华 富 产 业 升级 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况 的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投 资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份 额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 48 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 48
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 48
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富产 业升 级灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 华富产 业升 级灵 活配 置混 合
基金主 代码 002064
交易代 码 002064
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 5 月8 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 27,614,140.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 把握 产业 升级 的战略 性 机 遇， 精选 受益 于
产业升 级的 传统 行业 和新 兴产业 中精 选具 有核 心竞 争
优势的 个股 ，在 严格 控制 风险的 前提 下， 力争 实现 基
金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 、
证券市 场以 及产 业升 级相 关行业 的发 展趋 势， 评估 市
场的系 统性 风险 和各 类资 产的预 期收 益与 风险 ，据 此
合理制 定和 调整 股票 、债 券等各 类资 产的 比例 ，在 保
持总体 风险 水平 相对 稳定 的基础 上， 力争 投资 组合 的
稳定增 值。 此外 ，本 基金 将持续 地进 行定 期与 不定 期
的资产 配置 风险 监控 ，适 时地做 出相 应的 调整 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×65 % ＋上证 国债 指数 收益 率
×35%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 但低 于股 票型 基金 ，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 满志弘 田青 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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联系电 话 021-68886996 010-67595096
电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区陆家 嘴环 路1000 号31 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路1000 号31 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 章宏韬 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华富基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号
31 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 3,959,677.04
本期利 润 -872,081.87
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0322
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.98%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.06%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 39,197.22
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0014
期末基 金资 产净 值 27,653,337.56
期末基 金份 额净 值 1.0010
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.10%
注：1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 6 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.10% 1.84% -4.86% 0.83% -1.24% 1.01%
过去三 个月 -14.37% 1.57% -6.00% 0.74% -8.37% 0.83%
过去六 个月 -7.06% 1.74% -7.51% 0.75% 0.45% 0.99%
过去一 年 -0.20% 1.49% -1.47% 0.62% 1.27% 0.87%
自基金 合同 0.10% 1.39% 3.80% 0.60% -3.70% 0.79% 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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生效起 至今
注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝沪 深 300 指数 收益 率 × 6 5% ＋上 证国 债指 数收 益率 ×35% ，业 绩比 较基
准在每 个交 易日 实现 再平 衡。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本基金的投 资资产配
置比例 为： 股票 投资 比例 为基金 资产 的 0%-95% ， 投 资于基 金合 同界 定的 产业 升级主 题相 关证 券 不
低于非 现金 基金 资产 的 80% ；权 证投 资比 例不 得超 过 基金资 产净 值 的 3% ；保 持 现金或 者到 期日 在
一年以 内的 政府 债券 投资 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许 基
金投资其他品 种，基金 管 理人在履行适 当程序后 ， 可以将其纳入 投资范围 。 本基金合同 生效未满
一年。 本基 金建 仓期 为2017 年5 月8 日到2017 年 11 月 8 日， 建仓 期结 束时 各 项 资产 配 置 比例 符
合合同约定。 本报告期 内 ，本基金严格 执行了《 华 富产业升级灵 活配置混 合 型证券投资 基金基金
合同》 的相 关规 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本 2.5 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2018 年 6 月
30 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选 混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势混合型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指 数证 券 投资 基金 、 华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投 资基 金、 华富 保本 混合型 证券 投资 基金 、 华 富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 富恒 富 18
个月定期开放 债券型证 券 投资基金、华 富恒财分 级 债券型证券投 资基金、 华 富智慧城市 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富恒稳纯债债 券型证券 投 资基金、华富 国泰民安 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 永鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富健康文娱 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
华富恒利债券 型证券投 资 基金、华富物 联世界灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富安 享 债券型证
券投资基金、 华富安福 保 本混合型证券 投资基金 、 华富诚鑫灵活 配置混合 型 证券投资基 金、华富
元鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 富益鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富华鑫 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富弘鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华富天鑫 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 天益货币 市 场基金、华富 天盈货币 市 场基金 、华富 产业升级 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、华 富星 玉衡 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 华富 恒 玖 3 个 月定 期开放 债券 型证 券 投
资基金 、 华 富富 瑞3 个月 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 、 华 富可 转债 债券型 证券 投资 基金 、
华富恒 悦定 期开 放债 券型 证券投 资基 金共 三十 七只 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈启明
华富产
业升级
2017 年5 月8 日 - 十二年
复旦大 学会 计学 硕士 ，本
科学历 ，历 任日 盛嘉 富证华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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灵活配
置混合
型基金
基金经
理、 华 富
健康文
娱灵活
配置混
合型基
金基金
经理、 华
富价值
增长混
合型基
金基金
经理、 华
富竞争
力优选
混合型
基金基
金经理 、
华富成
长趋势
混合型
基金基
金经理 、
公司公
募投资
决策委
员会委
员、 基 金
投资部
总监
券上海 代表 处研 究员 、群
益证券 上海 代表 处研 究
员、中 银国 际证 券产 品经
理，2010 年 2 月加 入华 富
基金管 理有 限公 司， 曾任
行业研 究员 、研 究发 展部
副总监 ，2013 年 3 月 1 日
至 2014 年9 月25 日 任华
富成长 趋势 股票 型基 金基
金经理 助理 。
注： 任职 日期 指该 基金 成 立之日 。 证券 从业 年限 的 计算标 准上 ， 证券 从业 的 含义遵 从行 业协 会 《证
券业从 业 人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 ，
对本基金的管 理始终按 照 基金合同、招 募说明书 的 要求和公司制 度的规定 进 行。本基金 的交易行
为合法合规， 未发现异 常 情况；相关信 息披露真 实 、完整、准确 、及时； 基 金各种账户 类、申购
赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ，未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资 基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 ， 全 球经 济 继续保 持平 稳发 展， 主要 经济体 数据 持续 平稳 ， 全 国规模 以上 工业
增加值 同比 增长 6.7% ，增 速较一 季度 放缓 0.1 个百 分点， 较去 年全 年加 快 0.1 个百分 点，41 个
工业大 类行 业中 有 38 个 行 业增加 值保 持同 比增 长 ， 增长面 达 到 92.7% 。 其中 ， 汽车 、 烟 草、 医药、
专用设备、计算 机、电力 等行业增速较快 ，同比分 别增长 10.1% 、10.7% 、10.9% 、11.1% 、12.4%
和 10.3% 。市场表 现来看 ，在上半年经 历了一次较 大幅度的下跌 ，其中上证 综指-13.9% ，深证 成
指-15.04% ，中 小板 指-14.26% ， 创业 板指-8.33%，沪深 300 指数-12.9% ， 呈现 出普跌 的现 象。
市场运 行在 中美 贸易 摩擦 的阴影 下， 风险 偏好 不断 降低， 从市 场抱 团消 费再 到市场 全面 回调 ，
除食品饮料、 餐饮旅游 外 ，所有行业都 出现不同 程 度下跌。中美 贸易摩擦 从 升级到沟通 调解到再
反复，事件的 不确定性 不 断上升，在这 种情况下 ， 叠加信用风险 爆发、质 押 风险暴露， 市场全面
收缩防 御。
维持前期观 点 ：目前正 是 挑选未来数年 真正能够 跟 随甚至超越行 业成长的 龙 头公司进行左 侧
配置的良好时 机。本基 金 组合重点配置 受益于产 业 升级的传统行 业和新兴 产 业中精选具 有核心竞华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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争优势的个股 ，下一阶 段 本基金将继续 踏实寻找 基 本面真正良好 、成长性 突 出的行业、 个股加以
重点配 置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于2017 年5 月8 日 正式成 立。 截 至2018 年6 月30 日， 本基 金份 额净 值 为 1.001 元，
累计基 金份 额净 值 为 1.001 元。 报告 期， 本基 金本 报告期 份额 净值 增长 率为-7.06% ，同 期业 绩比
较基准 收益 率为-7.51% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、 证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年三 季度 ， 我们 认为市 场经 过大 幅下 跌后 ， 将 开始 进入 筑底 阶段 。 虽然贸 易战 、 美
股风险 仍然 持续 存在 ，并 可能进 一步 演变 ，同 时经 济的短 期回 落不 可避 免， 但是 A 股上 市公 司 经
过多年的业绩 增长，估 值 已经接近历史 大底阶段 ， 判断宽货币、 紧信用状 态 下，下跌空 间相对有
限。未来相对 看好业绩 与 估值匹配度强 且具备持 续 发展趋势的科 技龙头， 看 好具备估值 切换空间
的消费类个股 。看好具 备 成长性且估值 性价比较 高 的高端制造类 个股，积 极 寻找各板块 业绩与估
值匹配 度较 强的 龙头 标的 ，仍然 看好 各板 块龙 头整 体由估 值折 价转 为估 值溢 价的长 期机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业 经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富产 业升级灵 活 配置混合型证 券
投资基金基金合同 》的有 关规定，本期利润 为-872,081.87 元，期末可 供分配 利润为 39,197.22
元。本 报告 期内 未进 行利 润分配 。 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
从 2017 年 11 月 30 日 起 至本报 告期 末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 基金 资 产净值 存在 连续
六十个 工作 日低 于5000 万 元的情 形， 至本 报告 期期 末 （2018 年 6 月 30 日） 基 金资产 净值 仍低 于
5000 万元 。本基金 管理人 会根据《公开 募集证券 投 资基金运作管 理办法》 ， 积 极采取相关措 施，
并将严 格按 照有 关法 规的 要求对 本基 金进 行监 控和 操作。 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损 害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、 利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 产业 升级 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 4,142,072.08 7,414,727.63
结算备 付金
16,710.97 8,618.94
存出保 证金
12,728.92 37,718.91
交易性 金融 资产 6.4.7.2 21,773,182.40 34,602,623.68
其中： 股票 投资
21,684,212.40 34,602,623.68
基金投 资
- -
债券投 资
88,970.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,476,968.36
应收利 息 6.4.7.5 884.46 1,251.83
应收股 利
- -
应收申 购款
2,018,671.31 1,871.91
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
27,964,250.14 44,543,781.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
171,779.19 418,797.70
应付管 理人 报酬
29,021.27 62,867.43
应付托 管费
4,836.86 10,477.89
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 11,757.19 86,051.13 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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应交税 费
1.64 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 93,516.43 310,893.70
负债合 计
310,912.58 889,087.85
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 27,614,140.34 40,516,929.76
未分配 利润 6.4.7.10 39,197.22 3,137,763.65
所有者 权益 合计
27,653,337.56 43,654,693.41
负债和 所有 者权 益总 计
27,964,250.14 44,543,781.26
注： 报告 截止 日2018 年 6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.0010 元 ， 基 金份 额总 额27614140.34 份 。 后
附报表 附注 为本 财务 报表 的组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体： 华富 产业 升级 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 5 月 8 日( 基
金合同生效日)至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-445,021.91 1,387,984.01
1.利息 收入
14,075.69 1,049,598.41
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 14,027.88 187,259.24
债券利 息收 入
47.81 66,065.46
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 796,273.71
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
4,230,726.79 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 4,142,136.39 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 88,590.40 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-4,831,758.91 61,960.00
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- - 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 141,934.52 276,425.60
减： 二、费用
427,059.96 717,592.95
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 216,768.68 553,265.90
2．托 管费 6.4.10.2.2 36,128.11 92,210.97
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 61,584.59 600.00
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
0.19 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 112,578.39 71,516.08
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-872,081.87 670,391.06
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-872,081.87 670,391.06
注：本 基金 合同 于 2017 年 5 月 8 日生 效， 上年 度 可比期 间 为 2017 年 5 月 8 日至 2017 年 6 月 30
日。后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 产业 升级 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
40,516,929.76 3,137,763.65 43,654,693.41
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -872,081.87 -872,081.87
三、本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-12,902,789.42 -2,226,484.56 -15,129,273.98
其中：1.基 金申 购款 19,531,271.46 1,315,303.22 20,846,574.68
2. 基金 赎回 款 -32,434,060.88 -3,541,787.78 -35,975,848.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
27,614,140.34 39,197.22 27,653,337.56
项目
上年度可比期间
2017 年5 月8 日(基金合同生效日)至2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
273,509,257.08 - 273,509,257.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 670,391.06 670,391.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-73,463,895.33 -99,026.68 -73,562,922.01
其中：1.基 金申 购款 150,181.29 410.90 150,592.19
2. 基金 赎回 款 -73,614,076.62 -99,437.58 -73,713,514.20
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,045,361.75 571,364.38 200,616,726.13
注：本 基金 合同 于 2017 年 5 月 8 日生 效， 上年 度 可比期 间 为 2017 年 5 月 8 日至 2017 年 6 月 30
日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华富产业升级 灵活配置 混 合型证券投资 基金（以 下 简称本基金或 基金）经 中 国证券监督管 理华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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委员会 （以 下简 称中 国证 监会） （证 监许 可[2015]2523 号 ） 核 准。 基金合 同 于2017 年 5 月 8 日生
效。 本基 金为 契约 型开 放 式， 存续 期限 不定 期 。 设 立 时募集 资金 到位 情况 经天 健会计 师事 务所 （ 特
殊普通 合伙 ） 验 资并 出具 《验资 报告 》 （ 天健 验 （2017 ）6-38 号） 。 有关 基金 设立文 件已 按规 定向
中国证监会备 案。本基 金 的管理人和基 金份额登 记 机构为华富基 金管理有 限 公司，基金 托管人为
中国建 设银 行股 份有 限公 司。
根据《华富产 业升级灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 基 金的资产配置 范
围为： 本基 金投 资组 合中 股票投 资比 例为 基金 资产 的 0%-95% ， 投 资于本 基金 合同界 定的 产业 升 级
主题相 关证 券不 低于 非现 金基金 资产 的 80% ； 权证 投资比 例 不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ； 保持 现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 投资 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错。
华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 （财 税 〔2008 〕1 号） 、 《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012 〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015 〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知》 （财 税 〔2016 〕70 号 ） 、 《关 于 明 确金 融 房 地 产开 发 教 育辅 助服 务等 增值 税 政策的 通知 》 （财
税〔2016 〕140 号 ） 、 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2017 〕56 号） 、 《 关于 租入 固
定资产进项税 额抵扣等 增 值税政策的通 知》 （财税 〔2017〕90 号）及其 他相关 税务法规和实 务操
作，主 要税 项列 示如 下：
( 一) 自 2018 年 1 月 1 日 起，资 管产 品管 理人 运营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税 。
( 二) 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的转让 收入 免征 增值 税， 对金融 同业 往来
利息收 入亦 免征 增值 税。
( 三) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
( 四) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减 按25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
6.4.7 重 要财 务 报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 4,142,072.08
定期存 款 - 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 4,142,072.08
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 20,567,226.37 21,684,212.40 1,116,986.03
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 77,500.00 88,970.00 11,470.00
银行间 市场 - - -
合计 77,500.00 88,970.00 11,470.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 20,644,726.37 21,773,182.40 1,128,456.03
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断 式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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应收活 期存 款利 息 822.00
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7.50
应收债 券利 息 49.26
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 5.70
合计 884.46
注：本 表列 示的 其他 为应 收结算 保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 11,757.19
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 11,757.19
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 215.68
预提费 用 -
应付审 计费 19,835.79
应付信 息披 露费 64,464.96
应付银 行间 维护 费 9,000.00
合计 93,516.43
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 40,516,929.76 40,516,929.76
本期申 购 19,531,271.46 19,531,271.46
本期赎 回( 以"-" 号填列) -32,434,060.88 -32,434,060.88
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 27,614,140.34 27,614,140.34
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,571,943.38 -434,179.73 3,137,763.65
本期利 润 3,959,677.04 -4,831,758.91 -872,081.87
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,414,125.13 -812,359.43 -2,226,484.56
其中： 基金 申购 款 4,270,809.06 -2,955,505.84 1,315,303.22
基金赎 回款 -5,684,934.19 2,143,146.41 -3,541,787.78
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,117,495.29 -6,078,298.07 39,197.22
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 13,658.15
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 151.91
其他 217.82
合计 14,027.88
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 26 页 共 49 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 24,357,279.04
减：卖 出股 票成 本总 额 20,215,142.65
买卖股 票差 价收 入 4,142,136.39
6.4.7.13 债 券投 资收益
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 88,590.40
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 88,590.40
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -4,831,758.91
—— 股 票投 资 -4,843,228.91
—— 债 券投 资 11,470.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 27 页 共 49 页
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -4,831,758.91
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 141,683.59
转换费 收 入 250.93
合计 141,934.52
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 61,584.59
银行间 市场 交易 费用 -
合计 61,584.59
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 64,464.96
银行账 户维 护费 360.00
债券帐 户维 护费 27,000.00
银行汇 划费 用 317.64
其他 600.00
合计 112,578.39
注： “ 其他 ”为 上清 所查 询 服务费 。 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 28 页 共 49 页
6.4.7.21 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ “华安 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年5月8 日( 基金 合同 生 效日) 至2017
年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华安证 券 36,497,239.32 100.00% - -
华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 29 页 共 49 页
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年5月8 日( 基金 合同 生 效日) 至2017
年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
华安证 券 - - 1,855,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华安证 券 33,989.62 100.00% 11,757.19 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年5月8 日( 基金 合 同 生 效日) 至2017 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华安证 券 - - - -
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年5月8 日( 基金 合同 生 效日) 至
2017年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
216,768.68 553,265.90
其中： 支付 销售 机构 的客 124,711.70 318,575.71 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 30 页 共 49 页
户维护 费
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 1.50% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
管理费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年5月8 日( 基金 合同 生 效日)
至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
36,128.11 92,210.97
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
托管费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 本报 告期 内及 上 年度可 比期 间内 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间内 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 没有 投资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月8 日( 基金 合同 生效日)至2017 年6
月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行股份 有限
公司
4,142,072.08 13,658.15 4,105,254.28 136,786.86
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间内 未参 与关联 方承 销证 券。 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 31 页 共 49 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
603939
益丰
药房
-
重
大
事
项
停
牌
53.05
2018
年7
月16
日
65.69 46,000 1,466,799.50 2,440,300.00 -
000426
兴业
矿业
-
重
大
事
项
停
牌
6.90 - - 268,000 2,439,598.69 1,849,200.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 32 页 共 49 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事 会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行 检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
0.00 0.00 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 33 页 共 49 页
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 资产 支持 证券。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 同业 存单 。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 88,970.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 88,970.00 0.00
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 资产 支持 证券。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 同业 存单 。
6.4.13.3 流 动性 风险
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余均 能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到 期日均 为一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 34 页 共 49 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很 大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
4,142,072.08 - - - - - 4,142,072.08
结算备 付金
16,710.97 - - - - - 16,710.97
存出保 证金
12,728.92 - - - - - 12,728.92
交易性 金融 资产
- - 88,970.00 - - 21,684,212.40 21,773,182.40
应收利 息
- - - - - 884.46 884.46
应收申 购款
- - - - - 2,018,671.31 2,018,671.31
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 4,171,511.97 - 88,970.00 - - 23,703,768.17 27,964,250.14
负债
应付赎 回款 - - - - - 171,779.19 171,779.19
应付管 理人 报酬 - - - - - 29,021.27 29,021.27
应付托 管费 - - - - - 4,836.86 4,836.86
应付交 易费 用 - - - - - 11,757.19 11,757.19
应交税 费 - - - - - 1.64 1.64
其他负 债 - - - - - 93,516.43 93,516.43
负债总 计 - - - - - 310,912.58 310,912.58
利率敏 感度 缺口 4,171,511.97 - 88,970.00 - - 23,392,855.59 27,653,337.56
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,414,727.63 - - - - - 7,414,727.63
结算备 付金 8,618.94 - - - - - 8,618.94
存出保 证金 37,718.91 - - - - - 37,718.91
交易性 金融 资产 - - - - - 34,602,623.68 34,602,623.68 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 35 页 共 49 页
应收证 券清 算款 - - - - - 2,476,968.36 2,476,968.36
应收利 息 - - - - - 1,251.83 1,251.83
应收申 购款 - - - - - 1,871.91 1,871.91
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 7,461,065.48 - - - - 37,082,715.78 44,543,781.26
负债
应付赎 回款 - - - - - 418,797.70 418,797.70
应付管 理人 报酬 - - - - - 62,867.43 62,867.43
应付托 管费 - - - - - 10,477.89 10,477.89
应付交 易费 用 - - - - - 86,051.13 86,051.13
其他负 债 - - - - - 310,893.70 310,893.70
负债总 计 - - - - - 889,087.85 889,087.85
利率敏 感度 缺口 7,461,065.48 - - - - 36,193,627.93 43,654,693.41
注： 本表 按照 金融 资产 或 金 融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者作 为期 限分 类标准 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 基
点
1,245.58 0.00
市场利 率上 升 25 基
点
-1,245.58 0.00
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和 外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 21,684,212.40 78.41 34,602,623.68 79.26
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 88,970.00 0.32 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 21,773,182.40 78.74 34,602,623.68 79.26
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指 数外 其他 市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指数 上升 百分 之 五 786,868.95 324,253.77
沪深 300 指数 下降 百分 之 五 -786,868.95 -324,253.77
6.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
95%
2.观察 期 1 年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2018 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2017 年12 月 31
日）
合计 8,045,603.24 9,810,948.04
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 21,684,212.40 77.54
其中： 股票 21,684,212.40 77.54
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 88,970.00 0.32
其中： 债券 88,970.00 0.32
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,158,783.05 14.87
8 其他各 项资 产 2,032,284.69 7.27
9 合计 27,964,250.14 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,849,200.00 6.69
C 制造业 12,499,572.40 45.20
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - - 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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F 批发和 零售 业 2,440,300.00 8.82
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,895,140.00 17.70
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施 管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,684,212.40 78.41
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603939 益丰药 房 46,000 2,440,300.00 8.82
2 300567 精测电 子 25,600 2,037,760.00 7.37
3 603986 兆易创 新 17,920 1,944,678.40 7.03
4 000426 兴业矿 业 268,000 1,849,200.00 6.69
5 002008 大族激 光 30,000 1,595,700.00 5.77
6 002439 启明星 辰 68,000 1,442,960.00 5.22
7 002415 海康威 视 38,000 1,410,940.00 5.10
8 601100 恒立液 压 65,800 1,373,904.00 4.97
9 002410 广联达 46,000 1,275,580.00 4.61
10 300604 长川科 技 25,000 909,250.00 3.29
11 600588 用友网 络 30,000 735,300.00 2.66
12 300369 绿盟科 技 68,000 727,600.00 2.63 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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13 300188 美亚柏 科 39,000 713,700.00 2.58
14 000063 中兴通 讯 50,000 651,500.00 2.36
15 300433 蓝思科 技 30,000 629,400.00 2.28
16 603626 科森科 技 38,000 552,520.00 2.00
17 600271 航天信 息 20,000 505,400.00 1.83
18 300545 联得装 备 20,000 463,400.00 1.68
19 300648 星云股 份 16,000 425,120.00 1.54
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000063 中兴通 讯 2,012,835.00 4.61
2 002415 海康威 视 1,580,848.78 3.62
3 002236 大华股 份 1,314,376.00 3.01
4 002410 广联达 1,174,363.00 2.69
5 300316 晶盛机 电 975,656.10 2.23
6 603626 科森科 技 727,474.00 1.67
7 300433 蓝思科 技 705,487.00 1.62
8 300604 长川科 技 705,371.00 1.62
9 300188 美亚柏 科 693,128.40 1.59
10 300369 绿盟科 技 682,375.00 1.56
11 600588 用友网 络 642,300.00 1.47
12 600271 航天信 息 492,546.00 1.13
13 002008 大族激 光 433,200.00 0.99
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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1 600702 舍得酒 业 3,040,402.00 6.96
2 603939 益丰药 房 2,376,826.14 5.44
3 603986 兆易创 新 2,302,095.34 5.27
4 000597 东北制 药 2,220,815.00 5.09
5 300450 先导智 能 1,998,139.00 4.58
6 000830 鲁西化 工 1,945,303.76 4.46
7 600703 三安光 电 1,706,459.24 3.91
8 000426 兴业矿 业 1,460,601.32 3.35
9 300604 长川科 技 1,200,588.00 2.75
10 601111 中国国 航 1,152,014.00 2.64
11 002236 大华股 份 1,099,899.46 2.52
12 300316 晶盛机 电 1,091,075.70 2.50
13 300567 精测电 子 832,920.00 1.91
14 300648 星云股 份 552,907.00 1.27
15 002439 启明星 辰 426,719.29 0.98
16 000063 中兴通 讯 363,082.79 0.83
17 002008 大族激 光 326,588.00 0.75
18 300545 联得装 备 260,843.00 0.60
注： 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 未 考虑 相关 交易 费
用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 12,139,960.28
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 24,357,279.04
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - - 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 88,970.00 0.32
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 88,970.00 0.32
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128035 大族转 债 775 88,970.00 0.32
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内， 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 不存在被监管 部门立案 调 查的情况，在 本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 12,728.92
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 884.46
5 应收申 购款 2,018,671.31
6 其他 应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,032,284.69
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 603939 益丰药 房 2,440,300.00 8.82 重大事 项停 牌
2 000426 兴业矿 业 1,849,200.00 6.69 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附 注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
925 29,853.12 0.00 0.00% 27,614,140.34 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人员
持有本 基金
920.28 0.0033%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本期末本 公司高级 管 理人员、基金 投资和研 究 部门负责人及 本基金基 金 经理未持有 本开放式
基金。
华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 5 月 8 日 ） 基金 份额 总 额 273,509,257.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 40,516,929.76
本报告 期基 金总 申购 份额 19,531,271.46
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 32,434,060.88
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 27,614,140.34
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘张娅 女 士为 华富
永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
2 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
3 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 的职 务。
4 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富物联 世界 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 的职务 。
5 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 的职务 。
6 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘郜哲 先 生为 华富
永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
7 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘郜哲 先 生为 华富
中小板 指数 增强 型证 券投 资基金 基金 经理 。
8 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘郜哲 先 生为 华富
中证100 指 数证 券投 资基 金基金 经理 。
9 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，张 惠女士 不 再担 任 华
富永鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 的职 务。
10 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内 未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证 券 2 36,497,239.32 100.00% 33,989.62 100.00% -
注：1) 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） ， 我 公司 修 订了租 用证 券公 司专 用交 易单元 的选 择标 准和 程序 ， 在比 较了 多家 证 券
经营机构的财 务状况、 经 营状况、研究 水平后， 选 择了研究能力 强、内部 管 理规范、信 息资讯服
务能力 强的 券商 租用 了基 金专用 交易 单元 。
2)本报 告期 本基 金无 席位 变化。
3)此处的佣金 指基金通 过 单一券商的交 易单元进 行 股票、权证等 交易而合 计 支付该券商 的佣金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华安证 券 - - - - - -
注：债 券交 易中 企业 债及 可分离 债券 的成 交金 额按 净价统 计， 可转 债的 成交 金额按 全价 统计 。 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华富产 业升 级灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2017 年第4 季 度报告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 1 月 22 日
2
关于华 富基 金管 理有 限公 司旗下
部分开 放式 基金 参与 北京 展恒基
金销售 股份 有限 公司 费率 优惠活
动的公 告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报 》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 2 月 8 日
3
华富基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 增加 珠海 盈米财
富管理 有限 公司 为代 销机 构的公
告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 2 月 28 日
4
关于华 富基 金管 理有 限公 司旗下
部分开 放式 基金 参与 珠海 盈米财
富管理 有限 公司 费率 优惠 活动的
公告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 2 月 28 日
5
华富产 业升 级灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2017 年 度报 告 及摘
要
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 28 日
6
关于华 富基 金管 理有 限公 司根据
流动性 风险 管理 规定 修订 基金合
同及托 管协 议并 调整 旗下 部分基
金赎回 费率 的公 告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 28 日
7
华富基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 东海 证券基
金费率 优惠 活动 的公 告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 30 日
8
华富产 业升 级灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2018 年第1 季 度报告
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 4 月 21 日
9
华富产 业升 级灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新）
（2018 年第 1 号）
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 6 月 20 日
华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 《华 富产 业升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
2 、 《华 富产 业升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
3 、 《华 富产 业升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
4 、报 告期 内华 富产 业升 级 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人 办公时间预约查阅, 相 关 公开 披 露 信 息 也 可 以 登 录 基金 管 理 人 网 站
查阅。
