嘉 实 中 证 中期 企 业 债 指数 证 券 投 资基 金
(LOF)2018 年 半 年 度 报告
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年08 月25 日 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月30 日止 。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............. 15
§6 半年度财务会计报告 （未经审计) ............................................... 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................. 15
6.2 利 润表 ..................................................................... 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 17
6.4 报 表附 注 ................................................................... 19
§7 投资组合报告 ................................................................ 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 35
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 37
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 37 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 37
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 37
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 38
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 39
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 39
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 39
§10 重大事件揭示 ............................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 40
10.8 其他 重大 事件 .............................................................. 43
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 43
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 43
§12 备查文件目录 ............................................................... 44
12.1 备查 文件 目录 .............................................................. 44
12.2 存放 地点 .................................................................. 44
12.3 查阅 方式 .................................................................. 44
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实中 证中 期企 业债 指数 证券投 资基 金(LOF)
基金简 称
嘉实中 证中 期企 业债 指数(LOF)
场内简 称
中期企 债
基金主 代码
160720
基金运 作方 式
上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日
2013 年 2 月 5 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
31,955,970.25 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期
2013 年 4 月 1 日
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）A
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）C
下属分 级基 金的 交易 代码
160720
160721
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
26,075,209.41 份
5,880,760.84 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约束 和数 量化 的风
险管理 手段 ，力 争本 基金 的净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪
偏离度 的绝 对值 不超 过 0.3% ，年 跟踪 误差 不超 过 4%。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，主要 采用 代表 性分 层抽 样复制 策略 ，投 资于
标的指 数中 具有 代表 性的 部分成 份债 券， 或选 择非 成份债 券作 为替 代，
综合考 虑跟 踪效 果 、 操 作 风险等 因素 构建 组合 ， 并 根据本 基金 资产 规模 、
日常申 购赎 回情 况、 市场 流动性 以及 银行 间和 交易 所债券 交易 特性 及交
易惯例 等情 况， 通过 “ 久 期匹配 ” 、 “信 用等 级匹 配” 、 “ 期限 匹配” 等
优化策 略对 基金 资产 进行 抽样化 调整 ，降 低交 易成 本，以 期在 规定 的风
险承受 限度 之内 ，尽 量控 制跟踪 误差 最小 化。
业绩比 较基 准
中证中 期企 业债 指数 ×95% ＋银行 活期 存款 利率 （税 后）×5%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、混
合基金 ，高 于货 币市 场基 金。本 基金 为指 数型 基金 ，主要 采用 代表 性分
层抽样 复制 策略 跟踪 标的 指数的 表现 ，具 有与 标的 指数、 以及 标的 指数
所代表 的债 券市 场相 似的 风险收 益特 征。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电 话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮 箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪
大道8 号上 海国 金中 心二 期 53 层
09-11 单元
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址
北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦
8 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码
100005 100818
法定代 表人
赵学军 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基
金管理 有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据
和指标
报告期(2018 年01 月01 日-2018 年06 月30 日)
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）A
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）C
本期已 实现 收益
-22,799,941.65 -980,530.13
本期利 润
1,877,265.04
153,550.52
加 权 平 均 基 金 份
额本期 利润
0.0159
0.0216
本 期 加 权 平 均 净 1.50%
2.01%
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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值利润 率
本 期 基 金 份 额 净
值增长 率
2.24%
2.09%
3.1.2 期 末 数 据
和指标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
期末可 供分 配利
润
-3,372,655.62
-728,065.59
期末可 供分 配基
金份额 利润
-0.1293
-0.1238
期末基 金资 产净
值
28,129,858.72
6,378,410.90
期末基 金份 额净
值
1.0788
1.0846
3.1.3 累计 期末
指标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
基金份 额累 计净
值增长 率
18.58%
18.69%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）嘉 实中证
中期企 业债 指数 （LOF ）A 收取认 （申 ） 购 费和 赎回 费， 嘉 实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）C 不 收取
认（申）购 费但收取 赎回 费、计提销 售服务费； （3 ）所述基金 业绩指标 不包 括持有人认 购或交 易
基金的各项 费用，计 入费 用后实际收 益水平要 低于 所列数字； （4 ）期末可 供 分配利润采 用期末 资
产负债 表中 未分 配利 润与 未分配 利润 中已 实现 部分 的孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
1） ③
②－④
过去一 个月 0.33%
0.06%
0.25%
0.04%
0.08%
0.02%
过去三 个月 1.03%
0.09%
1.14%
0.09%
-0.11%
0.00%
过去六 个月 2.24%
0.08%
3.04%
0.08%
-0.80%
0.00%
过去一 年 0.94%
0.08%
2.90%
0.06%
-1.96%
0.02%
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过去三 年 7.45%
0.11%
10.38%
0.07%
-2.93%
0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
18.58%
0.11%
26.56%
0.08%
-7.98%
0.03%
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
2） ③
②－④
过去一 个月 0.31%
0.06%
0.25%
0.04%
0.06%
0.02%
过去三 个月 0.96%
0.09%
1.14%
0.09%
-0.18%
0.00%
过去六 个月 2.09%
0.08%
3.04%
0.08%
-0.95%
0.00%
过去一 年 0.68%
0.08%
2.90%
0.06%
-2.22%
0.02%
过去三 年 7.37%
0.11%
10.38%
0.07%
-3.01%
0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
18.69%
0.11%
26.56%
0.08%
-7.87%
0.03%
注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ：中证 中期 企业 债指 数×95% ＋银 行活 期存 款利 率（ 税后） ×5% 。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95% ×(中 证中期 企业 债指 数(t)/ 中 证中期 企业 债指 数(t-1)-1) ＋5% ×银 行活 期存
款利率 （税 后）
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3, …。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图1: 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF ）A 基 金份 额 累计净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的
历史走 势对 比图
（2013 年2 月5 日至 2018 年 6 月30 日）
图2: 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF ）C 基 金份 额 累计净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的
历史走 势对 比图
（2013 年2 月5 日至 2018 年 6 月30 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期 结嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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束时本基金的 各项投资 比 例符合基金合 同“第十 五 部分（二）投 资范围和 （ 七）投资禁 止行为与
限制” 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 、 北京怀柔设有 分公司。 公 司获得首批 全国社保
基金、 企业 年金 投资 管理 人和 QDII 、特 定资 产管 理 业务资 格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基 金管 理人 共管 理 1 只封闭 式证 券投 资基 金、142 只开 放式 证券 投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300 ETF 联 接 （LOF ） 、 嘉 实超 短
债债券 、 嘉 实主 题精 选混 合、 嘉 实策 略混 合、 嘉 实 海外中 国混 合 （QDII ） 、 嘉 实研究 精选 混合 、 嘉
实多元 债券 、 嘉实 量化 阿 尔法混 合 、 嘉 实回 报混 合 、 嘉 实基 本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉 实价 值优 势
混合、嘉实稳 固收益债券 、嘉实 H 股指数 （QDII-LOF ） 、嘉实 主题新动力 混 合、嘉实多利 分级
债券、嘉实领先 成长混合 、嘉实深证基本 面 120ETF 、嘉实深证基本 面 120ETF 联接、嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实 信用债 券、 嘉实 周期 优选 混合、 嘉实 安心 货币、 嘉 实中创 400ETF、嘉
实中创 400ETF 联 接、 嘉实沪 深 300ETF 、 嘉实 优化红 利混 合、 嘉实 全球 房地产 （QDII ） 、 嘉实
理财宝 7 天 债券 、嘉 实 增强收 益定 期债 券、 嘉实 纯债债 券、 嘉实 中证 中期 企业债 指数 （LOF）、
嘉实中 证 500ETF 、 嘉实 增强信 用定 期债 券、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉 实中证 中期 国债 ETF 、
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联 接 、 嘉 实丰 益纯 债 定期债 券 、 嘉 实研 究阿 尔 法股票 、 嘉实 如意 宝
定期债 券、 嘉实 美国 成长 股票 （QDII ） 、 嘉 实丰 益策 略定期 债券 、 嘉 实丰 益信 用定期 债券 、 嘉 实新
兴市场债券、 嘉实绝对 收 益策略定期混 合、嘉实 宝 A/B 、嘉 实活期宝 货币、 嘉实 1 个月理 财
债券、嘉实活 钱包货币 、 嘉实泰和混合 、嘉实薪 金 宝货币、嘉实 对冲套利 定 期开放混合 、嘉实中
证医药 卫生 ETF 、 嘉实 中 证主要 消 费 ETF 、嘉 实中 证金融 地产 ETF 、 嘉实 3 个 月理 财债 券、
嘉实医 疗保 健股 票 、 嘉 实 新兴产 业股 票 、 嘉 实新 收 益混合 、 嘉实 沪深 300 指数研 究增 强 、 嘉 实
逆向策略股票 、嘉实企 业 变革股票、嘉 实新消费 股 票基金、嘉实 全球互联 网 股票、嘉实 先进制造
股票、嘉实事 件驱动股 票 、嘉实快线货 币、嘉实 新 机遇混合发起 式、嘉实 低 价策略股票 、嘉实中
证金融 地产 ETF 联接 、 嘉实新 起点 灵活 配置 混合 、 嘉 实腾 讯自 选股 大数 据 股票 、 嘉 实环 保低 碳嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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股票、嘉实创 新成长灵 活 配置混合、嘉 实智能汽 车 股票、嘉实新 起航灵活 配 置混合、嘉 实新财富
灵活配置混合 、嘉实稳 祥 纯债债券、嘉 实稳瑞 纯 债 债券、嘉实新 常态灵活 配 置混合、嘉 实新趋势
灵活配置混合 、嘉实新 优 选灵活配置混 合、嘉实 新 思路灵活配置 混合、嘉 实 沪港深精选 股票、嘉
实稳盛债券、 嘉实稳鑫 纯 债债券、嘉实 安益混合 、 嘉实文体娱乐 股票、嘉 实 稳泽纯债债 券、嘉实
惠泽混合（LOF ） 、嘉实 成 长增强混合、 嘉实策略 优 选混合、嘉实 主题增强 混 合、嘉实优 势成长混
合、嘉实研究 增强混合 、 嘉实稳荣债券 、嘉实农 业 产业股票、嘉 实价值增 强 混合、嘉实 新添瑞混
合、嘉 实现 金宝 货币 、嘉 实增益 宝货 币、 嘉实 物流 产业股 票、 嘉实 丰 安 6 个 月定期 债券 、嘉 实 新
添程混合、嘉 实稳元纯 债 债券、嘉实新 能源新材 料 股票、嘉实稳 熙纯债债 券 、嘉实丰和 灵活配置
混合、嘉实新 添华定期 混 合、嘉实定期 宝 6 个月 理财债券、嘉 实沪港深 回 报混合、嘉实 现金添
利货币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉 实前 沿科 技沪 港 深股票 、 嘉实 稳宏 债券 、 嘉实中 关 村A 股ETF 、
嘉实稳 华纯 债债 券 、 嘉 实6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实富 时中 国A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、 嘉实 中小 企 业量化 活力 灵活 配置 混合 、嘉实 创业 板 ETF 、 嘉实 新添泽 定期 混合 、嘉
实合润双债两 年期定期 债 券、嘉实新添 丰定期混 合 、嘉实新添辉 定期混合 、 嘉实领航资 产配置混
合（FOF ） 、 嘉 实价 值精 选 股票、 嘉实 医药 健康 股票 、 嘉实 润泽 量化 定期 混合 、 嘉实 核心 优势 股票、
嘉实润和量化 定期混合 、 嘉实金融精选 股票、嘉 实 新添荣定期混 合、嘉实 致 兴定期纯债 债券。其
中嘉实 增长 混合 、嘉 实稳 健混合 和嘉 实债 券 3 只开 放式基 金属 于嘉 实理 财通 系列基 金， 同时 ， 管
理多个 全国 社保 基金 、企 业年金 、特 定客 户资 产投 资组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金 的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
王亚洲
本基 金、嘉实 中证中 期
国债 ETF、嘉 实中证 金
边中期 国债 ETF 联 接、
嘉实 稳祥纯债 债券、 嘉
实稳 盛债券、 嘉实丰 安
6 个 月定期债 券、嘉 实
稳华 纯债债券 、嘉实 稳
怡债券 基金 经理
2015 年 7 月 9 日 - 6 年
曾任国 泰基 金管 理有
限公司 债券 研究 员，
2014 年6 月 加入 嘉实
基金管 理有 限公 司固
定收益 业务 体系 任研
究员。 具有 基金 从业
资格， 中国 国籍 。
胡永青
本基 金、嘉实 稳固收 益
债券 、嘉实信 用债券 、
嘉 实 增 强 收 益 定 期 债
券、 嘉实丰益 策略定 期
债券 、嘉实元 和、嘉 实
新财 富混合、 嘉实新 起
航混 合、嘉实 新常态 混
2015 年12 月15 日 - 15 年
曾任天 安保 险股 份有
限公司 固定 收益 组合
经理， 信诚 基金 管理
有限公 司投 资经 理，
国泰基 金管 理有 限公
司固定 收益 部总 监助
理、基 金经 理。2013嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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合、 嘉实新优 选混合 、
嘉实 新趋势混 合、嘉 实
新思 路混合、 嘉实稳 盛
债券 、嘉实策 略优选 混
合、 嘉实 主题 增强 混合、
嘉实 价值增强 混合、 嘉
实稳 宏债券、 嘉实稳 怡
债券 、嘉实润 泽量化 定
期混 合、嘉实 润和量 化
定期混 合基 金经 理
年 11 月加 入嘉 实基
金管理 有限 公司 ，现
任固定 收益 业务 体系
全回报 策略 组组 长。
硕士研 究生 ，具 有基
金从业 资格 。
曲扬
本基 金、嘉实 债券、 嘉
实稳 固收益债 券、嘉 实
纯债 债券、嘉 实中证 中
期 国债 ETF 、 嘉实中 证
金 边 中 期 国 债 ETF 联
接、 嘉实丰益 纯债定 期
债券 、 嘉 实新 财 富 混合、
嘉实 新起航混 合、嘉 实
稳瑞 纯债债券 、嘉实 稳
祥纯 债债券、 嘉实新 常
态混 合、嘉实 新优选 混
合、 嘉实新思 路混合 、
嘉实 稳鑫纯债 债券、 嘉
实安 益混合、 嘉实稳 泽
纯债 债券、嘉 实策略 优
选混 合、嘉实 主题增 强
混合 、嘉实价 值增强 混
合、 嘉实新添 瑞混合 、
嘉实 新添程混 合、嘉 实
稳元 纯债债券 、嘉实 稳
熙纯 债债券、 嘉实稳 怡
债券 、嘉实新 添辉定 期
混合基 金经 理
2015 年 4 月 18 日 - 13 年
曾任中 信基 金任 债券
研 究 员 和 债 券 交 易
员、光 大银 行债 券自
营投资 业务 副主 管，
2010 年6 月 加入 嘉实
基金管 理有 限公 司任
基金经 理助 理， 现任
职于固 定收 益业 务体
系全回 报策 略组 。硕
士研究 生， 具有 基金
从业资 格 ， 中 国国 籍。
注: （1）任职 日期、离 任 日期是指公 司作出决 定后 公告之日； （2 ）证券从 业 的含义遵从 行业协 会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实中证 中期 企业 债指 数证 券投资 基金(LOF) 基 金合 同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规 定， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本基金运 作管理符 合 有关法律法规 和基金合 同 的规定和约定 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资 组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计4 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要， 与其
他组合 发生 反向 交易 ，不 存在利 益输 送行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年以来债券 市场收益 率 大幅下行。年 初在全球 通 胀和加息预期 走强的背 景 下，收益率明 显
走高 。1 月下 旬， 央行 针对 春节期 间资 金面 开展 临时 准备金 动用 制度 ，2 月 春节 前后资 金面 超预 期
宽松 ， 而 两会 期间 以及 一 季度末 资金 面也 保持 平稳 ； 此 外 ， 监 管政 策并 未落 地、 中美 贸易 战风 波、
节后复工偏缓 和大宗商 品 下跌引发基本 面预期的 下 行。多种因素 叠加带动 长 端利率债和 中高等级
信用债收益率 大幅下行 ， 市场也修复年 初对于经 济 过分乐观的预 期。二季 度 信用收缩情 况加剧，
地方政府规范 融资的背 景 下，社融进一 步下滑， 其 中表外部分压 力更大。 另 一方面，二 季度央行
两次降准，公 开市场利 率 也没有跟随美 联储加息 而 上调，保持总 体流动性 宽 松，资管新 规过渡期
也从 2019 年 6 月 延迟 到 2020 年末 。上 半年 ，债 市 交投情 绪都 总体 较好 ，不 过不同 信用 资质 品种
之间分 化仍 较大 。
本基金 操作上保 持对 相关指数的跟 踪，但由 于 组合规模在上 半年波动 较 大，日常操作 中的摩
擦成本 较高 ， 也 对组 合表 现有一 定负 面影 响。 本基 金A、C 类 日均 跟踪 误差 为0.05% ， 年度 化拟 合
偏离度 为A 类1.05% 、C 类 1.06% ， 符合 基金 合同 约定的 日均 跟踪 误差 不超 过0.25% 的 限制 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 嘉实 中证 中期企 业债 指数 （LOF ）A 基金份 额净 值 为 1.0788 元，本 报告 期基
金份额 净值 增长 率 为 2.24% ；截 至本 报告 期末 嘉实 中 证中期 企业 债指 数（LOF ）C 基金 份额 净值 为
1.0846 元 ，本 报告 期基 金 份额净 值增 长率为 2.09% ；业绩 比较 基准 收益 率 为3.04% 。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 经济仍存 在 一定下行压力 。在稳杠 杆 的大背景下， 地方政府 的 投资意愿仍难 明
显恢复，房地 产投资分 项 中的上半年正 贡献最大 的 土地购置费有 一定的下 行 压力；消费 上看，居
民部门的负债 能力有所 减 弱，地产对消 费开始体 现 挤出效应，进 出口在贸 易 战的氛围中 也存在不
确定性。整体 宏观环境 对 利率尤其是无 风险利率 仍 将是正面影响 ，不过在 半 年维度，我 们需要关
注几个边际上 的变化是 不 是会成为潜在 的风险点 ， 主要包括，低 库存、高 新 开工下地产 投 资的韧
性，财政政策 尤其在政 策 节奏方面是否 会有一些 变 化，此外汇率 对国内政 策 的制约也比 上半年增
加，综上，我 们整体对 市 场的判断偏正 面，但市 场 的空间将明显 小于上半 年 ，相对价值 的头寸可
能会对 组合 的表 现有 更大 的帮助 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值 复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投 资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1） 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 。
（2） 嘉实 中证 中期 企 业债 A 本报 告 3.1.2 “ 期 末可供 分配 利润 ”为-3,372,655.62 元 ，嘉 实
中证中 期企 业 债C 本报告3.1.2 “ 期末 可供 分配利 润 ” 为-728,065.59 元， 以及 本基金 基金 合同 （ 十
九 （ 三 ） 收 益分 配原 则） ， 报告期 内本 基金 未实 施利 润分配 ， 符合 法律 法规 的 规定和 基金 合同 的相
关约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 存 在 连 续 20 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 ， 时 间 范 围 为
2018-3-14 至2018-4-16 、2018-5-15 至2018-6-30 ； 未出现 连 续 20 个工 作日 基 金份额 持有 人数 量
不满两 百人 的情 况。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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鉴 于基 金资 产净 值的 下滑主 要受 市场 环境 影响 ，本基 金将 继续 运作 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 嘉实 中证 中期 企业债 指数 证券
投资基金(LOF) （以 下称“ 本基金” ）的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务 会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 中证 中期 企业债 指数 证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ：2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月31 日
资 产：
银行存 款
6.4.7.1
9,687,743.39 502,684.32
结算备 付金
215,184.11 -
存出保 证金
1,825.20 -
交易性 金融 资产
6.4.7.2
32,074,883.00 617,711,509.60
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
32,074,883.00 617,711,509.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- - 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
第 16 页 共 44 页
买入返 售金 融资 产
6.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
5,604,989.61 -
应收利 息
6.4.7.5
671,454.17 11,643,476.17
应收股 利
- -
应收申 购款
612,373.43 454,300.39
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.7.6
- -
资产总 计
48,868,452.91 630,311,970.48
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 146,206,410.99
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
14,091,225.00 8,330.46
应付管 理人 报酬
19,588.72 204,988.91
应付托 管费
3,917.76 40,997.78
应付销 售服 务费
1,690.84 2,161.59
应付交 易费 用
6.4.7.7
476.25 20,339.38
应交税 费
4,360.69 -
应付利 息
- 194,624.56
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.7.8
238,924.03 395,000.64
负债合 计
14,360,183.29 147,072,854.31
所有者权益：
实收基 金
6.4.7.9
31,955,970.25 457,895,159.17
未分配 利润
6.4.7.10
2,552,299.37 25,343,957.00
所有者 权益 合计
34,508,269.62 483,239,116.17
负债和 所有 者权 益总 计
48,868,452.91 630,311,970.48
注: 报告 截止 日2018 年6 月30 日， 嘉实 中证 中期 企 业债指 数 （LOF ）A 份额 净 值1.0788 元， 基金
份额总 额 26,075,209.41 份；嘉 实中 证中 期企 业债 指数（LOF ）C 份 额净值 1.0846 元 ，基 金份 额
总额5,880,760.84 份。 基 金份额 总额 合计 为 31,955,970.25 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 中证 中期 企业债 指数 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月 1 日 至 2018
上年度 可比 期 间
2017 年 1 月 1 日 至 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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年 6 月30 日
2017 年 6 月 30 日
一、收 入
3,305,975.34 5,973,854.26
1.利息 收入
3,215,593.66 18,468,230.75
其中： 存款 利息 收入
6.4.7.11 18,732.07 17,283.44
债券利 息收 入
3,196,861.59 18,390,261.60
资产支 持证 券利 息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收
入
- 60,685.71
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填
列）
-25,729,956.62 -5,771,222.47
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
6.4.7.13 -25,729,956.62 -5,771,222.47
资产支 持证 券投 资收
益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.14 - -
股利收 益
6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
6.4.7.16
25,811,287.34 -6,747,788.52
4.汇兑 收益(损 失以 “- ” 号 填
列)
-
-
5.其他 收入(损 失以 “- ” 号 填
列)
6.4.7.17
9,050.96 24,634.50
减：二 、费 用
1,275,159.78 4,964,812.94
1．管 理人 报酬
326,350.41 1,549,287.68
2．托 管费
65,270.12 309,857.51
3．销 售服 务费
11,388.83 38,488.38
4．交 易费 用
6.4.7.18 10,994.18 3,684.68
5．利 息支 出
560,078.96 2,770,065.94
其中： 卖 出回 购金 融资 产 支出
560,078.96 2,770,065.94
6．税 金及 附加
10,492.37 -
7．其 他费 用
6.4.7.19
290,584.91 293,428.75
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
2,030,815.56 1,009,041.32
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”
号填列 ）
2,030,815.56 1,009,041.32
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 中 证 中期 企业债 指数 证券 投资 基金(LOF) 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
457,895,159.17 25,343,957.00 483,239,116.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,030,815.56
2,030,815.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以“- ” 号填
列）
-425,939,188.92 -24,822,473.19 -450,761,662.11
其中：1.基 金申 购款
14,162,393.93 1,021,041.66 15,183,435.59
2.基金 赎回 款
-440,101,582.85 -25,843,514.85 -465,945,097.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
31,955,970.25 2,552,299.37 34,508,269.62
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
577,204,934.18 67,074,759.11 644,279,693.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,009,041.32
1,009,041.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-31,731,593.45 -3,284,496.08 -35,016,089.53
其中：1.基 金申 购款
58,624,543.60 7,027,817.43 65,652,361.03
2.基金 赎回 款
-90,356,137.05 -10,312,313.51 -100,668,450.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
545,473,340.73 64,799,304.35 610,272,645.08 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成 部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
嘉实中 证中 期企 业债 指数 证券投 资基 金(LOF)( 以下 简称 “ 本基 金”) 经中 国证 券监督 管理 委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2012]1681 号 《关 于核 准嘉 实中 证中 期企业 债指 数证 券投
资基金(LOF) 募 集的 批复 》 核准， 由嘉 实基 金管 理有 限公司 依照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》
和 《 嘉实 中证 中期 企业 债 指数证 券投 资基 金(LOF) 基 金合同 》 负责 公开 募集 。 本基金 为契 约型 开放
式， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集4,385,420,643.90 元， 业经 普华 永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中 天验 字(2013) 第 044 号验 资报 告予 以 验证。 经向 中国 证
监会备 案， 《 嘉实 中证 中期 企业债 指数 证券 投资 基金(LOF) 基 金合 同》 于2013 年2 月 5 日正 式生 效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 4,387,911,308.51 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
2,490,664.61 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 嘉实基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为 中 国银
行股份 有限 公司 。
根 据 《嘉 实中 证中 期 企业债 指数 证券 投资 基金(LOF) 基 金合 同 》 和 《嘉 实 中证中 期企 业债 指数
证券投 资基 金(LOF) 招募 说 明书 》 并 报中 国证 监会 备 案， 本基 金根 据认(申) 购 费用 、 赎 回费 用 、 销
售服务费收 取方式的 不同 ，将基金份 额分为两 个不 同的类别。 在投资人 认(申)购时收取认( 申)购
费，在 赎回 时根 据持 有期 限收取 赎回 费的 基金 份额 ，称 为 A 类 基金 份额 ；从 本类别 基金 资产 中 计
提销售 服务 费、 不收 取认( 申)购 费， 但对 持有 期限 少 于30 日的 本类 别基 金份 额 的赎回 收取 赎回 费
的基金 份额 ，称 为C 类基 金份额 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2013]105 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
20,676,421.00 份A 类基 金份额 于 2013 年 4 月 1 日 在深交 所挂 牌交 易。 未上 市交易 的 A 类基 金份
额托管在场外 ，A 类基 金 份额持有人可 通过跨系 统 转托管业务将 其转至深 交 所场内后即 可上市流
通。C 类基 金份 额托 管在 场外， 不上 市流 通。
根据《中华人民共和 国证券投资基金法》和《 嘉实中证中期企业债指数 证券投资基金(LOF)
基金合 同》 的有 关规 定， 本基金 投资 于依 法发 行或 上市的 国债 、 央 行票 据、 地方政 府债 、 金 融债、
企业债、短期 融资券、 超 短期融资券、 中期票 据 、 公司债、资产 支持证券 、 债券回购、 银行存款嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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等固定收益类资产 以及法 律法规或中国证监 会允许 基金投资的其他金 融工具(但 须 符 合 中 国 证监
会相关 规定)。 本基 金投 资 组合的 资产 配置 范围 为： 投资于 中证 中期 企业 债指 数成份 券和 备选 成份
券的比例不低 于基金资 产 的 80%，现 金或者到 期日 在一年以内的 政府债券 不 低于基金资产 净值的
5%，其它金融 工具的投 资 比例符合法律 法规和监 管 机构的规定。 本基金的 业 绩比较基准 为：中证
中期企 业债 指数 ×95% ＋ 银 行活期 存款 利率(税后)×5% 。 本基 金力 争控 制本 基金 的净值 增长 率与 业
绩比较 基准 之间 的日 均跟 踪偏离 度的 绝 对 值不 超 过0.3% ， 年跟 踪误 差不 超 过4%。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《嘉 实中 证 中期企 业债 指数 证券
投资基 金(LOF) 基金 合同 》 和中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务
操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》 、 财 税[2017]56 号 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 、 财税[2017]90 号 《 关于 租入 固定
资产进 项税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 资管 产品 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 资管嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程 中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对国债、地 方政府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。 资 管产 品管 理人 运营资 管产 品发 生的
部分金 融商 品转 让业 务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日 前 取得的 基金 、 非货 物期 货 ， 可 以选 择按 照实 际
买入价 计算 销售 额， 或者 以 2017 年 最后 一个 交易 日 的基金 份额 净值 、 非 货物 期货结 算价 格作 为买
入价计 算销 售额 。
(2) 对基 金从 证券 市 场中取 得的 收入 ， 包括 买 卖股票 、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的 股息 、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易印花 税， 买入 股票 不征 收股票 交易 印花 税。
(5) 本基 金分别按 实 际缴纳的增值 税额的 7% 、3% 、2%缴纳城 市维护建设 税、教育费附 加和
地方教 育费 附加 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款
9,687,743.39
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
-
存款期 限1-3 个月
-
存款期 限3 个月 及以 上
-
其他存 款
-
合计
9,687,743.39 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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注: 定 期存 款的 存款 期限 指 票面存 期。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
- - -
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
31,974,431.55 32,074,883.00 100,451.45
银行间 市场
- - -
合计
31,974,431.55 32,074,883.00 100,451.45
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
31,974,431.55 32,074,883.00 100,451.45
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 买入 返 售金融 资产 。
6.4.7.4.2 期末 买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
480.98
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
87.12
应收债 券利 息
670,885.35
应收资 产支 持证 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
0.72
合计
671,454.17 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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6.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 其他 资产 （ 其他应 收款 、待 摊费 用等 ） 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
-
银行间 市场 应付 交易 费用
476.25
合计
476.25
6.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
693.36
预提费 用 213,230.67
应付指 数使 用费 25,000.00
合计
238,924.03
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位 ： 人民 币元
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 449,998,547.15
449,998,547.15
本期申 购
12,849,996.03
12,849,996.03
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-436,773,333.77
-436,773,333.77
本期末
26,075,209.41
26,075,209.41
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）C
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 7,896,612.02
7,896,612.02
本期申 购
1,312,397.90
1,312,397.90
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-3,328,249.08
-3,328,249.08
本期末
5,880,760.84
5,880,760.84
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额， 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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上年度 末 214,310.84 24,636,749.05 24,851,059.89
本期利 润
-22,799,941.65 24,677,206.69 1,877,265.04
本期基 金份 额交 易
产生的 变动 数
19,212,975.19 -43,886,650.81 -24,673,675.62
其中： 基金 申购 款
-1,434,725.85 2,351,010.98 916,285.13
基金赎 回款
20,647,701.04 -46,237,661.79 -25,589,960.75
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-3,372,655.62 5,427,304.93 2,054,649.31
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 66,059.44 426,837.67 492,897.11
本期利 润
-980,530.13 1,134,080.65 153,550.52
本期基 金份 额交 易
产生的 变动 数
186,405.10 -335,202.67 -148,797.57
其中： 基金 申购 款
-149,573.70 254,330.23 104,756.53
基金赎 回款
335,978.80 -589,532.90 -253,554.10
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-728,065.59 1,225,715.65 497,650.06
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
16,813.05
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
1,851.80
其他
67.22
合计
18,732.07
6.4.7.12 股 票投 资收益
本期（2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日） ，本 基 金无股 票投 资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总 额
793,218,297.68
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付 ） 成 本
总额
802,888,316.82
减：应 收利 息总 额
16,059,937.48
买卖债 券差 价收 入
-25,729,956.62
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本期（2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日） ，本 基 金无衍 生工 具收 益。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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6.4.7.15 股 利收 益
本期（2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日） ，本 基 金无股 利收 益。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产
25,811,287.34
股票投 资
-
债券投 资
25,811,287.34
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
3.其他
-
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增值
税
-
合计
25,811,287.34
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金赎 回费 收入
7,711.12
基金转 出费 收入
1,339.84
债券认 购手 续费 返还
-
印花税 手续 费返 还
-
其他
-
合计
9,050.96
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
885.43
银行间 市场 交易 费用
10,108.75
合计
10,994.18
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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审计费 用
34,712.18
信息披 露费
148,765.71
银行划 款手 续费 8,754.24
上市年 费 29,752.78
债券托 管账 户维 护费 18,000.00
指数使 用费 50,000.00
其他 600.00
合计
290,584.91
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 ）及 上 年度可 比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月30 日） ， 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
326,350.41 1,549,287.68
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护费
13,767.98
26,868.27
注: 支付基金管 理人嘉实 基 金管理有限公 司的管理 人 报酬按前一日 基金资产 净 值 0.5% 的 年费率 计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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0.5% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
65,270.12 309,857.51
注: 支付基金托 管人中国 银 行的托管费按 前一日基 金 资产净值 0.1% 的年 费率计 提，逐日累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日托 管费 ＝前 一日基 金资 产净 值×0.1% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实中 证中 期企 业债 指数
（LOF ）A
嘉实中 证中 期企 业债 指数
（LOF ）C
合计
嘉实基金 管理有 限公
司
- 2,615.22 2,615.22
中国银行 - 2,679.65 2,679.65
合计
- 5,294.87 5,294.87
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实中 证中 期企 业债 指数
（LOF ）A
嘉实中 证中 期企 业债 指数
（LOF ）C
合计
嘉实基金 管理有 限公
司
- 18,971.51 18,971.51
中国银行 - 4,119.54 4,119.54
合计
- 23,091.05 23,091.05
注: （1 ）本 基 金 C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.30% ，每 日计 提， 逐 日累计 至每 月月 末，
按月支付给嘉 实基金管 理 有限公司，再 由嘉实基 金 管理有限公司 计算并支 付 给各基金销 售机构。
其计算 公式 为： 日 C 类 基 金份额 销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基 金份 额资 产净 值 ×0.30%/ 当 年天 数。
（2 ） 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本期（2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日） 及上 年度可 比期 间(2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月30 日)， 本基 金未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人 运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2018 年 1 月1 日至2018 年6 月 30 日 ） 及上年 度可 比期 间 （2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日） ，基 金 管理人 未运 用固 有资 金申 购、赎 回或 者买 卖本 基金 的基金 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2018 年6 月 30 日）及 上年 度末 （2017 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月30
日
上年度 可比 期 间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30
日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中国银行股份有限公司_
活期
9,687,743.39
16,813.05
930,071.29
14,506.60
注:本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人保 管， 按适 用利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 ）及 上 年度可 比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月30 日） ， 本基 金未 在承销 期内 参与 认购 关联 方承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
本期（2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日） ，本 基 金未实 施利 润分 配。
6.4.12 期末(2018 年 06 月30 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2018 年6 月 30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2018 年6 月 30 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2018 年6 月 30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券 正 回购
本期末 （2018 年6 月 30 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型证券投 资 基金，其长期 平均风险 和 预期收益率低 于股票基 金 、混合基金， 高
于货币 市场 基金 。 本 基金 为指数 型基 金， 主要 采用 代表性 分层 抽样 复制 策略 跟踪标 的指 数的 表现 ，
具有与标的指 数、以及 标 的指数所代表 的债券市 场 相似的风险收 益特征。 基 金投资的金 融工具主
要包括股票投 资、债券 投 资及基金投资 等。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关
的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的基 金 管理人 从 事风险管理 的主要目
标是进行被动 式指数化 投 资，通过严格 的投资纪 律 约束和数量化 的风险管 理 手段，力争 本基金的
净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.3% ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过
4%。 本基金 的基金管 理 人董事会重视 建立完善 的 公司治理结构 与内部控 制 体系，公司 董事会对
公司建立内部 控制系统 和 维持其有效性 承担最终 责 任。董事会下 设风险控 制 与内审委员 会，负责
检查公司内部 管理制度 的 合法合规性及 内控制度 的 执行情况，充 分发挥独 立 董事监督职 能，保护
投资者 利益 和公 司合 法权 益。
为了有 效控制基 金运 作和管理中存 在 的风险 ， 本基金的基金 管理人设 立 风险控制委员 会，由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金 的基金管 理人 设立督察长制 度，积极 对 公司各项制度 、业务的 合 法合规性及内 部控制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部 门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金 的基金管 理人 建立了以风险 控制委员 会 为核心的、由 督察长、 风 险控制委员会 、监察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金 的基金管 理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
基 金的 银行 存款 存放 在托管 人和 其他 股份 制商 业银行 ， 与 该银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。
基金在交易所 进行的交 易 均以中国 证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收 和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金 的基金管 理人 建立了信用风 险管理流 程 ，通过对投资 品种信用 等 级评估来控制 证券发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金 债券投资 的信 用评级情况按 《中国人 民 银行信用评级 管理指导 意 见》设定的标 准统计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 （2018 年 6 月30 日 ） 及上 年度 末 （2017 年12 月31 日） ， 本基 金 未 持有按 短期 信
用评级 的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
32,074,883.00 452,524,450.00
AAA 以下
- 116,087,059.60
未评级
- -
合计
32,074,883.00 568,611,509.60
注:长 期信 用评 级由 中国 人 民银行 许可 的信 用评 级机 构评级 ， 并 由债 券发 行人 在 中国人 民银 行
指定的国内有 关媒体上 公 告。以上按长 期信用评 级 的 债券投资中 不包含国 债 、政策性金 融债及央
行票据 等。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可于 开放日要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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以合理 的价 格变 现。
针对兑 付赎回资 金的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人于开 放日对本 基 金的申购赎回 情况进
行严密监控并 预测流动 性 需求，保持基 金投资组 合 中的可用现金 头寸与之 相 匹配。本基 金的基金
管理人在基 金 合同中设 计 了巨额赎回条 款，约定 在 非常情况下赎 回申请的 处 理方式，控 制因开放
申购赎 回模 式带 来的 流动 性风险 ，有 效保 障基 金持 有人利 益。
于 本报 告期 末， 除附 注 6.4.12.3 中 列示 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 将 在1 个月 内到 期且 计息
(该利息金额 不重大)外 ， 本基金所承 担的其他 金融 负债的合约 约定到期 日均 为一个月以 内且不 计
息，可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到 期日 且不计息， 因此账面 余额 即为未折现 的合约
到期现 金流 量。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基 金 运 作管理办法》 及
《公开募集开 放式证券 投 资基金流动性 风险管理 规 定》等法规的 要求对本 基 金组合资产 的流动性
风险进行管理 ，通过独 立 的风险管理部 门对本基 金 的组合持仓集 中度指标 、 流通受限制 的投资品
种比例 以及 组合 在短 时间 内变现 能力 的综 合指 标等 流动性 指标 进行 持续 的监 测和分 析。
本基金 持有一家 公司 发行的证券， 其市值不 超 过基金资产净 值的 10% 。 本基金管理人 管理的
全部基金持有 一家公司 发 行的证券，不 超过该证 券 的 10% 。本 基金管理 人管 理的全部开放 式基金
持有一家上市 公司发行 的 可流通股票， 不得超过 该 上市公司可流 通股票 的 15% 。本基 金主动 投资
于流动 性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过基 金资 产净 值的 15% 。
本 基金 的基 金管 理人 每日对 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 价格 适时
变现。 此外 ，本 基金 可通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求。
同时， 本基金的 基金 管理人通过合 理分 散逆 回 购交易的到期 日与交易 对 手的集中度； 按照穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的 投资 范围 保持 一致 。
综合上 述各项流 动性 指标的监测结 果及流动 性 风险管理措施 的实施， 本 基金在本报告 期内流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金 的基金管 理人 定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本 基金 主要 投资 于交 易所及 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种， 因此 存在 相应的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 9,687,743.39 - - - 9,687,743.39
结算备 付金 215,184.11 - - - 215,184.11
存出保 证金 1,825.20 - - - 1,825.20
交易性 金融 资产 1,972,200.00 30,102,683.00 - - 32,074,883.00
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 5,604,989.61 5,604,989.61
应收利 息 - - - 671,454.17 671,454.17
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 612,373.43 612,373.43
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
11,876,952.70 30,102,683.00 - 6,888,817.21 48,868,452.91
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 14,091,225.00 14,091,225.00
应付管 理人 报酬 - - - 19,588.72 19,588.72
应付托 管费 - - - 3,917.76 3,917.76
应付销 售服 务费 - - - 1,690.84 1,690.84
应付交 易费 用 - - - 476.25 476.25
应交税 费 - - - 4,360.69 4,360.69
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 238,924.03 238,924.03
负债总 计
- - - 14,360,183.29 14,360,183.29
利率敏 感 度 缺口
11,876,952.70 30,102,683.00 - -7,471,366.08 34,508,269.62
上年度 末
2017 年12 月31
日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 502,684.32 - - - 502,684.32
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产 59,292,200.00 548,864,309.60 9,555,000.00 0 617,711,509.60
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 11,643,476.17 11,643,476.17
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 500 - - 453,800.39 454,300.39
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
59,795,384.32
548,864,309.60
9,555,000.00
12,097,276.56
630,311,970.48
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
146,206,410.99 - - - 146,206,410.99
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 8,330.46 8,330.46
应付管 理人 报酬 - - - 204,988.91 204,988.91
应付托 管费 - - - 40,997.78 40,997.78
应付销 售服 务费 - - - 2,161.59 2,161.59 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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应付交 易费 用 - - - 20,339.38 20,339.38
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 194,624.56 194,624.56
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 395,000.64 395,000.64
负债总 计
146,206,410.99 - - 866,443.32
147,072,854.31
利率敏 感度 缺口
-86,411,026.67
548,864,309.60
9,555,000.00
11,230,833.24
483,239,116.17
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账 面价 值， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年6 月30 日）
上年度 末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
市场利 率下 降25 个 基点 196,970.5 5,079,932.58
市场利 率上 升25 个 基点 -195,074.71 -5,018,331.13
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于交 易所市场 和 银行间同业 市场交易
的固定 收益 品种 ，因 此无 重大其 他价 格风 险。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用 风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价 值计量 的方 法 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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公允价 值计量结 果所 属的层次，由 对公允价 值 计量整体而言 具有重要 意 义的输入值所 属的最
低层次 决定 ：
第 一层 次： 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 。
第 二层 次： 除第 一层 次输入 值外 相关 资产 或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值。
第 三层 次： 相关 资产 或负债 的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价 值计量 的金 融工 具
(i) 各层 次金 融工 具 公允价 值
于本报 告期末， 本基 金持有的以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产中属 于第二
层 次 的 余 额 为 32,074,883.00 元 ， 无 属 于 第 一 、 第 三 层 次 的 余 额 （ 上 年 度 末 ： 第 二 层 次
617,711,509.60 元 ，无 属 于第一 、第 三层 次的 余额 ） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不 可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 本 报 告 期末 ， 本 基金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允价 值 计 量 的 金 融 资 产或 金融 负 债( 上年度末：
无) 。
(d) 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 应收款项和其 他金融负 债 ，其账面价值 与公允
价值相 差很 小。
(2) 除公 允价 值和 增 值税外 ，截 至资 产负 债表 日本基 金无 需要 说明 的其 他重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
固定收 益投 资
32,074,883.00 65.64 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
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其中： 债券
32,074,883.00 65.64
资 产支 持证 券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
9,902,927.50 20.26
7
其他各 项资 产
6,890,642.41 14.10
8
合计
48,868,452.91 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
报告期 内（2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） ， 本基金 未持 有股 票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
报告期 内（2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） ， 本基金 未持 有股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
报告期 内（2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） ， 本基金 未持 有股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
32,074,883.00 92.95
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
32,074,883.00 92.95
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
第 37 页 共 44 页
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（% ）
1 143194 17 电投 10 30,000 2,987,100.00 8.66
2 143183 17 建材 02 30,000 2,978,700.00 8.63
3 136856 16 光控 04 30,000 2,905,500.00 8.42
4 136286 16 金隅 02 30,000 2,889,000.00 8.37
5 136342 16 浦集 01 30,000 2,885,400.00 8.36
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
1,825.20
2
应收证 券清 算款
5,604,989.61
3
应收股 利
-
4
应收利 息
671,454.17
5
应收申 购款
612,373.43
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
6,890,642.41 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
第 38 页 共 44 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例（%）
持有份 额
占总份 额
比例（%）
嘉 实 中 证 中 期 企 业
债指数 （LOF ）A
586 44,496.94 15,000,000.00 57.53 11,075,209.41 42.47
嘉 实 中 证 中 期 企 业
债指数 （LOF ）C
516 11,396.82 510,115.20 8.67 5,370,645.64 91.33
合计
1,064 30,033.81 15,510,115.20 48.54 16,445,855.05 51.46
注:(1) 嘉实 中证 中期 企业 债 A: 机构 投资 者持 有份 额 占总份 额比 例、 个人 投资 者持有 份额 占总 份额
比例， 分别 为机 构投 资者 持有嘉 实中 证中 期企 业债 A 份额占 嘉实 中证 中期 企 业债 A 总份 额比 例、
个人投 资者 持有 嘉实 中证 中期企 业 债A 份 额占 嘉实 中证中 期企 业 债A 总 份额 比例；
(2) 嘉实中证 中期企业 债 C:机构投 资者持有 份额 占总份额比例 、个人投 资 者持有份额占 总份
额比例 ， 分 别为 机构 投资 者 持有嘉 实中 证中 期企 业 债C 份额 占嘉 实中 证中 期企 业债 C 总份 额比 例、
个人投 资者 持有 嘉实 中证 中期企 业 债C 份 额占 嘉实 中证中 期企 业 债C 总 份额 比例。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）A
序号
持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比 例（%）
1 郑秀仙 17,000.00 17.48
2 刘玉章 16,762.00 17.24
3 燕正山 10,000.00 10.28
4 赵秀玉 9,984.00 10.27
5 金挺 9,894.00 10.17
6 林思特 8,448.00 8.69
7 曾广宁 6,000.00 6.17
8 冯瑾锋 5,100.00 5.24
9 黄志强 2,634.00 2.71
10 郑敏飞 2,000.00 2.06
注: 上 述基 金持 有人 份额 均 为场内 基金 份额 。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
第 39 页 共 44 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF）A - -
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF）C 0.92 0.00
合计
0.92 0.00
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理
人员 、 基 金投 资和
研究部 门负 责人
持有本 开放 式基
金
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）A 0
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）C 0
合计
0
本基金 基金 经理
持有本 开放 式基
金
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）A 0
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）C 0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
嘉实中 证中 期企 业债 指数
（LOF ）A
嘉实中 证中 期企 业债 指数
（LOF ）C
基金合 同生 效日 （2013 年2 月5 日）
基金份 额总 额
3,186,105,341.63 1,201,805,966.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额
449,998,547.15 7,896,612.02
本报告 期基 金总 申购 份额
12,849,996.03 1,312,397.90
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
436,773,333.77 3,328,249.08
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少
以“- ”填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
26,075,209.41
5,880,760.84
注:报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额， 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
第 40 页 共 44 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2018 年 3 月 21 日 本 基金管 理人 发布 公告 ，经 雷先生 任公 司总 经理 ，公 司董事 长赵 学军 先 生
不再代 任公 司总 经理 职务 。
（2） 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 情况
报 告期 内， 基金 托管 人的专 门基 金托 管 部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所， 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券股 份有 限公 司 3 - - - - -
中银国 际证 券股 份有 限
公司
2 - - - - -
渤海证 券股 份有 限公 司 1 - - - - -
长城证 券股 份有 限公 司 3 - - - - -
长江证 券股 份有 限公 司 1 - - - - -
东北证 券股 份有 限公 司 2 - - - - -
东方证 券股 份有 限公 司 4 - - - - -
东吴证 券股 份有 限公 司 3 - - - - - 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
第 41 页 共 44 页
东兴证 券股 份有 限公 司 1 - - - - -
方正证 券股 份有 限公 司 5 - - - - -
光大证 券股 份有 限公 司 1 - - - - -
广发证 券股 份有 限公 司 4 - - - - -
广州证 券股 份有 限公 司 2 - - - - -
国海证 券股 份有 限公 司 2 - - - - 新增
国金证 券股 份有 限公 司 2 - - - - -
国泰君 安证 券股 份有 限
公司
4 - - - - -
国信证 券股 份有 限公 司 1 - - - - -
国元证 券股 份有 限公 司 1 - - - - -
海通证 券股 份有 限公 司 2 - - - - -
宏信证 券有 限责 任公 司 2 - - - - -
华宝证 券有 限责 任公 司 1 - - - - -
华创证 券有 限责 任公 司 2 - - - - -
华福证 券有 限责 任公 司 1 - - - - -
华泰证 券股 份有 限公 司 4 - - - - -
华西证 券有 限责 任公 司 1 - - - - -
民生证 券股 份有 限公 司 2 - - - - -
平安证 券股 份有 限公 司 4 - - - - -
瑞银证 券有 限责 任公 司 1 - - - - -
申万宏 源证 券有 限公 司 3 - - - - -
天风证 券股 份有 限公 司 2 - - - - -
天源证 券经 纪有 限公 司 1 - - - - -
西南证 券股 份有 限公 司 2 - - - - 新增
湘财证 券有 限责 任公 司 1 - - - - -
新时代 证券 股份 有限 公
司
1 - - - - - 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
第 42 页 共 44 页
信达证 券股 份有 限公 司 1 - - - - -
兴业证 券股 份有 限公 司 3 - - - - -
英大证 券有 限责 任公 司 1 - - - - -
招商证 券股 份有 限公 司 2 - - - - -
浙商证 券股 份有 限公 司 1 - - - - -
中国国 际金 融股 份有 限
公司
3 - - - - -
中国银 河证 券股 份有 限
公司
2 - - - - -
中国中 投证 券有 限责 任
公司
1 - - - - -
中泰证 券股 份有 限公 司 4 - - - - -
中信建 投证 券股 份有 限
公司
4 - - - - -
中信证 券股 份有 限公 司 4 - - - - -
北京高 华证 券有 限责 任
公司
1 - - - - -
注 1：本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券
商的佣 金合 计。
注2 ： 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信 息网络 ，能 及时 提供 准确 地信息 资讯 服务 。
基金管 理人根据 以上 标准进行考察 后确定租 用 券商的交易单 元。基金 管 理人与被选择 的 券商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。
注3 ： 中银 国际 证券 有限 责任公 司更 名为 中银 国际 证券股 份有 限公 司。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
第 43 页 共 44 页
注4 ： 报告 期内 ，本 基金 退租以 下交 易单 元： 中信 证券股 份有 限公 司退 租深 圳交易 单 元 1 个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国泰君 安
证券股 份
有限公 司
38,204,145.91 14.98%
- -
- -
华泰证 券
股份有 限
公司
216,882,696.37 85.02%
182,900,000.00 100.00%
- -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
关于旗下开放式基金通过工商银行
开办定投业务及参加费率优惠的公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 1 月 2 日
2
关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金
代销机 构及 参加 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 2 月 14 日
3
关于修改嘉实中 证 中 期 企 业 债 指 数
证券投资基金(LOF) 基 金合同 及 托 管
协议的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 3 月 22 日
4
嘉实基金管理有限公司关于调整旗
下部分 基金 赎回 费的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 3 月 22 日
5
关于增 加腾 安基 金销 售 （ 深圳） 有限
公司为 旗下 基金 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 5 月 28 日
§1 1 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内持 有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（% ）
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2018 年半年度报告
第 44 页 共 44 页
机构
1
2018/01/01 至
2018/06/30
437,328,798.70
-
422,328,798.70
15,000,000.00
46.94
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变 现基金资产，可能对基金份额净值
产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨
额赎回后本基金连续60 个工作 日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低 于 5000 万元，还可能
面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（1 ） 中国 证监 会批 核准 嘉实中 证中 期企 业债 指数 证券投 资基 金 （LOF ） 募集 的文件 ；
（2） 《 嘉实 中证 中期 企业债 指数 证券 投资 基金 （LOF ）基 金合 同》 ；
（3） 《 嘉实 中证 中 期 企业债 指数 证券 投资 基金 （LOF ）招 募说 明书》 ；
（4） 《 嘉实 中证 中期 企业债 指数 证券 投资 基金 （LOF ）托 管协 议》 ；
（5） 基 金管 理人 业 务资格 批件 、营 业执 照；
（6） 报 告期 内嘉 实 中证中 期企 业债 指数 证券 投资基 金（LOF ）公 告的 各 项原稿 。
12.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
12.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金 管理人 网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 25 日
