汇 添 富 盈 稳保 本 混 合 型证 券 投 资 基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 53 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 盈稳 保本 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 汇添富 盈稳 保本 混合
基金主 代码 002959
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 3 日
基金 管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,886,738,446.44 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 组合 保险技 术来 运作 ，在 保证 本
金安全 的前 提下 ，力 争在 保本期 内实 现基 金财 产的 稳
健增值 。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 将严 谨、 规
范化的 基本 面研 究分 析与 积极主 动的 投资 风格 相结
合，利 用组 合保 险技 术， 动态调 整稳 健资 产与 风险 资
产的投 资比 例， 以确 保基 金在保 本周 期到 期时 ，实 现
基金资 产在 保本 基础 上的 保值增 值 目 的。 稳健 资产 主
要包括 国债 、央 行票 据、 银行存 款等 品种 。风 险资 产
主要包 括股 票、 权证 、股 指期货 等品 种。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低
风险品 种， 其长 期平 均预 期风险 与预 期收 益率 低于 股
票型基 金、 非保 本的 混合 型基金 ，高 于货 币市 场基 金
和债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 王永民
联系电 话 021-28932888 010-66594896
电子邮 箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-9918 95566
传真 021-28932998 010-66594942
注册地 址
上海市 黄浦 区北 京东 路 666
号H 区 （东 座）6 楼H686 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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办公地 址
上海市 富城 路99 号震 旦国 际
大楼 19-22 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 李文 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报 》 和 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 19-22 层 汇
添富基 金管 理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼
19-22 层
基金保 证人 北京中 关村 科技 融资 担保 有限公 司
北京海 淀区 中关 村南 大 街12 号天 作
国际中 心1 号楼 A 座 30 层
汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 70,535,868.98
本期利 润 23,703,000.14
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0117
本期加 权平 均净 值利 润率 1.09%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.04%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 131,586,889.61
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0697
期末基 金资 产净 值 2,019,888,583.92
期末基 金份 额净 值 1.071
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 7.10%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人认 购或交易 基金 的各项费用 （例如： 基 金 的申购赎回 费等） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.09% 0.18% 0.23% 0.01% -0.32% 0.17%
过去三 个月 0.28% 0.27% 0.69% 0.01% -0.41% 0.26%
过去六 个月 1.04% 0.32% 1.36% 0.01% -0.32% 0.31%
过去一 年 5.21% 0.28% 2.75% 0.01% 2.46% 0.27%
自基金 合同 生
效日起 至今
7.10% 0.21% 5.25% 0.01% 1.85% 0.20%
汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2016 年 8 月 3 日） 起6 个月 ， 建仓 期结 束时 各项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添 富基金管 理股份 有限公司由东 方证券股 份 有限公司、文 汇新民联 合 报业集团、东 航金控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于 2005 年 2 月 3 日
正式成 立 ， 注 册资 本金 为 132,724,224 元人 民币 。 截止 到 2018 年 6 月 30 日 ， 公 司管理 证券 投资 基
金规模 约 4213.15 亿 元， 有 效客户 数 约 1988 万 户， 资 产管理 规模 在行 业内 名列 前茅。 公司 管理 110
只开放式证券 投资基金 ， 形成了覆盖高 、中、低 各 类风险收益特 征，较为 完 善、有效的 产品线，
包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、汇添富 均 衡增长混合 型证券投
资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝
筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指
数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、 汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、
汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型
证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、
汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金 （LOF ） 、 深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证 券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券
型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富
优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽 30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高
息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医
药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地
产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债 券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝
货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 纯债债 券型 证券 投 资
基金 （LOF ） 、 汇添富 安心 中国债 券型 证券 投资 基金 、 汇添 富双 利增 强债 券型 证券投 资基 金、 汇 添
富添富通货币 市场基金 、 汇添富全额宝 货币市场 基 金、汇添富恒 生指数分 级 证券投资基 金、汇添
富和聚宝货币 市场基金 、 汇添富移动互 联股票型 证 券投资基金、 汇添富环 保 行业股票型 证券投资
基金、汇添富 外延增长 主 题股票型证券 投资基金 、 汇添富收益快 钱货币市 场 基金、汇添 富成长多汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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因子量化策略 股票基金 、 汇添富中证主 要消费交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、汇添富
医疗服务混合 型证券投 资 基金、汇添富 国企创新 增 长股票型证券 投资基金 、 汇添富民营 新动力股
票型证券投资 基金、汇 添 富安鑫智选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 新兴消费股 票型证券
投资基金、汇 添富达欣 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、汇添富中 证精准医 疗 主题指数型 发起式证
券投资 基金 （LOF ） 、 汇添富盈鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 、 汇 添富 稳健 添利 定期开 放债 券型 证 券
投资基金、汇 添富盈安 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富多策略 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、汇添富 沪 港深新价值股 票型证券 投 资基金、中证 上海 国企 交 易型开放式 指数证券
投资基金、汇 添富盈稳 保 本混合型证券 投资基金 、 中证上海国企 交易型开 放 式指数证券 投资基金
联接基金、汇 添富保鑫 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富长添利 定期开放 债 券型证券投 资基金、
汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数型发起 式证券投
资基 金（LOF ） 、 汇添富 中证生 物科技主 题指数型 发起式 证券投资 基金（LOF ） 、汇 添富鑫瑞 债券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 中证环 境治 理指 数型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 汇添富 中证中 药指 数型 发 起
式证券 投资 基金 （LOF ） 、 汇添富 全球 移动 互联 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 汇添 富鑫 利债 券 型
证券投资基金 、汇添富 绝 对收益策略定 期开放混 合 型发起式证券 投资基金 、 汇添富中国 高端制造
股票型证券投 资基金、 汇 添富年年泰定 期开放混 合 型证券投资基 金、汇添 富 年年丰定期 开放混合
型证券投资基 金、汇添 富 精选美元债债 券型证券 投 资基金、汇添 富鑫益定 期 开放债券型 证券投资
基金、汇添富 年年益定 期 开放混合型证 券投资基 金 、汇添富鑫汇 定期开放 债 券型证券投 资基金、
汇添富 添福 吉祥 混合 型证 券投资 基金 、 汇 添富 中 证 500 指 数型 发起 式证 券投 资 基金 （LOF ） 、 汇添
富全球 医疗 保健 混合 型证 券投资 基金 、汇 添富 盈润 混合型 证券 投 资 基金 、汇 添富沪 深 300 指数型
发起式 证券 投资 基金 （LOF ） 、 汇添富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 、 汇 添富 睿丰混 合型 证券 投资
基金、汇添富 弘安混合 型 证券投资基金 、汇添富 港 股通专注成长 混合型证 券 投资基金、 汇添富中
证港股 通高 股息 投资 指数 发起式 证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证上海 改革 发展 主 题交易 型开 放式 指数
发起式 证券 投资 基金 、 汇 添富中 证全 指证 券公 司指 数型发 起式 证券 投资 基金 （LOF ） 、 汇添富 价 值
创造定期开放 混合型证 券 投资基金、汇 添富鑫永 定 期开放债券型 发起式证 券 投资基金、 汇添富熙
和精选混合型 证券投资 基 金、汇添富民 安增益定 期 开放混 合型证 券投资基 金 、汇添富行 业整合主
题混合型证券 投资基金 、 汇添富沪港深 大盘价值 混 合型证券投资 基金、汇 添 富鑫泽定期 开放债券
型发起式证券 投资基金 、 汇添富价值多 因子量化 策 略股票型证券 投资基金 、 汇添富鑫盛 定期开放
债券型发起式 证券投资 基 金、汇添富智 能制造股 票 型证券投资基 金、汇添 富 鑫成定期开 放债券型
发起式 证券 投资 基金 、 汇 添富中 证新 能源 汽车 产业 指数型 发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 、 汇添富 文
体娱乐 主题 混合 型证 券投 资基金 。 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
曾刚
汇添富 多元
收益、 可转
换债券 、实
业债债 券、
双利增 强债
券、汇 添富
安鑫智 选混
合、汇 添富
稳健添 利定
期开放 债券
基金、 汇添
富 6 月 红定
期开放 债券
基金、 汇添
富盈安 保本
混合基 金、
汇添富 盈稳
保本混 合基
金、汇 添富
保鑫保 本混
合基金 、汇
添富长 添利
定期开 放债
券基金 、添
富年年 益定
开混合 基
金、添 富熙
和混合 基金
的基金 经
理，现 金管
理部总 经
理。
2016 年8
月 3 日
- 17 年
国籍： 中国。 学历 ： 中 国 科技大 学学 士，
清华大 学MBA 。 业务 资格 ：基金 从业 资
格。 从 业经 历： 2008 年5 月 15 日至2010
年2 月5 日任 华富 货币 基 金的基 金经 理、
2008 年5 月28 日至2011 年11 月1 日
任华富 收益 增强 基金 的基 金经理 、2010
年 9 月 8 日至 2011 年 11 月 1 日 任华 富
强化回 报基 金的 基金 经理 。2011 年 11
月加入 汇添 富基 金， 现任 固定收 益投 资
副总监 。2012 年5 月9 日至 2014 年1
月 21 日任 汇添 富理 财30 天基金 的基 金
经理 ，2012 年 6 月 12 日至 2014 年1 月
21 日 任汇 添富 理财 60 天 基金的 基金 经
理，2012 年9 月18 日至 今任汇 添富 多
元收益 基金 的基 金经 理，2012 年10 月
18 日至2014 年9 月17 日 任汇添 富理 财
28 天 基金 的基 金经 理，2013 年1 月 24
日至2015 年3 月31 日任 汇添富 理财21
天基金 的基 金经 理 ，2013 年 2 月 7 日至
今任汇 添富 可转 换债 券基 金的基 金经
理， 2013 年5 月 29 日至 2015 年3 月31
日任汇 添富 理 财7 天 基金 的基金 经理 ，
2013 年6 月14 日至 今任 汇添富 实业 债
基金的 基金 经理 ， 2013 年9 月12 至2015
年3 月31 日任 汇添 富现 金 宝货币 基金 的
基金经 理，2013 年 12 月3 日至 今任 汇
添富双 利增 强债 券基 金的 基 金经 理，
2015 年11 月26 日 至今 任 汇添富 安鑫 智
选混合 基金 的基 金经 理 ， 2016 年2 月17
日至今 任汇 添 富6 月 红定 期开放 债券 基
金的基 金经 理，2016 年3 月16 日至 今
任汇添 富稳 健添 利定 期开 放债券 基金 的
基金经 理，2016 年4 月 19 日至 今任 汇
添富盈 安保 本混 合基 金的 基金经 理，
2016 年8 月3 日至 今任 汇 添富盈 稳保 本
混合基 金的 基金 经理 ，2016 年9 月29
日至今 任汇 添富 保鑫 保本 混合基 金的 基
金经理 ，2016 年12 月6 日至今 任汇 添
富长添 利定 期开 放债 券基 金的基 金经
理，2017 年5 月15 日至 今任添 富年 年汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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益定开 混合 的基 金经 理 ， 2018 年2 月11
日至今 任添 富熙 和混 合基 金的基 金经
理。
吴江
宏
汇添富 可转
换债券 基
金、汇 添富
盈安保 本混
合基金 、汇
添富盈 稳保
本混合 基
金、汇 添 富
保鑫保 本混
合基金 、汇
添富鑫 利债
券基金 、汇
添富绝 对收
益定开 混
合、添 富鑫
汇定开 债券
基金、 汇添
富民丰 回报
混合、 添富
鑫永定 开
债、添 富鑫
盛定开 债的
基金经 理。
2016 年8
月 3 日
- 7 年
国籍： 中国 ，学 历： 厦门 大学经 济学 硕
士。2011 年加 入汇 添富 基 金管理 股份 有
限公司 任固 定收 益分 析师 。2015 年 7 月
17 日 至今 任汇 添富 可转 换 债券基 金的 基
金经理 ，2016 年4 月19 日至今 任汇 添
富盈安 保本 混合 基金 的基 金经理 ，2016
年 8 月 3 日 至今 任汇 添富 盈稳保 本混 合
基金的 基金 经理 ，2016 年9 月 29 日至
今任汇 添富 保鑫 保本 混合 基金的 基金 经
理，2017 年3 月13 日至 今任汇 添富 鑫
利债券 基金 的基 金经 理 ， 2017 年3 月15
日至今 任汇 添富 绝对 收益 定开混 合基 金
的基金 经理 ，2017 年4 月20 日 至今 任
汇添富 鑫益 定开 债基 金的 基金经 理，
2017 年6 月23 日至 今任 添富鑫 汇定 开
债券基 金的 基金 经理 ，2017 年9 月27
日至今 任汇 添富 民丰 回报 混合基 金的 基
金经理 ，2018 年1 月25 日至今 任添 富
鑫永定 开债 基金 的基 金经 理，2018 年4
月 16 日至 今任 添富 鑫盛 定 开债基 金的
基金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合 有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖开放
式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ，涉及交 易 所市场、银 行间市场
等各投资市场 ，债券、 股 票、回购等各 投资标的 ， 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和 公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 金融 去杠 杆 背景下 ， 企 业融 资渠 道收 紧， 信 用违 约事 件频 发。 信用违 约事 件的
爆发，加剧市 场恐慌和 风 险偏好进一步 下降，民 营 企业和地方融 资平台的 融 资愈加困难 。为对冲
信用收缩和违 约风险传 染 共振，央行货 币政策发 生 转向，通过两 次定向降 准 释放流动性 。中美贸
易摩擦的持续 发酵，经 济 中长期增长的 不确定性 加 大，对市场风 险偏好产 生 重大负面影 响。上半
年债券 收益 率震 荡下 行， 中债财 富综 合指 数上 涨 3.87% ，10Y 国债 下 行 44BP ，高等 级信 用债 跟随
利率债下行 60-80BP ， 中 低评级 信用 债收 益率 普遍 上行， 信用 利差 大幅 走阔 。 股票 市 场 先涨 后跌 ，
沪深300 指 数下 跌12.90% ，上 证50 指数 下跌13.30% ，创 业板 指数 下跌8.33% 。
报告期内，债 券投资主 要 配置短久期、 高流动性 、 高评级的债券 或存单， 并 适当加杠杆获 取
稳定的持有收 益。组合 股 票仓位略有降 低，风格 上 继续重点配置 优质的消 费 股和具有安 全边际的
价值股 。 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.071 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.04% ，业 绩
比较基 准收 益率 为1.36% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 尽管社融 增 速短期难以明 显回升， 但 稳定社融的政 策导向已 经 明晰，预计后 续
鼓励信用派生 的政策会 陆 续出台，同时 货币政策 保 持宽松基调， 财政政策 也 会阶段性更 积极。利
率下行会受制 于中美利 差 和融资需求阶 段性恢复 ， 但短端利率保 持低位是 大 概率事件， 收益率曲
线呈现 陡峭 化， 杠杆 价值 凸显。
我们认为股票 市场仍存 在 结构性机会， 从估值看 主 要股指估值已 接近历史 低 位，下半年融 资
环境和 流动 性改 善有 利于 估值修 复。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则 》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某 一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金保本周 期内：仅 采 取现金分红一 种收益分 配 方式；基金收 益分配后 基 金份额净值不 能
低于面值，即 基金收益 分 配基准日的基 金份额净 值 减去每单位基 金份额收 益 分配金额后 不能低于
面值； 且每 一基 金份 额享 有同等 分配 权 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 汇添 富盈 稳保 本混合 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督， 对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富盈 稳保 本混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币 元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,377,076.34 100,998,544.75
结算备 付金
22,665,391.79 48,750,791.33
存出保 证金
111,997.05 105,121.43
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,061,952,271.27 3,526,205,676.93
其中： 股票 投资
165,853,503.71 430,397,902.33
基金投 资
- -
债券投 资
1,896,098,767.56 3,094,932,774.60
资产支 持证 券投 资
- 875,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
29,912,959.73 2,000,000.00
应收利 息 6.4.7.5 28,009,686.91 40,437,361.73
应收股 利
- -
应收申 购款
66,709.67 23,850.69
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,144,096,092.76 3,718,521,346.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
120,000,000.00 1,343,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,304,875.70 2,150,866.46
应付管 理人 报酬
2,015,181.23 2,458,374.97
应付托 管费
335,863.56 409,729.17
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 193,670.61 84,265.12
应交税 费
113,412.48 - 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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应付利 息
-29,013.43 1,569,615.46
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 273,518.69 366,197.23
负债合 计
124,207,508.84 1,350,039,048.41
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,886,738,446.44 2,233,389,883.12
未分配 利润 6.4.7.10 133,150,137.48 135,092,415.33
所有者 权益 合计
2,019,888,583.92 2,368,482,298.45
负债和 所有 者权 益总 计
2,144,096,092.76 3,718,521,346.86
注：报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.071 元， 基金 份额 总 额 1,886,738,446.44
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富盈 稳保 本混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
48,462,544.12 116,222,816.03
1.利息 收入
37,716,511.26 61,335,419.44
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,485,226.61 15,350,028.78
债券利 息收 入
36,229,358.22 44,702,374.04
资产支 持证 券利 息收 入
1,926.43 359,245.18
买入返 售金 融资 产收 入
- 923,771.44
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
56,489,843.90 -11,320,060.57
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 59,583,293.66 12,415,847.76
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -8,319,740.73 -25,219,586.83
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 5,226,290.97 1,483,678.50
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-46,832,868.84 62,647,868.35
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,089,057.80 3,559,588.81
减： 二、费用
24,759,543.98 32,970,350.59 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 12,962,643.28 16,902,030.69
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,160,440.58 2,817,005.10
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 644,363.60 1,067,437.26
5．利 息支 出
8,699,628.66 11,954,314.42
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,699,628.66 11,954,314.42
6．税 金及 附加
93,621.14 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 198,846.72 229,563.12
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
23,703,000.14 83,252,465.44
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富盈 稳保 本混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,233,389,883.12 135,092,415.33 2,368,482,298.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 23,703,000.14 23,703,000.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-346,651,436.68 -25,645,277.99 -372,296,714.67
其中：1.基 金申 购款 9,468,403.57 720,648.90 10,189,052.47
2. 基金 赎回 款 -356,119,840.25 -26,365,926.89 -382,485,767.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,886,738,446.44 133,150,137.48 2,019,888,583.92
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,928,838,926.28 -33,702,887.22 2,895,136,039.06
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 83,252,465.44 83,252,465.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-176,192,042.89 524,942.69 -175,667,100.20
其中：1.基 金申 购款 2,321,366.58 -9,015.37 2,312,351.21
2. 基金 赎回 款 -178,513,409.47 533,958.06 -177,979,451.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,752,646,883.39 50,074,520.91 2,802,721,404.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富 盈稳 保本 混合 型证 券投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基金 ”) ， 系 经中 国证 券 监督管 理委 员会
（以下简称 “ 中国证监会 ”）证监许可[2016]744 号文《关于准 予汇添富盈 稳保本混合型 证券投
资基金 注册 的批 复》 准予 注册， 由基 金管 理人 汇添 富基金 管理 股份 有限 公司 向社会 公开 发行 募集 ，
基金合 同于2016 年 8 月 3 日正式 生效 ，首 次设 立募 集规模 为 2,974,866,165.02 份基 金份 额。 本
基金为契约型 开放式， 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人与注 册登记机 构 均为汇添富 基金管理
股份有 限公 司， 基金 托管 人为中 国银 行股 份有 限 公 司。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票( 包括中小
板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票)、 债券(包括国 债、央行 票据 、金融债券 、企业汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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债券、公司债 券、中期 票 据、短期融资 券、超短 期 融资券、次级 债券、政 府 机构债券、 地方政府
债券、 可交 换债 券、 中 小 企业私 募债 券、 可转 换债 券( 含 分离 交易 可转 债)等) 、 资产 支持 证券、 债
券回购 、 银 行存 款(包 括协 议存款 、 定 期存 款及 其他 银行存 款)、 货币 市场 工具 、 权证、 股指 期货 、
国债期 货、 股票 期权 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合 中 国证 监
会相关 规定)。 如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种， 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后，
可以将其纳入 投资范围 。 本基金主要通 过投资组 合 保险技术来运 作，在保 证 本金安全的 前提下，
力争在保本期 内实现基 金 财产的稳健增 值。本基 金 的业绩比较基 准为：三 年 期银行定期 存款收益
率（税 后） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基 金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2018 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务 总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以 资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2017]56 号文《关 于资管产品增值 税有关问 题的通知》 的
规定 ， 自2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理 人运 营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 （以 下
简称“ 资管产 品运营业 务 ”） ，暂适用简 易计税方 法 ，按照 3%的 征收率缴 纳增 值税，资管 产品管
理人未分别核 算资管产 品 运营业务和其 他业务的 销 售额和增值税 应纳税额 的 除外。资管 产品管理
人可选择分别 或汇总核 算 资管产品运营 业务销售 额 和增值税应纳 税额。对 资 管产品在 2018 年 1
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳 增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企 业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局 财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持 股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 1,377,076.34
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 1,377,076.34
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 140,835,560.95 165,853,503.71 25,017,942.76
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,620,817,343.37 1,612,602,767.56 -8,214,575.81
银行间 市场 284,092,480.16 283,496,000.00 -596,480.16
合计 1,904,909,823.53 1,896,098,767.56 -8,811,055.97
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,045,745,384.48 2,061,952,271.27 16,206,886.79
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 9,351.20
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 9,179.46
应收债 券利 息 27,991,110.66
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.23
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 45.36
合计 28,009,686.91
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 190,745.66
银行间 市场 应付 交易 费用 2,924.95
合计 193,670.61
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 9,872.97
应付信 息披 露费 219,014.74
应付审 计费 44,630.98
合计 273,518.69
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,233,389,883.12 2,233,389,883.12
本期申 购 9,468,403.57 9,468,403.57
本期赎 回( 以"-" 号填列) -356,119,840.25 -356,119,840.25
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,886,738,446.44 1,886,738,446.44
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 75,596,525.63 59,495,889.70 135,092,415.33
本期利 润 70,535,868.98 -46,832,868.84 23,703,000.14
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-14,545,505.00 -11,099,772.99 -25,645,277.99
其中： 基金 申购 款 389,888.64 330,760.26 720,648.90
基金赎 回款 -14,935,393.64 -11,430,533.25 -26,365,926.89
本期已 分配 利润 - - -
本期末 131,586,889.61 1,563,247.87 133,150,137.48
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 99,364.16
定期存 款利 息收 入 1,026,667.01
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 358,408.39
其他 787.05
合计 1,485,226.61
注：表 中“ 其他 ”指 直销 申购款 利息 收入 和结 算保 证金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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卖出股 票成 交总 额 290,732,827.25
减：卖 出股 票成 本总 额 231,149,533.59
买卖股 票差 价收 入 59,583,293.66
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
1,951,457,414.34
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
1,932,851,138.34
减：应 收利 息总 额 26,926,016.73
买卖债 券差 价收 入 -8,319,740.73
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 879,378.09
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额 877,500.00
减：应 收利 息总 额 1,878.09
资产支 持证 券投 资收 益 -
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,226,290.97
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,226,290.97
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -46,832,868.84
—— 股 票投 资 -85,617,778.29
—— 债 券投 资 38,782,409.45
—— 资 产支 持证 券投 资 2,500.00
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -46,832,868.84
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,089,057.80
合计 1,089,057.80
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 638,038.60
银行间 市场 交易 费用 6,325.00
合计 644,363.60
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 119,014.74
账户维 护费 18,600.00
银行划 款费 16,601.00
合计 198,846.72 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 其他 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比 期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证 券股 份有 限公 司 341,568,610.98 100.00% 767,414,096.85 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证 券股 份有 限公 司 996,772,541.84 100.00% 741,905,080.74 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
东方证 券股 份有 限公 司 43,343,600,000.00 100.00% 28,027,900,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证 券股 份有 限公司 314,201.24 100.00% 190,745.66 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证 券股 份有 限公 司 707,093.52 100.00% 266,445.23 100.00%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等） 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支
付的管 理费
12,962,643.28 16,902,030.69
其中： 支付 销售 机构 的
客户维 护费
5,261,480.42 7,568,931.34
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.20 ％ 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H＝ E× 1.20 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
第 32 页 共 54 页
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2-5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金
管理人。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支付 的，顺延 至 法定节假日 、休息日
结束之 日 起2 个 工作 日内 或不可 抗力 情形 消除 之日 起 2 个 工作 日内 支付 。
在保本 周期 内， 本基 金的 保证费 用或 风险 买断 费用 从基金 管理 人的 管理 费收 入中列 支。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,160,440.58 2,817,005.10
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2-5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若遇
法定节假日、 休息日或 不 可抗力致使无 法按时 支 付 的，顺延至法 定节假日 、 休息日结束 之日起 2
个工作 日内 或不 可抗 力情 形消除 之日 起2 个工 作日 内支付 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末未 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
第 33 页 共 54 页
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有
限公司
1,377,076.34 99,364.16 11,064,023.21 179,497.11
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利 润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月25
日
2018
年7 月
3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易 形 成的 卖
出回购 金融 资产 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额 为人 民币120,000,000.00 元， 于 2018 年 7 月 2 日 到期 。该 类交 易要求 本基 金在 回购汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
第 34 页 共 54 页
期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证券 交易 所规 定
的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了 政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 59,910,000.00 169,805,000.00
合计 59,910,000.00 169,805,000.00
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
第 35 页 共 54 页
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 198,060,000.00 682,530,000.00
合计 198,060,000.00 682,530,000.00
6.4.13.2.3 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 1,476,921,742.80 1,890,545,429.60
AAA 以下 111,017,024.76 302,607,345.00
未评级 50,190,000.00 49,445,000.00
合计 1,638,128,767.56 2,242,597,774.60
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA - 875,000.00
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 - 875,000.00
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照 《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与 之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
第 36 页 共 54 页
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ； 因 此， 除在 附 注 6.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的
流通受限证券 外，本期 末 本基金的其他 资产均能 及 时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券资 产的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 债 券投资、结算 备付金、 存 出保证金、资 产支持证 券 、买入返售 金融资产
及部分 应收 申购 款等 ，生 息负债 主要 为卖 出回 购金 融资产 款。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6
月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,377,076.34 - - - - - 1,377,076.34
结算备
付金
22,665,391.79 - - - - - 22,665,391.79
存出保
证金
111,997.05 - - - - - 111,997.05
交易性
金融资
产
- 198,060,00
0.00
290,468,989.
36
1,388,774,778.
20
18,795,000.
00
165,853,503.
71
2,061,952,271.
27
应收证
券清算
款
- - - - - 29,912,959.7
3
29,912,959.73
应收利
息
- - - - - 28,009,686.9
1
28,009,686.91
应收申
511.39 - - - - 66,198.28 66,709.67 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
第 37 页 共 54 页
购款
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
24,154,976.57 198,060,00
0.00
290,468,989.
36
1,388,774,778.
20
18,795,000.
00
223,842,348.
63
2,144,096,092.
76
负债
卖出回
购金融
资产款
120,000,000.00 - - - - - 120,000,000.00
应付赎
回款
- - - - - 1,304,875.70 1,304,875.70
应付管
理人报
酬
- - - - - 2,015,181.23 2,015,181.23
应付托
管费
- - - - - 335,863.56 335,863.56
应付交
易费用
- - - - - 193,670.61 193,670.61
应付利
息
- - - - - -29,013.43 -29,013.43
应交税
费
- - - - - 113,412.48 113,412.48
其他负
债
- - - - - 273,518.69 273,518.69
负债总
计
120,000,000.00 - - - - 4,207,508.84 124,207,508.84
利率敏
感度缺
口
-95,845,023.43 198,060,00
0.00
290,468,989.
36
1,388,774,778.
20
18,795,000.
00
219,634,839.
79
2,019,888,583.
92
上年度
末
2017 年
12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
998,544.75 - 100,000,000.
00
- - - 100,998,544.75
结算备
付金
48,750,791.33 - - - - - 48,750,791.33
存出保
证金
105,121.43 - - - - - 105,121.43
交易性
金融资
产
20,905,000.00 26,215,737
.20
1,069,561,04
0.00
1,958,889,397.
40
20,236,600.
00
430,397,902.
33
3,526,205,676.
93 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
第 38 页 共 54 页
应收证
券清算
款
- - - - - 2,000,000.00 2,000,000.00
应收利
息
- - - - - 40,437,361.7
3
40,437,361.73
应收申
购款
11.99 - - - - 23,838.70 23,850.69
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
70,759,469.50 26,215,737
.20
1,169,561,04
0.00
1,958,889,397.
40
20,236,600.
00
472,859,102.
76
3,718,521,346.
86
负债
卖出回
购金融
资产款
1,343,000,000.
00
- - - - - 1,343,000,000.
00
应付赎
回款
- - - - - 2,150,866.46 2,150,866.46
应付管
理人报
酬
- - - - - 2,458,374.97 2,458,374.97
应付托
管费
- - - - - 409,729.17 409,729.17
应付交
易费用
- - - - - 84,265.12 84,265.12
应付利
息
- - - - - 1,569,615.46 1,569,615.46
其他负
债
- - - - - 366,197.23 366,197.23
负债总
计
1,343,000,000.
00
- - - - 7,039,048.41 1,350,039,048.
41
利率敏
感度缺
口
-1,272,240,530
.50
26,215,737
.20
1,169,561,04
0.00
1,958,889,397.
40
20,236,600.
00
465,820,054.
35
2,368,482,298.
45
注：上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1.该利 率敏 感性 分析 基于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况；
2.该利 率敏 感性 分析 假定 所有期 限利 率均 以相 同 幅 度变 动25 个基 点， 且除 利 率之外 的
其他市 场变 量保 持不 变；
3.该利 率敏 感性 分析 并未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动； 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
第 39 页 共 54 页
4.银行 存款 、 结算 备付 金 及存出 保证 金和 部分 应收 申购款 均以 活期 存款 利率 计息 ， 假 定
利率变 动仅 影响 该类 资产 的未来 收益 ， 而对 其本 身 的公允 价值 无重 大影 响 ； 买入返 售金
融资产 利息 收益 与卖 出回 购金融 资产 款的 利息 支出 在交易 时已 确定 ，不 受利 率变化 影
响；
5.该利 率敏 感性 分析 不包 括在交 易所 交易 的可 转换 债券与 可交 换债 券。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影 响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30
日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
基准利 率增 加 25 个 基点 -4,339,040.76 -14,221,400.14
基准利 率减 少 25 个 基点 4,362,688.15 14,355,148.53
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而 发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于 2018 年 6 月 30 日 ，本基 金持 有的 交易 性权 益投资 、可 转换 债券 及可 交换债 券公 允价 值 占
基金资产净值 的比例 为 9.08% ，因此除 市场利率 和外 汇汇率以外的 市场价格 因 素的变动对于 本基
金资产 净值 无重 大影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说 明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 165,853,503.71 7.74
其中： 股票 165,853,503.71 7.74
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,896,098,767.56 88.43
其中： 债券 1,896,098,767.56 88.43
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生 品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,042,468.13 1.12
8 其他各 项资 产 58,101,353.36 2.71
9 合计 2,144,096,092.76 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 97,756,004.74 4.84
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
71,559.85 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 - - 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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业
J 金融业 52,923,104.40 2.62
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 12,677,654.97 0.63
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 2,425,179.75 0.12
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 165,853,503.71 8.21
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 900,000 52,722,000.00 2.61
2 000651 格力电 器 900,000 42,435,000.00 2.10
3 000333 美的集 团 742,500 38,773,350.00 1.92
4 601012 隆基股 份 980,000 16,356,200.00 0.81
5 002127 南极电 商 1,350,123 12,677,654.97 0.63
6 600661 新南洋 99,925 2,425,179.75 0.12
7 601066 中信建 投 18,690 201,104.40 0.01
8 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.01
9 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.00
10 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00
11 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
12 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 21,505,742.95 0.91 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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2 000001 平安银 行 13,493,738.00 0.57
3 000333 美的集 团 10,686,250.00 0.45
4 002127 南极电 商 5,150,052.78 0.22
5 603156 养元饮 品 166,828.87 0.01
6 600901 江苏租 赁 155,843.75 0.01
7 601828 美凯龙 134,064.15 0.01
8 601066 中信建投 101,299.80 0.00
9 601838 成都银 行 89,465.01 0.00
10 002925 盈趣科 技 68,670.00 0.00
11 300747 锐科激 光 58,803.73 0.00
12 603693 江苏新 能 48,456.00 0.00
13 300454 深信服 48,232.28 0.00
14 300504 天邑股 份 39,989.72 0.00
15 300740 御家汇 39,615.18 0.00
16 002928 华夏航 空 33,849.60 0.00
17 603486 科沃斯 32,812.78 0.00
18 603348 文灿股 份 30,687.86 0.00
19 603013 亚普股 份 30,026.91 0.00
20 603773 沃格光 电 29,398.97 0.00
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 109,070,647.03 4.61
2 601318 中国平 安 73,230,655.84 3.09
3 601601 中国太 保 45,720,072.96 1.93
4 002508 老板电 器 30,023,107.90 1.27
5 002572 索菲亚 14,175,455.66 0.60
6 000001 平安银 行 11,094,864.00 0.47
7 601012 隆基股 份 3,780,854.38 0.16
8 601828 美凯龙 294,862.50 0.01
9 600901 江苏租 赁 264,161.00 0.01
10 002925 盈趣科 技 244,495.72 0.01
11 603156 养元饮 品 218,257.00 0.01
12 002920 德赛西 威 204,691.20 0.01 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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13 601838 成都银 行 197,104.60 0.01
14 300454 深信服 186,153.72 0.01
15 603486 科沃斯 129,567.27 0.01
16 300504 天邑股 份 128,297.80 0.01
17 603013 亚普股 份 113,827.17 0.00
18 300735 光弘科 技 110,285.20 0.00
19 603712 七一二 108,594.00 0.00
20 600929 湖南盐 业 106,061.56 0.00
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 52,222,913.26
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 290,732,827.25
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ” 均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 110,100,000.00 5.45
其中： 政策 性金 融债 110,100,000.00 5.45
4 企业债 券 1,560,261,400.00 77.24
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 10,036,000.00 0.50
7 可转债 （可 交换 债） 17,641,367.56 0.87
8 同业存 单 198,060,000.00 9.81
9 其他 - -
10 合计 1,896,098,767.56 93.87
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111808138 18 中信 银行CD138 2,000,000 198,060,000.00 9.81
2 136721 16 石化 01 800,000 78,344,000.00 3.88
3 136513 16 电投 03 700,000 70,000,000.00 3.47
4 136447 16 复星 03 700,000 68,593,000.00 3.40
5 180305 18 进出 05 600,000 59,910,000.00 2.97 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 111,997.05
2 应收证 券清 算款 29,912,959.73
3 应收股 利 -
4 应收利 息 28,009,686.91
5 应收申 购款 66,709.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 58,101,353.36
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 9,504,315.80 0.47
2 132007 16 凤凰 EB 3,906,275.00 0.19 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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3 128028 赣锋转 债 1,940,911.96 0.10
4 113015 隆基转 债 994,361.60 0.05
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 603693 江苏新 能 48,456.00 0.00 新股流 通受 限
汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
15,243 123,777.37 31,624,031.50 1.68% 1,855,114,414.94 98.32%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,617.51 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 8 月 3 日 ） 基金 份额 总 额 2,974,866,165.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,233,389,883.12
本报告 期基 金总 申购 份额 9,468,403.57
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 356,119,840.25
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,886,738,446.44
注：表 内“ 总申 购份 额” 含转换 入份 额； “总 赎 回 份 额”含 转换 出份 额 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《 汇添 富价 值创 造定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2018 年 1 月 19 日正 式生
效，胡 昕炜 先生 任该 基金 的基金 经理 。
2. 《 汇添 富鑫 永定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年 1 月 25 日 正式
生效， 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。
3. 《 汇添 富熙 和精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2018 年 2 月 11 日正 式生效 ，曾 刚
先生任 该基 金 的 基金 经理 。
4. 《 汇添 富民 安增 益定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2018 年 2 月 13 日正 式生
效，陈 加荣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
5. 《 汇添 富行 业整 合主 题 混合 型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2018 年 2 月 13 日正式 生效 ，
赵鹏程 先生 任该 基金 的基 金经理 。
6. 《 汇添 富沪 港深 大盘 价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2018 年 2 月 13 日正 式生 效，
陈健玮 先生 和劳 杰男 先生 任该基 金的 基金 经理 。
7. 基 金管 理人 于 2018 年 2 月 14 日 公告 ，增 聘胡 娜 女士担 任汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，与 陈加 荣先 生共 同管 理该基 金。
8. 基 金管 理人2018 年3 月2 日 公告， 劳杰 男先 生 不再担 任汇 添富 国企 创新 增长股 票型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ，由 李威先 生单 独管 理该 基金 。
9. 基 金管 理人于 2018 年3 月2 日公 告， 增 聘郑 慧 莲女士 担任 汇添 富熙 和精 选混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
10. 《 汇添 富鑫 泽定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2018 年 3 月 8 日正式
生效， 李怀 定先 生和 陆文 磊先生 任该 基金 的基 金经 理。
11. 基 金管 理人 于2018 年3 月20 日公 告， 增 聘赵 鹏飞先 生担 任汇 添富 民安 增益定 期开 放 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与陈 加荣 先生 、胡 娜女士 共同 管理 该基 金。
12 ． 《 汇添 富价 值多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年 3 月 23 日 正式
生效， 吴振 翔先 生和 许一 尊先生 任该 基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2018 年 4 月 3 日公 告， 增聘 郑 慧莲女 士担 任汇 添富 安鑫 智选灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与曾 刚先 生共 同管 理该基 金。
14 ． 《 汇添 富鑫 盛定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年 4 月 16 日 正式
生效， 吴江 宏先 生和 胡娜 女士任 该基 金的 基金 经理 。
15. 《 汇添 富智 能制 造股 票型证 券投 资 基 金基 金合 同》 于2018 年4 月 23 日 正式生 效， 赵 鹏
飞先生 任该 基金 的基 金经 理。
16. 《汇 添富 鑫成 定期 开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2018 年 4 月26 日正 式
生效， 陈加 荣先 生任 该基 金的基 金经 理。
17. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告， 蒋文 玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财14 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，增 聘徐寅 喆女 士担 任该 基金 的基金 经理 ，由 徐寅 喆女 士单独 管理 该 基 金 。
18. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告， 蒋文 玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财30 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，增 聘徐寅 喆女 士担 任该 基金 的 基金 经理 ，由 徐寅 喆女 士单独 管理 该 基 金 。
19. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告， 蒋文 玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财60 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，增 聘徐寅 喆 女 士担 任该 基金 的基金 经理 ，由 徐寅 喆女 士单独 管理 该 基 金 。 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
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20. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 徐寅 喆 女士不 再担 任汇 添富 全额 宝货币 市场 基 金
的基金 经理 ，增 聘陶 然先 生担任 该基 金的 基金 经理 ，由陶 然先 生单 独管 理该 基金。
21. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 陆文 磊 先生和 徐寅 喆女 士不 再担 任汇添 富收 益 快
钱货币 市场 基金 的基 金经 理， 增聘 陶然 先生 担任 该 基金的 基 金 经理 ， 由陶 然 先生单 独管 理该 基金 。
22. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 徐寅 喆 女士不 再担 任汇 添富 收益 快线货 币市 场 基
金的基 金经 理， 增聘 陶然 先生担 任该 基 金 的基 金经 理，由 陶然 先生 单独 管理 该基金 。
23. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 增聘 徐 寅喆女 士担 任汇 添富 货币 市场基 金的 基 金
经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
24. 基 金管 理 人2018 年5 月17 日公 告， 韩 贤旺 先生 和欧阳 沁春 先生 不再 担任 汇添富 全球 移
动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理， 由杨瑨 先生 单独 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富中 证新 能源 汽车产 业指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF） 基金 合 同》 于 2018 年
5 月 23 日 正式 生效 ，过 蓓 蓓女士 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理 人2018 年5 月29 日公 告， 聘 任茹 奕菡 为汇添 富 6 月红 添利 定期 开放债 券型 证
券投资 基金 、 汇添 富安 鑫 智选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 汇 添富 多元 收 益债券 型证 券投 资基
金、汇 添富 年年 丰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 年年 泰定 期开 放混 合型证 券投 资基 金 、
汇添富 年年 益定 期开 放混 合型证 券投 资基 金 、 汇 添 富双利 增强 债券 型证 券投 资基金 、 汇添 富双 利
债券型 证券 投资 基金 、 汇 添富熙 和精 选混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 助理 ， 协 助上 述基 金的 基
金经理 开展 投资 管理 工作 。
27. 《 汇添 富文 体娱 乐主 题混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2018 年6 月21 日正 式生 效，
杨瑨先 生任 该基 金 的 基金 经理。
28. 本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ， 为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 ， 为安 永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普 通 合
伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
第 50 页 共 54 页
东方证 券 2 341,568,610.98 100.00% 314,201.24 100.00% -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 996,772,541.84 100.00% 43,343,600,000.00 100.00% - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单 元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更 情 况：
本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。
汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
第 51 页 共 54 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下基 金2017 年 资产 净值 的 公告
公司网 站 2018 年1 月 2 日
2
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 农业 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 1 月 12
日
3
汇添富 基金 管理 有限 公司 旗下公 募基
金2017 年第 4 季度 报告
中证报,上 交所, 证
券时报,上证 报, 公
司网站,深 交所
2018 年 1 月 22
日
4
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 渤海 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 1 月 23
日
5
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 云湾 投资 为代销 机构
的公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 2 月 10
日
6
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 利得 基金 为代销 机构
的公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 2 月 10
日
7
汇添富 盈稳 保本 混合 型证 券投资 基金
更新招 募说 明书 （2018 年第 1 号）
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 3 月 20
日
8
关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司旗
下93 只基 金修 订基 金合 同 的公告
中证报,上 交所, 证
券时报,公 司网 站,
深交所
2018 年 3 月 24
日
9
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下 93
只基 金2017 年 年度 报告
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所
2018 年 3 月 28
日
10
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 交通 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 3 月 30
日
11
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 工商 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 3 月 30
日
12
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 途牛 金服 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 3 月 31
日
13
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 电盈 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年4 月 9 日
14
汇添富 基金 旗 下99 只基 金2018 年第1
季度报 告
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所
2018 年 4 月 21
日
15 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 中证报,证 券时 报, 2018 年 4 月 23汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
第 52 页 共 54 页
下部分 基金 参加 凯石 财富 开展的 费率
优惠活 动的 公告
上证报,公 司网 站 日
16
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 洪泰 财富 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 6 月 30
日
17
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下基 金2018 半 年资 产净 值 的公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 6 月 30
日
汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
第 53 页 共 54 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇添富盈稳保本混合 2018 年半 年度报告
第 54 页 共 54 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 盈稳保 本混 合型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、 《汇 添富 盈稳 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 盈稳 保本 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 盈稳 保 本混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 19-22 楼
汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2018 年 8 月 25 日
