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嘉实短债(070009)

嘉实短债:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
嘉实 超短 债证 券投 资基 金2018 年 半年 度报
告 
 
2018 年 06 月 30 日


基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2018 年 08 月 25 日 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 2 页 共 43 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示


基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 由 全 部 独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 22 日 复核了本 报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不保证基金一定盈利 。





基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险,投 资者 在作出 投资 决策前 应仔细 阅 读 本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 2018 年6 月 30 日止。


嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 3 页 共 43 页


1.2 目录 §1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2 1.1 重要提 示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基 金 简介 ..................................................................... 5 2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披 露方式 ................................................................ 5 2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6 §3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................... 6 3.1 主要会 计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净 值表现 ................................................................ 6 §4 管 理 人报 告 ................................................................... 8 4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13 4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13 4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14 §5 托 管 人报 告 .................................................................. 14 5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14 5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14 §6 半 年 度财 务 会 计报告 ( 未 经审计) ................................................ 14 6.1 资产负 债表 ................................................................. 14 6.2 利润表 ..................................................................... 15 6.3 所有者 权益(基金净值)变动表 ............................................... 16 6.4 报表附 注 ................................................................... 18 §7 投 资 组合 报 告 ................................................................ 36 7.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 36 7.2 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 36 7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五名债券投资明细 ............... 36 7.4 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 37 7.5 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 37 7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 37 7.7 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................... 37 7.8 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................... 37 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 4 页 共 43 页


7.9 投资组 合报告附注 ........................................................... 37 §8 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 38 8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 38 8.2 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 38 8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 38 §9 开放式 基 金 份 额变动 .......................................................... 38 § 10 重大 事件 揭 示 ............................................................... 39 10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 39 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基 金托管部门的重大人事变动 .................... 39 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 39 10.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 39 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 39 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 39 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 39 10.8 其他重 大事件 .............................................................. 41 § 11 备查 文件 目 录 ............................................................... 42 11.1 备查文 件目录 .............................................................. 42 11.2 存放地 点 .................................................................. 42 11.3 查阅方 式 .................................................................. 42 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 5 页 共 43 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称


嘉实超短债证券投资基金


基金简称


嘉实超短债债券


基金主代码


070009


基金运作方式


契约型开放式


基金合同生效日


2006 年 4 月26 日


基金管理人


嘉实基金管理有限公司


基金托管人


中国银行股份有限公司


报告期末基金份额总额


862,914,396.91 份


基金合同存续期


不定期


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标


通过控制投资组合的久期不超过一年 , 力求本金稳妥 , 保持资产较高的 流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。 投资策略


本基金投资策略是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策 略 。 一方面 , 将基金的 大部分资产投资于货币市场工具 , 保持基金资产 的高流动性 , 同时提供稳定的收益 ; 另一方面 , 通过价值挖掘 , 将一 小 部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具 , 为基金 资产提供超 额收益。 业绩比较基准


一年期银行定期储蓄存款的税后利率 风险收益特征


本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金 , 低于中长期债 券基金、混合基金、股票基金。 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负 责人


姓名


胡勇钦 王永民 联系电话


(010)65215588 (010)66594896 电子邮箱


service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-600-8800 95566 传真


(010)65215588 (010)66594942 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 8 号上 海国金中心二期 53 层 09-11 单元 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址


北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 北京西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码


100005 100818 法定代表人


赵学军 陈四清 2.4 信 息 披 露 方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 、 《上海 证券报》 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 6 页 共 43 页


登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址


http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点


北京市建国门北大街8 号华润大厦10 层嘉实基 金管理有限公司 2.5 其 他 相 关 资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润 大厦 8 层 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间 数据和指标


报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年06 月30 日) 本期已实现收益


9,370,512.77 本期利润


11,889,511.70 加权平均基金份额本期利润


0.0349 本期加权平均净值利润率


3.33%


本期基金份额净值增长率


3.21%


3.1.2 期末 数据和指标


报告期末(2018 年 06 月30 日) 期末可供分配利润


4,182,686.18 期末可供分配基金份额利润


0.0048 期末基金资产净值


905,641,558.78 期末基金份额净值


1.0495 3.1.3 累计 期末指标


报告期末(2018 年 06 月30 日) 基金份额累计净值增长率


52.34%


注: (1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣除相 关费 用后的 余额 ,本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益 ; (2 )本 基 金 无 持有人认购/ 申购或交易基金的各项费用 ; (3 ) 期 末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准收 益率标准差④


①-③


②-④


过去一个月 0.56% 0.04% 0.12% 0.00% 0.44% 0.04% 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 7 页 共 43 页


过去三个月 1.80% 0.06% 0.37% 0.00% 1.43% 0.06% 过去六个月 3.21% 0.04% 0.74% 0.00% 2.47% 0.04% 过去一年 5.61% 0.04% 1.50% 0.00% 4.11% 0.04% 过去三年 10.43% 0.05% 4.69% 0.00% 5.74% 0.05% 自基金合同生 效起至今 52.34% 0.04% 35.49% 0.01% 16.85% 0.03% 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动的 比 较 图: 嘉实超短 债债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006 年 4 月 26 日至 2018 年 6 月 30 日) 注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月 内为建仓期。建仓期结束时本基金各项 资产配 置比 例符合 基金 合同十 三( 八)投 资组 合限制 的约 定: (1 ) 基 金与由 基金 管理人 管理 的 其 他基金 持有 一家公 司发 行的证 券总 和,不 超过 该证券的 10%;( 2 )在 全 国银行 间同 业市场 中 的 债 券回购最长期限为 1 年 ,债券回购到期后不展期; (3 )在 银行间 市场进行债券回购融入的资金余 额不超 过基 金资产 净值 的 40%;( 4 )投资 组合 的久期 在每 个交易 日均 不得超 过一 年; (5 ) 持 有 的嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 8 页 共 43 页


剩余期限在 397 天以内 的债券、现金、剩余期限在 14 天以 内的回购余额不低于基金资产净值的 20 % ; (6 ) 投 资于除国债 、 政策性金融债之外的其他债券的规 模 不 得 超 过 该 债 券 发 行 总 量 的 5 %, 投资于同一公司发行的债券 、 短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的 10 % ; (7 ) 中 国 证监会规定的其他比例限制。


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验


本基金管理人为嘉实基金管理有限 公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是 经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一 , 是中 外合资基金管理公司 。 公 司注册地上海 , 公司总部设 在 北 京 , 在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州、北 京怀 柔设有 分公 司。公 司获 得首批 全 国 社 保 基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。


截止 2018 年 6 月 30 日,基金管理人共管理 1 只封闭式证 券投资基金、142 只开放 式证券投 资基金 ,具 体包括 嘉实 元和、 嘉实 成长收 益混 合、嘉 实增 长混合 、嘉 实稳健 混合 、嘉实 债 券 、 嘉 实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合 、 嘉实货币 、 嘉实沪 深 300 ETF 联接 (LOF ) 、 嘉实超短 债债券 、 嘉 实主题精选混合 、 嘉实 策略混合 、 嘉实海外中国混合 (QDII) 、 嘉实研究精选混合 、 嘉 实多元债券 、 嘉实量化 阿尔法混合 、 嘉实回报 混合 、 嘉实 基本面 50 指数 (LOF ) 、 嘉实价值 优势 混 合 、嘉 实稳 固 收益 债券 、 嘉实 H 股 指数 (QDII-LOF ) 、嘉 实 主题 新动 力 混合 、嘉 实 多利分级 债 券 、嘉 实领 先 成长 混合 、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、嘉 实深 证 基本 面 120ETF 联 接 、嘉 实黄 金(QDII-FOF-LOF ) 、 嘉实信用债券 、 嘉实周期 优选混合 、 嘉实安心货币 、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉 实中创 400ETF 联接 、 嘉实沪深 300ETF 、 嘉实优化红利混合 、 嘉实全球房地产 (QDII ) 、 嘉 实 理财宝 7 天债券 、 嘉实增强 收 益 定 期 债 券 、 嘉 实 纯 债 债 券 、 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 (LOF)、 嘉实中证 500ETF 、 嘉实 增强信用定期债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉 实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实丰益 纯债定期债券 、 嘉实研 究阿尔法股票 、 嘉实如 意 宝 定期债券 、 嘉实美国成长股票 (QDII ) 、 嘉实丰 益策略定期债券 、 嘉实丰益信用定期债券 、 嘉实 新 兴 市 场债 券、 嘉 实绝 对收 益 策略 定期 混 合、 嘉实 宝 A/B 、嘉 实 活期 宝货 币 、嘉 实 1 个月理财 债券、 嘉实 活钱包 货币 、嘉实 泰和 混合、 嘉实 薪金宝 货币 、嘉实 对冲 套利定 期开 放混合 、 嘉 实 中 证医药卫生 ETF 、嘉实 中证主要消费 ETF 、嘉实 中证金融地产 ETF 、嘉 实 3 个月 理财债券 、 嘉实医疗保健股票 、 嘉 实新兴产业股票 、 嘉实 新收益混合 、 嘉实沪深 300 指数 研究增强 、 嘉实 逆向策 略股 票、嘉 实企 业变革 股票 、嘉实 新消 费股票 基金 、嘉实 全球 互联网 股票 、嘉实 先 进 制 造嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 9 页 共 43 页


股票、 嘉实 事件驱 动股 票、嘉 实快 线货币 、嘉 实新机 遇混 合发起 式、 嘉实低 价策 略股票 、 嘉 实 中 证金融地产 ETF 联接 、 嘉 实新起 点灵活配置混合 、 嘉实 腾讯自选股大数据股票 、 嘉实环保 低 碳 股票、 嘉实 创新成 长灵 活配置 混合 、嘉实 智能 汽车股 票、 嘉实新 起航 灵活配 置混 合、嘉 实 新 财 富 灵活配 置混 合、嘉 实稳 祥纯债 债券 、嘉实 稳瑞 纯债债 券、 嘉实新 常态 灵活配 置混 合、嘉 实 新 趋 势 灵活配 置混 合、嘉 实新 优选灵 活配 置混合 、嘉 实新思 路灵 活配置 混合 、嘉实 沪港 深精选 股 票 、 嘉 实稳盛 债券 、嘉实 稳鑫 纯债债 券、 嘉实安 益混 合、嘉 实文 体娱乐 股票 、嘉实 稳泽 纯债债 券 、 嘉 实 惠泽混 合(LOF ) 、嘉实成 长增强 混合 、嘉实 策略 优选混 合、 嘉实主 题增 强混合 、嘉 实优势 成 长 混 合、嘉 实研 究增强 混合 、嘉实 稳 荣 债券、 嘉实 农业产 业股 票、嘉 实价 值增强 混合 、嘉实 新 添 瑞 混 合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定 期债券、嘉实新 添程混 合、 嘉实稳 元纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料股 票、 嘉实稳 熙纯 债债券 、嘉 实丰和 灵 活 配 置 混 合、 嘉实新 添华 定期混 合、 嘉实定 期 宝 6 个 月理 财债券 、嘉 实沪港 深回 报混合 、嘉实 现 金 添 利货币 、 嘉实 原油 (QDII-LOF ) 、 嘉实前沿科技沪港深股票 、 嘉实 稳宏债券 、 嘉 实 中 关 村 A 股 ETF 、 嘉实稳华纯债债券 、 嘉 实 6 个月理 财债券 、 嘉 实稳怡债券 、 嘉实富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、 嘉实新添泽定期混合、嘉 实合润 双债 两年期 定期 债券、 嘉实 新添丰 定期 混合、 嘉实 新添辉 定期 混合、 嘉实 领航资 产 配 置 混 合(FOF ) 、 嘉 实价值精选股票 、 嘉实医药健康股票 、 嘉实 润 泽 量 化 定 期 混 合 、 嘉 实 核 心 优 势 股 票 、 嘉实润 和量 化定期 混合 、嘉实 金融 精选股 票、 嘉实新 添荣 定期混 合、 嘉实致 兴定 期纯债 债 券 。 其 中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管 理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。


4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助 理)期限


证券 从业 年限


说明


任职日期


离任 日期


李金灿 本基金、嘉实安心货币、 理财宝 7 天债券、嘉实 宝 、 嘉实活期宝货币 、 嘉 实 1 个月理 财债券 、 嘉实 活钱包货币 、 嘉实薪金宝 货币 、 嘉实 3 个月理财债 券 、 嘉实快线货币 、 嘉实 现金宝货币 、 嘉实增益宝 货币 、 嘉实定 期宝 6 个月 理财债券 、 嘉 实现金添利 货币 、 嘉实 6 个月理财债 2015 年 6 月9 日 - 8 年 曾任 Futex Trading Ltd 期货 交易员 、 北 京首创期货有限责 任公司研究员 、 建信基 金管理 有限公司债券交易员 。2012 年 8 月加入嘉 实基金管理有限公 司 , 曾任债 券交易员 ,现任职 于 固 定 收 益 业 务 体 系 短 端 alpha 策略 组。硕士研究生, CFA 、具有基 金从业资格。 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 10 页 共 43 页


券基金经理 李曈 本基金 、 嘉实货币 、 嘉实 安心货币 、 理 财宝 7 天债 券 、 嘉实宝 、 嘉实活期宝 货币、嘉实活钱包货币、 嘉实快线货币 、 嘉实现金 宝 货 币 、 嘉 实 增 益 宝 货 币 、 嘉实定期 宝 6 个月理 财债券 、 嘉实 现金添利货 币基金经理 2017 年 5 月24 日 - 8 年 曾 任 中 国 建 设 银 行 金 融 市 场 部 、 机 构 业 务 部 业 务 经 理 。 2014 年 12 月加入嘉实基金管 理有限公司 , 现任职于 固定收 益 业 务 体 系 短 端 alpha 策略 组 。 硕士研 究生 , 具有 基金从 业资格。 注: (1 ) 任职 日期 、 离职日期指公司作出决定后公告之日 ; (2 ) 证券从业的含义遵从行业协会 《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明


在报告期内 , 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资 基金法》 及其 各项配套法规 、 《嘉 实超短 债证 券投资 基金 基金合 同》 和其他 相关 法律法 规的 规定, 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责 的 原 则 管理和 运用 基金资 产, 在严格 控制 风险的 基础 上,为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。本 基 金 运 作 管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定 ,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况


报 告 期内 ,基 金 管理 人严 格 执行 证监 会 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意见》和 公司内 部公 平交易 制度 ,各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ,并在 获得 投资信 息 、 投 资 建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ;通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、 严格的流程控制 、 持续 的技术改进 , 确保公平 交易原则的实现 ; 通过 IT 系统和人工 监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明


报 告 期内 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ,同 日反 向 交易 成交 较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的 , 合计 4 次 , 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要 , 与其 他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析


2018 年上半 年 , 全球经济出现的风险点和困难日益增多 , 主要经济体增长速度回落 、 通胀水 平抬升 ,紧 缩货币 政策 周期开 始。 美国贸 易保 护主义 逐渐 强化, 对中 国、欧 盟等 国家和 地 区 均 发 起贸易挑战 , 全球经济复苏进程受到冲击 。2018 年上半年 , 美国经济增长相对平稳 , 美联储延续嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 11 页 共 43 页


了渐进 加息 的操作 ,加 上特朗 普多 项政策 实施 ,资金 从新 兴市场 国家 回流至 美国 。欧洲 经 济 则 表 现出相 对疲 弱,经 济增 长的动 能减 缓,货 币政 策收紧 节奏 较慢。 日本 经济增 长较 为平稳 , 货 币 宽 松有所 收敛 。新兴 市场 经济体 ,受 美联储 加息 和资本 外流 等影响 ,大 部分上 半年 波动较 大 , 风 险 显现较多。整体来看,2018 年上半年 全球经济形势较 2018 年 有所弱化。


2018 年 上半年 , 在面临中美贸易摩擦和国内金融稳杠杆的背景下 , 我国经济形势整体相对稳 健,供给侧改革扎实推进,但是经济下行压力和债务风险问题日益严重。上半 年 GDP 增速达到 了 6.8% , 与去 年全年持平 , 但名义GDP 增速略有下 降 。 分季度 看 , 一季度 同比增长 6.8% , 二季度增 长 6.7% 。具 体来看,工业增加值稳中有降,上半年同比增速均值为 6.52% ,低于去 年同比增速均 值 6.58% ; “克强指数”前五个月均值为 7.02% ,明显低于 去年均值 11.52% ;中国 制造业采购经 理指数(PMI )均值站到荣枯线以上,上半年均值为 51.32% ,低于去年均值 51.61%。以投资、消 费和出 口为 代表的 “三 驾马车 ”增 速均呈 现回 落,固 定资 产投资 整体 呈现回 落态 势,上 半 年 累 计 同 比 增速 均值 为 5.75%,低于去 年均 值 7.46% , 其 中房 地产 开 发投 资因 统 计口 径因 素 整体相对维 稳,上半年累计同比增速均值为 6.98% ,略高于 去年均值 6.0% ,基础设施 投资大幅回落,上半年 累计同比增速均值为 4% , 低于去年 均值 15.58% , 民间固定 资产投资低位徘徊 , 上 半年累计同比增 速为 6.98% , 高于去年均值 6.0% ; 社会 消费品零售总额也呈现回落 , 上半年同比增速均值为 7.78% , 低 于 去年 均值 9.43% ;受 国 际市 场需 求 回暖 等影 响 ,出 口形 势 整体 略有 好 转, 出口 金 额上半年同 比增速均值分别为 14.42% , 高于去年 均值 7.65% 。 另外 , 上半年 价格水平整 体出现温和 小 幅 上 行 , 全国居民消费价格总水平同比增速均值为 2.00% ,高于去年 均值 1.55% ;上半年 PPI 同比增速 为 3.88% , 低于 去年均值 6.33% 。 从金融 数据来看 , 货币供应量整体依然处于高位 ,M2 全年同比增速 均值为 12.04% , 略低于去年均值 12.32% ; 社会融资规模持续走低 , 上半年 新增规模均值为 1.52 万亿元 , 低于 去年均值 1.62 万亿元 ; 新 增人民币贷款继续上升 , 上半年新增均值为 1.50 万亿元, 高 于 去 年 均 值 1.13 万 亿 元 。 全 上 半 年 人 民 币 汇 率 整 体 呈 现 先 升 后 贬 走 势 ,CNY 上 年 累 计 贬 值 1.73% ,CNH 上年累计贬值 1.87% , 上 半年央行外汇资产新增为 405 亿元 , 去年同期大幅减少 4272 亿元,跨境资金流出规模在管控下明显减少。


由去 杠杆 向稳 杠杆过 度, 叠加应 对经 济下行 风险 ,央行 货币 政策整 体维 持稳健 ,边际 放 松 , 政策节奏呈现渐进放松,上半年央行定向降准 2 次,央行还 通过公开市场操作、国库现金定存、 MLF 和 PSL 等政策工具适时补充和调节市场流动性,上半年公开市场操作(含国库现金定存)累 计净投放资金 2790 亿元 。银行间市场资金利率震荡回落,2018 年半年末 隔夜、7 天、1 个月和 3 个 月 回购 加权 利 率较 去年 末 分别-43BP 、-184BP、-189BP 和-153BP ; 银行 间 市场 国债 收 益率 曲线 呈现下移,2018 年上半年 末国债收益率曲线 1 年、3 年、5 年、7 年和 10 年期收益率较去年末分嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 12 页 共 43 页


别-63BP 、-47BP 、-49BP 、-41BP 和-41BP ,10 年期 与 1 年期国 债期限利差为 32BP , 较 去年末扩大 13BP 。


2018 年 上半年 , 本基金秉持稳健投资原则 , 谨慎操作 , 以确保组合安全性和流动性为首要任 务;灵 活配 置债券 、同 业存单 和同 业存款 ,管 理现金 流分 布,保 障组 合充足 流动 性;控 制 债 券 整 体仓位 。 整体看 ,2018 年 上半年本基金成功应对了市场波动 , 投资 业绩平稳提高 , 实现了 安 全 性 、 流动性 和收 益性的 目标 ,并且 整体 组合的 持仓 结构相 对安 全,流 动性 和弹性 良好 ,为下 一 阶 段 抓 住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.0495 元 ; 本 报告期基金份额净值增长率为 3.21% , 业绩 比较基准收益率为 0.74% 。


4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望


IMF 最新版的 《世界经济展望报告》指出,国际货币基金组织预计 2018 年和 2019 年 全球经 济增长将达到 3.9% , 与 今年 4 月的 预测值一样 。 与此同时 , 报告继续维持对美 国经济今明两年增 长 2.9%和 2.7% 的预测 , 但 下调了欧元区国家以及英国和日本的增长预期 。 国际货币基金组织在报 告中表 示, 尽管维 持最 近两年 全球 经济增 速不 变的预 期, 但经济 下行 风险正 在增 加,而 最 大 的 威 胁来自 于美 国引起 的全 球贸易 紧张 局势。 报告 指出, 美国 最近宣 布的 提高关 税政 策以及 来 自 贸 易 伙伴的 反制 措施, 有可 能使紧 张局 势持续 升级 ,从而 对资 源配置 和生 产率产 生直 接影响 , 也 将 导 致全球经济增长下降。


2018 年 下半年,除美国之外全球主要经济体的经济增长都将受到贸易战影响。预计 2018 年 美国 GDP 增 速将高于 3% , 甚至达4% 。而 2018 年 欧元区的 GDP 增速将低 于 2% ,达 1-1.5% 之间 。 而 日本的 GDP 增速将低于 1% , 可能为负 。 而新兴经济体则受贸易争端引起的全球经济和进出口低迷 以及美 元强 势升值 而带 来的国 内经 济波动 和增 速下滑 。国 内经济 下行 压力较 大, 目前固 定 资 产 投 资 、 消费和 社融以及 M2 增速均创历史新低 , 在 中美贸易战背景下 , 贸 易顺差逐步收窄 。 在国 内经 济风险隐患突显和中美升级的贸易战背景下,下半年经济完成年度 GDP 增速6.5%目标压力较大。


在经济下行周期 ,2018 年信用风 险继续曝露 , 违约范围 和金额继续扩大 。2018 年上半年 , 信 用债市场 共出现 27 只违 约债券,涉及违约主体 15 家,违约额 度总计 266.27 亿元。其中 ,10 家 违约主体为 2018 年首次违 约主体,新增违约主体基本都为民企。


今年以来,货币政策边际放松,央行一季度货币政策执行报告中将“去杠杆”转为“稳杠 杆”; 央行 货币政 策二 季度例 会释 放信号 ,稳 健的货 币政 策保持 中性 ,要松 紧适 度,保 持 流 动 性 合理充裕 , 管好货币供给总闸门 , 引导货币信贷及社会融资规模合理增长 。7 月 23 日 , 国务院 常嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 13 页 共 43 页


务会议 部署 更好发 挥财 政金融 政策 作用, 支持 扩内需 调结 构促进 实体 经济发 展, 同时还 推 出 了 推 动有效投资的措施 。 国务 院常务会 议明确指出 , 财 政金融政策要协同发力 , 更有效服务 实 体 经 济 , 更有力 服务 宏观大 局。 一是积 极财 政政策 要更 加积极 。二 是稳健 的货 币政策 要松 紧适度 。 三 是 加 快国家融资担保基金出资到位,努力实现每年新增支持 15 万家(次)小微企业和 1400 亿元贷款 目标。四是坚决出清“僵尸企业”,减少无效资金占用。


本基 金将 坚持 一贯以 来的 谨慎操 作风 格,强 化投 资风险 控制 ,以确 保组 合安全 性和流 动 性 为 首要任 务, 兼顾收 益性 。密切 关注 各项宏 观数 据、政 策调 整和市 场资 金面情 况, 平衡配 置 同 业 存 款和债 券投 资,谨 慎控 制组合 的信 用配置 ,保 持合理 流动 性资产 配置 ,细 致 管理 现金流 , 以 控 制 利率风险和应对组合规模波动,努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明


报 告期 内,本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以 及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ,日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 , 基 金 份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ,经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会, 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门 负责人 组成 ,负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具有专 业 胜 任 能 力和相 关工 作经历 。报 告期内 ,固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员,基 金 经 理 参 加估值 专业 委员会 会议 ,但不 介入 基金日 常估 值业务 ;参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利 益冲突 ;与 估值相 关的 机构包 括但 不限于 上海 、深圳 证券 交易所 ,中 国证券 登记 结算有 限 责 任 公 司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明


(1 ) 本基金的基金管理人于报告期内实施了 6 次利润分配 , 符合基金 合 同十八 (二) 基金收 益分配原则“在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过 0.001 元 的前提下,本基 金每个月应将至少 90% 的 可分配收益进行分红 。 每年分红次数不超过 20 次”的约定 , 具体参见本 报告“6.4.11 利润分配情 况”。


(2 )本 基金的基金管理人于 2018 年 7 月 13 日发布《嘉实超短债证券投资基金 2018 年第六 次收益分配公告》 , 收益 分配基准日为 2018 年6 月 30 日,每 10 份 基 金 份额 发 放 红利 0.0440 元, 具体参见本报告“6.4.11 利润分配情 况”。 (3 )本基金 的基金管理人于 2018 年 8 月 14 日发 布《嘉实超短债证券投资基金 2018 年第七 次收益分配公告》 , 收益 分配基准日为 2018 年7 月 31 日,每 10 份 基 金 份额 发 放 红 利 0.0330 元,嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 14 页 共 43 页


具体参见本报告“6.4.11 利润分配 情况” 。 本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的 相关约定。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明


无。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明


本报告期内 , 中国银行股份有限公司 (以下称“本托管人”) 在嘉实超短债证券投资基金 (以 下称“ 本基 金”) 的托 管过程 中, 严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基 金 合 同 和托管 协议 的有关 规定 ,不存 在损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ,完 全尽职 尽责 地履行 了 应 尽 的 义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明


本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意 见


本报告中的财务指标 、 净值表现 、 收益分配情况 、 财务会计报告 (注 : 财务会计 报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计) 6.1 资产负债表 会计主体: 嘉实超短债证券投资基金 报告截止日:2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2018 年 6 月 30 日 上年度末


2017 年12 月 31 日


资 产:





银行存款


6.4.7.1


190,634,636.51 114,565,216.71 结算备付金


486,831.63 - 存出保证金


12,537.10 - 交易性金融资产


6.4.7.2


782,106,000.00 203,929,000.00 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 15 页 共 43 页


债券投资


782,106,000.00 199,559,000.00 资产支持证券投资


- 4,370,000.00 贵金属投资


- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


87,644,491.47 - 应收证券 清算款


- - 应收利息


6.4.7.5


15,025,545.82 4,327,224.70 应收股利


- - 应收申购款


57,442,141.69 1,514,817.39 递延所得税资产


- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计


1,133,352,184.22 324,336,258.80 负 债 和 所有者 权 益


附注号


本期末


2018 年 6 月 30 日 上年度末


2017 年12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负 债


- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


196,113,027.83 68,699,376.95 应付证券清算款


30,474,467.40 - 应付赎回款


122,006.97 1,520,726.21 应付管理人报酬


202,001.38 87,447.54 应付托管费


68,976.08 29,860.15 应付销售服务费


123,171.60 53,321.68 应付交易费用


6.4.7.7


22,570.83 16,350.37 应交税费


40,240.13 - 应付利息


155,960.99 45,916.27 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


6.4.7.8


388,202.23 519,403.71 负债合计


227,710,625.44 70,972,402.88 所 有 者 权益:





实收基金


6.4.7.9


862,914,396.91 240,642,571.16 未分配利润


6.4.7.10


42,727,161.87 12,721,284.76 所有者权益合计


905,641,558.78 253,363,855.92 负债和所有者权益总计


1,133,352,184.22 324,336,258.80 注: 报告截止 日 2018 年6 月 30 日 , 基 金份额净值 1.0495 元 , 基 金份额总额 862,914,396.91 份。 6.2 利润表 会计主体: 嘉实超短债证券投资基金 本报告期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


上年度可比期间


嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 16 页 共 43 页


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


一、收入


14,783,326.22 8,024,109.55 1. 利息收入


8,441,727.39 7,713,377.86 其中:存款利息收入


6.4.7.11


3,390,675.07 4,336,757.17 债券利息收入


4,553,644.33 2,810,678.12 资产支持证券利息收入


20,072.65 155,971.50 买入返售金融资产收入


477,335.34 409,971.07 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


3,308,853.49 -529,438.08 其中:股票投资收益


6.4.7.12


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益


6.4.7.13


3,307,999.25 -529,438.08 资产支持证券投资收益


854.24 - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


6.4.7.14


- - 股利收益


6.4.7.15


- - 3.公允价值 变动收益( 损 失以 “- ”号填列)


6.4.7.16


2,518,998.93 840,169.77 4.汇兑收益( 损失以“- ” 号填 列)


-


-


5.其他收入( 损失以“- ” 号填 列)


6.4.7.17


513,746.41 - 减:二、费用


2,893,814.52 2,355,665.19 1 .管理人报 酬


714,272.91 774,241.08 2 .托管费


243,898.07 264,374.95 3 .销售服务 费


435,532.26 472,098.20 4 .交易费用


6.4.7.18


14,648.87 12,320.09 5 .利息支出


1,301,741.47 649,129.26 其中:卖出回购金融资产支出


1,301,741.47 649,129.26 6 .税金及附 加


13,738.47 - 7 .其他费用


6.4.7.19


169,982.47 183,501.61 三、利润总额( 亏损总额以“- ” 号填列)


11,889,511.70 5,668,444.36 减:所得税费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列)


11,889,511.70 5,668,444.36 6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体:嘉实超短债证券投资基金 本报告期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日 单位:人民币元


嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 17 页 共 43 页


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基 金净值) 240,642,571.16 12,721,284.76 253,363,855.92 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润)


- 11,889,511.70


11,889,511.70 三 、 本 期 基 金 份 额 交易 产生的基金净值变动数


(净值减少以 “- ” 号填 列)


622,271,825.75 30,421,226.69 652,693,052.44 其中:1. 基 金申购款


1,575,402,873.74 76,815,846.83 1,652,218,720.57 2. 基金赎回 款


-953,131,047.99 -46,394,620.14 -999,525,668.13 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列)


- -12,304,861.28 -12,304,861.28 五、 期末所有者权益 (基 金净值)


862,914,396.91 42,727,161.87 905,641,558.78 项目


上年度可比期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基 金净值) 300,445,191.04 12,354,109.06 312,799,300.10 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润)


- 5,668,444.36


5,668,444.36 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数


(净值减少以 “- ” 号填 列)


-25,449,587.82 -1,261,537.18 -26,711,125.00 其中:1. 基 金申购款


2,944,337,213.88 127,872,468.26 3,072,209,682.14 2. 基金赎回 款


-2,969,786,801.70 -129,134,005.44 -3,098,920,807.14 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列)


- -4,462,898.80 -4,462,898.80 五、 期末所有者权益 (基 金净值)


274,995,603.22 12,298,117.44 287,293,720.66 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:





嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 18 页 共 43 页


经雷


王红


张公允


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 嘉 实 超 短 债 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监会 ”) 证 监 基金 字[2006]48 号《 关 于同 意嘉 实 超短 债证 券 投 资 基金 募 集的 批复 》 核准,由 嘉实基 金管 理有限 公司 依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和《 嘉实超 短债 证券投 资 基 金 基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开放 式,存 续期 限不定 ,首 次设立 募集 不包括 认 购 资 金 利 息 共募 集 6,145,562,606.12 元 ,业 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务所 有限 公 司普 华永 道 中天 验字 (2006) 第 51 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《 嘉实超短债证券投资基金基金合同》 于2006 年4 月26 日正式生效 , 基金合同生效日的基金份额总额为6,146,255,272.70 份 基金份额 , 其中认购资金利息折合 692,666.58 份 基金份额 。 本基金的基金管理人为嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基金托管人为中国银行股份有限公司。


根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《嘉 实超短 债证 券投资 基金 基金合 同》的 有 关 规 定,本 基金 的投资 范围 为固定 收益 类金融 工具 ,具体 包括 国债、 金融 债、信 用等 级为投 资 级 及 以 上的企 业债 和次级 债券 等;债 券回 购;央 行票 据、银 行存 款、资 产支 持证券 以及 法律、 法 规 或 中 国证监会允许基金投资的其它金融工具 。 本基金不投资于可转换债券 。 本基金的业绩比较基准为 : 一年期银行定期储蓄存款的税后利率。


6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的 财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项 具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实超 短债证券投资基金基金 合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本 财 务报 表符 合 企业 会计 准 则的 要求 , 真实 、完 整 地反 映了 本 基金 本报 告 期末 的财 务状况以 及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 19 页 共 43 页


6.4.5 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营 业税 改 征增 值税 试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推开 营 改 增试 点金 融 业有 关政 策 的通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政策的 补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关 于 明 确 金 融 房地产开发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号 《 关于租入固定 资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为 , 以资管产品管理人为增值税纳税人 。 资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为 , 暂适用简易计税方法 , 按照 3%的征 收率 缴纳增值税 。 对资管产品在 2018 年1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为 , 未缴纳增值税 的 , 不再缴纳 ; 已缴纳增值 税的 , 已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税 额 中 抵 减 。


对证 券投 资基 金管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的转让 收入 免征增 值税 ,对国 债、地 方 政 府 债以及 金融 同业往 来利 息收入 亦免 征增值 税。 资管产 品管 理人运 营资 管产品 提供 的贷款 服 务 , 以 2018 年 1 月1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额 。 资管产品管理人运营资管产品发生的 部分金融商品转让业务 , 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金 、 非货 物期货 , 可 以选择按照实际 买入价计算销售额 , 或者以 2017 年最 后一个交易日的基金份额净值 、 非货物期货结算价格作为买 入价计算销售额。


(2) 对 基金从证券市场中取得的收入 , 包 括买卖股票 、 债券的差 价收入 , 股 票的股息 、 红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ; 持股期限超过 1 年的 , 暂免征收个人所得税 。 对基金持有的上市公司限 售 股,解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ,按照 上述 规定计 算纳 税,持 股时 间自解 禁日 起计算 ; 解 禁 前 取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人 所得税。 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 20 页 共 43 页





(4) 基 金卖出股票按 0.1% 的税 率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基 金 分别 按实 际 缴纳 的增 值 税额 的 7%、3% 、2% 缴 纳 城市 维护 建 设税 、教 育 费附加和 地方教育费附加。 6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日 活期存款


634,636.51 定期存款


190,000,000.00 其中:存款期限 1 个月 以内


- 存款期限 1-3 个月


20,000,000.00 存款期限 3 个月及以上


170,000,000.00 其他存款


- 合计


190,634,636.51 注: 定期存款 的存款期限指票面存期。 6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


- - - 贵金属投资- 金交所 黄金合约


- - - 债券


交易所市场


48,141,127.94 48,399,000.00 257,872.06 银行间市场


732,088,148.74 733,707,000.00 1,618,851.26 合计


780,229,276.68 782,106,000.00 1,876,723.32 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


780,229,276.68 782,106,000.00 1,876,723.32 6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债 本期末(2018 年6 月30 日) ,本基金 未持有衍生金融资产/ 负 债。


6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 21 页 共 43 页


账面余额


其中;买断式逆回购


交易所市场


- - 银行间市场


87,644,491.47 - 合计


87,644,491.47 - 6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 本期末(2018 年 6 月 30 日) ,本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日


应收活期存款利息


587.64 应收定期存款利息


1,664,251.34 应收其他存款利息


0.00 应收结算备付金利息


197.19 应收债券利息


13,115,188.49 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


245,316.12 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 其他


5.04 合计


15,025,545.82 6.4.7.6 其他资产 本期末(2018 年6 月30 日) ,本基金 无其他资产(其他应收款、待摊费用等) 。


6.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用


- 银行间市场应付交易费用


22,570.83 合计


22,570.83 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回 费


418.47 预提费用 137,783.76 其他 250,000.00 合计


388,202.23 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 22 页 共 43 页


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 240,642,571.16


240,642,571.16 本期申购


1,575,402,873.74


1,575,402,873.74


本期赎回(以“- ”号填 列)


-953,131,047.99


-953,131,047.99


本期末


862,914,396.91


862,914,396.91


注: 报告期期 间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 3,602,442.27 9,118,842.49 12,721,284.76 本期利润


9,370,512.77 2,518,998.93 11,889,511.70


本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的变动数


3,514,592.42 26,906,634.27 30,421,226.69 其中:基金申购款


9,576,853.29 67,238,993.54 76,815,846.83 基金 赎回款


-6,062,260.87 -40,332,359.27 -46,394,620.14 本期已分配利润


-12,304,861.28 - -12,304,861.28 本期末


4,182,686.18 38,544,475.69 42,727,161.87 6.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


活期存款利息收入


15,450.31 定期存款利息收入


3,374,148.26 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


1,033.81 其他


42.69 合计


3,390,675.07 6.4.7.12 股 票 投 资 收益 本期(2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日) , 本基金无股票投资收益。


6.4.7.13 债 券 投 资 收益 单位:人民币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018年6 月30 日


卖出债券 (、 债转股及债券到期兑付) 成交总额


388,535,944.18 减: 卖出债券 (、 债转股及 债券到期兑付) 成本 总额


379,815,339.72 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 23 页 共 43 页


减:应收利息总额


5,412,605.21 买卖债券差价收入


3,307,999.25 6.4.7.14 衍 生 工 具 收益 本期(2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日) , 本基金无衍生工具收益。


6.4.7.15 股利收益 本期(2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日) , 本基金无股利收益。


6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元


项目名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


1. 交易性金 融资产


2,518,998.93 股票投资


- 债券投资


2,519,853.17 资产支持证券投资


-854.24 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2. 衍生工具


- 权证投资


- 3. 其他


- 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 税


- 合计


2,518,998.93 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


基金赎回费收入


494,757.24 基金转出费收入


18,989.17 债券认购手续费返还


- 印花税手续费返还


- 其他


- 合计


513,746.41 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日 交易所市场交易费用


48.87 银行间市场交易费用


14,600.00 合计


14,648.87 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 24 页 共 43 页


6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


审计费用


29,752.78 信息披露费


99,177.14 银行划款手续费 22,598.71 债券托管账户维护费 17,853.84 其他 600.00 合计


169,982.47 6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。 6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 (1 )2018 年 7 月 13 日 ,本基金管理人发布《嘉实超短债证券投资基金 2018 年第 六次收益 分配公告》 , 收益分配基准日为 2018 年 6 月30 日 , 权益登记 日 、 除息日 为 2018 年7 月 17 日,红 利发放日为 2018 年7 月18 日,收益分 配方案为每 10 份基金份额 派发 红利 0.0440 元。 (2 )2018 年 8 月 14 日 ,本基金管理人发布《嘉实超短债证券投资基金 2018 年第 七次收益 分配公告》 , 收益分配基准 日为 2018 年 7 月31 日 , 权益登记日、 除息日为 2018 年8 月 16 日, 红 利发放日为 2018 年8 月17 日,收益分 配方案为每 10 份基金份额 派发 红利 0.0330 元。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称


与本基金的关系


嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 ) ,本基金未 通过关联方交易单元进行交易。 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 25 页 共 43 页


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人 民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日


上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


当期发生的基金应支付的管理费


714,272.91 774,241.08 其中:支付销售机构的客户维护费


180,971.77


166,705.15


注: 支 付 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.41% 的 年 费 率 计提, 逐日 累计至 每月 月底, 按月 支付。 其计 算公式 为: 日管理 人报 酬=前 一日 基金资 产 净 值 × 0.41%/ 当年 天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日


上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


当期发生的基金应支付的托管费


243,898.07 264,374.95 注: 支付基金 托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.14% 的年 费率计提 , 逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.14% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联方 名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费


嘉实基金管理有限公司 42,982.67 中国银行 38,664.20 嘉实财富 109.92 合计


81,756.79 获得销售服务费的各关联方 名称


上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费


嘉实基金管理有限公司 35,361.78 中国银行 33,124.95 嘉实财富 - 合计


68,486.73 注: 本基金销 售服务费年费率为 0.25% , 每日计提 , 逐日累计至每月月末 , 按月支付给嘉实基金管嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 26 页 共 43 页


理有限 公司 ,再由 嘉实 基金管 理有 限公司 计算 并支付 给各 基金销 售机 构。其 计算 公式为 : 日 销 售 服务费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年 天数。


6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易 本期(2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日)及 上年度可比期间(2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日) , 本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。


6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本报告期内 (2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日 ) 及上年度可比期间 (2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 ) ,基金管理 人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本期末(2018 年6 月30 日)及上年度末(2017 年 12 月 31 日) ,其他关 联方未持有本基金。


6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入


单位:人 民币元


关联方名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


上年度可比期间


2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中 国 银 行 股 份 有 限 公 司_ 定期


-


-


-


107,249.78


中 国 银 行 股 份 有 限 公 司_ 活期


634,636.51


15,450.31


9,307,216.99


20,538.72


注: 本基金的 活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人保管 , 按适用 利 率 或 约 定 利 率 计 息 。 6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日)及 上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) , 本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11 利 润 分 配 情况 单位:人民币元


序号


权益


登记日


场内除 息日


场外 除息 日


每 10 份基金 份额分红数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润分配 合计


备注


1 2018 年1 月 17 日 - 2018 年1 月 17 日 0.1350 1,787,231.20 1,883,981.20 3,671,212.40 - 2 2018 年2 月 - 2018 0.0270 320,729.50 379,637.68 700,367.18 - 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 27 页 共 43 页


23 日 年2 月 23 日 3 2018 年3 月 16 日 - 2018 年3 月 16 日 0.0380 452,736.68 549,198.84 1,001,935.52 - 4 2018 年4 月 19 日 - 2018 年4 月 19 日 0.0350 567,767.51 545,419.29 1,113,186.80 - 5 2018 年5 月 17 日 - 2018 年5 月 17 日 0.0700 1,173,779.86 979,684.08 2,153,463.94 - 6 2018 年6 月 19 日 - 2018 年6 月 19 日 0.0600 2,349,197.08 1,315,498.36 3,664,695.44 - 合计


-


-


-


0.3650 6,651,441.83 5,653,419.45 12,304,861.28 - 注: (1 )2018 年7 月13 日 , 本基金管理人发布 《嘉实超短债证券投资基金 2018 年 第六次收益分 配公告》 , 收 益分配基准日为 2018 年6 月30 日 , 权益登记日 、 除息日为2018 年7 月17 日 , 红利 发放日为 2018 年7 月18 日,收益分配方案为每 10 份基金份额 派发 红利 0.0440 元。


(2 )2018 年 8 月14 日 ,本基金管理人发布《嘉实超短债证券投资基金 2018 年第 七次收益分配 公告》 , 收益分配基准日为 2018 年7 月 31 日, 权益登记日、 除息日为 2018 年8 月16 日, 红利发 放日为 2018 年 8 月17 日 ,收益分配方案为每 10 份基金份额派发 红利 0.0330 元。 6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券 6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 本期末(2018 年6 月30 日) ,本基金 未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 本期末(2018 年6 月30 日) ,本基金 未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2018 年6 月30 日止 ,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 168,113,027.83 元,是以如下债券作为质押:


金额单位:人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值单 价


数量(张)


期末估值总额


041800069 18 南方水泥 CP001 2018 年 7 月5 日 100.6 153,000.00 15,391,800.00 101554047 15 武钢 MTN001 2018 年 7 月5 日 100.81 300,000.00 30,243,000.00 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 28 页 共 43 页


101453001 14 京国资 MTN001 2018 年 7 月5 日 101.57 100,000.00 10,157,000.00 170207 17 国开 07 2018 年 7 月5 日 100 38,000.00 3,800,000.00 170410 17 农发 10 2018 年 7 月5 日 100.03 100,000.00 10,003,000.00 180204 18 国开 04 2018 年 7 月5 日 102.51 400,000.00 41,004,000.00 180301 18 进出 01 2018 年 7 月5 日 100.29 100,000.00 10,029,000.00 180407 18 农发 07 2018 年 7 月5 日 100.16 100,000.00 10,016,000.00 101474004 14 沪城控 MTN001 2018 年 7 月6 日 101.47 110,000.00 11,161,700.00 101756050 17 首农 MTN001 2018 年 7 月6 日 102.13 200,000.00 20,426,000.00 101554092 15 神华 MTN002 2018 年 7 月6 日 98.41 109,000.00 10,726,690.00 合计





1,710,000.00 172,958,190.00 6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止 ,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 28,000,000.00 元 , 于 2018 年 7 月4 日 到期 。 该类交 易要求本基金转入质押库的债券 , 按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金为 短期 债 券型 基金 , 预期 的风 险 水平 和预 期 收益 率高 于 货币 市场 基 金, 低于 中长期债 券基金 、 混合基金 、 股票基金 。 基金投资的金融工具主要包括股票投资 、 债 券投 资 及 基 金 投 资 等 。 本基金 在日 常经营 活动 中面临 的与 这些金 融工 具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风 险 及 市 场风险 。本 基金的 基金 管理人 从事 风险管 理的 主要目 标是 通过控 制投 资组合 的久 期不超 过 一 年 , 力 求 本 金 稳 妥 , 保 持 资 产 较 高 的 流 动 性 , 降 低 基 金 净 值 波 动 风 险 , 取 得 超 过 比 较 基 准 的 稳 定 回 报。 本基 金的基 金管 理人董 事会 重视建 立完 善的公 司治 理结构 与内 部控制 体系 ,公司 董 事 会 对 公司建 立内 部控制 系统 和维持 其有 效性承 担最 终责任 。董 事会下 设风 险控制 与内 审委员 会 , 负 责 检查公 司内 部管理 制度 的合法 合规 性及内 控制 度的执 行情 况,充 分发 挥独立 董事 监督职 能 , 保 护 投资者利益和公司合法权益。


为了 有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ,本 基金的 基金 管 理人 设立 风险控 制委员 会 , 由嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 29 页 共 43 页


公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成, 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 , 并 提 出 防范化解措施。


本基 金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ,积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及内 部 控 制 制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核, 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核 部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。 公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作,并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ,配 备了充 足 合 格 的 监察稽 核人 员,明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为 所在部 门的 风险控 制第 一责任 人, 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在 其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。


本基 金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、由 督察长 、风 险控制 委员会 、 监 察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


本基 金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析的 方 法 去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本 基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标 、 模 型 , 日常的量 化报告 , 确定 风险损失的限度和相应 置 信 程 度 , 及时可靠地对各种风险进行监督 、 检 查和评估 , 并 通过相应决策 , 将风险控 制在可承受 的 范 围 内 。 6.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行,与该银行存款相关的信用风险不重 大。基 金在 交易所 进行 的交易 均以 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交 收 和 款 项清算 ,违 约风险 可能 性很小 ;在 银行间 同业 市场进 行交 易前均 对交 易对手 进行 信用评 估 并 对 证 券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基 金的 基金 管理人 建立 了信用 风险 管理流 程, 通过对 投资 品种信 用等 级评估 来控制 证 券 发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基 金债 券投 资的信 用评 级情况 按《 中国人 民银 行信用 评级 管理指 导意 见》设 定的标 准 统 计 及汇总。 6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 单位:人民币元


短 期 信 用评级


本期末


上年度末


嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 30 页 共 43 页


2018 年 6 月30 日


2017 年 12 月 31 日


A-1


80,444,000.00 - A-1 以下


- - 未评级


250,554,000.00 120,056,000.00 合计


330,998,000.00 120,056,000.00 注: 短期信用 评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级 , 并由债券发行人在中国人民银行指定 的国内 有关 媒体上 公告 。以上 按短 期信用 评级 的债券 投资 中不包 含国 债、政 策性 金融债 及 央 行 票 据等。


6.4.13.2.2 按 短 期 信 用评 级 列 示 的资 产 支 持 证券 投 资 本报告期末 (2018 年6 月 30 日) 及上年度末 (2017 年12 月31 日 ) , 本基 金未持有按短期信用评 级列示的资产支持证券投资。


6.4.13.2.3 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 单位:人民币元


长 期 信 用评级


本期末


2018 年 6 月30 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


AAA


340,075,000.00 9,945,000.00 AAA 以下


- 29,910,000.00 未评级


- - 合计


340,075,000.00 39,855,000.00 注: 长期信用 评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级 , 并由债券发行人在中国人民银行指定 的国内 有关 媒体上 公告 。以上 按长 期信 用 评级 的债券 投资 中不包 含国 债、政 策性 金融债 及 央 行 票 据等。


6.4.13.2.4 按 长 期 信 用评 级 列 示 的资 产 支 持 证券 投 资 单位:人民币元


长 期 信 用评级


本期末


2018 年 6 月30 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


AAA


- 4,370,000.00 AAA 以下


- - 未评级


- - 合计


- 4,370,000.00 注:1. 本报告 期末 (2018 年 6 月30 日 ) , 本基金未持有按长期信用评级列示的资产 支 持 证 券 投 资 。 2. 长期信用 评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级 , 并由债券发行人在中国人民银行指 定的国内有关媒体上公告。


嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 31 页 共 43 页


6.4.13.3 流动性风险


流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额, 另一 方面来 自 于 投 资 品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下 以合理的价格变现。


针对 兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ,本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎回 情 况 进 行严密 监控 并预测 流动 性需求 ,保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金 管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条 款 ,约 定在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式,控 制 因 开 放 申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于本报告期末 , 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月 内到期且计息 ( 该利息 金额 不重大) 外, 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计 息,可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息,因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约 到期现金流量。 6.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析 本 基 金的 基金 管 理人 在基 金 运作 过程 中 严格 按照 《 公开 募集 证 券投 资基 金 运作 管理 办法》及 《公开 募集 开放式 证券 投资基 金流 动性风 险管 理规定 》等 法规的 要求 对本基 金组 合资产 的 流 动 性 风险进 行管 理,通 过独 立的风 险管 理部门 对本 基金的 组合 持仓集 中度 指标、 流通 受限制 的 投 资 品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本 基金持 有 一家 公司 发 行的 证券 , 其市 值不 超 过基 金资 产 净值 的 10% 。本 基金管 理 人管理的 全 部基 金持有 一家 公司发 行的 证券, 不超 过该证 券 的 10% 。 本基 金管理 人管 理的全 部开放 式 基 金 持 有一 家上市 公司 发行的 可流 通股票 ,不 得超过 该上 市公司 可流 通股票 的 15% 。本 基金主 动 投 资 于流动性受限资 产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作 日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作 日可变现资产的可变现价值。


本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 因 此 除 附 注 6.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外 , 其余均能以合理价格适时 变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。


同时 ,本 基金 的基金 管理 人通过 合理 分散逆 回购 交易的 到期 日与交 易对 手的集 中度; 按 照 穿 透原则 对交 易对手 的财 务状况 、偿 付能力 及杠 杆水平 等进 行必要 的尽 职调查 与严 格的准 入 管 理 ,嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 32 页 共 43 页


以及对 不同 的交易 对手 实施交 易额 度管理 并进 行动态 调整 等措施 严格 管理本 基金 从事逆 回 购 交 易 的流动 性风 险和交 易对 手风险 。此 外,本 基金 的基金 管理 人建立 了逆 回购交 易质 押品管 理 制 度 : 根据质 押品 的资质 确定 质押率 水平 ;持续 监测 质押品 的风 险状况 与价 值变动 以确 保质押 品 按 公 允 价值计 算足 额;并 在与 私募类 证券 资管产 品及 中国证 监会 认定的 其他 主体为 交易 对手开 展 逆 回 购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


综合 上述 各项 流动性 指标 的监测 结果 及流动 性风 险管理 措施 的实施 ,本 基金在 本报告 期 内 流 动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基 金的 基金 管理人 定期 对本基 金面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 ,并 通过调 整投资 组 合 的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元


本期末


2018 年6 月30 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产








银行存款 190,634,636.51 - - - 190,634,636.51 结算备付金 486,831.63 - - - 486,831.63 存出保证金 12,537.10 - - - 12,537.10 交易性金融资产 572,548,000.00 209,558,000.00 - - 782,106,000.00 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 87,644,491.47 - - - 87,644,491.47 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 15,025,545.82 15,025,545.82 应收股利 - - - - - 应收申购款 4,945,404.91 - - 52,496,736.78 57,442,141.69 递延所得税资产 - - - - - 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 33 页 共 43 页


其他资产 - - - - - 资产总计


856,271,901.62 209,558,000.00 - 67,522,282.60 1,133,352,184.22 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 196,113,027.83 - - - 196,113,027.83 应付证券清算款 - - - 30,474,467.40 30,474,467.40 应付赎回款 - - - 122,006.97 122,006.97 应付管理人报酬 - - - 202,001.38 202,001.38 应付托管费 - - - 68,976.08 68,976.08 应付销售服务费 - - - 123,171.60 123,171.60 应付交易费用 - - - 22,570.83 22,570.83 应交税费 - - - 40,240.13 40,240.13 应付利息 - - - 155,960.99 155,960.99 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 388,202.23 388,202.23 负债总计


196,113,027.83 - - 31,597,597.61 227,710,625.44 利率敏感度缺口


660,158,873.79 209,558,000.00 - 35,924,684.99 905,641,558.78 上年度末


2017 年 12 月31 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产








银行存款 114,565,216.71 - - - 114,565,216.71 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 154,282,000.00 49,647,000.00 - - 203,929,000.00 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 4,327,224.70 4,327,224.70 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,514,817.39 1,514,817.39 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


268,847,216.71


49,647,000.00


-


5,842,042.09


324,336,258.80


负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 68,699,376.95 - - - 68,699,376.95 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 34 页 共 43 页


产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,520,726.21 1,520,726.21 应付管理人报酬 - - - 87,447.54 87,447.54 应付托管费 - - - 29,860.15 29,860.15 应付销售服务费 - - - 53,321.68 53,321.68 应付交易费用 - - - 16,350.37 16,350.37 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - 45,916.27 45,916.27 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 519,403.71 519,403.71 负债总计


68,699,376.95 -


-


2,273,025.93


70,972,402.88


利率敏感度缺口


200,147,839.76


49,647,000.00


-


3,569,016.16


253,363,855.92


注: 表中所示 为本基金资产及负债的账面价值 , 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。


6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2018 年6 月30 日)


上年度末 (2017 年 12 月 31 日 )


分析 市场利率下降25 个 基点 1,942,157.77 396,236.93


市场利率上升25 个 基点 -1,926,968.11 -393,926.74


6.4.13.4.2 外汇风险


外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险


其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公 允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于交 易所 市场和 银行 间同业 市 场 交 易 的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 35 页 共 43 页


6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。


6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价 值


(a) 金 融工具公允价值计量的方法


公允 价值 计量 结果所 属的 层次, 由对 公允价 值计 量整体 而言 具有重 要意 义的输 入值所 属 的 最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持 续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各 层次金融工具公允价值


于本 报告 期末 ,本基 金持 有的以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产中属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 782,106,000.00 元 , 无 属 于 第 一 、 第 三 层 次 的 余 额 ( 上 年 度 末 : 第 二 层 次 203,929,000.00 元,无属 于第一、第三层次的余额) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券 , 若 出现重大事项停牌 、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易 不活跃) 、 或 属于非公开发行等情况 , 基金不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间 、 交易不活跃期间 及限售 期间 将相关 股票 和债券 的公 允价值 列入 第一层 次; 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观 察 输 入 值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。 (c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具


于 本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债( 上 年 度 末 : 无) 。


(d) 不 以公 允价值计量的金融工具


不以 公允 价值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括应 收款项 和其 他金融 负债 ,其账 面价值 与 公 允 价值相差很小。


(2) 除 公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 36 页 共 43 页


§7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(% )


1


权益投资


- - 其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


782,106,000.00 69.01 其中:债券


782,106,000.00 69.01





资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


87,644,491.47 7.73 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


191,121,468.14 16.86 8


其他各项资产


72,480,224.61 6.40 9


合计


1,133,352,184.22 100.00 7.2 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


111,033,000.00 12.26 其中:政策性金融债


111,033,000.00 12.26 4


企业债券


48,399,000.00 5.34 5


企业短期融资券


330,998,000.00 36.55 6


中期票据


291,676,000.00 32.21 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9


其他


- - 10


合计


782,106,000.00 86.36 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细


金额单位 :人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产净值比例 (% )


1 011801087 18 广州地铁 SCP004 500,000 49,865,000.00 5.51 2 180204 18 国开 04 400,000 41,004,000.00 4.53 3 011800670 18 首钢 SCP004 400,000 40,100,000.00 4.43 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 37 页 共 43 页


4 101474001 14 北控集 MTN001 300,000 30,363,000.00 3.35 5 101355001 13 豫投资 MTN001 300,000 30,336,000.00 3.35 7.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 报告期末,本基金 未持有权证。 7.7 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。


7.8 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。


7.9 投 资 组 合 报告 附 注 7.9.1 基 金 计 价 方法 说 明 (1 )本基金 的基金份额净值的计算, 精确到 0.0001 元, 小数点 第五位四舍五入。 (2 ) 基金估值: 在证券交易所市场, 实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值, 未实行净 价交易 的债 券按估 值日 收盘价 减去 债券收 盘价 中所含 的债 券应收 利息 得到的 净价 进行估 值 ; 未 上 市债券 采用 估值技 术确 定公允 价值 ,在估 值技 术难以 可靠 计 量的 情况 下按成 本估 值;在 银 行 间 债 券市场 交易 的债券 、资 产支持 证券 等固定 收益 品种, 采用 估值技 术确 定公允 价值 ;同一 债 券 同 时 在两个 或两 个以上 市场 交易的 ,按 债券所 处的 市场分 别估 值;其 他资 产按照 国家 有关规 定 或 行 业 约定进行估值。 7.9.2


报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查, 在 本报 告编 制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


12,537.10 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 38 页 共 43 页


4


应收利息


15,025,545.82 5


应收申购款


57,442,141.69 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


72,480,224.61 §8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份


持有人户数 ( 户)


户均持有的基金 份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额 比例(% )


持有份额


占总份额 比例(% )


50,355 17,136.62 94,409,352.14 10.94


768,505,044.77 89.06


8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例 (% )


基金管理人所有从业人员持有本基金


503,636.86 0.06


8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 情 况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金


0 本基金基金经理持有本开放式基金


0~10 §9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份


基金合同生 效日(2006 年 4 月26 日 )基金份额总额


6,146,255,272.70 本报告期期初基金份额总额


240,642,571.16 本报告期基金总申购份额


1,575,402,873.74 减:本报告期基金总赎回份额


953,131,047.99 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“- ” 填列)


- 本报告期期末基金份额总额


862,914,396.91


注: 报告期期 间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 39 页 共 43 页


§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议


报告期 内未召开基金份额持有人大会。


10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动


(1 )基金管 理人的重大人事变动情况





2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告,经雷先生任公司总经理,公司董事长赵学军先生 不再代任公司总经理职务。


(2 )基 金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况


报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼


报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变


报告期内本基金投资策略未发生改变。


10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况


报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所 , 会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙) 。


10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况


报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单元数 量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成交 总额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


东方证券 股份有限 公司 1 - - - - - 东吴证券 股份有限 1 - - - - - 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 40 页 共 43 页


公司 方正证券 股份有限 公司 2 - - - - - 国海证券 股份有限 公司 1 - - - - 新增 国泰君安 证券股份 有限公司 1 - - - - - 宏信证券 有限责任 公司 1 - - - - - 中信证券 股份有限 公司 1 - - - - - 天风证券 股份有限 公司 1 - - - - - 西南证券 股份有限 公司 1 - - - - 新增 中国中投 证券有限 责任公司 1 - - - - - 中泰证券 股份有限 公司 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 41 页 共 43 页


证券股份 有限公司 华泰证券 股份有限 公司 1 - - - - - 注 1 : 本表“ 佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票 、 权证等交易而合计支付该等 券商的佣金合计。


注 2 :交 易单元的选择标准和程序


(1 )经 营行为规范,在近一年内无重大违规行为;


(2 )公 司财务状况良好;


(3 )有 良好的内控制度,在业内有良好的声誉;


(4 ) 有较强的研究能力 , 能及时 、 全面 、 定期提供质量较高的宏观 、 行业 、 公司和证券市场 研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;


(5 )建 立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。


基金 管理 人根 据以上 标准 进行考 察后 确定租 用券 商的交 易单 元。基 金管 理人与 被选择 的 券 商 签订协议,并通知基金托管人。


10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


中国中投 证券有限 责任公司 48,141,127.94 100.00%


179,000,000.00 100.00%


- -


10.8 其 他 重 大 事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 关 于 国 金 证 券 开 展 嘉 实 旗 下 基 金 定 投业务的公告 中国证券报 、 上海证券 报、管理人网站 2018 年 1 月5 日 2 嘉实超短债证券投资基金 2017 年第 十二次收益分配公告 中国证券报 、 上海证券 报、管理人网站 2018 年 1 月15 日 3 关于增加 苏 宁 基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金 代销机构及参加费率优惠的公告 中国证券报 、 上海证券 报、管理人网站 2018 年 2 月14 日 4 嘉实超短债证券投资基金 2018 年第 中国证券报 、 上海证券2018 年 2 月14 日 嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 42 页 共 43 页


一次收益分配公告 报、管理人网站 5 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 和 耕 传 承 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 的 公 告 中国证券报 、 上海证券 报、管理人网站 2018 年 3 月5 日 6 嘉实超短债证券投资基金 2018 年第 二次收益分配公告 中国证券报 、 上海证券 报、管理人网站 2018 年 3 月14 日 7 关于修改 嘉 实 超 短 债 证 券 投 资 基 金 基金合同及托管协议的公告 中国证券报 、 上海证券 报、管理人网站 2018 年 3 月22 日 8 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下部分基金赎回费的公告 中国证券报 、 上海证券 报、管理人网站 2018 年 3 月22 日 9 嘉实超短债证券投资基金 2018 年第 三次收益分配公告 中国证券报 、 上海证券 报、管理人网站 2018 年 4 月17 日 10 嘉实超短债证券投资基金 2018 年第 四次收益分配公告 中国证券报 、 上海证券 报、管理人网站 2018 年 5 月15 日 11 关 于 增 加 上 海 挖 财 基 金 销 售 有 限 公 司为旗下基金代销 机构的公告 中国证券报 、 上海证券 报、管理人网站 2018 年 5 月25 日 12 关 于 增 加 途 牛 金 融 为 旗 下 基 金 代 销 机构的公告 中国证券报 、 上海证券 报、管理人网站 2018 年 5 月25 日 13 关于增加腾安基金销售 (深圳) 有限 公司为旗下基金代销机构的公告 中国证券报 、 上海证券 报、管理人网站 2018 年 5 月28 日 14 嘉实超短债证券投资基金 2018 年第 五次收益分配公告 中国证券报 、 上海证券 报、管理人网站 2018 年 6 月14 日 §11 备 查 文 件 目 录 11.1 备 查 文 件 目录 (1 ) 中国 证监会批准嘉实超短债证券投资基金募集的文件 ;


(2 ) 《 嘉实超短债证券投资基金基金合同》 ;


(3 ) 《 嘉实超短债证券投资基金招募说明书》 ;


(4 ) 《 嘉实超短债证券投资基金托管协议》 ;


(5 )基 金管理人业务资格批件、营业执照;


(6 ) 报告期内嘉实超短债证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司 11.3 查阅方式 (1 )书 面 查询 : 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免 费 查阅, 也 可嘉实超短债债券2018 年半年 度报告 第 43 页 共 43 页


按工本费购买复印件。


(2 )网 站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn 。


嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司 2018 年 8 月 25 日