海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
海富通量化前锋股票型证券投资基金
2018年半年度报告摘要
2018年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 23日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 2月 8日（基金合同生效日）起至 6月 30日止。海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 海富通量化前锋股票
基金主代码 005188
交易代码 005188
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018年 2月 8日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 96,342,033.36份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通量化前锋股票 A
海富通量化前锋股票
C
下属分级基金的交易代码
005189 005188
报告期末下属分级基金的份额总
额
92,233,839.79份 4,108,193.57份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在严格
控制风险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。
投资策略
本基金为股票型基金，在进行资产配置决策时，依据量化择时
模型，对宏观经济、政策预期、市场情绪、投资者行为等指标
进行监控，精确把握市场方向，在本基金的投资比例范围内对
组合中股票、债券等资产的仓位进行调整。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特
征，其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露 姓名 奚万荣 王永民海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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联系电话 021-38650891 010-66594896 负责人
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2018年 2月 8日（基金合同生效
日）至 2018年 6月 30日）
3.1.1期间数据和指标
海富通量化前锋股
票 A
海富通量化前锋股票
C
本期已实现收益 490,657.12 24,512.64
本期利润 -802,492.12 91,274.87
加权平均基金份额本期利润 -0.0058 0.0032
本期基金份额净值增长率 -1.72% -2.16%
报告期末(2018年 6月 30日)
3.1.2期末数据和指标 海富通量化前锋股票
A
海富通量化前锋股票 C
期末可供分配基金份额利润 -0.0172 -0.0216
期末基金资产净值 90,648,415.59 4,019,393.60
期末基金份额净值 0.9828 0.9784
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4、本基金合同生效日为 2018年 2月 8日，合同生效当年期间的数据和指标按实际存
续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通量化前锋股票 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -4.53% 1.10% -4.44% 0.90% -0.09% 0.20%
过去三个月 -1.66% 0.76% -6.77% 0.68% 5.11% 0.08%
自基金合同
生效起至今
-1.72% 0.62% -3.02% 0.72% 1.30% -0.10%
海富通量化前锋股票 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -4.60% 1.11% -4.44% 0.90% -0.16% 0.21%
过去三个月 -1.87% 0.76% -6.77% 0.68% 4.90% 0.08%
自基金合同
生效起至今
-2.16% 0.62% -3.02% 0.72% 0.86% -0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通量化前锋股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1．海富通量化前锋股票 A
(2018年 2月 8日至 2018年 6月 30日)海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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2．海富通量化前锋股票 C
(2018年 2月 8日至 2018年 6月 30日)
注：1、本基金合同于 2018年 2月 8日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期。截止本报告期末，
本基金尚处于建仓期。海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股
公司 ”）于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2018年 6月 30日，本基金管理人共
管理 54只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富
通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型
证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投
资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资
基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金
（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50交易型开放式指数证
券投资基金、海富通上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富
通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周
期行业 100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内
地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通
养老收益混合型证券投资基金）、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通
内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福债券型
证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型
开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新
内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、
海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通
欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、
海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通
全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资
基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券
投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投
资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金、
海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资
基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海
富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海
富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券
投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活
配置混合型证券投资基金。海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经
理（助理）期限
姓名 职务
任职日
期
离任日期
证券从
业年限
说明
陈甄璞
本基金的基
金经理；海
富通东财大
数据混合基
金经理；海
富通阿尔法
对冲混合基
金经理；海
富通欣益混
合基金经理；
海富通欣享
混合基金经
理；海富通
创业板增强
基金经理；
海富通量化
多因子混合
基金经理；
时任量化投
资部总监。
2018-02-
08
2018-05-
03
10年
硕士, 持有基金从业人员资
格证书。历任复旦金仕达
计算机有限公司高级程序
员、部门经理，东方证券
股份有限公司高级开发经
理，IBM 中国有限公司高
级咨询顾问，历任海富通
基金管理有限公司量化分
析师、投资经理、量化投
资部副总监、量化投资部
总监。2014年 11月至
2018年 5月任海富通阿尔
法对冲混合基金基金经理。
2015年 4月至 2016年 6月
兼任海富通养老收益混合
（现海富通安颐收益混合）
和海富通新内需混合基金
经理。2016年 1月至
2018年 5月兼任海富通东
财大数据混合基金经理。
2016年 9月至 2018年 5月
兼任海富通欣益混合基金
经理。2017年 3月至
2018年 5月兼任海富通欣
享混合基金经理。2018年
2月至 2018年 5月兼任海
富通量化前锋股票基金经
理。2018年 4月至
2018年 5月兼任海富通创
业板增强和海富通量化多
因子混合基金经理。
杜晓海
本基金的基
金经理；海
富通安颐收
益混合基金
经理；海富
通新内需混
2018-04-
09
- 18年
硕士，持有基金从业人员
资格证书。历任 Man-
Drapeau Research 金融工程
师，American Bourses
Corporation 中国区总经理，
海富通基金管理有限公司海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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合基金经理；
海富通欣荣
混合基金经
理；海富通
富睿混合基
金经理；海
富通富祥混
合基金经理；
海富通阿尔
法对冲混合
基金经理；
海富通创业
板增强基金
经理；海富
通东财大数
据混合基金
经理；海富
通稳固收益
债券基金经
理；海富通
欣享混合基
金经理；海
富通欣益混
合基金经理；
海富通量化
多因子混合
基金经理；
量化投资部
总监
定量分析师、高级定量分
析师、定量及风险管理负
责人、定量及风险管理总
监、多资产策略投资部总
监，现任海富通基金管理
有限公司量化投资部总监。
2016年 6月起任海富通新
内需混合和海富通安颐收
益混合（原海富通养老收
益混合）基金经理。
2016年 9月起兼任海富通
欣荣混合基金经理。
2017年 4月至 2018年 1月
兼任海富通欣盛定开混合
基金经理。2017年 5月起
兼任海富通富睿混合基金
经理。2018年 3月起兼任
海富通富祥混合基金经理。
2018年 4月起兼任海富通
阿尔法对冲混合、海富通
创业板增强、海富通东财
大数据混合、海富通量化
前锋股票、海富通稳固收
益债券、海富通欣享混合、
海富通欣益混合、海富通
量化多因子混合的基金经
理。
朱斌全
本基金基金
经理助理；
海富通安颐
收益混合
(原海富通
养老收益混
合)基金经
理助理；海
富通新内需
混合基金经
理助理；海
富通富睿混
合基金经理
助理；海富
通富祥混合
基金经理助
2018-05-
15
- 11年
理学硕士，CFA，持有基
金从业人员资格证书。历
任上海涅柔斯投资管理有
限公司美国股票交易员。
2007年 4月加入海富通基
金管理有限公司，历任交
易员，高级交易员，量化
分析师，量化投资部投资
经理。2018年 5月起任海
富通安颐收益混合(原海富
通养老收益混合)、海富通
新内需混合、海富通富睿
混合、海富通富祥混合、
海富通阿尔法对冲混合、
海富通欣益混合、海富通
欣享混合、海富通量化前海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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理；海富通
阿尔法对冲
混合基金经
理助理；海
富通欣益混
合基金经理
助理；海富
通欣享混合
基金经理助
理；海富通
稳固收益债
券基金经理
助理；海富
通创业板增
强基金经理
助理；海富
通量化多因
子混合基金
经理助理。
锋股票、海富通稳固收益
债券、海富通创业板增强、
海富通量化多因子混合的
基金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资
产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了
境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，
涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个
环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保
其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事
前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组
合。海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2018年上半年，A 股市场整体呈现震荡下跌的走势，各大指数全线下挫，上
证综指收于 2847.42点，上半年下跌 13.90%，深证成指报 9379.47点，跌幅达
15.04%。中小板指和创业板指分别报收 6477.76点和 1606.71点，分别下挫 14.26%和
8.33%。
具体来看，年初沪指迎来开门红，市场情绪高涨，上冲至年内最高点 3587.03点后
开始回调。受到美股负面以及信托资金降杠杆影响，2月市场经历了深度回调，直至春
节前才企稳反弹，市场风格也由前期表现强势的价值白马股切换至成长股。随后市场
呈现区间震荡走势，3月下旬受美联储加息叠加贸易摩擦影响，市场避险情绪浓厚，股
指开始出现回调。4月市场持续疲弱，但仍表现出一定的结构性行情，医药、钢铁等板
块表现亮眼。5月在资管新规落地、A 股正式启动纳入 MSCI 以及中美贸易磋商取得进
展等多重利好下，主要指数震荡上行。随后美国单方面再挑贸易战使得市场悲观情绪
加剧，指数开启震荡下行态势。6月延续了 5月的悲观情绪，各大指数持续下探，全月
跌幅明显。
行业方面，在 29个中信一级行业分类中，仅餐饮旅游（10.15%）、医药
（4.46%）和食品饮料（1.82%）录得涨幅，其余行业均呈现下跌，综合（-32.13%）、
电力设备（-27.00%）和通信（-26.66%）跌幅居前。
上半年，基金积极投资股票市场，力争在风险可控的基础上，跑赢市场。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通量化前锋 A 净值增长率为-1.72%，同期业绩比较基准收益率为-
3.02%，基金净值跑赢业绩比较基准 1.30个百分点。海富通量化前锋 C 净值增长率为-
2.16%，同期业绩比较基准收益率为-3.02%，基金净值跑赢业绩比较基准 0.86个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年以来，中国经济持续面临内外部的考验，内部压力主要来自于去杠杆政策
延续对于实体部门信用的收缩，而外部压力主要来自于中美贸易争端对出口端的影响，
以及美联储持续加息对于外汇部门和国内金融资产估值的冲击。不过，2018年 7月以
来宏观政策发生了一定变化：央行通过窗口指导，给予额外的 MLF 资金用于支持贷款
投放和信用债投资；资管新规细则出台，公募理财产品门槛从 5万降低至 1万，银行海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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现金类产品允许摊余成本估值，过渡期内金融机构自主可控确定整改计划，公募产品
在期限匹配、限额管理的前提下可以投资非标，这一系列细节上的宽松适度缓解了银
行处置非标和委外的压力；7月 23日召开的国务院常务会议提出积极财政政策要更加
积极，稳健的货币政策要松紧适度。
展望下半年，在货币、财政政策综合作用下，我们认为中国经济虽然仍有下行压
力，但政策对冲之后下行压力会有所减轻。尽管出口端受到贸易战影响可能有一定幅
度下滑，但基建投资适度扩张带来的固定资产投资企稳和减税政策带来的民营投资、
居民消费回暖可以保障中国经济平稳运行。 此外，我们认为政策的目的是托住经济，
而非强刺激。
对于下半年的资本市场，我们认为受益于政策放松，风险偏好会从目前极低的水
平企稳甚至回升，流动性也会缓解。市场不会再陷入之前由于巨大不确定性带来的恐
慌之中。市场结构方面，龙头企业在各自行业内竞争力强化、强者恒强的格局将延续，
长期看这些龙头企业将构筑成中国经济的“核心资产”；以创业板为代表的新兴成长行
业经历了几年持续调整压力，部分细分行业的景气开始具备相对比较优势， 如果中报
业绩增速能够得到验证，并且下半年的业绩趋势仍可持续，那么有可能成为市场新的
优势板块。
本基金的投资思路将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结构性机会，力争
跑赢市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算
业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个
工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金
托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管
理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰
富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基
金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小
组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充
分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，
以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配：无。海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通量化前锋股
票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，
未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计
报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据
真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通量化前锋股票型证券投资基金
报告截止日：2018年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
资产：
银行存款 6.4.7.1 6,108,198.53海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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结算备付金 4,377,804.71
存出保证金 44,541.62
交易性金融资产 6.4.7.2 72,526,908.89
其中：股票投资 62,488,908.89
基金投资 -
债券投资 10,038,000.00
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 15,800,000.00
应收证券清算款 -
应收利息 6.4.7.5 96,025.91
应收股利 -
应收申购款 409.85
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计 98,953,889.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 3,763,711.70
应付赎回款 95,583.07
应付管理人报酬 132,467.86
应付托管费 22,077.97
应付销售服务费 1,600.83
应付交易费用 6.4.7.7 113,142.08
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第15页共37页
其他负债 6.4.7.8 157,496.81
负债合计 4,286,080.32
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 96,342,033.36
未分配利润 6.4.7.10 -1,674,224.17
所有者权益合计 94,667,809.19
负债和所有者权益总计 98,953,889.51
注：1、报告截止日 2018年 06月 30日，基金份额总额 96,342,033.36份，其中海富通
量化前锋股票 A 类份额 92,233,839.79份，海富通量化前锋股票 C 类份额
4,108,193.57份。A 类份额净值 0.9828元，C 类份额净值 0.9784元。
2、基金合同成立于 2018年 02月 08日，上年度可比期间无比较数据。
3、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利润表
会计主体：海富通量化前锋股票型证券投资基金
本报告期：2018年 2月 8日（基金合同生效日）至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018年 2月 8日（基金合同生效日）至
2018年 6月 30日
一、收入 914,748.14
1.利息收入 1,503,250.92
其中：存款利息收入 6.4.7.11 371,513.77
债券利息收入 155,208.55
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 976,528.60
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 208,079.47
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -15,522.12
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 616.49
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第16页共37页
衍生工具收益 6.4.7.15 -445,520.00
股利收益 6.4.7.16 668,505.10
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -1,226,387.01
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18 429,804.76
减：二、费用 1,625,965.39
1．管理人报酬 1,036,528.98
2．托管费 172,754.84
3．销售服务费 50,618.61
4．交易费用 6.4.7.19 201,254.77
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6.税金及附加 -
7．其他费用 6.4.7.20 164,808.19
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-711,217.25
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-711,217.25
注：本财务报表的实际编制期间为 2018年 02月 08日(基金合同生效日)至 2018年
6月 30日，上年度可比期间无比较数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通量化前锋股票型证券投资基金
本报告期：2018年 2月 8日（基金合同生效日）至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2018年 2月 8日（基金合同生效日）至 2018年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
331,099,125.24 - 331,099,125.24
二、本期经营活动产 - -711,217.25 -711,217.25海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第17页共37页
生的基金净值变动数
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
-234,757,091.88 -963,006.92 -235,720,098.80
其中：1.基金申购款 344,881.21 6,062.50 350,943.71
2.基金赎回款 -235,101,973.09 -969,069.42 -236,071,042.51
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
96,342,033.36 -1,674,224.17 94,667,809.19
注：本财务报表的实际编制期间为 2018年 02月 08日(基金合同生效日)至 2018年
6月 30日，上年度可比期间无比较数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正
万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通量化前锋股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第 1210号《关于准予海富通量化前锋股票型
证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《海富通量化前锋股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金
利息共募集 330,949,630.14元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华
永道中天验字(2018)第 0107号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通量
化前锋股票型证券投资基金基金合同》于 2018年 2月 8日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 331,099,125.24份，其中认购资金利息折合 149,495.10份基金份额。
本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公
司。
根据《海富通量化前锋股票型证券投资基金基金合同基金合同》和《海富通量化海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第18页共37页
前锋股票型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购费
用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购
时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份
额；在投资者认购/申购时不收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务
费的，称为 C 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通量化前锋股票型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分
离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、地方政府
债、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回
购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工
具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须
符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的
比例范围为 80-95%。在每个交易日日终，扣除股指期货合约须缴纳的交易保证金后，
现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比
例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金
的业绩比较基准为：中证 500指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2018年 8月 24日
批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计
准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《海富通量化前锋股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年 2月 8日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日止期间财务报表符
合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 06月 30日的财务状况以海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第19页共37页
及 2018年 2月 8日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日止期间的经营成果和基金净
值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编制期
间为 2018 年 2月 8日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日止期间。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产
在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类
应付款项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第20页共37页
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交
易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实
反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，
但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑
因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使
用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确
认。海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第21页共37页
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收
入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投
资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费
率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金
份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金
份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生
的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第22页共37页
的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基
金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如
果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经
营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协
(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现
法等估值技术进行估值 。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用
估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可
转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值
结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结
算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第23页共37页
资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题
的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院关于修改〈征收教育费附
加的暂行规定〉的决定》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个
月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上
至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个
人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述
规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
(e) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教
育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第24页共37页
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”)
基金管理人的股东、基金销售机
构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行股票交易，基金合同成立于 2018年
02月 08日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行权证交易，基金合同成立于 2018年
02月 08日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期间无应支付关联方的佣金，基金合同成立于 2018年 02月 08日，上年
度可比期间无比较数据。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年2月8日（基金合同生效日）至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,036,528.98
其中：支付销售机构的客户维护
费
424,443.06
注：1、支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5% / 当年天数。
2、基金合同成立于 2018年 2月 8日，上年度可比期间无比较数据。海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第25页共37页
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年2月8日（基金合同生效日）至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 172,754.84
注：1、支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
2、基金合同成立于 2018年 2月 8日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年2月8日（基金合同生效日）至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
海富通量化前锋
股票 A
海富通量化前锋股票
C
合计
中国银行 - 2,832.64 2,832.64
海通证券 - 44.28 44.28
海富通 - 2,227.51 2,227.51
合计 - 5,104.43 5,104.43
注：1、支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净
值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理
人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值 X 0.4% / 当年天数。
2、基金合同成立于 2018年 2月 8日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易，上年度可比期间
无比较数据。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期间基金管理人未运用固有资金投资本基金，上年度可比期间无比较数
据。海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第26页共37页
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金，上年度可比期间无
比较数据。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年2月8日（基金合同生效日）至2018年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国银行 6,108,198.53 179,823.74
注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
2、基金合同成立于 2018年 2月 8日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期间无须作说明的其他关联交易事项，上年度可比区间无比较数据。
6.4.9 期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第27页共37页
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 62,488,908.89 63.15
其中：股票 62,488,908.89 63.15
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,038,000.00 10.14
其中：债券 10,038,000.00 10.14
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 15,800,000.00 15.97
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 10,486,003.24 10.60
8 其他各项资产 140,977.38 0.14
9 合计 98,953,889.51 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
1,154,474.00 1.22
C 制造业 45,672,540.62 48.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
658,546.00 0.70海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第28页共37页
E 建筑业 115,756.00 0.12
F 批发和零售业
1,486,993.00 1.57
G 交通运输、仓储和邮政业
1,295,445.43 1.37
H 住宿和餐饮业
505,362.00 0.53
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
950,944.00 1.00
J 金融业
4,771,116.44 5.04
K 房地产业
2,363,613.00 2.50
L 租赁和商务服务业
1,534,069.40 1.62
M 科学研究和技术服务业
130,872.00 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
1,849,177.00 1.95
S 综合
- -
合计 62,488,908.89 66.01
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000651 格力电器 105,000 4,950,750.00 5.23
2 600887 伊利股份 118,700 3,311,730.00 3.50
3 300296 利亚德 214,700 2,765,336.00 2.92
4 601318 中国平安 37,800 2,214,324.00 2.34
5 600048 保利地产 144,100 1,758,020.00 1.86
6 601939 建设银行 268,400 1,758,020.00 1.86
7 000418 小天鹅Ａ 25,200 1,747,620.00 1.85
8 000858 五 粮 液 22,200 1,687,200.00 1.78
9 300741 华宝股份 41,396 1,646,732.88 1.74海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第29页共37页
10 600585 海螺水泥 48,600 1,627,128.00 1.72
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网
站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 600887 伊利股份 5,694,381.00 6.02
2 000651 格力电器 4,964,437.00 5.24
3 300296 利亚德 4,610,565.50 4.87
4 002271 东方雨虹 3,972,187.00 4.20
5 000596 古井贡酒 3,142,679.41 3.32
6 600176 中国巨石 3,043,665.00 3.22
7 601939 建设银行 2,966,036.00 3.13
8 000858 五 粮 液 2,652,379.00 2.80
9 601318 中国平安 2,362,412.00 2.50
10 600004 白云机场 2,286,488.82 2.42
11 000418 小天鹅Ａ 2,211,292.32 2.34
12 600138 中青旅 2,128,169.41 2.25
13 600332 白云山 2,063,550.17 2.18
14 600690 青岛海尔 2,060,901.00 2.18
15 600048 保利地产 1,936,406.00 2.05
16 600056 中国医药 1,897,101.00 2.00
17 601398 工商银行 1,799,784.00 1.90
18 600585 海螺水泥 1,680,716.00 1.78
19 300741 华宝股份 1,638,779.92 1.73
20 002035 华帝股份 1,624,553.00 1.72
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 000596 古井贡酒 3,804,316.00 4.02
2 002271 东方雨虹 2,859,413.60 3.02
3 600332 白云山 2,823,104.40 2.98海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第30页共37页
4 600176 中国巨石 2,442,628.20 2.58
5 600887 伊利股份 2,151,848.00 2.27
6 600004 白云机场 2,025,134.00 2.14
7 300296 利亚德 1,550,158.50 1.64
8 600138 中青旅 1,469,414.00 1.55
9 601398 工商银行 1,400,507.00 1.48
10 601222 林洋能源 1,346,126.60 1.42
11 002050 三花智控 1,236,219.00 1.31
12 600056 中国医药 1,208,776.00 1.28
13 600438 通威股份 1,208,534.00 1.28
14 000858 五 粮 液 1,143,043.00 1.21
15 600872 中炬高新 1,051,335.00 1.11
16 601688 华泰证券 1,049,631.00 1.11
17 600521 华海药业 988,272.00 1.04
18 600016 民生银行 941,978.00 1.00
19 600036 招商银行 939,961.00 0.99
20 601601 中国太保 939,728.00 0.99
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 108,797,041.29
卖出股票的收入（成交）总额 45,052,723.27
注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填
列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,038,000.00 10.60
其中：政策性金融债 10,038,000.00 10.60
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第31页共37页
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,038,000.00 10.60
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 018005 国开 1701 100,000 10,038,000.00 10.60
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金管理人将
充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合
约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略
另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第32页共37页
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的利亚德（300296）未按证监会 2015年 7月 2日的许
可，在新股配套募集资金到位前，先行以自有资金向交易对方支付部分现金对价，合
计 9,128.43万元。配套募集资金到位后，公司于 2015年 12月 24日未经董事会审议将
9,128.43万元募集资金由募集资金专户汇至公司其它账户，以募集资金置换了先期投入
的自有资金，直至 2017年 4月 20日才补充履行了董事会审议程序及相关信息披露义
务。公司及相应高管人员上述行为违反了《创业板股票上市规则（2014年修订）》和
《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，均于 2018年 5月 4日
受到深圳交易所通报批评的处分。
对该证券的投资决策程序的说明：公司是小间距 LED 行业巨擘。从“四轮战略”到
“文化科技+金融”，战略升级路径清晰。收入利润稳增长，研发投入与现金流改善助推
可持续。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投
资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 44,541.62
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 96,025.91
5 应收申购款 409.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 140,977.38
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第33页共37页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通量化前
锋股票 A
476
193,768.5
7
18,321.50 0.02%
92,215,518.2
9
99.98%
海富通量化前
锋股票 C
101 40,675.18 - - 4,108,193.57
100.00
%
合计 577
166,970.6
0
18,321.50 0.02%
96,323,711.8
6
99.98%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、C 级比例分母为各
自级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
海富通量化前锋股
票 A
2,076.90 0.0023%
海富通量化前锋股
票 C
1,010.73 0.0246%
基金管理人所有从
业人员持有本基金
合计 3,087.63 0.0032%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
海富通量化前锋股票
A
0
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
海富通量化前锋股票 0海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第34页共37页
C
合计 0
海富通量化前锋股票
A
0
海富通量化前锋股票
C
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
合计 0
9开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通量化前锋股票 A 海富通量化前锋股票 C
基金合同生效日（2018年
2月 8日）基金份额总额
218,570,279.56 112,528,845.68
基金合同生效日起至报告期
期末基金总申购份额
139,959.05 204,922.16
减：基金合同生效日起至报
告期期末基金总赎回份额
126,476,398.82 108,625,574.27
基金合同生效日起至报告期
期末基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额 92,233,839.79 4,108,193.57
注：总申购份额含红利再投、转换入份额（如有），总赎回份额含转换出份额（如有）
。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第35页共37页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查
或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
中信证券 2 153,822,224.56 100.00% 141,949.83 100.00% -
渤海证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
注：1、本基金本报告期内租用券商交易单元没有发生变更。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评
估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元
租用意见。海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司
备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的
200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并
报公司总经理办公会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办
公会核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称 成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
中信证券
55,118,6
83.51
100.00%
771,200,
000.00
100.00% - -
渤海证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基海富通量化前锋股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第37页共37页
金管理公司。
从2003年8月开始，海富通先后募集成立了61只公募基金。截至2018年6月
30日，海富通管理的公募基金资产规模超过574.03亿元人民币。
2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至2018年6月30日，投资咨询及海外业务规模超
过32亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2018年6月
30日，海富通为近80家企业超过401亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2018年6月30日，海富通管理
的特定客户资产管理业务规模超过443亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司
被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子
公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境
外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年
2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富
通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服
务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基
本养老保险基金投资管理人。
2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司
“固定收益投资金牛基金公司”。2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——
三年持续回报绝对收益明星基金。
海富通基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
