国寿安保稳诚混合型证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年8 月23 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018 年01 月01 日起至06 月 30 日止。 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期 货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管 理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 45
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 45
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保稳 诚混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 国寿安 保稳 诚混 合
基金主 代码 004225
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月20 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 221,036,483.00 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 国寿安 保稳 诚混 合 A 国寿安 保稳 诚混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 004225 004226
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 221,026,701.28 份 9,781.72 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 将通 过对 宏观 经济 和资本 市场 的深 入分 析， 采用主 动的 投资 管理 策 略 ，
把握不 同时 期各 金融 市场 的收益 水平 ，在 约定 的投 资比例 下， 合理 配置 股 票 、
债券、 货币 市场 工具 等各 类资产 ， 在 严格 控制 下行 风险的 前提 下， 力争 实 现 基
金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 的资 产配 置策 略注 重将定 性资 产配 置和 定量 资产配 置进 行有 机的 结 合 ，
根据经 济情 景 、 类 别资 产 收益风 险预 期等 因素 ， 确 定不同 阶段 基金 资产 中股 票、
债券 、 货 币市 场工 具及 其 他金融 工具 的比 例 ， 力 争 获得基 金资 产的 长期 稳定 增
值。
业绩比 较基 准 中债综 合( 全价) 指数 收益 率 ×85 %+沪深 300 指 数收 益率 × 15%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 预 期风险 收益 水平 相应 会高 于货币 市场 基金 和债 券 型 基
金，低 于股 票型 基 金 ，属 于中高 风险 收益 的投 资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 吴玉婷
联系电 话 010-50850744 021-52629999-212052
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn 015289@cib.com.cn
客户服 务电 话
4009-258-258 95561
传真 010-50850776 021-62159217
注册地 址
上海市 虹口 区丰 镇 路 806 号
3 幢306 号
福州市 湖东 路 154 号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街28 号
院盈泰 商务 中心2 号楼11 层
上海市 江宁 路 168 号 兴业 大厦
20 楼
邮政编 码 100033 200041
法定代 表人 王军辉 高建平 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 28 号院盈 泰
商务中 心 2 号楼 11 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 国寿安 保稳 诚混 合A 国寿安 保稳 诚混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 4,205,931.65 189.52
本期利 润 -1,976,369.99 -93.12
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0084 -0.0090
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.83% -0.89%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.79% -0.83%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 3,256,845.01 129.72
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0147 0.0133
期末基 金资 产净 值 224,283,546.29 9,911.44
期末基 金份 额净 值 1.0147 1.0133
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 6.52% 6.37%
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收 益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
上述基金业绩 指标不包 括 持有人交易基 金的各项 费 用，计入费用 后投资人 的 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国寿安 保稳 诚混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.32% 0.18% -0.88% 0.19% 0.56% -0.01%
过去三 个月 0.19% 0.15% -0.66% 0.18% 0.85% -0.03%
过去六 个月 -0.79% 0.30% -0.16% 0.18% -0.63% 0.12%
过去一 年 3.04% 0.22% 0.19% 0.15% 2.85% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
6.52% 0.20% 0.16% 0.14% 6.36% 0.06%
国寿安 保稳 诚混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
①－③ ②－④ 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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准差② 率③ ④
过去一 个月 -0.33% 0.18% -0.88% 0.19% 0.55% -0.01%
过去三 个月 0.17% 0.15% -0.66% 0.18% 0.83% -0.03%
过去六 个月 -0.83% 0.30% -0.16% 0.18% -0.67% 0.12%
过去一 年 2.94% 0.22% 0.19% 0.15% 2.75% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
6.37% 0.20% 0.16% 0.14% 6.21% 0.06%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩 比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注： 本 基金 基金 合同 生效 日为 2017 年1 月20 日， 按照本 基金 的基 金合 同规 定, 自 基金 合同 生效 之
日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 关于投 资范 围和 投资 限制 的有关 约定 。本基金
建仓期 结束 时各 项资 产配 置比例 符合 基金 合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于2013
年10 月29 日设立， 公 司注册资本 12.88 亿元人民币， 公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资
本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2018 年6 月 30 日， 公司共管理44 只开放式基金及部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为 1,880.78 亿元，其中公募基金管理规模为 1,447.06 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
方旭赟
基金经
理
2017 年1 月20
日
- 7 年
方旭赟 先生 ，北 京大 学数
学学士 ，金 融学 硕士 ，注
册金融 分析 师（CFA) 。曾
任南方 基金 固定 收益 部研
究员，2014 年 10 月 加入
国寿安 保基 金任 基金 经理
助理， 现任 国寿 安保 尊盈
一年定 期开 放债 券型 证券
投资基 金、 国寿 安保 稳诚
混合型 证券 投资 基金 、国
寿安保 安瑞 纯债 债券 型证
券投资 基金 及国 寿安 保稳
瑞混合 型证 券投 资基 金基
金经理 。
注：任职日期 为基金合 同 生效日。证券 从业的含 义 遵从行业协会 《证券从 业 人员资格管 理办法》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违 法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年二季度中国经济的韧性犹存，工业生产增速和工业品价格走势相对平稳，
但是中美贸易摩擦的深化， 表外非标融资的快 速收缩， 基建投资增速的回落和棚改政
策的边际收紧使得市场对经济基本面的前景趋于悲观。
从政策面来看，4 月和 7 月央行两次定向降准释放了货币政策微调的积极信号，
二 季 度 央 行 货 币 政 策 委 员 会 例 会 “ 保 持 流 动 性 合 理 充 裕 ” 的 定 调 也 进 一 步 稳 定 了 市
场对资金面偏宽松的预期。 但是金融去杠杆政策仍在延续， 广义财政政策偏紧， 宏观
政策组合仍难以扭转经济回落的市场预期。
权益方面， 二季度 A 股 市场受经济预期恶化， 中美贸易冲突升温 等利空因素影响，
持续大幅下跌， 市场风险偏好低迷， 地产， 有色， 建材等周期性行业的跌幅居前， 食
品饮料， 旅游， 医药等行业相对抗跌。 固定收益方面， 二季度国内债券市场在 “宽货
币， 紧信用 “的宏观环 境中延续了慢牛走势， 此外信用债市场违约事件频发的背景下，
中低等级信用债的流动性趋弱，信用利差持续扩张 。
投资运作方面，本基金 2018 年上半年降低 了股票仓位，降低了银行等周期性行
业的配置比例， 提高了医药， 消费行业的配置比例。 本基金的固定收益投资仍然以中
等久期、中高评级信用债为主要配置品种，适当延长了组合久期。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末国寿安保稳诚混合 A 基金份额净值为 1.0147 元，本报告期基金
份 额 净 值 增 长 率 为-0.79% ； 截 至 本 报 告 期 末 国 寿 安 保 稳 诚 混 合 C 基金份额净值为
1.0133 元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-0.83% ； 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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-0.16% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行 业 走势 的简要 展望
2018 年下半年中国经济面临的外部环境的不确定性抬升， 欧元区和日本的经济前
景难言乐观， 中美贸易 摩擦仍处于深度博弈过程中， 下半年出口增速预计会受到美国
提高关税的负面冲击， 不过人民币汇率明显贬值对出口增速提供了部分支撑。18 年下
半年中国的名义经济增速预计会延续放缓走势， 财政政策和货币政策继续微调以应对
潜在的经济下行压力， 偏紧的金融条件有望得以纠正， 持续收缩的表外融资会有所修
复， 铁路， 农村等基建项目会加快启动从而缓和基建投资下滑的斜率， 但是考虑到房
地产的调控仍然保持趋严的力度， 货币政策的 传导机制 受到资本金， 风险 偏好等多种
因素的阻碍， 基建投资 仍然仅仅发挥托底作用， 预计下半年中国经济增速也很难出现
明显反弹，通胀水平预计保持平稳。
市场策略方面， 我们认 为当前股票市场的整体估值处于历史偏低水平， 市场情绪
也过于低迷， 部分现金流稳定， 盈利模式清晰的股票已经具有良好的配置价值， 短期
内仍需要控制股票仓位， 中期来看需要关注利 率中枢回落对股市的积极作用。 下半年
债券市场的资金面大概率延续宽松， 中短久期 债券的套息空间仍然存在， 中等评级信
用债的信用利差有望收窄，因此中短久期的中高等级信用债仍可作为主要配置品种。
4.6 管 理人 对报 告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会， 估值委员会负责人由主管运营工作的公司领
导担任， 委员由运营管理部负责人、 合规管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研究部
负责人组成， 估值委员 会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会采取
定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值政策
和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估
值方法并履行信息披露义务， 以保证其持续适 用。 相关基金经理和研 究员可列席会议，
向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协
议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告 期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法
律法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在
损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基
金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开
支等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财
务会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 国寿 安保 稳诚 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,287,315.41 1,202,734.92
结算备 付金
3,345,360.57 4,970,909.09
存出保 证金
57,796.87 32,867.52
交易性 金融 资产 6.4.7.2 243,873,371.20 154,244,756.14
其中： 股票 投资
9,545,588.00 31,807,956.14
基金投 资
- -
债券投 资
234,327,783.20 122,436,800.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 84,348,239.92
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 3,526,059.12 2,337,555.97
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
252,089,903.17 247,137,063.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
27,500,000.00 -
应付证 券清 算款
- 190,518.36
应付赎 回款
10,418.94 -
应付管 理人 报酬
110,709.10 172,802.16
应付托 管费
27,677.27 43,200.56
应付销 售服 务费
0.90 0.93
应付交 易费 用 6.4.7.7 35,672.82 44,983.63
应交税 费
21,730.54 - 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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应付利 息
10,894.52 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 79,341.35 152,000.00
负债合 计
27,796,445.44 603,505.64
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 221,036,483.00 241,047,983.85
未分配 利润 6.4.7.10 3,256,974.73 5,485,574.07
所有者 权益 合计
224,293,457.73 246,533,557.92
负债和 所有 者权 益总 计
252,089,903.17 247,137,063.56
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日，A 类 基金 份额 净 值人民 币 1.0647 元，C 类 基金份 额净 值人 民
币 1.0633 元 ，基 金份 额总 额 221,036,483.00 份 ，其 中 A 类基 金份 额总 额 221,026,701.28 份，C
类基金 份额 总 额9,781.72 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 国寿 安保 稳诚 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月20 日(基金
合同生效日)至2017 年6
月 30 日
一、收入
-397,532.10 22,727,185.68
1.利息 收入
4,849,028.49 9,583,677.53
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 75,019.27 2,073,433.16
债券利 息收 入
4,201,150.03 4,461,734.43
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
572,859.19 3,048,509.94
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
936,023.69 3,049,758.69
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,160,177.72 1,956,035.19
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,297,699.56 -264,715.05
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 73,545.53 1,358,438.55
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-6,182,584.28 10,093,749.20
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
- 0.26
减： 二、费用
1,578,931.01 2,527,702.38
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 709,802.67 1,606,814.73
2．托 管费 6.4.10.2.2 177,450.64 401,703.66
3．销 售服 务 费 6.4.10.2.3 5.43 4.83
4．交 易费 用 6.4.7.19 205,839.81 256,942.59
5．利 息支 出
369,671.71 180,427.03
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
369,671.71 180,427.03
6．税 金及 附加
12,259.40 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 103,901.35 81,809.54
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-1,976,463.11 20,199,483.30
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-1,976,463.11 20,199,483.30
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 国寿 安保 稳诚 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
241,047,983.85 5,485,574.07 246,533,557.92
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,976,463.11 -1,976,463.11
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-20,011,500.85 -252,136.23 -20,263,637.08
其中：1.基 金申 购款 39.33 0.63 39.96
2. 基金 赎回 款 -20,011,540.18 -252,136.86 -20,263,677.04
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - - 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
221,036,483.00 3,256,974.73 224,293,457.73
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 20 日( 基金合同生效日)至2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
600,049,351.05 - 600,049,351.05
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 20,199,483.30 20,199,483.30
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
26.60 1.17 27.77
其中：1.基 金申 购款 155.38 3.58 158.96
2. 基金 赎回 款 -128.78 -2.41 -131.19
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
600,049,377.65 20,199,484.47 620,248,862.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 左季 庆______
______ 王 文英______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保稳诚混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） ， 系经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2016]3177 号文《关于准予国寿安保
稳诚混合型证券投资基金注册的批复》 的核准， 由国寿安保基金管理有限公司于 2017
年 1 月 13 日至 2017 年 1 月 18 日向社会公 开发行募集，募集期结束经安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永 华明(2017)验字第 61090605_A01 号验资报
告后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2017 年1 月20 日正式生效， 首
次设立募集规模为 600,049,351.05 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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不定。 本基金的基金管 理人和注册登记机构为国寿安保基金管理有限公司， 基金托管
人为兴业银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的国家
债券、 中央银行票据、 金融债券、 次级债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期
融资券、 超短期融资券、 政府支持机构债券、 政府支持 债券、 地方政府债券、 中小企
业私募债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债） 、证券公司短期公司债
券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款） ，
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相
关规定） 。 本基金不直接参与股票投资， 但可持有因可转换债券转股所形成的股票 （包
括因持有该股票所派发的权证） 以及因投资可 分离债券而产生的权证。 因上述原因持
有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起 30 个交易日内卖出。
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例 为0%-30%， 每个交易日日终
在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金应当保持不低于
基金资产净值5%的现金或到期日在一年内的政府债券。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准 则 —基本准则》 以及其后颁布及修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “ 企业会计准则” ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容与 格式》 、 《证券投
资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投
资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6
月30 日的财务状况以及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止的经营成果和净值变
动情况。 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1
印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易 印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
6.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营 业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范 围内全面推开营
业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券
投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政 策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定 ， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在
2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、
储蓄存款利息收入， 由 上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代
扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股 期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 1,287,315.41 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上
-
其他存 款 -
合计： 1,287,315.41
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 9,922,109.12 9,545,588.00 -376,521.12
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 113,558,887.09 113,522,783.20 -36,103.89
银行间 市场 120,225,393.14 120,805,000.00 579,606.86
合计 233,784,280.23 234,327,783.20 543,502.97
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 243,706,389.35 243,873,371.20 166,981.85
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 693.64
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,505.40
应收债 券利 息 3,523,834.08
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 - 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 26.00
合计 3,526,059.12
6.4.7.6 其 他资 产
本基金于本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 33,647.81
银行间 市场 应付 交易 费用 2,025.01
合计 35,672.82
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 79,341.35
合计 79,341.35
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保稳 诚混 合 A
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 241,037,001.02 241,037,001.02
本期申 购 19.61 19.61
本期赎 回( 以"-" 号填列) -20,010,319.35 -20,010,319.35
基金拆 分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 221,026,701.28 221,026,701.28
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保稳 诚混 合 C
项目 本期 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,982.83 10,982.83
本期申 购 19.72 19.72
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,220.83 -1,220.83
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 9,781.72 9,781.72
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
国寿安 保稳 诚混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,907,342.90 1,577,991.60 5,485,334.50
本期利 润 4,205,931.65 -6,182,301.64 -1,976,369.99
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-586,377.70 334,258.20 -252,119.50
其中： 基金 申购 款 0.62 -0.27 0.35
基金赎 回款 -586,378.32 334,258.47 -252,119.85
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,526,896.85 -4,270,051.84 3,256,845.01
单位： 人民 币元
国寿安 保稳 诚混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 167.66 71.91 239.57
本期利 润 189.52 -282.64 -93.12
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-38.74 22.01 -16.73
其中： 基金 申购 款 0.62 -0.34 0.28
基金赎 回款 -39.36 22.35 -17.01
本期已 分配 利润 - - -
本期末 318.44 -188.72 129.72
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 35,747.36
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 - 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
第 25 页 共 46 页
结算备 付金 利息 收入 38,834.95
其他 436.96
合计 75,019.27
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 88,008,031.61
减：卖 出股 票成 本总 额 85,847,853.89
买卖股 票差 价收 入 2,160,177.72
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-1,297,699.56
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -1,297,699.56
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
166,531,440.78
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
164,188,596.88
减：应 收利 息总 额 3,640,543.46
买卖债 券差 价收 入 -1,297,699.56
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金本报告期无贵金属投资收益。 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金于本报告期无衍生工具产生的收益/损失。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 73,545.53
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 73,545.53
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -6,182,584.28
—— 股 票投 资 -6,831,470.68
—— 债 券投 资 648,886.40
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 -6,182,584.28
6.4.7.18 其 他收 入
无。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 203,089.81
银行间 市场 交易 费用 2,750.00
合计 205,839.81
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
第 27 页 共 46 页
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 49,588.57
其他 600.00
银行费 用 5,960.00
上清所 账户 维护 费 9,000.00
中债登 账户 维护 费 9,000.00
合计 103,901.35
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金无需作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报 告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司（简 称 “ 国寿 安保 ” ） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
兴业银 行股 份有 限公 司（ 简称 “ 兴业 银行 ”） 基金托 管人
中国人 寿保 险股 份有 限公 司（简 称 “ 中国 人寿 ” ） 与基金 管理 人受 同一 集团 公司控 制的 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月20 日( 基金 合 同生效 日)
至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 709,802.67 1,606,814.73 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
第 28 页 共 46 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.60% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .60% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月20 日( 基金 合 同生效 日)
至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
177,450.64 401,703.66
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.15% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .15% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国寿安 保稳 诚混 合
A
国寿安 保稳 诚混 合C 合计
国寿安 保 - 5.43 5.43
合计 - 5.43 5.43
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国 寿 安 保 稳 诚 混 合
A
国寿安 保稳 诚混 合C 合计
国寿安 保 - 4.86 4.86 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
第 29 页 共 46 页
合计 - 4.86 4.86
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.10% 。
销售服务费每 日计提， 按 月支付。销售 服务费按 前 一日的基金资 产净值 的 0.10% 的年费率 计提，
计算方 法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ：份
国寿安 保稳 诚混 合 A
关联方 名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中国人 寿 221,016,900.00 100.00% 241,016,900.00 99.99%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至
2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 1,287,315.41 35,747.36 2,466,281.97 366,173.59
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
第 30 页 共 46 页
6.4.11 利 润分 配情况
本基金于本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 的 证
券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2018 年6 月 30 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额人民币 27,500,000.00 元，于 2018 年 7 月 4 日到期。该类交
易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入
质押库的债券， 按证券 交易所规定的比例折算为标准券后， 不 低于债券回购交易的余
额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程， 通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理
人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导下的架构清晰、
控制有效、 系统全面、 切实可行的风险控制体系。 风险控制的体系由公司董事会、 风
险管理委员会、 经理层、 督察长、 合规管理部 、 监察稽核部和各业务部门业务人员岗
位自控构成。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
第 31 页 共 46 页
额及内部控制流程， 通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理
人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导下的架构清晰、
控制有效、 系统全面、 切实可行的风险控制体系。 风险控制的体系由公司董事会、 风
险管理委员会、 经理层、 督察长、 合规管理部 、 监察稽核部和各业务部门业务人员岗
位自控构成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对 手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来 自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券在证券交易所上市，因此，除在附注 6.4.12 中列示 的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到
期日均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金份额净值 （所有者权益） 无固定到期日
且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动 性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
第 32 页 共 46 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本基 金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,287,315.41 - - - 1,287,315.41
结算备 付金
3,345,360.57 - - - 3,345,360.57
存出保 证金
57,796.87 - - - 57,796.87
交易性 金融 资产
120,222,283.20 103,618,500.00 10,487,000.00 9,545,588.00 243,873,371.20
应收利 息
- - - 3,526,059.12 3,526,059.12
资产总 计 124,912,756.05 103,618,500.00 10,487,000.00 13,071,647.12 252,089,903.17
负债
卖出回 购金 融资 产款 27,500,000.00 - - - 27,500,000.00
应付赎 回款 - - - 10,418.94 10,418.94
应付管 理人 报酬 - - - 110,709.10 110,709.10
应付托 管费 - - - 27,677.27 27,677.27
应付销 售服 务费 - - - 0.90 0.90
应付交 易费 用 - - - 35,672.82 35,672.82
应付利 息 - - - 10,894.52 10,894.52
应交税 费 - - - 21,730.54 21,730.54
其他负 债 - - - 79,341.35 79,341.35
负债总 计 27,500,000.00 - - 296,445.44 27,796,445.44
利率敏 感度 缺口 97,412,756.05 103,618,500.00 10,487,000.00 12,775,201.68 224,293,457.73
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,202,734.92 - - - 1,202,734.92
结算备 付金 4,970,909.09 - - - 4,970,909.09
存出保 证金 32,867.52 - - - 32,867.52
交易性 金融 资产 102,930,800.00 19,506,000.00 - 31,807,956.14 154,244,756.14
买入返 售金 融资 产 84,348,239.92 - - - 84,348,239.92
应收利 息 - - - 2,337,555.97 2,337,555.97
其他资 产 - - - - -
资产总 计 193,485,551.45 19,506,000.00 - 34,145,512.11 247,137,063.56
负债
国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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应付证 券清 算款 - - - 190,518.36 190,518.36
应付管 理人 报酬 - - - 172,802.16 172,802.16
应付托 管费 - - - 43,200.56 43,200.56
应付销 售服 务费 - - - 0.93 0.93
应付交 易费 用 - - - 44,983.63 44,983.63
其他负 债 - - - 152,000.00 152,000.00
负债总 计 - - - 603,505.64 603,505.64
利率敏 感度 缺口 193,485,551.45 19,506,000.00 - 33,542,006.47 246,533,557.92
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有 期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月30 日 ） 上年度 末 （ 2017 年12 月 31 日 ）
+25 个 基准 点
-1,059,646.79
-553,667.86
-25 个 基准 点
1,059,646.79
553,667.86
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具以人民币计价 ，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债
券， 所面临的最大市场 价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为 0%-30%， 每个交易日日终
在扣除股指期货合约和 国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本 基金应当保持不低于
基金资产净值5%的现金或到期日在一年内的政府债券。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金 资国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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资产净
值比例
（%）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 9,545,588.00 4.26 31,807,956.14 12.90
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 234,327,783.20 104.47 122,436,800.00 49.66
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 243,873,371.20 108.73 154,244,756.14 62.57
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价值
银行存款、 结算备付金、 存出保证金等， 因其 剩余期限不长， 公允价值与账面价
值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
人民币 9,545,588.00 元（上年度末：31,807,956.14 元） ，属于第二层次的余额为人
民币234,327,783.20 元 （上年度末：122,436,800.00 元） ， 本报告期末及上年度末均
无属于第三层次的余额。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具， 在第一层次和第二层次之间
无重大转移。
本 基 金 本 报 告 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 未 发 生 转 入 或 转 出 第 三 层 次
公允价值的情况。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2018 年8 月 23 日经本基金的基金管理人批准。 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 46 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 9,545,588.00 3.79
其中： 股票 9,545,588.00 3.79
2 固定收 益投 资 234,327,783.20 92.95
其中： 债券 234,327,783.20 92.95
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,632,675.98 1.84
7 其他各 项资 产 3,583,855.99 1.42
8 合计 252,089,903.17 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,458,555.00 2.43
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,027,915.00 0.90
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 516,780.00 0.23
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,542,338.00 0.69
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 46 页
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,545,588.00 4.26
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601607 上海医 药 84,850 2,027,915.00 0.90
2 600521 华海药 业 59,500 1,588,055.00 0.71
3 300012 华测检 测 268,700 1,542,338.00 0.69
4 600329 中新药 业 80,000 1,520,000.00 0.68
5 002327 富安娜 120,000 1,300,800.00 0.58
6 600104 上汽集 团 30,000 1,049,700.00 0.47
7 002027 分众传 媒 54,000 516,780.00 0.23
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600809 山西汾 酒 9,027,320.00 3.66
2 601607 上海医 药 7,302,420.75 2.96
3 600036 招商银 行 5,297,040.00 2.15
4 600266 北京城 建 4,767,970.00 1.93
5 002138 顺络电 子 4,662,004.00 1.89
6 601601 中国太 保 4,609,282.98 1.87
7 600521 华海药 业 3,513,761.00 1.43
8 002142 宁波银 行 3,507,536.70 1.42
9 002511 中顺洁 柔 3,142,951.00 1.27
10 600867 通化东 宝 2,671,178.00 1.08
11 002327 富安娜 2,413,246.00 0.98
12 300373 扬杰科 技 2,402,619.00 0.97
13 600258 首旅酒 店 2,385,805.00 0.97
14 002027 分众传 媒 2,305,865.00 0.94
15 600329 中新药 业 2,252,185.00 0.91
16 300012 华测检 测 2,105,859.00 0.85
17 002120 韵达股 份 1,823,400.00 0.74 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 46 页
18 000063 中兴通 讯 1,695,974.00 0.69
19 002475 立讯精 密 1,478,911.00 0.60
20 600754 锦江股 份 1,081,728.00 0.44
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601398 工商银 行 12,264,784.00 4.97
2 601288 农业银 行 10,112,670.00 4.10
3 600809 山西汾 酒 8,324,135.49 3.38
4 601939 建设银 行 7,555,680.00 3.06
5 601607 上海医 药 5,050,791.32 2.05
6 600036 招商银 行 4,799,347.16 1.95
7 601601 中国太 保 4,225,010.00 1.71
8 002138 顺络电 子 4,157,440.00 1.69
9 600266 北京城 建 3,821,324.72 1.55
10 600867 通化东 宝 3,557,648.00 1.44
11 002142 宁波银 行 3,344,224.82 1.36
12 002511 中顺洁 柔 2,993,933.00 1.21
13 600258 首旅酒 店 2,225,742.00 0.90
14 002120 韵达股 份 2,186,560.00 0.89
15 000063 中兴通 讯 2,165,160.52 0.88
16 300373 扬杰科 技 2,135,150.00 0.87
17 600521 华海药 业 1,704,604.82 0.69
18 002027 分众传 媒 1,591,800.00 0.65
19 002475 立讯精 密 1,428,385.00 0.58
20 600754 锦江股 份 945,583.00 0.38
注：本项的“ 卖出金额 ” 均按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑 相 关交易费
用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 70,416,956.43
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 88,008,031.61 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 46 页
本项 “买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖 出股 票收 入 ” 均按 买 卖成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,547,000.00 13.62
其中： 政策 性金 融债 30,547,000.00 13.62
4 企业债 券 113,514,500.00 50.61
5 企业短 期融 资券 80,284,000.00 35.79
6 中期票 据 9,974,000.00 4.45
7 可转债 （可 交换 债） 8,283.20 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 234,327,783.20 104.47
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122066 11 大唐 01 200,000 20,258,000.00 9.03
2 180201 18 国开 01 200,000 20,060,000.00 8.94
3 011800340 18 南 山集 SCP003 200,000 20,028,000.00 8.93
4 136025 15 黔路 01 200,000 19,870,000.00 8.86
5 136773 16 清控 02 150,000 14,284,500.00 6.37
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 57,796.87
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,526,059.12
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,583,855.99
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票 中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 46 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
国寿安
保稳诚
混合A
38 5,816,492.14 221,016,900.00 100.00% 9,801.28 0.00%
国寿安
保稳诚
混合C
159 61.52 - - 9,781.72 100.00%
合计 197 1,122,012.60 221,016,900.00 99.99% 19,583.00 0.01%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管理 人所有
从 业 人员 持有 本
基金
国寿安 保稳 诚混 合 A 1,794.42 0.00%
国寿安 保稳 诚混 合 C 6,612.36 67.60%
合计 8,406.78 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从 业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
国寿安 保稳 诚混 合A 0~10
国寿安 保稳 诚混 合C 0~10
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
国寿安 保稳 诚混 合A -
国寿安 保稳 诚混 合C -
合计 -
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人和本基金 基金经理 本 报告期末未 持有本基
金。 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
国寿安 保稳 诚混
合A
国寿安 保稳 诚混
合 C
基金合 同生 效日 （2017 年1 月 20 日 ） 基 金份
额总额
600,037,132.64 12,218.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 241,037,001.02 10,982.83
本报告 期基 金总 申购 份额 19.61 19.72
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 20,010,319.35 1,220.83
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 221,026,701.28 9,781.72 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有 人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 的重大 人事 变动 如下 ：
（1）2018 年 2 月 10 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 王文英 女士 自 2018 年 2 月 7 日起 任公 司
总经理 助理 ；
（2）2018 年 3 月 3 日， 本基金 管理 人发 布公 告， 董瑞倩 女士 自 2018 年 2 月 28 日 起任 公 司
固定收 益投 资总 监；
（3）2018 年 3 月 10 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 张琦先 生 自 2018 年 3 月 7 日起任 公司 股
票投资 总监 ；
（4）2018 年 5 月 12 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 王福新 先生 自 2018 年 5 月 9 日起 任公 司
总经理 助理 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 的人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计
服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 收到中 国证 券监 督管 理委 员会北 京监 管局 《 关于 对 国寿安 保 基 金管
理 有 限公 司采 取责 令改 正并 暂 停办 理相 关业 务措 施的 决 定》 ，责 令公 司进 行整改 ， 并暂 停受 理公
募基金 产品 注册 申 请3 个 月。 公 司高 度重 视， 制 定 相关整 改措 施， 并持 续进 行全面 整改 ， 行 政监
管措施 决定 书指 出的 问题 公司已 整改 完毕 ，公 司将 及时向 监管 部门 报告 整改 报告。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的托管 业务 部门 及其 高级 管理人 员未 受监 管部 门稽 查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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广发证 券 2 158,424,988.04 100.00% 100,013.91 100.00% -
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《 关于 完善 证券 投资 基金交 易席 位制 度有 关问 题的通 知》 （证 监基 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 要求， 我公 司在 比较 了多 家证券 经营 机构 的财 务状 况、 经 营状 况、 研究
水平后 ，向 多家 券商 租用 了基金 专用 交易 单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供 定制
研究报 告； 能够 积极 同我 公司进 行业 务交 流， 定期 来我公 司进 行观 点交 流和 路演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司 业务
发展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供 全面
的交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择 程序 如下 ：
（1 ） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2 ） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
广发证 券 105,696,160.82 100.00% 4,399,600,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国寿安 保稳 诚混 合型 证券 投资基 金 2017 年
第 4 季 度报 告
证券时 报及 公司 网站 2018 年1 月20 日
2
国寿安 保稳 诚混 合型 证券 投资基 金更 新招
募说明 书（ 摘要 ） （2018 年第1 号）
证券时 报及 公司 网站 2018 年3 月6 日
3
国寿安 保稳 诚混 合型 证券 投资基 金 2017 年
年度报 告（ 摘要 ）
证券时 报及 公司 网站 2018 年3 月27 日 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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4
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 修订 公司
旗下权 益类 基金 基金 合同 有关条 款的 公告
证券时 报及 公司 网站 2018 年3 月29 日
5
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 调整 旗 下
部分基 金赎 回费 的公 告
证券时 报及 公司 网站 2018 年3 月30 日
6
国寿安 保稳 诚混 合型 证券 投资基 金 2018 年
第 1 季 度报 告
证券时 报及 公司 网站 2018 年4 月20 日 国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20180101~20180630 241,016,900.00
- 20,000,000.00
221,016,900.00
99.99%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20% 的情形，可能存在大额赎回 的风险，并导致基金
净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 并将采取有效措施保证中小投资者的合法权
益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
国寿安保稳诚混合 2018 年半年 度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中国证监会批准 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 募集的文件
12.1.2 《国寿安保稳诚混合型证券投资基金 基金合同》
12.1.3 《国寿安保稳诚混合型证券投资基金 托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报告期内 国 寿 安 保 稳 诚 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 媒 体 上 披 露 的 各 项 公
告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈 泰商务中心
2 号楼11 层
12.3 查 阅方 式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公司 网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 24 日
