建信智享添鑫定期开放混合型
证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2018年8月25日建信智享添鑫定期开放混合 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年3月5日起至 6月30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................15
§5 托管人报告..........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................16
6.1 资产负债表.................................................................................................................................16
6.2 利润表.........................................................................................................................................17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................18
6.4 报表附注.....................................................................................................................................19
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§7 投资组合报告......................................................................................................................................44
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................44
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................48
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................49
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................50
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................51
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................51
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................51
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................52
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................53
§11 备查文件目录....................................................................................................................................54
11.1 备查文件目录...........................................................................................................................54
11.2 存放地点...................................................................................................................................54
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11.3 查阅方式...................................................................................................................................54
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金
基金简称 建信智享添鑫定期开放混合
基金主代码
004798
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年3月5日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 211,731,371.54份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下，
充分利用较低风险的量化投资策略，力争为投资者提
供持续、稳定的回报。
投资策略
封闭期内，本基金的投资策略分为两个层面：首先，
依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资
产在各大类资产间的分配比例；然后，进行各大类资
产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、
股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策
略、金融衍生品投资策略五个部分组成。
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投
资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减
小基金净值的波动。
业绩比较基准 20%*中证500指数收益率+80%*中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公
司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 吴曙明 张志永
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联系电话
010-66228888 021-52629999-212004
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-
66228000
95561
传真
010-66228001 021-62159217
注册地址
北京市西城区金融大街
7号英蓝国际金融中心
16层
福州市湖东路154号
办公地址
北京市西城区金融大街
7号英蓝国际金融中心
16层
上海市江宁路168号兴业大厦
20楼
邮政编码
100033 200041
法定代表人 孙志晨 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司
北京市西城区金融大街7号英蓝国
际金融中心16层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年3月5日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
-626,318.38
本期利润
-2,123,173.34
加权平均基金份额本期利润
-0.0100
本期加权平均净值利润率
-1.00%
本期基金份额净值增长率
-1.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配利润
-2,123,173.34
期末可供分配基金份额利润
-0.0100
期末基金资产净值
209,608,198.20
期末基金份额净值
0.9900
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
-1.00%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
4、本基金基金合同于2018年3月5日生效，截止报告期末仍处于建仓期。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-0.89% 0.22% -1.35% 0.37% 0.46% -0.15%
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过去三个月
-0.97% 0.17% -1.35% 0.29% 0.38% -0.12%
自基金合同
生效起至今
-1.00% 0.18% -0.39% 0.29% -0.61% -0.11%
本基金的业绩比较基准为：20%*中证500指数收益率+80%*中证全债指数收益率
中证指数公司作为专业指数提供商，其提供的中证系列指数体系具有一定的优势和市场影响力。
在中证系列指数中，中证500指数样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了500只沪深
300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场
内小市值公司的整体情况，适合作为本基金股票投资的比较基准；中证全债指数能够较好的反映
债券市场变动的全貌，适合作为本基金债券投资的比较基准。根据本基金的投资范围和比例，选
用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本基金基金合同于2018年3月5日生效，截至报告期末仍处于建仓期。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年
9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公
司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的
65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注
册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、
机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理
部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、
南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉
持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以
“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管
理公司”。
截至2018年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信
双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合
型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基
金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式
证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数
增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起
式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、
建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证
券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心
保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基
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金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放
债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、
建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定
添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投
资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信
双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘
先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、
建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票
型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基
金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信
新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网
+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金
融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混
合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、
建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服
务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证
券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益
交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、
建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债
债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券
型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基
金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国
制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混
合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券
投资基金（LOF）、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）、建信建信量化事
件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置
混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混
合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证
券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置
混合型证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信睿丰纯债定期开放债券
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型发起式证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信MSCI中国A股国际
通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金，共计101只开放式基金，管理的基金净资产规
模共计为6,342.88亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
薛玲
本基金
的基金
经理
2018年3月
5日
- 5
薛玲女士，金融工程及指
数投资部总经理助理，博
士。2009年5月至
2009年12月在国家电网
公司研究院农电配电研究
所工作，任项目经理；
2010年1月至2013年
4月在路通世纪公司亚洲
数据收集部门工作，任高
级软件工程师；2013年
4月至2015年8月在中
国中投证券公司工作，历
任研究员、投资经理；
2015年9月加入我公司
金融工程及指数投资部，
历任基金经理助理、基金
经理，2018年5月起兼
任部门总经理助理，
2016年7月4日起任上
证社会责任交易型开放式
指数证券投资基金及其联
接基金的基金经理；
2017年5月27日至
2018年4月25日任建信
鑫盛回报灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理；
2017年9月13日起任建
信量化事件驱动股票型证
券投资基金的基金经理；
2017年9月28日起任深
证基本面60交易型开放
式指数证券投资基金
（ETF）及其联接基金的
基金经理；2017年12月
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20日起任建信鑫稳回报
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理；
2017年12月22日起任
建信上证50交易型开放
式指数证券投资基金的基
金经理；2018年3月
5日起任建信智享添鑫定
期开放混合型证券投资基
金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和
其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在
认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不
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公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期间，本基金在股票组合的配置上以量化分析研究为基础，利用量化模型精选股票，以
跟踪中证500指数为主，并根据期权模型调整股票仓位，实现资产的有效配置。
本基金在债券组合的配置上久期基本保持稳定，主要投向为国有股份制银行以及一类城商行
的存款和一年期以内的国债、金融债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-1%，波动率0.19%，业绩比较基准收益率-0.39%，波动率0.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾2018年上半年，在去杠杆叠加贸易战的影响下，股票市场在1月份的快速上涨之后经
历了长达5个月的深幅下跌。与此同时，利率债和信用债市场走出了分化的走势。上半年信用违
约频发，经济前景的不明朗在催生利率债牛市的同时，信用利差却持续走扩。展望2018年下半
年，资管新规细则的推出以及国务院常务会议的召开都传递出针对贸易战等外部环境的不确定性，
中央将对目前的货币和财政政策进行一系列的调整，将实施更为积极的财政政策和稳健的货币政
策，扩大内需调结构促进实体经济发展。因此，重点关注前期在去杠杆背景下被错杀的具有真实
成长性的股票和在积极财政政策下受益、符合国家产业升级方向的个股。
本基金管理人将根据基金合同，以量化分析研究为基础，克服各种因素的不利影响，不断优
化和改进量化模型，为投资者创造更高的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风
险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责
人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
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本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提
供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货
币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数
有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券
投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流
动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本报告期内本基金未达到进行
利润分配的条件，未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
建信智享添鑫定期开放混合 2018年半年度报告
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规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
182,562,440.62
结算备付金
2,225,747.96
存出保证金
3,717,792.83
交易性金融资产 6.4.7.2
285,455.35
其中：股票投资
285,455.35
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3
-
买入返售金融资产 6.4.7.4
18,000,000.00
应收证券清算款
1,129,370.89
应收利息 6.4.7.5
2,108,865.44
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6
-
资产总计
210,029,673.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
负 债：
短期借款
-
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交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
172,960.59
应付托管费
34,592.11
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7
56,664.11
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8
157,258.08
负债合计
421,474.89
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
211,731,371.54
未分配利润 6.4.7.10
-2,123,173.34
所有者权益合计
209,608,198.20
负债和所有者权益总计
210,029,673.09
2、报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.9900元，基金份额总额211,731,371.54份。
2、本财务报表的实际编制期间为2018 年3月5日（基金合同生效日）至2018年6月30日。
6.2 利润表
会计主体：建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2018年3月5日(基金合同生效日)至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年3月5日(基金合同生效日)至
2018年6月30日
一、收入
-1,056,568.42
1.利息收入
3,063,568.85
其中：存款利息收入 6.4.7.11
2,883,465.91
债券利息收入
0.36
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
180,102.58
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,623,282.31
其中：股票投资收益 6.4.7.12
-1,840,626.97
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基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13
71.14
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
-
贵金属投资收益 6.4.7.14
-
衍生工具收益 6.4.7.15
-838,235.34
股利收益 6.4.7.16
55,508.86
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.7.17
-1,496,854.96
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18
-
减：二、费用
1,066,604.92
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
677,526.85
2．托管费 6.4.10.2.2
135,505.37
3．销售服务费 6.4.10.2.3
-
4．交易费用 6.4.7.19
95,372.18
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
287.44
7．其他费用 6.4.7.20
157,913.08
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-2,123,173.34
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-2,123,173.34
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2018年3月5日(基金合同生效日)至2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018 年3月5日(基金合同生效日)至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
211,731,371.54 - 211,731,371.54
二、本期经营活动产生
- -2,123,173.34 -2,123,173.34
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的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
- - -
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
- - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
211,731,371.54 -2,123,173.34 209,608,198.20
注：本基金基金合同自2018年3月5日生效，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张军红______
______吴曙明______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017] 840号《关于准予建信智享添鑫定期开放混合型
证券投资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币211,640,640.80
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0103号验资报
告予以验证。经向中国证监会备案，《建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同》
于2018年3月5日 正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为211,731,371.54份基金份额，
其中认购资金利息折合90,730.74份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公
司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金
建信智享添鑫定期开放混合 2018年半年度报告
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基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依
法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交
易可转债、可交换债、中期票据、短期融资券）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回
购、银行存款、货币市场工具、同业存单、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–40%。开放期内，每个交易日日
终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等，封闭期可不受上述5%的比例限制。在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期
货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人
在履行适当程序后，可以做出相应调整。
本基金的业绩比较基准为：20%*中证500指数收益率+80%*中证全债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信智享添鑫定期开
放混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务
状况以及2018年3月5日至2018年6 月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
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6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2018年3月5日（基金合同生效日）至2018年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
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除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本基金于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用
损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。相应的资产减值损失在利润表中列示在其他费
用科目下。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有
关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本基金将无法按应
收款项的原有条款收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账
准备。
对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划
分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，
结合现时情况确定应计提的坏账准备。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
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金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从
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公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金在保本期内收益以现金形式分配。若期末未分配利润
中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平
准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未
实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分
后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
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(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)于2017年11月13日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计
字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同
一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行
股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价
的一部分确认为估值增值。自2017年 11月13日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次
公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，
根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引
(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，
按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提
供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券
交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证
指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种
按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
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6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会
关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基
金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国
家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
建信智享添鑫定期开放混合 2018年半年度报告
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收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企
业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持
股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月
以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上
述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由
发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司
取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴
所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个
人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交
所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴
纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款
2,562,440.62
定期存款
180,000,000.00
其中：存款期限1个月以内
-
建信智享添鑫定期开放混合 2018年半年度报告
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存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
存款期限1个月以内
-
存款期限3个月以上
180,000,000.00
其他存款
-
合计：
182,562,440.62
定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
311,830.31 285,455.35 -26,374.96
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
311,830.31 285,455.35 -26,374.96
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位： 人民币元
本期末
2018年6月30日
公允价值
项目
合同/名义金额
资产 负债
备注
利率衍生工具
- - -
货币衍生工具
- - -
权益衍生工具
19,109,680.00 - -
其中：股指期货投资
19,109,680.00 - -
其他衍生工具
- - -
合计
19,109,680.00 - -
衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算
准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的
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期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。于2018年6月30日，本基金持有
的股指期货合约情况如下：
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
IC1807
中证500指数期货
IC1807合约
17 17,639,200.00 -1,470,480.00
总额合计
- 17 17,639,200.00 -1,470,480.00
减：可抵销期货暂
收款
- - - -1,470,480.00
股指期货投资净额
- - - -
买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场
18,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
18,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息
1,916.23
应收定期存款利息
2,079,250.08
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
2,800.07
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
24,892.96
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应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
6.10
合计
2,108,865.44
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用
56,664.11
银行间市场应付交易费用
-
合计
56,664.11
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
157,258.08
合计
157,258.08
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2018年3月5日(基金合同生效日)至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日
211,731,371.54 211,731,371.54
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
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本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
211,731,371.54 211,731,371.54
注：1、本基金自2017年11月30日至2018年2月28日止期间公开发售，共募集有效净认购资
金211,640,640.80 元。根据《建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的规定，
本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入90,730.74元在本基金成立后，折算为
90,730.74份基金份额，划入基金份额持有人账户。
2、根据《建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《建信智享添鑫定期开放混
合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开
放运作交替循环的方式。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起至1 年后的对应
日（如为非工作日或该公历年不存在该对应日，则顺延至下一工作日）的期间。下一个封闭期为
首个开放期结束之日次日（包括该日）起至1 年后的对应日（如为非工作日或该公历年不存在
该对应日，则顺延至下一工作日）的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，
也不上市交易。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日
- - -
本期利润
-626,318.38 -1,496,854.96 -2,123,173.34
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
- - -
本期末
-626,318.38 -1,496,854.96 -2,123,173.34
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年3月5日(基金合同生效日)至2018年
6月30日
活期存款利息收入
55,138.49
定期存款利息收入
2,815,250.08
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
12,711.33
其他
366.01
建信智享添鑫定期开放混合 2018年半年度报告
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合计
2,883,465.91
于2018年3月5日(基金合同生效日)至2018年6月30日止期间，本基金未发生提前支取定期
存款而产生利息损失的情况。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年3月5日(基金合同生效日)至
2018年6月30日
卖出股票成交总额
29,700,206.94
减：卖出股票成本总额
31,540,833.91
买卖股票差价收入
-1,840,626.97
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年3月5日(基金合同生效日)至2018年
6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
71.14
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
71.14
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年3月5日(基金合同生效日)至2018年
6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
2,071.50
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,999.96
减：应收利息总额
0.40
买卖债券差价收入
71.14
建信智享添鑫定期开放混合 2018年半年度报告
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6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
项目
本期收益金额
2018年3月5日(基金合同生效日)至2018年
6月30日
股指期货投资收益
-838,235.34
合计
-838,235.34
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
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2018年3月5日(基金合同生效日)至2018年
6月30日
股票投资产生的股利收益
55,508.86
基金投资产生的股利收益
-
合计
55,508.86
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年3月5日(基金合同生效日)至
2018年6月30日
1.交易性金融资产
-26,374.96
——股票投资
-26,374.96
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-1,470,480.00
——权证投资
-
--股指期货投资
-1,470,480.00
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计
-1,496,854.96
6.4.7.18 其他收入
无。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年3月5日(基金合同生效日)至
2018年6月30日
交易所市场交易费用
95,372.18
银行间市场交易费用
-
合计
95,372.18
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
建信智享添鑫定期开放混合 2018年半年度报告
第 35 页 共54 页
项目
本期
2018年3月5日(基金合同生效日)至
2018年6月30日
审计费用
23,444.24
信息披露费
129,313.84
其他费用
4,500.00
银行汇划费用
655.00
合计
157,913.08
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基金”
)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
建信智享添鑫定期开放混合 2018年半年度报告
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6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年3月 5日(基金合同生效日)至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费
677,526.85
其中：支付销售机构的客户维护费
396,253.77
支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年3月5日(基金合同生效日)至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
135,505.37
支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
建信智享添鑫定期开放混合 2018年半年度报告
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6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年3月5日(基金合同生效日)至2018年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
兴业银行：活期存款
2,562,440.62 55,138.49
本基金的活期存款由基金托管人兴业银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
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价
600759
洲际
油气
2018
年
3月
27日
重大
资产
重组
3.94 - - 23,100 82,979.7191,014.00 -
000426
兴业
矿业
2018
年
6月
19日
重大
事项
7.21 - - 7,500 69,193.1254,075.00 -
002668
奥马
电器
2018
年
6月
15日
重大
事项
20.10 - - 2,500 55,816.0050,250.00 -
300324
旋极
信息
2018
年
5月
30日
重大
事项
9.49 - - 4,215 44,360.0040,000.35 -
300197
铁汉
生态
2018
年
5月
28日
重大
事项
5.37 - - 3,600 26,155.0519,332.00 -
000669
金鸿
控股
2018
年
5月
18日
重大
资产
重组
7.25
2018
年
8月
6日
6.53 1,680 13,198.0012,180.00 -
002051
中工
国际
2018
年
4月
9日
重大
资产
重组
15.27 - - 500 8,308.33 7,635.00 -
002011
盾安
环境
2018
年
5月
2日
重大
事项
6.40 - - 1,000 6,780.30 6,400.00 -
600745
闻泰
科技
2018
年
4月
17日
重大
资产
重组
25.56 - - 100 2,801.50 2,556.00 -
002431
棕榈
股份
2018
年
5月
30日
重大
事项
6.71 - - 300 2,238.30 2,013.00 -
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6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和
控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，
则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
建信智享添鑫定期开放混合 2018年半年度报告
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6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工
以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的
风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实
施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良
好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资
产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测
与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情
况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金
建信智享添鑫定期开放混合 2018年半年度报告
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管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申
请，保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 182,562,440.62 0.00 - -182,562,440.62
结算备付金 2,225,747.96 - - - 2,225,747.96
存出保证金 3,717,792.83 - - - 3,717,792.83
交易性金融资产 - - - 285,455.35 285,455.35
衍生金融资产 - - - - 0.00
买入返售金融资产 18,000,000.00 0.00 - - 18,000,000.00
应收证券清算款 - - -1,129,370.89 1,129,370.89
应收利息 - - -2,108,865.44 2,108,865.44
应收股利 - - - 0.00 0.00
应收申购款 - - - 0.00 0.00
其他资产 - - - 0.00 0.00
资产总计 206,505,981.41 0.00 0.003,523,691.68210,029,673.09
建信智享添鑫定期开放混合 2018年半年度报告
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负债
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 - - 0.00
短期借款 - - - - 0.00
交易性金融负债 - - - - 0.00
衍生金融负债 - - - - 0.00
应付证券清算款 - - - 0.00 0.00
应付赎回款 - - - 0.00 0.00
应付管理人报酬 - - - 172,960.59 172,960.59
应付托管费 - - - 34,592.11 34,592.11
应付销售服务费 - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - 56,664.11 56,664.11
应交税费 - - - 0.00 0.00
应付利息 - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - 157,258.08 157,258.08
负债总计 0.00 0.00 0.00 421,474.89 421,474.89
利率敏感度缺口 206,505,981.41 0.00 0.003,102,216.79209,608,198.20
表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
建信智享添鑫定期开放混合 2018年半年度报告
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对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票投资占基金
资产的比例为0%–40%。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的
5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，封闭期可不受上述5%的比例
限制。在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于交易保证金一倍的现金。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资
285,455.35 0.14
交易性金融资产－基金投资
- -
交易性金融资产－债券投资
- -
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资
- -
其他
- -
合计
285,455.35 0.14
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于本期末，本基金成立不满一年，尚无足够经验数据。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
建信智享添鑫定期开放混合 2018年半年度报告
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第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(2)持续的以公允价值计量的金融工具
(a)各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为285,455.35元，无属于第一层和第三层次的余额。
(b)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和
债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(3)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(4)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
285,455.35 0.14
其中：股票
285,455.35 0.14
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
18,000,000.00 8.57
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
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6 银行存款和结算备付金合计
184,788,188.58 87.98
7 其他各项资产
6,956,029.16 3.31
8 合计
210,029,673.09 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
145,089.00 0.07
C
制造业
59,206.00 0.03
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
12,180.00 0.01
E
建筑业
28,980.00 0.01
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
40,000.35 0.02
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
285,455.35 0.14
以上行业分类以2018年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600759
洲际油气
23,100 91,014.00 0.04
2 000426
兴业矿业
7,500 54,075.00 0.03
3 002668
奥马电器
2,500 50,250.00 0.02
4 300324
旋极信息
4,215 40,000.35 0.02
5 300197
铁汉生态
3,600 19,332.00 0.01
6 000669
金鸿控股
1,680 12,180.00 0.01
7 002051
中工国际
500 7,635.00 0.00
8 002011
盾安环境
1,000 6,400.00 0.00
9 600745
闻泰科技
100 2,556.00 0.00
10 002431
棕榈股份
300 2,013.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 601928
凤凰传媒
1,006,642.00 0.48
2 600757
长江传媒
999,619.20 0.48
3 300055
万邦达
582,408.45 0.28
4 600674
川投能源
552,460.00 0.26
5 300297
蓝盾股份
547,268.00 0.26
6 000039
中集集团
510,665.00 0.24
7 600266
北京城建
493,201.00 0.24
8 002416
爱施德
459,233.00 0.22
9 000501
鄂武商A
440,386.00 0.21
10 600438
通威股份
429,777.00 0.21
11 600881
亚泰集团
418,629.00 0.20
12 000541
佛山照明
404,328.00 0.19
13 002517
恺英网络
370,371.00 0.18
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14 600006
东风汽车
368,900.00 0.18
15 600201
生物股份
349,876.00 0.17
16 600516
方大炭素
349,672.00 0.17
17 600240
华业资本
317,725.00 0.15
18 600079
人福医药
315,079.00 0.15
19 600572
康恩贝
304,595.00 0.15
20 002463
沪电股份
302,360.00 0.14
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 601928
凤凰传媒
994,749.15 0.47
2 600757
长江传媒
980,976.83 0.47
3 300297
蓝盾股份
554,363.89 0.26
4 600674
川投能源
525,816.91 0.25
5 300055
万邦达
515,545.00 0.25
6 600266
北京城建
464,932.00 0.22
7 000039
中集集团
443,046.00 0.21
8 600438
通威股份
434,130.00 0.21
9 002416
爱施德
420,507.00 0.20
10 600881
亚泰集团
416,299.00 0.20
11 000501
鄂武商A
401,339.00 0.19
12 000541
佛山照明
374,686.80 0.18
13 600006
东风汽车
346,025.00 0.17
14 600516
方大炭素
327,323.00 0.16
15 600201
生物股份
318,114.00 0.15
16 600572
康恩贝
317,119.06 0.15
17 600256
广汇能源
304,964.20 0.15
18 600079
人福医药
304,839.86 0.15
19 600240
华业资本
300,672.80 0.14
20 600801
华新水泥
294,867.00 0.14
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
31,852,664.22
卖出股票收入（成交）总额
29,700,206.94
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买
/卖）
合约市值（元） 公允价值变动
（元）
风险说明
IC1807 IC1807 17 17,639,200.00 -1,470,480.00 -
公允价值变动总额合计（元） -1,470,480.00
股指期货投资本期收益（元） -838,235.34
股指期货投资本期公允价值变动（元） -1,470,480.00
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7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易
活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁
调整的交易成本和跟踪误差，同时兼顾基差的变化。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，奥马电器
于2017年7月15日公告称：因财务报告违规收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的
《关于对广东奥马电器股份有限公司采取责令改正的决定》（【2017】21号）。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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序号 名称 金额
1 存出保证金
3,717,792.83
2 应收证券清算款
1,129,370.89
3 应收股利
-
4 应收利息
2,108,865.44
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
6,956,029.16
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600759
洲际油气
91,014.00 0.04
重大资产重组
2 000426
兴业矿业
54,075.00 0.03
重大事项
3 002668
奥马电器
50,250.00 0.02
重大事项
4 300324
旋极信息
40,000.35 0.02
重大事项
5 300197
铁汉生态
19,332.00 0.01
重大事项
6 000669
金鸿控股
12,180.00 0.01
重大资产重组
7 002051
中工国际
7,635.00 0.00
重大资产重组
8 002011
盾安环境
6,400.00 0.00
重大事项
9 600745
闻泰科技
2,556.00 0.00
重大资产重组
10 002431
棕榈股份
2,013.00 0.00
重大事项
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构 持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额 机构投资者 个人投资者
建信智享添鑫定期开放混合 2018年半年度报告
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持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,444 61,478.33 19,479,917.99 9.20% 192,251,453.55 90.80%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
16,950.28 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本
基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018 年3 月5 日 ）基金份额总额
211,731,371.54
本报告期期初基金份额总额
-
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
-
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
-
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
211,731,371.54
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一
次会议审议通过，自2018年4月18日起，许会斌先生不再担任本公司董事长（法定代表人），
由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人）；孙志晨先生不再担任本公司总裁，由张军红
先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和
中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报
告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易
所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国泰君安
1 31,489,407.39 51.20% 29,327.06 51.76% -
中信证券
1 30,019,240.77 48.80% 27,337.05 48.24% -
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华泰证券
1 - - - - -
中泰证券
1 - - - - -
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监
基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制
定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高
度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国
证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金公用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安
2,071.50 100.00% - - - -
中信证券
- -181,000,000.00 100.00% - -
华泰证券
- - - - - -
中泰证券
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
建信基金管理有限责任公司关于
公司旗下部分开放式基金参加交
通银行手机银行渠道基金申购及
定期定额投资手续费率优惠活动
指定报刊和/或公司
网站
2018年3月31日
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的公告
2
建信智享添鑫定期开放混合型证
券投资基金合同生效公告
指定报刊和/或公司
网站
2018年3月6日
3
建信基金管理有限责任公司关于
新增招商银行为建信智享添鑫定
期开放混合型证券投资基金代销
机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2018年2月8日
4
关于新增兴业银行为建信智享添
鑫定期开放混合型证券投资基金
代销机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2018年1月16日
5
建信基金管理有限责任公司关于
新增部分银行渠道和北京肯特瑞
为建信智享添鑫定期开放混合型
证券投资基金代销机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2018年1月13日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金设立的文件；
2、《建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
3、《建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2018年8月25日
