恒生交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2018 年 半 年度 报 告 摘 要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度 报告 摘要
1
§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度 报告 摘要
2
§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 恒生交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
基金简 称 华夏恒 生 ETF 联接
基金主 代码 000071
交易代 码 000071
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 21 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 568,191,457.29 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
本基金 主要 通过 对恒 生 ETF 基金份额的投 资 ， 追 求跟 踪标的 指数 ， 获得 与
指数收 益相 似的 回报 。
投资策 略
本基金 主要 通过 交易 所买 卖或申 购赎 回的 方式 投资 于目标 ETF 。根据 投资
者申购 、 赎回 的现 金流 情 况， 本基 金将 综合 恒生 ETF 的流动性、 折溢 价率 、
标的指数 成份 股流动 性等 因素分析 ，对 投资组 合进 行监控和 调整 ，密切 跟
踪标的 指数 。 基金 还将 适 度参与 恒 生 ETF 基金份额 交易和 申购 、 赎回 的组
合套利， 以增 强基金 收益 。基金也 可以 通过买 入恒 生指数成 份股 来跟踪 标
的指数 。 为 了更 好地 实现 投资目 标， 基金 还可 投资 于境外 证券 市场 的股 票、
债券、跟 踪同 一标的 指数 的其他基 金、 金融衍 生工 具等产品 ，并 在法规 允
许的条 件下 参与 证券 借贷 ，以增 加收 益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 经人民 币汇 率调 整的 恒生 指数收 益率× 95%＋人
民币活 期存 款税 后利 率× 5% 。
风险收 益特 征
本基金 为恒 生 ETF 的联接 基金， 恒 生 ETF 为股票 型 指数基 金， 因此 本基
金的风 险与 收益 高于 混合 基金、 债券 基金 与货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 李彬 王永民
联系电 话 400-818-6666 010-66594896
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95566
传真 010-63136700 010-66594942
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度 报告 摘要
3
邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 杨明辉 陈四清
2.4 境 外资 产托 管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
办公地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
邮政编 码 -
2.5 信 息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 71,532,241.64
本期利 润 -21,402,769.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0363
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.36%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.29%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 349,317,286.14
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6148
期末基 金资 产净 值 852,652,693.50
期末基 金份 额净 值 1.5006
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 50.06%
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度 报告 摘要
4
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.06% 1.17% -1.89% 1.14% -0.17% 0.03%
过去三 个月 1.41% 1.14% 1.20% 1.11% 0.21% 0.03%
过去六 个月 -2.29% 1.20% -2.22% 1.18% -0.07% 0.02%
过去一 年 9.91% 1.00% 8.78% 0.99% 1.13% 0.01%
过去三 年 26.42% 1.09% 17.29% 1.11% 9.13% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
50.06% 0.98% 46.18% 1.02% 3.88% -0.04%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
恒生交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2012 年 8 月 21 日至 2018 年 6 月 30 日)
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度 报告 摘要
5
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管
理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基 金是 境 内 ETF 基金资产管 理规 模最 大的 基金 管理公 司之 一， 在 ETF 基金管理 方面 积累 了
丰富的 经验 ，目 前旗 下管 理华夏 上 证 50ETF 、华夏 沪深 300ETF 、华夏 恒生 ETF 、华夏沪 港通 恒 生
ETF 、 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、 华夏中 小 板 ETF 、 华 夏中 证 500ETF 、 华夏 创业 板 ETF 、 华夏战 略
新兴成 指 ETF 、 华夏消 费 ETF 、 华夏金 融 ETF 、 华夏医 药 ETF 、 华夏快线 货 币 ETF 和华夏 3-5 年中
高级可 质押 信用 债 ETF 等， 初步 形成了 覆盖 宽基 指 数、 行 业指数 、 主题 指数 、 大盘 蓝筹指 数、 中 小
创指数 、A 股 市场 指数 、 海外市 场指 数、 信用 债指 数等较 为完 整的 产品 线。
上半年 ， 公 司及 旗下 基金 荣膺由 基金 评价 机构 颁发 的多项 奖项 。 在 《 中国 证券 报》 评 奖活 动中 ，
公司荣 获 “ 中国 基金 业 20 周年卓 越贡 献公 司 ” 和 “ 被 动投资 金牛 基金 公司 ” 两 大 奖项 ， 旗 下华 夏回 报混
合荣获 “201 7 年度 开放 式 混 合型 金牛 基金 ” 称 号， 华 夏安康 债券 荣获 “201 7 年 度开放 式债 券型 金牛 基
金 ” 称号。在《证券 时报》评奖活动 中，旗下华夏永福混合和 华夏回报混合荣获 “ 三年持续回报绝 对
收益明 星基 金 ” 称号 ， 华 夏 安康债 券荣 获 “ 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金 ” 称 号， 华夏 消费 升级 混
合荣获 “201 7 年 度平 衡混 合 型明星 基金 ” 称 号。 在 《 上 海证券 报 》 举行 的 2018 中 国基金 业峰 会暨 第十
五届“ 金 基金 ” 颁奖评 选中 ，华夏 基金荣 获公 募基 金 20 周年 “ 金基 金 ”T O P 基 金公司 大奖、 华夏 沪深
300ETF 获得第十 五届 “ 金 基金 ” 指数 基金 奖（ 一年 期 ） 、华 夏上 证 50ETF 获得 第十五 届 “ 金基 金 ”指数
基金奖（三年期） 。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获 “ 三年持续 回
报绝对 收益 明星 基金 ” 称 号 ， 华 夏安 康债 券荣 获 “ 三 年 持续回 报积 极债 券型 明星 基金 ” 称号 ， 华 夏消 费
升级混 合荣 获 “2 017 年度 平 衡混合 型明 星基 金 ” 称号 。
在客户 服务 方面 ，2018 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 华夏 基金电 子交 易平 台开 展华 夏财富 宝货 币 A 、 华夏 薪 金宝货 币转 换业 务优 惠
活动，为客户提供了更便 捷和优惠的基金投资方式 ； （2）微信服务号上线随存 随取业务实时通 知功
能，方便客户及时了解交 易变动的情况；华夏基金 网上交易平台上线手机号 码登录功能，为客户登
录网上 交易 平台 提供 了更 便捷的 方式 ； （3 ） 与中 原银 行、 长 城华 西银 行、 西 安银 行等代 销机 构合 作 ，
拓宽了 客户 交易 的渠 道， 提高了 交易 便利 性； （4） 开展 “ 四大 明星 基金 有奖 寻 人 ” 、 “ 华夏 基 金 20 周
年司庆 感恩 二十 年 ” 、“ 华 夏基 金 20 周 年献 礼， 华 夏基金 户口 本 ” 等活 动， 为 客户提 供了 多样 化的 投恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度 报告 摘要
6
资者教 育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐猛
本基金 的基
金经理 、数
量投资 部总
监
2015-12-21 - 15 年
清华大 学工 学硕
士。 曾任 财富 证券
助理研 究员 ， 原中
关村证 券研 究员
等。2006 年 2 月
加入华 夏基 金管
理有限 公司 ， 曾任
数量投 资部 基金
经理助 理 ， 上 证原
材料交 易型 开放
式指数 发起 式证
券投资 基金 基金
经理（2016 年 1
月 29 日至 2016 年
3 月 28 日 期间 ）
等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本 基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度 报告 摘要
7
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
本基金跟踪的标的指数为 香港恒生指数，业绩比较 基准为：经人民币汇率调 整的恒生指数收益
率× 95% ＋ 人民 币活 期存 款 税后利 率× 5% 。 恒生 指数 目 前是以 香港 股市 中市 值最 大及成 交最 活跃 的 50
家蓝筹股票为成份股样本 ，以其经调整的流通市值 为权数计算得到的加权平 均股价指数。该指数自
1969 年 11 月 24 日 起正 式 发布， 是香 港股 市最 有影 响力的 标杆 性指 数。 本基 金主要 通过 交易 所买 卖
或申购 赎回 的方 式投 资于 目标 ETF （恒生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 ） ， 从 而实现 基金 投资 目标 ，
基金也 可以 通过 买入 恒生 指数成 份股 来 跟 踪标 的指 数。
上半年 ，美 国经 济保 持较 快增长 ，就 业形 势依 然强 劲，核 心 CPI 指数 上行 ， 美联储 在 3 月、6
月两次提高联邦基金利率 ，欧洲央行宣布今年底结 束量化宽松。中国经济增 速出现温和回落，在经
济需求边际弱化、去杠杆 政策持续发力、中美贸易 摩擦升级的情形下，短期 内我国经济增速面临一
定的下 行压 力， 社融 增速 低于预 期。 货币 方面 ，人 民币对 美元 在 1 月 持续 升 值，4 月则 出现 持续 贬
值，汇 率波 动性 增加 ，央 行维持 稳健 中性 的货 币政 策。政 策方 面， 央行 在 6 月定向 降低 存款 准备 金
率 0.5 个 百分 点。 中国 香 港市场 受发 达市 场和 中国 内地市 场的 双重 影响 ， 在 A 股市 场大 幅波 动以 及
中美贸 易摩 擦不 断反 复的 背景下 ，中 国香 港市 场呈 现震荡 走势 。
报告期 内， 本基 金在 做好 跟踪标 的指 数的 基础 上， 认真应 对投 资者 日常 申购 、赎回 等工 作。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.5006 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-2.29% ，同
期 业绩比 较基准 增长率 为-2.22% 。 本基金 本报告 期跟踪 偏离度 为-0.07% ，与 业绩 比较基 准产生 偏离
的主要 原因 为成 份股 分红 、日常 运作 费用 、指 数结 构调整 、申 购赎 回等 产生 的差异 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简 要 展望
展望下 半年 ， 我 们预 计美 国经济 延续 上行 趋势 ， 美 国 CPI 和 核心 PCE 整 体呈 现上升 趋势 ， 美 联
储继续加息的概率较大。 欧洲央行货币政策正常化 进程不断推进，欧洲经济 复苏势头放缓。国内方
面，房地产行业宏观调控 从严，房地产投资增速或 将回落，随着中美贸易战 继续深化，出口增速也
会受到影响，政府或将出 台稳增长的政策，在货币 政策的边际放松以及财政 政策的支持下，我国经
济增长 的韧 性仍 然很 强。
市场方面，如果主要发达 国家的经济保持稳定，国 内经济企稳，则目前仍处 于历史相对较低估
值水平 的恒 生指 数还 会有 较好的 投资 机会 ；反 之， 则会呈 继续 震荡 的走 势。
本基金将根据基金合同要 求，在紧密跟踪标的指数 的基础上，认真应对申购 赎回等工作，力争恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度 报告 摘要
8
和业绩 比较 基准 保持 一致 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将奉 行华 夏基 金管 理有限 公司 “ 为 信任
奉献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规 范运作 ， 审慎 投资 ， 勤勉 尽 责地为 基金 份额 持有 人谋 求长期 、 稳定 的回 报 。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合 同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行 利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在恒生 交易型开放式指数 证券投资
基金联接 基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程 中，严格遵守《 证券投资基金法》及其他 有关法律法
规、基金合同和托管协议 的有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度 报告 摘要
9
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§6 半年度财 务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 恒生 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款
44,532,724.31 71,438,458.75
结算备 付金
19,712,646.56 20,110,440.94
存出保 证金
2,585,297.98 3,201,059.75
交易性 金融 资产
788,418,292.57 758,680,471.11
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
788,418,292.57 758,680,471.11
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
4,825.71 11,971.28
应收股 利
- -
应收申 购款
1,287,942.97 3,243,316.90
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
856,541,730.10 856,685,718.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 15,794,769.17
应付赎 回款
3,735,393.24 5,134,921.11
应付管 理人 报酬
36,033.90 47,279.23
应付托 管费
9,008.48 11,819.83
应付销 售服 务费
- - 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度 报告 摘要
10
应付交 易费 用
- -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
108,600.98 88,119.40
负债合 计
3,889,036.60 21,076,908.74
所有者权益：
- -
实收基 金
568,191,457.29 544,126,286.96
未分配 利润
284,461,236.21 291,482,523.03
所有者 权益 合计
852,652,693.50 835,608,809.99
负债和 所有 者权 益总 计
856,541,730.10 856,685,718.73
注： 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.5006 元， 基金 份额 总额 568,191,457.29 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 恒生 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-20,949,601.99 181,096,420.65
1.利息 收入
148,232.49 160,441.12
其中： 存款 利息 收入
148,232.49 160,441.12
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
71,303,230.84 47,191,982.09
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
33,073,438.06 45,541,954.49
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
-224,523.66 1,650,027.60
股利收 益
38,454,316.44 -
3. 公 允 价 值 变动 收 益 （ 损失 以 “- ” 号
填列）
-92,935,011.55 134,104,325.09
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
-334,980.63 -1,086,879.84
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
868,926.86 726,552.19
减：二、费用
453,167.92 388,644.46
1.管理 人报 酬
246,132.15 210,497.24
2.托管 费
61,533.05 52,624.31 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度 报告 摘要
11
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
44,346.14 42,072.12
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
10,096.54 -
7.其他 费用
91,060.04 83,450.79
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “- ” 号填
列）
-21,402,769.91 180,707,776.19
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-21,402,769.91 180,707,776.19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 恒生 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
544,126,286.96 291,482,523.03 835,608,809.99
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -21,402,769.91 -21,402,769.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
24,065,170.33 14,381,483.09 38,446,653.42
其中：1.基 金申 购款 473,685,256.90 249,433,902.89 723,119,159.79
2.基金 赎回 款 -449,620,086.57 -235,052,419.80 -684,672,506.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
568,191,457.29 284,461,236.21 852,652,693.50
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
935,629,614.87 181,292,435.92 1,116,922,050.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 180,707,776.19 180,707,776.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
32,732,242.27 -8,269,141.51 24,463,100.76 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度 报告 摘要
12
其中：1.基 金申 购款 467,858,095.08 137,808,824.69 605,666,919.77
2.基金 赎回 款 -435,125,852.81 -146,077,966.20 -581,203,819.01
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
968,361,857.14 353,731,070.60 1,322,092,927.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关联 方关 系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(" 中国银 行") 基金托 管人
恒生交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 （" 目标 ETF" ） 本基金 是该 基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
6.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
无。
6.4.4.1.2 权 证交 易
无。
6.4.4.1.3 债 券交 易
无。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度 报告 摘要
13
6.4.4.1.4 债 券回 购交 易
无。
6.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
无。
6.4.4.2 关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 246,132.15 210,497.24
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
642,703.95
343,377.16
注： ① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值扣 除基 金资 产中目 标 ETF 份额
所对应 资产 净值 后剩 余部分( 剩 余部 分若 为负 数则 取 0) 的 0.60% 年费 率计 提， 逐日 累 计至 每月 月底 ，
按月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管理 人报 酬 ＝ （前 一日 的基金 资产 净 值 –前 一日 基金 资产
中目 标 ETF 份额所对 应资 产净值 ）× 0.60%/ 当年 天数 。若前 一日 的基 金资 产净 值扣除 基金 资产 中目
标 ETF 份额所对 应资 产净 值后剩 余部 分为 负数 ，则 按 0 计 算。
③ 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售
活动中 产生 的相 关费 用， 该费用 按照 代销 机构 所代 销基金 的份 额保 有量 作为 基数进 行计 算， 从基 金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 61,533.05 52,624.31
注： ① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值扣 除基 金资 产中 目标 ETF 份额所 对
应资产 净值 后剩 余部 分( 剩 余部分 若为 负数 则 取 0) 的 0.15% 的 年费 率计 提， 逐 日 累计至 每月 月底 ， 按
月支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝（ 前一 日的基 金资 产净 值 – 前一 日基金 资产 中目 标
ETF 份额所 对应 资产净 值 ）× 0.15%/ 当 年天 数。 若前 一日的 基金 资产 净值 扣除 基金资 产中 目 标 ETF恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度 报告 摘要
14
份额所 对应 资产 净值 后剩 余部分 为负 数， 则 按 0 计 算。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金 的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行活 期
存款
44,532,724.31 128,026.90 59,230,288.24 131,685.85
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.4.7 其 他关 联交 易事 项 的说明
6.4.4.7.1 其 他关 联交 易事 项的说 明
截至 2018 年 6 月 30 日 止 ，本基 金持 有 533,977,848 份目 标 ETF 基金份额(2017 年 12 月 31 日：
478,874,248 份) ， 占其 总份 额的比 例 为 20.46%(2017 年 12 月 31 日：34.81%) 。
6.4.5 期末 （2018 年 6 月 30 日） 本基 金持 有的 流通 受限证 券
6.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
无。
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
无。
6.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度 报告 摘要
15
无。
6.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截 至 2018 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
788,418,292.57 元 ，第 二层 次的余 额为 0 元 ，第 三层 次的余 额为 0 元 。 （ 截至 2017 年 12 月 31 日 止：
第一层 次的 余额 为 758,680,471.11 元 ，第 二层 次的 余 额为 0 元， 第三 层次 的余 额为 0 元。 ）
6.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
本基金本期及 上年度 可比期间持有的以公允价 值计量的金融工具的公允 价值所属层次未发生重
大变动 。
6.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
§7 投资组合 报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
2 基金投 资 788,418,292.57 92.05 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度 报告 摘要
16
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 64,245,370.87 7.50
8 其他各 项资 产 3,878,066.66 0.45
9 合计 856,541,730.10 100.00
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区 ）证券 市场 的权 益投 资分 布
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益 投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 权益 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.5.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 权益 投资 明细
本基金 本报 告期 未持 有权 益投资 。
7.5.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 权益 投资 明细
本基金 本报 告期 未持 有权 益投资 。
7.5.3 权益 投资 的买 入成 本 总额及 卖出 收入 总额
本基金 本报 告期 未持 有权 益投资 。
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度 报告 摘要
17
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 金融 衍生 品投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 股指期 货
HANG SENG
IDX FUT Jul18
- -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
注：期 货投 资采 用当 日无 负债结 算制 度， 相关 价值 已包含 在结 算备 付金 中， 具体投 资情 况详 见
下表（ 买入 持仓 量以 正数 表示， 卖出 持仓 量以 负数 表示） ：
代码 名称
持仓量
（买/ 卖）
（单位 ： 手）
合约市 值 公允价 值变 动
HIN8
HANG SENG IDX FUT
Jul18
20 23,727,389.80 -214,147.40
公允价 值变 动总 额合 计 -214,147.40
股指期 货投 资本 期收 益
-224,523.66
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动
-1,000,446.14
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型
运作方
式
管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1
华夏恒 生
ETF
股票型
交易型
开放式
华夏基 金管
理有限 公司
788,418,292.57 92.47
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - - - -
5 - - - - - -
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
7.11 投资 组合 报告 附注
7.11.1 报告期内，本基金 投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度 报告 摘要
18
7.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.11.3 期 末其 他各 项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,585,297.98
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,825.71
5 应收申 购款 1,287,942.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,878,066.66
7.11.4 期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份额 持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
40,712 13,956.36 187,653,063.81 33.03% 380,538,393.48 66.97%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
921,395.35 0.16%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度 报告 摘要
19
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式基 金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年 8 月 21 日） 基金 份额 总 额 854,728,243.64
本报告 期期 初基 金份 额总 额 544,126,286.96
本报告 期基 金总 申购 份额 473,685,256.90
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 449,620,086.57
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 568,191,457.29
§ 10 重 大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基 金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度 报告 摘要
20
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
UBS - - - 5,732.00 100.00% -
中国银 河证 券 2 - - - - -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ，能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 基金交 易
成交
金额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交
金额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 基金 成交
总额的 比例
UBS - - - - - -
中国银 河
证券
- - - - 498,647,435.53 100.00% 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度 报告 摘要
21
§ 11 影响 投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末
持有基 金
情况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额
持
有
份
额
份
额
占
比
机
构
1
2018-02-12 至
2018-03-25
75,014,638.73 68,198,185.91 143,212,824.64 - -
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在 市 场
流动性 不足 的情 况下 ， 如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回 ， 基 金管 理人 可能 无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定 情况 下 ， 若 持有 基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ， 可能 导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于 正常 运作 水平， 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 八月 二十 五日
