华 宝 创 新 优选 混 合 型 证券 投 资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝创 新优 选混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 华宝创 新优 选混 合
基金主 代码 000601
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 14 日
基金管 理人 华宝基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 199,712,190.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于具 有持 续创新 能力 的企 业 ， 在 控 制风险 的前 提下 为基 金
持有人 谋求 长期 、稳 定的 资本增 值。
投资策 略
(1)本 基金 采取 积极 的大 类 资产配 置策 略， 通过 宏观 策略研 究， 综合 考虑
宏观经 济 、 国 家财 政政 策 、 货 币政 策、 产业 政策 、 以及市 场流 动性 等方 面
因素 ， 对 相关 资产 类别 的预 期收益 进行 动态 跟踪 ， 决定 大类资 产配 置比 例；
(2） 本基 金采 用自 上而 下 和自下 而上 相结 合的 方法 ， 通 过对 拥有 持续 创新
能力的 企业 相关 股票 的深 入分析 ， 积极 挖掘 企业 的 创新溢 价 ， 分 享其 投资
机会；
（3） 本基 金基 于流 动性 管 理及策 略性 投资 的需 要， 将投资 于债 券、 货币
市场工 具和 资产 支持 证券 ， 投 资的 目的 是保 证基 金 资产流 动性 ， 有效 利用
基金资 产 ， 提 高基 金资 产 的投资 收益 ； 本基 金将 密 切 关注 国内 外宏 观经 济
走势与 我国 财政 、 货 币政 策动向 ， 预 测未 来利 率变 动走势 ， 自 上而 下地 确
定投资 组合 久期 ， 并结 合 信用分 析等 自下 而上 的个 券选择 方法 构建 债券 投
资组合 ；
（4） 在法 律法 规许 可的 前 提下， 本基 金可 基于 谨慎 原则运 用权 证等 相关
金融衍 生工 具对 基金 投资 组合进 行管 理 ， 以 提高 投 资效率 ， 管理 基金 投资
组合风 险水 平， 以更 好地 实现本 基金 的投 资目 标。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率 ×80 % + 上证 国债 指数 收益 率 ×2 0 %
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动投 资的 混合型 基金 ， 其长 期平 均 预期风 险和 预期 收益 率
低于股 票型 基金 ，高 于债 券型基 金、 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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名称 华宝基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道100 号上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道100 号上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 孔祥清 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪
大道100 号上 海环 球金 融 中 心58 楼
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -11,846,437.54
本期利 润 -21,174,191.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1022
本期加 权平 均净 值利 润率 -10.46%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.39%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -100,915,866.93
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.5053
期末基 金资 产净 值 179,064,191.44
期末基 金份 额净 值 0.897
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 8.76%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一 自 然日 （如非 交易 日）
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.85% 2.05% -6.41% 1.11% -0.44% 0.94%
过去三 个月 -12.40% 1.54% -8.72% 0.92% -3.68% 0.62%
过去六 个月 -10.39% 1.59% -10.62% 0.94% 0.23% 0.65%
过去一 年 -3.24% 1.33% -5.07% 0.77% 1.83% 0.56%
过去三 年 -30.36% 1.91% -20.12% 1.24% -10.24% 0.67%
自基金 合同 8.76% 1.91% 49.27% 1.27% -40.51% 0.64% 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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生效日 起至
今
注： 1 、本 基金 业绩 比较 基准为 ：中 证 800 指 数收 益率 × 80%+ 上证 国债 指数 收益率 ×20 % 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2014 年 11 月
14 日 ，本 基金 已达 到合 同 规定的 资产 配置 比例 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2018 年 6
月30 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 华 宝多 策略 基金 、 华 宝现金 宝货 币市 场基
金、华宝动力 组合基金 、 华宝收益增长 基金、华 宝 先进成长基金 、华宝行 业 精选基金、 华宝海外
中国成 长基 金 、 华 宝大 盘 精选基 金 、 华 宝增 强收 益 基金 、 华 宝中 证100 基 金 、 上 证180 价值 ETF 、
华宝上 证 180 价值 ETF 联 接基金 、华 宝新 兴产 业基 金、华 宝可 转债 基金 、上 证 180 成长 ETF、华
宝上证 180 成长 ETF 联接 基金、 华宝 油气 基金 、华 宝医药 生物 基金 、华 宝资 源优选 基金 、华 宝 添
益货币市场基 金、华宝 服 务优选基金、 华宝创新 优 选基金、华宝 生态中国 基 金、华宝量 化对冲基
金、华宝高端 制造基金 、 华宝品质生活 基金、华 宝 稳健回报基金 、华宝事 件 驱动基金、 华宝国策
导向基 金、 华宝 新价 值基 金、 华 宝新 机遇 基金、 华 宝医疗 分级 基金 、 华 宝中 证 1000 分 级基 金、 华
宝万物互联基 金、华宝 转 型升级基金、 华宝核心 优 势基金、华宝 美国消费 基 金、华宝宝 鑫纯债基
金、 华 宝香 港中 小盘 基金 、 华宝 中证 全指 证券 公司ETF 、 华 宝中 证军 工 ETF 、 华 宝新活 力基 金、 华
宝沪 深 300 指数 增强 基金 、华宝 未来 主导 产业 基金 、华宝 新起 点 基 金、 华宝 红利基 金、 华宝 新 飞
跃基金、华宝 新优选基 金 、华宝香港大 盘基金、 华 宝智慧产业基 金、华宝 第 三产业基金 、华宝新
优享基 金、 华宝 银 行ETF 、 华宝价 值发 现基 金、 华宝 香港本 地基 金、 华宝 中 证500 指 数增 强基 金、
华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联 接 基 金 ， 所 管 理 的 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计
153,280,039,194.92 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
代云锋
本基金
基金经
理
2017 年10 月17
日
- 6 年
2012 年7 月加 入华 宝基 金
管理有 限公 司从 事行 业研
究工作 ，2015 年 7 月起 担
任基金 经理 助理 的职 务。
2017 年10 月任 华宝 创新
优选混 合型 证券 投资 基金
基金经 理。 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝创 新优 选混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》 和 其 他相关 法律 法规 的规
定、监管部门 的相关规 定 ，依照诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，在控 制投资风
险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋取 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 宏观 经济 下 行压力 较大 ， 出 口、 消费 数据表 现不 佳。 同时 ， 监 管机构 金融 去杠
杆态度坚决， 地方政府 财 政压力较大， 整体流动 性 不容乐观。随 着市场对 中 美贸易战及 资管新规
推 进 加 速 的 担 心 ， 风 险 偏 好 在 整 个 二 季 度 有 所 下 行 。 从 具 体 指 数 来 看 ， 上 半 年 上 证 指 数 下 跌华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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13.90% ， 沪深300 下跌12.90% ； 创业 板下 跌8.33% ， 整体来 看消 费板 块表 现好 于成长 和周 期板 块 。
本基金在上半 年依旧恪 守 投资边际，希 望在相对 低 迷的市场能够 做深入的 研 究，找出未 来 3
至 5 年 受益 于新 经济 转型 的子行 业和 优质 企业 。一 方面， 继续 在大 制造 领域 寻找受 益于 产业 升 级
的子行业，如 光学、半 导 体、云计算、 军工、机 器 人等，挖掘出 这些高成 长 领域的优质 个股；另
一方面，也积 极地在受 益 于消费升级的 子行业如 互 联网医疗、IP 、创新药 等 领域寻找投 资机会。
但需要反思的 是在上半 年 的投资实操中 对于宏观 经 济的跟踪和思 考不足， 导 致基金上半 年净值回
撤较大 ，这 将是 下一 阶段 的工作 中需 要重 点补 足的 功课。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-10.39% ， 同 期 业 绩 比 较基 准 收 益 率 为
-10.62% ， 基金 表现 领先 比 较基 准 0.23% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 宏 观经济整体的 压力依然 存 在，政府面临 的考验依 旧 不少。我们应 该
意识到在经历 了过去三 十 年的快速发展 ，国内当 前 新旧经济正在 转换，传 统 的经济增长 模式难以
为继， 而新 的经 济增 长点 尚未培 育成 熟。 未来 2 至 3 年我们 可能 要适 应这 种 主要产 业趋 于成 熟稳
定、增长速度 相对平缓 的 “ 慢”环境。 在这样的 市 场环境中，我 们研究和 投 资对于 “确 定性” 和
“安全边际 ” 的考量权 重 要加大。过硬 的资产质 量 、具备性价比 的估值以 及 较高的护城 河是我们
筛选公司的重 要标准。 同 时，对于自上 而下的思 考 要更加深入和 持续，包 括 流动性的边 际变化、
去杠杆的节 奏 ，政府的 产 业政策等。总 结下来就 是 降低预期收益 率水平、 加 大核心资产 的配置比
重，并 在择 时上 适当 做一 些功课 。
着眼未来，我 们应该多 做 研究和储备。 经济增长 降 速，但转型一 直在进行 ， 中国的发展逐 步
从追求速度转 向追求质 量 。从决定经济 增长的内 在 因素来看，尽 管人口红 利 的优势相对 过去十年
有所弱化，但 中国人民 仍 然是世界上最 勤勉上进 的 人民。同时， 随着教育 水 平的提高， 我们还将
在较长的一段 时间内享 受 工程师红利。 其次，我 们 的制度红利还 有潜力可 挖 ，随着资源 配置更加
科学和 市场 化 ， 经 济的 内 在动力 有望 加强 。 最后 ， 随着 5G 、 人工 智能 等新 一 代技 术 的革 新 ， 科 技
会给经济的新 一轮增长 注 入活力，并且 在接下来 的 科技创新中， 中国的产 业 地位必将提 升，我们
能够分 享更 多的 科技 红利 。基于 此， 对于 未来 3 至 5 年的投 资我 们并 不悲 观 ，转型 会带 来新 的投
资机遇 ，我 们应 当保 持积 极的心 态， 密切 关注 和思 考新的 产业 变化 ，等 待合 适的投 资时 点。
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定、中国证 券投资基 金 业协会和基金 合
同关于 估值 的约 定， 对基 金所持 有的 投资 品种 进行 估值。
本基金管理人 设有估值 委 员会，定期评 价现行估 值 政策和程序， 在发生了 影 响估值政策和 程
序的有效性及 适用性的 情 况后及时修订 估值方法 。 基金在投资新 品种时， 由 估值委员会 评价现有
估值政 策和 程序 的适 用性 。
（1） 日常 估值 流程
本基金的估值 由基金会 计 负责，基金会 计以本基 金 为会计核算主 体，基金 会 计核算独立于 公
司会计核算， 独立建账 、 独立核算。基 金会计采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据 及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式进行； 基 金会计每日就 基金的会 计 核算、基金 估值等与
托管银 行进 行核 对， 每日 估值结 果必 须与 托管 行核 对一致 后才 能对 外公 告。
（2） 特殊 业务 估值 流程
根据中 国证 券监 督管 理委 员会[2017]13 号 《中 国证 监会关 于证 券投 资基 金估 值业务 的指 导 意
见》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指 数 的通知 》 、 《中 国证
券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 、 《关 于发
布< 证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)> 的通知》等 有关规定 及本 公司的估值 制度，
对特殊品种或 由于特殊 原 因导致投资品 种不存在 活 跃市场的情况 ，量化投 资 部根据估值 委员会确
定的对停牌股 票或异常 交 易股票估值调 整的方法 （ 比如：指数收 益法）进 行 估值，并兼 顾行业研
究员基于上市 公司估值 模 型计算结果所 提出的估 值 建议或意见。 必要时基 金 经理也会就 估值模型
及估值 方法 的确 定提 出建 议和意 见， 但由 估值 委员 会做最 终决 策。
上述 参与 估值 流程 的人 员 均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力 ， 参 与估 值流 程 各方之 间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 亏损 ，未 有应分 未分 的利 润。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对华 宝创 新优 选混合 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益 的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 创新 优选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 26,472,783.78 25,088,611.37
结算备 付金
327,806.74 915,011.70
存出保 证金
63,459.53 62,851.58
交易性 金融 资产 6.4.7.2 159,599,010.73 192,654,402.40
其中： 股票 投资
159,599,010.73 192,654,402.40
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 5,630.24 7,985.35
应收股 利
- -
应收申 购款
39,962.87 123,162.20
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
186,508,653.89 218,852,024.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,965,790.36 1,703,452.90
应付赎 回款
98,417.71 253,930.67
应付管 理人 报酬
226,863.70 277,029.10
应付托 管费
37,810.61 46,171.52
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,049,281.58 1,535,754.20 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 66,298.49 120,530.53
负债合 计
7,444,462.45 3,936,868.92
所有者 权益：
实收基 金 6.4.7.9 199,712,190.34 214,614,726.25
未分配 利润 6.4.7.10 -20,647,998.90 300,429.43
所有者 权益 合计
179,064,191.44 214,915,155.68
负债和 所有 者权 益总 计
186,508,653.89 218,852,024.60
报告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.897 元， 基金 份额 总额199712190.34 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 创新 优选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-17,953,952.64 11,661,330.10
1.利息 收入
95,770.62 80,929.15
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 95,770.62 80,929.15
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-8,831,019.66 1,047,735.97
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -9,466,714.46 649,665.85
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 635,694.80 398,070.12
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18
-9,327,754.07 10,516,822.89
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.19 109,050.47 15,842.09
减： 二、费用
3,220,238.97 1,922,290.24 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,500,112.19 819,576.58
2．托 管费 6.4.10.2.2 250,018.66 136,596.09
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.20 1,390,433.25 873,497.49
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.21 79,674.87 92,620.08
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-21,174,191.61 9,739,039.86
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-21,174,191.61 9,739,039.86
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 创新 优选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
214,614,726.25 300,429.43 214,915,155.68
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -21,174,191.61 -21,174,191.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-14,902,535.91 225,763.28 -14,676,772.63
其中：1.基 金申 购款 26,738,289.27 -103,981.94 26,634,307.33
2. 基金 赎回 款 -41,640,825.18 329,745.22 -41,311,079.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 199,712,190.34 -20,647,998.90 179,064,191.44 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
130,400,031.36 -19,503,909.78 110,896,121.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,739,039.86 9,739,039.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-3,368,478.89 546,489.96 -2,821,988.93
其中：1.基 金申 购款 7,177,321.28 -848,793.30 6,328,527.98
2. 基金 赎回 款 -10,545,800.17 1,395,283.26 -9,150,516.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
127,031,552.47 -9,218,379.96 117,813,172.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝创 新优 选混 合型 证券 投资基 金( 原名 为华 宝兴 业 创新优 选股 票型 证券 投资 基金、 华宝 兴业
创新优选混合 型证券投 资 基金，以下简 称 “本基 金 ”)经中国证 券监督管 理委 员会(以下简 称 “ 中
国证监 会”) 证 监许 可[2014] 第301 号 《关 于核 准华 宝 兴业创 新优 选股 票型 证券 投资基 金募 集的 批
复》核 准， 由华 宝基 金管 理有限 公司(原 华宝 兴业 基 金管理 有限 公司 ，已 于 2017 年 10 月 17 日办
理完成 工商 变更 登记)依 照 《中 华人 民共 和国 证券 投 资基金 法 》 和 《华 宝兴 业 创新优 选股 票型 证券
投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式基金 ，存续期 限 不定， 首次 设立募集华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 512,745,881.61 元 ， 业 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 安 永 华 明
(2014) 验字 第 60737318_B05 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 华 宝兴业 创新 优选 股
票型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 5 月 14 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
512,887,511.92 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 141,630.31 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 华宝 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募 集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华宝兴 业创 新
优选股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 22 日 公告 后更名 为华 宝兴 业创 新优 选混合 型证 券投 资 基
金。
根据 《 华宝 基金 管理 有限 公司关 于旗 下基 金更 名事 宜的公 告》 ， 华 宝兴 业创 新 优选混 合型 证券
投资基 金 于2017 年12 月30 日 起更 名为 华宝 创新 优 选混合 型证 券投 资基 金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《 华 宝 创新优选混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行上市 的股票、
债券、货币市 场工具、 资 产支持证券、 权证以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具，但需符 合中国证 监 会的相关规定 。本基金 的 股票投资比例 为基金资 产 的 60%-95% ，其 中，
投资于创新主 题类上市 公 司证券的比例 不低于非 现 金基金资产 的 80%； 本基 金资产支持证 券投资
市值不 得超 过基 金资 产净 值的 20% ； 本基 金权 证投 资市值 不得 超过 基金 资产 净值 的 3% ；其 余资 产
投资于现金、 货币市场 工 具、债券资产 及中国 证 监 会允许基金投 资的其他 证 券品种，其 中，持有
现金或者到期日在一年 以 内的政府债券不低于基 金 资产净值的 5% 。 本基 金 的业 绩 比 较 基 准 为：
80%× 中证800 指数 收益 率 +20%× 上证 国债 指 数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《华 宝创 新 优选混 合型 证券 投资
基金基金合同 》和在财 务 报表附注所列 示的中国 证 监会、中国基 金业协会 发 布的有关规 定及允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2018 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2018 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2018 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与 最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(a) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资 管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年12 月 31 日 前取 得 的基金 、 非货 物期 货 ， 可 以 选择按 照实 际买 入价 计算 销售额 ， 或者 以 2017
年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物 期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
(b) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(c) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司 限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(d) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(e) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 26,472,783.78
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 26,472,783.78
华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 168,490,386.75 159,599,010.73 -8,891,376.02
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 168,490,386.75 159,599,010.73 -8,891,376.02
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告 期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,451.62
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 147.50
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 2.62
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
第 23 页 共 52 页
其他 28.50
合计 5,630.24
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末 未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,049,281.58
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,049,281.58
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 64.72
预提费 用 66,233.77
合计 66,298.49
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 214,614,726.25 214,614,726.25
本期申 购 26,738,289.27 26,738,289.27
本期赎 回( 以"-" 号填列) -41,640,825.18 -41,640,825.18
本期末 199,712,190.34 199,712,190.34
注：申 购含 红利 再投 以及 转换入 份额 ；赎 回含 转换 出份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -95,947,164.07 96,247,593.50 300,429.43
本期利 润 -11,846,437.54 -9,327,754.07 -21,174,191.61
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
6,877,734.68 -6,651,971.40 225,763.28
其中： 基金 申购 款 -12,247,311.02 12,143,329.08 -103,981.94
基金赎 回款 19,125,045.70 -18,795,300.48 329,745.22
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -100,915,866.93 80,267,868.03 -20,647,998.90
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 88,922.46
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,095.53
其他 752.63
合计 95,770.62
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 465,960,386.04
减：卖 出股 票成 本总 额 475,427,100.50
买卖股 票差 价收 入 -9,466,714.46
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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6.4.7.16 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 635,694.80
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 635,694.80
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -9,327,754.07
—— 股 票投 资 -9,327,754.07
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -9,327,754.07
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 31,118.00
转换费 收 入 77,932.47
合计 109,050.47
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归入 转出 基金 的基
金资产 。 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,390,433.25
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,390,433.25
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费用 24,795.19
信息披 露费 41,438.58
银行费 用 4,441.10
债券帐 户维 护费 9,000.00
合计 79,674.87
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各 关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝基 金管 理有 限公 司(“ 华宝基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
华平资 产管 理有 限合 伙（Warburg Pincus
Asset Management,L.P. ）
基金管 理人 的股 东 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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中国宝 武钢 铁集 团有 限公 司 (“ 宝武 集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝 投资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝钢集 团财 务有 限责 任公 司 (“ 宝钢 财
务”)
受宝武 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,500,112.19 819,576.58
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
617,061.73 369,105.67
注：支付基金 管理人华 宝 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
250,018.66 136,596.09
注: 基 金托 管 费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金托管人 根 据与基金管理 人核对一 致 的财务数据 ，自动在
月初5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基 金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 49,558.43 49,558.43
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 49,558.43 49,558.43
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0200% 0.0400%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 及上 年度 末无 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 26,472,783.78 88,922.46 18,947,868.98 76,261.79
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
第 29 页 共 52 页
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 主动投资 的 混合型投资基 金，属于 证 券投资基金中 的预期风 险 和预期收益都 较
高的品种。本 基金投资 的 金融工具主要 包括股票 、 债券及权证等 。本基金 在 日常经营活 动中面临
的与这些金融 工具相关 的 风险主要包括 信用风险 、 流动性风险及 市 场风险 。 本基金的基 金管理人
从事风险管理 的主要目 标 是争取将以上 风险控制 在 限定的范围之 内，使本 基 金在风险和 收益之间
取得最 佳的 平衡 以实 现“ 风险和 收益 相匹 配” 的风 险收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施 的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和 评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行 中 国银行 ， 与 该银 行存 款相 关的信 用风 险不 重大 。 本 基金在 交易 所进 行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信 用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2018 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信 用
类债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资 品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券在证
券交易所上市 ，因此除 附 注 6.4.12 中列 示的部分 基金资产 流通 暂时受限 制 不能自由转让 的情况
外，其余均能 以合理价 格 适时变现。此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期资金应
对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可 赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公 司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
本报告期内， 基金管理 人 坚持组合管理 、分散投 资 的基本原则， 严格按照 法 律法规 的有关 规
定和基金合同 约定的投 资 范围与比例限 制实施投 资 管理。本基金 所持大部 分 证券在证券 交易所上
市或银 行间 同业 市场 交易 ，不存 在具 有重 大流 动性 风险的 投资 品种 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度，按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率 水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率 变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币 元 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
第 33 页 共 52 页
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
26,472,783.78 - - - 26,472,783.78
结算备 付金
327,806.74 - - - 327,806.74
存出保 证金
63,459.53 - - - 63,459.53
交易性 金融 资产
- - - 159,599,010.73 159,599,010.73
应收利 息
- - - 5,630.24 5,630.24
应收申 购款
200.00 - - 39,762.87 39,962.87
其他资 产
- - - - -
资产总 计 26,864,250.05 - - 159,644,403.84 186,508,653.89
负债
应付证 券清 算款 - - - 5,965,790.36 5,965,790.36
应付赎 回款 - - - 98,417.71 98,417.71
应付管 理人 报酬 - - - 226,863.70 226,863.70
应付托 管费 - - - 37,810.61 37,810.61
应付交 易费 用 - - - 1,049,281.58 1,049,281.58
其他负 债 - - - 66,298.49 66,298.49
负债总 计 - - - 7,444,462.45 7,444,462.45
利率敏 感度 缺口 26,864,250.05 - - 152,199,941.39 179,064,191.44
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 25,088,611.37 - - - 25,088,611.37
结算备 付金 915,011.70 - - - 915,011.70
存出保 证金 62,851.58 - - - 62,851.58
交易性 金融 资产 - - - 192,654,402.40 192,654,402.40
应收利 息 - - - 7,985.35 7,985.35
应收申 购款 239.65 - - 122,922.55 123,162.20
资产总 计 26,066,714.30 - - 192,785,310.30 218,852,024.60
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,703,452.90 1,703,452.90
应付赎 回款 - - - 253,930.67 253,930.67
应付管 理人 报酬 - - - 277,029.10 277,029.10
应付托 管费 - - - 46,171.52 46,171.52
应付交 易费 用 - - - 1,535,754.20 1,535,754.20
其他负 债 - - - 120,530.53 120,530.53
负债总 计 - - - 3,936,868.92 3,936,868.92
利率敏 感度 缺口 26,066,714.30 - - 188,848,441.38 214,915,155.68
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 52 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净 值
无重大 影响(2017 年12 月31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采取积极 的大类资 产 配置策略，通 过
宏观策略研究 ，综合考 虑 宏观经济、国 家财政政 策 、货币政策、 产业政策 、 以及市场流 动性等方
面因素，对相 关资产类 别 的预期收益进 行动态跟 踪 ，决定大类资 产配置比 例 ；本基金采 用自上而
下和自下而上 相 结合的 方 法，通过对拥 有持续创 新 能力的企业相 关股票的 深 入分析，积 极挖掘企
业的创新溢价 ，分享其 投 资机会。本基 金的基金 管 理人定期结合 宏观及微 观 环境的变化 ，对投资
策略、 资产 配置 、投 资组 合进行 修正 ，来 主动 应对 可能发 生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产的60%-95% ， 其中 投资 于 创新主 题类 上市 公司 证券 的比例 不低 于非 现金 资产 的 80% 。 本 基金 资产
支持证券投资 市值不得 超 过基金资产净 值的 20% ； 本基金权证投 资市值不 得 超过基金资 产净值的
3%； 其余 资产 投资 于现 金 、 货 币市 场工 具、 债券 资 产及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 证券 品种 ，
其中 ， 持 有现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 此 外， 本基 金的 基
金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量，
包括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟 踪
和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金资华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 52 页
资产净
值比例
（% ）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 159,599,010.73 89.13 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 159,599,010.73 89.13 - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 12,265,994.70 14,523,046.38
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -12,265,994.70 -14,523,046.38
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允 价值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
一层次 的余 额为 人民 币 159,599,010.73 元 ， 无 属于 第 二层次 ， 第 三层 次余 额。 (2017 年 12 月 31 日，
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 中属于第 一 层次的余额 为人民币
191,012,247.40 元， 属于 第 二层次 的余 额为 人民 币 1,642,155.00 元， 无属 于第 三 层次余 额。) 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 52 页
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2017 年 12 月 31 日： 同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 159,599,010.73 85.57
其中 ： 股票 159,599,010.73 85.57
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,800,590.52 14.37
7 其他各 项资 产 109,052.64 0.06
8 合计 186,508,653.89 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 111,868,842.77 62.47
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 11,647,926.30 6.50
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
24,243,317.94 13.54
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 9,113,929.20 5.09
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 78,125.52 0.04 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,775,669.00 0.99
R 文化、 体育 和娱 乐业 871,200.00 0.49
S 综合 - -
合计 159,599,010.73 89.13
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002456 欧菲科 技 788,072 12,711,601.36 7.10
2 002384 东山精 密 503,721 12,089,304.00 6.75
3 002236 大华股 份 336,678 7,592,088.90 4.24
4 300036 超图软 件 280,700 5,723,473.00 3.20
5 300081 恒信东 方 518,600 5,663,112.00 3.16
6 002396 星网锐 捷 276,212 5,654,059.64 3.16
7 300373 扬杰科 技 182,957 5,232,570.20 2.92
8 002624 完美世 界 166,994 5,178,483.94 2.89
9 300413 快乐购 134,995 5,121,710.30 2.86
10 300170 汉得信 息 308,100 5,003,544.00 2.79
11 002179 中航光 电 125,600 4,898,400.00 2.74
12 600196 复星医 药 102,622 4,247,524.58 2.37
13 300114 中航电 测 467,000 4,221,680.00 2.36
14 603019 中科曙 光 89,392 4,100,411.04 2.29
15 300416 苏试试 验 194,979 3,936,626.01 2.20
16 002707 众信旅 游 388,500 3,729,600.00 2.08
17 002371 北方华 创 74,882 3,719,388.94 2.08
18 002127 南极电 商 394,380 3,703,228.20 2.07
19 600760 中航沈 飞 102,161 3,681,882.44 2.06
20 002821 凯莱英 40,900 3,567,707.00 1.99
21 600563 法拉电 子 70,487 3,488,401.63 1.95
22 002202 金风科 技 274,937 3,475,203.68 1.94 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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23 002409 雅克科 技 159,700 3,114,150.00 1.74
24 300059 东方财 富 235,000 3,097,300.00 1.73
25 000977 浪潮信 息 128,900 3,074,265.00 1.72
26 600267 海正药 业 192,836 2,803,835.44 1.57
27 600038 中直股 份 69,600 2,783,304.00 1.55
28 600570 恒生电 子 51,400 2,721,630.00 1.52
29 000066 中国长 城 376,353 2,675,869.83 1.49
30 300253 卫宁健 康 203,300 2,518,887.00 1.41
31 300054 鼎龙股 份 266,400 2,323,008.00 1.30
32 002313 日海通 讯 79,456 1,901,382.08 1.06
33 000651 格力电 器 38,900 1,834,135.00 1.02
34 002382 蓝帆医 疗 94,800 1,829,640.00 1.02
35 300192 科斯伍 德 193,900 1,812,965.00 1.01
36 300347 泰格医 药 28,700 1,775,669.00 0.99
37 603799 华友钴 业 18,100 1,764,207.00 0.99
38 300124 汇川技 术 53,600 1,759,152.00 0.98
39 601888 中国国 旅 26,100 1,681,101.00 0.94
40 300567 精测电 子 19,800 1,576,080.00 0.88
41 600136 当代明 诚 72,000 871,200.00 0.49
42 002024 苏宁易 购 61,300 863,104.00 0.48
43 000888 峨眉 山A 8,888 78,125.52 0.04
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002456 欧菲科 技 20,643,170.87 9.61
2 002384 东山精 密 10,915,385.06 5.08
3 300413 快乐购 9,273,148.00 4.31
4 603986 兆易创 新 8,933,358.80 4.16
5 300373 扬杰科 技 8,928,654.06 4.15
6 603799 华友钴 业 8,809,778.52 4.10
7 600048 保利地 产 7,840,443.58 3.65
8 300059 东方财 富 7,319,922.00 3.41
9 300251 光线传 媒 7,212,166.00 3.36
10 002179 中航光 电 6,994,434.00 3.25 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 52 页
11 603688 石英股 份 6,934,299.53 3.23
12 002624 完美世 界 6,811,854.24 3.17
13 603103 横店影 视 6,712,046.00 3.12
14 002475 立讯精 密 6,671,938.36 3.10
15 300017 网宿科 技 6,644,236.68 3.09
16 600570 恒生电 子 6,621,897.00 3.08
17 000596 古井贡 酒 6,401,817.22 2.98
18 300081 恒信东 方 6,258,919.11 2.91
19 002202 金风科 技 6,244,722.71 2.91
20 601998 中信银 行 5,779,080.00 2.69
21 002383 合众思 壮 5,558,729.58 2.59
22 002409 雅克科 技 5,450,868.00 2.54
23 600563 法拉电 子 5,403,552.00 2.51
24 002236 大华股 份 5,399,601.00 2.51
25 600196 复星医 药 5,259,684.00 2.45
26 603019 中科曙 光 5,251,570.00 2.44
27 300036 超图软 件 5,108,143.00 2.38
28 300114 中航电 测 5,033,615.72 2.34
29 002273 水晶光 电 4,877,033.00 2.27
30 002707 众信旅 游 4,865,953.44 2.26
31 002531 天顺风 能 4,804,164.33 2.24
32 002153 石基信 息 4,733,875.00 2.20
33 000651 格力电 器 4,503,524.00 2.10
34 300170 汉得信 息 4,433,549.00 2.06
35 300450 先导智 能 4,359,213.00 2.03
36 002812 创新股 份 4,359,193.00 2.03
37 300602 飞荣达 4,336,259.00 2.02
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002456 欧菲科 技 15,686,181.18 7.30
2 000596 古井贡 酒 13,128,084.21 6.11 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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3 002583 海能达 12,770,600.68 5.94
4 002475 立讯精 密 11,410,605.70 5.31
5 603688 石英股 份 10,018,957.02 4.66
6 300409 道氏技 术 9,563,396.84 4.45
7 002555 三七互 娱 9,529,313.49 4.43
8 002310 东方园 林 9,373,202.54 4.36
9 000858 五粮液 8,731,916.69 4.06
10 002640 跨境通 8,240,096.36 3.83
11 603986 兆易创 新 8,081,916.80 3.76
12 600048 保利地 产 8,008,821.30 3.73
13 600887 伊利股 份 7,889,493.70 3.67
14 600519 贵州茅 台 7,829,525.82 3.64
15 603799 华友钴 业 7,750,076.34 3.61
16 300545 联得装 备 7,280,980.06 3.39
17 603626 科森科 技 7,201,823.28 3.35
18 002273 水晶光 电 7,085,708.43 3.30
19 300017 网宿科 技 6,918,686.52 3.22
20 002343 慈文传 媒 6,848,924.28 3.19
21 603103 横店影 视 6,752,738.59 3.14
22 300251 光线传 媒 6,666,173.60 3.10
23 601998 中信银 行 5,751,317.22 2.68
24 300413 快乐购 5,669,166.18 2.64
25 002531 天顺风 能 5,613,060.38 2.61
26 600703 三安光 电 5,465,532.17 2.54
27 002383 合众思 壮 5,366,872.00 2.50
28 603338 浙江鼎 力 5,281,239.64 2.46
29 000651 格力电 器 5,131,521.37 2.39
30 002153 石基信 息 5,052,603.56 2.35
31 002624 完美世 界 5,028,629.90 2.34
32 002027 分众传 媒 4,998,625.22 2.33
33 603096 新经典 4,940,166.86 2.30
34 000568 泸州老 窖 4,896,516.30 2.28
35 000661 长春高 新 4,698,686.20 2.19
36 603929 亚翔集 成 4,621,299.01 2.15
37 002202 金风科 技 4,488,462.62 2.09
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 451,699,462.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 465,960,386.04
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的 发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 也 没有在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 ，无 证券 投资 决策 程序需 特别 说明 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 63,459.53
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,630.24
5 应收申 购款 39,962.87
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 109,052.64
华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,736 29,648.48 42,670,394.10 21.37% 157,041,796.24 78.63%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金 的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
318,517.53 0.1595%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 5 月 14 日 ） 基金 份额 总额 512,887,511.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 214,614,726.25
本报告 期基 金总 申购 份额 26,738,289.27
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 41,640,825.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 199,712,190.34
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
2018 年 4 月 11 日,经 公司 董事会 审议 通过,聘 任李 慧 勇为公 司副 总经 理。 该事 项经中 国证 券
投资基 金业 协会 备案 ，并 在指定 媒体 上披 露。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自2015 年12 月15 日起更 换会 计师 事务 所， 由 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
更 换 为普 华永 道中 天会 计师 事 务所 （特 殊普 通合 伙） 。 目 前该 会计 师事 务所 向本 基 金提 供的 审计
服务持 续期 限为 ：2015 年12 月 15 日 起至 本报 告期 末。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 2 203,510,247.28 22.18% 185,639.54 22.02% -
华创证 券 2 149,343,890.46 16.27% 136,178.14 16.15% -
兴业证 券 2 80,961,480.11 8.82% 74,734.45 8.86% -
海通证 券 2 75,678,353.99 8.25% 70,477.89 8.36% -
天风证 券 2 55,246,168.16 6.02% 50,913.21 6.04% -
西藏东方财
富
2 36,190,208.11 3.94% 33,374.78 3.96% -
国信证 券 1 34,559,113.65 3.77% 32,187.11 3.82% -
国海证 券 2 31,861,585.45 3.47% 29,231.58 3.47% -
中金国 际 2 31,337,433.20 3.41% 28,557.70 3.39% -
国金证 券 2 30,534,608.87 3.33% 27,826.37 3.30% -
中银国 际 2 28,501,175.23 3.11% 25,972.92 3.08% -
光大证 券 1 28,241,722.00 3.08% 25,736.35 3.05% -
申万宏 源 2 27,529,734.70 3.00% 25,638.35 3.04% -
中信建 投 1 25,216,174.57 2.75% 23,484.41 2.79% -
新时代 证券 2 21,530,493.15 2.35% 19,620.65 2.33% -
宏信证 券 2 17,695,703.10 1.93% 16,479.84 1.95% -
长江证 券 1 12,358,140.83 1.35% 11,509.23 1.37% -
国泰君 安 1 11,153,712.34 1.22% 10,387.55 1.23% -
中泰证 券 1 9,864,113.94 1.07% 9,186.51 1.09% -
广发证 券 2 6,345,789.80 0.69% 5,909.53 0.70% -
中信证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
中信金 通 1 - - - - -
浙商证 券 2 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
注：基 金管 理人 选择 交易 单元的 标准 和程 序如 下：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
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并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根 据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2. 本 基金 本报 告期 券商 交 易单元 无新 增。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内未 租用 证券公 司交 易单 元进 行其 它证券 投资 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华宝基 金管 理有 限公 司关 于旗 下
部分开 放式 基金 增加 南京 苏宁基
金销售 有限 公司 为代 销机 构及费
率优惠 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 1 月 17 日
2
华宝基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 增加 上海 基煜基
金销售 有限 公司 为代 销机 构及费
率优惠 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 1 月 17 日
3
华宝创 新优 选混 合型 证券 投资基
金2017 年第 4 季度 报告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 1 月 22 日
4
关于华 宝现 金 宝E 货 币基 金转
换、赎 回转 申购 业务 费率 优惠公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 1 月 24 日
5
关于华 宝现 金 宝E 基 金定 期转
换、定 期赎 回转 申购 业务 费率优
惠公告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 3 月 16 日
6
华宝基 金公 司关 于旗 下部 分基金
增加西 南证 券为 代销 机构 的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 3 月 19 日
7
华宝创 新优 选混 合型 证券 投资基
金2017 年 度报 （摘 要）
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 3 月 27 日
8
华宝基 金 管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 增加 北京 汇成基
金销售 有限 公司 为代 销机 构及费
率优惠 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 3 月 27 日
9 华宝基 金管 理有 限公 司关 于旗下 上海证 券报 、 中国 证 2018 年 3 月 28 日 华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
第 50 页 共 52 页
基金修 订基 金合 同有 关条 款的公
告
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
10
华宝创 新优 选混 合型 证券 投资基
金2018 年第 1 季度 报告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 4 月 21 日
11
华宝创 新优 选混 合型 证券 投资基
金招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 6 月 26 日
华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
第 51 页 共 52 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
1 、 基金 管理 人于2018 年3 月28 日 发布 《 华宝 基金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金修订 基金 合
同 有关条款 的公告 》 ，公司根 据《公开 募集开放 式证券 投资基金 流动性风 险管理 规定》 ，对旗 下
部 分基金基 金合同 有关条款 进行修订 并相应 修订了托 管协议， 具体修 订内容详 见公司公 告，请
投资者 予以 关注 。
华宝创新优选混合 2018 年半年 度报告
第 52 页 共 52 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝创 新优 选混 合型 证券 投资基 金基 金合 同；
华宝创 新优 选混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 ；
华宝创 新优 选混 合型 证券 投资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
12.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。
12.3 查 阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华 宝基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 24 日
