华 宝 宝 康 债券 投 资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭 示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 50
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 50 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝宝 康债 券投 资基 金
基金简 称 华宝宝 康债 券
基金主 代码 240003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 7 月 15 日
基金管 理人 华宝基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 118,958,143.14 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在保持 投资 组合 低风 险和 充分流 动性 的前 提下 ，确 保
基金财 产安 全及 追求 资产 长期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将采 用类 属配 置、 久期偏 离、 收益 率曲 线配 置
和特定 券种 选择 等积 极投 资策略 ，并 把握 市场 创新 机
会。
业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 田青
联系电 话 021-38505888 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
010 —67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道100 号上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道100 号上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 孔祥清 田国立 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 办公 场所 和基 金托管 人办 公场 所。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪
大道100 号上 海环 球金 融 中心58 楼
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 411,402.78
本期利 润 5,744,114.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0382
本期加 权平 均净 值利 润率 2.75%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.81%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 27,971,149.88
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2351
期末基 金资 产净 值 167,598,419.95
期末基 金份 额净 值 1.4089
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 146.63%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.53% 0.05% 0.61% 0.05% -0.08% 0.00%
过去三 个月 1.44% 0.07% 1.97% 0.09% -0.53% -0.02%
过去六 个月 2.81% 0.06% 4.04% 0.07% -1.23% -0.01%
过去一 年 3.80% 0.05% 4.20% 0.06% -0.40% -0.01%
过去三 年 12.39% 0.06% 11.08% 0.07% 1.31% -0.01% 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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自基金 合同
生效日 起至
今
146.63% 0.19% 65.11% 0.09% 81.52% 0.10%
注： 1 、本 基金 业绩 比较 基准为 ：中 证综 合债 指数 收益率 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2004 年 1 月
15 日 ，本 基金 已达 到合 同 规定的 资产 配置 比例 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2018 年 6
月30 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 华 宝多 策略 基金 、 华 宝现金 宝货 币市 场基
金、华宝动力 组合基金 、 华宝收益增长 基金、华 宝 先进成长基金 、华宝行 业 精选基金、 华宝海外
中国成 长基 金 、 华 宝大 盘 精选基 金 、 华 宝增 强收 益 基金 、 华 宝中 证100 基 金 、 上 证180 价值 ETF 、
华宝上 证 180 价值 ETF 联 接基金 、华 宝新 兴产 业基 金、华 宝可 转债 基金 、上 证 180 成长 ETF、华
宝上证 180 成长 ETF 联接 基金、 华宝 油气 基金 、华 宝医药 生物 基金 、华 宝资 源优选 基金 、华 宝 添
益货币市场基 金、华宝 服 务优选基金、 华宝创新 优 选基金、华宝 生态中国 基 金、华宝量 化对冲基
金、华宝高端 制造基金 、 华宝品质生活 基金、华 宝 稳健回报基金 、华宝事 件 驱动基金、 华宝国策
导向基 金、 华宝 新价 值基 金、 华 宝新 机遇 基金、 华 宝医疗 分级 基金 、 华 宝中 证 1000 分 级基 金、 华
宝万物互联基 金、华宝 转 型升级基金、 华宝核心 优 势基金、华宝 美国消费 基 金、华宝宝 鑫纯债基
金、 华 宝香 港中 小盘 基金 、 华宝 中证 全指 证券 公司ETF 、 华 宝中 证军 工 ETF 、 华 宝新活 力基 金、 华
宝沪 深 300 指数 增强 基金 、华宝 未来 主导 产业 基金 、华宝 新起 点 基 金、 华宝 红利基 金、 华宝 新 飞
跃基金、华宝 新优选基 金 、华宝香港大 盘基金、 华 宝智慧产 业基 金、华宝 第 三产业基金 、华宝新
优享基 金、 华宝 银 行ETF 、 华宝价 值发 现基 金、 华宝 香港本 地基 金、 华宝 中 证500 指 数增 强基 金、
华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联 接 基 金 ， 所 管 理 的 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计
153,280,039,194.92 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李栋梁
固定收
益部副
总经理 、
本基金
基金经
2011 年6 月28
日
- 15 年
硕士。 曾在 国联 证券 有限
责任公 司、 华宝 信托 有限
责任公 司和 太平 资产 管理
有限公 司从 事固 定收 益的
研究和 投资 ，2010 年 9 月华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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理、 华 宝
增强收
益债券 、
华宝可
转债债
券、 华 宝
宝鑫债
券、 华 宝
新起点
混合、 华
宝新飞
跃混合 、
华宝新
回报混
合、 华 宝
新优选
混合、 华
宝新优
享混合
基金经
理
加入华 宝基 金管 理有 限公
司担任 债券 分析 师，2010
年 12 月至2011 年 6 月任
华宝宝 康债 券投 资基 金基
金经理 助理 ，2011 年 6 月
起担任 华宝 宝康 债券 投资
基金基 金经 理， 2014 年 10
月起兼 任华 宝增 强收 益债
券型证 券投 资基 金基 金经
理，2015 年10 月至2017
年 12 月兼 任华 宝新 机遇
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金 （LOF ） 和 华宝 新价值
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。2016 年 4
月兼任 华宝 宝鑫 纯债 一年
定期开 放债 券型 证券 投资
基金经 理 。2016 年5 月任
固定收 益部 副总 经理 。
2016 年6 月兼 任华 宝可 转
债债券 型证 券投 资基 金经
理。2016 年9 月至 2017
年 12 月兼 任华 宝新 活力
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。 2016 年 12
月起兼 任华 宝新 起点 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金
基金经 理 。2017 年1 月至
2018 年6 月任 华宝 新动 力
一年定 期开 放灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经
理。2017 年 2 月兼 任华 宝
新飞跃 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。
2017 年3 月兼 任华 宝新 回
报一年 定期 开放 混合 型证
券投资 基金 和华 宝新 优选
一年定 期开 放灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经
理，2017 年 6 月任 华宝 新
优享灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。
厉卓然
本基金
基金经
2017 年4 月26
日
- 5 年
硕士。 曾任 华宸 未来 基金
管理有 限公 司产 品经 理。华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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理助理 、
华宝增
强收益
债券、 华
宝宝鑫
债券基
金经理
助理
2014 年9 月加 入华 宝基 金
管理有 限公 司先 后担 任交
易员、 高级 交易 员，2017
年 4 月 起任 华宝 增强 收益
债券型 证券 投资 基金 、华
宝宝康 债券 投资 基金 、华
宝宝鑫 纯债 一年 定期 开放
债券型 证券 投资 基金 基金
经理助 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝宝 康系 列开 放式 证券 投资基 金基 金契 约 》 和 其 他相关 法律 法规 的规
定、监管部门 的相关规 定 ，依照诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，在控 制投资风
险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋取 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
由于股、 债市 的系统性 风 险和申购赎回 引起的基 金 资产规模变化 ，宝康债 券 投资基金在短 期
内出现 过基 金总 资产 超过 基金资 产净 值140% 的情 况 。 发生 此类 情况 后， 该基 金均在 合理 期限 内得
到了调 整， 没 有 给投 资人 带来额 外风 险或 损失 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年1-6 月 份， 固 定资 产累计 投资 完成 额同 比增 长 6%， 增速 自3 月份 以来 不断下 降。 其中 ，
制造业 投资 累计 同比 增 长 6.8% ， 制造 业投 资增 速低 位小幅 波动 ，6 月份 增速 有所提 升； 房地 产开
发投资 累计 同比 增 长9.7% ， 今年 以来 房地 产投 资仍 然保持 了较 高的 增速 ， 其 中土地 购置 款贡 献较
大； 基 础设 施投 资 （ 不含 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 ） 累 计同 比增 长 7.3% ， 显著 低于 去
年19% 的累 计增 速 ， 是 固定 资产投 资增 速下 滑的 主要 拖累项 。 以美 元计 ，1-6 月 份出口 金额 累计 同
比增长 12.8% ，出 口 同 比 增速相 对稳 定；1-6 月 份 进口金 额累 计同 比上升 19.9% 。1-6 月 份社 会消
费品零 售总 额累 计同 比增 长 9.4% ，2 季度 以来 社会 消费品 零售 同比 增速 持续 下滑， 实际 消费 增 速
更低， 居民 加杠 杆对 消费 的影响 开始 显现 。物 价水 平呈现 分化 ，CPI 中 枢回 升，PPI2 季度 再度 转
为上升 ，供 给侧 改革 和环 保趋严 是主 要原 因。1-6 月份 CPI 累 计同 比增长 2% ，6 月份 CPI 同比 增
长1.9% ；1-6 月份 PPI 累 计同比 增 速 3.9% ，6 月份PPI 同 比增 速 4.7% ， 较上 月4.1% 继 续回 升。
上半年债券市 场出现结 构 性行情，长久 期利率债 和 高等级信用债 表 现非常 好 ，低等级信用 债
和城投债表现 较差，违 约 事件蔓延至上 市公司， 信 用利差走阔。 今年到春 节 前后，债券 整体持续
下跌，春节后 债券市场 开 始上涨，资金 宽松、高 频 数据走弱、贸 易战初露 端 倪等推动债 券市场开
始上涨 ，2 季 度债 券市 场持 续上涨 且涨 幅扩 大 。2 季度 央行两 次降 低存 款准 备金 率， 中美 贸易 战进
一步恶化、去 杠杆导致 社 会融资总量累 计同比增 速 持续下行，虽 然经济数 据 相对稳定， 但是市场
对于未 来 GDP 名 义增 速趋 于悲观 ；宽 货币 、紧 信用 的状态 导致 长久 期利 率债 、高等 级信 用债 持 续
大幅上涨，而 低等级信 用 债和城投债表 现较差， 收 益率上行，信 用利差扩 大 。上半年违 约事件增
多，尤 其是 低等 级的 民营 企业违 约增 多， 市场 对于 低等级 债券 非常 谨慎 。
上半年权益市 场大幅下 跌 ，今年 1 月 份权益市 场在 银行、券商等 板块的带 动 性快速上涨，2
月份市 场出 现快 速下 跌， 3-5 月 份市 场整 体出 现震 荡 走势， 6 月 份以 来市 场快 速 下跌， 贸易 战恶 化、华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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信用紧缩、违 约增多等 是 导致权益市场 下跌的主 要 原因。表现相 对较好的 行 业是防御性 的医药、
食品饮 料等 ，大 部分 行业 表现都 很差 ；贸 易战 背景 下自主 可控 成为 主题 投资 。
上半年可转债 市场走势 和 股票走势完全 一致，大 幅 下跌。1 月份 银行、券 商 等行业的转债 一
度大幅 上涨 ，2 月份 快速 下 跌，3-5 月份 整体 震荡 ，5 月底 以来 整体 继续 大幅 下跌， 部分 基本 面恶
化的转债以及 质押比例 较 高的正股对应 的转债出 现 急跌，短期下 跌幅度惊 人 ，同时部分 信用资质
较差的 转债 也被 市场 抛弃 ， 对于 信用 的担 忧蔓 延至 转债市 场， 少数 转债 纯债 收益率 超 过 7% 。 上 半
年少数高等级 的纯债型 转 债和极少数个 券表现相 对 好些，表现较 好的个券 集 中在自主可 控和医药
板块。
宝康债 券基 金 在 1 月 份小 幅降低 了组 合久 期，3 月 份以来 开始 提高 组合 久期 ，并对 配置 的长
久期利 率债 进行 了交 易。 宝康债 券基 金上 半年 的转 债交易 总体 是亏 损的 ， 对 基金净 值造 成了 拖 累 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 止 本 报 告 期 末 ， 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 2.81% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
4.04% ，基 金表 现落 后比 较 基准 1.23% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年 GDP 增速 较为 稳定 ，但是 名义 GDP 增速 出现 下行。 分项 来看 ，上 半年 消费增 速出 现 下
行，投资增速 出现下行 ， 出口相对稳定 。展望下 半 年，对于消费 来说，前 几 年居民加杠 杆的后遗
症开始显现， 表现为居 民 可支配收入增 速下行， 从 而拖累消费增 速下降； 投 资方面，上 半年基建
增速下滑较多 ，下半年 若 加大财政支持 力度、加 大 信贷支持，基 建投资增 速 快速下 行的 局面可能
阶段性缓解， 制造业投 资 增速表现还可 以，房地 产 投资增速和信 贷支持有 关 ，若房地产 行业资金
来源没有改善 ，未来房 地 产投资增速可 能也不乐 观 ；出口增速因 中美贸易 战 而蒙上阴影 。总体来
说，下 半年 经济 下行 压力 加大。
上半年 央行 政策 开始 转向 ，1 季度 资金 价格较 2017 年下降 ，2 季 度央 行降 低 存款准 备金 率且
指出要保持流 动性合理 充 裕，资金非常 宽松，资 金 价格大幅下降 。和宽货 币 相对应的是 紧信用，
虽然信贷投放 总量稳定 增 长，但是表外 融资收缩 非 常快，导致社 会融资总 量 累计增速持 续下降。
近期央行、银 保监会采 取 增加表内信贷 额度、鼓 励 金融机 构投资 低等级债 券 等方式来扩 大信用投
放，但是持续 性和效果 还 有待观察。下 半年政府 何 时、以何种方 式宽信用 以 及宽信用的 力度将成
为市场 关注 的核 心。
上半年债券市 场出现结 构 性行情，低风 险类资产 如 长久期利率债 、高等级 信 用债表现较好 ，华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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高风险 资产 如低 等级 信用 债、 城投 债、 可转 债表 现 较差 。 下 半年 债券 市场 的 走势和 政策 高度 相关 ，
上半年“宽 货币、紧 信用” ，下半年若 持续“宽 货币 、紧信用” ， 那么债券 市场 将延续上半 年的走
势， 若出 现 “宽 货币 、 稳 信用或 者宽 信用 ” ， 低 风险 资产中 长久 期利 率债 和高 等级信 用债 将阶 段性
承压， 低等 级信 用债、 可 转债、 权益 市场 将阶 段性 好转。 总体 来说， 下半 年 资金将 保持 充裕 状态 ，
债券总体仍会 有好的表 现 ，低风险的资 产类别还 是 占优，高风险 的品种可 能 会有阶段性 表现，但
是持续性可能 不如低风 险 资产。低等级 信用债的 投 资安全第一， 需要非常 仔 细的甄别， 尤其是低
等级的产业债 。可转债 和 权益投资需要 同时做好 择 时、择券，难 度很大。 总 得来说市场 的不确定
性变强 ，我 们会 高度 关注 经济和 政策 的变 化， 分析 其对大 类资 产配 置的 影响 ，以改 善业 绩。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定、中国证 券投资基 金 业协会和基金 合
同关于 估值 的约 定， 对基 金所持 有的 投资 品种 进行 估值。
本基金管理人 设有估值 委 员会，定期评 价现行估 值 政策和程序， 在发生了 影 响估值政策和 程
序的有效性及 适用性的 情 况后及时修订 估值方法 。 基金在投资新 品种时， 由 估值委员会 评价现有
估值政 策和 程序 的适 用性 。
（1） 日常 估值 流程
本基金的估值 由基金会 计 负责，基金会 计以本基 金 为会计核算主 体，基金 会 计核算独立于 公
司会计核算， 独立建账 、 独立核算。基 金会计采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式进行； 基 金会计每日就 基金的会 计 核算、基金 估值等与
托管银 行进 行核 对， 每日 估值结 果必 须与 托管 行核 对一致 后才 能对 外公 告。
（2） 特殊 业务 估值 流程
根据中 国证 券监 督管 理委 员会[2017]13 号 《中 国证 监会关 于证 券投 资基 金估 值业务 的指 导 意
见》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指 数 的通知 》 、 《中 国证
券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种 的 估值 处理标 准》 、 《关 于发
布< 证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)> 的通知》等 有 关规定 及本 公司的估值 制度，
对特殊品种或 由于特殊 原 因导致投资品 种不存在 活 跃市场的情况 ，量化投 资 部根据估值 委员会确华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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定的对停牌股 票或异常 交 易股票估值调 整的方法 （ 比如：指数收 益法）进 行 估值，并兼 顾行业研
究员基于上市 公司估值 模 型计算结果所 提出的估 值 建议或意见。 必要时基 金 经理也会就 估值模型
及估值 方法 的确 定提 出建 议和意 见， 但由 估值 委员 会做最 终决 策。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ， 符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 宝康 债券 投资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,145,850.50 657,574.15
结算备 付金
4,816,085.95 1,377,201.64
存出保 证金
26,976.95 31,083.39
交易性 金融 资产 6.4.7.2 202,234,461.40 228,776,663.10
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
202,234,461.40 228,776,663.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 16,500,000.00
应收证 券清 算款
1,547,819.01 173,788.88
应收利 息 6.4.7.5 2,694,845.46 4,857,368.18
应收股 利
- -
应收申 购款
9,040.10 168,609.17
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
212,475,079.37 252,542,288.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
44,009,765.48 26,189,760.71
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
349,299.41 297,415.51
应付管 理人 报酬
83,227.20 160,234.98
应付托 管费
27,742.42 53,411.67
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 49,644.97 20,693.25 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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应交税 费
34,438.83 18,860.96
应付利 息
4,281.39 25,950.87
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 318,259.72 367,116.06
负债合 计
44,876,659.42 27,133,444.01
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 118,958,143.14 164,481,920.15
未分配 利润 6.4.7.10 48,640,276.81 60,926,924.35
所有者 权益 合计
167,598,419.95 225,408,844.50
负债和 所有 者权 益总 计
212,475,079.37 252,542,288.51
报告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.4089 元， 基金 份额 总额118958143.14 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 宝康 债券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
7,512,076.20 29,554,235.67
1.利息 收入
5,171,747.96 90,887,382.45
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 43,098.83 444,314.67
债券利 息收 入
5,110,703.07 86,762,080.17
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融 资 产收 入
17,946.06 3,680,987.61
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-3,039,837.77 -147,482,912.01
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -3,039,837.77 -147,482,912.01
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18
5,332,711.60 78,593,530.35
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.19 47,454.41 7,556,234.88
减： 二、费用
1,767,961.82 19,553,332.96 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 621,984.00 14,361,875.08
2．托 管费 6.4.10.2.2 207,328.02 4,787,291.74
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.20 81,598.83 73,064.78
5．利 息支 出
754,223.79 223,712.52
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
754,223.79 223,712.52
6．税 金及 附加
13,829.77 -
7．其 他费 用 6.4.7.21 88,997.41 107,388.84
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
5,744,114.38 10,000,902.71
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
5,744,114.38 10,000,902.71
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 宝康 债券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
164,481,920.15 60,926,924.35 225,408,844.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,744,114.38 5,744,114.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-45,523,777.01 -18,030,761.92 -63,554,538.93
其中：1. 基 金申 购款 7,495,657.61 2,870,111.98 10,365,769.59
2. 基金 赎回 款 -53,019,434.62 -20,900,873.90 -73,920,308.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基 118,958,143.14 48,640,276.81 167,598,419.95 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,526,526,064.52 1,595,698,367.57 6,122,224,432.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 10,000,902.71 10,000,902.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-3,720,884,331.41 -1,309,747,069.81 -5,030,631,401.22
其中：1. 基 金申 购款 5,293,056.31 1,859,139.05 7,152,195.36
2. 基金 赎回 款 -3,726,177,387.72 -1,311,606,208.86 -5,037,783,596.58
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
805,641,733.11 295,952,200.47 1,101,593,933.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝宝 康系 列开 放式 证券 投资基 金( 原名 为华 宝兴 业 宝康系 列开 放式 证券 投资 基金， 以下 简称
“本系列基金 ”)经中 国证 券监督管理委 员会(以下 简 称 “ 中国证监 会 ”)证 监基 金字[2003] 第 62
号 《 关于 同意 华宝 兴业 宝 康系列 证券 投资 基金 设立 的批复 》 核准 ， 由 华宝 基 金管理 有限 公司(原华
宝兴业 基金 管理 有限 公司 ，已 于 2017 年 10 月 17 日 办理完 成工 商变 更登 记) 依 照《证 券投 资基 金
管理暂 行办 法 》 及 其实 施 细则、 《 开放 式证 券投 资基 金试点 办法 》 等有 关规 定 和 《 华宝 兴业 宝康 系华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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列开放 式证 券投 资基 金基 金契约 》 ( 后更 名为 《 华宝 兴业宝 康系 列开 放式 证券 投资 基 金基 金合 同》 )
发起， 并 于 2003 年 7 月 15 日 募集 成立 。本 系列 基 金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定， 目前 下 设
三个子基金， 分别为宝 康 债券投资基金( 以下简称 “ 本基金 ”)、 宝康消费 品证 券投资基金 和宝康
灵活配置证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
3,893,701,931.41 元， 其 中包括 本基 金人 民 币 1,287,074,041.79 元、 宝康 消 费品证 券投 资基 金
人民币 1,540,046,055.09 元和宝 康灵 活配 置证 券投 资基金 人民 币 1,066,581,834.53 元， 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道验 字(2003) 第96 号 验资 报告 予以 验证。 本基 金的 基金
管理人 为华 宝基 金管 理有 限公司 ， 基 金托 管人 为中 国建设 银行 股份 有限 公司 。
根据 《 华宝 基金 管理 有限 公司关 于旗 下基 金更 名事 宜的公 告》 ， 华 宝兴 业宝 康 系列开 放式 证券
投资基 金之 宝康 债券 投资 基金于2017 年12 月30 日 起更名 为华 宝宝 康系 列开 放式证 券投 资基 金 之
宝康债 券投 资基 金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 宝康系列开放 式证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为固定 收益类金 融 工具，包括国 内依法公 开 发行、上市 的国债、
金融债、企 业债(包括 可转 债)、现金和 回购等， 以及 中国证监会 允许基金 投资 的与固定收 益类金
融工具相关的 其他金融 工 具； 同时还会 择机进行 新 股申购，但新 股投资比 例 不超过基金 资产总值
20% ， 所投 资的 新股 上市 流 通后持 有期 不超 过1 年 。 本基金 投资 的可 转换 债券 不转换 成股 票 。 本 基
金的业 绩比 较基 准为 中证 综合债 指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资 基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华宝 宝康 系列开 放式 证券 投资
基金基金合同 》和在财 务 报表附注所列 示的中国 证 监会、中国基 金业协会 发 布的有关规 定及允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2018 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2018 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2018 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金 融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策
的通知 》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政 策有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关
于资管产品增 值税有关 问 题的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租 入固定资 产 进项税额抵扣 等增值
税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(a) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管 产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
第 24 页 共 51 页
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及
金融同业往来利息收入亦 免征增值税。资管产品管 理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018
年1 月1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
(b) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差 价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(c) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
(d) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 1,145,850.50
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 1,145,850.50
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 134,340,333.24 132,615,461.40 -1,724,871.84 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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银行间 市场 69,996,706.99 69,619,000.00 -377,706.99
合计 204,337,040.23 202,234,461.40 -2,102,578.83
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 204,337,040.23 202,234,461.40 -2,102,578.83
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返售金 融资 产期末 余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断式逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 990.99
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,167.20
应收债 券利 息 2,691,674.83
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.24
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 12.20
合计 2,694,845.46
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 47,678.35
银行间 市场 应付 交易 费 用 1,966.62
合计 49,644.97
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 493.63
预提费 用 67,766.09
合计 318,259.72
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 164,481,920.15 164,481,920.15
本期申 购 7,495,657.61 7,495,657.61
本期赎 回( 以"-" 号填列) -53,019,434.62 -53,019,434.62
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 118,958,143.14 118,958,143.14
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 37,938,259.43 22,988,664.92 60,926,924.35
本期利 润 411,402.78 5,332,711.60 5,744,114.38
本 期 基 金 份 额 交 易 -10,378,512.33 -7,652,249.59 -18,030,761.92 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 1,720,339.76 1,149,772.22 2,870,111.98
基金赎 回款 -12,098,852.09 -8,802,021.81 -20,900,873.90
本期已 分配 利润 - - -
本期末 27,971,149.88 20,669,126.93 48,640,276.81
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 15,400.75
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 27,495.14
其他 202.94
合计 43,098.83
6.4.7.12 股 票 投资 收益—— 买 卖股票 差价 收入
本基金 报告 期无 买卖 股票 差价收 入。
6.4.7.13 债 券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
卖 出 债券 （、 债转 股及 债 券 到 期兑 付） 成交
总额
519,489,844.62
减 ： 卖出 债券 （、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
515,353,048.71
减：应 收利 息总 额 7,176,633.68
买卖债 券差 价收 入 -3,039,837.77
6.4.7.14 资 产 支持 证券投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.15 贵 金 属投 资收益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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6.4.7.16 衍 生 工具 收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.17 股 利 收益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.18 公 允 价值 变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 5,332,711.60
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 5,332,711.60
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 5,332,711.60
6.4.7.19 其 他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 46,379.82
转换费 收入 1,074.59
合计 47,454.41
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 50% 归入 基金 资产 。
2.部分基金之 间的转换 费 采用固定转换 费率，转 换 费总额的 25% 归入转 出基 金的基金资产 ；部分
基金之间的转 换费由赎 回 费和申购费补 差两部分 构 成，其中赎回 费部分 的 25% 归入转出基金 的基
金资产 。
6.4.7.20 交 易 费用
单位： 人民 币元
项目 本期 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 80,173.83
银行间 市场 交易 费用 1,425.00
合计 81,598.83
6.4.7.21 其 他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 42,970.90
银行间 查询 证书 费 800.00
银行费 用 2,431.32
债券帐 户维 护费 18,000.00
合计 88,997.41
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基 金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝基 金管 理有 限公 司(“ 华宝基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
华平资 产管 理有 限合 伙（Warburg Pincus
Asset Management,L.P. ）
基金管 理人 的股 东
中国宝 武钢 铁集 团有 限公 司 (“ 宝武 集 华宝信 托的 最终 控制 人 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
第 30 页 共 51 页
团”)
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝钢集 团财 务有 限责 任公 司 (“ 宝钢 财
务”)
受宝武 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报 酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
621,984.00 14,361,875.08
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
40,178.04 14,258.93
注： 支 付基 金管 理人 华宝 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.6% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日管理 人 报酬＝前一日 基金资产 净 值 X 0.6% / 当年 天
数。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
207,328.02 4,787,291.74
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.2% / 当 年天 数 。 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
第 31 页 共 51 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 74,213,495.20 88,713,495.20
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 28,600,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 45,613,495.20 88,713,495.20
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
38.3400% 11.0100%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期期末 除基 金管 理人 外其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行
1,145,850.50 15,400.75 13,099,033.28 279,936.36
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额23,009,765.48 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
101660062
16 武汉 水
务MTN001
2018 年7 月
6 日
98.39 38,000 3,738,820.00
101800351
18 津城 建
MTN008A
2018 年7 月
6 日
100.03 100,000 10,003,000.00
101800409
18 闽投
MTN001
2018 年7 月
6 日
100.27 100,000 10,027,000.00
合计
238,000 23,768,820.00
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额 21,000,000.00 元， 其中21,000,000 元于 2018 年7 月 2 日 到期 。 该类交 易要 求本 基
金转入 质押 库的 债券 ，按 证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 债券型证 券 投资基金，属 于风险较 小 、收益稳定的 基金品种 。 本基金投资的 金
融工具主要包 括债券、 新 发股票等。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相 关的风险
主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金 管理 人从事风 险 管理的主要 目标是争华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
第 33 页 共 51 页
取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益之 间取得最 佳 的平衡以实 现“风险
和收益 高于 保本 基金 而低 于平衡 型基 金， 谋求 稳定 和可持 续的 绝对 收益 ”的 风险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、督察 长、监察 稽 核部、风险管 理部、各 部 门负责人和风 险控制联 络 人、各业务 岗位。内
部控制委员会 负责对公 司 在经营管理和 基金运作 中 的风险进行评 估并研究 制 订相应的控 制制度。
督察长向董事 会负责， 总 管公司的内控 事务并独 立 地就内控制度 的执行情 况 履行检查、 评价、报
告和建议职能 。风险管 理 部在督察长指 导下对公 司 内部控制运行 情况进行 监 控，主要针 对公司内
部控制制度的 总体构架 和 内部控制的目 标进行评 估 并提出改进意 见；监察 稽 核部在督察 长的领导
下对各部门和 岗位的内 部 控制执行情况 进行监督 和 核查，同时对 内控的失 控 点进行查漏 并责令改
正。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业 务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监 督 、检 查和 评估 ，并 通过相 应决 策, 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均 对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
- 1,997,200.00
合计
- 1,997,200.00
注：未 评级 债券 均为 国债 。债券 信用 评级 取自 第三 方评级 机构 的评 级。
6.4.13.2.2 按 长 期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 109,545,819.80 60,811,658.00
AAA 以下 51,962,294.10 120,481,685.10
未评级 40,726,347.50 45,486,120.00
合计 202,234,461.40 226,779,463.10
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债券 。债 券信 用评级 取自 第三 方评 级机 构的评 级。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之 相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2018 年6 月30 日 ， 除 附 注中列 示的 卖出 回购 金融 资产款 将在 一个 月以 内到 期且计 息( 该利
息金额 不重 大) 外， 本基 金 所承担 的其 他金 融负 债的 合约约 定到 期日 均为 一个 月以内 且不 计息 ， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额约 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开 放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时受限制 不能自由 转 让的情况参见 附注。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方 式借入短
期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超过基金 持 有 的债券投资 的公允价 值 。本基金主 动投资于
流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
本报告期内， 基金管理 人 坚持组合管理 、分散投 资 的基本原则， 严格按照 法 律法规的有关 规
定和基金合同 约定的投 资 范围与比例限 制实施投 资 管理。本基金 所持大部 分 证券在证券 交易所上华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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市或银 行间 同业 市场 交易 ，不存 在具 有重 大流 动性 风险的 投资 品种 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过 合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度，按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,145,850.50 - - - 1,145,850.50 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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结算备 付金
4,816,085.95 - - - 4,816,085.95
存出保 证金
26,976.95 - - - 26,976.95
交易性 金融 资
产
82,852,471.60 103,078,694.90 16,303,294.90 - 202,234,461.40
应收证 券清 算
款
- - - 1,547,819.01 1,547,819.01
应收利 息
- - - 2,694,845.46 2,694,845.46
应收申 购款
- - - 9,040.10 9,040.10
资产总 计 88,841,385.00 103,078,694.90 16,303,294.90 4,251,704.57 212,475,079.37
负债
卖出回 购金 融
资产款
44,009,765.48 - - - 44,009,765.48
应付赎 回款 - - - 349,299.41 349,299.41
应付管 理人 报
酬
- - - 83,227.20 83,227.20
应付托 管费 - - - 27,742.42 27,742.42
应付交 易费 用 - - - 49,644.97 49,644.97
应付利 息 - - - 4,281.39 4,281.39
应交税 费 - - - 15,577.87 15,577.87
其他负 债 - - - 337,120.68 337,120.68
负债总 计 44,009,765.48 - - 866,893.94 44,876,659.42
利率敏 感度 缺
口
44,831,619.52 103,078,694.90 16,303,294.90 3,384,810.63 167,598,419.95
上年度 末
2017 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 657,574.15 - - - 657,574.15
结算备 付金 1,377,201.64 - - - 1,377,201.64
存出保 证金 31,083.39 - - - 31,083.39
交易性 金融 资
产
137,809,234.60 67,323,108.50 23,644,320.00 - 228,776,663.10
买入返 售金 融
资产
16,500,000.00 - - - 16,500,000.00
应收证 券清 算
款
- - - 173,788.88 173,788.88
应收利 息 - - - 4,857,368.18 4,857,368.18
应收申 购款 - - - 168,609.17 168,609.17
资产总 计 156,375,093.78 67,323,108.50 23,644,320.00 5,199,766.23 252,542,288.51
负债
卖出回 购金 融
资产款
26,189,760.71 - - - 26,189,760.71
应付赎 回款 - - - 297,415.51 297,415.51 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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应付管 理人 报
酬
- - - 160,234.98 160,234.98
应付托 管费 - - - 53,411.67 53,411.67
应付交 易费 用 - - - 20,693.25 20,693.25
应付利 息 - - - 25,950.87 25,950.87
应交税 费 - - - 18,860.96 18,860.96
其他负 债 - - - 367,116.06 367,116.06
负债总 计 26,189,760.71 - - 943,683.30 27,133,444.01
利率敏 感度 缺
口
130,185,333.07 67,323,108.50 23,644,320.00 4,256,082.93 225,408,844.50
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
1.市场 利率 下 降 25
个基点
1,123,360.25 1,112,325.77
2.市场 利率上升 25
个基点
-1,110,334.63 -1,095,460.74
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体 自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及投资 组 合构建的策 略；通过
对单个证券的 定性分析 及 定量分析，选 择符合基 金 合同约定范围 的投资品 种 进行投资。 本基金的华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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基金管理人定 期结合宏 观 及微观环境的 变化，对 投 资策略、资产 配置、投 资 组合进行修 正，来主
动应对 可能 发生 的市 场价 格风险 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本 基金的 投资 范围 为固 定收 益类金 融工 具 ，
同时还会择机 进行新股 申 购，但新股投 资比例不 超 过基金资产总 值 20% 。此 外，本基金的 基金管
理人每日对本 基金所持 有 的证券价格实 施监控， 定 期运用多种定 量方法对 基 金进行风险 度量，包
括VaR(Value at Risk) 指 标等来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪 和
控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价格风 险敞 口
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资， 因此 除市 场利 率和 外汇汇 率以 外的 市 场
价格因 素的 变动 对于 本基 金资产 净值 无重 大影 响(2017 年 12 月31 日： 同) 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为202,234,461.40 元， 无属 于第 一层次 和第 三层 次的 余额(2017 年12 月31 日：
第二层 次228,776,663.10 元，无 属于 第一 层次 和第 三层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 202,234,461.40 95.18
其中： 债券 202,234,461.40 95.18
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,961,936.45 2.81
7 其他各 项资 产 4,278,681.52 2.01
8 合计 212,475,079.37 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金报 告期末 未持有 股票 投资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 无股 票投 资。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 无股 票投 资。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 无股 票投 资。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 25,384,960.00 15.15
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 25,150,387.50 15.01
其中： 政策 性金 融债 15,341,387.50 9.15
4 企业债 券 97,044,913.90 57.90
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 49,805,000.00 29.72
7 可转债 （可 交换 债） 4,849,200.00 2.89
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 202,234,461.40 120.67
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010303 03 国债 ⑶ 256,000 25,384,960.00 15.15
2 112025 11 珠 海债 140,000 14,130,200.00 8.43
3 122961 09 武 城投 124,310 12,531,691.10 7.48
4 122385 15 中信 02 111,130 11,221,907.40 6.70
5 136173 16 龙源 01 111,990 10,803,675.30 6.45
华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调 查，也没
有在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 ，无 证券投 资决 策程 序需 特别 说明。
7.11.2
本基金 本报 告 期 末未 持有 股票投 资。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 26,976.95
2 应收证 券清 算款 1,547,819.01
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,694,845.46 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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5 应收申 购款 9,040.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,278,681.52
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113011 光大转 债 3,044,400.00 1.82
2 113014 林洋转 债 1,804,800.00 1.08
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
11,795 10,085.47 47,853,927.00 40.23% 71,104,216.14 59.77%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
19,211.56 0.0161%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 7 月 15 日 ） 基金 份额 总额 1,287,588,981.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 164,481,920.15
本报告 期基 金总 申购 份额 7,495,657.61
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 53,019,434.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 118,958,143.14
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
2018 年 4 月 11 日,经 公司 董事会 审议 通过,聘 任李 慧 勇为公 司副 总经 理。 该事 项经中 国证 券
投资基 金业 协会 备案 ，并 在指定 媒体 上披 露。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日(2003 年7 月 15 日)起 至本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 管理 人和 托管 人及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏 源 1 - - 74,312.77 100.00% -
华泰证 券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到 中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 报告 期租 用的 证券 公 司交易 单元 没有 变化 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
申万宏 源 753,022,107.90 84.03% 4,109,100,000.00 100.00% - -
华泰证 券 143,061,587.13 15.97% - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华宝基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 增加 南京 苏宁基
金销售 有限 公司 为代 销机 构及费
率优惠 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 1 月 17 日
2 华宝宝 康债 券投 资基 金 2017 年 上海证 券报 、 中国 证 2018 年 1 月 22 日 华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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第4 季 度报 告 券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
3
华宝宝 康系 列开 放式 证券 投资基
金招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 2 月 27 日
4
华宝基 金公 司关 于旗 下部 分基金
增加西 南证 券为 代销 机构 的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 3 月 19 日
5
华宝基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 增加 上海 基煜基
金销售 有限 公司 为代 销机 构及费
率优惠 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 3 月 23 日
6
华宝宝 康债 券投 资基 金 2017 年
度报告 （摘 要）
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 3 月 27 日
7
华宝基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 增加 北京 汇成基
金销售 有限 公司 为代 销机 构及费
率优惠 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 3 月 27 日
8
华宝基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金修 订基 金合 同有 关条 款的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 3 月 28 日
9
华宝宝 康债 券投 资基 金 2018 年
第1 季 度报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 4 月 21 日
华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1 20180101~20180630 74,213,495.20 - 28,600,000.00 45,613,495.20 38.34%
产品特 有风 险
报告期 内本 基金 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况 。 在 单一 投 资者持 有基 金份 额比 例
较 高的情况 下，如 该投资者 集中赎回 ，可能 会增加基 金的流动 性风险 。此外， 由于基金 在遇到 大额
赎 回的时候 可能需 要变现部 分资产， 可能对 持有资产 的价格形 成冲击 ，增加基 金的市场 风险。 基金
管理人 将专 业审 慎、 勤勉 尽责地 运作 基金 资产 ， 加 强防范 流动 性风 险、 市场 风险， 保护 持有 人利 益 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
基金管 理人 于2018 年 3 月28 日发 布 《 华宝 基金 管 理有限 公司 关于 旗下 基金 修订基 金合 同
有 关条款的 公告》 ，公司根据 《公开募 集开放式 证券投 资基金流 动性风险 管理规 定》 ， 对旗下 部
分 基金基金 合同有 关条款进 行修订并 相应修 订了托管 协议，具 体修订 内容详见 公司公告 ，请投
资者予 以关 注。
华宝宝康债券 2018 年半年度报 告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝宝 康系 列开 放式 证券 投资基 金基 金合 同；
华宝宝 康系 列开 放式 证券 投资基 金招 募说 明书 ；
华宝宝 康系 列开 放式 证券 投 资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
12.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
12.3 查 阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华 宝基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 24 日
