金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
金 鹰 中小 盘 精选 证 券投 资 基金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年八 月二十 五日 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .............................................................. 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 10
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 11
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 11
6
半年度财务会计报告（ 未经审计 ） ..................................................................................................... 11
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 11
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 13
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 15
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 41
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 41
7.12 本报 告期 投资 基金 情 况 .............................................................................................................. 41
7.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 41
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 42
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 43
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 43
8.5 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................................................. 43
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 43
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 43
10.1 基金份 额 持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 43
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 43
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 44
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 44
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 44
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 44
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 44
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 45
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 47
11.1 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................................................................. 47
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 47
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 47
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 47
金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金
基金简 称 金鹰中 小盘 精选 混合
基金主 代码 162102
交易代 码 162102
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 5 月 27 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 377,720,931.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 投资 具有 较高 成长 性和良 好基 本面 的中 小盘 股票， 通过 积极 的投 资
组合管 理， 在控 制风 险的 前提下 谋求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
投资策 略
本基金 采取 主动 的股 票投 资策略 ， 在 专业 化研 究的 基础上 ， 将 系统 的选 股
方法与 积极 的投 资操 作相 结合， 选择 具有 较高 成长 性、 基 本面 良好 的股 票
构建股 票投 资组 合， 把握 投资机 会， 实现 收益 。 债 券投资 策略 ： 本 基金 采
取稳健 的混 合管 理投 资策 略， 根 据对 利率 、 收 益率 走势的 预测 ， 考 虑债 券
信用等 级、 期限 、 品 种、 流动性 等因 素， 依据 修正 久期、 凸性 等指 标， 构
建债券 组合 。
业绩比 较基 准 中证 700 指 数收 益率*75%+ 中 证全 债指 数收 益率*25%
风险收 益特 征 本基金 属于 风险 水平 适中 、预期 收益 较高 的证 券投 资基金 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李云亮 陆志俊
联系电 话 010-59944986 95559
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
注册地 址
广东省 广州 市南 沙区 滨海 路
171号11 楼 自编1101 之一J79
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
银城中 路188 号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江东 路28 号越
秀金融 大厦30层
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
银城中 路188 号 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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邮政编 码 510623 200120
法定代 表人 刘岩 彭纯
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gefund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广 东 省 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 28
号越秀 金融 大 厦 30 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 大 街 17 号
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 468,846.59
本期利 润 -29,005,447.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0750
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.47%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.48%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -19,928,870.78
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0528
期末基 金资 产净 值 357,792,060.87
期末基 金份 额净 值 0.9472
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 338.80%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额；
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ；
3、 期 末可 供分 配利 润 ， 指 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.55% 1.40% -6.94% 1.26% -0.61% 0.14%
过去三 个月 -6.95% 1.08% -9.82% 0.96% 2.87% 0.12%
过去六 个月 -7.48% 1.04% -11.01% 1.00% 3.53% 0.04%
过去一 年 1.13% 0.96% -9.08% 0.84% 10.21% 0.12%
过去三 年 -21.28% 1.43% -28.72% 1.37% 7.44% 0.06%
过去五 年 61.14% 1.37% 45.25% 1.30% 15.89% 0.07%
自基金 合同 生
效起至 今
338.80% 1.43% 198.19% 1.44% 140.61% -0.01%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：中 证 700 指 数收 益率*75%+ 中证 全债 指数 收益 率*25% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2004 年 5 月 27 日至 2018 年 6 月 30 日）
注：1 、本 基金 合同 于 2004 年 5 月 27 日 生效 。2、 报告期 末， 本基 金各 项投 资比例 符合 基金 合金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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同约定 。3 、本 基金 业绩 比 较基准 为： 中 证 700 指数 收益率*75%+ 中 证全 债指 数收益 率*25% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
总部设 在广 州， 目前 注册 资本 5.102 亿元 人民 币。 2011 年 12 月公 司获 得特 定 客户资 产管 理计 划业 务
资格，2013 年 7 月设 立 全资子 公司 广州 金鹰 资产 管理有 限公 司。 近年 来， 公司秉 承 “ 以人 为本 、互
信协作 ； 创 新谋变 、 挑 战 超越 ” 的核 心价 值观， 始终 追求以 更高 的标 准为 投资 者提供 专业 、 贴心 的财
富管理 服务 ，获 得了 越来 越多投 资者 的认 可。
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 公司下 设 17 个 一级 职能 部 门及北 京 、 广 州 、 上 海 、 深圳 、 成 都共 五个
分公司 ，旗 下 公 募基 金 42 只，管 理资 产规 模 476.38 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
于利强
研究部 总监 、
基金经 理
2015-01-1
5
- 9
于利强先生，复旦大学金融学学
士。 历任 安永 华明 会计 师事 务所审
计师， 华 禾投 资管 理有 限公 司风险
投资经 理，2009 年 加入 银 华基金
管理有 限公 司， 历任 旅游 、地产、
中小盘行业研究员和银华中小盘
基金经 理助 理。2015 年 1 月加入
金鹰基 金管 理有 限公 司， 担 任研究
部总监。 现任 金鹰 中小 盘精 选证券
投资基 金、 金 鹰产 业整 合灵 活配置
混合型 证券 投资 基金、 金鹰 改革红
利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金、
金鹰多元策略灵活配置混合型证
券投资 基金、 金鹰 核心 资源 混合型
证券投 资基 金、 金 鹰稳 健成 长混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则、 《金 鹰中 小盘 精选 证券 投资基 金基 金合 同》 的规 定， 本 着诚 实信 用、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用
基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本 报告期内，基金运作合
法合规 ，无 出现 重大 违法 违规或 违反 基金 合同 的行 为，无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易 制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期， 公司 对连 续四 个 季度期 间内、 不同 时间 窗 下 （日内、3 日 内、5 日内 ） 公司管 理的 不同
投资组 合同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 未发 现违 反公平 交易 制度 的异 常行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾上半年，在金融去杠 杆背景下，社融增速持续 回落，导致固定资产投资 增速逐级回落，其
中房地产投资受土地购置费支撑仍保持一定韧性，基建投资成为主要拖累项；出口增速平稳，但
OECD 领 先指 标出 现回 落 ，且中 美贸 易战 增加 重大 不确定 性； 消费 支出 增速 保持平 稳。
股票市场上，在金融去杠 杆和贸易战双重打击下， 风险偏好下降，各大指数 全线下跌，上证、
深证 、 中 小板 和创 业板 指 数分别 下 跌 13.90% 、15.04% 、14.26% 和 8.33% ， 周 期 性行业 普遍 下跌 ， 社
会服务、医药生物、食品 饮料和计算机等弱周期行 业表现出超额收益。本基 金保持了中低仓位，配
置了电 子、 家电 、食 品和 服装等 行业 。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 基金份 额净 值 为 0.9472 元 ， 本报 告期 份额 净值 增长 率为-7.48%, 同 期业
绩比较 基准 收益 率为-11.01% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，积极财政政 策和低于预期的理财新规 细则的推出，阶段性缓解 去杠杆带来的投资
压力，但目前难以看到扭 转去杠杆路径的趋势，边 际改善力度有限；受美元 加息周期影响，外汇储
备将制约货币政策进一步 宽松的空间，紧信用中性 货币格局将维持。此外， 中美贸易战提高关税的
负面影响逐步体现。对应 股票市场上，基建相关周 期行业短期受政策影响出 现超跌反弹，中短期医
药、消费和计算机等后周 期行业将具有超额收益； 如果政策转向宽松，则地 产、建材等稳增长行业
有望受 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行< 企 业会 计准 则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号 ） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本 基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管领导、权益投 资部负责人、固定收益部 负责人、研究部负责人、 基金事务部负责人、基
金经理、投资经理、基金 会计和相关人员组成。在 特殊情况下，公司召集估 值委员会会议，讨论和
决策特 殊估 值事 项， 估值 委员会 集体 决策 ，需 到会 的三分 之二 估值 委员 会成 员表决 通过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2018 年上 半年 度， 基 金托 管人在 金鹰 中小 盘精 选证 券投资 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 了 《 证
券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合 同、 托 管协议 ， 尽 职尽 责地 履行 了托管 人应 尽的 义务 ，
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2018 年上 半年 度， 金 鹰基 金管理 有限 公司 在金 鹰中 小盘精 选证 券投 资基 金投 资运作 、 基 金资 产
净值的计算、基金份额申 购赎回价格的计算、基金 费用开支等问题上，托管 人未发现损害基金持有
人利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
2018 年上 半年 度， 由金 鹰 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 金鹰中 小盘 精选 证
券投资基金的半年度报告 中财务指标、净值表 现、 收益分配情况、财务会计 报告相关内容、投资组
合报告 等内 容真 实、 准确 、完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 中小 盘精 选证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 25,401,859.24 2,473.61
结算备 付金
296,384.01 21,806,115.59
存出保 证金
127,454.43 176,997.64
交易性 金融 资产 6.4.7.2 342,379,744.12 369,904,849.14 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 12 页共 47 页
其中： 股票 投资
246,177,744.12 254,862,849.14
基金投 资
- -
债券投 资
96,202,000.00 115,042,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 28,020,887.76
应收利 息 6.4.7.5 2,387,289.53 3,745,599.13
应收股 利
- -
应收申 购款
143,581.51 251,011.56
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
370,736,312.84 423,907,934.43
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
10,494,892.03 8,089,916.70
应付赎 回款
253,641.95 561,185.68
应付管 理人 报酬
456,354.26 537,281.12
应付托 管费
76,059.03 89,546.84
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.6 322,821.56 568,121.72
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.7 1,340,483.14 1,669,177.15
负债合计
12,944,251.97 11,515,229.21
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.8 377,720,931.65 402,792,932.55
未分配 利润 6.4.7.9 -19,928,870.78 9,599,772.67
所有者权益合计
357,792,060.87 412,392,705.22
负债和所有者权益总 计
370,736,312.84 423,907,934.43
6.2 利润表
会计主 体： 金鹰 中小 盘精 选证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-24,366,426.68 -26,940,490.06
1.利息 收入
2,834,468.76 2,243,653.63
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.10 114,124.93 277,760.37
债券利 息收 入
2,720,343.83 1,965,893.26
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
2,233,934.36 -15,346,866.12
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.11 -263,394.17 -15,907,286.67
基金投 资收 益 6.4.7.12 - -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -344,850.00 17,600.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 2,842,178.53 542,820.55
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.18 -29,474,294.40 -13,870,393.18
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 39,464.60 33,115.61
减：二、费用
4,639,021.13 5,615,968.40
1．管 理人 报酬
2,884,573.35 3,698,546.64
2．托 管费
480,762.24 616,424.40
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.20 1,087,717.28 1,114,749.99
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.21 185,968.26 186,247.37
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-29,005,447.81 -32,556,458.46
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-29,005,447.81 -32,556,458.46
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 中小 盘精 选证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
402,792,932.55 9,599,772.67 412,392,705.22
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -29,005,447.81 -29,005,447.81
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-25,072,000.90 -523,195.64 -25,595,196.54
其中：1.基 金申 购款 25,581,911.79 28,086.58 25,609,998.37
2.基金 赎回 款 -50,653,912.69 -551,282.22 -51,205,194.91
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
377,720,931.65 -19,928,870.78 357,792,060.87
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
508,101,573.20 7,264,937.03 515,366,510.23
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -32,556,458.46 -32,556,458.46
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
128,571.10 -240,586.39 -112,015.29
其中：1.基 金申 购款 39,727,505.21 -896,488.53 38,831,016.68
2.基金 赎回 款 -39,598,934.11 655,902.14 -38,943,031.97
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -6,708,179.55 -6,708,179.55
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
508,230,144.30 -32,240,287.37 475,989,856.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金(简称" 本基 金") ， 经中 国证券 监督 管理 委员 会 （ 简 称" 中国证 监会" ）
证监基 金字[2004]25 号文 《关于 同意 金鹰 中小 盘精 选证券 投资 基金 设立 的批 复》批 准， 于 2004 年 5
月 27 日募 集成 立。 本 基金 为契约 型开 放式 ， 存 续期 限不定 ， 首 次设 立募 集规 模为 545,813,283.53 份
基金份 额。 本基 金募 集期 间 自 2004 年 4 月 12 日 起至 2004 年 5 月 20 日止, 净销 售额为 545,813,283.53
元，认 购资 金在 认购 期间 的银行 利息 234,025.89 元 折算成 基金 资产 。上 述资 金已于 2004 年 5 月 27
日全额 划入本基金在基金 托管人交通银行开立的本 基金托管专户。验资机构 为安永华明会计师事务
所 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 简 称"
交通银 行"）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月修 改 的 《 企业 会计 准则
－基本 准则 》 和 41 项具 体 会计准 则及 其应 用指 南、 解 释及其 他相 关规 定 （ 以下 合 称 “ 企 业会 计准 则 ”），
中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 和中 国证 监会 发
布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日的 经营 成果
和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会 计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 无需 说明 的重要 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金 本报 告期 内无 会计 估计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 （ 股票 ） 交 易 印花税 率的 通知 》
的规定 ， 自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 （ 股票 ） 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规
定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变；
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 财政 部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得税 若干 优惠 政
策的通 知》 ， 对证 券投 资基 金从证 券市 场中 取得 的收 入， 包 括买 卖股 票、 债 券 的差价 收入 ， 股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ， 自
2016 年 5 月 1 日起 ，证 券 投资基 金( 封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金) 管理 人运 用基 金买
卖股票 、债 券免 征增 值税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增
值税政 策的 通知 》 ， 资 管产 品运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ， 以资 管产 品管 理人为 增值 税纳 税 人 。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 17 页共 47 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 财 政部 税务 总局 关于 资管 产 品增值 税有 关问 题
的通知 》 ， 资管 产品 管理 人 运营资 管产 品过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照
3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未
缴纳增值税的，不再缴纳 ；已缴纳增值税的，已纳 税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税
额中抵 减。
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》 ， 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 、 债 券的 利息收 入及 储蓄 利息 收入 ， 由 上市 公司 、 债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄 利 息收入 时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 以及 财政 部、 国家 税务 总局、 证监 会财 税字[2015]101 号 文 《 关于 上市 公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发 行 和转让 市场 取得 的上
市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持
股期限 在 1 个月 以上 至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限超 过 1 年的 ，
暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 25,401,859.24
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计 25,401,859.24 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 273,225,924.45 246,177,744.12 -27,048,180.33
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 16,064,457.30 15,330,000.00 -734,457.30
银行间 市场 81,044,400.00 80,872,000.00 -172,400.00
合计 97,108,857.30 96,202,000.00 -906,857.30
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 370,334,781.75 342,379,744.12 -27,955,037.63
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券.
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,504.30
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 119.97
应收债 券利 息 2,381,613.69
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 - 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 51.57
合计 2,387,289.53
6.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 322,821.56
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 322,821.56
6.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 501.63
其他应 付款 500,000.00
审计费 用 26,283.01
预提信 息披 露费 813,698.50
合计 1,340,483.14
6.4.7.8 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 402,792,932.55 402,792,932.55
本期申 购 25,581,911.79 25,581,911.79
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -50,653,912.69 -50,653,912.69
本期末 377,720,931.65 377,720,931.65
6.4.7.9 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 192,819,870.16 -183,220,097.49 9,599,772.67
本期利 润 468,846.59 -29,474,294.40 -29,005,447.81
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-12,000,322.49 11,477,126.85 -523,195.64 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 20 页共 47 页
其中： 基金 申购 款 12,231,592.17 -12,203,505.59 28,086.58
基金赎 回款 -24,231,914.66 23,680,632.44 -551,282.22
本期已 分配 利润 0.00 - -
本期末 181,288,394.26 -201,217,265.04 -19,928,870.78
6.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 92,994.02
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 19,784.56
其他 1,346.35
合计 114,124.93
注：其 他存 款利 息收 入项 目是指 申购 款利 息收 入。
6.4.7.11 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 355,545,734.08
减：卖 出股 票成 本总 额 355,809,128.25
买卖股 票差 价收 入 -263,394.17
6.4.7.12 基金投资收益
本基金 本报 告期 内未 进行 基金投 资。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-344,850.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -344,850.00
6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页共 47 页
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
123,955,239.73
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
120,592,350.00
减： 应 收利 息总 额 3,707,739.73
买卖债 券差 价收 入 -344,850.00
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 内未 投资 资产支 持证 券。
6.4.7.15 贵金 属投资 收益
本基金 本报 告期 内未 投资 贵金属 。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内未 投资 衍生工 具。
6.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,842,178.53
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,842,178.53
6.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -29,474,294.40
—— 股 票投 资 -29,921,144.40
—— 债 券投 资 446,850.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 - 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页共 47 页
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -29,474,294.40
6.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 39,464.60
合计 39,464.60
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,087,117.28
银行间 市场 交易 费用 600.00
合计 1,087,717.28
6.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 26,283.01
信息披 露费 148,768.56
汇划手 续费 1,906.69
帐户维 护费 9,000.00
其他费 用 10.00
合计 185,968.26
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作披 露的 资产 负债 表日后 事项 。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 23 页共 47 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
经本基金管理人 2016 年 第三次临时股东会审议通 过，并经中国证券监督管 理委员会批复核准
（证监 许可[2017]2135 ） ， 本基金 管理 人原 股东美 的 集团股 份有 限公 司、东 亚 联丰投 资管 理有 限公司
分别将 其持 有的 本基 金管 理人 20 ％和 11% 股 权转 让 给东旭 集团 有限 公司 。 本 次股权 转让 后， 本基 金
管理人 股权 结构 变更 为： 东旭集 团有 限公 司 66.19% ， 广州 证券 股份 有限 公司 24.01% ， 广州 白云 山医
药集团 股份 有限 公 司 9.80% 。本 基金 管理 人已 完成 股权变 更事 项的 工商 变更 登记。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
- - - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页共 47 页
广州证 券股 份有 限
公司
- - - -
注：本 基金 报告 期及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
- - - -
注：本 基金 报告 期及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广州证 券股 份有 限公
司
- - - -
注：本 基金 报告 期及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金本报告期内及上年 度可比期间未通过关联方 交易单元进行任何交易， 无应支付关联方交
易佣金 。
上述佣金按市场佣金率计 算，以扣除中国证券登记 结算公司收取的证管费、 经手费和使用期间
内由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示。 债券及 权证 交易 不计 佣金 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务
等。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页共 47 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,884,573.35 3,698,546.64
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 756,739.19 828,431.62
注：：1、 基金 管理 费按 前 一日的 基金 资产 净值 的 1.5% 的年 费率 计提 ，计 算方 法如下 ：
H=E× 1.5%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
2、 基金管理费每日计算 ，逐日累计至每月月底， 按月支付；由基金托管人 于次月前两个工作
日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 480,762.24 616,424.40
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
2、 基 金托 管费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付； 由基 金托 管人 于次月 前两 个工 作
日内从 基金 资产 中一 次性 支取。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计 -
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页共 47 页
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰基 金管 理有 限
公司
-
交通银 行股 份有 限
公司
-
广州证 券股 份有 限
公司
-
合计 -
注：本 基金 报告 期及 上年 度可比 期间 内没 有应 支付 关联方 的销 售服 务费 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基 金报 告期 及上 年度 可 比期间 内无 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券回 购交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限公 司
25,401,859.2
4
92,994.02 9,253,380.51 51,884.67
注：本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过" 交 通银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户" 转 存于 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率计 息，在 资产 负债 表中 的" 结 算备付 金" 科目 中单 独
列示，2017 年 6 月 30 日 该科目 余额 ：36,472,626.65 元，2018 年 6 月 30 日 该 科目余 额：296,384.01
元。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页共 47 页
6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内无 其他 关联 交易 事项。
6.4.10.7.2 当期交易及持有 基金管理人以及管理 人关 联方所管理基金产生 的费 用
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 基金 。
6.4.11 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.11.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.11.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60370
6
东方
环宇
2018-0
6-29
-
网下
新股
申购
13.09 13.09
1,765.
00
23,103
.85
23,103
.85
网下
新股
待上
市
60369
3
江苏
新能
2018-0
6-25
-
网下
新股
申购
9.00 9.00
5,384.
00
48,456
.00
48,456
.00
网下
新股
待上
市
60310
5
芯能
科技
2018-0
6-29
-
网下
新股
申购
4.83 4.83
3,410.
00
16,470
.30
16,470
.30
网下
新股
待上
市
6.4.11.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.11.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.11.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 报告 期末 未持 有银 行间市 场债 券正 回购 中作 为抵押 的债 券。
6.4.11.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 报告 期末 未持 有交 易所市 场债 券正 回购 中作 为抵押 的债 券。
6.4.12 金融工具风险及 管 理 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页共 47 页
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险等。基金成立
以来，本基金管理人坚持 一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益 出发，依照公司内部控
制的整体要求，致力于内 控机制的建立和完善，公 司内部管理制度及业务规 范流程的制定和完善，
加强内 部风 险的 控制 与有 效防范 ， 以保 证各 项法 规和 管理制 度的 落实 ， 保证 基金 合同得 到严 格 履 行 。
6.4.12.1 风险管理政策和 组织架构
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风 险，确保基金和公司财务 和其他信息真实、
准确、完整、及时，从而 最大程度地保护基金持有 人的合法权益，本基金管 理人奉行全面风险管理
体系的 建设 ，建 立了 科学 合理、 控制 严密 、运 行高 效的各 项管 理制 度：
1、风 险管 理控 制制 度
风险控制制度由总则、风 险控制的目标和原则、风 险控制的机构设置、风险 控制的程序、风险
类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制 的具 体制度 、 风 险控 制制 度的 监督与 评价 等部 分组 成 。
风险控制的具体制度主要 包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、财务 风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风 险控制制度，以及岗位分 离制度、业务空间隔离制 度、作业规则、岗位职
责、反 馈制 度、 资料 保全 制度、 保密 制度 、员 工行 为守则 等程 序性 风险 管理 制度。
2、投 资管 理制 度
投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。
制订研究业务管理制度的 目的是保持研究工作的独 立、客观。研究业务管理 制度包括：建立严
密的研究工作业务流程， 形成科学、有效的研究方 法；根据基金合同要求， 在充分研究的基础上建
立和维护 投资对象备选库 ；建立研究与投资的业务 交流制度，保持通畅的交 流渠道；建立研究报告
质量评 价体 系。
制订投资决策业务管理制 度的目的是严格遵守法律 法规的有关规定，确保基 金的投资符合基金
合同所规定的投资目标、 投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求 。投资决策业务管理制
度包括投资决策授权制度 ；投资决策支持制度，重 要投资要有详细的研究报 告和风险分析支持；投
资风险 评估 与管 理制 度， 在设定 的风 险权 限额 度内 进行投 资决 策； 投资 管理 业绩评 价制 度等 。
制订基金交易管理制度的 目的是保证基金投资交易 的安全、有效、公平。基 金交易管理制度 包
括基金交易的集中交易制 度；交易监测、预警、反 馈机制；投资指令审核制 度；投资指令公平分配
制度； 交易 记录 保管 制度 ；交易 绩效 评价 制度 等。
3、监 察稽 核制 度
监察稽核制度包括检查公 司各业务部门和工作人员 是否遵守法律、法规、规 章的有关规定；检金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页共 47 页
查公司各业务部门和工作 人员对公司内部控制制度 、各项管理制度、业务规 章的执行情况；对公司
各部门 作业 流程 的遵 守合 规性和 有效 性的 检查 、监 督、评 价及 建议 等。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到 期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相 应的 信用 风险 。
6.4.12.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位 ： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债、 同业 存单。
6.4.12.2.2 按短期信用评级 列示的资产支持证券 投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.12.2.3 按短期信用评级 列示的同业存单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页共 47 页
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：以 上数 据按 照最 新发 行人评 级填 列。
6.4.12.2.4 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债、 同业 存单。
6.4.12.2.5 按长期信用评级 列示的资产支持证券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.12.2.6 按长期信用评级 列示的同业存单投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：以 上数 据按 照最 新发 行人评 级填 列。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险 ， 同 时基 金管 理人通 过分 析持 有人 结构 、 申购赎 回行 为分 析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页共 47 页
6.4.12.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金为混合型基金，主 要投资于具备高流动性的 国内依法发行上市的股票 、债券等金融工具；另
外， 本基 金将 持有 不低 于 基金资 产净 值 5% 的现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券 ， 也 具备 较强 的流
动性。 总体 来看 ，本 基金 的投资 标的 具有 良好 的流 动性。
报告期 内 ， 在 流动 性新 规实 施后本 基金 主动 投资 于到 期日 在 10 个交 易日 以上 的 逆回购 与银 行定 期存
款（含协议约定有条件提 前支取的银行存款）、停 牌股票、流通受限的新股 及非公开发行股票、资
产支持 证券 等流 动性 受限 资产的 市值 合计 未超 过该 基金资 产净 值的 15% 。 报 告期末 ，本 基金 持有 的
股票资 产占 基金 资产 净值 的 比例 为 68.80% ， 本基 金 持有的 债券 资产 占基 金资 产净值 的比 例 为 26.89% ，
持有流动性受限资产的市 值合计占基金资产净值的 比例符合法规要求。总体 来看，本基金的资产组
合具有 良好 的流 动性 。
报告期内，本基金的投资 比例严格遵守相关法律法 规和基金合同规定的比例 ，符合组合管理、分散
投资的原则，持仓结构保 持一定的高流动性资产， 严格控制流动性受限资产 的投资比例，并且充分
降低金 融工 具的 集中 度， 确保组 合的 分散 度， 将基 金的流 动性 风险 控制 在较 低的水 平。
6.4.12.4 市场风险
市场价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现 金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票 和债 券， 所面 临的 最大市 场价 格风 险由 所持 有的金 融工 具的 公允 价值 决定。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率 变化 。本 基金 的生 息资产 主要 为银 行存 款、 结算备 付金 及债 券投 资等 。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月
30 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款
25,401,
859.24
- - - - - - - -
25,401,
859.24
结算备 付金
296,384
.01
- - - - - - - -
296,384
.01
存出保 证金
127,454
.43
- - - - - - - -
127,454
.43 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 47 页
交易性 金融
资产
- - - - -
80,872,00
0.00
15,330,
000.00
-
246,177,7
44.12
342,379
,744.12
买入返 售金
融资产
- - - - - - - - - -
应收证 券清
算款
- - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - -
2,387,289
.53
2,387,2
89.53
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - -
143,581.5
1
143,581
.51
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计
25,825,
697.68
-
-
-
-
80,872,00
0.00
15,330,
000.00
-
248,708,6
15.16
370,736
,312.84
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - - - - - - -
卖出回 购金
融资产 款
- - - - - - - - - -
应付证 券清
算款
- - - - - - - -
10,494,89
2.03
10,494,
892.03
应付赎 回款 - - - - - - - -
253,641.9
5
253,641
.95
应付管 理人
报酬
- - - - - - - -
456,354.2
6
456,354
.26
应付托 管费 - - - - - - - - 76,059.03
76,059.
03
应付销 售服
务费
- - - - - - - - - -
应付交 易费
用
- - - - - - - -
322,821.5
6
322,821
.56
应交税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
1,340,483
.14
1,340,4
83.14
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
12,944,25
1.97
12,944,
251.97
利率敏感度
缺口
25,825,
697.68
-
-
-
-
80,872,00
0.00
15,330,
000.00
-
235,764,3
63.19
357,792
,060.87
金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 47 页
上年度末
2017 年 12 月
31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款
2,473.6
1
- - - - - - - -
2,473.6
1
结算备 付金
21,806,
115.59
- - - - - - - -
21,806,
115.59
存出保 证金
176,997
.64
- - - - - - - -
176,997
.64
交易性 金融
资产
99,985,
000.00
- - - - -
15,057,
000.00
-
254,862,8
49.14
369,904
,849.14
买入返 售金
融资产
- - - - - - - - - -
应收证 券清
算款
- - - - - - - -
28,020,88
7.76
28,020,
887.76
应收利 息 - - - - - - - -
3,745,599
.13
3,745,5
99.13
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - -
251,011.5
6
251,011
.56
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 121,970
,586.84
-
-
-
-
-
15,057,
000.00
-
286,880,3
47.59
423,907
,934.43
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - - - - - - -
卖出回 购金
融资产 款
- - - - - - - - - -
应付证 券清
算款
- - - - - - - -
8,089,916
.70
8,089,9
16.70
应付赎 回款 - - - - - - - -
561,185.6
8
561,185
.68
应付管 理人
报酬
- - - - - - - -
537,281.1
2
537,281
.12
应付托 管费 - - - - - - - - 89,546.84
89,546.
84
应付销 售服
务费
- - - - - - - - - -
应付交 易费
用
- - - - - - - -
568,121.7
2
568,121
.72
应交税 费 - - - - - - - - - - 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 47 页
应付利 息 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
1,669,177
.15
1,669,1
77.15
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
11,515,22
9.21
11,515,
229.21
利率敏感度
缺口
121,970
,586.84
-
-
-
-
-
15,057,
000.00
-
275,365,1
18.38
412,392
,705.22
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 其他变 量不 变， 只有 利率 变动通 过债 券公 允价 值变 动对基 金资 产净 值产 生影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
利率上 升 25 个 基点 -215,348.95 -125,498.31
利率下 降 25 个 基点 215,348.95 125,498.31
6.4.12.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分
散化降 低其 他价 格风 险， 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
公允价 值
占基金 资产
净值比 例金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 47 页
例（% ） （% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 246,177,744.12 68.80
254,862,849.1
4
61.80
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
96,202,000.00 26.89 115,042,000.0
0
27.90
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 342,379,744.12 95.69
369,904,849.1
4
89.70
6.4.12.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、 可能 的
变动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% 17,288,590.97 23,181,102.57
业绩比 较基 准变 动-5% -17,288,590.97 -23,181,102.57
6.4.13 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃 期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 47 页
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资产 支持 证券 和 私募债 券除 外) ， 采用 中证 指数有 限公 司根 据 《 中
国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准 》 所 独立
提供的 估值 结果 确定 公允 价值， 相关 债券 的公 允价 值属第 二层 次。
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 246,177,744.12 66.40
其中： 股票 246,177,744.12 66.40
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 96,202,000.00 25.95
其中： 债券 96,202,000.00 25.95
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
25,698,243.25 6.93
8 其他各 项资 产 2,658,325.47 0.72
9 合计 370,736,312.84 100.00
注： 其 他各 项资 产包 括： 交易保 证金 、 应 收利 息、 应收证 券清 算款 、 其 他应 收款、 应收 申购 款 。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 201,713,027.67 56.38
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
4,858,177.39 1.36
E 建筑业 - - 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 47 页
F 批发和 零售 业
10,734,941.00 3.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
15,180,860.08 4.24
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
8,819,231.84 2.46
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
4,790,280.00 1.34
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
81,226.14 0.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 246,177,744.12 68.80
7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 内未 投资 港股通 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002563 森马服 饰 1,033,684 14,781,681.20 4.13
2 600690 青岛海 尔 621,656 11,973,094.56 3.35
3 002449 国星光 电 1,098,500 11,688,040.00 3.27
4 300607 拓斯达 188,340 11,323,000.80 3.16
5 002867 周大生 340,900 10,734,941.00 3.00
6 600183 生益科 技 1,125,490 10,309,488.40 2.88
7 002240 威华股 份 779,900 10,138,700.00 2.83
8 600125 铁龙物 流 1,185,749 9,924,719.13 2.77
9 603866 桃李面 包 169,337 9,675,916.18 2.70
10 300473 德尔股 份 251,780 9,555,051.00 2.67
11 002600 领益智 造 1,741,409 9,037,912.71 2.53
12 603517 绝味食 品 210,512 8,936,234.40 2.50
13 300454 深信服 80,204 8,819,231.84 2.46
14 002599 盛通股 份 819,432 8,546,675.76 2.39 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页共 47 页
15 300037 新宙邦 316,300 8,473,677.00 2.37
16 002901 大博医 疗 232,381 8,440,077.92 2.36
17 300128 锦富技 术 1,937,218 7,555,150.20 2.11
18 603848 好太太 318,683 7,549,600.27 2.11
19 601689 拓普集 团 382,500 7,435,800.00 2.08
20 603043 广州酒 家 316,300 7,202,151.00 2.01
21 002841 视源股 份 133,304 7,119,766.64 1.99
22 002255 海陆重 工 1,327,300 6,875,414.00 1.92
23 002833 弘亚数 控 109,569 5,823,592.35 1.63
24 002812 创新股 份 111,400 5,473,082.00 1.53
25 002821 凯莱英 61,800 5,390,814.00 1.51
26 002120 韵达股 份 99,079 5,256,140.95 1.47
27 601828 美凯龙 313,500 4,790,280.00 1.34
28 600483 福能股 份 696,742 4,786,617.54 1.34
29 600114 东睦股 份 383,764 3,749,374.28 1.05
30 600398 海澜之 家 288,400 3,674,216.00 1.03
31 300750 宁德时 代 9,619 692,183.24 0.19
32 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.03
33 603587 地素时 尚 2,442 100,879.02 0.03
34 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.02
35 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.01
36 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.01
37 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.01
38 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600690 青岛海 尔 25,420,177.42 6.16
2 002600 领益智 造 24,349,599.20 5.90
3 002821 凯莱英 20,666,229.76 5.01
4 002563 森马服 饰 16,236,032.08 3.94
5 002449 国星光 电 14,675,286.79 3.56
6 300037 新宙邦 13,744,807.00 3.33
7 002709 天赐材 料 12,832,873.92 3.11
8 002867 周大生 11,617,920.00 2.82
9 600125 铁龙物 流 11,332,250.29 2.75
10 002255 海陆重 工 9,627,813.00 2.33
11 002901 大博医 疗 9,562,316.32 2.32 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页共 47 页
12 300454 深信服 9,348,809.58 2.27
13 603517 绝味食 品 8,919,658.10 2.16
14 002240 威华股 份 8,427,488.00 2.04
15 002677 浙江美 大 8,130,000.26 1.97
16 600479 千金药 业 7,987,918.88 1.94
17 603355 莱克电 气 7,880,512.79 1.91
18 000636 风华高 科 7,872,091.00 1.91
19 300569 天能重 工 7,865,099.80 1.91
20 601689 拓普集 团 7,775,954.00 1.89
注：该 表的 累计 买入 金额 按买入 成交 金额( 成交 单价 乘以成 交数 量)填列, 未 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002600 领益智 造 23,026,862.12 5.58
2 603866 桃李面 包 21,232,123.24 5.15
3 002044 美年健 康 18,841,212.97 4.57
4 002821 凯莱英 17,830,214.25 4.32
5 600419 天润乳 业 15,840,187.80 3.84
6 002511 中顺洁 柔 15,381,825.32 3.73
7 002677 浙江美 大 14,467,454.32 3.51
8 603883 老百姓 14,421,784.87 3.50
9 000823 超声电 子 11,688,641.24 2.83
10 600690 青岛海 尔 11,174,906.00 2.71
11 603626 科森科 技 11,134,712.10 2.70
12 002709 天赐材 料 10,969,290.55 2.66
13 600036 招商银 行 9,337,028.28 2.26
14 603515 欧普照 明 9,159,485.56 2.22
15 000636 风华高 科 9,056,019.50 2.20
16 002563 森马服 饰 7,806,025.08 1.89
17 300616 尚品宅 配 7,632,463.60 1.85
18 300178 腾邦国 际 7,480,201.60 1.81
19 600479 千金药 业 7,367,052.30 1.79
20 002713 东易日 盛 7,126,867.58 1.73
注：该 表的 累计 卖出 金额 按卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以成 交数 量)填列, 未 考虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 355,809,128.25 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页共 47 页
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 355,545,734.08
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 15,330,000.00 4.28
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,872,000.00 22.60
其中： 政策 性金 融债 80,872,000.00 22.60
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 96,202,000.00 26.89
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 140202 14 国开 02 800,000.00 80,872,000.00 22.60
2 010107 21 国债 ⑺ 150,000.00 15,330,000.00 4.28
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有两 只债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 贵金属 。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页共 47 页
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 本报告期投资基金情 况
7.12.1 投资政策及风险 说 明
无。
7.12.2 报告期末按公允 价 值占基金资产净值比 例大 小排序的基金投资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 基金。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.13.2 报告 期内 基金 投资 的前十 名股 票未 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。
7.13.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 127,454.43 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页共 47 页
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,387,289.53
5 应收申 购款 143,581.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,658,325.47
7.13.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.13.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
20,586 18,348.44 511,154.48 0.14% 377,209,777.17 99.86%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市交 易型 基金 。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页共 47 页
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 5,705.96 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
8.5 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年 5 月 27 日 ）基 金份 额总 额 545,813,283.53
本报告 期期 初基 金份 额总 额 402,792,932.55
本报告 期 基 金总 申购 份额 25,581,911.79
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 50,653,912.69
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 377,720,931.65
10
重大事件揭示
10.1 基金份额 持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 ，无 会议决 议。
10.2 基金管理人 、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 经本 基金 管理 人第 六届 董事会 第八 次会 议审 议通 过， 报 中国 证券监 督管 理 委员会 广东 监管 局
备案， 并 于 2018 年 1 月 18 日在 证监 会指 定媒 体披 露，李 兆廷 先生 自 2018 年 1 月 15 日起 担任 本基
金管理 人的 董事 长， 凌富 华先生 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页共 47 页
2、本 报告 期内 ，本 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金 投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期未 改聘 会计 师事 务所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内基金管理人、 基金托管人的托管业务部 门及其相关高级管理人员 无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券 3 253,674,122.04 34.75% 231,173.39 34.67% -
信达证 券 1 113,954,969.12 15.61% 103,850.09 15.57% -
安信证 券 1 96,846,226.36 13.27% 88,256.50 13.24% -
财通证 券 2 76,805,871.03 10.52% 71,529.46 10.73% -
银河证 券 2 68,495,580.28 9.38% 62,416.95 9.36% -
中信建 投证 券 1 59,933,447.79 8.21% 54,617.10 8.19% -
东兴证 券 1 38,669,192.12 5.30% 35,239.24 5.28% -
中信证 券 2 21,644,616.20 2.96% 19,724.99 2.96% -
注：1、 本基 金管 理人 负责 选择证 券经 营机 构， 租用 其交易 单位 作为 本基 金的 专用交 易单 位。 本
基金专 用交 易单 位的 选择 标准如 下：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要；
（3 ） 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 ， 包 括但不 限于 ： 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页共 47 页
务和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
2、金 鹰基 金管 理有 限公 司 托管于 交通 银行 的所 有理 财产品 共用 交易 席位 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资 的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
海通证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
中信建 投证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 开 放 式 基 金
资产净 值等 的公 告
证券时 报等 2018-01-02
2
金 鹰 中 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说
明书全 文 2017 第 2 号
证券时 报等 2018-01-10
3
金 鹰 中 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说
明书摘 要 2017 第 2 号
证券时 报等 2018-01-10
4 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于董事 变更 的公 告 证券时 报等 2018-01-16
5
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2018-01-16
6 金鹰基 金管 理有 限公 司董 事长变 更公 告 证券时 报等 2018-01-18
7
金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年第 4 季
度报告
证券时 报等 2018-01-22 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 46 页共 47 页
8
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 注 册 资 本 及
股权变 更的 公告
证券时 报等 2018-01-30
9
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 长
期停牌 股票 估值 方法 的公 告
证券时 报等 2018-02-07
10
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 长
期停牌 股票 估值 方法 的公 告
证券时 报等 2018-02-10
11
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2018-03-15
12
关 于 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 新
增济安 财富 （北 京） 基金 销 售有限 公司 为代 销
机构并 开通 基金 转换 、 基 金 定投及 费率 优惠 的
公告
证券时 报等 2018-03-16
13
关 于 金 鹰 中 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 修 改 基 金
合同及 托管 协议 的公 告
证券时 报等 2018-03-24
14
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 开
放式基 金赎 回费 的公 告
证券时 报等 2018-03-24
15 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金托 管协 议 证券时 报等 2018-03-24
16 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金基 金合 同 证券时 报等 2018-03-24
17
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 中
国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
证券时 报等 2018-03-28
18
【年报】金 鹰中小盘 精选 证券投资基 金 2017
年年度 报告
证券时 报等 2018-03-28
19
【年报】金 鹰中小盘 精选 证券投资基 金 2017
年年度 报告 （摘 要）
证券时 报等 2018-03-28
20
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2018-03-29
21
金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2018 年第 1 季
度报告
证券时 报等 2018-04-21
22
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 办 公 室 装 修 项 目
招标公 告
证券时 报等 2018-05-09
23
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2018-05-10
24
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 开
通中国 银行 快捷 支付 业务 的公告
证券时 报等 2018-05-17
25
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 开
通民生 银行 快捷 支付 业务 的公告
证券时 报等 2018-06-12
26
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 开
通兴业 银行 快捷 支付 业务 的公告
证券时 报等 2018-06-16
27
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 非 自 然 人 客
户及时 登记 受益 所有 人信 息的公 告
证券时 报等 2018-06-22
28
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 非 自 然 人 客
户及时 登记 受益 所有 人信 息的公 告
证券时 报等 2018-06-27 金鹰中小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 47 页共 47 页
29
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 开
通浦发 银行 快捷 支付 业务 的公告
证券时 报等 2018-06-27
30
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2018-06-30
注：相 关信 息披 露文 件请 登录本 基金 管理 人网 站查 询。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 中 小盘精 选证 券投 资基 金发 行及募 集的 文件 。
2、 《金 鹰中 小盘 精选 证券 投资基 金基 金合 同》 。
3、 《金 鹰中 小盘 精选 证券 投资基 金托 管协 议》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、 本报 告期 内在 中国 证监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值、 季度 报告 、 半年 度报 告、 更
新的招 募说 明书 及其 他临 时公告 。
12.2 存放地点
广东省 广州 市天 河区 珠江 新城珠 江东 路 28 号 越秀 金 融大 厦 30 层
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费 查阅或按工本费购买复印 件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基
金管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 五日
