华 宝 大 盘 精选 混 合 型 证券 投 资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 52 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 华宝大 盘精 选混 合
基金主 代码 240011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 10 月 7 日
基金管 理人 华宝基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 49,451,320.11 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在控制 风险 的前 提下, 争 取基金 净值 中长 期增 长超 越
业绩比 较基 准。
投资策 略
本基金 将深 入研 究大 盘股 基本面 和长 期发 展前 景， 注
重价值 挖掘 ，通 过定 量与 定性相 结合 的个 股精 选策 略
精选个 股， 通过 对宏 观经 济、行 业经 济的 把握 以及 对
行业运 行周 期的 认识 ，调 整股票 资产 在不 同行 业的 投
资比例 。本 基金 的大 盘股 指沪 深A 股 按照 流通 市值 从
大至小 排名 在前 1/3 的 股 票。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×80 % ＋上证 国债 指数 收益 率
×20% 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动投 资的 混合型 基金 ，其 长期 平均 预
期风险 和预 期收 益率 低于 股票型 基金 ，高 于债 券型 基
金、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道100 号上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道100 号上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 孔祥清 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机构 基金管 理人
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪
大道100 号上 海环 球金 融 中心58 楼
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -4,359,091.38
本期利 润 -15,403,214.41
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3058
本期加 权平 均净 值利 润率 -17.75%
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.07%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 25,074,060.10
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5070
期末基 金资 产净 值 74,525,380.21
期末基 金份 额净 值 1.5070
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 76.46%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
4、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日）.
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -9.05% 1.84% -6.07% 1.03% -2.98% 0.81%
过去三 个月 -13.39% 1.39% -7.70% 0.91% -5.69% 0.48%
过去六 个月 -17.07% 1.31% -9.83% 0.92% -7.24% 0.39%
过去一 年 -10.64% 1.11% -2.64% 0.76% -8.00% 0.35%
过去三 年 -27.28% 1.82% -14.81% 1.19% -12.47% 0.63% 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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自基金 合同
生效日 起至
今
76.46% 1.57% 68.23% 1.28% 8.23% 0.29%
注：1 、本 基金 比较 基准 为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 8 0% ＋上 证国 债指 数收 益率 ×20% 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基 金成 立日 期 的6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ， 截 至2009 年4 月7
日，本 基金 已达 到基 金合 同规定 的资 产配 置比 例。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2018 年 6
月30 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 华 宝多 策略 基金 、 华 宝现金 宝货 币市 场基
金、华宝动力 组合基金 、 华宝收益增长 基金、华 宝 先进成长基金 、华宝行 业 精选基金 、 华宝海外
中国成 长基 金 、 华 宝大 盘 精选基 金 、 华 宝增 强收 益 基金 、 华 宝中 证100 基 金 、 上 证180 价值 ETF 、
华宝上 证 180 价值 ETF 联 接基金 、华 宝新 兴产 业基 金、华 宝可 转债 基金 、上 证 180 成长 ETF、华
宝上证 180 成长 ETF 联接 基金、 华宝 油气 基金 、华 宝医药 生物 基金 、华 宝资 源优选 基金 、华 宝 添
益货币市场基 金、华宝 服 务优选基金、 华宝创新 优 选基金、华宝 生态中国 基 金、华宝量 化对冲基
金、华宝高端 制造基金 、 华宝品质生活 基金、华 宝 稳健回报基金 、华宝事 件 驱动基金、 华宝国策
导向基 金、 华宝 新价 值基 金、 华 宝新 机遇 基金、 华 宝医疗 分级 基金 、 华 宝中 证1000 分 级基 金、 华
宝万物互联基 金、华宝 转 型升级基金、 华宝核心 优 势基金、华宝 美国消费 基 金、华宝宝 鑫纯债基
金、 华 宝香 港中 小盘 基金 、 华宝 中证 全指 证券 公司ETF 、 华 宝中 证军 工 ETF 、 华 宝新活 力基 金、 华
宝沪 深 300 指数 增强 基金 、华宝 未来 主导 产业 基金 、华宝 新起 点 基 金、 华宝 红利基 金、 华宝 新 飞
跃基金、华宝 新优选基 金 、华宝香港大 盘基金、 华 宝智慧产业基 金、华宝 第 三产业基金 、华宝新
优享基 金、 华宝 银 行ETF 、 华宝价 值发 现基 金、 华宝 香港本 地基 金、 华宝 中 证500 指 数增 强基 金、
华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联 接 基 金 ， 所 管 理 的 证券投资基金资产净值合计
153,280,039,194.92 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏林锋
本基金
基金经
理、 华 宝
生态中
国混合 、
华宝未
来主导
2014 年10 月22
日
- 8 年
硕士。 曾在 上海 高压 电器
研究所 从事 研究 工作 。
2010 年7 月加 入华 宝基 金
管理有 限公 司， 曾任 分析
师，2012 年10 月至2014
年 10 月担 任华 宝大 盘精
选混合 型证 券投 资基 金基华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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混合基
金经理
金经理 助理 ，2014 年10
月起担 任华 宝大 盘精 选混
合型证 券投 资基 金基 金经
理，2015 年 2 月兼 任华 宝
生态中 国混 合型 证券 投资
基金基 金经 理，2015 年 6
月至2017 年3 月兼 任华 宝
新价值 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 ，
2016 年11 月起 兼任 华宝
未来主 导产 业灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及 其 各项 实施 细则、 《 华宝大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》 和 其 他相关 法律 法规 的规
定、监管部门 的相关规 定 ，依照诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，在控 制投资风
险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋取 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授 权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 ， 市 场震 荡 下行 ， 风 格变 化剧 烈 。 政 策方面 ， 中央 经济 工作 会 议定调 偏紧 ， 坚
持积极的财政 政策和稳 健 中性的货币政 策，强调 有 质量的增长， 整体政策 保 持足够定力 ，未有大
的调整。流动 性方面， 资 管新规落地略 好于悲观 预 期，期限较宽 、摊余成 本 计量适用范 围较广，
但金融去杠杆 的大趋势 不 可逆转，宽货 币、紧信 用 的趋势明显， 银行间利 率 及十年期国 债利率走
势尚可，但信 用利差大 幅 走阔。经济形 势方面， 整 体较为平稳， 基本维持 淡 季不淡、旺 季较旺的
态势，经济景 气维持较 高 水平，但随着 金融去杠 杆 背景下的社融 下行，以 及 地产、基建 出现明显
的下行 趋势， 市场对经 济 持续性存在较 大争议。 海 外市场方面， 美元持续 加 息、油价持 续上行，
美元指数震荡 上行，新 兴 市场压力较大 ，但中美 贸 易战有愈演愈 烈的趋势 ， 由此对市场 产生的冲
击较大 。
在上述 背景 下，2018 年 上 半年行 情震 荡下 行， 且风 格变化 较为 剧烈 。 本 基金 在上半 年维 持中
性仓位 ，并 持续 进行 结构 调整、 优化 ，持 续重 视大 盘价值 与大 盘成 长之 间的 轮换。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-17.07% ， 同 期 业 绩 比 较基 准 收益率为
-9.83% ，基 金表 现落 后于 比较基 准 7.24% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年下 半年 ， 目前 预期过 于悲 观 ， 后 续存 在 预期修 复的 机会 。 政策 方 面， 考虑 四中 全
会的召 开 ， 估 计还 会维 持 “ 稳 ” 字当 头的 核心 思路 ， 同 时强 调稳 中求 进 、 改 革创新 ； 流动 性方 面，
从央行近期的 表态及动 作 来看，金融去 杠杆的节 奏 可能会适度减 缓，不会 为 了处置风险 而爆发新
的系统性风险 ，前期利 率 债走势已经较 强，未来 一 段时间信用利 差也有望 收 窄；经济形 势方面，华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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目前情况尚可 ，略有淡 季 不淡迹象，但 对金九银 十 的旺季能否符 合预期存 在 较大的不确 定性；企
业盈利方面， 整体情况 也 较平稳，且结 构方面趋 于 均衡，周期股 业绩基本 维 持、价值股 业绩保持
平稳、成长股 业绩有所 修 复；海外市场 方面，美 国 经济仍维持强 势，加息 预 期可能持续 兑现，同
时中美 贸易 战也 有可 能产 生新的 冲击 。
综上来 看， 金融 去杠 杆、 中美贸 易战 两大 所谓 “慢 变量” 对 于 A 股 市场 可能 存在长 期压 制 ，
但短期 可能 预期 过于 悲观 ， 下半 年应 该存 在预 期修 复的机 会。 本基 金计 划在2018 年 下半 年采 取谨
慎乐观的操作 思路，维 持 中性略高仓位 ，持续重 视 结构调整，并 在契约规 定 的范围内进 一步优化
大盘价 值与 大盘 成长 之间 的配置 ，持 续挖 掘 低 估值 蓝筹个 股及 能够 穿越 周期 的优质 成长 股。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定、中国证 券投资基 金 业协会和基金 合
同关于 估值 的约 定， 对基 金所持 有的 投资 品种 进行 估值。
本基金管理人 设有估值 委 员会，定期评 价现行估 值 政策和程序， 在发生了 影 响估值政策和 程
序的有效性及 适用性的 情 况后及时修订 估值方法 。 基金在投资新 品种时， 由 估值委员会 评价现有
估值政 策和 程序 的适 用性 。
（1） 日常 估值 流程
本基金的估值 由基金会 计 负责，基金会 计以本基 金 为会计核算主 体，基金 会 计核算独 立于 公
司会计核算， 独立建账 、 独立核算。基 金会计采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式进行； 基 金会计每日就 基金的会 计 核算、基金 估值等与
托管银 行进 行核 对， 每日 估值结 果必 须与 托管 行核 对一致 后才 能对 外公 告。
（2） 特殊 业务 估值 流程
根据中 国证 券监 督管 理委 员会[2017]13 号 《中 国证 监会关 于证 券投 资基 金估 值业务 的指 导 意
见》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指 数 的通知 》 、 《中 国证
券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 、 《关 于发
布< 证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)> 的通知》等 有关规定 及本 公司的估值 制度，华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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对特殊品种或 由于特殊 原 因导致投资品 种不存在 活 跃市场的情况 ，量化投 资 部根据估值 委员会确
定的对停牌股 票或异常 交 易股票估值调 整的方法 （ 比如：指数收 益法）进 行 估值，并兼 顾行业研
究员基于上市 公司估值 模 型计算结果所 提出的估 值 建议或意见。 必要时基 金 经理也会就 估值模型
及估值 方法 的确 定提 出建 议和意 见， 但由 估值 委员 会做最 终决 策。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 亏损 ，未 有应分 未分 的利 润。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对华 宝大 盘精 选混合 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的 托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 大盘 精选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,914,944.21 11,588,528.35
结算备 付金
384,958.05 673,848.72
存出保 证金
45,951.09 61,560.72
交易性 金融 资产 6.4.7.2 69,038,103.07 87,444,754.16
其中： 股票 投资
69,038,103.07 87,444,754.16
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,623.25 3,421.08
应收股 利
- -
应收申 购款
28,409.99 19,249.30
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
75,413,989.66 99,791,362.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
11,936.51 3,321,968.32
应付赎 回款
13,621.79 67,207.43
应付管 理人 报酬
96,822.43 121,471.85
应付托 管费
16,137.05 20,245.32
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 706,488.35 767,306.14 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 43,603.32 120,046.95
负债合 计
888,609.45 4,418,246.01
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 49,451,320.11 52,487,244.94
未分配 利润 6.4.7.10 25,074,060.10 42,885,871.38
所有者 权益 合计
74,525,380.21 95,373,116.32
负债和 所有 者权 益总 计
75,413,989.66 99,791,362.33
注： 报告 截止 日2018 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.5070 元， 基金 份额 总额 49,451,320.11 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 大盘 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-13,850,495.34 7,192,158.15
1.利息 收入
39,046.73 76,866.95
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 39,046.73 75,808.73
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 1,058.22
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-2,851,744.88 -956,188.75
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -3,208,586.01 -1,229,317.15
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 356,841.13 273,128.40
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-11,044,123.03 8,059,600.99
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 6,325.84 11,878.96
减： 二、费用
1,552,719.07 2,144,002.05 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 644,362.87 691,109.02
2．托 管费 6.4.10.2.2 107,393.89 115,184.91
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 745,967.56 1,251,597.69
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 54,994.75 86,110.43
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-15,403,214.41 5,048,156.10
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-15,403,214.41 5,048,156.10
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 大盘 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
52,487,244.94 42,885,871.38 95,373,116.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -15,403,214.41 -15,403,214.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-3,035,924.83 -2,408,596.87 -5,444,521.70
其中：1.基 金申 购款 2,492,679.73 1,793,672.86 4,286,352.59
2. 基金 赎回 款 -5,528,604.56 -4,202,269.73 -9,730,874.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 49,451,320.11 25,074,060.10 74,525,380.21 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
58,019,099.76 35,637,020.37 93,656,120.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,048,156.10 5,048,156.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,662,442.12 -1,105,284.54 -2,767,726.66
其中：1.基 金申 购款 3,376,060.55 2,059,569.35 5,435,629.90
2. 基金 赎回 款 -5,038,502.67 -3,164,853.89 -8,203,356.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
56,356,657.64 39,579,891.93 95,936,549.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金( 原名 为华 宝兴 业 大盘精 选股 票型 证券 投资 基金、 华宝 兴业
大盘精选混合 型证券投 资 基金，以下简 称 “本基 金 ”)经中国证 券监督管 理委 员会(以下简 称 “ 中
国证监 会”) 证 监基 金字[2008] 第956 号 《 关于 核准 华 宝兴业 大盘 精 选 股票 型证 券投资 基金 募集 的
批复》 核准 ，由 华宝 基金 管理有 限公 司( 原华 宝兴 业 基金管 理有 限公 司， 已 于 2017 年 10 月 17 日
办理完 成工 商变 更登 记) 依 照 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 和 《 华宝 兴 业大盘 精选 股票 型证华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首 次设 立募集不
包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 489,953,207.92 元 ， 业经 安永 华明 会计 师事 务 所有限 公司 安华 永
明(2008)验字第 60469025_B01 号验 资报 告予 以验 证 。经向 中国 证监 会备 案， 《 华宝兴 业大 盘精 选
股票型 证券 投资 基金 基金 合同》于 2008 年 10 月 7 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总 额
为490,050,880.11 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 97,672.19 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管
理人为 华宝 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公 开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华宝兴 业大 盘
精选股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 22 日 公告 后更名 为华 宝兴 业大 盘精 选混合 型证 券投 资 基
金。
根据 《 华宝 基金 管理 有限 公司关 于旗 下基 金更 名事 宜的公 告》 ， 华 宝兴 业大 盘 精选混 合型 证券
投资基 金 于2017 年12 月30 日 起更 名为 华宝 大盘 精 选混合 型证 券投 资基 金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 大盘精选混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 主要包括 国 内依法发行 、上市的
股票、债券以 及经中国 证 监会批准的允 许基金投 资 的其他金融工 具。本基 金 的股票投资 比例为基
金资产 净值 的60%-95% ， 其 中投资 于大 盘股 市值 占非 现金资 产的 比例 不低 于 80% ， 权 证投 资比 例为
基金资 产净 值 的 0%-3%， 资产支 持证 券比 例为 基金 资产净 值 的 0%-20% ，债 券 及现金 投资 比例 为基
金资产 净值 的 5%-40%( 其 中， 现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于 5%) 。 本 基金 的业 绩比 较
基准为 ：沪 深300 指 数收 益率 × 80%+ 上证 国债 指数 收益率 ×20 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华宝 大盘 精选混 合型 证 券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2018 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2018 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2018 年上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值 税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(a) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年12 月 31 日 前取 得 的基金 、 非货 物期 货 ， 可 以 选择按 照实 际买 入价 计算 销售额 ， 或者 以 2017
年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物 期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
(b) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(c) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司 限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(d) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(e) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 5,914,944.21
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 - 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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合计： 5,914,944.21
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 79,248,448.62 69,038,103.07 -10,210,345.55
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 79,248,448.62 69,038,103.07 -10,210,345.55
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,428.74
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 173.30
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 - 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
第 24 页 共 53 页
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.51
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 20.70
合计 1,623.25
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 706,488.35
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 706,488.35
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 36.11
预提费 用 43,567.21
合计 43,603.32
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 52,487,244.94 52,487,244.94
本期申 购 2,492,679.73 2,492,679.73
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,528,604.56 -5,528,604.56
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - - 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 49,451,320.11 49,451,320.11
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 49,355,426.60 -6,469,555.22 42,885,871.38
本期利 润 -4,359,091.38 -11,044,123.03 -15,403,214.41
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,868,818.09 460,221.22 -2,408,596.87
其中： 基金 申购 款 2,312,387.16 -518,714.30 1,793,672.86
基金赎 回款 -5,181,205.25 978,935.52 -4,202,269.73
本期已 分配 利润 - - -
本期末 42,127,517.13 -17,053,457.03 25,074,060.10
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 34,757.32
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,855.91
其他 433.50
合计 39,046.73
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 248,404,935.55
减：卖 出股 票成 本总 额 251,613,521.56
买卖股 票差 价收 入 -3,208,586.01
华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
第 26 页 共 53 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 356,841.13
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 356,841.13
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -11,044,123.03
—— 股 票投 资 -11,044,123.03
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
- 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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合计 -11,044,123.03
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 4,855.96
转换费 收入 1,469.88
合计 6,325.84
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 财产 。
2.本基金的转 换费由赎 回 费和申购费补 差两部分 构 成，其中赎回 费部分 的 25% 归入转出基金 的基
金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 745,967.56
银行间 市场 交易 费用 -
合计 745,967.56
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 13,814.43
银行汇 划费 用 2,427.54
债券帐 户维 护费 9,000.00
合计 54,994.75
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝基 金管 理有 限公 司(“ 华宝基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
华平资 产管 理有 限合 伙(Warburg Pincus
Asset Management, L.P.)
基金管 理人 的股 东
中国宝 武钢 铁集 团有 限公 司 (“ 宝武 集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证券 ”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝钢集 团财 务有 限责 任公 司 (“ 宝钢 财
务”)
受宝武 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基 金本 期及 上年 度可 比期间 无通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
644,362.87 691,109.02
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
114,710.47 123,010.27
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.5% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ： 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
第 29 页 共 53 页
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起10 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
107,393.89 115,184.91
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起10 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 托管 人。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 134,626.57 134,626.57
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减： 期间 赎回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 134,626.57 134,626.57
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.27% 0.24% 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 外其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 5,914,944.21 34,757.32 20,255,725.20 69,972.25
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 混合型的 证 券投资基金， 其长期平 均 预期风险和预 期收益率 低 于股票型基金 ，
高于债券型基 金、货币 市 场基金。本基 金投资的 金 融工具主要包 括股票、 债 券及权证等 。本基金
在日常 经营 活动 中面 临的 与这些 金融 工具 相关 的风 险主要 包括 信用 风险 、 流 动 性风险 及市 场风 险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将相对风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 相对 收益高 、风 险适 中” 的风 险收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风 险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
第 32 页 共 53 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2018 年6 月30 日 ，本 基金无 债券 投资(2017 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金在 履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险。 本 基金的 流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来 的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2018 年6 月30 日 ， 除 附 注中列 示的 卖出 回购 金融 资产款 将在 一个 月以 内到 期且计 息( 该利
息金额 不重 大) 外， 本基 金 所承担 的其 他金 融负 债的 合约约 定到 期日 均为 一个 月以内 且不 计息 ， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额约 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部 投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时受限制 不能自由 转 让的情况参见 附注。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方 式借入短
期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超过基金 持 有的债券投资 的公允价 值 。本基金主 动投资于
流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
本报告期内， 基金管理 人 坚持组合管理 、分散投 资 的基本原则， 严格按照 法 律法规的有关 规
定和基金合同 约定的投 资 范围与比例限 制实施投 资 管理。本基金 所持大部 分 证券在证券 交易所上
市或银 行间 同业 市场 交易 ，不存 在具 有重 大流 动性 风险的 投资 品种 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度，按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有 及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
5,914,944.21 - - - 5,914,944.21
结算备 付金
384,958.05 - - - 384,958.05
存出保 证金
45,951.09 - - - 45,951.09
交易性 金融 资产
- - - 69,038,103.07 69,038,103.07
应收利 息
- - - 1,623.25 1,623.25
应收申 购款
5,002.50 - - 23,407.49 28,409.99
其他资 产
- - - - -
资产总 计 6,350,855.85 - - 69,063,133.81 75,413,989.66
负债
应付证 券清 算款 - - - 11,936.51 11,936.51
应付赎 回款 - - - 13,621.79 13,621.79
应付管 理人 报酬 - - - 96,822.43 96,822.43
应付托 管费 - - - 16,137.05 16,137.05
应付交 易费 用 - - - 706,488.35 706,488.35
其他负 债 - - - 43,603.32 43,603.32
负债总 计 - - - 888,609.45 888,609.45 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 53 页
利率敏 感度 缺口 6,350,855.85 - - 68,174,524.36 74,525,380.21
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,588,528.35 - - - 11,588,528.35
结算备 付金 673,848.72 - - - 673,848.72
存出保 证金 61,560.72 - - - 61,560.72
交易性 金融 资产 - - - 87,444,754.16 87,444,754.16
应收利 息 - - - 3,421.08 3,421.08
应收申 购款 9.99 - - 19,239.31 19,249.30
资产总 计 12,323,947.78 - - 87,467,414.55 99,791,362.33
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,321,968.32 3,321,968.32
应付赎 回款 - - - 67,207.43 67,207.43
应付管 理人 报酬 - - - 121,471.85 121,471.85
应付托 管费 - - - 20,245.32 20,245.32
应付交 易费 用 - - - 767,306.14 767,306.14
其他负 债 - - - 120,046.95 120,046.95
负债总 计 - - - 4,418,246.01 4,418,246.01
利率敏 感度 缺口 12,323,947.78 - - 83,049,168.54 95,373,116.32
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2018 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 的交 易性 债券 投资(2017 年 12 月 31 日 ： 无) ， 因 此市 场利 率
的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而 发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场运行 情况, 做出 资 产 配 置 及 组 合构 建 的决 定 ； 通 过 对 单 个证 券 的定 性 分 析 及 定 量分华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 53 页
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金 的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本本基金的股 票投资比 例 为基金资产净 值
的60%-95% ， 其 中投 资于 大 盘股市 值占 非现 金资 产的 比例不 低 于 80% ， 权 证投 资 比例为 基金 资产 净
值的 0%-3% ，资 产支 持证 券比例 为基 金资 产净 值 的 0%-20% ，债 券及 现金 投资 比例为 基金 资产 净值
的5%-40%( 其中 ， 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于 5%) 。 此 外， 本基 金的基 金管 理人 每
日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 69,038,103.07 92.64 87,444,754.16 91.69
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 69,038,103.07 92.64 87,444,754.16 91.69
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 4,482,625.23 5,923,037.23
业绩比 较基 准下 降 5% -4,482,625.23 -5,923,037.23
华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 53 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或 负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 69,038,103.07 元 ，属 于第 二 ，第三 层次 的余 额(2017 年 12 月 31 日： 第一
层次86,490,154.29 元， 第二层 次 954,599.87 元 ， 无属于 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不 以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 53 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 69,038,103.07 91.55
其中： 股票 69,038,103.07 91.55
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购 的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,299,902.26 8.35
7 其他各 项资 产 75,984.33 0.10
8 合计 75,413,989.66 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,908,574.00 3.90
B 采矿业 - -
C 制造业 46,424,674.80 62.29
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
372,335.00 0.50
E 建筑业 655,943.40 0.88
F 批发和 零售 业 2,151,588.06 2.89
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,849,959.45 6.51
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,883,054.28 5.21
J 金融业 6,171,536.00 8.28
K 房地产 业 - - 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
第 39 页 共 53 页
L 租赁和 商务 服务 业 1,620,438.08 2.17
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 69,038,103.07 92.64
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002202 金风科 技 406,100 5,133,104.00 6.89
2 002456 欧菲科 技 305,758 4,931,876.54 6.62
3 002236 大华股 份 213,884 4,823,084.20 6.47
4 000977 浪潮信 息 150,700 3,594,195.00 4.82
5 000858 五粮液 45,671 3,470,996.00 4.66
6 002531 天顺风 能 770,948 3,353,623.80 4.50
7 002384 东山精 密 131,814 3,163,536.00 4.24
8 601318 中国平 安 53,800 3,151,604.00 4.23
9 601628 中国人 寿 134,100 3,019,932.00 4.05
10 600029 南方航 空 301,627 2,548,748.15 3.42
11 600271 航天信 息 94,900 2,398,123.00 3.22
12 300433 蓝思科 技 112,200 2,353,956.00 3.16
13 300192 科斯伍 德 246,900 2,308,515.00 3.10
14 600115 东方航 空 347,615 2,301,211.30 3.09
15 000606 神州易 桥 282,500 1,864,500.00 2.50
16 603799 华友钴 业 17,700 1,725,219.00 2.31
17 300383 光环新 网 122,908 1,648,196.28 2.21
18 000768 中航飞 机 98,900 1,546,796.00 2.08
19 600038 中直股 份 38,500 1,539,615.00 2.07 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 53 页
20 002458 益生股 份 86,600 1,515,500.00 2.03
21 300081 恒信东 方 133,494 1,457,754.48 1.96
22 002234 民和股 份 120,300 1,393,074.00 1.87
23 002217 合力泰 162,697 1,342,250.25 1.80
24 300409 道氏技 术 31,719 1,272,249.09 1.71
25 000066 中国长 城 161,306 1,146,885.66 1.54
26 600388 龙净环 保 64,567 825,166.26 1.11
27 002127 南极电 商 84,420 792,703.80 1.06
28 300136 信维通 信 24,100 740,593.00 0.99
29 603108 润达医 疗 61,839 693,833.58 0.93
30 603929 亚翔集 成 32,830 655,943.40 0.88
31 300178 腾邦国 际 32,038 450,454.28 0.60
32 002415 海康威 视 10,700 397,291.00 0.53
33 002707 众信旅 游 39,300 377,280.00 0.51
34 601985 中国核 电 65,900 372,335.00 0.50
35 300059 东方财 富 28,100 370,358.00 0.50
36 002594 比亚迪 7,500 357,600.00 0.48
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600029 南方航 空 8,624,408.62 9.04
2 002456 欧菲科 技 8,540,500.00 8.95
3 600115 东方航 空 8,337,387.00 8.74
4 601628 中国人 寿 7,922,644.34 8.31
5 300433 蓝思科 技 7,094,350.44 7.44
6 000001 平安银 行 6,142,520.00 6.44
7 601318 中国平 安 5,653,826.00 5.93
8 600519 贵州茅 台 5,393,609.60 5.66
9 000977 浪潮信 息 5,309,915.69 5.57
10 000858 五粮液 5,031,476.00 5.28
11 603929 亚翔集 成 4,821,892.00 5.06 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
第 41 页 共 53 页
12 600782 新钢股 份 4,732,522.00 4.96
13 603799 华友钴 业 4,576,404.00 4.80
14 002707 众信旅 游 4,403,292.00 4.62
15 600388 龙净环 保 4,262,057.18 4.47
16 002236 大华股 份 4,081,058.55 4.28
17 601998 中信银 行 3,760,106.31 3.94
18 600282 南钢股 份 3,641,266.00 3.82
19 002074 国轩高 科 3,529,056.36 3.70
20 601600 中国铝 业 3,404,199.00 3.57
21 000596 古井贡 酒 3,278,835.00 3.44
22 002475 立讯精 密 3,246,354.00 3.40
23 600779 水井坊 3,170,620.00 3.32
24 600977 中国电 影 3,117,468.00 3.27
25 300383 光环新 网 2,982,515.00 3.13
26 300081 恒信东 方 2,918,947.83 3.06
27 601288 农业银 行 2,813,173.00 2.95
28 600136 当代明 诚 2,809,407.00 2.95
29 601169 北京银 行 2,785,577.89 2.92
30 601818 光大银 行 2,780,106.00 2.91
31 002640 跨境通 2,742,205.00 2.88
32 002304 洋河股 份 2,645,031.00 2.77
33 300192 科斯伍 德 2,573,992.00 2.70
34 000606 神州易 桥 2,564,791.00 2.69
35 002027 分众传 媒 2,529,067.00 2.65
36 002217 合力泰 2,522,005.00 2.64
37 002195 二三四 五 2,520,039.96 2.64
38 600188 兖州煤 业 2,518,016.00 2.64
39 002384 东山精 密 2,513,240.00 2.64
40 002465 海格通 信 2,507,315.83 2.63
41 600271 航天信 息 2,409,013.00 2.53
42 600038 中直股 份 2,304,681.00 2.42
43 002624 完美世 界 2,303,598.00 2.42
44 603103 横店影 视 2,224,940.00 2.33
45 300409 道氏技 术 2,202,260.00 2.31
46 000066 中国长 城 1,976,714.92 2.07
47 600183 生益科 技 1,924,380.32 2.02 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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48 601328 交通银 行 1,922,446.00 2.02
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000596 古井贡 酒 9,812,822.24 10.29
2 600519 贵州茅 台 9,456,293.20 9.92
3 000001 平安银 行 9,324,191.90 9.78
4 600388 龙净环 保 7,450,528.78 7.81
5 000858 五粮液 7,249,383.99 7.60
6 600779 水井坊 7,025,676.02 7.37
7 600029 南方航 空 6,320,222.73 6.63
8 002304 洋河股 份 6,157,167.54 6.46
9 002456 欧菲科 技 6,020,130.65 6.31
10 600115 东方航 空 5,488,372.94 5.75
11 601628 中国人 寿 5,184,761.79 5.44
12 600782 新钢股 份 4,815,589.14 5.05
13 300433 蓝思科 技 4,396,646.11 4.61
14 002640 跨境通 4,371,847.02 4.58
15 002074 国轩高 科 4,105,018.69 4.30
16 603929 亚翔集 成 4,017,918.22 4.21
17 600136 当代明 诚 3,979,600.60 4.17
18 603108 润达医 疗 3,854,276.36 4.04
19 600282 南钢股 份 3,830,037.59 4.02
20 002707 众信旅 游 3,828,537.54 4.01
21 002573 清新环 境 3,749,106.39 3.93
22 601318 中国平 安 3,693,266.59 3.87
23 002624 完美世 界 3,437,270.82 3.60
24 601600 中国铝 业 3,312,371.00 3.47
25 601998 中信银 行 3,287,269.50 3.45
26 600977 中国电 影 3,254,394.34 3.41
27 002475 立讯精 密 3,133,380.68 3.29
28 002127 南极电 商 3,128,514.66 3.28
29 600702 舍得酒 业 3,042,447.00 3.19
30 600887 伊利股 份 2,892,147.19 3.03 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
第 43 页 共 53 页
31 603799 华友钴 业 2,872,065.38 3.01
32 601169 北京银 行 2,776,425.64 2.91
33 002027 分众传 媒 2,647,393.00 2.78
34 600188 兖州煤 业 2,563,488.17 2.69
35 002353 杰瑞股 份 2,496,644.00 2.62
36 300081 恒信东 方 2,481,811.12 2.60
37 601288 农业银 行 2,478,690.06 2.60
38 601818 光大银 行 2,476,800.00 2.60
39 002465 海格通 信 2,432,071.02 2.55
40 603103 横店影 视 2,410,815.39 2.53
41 300383 光环新 网 2,307,114.36 2.42
42 603626 科森科 技 2,217,795.41 2.33
43 002195 二三四 五 2,199,835.14 2.31
44 601766 中国中 车 2,064,717.00 2.16
45 000977 浪潮信 息 2,001,885.10 2.10
46 601997 贵阳银 行 1,916,373.08 2.01
47 601877 正泰电 器 1,915,778.92 2.01
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 244,250,993.50
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 248,404,935.55
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
第 44 页 共 53 页
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 也 没有在报告编 制华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
第 45 页 共 53 页
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 ，无 证券 投资 决策 程序需 特别 说明 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 45,951.09
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,623.25
5 应收申 购款 28,409.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 75,984.33
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
第 46 页 共 53 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,650 8,752.45 134,626.57 0.27% 49,316,693.54 99.73%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
5,222.07 0.0106%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 10 月7 日 ） 基金 份额 总额 490,050,880.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 52,487,244.94
本报告 期基 金总 申购 份额 2,492,679.73
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,528,604.56
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 49,451,320.11
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
2018 年 4 月 11 日,经 公司 董事会 审议 通过,聘 任李 慧 勇为公 司副 总经 理。 该事 项经中 国证 券
投资基 金业 协会 备案 ，并 在指定 媒体 上披 露。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自2015 年12 月15 日起更 换会 计师 事务 所， 由 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
更 换 为普 华永 道中 天会 计师 事 务所 （特 殊普 通合 伙） 。 目 前该 会计 师事 务所 向本 基 金提 供的 审计
服务持 续期 限为 ：2015 年12 月 15 日 起本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 有受到 稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 2 79,819,322.72 16.20% 72,871.16 16.06% -
兴业证 券 2 68,732,802.04 13.95% 63,528.47 14.00% -
华创证 券 2 57,008,073.17 11.57% 51,977.69 11.45% -
海通证 券 2 41,416,156.39 8.41% 38,571.31 8.50% -
天风证 券 2 35,959,323.06 7.30% 33,201.77 7.32% -
中信建 投 1 24,687,878.06 5.01% 22,991.95 5.07% -
国海证 券 2 23,437,342.46 4.76% 21,443.44 4.72% -
西 藏 东 方 财
富
2 22,710,750.27 4.61% 21,006.95 4.63% -
中银国 际 2 22,188,541.12 4.50% 20,220.54 4.46% -
申万宏 源 2 20,197,233.02 4.10% 18,809.48 4.14% -
国信证 券 1 16,480,731.68 3.35% 15,348.57 3.38% -
国金证 券 2 14,651,064.79 2.97% 13,351.53 2.94% -
中泰证 券 1 13,105,541.50 2.66% 12,205.17 2.69% -
长江证 券 1 12,130,523.98 2.46% 11,297.09 2.49% -
国泰君 安 1 11,010,789.72 2.23% 10,254.55 2.26% -
新时代 证券 2 8,759,794.88 1.78% 7,982.78 1.76% -
广发证 券 2 6,598,715.87 1.34% 6,145.37 1.35% -
中金国 际 2 6,118,879.12 1.24% 5,576.13 1.23% -
宏信证 券 2 5,479,623.92 1.11% 5,103.25 1.12% -
光大证 券 1 2,162,841.28 0.44% 1,971.02 0.43% -
浙商证 券 2 - - - - -
中信金 通 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 基金 本报 告期 券商 交 易单元 新增 ：中 银国 际， 新时代 证券 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
中银国 际 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中金国 际 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - - 华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
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光大证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中信金 通 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华宝基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 增加 南京 苏宁基
金销售 有限 公司 为代 销机 构及费
率优惠 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 1 月 17 日
2
华宝大 盘精 选混 合型 证券 投资基
金2017 年第 4 季度 报告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 1 月 22 日
3
华宝基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 增加 上海 基煜基
金销售 有限 公司 为代 销机 构及费
率优惠 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 3 月 23 日
4
华宝大 盘精 选混 合型 证券 投资基
金2017 年 度报 告（ 摘要 ）
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 3 月 27 日
5
华宝基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金修 订基 金合 同有 关条 款的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 3 月 28 日
6
华宝大 盘精 选混 合型 证券 投资基
金2018 年第 1 季度 报告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 4 月 21 日
7
华宝大 盘精 选混 合型 证 券 投资基
金招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 5 月 19 日
华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
第 52 页 共 53 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1 、 基金 管理 人于2018 年3 月28 日 发布 《 华宝 基金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金修订 基金 合
同 有关条款 的公告 》 ，公司根 据《公开 募集开放 式证券 投资基金 流动性风 险管理 规定》 ，对旗 下
部 分基金基 金合同 有关条款 进行修订 并相应 修订了托 管协议， 具体修 订内容详 见公司公 告，请
投资者 予以 关注 。
华宝大盘精选混合 2018 年半年 度报告
第 53 页 共 53 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金基 金合 同；
华宝大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 ；
华宝大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
12.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。
12.3 查 阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华 宝基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 24 日
