国寿安保中证 500 交 易型 开 放 式
指数证券投资基金联接基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金 合同规定，于 2018 年 8 月 23
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018 年01 月01 日起至06 月 30 日止。 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 理 人对 报告 期内 本基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组 合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 48 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 48
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 48
§ 12 备查文 件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金
基金简 称 国寿安 保中 证500ETF 联接
基金主 代码 001241
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年5 月29 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 406,935,479.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 国寿安 保中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510560
基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2015 年5 月29 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年7 月3 日
基金管 理人 名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过主 要投 资于 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ，紧
密跟踪 标的 指数 即中 证 500 指数 的表 现， 追求 跟踪 偏离度 和跟
踪误差 的最 小化 。
投资策 略
本基金 主要 投资 于目 标 ETF ，方 便特 定的 客户 群通 过 本基金 投
资目 标ETF 。本 基金 不参 与目 标 ETF 的投 资管 理。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数收 益率 ×95 % + 银行 活期 存款 利率 （税 后 ） ×5%
风险收 益特 征
本基金 为被 动式 投资 的交 易型开 放式 指数 基金 联接 基金， 跟踪
中证 500 指 数， 其风 险收 益特征 与标 的指 数所 表征 的市场 组合
的风险 收益 特征 相似 。
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于 混合
型基金 、债 券型 基金 与货 币市场 基金 ，属 于高 预期 风险、 高预
期收益 的开 放式 基金 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 采用 完全 复制 法， 即按照 成份
股在标 的指 数中 的基 准权 重来构 建指 数化 投资 组合 ，并根 据标
的指数 成份 股及 其权 重的 变化进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 中证 500 指数
风险收 益特 征 本基金 属股 票型 基金 ，预 期风险 与预 期收 益高 于混 合型基 金、
债券型 基金 与货 币市 场基 金。本 基金 采用 完全 复制 法跟踪 标的国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
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指数的 表现 ，具 有与 标的 指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市
场相似 的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 贺倩
联系电 话 010-50850744 010-66060069
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4009-258-258 95599
传真 010-50850776 010-68121816
注册地 址
上海市 虹口 区丰 镇 路 806 号
3 幢306 号
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街28 号
院盈泰 商务 中心2 号楼11 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 王军辉 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街28 号院盈 泰
商务中 心2 号楼 11 层 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -208,052.67
本期利 润 -35,302,060.21
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0867
本期加 权平 均净 值利 润率 -15.32%
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.99%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -202,239,710.58
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4970
期末基 金资 产净 值 204,695,769.26
期末基 金份 额净 值 0.5030
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -49.70%
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、 投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收 益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
上述基金业绩 指标不包 括 持有人交易基 金的各项 费 用，计入费用 后投资人 的 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.30% 1.74% -8.86% 1.77% 0.56% -0.03%
过去三 个月 -13.19% 1.29% -13.96% 1.31% 0.77% -0.02%
过去六 个月 -14.99% 1.34% -15.71% 1.37% 0.72% -0.03%
过去一 年 -12.87% 1.14% -14.21% 1.16% 1.34% -0.02%
过去三 年 -38.89% 1.74% -39.40% 1.80% 0.51% -0.06%
自基金 合同
生效起 至今
-49.70% 1.80% -44.99% 1.87% -4.71% -0.07% 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其 与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2015 年 5 月 29 日 ， 按照 本基 金的 基金 合同 规定, 自基 金合 同生 效
之日 起 6 个 月内 使基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同关于 投资 范围 和投 资限 制的有 关约 定。 本 基
金建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同约 定。 图 示日 期为 2015 年 5 月 29 日至 2018 年 6
月 30 日。 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于2013
年10 月29 日设立， 公 司注册资本 12.88 亿元人民币， 公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资
本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2018 年6 月 30 日， 公司共管理44 只开放式基金及部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模 为 1,880.78 亿元，其中公募基金管理规模为 1,447.06 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李康
基金经
理
2015 年5 月29
日
- 8 年
李康先 生， 博士 研究 生。2009
年10 月至2012 年 12 月 就 职于
中国国 际金 融有 限公 司 ， 任职量
化分析 经理 ；2012 年 12 月至
2013 年 11 月就 职于 长盛 基金管
理有限 公司 ，任 职量 化研 究员 ；
2013 年 11 月加 入国 寿安 保基金
管理有 限公 司任 基金 经理 助理 ，
现任国 寿安 保沪深300 交 易型开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基
金、 国寿 安保 中证500 交 易型开
放式指 数证 券投 资基 金 、 国寿安
保中证500 交 易型 开放 式 指数证
券投资 基金 联接 基金 、 国 寿安保
中证养 老产 业指 数分 级证 券投
资基金 及国 寿安 保沪 深300 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金基
金经理 。
注：任职日期 为基金合 同 生效日。证券 从业的含 义 遵从行业协会 《证券从 业 人员资格管 理办法》
的相关 规定 。
4.2 理 人对 报告期 内本 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
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前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项 说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内， 本基金严格遵守基金合同， 紧密追踪标的指数。 本基金为目标 ETF 的
联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
本基金跟踪误差主要源自目标 ETF 相对标的指数的偏离，日常申赎、市场波动、
成分股停牌和调整等因素， 也带来一定的跟踪 误 差。 本基金管理人采 用量化分析手段，
通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。 并且， 逐日跟踪实际组合与标
的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
2018 上半年股票市场先扬后抑，年初在地产股带动下连续上涨，进入二月以后，
在监管趋严和去杠杆压力下 ， 叠加中美贸易摩擦等因素， 权益市场大幅调整， 主要指
数较一月高点回调约 20%。 创业板指表现略好于大盘， 上半年跌幅也近 8%。2017 年表
现 良 好 的 白 马 股 回 调 明 显 ， 医 药 板 块 是 主 要 消 费 板 块 中 为 数 不 多 表 现 亮 眼 的 板 块 之
一，但在6 月份也遭遇回调。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.5030 元 ；本报告期基金份额净值增长率为
-14.99% ，业绩比较基准收益率为-15.71%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 在政策微调， 去杠杆节奏稳重趋缓的条件下， 权益市场继续大幅下
跌的空间有限。 货币政策预计维持宽松， 通胀整体水平相对温和。 另一方面， 中美贸国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
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易摩擦将是长期的过程， 对市场持续产生影响。 对内深化改革， 对外 扩大开放， 依靠
创新和消费将是未来经济发展的重点。在这个大背景下，A 股市场将会延续大分化和
重构的格局， 机遇与风险并存， 应把握经济动能 转换红利， 精选优质企业并分享其成
长价值。 投资方向上， 一条主线是稳增长， 其核心是基建板块； 另一条主线是新兴成
长，如计算机、电子、通信板都孕育着不错的投资机会。
本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会， 估值委员会负责人由主管 运营工作的公司领
导担任， 委员由运营管理部负责人、 合规管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研究部
负责人组成， 估值委员 会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会采取
定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值政策
和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估
值方法并履行信息披露义务， 以保证其持续适 用。 相关基金经理和研 究员可列席会议，
向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协
议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估
值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农 业银行股份有限公司严格遵守 《证
券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金
管理人-国寿安保基金管理有限公司2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日基金的投资
运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在
损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投 资基金法》 等有
关法律法规，在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为， 国寿安 保基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及 其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金
半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分 配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 13,019,877.53 12,478,491.84
结算备 付金
- -
存出保 证金
1,779.66 2,876.83
交易性 金融 资产 6.4.7.2 191,953,712.16 224,366,939.52
其中： 股票 投资
763,651.90 51,840.00
基金 投资
191,190,060.26 224,315,099.52
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
67,281.72 -
应收利 息 6.4.7.5 2,611.31 2,801.90
应收股 利
- -
应收申 购款
7,780.70 2,463.49
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
205,053,043.08 236,853,573.58
负债和所有者权益 附注 号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
56,645.25 219,121.11
应付管 理人 报酬
5,671.74 5,491.50
应付托 管费
1,134.36 1,098.25
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 261.17 2,860.18
应交税 费
- - 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 15 页 共 49 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 293,561.30 430,412.42
负债合 计
357,273.82 658,983.46
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 406,935,479.84 399,195,478.34
未分配 利润 6.4.7.10 -202,239,710.58 -163,000,888.22
所有者 权益 合计
204,695,769.26 236,194,590.12
负债和 所有 者权 益总 计
205,053,043.08 236,853,573.58
注： 报 告截 止 日2018 年6 月30 日 ， 基 金份 额净 值人 民币0.5030 元， 基金 份额 总额406,935,479.84
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-35,080,806.32 -2,374,539.95
1.利息 收入
56,757.03 51,799.30
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 56,757.03 51,799.30
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-200,870.89 -662,802.09
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -10,914.59 -62,335.60
基金 投资 收益 6.4.7.13 -194,970.28 -600,623.79
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 5,013.98 157.30
3.公允价值变动收益（损失以“- ”
号填列 ）
6.4.7.18 -35,094,007.54 -1,829,785.58
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.19 157,315.08 66,248.42
减： 二、费用
221,253.89 217,603.81
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 33,371.59 33,724.78 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 16 页 共 49 页
2．托 管费 6.4.10.2.2 6,674.31 6,744.91
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.20 5,745.22 61,260.59
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.21 175,462.77 115,873.53
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-35,302,060.21 -2,592,143.76
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
-35,302,060.21 -2,592,143.76
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
399,195,478.34 -163,000,888.22 236,194,590.12
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -35,302,060.21 -35,302,060.21
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
7,740,001.50 -3,936,762.15 3,803,239.35
其中：1. 基 金申 购款 174,251,144.36 -71,923,257.35 102,327,887.01
2. 基金 赎回 款 -166,511,142.86 67,986,495.20 -98,524,647.66
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
406,935,479.84 -202,239,710.58 204,695,769.26
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 17 页 共 49 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
432,285,191.64 -180,420,824.05 251,864,367.59
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -2,592,143.76 -2,592,143.76
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-5,141,035.98 2,452,414.45 -2,688,621.53
其中：1. 基 金申 购款 84,215,867.17 -33,144,072.40 51,071,794.77
2. 基金 赎回 款 -89,356,903.15 35,596,486.85 -53,760,416.30
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
427,144,155.66 -180,560,553.36 246,583,602.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 左季 庆______
______ 王 文英______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保中证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本基
金” ） ， 系经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”） 证监许可[2015]485
号文 《关于准予国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的
批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司于 2015 年 5 月 4 日至 2015 年 5 月 15
日向社会公开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证
出具安永华明(2015)验字第 61090605_A03 号 验资报告后，向中国证 监会报送基金备
案材料。 基金合同于2015 年5 月29 日正式生 效 ， 首次设立募集规模为412,943,746.75
份基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人和注册登
记机构为国寿安保基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金以目标ETF 基金份额、 标的指数成份股 及备选成份股为主要投资对象。 此国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 18 页 共 49 页
外， 为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于部分非成份股 （包含中小板、 创业
板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 衍生工具 （权证等） 、 债券资产 （国债、 金
融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转 换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票
据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债，证券公司短期公司债券等） 、
资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 现金资 产、 货币市场工具以及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金投资于目标 ETF
的资产比例不低于基金资产净值的 90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的
比例不低于基金资产净值的 5%。 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。 如法 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在
履行适当程序后， 可以 将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为中证 500 指数收
益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准 则 —基本准则》 以及其后颁布及修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “ 企业会计准则” ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半 年度报告的内容与格 式》 、 《证券投
资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投
资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6
月30 日的财务状况以及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止的经营成果和净值变
动情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 19 页 共 49 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰；
经国务院批准， 财政 部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证 券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范 围内全面推开营
业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券
投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投 资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财 税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 20 页 共 49 页
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存 款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的 通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在
2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、 国家税 务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非 流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知 》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付 的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的 规定， 自2008 年10 月9 日起， 对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 21 页 共 49 页
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息红利所得全 额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税 ；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超 过 1 年的， 股息
红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 13,019,877.53
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计 13,019,877.53
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 842,656.00 763,651.90 -79,004.10
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 231,671,719.51 191,190,060.26 -40,481,659.25
其他 - - -
合计 232,514,375.51 191,953,712.16 -40,560,663.35 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 22 页 共 49 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 2,610.51
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.80
合计 2,611.31
6.4.7.6 其 他资 产
本基金于本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 261.17
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 261.17
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 0.40
预提费 用 293,560.90 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 23 页 共 49 页
合计 293,561.30
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 399,195,478.34 399,195,478.34
本期申 购 174,251,144.36 174,251,144.36
本期赎 回( 以"-" 号填列) -166,511,142.86 -166,511,142.86
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 406,935,479.84 406,935,479.84
注：本 期申 购包 含基 金转 入的份 额 及 金额 ；本 期赎 回包含 基金 转出 的份 额及 金额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -166,043,085.76 3,042,197.54 -163,000,888.22
本期利 润 -208,052.67 -35,094,007.54 -35,302,060.21
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-3,217,714.32 -719,047.83 -3,936,762.15
其中： 基金 申购 款 -72,488,053.25 564,795.90 -71,923,257.35
基金赎 回款 69,270,338.93 -1,283,843.73 67,986,495.20
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -169,468,852.75 -32,770,857.83 -202,239,710.58
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 56,664.31
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 65.85
其他 26.87
合计 56,757.03 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 24 页 共 49 页
6.4.7.12 股票 投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -34,316.66
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 23,402.07
合计 -10,914.59
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,608,065.85
减：卖 出股 票成 本总 额 1,642,382.51
买卖股 票差 价收 入 -34,316.66
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
申购基 金份 额总 额 7,328,400.00
减：现 金支 付申 购款 总额 4,066,680.31
减：申 购股 票成 本总 额 3,238,317.62
申购差 价收 入 23,402.07
6.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 5,218,536.56
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 5,413,506.84
基金投 资收 益 -194,970.28
6.4.7.14 债 券投 资收益
本基金于本报告期无债券投资收益/损失。
6.4.7.14.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金于本报告期无资产支持证券投资收益/损失。 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 25 页 共 49 页
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
本基金于本报告期无买卖贵金属差价收益/损失。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
本基金于本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,013.98
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,013.98
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -35,094,007.54
—— 股 票投 资 -77,519.10
—— 债 券投 资 -
—— 基 金投 资 -35,016,488.44
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估增 值税 -
合计 -35,094,007.54
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 117,150.52
其他 40,000.00
转换费 收入 164.56
合计 157,315.08 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 26 页 共 49 页
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 5,745.22
银行间 市场 交易 费用 -
合计 5,745.22
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 1,901.87
其他 -
合计 175,462.77
6.4.7.22 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司 （ 简称 “ 国 寿安 保 ” ） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 （ 简称 “ 农 业银 行 ” ） 基金托 管人 、销 售机 构
中国人 寿保 险股 份有 限公 司 （ 简称 “ 中 国人 寿 ” ） 受同一 集团 公司 控制 的公 司
国寿安 保中 证500ETF（简称 “ 目 标基 金 ” ） 公司管 理的 其他 基金
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 27 页 共 49 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
33,371.59 33,724.78
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
119,489.35 158,859.82
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 本基金的 管 理费按前一日 基金资产 净 值扣除本基 金投资于
目标ETF 部 分基 金资 产净 值后的 净额 （金 额为 负时 以零计 ） 的 0.50% 年 费率 计提。 计算 方法 如 下 ：
H=E×0 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值扣除 本基 金投 资于 目 标 ETF 部分 基金 资产 净值 后 的净额 （金 额为 负时
以零计 ）
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,674.31 6,744.91
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 本基金的 托 管费按前一日 基金资产 净 值扣除本基 金投资于
目标 ETF 部 分基 金资 产净 值后的 净额 （金 额为 负时 以零计 ） 的 0.10% 的年 费 率计提 。计 算方 法如
下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值扣除 本基 金投 资于 目 标 ETF 部分 基金 资产 净值 后 的净额 （金 额为 负时
以零计 ） 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 28 页 共 49 页
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中国人 寿 153,481,194.13 37.72% 150,449,682.38 37.69%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 13,019,877.53 56,664.31 13,020,282.64 51,450.37
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于本报告期末，本基金持有 171,486,286.00 份目标 ETF 基金份额， 占其总份额
的比例为96.17%。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金于本报告期间未进行利润分配。 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 29 页 共 49 页
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 的 证
券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600022 山东钢铁
2018 年3 月
27 日
公告重大
事项
2.02
2018 年 8
月 16 日
1.83 4,200 8,484.00 8,484.00 -
600811 东方集团
2018 年5 月
30 日
公告重大
事项
4.30 - - 1,900 8,189.00 8,170.00 -
600751 海航科技
2018 年1 月
16 日
公告重大
事项
6.49 - - 800 5,192.00 5,192.00 -
600158 中体产 业
2018 年3 月
27 日
公告重大
事项
11.64
2018 年 7
月 16 日
11.61 400 4,656.00 4,656.00 -
600122 宏图高科
2018 年6 月
26 日
公告重大
事项
7.40 - - 600 4,878.00 4,440.00 -
600848 上海临港
2018 年6 月
19 日
公告重大
事项
21.67 - - 200 4,618.00 4,334.00 -
600086 东方金钰
2018 年1 月
19 日
公告重大
事项
10.04 - - 400 4,016.00 4,016.00 -
600759 洲际油气
2018 年3 月
27 日
公告重大
事项
3.94 - - 700 2,758.00 2,758.00 -
600750 江中药业
2018 年5 月
2 日
公告重大
事项
17.75
2018 年 8
月 1 日
16.12 140 2,530.00 2,485.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及 分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程， 通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理
人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导下的架构清晰、
控制有效、 系统全面、 切实可行的风险控制体系。 风险控制的体系由公司董事会、 风
险管理委员会、 经理层、 督察长、 合规管理部 、 监察稽核部和各业务部门业务人员岗国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 30 页 共 49 页
位自控构成。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程， 通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理
人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导下的架构清晰、
控制有效、 系统全面、 切实可行的风险控制体系。 风险控制的体系由公司董事会、 风
险管理委员会、 经理层、 督察长、 合规管理部 、 监察稽核部和各业务部门业务人员岗
位自控构成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投 资以分散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前
均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券在证券交易所上市，因此，除在附注 6.4.12 中列示 的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让 的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到
期日均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金份额净值 （所有者权益） 无固定到期日
且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 31 页 共 49 页
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本基 金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。 本
基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金 及结算保证金等。 本基金于本报告期末
持有债券投资，因此基金净值受利率变动的影响较小。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
13,019,877.53 - - - 13,019,877.53
存出保 证金
1,779.66 - - - 1,779.66
交易性 金融 资产
- - - 191,953,712.16 191,953,712.16
应收证 券清 算款
- - - 67,281.72 67,281.72
应收利 息
- - - 2,611.31 2,611.31
应收申 购款
- - - 7,780.70 7,780.70
其他资 产
- - - - -
资产总 计 13,021,657.19 - - 192,031,385.89 205,053,043.08
负债
应付赎 回款 - - - 56,645.25 56,645.25
应付管 理人 报酬 - - - 5,671.74 5,671.74
应付托 管费 - - - 1,134.36 1,134.36
应付交 易费 用 - - - 261.17 261.17
其他负 债 - - - 293,561.30 293,561.30
负债总 计 - - - 357,273.82 357,273.82
利率敏 感度 缺口 13,021,657.19 - - 191,674,112.07 204,695,769.26
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,478,491.84 - - - 12,478,491.84
存出保 证金 2,876.83 - - - 2,876.83
交易性 金融 资产 - - - 224,366,939.52 224,366,939.52
应收利 息 - - - 2,801.90 2,801.90 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 32 页 共 49 页
应收申 购款 - - - 2,463.49 2,463.49
资产总 计 12,481,368.67 - - 224,372,204.91 236,853,573.58
负债
应付赎 回款 - - - 219,121.11 219,121.11
应付管 理人 报酬 - - - 5,491.50 5,491.50
应付托 管费 - - - 1,098.25 1,098.25
应付交 易费 用 - - - 2,860.18 2,860.18
其他负 债 - - - 430,412.42 430,412.42
负债总 计 - - - 658,983.46 658,983.46
利率敏 感度 缺口 12,481,368.67 - - 223,713,221.45 236,194,590.12
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款等， 除此之外的金融
资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投资于证券 交易所上市的股票和中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金， 所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控。
本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；持有的现金或者
到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值 的5%； 权证、 股指期货及其
他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于 2018 年6 月30 日，
本基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 33 页 共 49 页
（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 763,651.90 0.37 51,840.00 0.02
交易性 金融 资产 －基金 投资 191,190,060.26 93.40 224,315,099.52 94.97
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 191,953,712.16 93.78 224,366,939.52 94.99
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是自 基金 合同 生 效日 至 2018 年 6 月 30 日 所有交 易日 的基 金资 产净 值和
基准指 数数 据回 归得 出， 反映了 基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变
量的变 动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ） 上年度 末 （ 2017 年 12 月 31 日 ）
+5%
9,453,136.63
10,907,796.19
-5%
-9,453,136.63
-10,907,796.19
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价值
银行存款、 结算备付金、 存出保证金等， 因其 剩余期限不长， 公允价值与账面价
值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
人民币 715,987.90 元 （上年度末：224,324,045.52 元），属于第二层次的余额为人
民币 47,664.00 元（上 年度末：42,894.00 元） ，本报告期末及上年度末均 无属于第
三层次的余额。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具， 在第一层次和第二层次之间
无重大转移。
本 基 金 本 报 告 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 未 发 生 转 入 或 转 出 第 三 层 次
公允价值的情况。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 34 页 共 49 页
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明 的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2018 年8 月 23 日经本基金的基金管理人批准。 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 35 页 共 49 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 763,651.90 0.37
其中： 股票 763,651.90 0.37
2 基金投 资 191,190,060.26 93.24
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,019,877.53 6.35
8 其他各 项资 产 79,453.39 0.04
9 合计 205,053,043.08 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 4,580.00 0.00
B 采矿业 26,648.00 0.01
C 制造业 480,239.30 0.23
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
17,084.00 0.01
E 建筑业 8,284.00 0.00
F 批发和 零售 业 63,908.00 0.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 52,279.60 0.03
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
28,192.00 0.01
J 金融业 15,458.00 0.01
K 房地产 业 55,155.00 0.03
L 租赁和 商务 服务 业 7,972.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 3,852.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 36 页 共 49 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 763,651.90 0.37
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未投资 港股通股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603019 中科曙 光 300 13,761.00 0.01
2 600521 华海药 业 500 13,345.00 0.01
3 600201 生物股 份 780 13,330.20 0.01
4 600426 华鲁恒 升 700 12,313.00 0.01
5 603589 口子窖 200 12,290.00 0.01
6 600315 上海家 化 300 11,889.00 0.01
7 600673 东阳光 科 1,100 11,363.00 0.01
8 600872 中炬高 新 400 11,200.00 0.01
9 600298 安琪酵 母 300 10,704.00 0.01
10 600256 广汇能 源 2,600 10,634.00 0.01
11 601233 桐昆股 份 600 10,332.00 0.01
12 600584 长电科 技 600 10,164.00 0.00
13 600004 白云机 场 700 9,163.00 0.00
14 600884 杉杉股 份 400 8,840.00 0.00
15 600600 青岛啤 酒 200 8,766.00 0.00
16 600642 申能股 份 1,700 8,534.00 0.00
17 600325 华发股 份 1,100 8,503.00 0.00
18 600022 山东钢 铁 4,200 8,484.00 0.00
19 600525 长园集 团 800 8,456.00 0.00
20 600879 航天电 子 1,200 8,436.00 0.00
21 600885 宏发股 份 280 8,377.60 0.00
22 603883 老百姓 100 8,316.00 0.00
23 603658 安图生 物 100 8,246.00 0.00
24 600811 东方集 团 1,900 8,170.00 0.00
25 600392 盛和资 源 500 8,115.00 0.00
26 600260 凯乐科 技 300 8,052.00 0.00 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 37 页 共 49 页
27 600138 中青旅 400 7,972.00 0.00
28 600079 人福医 药 600 7,932.00 0.00
29 600718 东软集 团 600 7,836.00 0.00
30 601168 西部矿 业 1,200 7,536.00 0.00
31 600062 华润双 鹤 300 7,365.00 0.00
32 603816 顾家家 居 100 7,351.00 0.00
33 600839 四川长 虹 2,400 6,864.00 0.00
34 603369 今世缘 300 6,849.00 0.00
35 600808 马钢股 份 1,900 6,821.00 0.00
36 600060 海信电 器 500 6,695.00 0.00
37 600160 巨化股 份 910 6,661.20 0.00
38 600729 重庆百 货 200 6,590.00 0.00
39 600643 爱建集 团 700 6,580.00 0.00
40 600183 生益科 技 700 6,412.00 0.00
41 600388 龙净环 保 500 6,390.00 0.00
42 600282 南钢股 份 1,400 6,188.00 0.00
43 600460 士兰微 500 6,100.00 0.00
44 600166 福田汽 车 3,000 6,090.00 0.00
45 600409 三友化 工 700 6,027.00 0.00
46 600380 健康元 500 5,930.00 0.00
47 600875 东方电 气 800 5,928.00 0.00
48 600755 厦门国 贸 800 5,832.00 0.00
49 600267 海正药 业 400 5,816.00 0.00
50 600094 大名城 1,000 5,760.00 0.00
51 600572 康恩贝 800 5,736.00 0.00
52 600348 阳泉煤 业 800 5,720.00 0.00
53 600655 豫园股 份 600 5,670.00 0.00
54 600266 北京城 建 600 5,640.00 0.00
55 600499 科达洁 能 800 5,488.00 0.00
56 600056 中国医 药 300 5,481.00 0.00
57 600978 宜华生 活 800 5,464.00 0.00
58 600787 中储股 份 700 5,418.00 0.00
59 600511 国药股 份 200 5,390.00 0.00
60 600291 西水股 份 400 5,344.00 0.00
61 600737 中粮糖 业 700 5,278.00 0.00
62 600410 华胜天 成 600 5,250.00 0.00
63 600143 金发科 技 1,000 5,220.00 0.00
64 600418 江淮汽 车 800 5,208.00 0.00
65 600751 天海投 资 800 5,192.00 0.00 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 38 页 共 49 页
66 600240 华业资 本 700 5,131.00 0.00
67 600216 浙江医 药 400 5,108.00 0.00
68 600967 内蒙一 机 400 5,096.00 0.00
69 600161 天坛生 物 260 5,031.00 0.00
70 600125 铁龙物 流 600 5,022.00 0.00
71 600563 法拉电 子 100 4,949.00 0.00
72 603228 景旺电 子 100 4,944.00 0.00
73 600435 北方导 航 600 4,896.00 0.00
74 603868 飞科电 器 100 4,837.00 0.00
75 600500 中化国 际 700 4,774.00 0.00
76 600970 中材国 际 700 4,676.00 0.00
77 603515 欧普照 明 100 4,674.00 0.00
78 600158 中体产 业 400 4,656.00 0.00
79 600598 北大荒 500 4,580.00 0.00
80 600801 华新水 泥 300 4,509.00 0.00
81 601000 唐山港 1,900 4,465.00 0.00
82 600635 大众公 用 1,200 4,464.00 0.00
83 600575 皖江物 流 1,200 4,452.00 0.00
84 600122 宏图高 科 600 4,440.00 0.00
85 600064 南京高 科 600 4,404.00 0.00
86 600466 蓝光发 展 700 4,340.00 0.00
87 600848 上海临 港 200 4,334.00 0.00
88 600536 中国软 件 200 4,326.00 0.00
88 601678 滨化股 份 700 4,326.00 0.00
89 600179 安通控 股 420 4,254.60 0.00
90 600859 王府井 200 4,254.00 0.00
91 600307 酒钢宏 兴 2,000 4,200.00 0.00
92 600270 外运发 展 200 4,192.00 0.00
93 600823 世茂股 份 1,000 4,180.00 0.00
94 600037 歌华有 线 400 4,128.00 0.00
95 600863 内蒙华 电 1,800 4,086.00 0.00
96 600086 东方金 钰 400 4,016.00 0.00
97 600614 鹏起科 技 700 3,997.00 0.00
98 600623 华谊集 团 400 3,992.00 0.00
99 600664 哈药股 份 1,000 3,970.00 0.00
100 600597 光明乳 业 400 3,948.00 0.00
101 600503 华丽家 族 1,000 3,910.00 0.00
102 601880 大连港 2,000 3,880.00 0.00
103 600017 日照港 1,200 3,852.00 0.00 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 39 页 共 49 页
103 600645 中源协 和 200 3,852.00 0.00
104 600026 中远海 能 900 3,816.00 0.00
105 603077 和邦生 物 2,200 3,806.00 0.00
106 603766 隆鑫通 用 700 3,801.00 0.00
107 600329 中新药 业 200 3,800.00 0.00
108 600835 上海机 电 200 3,772.00 0.00
109 600717 天津港 500 3,765.00 0.00
110 600881 亚泰集 团 1,000 3,730.00 0.00
111 600557 康缘药 业 300 3,705.00 0.00
112 600039 四川路 桥 1,100 3,608.00 0.00
113 600594 益佰制 药 400 3,584.00 0.00
114 600478 科力远 700 3,570.00 0.00
115 600908 无锡银 行 600 3,534.00 0.00
116 600120 浙江东 方 260 3,523.00 0.00
117 601717 郑煤机 600 3,486.00 0.00
118 600171 上海贝 岭 300 3,474.00 0.00
119 600993 马应龙 200 3,402.00 0.00
120 600936 广西广 电 700 3,332.00 0.00
121 603000 人民网 400 3,320.00 0.00
122 600335 国机汽 车 300 3,129.00 0.00
123 600422 昆药集 团 400 3,100.00 0.00
124 603806 福斯特 130 2,861.30 0.00
125 600759 洲际油 气 700 2,758.00 0.00
126 600750 江中药 业 140 2,485.00 0.00
127 600393 粤泰股 份 600 2,172.00 0.00
128 600657 信达地 产 500 2,125.00 0.00
129 603188 亚邦股 份 200 2,040.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600516 方大炭 素 55,204.00 0.02
2 600176 中国巨 石 51,112.00 0.02
3 603444 吉比特 50,043.00 0.02
4 600201 生物股 份 49,309.00 0.02
5 600426 华鲁恒 升 35,311.00 0.01 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 40 页 共 49 页
6 600525 长园集 团 32,720.80 0.01
7 600004 白云机 场 32,499.00 0.01
8 603019 中科曙 光 31,527.00 0.01
9 600584 长电科技 31,340.00 0.01
10 601699 潞安环 能 30,775.00 0.01
11 600642 申能股 份 30,443.00 0.01
12 600521 华海药 业 30,441.00 0.01
13 600872 中炬高 新 29,743.00 0.01
14 600315 上海家 化 29,310.00 0.01
15 601233 桐昆股 份 28,292.00 0.01
16 600438 通威股 份 28,203.00 0.01
17 600022 山东钢 铁 27,444.00 0.01
18 600079 人福医 药 27,383.00 0.01
19 600325 华发股 份 27,255.00 0.01
20 601168 西部矿 业 26,597.00 0.01
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 603444 吉比特 44,398.00 0.02
2 600516 方大炭 素 39,527.00 0.02
3 600176 中国巨 石 33,529.00 0.01
4 600438 通威股 份 19,894.00 0.01
5 600201 生物股 份 18,925.00 0.01
6 600566 济川药 业 17,433.00 0.01
7 601699 潞安环 能 17,188.00 0.01
8 600645 中源协 和 15,328.00 0.01
9 600346 恒力股 份 13,858.00 0.01
10 600584 长电科 技 13,188.00 0.01
11 603019 中科曙 光 12,769.00 0.01
12 600426 华鲁恒 升 12,294.00 0.01
13 600525 长园集 团 12,272.00 0.01
14 600521 华海药 业 11,893.00 0.01
15 600079 人福医 药 10,998.00 0.00 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
第 41 页 共 49 页
16 601233 桐昆股 份 10,490.00 0.00
17 600256 广汇能 源 10,440.00 0.00
18 600315 上海家 化 10,440.00 0.00
19 600872 中炬高 新 10,388.00 0.00
20 600004 白云机 场 10,265.00 0.00
注：本项的“ 卖出金额 ” 均按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,245,530.13
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,608,065.85
注：本 项的 “买 入股 票成 本”、 “卖 出股 票收 入” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1
国寿安 保
中证
500ETF
股票型 交易型
开放式
国寿安 保
基金管 理
有限公 司
191,190,060.26 93.40
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
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7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
7.13.2 基 金投 资的 前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,779.66
2 应收证 券清 算款 67,281.72
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,611.31
5 应收申 购款 7,780.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 79,453.39
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票 中不存在流通受限情况 。
7.13.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,313 94,350.91 255,123,711.78 62.69% 151,811,768.06 37.31%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
354,590.57 0.09%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年5 月 29 日 ）基 金份 额总 额 412,943,746.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 399,195,478.34
本报告 期基 金总 申购 份额 174,251,144.36
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 166,511,142.86
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 406,935,479.84 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 的重大 人事 变动 如下 ：
（1）2018 年 2 月 10 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 王文英 女士 自 2018 年 2 月 7 日起 任公 司
总经理 助理 ；
（2）2018 年 3 月 3 日， 本基金 管理 人发 布公 告， 董瑞倩 女士 自 2018 年 2 月 28 日 起任 公 司
固定收 益投 资总 监；
（3）2018 年 3 月 10 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 张琦先 生 自 2018 年 3 月 7 日起任 公司 股
票投资 总监 ；
（4）2018 年 5 月 12 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 王福新 先生 自 2018 年 5 月 9 日起 任公 司
总经理 助理 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策 略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计
服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 收到中 国证 券监 督管 理委 员会北 京监 管局 《 关于 对 国寿安 保基 金管
理有限 公司 采取 责令 改正 并暂停 办理 相关 业务 措施 的决定 》 ， 责令 公司 进行 整改， 并暂 停受 理 公
募基金 产品 注册 申 请3 个 月。 公 司高 度重 视， 制 定 相关整 改措 施， 并持 续进 行全面 整改 ， 行 政监
管措施 决定 书指 出的 问题 公司已 整改 完毕 ，公 司将 及时向 监管 部门 报告 整改 报告。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的托管 业务 部门 及其 高级 管理人 员未 受监 管部 门稽 查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
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申万宏 源 2 4,853,595.98 100.00% 3,549.99 100.00% -
兴业证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
注： 根据 中国 证券 监督 管 理委员 会 《关 于完 善证 券 投资基 金交 易席 位制 度有 关问题 的通 知》 （证 监
基字[2007]48 号） 的有 关 规定要 求， 我公 司在 比较 了多家 证券 经营 机构 的财 务状况 、经 营状 况、
研究水 平后 ，向 多家 券商 租用了 基金 专用 交易 单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具 备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供 定制
研究报 告； 能够 积极 同我 公司进 行业 务交 流， 定期 来我公 司进 行观 点交 流和 路演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司 业务
发展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供 全面
的交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1 ） 公司 根 据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2 ） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
申万宏 源 - - - - - - - - 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
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兴业证 券 - - - - - - - -
招商证 券 - - - - - - - -
银河证 券 - - - - - - - -
海通证 券 - - - - - - - -
国泰君 安 - - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 国寿安 保中 证500ETF 联 接 基金更
新招募 说明 书（ 摘要 ） （2018 年第
1 号）
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 1 月 15 日
2 国寿安 保中 证500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基 金2017 年
第 4 季 度报 告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 1 月 20 日
3 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增第 一创 业证券
股份有 限公 司为 销售 机构 并参加
费率优 惠活 动的 公告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 1 月 22 日
4 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 上海 华信 证券有
限责任 公司 开通 转换 业务 的公告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 2 月 7 日
5 国寿安 保中 证500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基 金2017 年
年度报 告（ 摘要 ）
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 3 月 27 日
6 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
修订公 司旗 下权 益类 基金 基金合
同有关 条款 的公 告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 3 月 29 日
7 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金赎 回费 的公告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
8 国寿安 保中 证500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基 金2018 年
第 1 季 度报 告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 4 月 20 日
9 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金参 加中 国银 河证 券股份
有限公 司基 金申 购 、 定 投 费率优 惠
活动的 公告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 及公 司网 站
2018 年 6 月 1 日 国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20180101~20180207,
20180327~20180630
82,357,107.56
- - 82,357,107.56
20.24%
2 20180101~20180630 150,449,682.38
153,481,194.13
150,449,682.38
153,481,194.13
37.72%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20% 的情形， 可能存在大额赎回 的风险， 并导致基金
净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 并将采取有效措施保证中小投资者的合法权
益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
国寿安保中证 500ETF 联接 2018 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中国证监会批准国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金募集的文件
12.1.2 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报告期内国寿安保中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金在
指定媒体上披露的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈 泰商务 中心
2 号楼11 层
12.3 查 阅方 式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 24 日
