.86
46 600658 电子城 21,000 109,830.00 0.86
47 600012 皖通高 速 18,400 109,664.00 0.85
48 000715 中兴商 业 16,100 109,158.00 0.85
49 300055 万邦达 9,500 109,155.00 0.85
50 002641 永高股 份 31,600 109,020.00 0.85
51 600629 华建集 团 9,100 108,563.00 0.85
52 300233 金城医 药 7,700 107,569.00 0.84
53 002116 中国海 诚 14,800 107,152.00 0.84
54 603025 大豪科 技 5,500 106,370.00 0.83
55 600053 九鼎投 资 6,000 103,020.00 0.80
56 002686 亿利达 14,600 102,930.00 0.80
57 600081 东风科 技 10,000 101,000.00 0.79
58 600644 乐山电 力 21,500 99,975.00 0.78
59 300342 天银机 电 7,000 86,170.00 0.67
60 300284 苏交科 8,260 65,501.80 0.51
61 300376 易事特 9,600 51,552.00 0.40
62 300355 蒙草生 态 7,000 42,070.00 0.33
63 000939 *ST 凯迪 8,000 39,920.00 0.31
64 300266 兴源环 境 1,500 29,985.00 0.23
65 300287 飞利信 2,000 14,380.00 0.11
66 300237 美晨生 态 980 7,036.40 0.05
67 000693 *ST 华泽 1,200 3,972.00 0.03
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300296 利亚德 955,074.50 5.61
2 300070 碧水源 773,752.00 4.55
3 300182 捷成股 份 763,222.00 4.48
4 300180 华峰超 纤 683,572.50 4.02
5 300342 天银机 电 681,341.60 4.00
6 300072 三聚环 保 678,336.00 3.98
7 300498 温氏股 份 671,547.60 3.95
8 300450 先导智 能 664,765.37 3.91
9 300122 智飞生 物 661,805.00 3.89
10 300027 华谊兄 弟 659,118.00 3.87 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 40 页共 49 页
11 300257 开山股 份 636,790.00 3.74
12 300459 金科文 化 629,095.00 3.70
13 300308 中际旭 创 607,395.00 3.57
14 300294 博雅生 物 602,644.00 3.54
15 002014 永新股 份 567,717.53 3.34
16 300261 雅本化 学 552,338.40 3.24
17 300203 聚光科 技 511,000.00 3.00
18 300293 蓝英装 备 507,318.79 2.98
19 300174 元力股 份 504,102.52 2.96
20 600035 楚天高 速 502,740.00 2.95
21 300265 通光线 缆 501,791.00 2.95
22 002150 通润装 备 484,084.00 2.84
23 300237 美晨生 态 479,275.00 2.82
24 300001 特锐德 473,172.11 2.78
25 300393 中来股 份 470,699.00 2.77
26 300323 华灿光 电 464,673.00 2.73
27 603600 永艺股 份 460,566.19 2.71
28 300082 奥克股 份 459,926.00 2.70
29 300144 宋城演 艺 439,884.85 2.58
30 300154 瑞凌股 份 420,063.00 2.47
31 002238 天威视 讯 411,129.00 2.42
32 300383 光环新 网 404,981.00 2.38
33 300433 蓝思科 技 392,594.86 2.31
34 300201 海伦哲 379,606.00 2.23
35 002478 常宝股 份 373,827.00 2.20
36 300391 康跃科 技 367,654.00 2.16
37 300061 康旗股 份 366,422.00 2.15
38 300355 蒙草生 态 356,807.00 2.10
39 300376 易事特 356,223.00 2.09
40 300124 汇川技 术 354,964.00 2.09
41 300435 中泰股 份 352,863.00 2.07
42 300088 长信科 技 349,813.00 2.05
43 300111 向日葵 339,868.80 2.00
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300257 开山股 份 674,793.00 3.96
2 300293 蓝英装 备 638,779.62 3.75
3 300061 康旗股 份 612,357.00 3.60
4 300265 通光线 缆 568,987.00 3.34 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 41 页共 49 页
5 300342 天银机 电 567,051.00 3.33
6 002014 永新股 份 551,007.00 3.24
7 300261 雅本化 学 549,502.00 3.23
8 300180 华峰超 纤 543,282.00 3.19
9 600035 楚天高 速 524,038.00 3.08
10 300200 高盟新 材 493,531.00 2.90
11 300393 中来股 份 483,464.00 2.84
12 300218 安利股 份 481,330.00 2.83
13 300203 聚光科 技 473,043.00 2.78
14 002150 通润装 备 465,197.92 2.73
15 300001 特锐德 457,509.00 2.69
16 600180 瑞茂通 450,270.00 2.65
17 300237 美晨生 态 439,328.00 2.58
18 300323 华灿光 电 429,741.00 2.52
19 603600 永艺股 份 423,125.00 2.49
20 300082 奥克股 份 417,885.20 2.45
21 300281 金明精 机 406,096.00 2.39
22 300154 瑞凌股 份 402,684.00 2.37
23 300433 蓝思科 技 396,249.00 2.33
24 603518 维格娜 丝 391,459.00 2.30
25 600883 博闻科 技 376,488.00 2.21
26 300391 康跃科 技 375,118.00 2.20
27 000151 中成股 份 373,797.00 2.20
28 000517 荣安地 产 373,047.00 2.19
29 300201 海伦哲 369,966.00 2.17
30 002478 常宝股 份 364,906.00 2.14
31 300124 汇川技 术 361,835.00 2.13
32 300072 三聚环 保 359,859.00 2.11
33 300435 中泰股 份 358,994.40 2.11
34 600012 皖通高 速 345,744.19 2.03
35 300243 瑞丰高 材 340,020.00 2.00
36 300136 信维通 信 339,802.00 2.00
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 71,422,508.64
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 73,417,822.53
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 内未 投资 债券。 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 42 页共 49 页
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 内未 投资 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 本报告期投资基金情 况
7.12.1 投资政策及风险 说 明
无。
7.12.2 报告期末按公允 价 值占基金资产净值比 例大 小排序的基金投资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 基金。
金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 43 页共 49 页
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.13.2 报告 期内 基金 投资 的前十 名股 票未 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。
7.13.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,538.24
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 200.74
5 应收申 购款 21,589.61
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 29,328.59
7.13.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 内内 未投 资可转 换债 券。
7.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300072 三聚环 保 246,768.00 1.92 重大事 项
2 300118 东方日 升 180,495.00 1.41 重大事 项
3 300324 旋极信 息 151,422.44 1.18 重大事 项
4 300111 向日葵 140,562.00 1.10 重大事 项
5 300108 吉药控 股 140,336.00 1.09 重大事 项
7.13.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 44 页共 49 页
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
3,823 4,676.93 0.00 0.00% 17,879,922.18 100.00%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 贺敬 121,945.00 4.77%
2 谢晓虹 80,683.00 3.16%
3 娄华训 75,552.00 2.95%
4 施双林 71,215.00 2.78%
5 邵兵 70,126.00 2.74%
6 王鸿云 62,705.00 2.45%
7 练鹏 61,557.00 2.41%
8 董自为 53,852.00 2.11%
9 张润强 47,811.00 1.87%
10 丁文胜 45,151.00 1.77%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 128,156.73 0.72% 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 45 页共 49 页
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
8.5 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年 8 月 25 日 ）基 金份 额总 额 19,288,947.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 20,247,733.08
本报告 期 基 金总 申购 份额 10,609,462.54
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 12,977,273.44
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 17,879,922.18
10
重大事件揭示
10.1 基金份额 持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 ，无 会议决 议。
10.2 基金管理人 、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 经本 基金 管理 人第 六届 董事会 第八 次会 议审 议通 过， 报 中国 证券监 督管 理 委员会 广东 监管 局
备案， 并 于 2018 年 1 月 18 日在 证监 会指 定媒 体披 露，李 兆廷 先生 自 2018 年 1 月 15 日起 担任 本基
金管理 人的 董事 长， 凌富 华先生 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。
2、本 报告 期内 ，本 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金 投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期未 改聘 会计 师事 务所。 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 46 页共 49 页
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内基金管理人、 基金托管人的托管业务部 门及其相关高级管理人员 无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券 2 39,078,564.72 26.98% 35,612.55 29.68% -
国泰君 安证 券 1 34,442,445.01 23.78% 31,388.05 26.16% -
湘财证 券 1 33,692,785.95 23.26% 23,965.40 19.97% -
华林证 券 1 26,205,925.06 18.09% 18,640.72 15.53% -
中信证 券 1 7,300,404.42 5.04% 6,652.93 5.54% -
东兴证 券 1 4,107,636.01 2.84% 3,743.28 3.12% -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要；
（3 ） 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 ， 包 括但不 限于 ： 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资 的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 回 成交金 额 占当期 权金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 47 页共 49 页
券成交 总
额的比 例
购成交 总
额的比 例
证成交 总
额的比 例
海通证 券 - - - - - -
国泰君 安证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
华林证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 开 放 式 基 金
资产净 值等 的公 告
证券时 报等 2018-01-02
2 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于董事 变更 的公 告 证券时 报等 2018-01-16
3
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2018-01-16
4 金鹰基 金管 理有 限公 司董 事长变 更公 告 证券时 报等 2018-01-18
5
金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）
2017 年第 4 季 度报 告
证券时 报等 2018-01-22
6
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 注 册 资 本 及
股权变 更的 公告
证券时 报等 2018-01-30
7
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2018-03-15
8
关 于 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 新
增济安 财富 （北 京） 基金 销 售有限 公司 为代 销
机构并 开通 基金 转换 、 基 金 定投及 费率 优惠 的
公告
证券时 报等 2018-03-16
9
关 于 金 鹰 量 化 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）修改基 金合 同及 托管协 议的 公告
证券时 报等 2018-03-24
10
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 开
放式基 金赎 回费 的公 告
证券时 报等 2018-03-24
11
金鹰量 化精 选股 票型 证券 投资基 金 （LOF）托
管协议
证券时 报等 2018-03-24
12
金鹰量 化精 选股 票型 证券 投资基 金 （LOF）基
金合同
证券时 报等 2018-03-24
13
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 中
国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
证券时 报等 2018-03-28
14 【 年 报 】 金 鹰 量 化 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 证券时 报等 2018-03-28 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 48 页共 49 页
（LOF ）2017 年 年度 报告
15
【 年 报 】 金 鹰 量 化 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2017 年 年度 报告 （摘要 ）
证券时 报等 2018-03-28
16
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2018-03-29
17
金鹰量 化精 选股 票型 证券 投资基 金 （LOF）招
募说明 书全 文 2018 年第 1 号
证券时 报等 2018-04-10
18
金鹰量 化精 选股 票型 证券 投资基 金 （LOF）招
募说明 书摘 要 2018 年第 1 号
证券时 报等 2018-04-10
19
金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）
2018 年第 1 季 度报 告
证券时 报等 2018-04-21
20
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 办 公 室 装 修 项 目
招标公 告
证券时 报等 2018-05-09
21
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2018-05-10
22
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 开
通中国 银行 快捷 支付 业务 的公告
证券时 报等 2018-05-17
23
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 开
通民生 银行 快捷 支付 业务 的公告
证券时 报等 2018-06-12
24
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 开
通兴业 银行 快捷 支付 业务 的公告
证券时 报等 2018-06-16
25
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 长
期停牌 股票 估值 方法 的公 告
证券时 报等 2018-06-22
26
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 非 自 然 人 客
户及时 登记 受益 所有 人信 息的公 告
证券时 报等 2018-06-22
27
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 非 自 然 人 客
户及时 登记 受益 所有 人信 息的公 告
证券时 报等 2018-06-27
28
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 开
通浦发 银行 快捷 支付 业务 的公告
证券时 报等 2018-06-27
29
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2018-06-30
注：相 关信 息披 露文 件请 登录本 基金 管理 人网 站查 询。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 49 页共 49 页
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 发行 及 募集的 文件 。
2、 《金 鹰量 化精 选股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3、 《金 鹰量 化精 选股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、 本报 告期 内在 中国 证监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值、 季度 报告 、 半年 度报 告、 更
新的招 募说 明书 及其 他临 时公告 。
12.2 存放地点
广东省 广州 市天 河区 珠江 东路 28 号 越秀 金融 大厦 30 层
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费 查阅或按工本费购买复印 件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基
金管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 五日
