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汇安多策略混合A(005109)

汇安多策略混合:2018年半年度报告摘要

汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金
2018 年半年度报告 摘要
2018年6月30日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2018年8月24日汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要
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 §1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况 
基金简称 汇安多策略混合
基金主代码
005109
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年11月22日
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 386,631,074.80份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 汇安多策略混合A 汇安多策略混合C
下属分级基金的交易代码:
005109 005110
报告期末下属分级基金的份额总额 193,526,266.39份 193,104,808.41份
 
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严
谨的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,灵活运
用多种投资策略,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金
在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的
风险、提高稳健投资收益。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股
指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资
品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇安基金管理有限责任公司 中国光大银行股份有限公司
姓名 孙运英 石立平
联系电话
01056711605 010-63639180
信息披露负责人
电子邮箱
sunyy@huianfund.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话 
01056711690 95595
传真
01056711640 010-63639132
 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要
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2.4信息披露方式 
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.huianfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点
 
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元 
基金级别 汇安多策略混合A 汇安多策略混合C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-
2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 - 
2018年6月30日)
本期已实现收益
3,293,511.41 2,731,918.97
本期利润
-14,241,223.00 -14,272,283.90
加权平均基金份额本期利润
-0.0693 -0.0703
本期基金份额净值增长率
-7.36% -7.63%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0617 -0.0649
期末基金资产净值
181,581,160.40 180,579,510.13
期末基金份额净值
0.9383 0.9351
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的
孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较






汇安多策略混合A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共35 页 过去一个月 -5.16% 1.26% -3.65% 0.64% -1.51% 0.62% 过去三个月 -5.82% 1.10% -4.28% 0.57% -1.54% 0.53% 过去六个月 -7.36% 0.95% -5.15% 0.58% -2.21% 0.37% 自基金合同 生效起至今 -6.17% 0.86% -7.20% 0.56% 1.03% 0.30%








汇安多策略混合C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -5.20% 1.26% -3.65% 0.64% -1.55% 0.62% 过去三个月 -5.95% 1.10% -4.28% 0.57% -1.67% 0.53% 过去六个月 -7.63% 0.95% -5.15% 0.58% -2.48% 0.37% 自基金合同 生效起至今 -6.49% 0.86% -7.20% 0.56% 0.71% 0.30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共35 页 注:①本基金合同生效日为2017年11 月22日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。 ②根据《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中 期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、 权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为 基金资产的0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;权证、股指期货、国 债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定, 自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末, 本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为2017年11月22日至2018年 5月21日,建仓结束时各项资产比例符合合同约定。 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共35 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司,于2016年4月19日获中国证监会批复, 2016年4月25日正式成立,是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公 司,注册资本1亿元人民币,注册地为上海市,设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证 券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。 截至2018年6月30日,公司旗下管理17只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基 金、汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰融灵活 配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰华灵活配置混合型证券投 资基金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金、汇安 丰恒灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰益灵活配置 混合型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵活配置混合型 证券投资基金、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安成长优选灵活配置混合 型证券投资基金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安趋势动力股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 戴杰 指数与 量化投 资部高 级经理、 本基金 的基金 经理 2017年 11月 22日 - 5年 戴杰,复旦大学数学本科、硕士,5年证 券、基金行业从业经历,曾任华安基金 管理有限公司指数与量化投资部先后担 任数量分析师和投资经理。2016年 10月24日加入汇安基金管理有限责任公 司,担任指数与量化投资部高级经理一 职。2017年1月17日至今,任汇安丰泽 灵活配置混合型证券投资基金基金经理; 2017年3月22日至今,任汇安丰恒灵活 配置混合型证券投资基金基金经理; 2017年3月23日至今,任汇安丰华灵活 配置混合型证券投资基金基金经理; 2017年7月19日至今,任汇安丰利灵活 配置混合型证券投资基金基金经理; 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共35 页 2017年7月27日至今,任汇安丰裕灵活 配置混合型证券投资基金基金经理; 2017年11月22日至今,任汇安多策略 灵活配置混合型证券投资基金基金经理; 2018年2月13日至今,任汇安成长优选 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 朱晨歌 指数与 量化投 资部高 级经理、 本基金 的基金 经理 2018年 2月8日 - 4年 朱晨歌,复旦大学理论物理硕士,4年证 券、基金行业从业经历,曾任华安基金 管理有限公司指数与量化投资事业部数 量分析师、投资经理,从事量化投资研 究工作。2017年12月29日加入汇安基 金管理有限责任公司,担任指数与量化 投资部高级经理一职。2018年2月8日 至今,任汇安丰利灵活配置混合型证券 投资基金基金经理;2018年2月8日至 今,任汇安多策略灵活配置混合型证券 投资基金基金经理;2018年4月26日至 今,任汇安丰华灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 注:1、“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共35 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年,受到贸易冲突疑云密布、国内金融去杠杆以及汇率大幅波动等因素的影响, 股票市场短期出现了较大幅度的系统性下跌。出于对中期市场估值水平的认可,本报告期本基金 仓位维持了比较高的水平,因此净值出现了一些波动。我们认为,近期市场的走势,主要受到情 绪波动的影响,事实上每一次市场恐慌性的下跌,看似有各式各样“非常严重”风险,但长期来 看绝大多数所谓的风险都是历史长河中的短期扰动。我们认为从理性的角度来看,“贸易战”最 终会达成和解,只是谈判过程不可能一帆风顺,金融去杠杆虽然短期会造成一些麻烦,但这正是 中国经济坚决升级转型必须要走的道路,长期来看只会使得经济更加健康。我们认为监管层会充 分评估宏观经济和金融市场承受能力,储备一些定向宽松、减税等政策对冲负面影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安多策略混合A 基金份额净值为0.9383元,本报告期基金份额净值增长 率为-7.36%;截至本报告期末汇安多策略混合C基金份额净值为0.9351元,本报告期基金份额 净值增长率为-7.63%;同期业绩比较基准收益率为-5.15%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,2018年将延续“严监管、宽货币、紧信用、强改革”政策组合,贸易战阴影下 政策将更具灵活性。当前时点,A股市场的整体估值已经接近历史上最低的水准,我们判断市场 大概率进入底部区域,下行空间比较有限。诚然短期走势受到不确定事件和情绪影响较多,难以 精准把握拐点,但资本市场逐步消化和适应了短期扰动因素之后,我们对接下来的行情并不悲观。 中期乃至相当长一段时间来看,我们依然认为权益资产相对其它大类资产更有吸引力。即便如此, 我们同时也认为经过本次市场调整出清,未来A股市场仍然会继续分化,上演结构性行情,不太 会出现历史上大幅波动的普涨普跌。随着金融对外开放提速,国内投资者不断成熟,我们认为重 视基本面的投资理念不可逆,优秀公司股价会不断创出新高,不具备基本面支撑的一些股票会 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共35 页 持续创出新低,优胜劣汰是有效市场运转的必然结果。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对 基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责 任。 本基金管理人设有估值委员会,公司运营总监担任估值委员会主席,投资部门、风险管理部、 监察稽核部和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程 序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律 法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可 参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金自成立至本报告期末未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司在汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下 称“本基金”)托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》 、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安 全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的 问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告, 没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共35 页 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的说明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定, 对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持 有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基 金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表 意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《汇安多策略灵活配置混合型证券投资 基金基金2018年半年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报 告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报 告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 2,117,814.43 3,452,130.18 结算备付金 26,221,920.35 38,972,150.20 存出保证金 3,867,879.06 19,904.10 交易性金融资产 331,640,202.13 159,104,050.20 其中:股票投资 311,640,202.13 139,200,050.20 基金投资 - - 债券投资 20,000,000.00 19,904,000.00 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共35 页 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 240,020,425.03 应收证券清算款 - 86,520.56 应收利息 687,517.02 623,192.51 应收股利 - - 应收申购款 130,057.11 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 364,665,390.10 442,278,372.78 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 709,162.90 - 应付赎回款 837,405.04 - 应付管理人报酬 467,904.46 558,745.05 应付托管费 62,387.26 74,499.36 应付销售服务费 77,552.31 93,210.51 应付交易费用 253,320.72 96,552.44 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 96,986.88 17,214.80 负债合计 2,504,719.57 840,222.16 所有者权益: 实收基金 386,631,074.80 435,962,291.05 未分配利润 -24,470,404.27 5,475,859.57 所有者权益合计 362,160,670.53 441,438,150.62 负债和所有者权益总计 364,665,390.10 442,278,372.78 注:1.报告截止日2018年6月30日,汇安多策略混合A基金份额净值0.9383元,基金份额总 额193,526,266.39份;汇安多策略混合C基金份额净值0.9351元,基金份额总额 193,104,808.41份。汇安多策略混合份额总额合计为386,631,074.80份。 2.本基金合同生效日为2017年11月22日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共35 页 6.2 利润表 会计主体:汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 -23,524,963.68 1.利息收入 1,259,556.63 其中:存款利息收入 129,865.68 债券利息收入 350,098.63 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 779,592.32 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 9,675,742.11 其中:股票投资收益 7,451,359.44 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 -1,387,524.00 股利收益 3,611,906.67 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -34,538,937.28 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 78,674.86 减:二、费用 4,988,543.22 1.管理人报酬 3,053,239.62 2.托管费 407,098.62 3.销售服务费 505,563.92 4.交易费用 934,805.52 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 87,196.97 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) -28,513,506.90 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -28,513,506.90 注:本基金合同生效日为2017年11月22日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共35 页 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 435,962,291.05 5,475,859.57 441,438,150.62 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - -28,513,506.90 -28,513,506.90 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -49,331,216.25 -1,432,756.94 -50,763,973.19 其中:1.基金申购款 29,518,370.89 27,887.70 29,546,258.59 2.基金赎回款 -78,849,587.14 -1,460,644.64 -80,310,231.78 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 386,631,074.80 -24,470,404.27 362,160,670.53 注:本基金合同生效日为2017年11月22日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______秦军______














______杜海岚______














____杜海岚____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1467号《关于准予汇安多策略灵活配置混合型证券 投资基金注册的批复》核准,由汇安基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金 法》和《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开 放式证券投资基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 435,806,746.42元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共35 页 (2017)第986号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《汇安多策略灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》于2017年11月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 435,962,291.05份基金份额,其中认购资金利息折合155,544.63份基金份额。本基金的基金管 理人为汇安基金管理有限责任公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大 银行”)。 根据《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购费、申购费、 赎回费和销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时 收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销 售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从 本类别基金资产中计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为 C类基金份额。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算并公布基金 份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、 央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募 债等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的 投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规 或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收 益率×50%。 本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2018年8月24日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共35 页 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇安多策略灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务 状况以及2018年1月1日至2018年6 月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2018年 1月1日至2018年6月30日止期间。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共35 页 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交 易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负 债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外, 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共35 页 行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共35 页 小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期 末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部 分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共35 页 交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证 指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种 按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共35 页 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计 入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所 得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇安基金管理有限责任公司(“汇安基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“中国光大银行” ) 基金托管人、基金销售机构 何斌 基金管理人股东 秦军 基金管理人股东 赵毅 基金管理人股东 郭小峰 基金管理人股东 戴新华 基金管理人股东 刘强 基金管理人股东 郭兆强 基金管理人股东 尹喜杰 基金管理人股东 王福德 基金管理人股东


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共35 页 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易,亦无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,053,239.62 其中:支付销售机构的客户维护费 1,236,289.70 注:支付基金管理人汇安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 407,098.62 注:支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 汇安多策略混合A 汇安多策略混合C 合计 汇安基金管理有限责任公司 - - - 中国光大银行股份有限公司 - 485,347.61 485,347.61 合计 - 485,347.61 485,347.61 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.50%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付给汇安基金,再由汇安基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共35 页 为: 日销售服务费=前一日C类基金资产净值× 0.50% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 2,117,814.43 95,281.46 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.10.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 603693 江苏 2018年 2018 新股流 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00- 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共35 页 新能 6月 25日 年 7月 3日 通受限 603706 东方 环宇 2018年 6月 29日 2018 年 7月 9日 新股流 通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85- 603105 芯能 科技 2018年 6月 29日 2018 年 7月 9日 新股流 通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30- 601138 工业 富联 2018年 5月 28日 2019 年 6月 7日 新股流 通受限 13.77 16.40 296,460 4,082,254.204,861,944.00- 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 601390 中国 中铁 2018 年 5月 7日 重大 事项 7.47 2018 年 8月 20日 7.25 225,200 1,851,146.991,682,244.00 - 002450 康得 新 2018 年 6月 4日 重大 事项 17.08 - - 79,700 1,674,256.231,361,276.00 - 002310 东方 园林 2018 年 5月 25日 重大 事项 15.03 - - 78,300 1,189,939.001,176,849.00 - 300072 三聚 环保 2018 年 6月 19日 重大 事项 23.28 2018 年 7月 10日 24.00 48,700 1,334,913.001,133,736.00 - 000723 美锦 能源 2018 年 3月 27日 重大 事项 5.43 2018 年 7月 31日 4.89 186,000 1,214,465.561,009,980.00 - 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共35 页 000415 渤海 金控 2018 年 1月 17日 重大 事项 5.84 2018 年 7月 17日 5.26 119,000 676,297.25 694,960.00 - 注:本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 311,640,202.13 85.46 其中:股票 311,640,202.13 85.46 2 固定收益投资 20,000,000.00 5.48 其中:债券 20,000,000.00 5.48








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 28,339,734.78 7.77 7 其他各项资产 4,685,453.19 1.28 8 合计 364,665,390.10 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共35 页 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,425,741.00 0.39 C 制造业 167,084,814.74 46.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,625,465.85 2.38 E 建筑业 11,896,277.00 3.28 F 批发和零售业 11,623,636.00 3.21 G 交通运输、仓储和邮政业 1,646,105.00 0.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,182,571.00 2.54 J 金融业 82,110,984.00 22.67 K 房地产业 11,614,579.00 3.21 L 租赁和商务服务业 1,155,018.40 0.32 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,111,960.14 0.58 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,163,050.00 0.87 S 综合 - - 合计 311,640,202.13 86.05 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 447,300 26,202,834.00 7.24 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共35 页 2 600519 贵州茅台 18,700 13,678,302.00 3.78 3 600036 招商银行 395,400 10,454,376.00 2.89 4 600887 伊利股份 370,000 10,323,000.00 2.85 5 000858 五粮液 124,100 9,431,600.00 2.60 6 601398 工商银行 1,700,100 9,044,532.00 2.50 7 000333 美的集团 159,800 8,344,756.00 2.30 8 601939 建设银行 1,200,000 7,860,000.00 2.17 9 002415 海康威视 208,500 7,741,605.00 2.14 10 600900 长江电力 455,100 7,345,314.00 2.03 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正 文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 29,700,496.00 6.73 2 600887 伊利股份 16,254,471.00 3.68 3 000858 五粮液 14,623,770.15 3.31 4 600519 贵州茅台 12,537,153.39 2.84 5 601398 工商银行 11,811,119.43 2.68 6 600036 招商银行 10,529,447.67 2.39 7 601939 建设银行 9,512,000.00 2.15 8 600690 青岛海尔 8,854,206.73 2.01 9 300136 信维通信 8,428,027.81 1.91 10 600297 广汇汽车 7,043,070.63 1.60 11 000963 华东医药 6,938,051.13 1.57 12 002475 立讯精密 6,935,084.00 1.57 13 002450 康得新 6,926,001.00 1.57 14 600741 华域汽车 6,848,016.44 1.55 15 600066 宇通客车 6,772,714.73 1.53 16 601138 工业富联 5,831,787.78 1.32 17 601012 隆基股份 5,205,386.12 1.18 18 300197 铁汉生态 5,196,733.21 1.18 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共35 页 19 600900 长江电力 4,943,521.00 1.12 20 600196 复星医药 4,403,945.51 1.00 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002027 分众传媒 7,532,816.44 1.71 2 000858 五粮液 6,930,192.00 1.57 3 600519 贵州茅台 6,807,678.00 1.54 4 600887 伊利股份 6,138,810.00 1.39 5 000651 格力电器 5,895,802.00 1.34 6 601888 中国国旅 5,422,678.18 1.23 7 300197 铁汉生态 5,339,352.00 1.21 8 002572 索菲亚 5,310,183.32 1.20 9 600297 广汇汽车 5,161,828.97 1.17 10 600009 上海机场 4,998,999.47 1.13 11 601012 隆基股份 4,541,662.00 1.03 12 600660 福耀玻璃 4,403,624.00 1.00 13 002450 康得新 4,370,181.00 0.99 14 002460 赣锋锂业 4,026,811.50 0.91 15 601169 北京银行 3,970,423.00 0.90 16 600919 江苏银行 3,631,503.54 0.82 17 601992 金隅集团 3,555,302.73 0.81 18 600426 华鲁恒升 3,489,437.00 0.79 19 000425 徐工机械 3,176,113.00 0.72 20 601318 中国平安 3,140,212.00 0.71 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 495,105,613.35 卖出股票收入(成交)总额 297,680,823.58 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共35 页 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,000,000.00 5.52 其中:政策性金融债 20,000,000.00 5.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,000,000.00 5.52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 170207 17国开07 200,000 20,000,000.00 5.52 注:本基金本报告期末仅持有上述1只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共35 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买 /卖) 合约市值(元) 公允价值变动 (元) 风险说明 IF1807 IF1807 16 16,703,040.00 -1,451,100.00 - IF1809 IF1809 8 8,262,720.00 -747,840.00 - 公允价值变动总额合计(元) -2,198,940.00 股指期货投资本期收益(元) -1,387,524.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -2,198,940.00 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 因股指期货合约有较大贴水,本基金本报告期内择机做多了沪深300股指期货,用以获取基 差收敛的确定性收益,同时代替部分股票仓位,留出更多灵活现金。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共35 页 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,867,879.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 687,517.02 5 应收申购款 130,057.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,685,453.19 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 汇安多策略混合 A 4,425 43,734.75 0.00 0.00% 193,526,266.39 100.00% 汇安多策略混合 C 3,893 49,603.08 0.00 0.00% 193,104,808.41 100.00% 合计 8,318 46,481.25 0.00 0.00% 386,631,074.80 100.00% 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 32 页 共35 页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 汇安多策略混合A 9,988.01 0.00520000% 汇安多策略混合C 48,114.61 0.02490000% 基金管理人所有从 业人员持有本基金 合计 58,102.62 0.01500000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 汇安多策略混合A 0 汇安多策略混合C 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0 汇安多策略混合A 0 汇安多策略混合C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇安多策略混合A 汇安多策略混合C 基金合同生效日(2017 年11 月22 日)基金份额总额 217,744,754.82 218,217,536.23 本报告期期初基金份额总额 217,744,754.82 218,217,536.23 本报告期基金总申购份额 8,192,396.76 21,325,974.13 减:本报告期基金总赎回份额 32,410,885.19 46,438,701.95 本报告期期末基金份额总额 193,526,266.39 193,104,808.41 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。





汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 33 页 共35 页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人无重大人事变动。 2018年5月7日,中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理职 务。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本基金在报告期内基金投资策略没有改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金成立日(2017年11月22 日)起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)为本基金提供审计服务,本报告期内未发生变动。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 川财证券 1 392,617,380.86 50.04% 279,268.31 50.04% - 东兴证券 2 346,042,409.20 44.10% 246,140.51 44.10% - 国金证券 1 45,972,728.57 5.86% 32,699.70 5.86% - 注:选择专用席位的标准和程序: 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 34 页 共35 页 (1)选择标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在 最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行 业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的行业分析能力,能根据基 金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠、 最合理的佣金率。 (2) 选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单需经风险 管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的 券商经纪人在签订委托代理协议时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、 双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式三份,协议双方及证券主管机关各留存一份, 基金管理人留存综合管理部备案。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证成 交总额的比例 川财证券 - - 955,000,000.00 36.24% - - 东兴证券 - - - - - - 国金证券 - - 1,680,000,000.00 63.76% - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期末未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况。 汇安多策略混合 2018年半年度报告摘要 第 35 页 共35 页 11.2影响投资者决策的其他重要信息 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)、《关于明确金 融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)、《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)、《关于资管产品增值税有关问题的 通知》(财税[2017]56号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税 [2017]90号)等有关规定,自2018年1月1日起,我司旗下所有证券投资基金发生的增值税 应税行为,将适用简易计税方法,按照适用法规缴纳增值税以及相关附加,相应税费需由各基 金财产承担。上述新的税费可能对基金财产收益水平有所影响。





汇安基金管理有限责任公司 2018年8月24日