建信恒瑞一年定期开放债券型
证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2018年8月25日建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
3.3 其他指标.......................................................................................................................................9
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16
§5 托管人报告..........................................................................................................................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................17
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................18
6.1 资产负债表.................................................................................................................................18
6.2 利润表.........................................................................................................................................19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................20
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6.4 报表附注.....................................................................................................................................21
§7 投资组合报告......................................................................................................................................45
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................45
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................47
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................47
7.11 投资组合报告附注...................................................................................................................48
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................49
8.2 期末上市基金前十名持有人.....................................................................................................49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................49
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................50
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................51
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................51
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................51
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................53
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................54
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§12 备查文件目录....................................................................................................................................55
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................55
12.2 存放地点...................................................................................................................................55
12.3 查阅方式...................................................................................................................................55
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 建信恒瑞一年定期开放债券
基金主代码
003400
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月16日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 16,000,002,962.12份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过积
极主动的组合管理，力争获得高于业绩比较基准的投
资收益，实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
封闭期运作期内，本基金采取自上而下的方法确定投
资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券
投资组合。开放运作期内，本基金为保持较高的组合
流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投
资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性
的投资品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于较低风险基金产品，其长
期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，
高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公
司
中国光大银行股份有限公司
姓名 吴曙明 石立平
联系电话
010-66228888 010-63639180
信息披露负责人
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话
400-81-95533
010-
66228000
95595
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传真
010-66228001 010-63639132
注册地址
北京市西城区金融大街
7号英蓝国际金融中心
16层
北京市西城区太平桥大街25号、
甲25号中国光大中心
办公地址
北京市西城区金融大街
7号英蓝国际金融中心
16层
北京市西城区太平桥大街25号
中国光大中心
邮政编码
100033 100033
法定代表人 孙志晨 李晓鹏
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司
北京市西城区金融大街7号英蓝国
际金融中心16层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
364,840,108.50
本期利润
453,236,154.99
加权平均基金份额本期利润
0.0283
本期加权平均净值利润率
2.77%
本期基金份额净值增长率
2.81%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配利润
530,538,918.39
期末可供分配基金份额利润
0.0332
期末基金资产净值
16,574,653,637.14
期末基金份额净值
1.0359
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
6.68%
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.38% 0.02% 0.34% 0.06% 0.04% -0.04%
过去三个月
1.24% 0.04% 1.01% 0.10% 0.23% -0.06%
过去六个月
2.81% 0.03% 2.16% 0.08% 0.65% -0.05%
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过去一年
4.19% 0.03% 0.83% 0.06% 3.36% -0.03%
自基金合同
生效起至今
6.68% 0.03% -3.24% 0.09% 9.92% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年
9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公
司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的
65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注
册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、
机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理
部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、
南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉
持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以
“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管
理公司”。
截至2018年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信
双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合
型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基
金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式
证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数
增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起
式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、
建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证
券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心
保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基
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金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放
债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、
建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定
添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投
资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信
双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘
先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、
建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票
型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基
金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信
新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网
+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金
融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混
合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、
建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服
务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证
券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益
交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、
建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债
债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券
型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基
金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国
制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混
合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券
投资基金（LOF）、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）、建信建信量化事
件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置
混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混
合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证
券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置
混合型证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信睿丰纯债定期开放债券
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型发起式证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信MSCI中国A股国际
通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金，共计101只开放式基金，管理的基金净资产规
模共计为6,342.88亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
李菁
固定收
益投资
部总经
理、本
基金的
基金经
理
2016年11月
16日
- 12
硕士。2002年7月进入
中国建设银行股份有限公
司基金托管部工作，从事
基金托管业务，任主任科
员。2005年9月进入建
信基金管理有限责任公司，
历任债券研究员、基金经
理助理、基金经理、资深
基金经理、投资管理部副
总监、固定收益投资部总
监，2007年11月1日至
2012年2月17日任建信
货币市场基金的基金经理；
2009年6月2日起任建
信收益增强债券型证券投
资基金的基金经理；
2011年6月16日起任建
信信用增强债券型证券投
资基金的基金经理；
2016年2月4日起任建
信安心保本五号混合型证
券投资基金的基金经理，
该基金于2018年2月
6日起转型为建信弘利灵
活配置混合型证券投资基
金，李菁继续担任该基金
的基金经理；2016年
6月8日起任建信安心保
本七号混合型证券投资基
金的基金经理，该基金于
2018年6月15日起转型
为建信兴利灵活配置混合
型证券投资基金，李菁继
续担任该基金的基金经理；
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2016年11月16日起任
建信恒瑞一年定期开放债
券型证券投资基金的基金
经理；2017年5月25日
起任建信瑞福添利混合型
证券投资基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和
其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在
认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不
公平交易和利益输送。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年宏观经济整体运行平稳，GDP同比增速虽然仍然维持在6.8%，但投资和进出口增
速的下滑以及二季度信贷社融数据的持续低迷使得市场对经济增长乏力的担忧加剧。物价方面，
上半年全国CPI上涨2.0%，涨幅比去年同期扩大0.6个百分点，工业品价格指数上半年同比增
长3.9%，涨幅比去年同期回落2.7个百分点，整体而言，去年四季度受原油等大宗商品价格上
升的通胀预期影响在上半年逐步下降。
监管层面上，根据宏观经济情况和国内外面临的复杂局势，政策在上半年出现了较大的变化。
一季度随着金融监管机构和人事新格局的确立，各项监管政策仍然是延续去年去杠杆政策的节奏
和影响，资管新规和商业银行流动性管理办法对市场影响较大。随着融资环境的紧缩，信用风险
事件不断爆发，信用违约事件明显上升，截至2018年6月底，今年已有14家企业违约，涉及债
券规模253亿元，较去年同期分别增长27%和36%；新增违约企业9家，涉及债券规模约83.6亿
元，较去年同期大幅增长350%和179%。进入二季度后，随着贸易战的不断升温和国内经济形势
的变化，监管政策进行了逐步调整，央行在4月和6月连续两次降准，并在近期又进一步出台了
对资管新规的补充指导意见，以平抑和防范因短期过度调整所造成的系统性金融风险。
在此影响下，债券市场上半年走出一波牛市行情。伴随资金面的持续宽松以及两次降准，推
动无风险收益率持续下行，并带动整个收益率曲线的下移。从期限结构上看，上半年收益率曲线
呈现陡峭化趋势，10年国债与1年国债利差从年初的21BP走阔至半年末的35BP。权益市场方面，
年初在棚改计划超预期的影响下，周期、地产股走势强劲，上证指数在大盘蓝筹股带动下一度突
破3500点。但随着地产政策放松预期的落空、信用风险事件频发导致的风险偏好下降以及贸易
战对市场情绪的反复冲击，大盘指数震荡下行，并在6月末跌破2800点。市场在避险情绪催化
以及对宏观经济悲观预期下，餐饮旅游、食品饮料以及医药等防御板块取得较好的表现。
回顾上半年的基金管理工作，本基金延续了前期以流动性管理为主、追求绝对收益的投资策
略，配置上优先存款与短期高收益信用债，并在收益率高位配置一定比例的中长久期利率债，在
资金面转为宽松后也增加了一定的杠杆比例，在后续收益下行过程中取得较好的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率2.81%，波动率0.03%，业绩比较基准收益率2.16%，波动率
0.08%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，在政策进行明确调整后，我们认为在积极的财政政策和稳健的货币政策基调下，
下半年信贷和社融数据回升应该是大概率事件，基建投资或将成为对冲经济下行的主要手段，对
经济增长悲观的预期在下半年或将发生扭转，因贸易战的升温对市场情绪的影响也将进一步接受
真实经济和行业数据的验证。随着原油价格中枢抬升至70美元附近，在地缘政治冲突加剧的国
际环境下，油价仍有向上突破的可能性，叠加人民币贬值和贸易战对粮食价格造成的影响，我们
认为后续应积极关注通胀预期对市场的影响。整体而言，我们认为债券市场进入下半场，信用风
险偏好相对上半年将有所恢复，票息策略以及政策预期差的博弈将成为投资的关键。组合管理方
面，继续控制信用风险，采用合理的杠杆及久期策略，密切跟踪宏微观数据边际变化带来的投资
机会，并关注因风险事件、监管政策变化引发收益率超调后的交易性行情。
本基金下半年将在严控各类风险的前提下，合理控制久期和杠杆水平，精选个券，力求为持
有人获得较好的绝对收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风
险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责
人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提
供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货
币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数
有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
第 16 页 共55 页
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券
投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流
动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金（以
下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》
、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安
全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的
问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，
没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，
对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持
有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基
金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投
资基金2018年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告
（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告
等内容真实、准确。
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
2,360,657,740.54 893,236,395.54
结算备付金
4,545,454.55 66,511,818.18
存出保证金
1,340.20 8,803.56
交易性金融资产 6.4.7.2
14,420,621,321.20 14,580,160,238.40
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
14,402,037,321.20 14,520,444,238.40
资产支持证券投资
18,584,000.00 59,716,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
80,000,160.00 270,000,000.00
应收证券清算款
361,440.13 -
应收利息 6.4.7.5
238,761,091.05 317,779,195.10
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
17,104,948,547.67 16,127,696,450.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
522,808,975.78 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
4,075,579.79 4,311,272.11
应付托管费
1,358,526.60 1,437,090.72
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7
27,294.21 25,469.18
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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应交税费
1,470,504.00 -
应付利息
299,395.38 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
254,634.77 505,136.62
负债合计
530,294,910.53 6,278,968.63
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
16,000,002,962.12 16,000,002,962.12
未分配利润 6.4.7.10
574,650,675.02 121,414,520.03
所有者权益合计
16,574,653,637.14 16,121,417,482.15
负债和所有者权益总计
17,104,948,547.67 16,127,696,450.78
报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0359元，基金份额总额16,000,002,962.12份。
6.2 利润表
会计主体：建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月30日
一、收入
491,753,625.00 542,581,647.54
1.利息收入
401,491,099.38 505,917,342.35
其中：存款利息收入 6.4.7.11
45,152,325.93 284,147,586.74
债券利息收入
353,339,129.12 195,093,846.21
资产支持证券利息收入
1,406,427.82 -
买入返售金融资产收入
1,593,216.51 26,675,909.40
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,866,479.13 -821,693.94
其中：股票投资收益 6.4.7.12
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
1,866,699.72 -821,693.94
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
-220.59 -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.7.17
88,396,046.49 37,485,999.13
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18
- -
减：二、费用
38,517,470.01 52,594,385.80
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
24,342,960.21 37,356,855.61
2．托管费 6.4.10.2.2
8,114,320.10 12,452,285.19
3．销售服务费 6.4.10.2.3
- -
4．交易费用 6.4.7.19
31,206.65 63,336.90
5．利息支出
4,651,561.83 2,486,470.81
其中：卖出回购金融资产支出
4,651,561.83 2,486,470.81
6．税金及附加
1,116,823.07 -
7．其他费用 6.4.7.20
260,598.15 235,437.29
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
453,236,154.99 489,987,261.74
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
453,236,154.99 489,987,261.74
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
16,000,002,962.12 121,414,520.03 16,121,417,482.15
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 453,236,154.99 453,236,154.99
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
- - -
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
- - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
16,000,002,962.12 574,650,675.02 16,574,653,637.14
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
24,800,002,061.52 101,811,805.10 24,901,813,866.62
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 489,987,261.74 489,987,261.74
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
- - -
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
- - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
24,800,002,061.52 591,799,066.84 25,391,801,128.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张军红______
______吴曙明______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2104号《关于准予建信恒瑞一年定期开放债券型
证券投资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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基金法》和《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
24,800,002,061.52元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2016)第1471号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信恒瑞一年定期开放债券型证
券投资基金基金合同》于2016年11月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
24,800,002,061.52份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管
人为中国光大银行股份有限公司。
本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的封闭期
为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日的下一个工作日起
(包括该日)至一年后的对应日的前一工作日止。如该对应日不存在对应日期或为非工作日，则顺
延至下一工作日。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自封闭期结
束后第一个工作日起(包括该日)进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期
不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的具体安排以基金管理人届时公告为准。
如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申
购与赎回业务的，开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个
工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购
与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日
次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上
市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、
中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、
同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本
基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%(在每个开放期前一个月、开放
期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制)。开放期内，本基金持有现金
或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期，本基金
不受前述5%的限制。本基金不参与投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股
所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而形成的权证。本基金的
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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业绩比较基准为中债综合全价指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信恒瑞一年定期开
放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基
金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会
关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基
金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国
家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企
业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持
股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月
以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所
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得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上
述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由
发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司
取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴
所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个
人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交
所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴
纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款
10,657,740.54
定期存款
2,350,000,000.00
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
2,350,000,000.00
其他存款
-
合计：
2,360,657,740.54
定期存款的存款期限指票面存期。
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
1,206,383,538.83 1,200,832,821.20 -5,550,717.63
债券
银行间市场
13,156,474,053.72 13,201,204,500.00 44,730,446.28
合计
14,362,857,592.55 14,402,037,321.20 39,179,728.65
资产支持证券
18,586,000.00 18,584,000.00 -2,000.00
基金
- - -
其他
- - -
合计
14,381,443,592.55 14,420,621,321.20 39,177,728.65
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
80,000,160.00 -
合计
80,000,160.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息
2,727.28
应收定期存款利息
43,392,460.10
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
第 27 页 共55 页
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
2,045.50
应收债券利息
195,329,825.50
应收资产支持证券利息
12,220.93
应收买入返售证券利息
21,811.14
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
0.60
合计
238,761,091.05
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
27,294.21
合计
27,294.21
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
254,634.77
合计
254,634.77
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
16,000,002,962.12 16,000,002,962.12
本期申购
- -
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
第 28 页 共55 页
本期赎回(以"-"号填列)
- -
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
16,000,002,962.12 16,000,002,962.12
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
165,698,809.89 -44,284,289.86 121,414,520.03
本期利润
364,840,108.50 88,396,046.49 453,236,154.99
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
- - -
本期末
530,538,918.39 44,111,756.63 574,650,675.02
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1日至2018年6月30日
活期存款利息收入
864,652.36
定期存款利息收入
44,224,376.53
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
63,266.95
其他
30.09
合计
45,152,325.93
于2018年上半年，本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
无。
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
第 29 页 共55 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
1,866,699.72
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
1,866,699.72
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
8,634,510,299.58
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
8,395,132,023.00
减：应收利息总额
237,511,576.86
买卖债券差价收入
1,866,699.72
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出资产支持证券成交总额
41,981,635.88
减：卖出资产支持证券成本总额
41,414,000.00
减：应收利息总额
567,856.47
资产支持证券投资收益
-220.59
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
第 30 页 共55 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
无。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产
88,605,296.49
——股票投资
-
——债券投资
88,323,296.49
——资产支持证券投资
282,000.00
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-209,250.00
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计
88,396,046.49
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
第 31 页 共55 页
6.4.7.18 其他收入
无。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用
769.15
银行间市场交易费用
30,437.50
合计
31,206.65
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年6月30日
审计费用
84,300.75
信息披露费
148,697.40
其他
600.00
银行间账户维护费
27,000.00
合计
260,598.15
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
第 32 页 共55 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基金”
)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司(“光大银行”
)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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当期发生的基金应支付
的管理费
24,342,960.21 37,356,855.61
其中：支付销售机构的
客户维护费
- -
支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X
0.30% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
8,114,320.10 12,452,285.19
支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国光大银行
- - - - 986,600,000.00 232,707.69
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
第 34 页 共55 页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
关联
方名
称
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
中国
建设
银行
股份
有限
公司
16,000,000,000.00 100.0000% 24,799,999,000.00 100.0000%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银
行-活期存款
10,657,740.54 864,652.36 19,930,298.64 819,339.56
中国光大银
行-定期存款
- - 1,000,000,000.00 89,120,833.33
本基金的活期存款及部分定期存款由基金托管人中国光大银行保管, 按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
第 35 页 共55 页
6.4.12 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额522,808,975.78元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
170402
17农发
02
2018年
7月2日
99.50 4,000,000 398,000,000.00
160218
16国开
18
2018年
7月3日
97.61 1,900,000 185,459,000.00
合计
5,900,000 583,459,000.00
-
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风
险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
第 36 页 共55 页
内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，
则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1
2,135,951,000.00 3,506,531,000.00
A-1以下
0.00 0.00
未评级
6,172,547,500.00 4,779,306,000.00
合计
8,308,498,500.00 8,285,837,000.00
以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、同业
存单及资产支持证券等。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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A-1 0.00 0.00
A-1以下
0.00 0.00
未评级
0.00 494,225,000.00
合计
0.00 494,225,000.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA 3,458,638,157.80 3,117,652,193.90
AAA以下
784,073,000.00 813,439,271.80
未评级
0.00 0.00
合计
4,242,711,157.80 3,931,091,465.70
以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、同业
存单及资产支持证券等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA 18,584,000.00 59,716,000.00
AAA以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
18,584,000.00 59,716,000.00
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工
以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的
风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实
施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良
好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资
产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测
与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情
况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管
理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，
保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券和买入返售金融资产等，
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年
6 月
30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
2,360,657,740.54 0.00 - - 2,360,657,740.54
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结算备
付金
4,545,454.55 - - - 4,545,454.55
存出保
证金
1,340.20 - - - 1,340.20
交易性
金融资
产
8,670,327,163.405,749,705,405.80588,752.00 0.0014,420,621,321.20
衍生金
融资产
- - - - 0.00
买入返
售金融
资产
80,000,160.00 0.00 - - 80,000,160.00
应收证
券清算
款
- - - 361,440.13 361,440.13
应收利
息
- - -238,761,091.05 238,761,091.05
应收股
利
- - - 0.00 0.00
应收申
购款
- - - 0.00 0.00
其他资
产
- - - 0.00 0.00
资产总
计
11,115,531,858.695,749,705,405.80588,752.00239,122,531.1817,104,948,547.67
负债
卖出回
购金融
资产款
522,808,975.78 0.00 - - 522,808,975.78
短期借
款
- - - - 0.00
交易性
金融负
债
- - - - 0.00
衍生金
融负债
- - - - 0.00
应付证
券清算
款
- - - 0.00 0.00
应付赎
回款
- - - 0.00 0.00
应付管
理人报
酬
- - - 4,075,579.79 4,075,579.79
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
第 40 页 共55 页
应付托
管费
- - - 1,358,526.60 1,358,526.60
应付销
售服务
费
- - - 0.00 0.00
应付交
易费用
- - - 27,294.21 27,294.21
应交税
费
- - - 1,470,504.00 1,470,504.00
应付利
息
- - - 299,395.38 299,395.38
应付利
润
- - - 0.00 0.00
其他负
债
- - - 254,634.77 254,634.77
负债总
计
522,808,975.78 0.00 0.00 7,485,934.75 530,294,910.53
利率敏
感度缺
口
10,592,722,882.915,749,705,405.80588,752.00231,636,596.4316,574,653,637.14
上年度
末
2017年
12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
893,236,395.54 0.00 - - 893,236,395.54
结算备
付金
66,511,818.18 - - - 66,511,818.18
存出保
证金
8,803.56 - - - 8,803.56
交易性
金融资
产
8,950,836,000.005,629,324,238.40 0.00 0.0014,580,160,238.40
衍生金
融资产
- - - - 0.00
买入返
售金融
资产
270,000,000.00 0.00 - - 270,000,000.00
应收证
券清算
款
- - - 0.00 0.00
应收利 - - -317,779,195.10 317,779,195.10
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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息
应收股
利
- - - 0.00 0.00
应收申
购款
- - - 0.00 0.00
其他资
产
- - - 0.00 0.00
资产总
计
10,180,593,017.285,629,324,238.40 0.00317,779,195.1016,127,696,450.78
负债
卖出回
购金融
资产款
0.00 0.00 - - 0.00
短期借
款
- - - - 0.00
交易性
金融负
债
- - - - 0.00
衍生金
融负债
- - - - 0.00
应付证
券清算
款
- - - 0.00 0.00
应付赎
回款
- - - 0.00 0.00
应付管
理人报
酬
- - - 4,311,272.11 4,311,272.11
应付托
管费
- - - 1,437,090.72 1,437,090.72
应付销
售服务
费
- - - 0.00 0.00
应付交
易费用
- - - 25,469.18 25,469.18
应交税
费
- - - 0.00 0.00
应付利
息
- - - 0.00 0.00
应付利
润
- - - 0.00 0.00
其他负
债
- - - 505,136.62 505,136.62
- - - - - -
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
第 42 页 共55 页
负债总
计
0.00 0.00 0.00 6,278,968.63 6,278,968.63
利率敏
感度缺
口
10,180,593,017.285,629,324,238.40 0.00311,500,226.4716,121,417,482.15
表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2018 年6月30日
）
上年度末（ 2017年12月
31日 ）
市场利率上升25个
基点
-36,238,552.41 -39,068,126.74
市场利率下降25个
基点
36,484,580.92 39,382,850.08
分析
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。债券资产占基金资产的比例不低于80%，
但在每个开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；
开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
第 43 页 共55 页
的5%，在封闭期，本基金不受前述5%的限制；如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比
例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例限制会做相应调整。此外，本基金的基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时
可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(2)持续的以公允价值计量的金融工具
(a)各层次金融工具公允价值
于2018年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为140,678,157.80元，属于第二层次的余额为14,279,943,163.40元，无
属于第三层次的余额（2017年06月30日：第二层次20,775,522,000.00元，无属于第一层次
或第三层次的余额）。
(b)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和
债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(3)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年06月
30日：同)。
(4)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
- -
其中：股票
- -
2 固定收益投资
14,420,621,321.20 84.31
其中：债券
14,402,037,321.20 84.20
资产支持证券
18,584,000.00 0.11
3
贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
80,000,160.00 0.47
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
2,365,203,195.09 13.83
7 其他各项资产
239,123,871.38 1.40
8 合计
17,104,948,547.67 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
2,196,392,663.40 13.25
其中：政策性金融债
1,850,827,663.40 11.17
4
企业债券
419,081,000.00 2.53
5
企业短期融资券
8,308,498,500.00 50.13
6
中期票据
3,337,387,000.00 20.14
7
可转债（可交换债）
140,678,157.80 0.85
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
14,402,037,321.20 86.89
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 018006
国开1702
5,000,000 498,250,000.00 3.01
2 170302
17进出02
4,000,000 399,120,000.00 2.41
3 170402
17农发02
4,000,000 398,000,000.00 2.40
4 041759027
17义乌国资
CP002
2,200,000 221,958,000.00 1.34
5 101753007
17中电子
MTN001
2,000,000 201,200,000.00 1.21
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称
数量（份）
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 146707
宁远01A4
200,000 18,584,000.00 0.11
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
第 48 页 共55 页
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,340.20
2 应收证券清算款
361,440.13
3 应收股利
-
4 应收利息
238,761,091.05
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
239,123,871.38
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
299 53,511,715.59 16,000,000,000.00 100.00% 2,962.12 0.00%
8.2 期末上市基金前十名持有人
无。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
19.88 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本
基金。
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年11月16日 ）基金份额总额
24,800,002,061.52
本报告期期初基金份额总额
16,000,002,962.12
本报告期基金总申购份额
-
减:本报告期基金总赎回份额
-
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
16,000,002,962.12
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一
次会议审议通过，自2018年4月18日起，许会斌先生不再担任本公司董事长（法定代表人），
由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人）；孙志晨先生不再担任本公司总裁，由张军红
先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和
中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。
2018年5月7日，托管人中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部
总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报
告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易
所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中金公司
1 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
国泰君安
1 - - - - -
国联证券
1 - - - - -
银河证券
2 - - - - -
方正证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
中信建投
1 - - - - -
国海证券
1 - - - - -
华宝证券
1 - - - - -
中泰证券
1 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高
度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国
证监会备案及通知基金托管人；
3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用
交易单元。
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中金公司
19,011,836.19 66.25% - - - -
兴业证券
9,686,904.00 33.75%2,996,000,000.00 100.00% - -
国泰君安
- - - - - -
国联证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
国海证券
- - - - - -
华宝证券
- - - - - -
中泰证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于建信基金管理有限责任公司
旗下部分证券投资基金修改基金
合同的公告
指定报刊和/或公司
网站
2018年3月23日
2
关于建信基金管理有限责任公司
旗下部分证券投资基金调整赎回
费率及赎回费计入基金财产比例
的公告
指定报刊和/或公司
网站
2018年3月23日
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2018年
01月01日
-2018年
06月30日
16,000,000,000.00 0.00 0.00 16,000,000,000.00 99.99%
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基
金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流
动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权
益。
建信恒瑞一年定期开放债券 2018年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金设立的文件；
2、《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2018年8月25日
