华泰柏瑞交易型货币市场基金
2018 年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年8月25日华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 2018年6月30日止。
华泰柏瑞交易型货币市场基金于2016年2月26日增设场外B类份额，B类相关指标从
2016年2月26日开始计算。
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1.2
目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
3.3 其他指标.....................................................................................................................................10
§4 管理人报告..........................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15
§5 托管人报告..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................17
6.1 资产负债表.................................................................................................................................17
6.2 利润表.........................................................................................................................................18
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................19
6.4 报表附注.....................................................................................................................................20
§7 投资组合报告......................................................................................................................................46
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................46
7.2 债券回购融资情况.....................................................................................................................46
7.3 基金投资组合平均剩余期限.....................................................................................................46
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明.....................................................47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................47
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................48
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..............................................49
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................49
7.9 投资组合报告附注.....................................................................................................................49
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................51
8.2 期末上市基金前十名持有人.....................................................................................................51
8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况.............................................................................52
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................52
8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................52
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................52
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................54
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................54
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................54
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................56
10.9 其他重大事件...........................................................................................................................56
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................58
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................58
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................58
§12 备查文件目录....................................................................................................................................59
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................59
12.2 存放地点...................................................................................................................................59
12.3 查阅方式...................................................................................................................................59
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞交易型货币市场基金
基金简称 华泰柏瑞货币ETF
基金主代码
511830
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月14日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,181,536.34份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015年8月3日
下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞货币ETFA级 华泰柏瑞货币ETFB级
下属分级基金的交易代码：
511830 002469
报告期末下属分级基金的份额总额 13,126,251.45份 4,055,284.89份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准
的稳健投资收益。
投资策略
本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投
资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的
及时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健
的投资收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预
期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 陈晖 田青
联系电话
021-38601777 010-67595096
信息披露负责
人
电子邮箱
cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-0001 010-67595096
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传真
021-38601799 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区民生路
1199弄上海证大五道口广场
1号17层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市浦东新区民生路
1199弄上海证大五道口广场
1号17层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码
200135 100033
法定代表人 贾波 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五
道口广场1号楼17层及托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司
上海市浦东新区民生路1199弄证
大五道口广场1号楼17层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
北京西城区金融大街27号投资广
场22-23层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金于2016年2月26日新增B类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞货币ETFA级
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.3118% 0.0033% 0.0292% 0.0000% 0.2826% 0.0033%
过去三个月
0.9955% 0.0037% 0.0885% 0.0000% 0.9070% 0.0037%
过去六个月
1.9924% 0.0029% 0.1760% 0.0000% 1.8164% 0.0029%
过去一年
4.0088% 0.0025% 0.3549% 0.0000% 3.6539% 0.0025%
自基金合同
生效起至今
10.0328% 0.0035% 1.0529% 0.0000% 8.9799% 0.0035%
华泰柏瑞货币ETFB级
基金级别 华泰柏瑞货币ETFA级 华泰柏瑞货币ETFB级
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018年1月1日 -
2018年6月30日 )
报告期( 2018年1月1日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益
52,857,685.00 13,750,972.01
本期利润
52,857,685.00 13,750,972.01
本期净值收益率
1.9924% 1.9929%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末基金资产净值
1,312,625,127.72 405,528,489.38
期末基金份额净值
100.0000 100.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日 )
累计净值收益率
10.0328% 6.7412%华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
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阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.3113% 0.0033% 0.0292% 0.0000% 0.2821% 0.0033%
过去三个月
0.9958% 0.0037% 0.0885% 0.0000% 0.9073% 0.0037%
过去六个月
1.9929% 0.0029% 0.1760% 0.0000% 1.8169% 0.0029%
过去一年
4.1268% 0.0025% 0.3549% 0.0000% 3.7719% 0.0025%
自基金合同
生效起至今
6.7412% 0.0048% 0.8322% 0.0000% 5.9090% 0.0048%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注： 1.A级图示日期为2015年7月14日至2018年6月30日。B级图示日期为2016年2月
26日至2018年6月30日。
2.本基金未规定建仓期，本报告期各项资产配置比例符合合同约定。
3.本基金的收益分配是按日结转份额。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构
成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股
份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券
投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资
基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏
瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证
券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投
资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券
型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强
混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资
基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量
化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新
利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞
中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混
合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天
添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活
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配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化
灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地
产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基
金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至
2018年6月30日，公司基金管理规模为886.17亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
郑青
固定收
益部副
总监、
本基金
的基金
经理
2015年7月
14日
-
13年
13年证券（基金）从业经
验，经济学硕士。曾任职
于国信证券股份有限公司、
平安资产管理有限责任公
司，2008年3月至
2010年4月任中海基金管
理有限公司交易员，
2010年加入华泰柏瑞基金
管理有限公司，任债券研
究员。2012年6月起任华
泰柏瑞货币市场证券投资
基金基金经理，2013年
7月至2017年11月任华泰
柏瑞信用增利债券型证券
投资基金的基金经理。
2015年1月起任固定收益
部副总监。2015年7月起
任华泰柏瑞交易型货币市
场证券投资基金的基金经
理。2016年9月起任华泰
柏瑞天添宝货币市场基金
的基金经理。
朱向临
本基金
的基金
2016年7月
19日
-
6年
北京大学计算数学硕士。
2012年10月加入华泰柏瑞
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经理 基金管理有限公司，历任
固定收益部研究员、基金
经理助理。2016年7月起
任华泰柏瑞货币市场证券
投资基金和华泰柏瑞交易
型货币市场证券投资基金
的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金
的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人
谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不
存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
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告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，尽管宏观经济展现出一定的韧性，但是市场预期转差，实体经济开始出现
信用风险事件，金融机构出现风险偏好的回落。另一方面关于中美贸易方面的冲突在逐渐升级，
双方虽然开启了磋商，但是并没有达到共识，美国仍然宣布对中国出口的2000亿美金产品征收
关税，进一步强化了悲观预期。作为对冲，央行于4月17日和6月24日分别降准1%和0.5%，
在宽货币紧信用的环境下，债券利率显著回落，备受市场关注的同业存单利率虽然由于银行跨季
的需求而呈现季节性的上升，但是利率高点也呈现逐季下降的趋势。以3个月股份制银行存单利
率为例：一季度的高点达到过4.9%，但是二季度高点为4.55%。此外，6月最后一个工作日当天
的R007利率为3.58%而一季末为4.19%，这也表明货币市场明显转松。在此过程中，华泰柏瑞货
币把握时机增加了3个月及以上期限的存款和存单的配置，并在6月底前适当加了杠杆。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期华泰柏瑞货币ETFA级的基金份额净值收益率为1.9924%，本报告期华泰柏瑞货币
ETFB级的基金份额净值收益率为1.9929%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，国内的宏观经济短期面临较大压力：中美贸易摩擦还可能继续。信用风险事件贫
发，金融机构风险偏好显著回落。地方政府融资平台不透明的债务风险在逐渐暴露。根据信托业
协会的数据，今年下半年非标的到期量为3.1万亿，近期监管开始调查地方政府债务问题，未来
不排除会出现第二轮债务置换。因为，未来货币环境仍有必要保持宽松，银行的资金出于避险需
求将会增加货币基金和同业存单的配置，因此1年期以内的短端利率将维持在较低的水平，尽管
季节性的缴税等因素会使资金利率出现波动，但波动幅度有限，对货币基金而言，应抓住波动时
点进行配置。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每百份基金已实现收益为基准，
为投资者每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户。本基金在本报告期共支付
66,608,657.01元基金收益并结转为基金份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额：华泰柏瑞货币ETFA级为52,857,685.00元，华泰
柏瑞货币ETFB级为13,750,972.01元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
第 17 页 共56 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞交易型货币市场基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
519,775,972.72 926,343,638.99
结算备付金
14,293,181.82 2,363,636.36
存出保证金
800.47 -
交易性金融资产 6.4.7.2
917,907,939.57 2,166,091,605.33
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
884,098,939.57 2,166,091,605.33
资产支持证券投资
33,809,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
439,696,259.56 682,675,309.03
应收证券清算款
40,337,414.41 98,153,108.08
应收利息 6.4.7.5
8,860,698.32 17,931,844.93
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
-9,447.35 -
资产总计
1,940,862,819.52 3,893,559,142.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
220,499,399.79 250,205,114.69
应付证券清算款
- -
应付赎回款
0.95 0.95
应付管理人报酬
819,438.40 1,068,215.03
应付托管费
223,483.20 291,331.39
应付销售服务费
620,786.68 707,902.08
应付交易费用 6.4.7.7
60,429.78 71,134.66
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
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应交税费
35,026.49 -
应付利息
39,884.24 154,792.92
应付利润
204,484.16 453,961.25
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
206,268.73 345,000.00
负债合计
222,709,202.42 253,297,452.97
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
1,718,153,617.10 3,640,261,689.75
未分配利润 6.4.7.10
- -
所有者权益合计
1,718,153,617.10 3,640,261,689.75
负债和所有者权益总计
1,940,862,819.52 3,893,559,142.72
注： 1、报告截止日2018年6月30日，基金份额总净值100.00元，基金份额总额为
17,181,536.34份。其中A类基金份额总额13,126,251.45份；B类基金份额总额
4,055,284.89份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞交易型货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月 1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月30日
一、收入
81,985,256.20 63,281,991.41
1.利息收入
79,986,240.61 62,693,146.77
其中：存款利息收入 6.4.7.11
24,380,189.05 25,087,157.19
债券利息收入
40,993,306.89 29,810,998.34
资产支持证券利息收入
412,532.20 -
买入返售金融资产收入
14,200,212.47 7,794,991.24
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,999,015.59 588,844.64
其中：股票投资收益 6.4.7.12
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
1,999,015.59 588,844.64
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
- -
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
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4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
15,376,599.19 12,156,686.45
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
5,612,841.25 4,527,448.52
2．托管费 6.4.10.2.2
1,530,774.87 1,234,758.74
3．销售服务费 6.4.10.2.3
4,252,152.54 3,306,301.08
4．交易费用 6.4.7.19
304.41 -
5．利息支出
3,709,603.12 2,829,554.20
其中：卖出回购金融资产支出
3,709,603.12 2,829,554.20
6．税金及附加
19,187.99 -
7．其他费用 6.4.7.20
251,735.01 258,623.91
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
66,608,657.01 51,125,304.96
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
66,608,657.01 51,125,304.96
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞交易型货币市场基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,640,261,689.75 - 3,640,261,689.75
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 66,608,657.01 66,608,657.01
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-1,922,108,072.65 - -1,922,108,072.65
其中：1.基金申购款
4,321,452,234.10 - 4,321,452,234.10
2.基金赎回款
-6,243,560,306.75 - -6,243,560,306.75
四、本期向基金份额持
- -66,608,657.01 -66,608,657.01
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,718,153,617.10 - 1,718,153,617.10
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
4,824,003,597.44 - 4,824,003,597.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 51,125,304.96 51,125,304.96
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-166,903,726.60 - -166,903,726.60
其中：1.基金申购款
5,650,546,645.31 - 5,650,546,645.31
2.基金赎回款
-5,817,450,371.91 - -5,817,450,371.91
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -51,125,304.96 -51,125,304.96
五、期末所有者权益
（基金净值）
4,657,099,870.84 - 4,657,099,870.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2015]936号《关于核准华泰柏瑞交易型货币市场基金注册的批复》
核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞交易
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
第 21 页 共56 页
型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募
集不包括认购资金利息共募集人民币701,619,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限
公司普华永道中天验字(2015)第912号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞消
费成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年7月14日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为701,619,000.00份基金份额，认购资金利息折合110,246.90份基金份额计入
基金资产，不折算为投资人基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金
托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》和《华泰柏瑞交易型货币市场基金招募说明
书》的有关规定，本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司确定基金合同生效日，即
2015年7月14日为本基金的份额折算日。当日本基金基金份额总额为701,619,000.00份，本
基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司按照100：1的比例对基金份额持有人认购的基金
份额进行了折算，并由基金份额的注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2015年7月
14日进行了变更登记。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上海证券交易所自律监管决定书[2015]313号文审
核同意，本基金7,016,190份基金份额于2015年8月3日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围为现金；期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央
银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具（但
需符合中国证监会的相关规定）。本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年8月25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和
38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年
度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》
、《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
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的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金2018年6月 30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月
30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税
政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
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(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。
(d)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款
775,972.72
定期存款
519,000,000.00
其中：存款期限1个月以内
100,000,000.00
存款期限1-3个月
419,000,000.00
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计：
519,775,972.72
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场
- - - -
银行间市场
884,098,939.57 885,298,169.01 1,199,229.44 0.0698%
债
券
合计
884,098,939.57 885,298,169.01 1,199,229.44 0.0698%
资产支持券
33,809,000.00 33,830,000.00 21,000.00 0.0012%
合计
917,907,939.57 919,128,169.01 1,220,229.44 0.0710%
注：
1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
第 24 页 共56 页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
- -
买入返售证券_银行
间
439,696,259.56 -
合计
439,696,259.56 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息
140.02
应收定期存款利息
3,174,122.11
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
6,431.90
应收债券利息
4,828,706.86
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
665,672.64
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
185,624.79
合计
8,860,698.32
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
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2018年6月30日
其他应收款
-
待摊费用
-9,447.35
合计
-9,447.35
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
60,429.78
合计
60,429.78
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
206,268.73
合计
206,268.73
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华泰柏瑞货币ETFA级
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
28,604,786.02 2,860,478,587.57
本期申购
27,604,762.91 2,760,476,285.82
本期赎回(以"-"号填列)
-43,083,297.48 -4,308,329,745.67
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
13,126,251.45 1,312,625,127.72
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
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金额单位：人民币元
华泰柏瑞货币ETFB级
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
7,797,831.03 779,783,102.18
本期申购
15,609,759.48 1,560,975,948.28
本期赎回(以"-"号填列)
-19,352,305.62 -1,935,230,561.08
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
4,055,284.89 405,528,489.38
注： 1.申购含红利再投份额。
2. 本基金于2016年2月26日增设场外B类份额，B类相关指标从2016年2月26日开始计算。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华泰柏瑞货币ETFA级
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
- - -
本期利润
52,857,685.00 - 52,857,685.00
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-52,857,685.00 - -52,857,685.00
本期末
- - -
单位：人民币元
华泰柏瑞货币ETFB级
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
- - -
本期利润
13,750,972.01 - 13,750,972.01
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-13,750,972.01 - -13,750,972.01
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本期末
- - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1日至2018年6月30日
活期存款利息收入
11,485.17
定期存款利息收入
24,130,796.24
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
237,905.45
其他
2.19
合计
24,380,189.05
6.4.7.12 股票投资收益
注：本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
1,999,015.59
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
1,999,015.59
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
8,007,645,635.58
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
7,974,569,163.64
减：应收利息总额
31,077,456.35
买卖债券差价收入
1,999,015.59
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
第 28 页 共56 页
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债权赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债权申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出资产支持证券成交总额
16,382,427.02
减：卖出资产支持证券成本总额
16,191,000.00
减：应收利息总额
191,427.02
资产支持证券投资收益
-
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金本报告期内无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期内无其他收入。
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
第 29 页 共56 页
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用
-
银行间市场交易费用
304.41
合计
304.41
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年6月30日
审计费用
48,647.37
信息披露费
119,014.74
银行划款手续费
36,166.28
银行间账户服务费
17,853.84
其他费用
300.00
上市费511830
29,752.78
合计
251,735.01
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资
源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计
信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营
分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金并无须作披露的或有事项。
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
第 30 页 共56 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞
基金”)
基金管理人、基金销售机构、B类基金份额的登记
机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)
基金管理人的股东、申购赎回代理券商、基金销
售机构
注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金与关联方未进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
注：本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
5,612,841.25 4,527,448.52
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
第 31 页 共56 页
的管理费
其中：支付销售机构的
客户维护费
944,321.47 -
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月
首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,530,774.87 1,234,758.74
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.09%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.09% / 当年天数。
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月
首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
华泰柏瑞货币
ETFA级
华泰柏瑞货币
ETFB 级
合计
华泰证券股份有限公司
2,887,393.56 0.00 2,887,393.56
华泰柏瑞基金管理有限公
司
103,399.98 896,818.90 1,000,218.88
合计
2,990,793.54 896,818.90 3,887,612.44
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
华泰柏瑞货币
ETFA级
华泰柏瑞货币
ETFB级
合计
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
第 32 页 共56 页
华泰证券股份有限公司
2,049,142.10 0.00 2,049,142.10
华泰柏瑞基金管理有限公
司
284,610.32 304,431.95 589,042.27
合计
2,333,752.42 304,431.95 2,638,184.37
注： 支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，计算方
法如下： H ＝ E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资
产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
华泰柏瑞货币ETFA级 华泰柏瑞货币ETFB级
基金合同生效日（
2015年7月14日 ）持有
的基金份额
0.00 0.00
期初持有的基金份额
118.00 0.00
期间申购/买入总份额
1.00 501,945.79
期间因拆分变动份额
0.00 0.00
减：期间赎回/卖出总份额
119.00 501,945.79
期末持有的基金份额
0.00 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.00% 0.00%
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
华泰柏瑞货币ETFA级 华泰柏瑞货币ETFB级
基金合同生效日（
2015年7月14日 ）持有
的基金份额
0.00 0.00
期初持有的基金份额
1,054,100.00 0.00
期间申购/买入总份额
1,068,683.00 0.00
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
第 33 页 共56 页
期间因拆分变动份额
14,699.00 0.00
减：期间赎回/卖出总份额
2,137,366.00 0.00
期末持有的基金份额
116.00 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.00% 0.00%
注：1、投资本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。
2、期间申购总份额包含红利再投资。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华泰柏瑞货币ETFA级
份额单位：份
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华泰证券股
份有限公司
171,366.00 0.9974% 183,801.00 0.5049%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
775,972.72 11,485.17 1,701,721,655.48 45,676.89
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
华泰柏瑞货币ETFA级
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
第 34 页 共56 页
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
53,058,185.82 - -200,500.82 52,857,685.00 -
华泰柏瑞货币ETFB级
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
13,799,948.28 - -48,976.27 13,750,972.01 -
6.4.12 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注： 截至本报告期末，本基金未持有股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额220,499,399.79元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111811132
18平安银
行CD132
2018年7月
2日
99.39 555,000 55,158,990.81
111714317
17江苏银
行CD317
2018年7月
2日
98.29 300,000 29,487,204.01
111808148
18中信银
行CD148
2018年7月
2日
99.39 295,000 29,320,180.32
111815262
18民生银
行CD262
2018年7月
2日
99.17 500,000 49,583,868.53
111898031
18南京银
行CD079
2018年7月
2日
99.29 500,000 49,645,715.66
170207
17国开
07
2018年7月
2日
100.01 300,000 30,003,083.71
合计
2,450,000 243,199,043.04
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
第 35 页 共56 页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无
债券作为质押。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为货币市场基金，投资于各类货币市场工具，其长期平均风险和预期收益率低于股票
型基金、混合型基金和债券型基金。本基金的基金管理人通过对国内外宏观经济发展以及货币、
财政政策趋势等因素的分析辅以系统的数量模型和金融工程技术，对短期金融工具进行积极地投
资管理,在有效控制风险和保持基金资产较高流动性的基础上,追求超过业绩基准的稳健投资收益。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组
成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组
织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险
管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是
对风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，属于低风险合理稳定收益品种。本基金投资的金融工具主要为具有
良好流动性的固定收益类品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要
包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收
益相匹配”的风险收益目标。
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
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本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行；定期存款存放在具有基金托管资格的中国民生银行股
份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的
信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司
为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
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信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占
基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合
计不得超过2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行
的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年 6月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 29,996,835.36 20,080,799.89
A-1以下
0.00 0.00
未评级
279,940,568.39 2,086,005,476.02
合计
309,937,403.75 2,106,086,275.91
注：未评级的债券包括国债、政策性金融债、短期融资券。上期末未评级债券包括政策性金融债、
同业存单、国债和短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 13,809,000.00 0.00
A-1以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
13,809,000.00 0.00
注：A-1、A-1以下实际分别按照AAA、AAA以下填列。信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 574,161,535.82 1,786,180,182.00
A-1以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
574,161,535.82 1,786,180,182.00
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
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注：A-1、A-1以下实际分别按照AAA、AAA以下填列。信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下
0.00 0.00
未评级
0.00 60,005,329.42
合计
0.00 60,005,329.42
注：未评级债券为政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA 20,000,000.00 0.00
AAA以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
20,000,000.00 0.00
注：A-1、A-1以下实际分别按照AAA、AAA以下填列。信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
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于2018年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有220,499,399.79元将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自
2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基
金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种
(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投
资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组
合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金
资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份
额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期
在每个交易日均不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及
5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。于2018年6月
30日，本基金前10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为69.73%，本基金投资组
合的平均剩余期限为54天，平均剩余存续期为54天。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市
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值合计不得超过基金资产净值的10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 100,775,972.72 419,000,000.00 - - - - 519,775,972.72
结算备付金 14,293,181.82 - - - - - 14,293,181.82
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存出保证金 800.47 - - - - - 800.47
交易性金融资产 169,935,748.84 576,861,755.93171,110,434.80 - - - 917,907,939.57
买入返售金融资产 439,696,259.56 - - - - - 439,696,259.56
应收证券清算款 - - - - - 40,337,414.41 40,337,414.41
应收利息 - - - - - 8,860,698.32 8,860,698.32
其他资产 - - - - - -9,447.35 -9,447.35
资产总计
724,701,963.41 995,861,755.93171,110,434.80 - - 49,188,665.38 1,940,862,819.52
负债
卖出回购金融资产款
220,499,399.79 - - - - - 220,499,399.79
应付赎回款
- - - - - 0.95 0.95
应付管理人报酬
- - - - - 819,438.40 819,438.40
应付托管费
- - - - - 223,483.20 223,483.20
应付销售服务费
- - - - - 620,786.68 620,786.68
应付交易费用
- - - - - 60,429.78 60,429.78
应付利息
- - - - - 39,884.24 39,884.24
应交税费
- - - - - 35,026.49 35,026.49
应付利润
- - - - - 204,484.16 204,484.16
其他负债
- - - - - 206,268.73 206,268.73
负债总计
220,499,399.79 - - - - 2,209,802.63 222,709,202.42
利率敏感度缺口
504,202,563.62 995,861,755.93171,110,434.80 - - 46,978,862.75 1,718,153,617.10
上年度末
2017年12月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
426,343,638.99 400,000,000.00100,000,000.00 - - - 926,343,638.99
结算备付金
2,363,636.36 - - - - - 2,363,636.36
交易性金融资产
629,266,714.361,389,110,300.19147,714,590.78 - - - 2,166,091,605.33
买入返售金融资产
682,675,309.03 - - - - - 682,675,309.03
应收证券清算款
- - - - - 98,153,108.08 98,153,108.08
应收利息
- - - - - 17,931,844.93 17,931,844.93
资产总计
1,740,649,298.741,789,110,300.19247,714,590.78 - -116,084,953.01 3,893,559,142.72
负债
卖出回购金融资产款
250,205,114.69 - - - - - 250,205,114.69
应付赎回款
- - - - - 0.95 0.95
应付管理人报酬
- - - - - 1,068,215.03 1,068,215.03
应付托管费
- - - - - 291,331.39 291,331.39
应付销售服务费
- - - - - 707,902.08 707,902.08
应付交易费用
- - - - - 71,134.66 71,134.66
应付利息
- - - - - 154,792.92 154,792.92
应付利润
- - - - - 453,961.25 453,961.25
其他负债
- - - - - 345,000.00 345,000.00
负债总计
250,205,114.69 - - - - 3,092,338.28 253,297,452.97
利率敏感度缺口
1,490,444,184.051,789,110,300.19247,714,590.78 - -112,992,614.73 3,640,261,689.75
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6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2018年6月30日
）
上年度末（ 2017年12月
31日 ）
市场利率下降25个
基点
48.56 73.00
市场利率上升25个
基点
-48.46 -73.00
分析
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和银行间同业市场交易的
固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金主要投资于定期存款和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风
险。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：于2018年6月30日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：无。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资
917,907,939.57 47.29
其中：债券
884,098,939.57 45.55
资产支持证券
33,809,000.00 1.74
2 买入返售金融资产
439,696,259.56 22.65
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计
534,069,154.54 27.52
4 其他各项资产
49,189,465.85 2.53
5 合计
1,940,862,819.52 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额
6.98
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额
220,499,399.79 12.83
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
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7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
53
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
60
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
31
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内
44.53 12.83
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 -
2 30天(含)—60天
37.65 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 -
3 60天(含)—90天
20.31 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 -
4 90天(含)—120天
1.16 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 -
5 120天(含)—397天（含）
8.79 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 -
合计
112.45 12.83
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
49,925,758.07 2.91
2
央行票据
- -
3
金融债券
90,013,155.41 5.24
其中：政策性金融债
90,013,155.41 5.24
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
169,998,490.27 9.89
6
中期票据
- -
7
同业存单
574,161,535.82 33.42
8
其他
- -
9
合计
884,098,939.57 51.46
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债
券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111811132
18平安银
行CD132
1,000,000 99,385,569.03 5.78
2 170207
17国开07
600,000 60,006,167.41 3.49
3 111809182
18浦发银
行CD182
600,000 59,497,044.91 3.46
4 111813069
18浙商银
行CD069
500,000 49,782,999.77 2.90
5 111812109
18北京银
行CD109
500,000 49,772,676.33 2.90
6 111808148
18中信银
行CD148
500,000 49,695,220.88 2.89
7 111897821
18宁波银
行CD092
500,000 49,675,906.07 2.89
8 111898031
18南京银
行CD079
500,000 49,645,715.66 2.89
9 111815262
18民生银
行CD262
500,000 49,583,868.53 2.89
10 189918
18贴现国
400,000 39,936,454.22 2.32
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债18
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.1390%
报告期内偏离度的最低值
-0.0009%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0469%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内负偏离度绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度绝对值未达到0.5%。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 149380
18花
06A1
200,000 20,000,000.00 1.16
2 1889046
18交元
1A
300,000 13,809,000.00 0.80
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
7.9.2
本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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序号 名称 金额
1 存出保证金
800.47
2 应收证券清算款
40,337,414.41
3 应收利息
8,860,698.32
4 应收申购款
-
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-9447.35
7 其他
-
8 合计
49,189,465.85
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
华泰
柏瑞
货币
ETFA
级
538 24,398.24 12,495,411.04 95.19% 630,840.41 4.81%
华泰
柏瑞
货币
ETFB
级
6 675,880.82 4,055,284.89 100.00% 0.00 0.00%
合计
544 31,583.71 16,550,695.93 96.33% 630,840.41 3.67%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额
总额）。
8.2 期末上市基金前十名持有人
华泰柏瑞货币ETFA级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
华泰瑞联基金管理有限公司－南
京华泰瑞联并购基金一号（有限
合伙）
4,244,175.00 24.70%
2
华泰瑞联基金管理有限公司－江
苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）
3,551,901.00 20.67%
3
北京华泰瑞合医疗产业投资中心
（有限合伙）
1,062,058.00 6.18%
4
中国民生信托有限公司－民生信
托－蓝筹优势9期证券投资集合
资金信托计划
987,213.00 5.75%
5
北京华泰新产业成长投资基金
657,326.00 3.83%
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（有限合伙）
6
华联期货有限公司－华联期货－
东证石碣阿尔法动态对冲八号资
产管理计划
401,905.00 2.34%
7
鼎晖投资咨询新加坡有限公司－
鼎晖稳健收益基金
328,464.00 1.91%
8
华润深国投信托有限公司－华润
信托·恒远盈峰2期集合资金信
托计划
249,276.00 1.45%
9
华泰证券股份有限公司
171,366.00 1.00%
10
紫金财产保险股份有限公司－自
有资金
127,415.00 0.74%
8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1
基金类机构
4,244,175.00 24.70%
2
基金类机构
3,551,901.00 20.67%
3
银行类机构
2,409,927.27 14.03%
4
其他机构
1,062,058.00 6.18%
5
保险类机构
1,003,728.54 5.84%
6
信托类机构
987,213.00 5.75%
7
基金类机构
657,326.00 3.83%
8
其他机构
503,899.76 2.93%
9
其他机构
401,905.00 2.34%
10
基金类机构
328,464.00 1.91%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
华泰柏瑞货币
ETFA级
0
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华泰柏瑞货币
ETFB级
0
持有本开放式基金
合计
0
华泰柏瑞货币
ETFA级
0
华泰柏瑞货币
ETFB级
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金。
本基金基金经理未持有本开放式基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
华泰柏瑞货币
ETFA级
华泰柏瑞货币
ETFB级
基金合同生效日（2015 年7 月14 日）基金
份额总额
7,016,190.00 -
本报告期期初基金份额总额
28,604,786.02 7,797,831.03
本报告期基金总申购份额
27,604,762.91 15,609,759.48
减:本报告期基金总赎回份额
43,083,297.48 19,352,305.62
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
13,126,251.45 4,055,284.89
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人无重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
宏信证券
2 - - - - -
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
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财达证券
1 - - - - -
中信建投
2 - - - - -
华泰证券
2 - - - - -
万联证券
1 - - - - -
注：
1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1）具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高
度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，
并能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行
业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提
供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经
营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：本基金于2015年7月14日成立，本表中所列
券商交易单元均为本报告期新增。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
宏信证券
10,449,879.00 100.00%13,380,900,000.00 100.00% - -
财达证券
- - - - - -
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
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中信建投
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
万联证券
- - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注： 本基金本报告期内没有出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰柏瑞交易型货币市场基金
A类基金份额2018年端午节前
暂停申购业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018年6月
12日
2
华泰柏瑞基金管理有限公司关
于旗下基金获配18豫交投
SCP001的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018年5月
12日
3
华泰柏瑞交易型货币市场基金
A类基金份额2018年劳动节前
暂停申购业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018年4月
26日
4
华泰柏瑞交易型货币市场基金
2018年第1季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018年4月
21日
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关
于旗下基金获配18首钢
SCP003的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018年4月
9日
6
华泰柏瑞基金管理有限公司旗
下基金投资资产支持证券的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018年4月
2日
7
华泰柏瑞交易型货币市场基金
A类基金份额2018年清明节前
暂停申购业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018年3月
31日
8
华泰柏瑞交易型货币市场基金
2017年年度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018年3月
28日
9
华泰柏瑞交易型货币市场基金
2017年年度报告摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018年3月
28日
10
华泰柏瑞基金管理有限公司关
于旗下基金获配18恒健
SCP001的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018年3月
24日
11
华泰柏瑞基金管理有限公司关
于旗下54只证券投资基金修改
基金合同和托管协议的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018年3月
23日
12
华泰柏瑞基金管理有限公司关
于华泰柏瑞交易型货币市场基
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018年3月
10日
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
第 54 页 共56 页
金修改基金合同和托管协议的
公告
13
华泰柏瑞交易型货币市场基金
A类基金份额2018年春节前暂
停申购业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018年2月
9日
14
华泰柏瑞交易型货币市场基金
2017年第4季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018年1月
22日
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
第 55 页 共56 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例达到或者超
过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1 20180620-20180630
2,840,658
.00
4,937,807
.00
3,534,290
.00
4,244,175
.00
24.7
0%
2
20180101-20180514;20180626-
20180630
7,092,785
.00
59,116.00
3,600,000
.00
3,551,901
.00
20.6
7%
3 20180424-20180504
3,993,163
.00
4,064,163
.00
7,400,000
.00
657,326.0
0
3.83
%
- - - - - - -
个
人
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎
回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申
请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎
回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产
变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净
值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏
离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债
券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止
的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金
合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申
赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的
合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰柏瑞货币 ETF2018 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。
客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638
公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018年8月25日
