对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
广发纯债A(270048)

广发纯债:2018年半年度报告摘要

广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
广发纯债债券型证券投资基金
2018年半年度报告摘要
2018年 6月 30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第2页共30页
1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 22日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第3页共30页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 广发纯债债券 基金主代码 270048 交易代码 270048 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 12月 12日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,220,507,213.95份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 广发纯债债券 A 类 广发纯债债券 C 类 下属两级基金的交易代码 270048 270049 报告期末下属分级基金的份额总额 968,760,658.46份 251,746,555.49份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的 长期稳健增值,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收 益。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化 趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形 势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比 例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此 基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 段西军 郭明 联系电话 020-83936666 (010)66105798 信息披露 负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 (010)66105799 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第4页共30页 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广 场南塔 31-33 楼 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日) 3.1.1期间数据和指标 广发纯债债券 A 类 广发纯债债券 C 类 本期已实现收益 17,733,303.15 4,320,122.32 本期利润 30,692,266.56 7,939,514.92 加权平均基金份额本期利润 0.0328 0.0307 本期加权平均净值利润率 2.77% 2.60% 本期基金份额净值增长率 2.91% 2.66% 报告期末(2018 年 6月 30日) 3.1.2期末数据和指标 广发纯债债券 A 类 广发纯债债券 C 类 期末可供分配利润 17,485,949.46 3,977,792.33 期末可供分配基金份额利润 0.0180 0.0158 期末基金资产净值 1,156,352,280.30 299,713,340.88 期末基金份额净值 1.194 1.191 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发纯债债券 A 类 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.42% 0.05% 0.87% 0.10% -0.45% -0.05% 过去三个月 1.10% 0.05% 1.76% 0.15% -0.66% -0.10% 过去六个月 2.91% 0.05% 2.99% 0.12% -0.08% -0.07% 过去一年 3.70% 0.05% 1.10% 0.10% 2.60% -0.05%广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第5页共30页 过去三年 14.35% 0.10% 0.42% 0.11% 13.93% -0.01% 自基金合同生 效起至今 36.40% 0.16% 3.11% 0.12% 33.29% 0.04% 广发纯债债券 C 类 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.34% 0.04% 0.87% 0.10% -0.53% -0.06% 过去三个月 1.02% 0.05% 1.76% 0.15% -0.74% -0.10% 过去六个月 2.66% 0.05% 2.99% 0.12% -0.33% -0.07% 过去一年 3.35% 0.05% 1.10% 0.10% 2.25% -0.05% 过去三年 13.43% 0.09% 0.42% 0.11% 13.01% -0.02% 自基金合同生 效起至今 34.83% 0.16% 3.11% 0.12% 31.72% 0.04% 业绩比较基准:中债总全价指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 广发纯债债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年 12月 12日至 2018年 6月 30日) 广发纯债债券 A 类 广发纯债债券 C 类广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第6页共30页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于 2003年 8月 5日成立,注册资 本 1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳 市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。 公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投 资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机 构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 30个部门:宏观策略部、权益投 资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投 资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金 与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、 注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务 部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第7页共30页 限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。 截至 2018年 6月 30日,本基金管理人管理一百七十五只开放式基金,管理资产规模为 3600亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金 投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 张芊 本基金的基金 经理;广发聚 鑫债券基金的 基金经理;广 发集鑫债券基 金的基金经理; 广发鑫裕混合 基金的基金经 理;广发集裕 债券基金的基 金经理;广发 集丰债券基金 的基金经理; 广发集安基金 的基金经理; 广发集源债券 基金的基金经 理;公司副总 经理、固定收 益投资总监、 固定收益管理 总部总经理 2012-12- 14 - 17年 张芊女士,经济学和工商管理双 硕士,持有中国证券投资基金业 从业证书。曾任中国银河证券研 究中心研究员,中国人保资产管 理有限公司高级研究员、投资主 管,工银瑞信基金管理有限公司 研究员,长盛基金管理有限公司 投资经理,广发基金管理有限公 司固定收益部总经理、广发聚盛 灵活配置混合型证券投资基金基 金经理(自 2015年 11月 23日至 2016年 12月 8日)、广发安宏 回报灵活配置混合型证券投资基 金基金经理(自 2015年 12月 30日至 2017年 2月 6日)、广 发安富回报灵活配置混合型证券 投资基金基金经理(自 2015年 12月 29日至 2018年 1月 6日)。 现任广发基金管理有限公司副总 经理、固定收益投资总监、固定 收益管理总部总经理、广发纯债 债券型证券投资基金基金经理 (自 2012年 12月 14日起任职)、 广发聚鑫债券型证券投资基金基 金经理(自 2013年 7月 12日起 任职)、广发集鑫债券型证券投 资基金基金经理(自 2015年 12月 25日起任职)、广发鑫裕 灵活配置混合型证券投资基金基 金经理(自 2016年 3月 1日起任 职)、广发集裕债券型证券投资 基金基金经理(自 2016年 5月 11日起任职)、广发集丰债券型广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第8页共30页 证券投资基金基金经理(自 2016年 11月 1日起任职)、广 发集安债券型证券投资基金基金 经理(自 2017年 1月 20日起任 职)、广发集源债券型证券投资 基金基金经理(自 2017年 1月 20日起任职)。 任爽 本基金的基金 经理;广发理 财 7天债券基 金的基金经理; 广发天天红基 金的基金经理; 广发天天利货 币基金的基金 经理;广发钱 袋子基金的基 金经理;广发 活期宝货币基 金的基金经理; 广发聚泰混合 基金的基金经 理;广发稳鑫 保本基金的基 金经理;广发 鑫惠定开债基 金的基金经理; 广发鑫益混合 基金的基金经 理;广发鑫利 混合基金的基 金经理;广发 安盈混合基金 的基金经理 2012-12- 12 - 10年 任爽女士,经济学硕士,持有中 国证券投资基金业从业证书。曾 任广发基金管理有限公司固定收 益部交易员兼任研究员、广发鑫 惠灵活配置混合型证券投资基金 基金经理(自 2016年 11月 16日 至 2018年 3月 20日)。现任广 发纯债债券型证券投资基金基金 经理(自 2012年 12月 12日起任 职)、广发理财 7天债券型证券 投资基金基金经理(自 2013年 6月 20日起任职)、广发天天红 发起式货币市场基金基金经理 (自 2013年 10月 22日起任职)、 广发天天利货币市场基金基金经 理(自 2014年 1月 27日起任职) 、广发钱袋子货币市场基金基金 经理(自 2014年 5月 30日起任 职)、广发活期宝货币市场基金 基金经理(自 2014年 8月 28日 起任职)、广发聚泰混合型证券 投资基金基金经理(自 2015年 6月 8日起任职)、广发稳鑫保 本混合型证券投资基金基金经理 (自 2016年 3月 21日起任职)、 广发鑫益灵活配置混合型证券投 资基金基金经理(自 2016年 11月 16日起任职)、广发鑫利 灵活配置混合型证券投资基金基 金经理(自 2016年 12月 2日起 任职)、广发安盈灵活配置混合 型证券投资基金基金经理(自 2016年 12月 9日起任职)、广 发鑫惠纯债定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理(自 2018年 3月 21日起任职)。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第9页共30页 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广 发纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规 定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权 制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投 资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投 资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生 任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反 向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第10页共30页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度,债市收益率 1月前两旬在监管政策冲击下持续冲高,1月下旬开始收益率有所回落, 走出了一段不错的反弹行情。二季度,债市收益率整体震荡下行,但中途出现过两波回调,分别是 4月下旬到 5月中旬、6月上旬。整体来看,信用利差方面,高等级信用利差维持平稳,低等级信 用利差明显走阔,等级利差拉开。随着资产陆续到期,一季度组合久期和杠杆率有所下降。二季度 货币边际放松有所确认,本基金适当增加杠杆率,主要增持中久期且主体资质较好的中票和公司债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,广发纯债债券 A 类净值增长率为 2.91%,广发纯债债券 C 类净值增长率为 2.66%,同 期业绩比较基准收益率为 2.99% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,经济依然有韧性,国内政策继续在调结构与稳增长之间权衡,而最大不确定性主 要来自海外环境,需密切关注欧美货币政策、贸易摩擦及汇率波动等方面对国内经济政策的影响。 投资策略上,我们对下半年债市持相对中性的态度,重视中高评级券种的配置价值,高度警惕信用 风险,保持仓位灵活。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第11页共30页 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,2018 年 1月 16日广 发纯债债券 A 类每 10份基金份额分配 0.08元,2018年 1月 16日广发纯债债券 C 类每 10份基金 份额分配 0.07元;2018年 4月 17日广发纯债债券 A 类每 10份基金份额分配 0.08元,2018年 4月 17日广发纯债债券 C 类每 10份基金份额分配 0.07元。广发纯债 A 类本报告期末可供分配利 润 17,485,949.46元,广发纯债 C 类本报告期末可供分配利润 3,977,792.33元。上述利润分配符合合 同规定。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对广发纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,广发纯债债券型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发纯债债 券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等 问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规 定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发纯债债券型证券投资基金 2018年半 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实、准确和完整。广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第12页共30页 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:广发纯债债券型证券投资基金 报告截止日:2018年6月30日 单位:人民币元 资


产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产: - - 银行存款 6.4.7.1 372,191.27 310,706.31 结算备付金 4,109,322.58 5,467,797.72 存出保证金 16,412.81 4,111.91 交易性金融资产 6.4.7.2 1,896,222,013.87 1,619,281,526.50 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,727,191,299.90 1,399,281,526.50 资产支持证券投资 169,030,713.97 220,000,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 79,677,439.51 应收证券清算款 1,200,000.00 3,000,000.00 应收利息 6.4.7.5 33,666,880.13 31,872,301.91 应收股利 - - 应收申购款 1,296,017.41 904,838.75 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,936,882,838.07 1,740,518,722.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 473,299,708.40 276,112,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,858,295.90 6,780,210.92 应付管理人报酬 823,863.46 899,292.96 应付托管费 235,389.56 256,940.85 应付销售服务费 97,997.31 118,231.58 应付交易费用 6.4.7.7 16,846.75 9,212.57广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第13页共30页 应交税费 283,619.69 - 应付利息 902,811.97 942,595.81 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 298,683.85 450,112.17 负债合计 480,817,216.89 285,568,596.86 所有者权益: - - 实收基金 6.4.7.9 1,220,507,213.95 1,237,410,065.66 未分配利润 6.4.7.1 0 235,558,407.23 217,540,060.09 所有者权益合计 1,456,065,621.18 1,454,950,125.75 负债和所有者权益总计 1,936,882,838.07 1,740,518,722.61 注:报告截止日2018年6月30日,广发纯债债券A基金份额净值人民币1.194元,基金份额总额 968,760,658.46份;广发纯债债券C基金份额净值人民币1.191元,基金份额总额 251,746,555.49份;总份额总额1,220,507,213.95份。 6.2 利润表 会计主体:广发纯债债券型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 一、收入 52,383,905.75 31,930,121.87 1.利息收入 41,821,792.32 56,499,452.15 其中:存款利息收入 6.4.7.11 39,303.10 4,921,281.25 债券利息收入 35,394,082.50 43,593,586.68 资产支持证券利息收入 5,868,587.11 109,163.99 买入返售金融资产收入 519,819.61 7,875,420.23 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -6,122,387.59 -32,053,249.75 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13.1 -5,368,236.78 -32,053,249.75 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 -754,150.81 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.16 16,578,356.01 7,257,624.42广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第14页共30页 填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 106,145.01 226,295.05 减:二、费用 13,752,124.27 18,556,539.89 1.管理人报酬 4,903,200.23 7,117,620.46 2.托管费 1,400,914.37 2,033,605.86 3.销售服务费 606,306.03 1,358,249.28 4.交易费用 6.4.7.18 10,938.29 15,625.52 5.利息支出 6,471,719.57 7,795,026.70 其中:卖出回购金融资产支出 6,471,719.57 7,795,026.70 6.税金及附加 138,448.47 - 7.其他费用 6.4.7.19 220,597.31 236,412.07 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 38,631,781.48 13,373,581.98 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 38,631,781.48 13,373,581.98 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发纯债债券型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,237,410,065.66 217,540,060.09 1,454,950,125.75 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 38,631,781.48 38,631,781.48 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -16,902,851.71 -1,891,016.69 -18,793,868.40 其中:1.基金申购款 255,699,615.38 47,585,069.57 303,284,684.95 2.基金赎回款 -272,602,467.09 -49,476,086.26 -322,078,553.35 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ”号填列) - -18,722,417.65 -18,722,417.65 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,220,507,213.95 235,558,407.23 1,456,065,621.18广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第15页共30页 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,340,957,571.81 408,515,740.59 2,749,473,312.40 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 13,373,581.98 13,373,581.98 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -1,101,493,925.72 -187,614,648.92 -1,289,108,574.64 其中:1.基金申购款 171,221,914.03 29,731,809.90 200,953,723.93 2.基金赎回款 -1,272,715,839.75 -217,346,458.82 -1,490,062,298.57 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ”号填列) - -9,058,582.29 -9,058,582.29 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,239,463,646.09 225,216,091.36 1,464,679,737.45 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发纯债债券型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可 [2012]1370号《关于核准广发纯债债券型证券投资基金募集的批复》核准,由广发基金管理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定 和《广发纯债债券型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于 2012年 12月 12日募集成立。 本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期为 2012年 11月 12日至 2012年 12月 7日,本基金为契约型。募集期间净认购 金额为人民币 2,814,482,244.90元,有效认购户数为 17,386户。其中,认购资金在募集期间产生的 利息共计人民币 533,956.48元,折合基金份额 533,956.48份,按照基金合同的有关约定计入基金份 额持有人的基金账户。本基金募集资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资。基金合同于 2012年 12月 12日生效,基金合同生效日的基金份额总额为 2,815,016,201.38份。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《广发广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第16页共30页 聚利债券型证券投资基金基金合同》(“基金合同”) 等有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动 性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融 资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、分离交易可转债的纯债 部分、私募债券(包括但不限于定向债务融资工具、非公开发行公司债、中小企业私募债)、债券 回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接从二级市场买入 股票、权证和可转债等,也不参与一级市场新股申购、新股增发和可转债申购。本基金业绩比较基 准为:中债总全价指数收益率。 本基金的财务报表于 2018年 8月 22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监 会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中 国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年 6月 30日的财务状况以及 2018年上半年度的经营 成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第17页共30页 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅 助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操 作,主要税项列示如下: 1、证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免 征营业税或增值税;2018年 1月 1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应 税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及 其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记 与过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第18页共30页 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 广发证券股份有限公 司 442,056,028.32 100.00% 230,819,838.49 100.00% 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 广发证券股份有限公 司 2,720,574,000.00 100.00% 6,726,900,000.00 100.00% 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度可比期间末无 应付关联方佣金余额。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第19页共30页 2018年1月1日至2018年6月 30日 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,903,200.23 7,117,620.46 其中:支付销售机构的客户维护费 737,783.50 1,545,206.82 注:基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,400,914.37 2,033,605.86 注:基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 获得销售服务费的各 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发基金管理有限 公司 69,081.24 中国工商银行股份 有限公司 97,274.97广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第20页共30页 广发证券股份有限 公司 8,671.50 合计 175,027.71 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的各 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发基金管理有限 公司 197,799.22 中国工商银行股份 有限公司 217,425.71 广发证券股份有限 公司 13,830.69 合计 429,055.62 注:本基金 A 级基金份额不收取销售服务费,C 级基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。在通常 情况下,C 级基金份额的销售服务费按前一日,C 级基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。计算 方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 级基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次 月前 2个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合 同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公 372,191.27 22,014.65 1,798,617.21 75,515.50广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第21页共30页 司 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率 计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 股/张) 总金额 中国工商银 行股份有限 公司 180404 18农发 04 一级市场 分销 200,000.00 20,134,800.00 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 股/张) 总金额 广发证券股 份有限公司、 中国工商银 行股份有限 公司 018005 国开 1701 一级市场 分销 100,000.00 10,000,000.00 广发证券股 份有限公司、 中国工商银 行股份有限 公司 108601 国开 1703 一级市场 分销 200,000.00 20,000,000.00 6.4.9 期末(2018年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2018年 6月 30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2018年 6月 30日止,本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第22页共30页 证券款余额 34,399,708.40元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 180404 18农发 04 2018-07-05 100.30 143,000.00 14,342,900.00 180404 18农发 04 2018-07-06 100.30 201,000.00 20,160,300.00 合计 344,000.00 34,503,200.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 6月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 438,900,000.00元,分别于 2018年 7月 3日,7月 4日,7月 5日,7月 6日,7月 9日, 7月 10日,7月 11日,7月 12日,7月 17日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有 的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折 算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低 层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。 (ii)各层级金融工具公允价值 于 2018年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为 1,727,191,299.90元,属于第三层级的余额为 169,030,713.97元,无属于第一层级的金额(2017年 12月 31日:属于第二层级的余额为 1,399,281,526.50元,属于第三层级的余额为 220,000,000.00元, 无属于第一层级的金额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第23页共30页 入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 于 2018年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层级的余额为人民 币 169,030,713.97元;处置属于第三层级的金额为人民币 50,000,000.00元,计入公允价值变动损益 的金额为人民币-969,286.03 元,除上述变动外,该层级金融资产无其他变动。 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,896,222,013.87 97.90 其中:债券 1,727,191,299.90 89.17 资产支持证券 169,030,713.97 8.73 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,481,513.85 0.23 8 其他各项资产 36,179,310.35 1.87 9 合计 1,936,882,838.07 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第24页共30页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 127,481,000.00 8.76 其中:政策性金融债 127,481,000.00 8.76 4 企业债券 698,781,299.90 47.99 5 企业短期融资券 581,980,000.00 39.97 6 中期票据 318,949,000.00 21.90 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,727,191,299.90 118.62 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第25页共30页 值比例(%) 1 101468005 14中铝业 MTN001 700,000 71,526,000.00 4.91 2 124234 13鹏铁 01 1,000,000 71,010,000.00 4.88 3 180404 18农发 04 700,000 70,210,000.00 4.82 4 143537 18五资 01 700,000 69,902,000.00 4.80 5 143307 17福投 02 600,000 59,958,000.00 4.12 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 119423 17勒泰 A1 500,000 49,914,361.64 3.43 2 119424 17勒泰 A2 500,000 49,116,352.33 3.37 3 146156 花呗 28A1 300,000 30,000,000.00 2.06 3 146674 花呗 45A1 300,000 30,000,000.00 2.06 4 146377 17远东 2B 100,000 10,000,000.00 0.69 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第26页共30页 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,412.81 2 应收证券清算款 1,200,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 33,666,880.13 5 应收申购款 1,296,017.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,179,310.35 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 广发纯债债券 A 类 53,314 18,170.85 686,706,086.91 70.89% 282,054,571.55 29.11% 广发纯债债券 C 类 44,284 5,684.82 8,354,294.99 3.32% 243,392,260.50 96.68%广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第27页共30页 合计 97,598 12,505.45 695,060,381.90 56.95% 525,446,832.05 43.05% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 836,857.28 0.0686% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发纯债债券 A 类 广发纯债债券 C 类 基金合同生效日(2012年 12月 12日)基金份额总额- 371,363,357.27 2,443,652,844.11 本报告期期初基金份额总额 947,928,021.51 289,482,044.15 本报告期基金总申购份额 149,572,265.24 106,127,350.14 减:本报告期基金总赎回份额 128,739,628.29 143,862,838.80 本报告期基金拆分变动份额 0.00 0.00 本报告期期末基金份额总额 968,760,658.46 251,746,555.49 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第28页共30页 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 广发证券 8 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 中金公司 4 - - - - - 中信建投 4 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 中原证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华创证券 4 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 上海华信证券 1 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 光大证券 3 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 安信证券 5 - - - - - 第一创业证券 1 - - - - - 申万宏源 6 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 银河证券 4 - - - - - 招商证券 4 - - - - - 方正证券 7 - - - - -广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第29页共30页 华融证券 1 - - - - - 信达证券 3 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 国泰君安 4 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中信证券 5 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 民生证券 3 - - - - - 西藏东方财富 证券 2 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - 新增 1个 华宝证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - 减少 2个 中银国际 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 天风证券 3 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 长江证券 3 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 平安证券 4 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - 新增 1个 中泰证券 4 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 华菁证券 2 - - - - 新增 2个 首创证券 1 - - - - - 东北证券 4 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 华泰证券 5 - - - - - 兴业证券 4 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 万联证券 4 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - -广发纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第30页共30页 注:1、交易席位选择标准: (1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为; (2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要; (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、 市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务; (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程: (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选 择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知 基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 广发证券 442,056,028. 32 100.00% 2,720,574, 000.00 100.00% - - 广发基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日