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金鹰持久增利E(004267)

金鹰持久增利E:2018年半年度报告

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 
 
 
 
 
金 鹰 持久 增 利债 券 型证 券 投资 基 金(LOF) 
2018 年 半年 度报 告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:金鹰基金管理有限公司 
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年八月二十五日 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 
第 2 页共 53 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2018 年 8 月 24 日复 核了 本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 3 页共 53 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情 况 .......................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 13 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 15 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 39 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 39 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 40 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 41 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 41 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 43 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 43 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 44 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 44 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 44 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 44 7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 44 7.12 本报 告期 投资 基金 情 况 .............................................................................................................. 44 7.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 44 8


基金份额持有人信 息 ............................................................................................................................. 46 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 4 页共 53 页 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 46 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 46 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 47 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 47 8.5 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................................................. 48 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 48 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48 10.1 基金份 额 持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 48 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 48 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 48 10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 48 10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 48 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 48 10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 49 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 50 11


影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 51 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 .......................................... 51 11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................................................................. 52 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 52 12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 52 12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 52 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 53


金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 5 页共 53 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 金鹰持 久增 利债 券型 证券 投资基 金(LOF) 基金简 称 金鹰持 久增 利债 券 基金主 代码 162105 交易代 码 162105 基金运 作方 式 契约型 基金合 同生 效日 2015 年 3 月 10 日 基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 49,986,237.15 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰持 久增 利债 券(LOF)C 金鹰持 久增 利债 券 (LOF)E 下属分 级基 金的 交易 代码 162105 004267 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 49,972,482.97 份 13,754.18 份 注:本 基金 于 2017 年 1 月 20 日增 加 E 类份 额。 2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的前 提下 , 力 争为 基金 份额 持 有人获 取超 越业 绩比 较 基准的 投资 回报 。 投资策 略 本基金 借鉴 投资 时钟 的分 析框架 ,结 合国 内外 政治 经济环 境、 政策 形势 、 未来利 率的 变化 趋势 、 股 票市场 估值 状况 与未 来可 能的运 行区 间 , 确 定债 券类、 权益 类、 货币 类资 产配置 比例 的目 标区 间。 本 基 金对 固 定收 益 类品 种的 投 资比 例 不低 于 基金 资产 净 值的 80% ; 对股 票、 权 证等 其它 金融 工具 的 投资比 例不 超过 基 金资 产 净值 的 20% , 其 中, 权证投 资的 比例 范围 占基 金资产 净值 的 0 ~3% 。 业绩比 较基 准 基金合 同生 效之 日 起 3 年 内:中 国债 券综 合指 数( 财富) 增长 率


基金合 同生 效后 3 年期 届 满:中 国债 券综 合指 数( 财富) 增长 率× 95% + 沪深 300 指 数增 长率× 5% 。 风险收 益特 征 本 基金 转型为 上市 开放 式基 金(LOF ) , 为 积 极配 置的 债券 型基金 ,属 于 证券投 资基 金当 中风 险较 低的品 种 , 其 长期 平均 风 险与预 期收 益率 低于 股 票型基 金、 混合 型基 金, 但高于 货币 市场 基金 。 注:本 基金 于 2017 年 1 月 20 日增 加 E 类份 额。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 6 页共 53 页 名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李云亮 田东辉 联系电 话 010-59944986 010-68858113 电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn tiandonghui@psbc.com.cn 客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95580 传真 020-83282856 010-68858120 注册地 址 广东省 广州 市南 沙区 滨海 路 171号11 楼 自编1101 之一J79 北京市 西城 区金 融大 街3 号 办公地 址 广州市 天河 区珠 江东 路28 号越 秀金融 大厦30层 北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座 邮政编 码 510623 100808 法定代 表人 刘岩 李国华 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gefund.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 大 街 17 号 注册登 记机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司 广州市 天河 区珠 江东路 28 号越秀 金融 大厦 30 层 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 金鹰持 久增 利债 券 (LOF)C 金鹰持 久增 利债 券 (LOF)E 本期已 实现 收益 -1,423,100.52 -136.14 本期利 润 -979,669.09 -362.85 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0194 -0.0484 本期加 权平 均净 值利 润率 -1.83% -4.55% 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 7 页共 53 页 本期基 金份 额净 值增 长率 -1.90% -1.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 金鹰持 久增 利债 券(LOF)C 金鹰持 久增 利债 券(LOF)E 期末可 供分 配利 润 15,032,018.55 510.08 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3008 0.0371 期末基 金资 产净 值 51,518,810.78 14,264.26 期末基 金份 额净 值 1.0309 1.0371 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 金鹰持 久增 利债 券 (LOF)C 金鹰持 久增 利债 券 (LOF)E 基金份 额累 计净 值增 长率 3.09% -5.02% 注:1 、本 基金 于 2017 年 1 月 20 日 公告 增加 E 份额。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ; 3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 ; 4、 期 末可 供分 配利 润 , 指 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 金鹰持 久增 利债 券(LOF)C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -2.02% 0.38% 0.19% 0.08% -2.21% 0.30% 过去三 个月 -2.70% 0.31% 1.34% 0.11% -4.04% 0.20% 过去六 个月 -1.90% 0.33% 3.00% 0.09% -4.90% 0.24% 过去一 年 -3.61% 0.27% 3.86% 0.07% -7.47% 0.20% 过去三 年 -0.48% 0.24% 9.75% 0.11% -10.23% 0.13% 自基金 合同 生 效起至 今 3.09% 0.26% 12.83% 0.11% -9.74% 0.15% 金鹰持 久增 利债 券(LOF)E 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -1.97% 0.38% 0.19% 0.08% -2.16% 0.30% 过去三 个月 -2.57% 0.31% 1.34% 0.11% -3.91% 0.20% 过去六 个月 -1.58% 0.33% 3.00% 0.09% -4.58% 0.24% 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 8 页共 53 页 自基金 合同 生 效起至 今 -5.02% 0.28% 3.42% 0.08% -8.44% 0.20% 注:金 鹰持 久增 利 E 类 份 额于 2017 年 1 月 20 日新 增, 自 2017 年 8 月 3 日 起 有申 购资 金进 入。 本基金 业绩 比较 基准 为: 中 国 债券 综合 指数 (财 富) 增 长率× 95% + 沪深 300 指 数 增长 率× 5% 。 3.2.2 自基金转型以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较 金鹰持 久增 利债 券型 证券 投资基 金(LOF) 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2015 年 3 月 10 日至 2018 年 6 月 30 日) 金鹰持 久增 利债 券(LOF)C 注:1 、截 至本 报告 期末 , 本基金 的各 项投 资比 例已 符合基 金合 同约 定。 2、 本 基金 业绩 比较 基准 为 : 中 国债 券综 合指 数 ( 财富 ) 增 长率× 95% +沪 深 300 指数增 长率× 5% 。 金鹰持 久增 利债 券(LOF)E 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 9 页共 53 页 注:金 鹰持 久增 利 E 类 份 额于 2017 年 1 月 20 日新 增, 自 2017 年 8 月 3 日 起 有申 购资 金进 入。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ,于 2002 年 12 月 25 日成 立, 总部设 在广 州, 目 前注 册 资本 5.102 亿元 人民 币。 2011 年 12 月 公司 获得 特定 客户资 产管 理计 划业 务 资格,2013 年 7 月设 立 全资子 公司 广州 金鹰 资产 管理有 限公 司。 近年 来, 公司秉 承 “ 以人 为本 、互 信协作 ; 创 新谋变 、 挑 战 超越 ” 的核 心价 值观, 始终 追求以 更高 的标 准为 投资 者提供 专业 、 贴心 的财 富管理 服务 ,获 得了 越来 越多投 资者 的认 可。 截至 2018 年 6 月 30 日 , 公司下 设 17 个 一级 职能 部 门及北 京 、 广 州 、 上 海 、 深圳 、 成 都共 五个 分公司 ,旗 下公 募基 金 42 只,管 理资 产规 模 476.38 亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金 的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 黄艳芳 基金经 理 2016-03-1 2018-07-11 11 黄艳芳女士,清华大学硕士研究金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 10 页共 53 页 2 生。 历任 天相 投资 顾问 有限 公司分 析师, 中 航证 券资 产管 理分 公司投 资主办 , 量化 投资 负责 人, 广州证 券股份有限公司资产管理部投资 主办。2015 年 5 月加 入金 鹰基金 管理有 限公 司, 任 指数 及量 化投资 部数量 策略 研究 员, 现 任金 鹰量化 精选股 票型 证券 投资 基金 (LOF)、 金鹰科技创新股票型证券投资基 金基金 经理 。 林龙军 基金经 理 2018-05-1 7 - 10 林龙军 先生, 曾任 兴全 基金 管理有 限公司 产品 经理 、 研究 员、 基金经 理助理、 投资 经理 兼固 收投 委会委 员等职 务。2018 年 3 月加 入金鹰 基金管 理有 限公 司, 现 任金 鹰持久 增利债 券型 证券 投资 基金 (LOF)、 金鹰民丰回报定期开放混合型证 券投资 基金、 金鹰 添裕 纯债 债券型 证券投 资基 金、 金 鹰鑫 益灵 活配置 混合型 证券 投资 基金、 金鹰 元安混 合型证 券投 资基 金、 金 鹰元 丰债券 型证券 投资 基金、 金鹰 元祺 信用债 债券型 证券 投资 基金 基金 经理。 戴骏 基金经 理 2016-10-2 2 2018-07-07 7 戴骏先 生, 美 国密 歇根 大学 金融工 程硕士 研究 生, 历 任国 泰 基 金管理 有限公 司基 金经 理助 理、 东 兴证券 股份有 限公 司债 券交 易员 等职务, 2016 年 7 月 加入 金鹰 基金 管理有 限公司, 现任 金鹰 元禧 混合 型证券 投资基 金、 金 鹰添 瑞中 短债 债券型 证券投 资基 金基 金经 理。 注:1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准 则、基金合同的规定,本 着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产 ,在严格控制风险的基 础上,为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期 内,基金运作合法合规, 无出现重大违法违规或 违反基 金合 同的 行为 ,无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 11 页共 53 页 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内,公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部 公平交易制度,各投资组 合按投资管理制度 和流程 独立决策,并在获得投资 信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流 程控制、持续的技术改进 ,确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执 行交易 ,以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。 报告期, 公司 对连 续四 个 季度期 间内、 不同 时间 窗 下 (日内、3 日 内、5 日内 ) 公司管 理的 不同 投资组 合同 向交 易的 交易 价差进 行分 析, 未发 现违 反公平 交易 制度 的异 常行 为。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中 ,未出现 同日反向交易成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2017 年的 政策 面组 合可 以 归结为 “ 紧 货币 、 严 监管 、 宽信贷 ”,在 2018 年 上半 年这三 个方 面都 发 生了明显变化:货币边际 放松、监管日渐落地、信 贷自发收缩。映射到资本 市场表现为,利率品在 上半年震荡走好,权益市 场震荡走低。这期间有贸 易战带来的巨大外部扰动 ,但核心还是在于国内 市场货 币与信用之间的淤 塞。从全社会资产负债表 的维度,如果在去杠杆的 大背景下,我们短时间 很难找到加杠杆的主体, 反而是在本轮去杠杆中, 一个不好的现象在发生, 无效杠杆没去掉,一些 仍具备活力的融资主体被 挤掉。反映到股票层面是 股权质押的负反馈,反映 到债券层面是民企融资 的举步 维艰 。庆 幸的 是, 尽管政 策腾 挪的 空间 有限 ,但我 们也 看到 事情 正在 发生一 些改 变。 本组合在上半年坚守绝对 收益的基本思路,同时追 求较大波动前提下的更高 回报,整个运作期 保持较高的权益仓位,通 过精选股票增强预期回报 。同时从当期的表现来看 ,组合净值呈现出较大 的波动 特性 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至 2018 年 6 月 30 日 , 本基 金 C 份额 净值 1.0309 元, 本报 告期 份额 净值 增 长-1.90% , 同 期业 绩比较 基准 增长 率 为 3.00% ; E 份额 净 值 1.0371 , 本 报告期 份额 净值 增长-1.58% , 同 期业 绩比 较基 准金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 12 页共 53 页 增长率 为 3.00% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2018 下半 年, 我 们需 要紧密 关注 两大 主要 矛盾 的变化 , 内 部信 用派 生, 外部贸 易纷 争。 融 资需求 的持 续下 滑 , 已 经逐 渐反馈 到经 济层 面 , 而 汇率 的大幅 度波 动也 会改 变当 前资产 定价 的方 式 。 从积极的角度看,我们看 到财政在发力,而去杠杆 、严监管的局面在发生微 调,我们倾向于在下半 年能看到权益市场的底部 ,而债券市场无疑仍处在 相对舒适的阶段,对于当 期绝对收益的实现我们 仍有把 握。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管 人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。 本基金管理人设有估值委 员会,估值委员会由基金 估值业务分管领导、督察 长、基金事务部负 责人、基金会计、合规风 控部人员及相关投研人员 等组成。在特殊情况下, 公司召集估值委员会会 议, 讨 论和 决策 特殊 估值 事项, 估值 委员 会集 体决 策, 需 到会 的三 分之 二估 值委员 会成 员表 决通 过。 估值委员会负责组织制定 和适时修订基金估值政策 和程序,指导和监督整个 估值流程。以上所有相 关人员具备较高的专业能 力和丰富的行业从业经验 。为保证基金估值的客观 独立,基金经理、投资 经理可参与估值原则和方 法的讨论,但 不参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的执行,一切 以维护 基金 持有 人利 益为 准则。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业 市场债券品种的估值数据 及交易所交易的债券品种 的估值数据、流通受限 股票流 动性 折扣 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 13 页共 53 页 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国邮 政储蓄银行 股份有限公司 (以下称 “ 本托管人 ” )在金鹰持久增 利债券型 证 券投资 基金 ( 以下 称 “本基金 ” ) 的托 管过 程中 , 严 格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其他 有关 法律 法规 、 基金合同和托管协议的有 关规定,不存在损害基金 份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了 应尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基 金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告,投资组合 报告等数据真实、 准确和 完整 。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 金鹰 持久 增利 债券型 证券 投资 基金(LOF) 报告截 止日 :2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 274,523.24 186,412.50 结算备 付金


186,696.95 283,810.34 存出保 证金


22,147.94 16,688.75 交易性 金融 资产 6.4.7.2 54,172,103.67 54,991,841.06 其中: 股票 投资


4,837,635.00 10,666,165.70 基金投 资


- - 债券投 资


49,334,468.67 44,325,675.36 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 14 页共 53 页 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 455,901.72 478,775.22 应收股 利


- - 应收申 购款


- 9,999.54 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


55,111,373.52 55,967,527.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


3,000,000.00 1,600,000.00 应付证 券清 算款


- 6,562.24 应付赎 回款


- 61,420.23 应付管 理人 报酬


29,884.46 32,301.65 应付托 管费


8,538.42 9,229.05 应付销 售服 务费


14,942.22 16,150.85 应付交 易费 用 6.4.7.6 25,721.08 14,447.28 应交税 费


1,622.44 - 应付利 息


1,786.47 -2,347.11 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.7 495,803.39 456,921.71 负债合 计


3,578,298.48 2,194,685.90 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.8 36,500,546.41 37,362,834.51 未分配 利润 6.4.7.9 15,032,528.63 16,410,007.00 所有者 权益 合计


51,533,075.04 53,772,841.51 负债和 所有 者权 益总 计


55,111,373.52 55,967,527.41 注:1 、截 至本 报告 期末 2018 年 6 月 30 日, 本基 金 C 类 基金 份额 净值 为 1.0309 元,C 类基 金 份额 为 49,972,482.97 份 ; 本基 金 E 类基 金份 额净 值 为 1.0371 元,E 类 基金 份 额为 13,754.18 份。 2、本 基金 于 2017 年 1 月 20 日 公告 增加 E 类 基金 份 额。 6.2 利润表 会计主 体: 金鹰 持久 增利 债券型 证券 投资 基金(LOF) 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 15 页共 53 页 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-338,577.99 879,209.01 1.利息 收入


732,558.17 975,862.22 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.10 6,775.31 15,395.90 债券利 息收 入


724,069.85 734,197.65 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


1,713.01 226,268.67 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


-1,514,428.63 1,266.23 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.11 -1,870,190.66 -116,606.23 基金投 资收 益 6.4.7.12 - - 债券投 资收 益 6.4.7.13 281,876.93 10,694.57 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.16 - - 股利收 益 6.4.7.17 73,885.10 107,177.89 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 6.4.7.18 443,204.72 -98,461.31 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.19 87.75 541.87 减:二、费用


641,453.95 832,474.23 1.管 理人 报酬


185,466.12 196,586.42 2.托 管费


52,990.28 56,167.54 3.销 售服 务费


92,733.07 98,293.22 4.交 易费 用 6.4.7.20 103,466.65 121,488.34 5.利 息支 出


52,716.68 234,524.28 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


52,716.68 234,524.28 6.税 金及 附加


1,393.64 - 7.其 他费 用 6.4.7.21 152,687.51 125,414.43 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -980,031.94 46,734.78 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-980,031.94 46,734.78 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 金鹰 持久 增利 债券型 证券 投资 基金(LOF) 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 16 页共 53 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 37,362,834.51 16,410,007.00 53,772,841.51 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -980,031.94 -980,031.94 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -862,288.10 -397,446.43 -1,259,734.53 其中:1.基 金申 购款 112,701.90 42,936.09 155,637.99 2.基金 赎回 款 -974,990.00 -440,382.52 -1,415,372.52 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 36,500,546.41 15,032,528.63 51,533,075.04 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 31,342,154.96 14,572,110.44 45,914,265.40 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 46,734.78 46,734.78 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) 7,132,706.66 3,262,618.14 10,395,324.80 其中:1.基 金申 购款 11,579,081.93 5,369,743.90 16,948,825.83 2.基金 赎回 款 -4,446,375.27 -2,107,125.76 -6,553,501.03 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 38,474,861.62 17,881,463.36 56,356,324.98 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 刘岩 ,主管 会计 工作 负责 人: 曾长兴 ,会 计机 构负 责人 :谢文 君 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 17 页共 53 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金 鹰持久 回报分 级债券 型证 券投资 基金( 以下简 称" 本 基金" )经中 国证监 会证监 许可【2012 】 111 号 文核 准 《 关于 核准 金鹰持 久回 报分 级债 券型 证券投 资基 金募 集的 批复 》 批准 募集, 于 2012 年 3 月 9 日 正式 成立 。本 基 金为契 约型 ,存 续期 限不 定。本 基金 的基 金管 理人 为金鹰 基金 管理 有限 公 司,基 金托 管人 为中 国邮 政储蓄 银行 股份 有限 公司 。 根 据本 基金 合同 规定 , 本基金 于 3 年 期届 满 日 2015 年 3 月 9 日 转型 为 上市开 放式 基金(LOF) 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月 修改 的《企 业会 计 准 则-基 本准 则》 和 41 项 具体会 计准 则及 其应 用指 南、解 释及 其他 相关 规定 (以下 合称 “ 企 业会 计准 则” ) , 中 国证 券投 资基 金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引 》 、 中国证 监会 发布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 和 中国 证 监会发 布的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 而编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ,真 实、 完整地 反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日的 财务状 况以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日的经 营成 果和 净值 变动 情况等 有关 信息 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本基金 本报 告期 内所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 报告 期内 无需 说明 的重要 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 更正 。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 18 页共 53 页 6.4.6 税项 1、印 花税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 ( 股票 ) 交 易 印花税 率的 通知 》 的规定 , 自 2007 年 5 月 30 日起 ,调 整证 券( 股票 )交易 印花 税税 率, 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》的规定,股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转 让,暂 免征收 印花 税; 经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 ( 股票 ) 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起,调 整证 券( 股票 )交 易印花 税税 率, 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 ( 股票 ) 交易 印花 税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变; 2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 , 自 2004 年 1 月 1 日起 ,对 证券 投 资基金 (封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金)管 理人 运用 基金 买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ,继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》 的规 定, 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 财政 部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得税 若干 优惠 政 策的通知》,对证券投资 基金从证券市场中取得的 收入,包括买卖股票 、债 券的差价收入,股权的 股息、 红利 收入 ,债 券的 利息收 入及 其他 收入 ,暂 不缴纳 企业 所得 税。 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 《关于 全面推 开营 业税改 征增 值 税试点 的通 知》 , 自 2016 年 5 月 1 日 起, 证 券投资 基金( 封闭 式证 券投 资基金 ,开 放式 证券 投资 基金) 管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 免征 增值 税。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增 值税政策的通知》,资管 产品运营过程中发生的增 值税应税行为,以资管产 品管理人为增值税纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 财 政部 税务 总局 关于 资管 产 品增值 税有 关问 题 的通知》,资管产品管理 人运营资管产品过程中发 生的增值税应税行为,暂 适用简易计税方法,按 照 3% 的 征收 率缴 纳增 值税 。对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中发 生 的增值 税应 税行 为,金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 19 页共 53 页 未缴纳增值税的,不再缴 纳;已缴纳增值税的,已 纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳 税额中 抵减 。 3、个 人所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通 知》,对基金取得的股票 的股息、红利收入、债券 的利息收入及储蓄利息 收 入,由上市公司、债券 发行企 业及 金融 机构 在向 基金派 发股 息 、 红利 收入 、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20% 的个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》 的规 定, 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 以及 财政 部、 国家 税务 总局、 证监 会财 税字[2015]101 号 文 《 关于 上市 公 司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知 》,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的 上市公 司股 票, 持股 期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个 月 )的, 其股 息红 利所 得全 额计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过 1 年 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 274,523.24 定期存 款 - 其中: 存款 期 限 1 个 月以 内 - 存款期 限 1-3 个月 - 存款期 限 3 个月 以上 - 其他存 款 - 合计 274,523.24 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 20 页共 53 页 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 5,198,802.35 4,837,635.00 -361,167.35 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 40,989,988.75 39,611,188.67 -1,378,800.08 银行间 市场 9,722,898.26 9,723,280.00 381.74 合计 50,712,887.01 49,334,468.67 -1,378,418.34 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 55,911,689.36 54,172,103.67 -1,739,585.69 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 未未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 本基金 报告 期末 未持 有买 入返售 金融 资产 。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本基金 报告 期末 未持 有买 断式回 购交 易中 取得 的债 券。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 83.38 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 75.60 应收债 券利 息 455,733.74 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 9.00 合计 455,901.72 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 21 页共 53 页 6.4.7.6 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 25,721.08 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 25,721.08 6.4.7.7 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 其他应 付款 - 预提审 计费 14,876.39 预提信 息披 露费 449,258.34 上市年 费 29,752.78 应付债 券利 息税 1,915.88 合计 495,803.39 6.4.7.8 实收基金 金鹰持 久增 利债 券(LOF)C 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 51,165,896.54 37,358,142.81 本期申 购 121,591.82 88,778.22 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -1,315,005.39 -960,128.80 本期末 49,972,482.97 36,486,792.23 金鹰持 久增 利债 券(LOF)E 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 22 页共 53 页 上年度 末 4,691.70 4,691.70 本期申 购 23,923.68 23,923.68 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -14,861.20 -14,861.20 本期末 13,754.18 13,754.18 注:本 基金 于 2017 年 1 月 20 日增 加 E 类份 额。 6.4.7.9 未分配利润 金鹰持 久增 利债 券(LOF)C 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 18,667,155.86 -2,257,400.63 16,409,755.23 本期利 润 -1,423,100.52 443,431.43 -979,669.09 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -425,142.95 27,075.36 -398,067.59 其中: 基金 申购 款 43,302.43 -1,963.21 41,339.22 基金赎 回款 -468,445.38 29,038.57 -439,406.81 本期已 分配 利润 - - - 本期末 16,818,912.39 -1,786,893.84 15,032,018.55 金鹰持 久增 利债 券(LOF)E 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 479.77 -228.00 251.77 本期利 润 -136.14 -226.71 -362.85 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 720.47 -99.31 621.16 其中: 基金 申购 款 2,061.43 -464.56 1,596.87 基金赎 回款 -1,340.96 365.25 -975.71 本期已 分配 利润 - - - 本期末 1,064.10 -554.02 510.08 注:本 基金 于 2017 年 1 月 20 日增 加 E 类份 额。 6.4.7.10 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 3,378.21 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 3,243.98 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 23 页共 53 页 其他 153.12 合计 6,775.31 6.4.7.11 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 35,395,019.30 减:卖 出股 票成 本总 额 37,265,209.96 买卖股 票差 价收 入 -1,870,190.66 6.4.7.12 基金投资收益 本基金 本报 告期 未投 资基 金。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成





























单 位:人 民币 元


项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 ( 、 债 转 股 及债券 到期 兑付 )差 价收 入 281,876.93 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 281,876.93 6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入











单位 :人 民币 元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 ) 成交总 额 52,353,174.87 减: 卖出 债券 (、 债转 股 及债券 到期 兑 付)成 本总 额 51,378,061.55 减: 应 收利 息总 额 693,236.39 买卖债 券差 价收 入 281,876.93 6.4.7.14 资产支持证券投 资收益 本基金 报告 期内 未进 行资 产支持 证券 投资 。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 24 页共 53 页 6.4.7.15 贵金 属投资 收益 6.4.7.15.1 贵 金属 投资收益 ——买卖 贵金属 差价收 入 本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。 6.4.7.15.2 贵 金属 投资收益 ——赎回 差价收 入 本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。 6.4.7.15.3 贵 金属 投资收益 ——申购 差价收 入 本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入 本基金 本报 告期 内未 进行 衍生工 具投 资。 6.4.7.16.2 衍生工具收益—— 其他投资收益 本基金 本报 告期 内未 进行 衍生工 具投 资。 6.4.7.17 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 73,885.10 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 73,885.10 6.4.7.18 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 443,204.72 —— 股 票投 资 398,338.03 —— 债 券投 资 44,866.69 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 25 页共 53 页 减:应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的 预估增 值税 - 合计 443,204.72 6.4.7.19 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 87.75 合计 87.75 6.4.7.20 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 102,369.15 银行间 市场 交易 费用 1,097.50 合计 103,466.65 6.4.7.20.1 持有基金产生的 费用 本基金 本报 告期 未投 资基 金。 6.4.7.21 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 审计费 用 14,876.39 信息披 露费 89,258.34 帐户维 护费 18,000.00 C 份 额上 市费 29,752.78 其他 800.00 合计 152,687.51 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金 本报 告期 内无 或有 事项。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 26 页共 53 页 本基金 报告 期内 无资 产负 债表日 后事 项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 经本基金管理人 2016 年 第三次临时股东会审议通 过,并经中国证券监督管 理委员会批复核准 (证监 许可[2017]2135 ) , 本基金 管理 人原 股东 美的 集团股 份有 限公 司、 东亚 联丰投 资管 理有 限公 司 分别将 其持 有的 本基 金管 理人 20 %和 11% 股权 转让 给东旭 集团 有限 公司 。 本 次股权 转让 后 , 本 基金 管理人 股权 结构 变更 为: 东旭集 团有 限公 司 66.19% , 广州 证券 股份 有限 公司 24.01% , 广州 白云 山医 药集团 股份 有限 公 司 9.80% 。本 基金 管理 人已 完成 股权变 更事 项的 工商 变更 登记。 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、销 售机 构 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 基金托 管人 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 广州证 券股 份有 限 公司 66,410,130.53 100.00% 80,889,875.11 100.00% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 报告 期内 及上 年度 可比期 间内 均未 通过 关联 方进行 权证 交易 。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期


上年度 可比 期间 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 27 页共 53 页 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 广州证 券股 份有 限公 司 82,934,888.31 100.00% 28,865,664.40 100.00% 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 广州证 券股 份有 限公 司 266,400,000.00 100.00% 1,003,810,000.00 100.00% 6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金













































































金 额单 位 : 人民 币 元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广州证 券股 份有 限公 司 60,519.23 100.00% 25,721.08 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广州证 券股 份有 限公 司 73,714.96 100.00% 35,520.18 100.00% 注:上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ,以 扣除 中国 证券 登记结 算公 司收 取的 证管 费、经 手费 和使 用 期间内 由券 商承 担的 证券 结算风 险基 金后 的净 额列 示。债 券及 权证 交易 不计 佣金。 该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务 等。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 28 页共 53 页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 185,466.12 196,586.42 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 12,673.28 19,020.46 注:在 通常 情况 下, 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 0.70% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 : H =E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ,经 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ,若 遇法 定节 假 日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的, 支付 日期顺 延至 法定 节假 日、 公休日 结束 之日 起 3 个 工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起 3 个 工作 日内 支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 52,990.28 56,167.54 注:在 通常 情况 下, 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值 0.20% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 : H =E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ,经 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 托管人 ,若 遇法 定节 假 日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的, 支付 日期顺 延至 法定 节假 日、 公休日 结束 之日 起 3 个 工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起 3 个 工作 日内 支 付。 6.4.10.2.3 销售服务费





单 位: 人民 币元 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 29 页共 53 页 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 金鹰持 久增 利债 券 (LOF)C 金鹰持 久增 利债 券 (LOF)E 合计 中国邮 政储 蓄银 行 9,016.52 - 9,016.52 金鹰基 金管 理有 限公 司 78,218.11 - 78,218.11 合计 87,234.63 - 87,234.63 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 金鹰持 久增 利债 券 (LOF)C 金鹰持 久增 利债 券 (LOF)E 合计 金鹰基 金管 理有 限公 司 76,527.70 - 76,527.70 中国邮 政储 蓄银 行 12,692.39 - 12,692.39 广州证 券股 份有 限公 司 - - - 合计 89,220.09 - 89,220.09 注:本 基 金 E 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日的 基金 资产 净 值的 0.35% 的年 费率 逐日 计提。 基金 销售 服务 费的 计算方 法如 下: H =E× 年销 售服 务费 率÷ 当 年天数 H 为 每日 应计 提的 基金 销 售服务 费 E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值


基金 销售 服务 费每 日计 提,按 月支 付。 由基 金管 理人向 基金 托管 人发 送基 金销售 服务 费划 款 指令, 经基 金托 管人 复核 后于次 月首 日 起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中划 出, 由基金 管理 人按 相关 合 同规定 支付 给基 金销 售机 构。若 遇法 定节 假日 、休 息日或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 ,支 付日 期 顺延至 法定 节假 日、 公休 日 结束之 日起 3 个工 作日 内 或不可 抗力 情形 消除 之日 起 3 个 工作 日内支 付 。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年 度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 30 页共 53 页 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 金鹰持 久增 利债 券(LOF)C 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 未投 资本 基金 。 金鹰持 久增 利债 券(LOF)E 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 未投 资本 基金 。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 274,523.24 3,378.21 216,352.01 9,428.73 注:本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过" 中 国邮 政 储蓄银 行基 金托 管结 算资 金专用 存款 账户" 转存于 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司, 按 银行 同 业利率 或约 定利 率计 息, 在资产 负债 表中 的" 结算 备付金" 科 目中 单独 列示 。2018 年 6 月 30 日余 额 186,696.95 元 , 利 息收 入 3,243.98 元;2017 年 6 月 30 日 余额 1,247,583.25 元 ,利息 收 入 5,793.60 元。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 31 页共 53 页 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00205 1 中工国 际 2018-04 -09 重大事 项停牌 15.27 - - 14,000.00 231,034.00 213,780.00 重大 事项 30011 8 东方日 升 2018-05 -07 重大事 项停牌 9.45 - - 14,500.00 163,806.00 137,025.00 重大 事项 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末交 易所 市场债 券正 回购 资产 余额 为 3,000,000.00 元 ,以 交 易所标 准券 作为 质 押券。 6.4.13 金融工具风险及 管 理 本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险等。基金成立 以来,本基金管理人坚持 一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益 出发,依照公司内部控 制的整体要求,致力于内 控机制的建立和完善,公 司内部管理制度及业务规 范流程的制定和完善, 加强内 部风 险的 控制 与有 效防范 , 以保 证各 项法 规和 管理制 度的 落实 , 保证 基金 合同得 到严 格 履 行 。 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 为保证公司规范化运作, 有效地防范和化解经营风 险,确保基金和公司财务 和其他信息真实、 准确、完整、及时,从而 最大程度地保护基金持有 人的合法权益,本基金管 理人奉行全面风险管理 体系的 建设 ,建 立了 科学 合理、 控制 严密 、运 行高 效的各 项管 理制 度: (1) 风险 管理 控制 制度 风险控制制度由总则、风 险控制的目标和原则、风 险控制的机构设置、风险 控制的程序、风险 类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制 的具 体制度 、 风 险控 制制 度的 监督与 评价 等部 分组 成 。 风险控制的具体制度主要 包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、财务 风险控制制度、公 司资产管理制度等业务风 险控制制度,以及岗位分 离制度、业务空间隔离制 度、作业规则、岗位职 责、反 馈制 度、 资料 保全 制度、 保密 制度 、员 工行 为守则 等程 序性 风险 管理 制度。 (2) 投资 管理 制度


金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 32 页共 53 页 投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。 制订研究业务管理制度的 目的是保持研究工作的独 立、客观。研究业务管理 制度包括:建立严 密的研究工作业务流程, 形成科学、有效的研究方 法;根据基金合同要求, 在充分研究的基础上建 立和维 护投资对象备选库 ;建立研究与投资的业务 交流制度,保持通畅的交 流渠道;建立研究报告 质量评 价体 系。 制订投资决策业务管理制 度的目的是严格遵守法律 法规的有关规定,确保基 金的投资符合基金 合同所规定的投资目标、 投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求 。投资决策业务管理制 度包括投资决策授权制度 ;投资决策支持制度,重 要投资要有详细的研究报 告和风险分析支持;投 资风险 评估 与管 理制 度, 在设定 的风 险权 限额 度内 进行投 资决 策; 投资 管理 业绩评 价制 度等 。 制订基金交易管理制度的 目的是保证基金投资交易 的安全、有效、公平。基 金交易管理制 度包 括基金交易的集中交易制 度;交易监测、预警、反 馈机制;投资指令审核制 度;投资指令公平分配 制度; 交易 记录 保管 制度 ;交易 绩效 评价 制度 等。 (3) 监察 稽核 制度 监察稽核制度包括检查公 司各业务部门和工作人员 是否遵守法律、法规、规 章的有关规定;检 查公司各业务部门和工作 人员对公司内部控制制度 、各项管理制度、业务规 章的执行情况;对公司 各部门 作业 流程 的遵 守合 规性和 有效 性的 检查 、监 督、评 价及 建议 等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约、拒绝支 付到期本 息,导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用 等级的 证券 ,且 通过 分散 化投资 以分 散信 用风 险。 本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,因 此违约风险发生的可能性 很小;基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估,以 控制相应的信用风险。本 基金的基金管理人建立了 信用风险管理流程,通过 对投资品种信用等级评 估控制证券发行人的信用 风险,建立了内部评级体 系,通过内部评级与外部 评级相结合的方法充分 评估证 券的 风险 。 6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 A-1 0.00 0.00 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 33 页共 53 页 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 4,008,400.00 0.00 合计 4,008,400.00 0.00 注:本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债、 同业 存单。 6.4.13.2.2 按短期信用评级 列示的资产支持证券 投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级 列示的同业存单投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:以 上数 据按 照最 新发 行人评 级填 列。 6.4.13.2.4 按长期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 AAA 19,438,048.77 30,832,566.30 AAA 以下 13,495,139.90 9,903,149.06 未评级 0.00 0.00 合计 32,933,188.67 40,735,715.36 注:本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债、 同业 存单。 6.4.13.2.5 按长期信用评级 列示的资产支持证券 投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 34 页共 53 页 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级 列示的同业存单投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:以 上数 据按 照最 新发 行人评 级填 列。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资 产的流动性不足,无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主 要来自于投资品种流动性 不足,导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流 通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险 , 同 时基 金管 理人通 过分 析持 有人 结构 、 申购赎 回行 为分 析 、 变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。 6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析 本基金为债券型基金,主 要投资于具备高流动性的 国内依法发行上市的股票 、债券等金融工具;另 外, 本基 金将 持有 不低 于 基金资 产净 值 5% 的现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券 , 也 具备 较强 的流 动性。 总体 来看 ,本 基金 的投资 标的 具有 良好 的流 动性。 报告期 内 , 在 流动 性新 规实 施后本 基金 主动 投资 于到 期日 在 10 个交 易日 以上 的 逆回购 与银 行定 期存 款(含协议约定有条件提 前支取的银行存款)、停 牌股票、流通受限的新股 及非公开发行股票、资 产支持 证券 等流 动性 受限 资产的 市值 合计 未超 过该 基金资 产净 值的 15% 。 报 告期末 ,本 基金 持有 的 股票资 产占 基金 资产 净值 的比例 为 9.39% , 本基 金持 有的债 券资 产占 基金 资产 净值的 比例 为 95.73% , 持有流动性受限资产的市 值合计占基金资产净值的 比例符 合法规要求。总体 来看,本基金的资产组 合具有 良好 的流 动性 。 报告期内,本基金的投资 比例严格遵守相关法律法 规和基金合同规定的比例 ,符合组合管理、分散 投资的原则,持仓结构保 持一定的高流动性资产, 严格控制流动性受限资产 的投资比例,并且充分 降低金 融工 具的 集中 度, 确保组 合的 分散 度, 将基 金的流 动性 风险 控制 在较 低的水 平。 6.4.13.4 市场风险 市场价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易 的股票 和 债 券, 所面 临的 最大市 场价 格风 险由 所持 有的金 融工 具的 公允 价值 决定。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 35 页共 53 页 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债 不计息,因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。本基金管理人每日对 本基金 面临 的利 率敏 感性 缺口进 行监 控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 1 个月 以内 1-3 个月 6 个月 以内 3 个月 -1 年 6 个月 -1 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 274,523 .24 - - - - - - - - 274,523 .24 结算备 付金 186,696 .95 - - - - - - - - 186,696 .95 存出保 证金 22,147. 94 - - - - - - - - 22,147. 94 交易性 金融 资产 - - - - - 10,422,28 0.00 25,315, 211.17 13,596,97 7.50 4,837,635 .00 54,172, 103.67 买入返 售金 融资产 - - - - - - - - - - 应收证 券清 算款 - - - - - - - - - - 应收利 息 - - - - - - - - 455,901.7 2 455,901 .72 应收股 利 - - - - - - - - - - 应收申 购款 - - - - - - - - - - 其他资 产 - - - - - - - - - - 资产总 计 483,368 .13 - - - - 10,422,28 0.00 25,315, 211.17 13,596,97 7.50 5,293,536 .72 55,111,3 73.52 负债














短期借 款 - - - - - - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - - - - - - 卖出回 购金 融资产 款 3,000,0 00.00 - - - - - - - - 3,000,0 00.00 应付证 券清 算款 - - - - - - - - - - 应付赎 回款 - - - - - - - - - - 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 36 页共 53 页 应付管 理人 报酬 - - - - - - - - 29,884.46 29,884. 46 应付托 管费 - - - - - - - - 8,538.42 8,538.4 2 应付销 售服 务费 - - - - - - - - 14,942.22 14,942. 22 应付交 易费 用 - - - - - - - - 25,721.08 25,721. 08 应交税 费 - - - - - - - - 1,622.44 1,622.4 4 应付利 息 - - - - - - - - 1,786.47 1,786.4 7 应付利 润 - - - - - - - - - - 其他负 债 - - - - - - - - 495,803.3 9 495,803 .39 负债总 计 3,000,0 00.00 - - - - - - - 578,298.4 8 3,578,2 98.48 利率敏感度 缺口 -2,516,6 31.87 - - - - 10,422,28 0.00 25,315, 211.17 13,596,97 7.50 4,715,238 .24 51,533, 075.04 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 6 个月 以内 3 个月 -1 年 6 个月 -1 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 186,412 .50 - - - - - - - - 186,412 .50 结算备 付金 283,810 .34 - - - - - - - - 283,810 .34 存出保 证金 16,688. 75 - - - - - - - - 16,688. 75 交易性 金融 资产 - - - - - 9,543,160 .00 31,577, 126.56 3,205,388 .80 10,666,16 5.70 54,991, 841.06 买入返 售金 融资产 - - - - - - - - - - 应收证 券清 算款 - - - - - - - - - - 应收利 息 - - - - - - - - 478,775.2 2 478,775 .22 应收股 利 - - - - - - - - - - 应收申 购款 - - - - - - - - 9,999.54 9,999.5 4 其他资 产 - - - - - - - - - - 资产总 计 486,911 - - - - 9,543,160 31,577, 3,205,388 11,154,94 55,967,金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 37 页共 53 页 .59





.00 126.56 .80 0.46 527.41 负债














短期借 款 - - - - - - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - - - - - - 卖出回 购金 融资产 款 1,600,0 00.00 - - - - - - - - 1,600,0 00.00 应付证 券清 算款 - - - - - - - - 6,562.24 6,562.2 4 应付赎 回款 - - - - - - - - 61,420.23 61,420. 23 应付管 理人 报酬 - - - - - - - - 32,301.65 32,301. 65 应付托 管费 - - - - - - - - 9,229.05 9,229.0 5 应付销 售服 务费 - - - - - - - - 16,150.85 16,150. 85 应付交 易费 用 - - - - - - - - 14,447.28 14,447. 28 应交税 费 - - - - - - - - - - 应付利 息 - - - - - - - - -2,347.11 -2,347.1 1 应付利 润 - - - - - - - - - - 其他负 债 - - - - - - - - 456,921.7 1 456,921 .71 负债总 计 1,600,0 00.00 - - - - - - - 594,685.9 0 2,194,6 85.90 利率敏感度 缺口 -1,113,0 88.41 - - - - 9,543,160 .00 31,577, 126.56 3,205,388 .80 10,560,25 4.56 53,772, 841.51 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 其他变 量不 变, 只有 利率 变动通 过债 券公 允价 值变 动对基 金资 产净 值产 生影 响。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 利率上 升 25 个 基点 -124,187.08 -187,599.94 利率下 降 25 个 基点 124,187.08 187,599.94 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 38 页共 53 页 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自 身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分 散化降 低其 他价 格风 险, 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 交易性 金融 资产 - 股 票投 资 4,837,635.00 9.39 10,666,165.70 19.84 交易性 金融 资产 - 基 金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 49,334,468.6 7 95.73 44,325,675.36 82.43 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 54,172,103.6 7 105.12 54,991,841.06 102.27 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 金鹰持 久增 利债 券(LOF)C 假设 市场其 他变 量保 持不 变, 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的 变动 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 39 页共 53 页 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准变 动+5% 5,355,741.49 4,407,187.58 业绩比 较基 准变 动-5% -5,355,741.49 -4,407,187.58 金鹰持 久增 利债 券(LOF)E 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准变 动+5% 1,484.83 352.19 业绩比 较基 准变 动-5% -1,484.83 -352.19 6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 对于证 券交 易所 上市的 股 票,若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于 公允价值的 影响程度,确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让 的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资产 支持 证券 和 私募债 券除 外) , 采用 中证 指数有 限公 司根 据 《 中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准 》 所 独立 提供的 估值 结果 确定 公允 价值, 相关 债券 的公 允价 值属第 二层 次。 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 4,837,635.00 8.78 其中: 股票 4,837,635.00 8.78 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 40 页共 53 页 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 49,334,468.67 89.52 其中: 债券 49,334,468.67 89.52 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 461,220.19 0.84 8 其他各 项资 产 478,049.66 0.87 9 合计 55,111,373.52 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 438,680.00 0.85 C 制造业 2,638,240.00 5.12 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 213,780.00 0.41 F 批发和 零售 业 439,140.00 0.85 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 544,899.00 1.06 K 房地产 业 366,000.00 0.71 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 196,896.00 0.38 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 41 页共 53 页 Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 4,837,635.00 9.39 7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合 本基金 本报 告期 未持 有港 股通股 票投 资。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 000651 格力电 器 10,000 471,500.00 0.91 2 603368 柳药股 份 13,000 439,140.00 0.85 3 601088 中国神 华 22,000 438,680.00 0.85 4 000338 潍柴动 力 50,000 437,500.00 0.85 5 600690 青岛海 尔 22,000 423,720.00 0.82 6 600048 保利地 产 30,000 366,000.00 0.71 7 601688 华泰证 券 18,800 281,436.00 0.55 8 600030 中信证 券 15,900 263,463.00 0.51 9 002051 中工国 际 14,000 213,780.00 0.41 10 603369 今世缘 9,300 212,319.00 0.41 11 603198 迎驾贡 酒 11,100 203,907.00 0.40 12 000888 峨眉山 A 22,400 196,896.00 0.38 13 603919 金徽酒 11,600 191,748.00 0.37 14 600597 光明乳 业 17,200 169,764.00 0.33 15 002732 燕塘乳 业 7,300 160,381.00 0.31 16 300118 东方日 升 14,500 137,025.00 0.27 17 603818 曲美家 居 10,400 122,304.00 0.24 18 300308 中际旭 创 1,800 108,072.00 0.21 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601088 中国神 华 1,103,697.00 2.05 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 42 页共 53 页 2 002242 九阳股 份 494,120.00 0.92 3 601688 华泰证 券 493,325.00 0.92 4 000651 格力电 器 485,800.00 0.90 5 600030 中信证 券 465,310.00 0.87 6 600233 圆通速 递 464,199.00 0.86 7 600690 青岛海 尔 460,460.00 0.86 8 600581 八一钢 铁 453,736.00 0.84 9 000338 潍柴动 力 448,555.00 0.83 10 000065 北方国 际 445,582.00 0.83 11 000070 特发信 息 444,484.00 0.83 12 600643 爱建集 团 433,225.62 0.81 13 603368 柳药股 份 427,050.00 0.79 14 600048 保利地 产 424,500.00 0.79 15 002468 申通快 递 418,560.17 0.78 16 600477 杭萧钢 构 397,587.00 0.74 17 600597 光明乳 业 394,754.00 0.73 18 603919 金徽酒 392,033.21 0.73 19 600897 厦门空 港 376,003.99 0.70 20 000968 蓝焰控 股 369,774.00 0.69 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601088 中国神 华 819,676.00 1.52 2 600897 厦门空 港 678,975.00 1.26 3 600919 江苏银 行 595,767.00 1.11 4 600326 西藏天 路 587,945.00 1.09 5 601997 贵阳银 行 568,875.00 1.06 6 002615 哈尔斯 527,384.00 0.98 7 002705 新宝股 份 514,205.00 0.96 8 601009 南京银 行 506,513.20 0.94 9 002242 九阳股 份 489,679.00 0.91 10 600093 易见股 份 487,719.00 0.91 11 600233 圆通速 递 459,112.00 0.85 12 000498 山东路 桥 456,420.00 0.85 13 000828 东莞控 股 451,170.00 0.84 14 600643 爱建集 团 449,725.00 0.84 15 002100 天康生 物 439,029.00 0.82 16 000070 特发信 息 431,738.00 0.80 17 002468 申通快 递 419,062.00 0.78 18 000065 北方国 际 417,631.00 0.78 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 43 页共 53 页 19 600581 八一钢 铁 401,790.00 0.75 20 600477 杭萧钢 构 398,163.00 0.74 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 31,038,341.23 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 35,395,019.30 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 2,900,580.00 5.63 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 9,492,300.00 18.42 其中: 政策 性金 融债 9,492,300.00 18.42 4 企业债 券 12,060,357.77 23.40 5 企业短 期融 资券 4,008,400.00 7.78 6 中期票 据 - - 7 可转债 20,872,830.90 40.50 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 49,334,468.67 95.73 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 018006 国开 1702 60,000.00 5,979,000.00 11.60 2 143607 18 国君 G2 50,000.00 5,000,000.00 9.70 3 112196 13 苏 宁债 40,389.00 4,076,461.77 7.91 4 018005 国开 1701 35,000.00 3,513,300.00 6.82 5 170017 17 附 息国 29,000.00 2,900,580.00 5.63 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 44 页共 53 页 债 17 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11.2 本期国债期货投资 评价 无。 7.12 本报告期投资基金情 况 7.12.1 报告期末按公允 价 值占基金资产净值比 例大 小排序的基金投资明 细 本基金 本报 告期 内未 投资 基金。


7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.13.2 本报 告期 内基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 7.13.3 期末其他各项资产 构成 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 45 页共 53 页 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 22,147.94 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 455,901.72 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 478,049.66 7.13.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 110040 生益转 债 116,485.20 0.23 2 110041 蒙电转 债 1,418,445.00 2.75 3 113015 隆基转 债 1,979,809.60 3.84 4 127004 模塑转 债 118,170.40 0.23 5 128016 雨虹转 债 259,550.00 0.50 6 128024 宁行转 债 2,824,470.00 5.48 7 128032 双环转 债 1,583,918.00 3.07 8 132004 15 国盛 EB 967,096.00 1.88 9 132006 16 皖新 EB 695,730.00 1.35 7.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 002051 中工国 际 213,780.00 0.41 重大事 项 7.13.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 46 页共 53 页 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 金 鹰 持 久 增 利 债 券(LOF)C 513 97,412.25 42,421,243.68 84.89% 7,551,239.29 15.11% 金 鹰 持 久 增 利 债 券(LOF)E 8 1,719.27 0.00 0.00% 13,754.18 100.00 % 合计 521 95,942.87 42,421,243.68 84.87% 7,564,993.47 15.13% 8.2 期末上市基金前十名 持有人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 韩舒媛 103,600.00 24.77% 2 中铁工 程设 计咨 询集 团有 限公司 企业 年金 计划 -中 国工商 银行 股份 71,951.00 17.21% 3 太原市 自来 水公 司企 业年 金计划 -交 通银 行股 份有 限公司 58,946.00 14.10% 4 中铁二 院工 程集 团有 限责 任公司 企业 年金 计划 -中 国工商 银行 股份 46,931.00 11.22% 5 吕新国 21,000.00 5.02% 6 龚完勇 19,345.00 4.63% 7 张志赟 19,000.00 4.54% 8 金挺 11,952.00 2.86% 9 胡葛芳 9,535.00 2.28% 10 兰世游 9,100.00 2.18% 金鹰持 久增 利债 券(LOF)C 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 47 页共 53 页 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 韩舒媛 103,600.00 24.77% 2 中铁工 程设 计咨 询集 团有 限公司 企业 年金 计划 -中 国工商 银行 股份 71,951.00 17.21% 3 太原市 自来 水公 司企 业年 金计划 -交 通银 行股 份有 限公司 58,946.00 14.10% 4 中铁二 院工 程 集 团有 限责 任公司 企业 年金 计划 -中 国工商 银行 股份 46,931.00 11.22% 5 吕新国 21,000.00 5.02% 6 龚完勇 19,345.00 4.63% 7 张志赟 19,000.00 4.54% 8 金挺 11,952.00 2.86% 9 胡葛芳 9,535.00 2.28% 10 兰世游 9,100.00 2.18% 注:一 级是 指金 鹰持 久增 利债 券 LOF (162105 )。 金鹰持 久增 利债 券(LOF)E 指金鹰 持久 增利 债 券 E 类(004267 ) ,该 份额 为非 上市交 易份 额。 8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人 员持有 本基 金 金鹰持 久增 利债 券 (LOF)C - - 金鹰持 久增 利债 券 (LOF)E 9.20 0.07% 合计 9.20 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 金鹰持 久增 利债 券 (LOF)C - 金鹰持 久增 利债 券 (LOF)E - 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 金鹰持 久增 利债 券 (LOF)C - 金鹰持 久增 利债 券 (LOF)E - 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 48 页共 53 页 合计 0 8.5 发起式基金发起资金持 有份额情况 本基金 非发 起式 基金 。 9


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 金鹰持 久增 利债 券(LOF)C 金鹰持 久增 利债 券(LOF)E 基金合 同生 效日 (2015 年 3 月 10 日)基 金份 额总 额 488,462,429.13 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 51,165,896.54 4,691.70 本报告 期 基 金总 申购 份额 121,591.82 23,923.68 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,315,005.39 14,861.20 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 49,972,482.97 13,754.18 10


重大事件揭示 10.1 基金份额 持有人大会 决议 本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 ,无 会议决 议。 10.2 基金管理人 、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 1、 经本 基金 管理 人第 六届 董事会 第八 次会 议审 议通 过, 报 中国 证券监 督管 理 委员会 广东 监管 局 备案, 并 于 2018 年 1 月 18 日在 证监 会指 定媒 体披 露,李 兆廷 先生 自 2018 年 1 月 15 日起 担任 本基 金管理 人的 董事 长, 凌富 华先生 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 2、本 报告 期内 ,本 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管 理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 10.4 基金 投资策略的改变 本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期未 改聘 会计 师事 务所。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告期内基金管理人、 基金托管人的托管业务部 门及其相关高级管理人员 无受稽查或处罚等金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 49 页共 53 页 情况。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 广州证 券 2 66,410,130.53 100.00% 60,519.23 100.00% - 注:本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ,租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基 金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 : (1) 经营 行为 稳健 规范 ,内控 制度 健全 ,在 业内 有良好 的声 誉;


(2) 具备 基金 运作 所需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ,交易 设施 满足 基金 进行 证券交 易的 需要 ; (3) 具有 较强 的全 方位 金融服 务能 力和 水平 ,包 括但不 限于 :有 较好 的研 究能力 和行 业分 析 能力, 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全 面的信 息服 务; 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ,提供 专门 研究 报告 ,具 有开发 量化 投 资 组合 模 型的能 力; 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ,投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服 务和支 持。 本基 金专 用交 易单 位的 选 择程序 如下 : (1) 本基 金管 理人 根据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。 (2) 基金 管理 人和 被选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资 的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 广州证 券 82,896,805.8 1 100.00% 266,400,0 00.00 100.00% - - 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 50 页共 53 页 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 资产净 值等 的公 告 证券时 报等 2018-01-02 2 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于董事 变更 的公 告 证券时 报等 2018-01-16 3 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时 更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告 证券时 报等 2018-01-16 4 金鹰基 金管 理有 限公 司董 事长变 更公 告 证券时 报等 2018-01-18 5 金鹰持久增利债券型证券投资基金 (LOF)2017 年第 4 季 度报 告 证券时 报等 2018-01-22 6 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 注 册 资 本 及 股权变 更的 公告 证券时 报等 2018-01-30 7 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 开 通 旗 下 部 分 基 金 定 投 业 务 的 公 告 证券时 报等 2018-03-02 8 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时 更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告 证券时 报等 2018-03-15 9 关 于 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 新 增济安 财富 (北 京) 基金 销 售有限 公司 为代 销 机构并 开通 基金 转换 、 基 金 定投及 费率 优惠 的 公告 证券时 报等 2018-03-16 10 关 于 金 鹰 持 久 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )修改基 金合 同及 托管协 议的 公告 证券时 报等 2018-03-24 11 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 长 期停牌 股票 估值 方法 的公 告 证券时 报等 2018-03-24 12 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 开 放式基 金赎 回费 的公 告 证券时 报等 2018-03-24 13 金 鹰 持 久 回 报 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协议 证券时 报等 2018-03-24 14 金 鹰 持 久 回 报 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 证券时 报等 2018-03-24 15 关 于 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 新 增 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构的公 告 证券时 报等 2018-03-28 16 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活动的 公告 证券时 报等 2018-03-28 17 【 年 报 】 金 鹰 持 久 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)2017 年 年度报 告 证券时 报等 2018-03-28 18 【 年 报 】 金 鹰 持 久 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)2017 年 年度报 告( 摘要) 证券时 报等 2018-03-28 19 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 证券时 报等 2018-03-29 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 51 页共 53 页 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定 额投资 手续 费率 优惠 的公 告 20 金鹰持久增利债券型证券投资基金 (LOF)2018 年第 1 季 度报 告 证券时 报等 2018-04-21 21 金 鹰 持 久 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募说明 书摘 要 2018 第 1 号 证券时 报等 2018-04-23 22 金 鹰 持 久 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募说明 书全 文 2018 第 1 号 证券时 报等 2018-04-23 23 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 办 公 室 装 修 项 目 招标公 告 证券时 报等 2018-05-09 24 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时 更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告 证券时 报等 2018-05-10 25 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 开 通中国 银行 快捷 支付 业务 的公告 证券时 报等 2018-05-17 26 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 开 通民生 银行 快捷 支付 业务 的公告 证券时 报等 2018-06-12 27 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 开 通兴业 银行 快捷 支付 业务 的公告 证券时 报等 2018-06-16 28 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 长 期停牌 股票 估值 方法 的公 告 证券时 报等 2018-06-22 29 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 非 自 然 人 客 户及时 登记 受益 所有 人信 息的公 告 证券时 报等 2018-06-22 30 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 非 自 然 人 客 户及时 登记 受益 所有 人信 息的公 告 证券时 报等 2018-06-27 31 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 开 通浦发 银行 快捷 支付 业务 的公告 证券时 报等 2018-06-27 32 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定 额投资 手续 费率 优惠 的公 告 证券时 报等 2018-06-30 注:相 关信 息披 露文 件请 登录本 基金 管理 人网 站查 询。 11


影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达 到或者 超过20% 的时 间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 41,607,124. 68 - - 41,607,124.6 8 83.24 % 产品特 有风 险 本基金 在报 告期 内, 存在 报告期 间单 一投 资者 持有 基金份 额达 到或 超过20% 的情形 ,可 能会 存在 以下 风金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 52 页共 53 页 险: 1 )基 金净 值大 幅波 动的 风 险:当 持有 基金 份额 占比 较 高的 基金 份额 持有 人大 量赎回 本基 金时 ,基 金为 支付赎 回款 项而 卖出 所持 有的证 券, 可能 造成 证券 价格波 动, 导致 本基 金的 收益水 平发 生波 动。 同 时 , 因巨额 赎回 、 份 额净 值小 数保留 位数 与方 式、 管理 费及托 管费 等费 用计 提等 原因, 可能 会导 致基 金份 额 净值出 现大 幅波 动; 2 )巨 额赎 回的 风险 :当 持 有基金 份额 占比 较高 的基 金份额 持有 人大 量赎 回本 基金时 ,可 能触 发本 基金 巨额赎 回条 款, 基金 份额 持有人 将可 能无 法及 时赎 回所持 有的 全部 基金 份额 ; 3 )流 动性 风险 :当 持有 基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时,可 能导 致本 基金 的流 动性风 险; 4 )基 金 提 前终 止、 转型 或 与其他 基金 合并 的风 险: 当持有 基金 份额 占比 较高 的基金 份额 持有 人大 量赎 回本基 金时 , 可能 导致 在 其赎回 后本 基金 出现 连续 六十个 工作 日基 金资 产净 值低于5000 万元 , 可能 导 致 本基金 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。 5 )基 金规 模过 小导 致的 风 险: 当持 有基 金份 额占 比较 高的基 金份 额持 有人 大量 赎回本 基金 时, 可能 导致 基金规 模过 小。 基金 可能 会面临 投资 银行 间债 券、 交易所 债券 时交 易困 难的 情形。 6 )份 额占 比较 高的 投资 者 申购申 请被 拒绝 的风 险: 当某一 基金 份额 持有 人所 持有的 基金 份额 达到 或超 过本基 金总 份额 的50% 时 ,本基 金管 理人 将不 再接 受该持 有人 对本 基金 基金 份额提 出的 申购 及转 换转 入 申请。 在其 他基 金份 额持 有人赎 回基 金份 额导 致某 一基金 份额 持有 人所 持有 的基金 份额 达到 或超 过 本 基 金总份 额50% 的 情况 下, 该基金 份额 持有 人将 面临 所提出 的对 本基 金基 金份 额的申 购及 转换 转入 申请 被 拒绝的 风险 。 如 果投 资人 某笔申 购或 转换 转入 申请 导致其 持有 本基 金基 金份 额达到 或超 过本 基金 规 模 的 50% , 该笔 申购 或转 换转 入申请 可能 被确 认失 败。 11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 无影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。 2、《 金鹰 持久 回报 分级 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》。 3、《 金鹰 持久 回报 分级 债 券型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》。 4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。 5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 6、 本报 告期 内在 中国 证监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值、 季度 报告 、 半年 度报 告、 更 新的招 募说 明书 及其 他临 时公告 。 12.2 存放地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第 53 页共 53 页 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费 查阅或按工本费购买复印 件,也可登录本基金管理 人网站查阅,本基 金管理 人网 址:http://www.gefund.com.cn 。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话: 4006-135-888 或 020-83936180 。 金鹰基金管理有限公 司 二〇一八年八月二十 五日