建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
（原建信安心保本五号混合型基金转型）
2018 年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2018年8月25日建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况（转型后）...........................................................................................................6
2.1 基金基本情况（转型前）...........................................................................................................6
2.2 基金产品说明（转型后）...........................................................................................................6
2.2 基金产品说明（转型前）...........................................................................................................7
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现（转型后）...........................................................................................................9
3.2 基金净值表现（转型前）.........................................................................................................10
§4 管理人报告..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................19
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................19
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................20
§5 托管人报告..........................................................................................................................................20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................21
§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后）..............................................................................21
6.1 资产负债表.................................................................................................................................21
6.2 利润表.........................................................................................................................................22
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................23
6.4 报表附注.....................................................................................................................................24
§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前）..............................................................................43
6.1 资产负债表.................................................................................................................................43
6.2 利润表.........................................................................................................................................44
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................45
6.4 报表附注.....................................................................................................................................46
§7 投资组合报告（转型后）..................................................................................................................67
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................67
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................67
7.3 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................69
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................71
7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................71
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................71
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................71
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................71
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....................................................................71
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................72
7.11 投资组合报告附注...................................................................................................................72
§7 投资组合报告（转型前）..................................................................................................................74
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................74
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................74
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................74
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................74
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................75
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................75
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................76
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................76
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................76
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................76
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................76
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................76
§8 基金份额持有人信息（转型后）......................................................................................................78
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................78
8.2 期末上市基金前十名持有人.....................................................................................................78
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................78
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................78
§8 基金份额持有人信息（转型前）......................................................................................................79
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................79
8.2 期末上市基金前十名持有人.....................................................................................................79
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................79
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................79
§9 开放式基金份额变动(转型后) .........................................................................................................80
§9 开放式基金份额变动(转型前) .........................................................................................................81
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................82
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................82
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................82
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................82
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................82
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................82
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................82
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）...........................................................83
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）...........................................................84
10.9 其他重大事件（转型后）.......................................................................................................86
10.9 其他重大事件（转型前）.......................................................................................................86
§11 备查文件目录....................................................................................................................................88
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................88
12.2 存放地点...................................................................................................................................88
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12.3 查阅方式...................................................................................................................................88
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§2
基金简介
2.1
基金基本情况（转型后）
基金名称 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信弘利灵活配置混合
基金主代码
002378
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年2月10日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 267,680,514.40份
基金合同存续期 不定期
2.1 基金基本情况（转型前）
基金名称 建信安心保本五号混合型证券投资基金
基金简称 建信安心保本五号混合
基金主代码
002378
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年2月4日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 702,910,490.00份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明（转型后）
投资目标 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产，同时通
过合理的证券选择，在有效控制风险的前提下，谋求
基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判
断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上，动态
调整大类资产配置比例，同时将严谨、规范化的选股
方法与积极主动的投资风格相结合，运用自上而下和
自下而上相结合的个股、个券投资策略，在大类资产
配置和证券选择两个层面上实现投资组合的双重优化。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：65%×沪深300指数收益率
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+35%×中债总财富（总值）指数收益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属
于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.2 基金产品说明（转型前）
投资目标 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产，同时通
过合理的证券选择，在有效控制风险的前提下，谋求
基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判
断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上，动态
调整大类资产配置比例，同时将严谨、规范化的选股
方法与积极主动的投资风格相结合，运用自上而下和
自下而上相结合的个股、个券投资策略，在大类资产
配置和证券选择两个层面上实现投资组合的双重优化。
业绩比较基准 2年期银行定期存款收益率（税前）。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属
于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司
中国光大银行股份有限
公司
姓名 吴曙明 石立平
联系电话
010-66228888 010-63639180
信息披露负责
人
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000 95595
传真
010-66228001 010-63639132
注册地址
北京市西城区金融大街7号英蓝
国际金融中心16层
北京市西城区太平桥大
街25号、甲25号中国
光大中心
办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝
国际金融中心16层
北京市西城区太平桥大
街25号中国光大中心
邮政编码
100033 100033
法定代表人 孙志晨 李晓鹏
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ccbfund.cn
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基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司
北京市西城区金融大街7号英蓝国
际金融中心16层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2018年2月10日(基金合同生效日)至2018年6月30日
本期已实现收益
-15,360,143.30
本期利润
-18,977,590.67
加权平均基金份额本期利润
-0.0514
本期加权平均净值利润率
-4.95%
本期基金份额净值增长率
-5.85%
3.1.2
期末数据和指标 2018年6月30日
期末可供分配利润
-2,553,314.36
期末可供分配基金份额利润
-0.0095
期末基金资产净值
265,127,200.04
期末基金份额净值
0.9905
3.1.3 累计期末指标 2018年6月30日
基金份额累计净值增长率
-5.85%
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
转型前
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年1月1日至2018年2月9日
本期已实现收益
12,216,501.74
本期利润
12,131,073.12
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加权平均基金份额本期利润
0.0043
本期加权平均净值利润率
0.41%
本期基金份额净值增长率
0.38%
3.1.2 期末数据和指标 2018年2月9日
期末可供分配利润
36,384,954.66
期末可供分配基金份额利润
0.0518
期末基金资产净值
739,295,444.66
期末基金份额净值
1.052
3.1.3 累计期末指标 2018年2月9日
基金份额累计净值增长率
5.20%
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-6.43% 1.20% -4.67% 0.83% -1.76% 0.37%
过去三个月
-4.12% 0.88% -5.60% 0.73% 1.48% 0.15%
自基金合同
生效起至今
-5.85% 0.73% -4.11% 0.72% -1.74% 0.01%
本基金业绩比较基准为：65%×沪深300指数收益率+35%×中债总财富（总值）指数收益率。
沪深300指数是由中证指数有限公司编制的，从上海和深圳股票市场中选取的300只A股作为样
本编制而成的成份股指数。该指数为具有良好的市场代表性、能够反映A股市场整体走势的指数。
中债总财富（总值）指数是由中央国债登记结算有限责任公司推出的债券指数。它是中国债券市
场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中债总财富（总值）指数为掌握我
国债券市场价格波动幅度和变动趋势、测算债券投资回报率水平提供了很好的依据。
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① ③
②－④
过去六个
月
0.38% 0.03% 0.23% 0.00% 0.15% 0.03%
过去一年
1.84% 0.04% 1.32% 0.01% 0.52% 0.03%
自基金合
同生效起
至今
5.20% 0.04% 4.39% 0.01% 0.81% 0.03%建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年
9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公
司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的
65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注
册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、
机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理
部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、
南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉
持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以
“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管
理公司”。
截至2018年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信
双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合
型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基
金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式
证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数
增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起
式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、
建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证
券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心
保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基
金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开
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放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、
建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定
添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投
资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信
双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘
先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、
建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票
型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基
金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信
新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网
+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金
融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混
合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、
建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服
务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证
券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益
交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、
建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债
债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券
型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基
金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国
制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混
合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券
投资基金（LOF）、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）、建信建信量化事
件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置
混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混
合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证
券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置
混合型证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信睿丰纯债定期开放债券
型发起式证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信MSCI中国A股国际
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金，共计101只开放式基金，管理的基金净资产规
模共计为6,342.88亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
吴尚伟
权益投资
部联席投
资官、本
基金的基
金经理
2018年2月
6日
- 12
硕士，权益投资部联席投资
官。2004年9月至2007年
4月任长城伟业期货经纪有
限公司深圳分公司投资顾问；
2008年8月至2011 年7月
任银华基金管理公司研究员；
2011年7月加入我公司，历
任研究员、研究主管、研究
部总监助理、权益投资部基
金经理兼研究部总经理助理、
权益投资部基金经理、权益
投资部联席投资官，
2014年11月25日起任建信
内生动力混合型证券投资基
金的基金经理；2016年
9月29日起任建信丰裕定增
灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，该基金于
2018年2月28日起改名为
建信丰裕多策略灵活配置混
合型证券投资基金，吴尚伟
继续担任该基金的基金经理；
2017年1月24日起任建信
恒稳价值混合型证券投资基
金的基金经理；2018年
1月30日起任建信安心保本
五号混合型证券投资基金的
基金经理，该基金于
2018年2月6日起转型为建
信弘利灵活配置混合型证券
投资基金，吴尚伟继续担任
该基金的基金经理。
李菁
固定收益
投资部总
经理、本
基金的基
金经理
2018年2月
6日
- 12
硕士。2002年7月进入中国
建设银行股份有限公司基金
托管部工作，从事基金托管
业务，任主任科员。
2005年9月进入建信基金管
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 15 页 共88 页
理有限责任公司，历任债券
研究员、基金经理助理、基
金经理、资深基金经理、投
资管理部副总监、固定收益
投资部总监，2007年11月
1日至2012年2月17日任
建信货币市场基金的基金经
理；2009年6月2日起任建
信收益增强债券型证券投资
基金的基金经理；2011年
6月16日起任建信信用增强
债券型证券投资基金的基金
经理；2016年2月4日起任
建信安心保本五号混合型证
券投资基金的基金经理，该
基金于2018年2月 6日起
转型为建信弘利灵活配置混
合型证券投资基金，李菁继
续担任该基金的基金经理；
2016年6月8日起任建信安
心保本七号混合型证券投资
基金的基金经理，该基金于
2018年6月15日起转型为
建信兴利灵活配置混合型证
券投资基金，李菁继续担任
该基金的基金经理；
2016年11月16日起任建信
恒瑞一年定期开放债券型证
券投资基金的基金经理；
2017年5月25日起任建信
瑞福添利混合型证券投资基
金的基金经理。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
吴尚伟
权益投资
部联席投
资官、本
基金的基
金经理
2018年1月
30日
2018年2月5日
12
硕士，权益投资部联席投资
官。2004年9月至2007年
4月任长城伟业期货经纪有
限公司深圳分公司投资顾问；
2008年8月至2011 年7月
任银华基金管理公司研究员；
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 16 页 共88 页
2011年7月加入我公司，历
任研究员、研究主管、研究
部总监助理、权益投资部基
金经理兼研究部总经理助理、
权益投资部基金经理、权益
投资部联席投资官，
2014年11月25日起任建信
内生动力混合型证券投资基
金的基金经理；2016年
9月29日起任建信丰裕定增
灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，该基金于
2018年2月28日起改名为
建信丰裕多策略灵活配置混
合型证券投资基金，吴尚伟
继续担任该基金的基金经理；
2017年1月24日起任建信
恒稳价值混合型证券投资基
金的基金经理；2018年
1月30日起任建信安心保本
五号混合型证券投资基金的
基金经理，该基金于
2018年2月6日起转型为建
信弘利灵活配置混合型证券
投资基金，吴尚伟继续担任
该基金的基金经理。
李菁
固定收益
投资部总
经理、本
基金的基
金经理
2016年2月
4日
- 12
硕士。2002年7月进入中国
建设银行股份有限公司基金
托管部工作，从事基金托管
业务，任主任科员。
2005年9月进入建信基金管
理有限责任公司，历任债券
研究员、基金经理助理、基
金经理、资深基金经理、投
资管理部副总监、固定收益
投资部总监，2007年11月
1日至2012年2月17日任
建信货币市场基金的基金经
理；2009年6月2日起任建
信收益增强债券型证券投资
基金的基金经理；2011年
6月16日起任建信信用增强
债券型证券投资基金的基金
经理；2016年2月4日起任
建信安心保本五号混合型证
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 17 页 共88 页
券投资基金的基金经理，该
基金于2018年2月 6日起
转型为建信弘利灵活配置混
合型证券投资基金，李菁继
续担任该基金的基金经理；
2016年6月8日起任建信安
心保本七号混合型证券投资
基金的基金经理，该基金于
2018年6月15日起转型为
建信兴利灵活配置混合型证
券投资基金，李菁继续担任
该基金的基金经理；
2016年11月16日起任建信
恒瑞一年定期开放债券型证
券投资基金的基金经理；
2017年5月25日起任建信
瑞福添利混合型证券投资基
金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和
其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在
认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 18 页 共88 页
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不
公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年宏观经济表现，总体继续保持稳中向好的态势，增速小幅回落。上半年
实现国内生产总值418961亿元，同比增长6.8%，比17年同期小幅回落0.1个百分点。内需对
于经济拉动的作用不断提高，其中最终消费支出对GDP增长的贡献率为78.5%，表明消费已经是
拉动我国经济增长的最重要引擎；投资受到基建投资增速下滑的影响对经济的拉动有所减弱；受
到贸易摩擦等因素影响，净出口对于GDP增长的贡献由正转负。整体看，虽然上半年外部环境不
确定性增多、国内处于新旧动能转换的过程中，但是国民经济总体仍保持较为平稳增长态势。
上半年物价水平总体运行平稳，CPI温和上涨 ，PPI稳中有涨。上半年货币政策维持了稳健
中性的主基调，同时更加强调灵活适度。从货币操作上看，上半年人民银行又进行了两次定向降
准操作，此外央行还通过中期借贷便利和逆回购等操作向市场投放流动性，整体来看上半年资金
面情况较为平稳，资金利率持续维持较低水平。政策利率上看，美联储在3月进行2018年来首
次联邦基金利率加息，人民银行紧跟着对逆回购利率加息5BP。此外上半年人民银行和银保监会
陆续颁布了《资管新规》正式稿和《理财新规（征求意见稿）》等重要监管文件，并结合实体经
济情况做出补充意见，以保证政策过渡期内市场和经济的平稳运行。上半年人民币兑美元贬值程
度较大，中间价从年初的6.5342贬值到二季度末的6.6166，且贬值预期有所加强。
今年以来股票市场表现低迷，各市场指数均录得负涨幅，其中上证综指下跌13.90%，沪深
300指数下跌12.90%，创业板指数下跌8.33%。从板块和风格轮动看，今年以来的市场呈现出典
型的后周期特征。年初以地产、金融为代表的价值板块表现最佳；2-3月，医药、信息技术等成
长性较高的行业反弹，带动创业板取得阶段性收益；4-6月，消费、医药等后周期行业持续取得
超额收益。整体来看，行业绝对收益的持续性不强，后周期、防御板块相对占优，仅医药、食品
饮料、旅游板块取得正收益。
上半年市场下跌的影响因素较多，全球经济复苏力度减弱，各国进入加息周期是大的外部环
境；就我们国内而言，去杠杆过程带来的信用紧缩导致流动性压力，对贸易摩擦的担忧也越发显
著，股票市场的风险偏好有所下行，这些都直接或者间接影响了二级市场表现。
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 19 页 共88 页
在市场下跌过程中，主流赛道上的优质公司取得较好的超额收益，行业空间大、增长趋势明
确、业绩可预测性强的个股被给予估值溢价，立足于产业β基础上的优质α成为核心选股思路，
这与2017年大市值个股普涨的主线有所不同。
本基金在上半年转型为灵活配置类基金，持有了一定比例的权益类资产，主要聚焦在了消费
品行业，包括食品饮料、医药、轻工等板块，个股选择上综合考虑了潜在收益空间和未来景气度
的变化。二季度以来二级市场跌幅较大，各板块均有一定程度的下跌，本基金出现了较大回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-5.85%，波动率0.73%，业绩比较基准收益率-4.11%，波动率0.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年经济短周期处于下行中继，企业盈利承压。宏观经济趋于疲软在2018年上半年的部
分数据中已经有所表现，基建投资下行较多，房地产投资增速乏力，消费数据在6月份超预期下
滑，短周期经济运行压力增大成为市场的一致预期。从宏观经济向微观企业利润的传导普遍有
1-2个季度的时滞，这意味着当前企业利润增速处于顶部区间。
我们预计在经济进入可能的衰退时，往往会出现宏观政策的对冲。面对贸易摩擦及去杠杆过
程的冲击，保持就业的稳定越来越重要，宏观政策已经做出部分调整，政策组合向“紧信用、松
货币、宽财政”转变，有助于防范局部危机的发生，实现平稳去杠杆。我们预计在政策的微调下，
下半年经济将不会出现重大风险，且有助于改善目前悲观的增长预期。
估值层面，目前A股估值已经跌至几次历史低点附近，而且与债券比较股票市场的收益率已
经具备足够吸引力。
综上，我们对下半年的市场保持谨慎乐观，看好经济预期改善带来的低估值蓝筹估值修复，
保持对未来空间较大的消费品板块的关注。本基金将继续持有估值与成长基本匹配的稳健类投资
品种，适当控制仓位，尽力为基金持有人创造回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 20 页 共88 页
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风
险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责
人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提
供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货
币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数
有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券
投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流
动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在建信弘利灵活配置混合型证券投资基金（以下称
“本基金”）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全
保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问
题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，
没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所
应尽的义务。
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 21 页 共88 页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，
对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持
有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基
金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《建信弘利灵活配置混合型证券投资基
金2018年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：
财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容
真实、准确。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后）
6.1 资产负债表
会计主体：建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
126,942,847.69
结算备付金
5,267,346.57
存出保证金
152,232.23
交易性金融资产 6.4.7.2
135,076,097.90
其中：股票投资
129,916,017.90
基金投资
-
债券投资
5,160,080.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3
-
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 22 页 共88 页
买入返售金融资产 6.4.7.4
-
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5
100,609.44
应收股利
-
应收申购款
1,996.75
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6
-
资产总计
267,541,130.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
1,160,283.17
应付管理人报酬
353,189.45
应付托管费
58,864.93
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7
540,439.12
应交税费
113.57
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8
301,040.30
负债合计
2,413,930.54
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
267,680,514.40
未分配利润 6.4.7.10
-2,553,314.36
所有者权益合计
265,127,200.04
负债和所有者权益总计
267,541,130.58
报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.9905元，基金份额总额267,680,514.40份。
6.2 利润表
会计主体：建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年2月10日(基金合同生效日)至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年2月10日(基金合同生效日)至
2018年6月30日
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 23 页 共88 页
一、收入
-15,317,435.42
1.利息收入
3,435,274.92
其中：存款利息收入 6.4.7.11
1,744,476.40
债券利息收入
453,503.20
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,237,295.32
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-15,137,159.90
其中：股票投资收益 6.4.7.12
-16,552,892.28
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13
-523,049.49
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
-
贵金属投资收益 6.4.7.14
-
衍生工具收益 6.4.7.15
-
股利收益 6.4.7.16
1,938,781.87
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17
-3,617,447.37
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18
1,896.93
减：二、费用 3,660,155.25
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
2,299,550.61
2．托管费 6.4.10.2.2
383,258.48
3．销售服务费 6.4.10.2.3
-
4．交易费用 6.4.7.19
800,576.47
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
1,632.57
7．其他费用 6.4.7.20
175,137.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-18,977,590.67
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-18,977,590.67
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年2月10日(基金合同生效日)至2018年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年2月10日(基金合同生效日)至2018年6月30日
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
702,910,490.00 36,384,954.66 739,295,444.66
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- -18,977,590.67 -18,977,590.67
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-435,229,975.60 -19,960,678.35 -455,190,653.95
其中：1.基金申购款
761,754.66 25,332.80 787,087.46
2.基金赎回款（以“-
”号填列）
-435,991,730.26 -19,986,011.15 -455,977,741.41
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
267,680,514.40 -2,553,314.36 265,127,200.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张军红______
______吴曙明______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信弘利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原建信安心保本五号混合
型证券投资基金转型而来。根据原建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金管理人建信基金
管理有限责任公司发布的《建信安心保本五号混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为建
信弘利灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》，生效日为2018年2月10日。原建
信安心保本五号混合型证券投资基金转型为非避险策略基金，基金名称相应变更为“建信弘利灵
活配置混合型证券投资基金”，建信安心保本五号混合型证券投资基金份额转换为建信弘利灵活
配置混合型证券投资基金份额。转型后，基金的托管人、登记机构、基金代码不变。自2018年
2月10日起《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《建信弘利灵活配置混合型
证券投资基金托管协议》生效，原《建信安心保本五号混合型证券投资基金基金合同》、《建信
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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安心保本五号混合型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。本基金为契约型开放式，存续期
限不定。本基金的基金管理人为建信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公
司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上
市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交
易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须
符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的0%-95%，权证
投资占基金资产净值的0%-3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他
金融工具占基金资产的比例不低于5%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本
基金的业绩比较基准为65%×沪深300 指数收益率+35%×中债总财富（总值）指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信弘利灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年2月10日(基金合同生效日)至2018年6月30日止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年2月
10日(基金合同生效日)至2018年6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
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6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与转型前相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会
关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基
金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国
家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
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债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企
业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持
股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月
以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上
述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由
发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司
取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴
所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个
人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交
所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴
纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
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项目
本期末
2018年6月30日
活期存款
126,942,847.69
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计：
126,942,847.69
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票
133,722,322.73 129,916,017.90 -3,806,304.83
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
5,299,419.18 5,160,080.00 -139,339.18
银行间市场
- - -
债券
合计
5,299,419.18 5,160,080.00 -139,339.18
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
139,021,741.91 135,076,097.90 -3,945,644.01
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息
57,164.61
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应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
2,370.30
应收债券利息
41,006.03
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
68.50
合计
100,609.44
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用
539,979.15
银行间市场应付交易费用
459.97
合计
540,439.12
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
301,040.30
合计
301,040.30
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2018年2月10日(基金合同生效日)至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日
702,910,490.00 702,910,490.00
本期申购
761,754.66 761,754.66
本期赎回（以“-”号填列）
-435,991,730.26 -435,991,730.26
-
基金拆分/份额折算前
- -
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基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
267,680,514.40 267,680,514.40
1、申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2、根据《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业
务的公告》的相关规定，本基金于2018年2月10日(基金合同生效日)至2018年2月21日止期
间暂不向投资人开放基金交易。申购业务、赎回业务、转换业务和定期定额投资业务自2018年
2月22日起开始办理。
6.4.7.10 未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日
38,058,949.35 -1,673,994.69 36,384,954.66
本期利润
-15,360,143.30 -3,617,447.37 -18,977,590.67
本期基金份额交易
产生的变动数
-20,778,525.76 817,847.41 -19,960,678.35
其中：基金申购款
25,249.81 82.99 25,332.80
基金赎回款
-20,803,775.57 817,764.42 -19,986,011.15
本期已分配利润
- - -
本期末
1,920,280.29 -4,473,594.65 -2,553,314.36
6.4.7.11 存款利息收入
项目
本期
2018年2月10日(基金合同生效日)至2018年
6月30日
活期存款利息收入
1,387,110.92
定期存款利息收入
320,833.33
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
36,062.02
其他
470.13
合计
1,744,476.40
于2018年上半年，本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年2月10日(基金合同生效日)至
2018年6月30日
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卖出股票成交总额
215,312,452.99
减：卖出股票成本总额
231,865,345.27
买卖股票差价收入
-16,552,892.28
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年2月10日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及
债券到期兑付）差价收入
-523,049.49
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-523,049.49
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年2月10日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
交总额
51,911,043.30
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
50,858,877.46
减：应收利息总额
1,575,215.33
买卖债券差价收入
-523,049.49
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年2月10日(基金合同生效日)至2018年
6月30日
股票投资产生的股利收益
1,938,781.87
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,938,781.87
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年2月10日(基金合同生效日)至
2018年6月30日
1.交易性金融资产
-3,617,447.37
——股票投资
-3,806,304.83
——债券投资
188,857.46
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预
估增值税
-
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合计
-3,617,447.37
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年2月10日(基金合同生效日)至
2018年6月30日
基金赎回费收入
1,802.51
基金转换费收入
94.42
合计
1,896.93
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年2月10日(基金合同生效日)至
2018年6月30日
交易所市场交易费用 800,576.47
银行间市场交易费用 -
合计 800,576.47
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年2月10日(基金合同生效日)至
2018年6月30日
审计费用
40,947.81
信息披露费
115,889.31
其他
300.00
银行间账户维护费
18,000.00
合计
175,137.12
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基金”
)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司(“光大银行”
)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年2月10日(基金合同生效日)至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,299,550.61
其中：支付销售机构的
客户维护费
950,776.78
支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年2月10日(基金合同生效日)至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
383,258.48
支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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本期
2018年2月10日(基金合同生效日)至2018年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国光大银行-活期存款
126,942,847.69 1,387,110.92
中国光大银行-定期存款
- 320,833.33
本基金的活期银行存款及部分定期存款由基金托管人中国光大银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
除息日 序
号
权益
登记日
场内 场外
每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
合计 - - - - - -
6.4.12 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.17 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.18 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.18.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.18.2 交易所市场债券正回购
无。
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6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和
控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，
则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
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6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
AAA 5,160,080.00
AAA以下
0.00
未评级
0.00
合计
5,160,080.00
以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、同业
存单及资产支持证券等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工
以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的
风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实
施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良
好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资
产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测
与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金
管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申
请，保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1个月以
内
1-3个月
3个月-
1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 - - - 0.00 - -126,942,847.69
结算备付金 - - - - - - 5,267,346.57
存出保证金 - - - - - - 152,232.23
交易性金融资产 - - -5,160,080.00 0.00129,916,017.90135,076,097.90
衍生金融资产 - - - - - - 0.00
买入返售金融资产 - - - 0.00 - - 0.00
应收证券清算款 - - - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - - - 100,609.44 100,609.44
应收股利 - - - - - 0.00 0.00
应收申购款 - - - - - 1,996.75 1,996.75
其他资产 - - - - - 0.00 0.00
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资产总计 - - -5,160,080.00 0.00130,018,624.09267,541,130.58
负债
卖出回购金融资产
款
- - - 0.00 - - 0.00
短期借款 - - - - - - 0.00
交易性金融负债 - - - - - - 0.00
衍生金融负债 - - - - - - 0.00
应付证券清算款 - - - - - 0.00 0.00
应付赎回款 - - - - - 1,160,283.17 1,160,283.17
应付管理人报酬 - - - - - 353,189.45 353,189.45
应付托管费 - - - - - 58,864.93 58,864.93
应付销售服务费 - - - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - - - 540,439.12 540,439.12
应交税费 - - - - - 113.57 113.57
应付利息 - - - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - - - 301,040.30 301,040.30
负债总计 - - - 0.00 0.00 2,413,930.54 2,413,930.54
利率敏感度缺口 - - -5,160,080.00 0.00127,604,693.55265,127,200.04
表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
无。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
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对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票投资占基金
资产的0%-95%，权证投资占基金资产净值的0%-3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例不低于5%，其中，每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资
129,916,017.90 49.00
交易性金融资产-基金投资
- -
交易性金融资产－债券投资
5,160,080.00 1.95
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资
- -
其他
- -
合计
135,076,097.90 50.95
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于本期末，本基金成立不满一年，尚无足够经验数据。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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(2)持续的以公允价值计量的金融工具
(a)各层次金融工具公允价值
于2018年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为135,076,097.90元，无属于第二层次和第三层次的余额。
(b)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(3)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(4)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前）
6.1 资产负债表
会计主体：建信安心保本五号混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年2月9日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年2月9日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
965,361,472.45 2,368,154,450.94
结算备付金
7,772,727.27 7,045,454.55
存出保证金
11,536.09 22,098.55
交易性金融资产 6.4.7.2
55,830,100.00 724,973,253.20
其中：股票投资
- 5,144,000.00
基金投资
- -
债券投资
55,830,100.00 719,829,253.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
- 159,968,269.95
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5
2,573,685.23 25,897,551.79
应收股利
- -
应收申购款
- 2,282.70
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
1,031,549,521.04 3,286,063,361.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年2月9日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 30,000,000.00
应付赎回款
291,154,903.94 2,684,332.30
应付管理人报酬
513,991.47 3,323,362.99
应付托管费
85,665.25 553,893.85
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7
84,325.21 220,446.25
应交税费
63,686.83 -
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
351,503.68 560,156.46
负债合计
292,254,076.38 37,342,191.85
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
702,910,490.00 3,099,966,924.72
未分配利润 6.4.7.10
36,384,954.66 148,754,245.11
所有者权益合计
739,295,444.66 3,248,721,169.83
负债和所有者权益总计
1,031,549,521.04 3,286,063,361.68
报告截止日2018年2月9日，基金份额净值1.0520元，基金份额总额702,910,490.00份。
6.2 利润表
会计主体：建信安心保本五号混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 2月9日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年2月9日
上年度可比期间
2017年1月 1日至
2017年6月30日
一、收入
16,626,116.19 92,520,307.10
1.利息收入
15,115,276.88 72,161,261.03
其中：存款利息收入 6.4.7.11
10,544,164.45 42,805,187.90
债券利息收入
2,425,127.08 25,116,805.52
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,145,985.35 4,239,267.61
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
1,066,581.84 -2,021,741.62
其中：股票投资收益 6.4.7.12
993,820.94 -2,151,261.57
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
75,760.90 -63,095.79
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
-3,000.00 192,615.74
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-85,428.62 19,927,980.67
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
529,686.09 2,452,807.02
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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减：二、费用 4,495,043.07 26,674,084.67
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
3,788,677.26 22,376,389.72
2．托管费 6.4.10.2.2
631,446.22 3,729,398.36
3．销售服务费 6.4.10.2.3
- -
4．交易费用 6.4.7.19
13,652.38 316,995.80
5．利息支出
- 27,403.35
其中：卖出回购金融资产支出
- 27,403.35
6．税金及附加
7,484.79 -
7．其他费用 6.4.7.20
53,782.42 223,897.44
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
12,131,073.12 65,846,222.43
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
12,131,073.12 65,846,222.43
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信安心保本五号混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 2月9日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年2月9日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,099,966,924.72 148,754,245.11 3,248,721,169.83
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 12,131,073.12 12,131,073.12
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-2,397,056,434.72 -124,500,363.57 -2,521,556,798.29
其中：1.基金申购款
62,891.43 3,183.04 66,074.47
2.基金赎回款
-2,397,119,326.15 -124,503,546.61 -2,521,622,872.76
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
702,910,490.00 36,384,954.66 739,295,444.66
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上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,935,993,140.37 57,651,107.72 3,993,644,248.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 65,846,222.43 65,846,222.43
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-583,102,203.86 -14,003,555.24 -597,105,759.10
其中：1.基金申购款
1,154,871.38 25,925.97 1,180,797.35
2.基金赎回款
-584,257,075.24 -14,029,481.21 -598,286,556.45
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,352,890,936.51 109,493,774.91 3,462,384,711.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张军红______
______吴曙明______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信安心保本五号混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]70号《关于准予建信安心保本五号混合型证券投资
基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《建信安心保本五号混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4,447,984,112.13元，业经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第088号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《建信安心保本五号混合型证券投资基金基金合同》于2016年2月4日
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,449,843,453.49份基金份额，其中认购资金利
息折合1,859,341.36份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托
管人为中国光大银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信安心保本五号混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，本基金可以投资于股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公
司债、央行票据、中期票据、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、资产支
持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、银行存款、
货币市场工具、权证及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金根据投资组合保险机制对安全资产即固定收益类资产(包括各类债券、银行存款、货币市
场工具等)和风险资产即权益类资产(股票、权证等)的投资比例进行动态调整。本基金的投资组
合比例为：权益类资产占基金资产的比例不高于40%；固定收益类资产占基金资产的比例不低于
60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的
业绩比较基准为2年期银行定期存款收益率(税前)。
本基金第一个保本周期到期日，如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基
金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其保本
金额，则基金管理人应补足该差额(即保本赔付差额)，并在保本周期到期日后二十个工作日内
(含)将该差额支付给基金份额持有人，保证人对此提供不可撤销的连带责任保证。本基金第一个
保本周期由重庆三峡担保集团股份有限公司作为保证人。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信安心保本五号混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
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根据《建信安心保本五号混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为建信弘利灵活配置
混合型证券投资基金相关业务规则的公告》，本基金于2018年2月10日转型为建信弘利灵活配
置混合型证券投资基金，存续期不定，因此本基金本期财务报表仍以持续经营假设为编制基础。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年1月1日至2018年2月9日(基金合同失效前)止期间的财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年2月9日(基金合同失效前)的财务状况以及
2018年1月1日至2018年2月9日(基金合同失效前)止期间的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会
关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基
金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国
家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
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[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企
业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持
股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月
以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上
述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由
发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司
取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴
所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个
人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交
所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴
纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年2月9日
活期存款
965,361,472.45
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计：
965,361,472.45
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年2月9日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票
- - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
16,179,094.45 15,450,100.00 -728,994.45
银行间市场
39,979,202.19 40,380,000.00 400,797.81
债券
合计
56,158,296.64 55,830,100.00 -328,196.64
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
56,158,296.64 55,830,100.00 -328,196.64
上年度末
2017年12月31日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票
- - -
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
- - -
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年2月9日
应收活期存款利息
1,026,997.27
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
7,935.61
应收债券利息
1,538,713.42
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
38.93
合计
2,573,685.23
6.4.7.6 其他资产
无。
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年2月9日
交易所市场应付交易费用
79,997.98
银行间市场应付交易费用
4,327.23
合计
84,325.21
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年2月9日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
4,129.18
其他
6,171.32
预提费用
341,203.18
合计
351,503.68
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年2月9日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
3,099,966,924.72 3,099,966,924.72
本期申购
62,891.43 62,891.43
本期赎回（以“-”号填列）
-2,397,119,326.15 -2,397,119,326.15
-
基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
702,910,490.00 702,910,490.00
金额单位：人民币元
1、申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2、根据《建信安心保本五号混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为建信弘利灵活配置
混合型证券投资基金相关业务规则的公告》，因本基金实施转型，本基金于2018年2月10日暂
停办理申购和转换转入业务。
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
149,006,631.06 -252,385.95 148,754,245.11
本期利润
12,216,501.74 -85,428.62 12,131,073.12
本期基金份额交易产
生的变动数
-123,164,183.45 -1,336,180.12 -124,500,363.57
其中：基金申购款
3,127.46 55.58 3,183.04
基金赎回款
-123,167,310.91 -1,336,235.70 -124,503,546.61
本期已分配利润
- - -
本期末
38,058,949.35 -1,673,994.69 36,384,954.66
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年2月9日
活期存款利息收入
1,006,632.12
定期存款利息收入
9,533,056.23
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
4,448.06
其他
28.04
合计
10,544,164.45
于2018年上半年，本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年2月9日
卖出股票成交总额
5,210,825.00
减：卖出股票成本总额
4,217,004.06
买卖股票差价收入
993,820.94
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年2月9日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
75,760.90
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
75,760.90
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年2月9日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
金额
679,316,504.10
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
664,840,720.52
减：应收利息总额
14,400,022.68
买卖债券差价收入
75,760.90
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年2月9日
股票投资产生的股利收益
-3,000.00
基金投资产生的股利收益
-
合计
-3,000.00
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年2月9日
1.交易性金融资产
-85,428.62
——股票投资
-926,995.94
——债券投资
841,567.32
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税
-
合计
-85,428.62
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年2月9日
基金赎回费收入
526,287.54
基金转换费收入
3,398.55
合计
529,686.09
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6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年2月9日
交易所市场交易费用 10,627.38
银行间市场交易费用 3,025.00
合计 13,652.38
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年2月9日
审计费用
11,616.40
信息披露费
32,866.02
其他费用
300.00
银行间账户维护费
9,000.00
合计
53,782.42
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
根据《建信安心保本五号混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为建信弘利灵活配置
混合型证券投资基金相关业务规则的公告》的相关规定，《建信弘利灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》、《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》自2018年2月10日起生效，
原《建信安心保本五号混合型证券投资基金基金合同》、《建信安心保本五号混合型证券投资基
金托管协议》自同一日起失效。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
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6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基金”
)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司(“光大银行”
)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
2月9日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
3,788,677.26 22,376,389.72
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的管理费
其中：支付销售机构的
客户维护费
1
827,840.65 5,590,562.45
支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
2月9日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
631,446.22 3,729,398.36
支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年2月9日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银
行-活期存款
965,361,472.45 1,006,632.12 32,924,407.09 534,448.08
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中国光大银
行-定期存款
- 954,861.11 - 5,838,888.89
本基金的活期银行存款及部分定期存款由基金托管人中国光大银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
无。
6.4.12 期末（2018年2月9日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理
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和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，
则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年 2月9日
上年度末
2017年12月31日
A-1
40,380,000.00 170,973,000.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 260,929,000.00
合计
40,380,000.00 431,902,000.00
以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、同业
存单及资产支持证券等。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
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6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年2月9日
上年度末
2017年12月31日
AAA 15,450,100.00 47,820,528.90
AAA以下
0.00 2,104,724.30
未评级
0.00 0.00
合计
15,450,100.00 49,925,253.20
以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、同业
存单及资产支持证券等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工
以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的
风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实
施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良
好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资
产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测
与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情
况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，
保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券和买入返售金融资产等，
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年2月9日
1个
月以
内
1-3个
月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 - - - 0.00 - - 965,361,472.45
结算备付金 - - - - - - 7,772,727.27
存出保证金 - - - - - - 11,536.09
交易性金融资产 - - - 15,450,100.00 0.00 0.00 55,830,100.00
衍生金融资产 - - - - - - 0.00
买入返售金融资产 - - - 0.00 - - 0.00
应收证券清算款 - - - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - - - 2,573,685.23 2,573,685.23
应收股利 - - - - - 0.00 0.00
应收申购款 - - - - - 0.00 0.00
其他资产 - - - - - 0.00 0.00
资产总计 - - - 15,450,100.00 0.00 2,573,685.231,031,549,521.04
负债
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 63 页 共88 页
卖出回购金融资产
款
- - - 0.00 - - 0.00
短期借款 - - - - - - 0.00
交易性金融负债 - - - - - - 0.00
衍生金融负债 - - - - - - 0.00
应付证券清算款 - - - - - 0.00 0.00
应付赎回款 - - - - - 291,154,903.94 291,154,903.94
应付管理人报酬 - - - - - 513,991.47 513,991.47
应付托管费 - - - - - 85,665.25 85,665.25
应付销售服务费 - - - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - - - 84,325.21 84,325.21
应交税费 - - - - - 63,686.83 63,686.83
应付利息 - - - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - - - 351,503.68 351,503.68
负债总计 - - - 0.00 0.00 292,254,076.38 292,254,076.38
利率敏感度缺口 - - - 15,450,100.00 0.00-289,680,391.15 739,295,444.66
上年度末
2017年12月
31日
1个
月以
内
1-3个
月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 - - - 0.00 - -2,368,154,450.94
结算备付金 - - - - - - 7,045,454.55
存出保证金 - - - - - - 22,098.55
交易性金融资产 - - -108,478,723.90 312,529.30 5,144,000.00 724,973,253.20
衍生金融资产 - - - - - - 0.00
买入返售金融资产 - - - 0.00 - - 159,968,269.95
应收证券清算款 - - - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - - - 25,897,551.79 25,897,551.79
应收股利 - - - - - 0.00 0.00
应收申购款 - - - - - 2,282.70 2,282.70
其他资产 - - - - - 0.00 0.00
资产总计 - - -108,478,723.90 312,529.30 31,043,834.493,286,063,361.68
负债
卖出回购金融资产
款
- - - 0.00 - - 0.00
短期借款 - - - - - - 0.00
交易性金融负债 - - - - - - 0.00
衍生金融负债 - - - - - - 0.00
应付证券清算款 - - - - - 30,000,000.00 30,000,000.00
应付赎回款 - - - - - 2,684,332.30 2,684,332.30
应付管理人报酬 - - - - - 3,323,362.99 3,323,362.99
应付托管费 - - - - - 553,893.85 553,893.85
应付销售服务费 - - - - - 0.00 0.00
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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应付交易费用 - - - - - 220,446.25 220,446.25
应交税费 - - - - - 0.00 0.00
应付利息 - - - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - - - 560,156.46 560,156.46
负债总计 - - - 0.00 0.00 37,342,191.85 37,342,191.85
利率敏感度缺口 - - -108,478,723.90 312,529.30 -6,298,357.363,248,721,169.83
表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动
本期末（2018年2月9日） 上年度末（2017年12月31日）
分
析
市场利率上升25个
基点
-4,138.55 -575,996.90
市场利率下降25个
基点
4,139.41 577,493.47
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金根据投资组合保险机制对安全资产
即固定收益类资产（包括各类债券、银行存款、货币市场工具等）和风险资产即权益类资产（股
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票、权证等）的投资比例进行动态调整。本基金的投资组合比例为：权益类资产占基金资产的比
例不高于40%；固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内
的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控
制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年2月9日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
- - 5,144,000.00 0.16
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
- - 719,829,253.20 22.16
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
- - 724,973,253.20 22.32
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2018年
2月9日）
上年度末（ 2017年
12月31日）
业绩比较基准上升5%
0.00 307,182,722.58
业绩比较基准下降5%
0.00 -307,182,722.58
分析
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
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低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(2)持续的以公允价值计量的金融工具
(a)各层次金融工具公允价值
于2018年2月9日（基金合同失效前），本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产中属于第一层次的余额为15,450,100.00元，属于第二层次的余额为
40,380,000.00元，无属于第三层次的余额（2017年06月30日：第一层次85,054,674.56元，
第二层次1,541,652,703.50元，无属于第三层次的余额）。
(b)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和
债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(3)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年2月9日（基金合同失效前），本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资
产(2017年06月30日：同)。
(4)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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§7 投资组合报告（转型后）
7.3 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
129,916,017.90 48.56
其中：股票
129,916,017.90 48.56
2 固定收益投资
5,160,080.00 1.93
其中：债券
5,160,080.00 1.93
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
132,210,194.26 49.42
7 其他各项资产
254,838.42 0.10
8 合计
267,541,130.58 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
943,000.00 0.36
B
采矿业
- -
C
制造业
104,967,081.80 39.59
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
14,490,366.10 5.47
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
- -
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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业
J
金融业
- -
K
房地产业
8,751,570.00 3.30
L
租赁和商务服务业
764,000.00 0.29
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
129,916,017.90 49.00
以上行业分类以2018年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
7.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519
贵州茅台
25,000 18,286,500.00 6.90
2 600887
伊利股份
600,000 16,740,000.00 6.31
3 000858
五 粮 液
200,000 15,200,000.00 5.73
4 600132
重庆啤酒
350,000 9,691,500.00 3.66
5 600559
老白干酒
481,820 9,631,581.80 3.63
6 601607
上海医药
400,099 9,562,366.10 3.61
7 002643
万润股份
1,200,000 8,964,000.00 3.38
8 001979
招商蛇口
459,400 8,751,570.00 3.30
9 002262
恩华药业
400,000 8,004,000.00 3.02
10 603808
歌力思
250,000 5,627,500.00 2.12
11 002024
苏宁易购
350,000 4,928,000.00 1.86
12 600600
青岛啤酒
100,000 4,383,000.00 1.65
13 002511
中顺洁柔
450,000 4,239,000.00 1.60
14 600872
中炬高新
150,000 4,200,000.00 1.58
15 000998
隆平高科
50,000 943,000.00 0.36
16 601828
美凯龙
50,000 764,000.00 0.29
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
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7.3 报告期内股票投资组合的重大变动
7.3.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 600887
伊利股份
39,022,167.89 14.72
2 600028
中国石化
21,049,672.00 7.94
3 600519
贵州茅台
20,285,912.00 7.65
4 000858
五粮液
17,415,372.50 6.57
5 000725
京东方A
15,258,653.00 5.76
6 600703
三安光电
12,751,600.15 4.81
7 002643
万润股份
12,617,174.00 4.76
8 601398
工商银行
12,462,308.71 4.70
9 002582
好想你
11,790,994.62 4.45
10 001979
招商蛇口
10,589,331.00 3.99
11 600559
老白干酒
10,337,150.53 3.90
12 600132
重庆啤酒
10,103,951.00 3.81
13 601607
上海医药
10,053,913.00 3.79
14 600030
中信证券
9,779,025.00 3.69
15 600686
金龙汽车
8,166,286.01 3.08
16 000066
中国长城
7,626,886.51 2.88
17 600872
中炬高新
7,235,786.00 2.73
18 601111
中国国航
6,933,439.00 2.62
19 002262
恩华药业
6,916,449.23 2.61
20 300070
碧水源
6,705,437.58 2.53
21 300388
国祯环保
6,702,850.50 2.53
22 300422
博世科
6,700,158.79 2.53
23 600352
浙江龙盛
6,548,328.00 2.47
24 600426
华鲁恒升
6,545,844.00 2.47
25 600332
白云山
6,446,578.00 2.43
26 603808
歌力思
6,378,145.25 2.41
27 000968
蓝焰控股
6,317,404.56 2.38
28 002127
南极电商
6,223,727.00 2.35
29 600195
中牧股份
6,128,138.50 2.31
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30 600525
长园集团
6,063,770.00 2.29
31 600787
中储股份
5,374,525.90 2.03
上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.3.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 600887
伊利股份
21,565,847.00 8.13
2 600028
中国石化
20,123,754.00 7.59
3 000725
京东方A
13,622,038.00 5.14
4 601398
工商银行
11,623,663.00 4.38
5 002582
好想你
11,515,525.03 4.34
6 600703
三安光电
11,055,526.00 4.17
7 000066
中国长城
8,209,732.66 3.10
8 600030
中信证券
8,025,026.00 3.03
9 600332
白云山
7,999,728.00 3.02
10 600686
金龙汽车
7,026,959.10 2.65
11 600352
浙江龙盛
6,521,785.00 2.46
12 300070
碧水源
6,474,437.26 2.44
13 600195
中牧股份
6,405,167.00 2.42
14 300388
国祯环保
6,085,476.81 2.30
15 002127
南极电商
6,004,168.75 2.26
16 300422
博世科
5,990,383.08 2.26
17 601111
中国国航
5,948,411.00 2.24
18 600426
华鲁恒升
5,886,192.00 2.22
19 600787
中储股份
5,034,869.00 1.90
20 600702
舍得酒业
4,659,326.00 1.76
上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.3.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
365,587,668.00
卖出股票收入（成交）总额
215,312,452.99
上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包
括相关交易费用。
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 71 页 共88 页
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
5,160,080.00 1.95
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
5,160,080.00 1.95
7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 132009
17中油EB
53,000 5,160,080.00 1.95
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 72 页 共88 页
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
152,232.23
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
100,609.44
5 应收申购款
1,996.75
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
254,838.42
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 73 页 共88 页
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 74 页 共88 页
§7 投资组合报告（转型前）
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
固定收益投资
55,830,100.00 5.41
其中：债券
55,830,100.00 5.41
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
973,134,199.72 94.34
7 其他资产
2,585,221.32 0.25
8 合计
1,031,549,521.04 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
无。
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 75 页 共88 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000998
隆平高科
5,210,825.00 0.16
上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
-
卖出股票收入（成交）总额
5,210,825.00
上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包
括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
40,380,000.00 5.46
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
15,450,100.00 2.09
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
55,830,100.00 7.55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1
041764002
17阳煤
CP002
400,000 40,380,000.00 5.46
2 132009
17中油EB
80,000 8,000,000.00 1.08
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 76 页 共88 页
3 113009
广汽转债
70,000 7,450,100.00 1.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 77 页 共88 页
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
11,536.09
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
2,573,685.23
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
2,585,221.32
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 113009
广汽转债
7,450,100.00 1.01
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 78 页 共88 页
§8 基金份额持有人信息（转型后）
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
3,259 82,135.78 0.00 0.00% 267,680,514.40 100.00%
8.2 期末上市基金前十名持有人
无。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本
基金。
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 79 页 共88 页
§8 基金份额持有人信息（转型前）
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
5,678 123,795.44 5,002,150.00 0.71% 697,908,340.00 99.29%
8.2 期末上市基金前十名持有人
无。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
99,068.40 0.01%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本
基金。
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 80 页 共88 页
§9 开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
基金合同生效日基金份额总额
702,910,490.00
本报告期期初基金份额总额
-
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
761,754.66
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
435,991,730.26
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
267,680,514.40
上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 81 页 共88 页
§9 开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
基金合同生效日基金份额总额
4,449,843,453.49
本报告期期初基金份额总额
3,099,966,924.72
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
62,891.43
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
2,397,119,326.15
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
702,910,490.00
上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 82 页 共88 页
§10 重大事件揭示
10.5 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.6 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一
次会议审议通过，自2018年4月18日起，许会斌先生不再担任本公司董事长（法定代表人），
由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人）；孙志晨先生不再担任本公司总裁，由张军红先
生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国
证券投资基金业协会备案并于2018年 4月20日公告。
2018年5月7日，托管人中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部
总经理职务。
10.7 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.8 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.9 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.10 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 83 页 共88 页
10.11 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
10.11.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
兴业证券
1282,749,446.34 48.67% 257,670.76 48.28% -
中金公司
1123,636,069.76 21.28% 115,142.97 21.57% -
国泰君安
1 93,597,655.45 16.11% 87,167.44 16.33% -
中泰证券
1 80,916,949.44 13.93% 73,740.33 13.82% -
中信建投
1 - - - - -
华宝证券
1 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
国联证券
1 - - - - -
方正证券
1 - - - - -
1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高
度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国
证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用
交易单元。
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 84 页 共88 页
10.11.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
兴业证券
- -2,115,000,000.00 60.72% - -
中金公司
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
中泰证券
10,339,203.31 100.00%1,368,000,000.00 39.28% - -
中信建投
- - - - - -
华宝证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
国联证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中金公司
1 5,210,825.00 100.00% 4,852.96 100.00% -
国泰君安
1 - - - - -
国联证券
1 - - - - -
方正证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
中信建投
1 - - - - -
华宝证券
1 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
中泰证券
1 - - - - -
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 85 页 共88 页
东方证券
1 - - - - -
1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高
度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国
证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用
交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中金公司
1,307,668.83 3.80% - - - -
国泰君安
- - - - - -
国联证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
华宝证券
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
中泰证券
33,110,670.81 96.20%1,710,000,000.00 100.00% - -
东方证券
- - - - - -
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 86 页 共88 页
10.9 其他重大事件（转型后）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
建信基金管理有限责任公司关
于公司旗下部分开放式基金参
加交通银行手机银行渠道基金
申购及定期定额投资手续费率
优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2018年3月31日
2
关于建信基金管理有限责任公
司旗下部分证券投资基金修改
基金合同的公告
指定报刊和/或公司
网站
2018年3月23日
3
关于公司旗下部分开放式基金
参加光大银行电子渠道基金申
购及定投费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2018年3月20日
4
建信弘利灵活配置混合型证券
投资基金开放日常申购（赎回、
转换、定期定额投资）业务的
公告
指定报刊和/或公司
网站
2018年2月14日
10.9 其他重大事件（转型前）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于建信安心保本五号混合型
证券投资基金基金经理变更的
公告
指定报刊和/或公司
网站
2018年2月2日
2
建信安心保本五号混合型证券
投资基金保本周期到期安排及
转型为建信弘利灵活配置混合
型证券投资基金相关业务规则
的第二次提示性公告
指定报刊和/或公司
网站
2018年2月1日
3
建信安心保本五号混合型证券
投资基金保本周期到期安排及
转型为建信弘利灵活配置混合
型证券投资基金相关业务规则
指定报刊和/或公司
网站
2018年1月29日
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 87 页 共88 页
的第一次提示
4
关于修订建信安心保本五号混
合型证券投资基金基金合同的
公告
指定报刊和/或公司
网站
2018年1月24日
5
建信安心保本五号混合型证券
投资基金保本周期到期安排及
转型为建信弘利灵活配置混合
型证券投资基金相关业务规则
的公告
指定报刊和/或公司
网站
2018年1月24日
6
关于新增珠海盈米财富管理有
限公司为建信双周安心理财等
基金代销机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2018年1月16日
建信弘利灵活配置混合 2018年半年度报告
第 88 页 共88 页
§11 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信全球机遇股票型证券投资基金设立的文件；
2、《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》；
3、《建信全球机遇股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信全球机遇股票型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2018年8月25日
