国 寿 安 保 强国 智 造 灵 活配 置 混 合 型
证 券 投 资 基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 2 页 共 47 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018 年01 月01 日起至06 月 30 日止。 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 3 页 共 47 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本 基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 4 页 共 47 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有 人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 46
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 46
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 5 页 共 47 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保强 国智 造灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 国寿安 保强 国智 造混 合
基金主 代码 003131
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效 日 2016 年 9 月 27 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 66,907,130.92 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 挖掘 中国 经济 结构转 型和 产业 升级 大背 景下， 强
国智造 主题 相关 行业 的投 资机会 ， 在 严格 控制 风险 的前提 下，
力争实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略
本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市
场发展 趋势 ，评 估市 场的 系统性 风险 和各 类资 产的 预期收 益
与风险 ， 据 此合 理制 定和 调整股 票、 债券 等各 类资 产的比 例，
在保持 总体 风险 水平 相对 稳定的 基础 上， 力争 投资 组合的 稳
定增值 。在 大类 资产 配置 上，在 具备 足够 多本 基金 所定义 的
投资标 的时 ，优 先考 虑股 票类资 产的 配置 ，剩 余资 产将配 置
于债券 和现 金等 大类 资产 上。除 主要 的股 票及 债券 投资外 ，
本基金 还可 通过 投资 衍生 工具等 ，进 一步 为基 金组 合规避 风
险、增 强收 益。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60 % + 中证 全债 指数 收益 率 ×4 0 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益和 预期 风险 高于 货币市 场
基金、 债券 型基 金， 低于 股票型 基金 ，属 于证 券投 资基金 中
的中高 收益/风 险品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 田青
联系电 话 010-50850744 010-67595096
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn
客户服 务电 话
4009-258-258 010-67595096
传真 010-50850776 010-66275853
注册地 址
上海市 虹口 区丰 镇 路806 号3
幢306 号
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街28 号
院盈泰 商务 中心2 号楼11 层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100033 100033 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 6 页 共 47 页
法定代 表人 王军辉 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街28 号院盈 泰
商务中 心2 号楼 11 层 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 7 页 共 47 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,777,699.70
本期利 润 -10,266,609.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1110
本期加 权平 均净 值利 润率 -10.25%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -662,329.32
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0099
期末基 金资 产净 值 66,244,801.60
期末基 金份 额净 值 0.9901
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.99%
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基 金业绩 指标不包 括 持有人交易基 金的各项 费 用，计入费用 后投资人 的 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.31% 1.52% -4.37% 0.77% -1.94% 0.75%
过去三 个月 -6.96% 1.35% -5.19% 0.68% -1.77% 0.67%
过去六 个月 -11.27% 1.40% -6.18% 0.69% -5.09% 0.71%
过去一 年 -1.71% 1.20% -0.68% 0.57% -1.03% 0.63%
自基金 合同
生效起 至今
-0.99% 1.00% 6.63% 0.50% -7.62% 0.50% 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 8 页 共 47 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 的基 金合 同于2016 年9 月27 日生 效， 按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生
效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围和 投资 限制的 有关 约定 。 本
基金建 仓期 结束 时各 项指 标符合 基金 合同 约定 。 图 示日期 为2016 年 9 月 27 日至 2018 年 06 月 30
日。 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 9 页 共 47 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于 2013
年10 月29 日设立， 公 司注册资本 12.88 亿元人民币， 公 司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资
本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2018 年6 月 30 日，公司共管理44 只开放式基金及部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为 1,880.78 亿元，其中公募基金管理规模为 1,447.06 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李捷
基金经
理
2016 年9 月27
日
- 11 年
李捷先 生， 硕士 。曾 任德
勤华永 会计 师事 务所 高级
审计师 ，中 国国 际金 融有
限公司 分析 员， 财富 里昂
证券有 限责 任公 司投 资分
析师。2013 年 12 月 加入
国寿安 保基 金管 理有 限公
司，历 任研 究员 、基 金经
理助理 。现 任国 寿安 保保
本混合 型证 券投 资基 金、
国寿安 保尊 利增 强回 报债
券型证 券投 资基 金、 国寿
安保强 国智 造灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 、 国寿
安保稳 瑞混 合型 证券 投资
基金及 国寿 安 保 华兴 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金
基金经 理。
注：任职日期 为基金合 同 生效日。证券 从业的含 义 遵从行业协会 《证券从 业 人员资格管理 办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 10 页 共 47 页
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1、市场回顾
2018 年上半年以来， 中国经济整体呈现出较好的韧性， 政策层面提出的 “经济新
动能 ”和“提质增效” 为未来中国经济中长期的发展打下基础。 资本 市场方面， 受到
中美贸易摩擦升级以及国内 “去杠杆”对于经济影响的担忧， 使得 A 股市场整体仍出
现较显著调整。2018 年上半年， 主要市场指数均出现较大下跌， 上证综指下跌 13.9%，
沪深300 下跌12.9%， 中证 100 下跌11.8%， 创业板综指下跌 11.9%。 行业中， 休闲服
务、 医药生物、 食品饮料等行业表现相对较好。 通信设备、 电气设备、 机械设备等行
业跌幅居前。
2、运作分析
2018 年上半年， 国寿安保强国智造基金在权益配置比例略有下降， 行业和持股结
构上略有调整， 整 体维 持配置优质公司的思路。 基金组合的行业配置整体仍偏向于制
造业及其相关领域， 其中， 配置比例相对较高的行业： 电子、 食品饮料、 化工、 家电、
汽车、电气设备、轻工、建材、机械等。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9901 元 ；本报告期基金份额净值增长率为
-11.27% ，业绩比较基准收益率为-6.18%。 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 11 页 共 47 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认为， 市场整体在 经历了上半年以来的调整后， 各类风险因素有 较显著释放，
展望 2018 年下半年， 中美关系若能取得阶段性的进展，同时，市场对于宏观 和监管
政策担忧缓解后，股市调整有望结束，市场有望重回上升趋势。
此外，我们认为，市场的机会仍大概率围绕着盈利趋势和估值合理性作为主线，
盈利能力好、 合理估值 、 符合国家产业升级趋势的相关行业和公司仍将成为今后我们
配置的重点。
作为基金管理者， 我们 将一如既往地依靠团队的努力和智慧， 为投资人创造应有
的回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基 金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会， 估值委员会负责人由主管运营工作的公司领
导担任， 委员由运营管理部负责人、 合规管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研究部
负责人组成， 估值委员 会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会采取
定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值政策
和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估
值方法并履行信息披露义务， 以保证其持续适 用。 相关基金经理和研 究员可列席会议，
向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值 流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协
议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估
值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 12 页 共 47 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券 投 资 基 金 法 》 、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支 等方面进行了认真的复核， 对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏。 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 13 页 共 47 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 强国 智造灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,967,019.71 1,205,602.27
结算备 付金
62,597.57 251,053.18
存出保 证金
24,778.51 53,553.92
交易性 金融 资产 6.4.7.2 63,182,394.86 109,496,479.60
其中： 股票 投资
59,664,106.26 104,073,376.00
基金投 资
- -
债券投 资
3,518,288.60 5,423,103.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 500,000.00
应收证 券清 算款
- 366,017.39
应收利 息 6.4.7.5 41,768.51 126,820.22
应收股 利
- -
应收申 购款
10,760.62 20,469.29
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
67,289,319.78 112,019,995.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
724,641.53 99,254.79
应付赎 回款
3,996.92 9,233.61
应付管 理人 报酬
87,754.93 151,802.19
应付托 管费
14,625.80 25,300.35
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 38,720.43 123,876.57
应交税 费
1.01 - 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 14 页 共 47 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 174,777.56 346,013.04
负债合 计
1,044,518.18 755,480.55
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 66,907,130.92 99,711,295.19
未分配 利润 6.4.7.10 -662,329.32 11,553,220.13
所有者 权益 合计
66,244,801.60 111,264,515.32
负债和 所有 者权 益总 计
67,289,319.78 112,019,995.87
注 ：报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.9901 元， 基金 份额 总 额 66907130.92
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 强国 智造灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-9,093,126.42 11,051,699.91
1.利息 收入
65,510.52 927,947.41
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 11,157.47 56,484.82
债券利 息收 入
52,808.66 292,997.64
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,544.39 578,464.95
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
3,881,620.60 13,925,485.32
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,818,516.63 11,697,481.28
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 11,239.36 46,061.41
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,051,864.61 2,181,942.63
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-13,044,308.90 -4,023,792.28
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 4,051.36 222,059.46
减： 二、费用
1,173,482.78 3,589,986.22
1．管 理 人 报酬 6.4.10.2.1 746,641.78 2,467,836.43 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 15 页 共 47 页
2．托 管费 6.4.10.2.2 124,440.30 411,306.01
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 133,742.60 511,086.71
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．税 金及 附加
-0.45 -
7．其 他费 用
6.4.7.20
168,657.65 199,757.07
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-10,266,609.20 7,461,713.69
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-10,266,609.20 7,461,713.69
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 强国 智造灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
99,711,295.19 11,553,220.13 111,264,515.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -10,266,609.20 -10,266,609.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-32,804,164.27 -1,948,940.25 -34,753,104.52
其中：1.基 金申 购款 6,600,533.82 863,298.76 7,463,832.58
2. 基金 赎回 款 -39,404,698.09 -2,812,239.01 -42,216,937.10
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
66,907,130.92 -662,329.32 66,244,801.60
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 16 页 共 47 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
394,684,706.70 -2,298,408.51 392,386,298.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,461,713.69 7,461,713.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-107,607,480.98 -3,068,541.37 -110,676,022.35
其中：1.基 金申 购款 617,951.11 12,790.36 630,741.47
2. 基金 赎回 款 -108,225,432.09 -3,081,331.73 -111,306,763.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
287,077,225.72 2,094,763.81 289,171,989.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 左季庆______
______王文英______
____ 韩占锋____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 （简称 “本基金” ） ， 系经中国证
券监督管理委员 会（简称“中国证监会” ）证监许可[2016]1582 号文《关于准予国寿
安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 的核准， 由国寿安保基金管
理有限公司 （简称 “国 寿安保 ”）于 2016 年 8 月29 日至2016 年9 月 23 日向社会公
开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证出具安永华
明(2016) 验字第 61090605_A05 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基
金合同于 2016 年 9 月 27 日正式生 效，首次设立募集规模为 496,540,695.89 份基金
份额。 本基金为契约型开放式， 存续 期限不定。 本基金的基金管理人和注册登记机构
为国寿安保，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（简称 “建设银行 ”）。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 17 页 共 47 页
（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证、股指期货等权
益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、中央银行票据、金融债券、
次级债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融 资券、 政府支持
机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、
资产支持证券、 可转换 债券、 可交换 债券、 债 券回购、 银行存款、 同 业存单等） 以及
法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规
定） 。本基金可以参与融资交易。
基金的投资组合比例为 ：股票资产占基金资产 的比例为 0%-95% ； 本 基 金 不 低 于
80% 的非现金基金资产投资于本基金所界定的强国智造相关证券；每个交易日日终在
扣除股指期货需缴纳的交易保证金后， 持有不低于基金资产净值的 5% 的现金或者到期
日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对上 述投资比 例要求有变更的， 本基金将及
时对其做出相应调整，并以调整变更后的投资比例为准。
6.4.2 会 计报 表的编 制 基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的 《企业会 计准则 —基本准则》 以及其后颁布
及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及 其他相关规定 （以下合称 “企业会计准
则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基
金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号《 半年度报告的内容与格式 》 、 《证券投
资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投
资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6
月30 日的财务状况以及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止的经营成果和净值变
动情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与上年度会计报表相一致。 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 18 页 共 47 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增 值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范 围内全面推开营
业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证 券
投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融 业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》 的规定， 金融机 构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 19 页 共 47 页
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资 管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为（以下简称 “资管产品运营业务 ”） ，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税， 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销
售额和增值税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营
业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的
增值税应税行为， 未缴纳增值 税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已 纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]90 号文 《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资 管产
品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： （一）
提供贷款服务，以2018 年1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额； （二）
转让2017 年12 月31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债券、基金、非货物期货，
可以选择按照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年最后一个交 易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售 额。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 20 页 共 47 页
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税 务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应 纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超 过 1 年的， 股息
红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 3,967,019.71
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 3,967,019.71
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 21 页 共 47 页
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 55,875,009.96 59,664,106.26 3,789,096.30
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 3,512,706.00 3,518,288.60 5,582.60
银行间 市场 - - -
合计 3,512,706.00 3,518,288.60 5,582.60
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 59,387,715.96 63,182,394.86 3,794,678.90
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 485.91
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 28.20
应收债 券利 息 41,243.20
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 11.20
合计 41,768.51 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 22 页 共 47 页
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 38,720.43
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 38,720.43
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付赎 回费 10.04
预提费 用 174,767.52
合计 174,777.56
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 99,711,295.19 99,711,295.19
本期申 购 6,600,533.82 6,600,533.82
本期赎 回( 以"-" 号填列) -39,404,698.09 -39,404,698.09
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 66,907,130.92 66,907,130.92
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,658,431.30 8,894,788.83 11,553,220.13
本期利 润 2,777,699.70 -13,044,308.90 -10,266,609.20
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,304,070.64 -644,869.61 -1,948,940.25
其中： 基金 申购 款 152,568.49 710,730.27 863,298.76 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 23 页 共 47 页
基金赎 回款 -1,456,639.13 -1,355,599.88 -2,812,239.01
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,132,060.36 -4,794,389.68 -662,329.32
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 10,278.58
结算备 付金 利息 收入 532.25
其他 346.64
合计 11,157.47
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 62,432,377.83
减：卖 出股 票成 本总 额 59,613,861.20
买卖股 票差 价收 入 2,818,516.63
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
11,239.36
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 11,239.36
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
6,110,307.87
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付） 5,919,760.64 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
成本总 额
减：应 收利 息总 额 179,307.87
买卖债 券差 价收 入 11,239.36
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金本报告期间未投资资产支持证券。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金本报告期间无 贵金属投资产生的收益/损失。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金本报告期间无衍生工具产生的收益/损失。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,051,864.61
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,051,864.61
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -13,044,308.90
—— 股 票投 资 -13,047,248.54
—— 债 券投 资 2,939.64
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -13,044,308.90
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 4,051.36
转换费 收入 -
合计 4,051.36
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 133,742.60
银行间 市场 交易 费用 -
合计 133,742.60
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 119,014.74
其他 600.00
中债登 账户 维护 费 9,000.00
上清所 账户 维护 费 9,000.00
银行费 用 1,290.13
- -
合计 168,657.65
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至资产负债表日，本基金无需 作披露的重大资产负债表日后事项 。 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司（简 称 “ 国寿 安保 基金 ” ） 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 直 销机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（简 称 “ 建设 银行 ”） 基金托 管人 、销 售机 构
中国人 寿保 险股 份有 限公 司（简 称" 中国 人寿" ）
与基金 管理 人同 受集 团公 司控制 的公
司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金本报告期未发生通过关联方进行的交易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
746,641.78 2,467,836.43
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
36,434.36 273,437.26
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 本基 金合 同 生效日管理费 按前一日 的 基金资产净值 的
1.50% 的年 费率 计提 ；管 理 费计算 方法 如下 ：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
124,440.30 411,306.01 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 本基金合 同 生效日托管费 按前一日 的 基金资产净值 的
0.25% 的年 费率 计提 ；托 管 费计算 方法 如下 ：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期末基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名
称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中国人 寿 18,194,141.19 27.19% 18,194,141.19 18.25%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 3,967,019.71 10,278.58 3,166,695.67 33,066.11
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 28 页 共 47 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金本报告期间未进行利润分配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002739
万达
电影
2017
年 7
月 4
日
公
告
重
大
事
项
38.03 - - 45,000 2,599,702.80 1,711,350.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管
理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导 下的架构清
晰、 控制有效、 系统全面、 切实可行的风险控制体系。 风险控制的体系由公司董事会、
风险管理委员会、 经理层、 督察长、 合规管理 部、 监察稽核部和各业务部门业务人员
岗位自控构成。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管
理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导 下的架构清
晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由 公司董事
会、 风险管理委员会、 经理层、 督察长、 合规管理部、 监察稽核部和各业务部门业务
人员 岗位自控构成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余 亦可在银行间同业市场交易， 因此，
除在附注 6.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其
余均能及时变现。 此外 ， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求， 其上限一般不 超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日
所持有的金融负债的合约约定剩 余到期日均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金份
额净值 （所有者权益） 无固定到期日且不计息， 因此账面余额一般即为未折现的合约
到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本基 金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。 本
基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金、 债券投资、 买入返售金融资产及结算
保证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
3,967,019.71 - - - 3,967,019.71
结算备 付金
62,597.57 - - - 62,597.57
存出保 证金
24,778.51 - - - 24,778.51
交易性 金融 资产
3,518,288.60 - - 59,664,106.26 63,182,394.86
应收利 息
- - - 41,768.51 41,768.51
应收申 购款
- - - 10,760.62 10,760.62
其他资 产
- - - - -
资产总 计 7,572,684.39 - - 59,716,635.39 67,289,319.78
负债
应付证 券清 算款 - - - 724,641.53 724,641.53
应付赎 回款 - - - 3,996.92 3,996.92
应付管 理人 报酬 - - - 87,754.93 87,754.93
应付托 管费 - - - 14,625.80 14,625.80
应付交 易费 用 - - - 38,720.43 38,720.43
应交税 费 - - - 1.01 1.01
其他负 债 - - - 174,777.56 174,777.56
负债总 计 - - - 1,044,518.18 1,044,518.18
利率敏 感度 缺口 7,572,684.39 - - 58,672,117.21 66,244,801.60
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,205,602.27 - - - 1,205,602.27
结算备 付金 251,053.18 - - - 251,053.18
存出保 证金 53,553.92 - - - 53,553.92
交易性 金融 资产 5,423,103.60 - - 104,073,376.00 109,496,479.60
买入返 售金 融资 产 500,000.00 - - - 500,000.00
应收证 券清 算款 - - - 366,017.39 366,017.39
应收利 息 - - - 126,820.22 126,820.22 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
应收申 购款 - - - 20,469.29 20,469.29
资产总 计 7,433,312.97 - - 104,586,682.90 112,019,995.87
负债
应付证 券清 算款 - - - 99,254.79 99,254.79
应付赎 回款 - - - 9,233.61 9,233.61
应付管 理人 报酬 - - - 151,802.19 151,802.19
应付托 管费 - - - 25,300.35 25,300.35
应付交 易费 用 - - - 123,876.57 123,876.57
其他负 债 - - - 346,013.04 346,013.04
负债总 计 - - - 755,480.55 755,480.55
利率敏 感度 缺口 7,433,312.97 - - 103,831,202.35 111,264,515.32
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款等， 除此之外的金融资
产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债
券， 所面临的最大市场 价格风险由所 持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
基金的投资组合比例为 ：股票资产占基金资产 的比例为 0%-95% ； 本 基 金 不 低 于
80% 的非现金基金资产投资于本基金所界定的强国智造相关证券；每个交易日日终在
扣除股指期货需缴纳的交易保证金后， 持有不低于基金资产净值的 5% 的现金或者到期
日在一年以内的政府债券。于 2018 年 06 月 30 日，本基金面临的其他价格风险列示
如下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金 资国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
资产净
值比例
（%）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 59,664,106.26 90.07 104,073,376.00 93.54
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 3,518,288.60 5.31 5,423,103.60 4.87
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 63,182,394.86 95.38 109,496,479.60 98.41
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险
Beta 系数 是自 基金 合同 生 效日 至2018 年06 月30 日 所有交 易日 的基 金资 产净 值和
基准指 数数 据回 归得 出， 反映了 基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
+5% 6,157,783.54 9,193,512.00
-5% -6,157,783.54 -9,193,512.00
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 下 表为市场价格 风
险的敏感性分 析，反映 了 在其他变量不 变的假设 下 ，证券投资价 格发生合 理 、可能的变 动时，将
对基金 资产 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价 值
银行存款、 结算备付金、 存出保证金及买入返售金融资产等， 因其剩余期限不长，
公允价值与账面价值相 若。
(1)各层次金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
人民币63,182,394.86 元 （上年度末： 98,861,818.54 元） ， 无属于第二层次的余额 （上
年度末：10,634,661.06 元） ， 无属于第三层次的余额 （上年度末无属于第三层次的余
额） 。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具， 在第一层次和第二层次之间国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
无重大转移。
本 基 金 本 报 告 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 未 发 生 转 入 或 转 出 第 三 层 次
公允价值的情况。
6.4.14.2 承诺事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报 表的批 准
本财务报表已于 2018 年8 月 23 日经本基金的基金管理人批准。 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 34 页 共 47 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 59,664,106.26 88.67
其中： 股票 59,664,106.26 88.67
2 固定收 益投 资 3,518,288.60 5.23
其中： 债券 3,518,288.60 5.23
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,029,617.28 5.99
7 其他各 项资 产 77,307.64 0.11
8 合计 67,289,319.78 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允 价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,521,200.00 3.81
C 制造业 48,902,413.29 73.82
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 611,520.00 0.92
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 951,500.00 1.44
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 2,495,820.00 3.77
K 房地产 业 902,800.00 1.36
L 租赁和 商务 服务 业 598,088.88 0.90
M 科学研 究和 技术 服务 业 450,157.95 0.68
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.12
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
Q 卫生和 社会 工作 438,030.00 0.66
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,711,350.00 2.58
S 综合 - -
合计 59,664,106.26 90.07
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未持 有沪港通股票投资组合。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 100,000 2,790,000.00 4.21
2 600031 三一重 工 300,000 2,691,000.00 4.06
3 002415 海康威 视 65,000 2,413,450.00 3.64
4 600741 华域汽 车 98,000 2,324,560.00 3.51
5 600703 三安光 电 100,000 1,922,000.00 2.90
6 000895 双汇发 展 70,000 1,848,700.00 2.79
7 600176 中国巨 石 180,000 1,841,400.00 2.78
8 600498 烽火通 信 70,000 1,739,500.00 2.63
9 002739 万达电 影 45,000 1,711,350.00 2.58
10 000651 格力电 器 36,000 1,697,400.00 2.56
11 601088 中国神 华 80,000 1,595,200.00 2.41
12 600066 宇通客 车 80,000 1,535,200.00 2.32
13 002050 三花智 控 80,000 1,508,000.00 2.28
14 601877 正泰电 器 66,000 1,473,120.00 2.22
15 603816 顾家家 居 19,987 1,469,244.37 2.22
16 002456 欧菲科 技 90,000 1,451,700.00 2.19
17 000418 小天鹅 Ａ 20,000 1,387,000.00 2.09
18 600276 恒瑞医 药 18,000 1,363,680.00 2.06
19 002475 立讯精 密 58,000 1,307,320.00 1.97
20 603228 景旺电 子 26,000 1,285,440.00 1.94
21 000830 鲁西化 工 70,000 1,195,600.00 1.80
22 600585 海螺水 泥 35,000 1,171,800.00 1.77
23 600486 扬农化 工 20,000 1,118,600.00 1.69
24 600885 宏发股 份 36,400 1,089,088.00 1.64
25 601398 工商银 行 200,000 1,064,000.00 1.61
26 603989 艾华集 团 45,500 1,022,385.00 1.54
27 600019 宝钢股 份 120,000 934,800.00 1.41
28 601699 潞安环 能 100,000 926,000.00 1.40 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
29 600048 保利地 产 74,000 902,800.00 1.36
30 600563 法拉电 子 18,000 890,820.00 1.34
31 601636 旗滨集 团 200,000 890,000.00 1.34
32 603515 欧普照 明 19,000 888,060.00 1.34
33 603899 晨光文 具 28,000 887,320.00 1.34
34 600114 东睦股 份 90,000 879,300.00 1.33
35 600030 中信证 券 50,000 828,500.00 1.25
36 002202 金风科 技 60,000 758,400.00 1.14
37 603886 元祖股 份 37,078 734,885.96 1.11
38 300408 三环集 团 28,070 659,645.00 1.00
39 601668 中国建 筑 112,000 611,520.00 0.92
40 000858 五 粮 液 8,000 608,000.00 0.92
41 600138 中青旅 28,000 558,040.00 0.84
42 000786 北新建 材 30,000 555,900.00 0.84
43 600507 方大特 钢 50,000 534,500.00 0.81
44 600029 南方航 空 60,000 507,000.00 0.77
45 002236 大华股 份 22,000 496,100.00 0.75
46 600036 招商银 行 18,000 475,920.00 0.72
47 603259 药明康 德 4,741 450,157.95 0.68
48 601111 中国国 航 50,000 444,500.00 0.67
49 600763 通策医 疗 9,000 438,030.00 0.66
50 603839 安正时 尚 19,600 354,956.00 0.54
51 603156 养元饮 品 5,000 310,300.00 0.47
52 600690 青岛海 尔 16,000 308,160.00 0.47
53 002088 鲁阳节 能 18,000 273,600.00 0.41
54 603833 欧派家 居 1,398 178,286.94 0.27
55 601601 中国太 保 4,000 127,400.00 0.19
56 000910 大亚圣 象 5,000 84,500.00 0.13
57 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.12
58 601828 美凯龙 2,621 40,048.88 0.06
59 603650 彤程新 材 1,337 28,692.02 0.04
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600019 宝钢股 份 1,634,000.00 1.47
2 002050 三花智 控 1,609,044.00 1.45 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
3 600585 海螺水 泥 1,471,385.00 1.32
4 600030 中信证 券 1,410,570.99 1.27
5 603228 景旺电 子 1,352,815.00 1.22
6 002250 联化科 技 1,286,593.00 1.16
7 600366 宁波韵 升 1,282,830.00 1.15
8 600330 天通股 份 1,262,614.00 1.13
9 603886 元祖股 份 1,249,267.52 1.12
10 600885 宏发股 份 1,179,797.00 1.06
11 600048 保利地 产 1,121,172.78 1.01
12 600028 中国石 化 995,432.00 0.89
13 601318 中国平 安 963,590.00 0.87
14 601111 中国国 航 952,968.00 0.86
15 601688 华泰证 券 915,450.00 0.82
16 601899 紫金矿 业 864,000.00 0.78
17 300136 信维通 信 842,180.00 0.76
18 600138 中青旅 713,680.00 0.64
19 600029 南方航 空 658,850.00 0.59
20 300450 先导智 能 658,753.00 0.59
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000725 京东方 Ａ 2,398,900.00 2.16
2 601877 正泰电 器 2,205,884.70 1.98
3 600176 中国巨 石 2,167,340.52 1.95
4 000910 大亚圣 象 2,127,460.00 1.91
5 600328 兰太实 业 2,083,556.00 1.87
6 600031 三一重 工 2,072,462.00 1.86
7 600703 三安光 电 1,882,560.00 1.69
8 600887 伊利股 份 1,828,600.00 1.64
9 002138 顺络电 子 1,744,660.00 1.57
10 000039 中集集 团 1,543,820.66 1.39
11 002456 欧菲科 技 1,403,140.00 1.26
12 603816 顾家家 居 1,363,119.00 1.23 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
13 002202 金风科 技 1,363,072.00 1.23
14 600366 宁波韵 升 1,261,703.00 1.13
15 603989 艾华集 团 1,243,626.00 1.12
16 002831 裕同科 技 1,166,000.00 1.05
17 002206 海 利 得 1,136,000.00 1.02
18 601231 环旭电 子 1,122,092.00 1.01
19 601636 旗滨集 团 1,121,400.00 1.01
20 600498 烽火通 信 1,101,294.00 0.99
注：本项的“ 卖出金额 ” 均按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 28,251,840.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 62,432,377.83
注：本 项的 “买 入股 票成 本”、 “卖 出股 票收 入” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数
量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 520,052.00 0.79
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,860,830.00 4.32
其中： 政策 性金 融债 2,860,830.00 4.32
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 137,406.60 0.21
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,518,288.60 5.31
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018005 国开 1701 28,500 2,860,830.00 4.32
2 019571 17 国债 17 5,200 520,052.00 0.79
3 113504 艾华转 债 1,380 137,406.60 0.21 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体 没 有被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚
7.12.2
基 金投 资的前 十名 股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库之 外的 股
票.
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 24,778.51
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 41,768.51
5 应收申 购款 10,760.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 77,307.64
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转 股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 40 页 共 47 页
1 002739 万达电 影 1,711,350.00 2.58 临时停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 41 页 共 47 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
312 214,445.93 57,130,147.34 85.39% 9,776,983.58 14.61%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
1,174,830.79 1.7559%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 - 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 42 页 共 47 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 9 月 27 日 ） 基金 份额 总额 496,540,695.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 99,711,295.19
本报告 期基 金总 申购 份额 6,600,533.82
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 39,404,698.09
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 66,907,130.92
注：报 告期 内基 金总 申购 份额含 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 43 页 共 47 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额 持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 的重大 人事 变动 如下 ：
（1）2018 年 2 月 10 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 王文英 女士 自 2018 年 2 月 7 日起 任公 司
总经理 助理 ；
（2）2018 年 3 月 3 日， 本基金 管理 人发 布公 告， 董瑞倩 女士 自 2018 年 2 月 28 日 起任 公 司
固定收 益投 资总 监；
（3）2018 年 3 月 10 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 张琦先 生 自 2018 年 3 月 7 日起任 公司 股
票投资 总监 ；
（4）2018 年 5 月 12 日 ， 本基金 管 理 人发 布公 告， 王福新 先生 自 2018 年 5 月 9 日起 任公 司
总经理 助理 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计
服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 收到中 国证 券监 督管 理委 员会北 京监 管局 《 关于 对 国寿安 保基 金管
理 有 限公 司采 取责 令改 正并 暂 停办 理相 关业 务措 施的 决 定》 ，责 令公 司进 行整改 ， 并暂 停受 理公
募基金 产品 注册 申 请3 个 月。 公 司高 度重 视， 制 定 相关整 改措 施， 并持 续进 行全面 整改 ， 行 政监
管措施 决定 书指 出的 问题 公司已 整改 完毕 ，公 司将 及时向 监管 部门 报告 整改 报告。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的托管 业务 部门 及其 高级 管理人 员未 受监 管部 门稽 查或处 罚。 a
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 44 页 共 47 页
方正证 券 1 38,282,696.59 42.70% 27,996.12 44.19% -
长江证 券 1 29,267,644.25 32.65% 21,403.35 33.78% -
华泰证 券 1 22,102,730.28 24.65% 13,953.43 22.02% -
申万宏 源 2 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
注：根据中国证券监督管 理委员会《关于完善证券 投资基金交易席位制度有 关问题的通知》
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营
状况、 研究 水平 后， 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供 定制
研究报 告； 能够 积极 同我 公司进 行业 务交 流， 定期 来我公 司进 行观 点交 流和 路演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司 业务
发展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供 全面
的交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1 ） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2 ） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元 租 用协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证 券 3,374,706.00 80.10% 4,500,000.00 81.82% - -
长江证 券 - - - - - - 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 45 页 共 47 页
华泰证 券 838,299.09 19.90% 1,000,000.00 18.18% - -
申万宏 源 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国寿安 保强 国智 造灵 活配 置混合 型
证券投 资基 金2017 年第4 季度报 告
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年1 月20 日
2
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下部分 基金 新增 第一 创业 证券股 份
有限公 司为 销售 机构 并参 加费率 优
惠活动 的公 告
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年1 月22 日
3
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下部分 基 金 在上 海华 信证 券有限 责
任公司 开通 转换 业务 的公 告
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年2 月7 日
4
国寿安 保强 国智 造灵 活配 置混合 型
证券投 资基 金2017 年年 度 报告（ 摘
要）
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年3 月27 日
5
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 修
订公司 旗下 权益 类基 金基 金合同 有
关条款 的公 告
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年3 月29 日
6
国寿安 保强 国智 造灵 活配 置混合 型
证券投 资基 金2018 年第1 季度报 告
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年4 月20 日
7
国寿安 保强 国智 造灵 活配 置混合 型
证券投 资基 金更 新招 募说 明书（ 摘
要） （2018 年第1 号）
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年5 月10 日
8
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下基金 参加 中国 银河 证券 股份有 限
公司基 金申 购 、 定 投费 率优 惠活动 的
公告
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年6 月1 日 国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 46 页 共 47 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1 20180101~20180630 50,008,000.00 - 29,600,000.00 20,408,000.00 30.50%
2 20180530~20180630 18,194,141.19 - - 18,194,141.19 27.19%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内出 现单 一投资 者持 有基 金份 额达 到或超 过 20% 的 情形 ， 可 能 存在大 额赎 回的 风
险 ，并导致 基金净 值波动。 此外，机 构投资 者赎回后 ，可能导 致基金 规模大幅 减小，不 利于基 金的
正常运 作。
基 金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉 尽责的 原则管 理和 运用基 金资产 ，并将 采取 有效措 施保证中
小投资 者的 合法 权益 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
国寿安保强国智造混合 2018 年半年度报告
第 47 页 共 47 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中 国 证 监 会 批 准 国 寿 安 保 强 国 智 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的
文件
12.1.2 《国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报 告 期 内 国 寿 安 保 强 国 智 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 媒 体 上
披露的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈 泰商务中心
2 号楼11 层
12.3 查 阅方 式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 24 日
