平安大华安盈保本混合型证券投资基金
2018 年半年度报告 摘要
2018年6月30日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2018年8月24日平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 平安大华安盈保本混合
场内简称
-
基金主代码
002537
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年4月22日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,196,695,678.89份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以本金安全为目标，通过有效的组合管理，力
争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。
投资策略 本基金采用恒定比例组合保险策略和时间不变性投资
组合保险策略，建立和运用严格的动态资产数量模型，
动态调整基金资产在稳健资产和风险资产的投资比例，
以保证在保本期到期时基金资产净值不低于事先设定
的目标，并在此基础上实现基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征 本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于
股票基金和一般混合基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
姓名 陈特正 方琦
联系电话
0755-22626828 0755-22160168
信息披露负责人
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真
0755-23997878 0755-82080387
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
-18,944,260.26
本期利润
-5,135,418.76
加权平均基金份额本期利润
-0.0041
本期基金份额净值增长率
-0.39%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0140
期末基金资产净值
1,216,826,561.65
期末基金份额净值
1.017
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-0.88% 0.14% 0.21% 0.01% -1.09% 0.13%
过去三个月
-0.39% 0.13% 0.65% 0.01% -1.04% 0.12%
过去六个月
-0.39% 0.14% 1.30% 0.01% -1.69% 0.13%
过去一年
0.10% 0.13% 2.66% 0.01% -2.56% 0.12%
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自基金合同
生效起至今
1.70% 0.10% 6.03% 0.01% -4.33% 0.09%
注：1、本基金是保本型基金，保本周期为三年，保本但不保证收益率。在目前国内金融市场环
境下，银行定期存款类似保本定息产品，因此，本基金以三年银行定期存款税后收益率作为本基
金的业绩比较基准，可以合理地衡量比较基金保本的有效性，能够使投资人理性判断本基金产品
的风险收益特征。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
1、本基金基金合同于2016年4月22日正式生效，截至报告期末已满两年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比
例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华基金"）经中国证监会证监许可
【2010】1917 号文批准设立。平安大华基金总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目
前中国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持
有股权 60.7%；新加坡大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股
权 14.3%。平安大华基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定
的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的
理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截
至2018年6月30日，平安大华基金共管理57只公募基金，资产管理总规模2442亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
高勇标
平安大
华安盈
保本混
合型证
券投资
基金基
金经理
2018年1月
23日
- 7
高勇标先生，西南财经大
学硕士，曾先后任职于国
海证券股份有限公司自营
分公司投资经理助理、深
圳市尧山财富管理有限公
司投资管理部副总经理、
恒大人寿保险有限公司固
定收益部投资经理。
2017年4月加入平安大
华基金管理有限公司，任
投资研究部固定收益组投
资经理，现任平安大华鼎
弘混合型证券投资基金、
平安大华惠悦纯债债券型
证券投资基金、平安大华
安盈保本混合型证券投资
基金、平安大华鼎沣纯债
债券型证券投资基金、平
安大华安享保本混合型证
券投资基金、平安大华鑫
安混合型证券投资基金基
金经理。
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刘俊廷
平安大
华安盈
保本混
合型证
券投资
基金基
金经理
2018年3月
7日
- 6
刘俊廷先生，中国科学院
研究生院硕士，曾任国泰
君安证券股份有限公司分
析师。现任平安大华鼎泰
灵活配置混合型证券投资
基金（LOF）、平安大华
鼎越灵活配置混合型证券
投资基金、平安大华鼎弘
混合型证券投资基金、平
安大华安盈保本混合型证
券投资基金、平安大华安
心保本混合型证券投资基
金、平安大华保本混合型
证券投资基金基金经理。
孙健
平安大
华安盈
保本混
合型证
券投资
基金基
金经理、
投资研
究部执
行总经
理
2016年4月
22日
2018年3月
6日
16
孙健先生，投资研究部执
行总经理，基金经理，硕
士。曾任湘财证券有限责
任公司资产管理总部投资
经理，中国太平人寿保险
有限公司投资部、太平资
产管理有限公司组合投资
经理，摩根士丹利华鑫货
币市场基金基金经理，银
华基金管理有限公司固定
收益部副总监，银华货币
市场基金基金经理、银华
信用债券型基金基金经理。
2011年9月加入平安大
华基金公司，任投资研究
部固定收益研究员，曾担
任平安大华保本混合型证
券投资基金、平安大华安
心保本混合型证券投资基
金、平安大华安享保本混
合证券投资基金、平安大
华安盈保本混合型证券投
资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定
确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》
等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华安盈保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有
关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基
础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份
额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组
合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进
行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年宏观经济运行平稳，但社会融资余额增速低于预期；通胀水平维持较低水平，资金面
保持相对宽松。政策方面，央行在4月份宣布降准并部分用于置换MLF，之后央行扩大MLF担保
品范围，6月并未跟随美国加息，并且再次宣布定向降准；在此期间，中美贸易战持续发酵，市
场避险情绪升温，利率债和高等级信用债收益率持续下行。而低等级信用债受金融强监管，债务
违约等影响，信用利差反而不断扩大。本基金保持了投资组合的流动性，主要配置资质较优的短
期限信用债和利率债，同时参与了可转债的波段操作，基金净值表现相对平稳。权益市场方面，
目前A股不再是典型普涨普跌牛熊市，个股区间涨幅已是南辕北辙。资本市场改革及国际化正在
深刻改变A股原有生态，“劣币驱逐良币”的历史一去不复返，绩优股的牛市仍在进行，绩劣股
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熊市愈演愈烈。因此在报告期内的投资标的选择上，本基金更关注主板中绩优、低估、高分红的
蓝筹龙马，或者是中小创中业绩真实、内生成长的新经济领军企业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.017元；本报告期基金份额净值增长率为-0.39%，业绩
比较基准收益率为1.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年上半年，伴随国内金融强监管、中美贸易摩擦、汇率变化等因素，市场震荡下跌，
风险偏好回落。在此背景下，经济增速或将有所放缓，但更加高质量、可持续。经济总体稳中趋
缓、稳中有进、均衡发展。我国经济有韧性、外汇储备充足、汇率预期稳定，也决定了人民币汇
率贬值空间有限。短期极端悲观的情绪使得市场已经处于中期的底部区域。风雨之后，彩虹可期。
展望下半年，预计地产投资缓慢下行、制造业投资复苏有限，消费方面对经济拉动边际力量减弱，
贸易摩擦制约出口，宏观经济下行压力仍在；但受更加积极的财政政策带动，基建托底，体现下
半场的宽信用方向。预计货币政策仍会维持边际放松，整体流动性保持合理充裕。投资风格上，
追求业绩的确定性依旧是市场的主线，市场风格之争将逐步淡化，业绩为王依旧为贯穿全年的投
资逻辑。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，成员由投资管理部门、研究中心、资本市场风控监控室、基
金运营部基金会计室及法律合规监察部相关人员组成。基金经理原则上不参与估值委员会的工作，
其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。
估值委员会的职责主要包括有：制订健全有效的估值政策和程序；定期对估值政策和程序进
行评价等；保证基金估值的公平、合理；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；
估值委员会成员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持
独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值
低于5000万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华安盈保本混合型
证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价
格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由平安大华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围
内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：平安大华安盈保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
106,971,688.22 4,470,392.37
结算备付金
2,988,854.76 1,485,850.36
存出保证金
232,914.51 144,493.30
交易性金融资产
1,010,288,820.88 1,298,032,077.21
其中：股票投资
29,904,842.98 123,628,232.11
基金投资
- -
债券投资
980,383,977.90 1,174,403,845.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
90,000,335.00 29,850,132.83
应收证券清算款
532,013.37 -
应收利息
18,753,540.12 14,768,945.82
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,229,768,166.86 1,348,751,891.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
10,097,864.85 -
应付证券清算款
66,067.10 -
应付赎回款
790,554.05 1,691,290.49
应付管理人报酬
1,213,336.47 1,380,027.46
应付托管费
202,222.76 230,004.55
应付销售服务费
- -
应付交易费用
249,052.70 198,026.97
应交税费
95,521.21 -
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应付利息
11,162.85 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
215,823.22 324,317.32
负债合计
12,941,605.21 3,823,666.79
所有者权益：
实收基金
1,196,695,678.89 1,316,761,152.49
未分配利润
20,130,882.76 28,167,072.61
所有者权益合计
1,216,826,561.65 1,344,928,225.10
负债和所有者权益总计
1,229,768,166.86 1,348,751,891.89
报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.017元，基金份额总额1,196,695,678.89份。
6.2 利润表
会计主体：平安大华安盈保本混合型证券投资基金
本报告期： 2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月 1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月30日
一、收入
8,914,983.87 33,801,547.67
1.利息收入
29,472,150.30 28,584,523.88
其中：存款利息收入
140,442.98 249,623.76
债券利息收入
28,982,974.67 27,674,262.76
资产支持证券利息收入
- 415,758.90
买入返售金融资产收入
348,732.65 244,878.46
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-34,773,807.96 -3,243,037.66
其中：股票投资收益
-13,187,009.67 3,651,459.08
基金投资收益
- -
债券投资收益
-22,473,281.15 -6,909,132.37
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
886,482.86 14,635.63
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
13,808,841.50 7,410,151.51
4. 汇兑收益 （损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
407,800.03 1,049,909.94
减：二、费用
14,050,402.63 12,376,109.51
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1．管理人报酬
7,635,915.27 9,520,896.79
2．托管费
1,272,652.60 1,586,816.17
3．销售服务费 6.4.8.2.3
- -
4．交易费用
857,476.59 558,519.54
5．利息支出
4,011,073.49 490,443.03
其中：卖出回购金融资产支出
4,011,073.49 490,443.03
6．其他费用
228,433.98 219,433.98
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-5,135,418.76 21,425,438.16
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-5,135,418.76 21,425,438.16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华安盈保本混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,316,761,152.49 28,167,072.61 1,344,928,225.10
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -5,135,418.76 -5,135,418.76
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-120,065,473.60 -2,900,771.09 -122,966,244.69
其中：1.基金申购款
235,065.69 5,585.06 240,650.75
2.基金赎回款
-120,300,539.29 -2,906,356.15 -123,206,895.44
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,196,695,678.89 20,130,882.76 1,216,826,561.65
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
第 15 页 共35 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,693,667,568.63 4,746,042.39 1,698,413,611.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 21,425,438.16 21,425,438.16
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-229,669,361.99 -2,039,144.30 -231,708,506.29
其中：1.基金申购款
802,242.43 6,954.90 809,197.33
2.基金赎回款
-230,471,604.42 -2,046,099.20 -232,517,703.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,463,998,206.64 24,132,336.25 1,488,130,542.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____胡明____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安大华安盈保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]456号《关于准予平安大华安盈保本混合型证券投资
基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《平安大华安盈保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,937,018,038.53元，业经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第294号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《平安大华安盈保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月22日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,937,600,625.82份基金份额，其中认购资金利
息折合582,587.29份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管
平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
第 16 页 共35 页
人为平安银行股份有限公司 (以下简称“平安银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华安盈保本混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、国债期货、股指期货、权
证和货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。本基金将投资对象主要分为稳健资产和风险资产，其中稳健资产包括国内依法发
行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资
券、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、中
期票据、次级债券、中小企业私募债等法律法规和中国证监会允许基金投资的固定收益资产、国
债期货、现金等货币市场工具等；风险资产为股票、权证、股指期货等。本基金的业绩比较基准
为：每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华安盈保本混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财
务状况以及自2018年1月1日至2018 年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期间所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
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6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月
1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
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6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司("平安银行") 基金托管人
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
中国平安人寿保险股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
大华银行有限公司 基金管理人的股东的实际控制人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年 1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
平安证券
10,125,049.89 1.67% - -
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
平安证券 15,969,420.45 2.68% - -
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
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6.4.8.1.4 权证交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
平安证券
7,201.90 1.67% - -
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
7,635,915.27 9,520,896.79
其中：支付销售机构的
客户维护费
2,470,250.22 3,464,841.27
注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.20%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,272,652.60 1,586,816.17
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。
平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
第 20 页 共35 页
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
关联
方名
称
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
大华银
行有限
公司
100,059,000.00 8.3613% 100,059,000.00 7.5989%
中国平
安人寿
保险股
份有限
公司
581,000,000.00 48.5504% 581,000,000.00 44.1200%
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行
106,971,688.22 125,115.74 5,827,127.49 239,093.57
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，活期存款按银行同业利率计息，定期存款按
协议利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
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本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300229
拓尔
思
2018
年
4月
17日
重大
事项
15.88 - - 18,300 282,960.00290,604.00 -
601390
中国
中铁
2018
年
5月
7日
重大
事项
7.47
2018
年
8月
20日
7.25 22,800 174,486.00170,316.00 -
002310
东方
园林
2018
年
5月
25日
重大
事项
13.08 - - 8,900 176,547.00116,412.00 -
002450
康得
新
2018
年
6月
4日
重大
事项
17.08 - - 6,800 124,762.00116,144.00 -
601118
海南
橡胶
2018
年
5月
25日
重大
事项
6.62 - - 8,600 50,158.00 56,932.00 -
注：本基金截至2018年06月30日止持有以上因重大事项可能产生重大影响被暂时停牌的股票，
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
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回购证券款余额10,097,864.85元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单
价
数量（张） 期末估值总额
041800065
18云城投
CP001
2018年7月
3日
100.13 102,000 10,213,260.00
合计 102,000 10,213,260.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.10.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.10.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.10.3财务报表的批准
本财务报表已于2018年8月24日经本基金的基金管理人批准。
平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
29,904,842.98 2.43
其中：股票
29,904,842.98 2.43
2 固定收益投资
980,383,977.90 79.72
其中：债券
980,383,977.90 79.72
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
90,000,335.00 7.32
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
109,960,542.98 8.94
7 其他各项资产
19,518,468.00 1.59
8 合计
1,229,768,166.86 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
182,446.00 0.01
B
采矿业
810,416.00 0.07
C
制造业
15,451,299.40 1.27
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,977,372.00 0.16
E
建筑业
511,786.40 0.04
F
批发和零售业
530,583.00 0.04
G
交通运输、仓储和邮政业
361,395.00 0.03
H
住宿和餐饮业
- -
平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
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I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,185,082.97 0.10
J
金融业
6,496,679.45 0.53
K
房地产业
1,060,428.96 0.09
L
租赁和商务服务业
816,110.40 0.07
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
164,450.00 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
38,936.00 0.00
R
文化、体育和娱乐业
317,857.40 0.03
S
综合
- -
合计
29,904,842.98 2.46
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600276
恒瑞医药
32,940 2,495,534.40 0.21
2 601939
建设银行
299,000 1,958,450.00 0.16
3 600519
贵州茅台
2,500 1,828,650.00 0.15
4 600886
国投电力
162,300 1,179,921.00 0.10
5 600521
华海药业
31,500 840,735.00 0.07
6 600036
招商银行
28,700 758,828.00 0.06
7 002157
正邦科技
174,400 709,808.00 0.06
8 601288
农业银行
202,200 695,568.00 0.06
9 000333
美的集团
12,500 652,750.00 0.05
10 601888
中国国旅
9,800 631,218.00 0.05
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601818
光大银行
20,533,235.00 1.53
2 601601
中国太保
15,686,990.00 1.17
3 300433
蓝思科技
10,718,178.00 0.80
4 002146
荣盛发展
10,292,856.00 0.77
5 600031
三一重工
10,156,625.00 0.76
6 601398
工商银行
6,708,418.00 0.50
7 600019
宝钢股份
5,920,022.88 0.44
8 002271
东方雨虹
4,995,133.00 0.37
9 000830
鲁西化工
4,910,865.00 0.37
10 600028
中国石化
4,317,381.00 0.32
11 601166
兴业银行
4,076,297.00 0.30
12 601899
紫金矿业
4,041,471.15 0.30
13 000333
美的集团
3,768,077.00 0.28
14 600036
招商银行
3,711,903.10 0.28
15 601288
农业银行
3,435,879.00 0.26
16 002157
正邦科技
3,381,472.00 0.25
17 600030
中信证券
2,654,219.00 0.20
18 600276
恒瑞医药
2,642,351.00 0.20
19 001979
招商蛇口
2,524,082.24 0.19
20 601939
建设银行
2,440,664.00 0.18
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300476
胜宏科技
55,282,284.26 4.11
2 002597
金禾实业
44,295,599.33 3.29
3 603989
艾华集团
21,255,772.24 1.58
4 601818
光大银行
19,622,644.00 1.46
5 601601
中国太保
13,075,442.00 0.97
6 600031
三一重工
10,360,626.10 0.77
7 002146
荣盛发展
9,515,580.00 0.71
8 300433
蓝思科技
9,102,220.66 0.68
平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
第 26 页 共35 页
9 002322
理工环科
8,284,461.00 0.62
10 601398
工商银行
6,072,647.00 0.45
11 600019
宝钢股份
4,951,443.24 0.37
12 002271
东方雨虹
4,441,800.00 0.33
13 000830
鲁西化工
4,316,495.00 0.32
14 600028
中国石化
3,836,968.00 0.29
15 601899
紫金矿业
3,249,545.00 0.24
16 601166
兴业银行
3,156,549.00 0.23
17 000333
美的集团
2,843,509.00 0.21
18 600036
招商银行
2,481,766.00 0.18
19 601288
农业银行
2,364,399.00 0.18
20 002157
正邦科技
2,335,478.00 0.17
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
264,064,210.95
卖出股票收入（成交）总额
343,386,338.22
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
129,606,000.00 10.65
其中：政策性金融债
70,242,000.00 5.77
4 企业债券
152,030,060.70 12.49
5 企业短期融资券
421,939,000.00 34.68
6 中期票据
59,901,000.00 4.92
7 可转债（可交换债）
4,913,917.20 0.40
8
同业存单
211,994,000.00 17.42
9 其他
- -
10
合计
980,383,977.90 80.57
平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
第 27 页 共35 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 111814009
18江苏银行
CD009
800,000 77,360,000.00 6.36
2 041759022
17昆山国创
CP001
600,000 60,366,000.00 4.96
3 011800936
18苏国信
SCP010
600,000 60,084,000.00 4.94
4 1620038
16徽商银行
01
600,000 59,364,000.00 4.88
5 111770148
17贵阳银行
CD184
600,000 57,918,000.00 4.76
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资情况。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
第 28 页 共35 页
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本组合投资的前十名证券之一招商银行，于2018年2月12日被中国银监会公开处罚，主要
违法违规事实包括:（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款
主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保
本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投
资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；
（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业
务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本
理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关
系人发放信用贷款。中国银监会决定罚款招商银行6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没
合计6573.024万元。
本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成
重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规
定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
第 29 页 共35 页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
232,914.51
2 应收证券清算款
532,013.37
3 应收股利
-
4 应收利息
18,753,540.12
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
19,518,468.00
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128015
久其转债
279,770.40 0.02
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期内无股票投资。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
第 30 页 共35 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
63,991 18,701.00 681,059,000.00 56.91% 515,636,678.89 43.09%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
10,198.14 0.0009%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年4 月22 日 ）基金份额总额
1,937,600,625.82
本报告期期初基金份额总额
1,316,761,152.49
本报告期基金总申购份额 235,065.69
减:本报告期基金总赎回份额 120,300,539.29
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,196,695,678.89
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
第 31 页 共35 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
华泰证券
2 96,929,607.26 15.96% 68,946.21 16.03% -
安信证券
3 95,354,100.10 15.70% 67,824.44 15.77%
新增1个
方正证券
2 44,971,059.44 7.40% 31,988.17 7.44% -
银河证券
2 41,385,968.90 6.81% 29,438.35 6.85% -
光大证券
2 40,446,344.20 6.66% 28,769.54 6.69% -
广发证券
2 40,268,480.36 6.63% 22,462.04 5.22% -
平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
第 32 页 共35 页
兴业证券
1 34,180,027.87 5.63% 24,312.20 5.65% -
长江证券
1 31,308,883.72 5.15% 22,270.12 5.18% -
西南证券
1 30,414,782.94 5.01% 21,634.08 5.03% -
恒泰证券
4 26,116,973.41 4.30% 22,792.69 5.30% -
财富证券
1 22,675,293.90 3.73% 16,128.99 3.75% -
东北证券
7 18,454,159.21 3.04% 13,126.50 3.05%
新增2个
华创证券
2 14,719,443.75 2.42% 10,469.95 2.43% -
东方证券
1 13,993,296.15 2.30% 9,953.11 2.31% -
万联证券
2 12,272,018.91 2.02% 8,733.19 2.03% -
华福证券
2 10,485,347.00 1.73% 7,458.09 1.73% -
平安证券
4 10,125,049.89 1.67% 7,201.90 1.67% -
东兴证券
2 8,787,618.00 1.45% 6,250.56 1.45% -
中泰证券
1 8,235,979.90 1.36% 5,858.24 1.36% -
天风证券
2 5,130,186.00 0.84% 3,649.23 0.85% -
海通证券
2 645,280.00 0.11% 459.06 0.11% -
中信证券
2 459,598.00 0.08% 326.89 0.08%
新增
民生证券
1 - - - - -
中银国际
1 - - - - -
国信证券
2 - - - - -
开源证券
2 - - - - -
国联证券
2 - - - - -
广州证券
2 - - - - -
川财证券
1 - - - - -
大通证券
2 - - - - -
华林证券
2 - - - - -
英大证券
1 - - - - -
渤海证券
1 - - - - -
太平洋证券
2 - - - -
新增
中信建投
2 - - - - -
申万宏源
2 - - - - -
联讯证券
2 - - - - -
东吴证券
2 - - - - -
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
第 33 页 共35 页
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用
协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券
19,080,956.44 3.21% 38,700,000.00 2.39% - -
安信证券
23,532,594.11 3.95%134,500,000.00 8.32% - -
方正证券
23,115,760.04 3.88% 73,000,000.00 4.52% - -
银河证券
37,176,427.44 6.25%196,000,000.00 12.12% - -
光大证券
143,085,720.61 24.04%355,900,000.00 22.01% - -
广发证券
9,407,215.51 1.58% 32,000,000.00 1.98% - -
兴业证券
11,514,516.73 1.93% 48,000,000.00 2.97% - -
长江证券
28,207,350.99 4.74% - - - -
西南证券
7,453,798.84 1.25% 16,000,000.00 0.99% - -
恒泰证券
73,435,850.88 12.34%267,000,000.00 16.51% - -
财富证券
2,967,500.00 0.50% 20,000,000.00 1.24% - -
东北证券
41,390,632.42 6.96% 24,000,000.00 1.48% - -
华创证券
15,153,548.75 2.55% 50,000,000.00 3.09% - -
东方证券
13,806,259.94 2.32% 11,700,000.00 0.72% - -
万联证券
- - 4,000,000.00 0.25% - -
华福证券
21,207,527.80 3.56% 43,000,000.00 2.66% - -
平安证券
15,969,420.45 2.68% - - - -
东兴证券
9,576,749.32 1.61% 4,000,000.00 0.25% - -
中泰证券
3,401,716.22 0.57% - - - -
天风证券
38,329,054.70 6.44%154,000,000.00 9.52% - -
海通证券
6,090,276.67 1.02% - - - -
中信证券
3,785,887.10 0.64% 25,000,000.00 1.55% - -
民生证券
10,094,884.93 1.70% - - - -
中银国际
602,486.10 0.10% - - - -
国信证券
32,516,368.75 5.46% 70,000,000.00 4.33% - -
开源证券
- - - - - -
国联证券
4,184,432.70 0.70% 30,000,000.00 1.86% - -
平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
第 34 页 共35 页
广州证券
- - - - - -
川财证券
- - - - - -
大通证券
- - - - - -
华林证券
- - - - - -
英大证券
- - - - - -
渤海证券
- - - - - -
太平洋证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
联讯证券
- - - - - -
东吴证券
- - 20,000,000.00 1.24% - -
平安大华安盈保本混合 2018年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 20180101-20180630 581,000,000.00 - - 581,000,000.00 48.55%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人
选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流
动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值
造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金
出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，
未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回
后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等情形。
平安大华基金管理有限公司
2018年8月24日
