华 富 安 享 债券 型 证 券 投资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 后） .......................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 前） .......................................................................................................... 6
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 后） .......................................................................................................... 6
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 前） .......................................................................................................... 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 后） ........................................................................................................ 10
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 前） ........................................................................................................ 11
3.3 其 他指 标 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。13
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 17
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 17
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 18
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 18
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 19
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 19
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 20
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信 、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 20
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） （转型后） ............................................................................... 21
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） （转型前） ............................................................................... 44
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 44
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 45
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 46
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 47
§7 投资组合报告（转型后 ） ................................................................................................................. 65
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 65
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 65
7.3 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 66 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 68
7.5 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 69
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 69
7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 69
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 69
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 69
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 69
§7 投资组合报 告（转型前 ） ................................................................................................................. 71
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 71
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 71
7.3 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 72
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 72
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 73
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 73
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 73
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 73
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 73
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 73
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 74
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 74
§8 基金份额持有人信息（ 转型后） ..................................................................................................... 75
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 75
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 75
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 75
§8 基金份额持有人信息（ 转型前） ..................................................................................................... 76
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 76
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 76
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 76
§9 开放式基金份额变动( 转型后) ........................................................................................................ 77
§9 开放式基金份额变动( 转型前) ........................................................................................................ 78
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 79
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 79
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 79
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 79
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 80
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 80
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 80
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况（ 转型 后） .......................................................... 80
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况（ 转型 前） .......................................................... 81
10.9 其他 重大 事件 （转 型 后） ...................................................................................................... 83
10.9 其他 重大 事件 （转 型 前） ...................................................................................................... 85
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 86
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 86
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 86
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 87 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 87
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 87
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 87
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1
基 金基 本情 况 （转 型后 ）
基金名 称 华富安 享债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 华富安 享债 券
基金主 代码 002280
交易代 码 002280
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 1 月 30 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 52,816,829.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1 基 金基 本情况 （转 型前）
基金名 称 华富安 享保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 华富安 享保 本混 合
基金主 代码 002280
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月 21 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 130,578,445.47 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明 （转 型后）
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 通过 积
极主动 的投 资管 理， 追求 较高的 当期 收益 和长 期回 报，
力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 本基金 以久 期和 流动 性管 理作为 债券 投资 的核 心， 在
动态避 险的 基础 上， 追求 适度收 益。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，其 预期风 险与 预期 收益 高于 货
币市场 基金 ，低 于混 合型 基金和 股票 型基 金。
2.2 基 金产 品说明 （转 型前）
投资目 标 本基金 采取 恒定 比例 组合 保险策 略CPPI （Constant
Proportion Portfolio Insurance ） ， 通过 动态 调整 资
产组合 ，在 确保 本金 安全 的前提 下， 力争 实现 保本 周华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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期内基 金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略 根据恒 定比 例组 合保 险原 理，本 基金 将根 据市 场的 波
动、组 合安 全垫 （即 基金 净资产 超过 基金 价值 底线 的
数额） 的大 小动 态调 整保 本资产 与风 险资 产投 资的 比
例，通 过对 保本 资产 的投 资实现 保本 周 期 到期 时投 资
本金的 安全 ，通 过对 收益 资产的 投资 寻求 保本 周期 间
资产的 稳定 增值 。
业绩比 较基 准 两年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属证 券投 资基 金中 的
低风险 品种 ，其 预期 风险 与预期 收益 率低 于股 票型 基
金、非 保本 的混 合型 基金 ，高于 货币 市场 基金 和债 券
型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
华富基 金管 理有 限公 司
中国工 商银 行股 份有 限
公司
信息披 露负 责
人
姓名 满志弘 郭明
联系电 话 021-68886996 （010 ）66105798
电子邮 箱 manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-700-8001 95588
传真 021-68887997 （010 ）66105799
注册地 址 中国 （上 海） 自由 贸易 试 验区陆 家
嘴环 路1000 号31 层
北京市 西城 区复 兴门 内
大街 55 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1000
号 31 层
北京市 西城 区复 兴门 内
大街 55 号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人
章宏韬 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.hffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华富基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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31 层
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§3 主要财 务指标 、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
转型后
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间数据和指标 2018 年 1 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年 6 月30 日
本期已 实现 收益 -680,105.73
本期利 润 -892,808.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0124
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.19%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.48%
3.1.2
期末数据和指标 2018 年 6 月 30 日
期末可 供分 配利 润 1,372,003.92
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0260
期末基 金资 产净 值 54,327,202.37
期末基 金份 额净 值 1.0286
3.1.3 累计期末指标 2018 年 6 月 30 日
基金份 额累 计净 值增 长率 2.86%
注：1 ）本 基金 合同 生效 未 满一年 。
2） 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3） 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4） 所 列数 据截 止到2018 年 6 月30 日。 华富 安享 保 本混合 证券 投资 基金 从2018 年1 月 30 日 起转
型为华 富安 享债 券证 券投 资基金 。
转型前
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 29 日
本期已 实现 收益 1,020,988.19
本期利 润 1,524,281.21
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0023
本期加 权平 均净 值利 润率 0.22%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.29%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年 1 月 29 日
期末可 供分 配利 润 5,059,058.95
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0387
期末基 金资 产净 值 136,279,876.43
期末基 金份 额净 值 1.044 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.1.3 累计期末指标 2018 年 1 月 29 日
基金份 额累 计净 值增 长率 4.40%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 所 列数 据截 止到2018 年 1 月29 日。 华富 安享 保 本混合 证券 投资 基金 从2018 年1 月 30 日 起转
型为华 富安 享债 券证 券投 资基金 。
3.2 基 金净 值表现 （转 型后）
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.93% 0.31% 0.16% 0.01% -1.09% 0.30%
过去三 个月 -1.45% 0.25% 0.50% 0.01% -1.95% 0.24%
转型后 至今 -1.48% 0.24% 0.86% 0.01% -2.34% 0.23%
注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝中证 全债 指数 收益 率， 业绩比 较基 准在 每个 交易 日实现 再平 衡。
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本基金转 型前为华 富 安享保本混合 型证券投 资 基金。根据《 华富安享 债 券型证券投 资基金基
金合同》的规 定，本基 金 的资产配置范 围为：债 券 资产的比例不 低于基金 资 产的 80%， 股票、 权
证等权益类资 产比例不 超 过基金资产 的 20%， 其中 ，本基金持有 的全部权 证 ，其市值不得 超过基
金资产 净值 的 3% ； 投 资于 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5%， 其 中
现金不包括结 算备付金 、 存出保证金及 应收申购 款 等。本基金合 同生效未 满 一年。本基 金建仓期
为2018 年1 月30 日到 2018 年7 月 30 日 。本 报告 期内， 本基 金仍 在建 仓期 。
3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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注： 业绩 比较 基准 收益 率 ＝两年 期银 行定 期存 款收 益率 （税 后） ， 业 绩比 较基 准在每 个交 易日 实现
再平衡 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富安享保 本 混合型证券投 资基金基 金 合同》的规定 ，本基金 的 资产配置范 围为：股
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① ③ ②－④
过去一 个
月
0.29% 0.03% 0.17% 0.00% 0.12% 0.03%
过去三 个
月
0.68% 0.08% 0.52% 0.00% 0.16% 0.08%
过去六 个
月
2.05% 0.08% 1.03% 0.01% 1.02% 0.07%
过去一 年 3.06% 0.07% 2.07% 0.01% 0.99% 0.06%
自基金 合
同生效 起
至今
4.40% 0.08% 4.26% 0.01% 0.14% 0.07% 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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票、权证等风 险资产占 基 金资产的比例 不高于 40% ，其中基金持 有的全部 权 证的市值不超 过基金
资产净 值 的 3% ；债 券、 货 币市场 工具 等保 本资 产占 基金资 产的 比例 不低 于 60% ， 其 中现 金或 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5%； 其他 金融 工具 的投资 比例 符合 法 律
法规和 监管 机构 的规 定。 本基金 建仓 期 为 2016 年 1 月 21 日到 2016 年 7 月 21 日，建 仓期 结束 时
各项资产配置 比例符合 合 同约定。本报 告期内， 本 基金严格执行 了《华富 安 享保本混 合 型证券投
资基金 基金 合同 》的 相关 规定。
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本 2.5 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2018 年 6 月
30 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势混合型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指 数证 券 投资 基金 、 华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投 资基 金、 华富 保本 混合型 证券 投资 基金 、 华 富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 富恒 富 18
个月定期开放 债券型证 券 投资基金、华 富恒财分 级 债券型证券投 资基金、 华 富智慧城市 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富恒稳纯债债 券型证券 投 资基金、华富 国泰民安 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 永鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富健康文娱 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
华富恒利债券 型证券投 资 基金、华富物 联世界灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富安 享 债券型证
券投资基金、 华富安福 保 本混合型证券 投资基金 、 华富诚鑫灵活 配置混合 型 证券投资基 金、华富
元鑫灵活配置 混合型证 券 投 资基金、华 富益鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富华鑫 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富弘鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华富天鑫 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 天益货币 市 场基金、华富 天盈货币 市 场基金、华富 产业升级 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、华 富星 玉衡 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 华富 恒 玖 3 个 月定 期开放 债券 型证 券 投
资基金 、 华 富富 瑞3 个月 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 、 华 富可 转债 债券型 证券 投资 基金 、
华富恒 悦定 期开 放债 券型 证券投 资基 金共 三十 七只 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型后 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
尹培俊
华 富 安 享
债 券 型 基
金 基 金 经
2018 年 1 月
30 日
- 十二年
华 东 师 范 大 学 经 济 学 学 士 ，
本 科 学 历 。 曾 任 上 海 君 创 财
经 顾 问 有 限 公 司 顾 问 部 项 目华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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理 、 华 富
强 化 回 报
债 券 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
货 币 市 场
基 金 基 金
经 理 、 华
富 诚 鑫 灵
活 配 置 混
合 型 基 金
基金经
理 、 华 富
华 鑫 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
固 定 收 益
部副总
监 、 公 司
公 募 投 资
决 策 委 员
会委员
经 理 、 上 海 远 东 资 信 评 估 有
限 公 司 集 团 部 高 级 分 析 师 、
新 华 财 经 有 限 公 司 信 用 评 级
部 高 级 分 析 师 、 上 海 新 世 纪
资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司
高 级 分 析 师 、 德 邦 证 券 有 限
责 任 公 司 固 定 收 益 部 高 级 经
理，2012 年 加入 华富 基金 管
理 有 限 公 司 ， 曾 任 固 定 收 益
部 信 用 研 究 员 、 固 定 收 益 部
总监助 理。
张惠
华 富 安 享
债 券 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
恒 利 债 券
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 保 本
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
元 鑫 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 益 鑫
灵 活 配 置
混 合 型 基
金 基 金 经
理
2018 年 1 月
30 日
- 十一年
合 肥 工 业 大 学 产 业 经 济 学 硕
士、研 究生 学历 ，2007 年 6
月 加 入 华 富 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 先 后 担 任 研 究 发 展 部 助
理行业 研究 员、 行 业研 究 员、
固收研 究员，2012 年5 月21
日至 2014 年 3 月 19 日任 华
富 策 略 精 选 混 合 型 基 金 基 金
经理助 理 ， 2014 年 3 月20 日
至2014 年11 月18 日 任华 富
保 本 混 合 型 基 金 基 金 经 理 助
理， 2016 年6 月28 日至2017
年 7 月 5 日 任华 富灵 活配 置
混 合 型 基 金 基 金 经 理 ，2015
年 3 月 16 日至 2018 年 5 月
31 日任 华富 旺财 保本 混合 型
基金基 金经 理 ， 2016 年11 月
17 日至 2018 年 6 月 19 日任
华 富 永 鑫 灵 活 配 置 型 基 金 基
金经理 。
注： 任职 日期 指该 基金 成 立之日 。 证券 从业 年限 的 计算标 准上 ， 证券 从业 的 含义遵 从行 业协 会 《证华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型前 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
尹培俊
华富诚 鑫
灵活配 置
混合型 基
金基金 经
理、华 富
强化回 报
债券型 基
金基金 经
理、华 富
货币市 场
基金基 金
经理、 华
富安享 债
券型基 金
基金经
理、华 富
华鑫灵 活
配置混 合
型基金 基
金经理 、
固定收 益
部副总
监、公 司
公募投 资
决策委 员
会委员
2016 年1 月
21 日
- 十二年
华东师 范大 学经 济学 学士 ，
本科学 历。 曾任 上海 君创 财
经顾问 有限 公司 顾问 部项 目
经理、 上海 远东 资信 评估 有
限公司 集团 部高 级分 析师 、
新华财 经有 限公 司信 用评 级
部高级 分析 师、 上海 新世 纪
资信评 估投 资服 务有 限公 司
高级分 析师 、德 邦证 券有 限
责任公 司固 定收 益部 高级 经
理，2012 年加 入华 富基 金 管
理有限 公司 ，曾 任固 定收 益
部信用 研究 员、 固定 收益 部
总监助 理。
张恵
华富安 享
债券型 基
金基金 经
理、华 富
恒利债 券
型基金 基
金经理 、
华富旺 财
保本混 合
型基金 基
金经理 、
华富保 本
2016 年1 月
21 日
- 十一年
合肥工 业大 学产 业经 济学 硕
士、研 究生 学历 ，2007 年6
月加入 华富 基金 管理 有限 公
司，先 后担 任研 究发 展部 助
理行业 研究 员、 行 业研 究 员、
固收研 究员，2012 年5 月21
日至 2014 年3 月19 日任 华
富策略 精选 混合 型基 金基 金
经理助 理 ， 2014 年 3 月20 日
至2014 年11 月18 日 任华 富
保本混 合型 基金 基金 经理 助
理， 2016 年6 月28 日至2017华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 17 页 共 87 页
混合型 基
金基金 经
理、华 富
元鑫灵 活
配置混 合
型基金 基
金经理 、
华富益 鑫
灵活配 置
混合型 基
金基金 经
理、华 富
永鑫灵 活
配置混 合
型基金 基
金经理
年7 月 5 日 任华 富灵 活配 置
混合型 基金 基金 经理 。
注： 任职 日期 指该 基金 成 立之日 。 证券 从业 年限 的 计算标 准上 ， 证券 从业 的 含义遵 从行 业协 会 《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期 内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 ，
对本基金的管 理始终按 照 基金合同、招 募说明书 的 要求和公司制 度的规定 进 行。本基金 的交易行
为合法合规， 未发现异 常 情况；相关信 息披露真 实 、完整、准确 、及时； 基 金各种账户 类、申购
赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ，未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 18 页 共 87 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从基本 面来 看，2018 年 上 半年经 济走 势仍 保持 较强 的韧性 ， 但 近期 社融 、 投 资等数 据开 始走
弱，下行风险 逐步显现 。 上半年对市场 最大的影 响 因素是去杠杆 和中美贸 易 摩擦，在去 杠杆背景
下，影子银行 表外资产 在 回归表内过程 中面临诸 多 限制，造成资 质较差的 企 业出现再融 资困境，
信用利 差迅 速走 阔, 社会 融 资需求 和规 模回 落。 中美 贸易摩 擦在 上半 年持 续影 响资本 市场 ， 三 次谈
判从形成一定 成果到最 终 冲突升级，对 市场风险 偏 好形成了巨大 的扰动并 在 最后严重打 击了市场
信心。政策 层 面，央行 在 上半年继续通 过定向降 准 等手段对冲各 种内外部 冲 击的负面影 响，货币
政策基调确认 转向，资 金 面较为宽松。 从资本市 场 表现来看，随 着社会融 资 需求逐步下 滑、经济
预期走弱、中 美贸易摩 擦 加剧，上半年 债市整体 表 现领跑各大类 资产，但 结 构分化加剧 ，利率债
和高等级信用 债收益率 震 荡下行，而随 着违约债 券 增加，中低等 级信用债 表 现持续疲弱 。而上半
年股市波动继 续加大， 除 医药、消费等 少数板块 成 为避险集中地 ，市场整 体 表现已步入 熊市。本
基金 在 1 月 份由 保本 基金 转型为 二级 债基 ，上 半年 尝试提 升风 险资 产仓 位， 但中兴 事件 、债 券 违
约导致的信用 风险的 大 幅 抬升，美方态 度的反复 进 一步加剧了中 美贸易摩 擦 的强度，严 重打击了
市场风险偏 好 ，风险资 产 持续下跌。虽 然持仓的 债 券仓位表现良 好，但仍 无 法对冲风险 资产的损
失，产 品净 值在 上半 年表 现相对 落后 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于 2016 年 1 月 21 日正式 成立 。截 止 2018 年 1 月 29 日 ，本 基金 份 额净值 为 1.0440
元， 累 计份 额净 值 为1.0440 元 。 转 型前 ， 本基 金份 额净值 增长 率 为0.29% ， 同期业 绩比 较基 准收
益率为 0.17% 。截 止 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金 份 额净值 为 1.0286 元 ，累 计 份额净 值为 1.0286
元。转 型后 ， 本 基金 份额 净值增 长率 为-1.48% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.86% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中国目前显然 处于内外 交 困阶段，内部 债务、杠 杆 问题仍然需要 相当的时 间 和空间才可能 得
以解决，外部 来看中国 将 在很长时间面 临美国相 对 强硬的立场， 而其背后 并 不仅仅是贸 易摩擦问华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 19 页 共 87 页
题，而是全球 地位和价 值 观取向之争。 中国目前 的 困境和未来长 期的发展 无 疑需要巨大 的改革勇
气和行动来解 决。短期 来 看，经济走弱 预期强化 ， 中美贸易战确 认开打， 虽 仍有政策托 底，但趋
势不变 ， 债 券市 场已 验证 之前偏 右侧 阶段 的判 断， 短期可 以继 续 利 用阶 段调 整拉长 债券 仓位 久期 。
而权益市场仍 然面临更 为 复杂而不利的 环境，虽 然 静态来看估值 已经接近 历 史低位，但 中美贸易
战、去杠杆带 来的对金 融 体系的冲击和 对经济基 本 面的负向反馈 仍会持续 影 响市场，也 会增加盈
利预期的不确 定性。但 抛 开短期波动， 应该在情 绪 低点寻找有长 期投资价 值 的资产。本 基金将继
续保持组合偏 中长久期 和 较高的杠杆， 风险资产 仍 会坚持以基本 面和业绩 驱 动为主的投 资理念，
与优秀企业共 同成长。 本 基金将继续力 争做到积 极 而不激进、稳 健而不消 极 ，认真研究 各个潜在
投资领域的机 会，稳健 地 做好配置策略 ，均衡投 资 ，降低业绩波 动，力 争 为 基金持有人 获取合理
的投资 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等 证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富安 享债券型 证 券投资基金基 金
合同》 的有 关规 定， 本期 利润为 631,472.81 元， 期 末可供 分配 利润 为 1,372,003.92 元。 本报 告
期内未 进行 利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值 预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 20 页 共 87 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对华富安 享债券型 证 券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 华富安享 债 券型证券投资 基金的管 理 人——华富基 金管理有 限 公司在华富安 享
债券型证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开
支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，华 富安 享债 券型 证券 投资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对华富基金 管理有限公司 编制和披露 的华富安享债 券型证券投 资基金 2018 年
半年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查， 以 上 内容 真实 、准 确和完 整。
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页 共 87 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）（转型后 ）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 安享 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 182,907.71
结算备 付金
1,873,382.11
存出保 证金
40,890.07
交易性 金融 资产 6.4.7.2 57,555,489.58
其中： 股票 投资
5,523,974.28
基金 投资
-
债券投资
52,031,515.30
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 937,573.96
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
60,590,243.43
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
6,000,000.00
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
1,022.49
应付管 理人 报酬
31,821.23
应付托 管费
9,091.77
应付销 售服 务费
- 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页 共 87 页
应付交 易费 用 6.4.7.7 23,502.92
应交税 费
6,003.88
应付利 息
3,161.10
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 188,437.67
负债合 计
6,263,041.06
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 52,816,829.84
未分配 利润 6.4.7.10 1,510,372.53
所有者 权益 合计
54,327,202.37
负债和 所有 者权 益总 计
60,590,243.43
注：1. 华富 安享 保本 混合 型证券 投资 基金 从 2018 年 1 月 30 日 转型 为华 富安 享债券 型证 券投 资基
金。
2.本基 金合 同于2018 年 1 月30 日生 效， 报告 期为2018 年1 月30 日至 2018 年 6 月 30 日，无 上
年度可 比期 间。
3.报告 截止 日2018 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0286 元， 基金 份额 总额52816829.84 份 。 后 附
报表附 注 为 本财 务报 表的 组成部 分。
6.2 利 润表
会计主 体： 华富 安享 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月 30 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月30 日(基金合同生效日)至2018
年6 月30 日
一、收入
-168,581.14
1.利息 收入
1,211,569.55
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 39,386.78
债券利 息收 入
1,136,913.54
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
35,269.23
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-1,168,639.84
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,443,374.48
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 241,710.21
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 23 页 共 87 页
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 33,024.43
3.公允价 值变 动收益 （损 失以“- ”号
填列）
6.4.7.17 -212,702.67
4. 汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,191.82
减： 二、费用
724,227.26
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 220,548.26
2．托 管费 6.4.10.2.2 63,013.76
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.19 82,202.04
5．利 息支 出
183,472.50
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
183,472.50
6． 税 金及 附加
3,596.00
7．其 他费 用 6.4.7.20 171,394.70
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “- ” 号填
列）
-892,808.40
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-892,808.40
注：1. 华富 安享 保本 混合 型证券 投资 基金 从 2018 年 1 月 30 日 转型 为华 富安 享债券 型证 券投 资基
金。
2.本基 金合 同于2018 年 1 月30 日生 效， 报告 期为2018 年1 月30 日至 2018 年 6 月 30 日，无 上
年度可 比期 间。 后附 报表 附注为 本财 务报 表的 组成 部分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 安享 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月 30 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月30 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 130,578,445.47 5,701,430.96 136,279,876.43
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -892,808.40 -892,808.40
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-77,761,615.63 -3,298,250.03 -81,059,865.66
其中：1.基 金申 购款 87,541.42 3,649.64 91,191.06 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页 共 87 页
2.基金 赎回款（以“-”
号填列 ）
-77,849,157.05 -3,301,899.67 -81,151,056.72
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 52,816,829.84 1,510,372.53 54,327,202.37
注：1. 华富 安享 保本 混合 型证券 投资 基金 从 2018 年 1 月 30 日 转型 为华 富安 享债券 型证 券投 资基
金。
2.本基 金合 同于2018 年 1 月30 日生 效， 报告 期为2018 年1 月30 日至 2018 年 6 月 30 日，无 上
年度可 比期 间。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华富安 享保 本混 合型 证券 投资基 金从2018 年1 月30 日转型 为华 富安 享债 券型 证券投 资基 金。
华富安享保本 混合型证 券 投资基金（以 下简称本 基 金或基金）经 中国证券 监 督管理委员 会（以下
简称中 国证 监会 ） （[2015]2908 号 ）核 准。 基金 合同 于 2016 年 1 月 21 日 生效 。本基 金为 契约 型
开放式，存续 期限不定 期 。设立时募集 资金到位 情 况经天健会计 师事务所 （ 特殊普通合 伙）验资
并出具《验资 报告》 （天 健 验（2016）6-9 号） 。有关 基金设立文件 已按规定 向 中国证监会备 案。
本基金的管理 人和基金 份 额登记机构为 华富基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国工商 银行股份
有限公 司。
根据《华富安 享保本混 合 型证券投资基 金》的规 定 ，本基金的资 产配置范 围 为：股票、权 证
等风险资产占 基金资产 的 比例不高于 40%，其 中基 金持有的全部 权证的市 值 不超过基金资 产净值
的 3% ；债 券、 货币 市场 工 具等保 本资 产占 基金 资产 的比例 不低 于 60% ， 其中 现金或 到期 日在 一年
以内的 政府 债券 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 其他 金融 工具 的投 资比 例符合 法律 法规 和监
管机构 的规 定。
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页 共 87 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 于2018 年1 月 30 日由原 华富 安享 保本 混合 型证券 投资 基金 转型 而来 ， 报告 期为2018
年1 月30 日至2018 年6 月30 日， 无上 年度 可比 期 间。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日。 本期会 计报 表的 实际 编制 期间 为 2018 年1
月30 日至2018 年6 月 30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币； 记账 本位 币单 位为 元。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资 产在初始 确认 时划分为以下 四类：以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产、 持有 至到 期投 资、 贷款和 应收 款项 、可 供出 售金融 资产 。
金融资产的分 类取决于 本 基金对金融资 产的持有 意 图和持有能力 。本基金 目 前持有的股票 投
资、债券投资 和衍生工 具 （主要为权证 投资）划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期 损益的金
融资产，其他 金融资产 划 分为贷款和应 收款项， 暂 无金融资产划 分为可供 出 售金融资产 或持有至
到期投 资。
(2) 金融 负 债在初始 确认 时划分为以下 两类：以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
负债（包括交 易性金融 负 债 和在初始确 认时指定 为 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损 益的金融
负债） 、其 他金 融负 债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金成为金 融工具合 同 的一方时，确 认一项金 融 资产或金融负 债。初始 确 认金融资产或 金
融负债时，按 照公允价 值 计量；对于以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产 和金融负
债，相关交易 费用直接 计 入当期损益； 对于其他 类 别的金融资产 或金融负 债 ，相关交易 费用计入华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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初始确 认金 额。
本基金按照公 允价值 对 金 融资产进行后 续计量， 且 不扣除将来处 置该金融 资 产时可能发生 的
交易费用，但 下列情况 除 外：(1) 持 有至到期 投资 以及贷款和应 收款项采 用 实际利率法， 按摊余
成本计量；(2) 在活 跃市 场中没有报价 且其公允 价 值不能可靠计 量的权益 工 具投资， 以及 与该权
益工具 挂钩 并须 通过 交付 该权益 工具 结算 的衍 生金 融资产 ，按 照成 本计 量。
本基金采用实 际利率法 ， 按摊余成本对 金融负债 进 行后续计量， 但下列情 况 除外：(1) 以公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债， 按 照公允价值计 量，且不 扣 除将来结清 金融负债
时可能发生的 交易费用 ；(2) 与在活跃 市场中没 有报 价、公允价值 不能可靠 计 量的权益工具 挂钩
并须通过交付 该权益工 具 结算的衍生金 融负债， 按 照成本计量；(3) 不 属于 指定为以公允 价值计
量且其变动计 入当期损 益 的金融负债的 财务担保 合 同，或没有指 定为以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益并 将以低于 市 场利率贷款的 贷款承诺 ， 在初始确认后 按照下列 两 项金额之中 的较高者
进行后 续计 量 ：1) 按 照 《 企业会 计准 则 第 13 号——或有事 项 》 确 定的 金额 ；2) 初始 确认 金额 扣
除按照 《企 业会 计准 则 第14 号 —— 收入 》的 原则 确 定的累 积摊 销额 后的 余额 。
金融资产或金 融负债公 允 价值变动形成 的利得或 损 失，除与套期 保值有关 外 ，按照如下方 法
处理：(1) 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产或 金融负债 公 允价值变动形 成的利
得或损 失 ， 计 入公 允价 值 变动收 益 ； 在 资产 持有 期 间所取 得的 利息 或现 金股 利， 确认 为投 资收 益；
处置时，将实 际收到的 金 额与初始入账 金额之间 的 差额确认为投 资收益， 同 时调整公允 价值变动
收益。(2) 可供出售 金融 资产的公允价 值变动计 入 其他综合收益 ；持有期 间 按实际利率法 计算的
利息，计入投 资收益； 可 供出售权益工 具投资的 现 金股利，于被 投资单位 宣 告发放股利 时计入投
资收益；处置 时，将实 际 收到的金额与 账面价值 扣 除原直接计入 其他综合 收 益的公允价 值变动累
计额之 后的 差额 确认 为投 资收益 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转移时， 终止确认 该 金融资产；当 金融负债 的 现时义务全部 或部分解 除 时，相应终 止确认该
金融负 债或 其一 部分 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生金融工 具 ，采用在当前 情况下适 用 并且有足够可 利
用数据和其他 信息支持 的 估值技术确定 相关金融 资 产和金融负债 的公允价 值 。公司将估 值技术使
用的输 入值 分以 下层 级， 并依次 使用 ：
1) 第 一层 次输 入值 是在 计 量日能 够取 得的 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 ； 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页 共 87 页
2) 第二层次输入值是除第 一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察 的输入值，包
括：活跃市场 中类似资 产 或负债的报价 ；非活跃 市 场中相同或类 似资产或 负 债的报价； 除报价以
外的其他可观 察输入值 ， 如在正常报价 间隔期间 可 观察的利率和 收益率曲 线 等；市场验 证的输入
值等；
3) 第 三层 次输 入值 是相 关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值， 包括 不能 直接 观察 或 无法由 可观 察
市场数据验证 的利率、 股 票波动率、企 业合并中 承 担的弃置义务 的未来现 金 流量、使用 自身数据
做出的 财 务 预测 等。
(2) 估 值方 法及 关键 假设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的估值 实 务操作，本基 金确定以 下 类别股票投资 和
债券投 资的 公允 价值 时采 用的估 值方 法及 其关 键假 设如下 ：
1) 对 于特 殊事 项停 牌股 票 ， 本基 金根 据中 国证 监会 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务
的指导 意见 》 （证 监会 公告 〔2008 〕38 号） ， 参 考 《中 国证券 业协 会基 金估 值工 作小组 关于 停牌 股
票估值 的参 考方 法》 进行 估值。
2) 对 于在 锁定 期内 的非 公 开发行 股票 ， 根 据中 国证 监会 《 关于 进一 步加 强基 金投资 非公 开发
行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 （ 基金 部通 知 〔2006 〕37 号） ， 若 在证 券交 易 所挂牌 的同 一股 票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者 之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值。
3) 在银行间 同业市场 交易 的债券品种， 根据中国 证 监会《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计
准则> 估值 业务 及份 额净 值 计价有 关事 项的 通知 》 （ 证 监会计 字 〔2007 〕21 号） 采用估 值技 术确 定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结
果由中 央国 债登 记结 算有 限公司 独立 提供 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额所募集 的总金额 在 扣除损益平准 金分摊部 分 后的余额。由 于
申购和赎回引 起的实收 基 金变动分别于 基金申购 确 认日及基金赎 回确认日 认 列。上述申 购和赎回
分别包 括基 金转 换所 引起 的转入 基金 的实 收基 金增 加 和转 出基 金的 实收 基金 减少。 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申 购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或 赎回 款项 中包 含 的按累 计未 实现 利得/(损失) 占 基金 净值 比例
计算的金额。 损益平准 金 于基金申购确 认日或基 金 赎回确认日认 列，并于 期 末全额转入 未分配利
润/ （ 累计 亏损） 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收 益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 按
直线法 近似 计算 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方 法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的按直 线法 近似 计算 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基 金份 额享 有同 等分 配权。 本基 金收 益以 现金 形式分 配。 期 末可 供分 配 利润指 期末 资产
负债表中未分 配利润与 未 分配利润中已 实现收益 的 孰低数。经宣 告的拟分 配 基金收益于 分红除权
日从持 有人 权益 转出 。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页 共 87 页
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估 计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 （财 税 〔2008 〕1 号） 、 《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012 〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015 〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值 税补充政 策的通
知》 （财 税 〔2016 〕70 号 ） 、 《关 于明 确金 融 房 地 产开 发 教 育辅 助服 务等 增值 税 政策的 通知 》 （财
税〔2016 〕140 号 ） 、 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2017 〕56 号） 、 《 关于 租入 固
定资产进项税 额抵扣等 增 值税政策的通 知》 （财税 〔2017 〕90 号）及其 他相关 税务法规和实 务操
作，主 要税 项列 示如 下：
( 一) 自 2018 年 1 月 1 日 起，资 管产 品管 理人 运营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税 。
( 二) 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的 转让 收入 免征 增值 税， 对金融 同业 往来
利息收 入亦 免征 增值 税。
( 三) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
( 四) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20% 的个 人所 得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页 共 87 页
活期存 款 182,907.71
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 182,907.71
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
成本 公允价 值 估值增 值
股票 6,019,673.83 5,523,974.28 -495,699.55
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 37,087,360.75 37,223,515.30 136,154.55
银行间 市场 14,661,157.67 14,808,000.00 146,842.33
合计 51,748,518.42 52,031,515.30 282,996.88
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 57,768,192.25 57,555,489.58 -212,702.67
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末 无 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 65.71
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 - 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 87 页
应收结 算备 付金 利息 843.00
应收债 券利 息 936,646.85
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 18.40
合计 937,573.96
注：本 表列 示的 其他 为应 收结算 保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 22,852.92
银行间 市场 应付 交易 费用 650.00
合计 23,502.92
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 0.38
预提费 用 -
应付审 计费 34,712.18
应付信 息披 露费 153,725.11
合计 188,437.67
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 130,578,445.47 130,578,445.47
基金份 额折 算调 整 - -
未领取 红利 份额 折算 调整 - -
集中申 购募 集资 金本 金及 利息 - - 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页 共 87 页
基金拆 分和 集中 申购 完成 后 - -
本期申 购 87,541.42 87,541.42
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -77,849,157.05 -77,849,157.05
本期末 52,816,829.84 52,816,829.84
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
金额单 位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 5,059,058.95 642,372.01 5,701,430.96
本期利 润 -680,105.73 -212,702.67 -892,808.40
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
-3,006,949.30 -291,300.73 -3,298,250.03
其中： 基金 申购 款 3,390.00 259.64 3,649.64
基金赎 回款 -3,010,339.30 -291,560.37 -3,301,899.67
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,372,003.92 138,368.61 1,510,372.53
6.4.7.11 存 款利 息收入
项目
本期
2018 年1 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年6
月30 日
活期存 款利 息收 入 33,005.28
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利 息 收入 5,821.92
其他 559.58
合计 39,386.78
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018
年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 24,149,114.68
减：卖 出股 票成 本总 额 25,592,489.16
买卖股 票差 价收 入 -1,443,374.48
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页 共 87 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月30 日至2018 年6 月30日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （ 、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
241,710.21
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 241,710.21
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债券 差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月30 日至2018 年6 月30日
卖出债 券 （ 、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成交
总额
63,166,506.58
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
61,738,727.91
减：应 收利 息总 额 1,186,068.46
买卖债 券差 价收 入 241,710.21
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
6.4.7.16 股 利收 益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年6华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页 共 87 页
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 33,024.43
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 33,024.43
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至2018
年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -212,702.67
—— 股 票投 资 -495,699.55
—— 债 券投 资 282,996.88
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 -212,702.67
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月30 日(基 金合 同生效 日) 至2018 年
6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,191.82
合计 1,191.82
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年
6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
80,902.04
银行间 市场 交易 费用
1,300.00
合计 82,202.04 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页 共 87 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月30 日( 基金 合 同生效 日)至2018
年6 月30 日
审计费 用 29,150.56
信息披 露费 129,095.12
银行汇 划费 用 3,849.02
债券帐 户维 护费 9,000.00
其他 300.00
合计 171,394.70
注：其 他所 列金 额为 上清 所查询 服务 费。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期 存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ “华安 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页 共 87 页
关联方 名称
本期
2018 年1 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6 月30 日
成交金 额
占当 期 股票
成交总 额的 比例
华安证 券 12,825,944.00 23.01%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年 6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
华安证 券 87,155,533.20 67.68%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年 6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
华安证 券 6,900,000.00 0.73%
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1月30 日( 基金 合同 生效日)至2018 年6月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华安证 券 11,944.81 23.26% - -
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页 共 87 页
2018 年 1 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
220,548.26
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
73,399.18
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 0.70% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
管理费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
63,013.76
注： 基金 托管 费按 前一 日 基金资 产净 值0.2% 的年 费 率逐日 计提 ， 按月 支付 。 计算方 法 H ＝E× 年托
管费率 ÷当 年天 数（H 为 每日应 计 提 的基 金托 管费 ，E 为 前一 日基 金资 产净 值） 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 本报 告期 内及 上 年度可 比期 间内 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间内 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 没有 投资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限
公司
182,907.71 33,005.28
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间内 未参 与关联 方承 销证 券。 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页 共 87 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
6.4.12.17 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 报告 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限的 股票 。
6.4.12.18 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.18.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.18.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期 末，基金 从 事证券交易所 债券正回 购 交易形成的卖 出回购证 券 款余额为人民 币
6000000 元 ， 于2018 年7 月2 日 到期 。 该 类交 易要 求本基 金在 回购 期内 持有 的证券 交易 所交 易 的
债券和/或 在新 质押 式回 购 下转入 质押 库的 债券 ， 按 证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后， 不低
于债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供 咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页 共 87 页
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本 息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
A-1 0.00
A-1 以下 0.00
未评级 0.00
合计
0.00
注：数据按市 值计算， 未 包括应收利息 。列示对 象 包括短期融资 券、一年 期 以内的资产 支持证券
等债券基金可 投资的短 期 信用产品，不 包括国债 、 地方政府债、 政策性金 融 债等利率债 产品。信
用等级 按期 末评 级结 果列 示。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 资产 支持 证券。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
A-1 0.00
A-1 以下 0.00
未评级 0.00
合计 0.00
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页 共 87 页
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
AAA 27,466,637.20
AAA 以下 11,711,858.10
其中低 于 AA 以下
0.00
未评级
0.00
合计
39,178,495.30
注: 数据按市 值计算， 未 包括应收利息 。列示对 象 包括期末本基 金所投资 的 所有信用产 品，具体
包括短期融资 券、公司 债 、企业债、资 产支持证 券 、可转债、分 离交易可 转 债、商业银 行债、非
银行金融债等 债券基 金 可 投资的信用产 品，不包 括 国债、地方政 府债、政 策 性金融债等 利率债产
品。短期信用 产品的长 期 信用评级指主 体评级， 长 期信用产品的 长期信用 评 级指债券评 级。信用
等级按 期末 评级 结果 列示 。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 资产 支持 证券。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
AAA 0.00
AAA 以下 0.00
未评级 0.00
合计 0.00
6.4.13.3 流 动性 风险
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注6.4.12 中列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余均 能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页 共 87 页
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 182,907.71 - - - - - 182,907.71
结算备 付
金
1,873,382.11 - - - - - 1,873,382.11
存出保 证
金
40,890.07 - - - - - 40,890.07
交易性 金
融资产
- 3,796,392.00 4,319,846.60 33,973,276.70 9,942,000.00 5,523,974.28 57,555,489.58
应收利 息 - - - - - 937,573.96 937,573.96
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 2,097,179.89 3,796,392.00 4,319,846.60 33,973,276.70 9,942,000.00 6,461,548.24 60,590,243.43
负债
卖出回 购
金融资 产
款
6,000,000.00 - - - - - 6,000,000.00
应付赎 回
款
- - - - - 1,022.49 1,022.49
应付管 理
人报酬
- - - - - 31,821.23 31,821.23 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页 共 87 页
应付托 管
费
- - - - - 9,091.77 9,091.77
应付交 易
费用
- - - - - 23,502.92 23,502.92
应付利 息 - - - - - 3,161.10 3,161.10
应交税 费 - - - - - 6,003.88 6,003.88
其他负 债 - - - - - 188,437.67 188,437.67
负债总 计 6,000,000.00 - - - - 263,041.06 6,263,041.06
利率敏 感
度缺口
-3,902,820.11 3,796,392.00 4,319,846.60 33,973,276.70 9,942,000.00 6,198,507.18 54,327,202.37
注：1 ）本 基金 合同 于2018 年1 月 30 日 生效 ，无 上 年度可 比期 间。
2)本表 按照 金融 资产 或金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 作为 期限 分类 标准。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假
设
除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分
析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年 6 月 30 日）
市场利 率下 降25 基点 409,281.74
市场利 率上 升25 基点 -402,618.03
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 5,523,974.28 10.17
交易性 金融 资产-基 金投 资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 52,031,515.30 95.77
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页 共 87 页
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 57,555,489.58 105.94
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指 数外 其他 市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
沪深300 指数 上升 百分 之 五 23,883.63
沪深300 指数 下降 百分 之 五 -23,883.63
采 用风险 价值 法管理风 险
假设
1. 置信 区间
95%
2. 观察 期 1 年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2018 年 6 月 30
日）
上年度 末（2017 年 12 月 31
日）
合计 6,250,107.05 -
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页 共 87 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计） （转型前）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 安享 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年1 月 29 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 1 月 29 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 196,874,315.53 10,006,257.60
结算备 付金
227,478.79 554,064.07
存出保 证金
100,848.96 87,095.87
交易性 金融 资产 6.4.7.2 6,990.00 490,829,000.00
其中： 股票 投 资
6,990.00 -
基金 投资
- -
债券投 资
- 490,829,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 318,922,798.40
应收证 券清 算款
- 43,402.69
应收利 息 6.4.7.5 140,432.16 7,273,459.44
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
197,350,065.44 827,716,078.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 1 月 29 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
59,896,605.41 2,540,842.37
应付管 理人 报酬
576,222.03 847,361.43
应付托 管费
96,037.01 141,226.90
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 11,957.46 287,669.32
应交税 费
46,072.85 - 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页 共 87 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 443,294.25 429,248.79
负债合 计
61,070,189.01 4,246,348.81
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 130,578,445.47 790,829,352.68
未分配 利润 6.4.7.10 5,701,430.96 32,640,376.58
所有者 权益 合计
136,279,876.43 823,469,729.26
负债和 所有 者权 益总 计
197,350,065.44 827,716,078.07
注：报 告截 止 日 2018 年 1 月 29 日 ，华 富安 享保 本混 合型证 券投 资基 金 从 2018 年 1 月 30 日 转型
为华富 安享 债券 型证 券投 资基金 。基 金份 额净 值 1.0440 元 ，基 金份 额总额 130578445.47 份。 后
附报表 附注 为本 财务 报表 的组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 华富 安享 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年1 月 29 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 1 月 29 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日
一、收入
2,264,367.56 26,175,478.24
1.利息 收入
3,175,288.01 25,018,446.70
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 138,011.21 727,455.06
债券利 息收 入
2,135,437.85 24,290,991.64
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
901,838.95 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列）
-1,530,712.28 -15,323,961.34
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 117,573.76 -946,666.85
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,648,286.04 -14,661,449.69
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - 284,155.20
3.公允 价值变动收益（损失 以
“-” 号填 列）
6.4.7.17 503,293.02 15,768,924.21
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填 - - 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 46 页 共 87 页
列）
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18 116,498.81 712,068.67
减： 二、费用
740,086.35 12,175,972.26
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 576,222.03 6,112,972.71
2．托 管费 6.4.10.2.2 96,037.01 1,018,828.76
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 16,732.58 214,897.65
5．利 息支 出
3,567.59 4,596,276.05
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,567.59 4,596,276.05
6．税 金及 附加
4,936.37 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 42,590.77 232,997.09
三、 利润总额 （亏损 总额以 “-”
号填列）
1,524,281.21 13,999,505.98
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号
填列）
1,524,281.21 13,999,505.98
注：报 告截 止 日 2018 年 1 月 29 日 ，华 富安 享保 本混 合型证 券投 资基 金 从 2018 年 1 月 30 日 转型
为华富 安享 债券 型证 券投 资基金 。后 附报 表附 注为 本财务 报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 安享 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年1 月 29 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 1 月 29 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
790,829,352.68 32,640,376.58 823,469,729.26
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 1,524,281.21 1,524,281.21
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-660,250,907.21 -28,463,226.83 -688,714,134.04
其中：1.基 金申 购款 9,864.01 423.32 10,287.33
2.基金 赎回 款 -660,260,771.22 -28,463,650.15 -688,724,421.37
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - - 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 47 页 共 87 页
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
130,578,445.47 5,701,430.96 136,279,876.43
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
1,165,784,554.39 8,485,534.70 1,174,270,089.09
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 13,999,505.98 13,999,505.98
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-272,912,980.44 -3,770,181.96 -276,683,162.40
其中：1.基 金申 购款 144,329.92 2,250.07 146,579.99
2.基金 赎回 款 -273,057,310.36 -3,772,432.03 -276,829,742.39
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
892,871,573.95 18,714,858.72 911,586,432.67
注：报 告截 止 日 2018 年 1 月 29 日 ，华 富安 享保 本混 合型证 券投 资基 金 从 2018 年 1 月 30 日 转型
为华富 安享 债券 型证 券投 资基金 。后 附报 表附 注为 本财务 报表 的组 成部 分。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章宏 韬______
______余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华富安 享保 本混 合型 证券 投资基 金 （ 以下 简称 本基 金或基 金） 经中 国证 券监 督管理 委员 会 （ 以
下简称 中国 证监 会） （[2015]2908 号） 核准 。基 金合 同于 2016 年 1 月 21 日生 效。本 基金 为契 约
型开放式，存 续期限不 定 期。设立时募 集资金到 位 情况经天健会 计师事务 所 （特殊普通 合伙）验
资并出 具 《验 资报 告》 （天 健验 （2016 ）6-9 号） 。 有 关基金 设立 文 件 已按 规定 向中国 证监 会备 案。
本基金的管理 人和基金 份 额登记机构为 华富基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国工商 银行股份
有限公 司。 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 48 页 共 87 页
根据《华富安 享保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的规定，本 基金的资 产 配置范围为： 股
票、权证等风 险资产占 基 金资产的比例 不高于 40% ，其中基金持 有的全部 权 证的市值不超 过基金
资产净 值 的 3% ；债 券、 货 币市场 工具 等保 本资 产占 基金资 产的 比例 不低 于 60% ，其 中现 金或 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 其他 金融 工具 的投资 比例 符合 法 律
法规和 监管 机构 的规 定。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通 知 》 （财 税 〔2008 〕1 号） 、 《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012 〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015 〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 49 页 共 87 页
知》 （财 税 〔2016 〕70 号 ） 、 《关 于明 确金 融 房 地 产开 发 教 育辅 助服 务等 增值 税 政策的 通知 》 （财
税〔2016 〕140 号 ） 、 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2017 〕56 号） 、 《 关于 租入 固
定资产进项税 额抵扣等 增 值税政策的通 知》 （财税 〔2017 〕90 号）及其 他相关 税务法规和实 务操
作，主 要税 项列 示如 下：
( 一) 自 2018 年 1 月 1 日 起，资 管产 品管 理人 运营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税 。
( 二) 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的转让 收入 免征 增值 税， 对金融 同业 往来
利息收 入亦 免征 增值 税。
( 三) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
( 四) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 1 月 29 日
活期存 款 196,874,315.53
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 196,874,315.53
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年1 月29 日 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 50 页 共 87 页
成本 公允价 值 估值增 值
股票 6,990.00 6,990.00 -
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,990.00 6,990.00 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 估值增 值
股票 - - -
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 1 月 29 日
应收活 期存 款利 息 139,658.05
应收定 期存 款利 息 - 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 51 页 共 87 页
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 600.57
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 173.54
合计 140,432.16
注：本 表列 示的 其他 为应 收结算 保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 1 月 29 日
交易所 市场 应付 交易 费用 8,602.57
银行间 市场 应付 交易 费用 3,354.89
合计 11,957.46
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 1 月 29 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,102.64
预提费 用 -
应付信 息披 露 344,629.99
应付审 计费 95,561.62
合计 443,294.25
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 29 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 790,829,352.68 790,829,352.68 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 52 页 共 87 页
本期申 购 9,864.01 9,864.01
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -660,260,771.22 -660,260,771.22
-
基 金拆 分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 130,578,445.47 130,578,445.47
金额单 位： 人民 币元
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 29,270,676.40 3,369,700.18 32,640,376.58
本期利 润 1,020,988.19 503,293.02 1,524,281.21
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
-25,232,605.64 -3,230,621.19 -28,463,226.83
其中： 基金 申购 款 377.28 46.04 423.32
基金赎 回款 -25,232,982.92 -3,230,667.23 -28,463,650.15
本期已 分配 利润 - - -
本期末 5,059,058.95 642,372.01 5,701,430.96
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年1 月29 日
活期存 款利 息收 入 137,554.45
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 326.34
其他 130.42
合计 138,011.21
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年1 月29 日
卖出股 票成 交总 额 4,705,743.76 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 53 页 共 87 页
减：卖 出股 票成 本总 额 4,588,170.00
买卖股 票差 价收 入 117,573.76
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年1 月29 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （ 、 债转 股及 债券
到期兑 付） 差价 收入
-1,648,286.04
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -1,648,286.04
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年1 月29日
卖 出 债券 （ 、债 转股 及 债券 到 期兑 付 ）成 交
金额
880,909,050.68
减 ： 卖出 债 券（ 、债 转 股及 债 券到 期 兑付 ）
成本总 额
868,109,826.04
减：应 收利 息总 额 14,447,510.68
买卖债 券差 价收 入 -1,648,286.04
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本 报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 54 页 共 87 页
6.4.7.16 股 利收 益
注:本 基金 本报 告期 内无 股利收 益.
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 1 月 29 日
1.交易 性金 融资产 503,293.02
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 503,293.02
——资 产支 持证 券投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应税金 融商品 公允价 值变动产生 的预估 增
值税
-
合计 503,293.02
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月29 日
基金赎 回 费 收入 116,498.81
合计 116,498.81
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月29 日
交易所 市场 交易 费用
14,132.58
银行间 市场 交易 费用
2,600.00
合计 16,732.58
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 29 日
审计费 用 5,561.62
信息披 露费 24,629.99
银行汇 划费 用 3,099.16
债券帐 户维 护费 9,000.00
其他 300.00
合计 42,590.77
注：其 他所 列金 额为 上清 所查询 服务 费。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资产 负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ “华安 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年1 月29 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华安证 券 2,512,121.00 27.03% 46,712,743.88 32.90%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年1 月29 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
华安证 券 - - 282,486,516.31 48.87%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年1 月29 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华安证 券 - - 8,828,500,000.00 39.64%
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年1 月29日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华安证 券 2,339.54 27.20% 2,339.54 27.20%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华安证 券 43,139.11 33.01% 23,895.13 25.95%
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年1
月 29 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
576,222.03 6,112,972.71
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1
220,108.81 1,970,158.68
注： 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值1.2% 的年 费 率逐日 计提 ， 按月 支付 。 计算方 法 H ＝E× 年管
理费率 ÷当 年天 数（H 为 每日应 计提 的基 金管 理费 ，E 为 前一 日基 金资 产净 值） 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年1
月 29 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
96,037.01 1,018,828.76
注： 基金 托管 费按 前一 日 基金资 产净 值0.2% 的年 费 率逐日 计提 ， 按月 支付 。 计算方 法 H ＝E× 年托
管费率 ÷当 年天 数（H 为 每日应 计提 的基 金托 管费 ，E 为 前一 日基 金资 产净 值）
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间内 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 没有 投资本 基金 。
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年 1 月 29 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银
行股份 有限
公司
196,874,315.53 137,554.45 332,374.38 57,354.32
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2018 年 1 月 29 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（ 单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
说明
601838
成都
银行
2018 年1
月22 日
2018 年
1 月31
日
新股流 通
受限
6.99 6.99 1,000 6,990.00 6,990.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
注：本 报告 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限的 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国 证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年1 月 29 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 50,320,000.00
合计 0.00 50,320,000.00
注：数据按市 值计算， 未 包括应收利息 。列示对 象 包括短期融资 券、一年 期 以内的 资产 支持证券华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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等债券基金可 投资的短 期 信用产品，不 包括国债 、 地方政府债、 政策性金 融 债等利率债 产品。信
用等级 按期 末评 级结 果列 示。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 资产 支持 证券。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 367,265,000.00
合计 0.00 367,265,000.00
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年1 月29 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 27,466,637.20 3,038,000.00
AAA 以下 11,711,858.10 20,194,000.00
其中低 于 AA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 50,320,000.00
合计 39,178,495.30 73,552,000.00
注: 数据按市 值计算， 未 包括应收利息 。列示对 象 包括期末本基 金所投资 的 所有信用产 品，具体
包括短期融资 券、 公司 债 、企业债、资 产支持证 券 、可转债、分 离交易可 转 债、商业银 行债、非
银行金融债等 债券基金 可 投资的信用产 品，不包 括 国债、地方政 府债、政 策 性金融债等 利率债产
品。短期信用 产品的长 期 信用评级指主 体评级， 长 期信用产品的 长期信用 评 级指债券评 级。信用
等级按 期末 评级 结果 列示 。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 资产 支持 证券。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品 种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余均 能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
金额单 位： 人民 币元
本期末
2018 年1 月29 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 196,874,315.53 - - - - - 196,874,315.53
结算备 付金 227,478.79 - - - - - 227,478.79
存出保 证金 100,848.96 - - - - - 100,848.96
交易性 金融 资产 - - - - - 6,990.00 6,990.00
应收利 息 - - - - - 140,432.16 140,432.16 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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资产总 计 197,202,643.28 - - - - 147,422.16 197,350,065.44
负债
应付赎 回款 - - - - - 59,896,605.41 59,896,605.41
应付管 理人 报酬 - - - - - 576,222.03 576,222.03
应付托 管费 - - - - - 96,037.01 96,037.01
应付交 易费 用 - - - - - 11,957.46 11,957.46
应交税 费 - - - - - 46,072.85 46,072.85
其他负 债 - - - - - 443,294.25 443,294.25
负债总 计 - - - - - 61,070,189.01 61,070,189.01
利率敏 感度 缺口 197,202,643.28 - - - - -60,922,766.85 136,279,876.43
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,006,257.60 - - - - - 10,006,257.60
结算备 付金 554,064.07 - - - - - 554,064.07
存出保 证金 87,095.87 - - - - - 87,095.87
交易性 金融 资产 490,829,000.00 - - - - - 490,829,000.00
买入返 售金 融资 产 318,922,798.40 - - - - - 318,922,798.40
应收证 券清 算款 - - - - - 43,402.69 43,402.69
应收利 息 - - - - - 7,273,459.44 7,273,459.44
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 820,399,215.94 - - - - 7,316,862.13 827,716,078.07
负债
应付赎 回款 - - - - - 2,540,842.37 2,540,842.37
应付管 理人 报酬 - - - - - 847,361.43 847,361.43
应付托 管费 - - - - - 141,226.90 141,226.90
应付交 易费 用 - - - - - 287,669.32 287,669.32
其他负 债 - - - - - 429,248.79 429,248.79
负债总 计 - - - - - 4,246,348.81 4,246,348.81
利率敏 感度 缺口 820,399,215.94 - - - - 3,070,513.32 823,469,729.26
注： 本表 按照 金融 资产 或 金融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者作 为期 限分 类标准 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假
设
除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分
析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净 值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年 1 月 29 日） 上年度 末（2017 年 12 月31 日）
市 场 利 率 下 降 25 基
点
0.00 33,786.06
市 场 利 率 上 升 25 基
点
0.00 -33,702.93
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 63 页 共 87 页
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 1 月 29 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 6,990.00 0.01 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 490,829,000.00 59.60
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,990.00 0.01 490,829,000.00 59.60
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指 数外 其他 市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年1 月
29 日 ）
上年度 末 （ 2017 年12 月
31 日 ）
沪深300 指数 上升 百分 之 五 0.00 0.00
沪深300 指数 下降 百分 之 五 0.00 0.00
6.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1. 置信 区间
95%
2. 观察 期 1 年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2018 年 6 月 30
日）
上年度 末（2017 年 12 月 31
日）
合计 0.00 132,640,873.56
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§7 投资组 合报告（转型后）
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 5,523,974.28 9.12
其中： 股票 5,523,974.28 9.12
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 52,031,515.30 85.87
其中： 债券 52,031,515.30 85.87
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,056,289.82 3.39
8 其他各 项资 产 978,464.03 1.61
9 合计 60,590,243.43 100.00
注：本 表列 示的 其 他 各项 资产详 见 7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,223,274.28 7.77
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 568,150.00 1.05
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件 和信 息技 术服务
业
- - 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 66 页 共 87 页
J 金融业 732,550.00 1.35
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,523,974.28 10.17
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.2.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603986 兆易创 新 8,489 921,226.28 1.70
2 002236 大华股 份 35,000 789,250.00 1.45
3 601601 中国太 保 23,000 732,550.00 1.35
4 002223 鱼跃医 疗 37,000 721,130.00 1.33
5 600271 航天信 息 28,000 707,560.00 1.30
6 600885 宏发股 份 22,400 670,208.00 1.23
7 600196 复星医 药 10,000 413,900.00 0.76
8 002120 韵达股 份 7,000 371,350.00 0.68
9 601919 中远海 控 40,000 196,800.00 0.36
7.3 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.3.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601818 光大银 行 2,097,000.00 3.86 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 67 页 共 87 页
2 601601 中国太 保 1,863,391.00 3.43
3 002236 大华股 份 1,818,710.00 3.35
4 603986 兆易创 新 1,687,788.00 3.11
5 002120 韵达股 份 1,674,510.00 3.08
6 002468 申通快 递 1,634,057.99 3.01
7 000998 隆平高 科 1,571,854.00 2.89
8 000725 京东方 Ａ 1,304,000.00 2.40
9 600028 中国石 化 1,260,940.00 2.32
10 600183 生益科 技 1,211,236.00 2.23
11 000039 中集集 团 1,202,268.00 2.21
12 600196 复星医 药 1,201,167.00 2.21
13 603816 顾家家 居 1,099,693.00 2.02
14 600525 长园集 团 1,083,509.00 1.99
15 000063 中兴通 讯 1,040,080.00 1.91
16 601688 华泰证 券 1,037,036.00 1.91
17 002045 国光电 器 821,717.00 1.51
18 002223 鱼跃医 疗 810,757.00 1.49
19 000338 潍柴动 力 764,900.00 1.41
20 600271 航天信 息 703,717.00 1.30
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.3.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601818 光大银 行 1,889,500.00 3.48
2 002468 申通快 递 1,581,735.00 2.91
3 002120 韵达股 份 1,538,756.00 2.83
4 000998 隆平高 科 1,459,675.01 2.69
5 600028 中国石 化 1,214,600.00 2.24
6 000725 京东方 Ａ 1,197,450.00 2.20
7 600525 长园集 团 1,131,413.00 2.08
8 000039 中集集 团 1,122,687.00 2.07
9 603816 顾家家 居 1,106,118.68 2.04
10 600183 生益科 技 950,509.00 1.75 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 68 页 共 87 页
11 601688 华泰证 券 945,450.00 1.74
12 601601 中国太 保 905,780.00 1.67
13 000338 潍柴动 力 868,756.00 1.60
14 600196 复星医 药 856,643.00 1.58
15 002236 大华股 份 786,565.00 1.45
16 002045 国光电 器 777,407.00 1.43
17 000960 锡业股 份 599,931.00 1.10
18 601225 陕西煤 业 573,900.00 1.06
19 000426 兴业矿 业 555,500.00 1.02
20 002714 牧原股 份 501,500.00 0.92
注： 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 未 考虑 相关 交易 费
用。
7.3.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 31,605,172.99
卖 出股 票收 入（ 成交 ）总 额 24,149,114.68
注：本表列示 “买入股 票 成本（成交） 总额”及 “ 卖出股票收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成交单价 乘以成交 数 量）填列，未 考虑相关 交 易费用。买入 包括新股 、 配股、债转 股及行权
等获得 的股 票。
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 12,853,020.00 23.66
其中： 政策 性金 融债 12,853,020.00 23.66
4 企业债 券 29,207,096.70 53.76
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 9,971,398.60 18.35
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 52,031,515.30 95.77
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 69 页 共 87 页
7.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 170215 17 国开 15 100,000 9,942,000.00 18.30
2 136080 15 北汽 01 50,000 4,870,500.00 8.97
3 1580079 15 沪 闵行 债 60,000 4,866,000.00 8.96
4 136473 16 中 化债 50,000 4,834,000.00 8.90
5 132007 16 凤凰 EB 50,000 4,625,000.00 8.51
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
本报告期内， 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 不存在被监管 部门立案 调 查的情况，在 本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.10.2
基 金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 40,890.07
2 应收证 券清 算款 - 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 70 页 共 87 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 937,573.96
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 978,464.03
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 132007 16 凤凰 EB 4,625,000.00 8.51
2 110040 生益转 债 298,680.00 0.55
3 128024 宁行转 债 209,220.00 0.39
4 128020 水晶转 债 183,700.00 0.34
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 71 页 共 87 页
§7 投资组 合报告（转型前）
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 6,990.00 0.00
其中： 股票 6,990.00 0.00
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 197,101,794.32 99.87
8 其他资 产 241,281.12 0.12
9 合计 197,350,065.44 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 6,990.00 0.01 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 72 页 共 87 页
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,990.00 0.01
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601838 成都银 行 1,000 6,990.00 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601601 中国太 保 3,287,470.00 0.40
2 000998 隆平高 科 1,300,700.00 0.16
3 601838 成都银 行 6,990.00 0.00
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 73 页 共 87 页
值比例 （％ ）
1 601601 中国太 保 3,361,674.76 0.41
2 000998 隆平高 科 1,344,069.00 0.16
注： 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 未 考虑 相关 交易 费
用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,595,160.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,705,743.76
注：本表列示 “买入股 票 成本（成交） 总额”及 “ 卖出股票收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成交单价 乘以成交 数 量）填列，未 考虑相关 交 易费用。买入 包括新股 、 配股、债转 股及行权
等获得 的 股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金 投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 74 页 共 87 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内， 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 不存在被监管 部门立案 调 查的情况，在 本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 100,848.96
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 140,432.16
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 241,281.12
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601838 成都银 行 6,990.00 0.01 新股锁 定
7.12.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 75 页 共 87 页
§8 基金份 额持有人信息（转 型后）
8.1 期 末基 金份额 持 有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
689 76,657.23 0.00 0.00% 52,816,829.84 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
792,529.20 1.5005%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 76 页 共 87 页
§8 基金份 额持有人信息（转 型前）
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,256 103,963.73 0.00 0.00% 130,578,445.47 100.00%
8.2 期末 基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
792,529.20 1.5005%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 77 页 共 87 页
§9 开放式 基金份额变动( 转型后)
单位： 份
基金合 同生 效日 基金 份额 总额 130,578,445.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 87,541.42
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 77,849,157.05
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 52,816,829.84
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 78 页 共 87 页
§9 开放式 基金份额变动( 转型前)
单位： 份
基金合 同生 效日 基金 份额 总额 1,274,235,540.38
本报告 期期 初基 金份 额总 额 790,829,352.68
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 9,864.01
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 660,260,771.22
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 130,578,445.47
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 经 华富 基金 管 理有 限公 司总经 理办 公会 议审 议通 过， 因 工作 需要 ， 增 聘张 娅女士 为华 富 永
鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
2 、 经 华富 基金 管理有 限公 司总经 理办 公会 议审 议通 过， 因 工作 需要 ， 王 翔先 生不再 担任 华 富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理的 职务 。
3 、 经 华富 基金 管理有 限公 司总经 理办 公会 议审 议通 过， 因 工作 需要 ， 王 翔先 生不再 担任 华 富
天鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
4 、 经 华富 基金 管理有 限公 司总经 理办 公会 议审 议通 过， 因 工作 需要 ， 王 翔先 生不再 担任 华 富
物联世 界灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理的 职务。
5 、 经 华富 基金 管 理有 限公 司总经 理办 公会 议审 议通 过， 因 工作 需要 ， 王 翔先 生不再 担任 华 富
智慧城 市灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理的 职务。
6 、 经 华富 基金 管理有 限公 司总经 理办 公会 议审 议通 过， 因 工作 需要 ， 增 聘郜 哲先生 为华 富 永
鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
7 、 经 华富 基金 管理有 限公 司总经 理办 公会 议审 议通 过， 因 工作 需要 ， 增 聘郜 哲先生 为华 富 中
小板指 数增 强型 证券 投资 基金基 金经 理。
8 、 经 华富 基金 管理有 限公 司总经 理办 公会 议审 议通 过， 因 工作 需要 ， 增 聘郜 哲先生 为华 富 中
证100 指数 证券 投资 基金 基金经 理。
9 、 经 华富 基金 管理有 限公 司总经 理办 公会 议审 议通 过， 因 工作 需要 ， 张 惠女 士不再 担任 华 富
永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
10 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 80 页 共 87 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理 人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 （ 转型后 ）
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 1 20,949,245.99 37.59% 19,091.00 37.18% -
太平洋 证券 2 15,990,614.69 28.69% 14,799.65 28.82% -
华安证 券 2 12,825,944.00 23.01% 11,944.81 23.26% -
长江证 券 1 2,446,550.00 4.39% 2,229.59 4.34% -
西南证 券 1 1,827,020.00 3.28% 1,701.41 3.31% -
招商证 券 2 1,694,612.99 3.04% 1,578.17 3.07% -
广发证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
中银国 际证
券有限 责任
公司
1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
华信证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - - 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 81 页 共 87 页
注：1) 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） ， 我 公司修 订了租 用证 券公 司专 用交 易单元 的选 择标 准和 程序 ， 在比 较了 多家 证 券
经营机构的财 务状况、 经 营状况、研究 水平后， 选 择了研究能力 强、内部 管 理规范、信 息资讯服
务能力 强的 券商 租用 了基 金专用 交易 单元 。
2)本报 告期 本基 金新 增华 创证 券 1 个 席位 ，退 租浙 商证 券 1 个 席位 、安 信证 券2 个 席位 。
3)此处的佣金 指基金通 过 单一券商的交 易单元进 行 股票、权证等 交易而合 计 支付该券商 的佣金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证 券 6,555,532.24 5.09% - - - -
太平洋 证券 22,021,424.30 17.10% 660,100,000.00 69.80% - -
华安证 券 87,155,533.20 67.68% 6,900,000.00 0.73% - -
长江证 券 5,995,186.61 4.66% - - - -
西南证 券 5,500,069.13 4.27% 149,900,000.00 15.85% - -
招商证 券 1,555,355.23 1.21% 104,800,000.00 11.08% - -
广发证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中银国 际证
券有限 责任
公司
- - - - - -
方正证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
天风证 券 - - 24,000,000.00 2.54% - -
华信证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
注：债 券交 易中 企业 债及 可分离 债券 的成 交金 额按 净价统 计， 可转 债的 成交 金额按 全价 统计 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 （ 转型前 ）
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 82 页 共 87 页
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
太平洋 证券 2 4,137,023.76 44.51% 3,852.87 44.79% -
华安证 券 2 2,512,121.00 27.03% 2,339.54 27.20% -
长江证 券 1 1,344,069.00 14.46% 1,224.85 14.24% -
东方证 券 1 1,300,700.00 14.00% 1,185.31 13.78% -
招商证 券 2 - - - - -
中银国 际证
券有限 责任
公司
1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
华信证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
注：1) 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） ， 我 公司修 订了租 用证 券公 司专 用交 易单元 的选 择标 准和 程序 ， 在比 较了 多家 证 券
经营机构的财 务状况、 经 营状况、研究 水平后， 选 择了研究能力 强、内部 管 理规范、信 息资讯服
务能力 强的 券商 租用 了基 金专用 交易 单元 。
2)本报 告期 本基 金无 席位 变化。
3)此处的佣金 指基金通 过 单一券商的交 易单元进 行 股票、权证等 交易而合 计 支付该券商 的佣金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 83 页 共 87 页
太平洋 证券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中银国 际证
券有限 责任
公司
- - - - - -
广发证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
华信证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
注：债 券交 易中 企业 债及 可分离 债券 的成 交金 额按 净价统 计， 可转 债的 成交 金额按 全价 统计 。
10.9 其 他重 大事件 （转 型后）
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 《华富 安享 债券 型证 券投 资基
金基金 合同 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年1 月 30 日
2 《华富 安享 债券 型证 券投 资基
金托管 协议 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年1 月 30 日
3 《华富 安享 债券 型证 券投 资基
金招募 说明 书》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年1 月 30 日
4 《华富 安享 债券 型证 券投 资基
金开放 申购 、赎 回、 转换 及定
投业务 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年1 月 30 日
5 《关于 华富 安享 债券 型证 券投 在《中 国证 券报 》 、 2018 年2 月 2 日 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 84 页 共 87 页
资基金 增加 浦发 银行 为代 销机
构的公 告》
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
6 《关于 华富 基金 管理 有限 公司
旗下部 分开 放式 基金 参与 北京
展恒基 金销 售股 份有 限公 司费
率优惠 活动 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年2 月 8 日
7 《华富 基金 管理 有限 公司 关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 珠海
盈米财 富管 理有 限公 司为 代销
机构的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年2 月 28 日
8 《关于 华富 基金 管理 有限 公司
旗下部 分开 放式 基金 参与 珠海
盈米财 富管 理有 限公 司费 率优
惠活动 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年2 月 28 日
9 《关于 华富 安享 债券 型证 券投
资基金 增加 国泰 君安 证券 股份
有限公 司为 代销 机构 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年3 月 3 日
10 《华富 基金 管理 有限 公司 关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 东海
证券基 金费 率优 惠活 动的 公
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年3 月 30 日
11 《华富 安享 债券 型证 券投 资基
金 2018 年第 1 季度 报告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年4 月 21 日
12 《华富 基金 管理 有限 公司 关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 银河
证券基 金费 率优 惠活 动的 公
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年6 月 1 日
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 85 页 共 87 页
10.9 其 他重 大事件 （转 型前 ）
序号 公告事 项 法定 披 露方 式 法定披 露日 期
1 《华富 基金 管理 有限 公司 关于
华富安 享保 本混 合型 证券 投资
基金修 改基 金合 同和 托管 协议
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2018 年1 月 30 日
华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 86 页 共 87 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无 华富安享债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 87 页 共 87 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 《华 富安 享债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》
2 、 《华 富安 享债 券型 证券 投资基 金 托 管协 议》
3 、 《华 富安 享债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书 》
4 、报 告期 内华 富安 享债 券 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查 阅方 式
投资者可于本 基金管理 人 办公时间预约 查阅，相 关 公开披露信息 也可以登 录 基金管理人网 站
查阅。
