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广发创业板ETF联接A(003765)

广发创业板ETF联接:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金
2018年半年度报告摘要
2018年 6月 30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 22日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第3页共34页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 广发创业板 ETF 联接 基金主代码 003765 交易代码 003765 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 5月 25日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 308,838,941.10份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 广发创业板 ETF 联接 A 广发创业板 ETF 联接 C 下属两级基金的交易代码 003765 003766 报告期末下属分级基金的份额总额 140,617,923.88份 168,221,017.22份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159952 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2017年 4月 25日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2017年 5月 19日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度 和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧 密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。 业绩比较基准 95%×创业板指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所 代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第4页共34页 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构 建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调 整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净 值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%。 业绩比较基准 本基金的标的指数为创业板指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收益 率。 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 段西军 郭明 联系电话 020-83936666 (010)66105798 信息披露 负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 (010)66105799 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广 场南塔 31-33 楼 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日) 3.1.1期间数据和指标 广发创业板 ETF 联接 A 广发创业板 ETF 联接 C 本期已实现收益 -1,102,757.60 -1,497,223.10 本期利润 -8,043,087.75 -9,311,082.07 加权平均基金份额本期利润 -0.0830 -0.0913 本期加权平均净值利润率 -8.45% -9.31% 本期基金份额净值增长率 -6.73% -6.69%广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第5页共34页 报告期末(2018 年 6月 30日) 3.1.2期末数据和指标 广发创业板 ETF 联接 A 广发创业板 ETF 联接 C 期末可供分配利润 -12,777,412.94 -15,104,324.29 期末可供分配基金份额利润 -0.0909 -0.0898 期末基金资产净值 127,840,510.94 153,116,692.93 期末基金份额净值 0.9091 0.9102 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发创业板 ETF 联接 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.89% 1.88% -7.46% 1.97% 0.57% -0.09% 过去三个月 -13.53% 1.49% -14.68% 1.55% 1.15% -0.06% 过去六个月 -6.73% 1.61% -7.90% 1.67% 1.17% -0.06% 过去一年 -9.59% 1.35% -11.03% 1.39% 1.44% -0.04% 自基金合同生 效起至今 -9.09% 1.29% -9.05% 1.35% -0.04% -0.06% 广发创业板 ETF 联接 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.89% 1.88% -7.46% 1.97% 0.57% -0.09% 过去三个月 -13.54% 1.49% -14.68% 1.55% 1.14% -0.06% 过去六个月 -6.69% 1.61% -7.90% 1.67% 1.21% -0.06% 过去一年 -9.41% 1.35% -11.03% 1.39% 1.62% -0.04% 自基金合同生 效起至今 -8.98% 1.29% -9.05% 1.35% 0.07% -0.06% (1)业绩比较基准:95%×创业板指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 (2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第6页共34页 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 5月 25日至 2018年 6月 30日) 广发创业板 ETF 联接 A 广发创业板 ETF 联接 C 注:本基金建仓期为基金合同生效后 3个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同 有关规定。广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第7页共34页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于 2003年 8月 5日成立,注册资 本 1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳 市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。 公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投 资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机 构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 30个部门:宏观策略部、权益投 资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投 资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金 与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、 注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务 部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有 限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。 截至 2018年 6月 30日,本基金管理人管理一百七十五只开放式基金,管理资产规模为 3600亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金 投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 刘杰 本基金的基金 经理;广发沪 深 300ETF 联 接基金的基金 经理;广发中 证 500ETF 基 金的基金经理; 广发中证 2017-05- 25 - 14年 刘杰先生,工学学士,持有中国 证券投资基金业从业证书。曾任 广发基金管理有限公司信息技术 部系统开发专员、数量投资部研 究员、广发沪深 300指数证券投 资基金基金经理(自 2014年 4月 1日至 2016年 1月 17日)、 广发中证环保产业指数型发起式广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第8页共34页 500ETF 联接 (LOF)基金的 基金经理;广 发沪深 300ETF 基金 的基金经理; 广发养老指数 基金的基金经 理;广发中小 板 300ETF 基 金的基金经理; 广发中小板 300联接基金 的基金经理; 广发中证环保 ETF 联接基金 的基金经理; 广发军工 ETF 基金的基 金经理;广发 中证军工 ETF 联接基金 的基金经理; 广发中证环保 ETF 基金的基 金经理;广发 创业板 ETF 基金的基 金经理;广发 量化稳健混合 基金的基金经 理;广发道琼 斯石油指数 (QDII- LOF)基金的 基金经理;广 发港股通恒生 综合中型股指 数基金的基金 经理;广发美 国房地产指数 (QDII)基金的 基金经理;广 发纳斯达克 100指数 证券投资基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2018年 4月 25日)。现任广发基金管理有限 公司指数投资部总经理助理、广 发中证 500交易型开放式指数证 券投资基金基金经理(自 2014年 4月 1日起任职)、广发 中证 500交易型开放式指数证券 投资基金联接基金(LOF)基金经 理(自 2014年 4月 1日起任职)、 广发沪深 300交易型开放式指数 证券投资基金基金经理(自 2015年 8月 20日起任职)、广 发沪深 300交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金经理 (自 2016年 1月 18日起任职)、 广发中小板 300交易型开放式指 数证券投资基金基金经理(自 2016年 1月 25日起任职)、广 发中小板 300交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金经理 (自 2016年 1月 25日起任职)、 广发中证养老产业指数型发起式 证券投资基金基金经理(自 2016年 1月 25日起任职)、广 发中证军工交易型开放式指数证 券投资基金基金经理(自 2016年 8月 30日起任职)、广 发中证军工交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金基金 经理(自 2016年 9月 26日起任 职)、广发中证环保产业交易型 开放式指数证券投资基金基金经 理(自 2017年 1月 25日起任职) 、广发创业板交易型开放式指数 证券投资基金基金经理(自 2017年 4月 25日起任职)、广 发创业板交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金基金经 理(自 2017年 5月 25日起任职) 、广发量化稳健混合型证券投资 基金基金经理(自 2017年 8月 4日起任职)、广发中证环保产 业交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金经理(自广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第9页共34页 (QDII)基金 的基金经理; 广发纳指 100ETF 基金 的基金经理; 广发全球农业 指数(QDII) 基金的基金经 理;广发全球 医疗保健 (QDII)基金 的基金经理; 广发生物科技 指数(QDII) 基金的基金经 理;指数投资 部总经理助理 2018年 4月 26日起任职)、广 发纳斯达克 100指数证券投资基 金基金经理(自 2018年 8月 6日 起任职)、广发纳斯达克 100交 易型开放式指数证券投资基金基 金经理(自 2018年 8月 6日起任 职)、广发标普全球农业指数证 券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日起任职)、广发 道琼斯美国石油开发与生产指数 证券投资基金(QDII-LOF)基金 经理(自 2018年 8月 6日起任职) 、广发港股通恒生综合中型股指 数证券投资基金(LOF)基金经理 (自 2018年 8月 6日起任职)、 广发纳斯达克生物科技指数型发 起式证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日起任职)、广发 美国房地产指数证券投资基金基 金经理(自 2018年 8月 6日起任 职)、广发全球医疗保健指数证 券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日起任职)。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广 发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有 人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法 规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第10页共34页 投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权 制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投 资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投 资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生 任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反 向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内,本投资组 合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证 券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 (1)投资策略 作为 ETF 联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发创业板 ETF 及指 数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来 的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。 (2)运作分析 报告期内,本基金跟踪误差来源主要是基金成分股调整、申购和赎回因素,本基金目前规模水 平下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金 A 类份额净值增长率为-6.73%,C 类份额净值增长率为-6.69%,同期业绩 基准收益率为-7.90%。广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第11页共34页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年,受金融去杠杆、信用债违约以及中美贸易战升级的持续不利影响,整体市场预期较为 悲观,主流指数均呈现较大幅度的下挫,但同时也释放了一定的市场风险,目前很多行业估值均已 处于历史低位,而随着流动性的逐步改善和市场环境的逐步消化,市场对于风险应对或许存在一定 的过度反应。结合目前的估值水平,A 股市场进入了相对值得配置的阶段,投资者应关注未来的 A 股投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未 进行利润分配,符合合同规定。广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第12页共34页 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的 托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损 害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的管理人——广发基 金管理有限公司在广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的投资运作、基金资 产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,广发创业板交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发创业板交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金 2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 报告截止日:2018年6月30日 单位:人民币元 资


产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产: - - 银行存款 6.4.7.1 14,984,778.54 6,133,535.20 结算备付金 2,633,487.49 1,858,182.25 存出保证金 65,222.84 38,700.89 交易性金融资产 6.4.7.2 262,161,277.94 98,516,059.21 其中:股票投资 731,189.75 1,134,900.28广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第13页共34页 基金投资 261,430,088.19 97,381,158.93 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,216,992.89 - 应收利息 6.4.7.5 4,184.61 2,154.64 应收股利 - - 应收申购款 1,341,969.33 455,742.11 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 46,032.23 - 资产总计 282,453,945.87 107,004,374.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 758,336.93 应付赎回款 1,130,958.62 1,127,943.71 应付管理人报酬 7,608.21 3,925.16 应付托管费 1,521.63 785.00 应付销售服务费 22,793.20 16,202.37 应付交易费用 6.4.7.7 194,124.44 165,439.80 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 139,735.90 20,517.75 负债合计 1,496,742.00 2,093,150.72 所有者权益: - - 实收基金 6.4.7.9 308,838,941.10 107,589,752.96 未分配利润 6.4.7.1 0 -27,881,737.23 -2,678,529.38 所有者权益合计 280,957,203.87 104,911,223.58 负债和所有者权益总计 282,453,945.87 107,004,374.30 注:报告截止日2018年6月30日,广发创业板ETF联接A基金份额净值人民币0.9091元,基金 份额总额140,617,923.88份;广发创业板ETF联接C基金份额净值人民币0.9102元,基金份额总 额168,221,017.22份;总份额总额308,838,941.10份。广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第14页共34页 6.2 利润表 会计主体:广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 5月 25日 (基金合同生效日) 至 2017年 6月 30日 一、收入 -16,627,418.47 176,349.58 1.利息收入 71,901.94 14,243.17 其中:存款利息收入 6.4.7.11 71,901.94 14,243.17 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -2,313,665.31 110,852.86 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -2,142,361.68 104,353.19 基金投资收益 6.4.7.13 -185,077.72 5,232.02 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 13,774.09 1,267.65 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.17 -14,754,189.12 42,058.13 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 368,534.02 9,195.42 减:二、费用 726,751.35 42,065.44 1.管理人报酬 34,560.43 9,396.39 2.托管费 6,912.10 1,879.32 3.销售服务费 164,905.89 1,278.51 4.交易费用 6.4.7.19 368,660.48 22,682.11 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 10,827.63 - 7.其他费用 6.4.7.20 140,884.82 6,829.11 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) -17,354,169.82 134,284.14 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -17,354,169.82 134,284.14广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第15页共34页 注:本基金合同生效日为2017年5月25日,上年度可比期间不完整。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 107,589,752.96 -2,678,529.38 104,911,223.58 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -17,354,169.82 -17,354,169.82 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 201,249,188.14 -7,849,038.03 193,400,150.11 其中:1.基金申购款 541,913,267.78 -10,159,288.90 531,753,978.88 2.基金赎回款 -340,664,079.64 2,310,250.87 -338,353,828.77 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 308,838,941.10 -27,881,737.23 280,957,203.87 上年度可比期间 2017年5月25日(基金合同生效日)至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 25,585,913.01 - 25,585,913.01 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 134,284.14 134,284.14 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -5,051,111.91 -25,627.76 -5,076,739.67 其中:1.基金申购款 2,345,717.24 5,294.34 2,351,011.58 2.基金赎回款 -7,396,829.15 -30,922.10 -7,427,751.25 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- - - -广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第16页共34页 ”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 20,534,801.10 108,656.38 20,643,457.48 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金投资基金发起式联接基金(“本基金” )经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”) 证监许可〔2016〕2456号《关于准予广发创业板交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》核准,由广发基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发创 业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》(“基金合同”)发起,于 2017年 4月 27日向社会公开发行募集并于 2017年 5月 25日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金 管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2017年 4月 27日至 2017年 5月 22日,为契约型开放式基金,存续期限不 定,募集资金总额为人民币 25,585,913.01元,有效认购户数为 908户。其中广发创业板 ETF 联接 A 类基金(“A 类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 22,538,768.61元,认购资金在募集 期间的利息为人民币 4,009.74元广发创业板 ETF 联接 C 类基金(“C 类基金”)扣除认购费用后的募集 资金净额 3,042,990.69元,认购资金在募集期间的利息为人民币 143.97元,按照基金合同的有关约 定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合 同等有关规定,本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此 外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证 监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场 工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。本基金业绩比较基准:95%×创业板指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 本基金的财务报表于 2018年 8月 22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第17页共34页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监 会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中 国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年 6月 30日的财务状况以及 2018年上半年度的经营 成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年 9月 18日《上 海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第18页共34页 通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固 定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1、证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券免征营业税或增值税;2018年 1月 1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增 值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值 税。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内 向主管税务机关申报缴纳,从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内 (含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上 述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5、对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方 不再缴纳印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记 与过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第19页共34页 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年5月25日(基金合同生效日) 至2017年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券股份有限 公司 - - 1,199,838.00 4.56% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金













































































金额单位:人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 上年度可比期间 2017年5月25日(基金合同生效日)至2017年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 1,117.47 5.73% 1,117.47 5.73% 注:1、股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金 (含债券交易); 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还 包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第20页共34页 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年5月25日(基金合同 生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 34,560.43 9,396.39 其中:支付销售机构的客户维护费 149,612.72 894.76 注:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净 值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取 0)的 0.5%年费 率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值,若为负数,则 E 取 0 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年5月25日(基金合同 生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 6,912.10 1,879.32 注:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净 值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取 0)的 0.1%的年 费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值,若为负数,则 E 取 0 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第21页共34页 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 获得销售服务费的各 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发基金管理有限 公司 68,009.08 广发证券股份有限 公司 1,780.93 中国工商银行股份 有限公司 12,576.89 合计 82,366.90 上年度可比期间 2017年5月25日(基金合同生效日)至2017年6月30日 获得销售服务费的各 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发基金管理有限 公司 881.30 广发证券股份有限 公司 1.68 中国工商银行股份 有限公司 32.13 合计 915.11 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额 资产净值的 0.20%(2018 年 5月 16日以前:0.40%)年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 经基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注册 登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第22页共34页 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年5月25日(基金合同生效日)至 2017年6月30日 项目 广发创业板ETF联 接A 广发创业板ETF联接 C 广发创业板ETF联接 A 广发创业板ETF联接 C 基金合同生效日 (2017年 5月 25日)持有的基金 份额 - - 10,002,400.24 - 报告期初持有的基 金份额 10,002,400.24 - - - 报告期间申购/买入 总份额 - - - - 报告期间因拆分变 动份额 - - - - 减:报告期间赎回 /卖出总份额 - - - - 报告期末持有的基 金份额 10,002,400.24 - 10,002,400.24 - 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 7.11% - 61.74% - 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年5月25日(基金合同生效 日)至2017年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公 司 14,984,778.5 4 46,498.94 2,316,879.54 13,840.92 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率 计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第23页共34页 本基金本报告期末持有 284,534,271.00份目标 ETF 基金广发创业板交易型开放式指数证券投资 基金份额,占其总份额的比例为 37.37%。 6.4.9 期末(2018年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2018年 6月 30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 30011 8 东方日 升 2018- 05-07 重大事 项停牌 10.80 2018- 08-07 9.63 300.00 3,211.76 3,240.00 - 30009 0 盛运环 保 2018- 06-04 重大事 项停牌 8.32 2018- 07-02 7.49 1,500.00 14,558.29 12,480.00 - 30032 4 旋极信 息 2018- 05-30 重大事 项停牌 9.49 - - 5,915.00 56,637.75 56,133.35 - 30014 6 汤臣倍 健 2018- 01-31 重大事 项停牌 15.35 2018- 07-31 16.50 4,000.00 67,225.92 61,400.00 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 6月 30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 6月 30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第24页共34页 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低 层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。 (ii)各层级金融工具公允价值 于 2018年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 262,028,024.59元,属于第二层级的余额为 133,253.35元,无属于第三层级的金额(2017年 12月 31日:属于第一层级的余额为 98,085,404.21元,属于第二层级的余额为 430,655.00元,无属于第 三层级的金额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 731,189.75 0.26 其中:股票 731,189.75 0.26 2 基金投资 261,430,088.19 92.56 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 17,618,266.03 6.24广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第25页共34页 计 8 其他各项资产 2,674,401.90 0.95 9 合计 282,453,945.87 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 26,424.00 0.01 B 采矿业 - - C 制造业 469,925.40 0.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,298.00 0.00 F 批发和零售业 3,794.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 138,025.35 0.05 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,850.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 40,310.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 9,369.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 17,775.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 20,419.00 0.01 S 综合 - - 合计 731,189.75 0.26 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第26页共34页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300618 寒锐钴业 520 66,736.80 0.02 2 300146 汤臣倍健 4,000 61,400.00 0.02 3 300308 中际旭创 1,000 60,040.00 0.02 4 300324 旋极信息 5,915 56,133.35 0.02 5 300628 亿联网络 800 52,728.00 0.02 6 300676 华大基因 400 38,724.00 0.01 7 300498 温氏股份 1,200 26,424.00 0.01 8 300474 景嘉微 500 23,240.00 0.01 9 300059 东方财富 1,100 14,498.00 0.01 10 300679 电连技术 360 13,539.60 0.00 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报 告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300498 温氏股份 33,508,723.43 31.94 2 300059 东方财富 18,192,613.80 17.34 3 300124 汇川技术 13,239,990.00 12.62 4 300003 乐普医疗 12,472,453.19 11.89 5 300136 信维通信 11,270,386.90 10.74 6 300408 三环集团 10,203,014.15 9.73 7 300024 机器人 9,727,748.46 9.27 8 300070 碧水源 9,602,662.13 9.15 9 300142 沃森生物 9,353,347.00 8.92 10 300072 三聚环保 8,664,701.07 8.26 11 300015 爱尔眼科 8,354,441.71 7.96 12 300296 利亚德 8,259,160.00 7.87 13 300017 网宿科技 7,851,450.01 7.48 14 300122 智飞生物 7,262,108.28 6.92 15 300347 泰格医药 6,423,982.00 6.12 16 300168 万达信息 5,939,028.82 5.66 17 300274 阳光电源 5,894,994.40 5.62 18 300027 华谊兄弟 5,474,711.28 5.22广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第27页共34页 19 300315 掌趣科技 5,404,214.00 5.15 20 300144 宋城演艺 5,231,583.94 4.99 21 300088 长信科技 5,149,979.57 4.91 22 300009 安科生物 4,827,661.80 4.60 23 300182 捷成股份 4,753,656.04 4.53 24 300166 东方国信 4,620,704.00 4.40 25 300433 蓝思科技 4,480,384.72 4.27 26 300251 光线传媒 4,292,079.35 4.09 27 300253 卫宁健康 4,264,392.10 4.06 28 300418 昆仑万维 4,229,120.00 4.03 29 300355 蒙草生态 4,224,376.00 4.03 30 300055 万邦达 4,007,625.00 3.82 31 300450 先导智能 3,983,193.01 3.80 32 300558 贝达药业 3,964,839.00 3.78 33 300383 光环新网 3,949,961.00 3.77 34 300316 晶盛机电 3,922,887.80 3.74 35 300113 顺网科技 3,735,659.00 3.56 36 300170 汉得信息 3,725,766.00 3.55 37 300058 蓝色光标 3,492,214.08 3.33 38 300203 聚光科技 3,428,447.00 3.27 39 300271 华宇软件 3,359,075.00 3.20 40 300014 亿纬锂能 3,351,989.00 3.20 41 300073 当升科技 3,279,699.00 3.13 42 300287 飞利信 3,243,341.08 3.09 43 300002 神州泰岳 3,139,397.32 2.99 44 300115 长盈精密 3,124,493.00 2.98 45 300463 迈克生物 3,098,983.00 2.95 46 300324 旋极信息 3,087,094.00 2.94 47 300033 同花顺 3,080,932.00 2.94 48 300199 翰宇药业 3,031,697.10 2.89 49 300367 东方网力 2,874,257.29 2.74 50 300068 南都电源 2,830,826.00 2.70 51 300244 迪安诊断 2,813,082.00 2.68 52 300133 华策影视 2,808,702.00 2.68 53 300377 赢时胜 2,746,877.14 2.62 54 300053 欧比特 2,684,697.00 2.56 55 300180 华峰超纤 2,647,407.42 2.52 56 300145 中金环境 2,630,174.00 2.51 57 300431 暴风集团 2,606,936.80 2.48 58 300222 科大智能 2,595,356.00 2.47 59 300207 欣旺达 2,567,613.50 2.45 60 300098 高新兴 2,537,277.00 2.42 61 300001 特锐德 2,426,087.57 2.31 62 300010 立思辰 2,415,373.00 2.30广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第28页共34页 63 300077 国民技术 2,378,918.00 2.27 64 300026 红日药业 2,376,132.06 2.26 65 300197 铁汉生态 2,349,153.00 2.24 66 300083 劲胜智能 2,232,652.60 2.13 67 300159 新研股份 2,222,869.00 2.12 68 300156 神雾环保 2,148,514.00 2.05 69 300699 光威复材 2,133,524.00 2.03 70 300020 银江股份 2,112,841.14 2.01 71 300257 开山股份 2,108,881.00 2.01 注:本项及下项 7.5.2、7.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股 及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等 减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300498 温氏股份 724,983.00 0.69 2 300059 东方财富 434,485.00 0.41 3 300124 汇川技术 313,111.00 0.30 4 300136 信维通信 288,687.00 0.28 5 300072 三聚环保 245,146.00 0.23 6 300408 三环集团 232,270.46 0.22 7 300070 碧水源 227,328.00 0.22 8 300003 乐普医疗 217,185.00 0.21 9 300024 机器人 212,277.98 0.20 10 300017 网宿科技 209,336.00 0.20 11 300142 沃森生物 185,997.00 0.18 12 300296 利亚德 170,916.00 0.16 13 300015 爱尔眼科 168,550.12 0.16 14 300027 华谊兄弟 167,343.00 0.16 15 300315 掌趣科技 149,474.30 0.14 16 300274 阳光电源 145,554.20 0.14 17 300122 智飞生物 140,872.00 0.13 18 300088 长信科技 129,501.00 0.12 19 300251 光线传媒 126,983.00 0.12 20 300418 昆仑万维 125,872.00 0.12 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第29页共34页 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 403,234,009.18 卖出股票收入(成交)总额 9,322,941.50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 65,222.84 2 应收证券清算款 1,216,992.89 3 应收股利 -广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第30页共34页 4 应收利息 4,184.61 5 应收申购款 1,341,969.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 46,032.23 9 合计 2,674,401.90 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 300146 汤臣倍健 61,400.00 0.02 重大事项停 牌 2 300324 旋极信息 56,133.35 0.02 重大事项停 牌 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 广发创业板 ETF 联接 A 22,305 6,304.32 10,012,864.37 7.12% 130,605,059.51 92.88% 广发创业板 ETF 联接 C 8,380 20,074.11 5,004,480.08 2.97% 163,216,537.14 97.03%广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第31页共34页 合计 30,685 10,064.82 15,017,344.45 4.86% 293,821,596.65 95.14% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,601,966.03 0.5187% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,002,400.2 4 3.24% 10,002,400.2 4 3.24% 三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 80,515.99 0.03% - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,082,916.2 3 3.27% 10,002,400.2 4 3.24% 三年 9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发创业板 ETF 联接 A 广发创业板 ETF 联接 C 基金合同生效日(2017年 5月 25日)基金份额总额- 22,542,778.35 3,043,134.66 本报告期期初基金份额总额 55,671,235.16 51,918,517.80 本报告期基金总申购份额 155,406,088.88 386,507,178.90 减:本报告期基金总赎回份额 70,459,400.16 270,204,679.48 本报告期基金拆分变动份额 0.00 0.00广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第32页共34页 本报告期期末基金份额总额 140,617,923.88 168,221,017.22 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 方正证券 7 412,556,950.68 100.00% 301,705.60 100.00% - 中天证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 中金公司 4 - - - - - 中信建投 4 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 中原证券 2 - - - - -广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第33页共34页 华福证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华创证券 4 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 上海华信证券 1 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 光大证券 3 - - - - - 广发证券 8 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 安信证券 5 - - - - - 第一创业证券 1 - - - - - 申万宏源 6 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 银河证券 4 - - - - - 招商证券 4 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 信达证券 3 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 国泰君安 4 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中信证券 5 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 民生证券 3 - - - - - 西藏东方财富 证券 2 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - 新增 1个 华宝证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - 减少 2个 中银国际 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 天风证券 3 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 长江证券 3 - - - - -广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年半年度报告摘要 第34页共34页 海通证券 2 - - - - - 平安证券 4 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - 新增 1个 中泰证券 4 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 华菁证券 2 - - - - 新增 2个 首创证券 1 - - - - - 东北证券 4 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 华泰证券 5 - - - - - 兴业证券 4 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 万联证券 4 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 注:1、交易席位选择标准: (1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为; (2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要; (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、 市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务; (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程: (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选 择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知 基金托管人。 广发基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日