建信精工制造指数增强型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2018年8月25日建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................15
§5 托管人报告..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................17
6.1 资产负债表.................................................................................................................................17
6.2 利润表.........................................................................................................................................18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................19
6.4 报表附注.....................................................................................................................................20
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§7 投资组合报告......................................................................................................................................43
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................43
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................55
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................55
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................55
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................55
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................56
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................56
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................58
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................58
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................59
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................60
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................60
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................60
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................60
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................63
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................64
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................64
§12 备查文件目录....................................................................................................................................65
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12.1 备查文件目录...........................................................................................................................65
12.2 存放地点...................................................................................................................................65
12.3 查阅方式...................................................................................................................................65
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信精工制造指数增强型证券投资基金
基金简称 建信精工制造指数增强
基金主代码
001397
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月26日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 104,677,643.79份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票型指数增强基金，在对中证精工制造指
数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主
动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。
投资策略
本基金采用指数增强型投资策略，以中证精工制造指
数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、
基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上
优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5％，年跟踪误差不超过8％，以实现高于标的指数
的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规
则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、
跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
90%×中证精工制造指数收益率+10%×商业银行活期
存款利率（税前）。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益
高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，属于较
高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公
司
中信银行股份有限公司
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姓名 吴曙明 李修滨
联系电话
010-66228888 4006800000
信息披露负责人
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn lixiubin@citicbank.com
客户服务电话
400-81-95533
010-
66228000
95558
传真
010-66228001 010-85230024
注册地址
北京市西城区金融大街
7号英蓝国际金融中心
16层
北京市东城区朝阳门北大街
9号
办公地址
北京市西城区金融大街
7号英蓝国际金融中心
16层
北京市东城区朝阳门北大街
9号
邮政编码
100033 100010
法定代表人 孙志晨 李庆萍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司
北京市西城区金融大街7号英蓝国
际金融中心16层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
-4,570,472.30
本期利润
-17,489,231.00
加权平均基金份额本期利润
-0.1574
本期加权平均净值利润率
-13.61%
本期基金份额净值增长率
-15.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配利润
117,472.95
期末可供分配基金份额利润
0.0011
期末基金资产净值
104,795,116.74
期末基金份额净值
1.0011
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
0.11%
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-9.74% 1.47% -9.98% 1.23% 0.24% 0.24%
过去三个月
-14.89% 1.14% -15.75% 1.00% 0.86% 0.14%
过去六个月
-15.78% 1.12% -20.73% 1.06% 4.95% 0.06%
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过去一年
-11.23% 0.94% -18.94% 0.90% 7.71% 0.04%
自基金合同
生效起至今
0.11% 1.24% -24.93% 1.36% 25.04% -0.12%
本基金业绩比较基准为90%×中证精工制造指数收益率+10%×商业银行活期存款利率（税前）。
本基金为指数增强型基金，持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值，合计（轧差计算）占基
金资产的比例不低于80％，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。故在业绩比较基准中给予标的指数收益率90%的权
重，相应将10%作为体现现金或到期日在一年以内的政府债券业绩表现的权重。中证精工制造指
数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证券市场，涵盖工业和通信设备行
业，综合反映了这两个行业的上市公司的整体情况。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年
9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公
司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的
65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注
册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、
机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理
部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、
南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉
持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以
“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管
理公司”。
截至2018年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信
双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合
型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基
金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式
证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数
增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起
式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、
建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证
券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心
保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基
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金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放
债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、
建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定
添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投
资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信
双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘
先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、
建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票
型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基
金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信
新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网
+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金
融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混
合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、
建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服
务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证
券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益
交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、
建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债
债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券
型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基
金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国
制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混
合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券
投资基金（LOF）、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）、建信建信量化事
件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置
混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混
合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证
券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置
混合型证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信睿丰纯债定期开放债券
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型发起式证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信MSCI中国A股国际
通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金，共计101只开放式基金，管理的基金净资产规
模共计为6,342.88亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
叶乐天
金融工程
及指数投
资部副总
经理、本
基金的基
金经理
2015年8月
26日
- 10
叶乐天先生，金融工
程及指数投资部副总
经理，硕士。
2008年5月至
2011年9月就职于
中国国际金融有限公
司，历任市场风险管
理分析员、量化分析
经理，从事风险模型、
量化研究与投资。
2011年9月加入建
信基金管理有限责任
公司，历任基金经理
助理、基金经理、金
融工程及指数投资部
总经理助理、副总经
理，2012年3月
21日至2016年7月
20日任上证社会责
任交易型开放式指数
证券投资基金及其联
接基金的基金经理；
2013年3月28日起
任建信央视财经
50指数分级发起式
证券投资基金的基金
经理；2014年1月
27日起任建信中证
500指数增强型证券
投资基金的基金经理；
2015年8月26日起
任建信精工制造指数
增强型证券投资基金
的基金经理；
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2016年8月9日起
任建信多因子量化股
票型证券投资基金的
基金经理；2017年
4月18日起任建信
民丰回报定期开放混
合型证券投资基金的
基金经理；2017年
5月22日起任建信
鑫荣回报灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经理；2018年
1月10日起任建信
鑫利回报灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和
其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在
认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不
公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行指数增强和风险管理，坚持量化增
强策略，并获得了一定的超额收益。基金管理人主要采用多因子选股模型，并尽量保持行业中性
和风格中性，力争在保持较低跟踪误差的基础上获取更高的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-15.78%，波动率1.12%，业绩比较基准收益率-20.73%，波动率
1.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾2018年上半年，市场波动率明显放大，市场风格切换较快。进入二季度，受贸易战、
去杠杆等因素影响，市场普遍下跌，中证精工制造指数下跌幅度较大。展望下半年，随着国务院
常务会议提出更为积极的财政政策，以及松紧适度的货币政策，标志着政策层面的实质性放松，
预计下半年虽然市场波动仍然较大，但指数相比上半年有更多的机会，需要进一步精选个股，并
控制好跟踪误差。
本基金管理人将坚持量化分析研究，进一步改进指数增强策略，努力克服市场的波动，持续
获取稳健的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
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本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风
险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责
人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提
供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货
币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数
有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券
投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流
动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，对本基金本报告期的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的
投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为，建信管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申
购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；
在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，建信管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本报告中的财务指标、净值表现、收益
分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利
益的行为。
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信精工制造指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
6,294,798.13 4,727,290.24
结算备付金
2,397,022.03 3,276,422.56
存出保证金
1,604,972.16 1,386,066.37
交易性金融资产 6.4.7.2
91,181,974.67 180,431,960.43
其中：股票投资
86,162,974.67 169,527,962.52
基金投资
- -
债券投资
5,019,000.00 10,903,997.91
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
5,000,000.00 5,000,000.00
应收证券清算款
- 5,032,941.68
应收利息 6.4.7.5
47,891.71 255,455.95
应收股利
- -
应收申购款
78,452.80 73,718.89
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
106,605,111.50 200,183,856.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
10,776.60 11.20
应付赎回款
181,137.57 243,264.88
应付管理人报酬
91,328.04 167,762.00
应付托管费
18,265.61 33,552.41
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7
1,246,001.40 981,495.75
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
262,485.54 450,244.93
负债合计
1,809,994.76 1,876,331.17
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
104,677,643.79 166,825,169.15
未分配利润 6.4.7.10
117,472.95 31,482,355.80
所有者权益合计
104,795,116.74 198,307,524.95
负债和所有者权益总计
106,605,111.50 200,183,856.12
报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0011元，基金份额总额104677643.79份。
6.2 利润表
会计主体：建信精工制造指数增强型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年6月30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月 30日
一、收入
-15,598,759.61 14,564,035.02
1.利息收入
192,542.41 208,477.61
其中：存款利息收入 6.4.7.11
26,742.90 48,008.37
债券利息收入
109,771.87 100,083.29
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
56,027.64 60,385.95
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-3,046,096.45 10,282,203.56
其中：股票投资收益 6.4.7.12
-3,826,506.90 9,218,506.06
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
17,198.68 -3,900.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
4,113.91 -356,083.65
股利收益 6.4.7.16
759,097.86 1,423,681.15
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-12,918,758.70 3,882,872.38
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18
173,553.13 190,481.47
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
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列）
减：二、费用 1,890,471.39 2,544,513.75
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
636,953.27 965,702.51
2．托管费 6.4.10.2.2
127,390.62 193,140.55
3．销售服务费 6.4.10.2.3
- -
4．交易费用 6.4.7.19
867,293.16 1,080,339.93
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
2,244.64 -
7．其他费用 6.4.7.20
256,589.70 305,330.76
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
-17,489,231.00 12,019,521.27
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-17,489,231.00 12,019,521.27
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信精工制造指数增强型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
166,825,169.15 31,482,355.80 198,307,524.95
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -17,489,231.00 -17,489,231.00
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-62,147,525.36 -13,875,651.85 -76,023,177.21
其中：1.基金申购款
19,642,554.67 3,179,732.57 22,822,287.24
2.基金赎回款
-81,790,080.03 -17,055,384.42 -98,845,464.45
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
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五、期末所有者权益
（基金净值）
104,677,643.79 117,472.95 104,795,116.74
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
89,678,587.95 6,052,705.52 95,731,293.47
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 12,019,521.27 12,019,521.27
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
127,522,858.91 9,688,977.47 137,211,836.38
其中：1.基金申购款
188,169,394.18 16,088,885.42 204,258,279.60
2.基金赎回款
-60,646,535.27 -6,399,907.95 -67,046,443.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
217,201,446.86 27,761,204.26 244,962,651.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张军红______
______吴曙明______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信精工制造指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]285号《关于准予建信精工制造指数增强型证券投资
基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《建信精工制造指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
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存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集241,071,727.57元，业经普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第972号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案，《建信精工制造指数增强型证券投资基金基金合同》于2015年8月26日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为241,172,123.23份基金份额，其中认购资金利息折合
100,395.66份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中
信银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信精工制造指数增强型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股
指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资
组合比例为：本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产
的比例不低于80%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券。本基金投资股指期货以套期保值为目的，股指期货、权证及其他金融工具的投
资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为90% X中证精工制造指数
收益率+10% X商业银行活期存款利率(税前)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信精工制造指数增
强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基
金净值变动情况等有关信息。
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会
关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基
金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国
家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
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值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企
业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持
股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月
以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上
述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由
发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司
取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴
所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个
人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交
所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴
纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款
6,294,798.13
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计：
6,294,798.13
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
98,618,170.06 86,162,974.67 -12,455,195.39
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
5,011,000.00 5,019,000.00 8,000.00
债券
银行间市场
- - -
合计
5,011,000.00 5,019,000.00 8,000.00
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
103,629,170.06 91,181,974.67 -12,447,195.39
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
公允价值
项目
合同/名义金
额 资产 负债
备注
利率衍生工具
- - -
货币衍生工具
- - -
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权益衍生工具
7,813,785.00 - -
其中:股指期货投资
7,813,785.00 - -
其他衍生工具
- - -
合计
7,813,785.00 - -
股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下
表(买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示)：
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量(买/卖)
(单位：手) 合约市值 公允价值变动
IC1807
中证 500 指
数期货
IC1807 合约 7
7263200 -550585
总额合计 - 7
7263200 -550585
减：可抵销期货暂收款 -
-550585
期货投资净额 - - - -
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场
5,000,000.00 -
银行间市场
- -
买入返售证券
- -
合计
5,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息
764.03
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
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应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
687.67
应收债券利息
44,531.51
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
1,872.60
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
35.90
合计
47,891.71
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用
1,246,001.40
银行间市场应付交易费用
-
合计
1,246,001.40
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
272.48
预提费用
207,518.49
应付指数使用费
54,694.57
- -
合计
262,485.54
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
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2018年1月1日至2018年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末
166,825,169.15 166,825,169.15
本期申购
19,642,554.67 19,642,554.67
本期赎回(以"-"号填列)
-81,790,080.03 -81,790,080.03
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
104,677,643.79 104,677,643.79
申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
36,951,375.14 -5,469,019.34 31,482,355.80
本期利润
-4,570,472.30 -12,918,758.70 -17,489,231.00
本期基金份额交易
产生的变动数
-14,320,492.34 444,840.49 -13,875,651.85
其中：基金申购款
4,730,692.42 -1,550,959.85 3,179,732.57
基金赎回款
-19,051,184.76 1,995,800.34 -17,055,384.42
本期已分配利润
- - -
本期末
18,060,410.50 -17,942,937.55 117,472.95
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
活期存款利息收入
11,819.49
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
14,185.88
其他
737.53
合计
26,742.90
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 28 页 共65 页
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出股票成交总额
308,366,128.21
减：卖出股票成本总额
312,192,635.11
买卖股票差价收入
-3,826,506.90
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
17,198.68
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
17,198.68
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
11,392,796.38
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
11,057,294.96
减：应收利息总额
318,302.74
买卖债券差价收入
17,198.68
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 29 页 共65 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
项目
本期收益金额
2018年1月1日至2018年6月30日
股指期货投资收益
4,113.91
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益
759,097.86
基金投资产生的股利收益
-
合计
759,097.86
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产
-12,275,459.41
——股票投资
-12,288,758.41
——债券投资
13,299.00
——资产支持证券投资
-
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 30 页 共65 页
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-643,299.29
——权证投资
-
股指期货投资
-643,299.29
3.其他
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计
-12,918,758.70
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入
144,660.69
基金转换费收入
28,892.44
合计
173,553.13
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用
867,293.16
银行间市场交易费用
-
合计
867,293.16
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年6月30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
148,765.71
指数使用费
54,694.57
其他
18,000.00
银行划款手续费
5,376.64
合计
256,589.70
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 31 页 共65 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基金”
)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 32 页 共65 页
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
636,953.27 965,702.51
其中：支付销售机构的
客户维护费
127,298.30 183,161.81
1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净
值 X 1.00% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列
支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
127,390.62 193,140.55
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 33 页 共65 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行：活期
存款
6,294,798.13 11,819.49 7,154,618.41 26,339.60
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 34 页 共65 页
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002310
东
方
园
林
2018
年
5月
25日
重
大
资
产
重
组
15.03 - - 67,500 1,343,685.291,014,525.00 -
002668
奥
马
电
器
2018
年
6月
15日
重
大
事
项
20.10 - - 33,200 730,016.00 667,320.00 -
601390
中
国
中
铁
2018
年
5月
7日
重
大
事
项
7.47
2018
年
8月
20日
7.25 79,500 690,985.34 593,865.00 -
300266
兴
源
环
境
2018
年
2月
5日
重
大
事
项
16.67
2018
年
7月
2日
11.97 32,300 875,264.42 538,441.00 -
000008
神
州
高
铁
2018
年
6月
6日
重
大
事
项
4.96
2018
年
8月
7日
4.46 105,400 603,113.90 522,784.00 -
002051
中
工
国
际
2018
年
4月
4日
重
大
资
产
重
组
15.27 - - 28,648 570,724.95 437,454.96 -
600745
闻
泰
科
技
2018
年
4月
17日
重
大
资
产
重
组
25.56 - - 10,500 242,242.00 268,380.00 -
000666
经
纬
纺
机
2018
年
3月
13日
重
大
资
产
重
组
18.08 - - 12,900 214,260.38 233,232.00 -
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 35 页 共65 页
600759
洲
际
油
气
2018
年
3月
27日
重
大
资
产
重
组
3.94 - - 37,900 133,998.00 149,326.00 -
000669
金
鸿
控
股
2018
年
5月
18日
重
大
事
项
7.25
2018
年
8月
6日
6.53 20,440 162,120.00 148,190.00 -
300324
旋
极
信
息
2018
年
5月
30日
重
大
事
项
9.49 - - 14,902 153,955.00 141,419.98 -
300197
铁
汉
生
态
2018
年
5月
28日
重
大
事
项
5.37 - - 24,300 179,055.00 130,491.00 -
002611
东
方
精
工
2018
年
6月
18日
重
大
事
项
6.17
2018
年
7月
3日
6.01 19,040 128,852.00 117,476.80 -
000426
兴
业
矿
业
2018
年
6月
19日
重
大
事
项
7.21 - - 15,100 121,283.57 108,871.00 -
600515
海
航
基
础
2018
年
1月
23日
重
大
资
产
重
组
7.85
2018
年
8月
13日
10.04 5,900 70,644.00 46,315.00 -
601727
上
海
电
气
2018
年
6月
7日
重
大
事
项
6.34
2018
年
8月
7日
5.71 7 43.35 44.38 -
本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 36 页 共65 页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风
险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，
则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 37 页 共65 页
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下
0.00 13,099.91
未评级
0.00 0.00
合计
0.00 13,099.91
以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、同业
存单及资产支持证券等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工
以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的
风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实
施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 38 页 共65 页
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良
好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资
产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测
与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情
况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管
理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，
保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,294,798.13 0.00 - - 6,294,798.13
结算备付金 2,397,022.03 - - - 2,397,022.03
存出保证金 1,604,972.16 - - - 1,604,972.16
交易性金融资产 5,019,000.00 0.00 0.00 86,162,974.67 91,181,974.67
衍生金融资产 - - - - 0.00
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 39 页 共65 页
买入返售金融资产 5,000,000.00 0.00 - - 5,000,000.00
应收证券清算款 - - - - 0.00
应收利息 - - - 47,891.71 47,891.71
应收股利 - - - 0.00 0.00
应收申购款 - - - 78,452.80 78,452.80
其他资产 - - - 0.00 0.00
资产总计 20,315,792.32 0.00 0.00 86,289,319.18106,605,111.50
负债
卖出回购金融资产
款
0.00 0.00 - - 0.00
短期借款 - - - - 0.00
交易性金融负债 - - - - 0.00
衍生金融负债 - - - - 0.00
应付证券清算款 - - - 10,776.60 10,776.60
应付赎回款 - - - 181,137.57 181,137.57
应付管理人报酬 - - - 91,328.04 91,328.04
应付托管费 - - - 18,265.61 18,265.61
应付销售服务费 - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - 1,246,001.40 1,246,001.40
应交税费 - - - 0.00 0.00
应付利息 - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - 262,485.54 262,485.54
负债总计 0.00 0.00 0.00 1,809,994.76 1,809,994.76
利率敏感度缺口 20,315,792.32 0.00 0.00 84,479,324.42104,795,116.74
上年度末
2017年12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,727,290.24 0.00 - - 4,727,290.24
结算备付金 3,276,422.56 - - - 3,276,422.56
存出保证金 1,386,066.37 - - - 1,386,066.37
交易性金融资产 10,890,898.00 0.00 13,099.91169,527,962.52180,431,960.43
衍生金融资产 - - - - 0.00
买入返售金融资产 5,000,000.00 0.00 - - 5,000,000.00
应收证券清算款 - - - 5,032,941.68 5,032,941.68
应收利息 - - - 255,455.95 255,455.95
应收股利 - - - 0.00 0.00
应收申购款 - - - 73,718.89 73,718.89
其他资产 - - - 0.00 0.00
资产总计 25,280,677.17 0.00 13,099.91174,890,079.04200,183,856.12
负债
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 40 页 共65 页
卖出回购金融资产
款
0.00 0.00 - - 0.00
短期借款 - - - - 0.00
交易性金融负债 - - - - 0.00
衍生金融负债 - - - - 0.00
应付证券清算款 - - - 11.20 11.20
应付赎回款 - - - 243,264.88 243,264.88
应付管理人报酬 - - - 167,762.00 167,762.00
应付托管费 - - - 33,552.41 33,552.41
应付销售服务费 - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - 981,495.75 981,495.75
应交税费 - - - 0.00 0.00
应付利息 - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - 450,244.93 450,244.93
负债总计 0.00 0.00 0.00 1,876,331.17 1,876,331.17
利率敏感度缺口 25,280,677.17 0.00 13,099.91173,013,747.87198,307,524.95
表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2018 年6月30日
）
上年度末（ 2017年12月
31日 ）
市场利率上升25个
基点
-9,390.48 -8,707.36
市场利率下降25个
基点
9,425.75 8,721.37
分析
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 41 页 共65 页
本基金为以完全复制为目标的被动型指数基金，按照成份股在中证精工制造指数中的基准权
重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及
因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进
行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金持有的股票市值和买入、卖出期货
合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例不低于80%，其中投资于股票的资产不低于基金资
产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金
资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险
进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
86,162,974.67 82.22 169,527,962.52 85.49
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
5,019,000.00 4.79 10,903,997.91 5.50
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
91,181,974.67 87.01 180,431,960.43 90.99
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2018年
6月30日 ）
上年度末（ 2017年
12月31日 ）
业绩比较基准上升5%
5,306,251.81 9,688,923.35
业绩比较基准下降5%
-5,306,251.81 -9,688,923.35
分析
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 42 页 共65 页
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(2)持续的以公允价值计量的金融工具
(a)各层次金融工具公允价值
于2018年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为81,044,838.55 元，属于第二层次的余额为10,137,136.12元，无属于第
三层次的余额（2017年06月30日：第一层级的余额为192,066,442.56元，第二层级的余额为
24,751,521.67 元，无属于第三层级的余额）。
(b)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和
债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(3)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年06月
30日：同)。
(4)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 43 页 共65 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
86,162,974.67 80.82
其中：股票
86,162,974.67 80.82
2 固定收益投资
5,019,000.00 4.71
其中：债券
5,019,000.00 4.71
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
5,000,000.00 4.69
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
8,691,820.16 8.15
7 其他各项资产
1,731,316.67 1.62
8 合计
106,605,111.50 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
11,985,013.64 11.44
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E
建筑业
9,178,196.88 8.76
F
批发和零售业
1,373,409.00 1.31
G
交通运输、仓储和邮政业
6,262,329.08 5.98
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
1,044,380.00 1.00
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 44 页 共65 页
L
租赁和商务服务业
634,368.00 0.61
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理
业
964,108.00 0.92
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
31,441,804.60 30.00
以上行业分类以2018年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
764,085.00 0.73
B
采掘业
1,154,719.70 1.10
C
制造业
34,627,086.46 33.04
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
855,091.50 0.82
E
建筑业
999,658.00 0.95
F
批发和零售业
1,839,855.45 1.76
G
交通运输、仓储和邮政业
1,100,120.00 1.05
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
3,501,860.98 3.34
J
金融业
4,231,588.00 4.04
K
房地产业
3,159,769.74 3.02
L
租赁和商务服务业
188,322.60 0.18
M
科学研究和技术服务业
268,802.05 0.26
N
水利、环境和公共设施管理
业
1,637,180.00 1.56
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
26,614.00 0.03
R
文化、体育和娱乐业
366,416.59 0.35
S
综合
- -
合计
54,721,170.07 52.22
以上行业分类以2018年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 45 页 共65 页
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601186
中国铁建
372,551 3,211,389.62 3.06
2 601668
中国建筑
255,640 1,395,794.40 1.33
3 000547
航天发展
165,900 1,295,679.00 1.24
4 600029
南方航空
149,900 1,266,655.00 1.21
5 600018
上港集团
180,300 1,074,588.00 1.03
6 600406
国电南瑞
66,100 1,044,380.00 1.00
7 002310
东方园林
67,500 1,014,525.00 0.97
8 601012
隆基股份
56,040 935,307.60 0.89
9 601766
中国中车
117,510 904,827.00 0.86
10 600153
建发股份
99,900 898,101.00 0.86
11 600009
上海机场
15,769 874,864.12 0.83
12 601111
中国国航
95,300 847,217.00 0.81
13 002081
金螳螂
73,870 746,087.00 0.71
14 000063
中兴通讯
54,600 711,438.00 0.68
15 600525
长园集团
60,700 641,599.00 0.61
16 002176
江特电机
65,500 636,660.00 0.61
17 002202
金风科技
47,400 599,136.00 0.57
18 601390
中国中铁
79,500 593,865.00 0.57
19 002491
通鼎互联
52,800 584,496.00 0.56
20 601018
宁波港
135,900 572,139.00 0.55
21 300266
兴源环境
32,300 538,441.00 0.51
22 000008
神州高铁
105,400 522,784.00 0.50
23 600031
三一重工
55,700 499,629.00 0.48
24 600755
厦门国贸
65,200 475,308.00 0.45
25 300136
信维通信
15,400 473,242.00 0.45
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 46 页 共65 页
26 600970
中材国际
70,600 471,608.00 0.45
27 601333
广深铁路
106,200 451,350.00 0.43
28 600685
中船防务
33,500 446,890.00 0.43
29 002051
中工国际
28,648 437,454.96 0.42
30 002127
南极电商
44,800 420,672.00 0.40
31 002583
海能达
49,900 416,665.00 0.40
32 300274
阳光电源
44,500 399,165.00 0.38
33 601800
中国交建
35,000 398,650.00 0.38
34 002056
横店东磁
56,700 397,467.00 0.38
35 002366
台海核电
25,900 369,334.00 0.35
36 300070
碧水源
26,200 364,966.00 0.35
37 601006
大秦铁路
43,200 354,672.00 0.34
38 601669
中国电建
65,700 352,152.00 0.34
39 600017
日照港
90,900 291,789.00 0.28
40 600499
科达洁能
42,300 290,178.00 0.28
41 600893
航发动力
12,800 285,696.00 0.27
42 600115
东方航空
38,900 257,518.00 0.25
43 601000
唐山港
98,112 230,563.20 0.22
44 600093
易见股份
21,200 213,696.00 0.20
45 601117
中国化学
24,200 162,866.00 0.16
46 300316
晶盛机电
11,300 150,177.00 0.14
47 300055
万邦达
12,800 147,072.00 0.14
48 002129
中环股份
18,600 145,638.00 0.14
49 601877
正泰电器
6,400 142,848.00 0.14
50 300145
中金环境
17,200 134,676.00 0.13
51 000039
中集集团
10,000 132,800.00 0.13
52 300197
铁汉生态
24,300 130,491.00 0.12
53 300024
机器人
7,200 125,280.00 0.12
54 601100
恒立液压
5,880 122,774.40 0.12
55 002611
东方精工
19,040 117,476.80 0.11
56 601222
林洋能源
21,400 106,572.00 0.10
57 002389
南洋科技
7,200 97,488.00 0.09
58 600089
特变电工
10,872 75,342.96 0.07
59 600522
中天科技
8,000 70,480.00 0.07
60 600170
上海建工
22,000 66,880.00 0.06
61 300355
蒙草生态
10,100 60,701.00 0.06
62 300450
先导智能
2,000 60,480.00 0.06
63 300124
汇川技术
1,600 52,512.00 0.05
64 002482
广田集团
8,100 48,357.00 0.05
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 47 页 共65 页
65 600582
天地科技
10,400 38,168.00 0.04
66 600717
天津港
4,100 30,873.00 0.03
67 601919
中远海控
2,053 10,100.76 0.01
68 600487
亨通光电
85 1,874.25 0.00
69 000090
天健集团
108 669.60 0.00
70 600477
杭萧钢构
70 335.30 0.00
71 002013
中航机电
25 189.25 0.00
72 601727
上海电气
7 44.38 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600519
贵州茅台
2,000 1,462,920.00 1.40
2 000568
泸州老窖
23,900 1,454,554.00 1.39
3 600887
伊利股份
48,100 1,341,990.00 1.28
4 601318
中国平安
21,700 1,271,186.00 1.21
5 002245
澳洋顺昌
167,000 1,080,490.00 1.03
6 000858
五粮液
14,100 1,071,600.00 1.02
7 000876
新希望
167,100 1,059,414.00 1.01
8 002373
千方科技
81,000 1,057,050.00 1.01
9 002251
步步高
91,500 1,041,270.00 0.99
10 002415
海康威视
26,900 998,797.00 0.95
11 300309
吉艾科技
48,300 979,524.00 0.93
12 601166
兴业银行
66,700 960,480.00 0.92
13 000651
格力电器
18,500 872,275.00 0.83
14 000333
美的集团
16,500 861,630.00 0.82
15 600649
城投控股
133,400 816,408.00 0.78
16 601238
广汽集团
72,289 805,299.46 0.77
17 600104
上汽集团
21,500 752,285.00 0.72
18 002334
英威腾
125,900 736,515.00 0.70
19 601398
工商银行
133,100 708,092.00 0.68
20 600023
浙能电力
151,600 706,456.00 0.67
21 600809
山西汾酒
11,100 698,079.00 0.67
22 002668
奥马电器
33,200 667,320.00 0.64
23 300422
博世科
45,600 649,800.00 0.62
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 48 页 共65 页
24 300388
国祯环保
32,900 633,983.00 0.60
25 000100
TCL集团
215,500 624,950.00 0.60
26 002283
天润曲轴
155,900 617,364.00 0.59
27 300398
飞凯材料
31,200 610,272.00 0.58
28 000975
银泰资源
60,080 609,211.20 0.58
29 603889
新澳股份
57,900 602,739.00 0.58
30 000895
双汇发展
22,600 596,866.00 0.57
31 600966
博汇纸业
137,200 591,332.00 0.56
32 300607
拓斯达
9,500 571,140.00 0.55
33 600216
浙江医药
44,500 568,265.00 0.54
34 002008
大族激光
9,300 494,667.00 0.47
35 000703
恒逸石化
32,340 481,219.20 0.46
36 002061
浙江交科
45,800 479,526.00 0.46
37 002244
滨江集团
90,800 472,160.00 0.45
38 300477
合纵科技
24,300 468,504.00 0.45
39 002626
金达威
27,000 468,450.00 0.45
40 002230
科大讯飞
14,600 468,222.00 0.45
41 002519
银河电子
105,100 466,644.00 0.45
42 601628
中国人寿
20,100 452,652.00 0.43
43 000001
平安银行
47,600 432,684.00 0.41
44 002531
天顺风能
97,700 424,995.00 0.41
45 000059
华锦股份
58,700 404,443.00 0.39
46 300174
元力股份
18,800 398,184.00 0.38
47 300226
上海钢联
6,400 383,040.00 0.37
48 002001
新和成
19,950 378,252.00 0.36
49 300308
中际旭创
6,200 372,248.00 0.36
50 000998
隆平高科
19,700 371,542.00 0.35
51 000926
福星股份
50,000 359,500.00 0.34
52 002832
比音勒芬
9,680 358,160.00 0.34
53 601988
中国银行
95,200 343,672.00 0.33
54 300415
伊之密
36,730 342,323.60 0.33
55 000002
万科A
13,900 341,940.00 0.33
56 600346
恒力股份
22,400 328,384.00 0.31
57 000069
华侨城A
45,300 327,519.00 0.31
58 000961
中南建设
50,800 320,548.00 0.31
59 300204
舒泰神
29,600 320,272.00 0.31
60 600690
青岛海尔
16,500 317,790.00 0.30
61 600551
时代出版
34,990 309,311.60 0.30
62 002518
科士达
31,000 309,070.00 0.29
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 49 页 共65 页
63 300498
温氏股份
13,900 306,078.00 0.29
64 002640
跨境通
20,200 303,404.00 0.29
65 002717
岭南股份
30,200 296,262.00 0.28
66 601088
中国神华
14,400 287,136.00 0.27
67 300427
红相股份
19,600 282,240.00 0.27
68 300047
天源迪科
17,900 279,240.00 0.27
69 000596
古井贡酒
3,100 275,218.00 0.26
70 600745
闻泰科技
10,500 268,380.00 0.26
71 000559
万向钱潮
38,500 261,800.00 0.25
72 600516
方大炭素
10,600 258,428.00 0.25
73 000060
中金岭南
52,600 255,636.00 0.24
74 002738
中矿资源
11,539 250,742.47 0.24
75 002449
国星光电
23,500 250,040.00 0.24
76 601700
风范股份
70,461 243,795.06 0.23
77 002536
西泵股份
21,900 240,243.00 0.23
78 000538
云南白药
2,200 235,312.00 0.22
79 000666
经纬纺机
12,900 233,232.00 0.22
80 002124
天邦股份
53,400 230,688.00 0.22
81 002048
宁波华翔
18,500 228,105.00 0.22
82 601137
博威合金
26,336 212,794.88 0.20
83 300113
顺网科技
12,200 212,402.00 0.20
84 300432
富临精工
24,100 211,116.00 0.20
85 000725
京东方A
58,300 206,382.00 0.20
86 600741
华域汽车
8,700 206,364.00 0.20
87 300101
振芯科技
14,500 204,885.00 0.20
88 300011
鼎汉技术
32,100 204,798.00 0.20
89 002663
普邦股份
67,200 199,584.00 0.19
90 002567
唐人神
42,600 192,978.00 0.18
91 000501
鄂武商A
15,500 190,495.00 0.18
92 002534
杭锅股份
28,040 189,830.80 0.18
93 600597
光明乳业
19,100 188,517.00 0.18
94 600057
厦门象屿
37,740 188,322.60 0.18
95 600201
生物股份
10,660 182,179.40 0.17
96 000848
承德露露
17,200 182,148.00 0.17
97 600056
中国医药
9,700 177,219.00 0.17
98 002335
科华恒盛
9,600 173,280.00 0.17
99 300232
洲明科技
17,500 172,900.00 0.16
100 600708
光明地产
38,700 166,410.00 0.16
101 002095
生意宝
4,600 165,094.00 0.16
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 50 页 共65 页
102 600660
福耀玻璃
6,400 164,544.00 0.16
103 000488
晨鸣纸业
12,700 164,084.00 0.16
104 002556
辉隆股份
31,850 159,250.00 0.15
105 600585
海螺水泥
4,700 157,356.00 0.15
106 000732
泰禾集团
7,900 153,655.00 0.15
107 300424
航新科技
7,800 151,476.00 0.14
108 300353
东土科技
11,700 149,643.00 0.14
109 600759
洲际油气
37,900 149,326.00 0.14
110 000669
金鸿控股
20,440 148,190.00 0.14
111 300383
光环新网
10,900 146,169.00 0.14
112 002304
洋河股份
1,100 144,760.00 0.14
113 300324
旋极信息
14,902 141,419.98 0.13
114 300618
寒锐钴业
1,100 141,174.00 0.13
115 002544
杰赛科技
10,100 138,269.00 0.13
116 000581
威孚高科
6,200 137,082.00 0.13
117 002523
天桥起重
41,500 132,385.00 0.13
118 600208
新湖中宝
34,500 131,790.00 0.13
119 300467
迅游科技
3,800 121,980.00 0.12
120 600873
梅花生物
28,900 120,802.00 0.12
121 603660
苏州科达
5,180 117,327.00 0.11
122 300418
昆仑万维
5,900 111,392.00 0.11
123 300065
海兰信
7,800 109,824.00 0.10
124 000426
兴业矿业
15,100 108,871.00 0.10
125 002376
新北洋
6,400 105,856.00 0.10
126 000889
茂业通信
8,200 104,632.00 0.10
127 002812
创新股份
2,100 103,173.00 0.10
128 603169
兰石重装
20,200 101,202.00 0.10
129 002110
三钢闽光
6,100 97,783.00 0.09
130 002146
荣盛发展
11,200 97,776.00 0.09
131 000625
长安汽车
10,800 97,200.00 0.09
132 603799
华友钴业
977 95,228.19 0.09
133 300045
华力创通
9,900 91,773.00 0.09
134 600480
凌云股份
9,400 90,428.00 0.09
135 600211
西藏药业
2,500 89,375.00 0.09
136 002644
佛慈制药
8,500 87,720.00 0.08
137 000656
金科股份
18,200 87,360.00 0.08
138 300017
网宿科技
8,100 86,751.00 0.08
139 600987
航民股份
8,300 78,435.00 0.07
140 002462
嘉事堂
3,800 73,720.00 0.07
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 51 页 共65 页
141 000049
德赛电池
2,400 67,728.00 0.06
142 000786
北新建材
3,500 64,855.00 0.06
143 600059
古越龙山
7,600 61,940.00 0.06
144 600736
苏州高新
9,700 58,685.00 0.06
145 002179
中航光电
1,500 58,500.00 0.06
146 000888
峨眉山A
6,500 57,135.00 0.05
147 600600
青岛啤酒
1,300 56,979.00 0.05
148 000537
广宇发展
5,700 54,948.00 0.05
149 002240
威华股份
4,200 54,600.00 0.05
150 603986
兆易创新
500 54,260.00 0.05
151 300251
光线传媒
5,300 53,954.00 0.05
152 603808
歌力思
2,300 51,773.00 0.05
153 601058
赛轮金宇
21,300 51,759.00 0.05
154 000541
佛山照明
8,250 49,417.50 0.05
155 600446
金证股份
4,400 48,444.00 0.05
156 002041
登海种业
7,000 47,740.00 0.05
157 600515
海航基础
5,900 46,315.00 0.04
158 300476
胜宏科技
3,000 46,200.00 0.04
159 002106
莱宝高科
7,600 43,776.00 0.04
160 600919
江苏银行
6,800 43,588.00 0.04
161 300410
正业科技
1,800 42,318.00 0.04
162 600729
重庆百货
1,200 39,540.00 0.04
163 002299
圣农发展
2,500 38,725.00 0.04
164 600702
舍得酒业
1,000 36,090.00 0.03
165 603989
艾华集团
1,600 35,952.00 0.03
166 600183
生益科技
3,900 35,724.00 0.03
167 300033
同花顺
900 34,983.00 0.03
168 300244
迪安诊断
1,400 26,614.00 0.03
169 600580
卧龙电气
2,600 19,812.00 0.02
170 600033
福建高速
6,500 19,630.00 0.02
171 600325
华发股份
2,500 19,325.00 0.02
172 300258
精锻科技
1,300 17,875.00 0.02
173 002132
恒星科技
5,900 17,818.00 0.02
174 600260
凯乐科技
600 16,104.00 0.02
175 600655
豫园股份
1,700 16,065.00 0.02
176 002111
威海广泰
1,474 15,270.64 0.01
177 000815
美利云
1,800 14,706.00 0.01
178 600048
保利地产
1,200 14,640.00 0.01
179 603259
药明康德
154 14,622.30 0.01
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 52 页 共65 页
180 000546
金圆股份
1,000 13,370.00 0.01
181 601336
新华保险
300 12,864.00 0.01
182 002416
爱施德
2,180 12,796.60 0.01
183 300320
海达股份
2,300 12,259.00 0.01
184 600282
南钢股份
2,700 11,934.00 0.01
185 300292
吴通控股
3,200 11,712.00 0.01
186 002164
宁波东力
1,900 10,982.00 0.01
187 000423
东阿阿胶
200 10,762.00 0.01
188 000700
模塑科技
2,900 10,643.00 0.01
189 601588
北辰实业
2,900 10,208.00 0.01
190 000413
东旭光电
1,500 9,090.00 0.01
191 603013
亚普股份
273 8,839.74 0.01
192 002055
得润电子
500 7,975.00 0.01
193 601601
中国太保
200 6,370.00 0.01
194 600196
复星医药
100 4,139.00 0.00
195 002241
歌尔股份
400 4,076.00 0.00
196 002038
双鹭药业
100 3,799.00 0.00
197 300003
乐普医疗
100 3,668.00 0.00
198 600085
同仁堂
100 3,528.00 0.00
199 603018
中设集团
217 3,437.28 0.00
200 600511
国药股份
123 3,314.85 0.00
201 000719
中原传媒
471 3,150.99 0.00
202 002410
广联达
100 2,773.00 0.00
203 600535
天士力
100 2,582.00 0.00
204 000970
中科三环
200 1,870.00 0.00
205 603301
振德医疗
28 1,379.56 0.00
206 002365
永安药业
75 1,077.75 0.00
207 600309
万华化学
20 908.40 0.00
208 300527
中国应急
85 855.10 0.00
209 600622
光大嘉宝
116 834.04 0.00
210 002385
大北农
200 826.00 0.00
211 300438
鹏辉能源
41 791.71 0.00
212 600864
哈投股份
99 445.50 0.00
213 002090
金智科技
23 332.58 0.00
214 600173
卧龙地产
69 296.70 0.00
215 002730
电光科技
37 287.49 0.00
216 300157
恒泰艾普
27 175.50 0.00
217 002308
威创股份
8 66.40 0.00
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 53 页 共65 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601186
中国铁建
4,471,047.00 2.25
2 600887
伊利股份
4,163,879.00 2.10
3 600029
南方航空
2,488,504.00 1.25
4 300355
蒙草生态
2,190,255.60 1.10
5 600018
上港集团
2,130,400.00 1.07
6 000063
中兴通讯
2,011,175.07 1.01
7 000333
美的集团
2,004,106.00 1.01
8 601012
隆基股份
2,003,314.00 1.01
9 000100
TCL集团
1,975,299.00 1.00
10 601766
中国中车
1,837,083.70 0.93
11 600406
国电南瑞
1,819,581.00 0.92
12 601628
中国人寿
1,807,846.99 0.91
13 000547
航天发展
1,772,332.00 0.89
14 002441
众业达
1,754,187.00 0.88
15 600050
中国联通
1,695,183.00 0.85
16 002334
英威腾
1,680,223.00 0.85
17 000876
新希望
1,615,594.00 0.81
18 000568
泸州老窖
1,603,313.86 0.81
19 002310
东方园林
1,555,626.00 0.78
20 600519
贵州茅台
1,538,108.00 0.78
上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601668
中国建筑
6,105,995.00 3.08
2 600887
伊利股份
5,482,110.09 2.76
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 54 页 共65 页
3 000651
格力电器
4,599,755.08 2.32
4 601006
大秦铁路
4,576,903.00 2.31
5 000090
天健集团
4,397,235.40 2.22
6 000338
潍柴动力
3,646,304.00 1.84
7 601186
中国铁建
3,604,651.28 1.82
8 600009
上海机场
3,455,156.21 1.74
9 002415
海康威视
3,303,446.80 1.67
10 600050
中国联通
3,184,798.00 1.61
11 300136
信维通信
3,064,199.00 1.55
12 000333
美的集团
2,778,459.00 1.40
13 600519
贵州茅台
2,749,895.43 1.39
14 601919
中远海控
2,734,592.25 1.38
15 601318
中国平安
2,686,068.00 1.35
16 601012
隆基股份
2,683,549.00 1.35
17 601989
中国重工
2,369,791.00 1.20
18 600260
凯乐科技
2,366,309.00 1.19
19 300355
蒙草生态
2,340,349.00 1.18
20 002334
英威腾
2,308,777.73 1.16
上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
241,116,405.67
卖出股票收入（成交）总额
308,366,128.21
上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包
括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
5,019,000.00 4.79
其中：政策性金融债
5,019,000.00 4.79
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 55 页 共65 页
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
5,019,000.00 4.79
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 018005
国开1701
50,000 5,019,000.00 4.79
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买
/卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC1807 IC1807 7 7,263,200.00 -550,585.00 -
公允价值变动总额合计（元） -550,585.00
股指期货投资本期收益（元） 4,113.91
股指期货投资本期公允价值变动（元） -643,299.29
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易
活跃、与标的指数相关性高的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓
位频繁调整的交易成本和跟踪误差，同时兼顾基差的变化，以达到有效跟踪并力争超越标的指数
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 56 页 共65 页
的目的。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,604,972.16
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
47,891.71
5 应收申购款
78,452.80
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 57 页 共65 页
9 合计
1,731,316.67
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 002310
东方园林
1,014,525.00 0.97
重大资产重组
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 58 页 共65 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
8,365 12,513.76 48,661,252.48 46.49% 56,016,391.31 53.51%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
813,553.31 0.78%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 59 页 共65 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年8 月26 日）基金份额总额
241,172,123.23
本报告期期初基金份额总额
166,825,169.15
本报告期基金总申购份额
19,642,554.67
减:本报告期基金总赎回份额
81,790,080.03
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 104,677,643.79
上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 60 页 共65 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一
次会议审议通过，自2018年4月18日起，许会斌先生不再担任本公司董事长（法定代表人），
由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人）；孙志晨先生不再担任本公司总裁，由张军红
先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和
中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报
告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易
所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 61 页 共65 页
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
广发证券
1218,954,268.58 39.94% 203,918.38 40.33% -
中信建投
1137,286,393.18 25.04% 125,123.35 24.75% -
民生证券
1 64,869,644.38 11.83% 60,414.34 11.95% -
天风证券
1 60,573,479.62 11.05% 55,197.73 10.92% -
民族证券
1 24,723,263.15 4.51% 22,526.62 4.46% -
招商证券
1 18,328,078.07 3.34% 16,713.43 3.31% -
太平洋证券
1 17,218,574.17 3.14% 16,036.77 3.17% -
信达证券
2 6,222,583.20 1.14% 5,663.17 1.12% -
国金证券
1 - - - - -
海通证券
1 - - - - -
国泰君安
1 - - - - -
国信证券
1 - - - - -
高华证券
1 - - - - -
渤海证券
1 - - - - -
上海证券
1 - - - - -
安信证券
1 - - - - -
光大证券
1 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
长江证券
1 - - - - -
中信证券
2 - - - - -
申万宏源
3 - - - - -
广证恒生
1 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
华融证券
1 - - - - -
方正证券
1 - - - - -
中银国际
1 - - - - -
东北证券
1 - - - - -
中投证券
1 - - - - -
宏信证券
1 - - - - -
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 62 页 共65 页
中金公司
2 - - - - -
1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高
度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国
证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期内新增太平洋证券一个交易单元，未剔除交易单元。本基金与托管在同一托
管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
广发证券
167,382.62 1.63% - - - -
中信建投
5,011,000.00 48.69%31,000,000.00 60.78% - -
民生证券
- - - - - -
天风证券
5,114,118.76 49.69% - - - -
民族证券
- -20,000,000.00 39.22% - -
招商证券
- - - - - -
太平洋证券
- - - - - -
信达证券
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 63 页 共65 页
国泰君安
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
高华证券
- - - - - -
渤海证券
- - - - - -
上海证券
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
光大证券
- - - - - -
东兴证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
广证恒生
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
华融证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
东北证券
- - - - - -
中投证券
- - - - - -
宏信证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
建信基金管理有限责任公司关于
调整旗下部分开放式基金申购、
赎回、转换业务规则的公告
指定报刊和/或公司
网站
2018年6月15日
2
关于建信基金管理有限责任公司
旗下部分证券投资基金修改基金
合同的公告
指定报刊和/或公司
网站
2018年3月23日
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 64 页 共65 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2018年
01月15日
-2018年
06月30日
29,570,950.84 0.00 0.00 29,570,950.84 28.25%
2
2018年
01月01日
-2018年
01月14日
55,544,343.64 0.00 55,544,343.64 0.00 0.00%
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金
流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动
性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。
建信精工制造指数增强 2018年半年度报告
第 65 页 共65 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信精工制造指数增强型证券投资基金设立的文件；
2、《建信精工制造指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《建信精工制造指数增强型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信精工制造指数增强型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2018年8月25日
