国 寿 安 保 尊盈 一 年 定 期开 放
债 券 型 证 券投 资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018 年01 月01 日起至06 月 30 日止。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................ 3
§ 2 基金简介 ................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ................................................................................................ 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 7
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................. 7
§ 4 管理人报告 ............................................................................................................................ 10
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................... 10
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明....................................................... 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ................................................................. 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ................................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .................................................. 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ............................................................. 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................................................ 13
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................ 13
§ 5 托管人报告 ............................................................................................................................ 14
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 .................................................................... 14
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ...... 14
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ..................... 14
§ 6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ....................................................................................... 15
6.1 资产负 债表.................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................... 16
6.3 所有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................... 17
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................... 18
§ 7 投资组合报告 ........................................................................................................................ 37
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................. 37
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................... 37
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................ 37
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................... 37
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................... 37
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................ 38
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............. 38
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............. 38
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................ 38
7.10 报告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ........................................................... 38
7.11 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................... 38
§ 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 40 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ........................................................................ 40
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ............................................................. 40
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................ 40
§ 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 42
§ 10 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 43
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................ 43
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ................................. 43
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 43
10.4 基金投 资策 略的 改变 ................................................................................................... 43
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ......................................................................... 43
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ............................................ 43
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ...................................................................... 43
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................. 44
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ......................................................................................... 46
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ................................. 46
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ................................................................................. 46
§ 12 备查文件目录 ...................................................................................................................... 47
12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................. 47
12.2 存放地 点 ..................................................................................................................... 47
12.3 查阅方 式 ..................................................................................................................... 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债券
基金主 代码 001847
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月3 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 380,834,811.51 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ：
国寿安 保尊 盈一 年定 期开
放债 券A
国寿安 保尊 盈一 年定 期开
放债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001847 001848
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 371,766,376.93 份 9,068,434.58 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在追 求安 全 、 保 持 资产流 动性 以及 有效 控制 风险的 基础 上 ， 通 过积 极 主
动的投 资管 理， 力 争为 基 金份额 持有 人提 供超 越业 绩比较 基准 的当 期收 益 以 及
长期稳 定的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及定 期开 放基 金的固 有特 点 ， 通 过 分 散 投
资降低 基金 财产 的非 系统 性风险 ， 保持 基金 组合 良 好的流 动性 。 本基 金在 投 资
中主要 基于 对国 家财 政政 策、货 币政 策的 深入 分析 以及对 宏观 经济 的动 态跟
踪， 采 用期 限匹 配下 的主 动性投 资策 略， 主要 包括 ： 类属 资产 配置 策略、 期 限
配置策 略、 回购 套利 策略 、 可转 换债 券投 资策 略、 中小企 业私 募债 投资 策 略 等
投资管 理手 段 ， 对 债券 市 场、 债券 收益 率曲 线以 及 各种固 定收 益品 种价 格的 变
化进行 预测 ，相 机而 动、 积极调 整。
业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 一年期 定期 存款 基准 利率 （税后 ）+1.2%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 风险和 预期 收益 水平 低于 股票型 基金 、混 合型 基 金 ，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 郭明
联系电 话 010-50850744 010-66105799
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4009-258-258 95588
传真 010-50850776 010-66105798
注册地 址
上海市 虹口 区丰镇路 806 号
3 幢306 号
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街28 号
院盈泰 商务 中心2 号楼11 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 王军辉 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街28 号院盈 泰
商务中 心2 号楼 11 层
国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 国 寿 安 保 尊 盈 一 年 定 期 开 放 债 券
A
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债
券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 -589,496.77 -32,789.99
本期利 润 265,392.40 -12,088.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0007 -0.0013
本期加 权平 均净 值利 润率 0.07% -0.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.10% -0.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 14,376,947.62 252,811.27
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0387 0.0279
期末基 金资 产净 值 386,143,324.55 9,321,245.85
期末基 金份 额净 值 1.039 1.028
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 3.90% 2.80%
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收 益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
上述基金业绩 指标不包 括 持有人交易基 金的各项 费 用，计入费用 后投资人 的 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.38% 0.09% 0.22% 0.01% -0.60% 0.08%
过去三 个月 -0.10% 0.11% 0.67% 0.01% -0.77% 0.10%
过去六 个月 0.10% 0.17% 1.34% 0.01% -1.24% 0.16%
过去一 年 1.37% 0.12% 2.70% 0.01% -1.33% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
3.90% 0.11% 7.18% 0.01% -3.28% 0.10%
国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.39% 0.11% 0.22% 0.01% -0.61% 0.10%
过去三 个月 -0.19% 0.11% 0.67% 0.01% -0.86% 0.10%
过去六 个月 -0.10% 0.17% 1.34% 0.01% -1.44% 0.16%
过去一 年 0.88% 0.12% 2.70% 0.01% -1.82% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
2.80% 0.11% 7.18% 0.01% -4.38% 0.10%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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注： 本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2015 年11 月3 日 。 按照 本基 金的 基金 合同 规定, 自基 金合 同生 效
之日 起 6 个 月内 使基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同关于 投资 范围 和投 资限 制的有 关约 定。 本 基
金建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同约 定。图 示日 期 为 2015 年 11 月 3 日（ 基金 合同
生效日 ） 至2018 年6 月30 日。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于 2013
年10 月29 日设立， 公 司注册资本 12.88 亿元人民币， 公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资
本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2018 年6 月 30 日，公司共管理44 只开放式基金及部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为 1,880.78 亿元，其中公募基金管理规模为 1,447.06 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
方旭赟
基金经
理
2016 年7 月5 日 - 7 年
方旭赟 先生 ，北 京大 学数
学学士 ，金 融学 硕士 ，注
册金融 分析 师（CFA) 。曾
任南方 基金 固定 收益 部研
究员，2014 年 10 月 加入
国寿安 保基 金任 基金 经理
助理， 现任 国寿 安保 尊盈
一年定 期开 放债 券型 证券
投资基 金、 国寿 安保 稳诚
混合型 证券 投资 基金 、国
寿安保 安瑞 纯债 债券 型证
券投资 基金 及国 寿安 保稳
瑞混合 型证 券投 资基 金基
金经理 。
董瑞倩
固定收
益投资
总监、 投
资管理
部总经
理、 基 金
经理
2015 年11 月3
日
- 21 年
董瑞倩 女士 ，硕 士。 曾任
工银瑞 信基 金管 理有 限公
司专户 投资 部基 金经 理，
中银国 际证 券有 限责 任公
司定息 收益 部副 总经 理、
执行总 经理 ；现 任国 寿安
保基金 管理 有限 公司 固定
收益投 资总 监、 投资 管理
部总经 理， 国寿 安保 尊享
债券型 证券 投资 基金 、国
寿安保 尊益 信用 纯债 一年
定期开 放债 券型 证券 投资国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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基金、 国寿 安保 尊盈 一年
定期开 放债 券型 证券 投资
基金、 国寿 安保 保本 混合
型证券 投资 基金 、国 寿安
保尊利 增强 回报 债券 型证
券投资 基金 、国 寿安 保稳
信混合 型证 券投 资基 金、
国寿安 保尊 裕优 化回 报债
券型证 券投 资基 金、 国寿
安保安 吉纯 债半 年定 期开
放债券 型发 起式 证券 投资
基金及 国寿 安保 安 裕 纯债
半年定 期开 放债 券型 发起
式证券 投资 基金 基金 经
理。
注：任职日期 为基金合 同 生效日或本基 金管理人 对 外披露的任职 日期。证 券 从业的含义 遵从行业
协会《 证券 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合 法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量 的 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上半年中国经济的韧性犹存，工业生产增速和工业品价格走势相对平稳，国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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但是中美贸易摩擦的深化， 表外非标融资的快 速收缩， 基建投资增速的回落和棚改政
策的边际收紧使得市场对经济基本面的前景趋于悲观， 权益市场持续调整也导致投资
者风险偏好的整体回落。
从政策面来看，4 月和 7 月央行两次定向降准释放了货币政策微调的积极信号，
二季度央行货币政策委员会例会 “保持流动性 合理充裕” 的定调也进一步稳定了市场
对资金面偏宽松的预期。 但是 金融去杠杆政策仍在延续， 广义财政政策偏紧， 宏观政
策组合仍难以扭转经济回落的市场预期。
二季度国内债券市场在 “宽货币， 紧信用 “的 宏观环境中延续了慢牛走势， 此外
信用债市场违约事件频发的背景下， 中低等级 信用债的流动性趋弱， 信用利差持续扩
张。
投资运作方面，本基金 2018 年上半年以中 等久期，中高评级信用债为主要配置
品种，增配了高等级信用债和适度进行了利率债的波段交易。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末国寿安保尊盈一年定期开放债券 A 基金份额净值为 1.039 元， 本
报告期基金份额净值增长率为 0.10%；截至本报告期 末国寿安保尊盈一年定期开放债
券C 基金份额净值为 1.028 元， 本报告期基金 份额净值增长率为-0.10% ； 同期业绩比
较基准收益率为1.34% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年下半年中国经济面临的外部环境的不确定性抬升， 欧元区和日本的经济前
景难言乐观， 中美贸易 摩擦仍处于深度博弈过程中， 下半年出口增速预计会受到美国
提高关税的负面冲击， 不过人民币汇率明显贬值对出口增速提供了部分支撑。18 年下
半年中国的名义经济增速预计会延续放缓走势， 财政政策和货币政策继续微调以应对
潜在的经济下行压力， 偏紧的 金融条件有望得以纠正， 持续收缩的表外融资会有所修
复， 铁路， 农村等基建项目会加快启动从而缓和基建投资下滑的斜率， 但是考虑到房
地产的调控仍然保持趋严的力度， 货币政策的 传导机制受到资本金， 风险 偏好等多种
因素的阻碍， 基建投资 仍然仅仅发挥托底作用， 预计下半年中国经济增速也很难出现
明显反弹，通胀水平预计保持平稳。
市场策略方面， 我们认 为下半年资金面大概率延续宽松， 中短久期债券的套息空
间仍然存在， 中等评级 信用债的信用利差有望收窄， 因此中短久期的中高等级信用债
仍可作为主要配置品种。 长期利率债的行情会 受到财政政策托底， 社融反 弹的预期而国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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出现反复，需要加强波段交易。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会， 估值委员会负责人由主管运营工作的公司领
导担任， 委员由运营管理部负责人、 合规管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研究部
负责人组成， 估值委员 会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会采取
定期或临时会议的方式召开 会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值政策
和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估
值方法并履行信息披露义务， 以保证其持续适 用。 相关基金经理和研 究员可列席会议，
向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协
议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估
值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金
的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券 投资基金的管理人 ——国寿
安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 在 国 寿 安 保 尊 盈 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运
作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。 本报告期内， 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金未进行利润分
配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 国 寿 安 保 尊 盈 一 年 定
期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告中财务指标、 净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 国寿 安保 尊盈 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,821,974.70 2,273,735.64
结算备 付金
13,545,885.21 5,017,772.58
存出保 证金
21,048.98 38,861.27
交易性 金融 资产 6.4.7.2 662,135,492.26 564,860,778.40
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
662,135,492.26 564,860,778.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 12,112,570.63 13,885,827.47
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
689,636,971.78 586,076,975.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
293,335,302.95 189,899,465.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
227,830.84 234,605.26
应付托 管费
65,094.52 67,030.09
应付销 售服 务费
3,069.13 3,166.55
应付交 易费 用 6.4.7.7 14,045.32 16,898.38
应交税 费
61,266.67 - 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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应付利 息
166,314.06 148,543.56
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 299,477.89 496,000.00
负债合 计
294,172,401.38 190,865,708.84
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 380,834,811.51 380,834,811.51
未分配 利润 6.4.7.10 14,629,758.89 14,376,455.01
所有者 权益 合计
395,464,570.40 395,211,266.52
负债和 所有 者权 益总 计
689,636,971.78 586,076,975.36
注： 报告 截止 日2018 年 6 月 30 日，A 类 基金 份额 净 值人民 币 1.039 元，C 类基 金份额 净值 人民 币
1.028 元 ， 基 金 份 额总 额 380,834,811.51 份 ， 其 中 A 类基金 份额 总 额371,766,376.93 份，C 类基
金份额 总 额9,068,434.58 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 国寿 安保 尊盈 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
6,086,387.92 17,909,213.74
1.利息 收入
14,168,850.36 22,008,791.44
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 83,909.31 68,615.80
债券利 息收 入
14,069,988.27 21,940,175.64
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
14,952.78 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-8,958,053.08 -5,485,603.62
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -8,958,053.08 -5,485,603.62
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
875,590.64 1,386,025.92
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 6.4.7.18 - - 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
第 17 页 共 47 页
列）
减： 二、费用
5,833,084.04 8,535,443.33
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,375,735.65 2,583,519.19
2．托 管费 6.4.10.2.2 393,067.34 738,148.32
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 18,547.52 98,384.75
4．交 易费 用 6.4.7.19 8,035.28 6,010.37
5．利 息支 出
3,781,063.40 4,895,309.53
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,781,063.40 4,895,309.53
6．税 金及 附加
50,083.15 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 206,551.70 214,071.17
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
253,303.88 9,373,770.41
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
253,303.88 9,373,770.41
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 国寿 安保 尊盈 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
380,834,811.51 14,376,455.01 395,211,266.52
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 253,303.88 253,303.88
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益 380,834,811.51 14,629,758.89
395,464,570.40 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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（基金 净值 ）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
732,838,331.89 8,902,159.94 741,740,491.83
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,373,770.41 9,373,770.41
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
732,838,331.89 18,275,930.35 751,114,262.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 左季 庆______
______ 王 文英______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） ， 系经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2014]1344 号文《关于
准予国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》 的 核准， 由国寿安
保基金管理有限公司于2015 年10 月12 日至2015 年10 月30 日向社会 公开发行募集，
募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普 通合伙） 验证出具安永华明(2015)验字
第 61090605_A10 号验 资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015
年11 月3 日正式生效， 首次 设立募集规模为 695,340,188.28 份基金份额。 本基金为国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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契约型开放式， 存续期 限不定。 本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保基金
管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的国家
债券、 中央银行票据、 金融债券、 次级债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期
融资券、 超短期融资券、 政府支持机构债券、 政府支持债券、 地方政府债券、 中小企
业私募债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债） 、证券公司短期公司债
券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款） ，
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相
关规定） 。 本基金不直接参与股票投资， 但可持有因可转换债券转股所形成的股票 （包
括因持有该股票所派发的权证） 以及因投资可 分离债券而产生的权证。 因上述原因持
有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起 30 个交易日内卖出。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。
在每个开放期的前1 个月和后 1 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。
本 基 金 在 封 闭 期 内 持 有 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比
例不受限制， 但在开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比
例不低于5%。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准 则 —基本准则》 以及其后颁布及修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “ 企业会计准则” ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容与 格式》 、 《证券投
资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投
资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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月30 日的财务状况以及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止的经营成果和净值变
动情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年 1 月1 日起至12 月31 日止。 本基金的报
告期间为2018 年1 月 1 日至2018 年6 月30 日。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革过程中 因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增 值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范 围内全面推开营
业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券
投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税 务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增
试点金 融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以 资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为（以下简称 “资管产品运营业务 ”） ，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税， 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销
售额和增值税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营
业务销售额和增值税应 纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的
增值税应税行为， 未缴纳增 值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已 纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]90 号文 《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产
品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： （一）
提供贷款服务，以2018 年1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额； （二）
转让2017 年12 月31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债券、基金、非货物期货，
可以选择按照实际买入价计算销售 额，或者以 2017 年最后一个交 易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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6.4.6.3 企 业所 得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管 理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股 票， 持股期限超 过 1 年的， 股息
红利所得暂免征收个人所得税。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 1,821,974.70
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上
-
其他存 款 -
合计： 1,821,974.70
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 353,427,489.91 349,516,492.26 -3,910,997.65
银行间 市场 315,520,678.52 312,619,000.00 -2,901,678.52
合计 668,948,168.43 662,135,492.26 -6,812,676.17
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 668,948,168.43 662,135,492.26 -6,812,676.17
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 报告 期末 未持 有买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 报告 期末 未持 有买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 832.27
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 6,095.70
应收债 券利 息 12,105,633.26
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 9.40
合计 12,112,570.63
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 于本 报告 期末 未持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 14,045.32
合计 14,045.32
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 299,477.89
合计 299,477.89
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券A
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 371,766,376.93 371,766,376.93
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 371,766,376.93 371,766,376.93
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券C
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 9,068,434.58 9,068,434.58
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 9,068,434.58 9,068,434.58
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 19,303,061.32 -5,191,506.10 14,111,555.22
本期利 润 -589,496.77 854,889.17 265,392.40
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 18,713,564.55 -4,336,616.93 14,376,947.62
单位： 人民 币元
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 390,930.04 -126,030.25 264,899.79
本期利 润 -32,789.99 20,701.47 -12,088.52
本 期 基 金 份 额 交 易 - - - 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 358,140.05 -105,328.78 252,811.27
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收入 14,875.44
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 68,771.43
其他 262.44
合计 83,909.31
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金于本报告期无股票投资产生的收益/损失。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-8,958,053.08
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -8,958,053.08
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
438,386,318.16
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
437,163,063.84
减：应 收利 息总 额 10,181,307.40
买卖债 券差 价收 入 -8,958,053.08 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金于本报告期无贵金属投资产生的收益/损失。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金于本报告期无衍生工具产生的收益/损失。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金于本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 875,590.64
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 875,590.64
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 875,590.64
6.4.7.18 其 他收 入
本基金于本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 4,660.28
银行间 市场 交易 费用 3,375.00
合计 8,035.28 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
第 28 页 共 47 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 4,473.81
上清所 账户 维护 费 9,600.00
中债登 账户 维护 费 9,000.00
其他 -
合计 206,551.70
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司 （ 简称 “ 国 寿安 保 ” ） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
工商银 行股 份有 限公 司（ 简称 “ 工商 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国人 寿保 险股 份有 限公 司（简 称“ 中国 人寿 ” ） 与基金 管理 人同 受集 团公 司控制 的公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,375,735.65 2,583,519.19
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
120,746.72 556,708.24
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.70% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .70% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
393,067.34 738,148.32
注：基金 托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.20% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国寿安 保尊 盈一 年
定期开 放债 券A
国寿安 保尊 盈一 年
定期开 放债 券C
合计
国寿直 销 - 180.06 180.06
工商银 行 - 15,737.34 15,737.34
合计 - 15,917.40 15,917.40
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
国寿安 保尊 盈一 年
定期开 放债 券A
国寿安 保尊 盈一 年
定期开 放债 券C
合计
工商银 行 - 47.06 47.06
国寿直 销 - 84,941.16 84,941.16
合计 - 84,988.22 84,988.22
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。
销售服 务费 每日 计提 ，按 月支付 。销 售服 务费 按前 一日 的 C 类 基金 份额 基金 资产净 值 的 0.40% 的
年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额 每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额 前 一日 的基金 资产 净值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联 方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ：份
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券A
关联方 名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中国人寿 192,677,263.97 51.83% 192,677,263.97 51.83%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 1,821,974.70 14,875.44 1,071,737.26 32,669.87 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金于本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期末 及上 年度末均未持有因 认购 新发/ 增 发 证 券 而 流 通受
限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2018 年6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 118,035,302.95 元，是以如下债券作为质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价
数量
（张）
期末估 值总 额
101800216 18 温工投MTN001 2018 年7 月5 日
101.59
200,000 20,318,000.00
101800286 18 晋能MTN003 2018 年7 月5 日
100.95
200,000 20,190,000.00
041756011 17 南新建总CP001 2018 年7 月5 日
100.90
200,000 20,180,000.00
011800034 18 蚌埠投资SCP001 2018 年7 月5 日
100.56
200,000 20,112,000.00
101800269 18 湘粮MTN001 2018 年7 月5 日
101.32
100,000 10,132,000.00
011800417 18 太仓水务SCP002 2018 年7 月5 日
100.36
100,000 10,036,000.00
101800279 18 川水电MTN001 2018 年7 月5 日
100.21
100,000 10,021,000.00
101658035 16 烟台打捞MTN001 2018 年7 月5 日
99.02
100,000 9,902,000.00
101460032 14 闽电信MTN002 2018 年7 月2 日
101.81
200,000 20,362,000.00
合计
1,400,000 141,253,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2018 年6 月 30 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额人民币 175,300,000.00 元， 于2018 年7 月 5 日到期。 该类国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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交易要求本基金在回购期内持有的质押式回购下转入质押库的债券 ， 按证券交易所规
定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求， 建立在董事会领导
下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实可 行的风险控制体系。 风险控制的体系由
公司董事会、 风险管理委员会、 经理层、 督察长、 合规管理部、 监察稽核部和各业务
部门业务人员岗位自控构成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工 具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同业市场交易， 因
此， 除在附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。 此 外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求， 其上限一般 不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表
日所持有的金融负债的合约约定 剩余到期日均为一年以内且一般不 计息， 可赎回基金
份额净值 （所有者权益） 无固定到期日且不计息， 因此账面余额一般即为未折现的合
约到期现金流量。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本基 金所面临的利率风险主要来源于本基金 所持有的生息资产。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,821,974.70 - - - 1,821,974.70
结算备 付金
13,545,885.21 - - - 13,545,885.21
存出保 证金
21,048.98 - - - 21,048.98
交易性 金融 资产
191,376,948.96 461,289,000.00 9,469,543.30 - 662,135,492.26
应收利 息
- - - 12,112,570.63 12,112,570.63
资产总 计 206,765,857.85 461,289,000.00 9,469,543.30 12,112,570.63 689,636,971.78
负债
卖出回 购金 融资 产
款
293,335,302.95 - - - 293,335,302.95
应付管 理人 报酬 - - - 227,830.84 227,830.84
应付托 管费 - - - 65,094.52 65,094.52
应付销 售服 务费 - - - 3,069.13 3,069.13
应付交 易费 用 - - - 14,045.32 14,045.32
应付利 息 - - - 166,314.06 166,314.06
应交税 费 - - - 61,266.67 61,266.67
其他负 债 - - - 299,477.89 299,477.89
负债总 计 293,335,302.95 - - 837,098.43 294,172,401.38
利率敏 感度 缺口 -86,569,445.10 461,289,000.00 9,469,543.30 11,275,472.20 395,464,570.40
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,273,735.64 - - - 2,273,735.64 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
第 34 页 共 47 页
结算备 付金 5,017,772.58 - - - 5,017,772.58
存出保 证金 38,861.27 - - - 38,861.27
交易性 金融 资产 250,249,778.40 314,611,000.00 - - 564,860,778.40
应收利 息 - - - 13,885,827.47 13,885,827.47
资产总 计 257,580,147.89 314,611,000.00 - 13,885,827.47 586,076,975.36
负债
卖出回 购金 融资 产
款
189,899,465.00 - - - 189,899,465.00
应付管 理人 报酬 - - - 234,605.26 234,605.26
应付托 管费 - - - 67,030.09 67,030.09
应付销 售服 务费 - - - 3,166.55 3,166.55
应付交 易费 用 - - - 16,898.38 16,898.38
应付利 息 - - - 148,543.56 148,543.56
其他负 债 - - - 496,000.00 496,000.00
负债总 计 189,899,465.00 - - 966,243.84 190,865,708.84
利率敏 感度 缺口 67,680,682.89 314,611,000.00 - 12,919,583.63 395,211,266.52
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相 关 风 险 变 量 的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ） 上年度 末 （ 2017 年12 月31 日 ）
+25 个 基准 点 -3,451,053.02 -1,777,524.40
-25 个 基准 点 3,451,053.02 1,777,524.40
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债
券， 所面临的最大市场 价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
基金的投资组合比 例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
本 基 金 在 封 闭 期 内 持 有 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比
例不受限制， 但在开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比
例不低于5%。于2018 年6 月30 日，本基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 662,135,492.26 167.43 564,860,778.40
142.93
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 662,135,492.26 167.43 564,860,778.40
142.93
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2018 年6 月30 日， 本基金主要投资于固定收益品种， 因此除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无 重大影响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价值
银行存款、 结算备付金、 存出保证金等， 因其 剩余期限不长， 公允价值与账面价
值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 均 无属于第
一层次的余额，属于第二层次的余额为人民币 662,135,492.26 元 （上年度末：
564,860,778.40 元） ， 本报告期末及上年度末均无属于第三层次的余额。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层 次之间转换的时点。 本基
金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具， 在第一层次和第二层次之间无重大转
移。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
允价值的情况。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2018 年8 月 23 日经本基金的基金管理人批准。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 662,135,492.26 96.01
其中： 债券 662,135,492.26 96.01
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,367,859.91 2.23
7 其他各 项资 产 12,133,619.61 1.76
8 合计 689,636,971.78 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金本报告期未卖出股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 9,469,543.30 2.39 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,753,000.00 7.78
其中： 政策 性金 融债 30,753,000.00 7.78
4 企业债 券 337,322,500.00 85.30
5 企业短 期融 资券 50,328,000.00 12.73
6 中期票 据 208,600,000.00 52.75
7 可转债 （可 交换 债） 25,662,448.96 6.49
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 662,135,492.26 167.43
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136559 16 华电 03 350,000 33,645,500.00 8.51
2 136773 16 清控 02 350,000 33,330,500.00 8.43
3 136025 15 黔路 01 330,000 32,785,500.00 8.29
4 180204 18 国开 04 300,000 30,753,000.00 7.78
5 101663005 16 云 南农 垦MTN001 300,000 29,835,000.00 7.54
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
7.11.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,048.98
2 应收证 券清 算款 - 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,112,570.63
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,133,619.61
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128032 双环转 债 14,728,568.18 3.72
2 128019 久立 转 2 7,779,327.60 1.97
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
第 40 页 共 47 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
国 寿 安 保
尊 盈 一 年
定 期 开 放
债券A
853 435,833.97 318,300,171.08 85.62% 53,466,205.85 14.38%
国 寿 安 保
尊 盈 一 年
定 期 开 放
债券C
248 36,566.27 - - 9,068,434.58 100.00%
合计 1,101 345,899.01 318,300,171.08 83.58% 62,534,640.43 16.42%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
国寿安 保尊 盈一 年
定期开 放债 券 A
13,034.45 0.00%
国寿安 保尊 盈一 年
定期开 放债 券 C
1,991.00 0.02%
合计 15,025.45 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人
员、基 金投 资和 研
究部门 负责 人持有
本开放 式基 金
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券A 0~10
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券C 0~10
合计
0~10
本基金 基金 经理 持
有本开 放式 基金
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券A 0~10
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券C 0~10 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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合计 0~10
国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
国寿安 保尊
盈一年 定期
开放债 券A
国寿安 保尊
盈一年 定期
开放债 券C
基金合 同生 效日 （2015 年11 月3 日 ）基 金份 额总 额 647,523,154.16 47,817,034.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 371,766,376.93 9,068,434.58
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 371,766,376.93 9,068,434.58
国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
第 43 页 共 47 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 的重大 人事 变动 如下：
（1）2018 年 2 月 10 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 王文英 女士 自 2018 年 2 月 7 日起 任公 司
总经理 助理 ；
（2）2018 年 3 月 3 日， 本基金 管理 人发 布公 告， 董瑞倩 女士 自 2018 年 2 月 28 日 起任 公 司
固定收 益投 资总 监；
（3）2018 年 3 月 10 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 张琦先 生 自 2018 年 3 月 7 日起任 公司 股
票投资 总监 ；
（4）2018 年 5 月 12 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 王福新 先生 自 2018 年 5 月 9 日起 任公 司
总经理 助理 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 的人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计
服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 收到中 国证 券监 督管 理委 员会北 京监 管局 《 关于 对 国寿安 保基 金管
理 有 限公 司采 取责 令改 正并 暂 停办 理相 关业 务措 施的 决 定》 ，责 令公 司进 行整改 ， 并暂 停受 理公
募基金 产品 注册 申 请3 个 月。 公 司高 度重 视， 制 定 相关整 改措 施， 并持 续进 行全面 整改 ， 行 政监
管措施 决定 书指 出的 问题 公司已 整改 完毕 ，公 司将 及时向 监管 部门 报告 整改 报告。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的托管 业务 部门 及其 高级 管理人 员未 受监 管部 门稽 查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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中信证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证券 监督 管 理委员 会 《关 于完 善证 券 投资基 金交 易席 位制 度有 关问题 的通 知》 （证 监
基字[2007]48 号） 的有 关 规定要 求， 我公 司在 比较 了多家 证券 经营 机构 的财 务状况 、经 营状 况、
研究水 平后 ，向 多家 券商 租用了 基金 专用 交易 单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信誉良 好；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状况稳 健；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健全的 内部 控制 制度 ；
(4) 研究实 力较强， 并能 够第一时间提 供丰富的 高 质量研究咨询 报告，并 能 根 据特定要求 提供定
制研究 报告 ；能 够积 极同 我公司 进行 业务 交 流 ，定 期来我 公司 进行 观点 交流 和路演 ；
(5) 具有丰 富的投行 资源 和大宗交易信 息，愿意 积 极为我公司提 供相关投 资 机会，能够对 公司业
务发展 形成 支持 ；
(6) 具有费 率优势， 具备 支持交易的安 全、稳定 、 便捷、高效的 通讯条件 和 交易环境，能 提供全
面的交 易信 息服 务；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证我公 司租 用交 易单 元的 交易信 息严 格保 密。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
(1) 公 司根 据上 述标 准确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
(2) 公 司和 被选 中的 证券 经营机 构签 订交 易 单 元租 用协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中信证 券 - - - - - -
银河证 券 450,059,019.18 100.00% 10,709,400,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放
债券型 证券 投资 基 金 2017 年
第4 季 度报 告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 1 月 20 日 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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2
国寿安 保基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增第 一
创业证 券股 份有 限公 司为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动
的公告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 1 月 22 日
3
国寿安 保基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金在 上海 华
信证券 有限 责任 公司 开通 转
换业务 的公 告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 2 月 7 日
4
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放
债券型 证券 投资 基 金 2017 年
年度报 告（ 摘要 ）
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 3 月 27 日
5
国寿安 保基 金管 理有 限公 司
关于修 订公 司旗 下债 券型 基
金基金 合同 有关 条款 的公 告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 3 月 29 日
6
国寿安 保基 金管 理有 限公 司
关于调 整旗 下部 分基 金赎 回
费的公 告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
7
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放
债券型 证券 投资 基 金 2018 年
第1 季 度报 告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 4 月 20 日
8
国寿安 保基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金参 加中 国银 河
证券股 份有 限公 司基 金申 购、
定投费 率优 惠活 动的 公告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 6 月 1 日 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
第 46 页 共 47 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20% 的
时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1 20180101~20180630 192,677,263.97 - - 192,677,263.97 50.59%
个
人
- - - - - - -
其
他
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内出 现单 一投资 者持 有基 金份 额达 到或超 过 20% 的 情形 ， 可 能存在 大额 赎回 的风 险 ， 并导致 基金
净值波 动。 此外 ，机 构投 资者赎 回后 ，可 能导 致基 金规模 大幅 减小 ，不 利于 基金的 正常 运作 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 并将 采 取有效 措施 保证 中小 投资 者的合 法权
益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2018 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中 国 证 监 会 批 准 国 寿 安 保 尊 盈 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的
文件
12.1.2 《国寿安保尊盈一年定期 开放债券型证券投资基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报 告 期 内 国 寿 安 保 尊 盈 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 媒 体 上
披露的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈 泰商务中心
2 号楼11 层
12.3 查 阅方 式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 24 日
