华富富瑞3 个 月 定 期 开放 债 券 型 发起 式 证
券投资基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年3 月29 日起 至2018 年 6 月 30 日止。 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变 动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 50
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富富 瑞 3 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 华富富 瑞 3 个月 定期 开放 债券
基金主 代码 005781
交易代 码 005781
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 3 月29 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,609,999,000.00 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的基 础上， 追求 稳定 的当 期收 益
和基金 资产 的稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 合理 灵活 的资 产配置 策略 ，同 时结 合固 定
收益资 产投 资策 略等 积极 把握中 国经 济增 长和 债券 市
场发展 机遇 ，在 严格 控制 投资风 险的 基础 上， 追求 稳
定的当 期收 益和 基金 资产 的稳健 增值 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风
险品种 ，其 预期 风险 与预 期收益 高于 货币 市场 基金 ，
低于混 合型 基金 和股 票型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 陆志俊
联系电 话 021-68886996 95559
电子邮 箱 manzh@hffund.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-700-8001 95559
传真 021-68887997 021-62701216
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区陆家 嘴环 路1000 号31 层
中国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区银
城中 路188 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 中国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区银华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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路1000 号31 层 城中 路188 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 章宏韬 彭纯
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华富基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号
31 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年3 月29 日 - 2018 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 14,844,414.35
本期利 润 16,405,144.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0102
本期加 权平 均净 值利 润率 1.01%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.02%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 14,844,414.35
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0092
期末基 金资 产净 值 1,626,404,144.76
期末基 金份 额净 值 1.0102
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 1.02%
注：1 ）本 基金 合同 生效 未 满一年 。
2） 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
4）期 末可 供分 配利 润， 采 用期 末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 6 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.40% 0.01% 0.67% 0.06% -0.27% -0.05%
过去三 个月 1.00% 0.01% 2.16% 0.10% -1.16% -0.09%
自基金 合同
生效起 至今
1.02% 0.01% 2.23% 0.10% -1.21% -0.09% 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝中证 全债 指数 收益 率， 业绩比 较基 准在 每个 交易 日实现 再平 衡。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据《 华富 富 瑞 3 个 月定期 开放 债券 型发 起式 证 券投 资基 金基 金合 同》 的规定 ，本 基金 对 债
券资产 的投 资比 例不 低于 基金资 产 的80% ， 但 应开 放 期流动 性需 要， 为保 护基 金份额 持有 人利 益，
在每次 开放 期开 始前 10 个 工作日 、开 放期 及开 放期 结束后 10 个工 作日 的期 间 内，基 金投 资不 受
上述比例限制 。开放期 内 ，本基金持有 现金或者 到 期日在一年以 内的政府 债 券投资比例 不低于基
金资产 净值 的 5%， 在封 闭 期内 ， 本 基金 不受 上述5% 的限制 ， 其中 现金 不包 括 结算备 付金 、 存出 保
证金及应收申 购款等。 如 法律法规或中 国证监会 变 更投资品种的 投资比例 限 制，基金管 理人 在履
行适当程序后 ，可以调 整 上述投资品种 的投资比 例 。本基金合同 生效未满 一 年。本基金 建仓期为
2018 年3 月29 日到2018 年9 月29 日。 本报 告期 内 ，本基 金仍 在建 仓期 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本 2.5 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2018 年 6 月
30 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势混合型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指 数证 券 投资 基金 、 华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投 资基 金、 华富 保本 混合型 证券 投资 基金 、 华 富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 富恒 富 18
个月定期开放 债券型证 券 投资基金、华 富恒财分 级 债券型证券投 资基金、 华 富智慧城市 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富恒稳纯债债 券型证 券 投 资基金、华富 国泰民安 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 永鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富健康文娱 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
华富恒利债券 型证券投 资 基金、华富物 联世界灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富安 享 债券型证
券投资基金、 华富安福 保 本混合型证券 投资基金 、 华富诚鑫灵活 配置混合 型 证券投资基 金、华富
元鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 富益鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富华鑫 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富弘鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华富天鑫 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 天益货币 市 场基金、华富 天盈货币 市 场基 金、华富 产业升级 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、华 富星 玉衡 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 华富 恒 玖 3 个 月定 期开放 债券 型证 券 投
资基金 、 华 富富 瑞3 个月 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 、 华 富可 转债 债券型 证券 投资 基金 、
华富恒 悦定 期开 放债 券型 证券投 资基 金共 三十 七只 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
倪莉莎
华富富
瑞3 个
2018 年3 月29
日
- 四年
英国曼 彻斯 特大 学管 理学
硕士， 研究 生学 历。2014华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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月定期
开放债
券型发
起式基
金基金
经理、 华
富恒玖3
个月定
期开放
债券型
基金基
金经理 、
华富天
盈货币
市场基
金基金
经理、 华
富恒财
分级债
券型基
金基金
经理、 华
富恒悦
定期开
放债券
型基金
的基金
经理
年 2 月 加入 华富 基金 管理
有限公 司， 先后 担任 集中
交易部 助理 交易 员、 交易
员，固 定收 益部 华富 货币
市场基 金、 华富 天益 货币
市场基 金、 华富 益鑫 灵活
配置混 合型 基金 、华 富恒
财分级 债券 型基 金的 基金
经理助 理。
注： 任职 日期 指该 基金 成 立之日 。 证券 从业 年限 的 计算标 准上 ， 证券 从业 的 含义遵 从行 业协 会 《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运 作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 ，
对本基金的管 理始终按 照 基金合同、招 募说明书 的 要求和公司制 度的规定 进 行。本基金 的交易行
为合法合规， 未发现异 常 情况；相关信 息披露真 实 、完整、准确 、及时； 基 金各种账户 类、申购
赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ，未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际 情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券 当 日成交 量 的 5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2018 年上 半年 ， 宏 观 方面经 济下 行压 力是 一个 逐渐释 放的 过程 。 表 现在 一季度 经济 增长
总体平稳，二 季度的经 济 基本面逐渐走 弱。经济 数 据特别是社会 融资等指 标 也反应了这 一过程。
国内外经济政 治局势日 趋 复杂化，贸易 争端反复 发 酵，引导市场 预期波动 加 大。市场对 于经济预
期悲观 情绪 上升 ，风 险偏 好下降 ，债 券市 场特 别是 利率品 种受 追捧 。
具体来说，受 中美贸易 摩 擦的不断发酵 、央行定 向 降准等事件的 影响，春 节 后高等级和利 率
品种走 强 。 利率 下行 也受 很多因 素影 响， 波动 加大 。最明 显的 是 4 月中 旬定 向降准 之后 ，债 券 利
率市场情绪高 涨，但叠 加 去杠杆深入 的 影响，以 及 信用事件的频 出，债市 紧 接着迎来相 当幅度的
调整。5 月之 后，信用 环 境进一步恶化 ，中低评 级 信用品种，更 是一级频 频 取消发行， 流动性压
力大。 中低 等级 信用 走弱 持续， 信用 利差 走扩 成为 趋势。
上半年政策对 债券市场 比 较友好，主要 表现在， 随 着社融等经济 指标走弱 以 及外围贸易争 端
升级，央行货 币政策出 现 边际转向，债 券市场流 动 性明显好转， 资金价格 显 著下跌。债 券市场受
经济基本面走 弱以及资 金 面的双重支持 ，整体利 率 债收益率 曲线 呈现下行 。 另一方面， 受信用环
境收紧影响， 中低评级 信 用债收益率明 显上行， 民 企等债券市场 融资愈发 困 难，伴随信 用事件不
断发生 和传 导， 低评 级信 用利差 继续 明显 走扩 。
华富富瑞债券 基金，通 过 自上而下对宏 观与债券 市 场趋势的判断 ，择时选 择 久期和杠杆， 为华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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持有人 增强 收益 。 同时 ， 把防范 信用 风险 放在 重要 位置 ， 自 下而 上地 与信 用 团队一 起深 耕 、 调 研，
严选个券，取 得合理的 票 息收益。本基 金在一季 度 末二季度初期 成立，利 用 较宽松的货 币环境，
使用杠杆策略 ，增强收 益 。同时，优先 选择流动 性 好，资质高的 债券和货 币 市场工具等 资产进行
配置。在预期 经济基 本 面 下行，货币政 策边际改 善 的二季度，适 当增加了 久 期和杠杆， 并提高信
用偏好 ，严 控信 用风 险， 取得了 较稳 定的 合理 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于 2018 年 3 月 29 日正式 成立 。截 至 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金 份 额净值 为 1.0102
元， 累 计基 金份 额净 值 为1.0102 元 。 本 基金 本报 告 期份额 净值 增长 率 为1.02% ， 同 期业 绩比 较基
准收益 率 为2.23% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年，受内 外部多因 素 影响，经济下 行压力仍 较 大，但同时稳 健松紧适 度 的货币政策和 积
极的财政政策 ，将逐渐 对 经济形成支 撑 。首先， 下 半年央行货币 政策仍将 维 持相对宽松 的流动性
环境，财政政 策也逐渐 向 积极转向，银 行的信贷 投 放以及基础建 设投入也 将 得到政策的 支撑，同
时减税政策也 在加速推 进 。因此，预计 年内我国 经 济增速将是温 和下行的 趋 势。同时也 应该重视
的是，市场预 期可能在 政 策的引导与外 围经贸摩 擦 等事件的冲击 下，频频 发 生边际上的 改变，风
险偏好 阶段 性地 出现 分歧 ，债券 市场 波动 可能 加大 。
具体来说，我 们预计市 场 资金面将维持 整体较宽 松 局面，部分时 点可能资 金 利率上浮但幅 度
有限。资管新 规等政策 文 件对信用环境 的边际放 松 ，可能为资质 过硬、之 前 超跌的信用 债券 带来
趋势上 的机 会。 但同 时也 不应忽 视下 半年 信用 风险 仍将点 状发 生， 信用 环境 的改善 绝非 大水 漫灌 ，
对低评级券种 仍需要谨 慎 挖掘与调研。 富瑞债券 基 金将挖掘资质 优良，现 金 流充裕，行 业竞争优
势持续的，流 动性良好 的 信用债，通过 择时控制 久 期和杠杆，始 终把控制 信 用风险和流 动性放在
重要位置，为 持有人合 理 增加收益。该 基金拟继 续 采用杠杆策略 ，高评级 策 略，利用套 息策略适
当增厚 收益 ，控 制流 动性 和信用 风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相 关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 按照 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》和《 华富 富 瑞 3 个 月定 期开放 债券 型 发
起 式 基 金 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 期 利 润 为 16,405,144.76 元 ， 期 末 可 供 分 配 利 润 为
14,844,414.35 元。 本报 告期内 未进 行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报告 期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在华 富富 瑞 3 个月 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 的托 管 过
程中，严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议，尽 职尽责地
履行了 托管 人应 尽的 义务 ，不存 在任 何损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 的管 理人—— 华 富基 金管 理有 限公司 在华 富富 瑞 3 个月 定期开 放债 券 型
发起式证券投 资基金投 资 运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、 基金费用
开支等问题上 ， 托管人 未 发现损害基金 持有人利 益 的行为。本报 告期内本 基 金未进行收 益分配，
符合基 金合 同的 规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 期内 ，由 华富 基金 管理有 限公 司编 制并 经托 管人复 核审 查的 有关 华富 富瑞 3 个月 定 期
开放债券型发 起式证券 投 资基金的半年 度报告中 财 务指标、净值 表现、收 益 分配情况、 财务会计
报告相 关内 容、 投资 组合 报告等 内容 真实 、准 确、 完整。 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 富 瑞3 个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 975,591,888.67 -
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 636,652,000.00 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
636,652,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 14,819,312.46 -
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,627,063,201.13 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付 证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
400,060.55 -
应付托 管费
133,353.51 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,800.00 - 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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应交税 费
7,878.43 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 114,963.88 -
负债合 计
659,056.37 -
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,609,999,000.00 -
未分 配 利润 6.4.7.10 16,405,144.76 -
所有者 权益 合计
1,626,404,144.76 -
负债和 所有 者权 益总 计
1,627,063,201.13 -
注：本 基金 合同 于2018 年 3 月29 日生效 ，报 告期 为 2018 年3 月 29 日至 2018 年 6 月 30 日， 无
上 年 度 可 比 期 间 。 报 告 截 止 日 2018 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.0102 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,609,999,000.00 份。 后 附报表 附注 为本 财务 报表 的组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体： 华富 富 瑞3 个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年3 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 3 月 29 日(基
金合同生效日)至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
18,173,707.20 -
1.利息 收入
16,612,976.79 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 16,224,159.05 -
债券利 息收 入
359,450.61 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
29,367.13 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
- -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
1,560,730.41 - 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
1,768,562.44 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,236,262.08 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 412,087.36 -
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 2,800.00 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
844.12 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 116,568.88 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
16,405,144.76 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
16,405,144.76 -
注：本 基金 合同 于2018 年 3 月29 日生效 ，报 告期 为 2018 年3 月 29 日至 2018 年 6 月 30 日， 无
上年度 可比 期间 。后 附报 表附注 为本 财务 报表 的组 成部分 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 富 瑞3 个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年3 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年3 月 29 日( 基金合同生效日)至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,609,999,000.00 - 1,609,999,000.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 16,405,144.76 16,405,144.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - - 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,609,999,000.00 16,405,144.76 1,626,404,144.76
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
注：本 基金 合同 于2018 年 3 月29 日生效 ，报 告期 为 2018 年3 月 29 日至 2018 年 6 月 30 日， 无
上年度 可比 期间 。后 附报 表附注 为本 财务 报表 的组 成部分 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华富富 瑞 3 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金（以 下简 称 “ 本基 金 ” ）经中 国证 券 监华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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督管理 委员 会 （ 以下 简称 中国证 监会 ） 《 关于 准予 华 富富 瑞3 个 月定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资
基金注 册的 批复 》 （证 监许 可 【2018 】58 号 ） 准予 募 集注册 ， 基金 合同 于2018 年 3 月 29 日生 效。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。设立时 募 集资金到位情 况业经天 健 会计师事务 所 有限责
任公司审验， 并由其出 具 《验证报告》 （ 天健字〔2018 〕6-8 号） 。有关基 金设 立等文件已按 规定
报中国证监会 备案。本 基 金的管理人和 基金份额 登 记机构为华富 基金管理 有 限公司 ，基 金托管人
为交通 银行 股份 有限 公司 。
根据《 华富 富 瑞 3 个 月定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 的规 定，本 基金 投 资
范围主要为具 有良好流 动 性的金融工具 ，包括国 债 、地方政府债 、金融债 、 企业债、公 司债、公
开发行 的次 级债 、 央 行票 据、 中 期票 据、 短 期融 资 券 （含 超短 期融 资券） 、 中 小企业 私募 债、 资产
支持证 券、 债券 回购 、 银 行存款 （包 括定 期存 款、 协议存 款、 通知 存款 等） 、 同业存 单、 可分 离交
易可转 债的 纯债 部分 、 货 币 市场工 具以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 合同 于2018 年3 月29 日生 效， 无上 年度 可 比期间 。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 会计 报表 的实 际编 制期间 为 2018
年3 月29 日至2018 年6 月30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币； 记账 本位 币单 位为 元。 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资 产在初始 确认 时划分为以下 四类：以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产、 持有 至到 期投 资、 贷款和 应收 款项 、可 供出 售金融 资产 。
金融资产的分 类取决于 本 基金对金融资 产的持有 意 图和持有能力 。本 基金 目 前持有的股票 投
资、债券投资 和衍生工 具 （主要为权证 投资）划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期 损益的金
融资产，其他 金融资产 划 分为贷款和应 收款项， 暂 无金融资产划 分为可供 出 售金融资产 或持有至
到期投 资。
(2) 金融负 债在初始 确认 时划分为以下 两类：以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
负债（包括交 易性金融 负 债 和在初始确 认时指定 为 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损 益的金融
负债） 、其 他金 融负 债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金成为金 融工具合 同 的一方时，确 认一项金 融 资产或金融负 债。初始 确 认 金融资产或 金
融负债时，按 照公允价 值 计量；对于以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产 和金融负
债，相关交易 费用直接 计 入当期损益； 对于其他 类 别的金融资产 或金融负 债 ，相关交易 费用计入
初始确 认金 额。
本基金按照公 允价值对 金 融资产进行后 续计量， 且 不扣除将来处 置该金融 资 产时可能发生 的
交易费用，但 下列情况 除 外：(1) 持 有至到期 投资 以及贷款和应 收款项采 用 实际利率法， 按摊余
成本计量；(2) 在活 跃市 场中没有报价 且其公允 价 值不能可靠计 量的权益 工 具投资， 以及 与该权
益工具 挂钩 并须 通过 交付 该权益 工具 结算 的衍 生金 融资产 ，按 照成 本 计 量。
本基金采用实 际利率法 ， 按摊余成本对 金融负债 进 行后续计量， 但下列情 况 除外：(1) 以公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债， 按 照公允价值计 量，且不 扣 除将来结清 金融负债
时可能发生的 交易费用 ；(2) 与在活跃 市场中没 有报 价、公允价值 不能可靠 计 量的权益工具 挂钩
并须通过交付 该权益工 具 结算的衍生金 融负债， 按 照成本计量；(3) 不 属于 指定为以公允 价值计
量且其变动计 入当期损 益 的金融负债的 财务担保 合 同，或没有指 定为以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益并 将以低于 市 场利率贷款的 贷款承诺 ， 在初始确认后 按照下列 两 项金额之中 的较高者
进行后 续计 量 ：1) 按 照 《 企业会 计准 则 第 13 号—— 或有事 项 》 确 定的 金额 ；2) 初始 确认 金额 扣
除按照 《企 业会 计准 则 第14 号 —— 收入 》的 原则 确 定的累 积摊 销额 后的 余额 。
金融资产或金 融负债公 允 价值变动形成 的利得或 损 失，除与套期 保值有关 外 ，按照如下方 法
处理：(1) 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产或 金融负债 公 允价值变动形 成的利华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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得或损 失 ， 计 入公 允价 值 变动收 益 ； 在 资产 持有 期 间所取 得的 利息 或现 金股 利， 确认 为投 资收 益；
处置时，将实 际收到的 金 额与初始入账 金额之间 的 差额确认为投 资收益， 同 时调整公允 价值变动
收益。(2) 可供出售 金融 资产的公允价 值变动计 入 其他综合收益 ；持有期 间 按实际利率法 计算的
利息，计入投 资收益； 可 供出售权益工 具投资的 现 金股利，于被 投资单位 宣 告发放股利 时计入投
资收益；处置 时，将实 际 收到的金额与 账面价值 扣 除原直接计入 其他综合 收 益的公允价 值变动累
计额之 后的 差额 确认 为投 资收益 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转移时， 终止确认 该 金融资产；当 金融负债 的 现时义务全部 或部分解 除 时，相应终 止确认该
金融负 债或 其一 部分 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生金融工 具 ，采用在当前 情况下适 用 并且有足够可 利
用数据和其他 信息支持 的 估值技术确定 相关金融 资 产和金融负债 的公允价 值 。公司将估 值技术使
用的输 入值 分以 下层 级， 并依次 使用 ：
1) 第 一层 次输 入值 是在 计 量日能 够取 得的 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 ；
2) 第二层次输入值是除第 一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察 的输入值，包
括：活跃市场 中类似资 产 或负债的报价 ；非活跃 市 场中相同或类 似资产或 负 债的报价； 除报价以
外的其他可观 察输入值 ， 如在正常报价 间隔期间 可 观察的利率和 收益率曲 线 等；市场验 证的输入
值等；
3) 第 三层 次输 入值 是相 关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值， 包括 不能 直接 观察 或 无法由 可观 察
市场数据验证 的利率、 股 票波动率、企 业合并中 承 担的弃置义务 的未来现 金 流量、使用 自身数据
做出的 财务 预测 等。
(2) 估 值方 法及 关键 假设
1) 根据《中 国证监会 关于 证券投资基金 估值业务 的 指导意见 》 （中 国证券监 督 管理委员会 公
告〔2017 〕13 号） 规定 ， 在下列 情况 下本 基金 采用 的估值 方法 及关 键假 设如 下：
① 对 存在 活跃 市场 且能 够 获取相 同资 产或 负债 报价 的投资 品种 ， 在 估值 日有 报价的 ， 除 会计
准则规定的例 外情况外 ， 将该报价不加 调整地应 用 于该资产或负 债的公允 价 值计量。估 值日无报
价且最 近交 易日 后未 发生 影响公 允价 值计 量的 重大 事件的 ， 采 用最 近交 易日 的 报价确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 报价不能 真 实反映公允价 值的，对 报 价进行调整 ，确定公华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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允价值 。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术 中考 虑不 同特 征因 素的影 响。
② 对 不存 在活 跃市 场的 投 资品种 ， 采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价 值时， 优先使用 可 观察输入值 ，只有在
无法取 得相 关资 产或 负债 可观察 输入 值或 取得 不切 实可行 的情 况下 ， 才 可以 使 用不可 观察 输入 值 。
③ 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 证券价 格的 重大 事件 ， 使 潜 在估值 调整 对
前一估 值日 的基 金资 产净 值的影 响 在0.25% 以 上的 ，对估 值进 行调 整并 确定 公允价 值。
2) 对 于发 行时 明确 一定 期 限限售 期的 股票 （包 括但 不限于 非公 开发 行股 票、 首次公 开发 行股
票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等，不 包 括停牌、新 发行未上
市、 回购 交易 中的 质押 券 等流通 受限 股票 ） ， 根 据中 国证券 投资 基金 业 协 会 《 关于发 布 《证 券投 资
基金投 资流 通受 限股 票估 值指引 （试 行） 》的 通知》 （中基 协发 〔2017 〕6 号 ） ，估值 处理 如下 ：
① 流 通受 限股 票按 以下 公 式确定 估值 日该 流通 受限 股票的 价值 ： FV =S× (1-LoMD)
其中 ：FV ： 估值 日该 流通 受限股 票的 价值 ；S ： 估 值 日在证 券交 易所 上市 交易 的同一 股票 的公
允价值 ；LoMD ： 该流 通受 限股票 剩余 限售 期对 应的 流动性 折扣 。
② 引 入看 跌期 权计 算该 流 通受限 股票 对应 的流 动性 折扣。LoMD=P/S ，P 是估 值 日看跌 期权 的
价值。
③ 证券投资基金持有的流 通受限股票在估值日按平 均价格亚式期权模型确 定估 值 日 看 跌 期
权的价 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额所募集 的总金额 在 扣除损益平准 金分摊部 分 后的余额。由 于
申购和赎回引 起的实收 基 金变动分别于 基金申购 确 认日及基金赎 回确认日 认 列。上述申 购和赎回
分别包 括基 金转 换所 引起 的转入 基金 的实 收基 金增 加和转 出基 金的 实收 基金 减少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平 准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申 购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或 赎回 款项 中包 含 的按累 计未 实现 利得/(损失)占 基金 净值 比例
计算的金额。 损益平准 金 于基金申购确 认日或基 金 赎回确认日认 列，并于 期 末全额转入 未分配利
润/ （ 累计 亏损） 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 按
直线法 近似 计算 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认；
卖出回购金融 资产支出 ， 按卖出回购金 融资产的 摊 余成本及实际 利率 （当 实 际利率与合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 三位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。期末可 供分配利 润 指期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配
利润中 已实 现收 益的 孰低 数。经 宣告 的拟 分配 基金 收益于 分红 除权 日从 持有 人权益 转出 。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报 告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 （财 税 〔2008 〕1 号） 、 《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012 〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015 〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有 关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知》 （财 税 〔2016 〕70 号 ） 、 《关 于明 确金 融 房 地 产开 发 教 育辅 助服 务等 增值 税 政策的 通知 》 （财
税〔2016 〕140 号 ） 、 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2017 〕56 号） 、 《 关于 租入 固
定资产进项税 额抵扣等 增 值税政策的通 知》 （财税 〔2017〕90 号）及其 他相关 税务法规和实 务操
作，主 要税 项列 示如 下：
( 一) 自 2018 年 1 月 1 日 起，资 管产 品管 理人 运营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税 。
( 二) 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的转让 收入 免征 增值 税， 对金融 同业 往来
利息收 入亦 免征 增值 税。
( 三) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
( 四) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减 按25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、 红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 7,591,888.67
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 968,000,000.00
合计： 975,591,888.67
注：其他存款 所列金额 为 基金投资于有 存款期限 、 但根据协议可 提前支取 且 没有利息损 失的 银行
存款。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 635,091,269.59 636,652,000.00 1,560,730.41
合计 635,091,269.59 636,652,000.00 1,560,730.41
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 635,091,269.59 636,652,000.00 1,560,730.41
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 。 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,109.26
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 8,098,266.77
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 6,719,936.43
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 14,819,312.46
注：本表列示 的“应收 其 他存款利息” 所列金额 为 基金投资于有 存款期限 、 但根据协议 可提前支
取且没 有利 息损 失的 银行 存款利 息； “其 他” 为应 收 结算保 证金 利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 2,800.00
合计 2,800.00
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 -
应付审 计费 20,288.02
应付信 息披 露费 94,675.86
合计 114,963.88
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年3 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,609,999,000.00 1,609,999,000.00
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,609,999,000.00 1,609,999,000.00
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 14,844,414.35 1,560,730.41 16,405,144.76
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 14,844,414.35 1,560,730.41 16,405,144.76
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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项目
本期
2018 年 3 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 106,264.72
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 16,117,822.33
结算备 付金 利息 收入 72.00
其他 -
合计 16,224,159.05
注：本表列示 的“其他 存 款利息收入” 所列金额 为 基金投资于有 存款期限 、 但根据协议 可提前支
取且没 有利 息损 失的 银行 存款利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内无 股票投 资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 股利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年3 月29 日(基金 合 同生效 日)至2018
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 1,560,730.41 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 1,560,730.41
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 1,560,730.41
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 内无 其他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 3 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 2,800.00
合计 2,800.00
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年3 月29 日(基 金合 同生效 日)至2018
年 6 月 30 日
审计费 用 20,288.02
信息披 露费 94,675.86
银行汇 划费 用 1,205.00
其他 400.00
合计 116,568.88
注：其 他所 列金 额为 证券 账户开 户费 。
华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人、 管理 人、 注 册登记 人、 销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ “华安 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 合同 于2018 年3 月29 日生 效， 无上 年度 可 比期间 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 报告 期内 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 报告 期内 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年3月29 日( 基金 合同 生效日)至
2018年6月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
华安证 券 9,000,000.00 100.00% - - 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 报告 期内 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注： 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 交易 产生 的佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人 民 币元
项目
本期
2018 年3 月29 日( 基金 合 同生
效日) 至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,236,262.08 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：1 ） 基 金管 理费 按前 一 日基金 资产 净 值0.30% 的 年费率 逐日 计提 ， 按月 支 付。 计算 方 法 H＝ E×
年管理 费率 ÷当 年天 数（H 为每 日应 计提 的基 金管 理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
2）本 基金 基金 合同 生效 未 满一年 ，无 上年 度可 比期 间。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年3月29 日( 基金 合同 生效
日)至2018 年6月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
412,087.36 -
注：1 ） 基 金托 管费 按前 一 日基金 资产 净 值0.10% 的 年费率 逐日 计提 ， 按月 支 付。 计算 方 法 H＝ E×
年托管 费率 ÷当 年天 数（H 为每 日应 计提 的基 金托 管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
2）本 基金 基金 合同 生效 未 满一年 ，无 上年 度可 比期 间。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 3 月 29 日( 基金 合 同
生效日)至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2018 年
3 月 29 日 ）持 有的 基金 份
额
10,000,000.00 -
期初持 有的 基金 份额 10,000,000.00 -
期间申 购/ 买 入总 份额 0.00 -
期间因 拆分 变动 份额 0.00 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 0.00 -
期末持 有的 基金 份额 10,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.6200% -
注：关联方投 资本基金 的 费率按照基金 合同及招 募 说明书的规定 确定，符 合 公允性要求 ，申购买
入总份 额里 包含 红利 再投 、转换 入份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
交通
银行
股份
有 限
公司
1,599,999,000.00 99.3800% - -
注：关 联方 投资 本基 金的 费率按 照基 金合 同及 招募 说明书 的规 定确 定， 符合 公允性 要求 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年3 月 29 日( 基金 合 同生效 日)
至 2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股
份有限 公司
7,591,888.67 106,264.72 - -
注：1 ）本 表仅 列示 活期 存 款余额 及产 生利 息。
2）本 基金 基金 合同 生效 未 满一年 ，无 上年 度可 比期 间。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期内 未参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 报告 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限的 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购 交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进 行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
0.00 -
A-1 以下
0.00 -
未评级
200,192,000.00 -
合计
200,192,000.00 -
注：数据按市 值计算， 未 包括应收利息 。列示对 象 包括短期融资 券、一年 期 以内的资产 支持证券
等债券基金可 投资的短 期 信用产品，不 包括国债 、 地方政府债、 政策性金 融 债等利率债 产品。信
用等级 按期 末评 级结 果列 示。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位 ：人 民币 元 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 -
A-1 以下 0.00 -
未评级 0.00 -
合计 0.00 -
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 -
A-1 以下 0.00 -
未评级 95,760,000.00 -
合计 95,760,000.00 -
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 220,939,000.00 -
AAA 以下 0.00 -
其中低 于 AA 以下 0.00 -
未评级 200,192,000.00 -
合计 421,131,000.00 -
注: 数据按市 值计算， 未 包 括应收利息 。列示对 象 包括期末本基 金所投资 的 所有信用产 品，具体
包括短期融资 券、公司 债 、企业债、资 产支持证 券 、可转债、分 离交易可 转 债、商业银 行债、非
银行金融债等 债券基金 可 投资的信用产 品，不包 括 国债、地方政 府债、政 策 性金融债等 利率债产
品。短期信用 产品的长 期 信用评级指主 体评级， 长 期信用产品的 长期信用 评 级指债券评 级。信用
等级按 期末 评级 结果 列示 。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 0.00 -
AAA 以下 0.00 -
未评级 0.00 - 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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合计 0.00 -
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民币 元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 0.00 -
AAA 以下 0.00 -
未评级 0.00 -
合计 0.00 -
6.4.13.3 流 动性 风险
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让 的 情况外 ， 其 余均 能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6
月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款
7,591,888.67 968,000,000.00 - - - - 975,591,888.67
交易性 金
融资产
- - 355,904,000.00 280,748,000.00 - - 636,652,000.00
应收利 息
- - - - - 14,819,312.46 14,819,312.46
资产总 计 7,591,888.67 968,000,000.00 355,904,000.00 280,748,000.00 - 14,819,312.46 1,627,063,201.13
负债
应付管 理
人报酬
- - - - - 400,060.55 400,060.55
应付托 管
费
- - - - - 133,353.51 133,353.51
应付交 易
费用
- - - - - 2,800.00 2,800.00
应交税 费 - - - - - 7,878.43 7,878.43
其他负 债 - - - - - 114,963.88 114,963.88
负债总 计 - - - - - 659,056.37 659,056.37
利率敏 感
度缺口
7,591,888.67 968,000,000.00 355,904,000.00 280,748,000.00 - 14,160,256.09 1,626,404,144.76
上年度 末
2017 年
12 月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
负债
注：本 基金 合同 于 2018 年 3 月 29 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。本 表按 照金 融资产 或金 融负 债的
重新定 价日 或到 期日 孰早 者作为 期限 分类 标准 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析
相关风 险变 量 的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 基
点
1,775,180.95 -
市场利 率上 升 25 基 -1,763,330.87
华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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点
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由 所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 636,652,000.00 39.14 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 636,652,000.00 39.14 - -
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于2018 年6 月30 日 ， 股票 类权 益资 产占 基金 资产净 值的 比例 为 0% ， 因 此若除 利率 和汇 率外
的其他 市场 因素 变化 导致 本基金 持有 的权 益性 工具 的公允 价值 变 动5% 而其 他 市场变 量保 持不 变，
则本基 金资 产净 值不 会发 生重大 变动 。
6.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
-
假设
1.置信 区间
95%
2.观察 期 1 年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2018 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2017 年12 月 31
日）
合计 52,102,001.19 - 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 636,652,000.00 39.13
其中： 债券 636,652,000.00 39.13
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 975,591,888.67 59.96
8 其他各 项资 产 14,819,312.46 0.91
9 合计 1,627,063,201.13 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类 的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人 民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 119,761,000.00 7.36
其中： 政策 性金 融债 119,761,000.00 7.36
4 企业债 券 160,987,000.00 9.90
5 企业短 期融 资券 200,192,000.00 12.31
6 中期票 据 59,952,000.00 3.69
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 95,760,000.00 5.89
9 其他 - -
10 合计 636,652,000.00 39.14
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011801099
18 南电
SCP005
1,600,000 160,128,000.00 9.85
2 0980140 09 铁道 03 1,100,000 110,682,000.00 6.81
3 111899967
18 杭 州银 行
CD050
1,000,000 95,760,000.00 5.89
4 110238 11 国开 38 700,000 71,141,000.00 4.37
5 101551107
15 百 联集
MTN001
600,000 59,952,000.00 3.69
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
7.11.1 本报告期内，本基 金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情
况，在 本报 告编 制日 前一 年内也 不存 在受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
7.11.2
基金 投资 的前 十名 股票 中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,819,312.46
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,819,312.46
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7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2 804,999,500.00 1,609,999,000.00 100.00% 0.00 0.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本期末本 公司高级 管 理人员、基金 投资和 研 究 部门负责人及 本基金基 金 经理未持有 本开放式
基金。
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基 金 管 理 人 固有
资金
10,000,000.00 0.62 10,000,000.00 0.62 三年
基 金 管 理 人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.62 10,000,000.00 0.62 三年
华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2018 年 3 月 29 日 ） 基金 份额 总额 1,609,999,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,609,999,000.00
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘张娅 女 士为 华富
永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
2 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
3 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 的职 务 。
4 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富物联 世界 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 的职务 。
5 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 的职务 。
6 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘郜哲 先 生为 华富
永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
7 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘郜哲 先 生为 华富
中小板 指数 增强 型证 券投 资基金 基金 经理 。
8 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘郜哲 先 生为 华富
中证100 指 数证 券投 资基 金基金 经理 。
9 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，张 惠女士 不 再担 任华
富永鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 的职 务。
10 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 1 - - - - -
华安证 券 2 - - - - -
注：1) 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） ， 我 公司修 订了租 用证 券公 司专 用交 易单元 的选 择标 准和 程序 ， 在比 较了 多家 证 券
经营机构的财 务状况、 经 营状况、研究 水平后， 选 择了研究能力 强、内部 管 理规范、信 息资讯服
务能力 强的 券商 租用 了基 金专用 交易 单元 。
2)本报 告期 本基 金新 增华 安证 券 2 个 席位 、国 信证 券 1 个 席位 。
3)此处的佣金 指基金通 过 单一券商的交 易单元进 行 股票、权证等 交易而合 计 支付该券商 的佣金合
计，不 单 指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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国信证 券 - - - - - -
华安证 券 - - 9,000,000.00 100.00% - -
注：债 券交 易中 企业 债及 可分离 债券 的成 交金 额按 净价统 计， 可转 债的 成交 金额按 全价 统计 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《华富 富 瑞3 个 月定 期开 放债券
型发起 式证 券投 资基 金基 金合
同》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 23 日
2
《华富 富 瑞3 个 月定 期开 放债券
型发起 式证 券投 资基 金基 金合同
摘要》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 23 日
3
《华富 富 瑞3 个 月定 期开 放债券
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明
书》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 23 日
4
《华富 富 瑞3 个 月定 期开 放债券
型发起 式证 券投 资基 金托 管协
议》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 23 日
5
《华富 富 瑞3 个 月定 期开 放债券
型发起 式证 券投 资基 金基 金份额
发售公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 23 日
6
《华富 富 瑞3 个 月定 期开 放债券
型发起 式证 券投 资基 金提 前结束
募集的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 27 日
7
《华富 富 瑞3 个 月定 期开 放债券
型发起 式证 券投 资基 金基 金合同
生效公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 30 日
8
《华富 富 瑞3 个 月定 期开 放债券
型发起 式证 券投 资基 金开 放申
购、赎 回及 转换 业务 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 6 月 30 日
华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 3.29-6.30 1,599,999,000.00 0.00 0.00 1,599,999,000.00 99.38%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特 有风 险
无
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
华富富瑞 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、华 富富 瑞3 个月 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同
2 、华 富富 瑞3 个月 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议
3 、华 富富 瑞3 个月 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书
4 、报 告期 内华 富富 瑞 3 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 在 指 定报 刊上 披露 的各项 公告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人 办公时间预约查阅, 相 关 公开 披 露 信 息 也 可 以 登 录 基金 管 理 人 网 站
查阅。
