海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年半年度报告摘要
2018年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：杭州银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 23日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 2月 11日（基金合同生效日）起至 6月 30日止。海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 海富通融丰定开债券
基金主代码 005277
交易代码 005277
基金运作方式 契约型、发起式、定期开放式
基金合同生效日 2018年 2月 11日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,002,195,392.27份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值，力争
实现高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金为债券型基金，除基金合同另有约定外，对债券的投资
比例不低于基金资产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观
经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因
素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收
益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
姓名 奚万荣 陈凯伦
联系电话 021-38650891 0571-87253683
信息披露
负责人
电子邮箱 wrxi@hftfund.com chenkailun@hzbank.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95398
传真 021-33830166 0571-86475525海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018年 2月 11日（基金合同生
效日）至 2018年 6月 30日）
本期已实现收益 10,593,400.80
本期利润 17,669,802.43
加权平均基金份额本期利润 0.0275
本期基金份额净值增长率 2.55%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0031
期末基金资产净值 1,013,660,016.94
期末基金份额净值 1.0114
注：1、本基金合同生效日为 2018年 2月 11日，合同生效当年期间的数据和指标按实
际存续期计算。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①－③ ②－④海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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④
过去一个月 0.83% 0.05% 0.67% 0.06% 0.16% -0.01%
过去三个月 1.87% 0.11% 2.16% 0.10% -0.29% 0.01%
自基金合同
生效起至今
2.55% 0.09% 3.77% 0.09% -1.22% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018年 2月 11日至 2018年 6月 30日)
注：1、本基金合同于 2018年 2月 11日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期。截止本报告期末，
本基金尚处于建仓期。海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股
公司 ”）于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2018年 6月 30日，本基金管理人共
管理 54只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富
通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型
证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投
资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资
基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金
（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50交易型开放式指数证
券投资基金、海富通上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富
通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周
期行业 100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内
地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通
养老收益混合型证券投资基金）、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通
内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福债券型
证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型
开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新
内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、
海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通
欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、
海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通
全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资
基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券
投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投
资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金、
海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资
基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海
富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海
富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券
投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活
配置混合型证券投资基金。海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经
理
（助理）期限 姓名 职务
任职日
期
离任日期
证券从
业年限
说明
张靖爽
本基金的基
金经理；海
富通一年定
开债券基金
经理；海富
通纯债债券
基金经理；
海富通瑞福
一年定开债
券基金经理；
海富通瑞祥
一年定开债
券基金经理。
2018-02-
11
- 8年
硕士，持有基金从业人员
资格证书。历任中银基金
管理有限公司研究员，交
银施罗德基金管理有限公
司投资经理、基金经理助
理、研究员。2016年 7月
至 2017年 10月任海富通
双利债券基金经理。
2016年 7月起兼任海富通
一年定开债券基金经理。
2016年 11月起兼任海富通
纯债债券基金经理。
2017年 8月起兼任海富通
瑞福一年定开债券和海富
通瑞祥一年定开债券基金
经理。2018年 2月起兼任
海富通融丰定开债券基金
经理。
夏妍妍
本基金的基
金经理；海
富通欣益混
合基金经理；
海富通一年
定开债券基
金经理。
2018-04-
23
- 3年
上海交通大学经济学硕士，
持有基金从业人员资格证
书。历任西门子金融服务
集团西门子管理培训生，
西门子财务租赁有限公司
上海分公司高级财务分析
师，2014年加入海富通基
金管理有限公司，任固定
收益分析师。2016年 1月
至 2017年 10月任海富通
双利债券的基金经理助理。
2016年 1月至 2018年 1月
兼任海富通双福债券、海
富通养老收益混合（现海
富通安颐收益混合）、海
富通一年定开债券、海富
通纯债债券的基金经理助
理。2017年 4月至
2018年 1月兼任海富通欣海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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益混合的基金经理助理。
2018年 1月起任海富通欣
益混合基金经理。2018年
4月起兼任海富通一年定开
债券和海富通融丰定开债
券基金经理。
刘田
本基金的基
金经理助理；
海富通聚利
债券基金经
理助理；海
富通集利债
券基金经理
助理；海富
通瑞利债券
基金经理助
理；海富通
瑞合纯债基
金经理助理；
海富通添益
货币基金经
理助理；海
富通瑞丰一
年定开债券
基金经理助
理。
2018-02-
27
- 2年
管理学学士，持有基金从
业人员资格证书。曾任上
海银行同业客户经理，
2016年 4月加入海富通基
金管理有限公司，2016年
8月至 2017年 11月任海富
通瑞益债券的基金经理助
理。2016年 8月起任海富
通瑞丰一年定开债券的基
金经理助理。2016年 9月
起兼任海富通聚利债券的
基金经理助理。2016年
12月起兼任海富通集利债
券的基金经理助理。
2017年 2月起兼任海富通
瑞利债券的基金经理助理。
2017年 4月起兼任海富通
瑞合纯债的基金经理助理。
2017年 11月起兼任海富通
添益货币的基金经理助理。
2018年 2月起兼任海富通
融丰定开债券的基金经理
助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资
产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，
涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个
环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保
其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事
前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组
合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年的债券市场呈现利率牛市、信用分化的特征。从宏观层面看，上半年政策
仍延续“去杠杆”的思路，经济总体保持韧性但边际趋弱，通胀表现温和。具体来看，
上半年工业生产相对旺盛，制造业投资尤其是中上游行业在盈利驱动下有所回暖，而
基建投资受非标和融资渠道收紧的影响逐月下滑；房地产投资虽在前期土地购置费的
支撑下保持高增速，但在政策和资金压力下动能也在转弱。融资方面，资管新规后表
外融资渠道的收缩并未伴随着表内信贷增速的明显上行，社融增速出现下滑，“紧信用”
对实体的压力正在逐步显现。此外，上半年中美贸易摩擦不断，外围环境的变化也对
经济产生一定的不确定性。在这种宏观背景下，上半年央行货币政策态度产生了边际
变化，为对冲金融收紧和经济下行的风险，央行实行稳健偏松的货币政策，并多次定
向降准，缓解银行负债端压力和支持小微企业融资。上半年债券市场的资金面整体保
持平稳，而无风险利率呈现震荡下行的态势，半年的时间 10年期国债收益率下行
41BP，10年期国开债收益率下行 57BP，利率债呈现“小牛市”。而信用债却出现分化，
上半年民营企业债券违约事件频发，城投非标逾期等负面消息不断，市场一直笼罩在
违约阴影下，风险偏好急剧下降，信用利差也随之大幅走扩，3年期 AA 级企业债信用
利差抬升 23BP。可转债方面，上半年转债市场呈现出先扬后抑的走势，转债供给的增
多、股市的大幅波动给转债正股和估值都带来不小的压力，而信用风险的叠加使得低
价券杀跌更为严重。上半年中证转债指数跌 2.17%。
本基金在上半年主要配置于金融债、同业存单，规避了信用风险，获得了稳定收
益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为 2.55%，同期业绩比较基准收益率为 3.77%。海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从基本面看，下半年经济存在一些回落压力。土地购置费支撑房地产投资的效应
大概率在下半年逐步消退，在房地产企业融资渠道受限、棚户区改造规模增速放缓的
背景下，下半年房地产投资或有所转弱。下半年财政支出和地方债发行或加速，基建
投资增速或保持相对平稳甚至小幅反弹。而在中美贸易摩擦、欧美经济走势分化等背
景下，外需存在一定的变数。通胀方面，下半年通胀中枢或较 2017年温和抬升，市场
对通胀的预期已明显弱化，关注原油价格和中美贸易摩擦等不确定因素的影响。政策
方面，紧信用环境下实体经济融资难度和成本提高，为对冲经济的下滑，下半年货币
政策或延续稳健偏松和灵活操作，定向降准仍有空间，但在美联储加息和人民币汇率
可能承压的背景下，货币政策或面临一定制约。上半年受资本充足率、信贷额度和行
业等方面的限制，表外融资渠道转表内的过程并不顺畅，下半年信贷政策存在结构性
放松的可能。在上述判断下，我们认为下半年利率仍有进一步下行的机会和空间，可
积极参与利率债交易，但要把握节奏，密切关注资管新规细则落地的影响和人民币汇
率的走势。信用债方面，低资质企业非标转标和直接融资预计仍然比较困难，叠加下
半年信用债到期和回售压力较大，信用负面事件对市场的冲击或仍未结束，信用策略
总体仍以防守为主，但亦要观察可能出现的政策托底带来的机会。可转债方面，估值
已接近历史底部但股市风险未消，与上半年相同的是，情绪化引起的大幅波动将是交
易机会和风险的集中体现，而不同于上半年的个券行情，下半年市场的 beta 机会可能
会更多显现。
下半年，本基金将持续配置以利率债、商业银行金融债及同业存单为主的资产；
基于对下半年经济基本面及债券市场的展望，拟适度加大久期和杠杆；同时，择机择
优配置中高资质信用债，在控制风险的基础上获得更高的配置收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算
业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个
工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金
托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管
理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰
富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基
金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小
组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充
分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，
以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益分配后基金份额不能低于面值。
本基金报告期内进行过一次利润分配，以截止 2018年 6月 6日本基金的可供分配
利润为基准，于 2018年 6月 12日完成权益登记，单位分红金额为 0.014元，合计利润
分配金额 14,030,735.49元。符合基金合同规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，杭州银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通融丰定期开
放债券型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值计算、基金份
额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等数据真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2018年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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2018年 6月 30日
资产：
银行存款 6.4.7.1 1,386,330.24
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 6.4.7.2 994,253,000.00
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 994,253,000.00
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 6.4.7.5 18,436,090.72
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计 1,014,075,420.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 249,827.73
应付托管费 83,275.90
应付销售服务费 -
应付交易费用 6.4.7.7 13,164.19
应交税费 -海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.8 69,136.20
负债合计 415,404.02
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,002,195,392.27
未分配利润 6.4.7.10 11,464,624.67
所有者权益合计 1,013,660,016.94
负债和所有者权益总计 1,014,075,420.96
注：1、报告截止日 2018年 6月 30日，基金份额净值 1.0114元，基金份额总额
1,002,195,392.27份。
2、基金合同成立于 2018年 2月 11日，上年度可比期间无比较数据。
3、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利润表
会计主体：海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2018年 2月 11日（基金合同生效日）至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018年 2月 11日（基金合同生效日）至
2018年 6月 30日
一、收入 19,309,377.63
1.利息收入 10,708,517.00
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,639,954.89
债券利息收入 8,890,444.18
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 178,117.93
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,524,459.00
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 1,524,459.00海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 7,076,401.63
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18 -
减：二、费用 1,639,575.20
1．管理人报酬 739,692.25
2．托管费 246,564.06
3．销售服务费 -
4．交易费用 6.4.7.19 12,700.00
5．利息支出 571,082.69
其中：卖出回购金融资产支出 571,082.69
6.税金及附加 -
7．其他费用 6.4.7.20 69,536.20
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
17,669,802.43
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
17,669,802.43
注：本财务报表的实际编制期间为 2018年 2月 11日(基金合同生效日)至 2018年 6月
30日，上年度可比期间无比较数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2018年 2月 11日（基金合同生效日）至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2018年 2月 11日（基金合同生效日）至 2018年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 510,021,950.00 - 510,021,950.00海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 17,669,802.43 17,669,802.43
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
492,173,442.27 7,825,557.73 499,999,000.00
其中：1.基金申购款 492,173,442.27 7,825,557.73 499,999,000.00
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- -14,030,735.49 -14,030,735.49
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,002,195,392.27 11,464,624.67 1,013,660,016.94
注：本财务报表的实际编制期间为 2018年 2月 11日(基金合同生效日)至 2018年 6月
30日，上年度可比期间无比较数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正
万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第 1268号《关于准予海富通融丰
定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通融丰定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式证券投资基金，存续
期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集 509,999,000.00元，已经普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0119号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案，《海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》于 2018年 2月 11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
510,021,950.00份，其中认购资金利息折合 22,950.00份基金份额。本基金的基金管理海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为杭州银行股份有限公司。
本基金为发起式基金，基金募集金额不少于 1,000万元，其中基金管理人作为发起
资金的提供方认购的金额为 1,000万元且承诺持有期限不少于三年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通融丰定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、中小企业私募债券、地方政府债、资产支持证券、次级债、可分离交易可
转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定
期存款、通知存款和其他银行存款)以及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证
等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交
换债券。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规与托管人协商一致
后适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低
于基金资产的 80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开
放期前 10 个交易日、开放期及开放期结束后 10个交易日的期间内，基金投资不受上
述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保
证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；在封闭期内，本基
金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种
的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。本基金的业绩
比较基准为：中证全债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2018年 8月 24日
批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计
准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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基金 2018 年 6月 30日的财务状况以及 2018年 2月 11日(基金合同生效日)至 2018年
6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编制期
间为 2018 年 2月 11日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日止期间。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债
表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类
应付款项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交
易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实
反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，
但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑
因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使
用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确
认。海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况
下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投
资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损
益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件
的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基
金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如
果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经
营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金
行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技
术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证
券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用
估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可
转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值
结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结
算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投
资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题
的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院关于修改〈征收教育费附
加的暂行规定〉的决定》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供
的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。
(d)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育
费附加和地方教育费附加。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
杭州银行股份有限公司(“杭州银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易，基金合同成立于 2018年 2月海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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11日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易，基金合同成立于 2018年 2月
11日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金，基金合同成立于 2018年 2月 11日，上年
度可比期间无比较数据。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年2月11日（基金合同生效日）至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 739,692.25
其中：支付销售机构的客户维护
费
-
注：1、支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。
2、基金合同成立于 2018年 2月 11日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年2月11日（基金合同生效日）至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 246,564.06
注：1、支付基金托管人杭州银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% /当年天数。
2、基金合同成立于 2018年 2月 11日，上年度可比期间无比较数据。海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易，上年度可比期间
无比较数据。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年2月11日（基金合同生效日）至2018年6月30日
基金合同生效日（2018年
2月 11日）持有的基金份
额
10,000,450.00
报告期初持有的基金份额 -
报告期间申购/买入总份额 -
报告期间因拆分变动份额 -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
-
报告期末持有的基金份额 10,000,450.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.00%
注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 1000.10万元
认购了本基金，其中，认购费用为 1000元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的
约定。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于 3年。
2、基金合同成立于 2018年 2月 11日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 2018年 6月 30日
关联方名称
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的
比例
杭州银行 992,194,942.27 99.00%
注：基金合同成立于 2018年 2月 11日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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本期
2018年2月11日（基金合同生效日）至2018年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入
杭州银行 1,386,330.24 59,060.83
注：1、本基金的银行存款由基金托管人杭州银行保管，按银行同业利率计息。
2、基金合同成立于 2018年 2月 11日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他需要说明的关联交易事项，上年度可比期间无比较数据。
6.4.9 期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第25页共33页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 994,253,000.00 98.05
其中：债券 994,253,000.00 98.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,386,330.24 0.14
8 其他各项资产 18,436,090.72 1.82
9 合计 1,014,075,420.96 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第26页共33页
本基金本报告期内未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 994,253,000.00 98.09
其中：政策性金融债 842,936,000.00 83.16
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 994,253,000.00 98.09
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 170403 17农发 03 2,300,000 226,504,000.00 22.35
2 160206 16国开 06 2,100,000 204,204,000.00 20.15
3 170411 17农发 11 1,400,000 140,126,000.00 13.82
4 180402 18农发 02 1,000,000 101,740,000.00 10.04
5 180203 18国开 03 1,000,000 101,510,000.00 10.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资将以风险管理为原则，以套期保值为目的。基金管理人将按照
相关法律法规的规定，结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况，通过
多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期内本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,436,090.72
5 应收申购款 -海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第28页共33页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,436,090.72
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2
501,097,696
.14
1,002,195,392.
27
100.00% - 0.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
0海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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8.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额
总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额
总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资金
10,000,45
0.00
1.00%
10,000,45
0.00
1.00%
不少于
3年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,45
0.00
1.00%
10,000,45
0.00
1.00% -
注：本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 1000.10万元认购
了本基金，其中，认购费用为 1000元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。
发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于 3年。
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 2月 11日）基金份
额总额
510,021,950.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
492,173,442.27
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
-
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
份额
-
本报告期期末基金份额总额 1,002,195,392.27
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第30页共33页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查
或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
兴业证券 2 - - - - -
注：1、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评
估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元
租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司
备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的
200％。海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并
报公司总经理办公会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办
公会核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
兴业证券 - -
9,900,00
0.00
100.00% - -
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构
1
2018/2/11-
2018/6/30
500,0
21,50
0.00
492,1
73,44
2.27
-
992,194,94
2.27
99.00%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导
致的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而
引发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可
能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无
法及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第32页共33页
等情形。
4、其他可能的风险。
注：本基金合同生效日为2018年2月11日，期初份额指基金合同生效日持有份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003年8月开始，海富通先后募集成立了61只公募基金。截至2018年6月
30日，海富通管理的公募基金资产规模超过574.03亿元人民币。
2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至2018年6月30日，投资咨询及海外业务规模超
过32亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2018年6月
30日，海富通为近80家企业超过401亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2018年6月30日，海富通管理
的特定客户资产管理业务规模超过443亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司
被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子
公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境
外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年
2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富
通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服
务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基
本养老保险基金投资管理人。
2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司
“固定收益投资金牛基金公司”。2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——
三年持续回报绝对收益明星基金。海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第33页共33页
海富通基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
