华 宝 宝 鑫 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对 本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股 票 投资 明细 ................................ 44
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 基 金的 情况 .................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§1 0 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 54
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 54 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝宝 鑫纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 华宝宝 鑫债 券
基金主 代码 002508
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 26 日
基金管 理人 华宝基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 64,702,358.17 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基 金 简称 ： 华宝宝 鑫债 券 A 华宝宝 鑫债 券C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002508 002509
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 56,828,488.76 份 7,873,869.41 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在控制 风险 的前 提下 ， 追 求稳定 的当 期收 益和 总回 报， 争取 实现 基金 资产 的 长
期稳健 增值 。
投资策 略
基金将 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 融 合规 范 化的基 本面 研究 和严 谨 的 信
用分析 ， 在分 析和 判断 宏 观经济 运行 状况 和金 融市 场运行 趋势 的基 础上 ， 动 态
调整大 类金 融资 产比 例 ， 自上而 下决 定类 属资 产配 置和债 券组 合久 期 、期限结
构； 在 严谨 深入 的信 用分 析基础 上， 综合 考量 信用 债券的 信用 评级 ， 以 及 各 类
债券的 流动 性、 供求 关系 和收益 率水 平等 ，自 下而 上精选 个券 。
业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低风 险的品 种， 其预 期风 险 、 预
期收益 水平 低于 混合 型基 金和股 票型 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
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传真 021-38505777 010-66594942
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道100 号上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道100 号上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 孔祥清 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、《 中国 证券报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪
大道100 号上 海环 球金 融 中心58 楼
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 华宝宝 鑫债 券A 华宝宝 鑫债 券C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -783,091.25 -229,683.92
本期利 润 2,380,630.65 500,952.41
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0282 0.0276
本期加 权平 均净 值利 润率 2.81% 2.77%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.63% 2.45%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,402,777.61 -252,644.35
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0247 -0.0321
期末基 金资 产净 值 57,857,376.82 7,955,698.92
期末基 金份 额净 值 1.0181 1.0104
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 1.81% 1.04%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
华宝宝 鑫债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.40% 0.05% 0.61% 0.05% -0.21% 0.00% 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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过去三 个月 1.17% 0.06% 1.97% 0.09% -0.80% -0.03%
过去六 个月 2.63% 0.05% 4.04% 0.07% -1.41% -0.02%
过去一 年 2.47% 0.05% 4.20% 0.06% -1.73% -0.01%
自基金 合同
生效日 起至
今
1.81% 0.07% 5.91% 0.07% -4.10% 0.00%
华宝宝 鑫债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.38% 0.05% 0.61% 0.05% -0.23% 0.00%
过去三 个月 1.09% 0.06% 1.97% 0.09% -0.88% -0.03%
过去六 个月 2.45% 0.05% 4.04% 0.07% -1.59% -0.02%
过去一 年 2.10% 0.05% 4.20% 0.06% -2.10% -0.01%
自基金 合同
生效日 起至
今
1.04% 0.08% 5.91% 0.07% -4.87% 0.01%
注： 1 、本 基金 业绩 比较 基准为 ：中 证综 合债 指数 收益率 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：按照基金 合同的约 定 ，基金管理人 应当自基 金 合 同生效之日 起六个月 内 使基金的投 资组合比
例符合 基金 合同 的有 关约 定，截 至 2016 年10 月 26 日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2018 年 6
月30 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 华 宝多 策略 基金 、 华 宝现金 宝货 币市 场基
金、华宝动力 组合基金 、 华宝收益增长 基金、华 宝 先进成长基金 、华宝行 业 精选基金、 华宝海外
中国成 长基 金 、 华 宝大 盘 精选基 金 、 华 宝增 强收 益 基 金 、 华 宝中 证 100 基 金 、 上 证180 价值 ETF 、
华宝上 证 180 价值 ETF 联 接基金 、华 宝新 兴产 业基 金、华 宝可 转债 基金 、上 证 180 成长 ETF、华
宝上证 180 成长 ETF 联接 基金、 华宝 油气 基金 、华 宝医药 生物 基金 、华 宝资 源优选 基金 、华 宝 添
益货币市场基 金、华宝 服 务优选基金、 华宝创新 优 选基金、华宝 生态中国 基 金、华宝量 化对冲基
金、华宝高端 制造基金 、 华宝品质生活 基金、华 宝 稳健回报基金 、华宝事 件 驱动基金、 华宝国策
导向基 金、 华宝 新价 值基 金、 华 宝新 机遇 基金、 华 宝医疗 分级 基金 、 华 宝中 证 1000 分 级基 金、 华
宝万物互联基 金、华宝 转 型升级 基金、 华宝核心 优 势基金、华宝 美国消费 基 金、华宝宝 鑫纯债基
金、 华 宝香 港中 小盘 基金 、 华宝 中证 全指 证券 公司ETF 、 华 宝中 证军 工 ETF 、 华 宝新活 力基 金、 华
宝沪 深 300 指数 增强 基金 、华宝 未来 主导 产业 基金 、华宝 新起 点 基 金、 华宝 红利基 金、 华宝 新 飞
跃基金、华宝 新优选基 金 、华宝香港大 盘基金、 华 宝智慧产业基 金、华宝 第 三产业基金 、华宝新
优享基 金、 华宝 银 行ETF 、 华宝价 值发 现基 金、 华宝 香港本 地基 金、 华宝 中 证500 指 数增 强基 金、
华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联 接 基 金 ， 所 管 理 的 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计
153,280,039,194.92 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李栋梁
固定收
益部副
总经理 、
本基金
基金经
理、 华 宝
宝康债
2016 年4 月26
日
- 15 年
硕士。 曾在 国联 证券 有限
责任公 司、 华宝 信托 有限
责任公 司和 太平 资产 管理
有限公 司从 事固 定收 益的
研究和 投资 ，2010 年 9 月
加入华 宝基 金管 理有 限公
司担任 债 券 分析 师，2010华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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券、 华 宝
增强收
益债券 、
华宝可
转债债
券、 华 宝
新起点
混合、 华
宝新飞
跃混合 、
华宝新
回报混
合、 华 宝
新优选
混合、 华
宝新优
享混合
基金经
理
年 12 月至2011 年 6 月任
华宝宝 康债 券投 资基 金基
金经理 助理 ，2011 年 6 月
起担任 华宝 宝康 债券 投资
基金基 金经 理， 2014 年 10
月起兼 任华 宝增 强收 益债
券型证 券投 资基 金基 金经
理，2015 年10 月至2017
年 12 月兼 任华 宝新 机遇
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金 （LOF ） 和 华宝 新价 值
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。2016 年 4
月兼任 华宝 宝鑫 纯债 一年
定期开 放债 券型 证券 投资
基金基 金经 理。2016 年 5
月任固 定收 益部 副总 经
理。2016 年 6 月兼 任华 宝
可转债 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 。2016 年 9 月
至 2017 年12 月 兼任 华宝
新活力 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。
2016 年12 月起 兼任 华宝
新起点 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。
2017 年1 月至 2018 年 6
月任华 宝新 动力 一年 定期
开放灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。2017
年 2 月 兼任 华宝 新飞 跃灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 。2017 年 3 月
兼任华 宝新 回报 一年 定期
开放混 合型 证券 投资 基金
和华宝 新优 选一 年定 期开
放灵活 配 置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ，2017 年
6 月任 华宝 新优 享灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 。
厉卓然
本基金
基金经
理助理 、
2017 年4 月26
日
- 5 年
硕士。 曾任 华宸 未来 基金
管理有 限公 司产 品经 理。
2014 年9 月加 入华 宝基 金华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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华宝宝
康债券 、
华宝增
强收益
债券基
金经理
助理
管理有 限公 司先 后担 任交
易员、 高级 交易 员，2017
年 4 月 起任 华宝 增强 收益
债券型 证券 投资 基金 、华
宝宝康 债券 投资 基金 、华
宝宝鑫 纯债 一年 定期 开放
债券型 证券 投资 基金 基金
经理助 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券 法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝宝 鑫纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和其 他相 关
法律法规的规 定、监管 部 门的相关规定 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资产，
在控制投资风 险的基础 上 ，为基金份额 持有人谋 取 最大利益，没 有损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
由于股、债市 的系统性 风 险和申购赎回 引起的基 金 资产规模变化 ，宝鑫纯 债 一年定期开放 债
券型证券投资 基金在短 期 内出现过持有 单个发行 人 发行的证券占 基金资产 净 值高于 10% 及在开 放
期内基 金总 资产 占基 金资 产净值 比超 过140% 的情 况 。 发生 此类 情况 后， 该基 金均在 合理 期限 内得
到了调 整， 没有 给投 资人 带来额 外风 险或 损失 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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和公司内部制 度要求， 分 析了 本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年1-6 月 份， 固 定资 产累计 投资 完成 额同 比增 长 6%， 增速 自3 月份 以来 不 断下 降。 其中 ，
制造业 投资 累计 同比 增 长 6.8% ， 制造 业投 资增 速低 位小幅 波动 ，6 月份 增速 有所提 升； 房地 产开
发投资 累计 同比 增 长9.7% ， 今年 以来 房地 产投 资仍 然保持 了较 高的 增速 ， 其 中土地 购置 款贡 献较
大； 基 础设 施投 资 （ 不含 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 ） 累 计同 比增 长 7.3% ， 显著 低于 去
年19% 的累 计增 速 ， 是 固定 资产投 资增 速下 滑的 主要 拖累项 。 以美 元计 ，1-6 月 份出口 金额 累计 同
比增长 12.8% ，出 口同 比 增速相 对稳 定；1-6 月 份 进口金 额累 计同 比上升 19.9% 。1-6 月 份社 会消
费品零 售总 额累 计同 比增 长 9.4% ，2 季度 以来 社 会 消费品 零售 同比 增速 持续 下滑， 实际 消费 增 速
更低， 居民 加杠 杆对 消费 的影响 开始 显现 。物 价水 平呈现 分化 ，CPI 中 枢回 升，PPI2 季度 再度 转
为上升 ，供 给侧 改革 和环 保趋严 是主 要原 因。1-6 月份 CPI 累 计同 比增长 2% ，6 月份 CPI 同比 增
长1.9% ；1-6 月份 PPI 累 计同比 增 速 3.9% ，6 月份PPI 同 比增 速 4.7% ， 较上 月4.1% 继 续回 升。
上半年债券市 场出现结 构 性行情，长久 期利率债 和 高等级信用债 表现非常 好 ，低等级信用 债
和城投债表现 较差，违 约 事件蔓延至上 市公司， 信 用利差走阔。 今年到春 节 前后，债券 整体持续
下跌，春节后 债券 市场 开 始上涨，资金 宽松、高 频 数据走弱、贸 易战初露 端 倪等推动债 券市场开
始上涨 ，2 季 度债 券市 场持 续上涨 且涨 幅扩 大 。2 季度 央行两 次降 低存 款准 备金 率， 中美 贸易 战进
一步恶化、去 杠杆导致 社 会融资总量累 计同比增 速 持续下行，虽 然经济数 据 相对稳定， 但是市场
对于未 来 GDP 名 义增 速趋 于悲观 ；宽 货币 、紧 信用 的状态 导致 长久 期利 率债 、高等 级信 用债 持 续
大幅上涨，而 低等级信 用 债和城投债表 现较差， 收 益率上行，信 用利差扩 大 。上半年违 约事件增华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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多，尤 其是 低等 级的 民营 企业违 约增 多， 市场 对于 低等级 债券 非常 谨慎 。
上半年权益市 场大幅下 跌 ，今年 1 月 份权益 市 场在 银行、券商等 板块的带 动 性快速上涨，2
月份市 场出 现快 速下 跌， 3-5 月 份市 场整 体出 现震 荡 走势， 6 月 份以 来市 场快 速 下跌， 贸易 战恶 化、
信用紧缩、违 约增多等 是 导致权益市场 下跌的主 要 原因。表现相 对较好的 行 业是防御性 的医药、
食品饮 料等 ，大 部分 行业 表现都 很差 ；贸 易战 背景 下自主 可控 成为 主题 投资 。
上半年可转债 市场走势 和 股票走势完全 一致，大 幅 下跌。1 月份 银行、券 商 等行业的转债 一
度大幅 上涨 ，2 月份 快速 下跌，3-5 月份 整体 震荡 ，5 月底 以来 整体 继续 大幅 下跌， 部分 基本 面恶
化的转债以及 质押比例 较 高的正股对应 的转债出 现 急跌，短期下 跌 幅度惊 人 ，同时部分 信用资质
较差的 转债 也被 市场 抛弃 ， 对于 信用 的担 忧蔓 延至 转债市 场， 少数 转债 纯债 收益率 超 过 7% 。 上 半
年少数高等级 的纯债型 转 债和极少数个 券表现相 对 好些，表现较 好的个券 集 中在自主可 控和医药
板块。
宝鑫债 券基 金 自 3 月 份以 来开始 提高 组合 久期 ，并 对配置 的长 久期 利率 债进 行了交 易。 由 于
总体久 期提 升幅 度较 小， 净值上 涨幅 度不 大， 未能 很好的 享受 债券 上涨 带来 的收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 本报 告期 末， 本报 告 期内宝 鑫纯 债 A 基 金份 额 净值增 长率 为 2.63% ， 同 期 业绩比 较基 准
收益率 为4.04% ；宝 鑫纯 债 C 基 金份 额 净 值增 长率 为2.45% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 4.04% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年 GDP 增速 较为 稳定 ，但是 名义 GDP 增速 出现 下行。 分项 来看 ，上 半年 消费增 速出 现 下
行，投资增速 出现下行 ， 出口相对稳定 。展望下 半 年，对于消费 来说，前 几 年居民加杠 杆的后遗
症开始显现， 表现为居 民 可支配收入增 速下行， 从 而拖累消费增 速下降； 投 资方面，上 半年基建
增速下滑较多 ，下半年 若 加大财政支持 力度、加 大 信贷支持，基 建投资增 速 快速下行的 局面可能
阶段性缓解， 制造业投 资 增速表现还可 以，房地 产 投资增速和信 贷支持有 关 ，若房地产 行业资金
来源没有改善 ，未来房 地 产投资增速可 能也不乐 观 ；出口增速因 中美贸易 战 而蒙上阴影 。总体来
说，下 半年 经济 下行 压力 加大。
上半年 央行 政策 开始 转向 ，1 季度 资金 价格较 2017 年下降 ，2 季 度央 行降 低 存款准 备金 率且
指出要保持流 动性合理 充 裕，资金非常 宽松，资 金 价格大幅下降 。和宽货 币 相对应的是 紧信用，
虽然信贷投放 总量稳定 增 长，但是表外 融资收缩 非 常快，导致社 会融资总 量 累计增速持 续下降。
近期央行、银 保监会采 取 增加表内信贷 额度、鼓 励 金融机构投资 低等级债 券 等方式来扩 大信用投华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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放，但是持续 性和效果 还 有待观察。下 半年政府 何 时、以何种方 式宽信用 以 及宽信用的 力度将成
为市场 关注 的核 心。
上半年债券市 场出现结 构 性行情，低风 险类资产 如 长久期利率债 、高等级 信 用债表现较好 ，
高风险 资产 如低 等级 信用 债、 城投 债、 可转 债表 现 较差 。 下 半年 债券 市场 的 走势和 政策 高度 相关 ，
上半年“宽 货币、紧 信用” ，下半年若 持续“宽 货币 、紧信用” ， 那么债券 市场 将延续上半 年的走
势， 若出 现 “宽 货币 、 稳 信用或 者宽 信用 ” ， 低 风险 资产中 长久 期利 率债 和高 等级信 用债 将阶 段性
承压， 低等 级信 用债、 可 转债、 权益 市场 将阶 段性 好转。 总体 来说， 下半 年 资金将 保持 充裕 状态 ，
债券总体仍会 有好的表 现 ，低 风险的资 产类别还 是 占优，高风险 的品种可 能 会有阶段性 表现，但
是持续性可能 不如低风 险 资产。低等级 信用债的 投 资安全第一， 需要非常 仔 细的甄别， 尤其是低
等级的产业债 。可转债 和 权益投资需要 同时做好 择 时、择券，难 度很大。 总 得来说市场 的不确定
性变强 ，我 们会 高度 关注 经济和 政策 的变 化， 分析 其对大 类资 产配 置的 影响 ，以改 善业 绩。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定、中国证 券投资基 金 业协会和基金 合
同关于 估值 的约 定， 对基 金所持 有的 投资 品种 进行 估值。
本基金管理人 设有估值 委 员 会，定期评 价现行估 值 政策和程序， 在发生了 影 响估值政策和 程
序的有效性及 适用性的 情 况后及时修订 估值方法 。 基金在投资新 品种时， 由 估值委员会 评价现有
估值政 策和 程序 的适 用性 。
（1） 日常 估值 流程
本基金的估值 由基金会 计 负责，基金会 计以本基 金 为会计核算主 体，基金 会 计核算独立于 公
司会计核算， 独立建账 、 独立核算。基 金会计采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式进行； 基 金会计每日就 基金的会 计 核算、基金 估值等与
托管银 行进 行核 对， 每日 估值结 果必 须与 托管 行核 对一致 后才 能对 外公 告。
（2） 特殊 业务 估值 流程
根据中 国证 券监 督管 理委 员会[2017]13 号 《中 国证 监会关 于证 券投 资基 金估 值业务 的指 导 意华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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见》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指 数 的通知 》 、 《中 国证
券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 、 《关 于发
布< 证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)> 的通知》等 有关规定 及本 公司的估值 制度，
对特殊品种或 由于特殊 原 因导致投资品 种不存在 活 跃 市场的情况 ，量化投 资 部根据估值 委员会确
定的对停牌股 票或异常 交 易股票估值调 整的方法 （ 比如：指数收 益法）进 行 估值，并兼 顾行业研
究员基于上市 公司估值 模 型计算结果所 提出的估 值 建议或意见。 必要时基 金 经理也会就 估值模型
及估值 方法 的确 定提 出建 议和意 见， 但由 估值 委员 会做最 终决 策。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资 产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华宝 宝鑫 纯债 一年定 期开 放债
券型证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的托 管过 程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和 完 整。 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 华宝 宝鑫 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 459,376.75 789,420.76
结算备 付金
947,280.53 2,399,981.21
存出保 证金
3,952.35 1,722.21
交易性 金融 资产 6.4.7.2 60,747,633.40 107,774,053.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
60,747,633.40 107,774,053.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 2,500,000.00 7,000,000.00
应收证 券清 算款
394,252.12 -
应收利 息 6.4.7.5 869,639.08 2,043,379.06
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得 税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
65,922,134.23 120,008,556.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
32,361.93 60,998.88
应付托 管费
10,787.31 20,332.99
应付销 售服 务费
2,282.29 6,725.00
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,305.45 - 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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应交税 费
4,943.01 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 57,378.50 140,000.00
负债合 计
109,058.49 228,056.87
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 64,702,358.17 120,880,395.50
未分配 利润 6.4.7.10 1,110,717.57 -1,099,896.13
所有者 权益 合计
65,813,075.74 119,780,499.37
负债和 所有 者权 益总 计
65,922,134.23 120,008,556.24
注: 报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 华宝 宝鑫 债 券 A 基金份 额净 值 1.0181 元，基 金份 额总 额
56,828,488.76 份 ；华 宝 宝鑫债 券 C 基金 份额 净值 1.0104 元， 基金 份额 总额 7,873,869.41 份。
华宝宝 鑫债 券份 额总 额合 计为 64,702,358.17 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 华宝 宝鑫 纯债 一年定 期开 放 债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
3,557,143.67 4,089,155.63
1.利息 收入
2,462,908.96 11,235,700.18
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 20,168.51 137,824.59
债券利 息收 入
2,413,587.94 10,800,819.65
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
29,152.51 297,055.94
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-2,800,123.52 -20,986,162.88
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -2,800,123.52 -20,986,162.88
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
3,894,358.23 13,839,618.33
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
- -
减： 二、费用
675,560.61 3,726,834.27
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 310,274.87 1,159,085.94
2．托 管费 6.4.10.2.2 103,424.92 386,362.01
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 32,027.45 146,333.90
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,611.84 6,035.43
5．利 息支 出
143,666.47 1,896,561.78
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
143,666.47 1,896,561.78
6．税 金及 附加
7,044.99 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 77,510.07 132,455.21
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
2,881,583.06 362,321.36
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
2,881,583.06 362,321.36
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 华宝 宝鑫 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
120,880,395.50 -1,099,896.13 119,780,499.37
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,881,583.06 2,881,583.06
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-56,178,037.33 -670,969.36 -56,849,006.69
其中：1.基 金申 购款 29,592,604.94 406,405.00 29,999,009.94
2. 基金 赎回 款 -85,770,642.27 -1,077,374.36 -86,848,016.63 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
64,702,358.17 1,110,717.57 65,813,075.74
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
541,195,748.50 -7,053,252.15 534,142,496.35
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 362,321.36 362,321.36
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-420,315,353.00 5,826,497.98 -414,488,855.02
其中：1.基 金申 购款 157,234.84 -2,059.89 155,174.95
2. 基金 赎回 款 -420,472,587.84 5,828,557.87 -414,644,029.97
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
120,880,395.50 -864,432.81 120,015,962.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝宝鑫纯债一年定期开 放债券型证券投资基金( 原名 为 华 宝 兴 业 宝 鑫 纯 债 一年 定 期 开 放 债
券型证 券投 资基 金， 以下 简 称 “本 基金 ”) 经中 国证 券 监督管 理委 员会(以 下简 称 “中国 证监 会”)华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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证监许 可[2016] 第 363 号 《关于 准予 华宝 兴业 宝鑫 纯债一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金注 册 的
批复》 核准 ，由 华宝 基金 管理有 限公 司( 原华 宝兴 业 基金管 理有 限公 司， 已 于 2017 年 10 月 17 日
办理完 成工 商变 更登 记) 依 照 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 和 《 华宝 兴 业宝鑫 纯债 一年 定期
开放债券型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期 限 不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币541,108,609.55 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务
所( 特殊普通合 伙)普华永 道中天验字(2016) 第 476 号验资报告予 以验证。 经 向中国证监会 备案，
《华宝 兴业 宝鑫 纯债 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2016 年4 月 26 日 正式 生效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 541,195,748.50 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
87,138.95 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为华 宝基金管理有 限公司，基 金托管人为中 国银行
股份有 限公 司。
根据经批准的 《华宝宝 鑫 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基金 基金合同 》 和《华宝宝鑫 纯
债一年定期开 放债券型 证 券投资基金招 募说明书 》 的规定，本基 金根据认 购 费、申购费 、销售服
务费收 取 方 式的 不同 ，将 基金份 额分 为不 同的 类别 ，即 A 类基 金份 额和 C 类 基金份 额。 在投 资 人
认购/ 申购 基金 时收 取认 购/ 申购 费用 的， 称 为A 类 基 金份额 ； 不收 取认 购/申 购 费用 ， 而 是从 本类
别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 ，称 为C 类基 金份 额。
根据 《 华宝 基金 管理 有限 公司关 于旗 下基 金更 名事 宜的公 告》 ， 华 宝兴 业宝 鑫 纯债一 年定 期开
放债券 型证 券投 资基 金于2017 年12 月30 日起 更名 为 华宝宝 鑫纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资
基金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 宝鑫纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范 围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
上市的国债、 金融债、 央 行票据、地方 政府债、 企 业债、公司债 、分离交 易 可转债的纯 债、次级
债、资产支持 证券、短 期 融资券、中期 票据、债 券 回购、银行存 款、货币 市 场工具等固 定收益类
资产和法律法 规允许投 资 的其他金融工 具。本基 金 不投资股票、 权证等权 益 类资产，也 不投资于
可转换债券( 分离交易 可转 债的纯债部 分除外)。 本基 金投资 于债 券资产的 比例 不低于基金 资产的
80% ， 每个 开放 期开 始前 三 个月至 开放 期结 束后 三个 月内不 受前 述投 资组 合比 例的限 制。 本基 金在
封闭期内持有 现金或者 到 期日在一年以 内的政 府 债 券占基金资产 净值的比 例 不受限制， 但在开放
期本基 金持 有现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5% 。 本 基金 的业 绩比
较基准 为： 中证 综合 债指 数收益 率。
华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华宝 宝鑫 纯债一 年定 期开 放债
券型证券投资 基金基金 合 同》和在财务 报表附注 所 列示的中国证 监会、中 国 基金业协会 发布的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2018 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2018 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2018 年上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近 一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金 融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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的通知 》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政 策有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关
于资管产品增 值税有关 问 题的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租 入固定资 产 进项税额抵扣 等增值
税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(a) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦 免征增值税。资管产品管 理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018
年1 月1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
(b) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(c) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
(d) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 459,376.75
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上
-
其他存 款 -
合计： 459,376.75
华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 61,625,337.44 60,747,633.40 -877,704.04
银行间 市场 - - -
合计 61,625,337.44 60,747,633.40 -877,704.04
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 61,625,337.44 60,747,633.40 -877,704.04
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
买入返 售证 券 2,500,000.00 -
合计 2,500,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 235.18 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 426.30
应收债 券利 息 869,321.10
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -345.20
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳息 -
其他 1.70
合计 869,639.08
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 1,305.45
合计 1,305.45
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 57,378.50
合计 57,378.50
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
华宝宝 鑫债 券 A
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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上年度 末 97,928,959.87 97,928,959.87
本期申 购 29,592,604.94 29,592,604.94
本期赎 回( 以"-" 号填列) -70,693,076.05 -70,693,076.05
本期末 56,828,488.76 56,828,488.76
金额单 位： 人民 币元
华宝宝 鑫债 券C
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 22,951,435.63 22,951,435.63
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) -15,077,566.22 -15,077,566.22
本期末 7,873,869.41 7,873,869.41
注：本基金以 定期开放 的 方式运作。即 以封闭期 和 开放期相结合 的方式运 作 。本基金的 首个封闭
期为自基金合 同生效日 起 至基金合同生 效日所对 应 的下一年年度 对日的前 一 日。下一个 封闭期为
首个开放期结 束之日次 日 起至首个开放 期结束之 日 次日所对应的 下一年年 度 对日的前一 日，以此
类推。本基金 自每个封 闭 期结束后第一 个工作日 起 进入开放期， 期间可以 办 理申购与赎 回业务。
根据《 华宝 宝鑫 纯债 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金开 放日 常申 购、 赎回 及转换 业务 的公 告》 ，
本次开 放期 时间 为2018 年5 月4 日(含) 至2018 年5 月10 日(含)， 开放 期 内本基 金接 受 申 购、 赎
回及转 换申 请。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
华宝宝 鑫债 券A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,204,702.61 420,961.40 -783,741.21
本期利 润 -783,091.25 3,163,721.90 2,380,630.65
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
585,016.25 -1,153,017.63 -568,001.38
其中： 基金 申购 款 -798,882.98 1,205,287.98 406,405.00
基金赎 回款 1,383,899.23 -2,358,305.61 -974,406.38
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,402,777.61 2,431,665.67 1,028,888.06
单位： 人民 币元
华宝宝 鑫债 券C 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -413,661.53 97,506.61 -316,154.92
本期利 润 -229,683.92 730,636.33 500,952.41
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
390,701.10 -493,669.08 -102,967.98
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 390,701.10 -493,669.08 -102,967.98
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -252,644.35 334,473.86 81,829.51
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 12,246.85
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,534.85
其他 1,386.81
合计 20,168.51
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-2,800,123.52
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -2,800,123.52
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
175,552,324.88
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
174,302,468.55
减：应 收利 息总 额 4,049,979.85
买卖债 券差 价收 入 -2,800,123.52
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资 收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 3,894,358.23
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 3,894,358.23
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产 生 的预 估
增值税
- 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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合计 3,894,358.23
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 386.84
银行间 市场 交易 费用 1,225.00
合计 1,611.84
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 27,625.72
银行汇 划费 用 1,531.57
清算 所CFCA 证 书服 务费 600.00
帐户维 护费 18,000.00
合计 77,510.07
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
第 32 页 共 55 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝基 金管 理有 限公 司(“ 华宝基 金”) 基金管 理人 、注 册 登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
华平资产管理有限合伙（Warburg Pincus
Asset Management,L.P. ）
基金管 理人 的股 东
中 国 宝 武 钢 铁 集 团 有 限 公 司 (“ 宝 武 集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝 钢 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 (“ 宝 钢 财
务”)
受宝武 集团 控制 的公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
310,274.87 1,159,085.94
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
117,111.85 319,407.76
注：支 付基金 管理人华 宝 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
103,424.92 386,362.01
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支 付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华宝宝 鑫债 券A 华宝宝 鑫债 券 C 合计
中国银 行 - 5,998.26 5,998.26
华宝基 金 - 265.95 265.95
合计 - 6,264.21 6,264.21
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华宝宝 鑫债 券A 华宝宝 鑫债 券 C 合计
中国银 行 - 26,361.15 26,361.15
华宝基 金 - 778.45 778.45
合计 - 27,139.60 27,139.60
注：本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 C 类基 金资 产
净值的 0.35% 年费 率计提 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付给华 宝基金， 再 由华宝基金计 算并支
付给各 基金 销售 机构 。C 类基金 份额 销售 服务 费的 计算方 法如 下：H＝E ×0. 3 5%÷ 当 年天 数，H 为
C 类基 金份 额每 日应 计提 的销售 服务 费，E 为C 类 基金份 额前 一日 的基 金资 产净值 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日
华宝宝 鑫债 券 A 华宝宝 鑫债 券 C
期初持 有的 基金 份额 675,944.33 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 675,944.33 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.19% -
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
华宝宝 鑫债 券A 华宝宝 鑫债 券 C
基金 合同 生效 日 （ 2016 年
4 月 26 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 675,944.33 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 675,944.33 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.69% -
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认 （申 ）购/赎 回 费率按 照本 基金 招募 说明 书的规 定执 行。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ：份
华宝宝 鑫债 券A
关联方 名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
华 宝 投 资 有 限
公司
19,727,756.95 34.7100% - -
华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
第 35 页 共 55 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 459,376.75 12,246.85 702,053.67 67,203.83
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 债券型证 券 投资基金，属 于风险较 小 、收益稳定的 基金品种 。 本基金投资的 金
融工具主要包 括国内依 法 发行上市的国 债、金融 债 、央行票据、 地方政府 债 、企业债、 公司债、
分离交 易可 转债 的纯 债、 次级债 、 资 产支 持证 券、 短期融 资券 、 中 期票 据、 债券回 购、 银行 存款、
货币市场工具 等固定收 益 类资产和法律 法规允许 投 资的其他金融 工具。本 基 金不投资股 票、权证
等权益类资 产，也不 投资 于可转换债 券(分离交 易 可 转债的纯债 部分除外) 。本 基金在日常 经营活
动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本 基金的基
金管理 人从事 风险管理 的 主要目标是在 控制风险 的 前提下，追求 稳定的当 期 收益和总回 报，争取
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、督察 长、监察 稽 核部、风险管 理部、各 部 门负责人和风 险控制联 络 人、各业务 岗位。内
部控制委员会 负责对公 司 在经营管理和 基金运作 中 的风险进行评 估并研究 制 订相应的控 制制度。
督察长向董事 会负责， 总 管 公司的内控 事务并独 立 地就内控制度 的执行情 况 履行检查、 评价、报
告和建议职能 。风险管 理 部在督察长指 导下对公 司 内部控制运行 情况进行 监 控，主要针 对公司内
部控制制度的 总体构架 和 内部控制的目 标进行评 估 并提出改进意 见；监察 稽 核部在督察 长的领导
下对各部门和 岗位的内 部 控制执行情况 进行监督 和 核查，同时对 内控的失 控 点进行查漏 并责令改
正。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险 管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和 风险损失 的限度，华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
第 37 页 共 55 页
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 57,659,619.40 79,317,442.00
AAA 以下 1,896,200.00 28,456,611.00
未评级 1,191,814.00 -
合计 60,747,633.40 107,774,053.00
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债券 。债 券信 用评级 取自 第三 方评 级机 构的评 级。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人于约 定开放日 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面 来自于投
资品种所处的 交易市场 不 活跃而带来的 变现困难 或 因投资集中而 无法在市 场 出现剧 烈波 动的情况
下以合 理的 价格 变现 。
华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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针对定期开放 运作可能 导 致的流动性风 险，本基 金 主要通过根据 开放前剩 余 期限长短情况 动
态调整投资组 合进行应 对 。本基金的基 金管理人 在 基金合同中设 计了巨额 赎 回条款，约 定在非常
情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因开 放申购赎 回 模式带来的流 动性风险 ， 有效保障基 金持有人
利益。
于2018 年6 月30 日 ， 除 附 注中列 示的 卖出 回购 金融 资产款 将在 一个 月以 内到 期且计 息( 该利
息金额 不重 大) 外， 本基 金 所承担 的其 他金 融负 债的 合约约 定到 期日 均为 一个 月以内 且不 计息 ， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不 计 息，因此账 面余额约 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 且
于基金 开放 期内 按照 《公 开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1
日起施 行) 等法 规的 要求 对 本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理， 通过 独立 的 风险管 理部 门对 本
基金的组合持 仓集中度 指 标、流通受限 制的投资 品 种比例以及组 合在短时 间 内变现能力 的综合指
标等流 动性 指标 进行 持续 的监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管 理人 管理 的其 他基 金共同 持有 一家 公司 发行 的证券 不得 超过 该证 券 的10% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时受限制 不能自由 转 让的情况参见 附注。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方 式借入短
期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超过基金 持 有的债券投资 的公允价 值 。本基金在 开放期间
主动投 资于 流动 性受 限资 产的市 值合 计不 得超 过基 金资产 净值 的15%
于开放 期内 ，本 基金 的基 金管理 人每 日对 基金 组合 资产 中 7 个 工作 日可 变现 资产的 可变 现 价
值进行 审慎 评估 与测 算， 确保每 日确 认的 净赎 回申 请不得 超 过 7 个 工作 日可 变现资 产的 可变 现 价
值。
华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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本报告期内， 基金管理 人 坚持组合管理 、分散投 资 的基本原则， 严格按照 法 律法规的有关 规
定和基金合同 约定的投 资 范围与比例限 制实施投 资 管理，本基金 所持大部 分 证券在证券 交易所上
市或银 行间 同业 市场 交易 ，不存 在具 有重 大流 动性 风险的 投资 品种 。
同时， 本基 金的 基金 管理 人通过 合理 分散 逆回 购交 易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 ， ； 按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交 易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工 具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固 定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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银行存 款
459,376.75 - - - 459,376.75
结算备 付金
947,280.53 - - - 947,280.53
存出保 证金
3,952.35 - - - 3,952.35
交易性 金融 资产
34,789,068.20 25,958,565.20 - - 60,747,633.40
买入返 售金 融资 产
2,500,000.00 - - - 2,500,000.00
应收证 券清 算款
- - - 394,252.12 394,252.12
应收利 息
- - - 869,639.08 869,639.08
其他资 产
- - - - -
资产总 计 38,699,677.83 25,958,565.20 - 1,263,891.20 65,922,134.23
负债
应付管 理人 报酬 - - - 32,361.93 32,361.93
应付托 管费 - - - 10,787.31 10,787.31
应付销 售服 务 费 - - - 2,282.29 2,282.29
应付交 易费 用 - - - 1,305.45 1,305.45
应交税 费 - - - 4,943.01 4,943.01
其他负 债 - - - 57,378.50 57,378.50
负债总 计 - - - 109,058.49 109,058.49
利率敏 感度 缺口 38,699,677.83 25,958,565.20 - 1,154,832.71 65,813,075.74
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 789,420.76 - - - 789,420.76
结算备 付金 2,399,981.21 - - - 2,399,981.21
存出保 证金 1,722.21 - - - 1,722.21
交易性 金融 资产 40,462,520.80 67,311,532.20 - - 107,774,053.00
买入返 售金 融资 产 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00
应收利 息 - - - 2,043,379.06 2,043,379.06
其他资产 - - - - -
资产总 计 50,653,644.98 67,311,532.20 - 2,043,379.06 120,008,556.24
负债
应付管 理人 报酬 - - - 60,998.88 60,998.88
应付托 管费 - - - 20,332.99 20,332.99
应付销 售服 务费 - - - 6,725.00 6,725.00
其他负 债 - - - 140,000.00 140,000.00
负债总 计 - - - 228,056.87 228,056.87
利率敏 感度 缺口 50,653,644.98 67,311,532.20 - 1,815,322.19 119,780,499.37
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升25% 资
产净值 变动
-251,662.90 -396,483.51
市场利 率下 降25% 资
产净值 变动
253,596.13
399,571.65
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券， 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主 体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及投资 组 合构建的策 略；通过
对单个证券的 定性分析 及 定量分析，选 择符合基 金 合同约定范围 的投资品 种 进行投资。 本基金的
基金管理人定 期结合宏 观 及微观环境的 变化，对 投 资策略、资产 配置、投 资 组合进行修 正，来主
动应对 可能 发生 的市 场价 格风险 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本 基金的 投资 范围 为固 定收 益类金 融工 具。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定 量方法对
基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可
靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资， 因此 除市 场利 率和 外汇汇 率以 外的 市 场
价格因 素的 变动 对于 本基 金资产 净值 无重 大影 响(2017 年 12 月31 日： 同) 。 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
第 42 页 共 55 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对 公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为60,747,633.40 元， 无属 于第 一 层次和 第三 层次 的余 额(2017 年 12 月31 日：
第二层 次107,774,053.00 元，无 属于 第一 层次 和第 三层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
第 43 页 共 55 页
价值相 差很 小 。
(2) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 60,747,633.40 92.15
其中： 债券 60,747,633.40 92.15
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 2,500,000.00 3.79
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,406,657.28 2.13
7 其他各 项资 产 1,267,843.55 1.92
8 合计 65,922,134.23 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金本 报告期 末未持 有股 票投资 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
第 45 页 共 55 页
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 报告 期无 股票 投资 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,191,814.00 1.81
其中： 政策 性金 融债 1,191,814.00 1.81
4 企业债 券 59,555,819.40 90.49
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 60,747,633.40 92.30
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136367 16 国君 G1 60,000 5,929,800.00 9.01
2 136173 16 龙源 01 59,990 5,787,235.30 8.79
3 122152 12 国电 02 39,150 3,918,915.00 5.95
4 136529 16 中车 G3 34,000 3,344,240.00 5.08
5 136318 16 中油 05 34,000 3,277,940.00 4.98 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
7.11.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,952.35
2 应收证 券清 算款 394,252.12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 869,639.08
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,267,843.55
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
华宝
宝鑫
债券A
488 116,451.82 30,765,617.37 54.14% 26,062,871.39 45.86%
华宝
宝鑫
债券C
247 31,878.01 0.00 0.00% 7,873,869.41 100.00%
合计 735 88,030.42 30,765,617.37 47.55% 33,936,740.80 52.45%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
华宝宝 鑫
债券 A
172,195.41 0.3030%
华宝宝 鑫
债券 C
1,000.36 0.0127%
合计 173,195.77 0.2677%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万 份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
华宝宝 鑫债 券A 0~10
华宝宝 鑫债 券C 0
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
华宝宝 鑫债 券A 0
华宝宝 鑫债 券C 0
合计 0
华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华宝宝 鑫债 券 A 华宝宝 鑫债 券 C
基金合 同生 效日 （2016 年4 月 26 日 ） 基 金份
额总额
422,225,779.19 118,969,969.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 97,928,959.87 22,951,435.63
本报 告 期基 金总 申购 份额 29,592,604.94 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 70,693,076.05 15,077,566.22
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 56,828,488.76 7,873,869.41
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
2018 年 4 月 11 日,经 公司 董事会 审议 通过,聘 任李 慧 勇为公 司副 总经 理。 该事 项经中 国证 券
投资基 金业 协会 备案 ，并 在指定 媒体 上披 露。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的 会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日(2016 年4 月 26 日)起 至本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
国海证 券 2 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
宏信证 券 2 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
西 藏 东 方 财
富
1 - - - - -
新时代 证券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中金国 际 2 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
中信金 通 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
本基金 本报 告期 内未 租用 证券公 司交 易单 元进 行股 票投资 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证 券 22,031,410.43 12.15% 6,200,000.00 0.78% - -
长江证 券 - - 16,600,000.00 2.08% - -
光大证 券 - - - - - -
广发证 券 6,517,570.76 3.59% 122,000,000.00 15.28% - -
国海证 券 7,072,325.81 3.90% 16,000,000.00 2.00% - -
国金证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
国泰君 安 60,484,782.93 33.35% 47,000,000.00 5.89% - -
国信证 券 - - 27,000,000.00 3.38% - -
海通证 券 40,345,853.36 22.24% 139,000,000.00 17.41% - -
宏信证 券 - - 6,000,000.00 0.75% - -
华宝证 券 - - - - - -
华创证 券 - - 13,200,000.00 1.65% - -
申万宏 源 3,688,367.73 2.03% 40,000,000.00 5.01% - -
太平洋 证券 - - - - - -
天风证 券 - - 1,800,000.00 0.23% - -
西 藏 东 方 财
富
16,366,701.97 9.02% 58,000,000.00 7.26% - -
新时代 证券 - - - - - -
兴业证 券 3,599,547.48 1.98% 255,400,000.00 31.98% - -
招商证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中金国 际 - - - - - -
中泰证 券 8,281,007.31 4.57% 33,300,000.00 4.17% - -
中信建 投 11,807,007.54 6.51% 17,100,000.00 2.14% - -
中信金 通 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中银国 际 1,194,030.84 0.66% - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
第 53 页 共 55 页
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 报告 期租 用的 证券 公司交 易单 元新 增： 中银 国际和 新时 代证 券。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华宝宝 鑫纯 债一 年定 期开 放
债券型 证券 投资 基 金 2017 年
第4 季 度报 告
上海证 券报 、 中 国证
券报以 及基 金管 理
人网站
2018 年 1 月 22 日
2
华宝基 金公 司关 于旗 下部 分
基金增 加西 南证 券为 代销 机
构的公 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 以及
基金管 理人 网站
2018 年 3 月 19 日
3
华宝基 金公 司关 于旗 下部 分
公募基 金增 加广 发证 券为 代
销机构 的公 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 以及
基金管 理人 网站
2018 年 3 月 23 日
4
华宝宝 鑫纯 债一 年定 期开 放
债券型 证券 投资 基 金 2017 年
度报告 （摘 要）
上海证 券报 、 中 国证
券报以 及基 金管 理
人网站
2018 年 3 月 27 日
5
华宝基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金修 订基 金合 同有 关
条款的 公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 以及
基金管 理人 网站
2018 年 3 月 28 日
6
华宝宝 鑫纯 债一 年定 期开 放
债券型 证 券 投资 基 金 2018 年
第1 季 度报 告
上海证 券报 、 中 国证
券报以 及基 金管 理
人网站
2018 年 4 月 21 日
7
华宝宝 鑫纯 债一 年定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 开放 日
常申购 、 赎回 及转 换业 务 的公
告
上海证 券报 、 中 国证
券报以 及基 金管 理
人网站
2018 年 5 月 2 日
8
华宝宝 鑫纯 债一 年定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 招募 说
明书（ 更新 ）摘 要
上海证 券报 、 中 国证
券报以 及基 金管 理
人网站
2018 年 6 月 6 日
华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情 况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20180510~20180630 - 19,727,756.95 - 19,727,756.95 30.49%
产品特 有风 险
报告期 内本 基金 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况 。 在 单一 投 资者持 有基 金份 额比 例
较 高的情况 下，如 该投资者 集中赎回 ，可能 会增加基 金的流动 性风险 。此外， 由于基金 在遇到 大额
赎 回的时候 可能需 要变现部 分资产， 可能对 持有资产 的价格 形 成冲击 ，增加基 金的市场 风险。 基金
管理人 将专 业审 慎、 勤勉 尽责地 运作 基金 资产 ， 加 强防范 流动 性风 险、 市场 风险， 保护 持有 人利 益 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1、基 金管 理人 于 2018 年 3 月 28 日 发布 《华 宝基 金管理 有限 公司 关于 旗下 基金修 订基 金
合 同有关条 款的公告 》 ，公司 根据《公 开募集开 放式证 券投资基 金流动性 风险管 理规定 》 ，对 旗
下 部分基金 基金合 同有关条 款进行修 订并相 应修订了 托管协议 ，具体 修订内容 详见公司 公告，
请投资 者予 以关 注。
华宝宝鑫债券 2018 年半年度报 告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝宝 鑫纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 ；
华宝宝 鑫纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书；
华宝宝 鑫纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 ；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
12.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。
12.3 查 阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华 宝基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 24 日
