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汇安裕华纯债定期开放(005556)

汇安裕华纯债定期开放:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
汇安 裕华 纯债 定期 开放 债券 型发 起式 证券
投资 基金 
2018 年半 年度 报告 摘要 
 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:汇安 基金管理 有限责任 公司 
基金托管 人:浙商 银行股份 有限公司 
送出日期 :2018 年 8 月 24 日 
 
 
 汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 
§1 重要提示 
1.1 重要提示 
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大 遗 漏 ,
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险, 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细 阅 读 本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年2 月7 日起至 6 月30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 第 2 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇安裕华纯债定期开放 基金主代码 005556 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 2 月7 日 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,960,000,500.00 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下, 力争长期内实现超越业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 本基金的主要投资策略包括大类资产配置策略、 债券组合管理策略, 其中债券 组合管理策略包括利率策略、 类属配置策略、 信用策略、 相对价值策略、 债券 选择策略、 中小企业私募债投资策略、 资产支持证券等品种投资策略、 国债期 货投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金、 混合型基金。


2.3 基金管理人和 基金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇安基金管理有限责任公司 浙商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙运英 朱巍 联系电话 01056711605 0571-87659806 电子邮箱 sunyy@huianfund.cn zhuwei@czbank.com 客户服务电话


01056711690 95527 传真 01056711640 0571-87659965


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huianfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点


第 3 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 §3 主要财务指标 和基金净 值表现 3.1 主要会计数据 和财务指 标


































































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2018 年 2 月7 日 - 2018 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 50,287,591.74 本期利润 59,480,611.74 加权平均基金份额本期利润 0.0201 本期基金份额净值增长率 2.01% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0170 期末基金资产净值 3,019,481,111.74 期末基金份额净值 1.0201 注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字; 2 、 本期已实现收益指基金基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3 、 对期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰 低数; 4 、本基金合 同生效日为 2018 年2 月7 日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增 长率及其与 同期业绩比 较基准收益 率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.67% 0.04% 0.34% 0.06% 0.33% -0.02% 过去三个月 1.33% 0.03% 1.01% 0.10% 0.32% -0.07% 自基金合同 生效起至今 2.01% 0.03% 1.91% 0.08% 0.10% -0.05%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的 比较 第 4 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 注:①本基金合同生效日为 2018 年2 月7 日,至 本报告期末,本基金合同生效未满一年。 ②根据 《汇 安裕华 纯债 定期开 放债 券型发 起式 证券投 资基 金基金 合同 》的规 定, 本基金 的 投 资 范 围主要 为具 有良好 流动 性的金 融工 具,包 括国 债、金 融债 、企业 债、 公司债 、央 行 票 据、中 期票 据、短 期融 资券、 超短 期融资 券、 中小企 业私 募债、 资产 支持证 券、 次级债 、可 分离交 易 可 转 债 的纯债 部分 、债券 回购 、银行 存款 、同业 存单 、国债 期货 等法律 法规 或中国 证监 会允许 基 金 投 资 的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。 本基金的投资组合比例为: 本基金对债券的 投 资比 例不低 于基 金资产 的 80% 。但 应开 放期流 动性 需要, 为保 护基金 份额 持有人 利益, 在 每 个 开放期开始前 10 个工作 日、开放期及开放期结束后 10 个工 作日的期间内,基金投资不受上述比 例限制。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基 金合同要求。截至本报告期末,本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及 基金经理 情况 4.1.1 基金管理人及其 管理基金的 经验 第 5 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司,于 2016 年 4 月 19 日获中 国证监会批复,2016 年 4 月25 日 正式成立, 是业内首家全自然人、 由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司, 注 册资本 1 亿 元人民币,注册地为上海市,设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资 基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。 截至2018 年6 月30 日, 公 司旗下管理17 只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、 汇安嘉 裕纯 债债券 型证 券投资 基金 、汇安 丰利 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 安丰融 灵 活 配 置 混合型 证券 投资基 金、 汇安嘉 源纯 债债券 型证 券投资 基金 、汇安 丰华 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基 金、汇 安丰 泽灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 汇安丰 泰灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇 安 丰 恒 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 安丰裕 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 安丰 益灵活 配 置 混 合 型证券 投资 基金、 汇安 多策略 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 安资 产轮动 灵活 配置混 合 型 证 券 投资基 金、 汇安裕 华纯 债定期 开放 债券型 发起 式证券 投资 基金、 汇安 成长优 选灵 活配置 混 合 型 证 券投资基金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安趋势动力股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基 金经理小组 )及基金经 理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨芳 固定收益 投资部高 级经理、 本基金的 基金经理 2018 年 2 月 7 日 - 7 年 杨芳, 经济学学士,7 年 证券、 基金行 业从业经历。 曾任职于华创证券,2016 年 7 月起加 入汇安基金管理有限责任 公司,任固定收益投资部高级经理一 职。2017 年4 月14 日至 今, 任汇安嘉 裕纯 债债券型证券投资基金基金经理; 2017 年 4 月28 日至今, 任汇安嘉汇纯 债债券型证券投资基金、 汇安嘉源纯债 债券型证券投资基金基金经理;2018 年 2 月7 日 至今, 任汇安裕华纯债定期 开放债券型发起式证券投资基金基金 经理;2018 年 3 月27 日 至今, 任汇安 稳裕债券型证券投资基金基金经理。 注:1 、“任 职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 3 、本基金无 基金经理助理。 4.2 管理人对报告 期内本基 金运作遵 规守信情 况的说明 本 报告 期内, 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资 第 6 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 基金法 》等 有关法 律法 规及基 金合 同、基 金招 募说明 书等 有关基 金法 律文件 的规 定,本 着 诚 实 信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ,在 控制风 险的 基础上 ,为 基金份 额持 有人谋 求 利 益 , 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告 期内公平 交易情况 的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的 执行情况 报告期 内, 基金管 理人 严格执 行证 监会《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意 见 》 和 公司内 部公 平交易 制度 ,完善 相应 制度及 流程 ,通过 系统 和人工 等方 式在各环 节严 格 控制交 易公 平执行 ,确 保公平 交易 原则的 实现 。基金 管理 人公平 对待 旗下管 理的 所有投 资组 合,报 告 期 内 公 平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的 专项说明 基金管 理人 严格控 制不 同投资 组合 之间的 同日 反向交 易, 禁止可 能导 致不公 平交 易和 利 益 输 送的同 日反 向交易 。本 报告期 内, 本基金 未发 现可能 的异 常交易 情况 ,不存 在所 有投资 组 合 参 与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。 4.4 管理人对报告 期内基金 的投资策 略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告期内基金投 资策略和运 作分析 2018 年上半 年中国经济增长保持韧性, 总供求总体平衡。 工业利润维持较好态势, 工业品价 格上涨 、工 业企业 成本 费用持 续下 降。6 月以 来,地 产销 量增速 回落 ,汽车 批零 增速双 双 下 行 , 发电煤 耗增 速明显 下滑 ,未来 工业 利润增 长承 压。货 币化 棚改政 策面 临调整 ,房 地产企 业 融 资 持 续收紧 ,三 四线房 地产 市场的 景气 周期可 能出 现逆转 ,并 下拉经 济总 需求。 外需 方面, 与 美 国 的 贸易战 一波 三折, 其长 期性与 艰巨 性对宏 观经 济与金 融市 场运行 均有 重大影 响。 人民币 兑 美 元 汇 率近期快速贬值, 若单边贬值预期重燃, 需关注对外汇储备的压力。2018 年人民银 行已两次降低 存款类 机构 准备金 率, 边际上 有利 于提高 银行 盈利能 力并 加速非 标资 产回归 表内 的进程 , 但 银 行 机构的信用创造能力受监管政策以及资本充足率的限制,2018 年内社会 融资总量增速、M2 增 速迭 创新低,去杠杆政策的效应正逐步传递至实体经济 。 上半年 利率 产品收 益率 持续下 行, 一方面 反映 市场对 未来 经济增 速下 行的预 期, 一方 面 也 反 映了市 场对 安全资 产与 低资本 消耗 资产的 需求 。信用 债市 场在多 家民 企违约 事件 冲击下 , 风 险 偏 好大幅 调整 ,民营 企业 信用息 差普 遍走阔 ,取 消发行 情况 屡见不 鲜。 此外资 金面 维持宽 松 局 面 , 市场流动性普遍充裕。 第 7 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 4.4.2 报告期内基金的 业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0201 元; 本 报告期基金份额净值增长率为 2.01%,同 期 业绩比较基准收益率为 1.91% 。 4.5 管理人对宏观 经济、证 券市场及 行业走势 的简要展 望 展望未来,2018 年将延续“严监管、 宽货币、 紧信用、 强改革”政策组合, 贸易战阴影下政 策将更 具灵 活性。 利率 债仍是 主要 的受益 品种 ,信用 债的 分化将 继续 ,违约 将成 为市场 常 态 。 目 前,市场已能提供部分风险收益配较好信用投资标的,可在审慎信用分析的前提适度布局。 4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项的 说明 本基金管理人按照 《企业会计准则》 、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对 基 金所持有的投资品种进行估值。 本基 金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会, 公司运营总监担任估值委员会主席, 投资部门、 风险管理部 、 监察稽 核部 和运营 部指 定人员 担任 委员。 估值 委员会 负责 组织制 定和 适时修 订基 金估值 政 策 和 程 序,指 导和 监督整 个估 值流程 。估 值委员 会成 员具有 多年 的证券 、基 金从业 经验 ,熟悉 相 关 法 律 法规, 具备 行业研 究、 风险管 理、 法律合 规或 基金估 值运 作等方 面的 专业胜 任 能力 。 基金经 理可 参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金 管理 人已与 中央 国债登 记结 算有限 责任 公司及 中证 指数有 限公 司签署 服务 协议 , 由 其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告 期内基金 利润分配 情况的说 明 本基金本报告期内未发生利润分配情况。 4.8 报告期 内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明 本基金 为发 起式基 金, 自本基 金合 同生效 之日 起至本 报告 期末本 基金合 同 生效 未满 三年,根 据《公 开募 集证券 投资 基金运 作管 理办法 》规 定,基 金管 理人不 对本 基金持 有人 数及基 金 资 产 净 值进行监控。 第 8 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基 金托管人 遵规守信 情况声明 本报告 期内 ,本基 金托 管人在 对汇 安裕华 纯债 定期开 放债 券型发 起式 证券投 资基 金的 托 管 过 程中, 严格 遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ,不 存在任 何 损 害 基 金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告 期内本基 金投资运 作遵规守 信、 净值 计算、 利 润分配等 情况的说 明 本报告 期内 汇安裕 华纯 债定期 开放 债券型 发起 式证券 投资 基金的 管理 人—— 汇 安基 金管理有 限责任 公司 在本基 金的 投资运 作、 基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等问题 上, 不存在 任 何 损 害 基金份 额持 有人利 益的 行为, 在各 重要方 面的 运作严 格按 照基金 合同 的规定 进行 。本报 告 期 内 本 基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半 年度报告 中财务信 息等内容 的真实、 准确和完 整发表意 见 本托管 人依 法对汇 安基 金管理 有限 责任公 司编 制和披 露的 汇安裕 华纯 债定期 开放 债券 型 发 起 式证券投资基金 2018 年 半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资 组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会 计报告( 未经审计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日: 2018 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018 年 6 月 30 日 资 产:


银行存款 2,591,906.45 第 9 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 结算备付金 106,818.18 存出保证金 - 交易性金融资产 2,974,394,000.00 其中:股票投资 - 基金投资 - 债券投资 2,974,394,000.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 15,510,143.27 应收证券清算款 - 应收利息 40,975,468.46 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 3,033,578,336.36 负债和所 有 者权益 本期末 2018 年 6 月 30 日 负 债:


短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 12,999,873.50 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 740,981.25 应付托管费 246,993.75 应付销售服务费 - 应付交易费用 21,531.26 应交税费 1,969.08 应付利息 6,851.46 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 79,024.32 负债合计 14,097,224.62 所有者权 益 :


实收基金 2,960,000,500.00 未分配利润 59,480,611.74 所有者权益合计 3,019,481,111.74 负债和所有者权益总计 3,033,578,336.36 注:1.报告截 止日 2018 年6 月30 日, 基金份额净值 1.0201 元 , 基金份额总额 2,960,000,500.00 份。 第 10 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 2. 本基金合 同生效日为 2018 年2 月7 日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。


6.2 利润表 会计主体: 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期: 2018 年 2 月7 日( 基金合 同生效日) 至2018 年 6 月30 日


单位:人民币元 项 目 本期 2018 年 2 月 7 日( 基 金合 同生效日) 至 2018 年 6 月 30 日 一、收入 64,307,388.20 1. 利息收入 55,380,106.56 其中:存款利息收入 36,637,415.15 债券利息收入 18,510,504.38 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 232,187.03 其他利息收入 - 2. 投资收益( 损失以“- ”填列) -265,738.36 其中:股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 -265,738.36 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填列) 9,193,020.00 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填列) - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填列) - 减: 二 、费用 4,826,776.46 1 .管理人报 酬 3,509,308.90 2 .托管费 1,169,769.62 3 .销售服务 费 - 4 .交易费用 14,950.00 5 .利息支出 53,050.14 其中:卖出回购金融资产支出 53,050.14 6 .税金及附 加 273.48 7 .其他费用 79,424.32 三、利润 总 额(亏损 总 额以“- ”号 填列) 59,480,611.74 减:所得税费用 - 四、净利 润 (净亏损 以 “- ”号 填 列) 59,480,611.74 注:本基金合同生效日为 2018 年2 月 7 日,至 本报告期末,本基金合同生效未满一年。 第 11 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 6.3 所有者权益( 基金净值 )变动表 会计主体: 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期:2018 年2 月7 日 至 2018 年 6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 2 月 7 日( 基 金合 同生效日) 至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 2,960,000,500.00 - 2,960,000,500.00 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期净 利润) - 59,480,611.74 59,480,611.74 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) - - - 其中:1. 基金 申购款 - - - 2.基金赎回 款 - - - 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 2,960,000,500.00 59,480,611.74 3,019,481,111.74 注:本基金合同生效日为 2018 年2 月 7 日,至 本报告期末,本基金合同生效未满一年。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______秦军______














______ 杜海岚______














____ 杜海岚____ 基金管理人负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇安裕 华纯 债定期 开放 债券型 发起 式证券 投资 基金( 以下 简称“ 本基 金”) 经中 国证券 监督管 理委员会( 以 下简称“中国证监会”) 证监许可[2017]2405 号 《 关于准予裕华纯债定期开放债券 型 发起式 证券 投资基 金注 册的批 复》 核准, 由汇 安基金 管理 有限责 任公 司依照 《中 华人民 共 和 国 证 券投资 基金 法》和 《裕 华纯债 定期 开放债 券型 发起式 证券 投资基 金基 金合同 》负 责募集 。 本 基 金 第 12 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 为契约 型、 定期开 放式 证券投 资基 金,存 续期 限不定 ,首 次设立 募集 不包括 认购 资金利 息 共 募 集 人民币 2,960,000,500.00 元, 业经普华 永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道 中天验 字 (2018)第 0086 号验资报告 予以验证。经向中国证监会备案, 《 裕华纯债定期开放债券型发起式证 券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 7 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 2,960,000,500.00 份基金 份额, 其中认购资金利息折合 0 份 基金份额。 本基金的基金管理人为汇 安基金管理有限责任公司,基金托管人为浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)。 根据《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和《 裕华纯 债定 期开放 债券 型发起 式证 券投 资 基 金 基金合 同》 的有关 规定 ,本基 金的 投资范 围主 要为具 有良 好流动 性的 金融工 具, 包括国 债 、 金 融 债、企 业债 、公司 债、 央行票 据、 中期票 据、 短期融 资券 、超短 期融 资券、 中小 企业私 募 债 、 资 产支持 证券 、次级 债、 可分离 交易 可转债 的纯 债部分 、债 券回购 、银 行存款 、同 业存单 、 国 债 期 货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。 本 基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外) 、 可 交换 债券。 本基 金对债 券的 投资比 例不 低于基 金资 产 的 80% 。 但应 开放 期流 动性需要, 为 保 护 基金份额持有人利益,在每个开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的 期间内 ,基 金投资 不受 上述比 例限 制。开 放期 内,每 个交 易日日 终在 扣除国 债期 货合约 需 缴 纳 的 交易保 证金 后,本 基金 持有现 金或 者到期 日在 一年以 内的 政府债 券的 投资比 例不 低于基 金 资 产 净 值的 5%, 封 闭期内, 本基金不受上述 5%的限制 , 但每个交 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的 交易保 证金 后,应 当保 持不低 于交 易保证 金一 倍的现 金。 其中, 现金 不包括 结算 备付金 、 存 出 保 证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2018 年8 月24 日 批准报出。 6.4.2 会计报表的编制 基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《汇安裕 华纯债定期开放债券型 发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准 则及其他有 关规定的声 明 第 13 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务 状况以及2018 年2 月7 日至2018 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和 会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日 起至 12 月 31 日止。 本财务报表的实际编制期间为 2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日止期间。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金 融负债的分 类 (1) 金融资产 的分类 金融资 产于 初始确 认时 分类为 :以 公允价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款 项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金 目前 以交易 目的 持有的 股票 投资和 债券 投资分 类为 以公允 价值 计量且 其变 动计 入 当 期 损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易 性金融资产列示。 本基金 持有 的其他 金融 资产分 类为 应收款 项, 包括银 行存 款、买 入返 售金融 资产 和其 他 各 类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债 的分类 金融负 债于 初始确 认时 分类为 :以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融负 债及 其 他 金 融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金 融负债的初 始确认、后 续计量和终 止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产, 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ; 对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ,单独 确认 为应收 项 目 。 应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产, 按照公 允价 值进行 后续 计量 ; 对 于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 第 14 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 金融资 产满 足下列 条件 之一的 ,予 以终止 确认 :(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终 止;(2) 该金 融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金 融资 产已转 移, 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融 负债 的现时 义务 全部或 部分 已经解 除时 ,终止 确认 该金融 负债 或义务 已解 除的 部 分 。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金 融负债的估 值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的, 按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足 证据 表明估 值日 或最近 交易 日的市 场交 易价格 不能 真实反 映公 允价值 的, 应对市 场 交 易 价 格进行 调整 ,确定 公允 价值。 与上 述投资 品种 相同, 但具 有不同 特征 的,应 以相 同资产 或 负 债 的 公允价 值为 基础, 并在 估值技 术中 考虑不 同特 征因素 的影 响。特 征是 指对资 产出 售或使 用 的 限 制 等,如 果该 限制是 针对 资产持 有者 的,那 么在 估值技 术中 不应将 该限 制作为 特征 考虑。 此 外 , 基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工 具不存在活跃市场, 采用 在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估 值技 术确定 公允 价值。 采用 估值技 术时 ,优先 使用 可观察 输入 值,只 有在 无法取 得 相 关 资 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环 境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件, 应对 估值进行 调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金 融负债的抵 销 本基金 持有 的资产 和承 担的负 债基 本为金 融资 产和金 融负 债。当 本基 金 1) 具有抵 销 已确认 金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ; 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时,金 融 资 产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基 金为 对外发 行基 金份额 所募 集的总 金额 在扣除 损益 平准金 分摊 部分后 的余 额。 由 于 申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 第 15 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 损益平 准金 包括已 实现 平准金 和未 实现平 准金 。已实 现平 准金指 在申 购或赎 回基 金份 额 时 , 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金 指在申 购或 赎回基 金份 额时, 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的 金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列,并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累 计亏损) 。 6.4.4.9 收入/(损失)的 确认和计量 股票投 资在 持有期 间应 取得的 现金 股利扣 除由 上市公 司代 扣代缴 的个 人所得 税后 的净 额 确 认 为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产在 持有 期间的 公允 价值变 动确 认为 公 允 价 值变动 损益 ;于处 置时 ,其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ,其中 包 括 从 公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款 项在 持有期 间确 认的利 息收 入按实 际利 率法计 算, 实际利 率法 与直线 法差 异较 小 的 则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和 计量 本基金 的管 理人报 酬、 托管费 和销 售服务 费在 费用涵 盖期 间按基 金合 同约定 的费 率和 计 算 方 法逐日确认。 其他金 融负 债在持 有期 间确认 的利 息支出 按实 际利率 法计 算,实 际利 率法与 直线 法差 异 较 小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分 配政策 每一基 金份 额享有 同等 分配权 。本 基金收 益以 现金形 式分 配,但 基金 份额持 有人 可选 择 现 金 红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利 润中的 未实 现部分 为正 数,包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额交 易产生 的 未 实 现 平准金 等, 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分; 若期 末未分 配 利 润 的 未实现 部分 为负数 ,则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润, 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金 以内 部组织 结构 、管理 要求 、内部 报告 制度为 依据 确定经 营分 部,以 经营 分部 为 基 础 第 16 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分:(1) 该组 成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用;(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部 分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、 经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征, 并 且 满 足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会 计政策和会 计估计 根据本 基金 的估值 原则 和中国 证监 会允许 的基 金行业 估值 实务 操作 ,本 基 金确 定以 下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对 于证 券 交易所 上市 的股票 和债 券,若 出现 重大事 项停 牌或交 易不 活跃( 包括 涨跌 停时的 交易不 活跃)等情况 ,本 基金根 据中 国证监 会公 告[2017]13 号 《 中国 证监 会 关于 证券 投资基金估 值业务的指导意见》 ,根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行 业股票估值指数的通知 》 提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对 于在 证 券交易 所上 市或挂 牌转 让的固 定收 益品种(可转 换债券 、 资产 支 持证 券和 私募债 券除外)及在 银行间 同业 市场交 易的 固定收 益品 种,根 据中 国证监 会公 告[2017]13 号 《中国证监 会关于 证券 投资基 金估 值业务 的指 导意见 》及 《中国 证券 投资基 金业 协会估 值核 算工作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的证券交 易所上 市或 挂牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券、资 产支 持证券 和私 募债券 除外) ,按照 中 证 指 数有限 公司 所独立 提供 的估值 结果 确定公 允价 值。本 基金 持有的 银行 间同业 市场 固定收 益 品 种 按 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计 估计变更以 及差错更正 的说明 6.4.5.1 会计政策变更 的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更 的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 第 17 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关 于全 面推开 营业 税改征 增值 税试点 的通 知》 、财 税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推开 营改增 试点 金融业 有关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政策的 补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于 明确金融 房 地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关于资管 产 品增值 税有 关问题 的通 知》 、财 税[2017]90 号《关 于 租入 固定 资 产进 项税 额 抵扣 等增 值 税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3%的征收 率缴 纳增值税。 对 资管产品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳 增值税的 , 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增值 税,对 国债 、地 方 政 府 债以及 金融 同业往 来利 息收入 亦免 征增值 税。 资管产 品管 理人运 营资管 产 品提 供的 贷 款服务 ,以 2018 年 1 月1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从 证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股, 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ,按 照上述 规定 计算纳 税, 持股时 间自 解禁日 起计 算;解 禁 前 取 得 的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。


(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基 金 的城市 维护 建设税 、教 育费附 加和 地方教 育费 附加等 税费 按照实 际缴 纳增值 税 额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在 控制关系或 其他重大利 害关系的关 联方发生变 化的情况 第 18 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基 金发生关联 交易的各关 联方 关联方名称 与本基金的关系 汇安基金管理有限责任公司(“ 汇安 基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 浙商银行股份有限公司(“ 浙商银行”) 基金托管人 何斌 基金管理人股东 秦军 基金管理人股东 赵毅 基金管理人股东 郭小峰 基金管理人股东 戴新华 基金管理人股东 刘强 基金管理人股东 郭兆强 基金管理人股东 尹喜杰 基金管理人股东 王福德 基金管理人股东


6.4.8 本报告期及上年 度可比期间 的关联方交 易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交 易单元进行 的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易,亦无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年2 月7 日( 基金合 同生效 日) 至 2018 年 6 月30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,509,308.90 - 其中: 支付销售机构的客 户维护费 - - 注:支 付基 金管理 人汇 安基金 的管 理人报 酬按 前一日 基金 资产净值 0.30% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.30% / 当年天数。 第 19 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 2 月7 日( 基金合 同生效日) 至2018 年6 月30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,169,769.62 - 注:支 付基 金托管 人浙 商银行 的托 管费按 前一 日基金 资产 净值 0.10% 的 年 费率 计提 , 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.10% / 当年 天数。 6.4.8.3 与关联方进行 银行间同业 市场的债券(含回购) 交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交 易。 6.4.8.4 各关联方投资 本基金的情 况 6.4.8.4.1 报告期内基 金管理人运 用固有资金 投资本基金 的情况





报告期 内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2018 年 6 月30 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 浙商银行股份有限公司(重庆) 2,949,999,000.00 99.66% 6.4.8.5 由关联方保管 的银行存款 余额及当期 产生的利息 收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018 年 2 月7 日( 基金合 同生效日) 至2018 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 浙商银行 2,591,906.45 160,785.05 注:本基金的活期银行存款由基金托管人浙商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销 期内参与关 联方承销证 券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 第 20 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 6.4.8.7 其他关联交易 事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末( 2018 年6 月 30 日 )本基金持 有的流通受 限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而 于期末持有 的流通受限 证券 本基金本期末无因认购新发/ 增发证 券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂 时停牌等流 通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回 购交易中作 为抵押的债 券 6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产 组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 2,974,394,000.00 98.05 其中:债券 2,974,394,000.00 98.05








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 15,510,143.27 0.51 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,698,724.63 0.09 7 其他各项资产 40,975,468.46 1.35 第 21 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 8 合计 3,033,578,336.36 100.00


7.2 期末按行业分 类的股票 投资组合 7.2.1 报告期末按行业 分类的境内 股票投资组 合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业 分类的港 股通 投资股票 投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序的前 十名股票 投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票 投资组合 的重大变 动 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超 出期末基金 资产净值 2% 或前20 名 的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本 总额及卖出 股票的收入 总额 本基金本报告期内未进行股票买卖,亦未发生股票投资收益。 7.5 期末按债券品 种分类的 债券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,432,784,000.00 80.57 其中:政策性金融债 2,432,784,000.00 80.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 第 22 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 8 同业存单 541,610,000.00 17.94 9 其他 - - 10 合计 2,974,394,000.00 98.51


7.6 期末按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序的前 五名债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 180208 18 国开 08 3,800,000 380,570,000.00 12.60 2 180304 18 进出 04 3,700,000 373,145,000.00 12.36 3 180402 18 农发 02 3,300,000 335,742,000.00 11.12 4 111810053 18 兴业银 行CD053 3,000,000 290,400,000.00 9.62 5 180202 18 国开 02 2,800,000 282,380,000.00 9.35


7.7 期末按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序的前 十名资产 支持证 券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序的前 五名权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 报告 期末本基 金投资的 国债期货 交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投 资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金 投资的国债 期货持仓和 损益明细 第 23 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投 资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告 附注 7.12.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 7.12.3 期末其他各项资 产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 40,975,468.46 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,975,468.46


7.12.4 期末持有的处于 转股期的可 转换债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票 中存在流通 受限情况的 说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附 注的其他文 字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第 24 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 §8 基金份额持有 人信息 8.1 期末基金份额 持有人户 数及持有 人结构 份额单位:份 持有人 户数 ( 户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 2 1,480,000,250.00 2,949,999,000.00 99.662112% 10,001,500.00 0.337888%


8.2 期末基金管理 人的从业 人员持有 本基金的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 10,001,500.00 0.33800000%


8.3 期末基金管理 人的从业 人员持有 本开放式 基金份额 总量区间 的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0


8.4 发起式基金发 起资金持 有份额情 况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(% ) 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例(% ) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 - - - - - 基金管理人高级管理人员 10,001,500.00 0.34 10,001,500.00 0.34 3 年 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,500.00 0.34 10,001,500.00 0.34 3 年


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汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 §9 开放式基金份 额变动 单位:份 基金合同生效日( 2018 年 2 月7 日 )基金份额总额 2,960,000,500.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减: 基金合同 生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,960,000,500.00 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭 示 10.1 基金份额持有 人大会决 议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、 基金托管 人的专门 基金托管 部门的重 大人事变 动 本报告期内,基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理 人、基金 财产、基 金托管业 务的 诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略 的改变 本基金在报告期内基金投资策略没有改变。





10.5 为基金进行审 计的会计 师事务所 情况 自本基金成立日 (2018 年 2 月7 日 ) 起至今聘任普华永道中天会计师事务所( 特殊 普通合伙) 为本基金提供审计服务,本报告期内未发生变动。





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汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 10.6 管理人、托管 人及其高 级管理人 员受稽查 或处罚等 情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金 租用证券 公司交易 单元的有 关情况


10.7.1 基金租用证券公 司交易单元 进行股票投 资及佣金支 付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 - - - - - 注:选择专用席位的标准和程序: (1 )选择标 准 券商经 纪人 财务状 况良 好、经 营行 为规范 、风 险管理 先进 、投资 风格 与基金 管理 人有互 补 性 、 在 最近一年内无重大违规行为。 券商经 纪人 具有较 强的 研究能 力: 能及时 、全 面、定 期向 基金管 理人 提供高 质 量的 关 于宏观 、行 业及市 场走 向、个 股分 析的报 告及 丰富全 面的 信息咨 询服 务;有 很强 的行业 分析 能力, 能 根 据 基 金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率: 与其他券商经纪人相比, 该券商经纪人能够提供最优惠、 最合理的佣金率。 (2 ) 选择 程序 基金管 理人 根据以 上标 准对不 同券 商经纪 人进 行考察 、选 择和确 定, 选定的 经纪 人名单 需 经 风 险 管理小 组审 批同意 。基 金管理 人与 被选择 的证 券经营 机构 签订委 托协 议。基 金管 理人与 被 选 择 的 券商经 纪人 在签订 委托 代理协 议时 ,要明 确签 定协议 双方 的公司 名称 、委托 代理 期限、 佣 金 率 、 双方的权利义务等, 经签章有效。 委托代理协议一式三份, 协议双方 及证券主管机关各留存一份 , 基金管理人留存综合管理部备案。 (3 )交易单 元变更情况 以上交易单元均为本基金本报告期内新增交易单元。 10.7.2 基金租用证券公 司交易单元 进行其他证 券投资的情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 第 27 页 共 28 页


汇安裕华纯债定期开放 2018 年半年度报告摘要 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证成 交总额的比例 东方证券 - - 68,100,000.00 100.00% - -


§11 影响投资者 决策的其 他重要信 息 11.1 报告 期内单一 投资者持 有基金份 额比例达 到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况 序 号 持有基金 份 额比例 达到或者 超 过 20% 的时间区 间


期初 份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占比 机 构 1 20180206-20180630 2,949,999,000.00 - - 2,949,999,000.00 99.6621% 个 人 - - - - - - - 产品特 有风险 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或 者超过 50%, 本基金不 向 个人投资 者 公开发售 。


11.2 影响 投资者决 策的其他 重要信息 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 (财税[2016]36 号 ) 、 《关于明确 金融 、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 (财税[2016]140 号) 、 《关于资管 产品增值税 政策有关问题的补充通知》 (财税[2017]2 号) 、 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 (财税 [2017]56 号 ) 、 《关于租 入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 (财税[2017]90 号)等 有关规定, 自 2018 年1 月 1 日起, 我司旗下所有证券投资基金发生的增值税应税行为, 将适 用 简易计税方法,按照适用法规缴纳增值税以及相关附加,相 应 税费 需由 各 基金 财产 承 担。上述 新的税费可能对基金财产收益水平有所影响。





汇安基金管理有限责任公司 2018 年8 月24 日 第 28 页 共 28 页