广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资
基金（QDII-LOF）
2018年半年度报告摘要
2018年 6月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 22日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）
场内简称 广发石油
基金主代码 162719
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017年 2月 28日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,205,528.24份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深证证券交易所
上市日期 2017年 3月 17日
下属分级基金的基金简称 广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）A
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）C
下属分级基金的场内简称 广发石油 -
下属分级基金的交易代码 162719 004243
报告期末下属分级基金的份额总
额
34,405,580.89份 12,799,947.35份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化
风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟
踪误差的最小化。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%。
投资策略
本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力争将本基金净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，
年跟踪误差控制在 5%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币
活期存款收益率（税后）。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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姓名 段西军 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
信息披露
负责人
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 (010)66594942
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文 -
BANK OF CHINA NEW YORK
BRANCH 名称
中文 - 中国银行纽约分行
注册地址 -
1045 Avenue of the Americas,New
York City,New York County,New York
10018
办公地址 -
1045 Avenue of the Americas,New
York City,New York County,New York
10018
邮政编码 - -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广
场南塔 31-33 楼、北京市西城区复兴门内大
街 1号
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日）
3.1.1期间数据和指标
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）A
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）C
本期已实现收益 2,369,976.56 622,407.20
本期利润 7,099,570.71 1,093,045.68
加权平均基金份额本期利润 0.1311 0.1416
本期基金份额净值增长率 14.08% 14.67%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018 年 6月 30日)广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）A
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）C
期末可供分配基金份额利润 0.0332 0.0373
期末基金资产净值 40,527,675.97 15,122,224.35
期末基金份额净值 1.1779 1.1814
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.63% 1.52% 3.88% 1.50% -0.25% 0.02%
过去三个月 22.05% 1.43% 21.74% 1.42% 0.31% 0.01%
过去六个月 14.08% 1.56% 15.67% 1.51% -1.59% 0.05%
过去一年 29.88% 1.33% 31.39% 1.31% -1.51% 0.02%
自基金合同生
效起至今
17.79% 1.25% 15.70% 1.32% 2.09% -0.07%
广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.73% 1.52% 3.88% 1.50% -0.15% 0.02%
过去三个月 22.62% 1.44% 21.74% 1.42% 0.88% 0.02%
过去六个月 14.67% 1.56% 15.67% 1.51% -1.00% 0.05%
过去一年 30.27% 1.33% 31.39% 1.31% -1.12% 0.02%
自基金合同生
效起至今
18.14% 1.25% 15.70% 1.32% 2.44% -0.07%
注：（1）业绩比较基准：95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人
民币活期存款收益率（税后）。
（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 2月 28日至 2018年 6月 30日)
广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A
广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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注：本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同
有关规定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于 2003年 8月 5日成立，注册资
本 1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳
市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投
资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机
构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 30个部门：宏观策略部、权益投
资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投
资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金
与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有
限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至 2018年 6月 30日，本基金管理人管理一百七十五只开放式基金，管理资产规模为
3600亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金
投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
刘杰
本基金的
基金经理；
广发沪深
300ETF 联
2018-08-06 - 14年
刘杰先生，
工学学士，
持有中国
证券投资广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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接基金的
基金经理；
广发中证
500ETF 基
金的基金
经理；广
发中证
500ETF 联
接(LOF)基
金的基金
经理；广
发沪深
300ETF 基
金的基金
经理；广
发养老指
数基金的
基金经理；
广发中小
板
300ETF 基
金的基金
经理；广
发中小板
300联接
基金的基
金经理；
广发中证
环保
ETF 联接
基金的基
金经理；
广发军工
ETF 基金
的基金经
理；广发
中证军工
ETF 联接
基金的基
金经理；
广发中证
环保
ETF 基金
的基金经
理；广发
基金业从
业证书。
曾任广发
基金管理
有限公司
信息技术
部系统开
发专员、
数量投资
部研究员、
广发沪深
300指数
证券投资
基金基金
经理（自
2014年
4月 1日
至
2016年
1月 17日）
、广发中
证环保产
业指数型
发起式证
券投资基
金基金经
理（自
2016年
1月 25日
至
2018年
4月 25日）
。现任广
发基金管
理有限公
司指数投
资部总经
理助理、
广发中证
500交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
（自广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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创业板
ETF 基金
的基金经
理；广发
创业板
ETF 联接
基金的基
金经理；
广发量化
稳健混合
基金的基
金经理；
广发港股
通恒生综
合中型股
指数基金
的基金经
理；广发
美国房地
产指数
(QDII)基
金的基金
经理；广
发纳斯达
克 100指
数
（QDII）
基金的基
金经理；
广发纳指
100ETF 基
金的基金
经理；广
发全球农
业指数
（QDII）
基金的基
金经理；
广发全球
医疗保健
（QDII）
基金的基
金经理；
广发生物
科技指数
2014年
4月 1日
起任职）、
广发中证
500交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
(LOF)基金
经理（自
2014年
4月 1日
起任职）、
广发沪深
300交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
（自
2015年
8月 20日
起任职）、
广发沪深
300交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经理
（自
2016年
1月 18日
起任职）、
广发中小
板 300交
易型开放
式指数证
券投资基
金基金经
理（自
2016年
1月 25日
起任职）、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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（QDII）
基金的基
金经理；
指数投资
部总经理
助理
广发中小
板 300交
易型开放
式指数证
券投资基
金联接基
金基金经
理（自
2016年
1月 25日
起任职）、
广发中证
养老产业
指数型发
起式证券
投资基金
基金经理
（自
2016年
1月 25日
起任职）、
广发中证
军工交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
（自
2016年
8月 30日
起任职）、
广发中证
军工交易
型开放式
指数证券
投资基金
发起式联
接基金基
金经理
（自
2016年
9月 26日
起任职）、
广发中证
环保产业广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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交易型开
放式指数
证券投资
基金基金
经理（自
2017年
1月 25日
起任职）、
广发创业
板交易型
开放式指
数证券投
资基金基
金经理
（自
2017年
4月 25日
起任职）、
广发创业
板交易型
开放式指
数证券投
资基金发
起式联接
基金基金
经理（自
2017年
5月 25日
起任职）、
广发量化
稳健混合
型证券投
资基金基
金经理
（自
2017年
8月 4日
起任职）、
广发中证
环保产业
交易型开
放式指数
证券投资
基金发起
式联接基广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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金基金经
理（自
2018年
4月 26日
起任职）、
广发纳斯
达克
100指数
证券投资
基金基金
经理（自
2018年
8月 6日
起任职）、
广发纳斯
达克
100交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
（自
2018年
8月 6日
起任职）、
广发标普
全球农业
指数证券
投资基金
基金经理
（自
2018年
8月 6日
起任职）、
广发道琼
斯美国石
油开发与
生产指数
证券投资
基金
（QDII-
LOF）基
金经理
（自
2018年广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
第13页，共39页
8月 6日
起任职）、
广发港股
通恒生综
合中型股
指数证券
投资基金
(LOF)基金
经理（自
2018年
8月 6日
起任职）、
广发纳斯
达克生物
科技指数
型发起式
证券投资
基金基金
经理（自
2018年
8月 6日
起任职）、
广发美国
房地产指
数证券投
资基金基
金经理
（自
2018年
8月 6日
起任职）、
广发全球
医疗保健
指数证券
投资基金
基金经理
（自
2018年
8月 6日
起任职）。
余昊
本基金的
基金经理；
广发沪港
深新机遇
2017-02-28 2018-04-18 8年
余昊先生，
理学硕士，
持有中国
证券投资广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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股票基金
的基金经
理；广发
全球精选
股票
(QDII)基
金的基金
经理；广
发沪港深
龙头混合
基金的基
金经理；
广发中小
盘精选混
合基金的
基金经理
基金业从
业证书。
曾任广发
基金管理
有限公司
研究发展
部研究员、
国际业务
部研究员、
基金经理
助理、投
资经理、
广发道琼
斯美国石
油开发与
生产指数
证券投资
基金
（QDII-
LOF）基
金经理
（自
2017年
2月 28日
至
2018年
4月 18日）
。现任广
发沪港深
新机遇股
票型证券
投资基金
基金经理
（自
2016年
6月 7日
起任职）、
广发全球
精选股票
型证券投
资基金基
金经理
（自
2016年
10月广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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27日起任
职）、广
发沪港深
行业龙头
混合型证
券投资基
金基金经
理（自
2018年
3月 21日
起任职）、
广发中小
盘精选混
合型证券
投资基金
基金经理
（自
2018年
5月 4日
起任职）。
李耀柱
本基金的
基金经理；
广发纳指
100ETF 基
金的基金
经理；广
发美国房
地产指数
(QDII)基
金的基金
经理；广
发纳斯达
克 100指
数
（QDII）
基金的基
金经理；
广发全球
农业指数
（QDII）
基金的基
金经理；
广发全球
医疗保健
2017-03-10 - 8年
李耀柱先
生，理学
硕士，持
有中国证
券投资基
金业从业
证书。曾
任广发基
金管理有
限公司中
央交易部
股票交易
员、 国际
业务部研
究员、基
金经理助
理、广发
亚太中高
收益债券
型证券投
资基金基
金经理
（自
2016年广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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（QDII）
基金的基
金经理；
广发生物
科技指数
（QDII）
基金的基
金经理；
广发沪港
深新起点
股票基金
的基金经
理；广发
港股通恒
生综合中
型股指数
基金的基
金经理；
广发海外
多元配置
（QDII）
基金的基
金经理；
广发科技
动力股票
基金的基
金经理；
国际业务
部总经理
助理
8月 23日
至
2017年
11月 9日）
。现任广
发基金管
理有限公
司国际业
务部总经
理助理、
广发纳斯
达克
100交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
（自
2015年
12月
17日起任
职）、广
发标普全
球农业指
数证券投
资基金基
金经理
（自
2016年
8月 23日
起任职）、
广发纳斯
达克
100指数
证券投资
基金基金
经理（自
2016年
8月 23日
起任职）、
广发美国
房地产指
数证券投
资基金基
金经理广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
第17页，共39页
（自
2016年
8月 23日
起任职）、
广发全球
医疗保健
指数证券
投资基金
基金经理
（自
2016年
8月 23日
起任职）、
广发纳斯
达克生物
科技指数
型发起式
证券投资
基金基金
经理（自
2016年
8月 23日
起任职）、
广发沪港
深新起点
股票型证
券投资基
金基金经
理（自
2016年
11月 9日
起任职）、
广发道琼
斯美国石
油开发与
生产指数
证券投资
基金
（QDII-
LOF）基
金经理
（自
2017年
3月 10日
起任职）、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
第18页，共39页
广发港股
通恒生综
合中型股
指数证券
投资基金
(LOF)基金
经理（自
2017年
9月 21日
任职）、
广发海外
多元配置
证券投资
基金
（QDII）
基金经理
（自
2018年
2月 8日
起任职）、
广发科技
动力股票
型证券投
资基金基
金经理
（自
2018年
5月 31日
起任职）。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广
发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金基金合同》和其他有关法律法
规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基
金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
第19页，共39页
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投
资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，
实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投
资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平的交易事项。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
一月份，道琼斯美国石油开发与生产指数受原油价格上涨及对经济乐观预期的影响，先扬后抑。
二月份，石油指数经历较明显的调整，首先是美国市场近两周的高位回落，成分股受到市场回
调的冲击，标的指数也跟随高位回落，另一层面，人民币兑美元大幅走强，汇兑损益也影响了部分
指数的收益。
三月份，随着油价进入箱体震荡，指数震荡稳固，月底随油价上升而小幅反弹。
四月份，随着 OECD 库存逐渐去化，国际原油市场供需紧平衡的基本面逐步形成，中东地缘
政治事件以及美伊关系紧张，对油价形成推动，指数有较大涨幅。
五月份，沙特和俄罗斯表示希望提高石油产量，当周布伦特原油现货价格急速下跌，指数也跟广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
第20页，共39页
随下跌。
六月份，指数则随着油价走势而表现震荡，月底欧佩克达成增产协议，但是幅度不及市场预期，
石油应声上涨。
报告期内，本基金紧密跟踪标的指数。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 类份额的净值增长率为 14.08%，C 类份额的净值增长率为 14.67%，同
期业绩比较基准收益率为 15.67%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，全球石油市场供需基本面偏紧的局势短期不会改变，短期内对油价仍有支撑。首先，
六月底欧佩克达成增产协议，但是幅度不及市场预期；其次，美国石油增产放缓，美国原油库存下
降；再次，全球石油需求保持稳定。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对广发道琼斯美国石油开发与生
产指数证券投资基金（QDII-LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1
2,779,402.86 13,816,685.53
结算备付金
- -广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.7.2 52,330,880.99 91,543,611.29
其中：股票投资
52,330,880.99 91,543,611.29
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
6.4.7.5 816,261.49 4,128,654.72
应收利息
8,601.94 8,575.37
应收股利
309.66 754.70
应收申购款
1,289,684.11 149,029.11
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 137,640.37 41,225.12
资产总计
57,362,781.42 109,688,535.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,503,295.15 13,572,082.29
应付管理人报酬
44,878.91 91,259.69
应付托管费
13,463.67 27,377.89
应付销售服务费
6,907.09 4,330.03
应付交易费用
6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 144,336.28 322,403.30
负债合计
1,712,881.10 14,017,453.20
所有者权益：
- -
实收基金
6.4.7.9 47,205,528.24 92,675,782.07
未分配利润
6.4.7.1
0 8,444,372.08 2,995,300.57
所有者权益合计
55,649,900.32 95,671,082.64
负债和所有者权益总计
57,362,781.42 109,688,535.84
注：报告截止日2018年6月30日，广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A基金份额净值人民币广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
第23页，共39页
1.1779元，基金份额总额34,405,580.89份；广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C基金份额净值人
民币1.1814元，基金份额总额12,799,947.35份；总份额总额47,205,528.24份。
6.2 利润表
会计主体：广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 2月 28日
（基金合同生效日）
至 2017年 6月 30日
一、收入 8,910,472.13 -15,892,545.95
1.利息收入 8,083.04 105,675.45
其中：存款利息收入 6.4.7.11 8,083.04 105,675.45
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,860,069.56 475,327.38
其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,489,403.32 -9,881.77
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 370,666.24 485,209.15
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 5,200,232.63 -15,615,001.44
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -372,181.43 -996,997.21
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 214,268.33 138,449.87
减：二、费用 717,855.74 1,157,654.49
1．管理人报酬 317,321.65 642,517.53
2．托管费 95,196.48 192,755.19
3．销售服务费 24,029.48 33,269.95
4．交易费用 6.4.7.18 39,629.48 58,429.58
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 6.4.7.19 241,678.65 230,682.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号 8,192,616.39 -17,050,200.44广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
8,192,616.39 -17,050,200.44
注：本基金合同生效日为2017年2月28日，上年度可比期间不完整。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
92,675,782.07 2,995,300.57 95,671,082.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 8,192,616.39 8,192,616.39
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-45,470,253.83 -2,743,544.88 -48,213,798.71
其中：1.基金申购款
41,903,230.55 4,319,346.39 46,222,576.94
2.基金赎回款
-87,373,484.38 -7,062,891.27 -94,436,375.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
47,205,528.24 8,444,372.08 55,649,900.32
上年度可比期间
2017年2月28日（基金合同生效日）至2017年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
249,702,673.44 - 249,702,673.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -17,050,200.44 -17,050,200.44
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-84,533,765.40 1,672,217.40 -82,861,548.00
其中：1.基金申购款
979,579.18 -53,187.40 926,391.78广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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2.基金赎回款
-85,513,344.58 1,725,404.80 -83,787,939.78
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
165,168,908.04 -15,377,983.04 149,790,925.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称中国证监会)证监许可[2016]2484 号文核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投
资管理试行办法》等有关规定和《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金基金合同》
(“基金合同”)发起，于 2017年 2月 28日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，
基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金 A 类份额募集期间为 2017年 1月 16日至 2017年 2月 17日，C 类份额募集期间为
2017年 1月 16日至 2017年 2月 15日。本基金为上市契约型开放式基金，存续期限不定，募集资
金净额为人民币 249,668,262.17元，有效认购户数为 6,437户。其中，A 类份额扣除认购费用后的
募集资金净额为人民币 226,881,543.24元，折算为基金份额为 226,881,543.24份，认购资金在募集
期间的利息为人民币 31,417.43元，折算为基金份额为 29,861.86份，其中场内认购资金募集期间利
息的折算差额人民币 1,555.57元计入基金资产；C 类份额扣除认购费用后的募集资金净额
22,786,718.93元，折算为基金份额为 22,786,718.93份，认购资金在募集期间的利息为人民币
4,549.41元，折算为基金份额为 4,549.41份。认购资金净额及其利息按照基金合同的有关约定计入
基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合
同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯美国石油开发与生产
指数的成份股、备选成份股、跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金等。
本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括已与中国证监会签署双边监广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
第26页，共39页
管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭
证、房地产信托凭证，已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登
记注册的公募基金，与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品，
远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，
政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券，银行存款、短期政府债券等货币市场工具以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金的业绩比较基准为：95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人
民币活期存款收益率（税后）。
本基金的财务报表于 2018年 8月 22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 6月 30日的财务状况以及 2018年上半年度的经营
成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅
助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外税务法规和
实务操作，主要税项列示如下：
1、证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券免征营业税或增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增
值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值
税。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、 基金取得的源自境外的收入，其涉及的境外所得税按照相关国家或地区税收法律和法规执
行。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记
与过户机构、直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
中国银行纽约分行 基金境外资产托管人
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间
末无应付关联方佣金余额。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年2月28日（基金合同生效
日）至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
317,321.65 642,517.53
其中：支付销售机构的客户
维护费
108,061.65 67,991.03
注：注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金
托管人复核后于次月首日起 10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年2月28日（基金合同生效
日）至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
95,196.48 192,755.19
注：注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提。境外托管人的托管费
从基金托管人的托管费中扣除。托管费的计算方法如下：广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
第29页，共39页
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金
托管人复核后于次月首日起 10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假
日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
获得销售服务费的各
关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国银行股份有限
公司
1,098.04
广发证券股份有限
公司
4,807.58
广发基金管理有限
公司
7,377.96
合计 13,283.58
上年度可比期间
2017年2月28日（基金合同生效日）至2017年6月30日
获得销售服务费的各
关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国银行股份有限
公司
906.63
广发证券股份有限
公司
23,962.41
广发基金管理有限
公司
5,089.54
合计 29,958.58
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金
份额资产净值的 0.60%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起 10个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
第30页，共39页
记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基
金份额持有人服务费等。
销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 2月 28日（基金合同生效日）
至 2017年 6月 30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
1,883,481.34 8,074.07 2,584,701.15 95,410.17
中国银行纽约
分行
895,921.52 - 13,318,152.07 -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司和境外资产托管人中国银行纽约分
行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
第31页，共39页
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。
（ii）各层级金融工具公允价值
于 2018年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
52,330,880.99元，无属于第二层级和第三层级的金额（2017年 12月 31日：属于第一层级的余额
为 91,543,611.29元，无属于第二层级和第三层级的金额）。
（iii）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
第32页，共39页
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 52,330,880.99 91.23
其中：普通股 52,330,880.99 91.23
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,779,402.86 4.85
8 其他各项资产 2,252,497.57 3.93
9 合计 57,362,781.42 100.00
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 52,330,880.99 94.04
合计 52,330,880.99 94.04
7.3期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
第33页，共39页
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
原材料 - -
信息技术 - -
日常消费品 - -
非日常生活消费品 - -
公用事业 - -
医疗保健 - -
工业 - -
金融 - -
房地产 - -
电信业务 - -
能源 52,330,880.99 94.04
合计 52,330,880.99 94.04
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 CONOCOPHILLIPS COP US 980,607.27 1.02
2
ANADARKO
PETROLEUM CORP
APC US 724,627.00 0.76
3
MARATHON
PETROLEUM CORP
MPC US 632,960.93 0.66
4 EOG RESOURCES INC EOG US 616,693.89 0.64
5 DEVON ENERGY CORP DVN US 510,352.02 0.53
6 VALERO ENERGY CORP VLO US 479,058.74 0.50
7 PHILLIPS 66 PSX US 449,727.37 0.47
8 CNX RESOURCES CORP CNX US 392,179.47 0.41
9
PIONEER NATURAL
RESOURCES CO
PXD US 306,788.40 0.32
10 ANDEAVOR ANDV US 270,854.09 0.28
11 APACHE CORP APA US 255,275.48 0.27
12 NOBLE ENERGY INC NBL US 253,154.10 0.26广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
第34页，共39页
13 EQT CORP EQT US 239,418.80 0.25
14 MARATHON OIL CORP MRO US 239,142.09 0.25
15 HESS CORP HES US 230,564.71 0.24
16 CIMAREX ENERGY CO XEC US 229,670.06 0.24
17
CONCHO RESOURCES
INC
CXO US 219,048.04 0.23
18
DIAMONDBACK
ENERGY INC
FANG US 212,441.49 0.22
19 RSP PERMIAN INC RSPP US 176,448.59 0.18
20
CABOT OIL & GAS
CORP
COG US 175,305.48 0.18
注：本项及下项 7.5.2、7.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、
换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行
权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均
按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码
本期累计卖出
金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 CONOCOPHILLIPS COP US 6,928,283.48 7.24
2 EOG RESOURCES INC EOG US 5,796,668.26 6.06
3 PHILLIPS 66 PSX US 3,997,676.05 4.18
4 VALERO ENERGY CORP VLO US 3,977,329.46 4.16
5 ANADARKO PETROLEUM CORP APC US 3,557,144.52 3.72
6 MARATHON PETROLEUM CORP MPC US 3,482,074.31 3.64
7 PIONEER NATURAL RESOURCES CO PXD US 2,707,066.86 2.83
8 DEVON ENERGY CORP DVN US 1,977,034.72 2.07
9 CONCHO RESOURCES INC CXO US 1,902,640.07 1.99
10 ANDEAVOR ANDV US 1,528,724.14 1.60
11 APACHE CORP APA US 1,431,821.93 1.50
12 NOBLE ENERGY INC NBL US 1,418,255.13 1.48
13 HESS CORP HES US 1,367,633.62 1.43
14 MARATHON OIL CORP MRO US 1,362,381.99 1.42
15 EQT CORP EQT US 1,205,601.37 1.26
16 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG US 1,123,239.98 1.17
17 CABOT OIL & GAS CORP COG US 1,077,123.19 1.13
18 CHENIERE ENERGY INC LNG US 996,012.28 1.04
19 CIMAREX ENERGY CO XEC US 976,254.08 1.02
20 TARGA RESOURCES CORP TRGP US 881,962.06 0.92广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
第35页，共39页
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 11,407,835.37
卖出收入（成交）总额 59,310,201.62
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11投资组合报告附注
7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 816,261.49
3 应收股利 309.66
4 应收利息 8,601.94
5 应收申购款 1,289,684.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 137,640.37
8 其他 -
9 合计 2,252,497.57广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
第36页，共39页
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
广发道琼斯石
油指数（QDII-
LOF）A
2,126 16,183.25
536,198.0
0
1.56%
33,869,38
2.89
98.44%
广发道琼斯石
油指数（QDII-
LOF）C
2,628 4,870.60 0.00 0.00%
12,799,94
7.35
100.00%
合计 4,754 9,929.64
536,198.0
0
1.14%
46,669,33
0.24
98.86%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）A
957,102.91 2.7818%
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）C
206,094.82 1.6101%
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计 1,163,197.73 2.4641%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
第37页，共39页
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）A
50~100
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）C
10~50
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计 >100
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）A
0
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目
广发道琼斯石油指数（QDII-
LOF）A
广发道琼斯石油指数（QDII-
LOF）C
基金合同生效日（2017年 2月
28日）基金份额总额
226,911,405.10 22,791,268.34
本报告期期初基金份额总额 85,846,372.20 6,829,409.87
本报告期基金总申购份额 20,979,517.80 20,923,712.75
减：本报告期基金总赎回份额 72,420,309.11 14,953,175.27
本报告期基金拆分变动份额 0.00 0.00
本报告期期末基金份额总额 34,405,580.89 12,799,947.35
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
第38页，共39页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
China
International
Capital
Corporation
Limited
- 39,627,401.79 56.04% 30,495.35 79.48% -
State Street
Global Markets
International
Ltd.
- 31,090,635.20 43.96% 7,875.53 20.52% -
Credit Suisse - - - - - -
注：1、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
i.财务状况良好，经营状况稳定，信誉良好，符合监管标准；
ii.研究实力较强，分析报告质量高，准确及时，同时报告覆盖范围广泛；
ⅲ.交易执行能力强，交易效率高，能保证较佳成交价格，及时反馈交易结果；
iv.清算和交割能力强，能确保流程顺畅以及结果准确；
v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准；
vi.经营行为规范，有健全的内部控制制度；
vii.具备高效、安全的通讯条件。
2、券商专用交易单元选择程序：
i.本基金管理人组织相关部门人员，根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务
质量和研究实力进行评估，确定选用的交易单元经纪商。
ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议，并通知基金托管人。
iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分，可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2018 年半年度报告摘要
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3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基
金等交易而合计支付该券商的佣金合计。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期末未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
广发基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
